南方香港优选股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 5 2.5 信息披露方式 ...... 5 2.6 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 38 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 52 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 52 7.11 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 §12 备查文件目录 ...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金 基金简称 南方香港优选股票（QDII-LOF） 场内简称 南方香港（南方香港 LOF） 基金主代码 160125 前端交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 278,899,051.44 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”或“南方香港 LOF”。 2、本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资 基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机 投资目标 会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置 中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期 性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因 投资策略 素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和 比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争 优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严 格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率 ×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 杨小松（代为履行法定 谷澍 代表人职责） 注：因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 注册地址 - 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 - 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所 （如有） 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 67,399,373.00 本期利润 51,875,144.89 加权平均基金份额本期利润 0.2024 本期加权平均净值利润率 12.44% 本期基金份额净值增长率 19.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 102,947,393.24 期末可供分配基金份额利润 0.3691 期末基金资产净值 460,682,157.76 期末基金份额净值 1.6518 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 36.21% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -1.39% 0.52% 0.28% 0.74% -1.67% -0.22% 月 过去三个 -2.61% 0.55% 0.02% 0.83% -2.63% -0.28% 月 过去六个 19.30% 1.09% 4.47% 1.13% 14.83% -0.04% 月 过去一年 38.45% 1.10% 7.22% 1.10% 31.23% 0.00% 过去三年 58.58% 1.29% -1.33% 1.20% 59.91% 0.09% 自基金合 36.21% 1.44% 11.04% 1.15% 25.17% 0.29% 同生效起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海 设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4 万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国埃默里大学工商管理专业（金融方 向）硕士，特许金融分析师（CFA）， 具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股 份有限公司、翰亚投资基金有限公司、 晨星资讯有限公司，历任高级分析师、 绩效评价员、股票分析师。2015 年 6 月 本基金 2017 年 8 加入南方基金，任职国际业务部研究 毕凯 基金经 月 24 日 - 8 年 员；2016 年 12 月 5 日至 2017 年 8 月 理 24 日，任南方金砖基金经理助理；2017 年 8 月 24 日至 2019 年 4 月 22 日，任 国企精明基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2021 年 3 月 4 日，任南方沪港深价值基 金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南 方香港优选基金经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方沪港深优势基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年全球尽管部分地区通报新增确诊出现回升迹象，但伴随着疫苗的普及，全球整体新增确诊进一步下降，停工停产以及社交隔离逐步减少，新冠疫情对于经济带来的短期扰动正在逐步消退。近期 Delta 病毒的爆发使得市场对于全球经济恢复进度再度产生担忧。与此同时，随着信贷政策的逐步正常化以及对于房地产行业的严格调控，中国整 体经济动能呈现从高位回落的趋势。根据 Bloomberg 的统计，2021 年 1 月至 2021 年 6 月发 达市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 55.2、56.5、58.5、59.3、59.8 和 59.5，延续高景 气，其中美国 Markit 制造业月度 PMI 分别为 59.2、58.6、59.1、60.5、62.1 和 62.1；新 兴市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 52.1、51.5、51.3、52.2、52.0 和 51.3，保持在荣 枯线以上但二季度呈现回落的趋势。从风格上来看，全球价值股指数小幅跑赢成长股指数。 按美元计价全收益口径计算，2021 年上半年 MSCI 全球价值指数上涨 15.2%，MSCI 全球成长 指数上涨 11.3%。 报告期间，MSCI 全球指数按美元计价上涨 12.2%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上涨 6.5%，恒生指数按港币计价上涨 5.9%，黄金价格按美元计价下跌 6.8%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升55 个基点、4 个基点和36个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨 6.5%，印度 Nifty 指数按本币计价上涨12.4%，俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨16.8%，美元指数小幅上行,由89.94上涨至92.44。 港股市场方面，2021年上半年恒生指数上涨5.86%，恒生国企指数下跌0.70%。从市值角度来看，恒生大型股指数上涨 3.50%，恒生中型股指数上涨 9.18%，恒生小型股指数上涨 16.49%。根据 Wind 统计，2021 年上半年港股通南下资金累计净买入 3886 亿元人民币，流 入主要集中在第一季度。恒生 AH 股溢价指数于报告期内小幅回落，由 139.76 点下降至138.89 点。 2021 年上半年港股市场出现了多次的逻辑切换，市场板块轮动速度加快，市场整体情绪在全球流动性泛滥带来的资产估值红利与全球整体经济增长中枢结构性下移的成长压力中间纠结。在低利率的环境下，现金流折现的估值框架下上市公司的价值更加“远期化”，新老经济上市公司估值呈现历史上罕见的两极化态势，资金对于可预见的近期现金流价值兴趣下降，对于非常远期的潜在现金流寄予了很高的期望。我们认为在新的技术红利迸发之前，全球以及中国自身总量经济增速放缓的大趋势较为明确，未来投资的重点在于把握居民消费习惯的结构性变化、产业政策的结构性变化、行业竞争格局的结构性变化以及市场边界的结构性变化。未来投资机会的核心矛盾并不在于新老经济之间，而是在于在各个行业之间积极发掘结构性变化的机会，拥抱结构性变化的受益者，回避结构型变化的受损者。我们观察到结构性变化的主要形态包括但不限于以下主要方面：1）消费者的需求随着社会年龄结构、文化演变、技术创新以及收入改变所形成的自然变化；2）渠道结构变化带来的新品牌创新红利；3）供给端强约束造成的部分商品或服务短期供不应求；4）行业龙头优势提升，成本曲线陡峭化。在新的监管环境下，我们要不仅仅需要关注企业在发展中自身获取经济利益的能力，同时要更加关注企业为社会带来的综合效益，“社会友好”型的企业在中长期更有望脱颖而出，获得更广阔的成长机遇。权益市场的投资环境在不断变化，但我们认为投资的本质始终没有改变，那就是保持理性，重视价值，面向长期。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.6518元，报告期内，份额净值增长率为19.30%，同期业绩基准增长率为 4.47%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 现阶段，我们认为全球低利率环境的大背景较难出现根本改变，海外上市的中国资产从全球角度来看是最优质的资产类别之一，目前港股市场整体估值水平已经低于历史中枢水平，短期面临一定的市场情绪波动，但长期投资价值在提升，具备良好的长期配置价值。 在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，行业仓位水平采取了均衡配置的策略，主要通过自下而上的选股获取超额收益，并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效当年不满 3 个月，可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—南方基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 54,571,485.72 15,298,352.05 结算备付金 - - 存出保证金 6,697,411.92 3,343,787.87 交易性金融资产 6.4.7.2 406,149,334.30 277,882,744.66 其中：股票投资 406,149,334.30 277,882,744.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,403,427.66 应收利息 6.4.7.5 2,344.83 1,484.98 应收股利 6,228,507.81 71,201.16 应收申购款 1,550,197.92 270,339.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 475,199,282.50 304,271,338.35 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,114,358.56 - 应付赎回款 8,531,955.97 3,539,750.12 应付管理人报酬 631,353.81 401,874.40 应付托管费 118,378.85 75,351.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 971,546.40 889,775.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,531.15 182,790.02 负债合计 14,517,124.74 5,089,541.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 278,899,051.44 216,082,270.19 未分配利润 6.4.7.10 181,783,106.32 83,099,527.08 所有者权益合计 460,682,157.76 299,181,797.27 负债和所有者权益总计 475,199,282.50 304,271,338.35 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6518 元，基金份额总额 278,899,051.44 份。 6.2 利润表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间 2020 本期 2021 年 1 月 1 日 项目 附注号 年 1 月 1 日至 2020 年 6 至 2021 年 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 60,221,895.36 24,348,434.79 1.利息收入 119,200.60 183,098.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,341.69 176,242.50 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 3,858.91 6,856.17 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以 75,722,726.87 50,196,580.89 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 62,492,529.18 40,276,989.40 基金投资收益 6.4.7.13 303,935.58 364,356.93 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资 6.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 4,328,742.02 - 股利收益 6.4.7.18 8,597,520.09 9,555,234.56 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.19 -15,524,228.11 -26,520,921.65 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 -465,710.95 297,547.21 “－”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.20 369,906.95 192,129.67 “-”号填列） 减：二、费用 8,346,750.47 6,633,792.78 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,296,694.79 3,194,875.82 2.托管费 6.4.10.2.2 618,130.32 599,039.20 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.21 4,272,029.30 2,702,812.95 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 19,413.90 1,311.68 7.其他费用 6.4.7.22 140,482.16 135,753.13 三、利润总额（亏损总额 51,875,144.89 17,714,642.01 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 51,875,144.89 17,714,642.01 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 216,082,270.19 83,099,527.08 299,181,797.27 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 51,875,144.89 51,875,144.89 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 62,816,781.25 46,808,434.35 109,625,215.60 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 247,583,166.80 156,711,160.03 404,294,326.83 2.基金赎回款 -184,766,385.55 -109,902,725.68 -294,669,111.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 278,899,051.44 181,783,106.32 460,682,157.76 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 368,660,845.51 54,853,065.53 423,513,911.04 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 17,714,642.01 17,714,642.01 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -46,195,491.40 -10,299,368.46 -56,494,859.86 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 168,858,200.92 13,257,617.10 182,115,818.02 2.基金赎回款 -215,053,692.32 -23,556,985.56 -238,610,677.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 322,465,354.11 62,268,339.08 384,733,693.19 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 6.4.2 会计报表的编制基础 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入 价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 54,571,485.72 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 54,571,485.72 注：货币资金中包括以下外币余额: 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 52,094,033.01 0.83208 43,346,402.98 美元 1,019.22 6.4601 6,584.27 合计 43,352,987.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 443,005,136.23 406,149,334.30 -36,855,801.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 443,005,136.23 406,149,334.30 -36,855,801.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 6,846,607.32 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 6,846,607.32 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的股指期货投资合约情况如下： 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 HTI2109 HTI2109 -20 -6,764,689.04 81,918.28 减：可抵销期货暂收款 -81,918.28 股指期货投资净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,344.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 2,344.83 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 971,546.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 971,546.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32,997.92 应付证券出借违约金 - 预提费用 116,533.23 合计 149,531.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 216,082,270.19 216,082,270.19 本期申购 247,583,166.80 247,583,166.80 本期赎回（以“-”号填列） -184,766,385.55 -184,766,385.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 278,899,051.44 278,899,051.44 本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,925,183.39 65,174,343.69 83,099,527.08 本期利润 67,399,373.00 -15,524,228.11 51,875,144.89 本期基金份额交易产 17,622,836.85 29,185,597.50 46,808,434.35 生的变动数 其中：基金申购款 65,627,529.98 91,083,630.05 156,711,160.03 基金赎回款 -48,004,693.13 -61,898,032.55 -109,902,725.68 本期已分配利润 - - - 本期末 102,947,393.24 78,835,713.08 181,783,106.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 109,558.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,352.87 其他 429.83 合计 115,341.69 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 62,492,529.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 62,492,529.18 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 854,190,963.82 减：卖出股票成本总额 791,698,434.64 买卖股票差价收入 62,492,529.18 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 7,654,385.52 减：卖出/赎回基金成本总额 7,350,449.94 基金投资收益 303,935.58 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股指期货-投资收益 4,328,742.02 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,597,520.09 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,597,520.09 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -15,606,146.39 ——股票投资 -15,606,146.39 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 81,918.28 ——权证投资 - ——期货投资 81,918.28 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -15,524,228.11 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 369,906.95 其他 - 合计 369,906.95 注:本基金场内部分的赎回费率为 0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,272,029.30 银行间市场交易费用 - 合计 4,272,029.30 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 374.49 上市费 29,752.78 其他 23,574.44 合计 140,482.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 397,765,040.02 22.22% 25,631,452.67 2.11% 华泰证券 90,308,486.06 5.05% 701,054,248.99 57.78% 6.4.10.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 79,282.93 3.48% 948,676.52 97.65% 华泰香港 477,318.11 20.97% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 615,440.49 46.67% 674,757.86 97.55% 华泰香港 30,757.74 2.33% - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 2021 年 6 月 30 日 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 3,296,694.79 3,194,875.82 理费 其中：支付销售机构的客户 658,256.26 257,582.20 维护费 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.6%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 2021 年 6 月 30 日 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 618,130.32 599,039.20 管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2015 年 05 月 13 日）持有的基金份 76,156,433.48 76,156,433.48 额 报告期初持有的基金份额 - 49,770,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 39,100,000.00 额 报告期末持有的基金份额 - 10,670,000.00 报告期末持有的基金份额占 - 3.31% 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 43,524,788.01 - 24,118,088.75 1.15 中国农业银行 11,046,697.71 109,558.86 17,574,329.55 142,145.93 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司和纽约梅隆银行保管，按 银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 股） 2150 HK 奈雪的茶 2021/6/ 2021/12 基石配 16.52 14.25 588,000 9,711,042.2 8,376,183.2 - 25 /30 售 6 4 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末 数量 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 张） - - - - - - - - - - - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后 的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 1698 博士 已退 不适 HK 蛙国 2012/3/15 市 0.14 用 不适用 44,000.00 74,335.78 6,077.51 - 际 67 HK 旭光 2014/3/25 重大 0.01 未知 未知 2,950.00 134,203.06 24.55 - 高新 事项 1228 奇峰 2014/11/2 已退 - 不适 不适用 110,000.00 32,822.22 0.92 - HK 国际 0 市 用 2468 创益 已退 不适 HK 太阳 2012/6/20 市 - 用 不适用 39,000.00 44,553.93 0.00 - 能 中国 773 HK 金属 2013/1/28 已退 - 不适 不适用 50,000.00 291,930.06 0.00 - 再生 市 用 资源 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金本报告期末及上年度末无金融资产和金融负债的到期期限分析。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.000%。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 11,052,604.83 - - 43,518,880.8 54,571,485.7 9 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 6,697,411.92 - - - 6,697,411.92 交易性金融 - - - 406,149,334. 406,149,334. 资产 30 30 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 2,344.83 2,344.83 应收股利 - - - 6,228,507.81 6,228,507.81 应收申购款 78,283.57 - - 1,471,914.35 1,550,197.92 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 17,828,300.3 - - 457,370,982. 475,199,282. 2 18 50 负债 应付赎回款 - - - 8,531,955.97 8,531,955.97 应付管理人 - - - 631,353.81 631,353.81 报酬 应付托管费 - - - 118,378.85 118,378.85 应付证券清 - - - 4,114,358.56 4,114,358.56 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 971,546.40 971,546.40 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 149,531.15 149,531.15 负债总计 - - - 14,517,124.7 14,517,124.7 4 4 利率敏感度 17,828,300.3 - - 442,853,857. 460,682,157. 缺口 2 44 76 上年度末 2020 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 6,224,707.63 - - 9,073,644.42 15,298,352.0 5 结算备付金 - - - - - 存出保证金 3,343,787.87 - - - 3,343,787.87 交易性金融 - - - 277,882,744. 277,882,744. 资产 66 66 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 1,484.98 1,484.98 应收股利 - - - 71,201.16 71,201.16 应收申购款 47,201.94 - - 223,138.03 270,339.97 应收证券清 - - - 7,403,427.66 7,403,427.66 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 9,615,697.44 - - 294,655,640. 304,271,338. 91 35 负债 应付赎回款 - - - 3,539,750.12 3,539,750.12 应付管理人 - - - 401,874.40 401,874.40 报酬 应付托管费 - - - 75,351.46 75,351.46 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 889,775.08 889,775.08 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 182,790.02 182,790.02 负债总计 - - - 5,089,541.08 5,089,541.08 利率敏感度 9,615,697.44 - - 289,566,099. 299,181,797. 缺口 83 27 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元折合 港币折合人民 欧元折 日元折合 其他币种 人民币 币 合人民 人民币 折合人民 合计 币 币 以外币计 价的资产 银行存款 6,584.27 43,346,402.98 - - - 43,352,987. 25 存出保证 - 6,697,411.92 - - - 6,697,411.9 金 2 交易性金 - 406,149,334.30 - - - 406,149,33 融资产 4.30 应收股利 - 6,228,507.81 - - - 6,228,507.8 1 资产合计 6,584.27 462,421,657.01 - - - 462,428,24 1.28 以外币计 价的负债 应付证券 - 4,114,358.56 - - - 4,114,358.5 清算款 6 负债合计 - 4,114,358.56 - - - 4,114,358.5 6 资产负债 表外汇风 6,584.27 458,307,298.45 - - - 458,313,88 险敞口净 2.72 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合 港币折合人民 欧元折 日元折合 其他币种 人民币 币 合人民 人民币 折合人民 合计 币 币 以外币计 价的资产 银行存款 4,265.39 8,901,225.10 - - - 8,905,490.4 9 存出保证 - 3,220,914.20 - - - 3,220,914.2 金 0 交易性金 - 277,882,744.66 - - - 277,882,74 融资产 4.66 应收股利 - 56,761.64 - - - 56,761.64 应收证券 - 6,302,640.78 - - - 6,302,640.7 清算款 8 资产合计 4,265.39 296,364,286.38 - - - 296,368,55 1.77 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 4,265.39 296,364,286.38 - - - 296,368,55 险敞口净 1.77 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 上年度末（ 2020 年 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 22,915,694.14 14,818,427.59 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -22,915,694.14 -14,818,427.59 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为 80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为 5%-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 406,149,334.30 88.16 277,882,744.66 92.88 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 406,149,334.30 88.16 277,882,744.66 92.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 上年度末（ 2020 年 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 14,006,720.42 12,197,883.10 2.组合自身基准下降 5% -14,006,720.42 -12,197,883.10 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 406,149,334.30 85.47 其中：普通股 406,149,334.30 85.47 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 54,571,485.72 11.48 金合计 8 其他资产 14,478,462.48 3.05 9 合计 475,199,282.50 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 406,149,334.30 88.16 合计 406,149,334.30 88.16 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 25,183,733.28 5.47 材料 42,186,481.47 9.16 工业 73,167,956.31 15.88 非必需消费品 66,795,816.10 14.50 必需消费品 10,883,739.53 2.36 医疗保健 14,482,456.41 3.14 金融 27,371,271.60 5.94 科技 63,487,084.93 13.78 通讯 43,243,387.31 9.39 公用事业 - - 房地产 39,347,407.36 8.54 政府 - - 合计 406,149,334.30 88.16 本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 公司名 公司名 证券代 所在证 所属国 数量 公允价 占基金 序号 称（英 称（中 码 券市场 家（地 （股） 值（人 资产净 文） 文） 区） 民币 值比例 元） （％） China 中国移 0941 中国香 中国香 24,238, 1 Mobile 动有限 HK 港联合 港 600,000 490.40 5.26 Limited 公司 交易所 Shenzhe n 深圳国 Internati 际控股 0152 中国香 中国香 2,580,0 23,056, 2 onal 有限公 HK 港联合 港 00 271.14 5.00 Holding 司 交易所 s Limited CNOO 中国海 中国香 3 C 洋石油 0883 港联合 中国香 2,600,0 19,102, 4.15 Limited 有限公 HK 交易所 港 00 892.64 司 China Conch 中国海 中国香 4 Venture 螺创业 0586 港联合 中国香 700,000 19,046, 4.13 Holding 控股有 HK 交易所 港 311.20 s 限公司 Limited SJM 澳门博 中国香 5 Holding 彩控股 0880 港联合 中国香 2,550,0 17,992, 3.91 s 有限公 HK 交易所 港 00 897.92 Limited 司 Nine Dragons 玖龙纸 中国香 6 Paper 业(控 2689 港联合 中国香 2,100,0 17,403, 3.78 (Holdin 股)有限 HK 交易所 港 00 785.28 gs) 公司 Limited Excelle nce Comme rcial Property 卓越商 中国香 7 & 企服务 6989 港联合 中国香 2,273,0 16,019, 3.48 Facilitie 集团有 HK 交易所 港 00 462.10 s 限公司 Manage ment Group Limited 8 Xiaomi 小米集 1810 中国香 中国香 700,000 15,726, 3.41 Corpora 团 HK 港联合 港 312.00 tion 交易所 PingAn Insuranc 中国平 e 安保险 中国香 9 (Group) (集团) 2318 港联合 中国香 230,000 14,554, 3.16 Compan 股份有 HK 交易所 港 327.32 y of 限公司 China, Ltd. ASM ASM Pacific Pacific 0522 中国香 中国香 14,443, 10 Technol Technol HK 港联合 港 165,000 244.64 3.14 ogy ogy 交易所 Limited Limited Changs ha 长沙远 Broad 大住宅 Homes 工业集 2163 中国香 中国香 1,058,4 14,390, 11 Industri 团股份 HK 港联合 港 00 204.53 3.12 al 有限公 交易所 Group 司 Co., Ltd. Maoyan 猫眼娱 1896 中国香 中国香 1,290,4 13,120, 12 Entertai 乐 HK 港联合 港 00 809.91 2.85 nment 交易所 China 中国太 Pacific 平洋保 Insuranc 险(集 2601 中国香 中国香 12,816, 13 e 团)股份 HK 港联合 港 630,000 944.28 2.78 (Group) 有限公 交易所 Co., 司 Ltd. AviChin a Industry 中国航 & 空科技 2357 中国香 中国香 2,900,0 12,402, 14 Technol 工业股 HK 港联合 港 00 984.48 2.69 ogy 份有限 交易所 Compan 公司 y Limited 15 China 中国海 0688 中国香 中国香 830,000 12,182, 2.64 Oversea 外发展 HK 港联合 港 649.70 s Land 有限公 交易所 & 司 Investm ent Ltd. Galaxy 银河娱 Entertai 乐集团 0027 中国香 中国香 11,377,0 16 nment 有限公 HK 港联合 港 220,000 29.84 2.47 Group 司 交易所 Limited Cathay Media And 华夏视 1981 中国香 中国香 2,500,0 11,233,0 17 Educati 听教育 HK 港联合 港 00 80.00 2.44 on 集团 交易所 Group Inc. TCL Electron TCL 电 中国香 18 ics 子控股 1070 港联合 中国香 2,700,0 10,401, 2.26 Holding 有限公 HK 交易所 港 00 832.08 s 司 Limited Shando ng 山东晨 Chenmi 鸣纸业 中国香 19 ng 集团股 1812 港联合 中国香 2,550,0 10,269, 2.23 Paper 份有限 HK 交易所 港 00 531.36 Holding 公司 s Limited China Yuhua 中国宇 Educati 华教育 6169 中国香 中国香 1,700,0 9,944,1 20 on 集团有 HK 港联合 港 00 88.08 2.16 Corpora 限公司 交易所 tion Limited Nayuki 奈雪的 中国香 21 Holding 茶控股 2150 港联合 中国香 668,000 9,515,8 2.07 s 有限公 HK 交易所 港 00.01 Limited 司 22 Sunac 融创中 1918 中国香 中国香 420,000 9,313,4 2.02 China 国控股 HK 港联合 港 71.44 Holding 有限公 交易所 s 司 Limited China State Constru 中国建 ction 筑国际 3311 中国香 中国香 2,012,0 8,872,9 23 Internati 集团有 HK 港联合 港 00 68.29 1.93 onal 限公司 交易所 Holding s Limited Skywort 创维集 0751 中国香 中国香 4,700,0 8,525,4 24 h Group 团有限 HK 港联合 港 00 91.68 1.85 Limited 公司 交易所 MMG 五矿资 1208 中国香 中国香 2,700,0 7,683,4 25 Limited 源有限 HK 港联合 港 00 26.72 1.67 公司 交易所 Hisense Home 海信家 Applian 电集团 0921 中国香 中国香 7,581,9 26 ces 股份有 HK 港联合 港 850,000 12.96 1.65 Group 限公司 交易所 Co., Ltd. China National Buildin 中国建 中国香 27 g 材股份 3323 港联合 中国香 900,000 6,829,7 1.48 Material 有限公 HK 交易所 港 12.64 Compan 司 y Limited China 中海油 中国香 28 Oilfield 田服务 2883 港联合 中国香 1,050,0 6,080,8 1.32 Services 股份有 HK 交易所 港 00 40.64 Limited 限公司 Carsgen Therape 科济药 中国香 29 utics 业控股 2171 港联合 中国香 240,000 6,080,8 1.32 Holding 有限公 HK 交易所 港 40.64 s 司 Limited 30 China 中国铁 3969 中国香 中国香 2,500,0 5,970,1 1.30 Railway 路通信 HK 港联合 港 00 74.00 Signal 信号股 交易所 & 份有限 Commu 公司 nication Corpora tion Limited Fosun 复星国 中国香 31 Internati 际有限 0656 港联合 中国香 479,500 4,460,6 0.97 onal 公司 HK 交易所 港 22.78 Limited Venus 杭州启 Medtec 明医疗 2500 中国香 中国香 4,283,2 32 h 器械股 HK 港联合 港 79,500 35.81 0.93 (Hangzh 份有限 交易所 ou) Inc. 公司 0799 中国香 中国香 4,174,6 33 IGG Inc IGG Inc HK 港联合 港 489,000 61.85 0.91 交易所 Beijing 北京市 Chunliz 春立正 hengda 达医疗 1858 中国香 中国香 4,118,37 34 Medical 器械股 HK 港联合 港 190,000 9.96 0.89 Instrum 份有限 交易所 ents 公司 Co.,Ltd. Shenzhe n 深圳高 Express 速公路 0548 中国香 中国香 3,819,2 35 way 股份有 HK 港联合 港 612,000 47.20 0.83 Compan 限公司 交易所 y Limited 京东集 中国香 36 JD.com, 团股份 9618 港联合 中国香 10,000 2,541,1 0.55 Inc. 有限公 HK 交易所 港 72.32 司 China 华润置 中国香 37 Resourc 地有限 1109 港联合 中国香 70,000 1,831,8 0.40 es Land 公司 HK 交易所 港 24.12 Limited 38 Weimob 微盟集 2013 中国香 中国香 120,000 1,709,4 0.37 Inc. 团 HK 港联合 港 25.15 交易所 China Kepei 中国科 中国香 39 Educati 培教育 1890 港联合 中国香 356,000 1,658,8 0.36 on 集团有 HK 交易所 港 34.69 Group 限公司 Limited Cheerwi 朝云集 6601 中国香 中国香 1,367,9 40 n Group 团有限 HK 港联合 港 200,000 39.52 0.30 Limited 公司 交易所 Boshiw a 博士蛙 中国香 41 Internati 国际控 1698 港联合 中国香 44,000 6,077.5 0.00 onal 股有限 HK 交易所 港 1 Holding 公司 Limited China 中国旭 Lumena 光高新 0067 中国香 中国香 42 New 材料集 HK 港联合 港 2,950 24.55 0.00 Material 团有限 交易所 s Corp. 公司 Superb Summit 奇峰国 中国香 43 Internati 际集团 1228 港联合 中国香 110,000 0.92 0.00 onal 有限公 HK 交易所 港 Group 司 Limited Trony Solar 创益太 Holding 阳能控 2468 中国香 中国香 44 s 股有限 HK 港联合 港 39,000 0.00 0.00 Compan 公司 交易所 y Limited China 中国金 Metal 属再生 中国香 45 Recycli 资源(控 0773 港联合 中国香 50,000 0.00 0.00 ng 股)有限 HK 交易所 港 (Holdin 公司 gs) Ltd. 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产 文） 额 净值比例（％） 1 JD.com, Inc. 9618 HK 52,869,864.87 17.67 2 Kuaishou 1024 HK 39,195,401.84 13.10 Technology 3 SJM Holdings 880 HK 34,835,395.88 11.64 Limited 4 CNOOC Limited 883 HK 32,657,340.40 10.92 China 5 Construction 939 HK 31,377,917.87 10.49 Bank Corporation 6 Xiaomi 1810 HK 27,800,913.32 9.29 Corporation 7 Xinyi Solar 968 HK 27,774,718.13 9.28 Holdings Limited 8 China Mobile 941 HK 26,619,918.09 8.90 Limited China Conch 9 Venture Holdings 586 HK 26,423,584.37 8.83 Limited Cathay Media 10 And Education 1981 HK 25,730,401.74 8.60 Group Inc. ASM Pacific 11 Technology 522 HK 23,692,200.87 7.92 Limited PingAn Insurance 12 (Group) 2318 HK 23,240,215.99 7.77 Company of China, Ltd. Nine Dragons 13 Paper (Holdings) 2689 HK 22,356,956.18 7.47 Limited 14 Maoyan 1896 HK 22,212,157.20 7.42 Entertainment China Yuhua 15 Education 6169 HK 21,558,347.80 7.21 Corporation Limited 16 China Overseas 688 HK 20,020,333.60 6.69 Land & Investment Ltd. 17 China Resources 1109 HK 19,518,658.10 6.52 Land Limited Changsha Broad 18 Homes Industrial 2163 HK 18,878,487.04 6.31 Group Co., Ltd. Hisense Home 19 Appliances 921 HK 18,139,633.45 6.06 Group Co., Ltd. Shenzhen 20 International 152 HK 16,963,739.63 5.67 Holdings Limited AviChina Industry & 21 Technology 2357 HK 16,898,169.25 5.65 Company Limited 22 Venus Medtech 2500 HK 15,240,711.70 5.09 (Hangzhou) Inc. Galaxy 23 Entertainment 27 HK 15,109,113.97 5.05 Group Limited Fosun 24 International 656 HK 15,000,493.26 5.01 Limited China Pacific 25 Insurance 2601 HK 14,667,109.48 4.90 (Group) Co., Ltd. 26 TCLElectronics 1070 HK 13,199,095.51 4.41 Holdings Limited Jiangsu 27 Expressway 177 HK 12,762,381.39 4.27 Company Limited Shandong 28 Chenming Paper 1812 HK 12,069,090.36 4.03 Holdings Limited China Railway Signal & 29 Communication 3969 HK 11,670,536.74 3.90 Corporation Limited 30 China Merchants 6099 HK 11,425,086.54 3.82 Securities Co., Ltd 31 Flat Glass Group 6865 HK 10,951,959.63 3.66 Co., Ltd 32 Skyworth Group 751 HK 10,889,509.34 3.64 Limited 33 Nayuki Holdings 2150 HK 10,846,914.67 3.63 Limited CITIC Securities 34 Company 6030 HK 10,372,602.43 3.47 Limited 35 Sunac China 1918 HK 10,345,958.98 3.46 Holdings Limited China State 36 Construction 3311 HK 10,243,953.32 3.42 International Holdings Limited CMGE 37 Technology 302 HK 10,065,246.14 3.36 Group Limited China National Building 38 Material 3323 HK 9,726,669.52 3.25 Company Limited Beijing Chunlizhengda 39 Medical 1858 HK 9,642,119.51 3.22 Instruments Co.,Ltd. China Kepei 40 Education Group 1890 HK 9,532,590.91 3.19 Limited 41 MMG Limited 1208 HK 8,788,781.02 2.94 Hainan Meilan 42 International 357 HK 8,283,723.01 2.77 Airport Company Limited 43 Ak Medical 1789 HK 8,166,419.40 2.73 Holdings Limited China Telecom 44 Corporation 728 HK 7,857,347.44 2.63 Limited 45 Hope Education 1765 HK 7,855,288.91 2.63 Group Co.,Ltd. Zhou HeiYa International 46 Holdings 1458 HK 7,275,671.34 2.43 Company Limited China International 47 Capital 3908 HK 7,252,660.94 2.42 Corporation Limited 48 China Oilfield 2883 HK 7,047,667.63 2.36 Services Limited 49 IGG Inc 799 HK 6,801,118.99 2.27 50 AIAGroup 1299 HK 6,518,428.20 2.18 Limited 51 Viva Biotech 1873 HK 6,358,831.59 2.13 Holdings Chongqing Rural 52 Commercial 3618 HK 6,074,835.43 2.03 Bank Co.,Ltd. 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产 文） 额 净值比例（％） 1 Kuaishou 1024 HK 61,205,760.12 20.46 Technology 2 JD.com, Inc. 9618 HK 51,366,044.42 17.17 3 China Resources 1109 HK 33,967,307.16 11.35 Land Limited 4 CNOOC Limited 883 HK 32,992,163.91 11.03 5 Xinyi Solar 968 HK 32,089,480.39 10.73 Holdings Limited China 6 Construction 939 HK 31,308,979.62 10.46 Bank Corporation Hygeia 7 Healthcare 6078 HK 23,888,040.73 7.98 Holdings Co., Limited 8 SJM Holdings 880 HK 22,577,104.62 7.55 Limited China Resources 9 Power Holdings 836 HK 21,872,175.42 7.31 Co. Ltd. China Telecom 10 Corporation 728 HK 21,743,152.53 7.27 Limited 11 China Lilang 1234 HK 20,810,861.84 6.96 Limited China Yuhua 12 Education 6169 HK 19,122,176.58 6.39 Corporation Limited Huadian Power 13 International 1071 HK 17,315,846.90 5.79 Corporation Limited Kunlun Energy 14 Company 135 HK 16,611,024.90 5.55 Limited 15 Hope Education 1765 HK 16,535,175.08 5.53 Group Co.,Ltd. Cathay Media 16 And Education 1981 HK 15,396,405.35 5.15 Group Inc. Zhou HeiYa International 17 Holdings 1458 HK 14,939,854.48 4.99 Company Limited Jiangsu 18 Expressway 177 HK 14,903,591.59 4.98 Company Limited 19 Xiaomi 1810 HK 13,790,774.99 4.61 Corporation New Oriental 20 Education & 9901 HK 13,266,585.39 4.43 Technology Group Inc. 21 China Overseas 688 HK 12,684,782.79 4.24 Land & Investment Ltd. 22 Sunac China 1918 HK 12,322,896.63 4.12 Holdings Limited Shenzhen 23 Expressway 548 HK 12,313,476.20 4.12 Company Limited China Merchants 24 Securities Co., 6099 HK 12,219,343.73 4.08 Ltd 25 Flat Glass Group 6865 HK 11,284,719.36 3.77 Co., Ltd Fosun 26 International 656 HK 11,212,376.54 3.75 Limited ASM Pacific 27 Technology 522 HK 10,951,401.70 3.66 Limited 28 Venus Medtech 2500 HK 10,718,836.92 3.58 (Hangzhou) Inc. CMGE 29 Technology 302 HK 10,651,478.25 3.56 Group Limited Neusoft 30 Education 9616 HK 10,386,866.50 3.47 Technology Co. Limited CITIC Securities 31 Company 6030 HK 10,378,569.72 3.47 Limited Hisense Home 32 Appliances 921 HK 10,340,783.23 3.46 Group Co., Ltd. China Jinmao 33 Holdings Group 817 HK 10,086,511.42 3.37 Limited Hainan Meilan 34 International 357 HK 8,913,985.16 2.98 Airport Company Limited 35 Tencent Holdings 700 HK 8,841,582.80 2.96 Ltd 36 China Kepei 1890 HK 8,658,614.22 2.89 Education Group Limited 37 Ak Medical 1789 HK 8,448,951.34 2.82 Holdings Limited China International 38 Capital 3908 HK 8,245,841.31 2.76 Corporation Limited Yuexiu Property 39 Company 123 HK 8,210,303.65 2.74 Limited 40 Scholar 1769 HK 7,453,853.96 2.49 Education Group 41 Huaneng Power 902 HK 7,311,721.30 2.44 International,Inc. 42 TCLElectronics 1070 HK 6,876,223.59 2.30 Holdings Limited 43 AIAGroup 1299 HK 6,767,233.70 2.26 Limited 44 Viva Biotech 1873 HK 6,671,851.68 2.23 Holdings 45 Angelalign 6699 HK 6,560,410.44 2.19 Technology Inc. PingAn Insurance 46 (Group) 2318 HK 6,416,332.11 2.14 Company of China, Ltd. Red Star 47 Macalline Group 1528 HK 6,177,558.64 2.06 Corporation Ltd. Chongqing Rural 48 Commercial 3618 HK 6,078,030.15 2.03 Bank Co.,Ltd. 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 935,571,170.85 卖出收入（成交）总额 854,190,963.82 注: 买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 占基金资产净值 币元） 比例（%） 1 期货 HTI2109 81,918.28 0.02 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,697,411.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6,228,507.81 4 应收利息 2,344.83 5 应收申购款 1,550,197.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,478,462.48 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 50,3 5,543.39 74,334,574.90 26.65% 204,564,476.54 73.35% 12 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 韩如冰 851,400.00 7.99% 2 孙慧榕 850,000.00 7.97% 3 罗远芬 392,400.00 3.68% 4 唐亮 260,400.00 2.44% 5 李元生 234,455.00 2.20% 6 李忠华 200,000.00 1.88% 7 王剑鹏 191,827.00 1.80% 8 顾少华 182,703.00 1.71% 9 吴燕 180,000.00 1.69% 10 张宁 160,000.00 1.50% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 3,812,601.33 1.3670% 有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 5 月 13 日)基金份 2,292,367,534.76 额总额 本报告期期初基金份额总额 216,082,270.19 本报告期基金总申购份额 247,583,166.80 减：报告期基金总赎回份额 184,766,385.55 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 278,899,051.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 Huatai Financial Holdings - 397,765,040.02 22.22% 477,318.11 20.97% - (Hong Kong) Limited China Internation al Capital Corporatio - 286,486,504.98 16.01% 412,673.11 18.13% - n Hong Kong Securities Limited GuangFa Securities - 258,502,297.43 14.44% 310,508.11 13.64% - (Hong Kong)Busi ness Limited Haitong Internation al - 201,881,649.83 11.28% 208,100.25 9.14% - Securities Co.,Ltd UBS Securities - 156,900,141.61 8.77% 156,900.18 6.89% - Asia Limited China Merchants Securities( - 149,557,269.18 8.36% 150,585.70 6.62% - HK)Co Ltd China Renaissan ce - 102,733,714.78 5.74% 207,634.69 9.12% - Securities (HK) Limited 华泰证券 1 90,308,486.06 5.05% 79,282.93 3.48% - CITI Group Global - 48,956,834.92 2.74% 48,956.82 2.15% - Markets Asia Limited BOCI Securities - 42,603,471.07 2.38% 42,603.48 1.87% - Limited Goldman Sachs - 37,570,330.73 2.10% 58,361.64 2.56% - (Asia)L.L. C CMB Internation al - 9,711,042.26 0.54% 97,110.42 4.27% - Securities Limited 瑞银证券 1 2,886,668.54 0.16% 2,488.39 0.11% - China - 2,158,468.38 0.12% 21,584.68 0.95% - Constructi on Bank Internation al Securities Limited Sanford C. Bernstein - 1,740,214.88 0.10% 1,740.22 0.08% - Limited 国泰君安 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 Huatai Financial Holdings - - - - - - - - (Hong Kong) Limited China Internatio nal Capital 6,703,000. Corporati - - - - - - 44 44.70% on Hong Kong Securities Limited GuangFa Securities (Hong - - - - - - - - Kong)Bus iness Limited Haitong Internatio 5,926,974. nal - - - - - - 58 39.52% Securities Co.,Ltd UBS Securities - - - - - - - - Asia Limited China Merchants 1,028,341. Securities - - - - - - 34 6.86% (HK)Co Ltd China Renaissan ce - - - - - - - - Securities (HK) Limited 华泰证券 - - - - - - - - CITI Group Global - - - - - - - - Markets Asia Limited BOCI - - - - - - - - Securities Limited Goldman Sachs - - - - - - 1,337,401. 8.92% (Asia)L.L. 03 C CMB Internatio nal - - - - - - - - Securities Limited 瑞银证券 - - - - - - - - China Constructi on Bank Internatio - - - - - - - - nal Securities Limited Sanford C. - - - - - - - - Bernstein Limited 国泰君安 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2021 上海证券报、基金管 1 年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 理人网站、中国证监 2021-01-05 会基金电子披露网站 南方香港优选股票型证券投资基金恢复大额申 上海证券报、基金管 2 购和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-01-07 会基金电子披露网站 南方香港优选股票型证券投资基金限制大额申 上海证券报、基金管 3 购和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-02-02 会基金电子披露网站 南方香港优选股票型证券投资基金恢复大额申 上海证券报、基金管 4 购和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-04 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2021 上海证券报、基金管 5 年 4 月 2 日、4 月 6 日暂停申购、赎回和定投 理人网站、中国证监 2021-03-26 业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 上海证券报、基金管 6 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 上海证券报、基金管 7 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 8 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2021 上海证券报、基金管 9 年 5 月 19 日暂停申购、赎回和定投业务的公 理人网站、中国证监 2021-05-12 告 会基金电子披露网站 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2021 上海证券报、基金管 10 年 7 月 1 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-06-24 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210101- 78,858,788.22 - 31,000,000.00 47,858,788.22 17.16% 20210318 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港优选股票型证券投资基金的文件； 2、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方香港优选股票型证券投资基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com