南方香港优选股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......5 2.5 信息披露方式......5 2.6 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 中期财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......44 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......45 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......57 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......57 7.11 投资组合报告附注......57 §8 基金份额持有人信息......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末上市基金前十名持有人......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59 §9 开放式基金份额变动......59 §10 重大事件揭示......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4 基金投资策略的改变......60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件......62 §11 影响投资者决策的其他重要信息......63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录......63 12.1 备查文件目录......63 12.2 存放地点......63 12.3 查阅方式......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金 基金简称 南方香港优选股票（QDII-LOF） 场内简称 南方香港 LOF 基金主代码 160125 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,409,245.42 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 注：1、本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中， 通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以 及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素， 投资策略 预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。 在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势， 且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投 资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率 ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 常克川 秦一楠 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 中文 - 纽约梅隆银行股份有 限公司 名称 The Bank of New 英文 - York Mellon Corporation 225 Liberty St, New 注册地址 - York, New York 10286 USA 225 Liberty St, New 办公地址 - York, New York 10286 USA 邮政编码 - 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -150,124,650.93 本期利润 -24,581,818.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0995 本期加权平均净值利润率 -9.10% 本期基金份额净值增长率 -5.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -85,663,897.43 期末可供分配基金份额利润 -0.4014 期末基金资产净值 237,115,170.99 期末基金份额净值 1.1111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -8.38% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 6.11% 1.39% 2.73% 1.52% 3.38% -0.13% 月 过去三个 7.23% 1.81% 4.60% 1.75% 2.63% 0.06% 月 过去六个 -5.43% 2.32% -2.04% 1.99% -3.39% 0.33% 月 过去一年 -32.73% 2.05% -20.94% 1.62% -11.79% 0.43% 过去三年 5.64% 1.54% -24.12% 1.38% 29.76% 0.16% 自基金合 同生效起 -8.38% 1.54% -12.21% 1.23% 3.83% 0.31% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司 ——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.69万亿元，旗下管理 296 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融 学硕士，具有基金从业资格。2015 年 7 本基金 月加入南方基金，历任国际业务部销售 熊潇雅 基金经 2022 年 3 - 6 年 经理、研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 理 月 4 日 年 9 月 29 日，任投资经理助理；2021 年 9 月 29 日至今，任南方香港成长基金 经理；2022 年 3 月 4 日至今，任南方香 港优选基金经理。 美国埃默里大学工商管理专业（金融方 向）硕士，特许金融分析师（CFA），具 有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份 有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨 星资讯有限公司，历任高级分析师、绩 效评价员、股票分析师。2015 年 6 月加 本基金 入南方基金，任职国际业务部研究员； 毕凯 基金经 2017 年 8 2022 年 3 9 年 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 8 月 24 日， 理（已 月 24 日 月 4 日 任南方金砖基金经理助理；2017 年 8 月 离任） 24 日至 2019 年 4 月 22 日，任国企精明 基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2021 年 3 月 4 日，任南方沪港深价值基金经理； 2017 年 8 月 24 日至 2022 年 3 月 4 日， 任南方香港优选基金经理；2020 年 12 月 25 日至 2022 年 3 月 4 日，任南方沪 港深优势基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年全球市场在各地散发疫情中经历欧美国家高通胀、经济景气度下行，俄乌战争、原材料成本上升等背景及事件，市场呈现明显的波动性特征。2022 年 1 月至 2022 年 6 月发达市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 56.4、56.6、56.5、56.3、55.0 和 52.5， 保持在荣枯线以上但呈现回落的趋势，其中美国 Markit 制造业月度 PMI 分别为 55.5、 57.3、58.8、59.2、57.0 和 52.7；新兴市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 50.0、50.9、 49.2、48.1、49.5 和 51.7，呈“U”型走势。从风格上来看，全球价值股指数跑赢成长股指 数。按美元计价全收益口径计算，2022 年上半年 MSCI 全球价值指数下跌 13.5%，MSCI 全球 成长指数下跌 28.3%。 报告期间，MSCI 全球指数按美元计价下跌 20.9%，MSCI 新兴市场指数按美元计价下跌 18.8%，恒生指数按港币计价下跌 6.6%，黄金价格按美元计价下跌 1.2%，十年期美国国债、 十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升 146 个基点、15 个基点和 165 个基点。 新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌 6.0%，印度 Nifty 指数按本币计价下 跌 9.1%，俄罗斯 MOEX 指数按本币计价下跌 41.8%，美元指数上行,由 95.97 上涨至 104.71。 港股市场方面，2022 年上半年恒生指数下跌 6.57%，恒生国企指数下跌 6.91%。从市值 角度来看，恒生大型股指数下跌 8.18%，恒生中型股指数下跌 10.85%，恒生小型股指数下跌 13.93%。根据 Wind 统计，2022 年上半年港股通南下资金累计净买入 1733 亿元人民币，第 二季度净流入规模高于第一季度。恒生 AH 股溢价指数于报告期内小幅回落，由 147.00 点下降至 141.89 点。 港股市场上半年经历了多次的逻辑切换，市场板块的轮动速度加快。一季度受到疫情、政策等多方面因素影响，港股在 3 月份经历了市场底部。二季度随着国内重点城市疫情转好逐渐放开，预期经济逐步复苏，消费持续改善，且国家出台针对燃油车的免购置税政策以及各地进一步促进新能源汽车的各项政策有利促进了汽车消费的改善，疫情防控政策方面，密接隔离管控时长以及取消通信行程卡星号等都是进一步推动接触式经济复苏的重要信号，主要的消费品如啤酒、餐饮等品类在 6 月也看到了止跌增长。同时，商品房销售数据看到明显改善，这些因素均促进了市场开始呈现震荡上行的态势。但是 7 月份以来，由于“烂尾楼停贷”事件的发酵使得市场对房地产企业风险以及销售恢复的节奏转向悲观，地产销售对于投资端和消费端增长的影响又直接影响到市场对国内宏观经济恢复的信心；中美关系方面，市场也由于近期相关事件以及中美审计合作谈判陷入僵局而产生两国矛盾的进一步升级的担忧，市场整体的波动幅度加大。海外市场方面，由于美国高通胀，全球流动性收紧，港股还是会受到一定的牵连，后续仍然要密切关注高通胀的有效控制。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1111 元，报告期内，份额净值增长率为-5.43%，同期业绩基准增长率为-2.04%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们仍然维持对港股谨慎乐观的观点，三季度相对谨慎，四季度相对更加乐观。一方面，国内经济整体逐步进入“低基数”阶段，在疫情相对可控的情况下，我们相信中国经济发展的韧性；从监管角度，国内对于平台经济的监管回归正常化，市场情绪已经得到了恢复，等待基本面恢复的过程。当前市场环境下，我们偏好具备估值性价比、业绩稳定且具备防御性的标的，重点关注原材料成本，宏观经济恢复，汽车产业链以及疫情影响等主线下存在机会的行业的公司，比如啤酒、白酒、家电、汽车等，以及中长期维度可选消费、医药和科技的投资机会。 资产配置上，基金在维持行业均衡配置的前提下， 整体仓位维持平稳，主要通过自下而上的选股获取超额收益，并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—南方基金管理股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事 任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持 有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 33,887,274.77 21,478,261.63 结算备付金 - - 存出保证金 111,302.98 106,410.64 交易性金融资产 6.4.3.2 199,926,096.81 299,671,332.60 其中：股票投资 199,926,096.81 299,671,332.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 6.4.3.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.3.6 - - 其他权益工具投资 6.4.3.7 - - 应收清算款 3,880,557.27 417,079.83 应收股利 1,849,151.02 363,537.66 应收申购款 527,824.27 1,323,481.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.8 - 3,982.64 资产总计 240,182,207.12 323,364,086.07 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,645,308.53 766,779.54 应付管理人报酬 300,885.49 446,466.75 应付托管费 56,416.02 83,712.52 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.9 1,064,426.09 1,139,132.72 负债合计 3,067,036.13 2,436,091.53 净资产： 实收基金 6.4.3.10 213,409,245.42 273,142,418.78 其他综合收益 6.4.3.11 - - 未分配利润 6.4.3.12 23,705,925.57 47,785,575.76 净资产合计 237,115,170.99 320,927,994.54 负债和净资产总计 240,182,207.12 323,364,086.07 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1111 元，基金份额总额 213,409,245.42 份。 6.2 利润表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -21,898,255.73 60,221,895.36 1.利息收入 23,752.95 119,200.60 其中：存款利息收入 6.4.3.13 23,493.22 115,341.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 259.73 3,858.91 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -149,101,692.06 75,722,726.87 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.14 -152,381,512.10 62,492,529.18 基金投资收益 6.4.3.15 - 303,935.58 债券投资收益 6.4.3.16 - - 资产支持证券投资 6.4.3.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.18 - - 衍生工具收益 6.4.3.19 - 4,328,742.02 股利收益 6.4.3.20 3,279,820.04 8,597,520.09 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.21 125,542,832.11 -15,524,228.11 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 1,513,809.75 -465,710.95 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.22 123,041.52 369,906.95 号填列） 减：二、营业总支出 2,683,563.09 8,346,750.47 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,163,688.32 3,296,694.79 2.托管费 6.4.6.2.2 405,691.53 618,130.32 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.3.23 - - 7.税金及附加 - 19,413.90 8.其他费用 6.4.3.24 114,183.24 4,412,511.46 三、利润总额（亏损总额 -24,581,818.82 51,875,144.89 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -24,581,818.82 51,875,144.89 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -24,581,818.82 51,875,144.89 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 273,142,418.78 - 47,785,575.76 320,927,994.54 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 273,142,418.78 - 47,785,575.76 320,927,994.54 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -59,733,173.36 - -24,079,650.19 -83,812,823.55 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -24,581,818.82 -24,581,818.82 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -59,733,173.36 - 502,168.63 -59,231,004.73 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 57,512,213.12 - 6,093,338.92 63,605,552.04 购款 2.基金赎 -117,245,386.48 - -5,591,170.29 -122,836,556.77 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 213,409,245.42 - 23,705,925.57 237,115,170.99 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 216,082,270.19 - 83,099,527.08 299,181,797.27 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 216,082,270.19 - 83,099,527.08 299,181,797.27 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 62,816,781.25 - 98,683,579.24 161,500,360.49 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 51,875,144.89 51,875,144.89 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 62,816,781.25 - 46,808,434.35 109,625,215.60 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 247,583,166.80 - 156,711,160.03 404,294,326.83 购款 2.基金赎 -184,766,385.55 - -109,902,725.68 -294,669,111.23 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 278,899,051.44 - 181,783,106.32 460,682,157.76 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会 计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.1.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.1.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允 价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证 券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重 列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收股利和应收申购款，金额分别为 21,478,261.63 元、106,410.64 元、 3,982.64 元、417,079.83 元、363,537.66 元和 1,323,481.07 元。新金融工具准则下以摊 余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款、应收股利和应收申购款，金额分别为 21,482,244.27 元、106,410.64 元、0.00 元、417,079.83元、363,537.66 元和 1,323,481.07 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 299,671,332.60 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 299,671,332.60 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 766,779.54 元、446,466.75 元、83,712.52 元、971,546.40 元和 2,586.32 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他 应付款，金额分别为 766,779.54 元、446,466.75 元、 83,712.52 元、971,546.40 元和 2,586.32 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 33,887,274.77 等于：本金 33,886,783.13 加：应计利息 491.64 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 33,887,274.77 注：货币资金中包括以下外币余额: 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 36,944,119.79 0.85519 31,594,241.80 美元 20,038.55 6.7114 134,486.73 合计 31,728,728.53 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 185,005,523. - 199,926,096. 14,920,573.0 81 81 0 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 185,005,523. - 199,926,096. 14,920,573.0 81 81 0 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.3.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 债权投资 6.4.3.5.1 债权投资情况 无。 6.4.3.6 其他债权投资 6.4.3.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.3.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.3.7 其他权益工具投资 6.4.3.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.3.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.3.8其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,099.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 971,546.40 其中：交易所市场 971,546.40 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,780.45 其他 - 合计 1,064,426.09 6.4.3.10 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 273,142,418.78 273,142,418.78 本期申购 57,512,213.12 57,512,213.12 本期赎回（以“-”号填列） -117,245,386.48 -117,245,386.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 213,409,245.42 213,409,245.42 本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.3.11 其他综合收益 无。 6.4.3.12未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 43,637,618.50 4,147,957.26 47,785,575.76 本期利润 -150,124,650.93 125,542,832.11 -24,581,818.82 本期基金份额交易产 20,823,135.00 -20,320,966.37 502,168.63 生的变动数 其中：基金申购款 -8,104,199.90 14,197,538.82 6,093,338.92 基金赎回款 28,927,334.90 -34,518,505.19 -5,591,170.29 本期已分配利润 - - - 本期末 -85,663,897.43 109,369,823.00 23,705,925.57 6.4.3.13存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,493.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 23,493.22 6.4.3.14股票投资收益 6.4.3.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -152,381,512.10 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -152,381,512.10 6.4.3.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 628,497,687.97 减：卖出股票成本总额 777,955,019.07 减：交易费用 2,924,181.00 买卖股票差价收入 -152,381,512.10 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.14.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.3.14.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.3.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.3.15 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.3.16 债券投资收益 6.4.3.16.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.17 资产支持证券投资收益 6.4.3.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.18 贵金属投资收益 6.4.3.18.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.19 衍生工具收益 6.4.3.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,279,820.04 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,279,820.04 6.4.3.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 125,542,832.11 ——股票投资 125,542,832.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 125,542,832.11 6.4.3.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 123,041.52 合计 123,041.52 注:本基金场内部分的赎回费率为 0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.23 信用减值损失 无。 6.4.3.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 27,402.79 合计 114,183.24 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 166,239,242.90 14.09% 397,765,040.02 22.22% 华泰证券 - - 90,308,486.06 5.05% 6.4.6.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 199,487.13 15.38% - - 华泰证券 - - 948,676.52 97.65% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 477,318.11 20.97% - - 华泰证券 79,282.93 3.48% 948,676.52 97.65% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 2,163,688.32 3,296,694.79 理费 其中：支付销售机构的客户 500,214.82 658,256.26 维护费 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.6%÷当年天数 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 405,691.53 618,130.32 管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 31,894,473.80 20.87 43,524,788.01 - 中国农业银行 1,992,800.97 23,472.35 11,046,697.71 109,558.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司和纽约梅隆银行保管，按银 行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 1698 博士 已退 不适 HK 蛙国 2012/3/15 市 0.14 用 不适用 44,000.00 74,335.78 6,246.31 - 际 67 HK 旭光 2014/3/25 重大 0.01 未知 未知 2,950.00 134,203.06 25.23 - 高新 事项 1228 奇峰 2014/11/2 已退 - 不适 不适用 110,000.00 32,822.22 0.94 - HK 国际 0 市 用 创益 太阳 2468 能控 2012/6/20 已退 - 不适 不适用 39,000.00 44,553.93 0.00 - HK 股有 市 用 限公 司 中国 773 HK 金属 2013/1/28 已退 - 不适 不适用 50,000.00 291,930.06 0.00 - 再生 市 用 资源 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要 包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.1 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.2 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.2.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金本报告期末及上年度末无金融资产和金融负债的到期期限分析。 6.4.9.2.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产 的估值占基金资产净值的比例为 0.003%。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.3 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.3.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。 6.4.9.3.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,126,584.21 - - 31,760,690.5 33,887,274.7 6 7 结算备付金 - - - - - 存出保证金 111,302.98 - - - 111,302.98 交易性金融 - - - 199,926,096. 199,926,096. 资产 81 81 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 3,880,557.27 3,880,557.27 应收股利 - - - 1,849,151.02 1,849,151.02 应收申购款 16,336.69 - - 511,487.58 527,824.27 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 2,254,223.88 - - 237,927,983. 240,182,207. 24 12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,645,308.53 1,645,308.53 应付管理人 - - - 300,885.49 300,885.49 报酬 应付托管费 - - - 56,416.02 56,416.02 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,064,426.09 1,064,426.09 负债总计 - - - 3,067,036.13 3,067,036.13 利率敏感度 2,254,223.88 - - 234,860,947. 237,115,170. 缺口 11 99 上年度末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 9,801,133.99 - - 11,677,127.6 21,478,261.6 4 3 结算备付金 - - - - - 存出保证金 106,410.64 - - - 106,410.64 交易性金融 - - - 299,671,332. 299,671,332. 资产 60 60 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 417,079.83 417,079.83 应收股利 - - - 363,537.66 363,537.66 应收申购款 54,015.75 - - 1,269,465.32 1,323,481.07 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 3,982.64 3,982.64 资产总计 9,961,560.38 - - 313,402,525. 323,364,086. 69 07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 766,779.54 766,779.54 应付管理人 - - - 446,466.75 446,466.75 报酬 应付托管费 - - - 83,712.52 83,712.52 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,139,132.72 1,139,132.72 负债总计 - - - 2,436,091.53 2,436,091.53 利率敏感度 9,961,560.38 - - 310,966,434. 320,927,994. 缺口 16 54 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.3.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.3.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.3.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 134,486.73 31,594,241. - - - 31,728,728. 80 53 存出保证 - 111,302.98 - - - 111,302.98 金 交易性金 - 199,926,09 - - - 199,926,09 融资产 6.81 6.81 应收股利 - 1,849,151.0 - - - 1,849,151.0 2 2 应收证券 - 3,880,557.2 - - - 3,880,557.2 清算款 7 7 资产合计 134,486.73 237,361,34 - - - 237,495,83 9.88 6.61 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 134,486.73 237,361,34 - - - 237,495,83 险敞口净 9.88 6.61 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 应收证券 - 417,079.83 - - - 417,079.83 清算款 应收股利 - 363,537.66 - - - 363,537.66 交易性金 - 299,671,33 - - - 299,671,33 融资产 2.60 2.60 存出保证 - 106,410.64 - - - 106,410.64 金 银行存款 38,105.01 11,504,560. - - - 11,542,665. 86 87 资产合计 38,105.01 312,062,92 - - - 312,101,02 1.59 6.60 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 38,105.01 312,062,92 - - - 312,101,02 险敞口净 1.59 6.60 额 6.4.9.3.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 11,873,170.09 15,605,051.33 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -11,873,170.09 -15,605,051.33 6.4.9.3.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为 80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及 相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.3.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 199,926,096.81 84.32 299,671,332.60 93.38 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 199,926,096.81 84.32 299,671,332.60 93.38 6.4.9.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 12,694,312.83 14,300,159.48 2.组合自身基准下降 5% -12,694,312.83 -14,300,159.48 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 199,919,824.33 第二层次 6,272.48 第三层次 0.00 合计 199,926,096.81 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 199,926,096.81 83.24 其中：普通股 199,926,096.81 83.24 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 33,887,274.77 14.11 金合计 8 其他资产 6,368,835.54 2.65 9 合计 240,182,207.12 100.00 无。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 199,926,096.81 84.32 合计 199,926,096.81 84.32 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 9,657,989.06 4.07 材料 14,281,887.31 6.02 工业 1,216,422.26 0.51 非必需消费品 38,725,276.28 16.33 必需消费品 15,601,463.82 6.58 医疗保健 23,456,841.04 9.89 金融 24,947,166.53 10.52 科技 - - 通讯 31,257,852.99 13.18 公用事业 6,040,822.71 2.55 房地产 34,740,374.81 14.65 政府 - - 合计 199,926,096.81 84.32 本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 公司名 公司名 所属国 公允价 占基金 序号 称（英 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 值（人 资产净 文） 文） 码 券市场 区） （股） 民币元） 值比例 （％） China 中海物 2669 中国香 中国香 1,673,0 12,089, 1 Oversea 业集团 HK 港联合 港 00 692.75 5.10 s 有限公 交易所 Property 司 Holding s Limited C&D Internati 建发国 onal 际投资 1908 中国香 中国香 11,222, 2 Investm 集团有 HK 港联合 港 619,000 487.33 4.73 ent 限公司 交易所 Group Limited BOC Hong 中银香 中国香 3 Kong 港(控股) 2388 港联合 中国香 399,500 10,591, 4.47 (Holdin 有限公 HK 交易所 港 100.56 gs) 司 Limited Kuaisho 中国香 4 u 快手科 1024 港联合 中国香 132,000 9,866,1 4.16 Technol 技 HK 交易所 港 55.99 ogy 3690 中国香 中国香 9,665,7 5 Meituan 美团 HK 港联合 港 58,200 33.66 4.08 交易所 China 中国移 0941 中国香 中国香 7,463,1 6 Mobile 动有限 HK 港联合 港 178,100 57.61 3.15 Limited 公司 交易所 Hong Kong 香港交 中国香 7 Exchan 易及结 0388 港联合 中国香 21,600 7,130,2 3.01 ges and 算所有 HK 交易所 港 32.14 Clearing 限公司 Ltd. CGN Mining 中广核 1164 中国香 中国香 11,110, 6,935,8 8 Compan 矿业有 HK 港联合 港 000 47.46 2.93 y 限公司 交易所 Limited 无锡药 Wuxi 明康德 中国香 9 Apptec 新药开 2359 港联合 中国香 77,000 6,881,2 2.90 Co.,Ltd. 发股份 HK 交易所 港 86.34 有限公 司 Greento wn 绿城中 中国香 10 China 国控股 3900 港联合 中国香 459,000 6,382,5 2.69 Holding 有限公 HK 交易所 港 73.73 s 司 Limited ENN 新奥能 Energy 源控股 2688 中国香 中国香 6,040,8 11 Holding 有限公 HK 港联合 港 54,800 22.71 2.55 s 司 交易所 Limited 京东集 中国香 12 JD.com, 团股份 9618 港联合 中国香 27,500 5,945,2 2.51 Inc. 有限公 HK 交易所 港 80.88 司 Zhaojin Mining 招金矿 中国香 13 Industry 业股份 1818 港联合 中国香 972,000 5,702,3 2.40 Compan 有限公 HK 交易所 港 38.50 y 司 Limited Man Wah 敏华控 1999 中国香 中国香 5,441,1 14 Holding 股有限 HK 港联合 港 750,300 84.00 2.29 s 公司 交易所 Limited Tsingta o 青岛啤 中国香 15 Brewery 酒股份 0168 港联合 中国香 77,600 5,415,1 2.28 Compan 有限公 HK 交易所 港 99.91 y 司 Limited China Resourc es Beer 华润啤 中国香 16 (Holdin 酒(控股) 0291 港联合 中国香 107,400 5,373,0 2.27 gs) 有限公 HK 交易所 港 73.25 Compan 司 y Limited Hygeia 海吉亚 中国香 17 Healthc 医疗控 6078 港联合 中国香 115,800 5,164,4 2.18 are 股有限 HK 交易所 港 66.75 Holding 公司 s Co., Limited CIFI Ever 旭辉永 Sunshin 升服务 1995 中国香 中国香 5,045,6 18 e 集团有 HK 港联合 港 590,000 21.00 2.13 Services 限公司 交易所 Group Limited Xinjian g Goldwi 新疆金 中国香 19 nd 风科技 2208 港联合 中国香 398,800 5,006,6 2.11 Science 股份有 HK 交易所 港 10.65 &Techn 限公司 ology Co.,Ltd Industri al and 中国工 Comme 商银行 1398 中国香 中国香 1,187,5 4,732,4 20 rcial 股份有 HK 港联合 港 00 07.66 2.00 Bank of 限公司 交易所 China Limited 中国海 中国香 21 Cnooc 洋石油 0883 港联合 中国香 525,000 4,651,3 1.96 Limited 有限公 HK 交易所 港 78.41 司 Li Ning 李宁有 2331 中国香 中国香 4,072,2 22 Co. Ltd. 限公司 HK 港联合 港 65,500 86.50 1.72 交易所 Innoven 中国香 23 t 信达生 1801 港联合 中国香 132,000 3,939,6 1.66 Biologic 物制药 HK 交易所 港 89.29 s, Inc. Fuyao 福耀玻 Glass 璃工业 3606 中国香 中国香 3,921,0 24 Industry 集团股 HK 港联合 港 115,200 11.94 1.65 Group 份有限 交易所 Co.,Ltd. 公司 Haier 海尔智 中国香 25 Smart 家股份 6690 港联合 中国香 145,000 3,602,2 1.52 Home 有限公 HK 交易所 港 74.08 Co., 司 Ltd. China 中国蒙 中国香 26 Mengni 牛乳业 2319 港联合 中国香 101,727 3,405,8 1.44 u Dairy 有限公 HK 交易所 港 90.00 Co. Ltd. 司 Xtep Internati 特步国 中国香 27 onal 际控股 1368 港联合 中国香 275,300 3,343,1 1.41 Holding 有限公 HK 交易所 港 60.06 s 司 Limited XPeng 小鹏汽 9868 中国香 中国香 3,188,8 28 Inc. 车有限 HK 港联合 港 29,500 32.47 1.34 公司 交易所 Great Wall 长城汽 中国香 29 Motor 车股份 2333 港联合 中国香 188,500 2,601,8 1.10 Compan 有限公 HK 交易所 港 21.50 y 司 Limited Postal 中国邮 Savings 政储蓄 1658 中国香 中国香 2,493,4 30 Bank of 银行股 HK 港联合 港 468,000 26.17 1.05 China 份有限 交易所 Co.,Ltd. 公司 CSPC Pharma 石药集 1093 中国香 中国香 2,491,5 31 ceutical 团有限 HK 港联合 港 374,000 61.86 1.05 Group 公司 交易所 Limited Pharmar 康龙化 on 成(北京) 中国香 32 Beijing 新药技 3759 港联合 中国香 34,950 2,347,7 0.99 Co., 术股份 HK 交易所 港 72.35 Ltd. 有限公 司 Tencent 腾讯控 0700 中国香 中国香 2,303,4 33 Holding 股有限 HK 港联合 港 7,600 02.95 0.97 s Ltd 公司 交易所 NetEase 网易公 9999 中国香 中国香 1,959,4 34 , Inc 司 HK 港联合 港 15,900 02.78 0.83 交易所 35 Zijin 紫金矿 2899 中国香 中国香 200,000 1,643,6 0.69 Mining 业集团 HK 港联合 港 75.18 Group 股份有 交易所 Compan 限公司 y Limited Helens Internati onal 海伦司 中国香 36 Holding 国际控 9869 港联合 中国香 100,000 1,547,8 0.65 s 股有限 HK 交易所 港 93.90 Compan 公司 y Limited Bosiden g 波司登 中国香 37 Internati 国际控 3998 港联合 中国香 342,000 1,424,3 0.60 onal 股有限 HK 交易所 港 53.15 Holding 公司 s Ltd. Smoore Internati 思摩尔 中国香 38 onal 国际控 6969 港联合 中国香 68,000 1,407,3 0.59 Holding 股有限 HK 交易所 港 00.66 s 公司 Limited Gushen gtang 固生堂 2273 中国香 中国香 1,367,4 39 Holding 控股有 HK 港联合 港 41,000 48.81 0.58 s 限公司 交易所 Limited Jiumaoji u 九毛九 Internati 国际控 9922 中国香 中国香 1,283,8 40 onal 股有限 HK 港联合 港 72,000 11.23 0.54 Holding 公司 交易所 s Limited ZTO 中通快 中国香 41 Express 递(开曼) 2057 港联合 中国香 7,000 1,216,4 0.51 (Cayma 有限公 HK 交易所 港 22.26 n) Inc. 司 China 中国永 中国香 42 Yongda 达汽车 3669 港联合 中国香 188,000 1,192,9 0.50 Automo 服务控 HK 交易所 港 55.84 biles 股有限 Services 公司 Holding s Limited ANTA 安踏体 Sports 育用品 2020 中国香 中国香 1,154,1 43 Product 有限公 HK 港联合 港 14,000 64.42 0.49 s 司 交易所 Limited Carsgen Therape 科济药 中国香 44 utics 业控股 2171 港联合 中国香 51,000 637,646 0.27 Holding 有限公 HK 交易所 港 .77 s 司 Limited New 中国香 45 Horizon 诺辉健 6606 港联合 中国香 31,065 626,968 0.26 Health 康 HK 交易所 港 .87 Limited Boshiw a 中国香 46 Internati 博士蛙 1698 港联合 中国香 44,000 6,246.3 0.00 onal 国际 HK 交易所 港 1 Holding Ltd China 中国旭 Lumena 光高新 0067 中国香 中国香 47 New 材料集 HK 港联合 港 2,950 25.23 0.00 Material 团有限 交易所 s Corp. 公司 Superb Summit 奇峰国 中国香 48 Internati 际集团 1228 港联合 中国香 110,000 0.94 0.00 onal 有限公 HK 交易所 港 Group 司 Limited Trony 中国香 49 Solar 创益太 2468 港联合 中国香 39,000 0.00 0.00 Holding 阳能 HK 交易所 港 s Co Ltd China 中国金 中国香 50 Metal 属再生 0773 港联合 中国香 50,000 0.00 0.00 Recycli 资源 HK 交易所 港 ng Holding s Ltd 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例（％） CIFI EVER 1 SUNSHINE 1995 HK 24,043,491.58 7.49 SERVICES BOC HONG 2 KONG 2388 HK 18,707,126.57 5.83 HOLDINGS LTD 3 CHINA 941 HK 15,172,307.25 4.73 MOBILE LTD 4 CNOOC LTD 883 HK 13,713,397.65 4.27 TENCENT 5 HOLDINGS 700 HK 13,625,635.42 4.25 LTD CHINA 6 OVERSEAS 2669 HK 13,509,711.31 4.21 PROPERTY HOLD CHINA 7 CONSTRUCTIO 939 HK 13,499,292.59 4.21 N BANK-H COUNTRY 8 GARDEN 6098 HK 13,082,174.69 4.08 SERVICES HOLD XINYI SOLAR 9 HOLDINGS 968 HK 12,743,949.68 3.97 LTD HONG KONG 10 EXCHANGES & 388 HK 12,709,027.26 3.96 CLEAR POSTAL 11 SAVINGS 1658 HK 12,478,620.81 3.89 BANK OF CHI-H CHINA 12 YONGDA 3669 HK 12,474,734.45 3.89 AUTOMOBILE S SER FUYAO GLASS 13 INDUSTRY 3606 HK 12,358,380.05 3.85 GROUP-H 14 WUXI APPTEC 2359 HK 12,230,910.97 3.81 CO LTD-H IND & COMM 15 BK OF 1398 HK 12,159,295.69 3.79 CHINA-H CHINA 16 INTERNATION 3908 HK 11,777,407.00 3.67 AL CAPITA-H ANHUI CONCH 17 CEMENT CO 914 HK 11,550,245.40 3.60 LTD-H LONGFOR 18 GROUP 960 HK 11,375,235.40 3.54 HOLDINGS LTD 19 MEITUAN-CLA 3690 HK 11,185,356.62 3.49 SS B 20 JD.COM INC - 9618 HK 10,519,496.02 3.28 CL A ENN ENERGY 21 HOLDINGS 2688 HK 10,062,922.63 3.14 LTD C&D 22 INTERNATION 1908 HK 10,043,002.84 3.13 AL INVESTMENT TSINGTAO 23 BREWERY CO 168 HK 9,446,207.87 2.94 LTD-H 24 CGN MINING 1164 HK 9,302,710.77 2.90 CO LTD CHINA 25 MENGNIU 2319 HK 8,497,296.34 2.65 DAIRY CO POP MART 26 INTERNATION 9992 HK 8,295,893.11 2.59 AL GROUP CHINA 27 RESOURCES 291 HK 8,098,168.37 2.52 BEER HOLDING CHINA 28 MERCHANTS 3968 HK 7,814,557.26 2.44 BANK-H CHINA 29 RESOURCES 836 HK 7,753,852.79 2.42 POWER HOLDIN 30 AIA GROUP 1299 HK 7,654,440.84 2.39 LTD 31 MMG LTD 1208 HK 7,522,947.28 2.34 MAN WAH 32 HOLDINGS 1999 HK 7,299,978.94 2.27 LTD 33 KUAISHOU 1024 HK 7,237,714.37 2.26 TECHNOLOGY 34 LI NING CO 2331 HK 7,070,282.36 2.20 LTD 35 WH GROUP 288 HK 6,971,026.00 2.17 LTD CHINA 36 RESOURCES 1109 HK 6,602,858.30 2.06 LAND LTD HELENS 37 INTERNATION 9869 HK 6,584,522.49 2.05 AL HOLDING 38 HUAZHU 1179 HK 6,551,430.30 2.04 GROUP LTD 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 KUAISHOU 1024 HK 27,854,022.42 8.68 TECHNOLOGY 2 SANDS CHINA 1928 HK 21,349,854.90 6.65 LTD 3 GALAXY 27 HK 19,306,160.67 6.02 ENTERTAINM ENT GROUP L CIFI EVER 4 SUNSHINE 1995 HK 18,555,041.29 5.78 SERVICES COUNTRY 5 GARDEN 6098 HK 18,255,223.99 5.69 SERVICES HOLD SHENZHEN 6 INTL 152 HK 18,124,735.43 5.65 HOLDINGS CHINA 7 NATIONAL 3323 HK 17,635,451.32 5.50 BUILDING MA-H SHANDONG 8 CHENMING 1812 HK 14,861,041.62 4.63 PAPER-H SJM 9 HOLDINGS 880 HK 14,644,093.05 4.56 LTD TENCENT 10 HOLDINGS 700 HK 14,564,719.48 4.54 LTD 11 MMG LTD 1208 HK 14,473,354.29 4.51 SHIMAO 12 SERVICES 873 HK 14,125,299.14 4.40 HOLDINGS LTD CHINA 13 CONSTRUCTIO 939 HK 13,797,524.35 4.30 N BANK-H XINYI SOLAR 14 HOLDINGS 968 HK 12,804,106.23 3.99 LTD CHINA LESSO 15 GROUP 2128 HK 12,537,961.92 3.91 HOLDINGS L EXCELLENCE 16 COMMERCIAL 6989 HK 12,522,855.66 3.90 PROPER 17 XIAOMI 1810 HK 11,655,619.56 3.63 CORP-CLASS B JINXIN 18 FERTILITY 1951 HK 11,532,237.42 3.59 GROUP LTD XINYI GLASS 19 HOLDINGS 868 HK 11,240,688.19 3.50 LTD CATHAY 20 MEDIA AND 1981 HK 10,860,572.95 3.38 EDUCATION JINKE SMART 21 SERVICES 9666 HK 10,735,329.95 3.35 GROUP-H ANHUI CONCH 22 CEMENT CO 914 HK 10,496,320.18 3.27 LTD-H LONGFOR 23 GROUP 960 HK 10,329,408.00 3.22 HOLDINGS LTD POSTAL 24 SAVINGS 1658 HK 9,879,812.55 3.08 BANK OF CHI-H CHINA 25 YONGDA 3669 HK 9,659,611.45 3.01 AUTOMOBILE S SER CHINA 26 INTERNATION 3908 HK 9,404,150.13 2.93 AL CAPITA-H NINE 27 DRAGONS 2689 HK 8,866,146.81 2.76 PAPER HOLDINGS 28 CNOOC LTD 883 HK 8,864,867.63 2.76 POP MART 29 INTERNATION 9992 HK 8,764,172.07 2.73 AL GROUP BOC HONG 30 KONG 2388 HK 8,522,964.84 2.66 HOLDINGS LTD 31 CHINA YUHUA 6169 HK 8,279,380.06 2.58 EDUCATION CORP L 32 AIA GROUP 1299 HK 7,917,531.91 2.47 LTD IND & COMM 33 BK OF 1398 HK 7,725,316.12 2.41 CHINA-H 34 WH GROUP 288 HK 7,544,212.27 2.35 LTD CHINA 35 RESOURCES 836 HK 6,989,997.91 2.18 POWER HOLDIN CHINA 36 MERCHANTS 3968 HK 6,987,217.57 2.18 BANK-H FUYAO GLASS 37 INDUSTRY 3606 HK 6,820,885.25 2.13 GROUP-H 38 WUXI APPTEC 2359 HK 6,727,875.99 2.10 CO LTD-H CHINA 39 RESOURCES 1109 HK 6,523,801.01 2.03 LAND LTD 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 552,666,951.16 卖出收入（成交）总额 628,497,687.97 注: 买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,302.98 2 应收清算款 3,880,557.27 3 应收股利 1,849,151.02 4 应收利息 - 5 应收申购款 527,824.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,368,835.54 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 38,2 5,574.52 4,005,216.93 1.88% 209,404,028.49 98.12% 83 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 韩如冰 851,400.00 7.02% 2 孙慧榕 850,000.00 7.01% 3 左群 545,634.00 4.50% 4 罗远芬 380,000.00 3.13% 5 杨凯 328,231.00 2.71% 6 唐亮 260,400.00 2.15% 7 王安民 240,000.00 1.98% 8 李元生 234,455.00 1.93% 9 王剑鹏 228,927.00 1.89% 10 黄锦永 200,000.00 1.65% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 2,253,256.48 1.0558% 有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 5 月 13 日)基金份额 2,292,367,534.76 总额 本报告期期初基金份额总额 273,142,418.78 本报告期基金总申购份额 57,512,213.12 减：报告期基金总赎回份额 117,245,386.48 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 213,409,245.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司的监管措施。基金管理人已及时按要求改正并报告。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 GuangFa Securities (Hong - 182,711,020.86 15.48% 215,311.17 16.60% - Kong)Busi ness Limited Haitong Internation al - 180,136,323.94 15.26% 180,524.20 13.92% - Securities Co.,Ltd China Internation al Capital Corporatio - 173,234,461.09 14.68% 207,881.37 16.03% - n Hong Kong Securities Limited Huatai Financial Holdings - 166,239,242.90 14.09% 199,487.13 15.38% - (Hong Kong) Limited CITI Group - 137,031,329.02 11.61% 137,031.35 10.57% - Global Markets Asia Limited UBS Securities - 100,055,746.04 8.48% 100,055.74 7.71% - Asia Limited China Renaissan ce - 74,764,981.79 6.33% 74,764.97 5.76% - Securities (HK) Limited BOCI Securities - 59,833,807.74 5.07% 59,833.80 4.61% - Limited China Merchants Securities( - 51,141,598.35 4.33% 51,141.62 3.94% - HK)Co Ltd CLSA - 38,838,243.41 3.29% 46,605.88 3.59% - Limited Goldman Sachs - 16,256,413.11 1.38% 24,384.62 1.88% - (Asia)L.L. C 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2022 上海证券报、基金管 1 年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 理人网站、中国证监 2022-01-05 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 2 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2022-01-18 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金变更基 上海证券报、基金管 3 金经理的公告 理人网站、中国证监 2022-03-05 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2022 上海证券报、基金管 4 年 4 月 15 日、4 月 18 日暂停申购、赎回和定 理人网站、中国证监 2022-04-12 投业务的公告 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2022 上海证券报、基金管 5 年 5 月 9 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2022-04-29 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2022 上海证券报、基金管 6 年 7 月 1 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2022-06-28 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金 份额比例 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20220309- 47,858,788.22 - 47,858,788.22 - - 20220309 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港优选股票型证券投资基金的文件； 2、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方香港优选股票型证券投资基金 2022 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com