南方香港优选股票型证券投资基金2015年半年度报告 南方香港优选股票型证券投资基金（原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型)）2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于2015年4月9日以现场方式审议通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，同意将南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）变更为南方香港优选股票型证券投资基金。《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自2015年5月13日起生效，原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 原南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）本报告期自2015年1月1日起至5月12日止，南方香港优选股票型证券投资基金本报告期自2015年5月13日（基金合同生效日）起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况（转型前） 6 2.1 基金基本情况（转型后） 6 2.2 基金产品说明（转型前） 6 2.2基金产品说明（转型后） 7 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 境外资产托管人 8 2.5 信息披露方式 8 2.6 其他相关资料 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 8 3.1 主要会计数据和财务指标（转型前） 8 3.1主要会计数据和财务指标（转型后） 9 3.2 基金净值表现（转型前） 9 3.2基金净值表现（转型后） 10 §4 管理人报告 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 16 6.1 资产负债表 16 6.2 利润表 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 6.4 报表附注 20 §7 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 34 7.1 资产负债表 34 7.2 利润表 35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 36 7.4 报表附注 37 §8 投资组合报告（转型前） 56 8.1 期末基金资产组合情况 56 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 57 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 57 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 58 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 73 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 75 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 75 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 75 8.11 投资组合报告附注 75 §9 投资组合报告（转型后） 76 9.1 期末基金资产组合情况 76 9.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 77 9.3 期末按行业分类的权益投资组合 77 9.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 77 9.5 报告期内权益投资组合的重大变动 85 9.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 87 9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 87 9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 87 9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 87 9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 87 9.11 投资组合报告附注 87 §10 基金份额持有人信息（转型前） 88 10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 88 10.2 期末上市基金前十名持有人 88 10.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 88 10.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 89 §11 基金份额持有人信息（转型后） 89 11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 89 11.2 期末上市基金前十名持有人 89 11.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 90 11.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 90 §12 开放式基金份额变动 90 §13 重大事件揭示 90 13.1 基金份额持有人大会决议 90 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 91 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 91 13.4 基金投资策略的改变 91 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 91 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 91 13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 91 13.8 其他重大事件（转型前） 94 13.8 其他重大事件（转型后） 95 §14 备查文件目录 95 14.1 备查文件目录 95 14.2 存放地点 96 14.3 查阅方式 96 § 基金简介 1. 基金基本情况（转型前） 基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 场内简称 南方中国 基金主代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年9月26日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,292,367,534.76份 基金合同存续期 2011年9月26日-2015年5月12日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国”。 2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 1. 基金基本情况（转型后） 基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金 基金简称 南方香港优选股票 场内简称 南方香港 基金主代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年5月13日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,090,892,824.82份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。 2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 1. 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后）。 风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股，具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点，一般情况下投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 吴万善 刘士余 1. 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标（转型前） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年5月12日) 本期已实现收益 -35,160,267.41 本期利润 -14,958,470.59 加权平均基金份额本期利润 -0.0222 本期加权平均净值利润率 -1.85% 本期基金份额净值增长率 16.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年5月12日 ) 期末可供分配利润 322,498,733.44 期末可供分配基金份额利润 0.1407 期末基金资产净值 2,780,019,196.94 期末基金份额净值 1.2127 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年5月12日 ) 基金份额累计净值增长率 31.92% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1主要会计数据和财务指标（转型后） 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年5月13日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 24,809,292.92 本期利润 -184,609,940.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0870 本期加权平均净值利润率 -7.24% 本期基金份额净值增长率 -7.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 253,869,176.92 期末可供分配基金份额利润 0.1214 期末基金资产净值 2,344,762,001.74 期末基金份额净值 1.1214 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -7.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现（转型前） 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.38% 1.81% -1.00% 2.11% -0.38% -0.30% 过去三个月 16.48% 1.51% 30.34% 1.81% -13.86% -0.30% 过去六个月 10.81% 1.20% 25.40% 1.43% -14.59% -0.23% 过去一年 18.38% 1.00% 35.91% 1.11% -17.53% -0.11% 自基金合同生效起至今 31.92% 1.01% 71.41% 1.32% -39.49% -0.31% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型日期为2015年5月13日。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -10.30% 2.04% -4.15% 1.11% -6.15% 0.93% 自基金转型起至今 -7.53% 1.81% -4.03% 1.09% -3.50% 0.72% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型日期为2015年5月13日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截止本报告期末建仓期未结束。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2009年6月25日 2015年5月12日 14年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2014年12月至今，担任国际业务部副总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2015年5月13日 - 14年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2014年12月至今，担任国际业务部副总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益，基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，全球股票市场走出了前高后低的走势，在欧央行和日本央行继续推进宽松货币政策的推动下，全球资金保持了充沛的流动性，推动了全球主要市场的股指在一季度小幅走高。进入到6月，受到希腊债务问题的影响，投资人的避险情绪提升，股票市场回吐了前期的上涨。上半年，美元计价的MSCI发达市场指数上涨2.63 %，MSCI新兴市场指数上涨2.95%。受到美联储下半年开始加息预期和中国经济增长放缓的影响，美元指数上半年继续走强，主要大宗商品价格都出现了一定的调整。 从近期公布的数据来看，美国采购经理人指数（PMI）在二季度出现了稳步的回升，6月份回升至53.5的水平。美国的就业情况继续改善，失业率继续小幅下降，6月下降至5.4%的水平。美国经济数据的向好使得美联储加息的预期更加扑朔迷离起来，从美联储公布的6月议息会议纪要看，美联储对于美国国内通胀的回升表示关注，但没有给出明确的加息时点的预期。在这种背景下，美国股票市场整个上半年都保持了小幅的区间震荡走势。 欧元区经济体二季度整体经济数据表现不错，6月欧元区制造业PMI小幅攀升至52.2的水平。但在二季末受到希腊债务问题的影响，增加了投资者对于希腊退出欧盟对于整个欧洲经济打压的担心。 在国内推出公募基金投资沪港通的指引发出后，引发了一轮港股的投资热潮。香港市场整体出现了价升量增的上涨态势，但在二季度受到政改方案被立法院否决、希腊债务问题、国内A股深度调整等多方面因素的影响，港股市场出现了深度的调整。 上半年，本基金完成了基金的转型，从跟踪MSCI中国中小盘指数的被动产品转型为投资港股市场的主动产品。在转型后，基金减少了低流动性的小市值个股的配置，增加了受益于新政的低估值品种的配置。在主题上重点配置了中短期内受益于两地市场互通的受益品种，并对于未来可能实施的“深港通”主题进行了提前的布局。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2015年5月13日 － 2015年6月30日）份额净值增长率为 -7.53%，同期业绩比较基准增长率为 -4.03%。 截至转型前报告期末，本报告期（2015年1月1日 － 2015年5月12日）份额净值增长率为16.31%，同期业绩比较基准增长率为31.72%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，美国经济数据的波动和美元加息的不确定性将是市场最大的扰动因素。欧洲方面，在希腊问题逐步得到解决后，市场的恐慌情绪将会大大降低。从全球的股票市场的相对估值来看，新兴市场已经具备了相对的估值优势，未来随着逐利资金对于估值洼地的追逐，新兴市场将迎来投资良机。 国内救市政策的陆续推出为市场未来的走好奠定了坚实的基础，尤其在估值上具有相对优势的海外中资股，更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效当年不满3个月，可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司 2015 年1月1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 1. 资产负债表 会计主体： 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2015年5月12日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年5月12日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 398,109,922.76 2,444,887.06 结算备付金 　 　 存出保证金 　 　 交易性金融资产 6.4.4.2 2,564,380,947.05 36,337,338.68 其中：股票投资 2,561,928,386.93 36,337,338.68 基金投资 2,452,560.12 　 债券投资 　 　 资产支持证券投资 　 　 贵金属投资 　 　 衍生金融资产 6.4.4.3 954,791.19 1,901.85 买入返售金融资产 6.4.4.4 　 　 应收证券清算款 80,120,000.00　 228,448.58 应收利息 6.4.4.5 222,487.37 392.93 应收股利 2,988,801.97 6,799.25 应收申购款 6,112,190.26 60,523.92 递延所得税资产 　 　 其他资产 6.4.4.6 　 资产总计 3,052,889,140.60 39,080,292.27 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年5月12日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 81,294,437.44 　 应付赎回款 189,317,304.55 185,972.21 应付管理人报酬 940,657.75 32,957.77 应付托管费 282,197.33 9,887.32 应付销售服务费 　 　 应付交易费用 6.4.4.7 　 　 应交税费 　 　 应付利息 　 　 应付利润 　 　 递延所得税负债 　 　 其他负债 6.4.4.8 1,035,346.59 371,374.95 负债合计 272,869,943.66 600,192.25 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 2,292,367,534.76 36,906,585.95 未分配利润 6.4.4.10 487,651,662.18 1,573,514.07 所有者权益合计 2,780,019,196.94 38,480,100.02 负债和所有者权益总计 3,052,889,140.60 39,080,292.27 注：报告截止日2015年5月12日，基金份额净值1.2127元，基金份额总额2,292,367,534.76份。 1. 利润表 公告主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年5月12日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年5月12日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 -2,121,347.48 -199,244.68 1.利息收入 244,159.60 7,524.22 其中：存款利息收入 6.4.4.11 244,159.60 7,524.22 债券利息收入 　 　 资产支持证券利息收入 　 　 买入返售金融资产收入 　 　 其他利息收入 　 　 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,041,668.90 2,914,985.37 其中：股票投资收益 6.4.4.12 6,678,495.59 2,190,528.12 基金投资收益 6.4.4.13 　 　 债券投资收益 6.4.4.14 　 　 资产支持证券投资收益 6.4.4.14.1 　 　 贵金属投资收益 6.4.4.15 　 　 衍生工具收益 6.4.4.16 4,615.27 7,046.17 股利收益 6.4.4.17 3,358,558.04 717,411.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 20,201,796.82 -3,218,834.49 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -34,388,406.35 88,161.07 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.19 1,779,433.55 8,919.15 减：二、费用 12,837,123.11 650,846.69 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 2,802,339.02 263,574.17 2．托管费 6.4.7.2.2 840,701.70 79,072.20 3．销售服务费 　 - 4．交易费用 6.4.4.20 8,978,335.97 27,851.46 5．利息支出 　 - 其中：卖出回购金融资产支出 　 - 6．其他费用 6.4.4.21 215,746.42 280,348.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,958,470.59 -850,091.37 减：所得税费用 　 　 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,958,470.59 -850,091.37 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日 至 2015年5月12日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日 至 2015年5月12日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 36,906,585.95 1,573,514.07 38,480,100.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 　 -14,958,470.59 -14,958,470.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,255,460,948.81 501,036,618.70 2,756,497,567.51 其中：1.基金申购款 3,456,123,618.25 728,095,545.59 4,184,219,163.84 2.基金赎回款 -1,200,662,669.44 -227,058,926.89 -1,427,721,596.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 　 　 　 五、期末所有者权益（基金净值） 2,292,367,534.76 487,651,662.18 2,780,019,196.94 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -850,091.37 -850,091.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,847,647.21 -484,678.60 -10,332,325.81 其中：1.基金申购款 2,031,744.81 125,539.74 2,157,284.55 2.基金赎回款 -11,879,392.02 -610,218.34 -12,489,610.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 43,771,350.49 3,126,828.25 46,898,178.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年5月12日 活期存款 398,109,922.76 定期存款 - 其他存款 - 合计： 398,109,922.76 注：货币资金中包括以下外币余额： 项目 本期末2015年5月12日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 317,197,416.97 0.78885 250,221,182.37 美元 16,370.73 6.1155 100,115.20 合计 - - 250,321,297.57 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年5月12日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,540,328,174.19 2,561,928,386.93 21,600,212.74 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,911,928.00 2,452,560.12 540,632.12 其他 - - - 合计 2,542,240,102.19 2,564,380,947.05 22,140,844.86 1.1.1. 衍生金融资产/负债 项目 本期末2015年5月12日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - 954,791.19 - 其他衍生工具 - - - 合计 - 954,791.19 - 1.1.1. 买入返售金融资产 注：无余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年5月12日 应收活期存款利息 222,487.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 222,487.37 1.1.1. 其他资产 注：无余额。 1.1.1. 应付交易费用 注：无余额。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年5月12日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 726,851.76 预提费用 308,494.83 合计 1,035,346.59 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,906,585.95 36,906,585.95 本期申购 3,456,123,618.25 3,456,123,618.25 本期赎回(以"-"号填列) -1,200,662,669.44 -1,200,662,669.44 本期末 2,292,367,534.76 2,292,367,534.76 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 2、截至2015年5月12日止，本基金于深交所上市的基金份额为 432,800,397.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为1,859,567,137.76份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 1.1.1. 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,834,151.95 -4,260,637.88 1,573,514.07 本期利润 -35,160,267.41 20,201,796.82 -14,958,470.59 本期基金份额交易产生的变动数 351,824,848.90 149,211,769.80 501,036,618.70 其中：基金申购款 519,012,212.56 209,083,333.03 728,095,545.59 基金赎回款 -167,187,363.66 -59,871,563.23 -227,058,926.89 本期已分配利润 　 本期末 322,498,733.44 165,152,928.74 487,651,662.18 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 活期存款利息收入 244,149.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 10.15 合计 244,159.60 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 卖出股票成交总额 742,382,753.47 减：卖出股票成本总额 735,704,257.88 买卖股票差价收入 6,678,495.59 1.1.1. 基金投资收益 注：无。 1.1.1. 债券投资收益 注：无。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 卖出权证成交总额 4,615.27 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 4,615.27 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 股票投资产生的股利收益 3,358,558.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,358,558.04 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年5月12日 1.交易性金融资产 19,248,907.48 ——股票投资 18,708,275.36 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 540,632.12 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 952,889.34 3.其他 合计 20,201,796.82 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 基金赎回费收入 1,779,433.55 合计 1,779,433.55 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 交易所市场交易费用 8,978,335.97 银行间市场交易费用 - 合计 8,978,335.97 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 审计费用 18,082.68 信息披露费 108,493.44 银行汇划费 90.00 账户维护费 6,576.90 上市年费 21,698.16 其他 16,546.96 指数使用费 44,258.28 合计 215,746.42 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,802,339.02 263,574.17 其中：支付销售机构的客户维护费 424,440.24 43,468.81 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 840,701.70 79,072.20 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年5月12日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2011年9月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期间申购/买入总份额 56,151,933.26 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 76,156,433.48 20,004,500.22 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.32% 45.70% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年5月12日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 147,875,581.64 244,149.45 1,635,820.97 7,518.44 纽约梅隆银行 250,234,341.12 1,374,401.05 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（2015年5月12日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 1007 HK 大庆乳业 2012年3月22日 重大资产重组 0.08 - - 32,000 40,698.31 2,524.32 - 1698 HK 博士蛙国际 2012年3月15日 重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,761.76 - 2468 HK 创益太阳能 2012年6月20日 重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,737.83 - 67 HK 旭光高新 2014年3月25日 重大事项未公告 0.01 - - 118,000 134,203.06 930.84 - 773 HK 中国金属再生资源 2013年1月28日 分拆出售 0.98 - - 50,000 291,930.06 48,908.70 - 1638 HK 佳兆业集团 2015年3月30日 重大事项 1.23 - - 46,000 56,117.33 56,607.88 - 2222 HK 雷士照明 2014年8月11日 重大事项 0.01 - - 40,000 80,257.54 315.54 - 460 HK 四环医药 2015年3月26日 重大事项 3.48 - - 270,000 877,173.59 939,283.70 - 691 HK 中国山水水泥集团 2015年4月15日 重大事项 4.96 - - 2,409,000 11,591,834.35 11,953,136.40 - 967 HK 桑德国际 2015年3月13日 重大事项 5.52 - - 14,000 78,505.42 77,307.30 - 1228 HK 奇峰国际 2014年11月20日 重大事项 0.00 - - 110,000 32,822.22 0.87 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年5月12日，本基金未持有债券投资。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。 于2015年5月12日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2015年5月12日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 398,109,922.76 - - 　 398,109,922.76 交易性金融资产 　 - - 2,564,380,947.05 衍生金融资产 　 - - 954,791.19 954,791.19 应收证券清算款 　 - - 80,120,000.00 80,120,000.00 应收利息 　 - - 222,487.37 222,487.37 应收股利 　 - - 2,988,801.97 2,988,801.97 应收申购款 320.8 - - 6,111,869.46 6,112,190.26 资产总计 398,110,243.56 - - 2,654,778,897.04 3,052,889,140.60 负债 　 　 　 应付赎回款 　 - - 189,317,304.55 189,317,304.55 应付管理人报酬 　 - - 940,657.75 940,657.75 应付托管费 　 - - 282,197.33 282,197.33 其他负债 　 1,035,346.59 1,035,346.59 应付证券清算款 　 - - 81,294,437.44 81,294,437.44 负债总计 　 - - 272,869,943.66 272,869,943.66 利率敏感度缺口 398,110,243.56 - - 2,381,908,953.38 2,780,019,196.94 上年度末2014年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,444,887.06 - - - 2,444,887.06 交易性金融资产 - - - 36,337,338.68 36,337,338.68 衍生金融资产 - - - 1,901.85 1,901.85 应收证券清算款 - - - 228,448.58 228,448.58 应收利息 - - - 392.93 392.93 应收股利 - - - 6,799.25 6,799.25 应收申购款 398.21 - - 60,125.71 60,523.92 资产总计 2,445,285.27 - - 36,635,007.00 39,080,292.27 负债 应付赎回款 - - - 185,972.21 185,972.21 应付管理人报酬 - - - 32,957.77 32,957.77 应付托管费 - - - 9,887.32 9,887.32 其他负债 - - - 371,374.95 371,374.95 负债总计 - - - 600,192.25 600,192.25 利率敏感度缺口 2,445,285.27 - - 36,034,814.75 38,480,100.02 注：表中所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年5月12日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2015年5月12日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 100,115.20 250,221,182.37 147,788,625.19 398,109,922.76 交易性金融资产 2,452,560.12 2,561,928,386.93 　 2,564,380,947.05 衍生金融资产 　 954,791.19 　 954,791.19 应收股利 　 2,988,801.97 　 2,988,801.97 应收利息 　 248.21 222,239.16 222,487.37 应收申购款 　 　 6,112,190.26 6,112,190.26 应收证券清算款 　 　 80,120,000.00 80,120,000.00 资产合计 2,552,675.32 2,816,093,410.67 234,243,054.61 3,052,889,140.60 以外币计价的负债 　 　 　 0.00 应付赎回款 　 　 189,317,304.55 189,317,304.55 应付管理人报酬 　 　 940,657.75 940,657.75 应付托管费 　 　 282,197.33 282,197.33 应付证券清算款 　 81,294,437.44 　 81,294,437.44 其它负债 　 　 1,035,346.59 1,035,346.59 负债合计 81,294,437.44 191,575,506.22 272,869,943.66 资产负债表外汇风险敞口净额 2,552,675.32 2,734,798,973.23 42,667,548.39 2,780,019,196.94 项目 上年度末2014年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 44,414.08 740,333.24 1,660,139.74 2,444,887.06 交易性金融资产 - 36,337,338.68 - 36,337,338.68 衍生金融资产 - 1,901.85 - 1,901.85 应收证券清算款 - 228,448.58 - 228,448.58 应收利息 0.86 0.09 391.98 392.93 应收股利 - 6,799.25 - 6,799.25 应收申购款 - - 60,523.92 60,523.92 资产合计 44,414.94 37,314,821.69 1,721,055.64 39,080,292.27 以外币计价的负债 应付赎回款 - - 185,972.21 185,972.21 应付管理人报酬 - - 32,957.77 32,957.77 应付托管费 - - 9,887.32 9,887.32 其它负债 - - 371,374.95 371,374.95 负债合计 - - 600,192.25 600,192.25 资产负债表外汇风险敞口净额 44,414.94 37,314,821.69 1,120,863.39 38,480,100.02 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2015年5月12日） 上年度末（2014年12月31日） 港币和美元均相对人民币升值5% 增加约13,686 增加约187 港币和美元均相对人民币贬值5% 减少约13,686 减少约187 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年5月12日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,561,928,386.93 92.16 36,337,338.68 94.43 交易性金融资产－基金投资 2,452,560.12 0.09 - - 衍生金融资产－权证投资 954,791.19 0.03 1,901.85 0.00 其他 - - - - 合计 2,565,335,738.24 92.28 36,339,240.53 94.44 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年5月12日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 增加11,871 增加约183 业绩比较基准下降5% 减少11,871 减少约183 § 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 1. 资产负债表 会计主体： 南方香港优选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 371,505,959.12 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,014,650,144.40 其中：股票投资 2,014,650,144.40 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 5,971.36 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 8,134.76 应收利息 7.4.7.5 14,788.56 应收股利 10,993,170.01 应收申购款 872,029.27 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 2,398,050,197.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 48,970,117.98 应付管理人报酬 3,151,893.58 应付托管费 590,980.05 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 575,204.13 负债合计 53,288,195.74 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,090,892,824.82 未分配利润 7.4.7.10 253,869,176.92 所有者权益合计 2,344,762,001.74 负债和所有者权益总计 2,398,050,197.48 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.1214元，基金份额总额2,090,892,824.82份。 1. 利润表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -172,858,254.73 1.利息收入 99,911.27 其中：存款利息收入 7.4.7.11 99,911.27 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,032,872.11 其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,352,929.00 基金投资收益 7.4.7.13 539,737.54 债券投资收益 7.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 679,736.21 股利收益 7.4.7.17 23,460,469.36 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -209,419,233.65 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 5,788,618.69 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 639,576.85 减：二、费用 11,751,686.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,388,504.30 2．托管费 7.4.10.2.2 1,010,344.53 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.20 5,275,108.21 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.21 77,728.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -184,609,940.73 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -184,609,940.73 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年5月13日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,292,367,534.76 487,651,662.18 2,780,019,196.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -184,609,940.73 -184,609,940.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -201,474,709.94 -49,172,544.53 -250,647,254.47 其中：1.基金申购款 218,326,329.15 44,284,757.52 262,611,086.67 2.基金赎回款 -419,801,039.09 -93,457,302.05 -513,258,341.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,090,892,824.82 253,869,176.92 2,344,762,001.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第968号《关于同意南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币299,752,082.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第399号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为299,844,354.08份基金份额，其中认购资金利息折合92,271.27份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第325号文审核同意，本基金28,537,217.00份基金份额于2011年11月1日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据本基金份额持有人大会于2015年4月9日以现场方式审议通过的《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年4月10日发布了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)份额基金合同修改说明》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订为《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》，并已报中国证监会备案。《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自2015年5月13日起生效，原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）、货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）、其它固定收益产品（政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券）以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于股票（普通股、优先股）的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5% 。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用市净率法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 371,505,959.12 定期存款 - 其他存款 - 合计： 371,505,959.12 注：货币资金中包括以下外币余额： 项目 本期末2015年6月30日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 154,898,516.08 0.78861 122,154,518.77 美元 417,378.40 6.1136 2,551,684.58 合计 124,706,203.35 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,200,979,713.36 2,014,650,144.40 -186,329,568.96 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,200,979,713.36 2,014,650,144.40 -186,329,568.96 1.1.1. 衍生金融资产/负债 单位： 人民币元 项目 本期末2015年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - 5,971.36 - 其他衍生工具 - - - 合计 - 5,971.36 - 1.1.1. 买入返售金融资产 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 14,788.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 14,788.56 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 注：无。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 209,244.99 预提费用 365,959.14 合计 575,204.13 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,292,367,534.76 2,292,367,534.76 本期申购 218,326,329.15 218,326,329.15 本期赎回(以"-"号填列) -419,801,039.09 -419,801,039.09 本期末 2,090,892,824.82 2,090,892,824.82 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 2、截至2015年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 395,612,316.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为 1,695,280,508.82 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 322,498,733.44 165,152,928.74 487,651,662.18 本期利润 24,809,292.92 -209,419,233.65 -184,609,940.73 本期基金份额交易产生的变动数 -28,432,952.40 -20,739,592.13 -49,172,544.53 其中：基金申购款 33,062,002.70 11,222,754.82 44,284,757.52 基金赎回款 -61,494,955.10 -31,962,346.95 -93,457,302.05 本期已分配利润 - - - 本期末 318,875,073.96 -65,005,897.04 253,869,176.92 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 活期存款利息收入 99,911.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 99,911.27 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,355,431,026.97 减：卖出股票成本总额 1,350,078,097.97 买卖股票差价收入 5,352,929.00 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 2,451,665.54 减：卖出/赎回基金成本总额 1,911,928.00 基金投资收益 539,737.54 1.1.1. 债券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 卖出权证成交总额 679,736.21 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 679,736.21 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,460,469.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,460,469.36 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -208,470,413.82 ——股票投资 -207,929,781.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -540,632.12 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -948,819.83 ——权证投资 -948,819.83 3.其他 - 合计 -209,419,233.65 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金赎回费收入 639,576.85 合计 639,576.85 注：本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 交易所市场交易费用 5,275,108.21 银行间市场交易费用 - 合计 5,275,108.21 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 审计费用 6,712.51 信息披露费 40,274.08 银行汇划费 90.00 账户维护费 2,423.10 上市年费 8,054.62 其他（美元） 174.65 其他（人民币） 20,000.00 合计 77,728.96 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,388,504.30 其中：支付销售机构的客户维护费 547,329.57 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.6% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,010,344.53 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2015年5月13日 ）持有的基金份额 76,156,433.48 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 76,156,433.48 期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.6423% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2015年6月30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 兴业证券股份有限公司 14,300,023.00 0.6839% 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 46,891,932.59 99,911.27 纽约梅隆银行 324,614,026.53 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 注：无。 1.1. 利润分配情况 注：无。 1.1. 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 1007 HK 大庆乳业 2012年3月22日 重大资产重组 0.08 - - 32,000 40,698.31 2,523.55 - 1228 HK 奇峰国际 2014年11月20日 重大事项 0.00 - - 110,000 32,822.22 0.87 - 1638 HK 佳兆业集团 2015年3月30日 重大事项 1.23 - - 46,000 56,117.33 56,590.65 - 1698 HK 博士蛙国际 2012年3月15日 重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,760.01 - 2005 HK 利君国际 2015年6月23日 重大事项 2.22 2015年7月3日 2.17 4,498,000 14,251,226.82 10,003,013.14 - 2222 HK 雷士照明 2014年8月11日 重大事项 0.01 - - 40,000 80,257.54 315.44 - 2468 HK 创益太阳能 2012年6月20日 重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,736.39 - 460 HK 四环医药 2015年3月26日 重大事项 3.48 - - 270,000 877,173.59 938,997.93 - 67 HK 旭光高新 2014年3月25日 重大事项 0.01 - - 118,000 134,203.06 930.56 - 691 HK 中国山水水泥集团 2015年4月15日 重大事项 4.96 - - 2,409,000 11,591,834.35 11,949,499.77 - 773 HK 中国金属再生资源 2013年1月28日 分拆出售 0.98 - - 50,000 291,930.06 48,893.82 - 967 HK 桑德国际 2015年3月13日 重大事项 5.52 - - 14,000 78,505.42 77,283.78 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有债券投资。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2015年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 371,505,959.12 - - 371,505,959.12 交易性金融资产 - - - 2,014,650,144.40 2,014,650,144.40 衍生金融资产 - - - 5,971.36 5,971.36 应收证券清算款 - - - 8,134.76 8,134.76 应收利息 - - - 14,788.56 14,788.56 应收股利 - - - 10,993,170.01 10,993,170.01 应收申购款 368.00 871,661.27 872,029.27 资产总计 371,506,327.12 2,026,543,870.36 2,398,050,197.48 负债 - - - 应付赎回款 - - - 48,970,117.98 48,970,117.98 应付管理人报酬 - - - 3,151,893.58 3,151,893.58 应付托管费 - - - 590,980.05 590,980.05 其他负债 - - - 575,204.13 575,204.13 负债总计 - - - 53,288,195.74 53,288,195.74 利率敏感度缺口 371,506,327.12 - - 1,973,255,674.62 2,344,762,001.74 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2015年6月30日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 2,551,684.58 122,154,518.77 246,799,755.77 371,505,959.12 交易性金融资产 - 2,014,650,144.40 - 2,014,650,144.40 衍生金融资产 - 5,971.36 - 5,971.36 应收股利 - 10,993,170.01 - 10,993,170.01 应收利息 - 0.24 14,788.32 14,788.56 应收申购款 - - 872,029.27 872,029.27 应收证券清算款 - 8,134.76 - 8,134.76 资产合计 2,551,684.58 2,147,811,939.54 247,686,573.36 2,398,050,197.48 以外币计价的负债 应付赎回款 - - - 48,970,117.98 应付赎回款 - - - 3,151,893.58 应付托管费 - - - 590,980.05 其它负债 - - 575,204.13 575,204.13 负债合计 - - 575,204.13 53,288,195.74 资产负债表外汇风险敞口净额 2,551,684.58 2,147,811,939.54 247,111,369.23 2,344,762,001.74 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2015年6月30日） 港币和美元均相对人民币升5% 增加约10,752 港币和美元均相对人民币贬5% 减少约10,752 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,014,650,144.40 85.92 衍生金融资产－权证投资 5,971.36 0.00 其他 - - 合计 2,014,656,115.76 85.92 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 业绩比较基准上升5% 增加约10,097 业绩比较基准下降5% 减少约10,097 § 投资组合报告（转型前） 报告期（2015年1月1日 － 2015年5月12日） 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,561,928,386.93 83.92 其中：普通股 2,561,928,386.93 83.92 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,452,560.12 0.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 954,791.19 0.03 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 954,791.19 0.03 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 398,109,922.76 13.04 8 其他各项资产 89,443,479.60 2.93 9 合计 3,052,889,140.60 100.00 注：比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 2,561,928,386.93 92.16 合计 2,561,928,386.93 92.16 1. 期末按行业分类的权益投资组合 1.1. 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 33,611,667.89 1.21 非必需消费品 404,710,005.06 14.56 必需消费品 100,713,765.33 3.62 能源 150,565,931.50 5.42 金融 445,535,676.10 16.03 保健 175,115,703.03 6.30 工业 448,307,418.98 16.13 材料 292,958,386.21 10.54 科技 274,835,422.37 9.89 公用事业 235,511,230.60 8.47 合计 2,561,865,207.07 92.15 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 1.1. 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 - - 非必需消费品 5,761.76 0.00 必需消费品 2,524.32 0.00 能源 4,737.83 0.00 金融 　 0.00 保健 工业 49,224.24 0.00 材料 931.71 0.00 科技 　 0.00 公用事业 　 0.00 合计 63,179.86 0.00 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 1.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Brilliance China Automotive Holdings Limited 华晨中国汽车控股有限公司 1114 HK 香港交易所 中国 4,860,000.00 53,289,972.90 1.92 2 China Everbright International Limited 中国光大国际有限公司 257 HK 香港交易所 中国 3,968,000.00 47,327,970.82 1.7 3 Fosun International Limited 复星国际有限公司 656 HK 香港交易所 中国 2,816,500.00 45,435,728.71 1.63 4 ENN Energy Holdings Limited 新奥能源控股有限公司 2688 HK 香港交易所 中国 1,000,000.00 44,806,680.00 1.61 5 Wasion Group Limited 威胜集团控股有限公司 3393 HK 香港交易所 中国 4,576,000.00 42,450,984.58 1.53 6 AAC Technologies Holdings Inc. 瑞声科技控股有限公司 2018 HK 香港交易所 中国 1,184,000.00 42,029,928.00 1.51 7 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太平保险控股有限公司 966 HK 香港交易所 中国 1,759,566.00 40,114,172.17 1.44 8 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 株洲南车时代电气股份有限公司 3898 HK 香港交易所 中国 841,500.00 39,862,227.36 1.43 9 Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水务集团有限公司 371 HK 香港交易所 中国 7,068,000.00 36,743,149.96 1.32 10 Alibaba Health Information Technology Limited 阿里健康信息技术有限公司 241 HK 香港交易所 中国 3,966,000.00 35,290,372.25 1.27 11 Guangdong Investment Limited 粤海投资有限公司 270 HK 香港交易所 中国 4,034,000.00 35,259,007.57 1.27 12 China State Construction International Holdings Limited 中国建筑国际集团有限公司 3311 HK 香港交易所 中国 3,192,000.00 34,949,967.70 1.26 13 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药有限公司 1177 HK 香港交易所 中国 4,790,000.00 34,649,684.06 1.25 14 China National Building Material Company Limited 中国建材股份有限公司 3323 HK 香港交易所 中国 5,106,000.00 34,639,665.66 1.25 15 China Gas Holdings Limited 中国燃气控股有限公司 384 HK 香港交易所 中国 3,224,000.00 34,181,312.26 1.23 16 Haier Electronics Group Co., Ltd. 海尔电器集团有限公司 1169 HK 香港交易所 中国 1,864,000.00 33,599,014.74 1.21 17 CSPC Pharmaceutical Group Limited 石药集团有限公司 1093 HK 香港交易所 中国 5,378,000.00 32,666,751.81 1.18 18 Nexteer Automotive Group Limited 耐世特汽车系统集团有限公司 1316 HK 香港交易所 中国 4,361,000.00 32,509,652.33 1.17 19 China Resources Gas Group Limited 华润燃气控股有限公司 1193 HK 香港交易所 中国 1,621,000.00 32,223,891.42 1.16 20 China Everbright Limited 中国光大控股有限公司 165 HK 香港交易所 中国 1,493,400.00 31,925,658.79 1.15 21 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 保利协鑫能源控股有限公司 3800 HK 香港交易所 中国 17,882,000.00 30,892,612.38 1.11 22 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 国美电器控股有限公司 493 HK 香港交易所 中国 17,954,000.00 30,733,737.99 1.11 23 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 中国银河证券股份有限公司 6881 HK 香港交易所 中国 2,828,500.00 29,586,537.10 1.06 24 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 981 HK 香港交易所 中国 45,114,000.00 29,182,306.70 1.05 25 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 申洲国际集团控股有限公司 2313 HK 香港交易所 中国 1,019,000.00 29,139,132.94 1.05 26 COSCO Pacific Limited 中远太平洋有限公司 1199 HK 香港交易所 中国 3,148,000.00 29,104,273.66 1.05 27 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 远洋地产控股有限公司 3377 HK 香港交易所 中国 6,015,500.00 28,519,416.32 1.03 28 Geely Automobile Holdings Limited 吉利汽车控股有限公司 175 HK 香港交易所 中国 8,594,000.00 28,270,001.67 1.02 29 Kingsoft Corporation Ltd. 金山软件有限公司 3888 HK 香港交易所 中国 1,174,000.00 26,023,688.19 0.94 30 ANTA Sports Products Limited 安踏体育用品有限公司 2020 HK 香港交易所 中国 1,819,000.00 25,570,241.43 0.92 31 Zhejiang Expressway Co., Ltd. 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 576 HK 香港交易所 中国 2,612,000.00 24,231,200.11 0.87 32 Shenzhen International Holdings Limited 深圳国际控股有限公司 152 HK 香港交易所 中国 2,023,000.00 22,916,313.38 0.82 33 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 重庆农村商业银行股份有限公司 3618 HK 香港交易所 中国 4,497,000.00 22,526,361.16 0.81 34 Avichina Industry And Technology Company Limited 中国航空科技工业股份有限公司 2357 HK 香港交易所 中国 3,322,000.00 22,300,963.05 0.8 35 Huabao International Holdings Limited 华宝国际控股有限公司 336 HK 香港交易所 中国 3,694,000.00 22,292,191.04 0.8 36 Sunac China Holdings Limited 融创中国控股有限公司 1918 HK 香港交易所 中国 2,948,000.00 22,139,043.70 0.8 37 Intime Retail (group) Company Limited 银泰商业(集团)有限公司 1833 HK 香港交易所 中国 2,395,000.00 22,029,188.45 0.79 38 Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影业集团有限公司 1060 HK 香港交易所 中国 8,480,000.00 22,008,283.92 0.79 39 China Medical System Holdings Limited 康哲药业控股有限公司 867 HK 香港交易所 中国 2,095,000.00 21,087,695.97 0.76 40 Huadian Power International Corporation Limited 华电国际电力股份有限公司 1071 HK 香港交易所 中国 3,116,000.00 20,647,675.44 0.74 41 Shanghai Industrial Holdings Limited 上海实业控股有限公司 363 HK 香港交易所 中国 872,000.00 20,533,134.42 0.74 42 China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司 2380 HK 香港交易所 中国 5,235,000.00 19,987,407.99 0.72 43 China Shipping Container Lines Company Limited 中海集装箱运输股份有限公司 2866 HK 香港交易所 中国 6,546,000.00 19,725,762.22 0.71 44 Yuexiu Property Company Limited 越秀地产股份有限公司 123 HK 香港交易所 中国 13,062,160.00 19,268,638.79 0.69 45 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中国石化上海石油化工股份有限公司 338 HK 香港交易所 中国 6,188,000.00 18,891,032.71 0.68 46 Minth Group Ltd. 敏实集团有限公司 425 HK 香港交易所 中国 1,198,000.00 18,787,440.92 0.68 47 Haitian International Holdings Limited 海天国际控股有限公司 1882 HK 香港交易所 中国 1,267,000.00 18,570,207.41 0.67 48 Jiangsu Expressway Company Limited 江苏宁沪高速公路股份有限公司 177 HK 香港交易所 中国 2,226,000.00 18,508,030.25 0.67 49 TravelSky Technology Limited 中国民航信息网络股份有限公司 696 HK 香港交易所 中国 1,698,000.00 18,297,123.32 0.66 50 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 1066 HK 香港交易所 中国 3,427,000.00 18,004,570.41 0.65 51 Skyworth Digital Holdings Limited 创维数码控股有限公司 751 HK 香港交易所 中国 3,328,820.00 17,908,908.46 0.64 52 Carnival Group International Holdings Limited 嘉年华国际控股有限公司 996 HK 香港交易所 中国 14,530,000.00 17,651,465.37 0.63 53 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光学科技(集团)有限公司 2382 HK 香港交易所 中国 1,269,000.00 17,398,260.30 0.63 54 Beijing Capital International Airport Company Limited 北京首都国际机场股份有限公司 694 HK 香港交易所 中国 2,744,000.00 17,381,773.33 0.63 55 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 广州富力地产股份有限公司 2777 HK 香港交易所 中国 2,231,000.00 17,018,468.46 0.61 56 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 玖龙纸业(控股)有限公司 2689 HK 香港交易所 中国 3,145,000.00 16,622,252.78 0.6 57 Poly Property Group Co., Limited 保利置业集团有限公司 119 HK 香港交易所 中国 4,424,000.00 16,472,197.73 0.59 58 China Resources Cement Holdings Limited 华润水泥控股有限公司 1313 HK 香港交易所 中国 4,288,000.00 16,236,426.24 0.58 59 Shui On Land Limited 瑞安房地产有限公司 272 HK 香港交易所 中国 8,021,166.00 16,135,116.84 0.58 60 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. 上海复星医药(集团)股份有限公司 2196 HK 香港交易所 中国 720,500.00 16,084,769.83 0.58 61 BBMG Corporation 北京金隅股份有限公司 2009 HK 香港交易所 中国 2,218,500.00 15,698,071.61 0.56 62 Franshion Properties (China) Limited 方兴地产(中国)有限公司 817 HK 香港交易所 中国 6,538,000.00 15,678,803.95 0.56 63 China Communications Services Corporation Limited 中国通信服务股份有限公司 552 HK 香港交易所 中国 4,592,800.00 15,579,030.20 0.56 64 Kingdee International Software Group Company Limited 金蝶国际软件集团有限公司 268 HK 香港交易所 中国 4,292,000.00 15,574,423.32 0.56 65 SOHO China Limited SOHO中国有限公司 410 HK 香港交易所 中国 3,498,500.00 15,454,833.66 0.56 66 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 2386 HK 香港交易所 中国 2,547,500.00 15,453,788.43 0.56 67 Sinotrans Limited 中国外运股份有限公司 598 HK 香港交易所 中国 3,486,000.00 15,317,116.23 0.55 68 Far East Horizon Limited 远东宏信有限公司 3360 HK 香港交易所 中国 2,520,000.00 15,068,297.16 0.54 69 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2039 HK 香港交易所 中国 955,300.00 14,544,256.22 0.52 70 Uni-President China Holdings Ltd. 统一企业中国控股有限公司 220 HK 香港交易所 中国 2,482,000.00 14,449,491.67 0.52 71 Digital China Holdings Limited 神州数码控股有限公司 861 HK 香港交易所 中国 1,559,000.00 14,364,264.31 0.52 72 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 比亚迪电子(国际)有限公司 285 HK 香港交易所 中国 1,516,000.00 13,896,318.49 0.5 73 Tong Ren Tang Technologies Co.,Ltd. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666 HK 香港交易所 中国 1,303,000.00 13,567,904.46 0.49 74 China South City Holdings Limited 华南城控股有限公司 1668 HK 香港交易所 中国 5,256,000.00 13,433,673.74 0.48 75 Tech Pro Technology Development Ltd. 德普科技发展有限公司 3823 HK 香港交易所 中国 2,687,600.00 13,293,110.14 0.48 76 Shenzhen Investment Limited 深圳控股有限公司 604 HK 香港交易所 中国 4,098,000.00 13,157,118.71 0.47 77 China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中国辉山乳业控股有限公司 6863 HK 香港交易所 中国 10,346,000.00 13,058,307.36 0.47 78 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 中国高速传动设备集团有限公司 658 HK 香港交易所 中国 2,147,000.00 12,668,583.91 0.46 79 Agile Property Holdings Limited 雅居乐地产控股有限公司 3383 HK 香港交易所 中国 2,433,000.00 12,475,268.33 0.45 80 KWG Property Holding Limited 合景泰富地产控股有限公司 1813 HK 香港交易所 中国 2,005,500.00 12,466,464.76 0.45 81 China Shanshui Cement Group Limited 中国山水水泥集团有限公司 691 HK 香港交易所 中国 2,409,000.00 11,953,136.40 0.43 82 China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅国际投资有限公司 308 HK 香港交易所 中国 4,602,000.00 11,907,343.66 0.43 83 China Agri-Industries Holdings Limited 中国粮油控股有限公司 606 HK 香港交易所 中国 3,631,000.00 11,886,904.55 0.43 84 Xinyi Solar Holdings Limited 信义光能控股有限公司 968 HK 香港交易所 中国 5,032,000.00 11,352,750.55 0.41 85 Towngas China Company Limited 港华燃气有限公司 1083 HK 香港交易所 中国 1,678,000.00 11,291,078.26 0.41 86 Kingboard Chemical Holdings Limited 建滔化工集团有限公司 148 HK 香港交易所 中国 1,002,680.00 11,152,594.06 0.4 87 Beijing Capital Land Ltd. 首创置业股份有限公司 2868 HK 香港交易所 中国 1,964,000.00 10,767,644.73 0.39 88 Yingde Gases Group Company Limited 盈德气体集团有限公司 2168 HK 香港交易所 中国 2,123,500.00 10,720,787.04 0.39 89 Imperial Pacific International Holdings Limited 博华太平洋国际控股有限公司 1076 HK 香港交易所 中国 5,550,000.00 10,682,606.70 0.38 90 China Lesso Group Holdings Limited 中国联塑集团控股有限公司 2128 HK 香港交易所 中国 2,096,000.00 10,565,415.14 0.38 91 Coolpad Group Limited 酷派集团有限公司 2369 HK 香港交易所 中国 4,896,000.00 10,196,233.34 0.37 92 SSY Group Limited 石四药集团有限公司 2005 HK 香港交易所 中国 4,498,000.00 10,147,987.28 0.37 93 Lee And Man Paper Manufacturing Limited 理文造纸有限公司 2314 HK 香港交易所 中国 2,714,000.00 10,062,412.83 0.36 94 Ct Environmental Group Limited 中滔环保集团有限公司 1363 HK 香港交易所 中国 1,174,000.00 10,057,553.51 0.36 95 China Lotsynergy Holdings Ltd. 华彩控股有限公司 1371 HK 香港交易所 中国 16,020,000.00 9,983,527.83 0.36 96 PAX Global Technology Limited 百富环球科技有限公司 327 HK 香港交易所 中国 1,061,000.00 9,976,680.61 0.36 97 FDG Electric Vehicles Limited 五龙电动车(集团)有限公司 729 HK 香港交易所 中国 14,940,000.00 9,899,751.96 0.36 98 Renhe Commercial Holdings Co.,Ltd. 人和商业控股有限公司 1387 HK 香港交易所 中国 28,990,000.00 9,719,223.64 0.35 99 China Regenerative Medicine International Limited 中国再生医学国际有限公司 8158 HK 香港交易所 中国 17,300,000.00 9,280,031.40 0.33 100 Honbridge Holdings Ltd. 洪桥集团有限公司 8137 HK 香港交易所 中国 4,362,000.00 9,187,373.08 0.33 101 Biostime International Holdings Limited 合生元国际控股有限公司 1112 HK 香港交易所 中国 347,500.00 8,991,312.30 0.32 102 China BlueChemical Ltd. 中海石油化学股份有限公司 3983 HK 香港交易所 中国 3,370,000.00 8,799,385.10 0.32 103 China Dongxiang (Group) Co.,Ltd. 中国动向(集团)有限公司 3818 HK 香港交易所 中国 5,918,000.00 8,729,934.74 0.31 104 Net Dragon Websoft Inc. 网龙网络有限公司 777 HK 香港交易所 中国 393,000.00 8,711,507.21 0.31 105 Shunfeng International Clean Energy Limited 顺风国际清洁能源有限公司 1165 HK 香港交易所 中国 2,166,000.00 8,679,937.43 0.31 106 Hopson Development Holdings Ltd. 合生创展集团有限公司 754 HK 香港交易所 中国 1,248,000.00 8,663,466.24 0.31 107 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭辉控股(集团)有限公司 884 HK 香港交易所 中国 4,592,000.00 8,657,534.09 0.31 108 China Modern Dairy Holdings Ltd. 中国现代牧业控股有限公司 1117 HK 香港交易所 中国 3,483,000.00 8,654,828.33 0.31 109 Golden Eagle Retail Group Limited 金鹰商贸集团有限公司 3308 HK 香港交易所 中国 900,000.00 8,633,174.40 0.31 110 Cogobuy Group 科通芯城集团 400 HK 香港交易所 中国 908,000.00 8,380,426.86 0.3 111 Hi Sun Technology (China) Ltd. 高阳科技(中国)有限公司 818 HK 香港交易所 中国 3,543,000.00 8,328,788.74 0.3 112 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 2006 HK 香港交易所 中国 2,732,000.00 8,232,627.92 0.3 113 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团有限公司 546 HK 香港交易所 中国 1,797,000.00 8,207,692.38 0.3 114 Goldin Properties Holdings Limited 高银地产控股有限公司 283 HK 香港交易所 中国 500,000.00 8,125,155.00 0.29 115 China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 中国兴业太阳能技术控股有限公司 750 HK 香港交易所 中国 863,800.00 7,931,596.45 0.29 116 China Harmony Auto Holding Limited 中国和谐汽车控股有限公司 3836 HK 香港交易所 中国 1,009,000.00 7,863,982.54 0.28 117 New World China Land Limited 新世界中国地产有限公司 917 HK 香港交易所 中国 1,858,000.00 7,856,062.49 0.28 118 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 中国正通汽车服务控股有限公司 1728 HK 香港交易所 中国 1,934,500.00 7,721,713.44 0.28 119 MMG Limited 五矿资源有限公司 1208 HK 香港交易所 中国 3,042,000.00 7,654,984.62 0.28 120 Sinopec Kantons Holdings Limited 中石化冠德控股有限公司 934 HK 香港交易所 中国 1,428,000.00 7,637,519.48 0.27 121 Sinofert Holdings Limited 中化化肥控股有限公司 297 HK 香港交易所 中国 4,588,000.00 7,347,064.91 0.26 122 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd. 华瀚生物制药控股有限公司 587 HK 香港交易所 中国 5,222,105.00 7,250,245.25 0.26 123 Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited 裕兴科技投资控股有限公司 8005 HK 香港交易所 中国 2,344,000.00 7,118,897.94 0.26 124 CIMC Enric Holdings Limited 中集安瑞科控股有限公司 3899 HK 香港交易所 中国 1,106,000.00 7,101,890.33 0.26 125 China Foods Ltd. 中国食品有限公司 506 HK 香港交易所 中国 1,614,000.00 6,875,301.06 0.25 126 Zhaojin Mining Industry Company Limited 招金矿业股份有限公司 1818 HK 香港交易所 中国 1,672,000.00 6,739,871.29 0.24 127 China Yurun Food Group Limited 中国雨润食品集团有限公司 1068 HK 香港交易所 中国 2,981,000.00 6,701,951.27 0.24 128 Central China Securities CO.,LTD. 中原证券股份有限公司 1375 HK 香港交易所 中国 1,098,000.00 6,695,395.93 0.24 129 China Overseas Grand Oceans Group Limited 中国海外宏洋集团有限公司 81 HK 香港交易所 中国 1,767,000.00 6,690,710.16 0.24 130 TCL Communication Technology Holdings Limited TCL通讯科技控股有限公司 2618 HK 香港交易所 中国 1,052,000.00 6,688,753.81 0.24 131 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 中国神威药业集团有限公司 2877 HK 香港交易所 中国 625,000.00 6,537,594.38 0.24 132 Tianjin Port Development Holdings Limited 天津港发展控股有限公司 3382 HK 香港交易所 中国 3,606,000.00 6,485,672.27 0.23 133 China Water Affairs Group Limited 中国水务集团有限公司 855 HK 香港交易所 中国 1,886,000.00 6,367,660.31 0.23 134 Harbin Electric Company Limited 哈尔滨电气股份有限公司 1133 HK 香港交易所 中国 1,299,000.00 6,363,487.29 0.23 135 Ju Teng International Holdings Ltd. 巨腾国际控股有限公司 3336 HK 香港交易所 中国 1,610,000.00 6,210,537.17 0.22 136 Lonking Holdings Limited 中国龙工控股有限公司 3339 HK 香港交易所 中国 4,237,000.00 6,183,361.28 0.22 137 Chaowei Power Holdings Limited 超威动力控股有限公司 951 HK 香港交易所 中国 1,304,000.00 6,099,956.17 0.22 138 Sichuan Expressway Company Limited 四川成渝高速公路股份有限公司 107 HK 香港交易所 中国 1,970,000.00 6,045,194.21 0.22 139 Hc International, Inc. 慧聪网有限公司 2280 HK 香港交易所 中国 658,000.00 6,041,896.81 0.22 140 Shougang Fushan Resources Group Limited 首钢福山资源集团有限公司 639 HK 香港交易所 中国 4,056,000.00 5,791,231.84 0.21 141 China Suntien Green Energy Corporation Limited 新天绿色能源股份有限公司 956 HK 香港交易所 中国 3,823,000.00 5,790,285.22 0.21 142 Tongda Group Holdings Limited 通达集团控股有限公司 698 HK 香港交易所 中国 5,230,000.00 5,734,702.85 0.21 143 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽人(中国)控股有限公司 2298 HK 香港交易所 中国 1,029,000.00 5,649,617.48 0.2 144 West China Cement Limited 中国西部水泥有限公司 2233 HK 香港交易所 中国 5,436,000.00 5,574,645.18 0.2 145 Phoenix Satellite Television Holdings Limited 凤凰卫视控股有限公司 2008 HK 香港交易所 中国 2,398,000.00 5,561,487.16 0.2 146 Greatview Aseptic Packaging Company Limited 纷美包装有限公司 468 HK 香港交易所 中国 1,577,000.00 5,560,753.53 0.2 147 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 上海实业城市开发集团有限公司 563 HK 香港交易所 中国 3,158,000.00 5,505,526.14 0.2 148 Xiamen International Port Co., Ltd. 厦门国际港务股份有限公司 3378 HK 香港交易所 中国 1,866,000.00 5,490,537.99 0.2 149 China National Materials Company Limited 中国中材股份有限公司 1893 HK 香港交易所 中国 2,428,000.00 5,324,611.28 0.19 150 Yuexiu Real Estate Investment Trust 越秀房地产投资信托基金 405 HK 香港交易所 中国 1,500,000.00 5,170,911.75 0.19 151 Jintian Pharmaceutical Group Limited 金天医药集团股份有限公司 2211 HK 香港交易所 中国 1,616,000.00 5,137,369.85 0.18 152 China Fiber Optic Network System Group Ltd. 中国光纤网络系统集团有限公司 3777 HK 香港交易所 中国 2,352,000.00 5,065,174.30 0.18 153 Vinda International Holdings Limited 维达国际控股有限公司 3331 HK 香港交易所 中国 366,000.00 4,913,999.08 0.18 154 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 北京同仁堂国药有限公司 8138 HK 香港交易所 中国 477,000.00 4,899,184.48 0.18 155 Kangda International Environmental Company Limited 康达国际环保有限公司 6136 HK 香港交易所 中国 1,447,000.00 4,759,913.01 0.17 156 Beijing North Star Company Limited 北京北辰实业股份有限公司 588 HK 香港交易所 中国 1,666,000.00 4,586,642.11 0.16 157 Shenguan Holdings (Group) Limited 神冠控股(集团)有限公司 829 HK 香港交易所 中国 2,514,000.00 4,521,625.09 0.16 158 Li Ning Company Limited 李宁有限公司 2331 HK 香港交易所 中国 1,380,791.00 4,465,871.62 0.16 159 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 天津创业环保集团股份有限公司 1065 HK 香港交易所 中国 716,000.00 4,428,162.14 0.16 160 Glorious Property Holdings Limited 恒盛地产控股有限公司 845 HK 香港交易所 中国 4,484,000.00 4,315,388.15 0.16 161 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 中国重汽(香港)有限公司 3808 HK 香港交易所 中国 973,500.00 4,200,661.75 0.15 162 China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited 中国大唐集团新能源股份有限公司 1798 HK 香港交易所 中国 4,199,000.00 4,041,105.00 0.15 163 China Oil And Gas Group Ltd. 中油燃气集团有限公司 603 HK 香港交易所 中国 4,760,000.00 3,867,573.78 0.14 164 Xinhua Winshare Publishing And Media Co.,Ltd. 新华文轩出版传媒股份有限公司 811 HK 香港交易所 中国 479,000.00 3,566,990.38 0.13 165 Springland International Holdings Limited 华地国际控股有限公司 1700 HK 香港交易所 中国 1,350,000.00 2,949,904.58 0.11 166 Boer Power Holdings Limited 博耳电力控股有限公司 1685 HK 香港交易所 中国 250,000.00 2,812,250.25 0.1 167 Sinotrans Shipping Ltd. 中外运航运有限公司 368 HK 香港交易所 中国 1,577,000.00 2,599,994.38 0.09 168 TCC International Holdings Ltd. 台泥国际集团有限公司 1136 HK 香港交易所 中国 1,000,000.00 2,484,877.50 0.09 169 China Resources Enterprises, Limited 华润创业有限公司 291 HK 香港交易所 中国 98,000.00 1,890,163.49 0.07 170 CITIC Resources Holdings Limited 中信资源控股有限公司 1205 HK 香港交易所 中国 1,280,000.00 1,807,413.12 0.07 171 TCL Multimedia Technology Holdings Limited TCL多媒体科技控股有限公司 1070 HK 香港交易所 中国 254,000.00 1,280,350.88 0.05 172 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四环医药控股集团有限公司 460 HK 香港交易所 中国 270,000.00 939,283.70 0.03 173 Mingfa Group (International) Company Limited 明发集团(国际)有限公司 846 HK 香港交易所 中国 221,000.00 406,202.53 0.01 174 Sound Global Ltd. 桑德国际有限公司 967 HK 香港交易所 中国 14,000.00 77,307.30 0 175 Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆业集团控股有限公司 1638 HK 香港交易所 中国 46,000.00 56,607.88 0 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 1.1. 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 China Metal Recycling (Holdings) Limited 中国金属再生资源(控股)有限公司 773 HK 香港交易所 中国 50,000 48,908.70 0.00 2 Boshiwa International Holding Limited 博士蛙国际控股有限公司 1698 HK 香港交易所 中国 44,000 5,761.76 0.00 3 Trony Solar Holdings Company Limited 创益太阳能控股有限公司 2468 HK 香港交易所 中国 39,000 4,737.83 0.00 4 Daqing Dairy Holdings Limited 大庆乳业 1007 HK 香港交易所 中国 32,000 2,524.32 0.00 5 China Lumena New Materials Corp. 旭光高新 67 HK 香港交易所 中国 118,000.00 930.84 0.00 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 华晨中国汽车 1114 HK 94,490,551.72 3.40 2 新奥能源 2688 HK 77,314,292.85 2.78 3 瑞声科技 2018 HK 74,605,938.66 2.68 4 中国光大国际 257 HK 70,670,666.57 2.54 5 中国太平 966 HK 62,829,562.54 2.26 6 株洲南车 3898 HK 61,362,600.43 2.21 7 复星国际 656 HK 60,738,173.69 2.18 8 北控水务集团 371 HK 53,002,367.97 1.91 9 中信21世纪 241 HK 49,167,423.23 1.77 10 中国燃气 384 HK 48,941,923.83 1.76 11 粤海投资 270 HK 48,166,209.27 1.73 12 中国生物制药 1177 HK 47,023,141.50 1.69 13 中国建材 3323 HK 45,345,800.00 1.63 14 海尔电器 1169 HK 44,614,952.24 1.60 15 保利协鑫能源 3800 HK 43,375,872.31 1.56 16 中芯国际 981 HK 42,342,081.50 1.52 17 石药集团 1093 HK 41,550,477.90 1.49 18 中国光大控股 165 HK 41,164,491.38 1.48 19 吉利汽车 175 HK 40,770,229.26 1.47 20 威胜集团 3393 HK 40,560,930.76 1.46 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 新奥能源 2688 HK 36,952,338.34 1.33 2 高银地产控股 283 HK 35,016,094.77 1.26 3 华晨中国汽车 1114 HK 29,108,106.34 1.05 4 中国光大国际 257 HK 24,148,206.80 0.87 5 瑞声科技 2018 HK 23,529,454.68 0.85 6 中国太平 966 HK 21,807,154.25 0.78 7 株洲南车 3898 HK 21,536,642.30 0.77 8 复星国际 656 HK 20,182,266.46 0.73 9 北控水务集团 371 HK 19,188,319.45 0.69 10 中信21世纪 241HK 16,317,413.67 0.59 11 中国燃气 384 HK 13,346,185.27 0.48 12 粤海投资 270 HK 13,044,405.89 0.47 13 中国生物制药 1177 HK 13,037,357.96 0.47 14 中远太平洋 1199 HK 10,978,452.42 0.39 15 中国光大控股 165 HK 10,748,876.32 0.39 16 吉利汽车 175 HK 10,565,835.96 0.38 17 石药集团 1093 HK 10,475,490.97 0.38 18 中芯国际 981 HK 9,815,916.54 0.35 19 中海集运 2866 HK 9,403,562.12 0.34 20 海尔电器 1169 HK 9,049,426.02 0.33 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 3,242,587,030.77 卖出收入（成交）总额 742,382,753.47 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 华瀚生物权证 947,475.05 0.03 权证投资_配股权证 香港建设权证 4,102.02 0.00 2 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 2,271.89 0.00 3 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 942.23 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 Guggenheim China Small Cap ETF(古根海姆中国小盘股指数ETF) ETF基金 开放式 Guggenheim Funds Distributors Inc(古根海姆基金公司) 2,452,560.12 0.09 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 80,120,000.00 3 应收股利 2,988,801.97 4 应收利息 222,487.37 5 应收申购款 6,112,190.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,443,479.60 1.1. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 投资组合报告（转型后） 报告期（2015年5月13日 － 2015年6月30日） 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,014,650,144.40 84.01 其中：普通股 2,014,650,144.40 84.01 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 5,971.36 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 5,971.36 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 371,505,959.12 15.49 8 其他各项资产 11,888,122.60 0.50 9 合计 2,398,050,197.48 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 2,014,650,144.40 85.92 合计 2,014,650,144.40 85.92 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 37,658,903.41 1.61 非必需消费品 212,072,365.60 9.04 必需消费品 48,436,804.73 2.07 能源 47,882,527.04 2.04 金融 448,578,191.82 19.13 保健 136,900,253.41 5.84 工业 458,765,467.22 19.57 材料 249,415,858.19 10.64 科技 235,110,789.74 10.03 公用事业 139,828,983.24 5.96 合计 2,014,650,144.40 85.92 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Fosun International Limited 复星国际有限公司 656 HK 香港交易所 中国 5,016,500 72,158,572.07 3.08 2 China Everbright Limited 中国光大控股有限公司 165 HK 香港交易所 中国 2,993,400 63,500,817.18 2.71 3 Wasion Group Limited 威胜集团控股有限公司 3393 HK 香港交易所 中国 6,576,000 62,023,356.35 2.65 4 Kingdee International Software Group Company Limited 金蝶国际软件集团有限公司 268 HK 香港交易所 中国 16,292,000 59,357,917.63 2.53 5 China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅国际投资有限公司 308 HK 香港交易所 中国 20,602,000 55,402,076.38 2.36 6 New China Life Insurance Company Ltd. 新华人寿保险股份有限公司 1336 HK 香港交易所 中国 1,500,000 54,768,964.50 2.34 7 TravelSky Technology Limited 中国民航信息网络股份有限公司 696 HK 香港交易所 中国 5,998,000 54,017,545.35 2.30 8 China Harmony Auto Holding Limited 中国和谐汽车控股有限公司 3836 HK 香港交易所 中国 7,509,000 51,222,467.04 2.18 9 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 中国银河证券股份有限公司 6881 HK 香港交易所 中国 6,328,500 50,406,255.69 2.15 10 China Machinery Engineering Corporation 中国机械设备工程股份有限公司 1829 HK 香港交易所 中国 7,500,000 49,445,847.00 2.11 11 Shenzhen Investment Limited 深圳控股有限公司 604 HK 香港交易所 中国 16,098,000 48,241,166.36 2.06 12 China National Building Material Company Limited 中国建材股份有限公司 3323 HK 香港交易所 中国 8,106,000 46,856,824.60 2.00 13 Xiamen International Port Co., Ltd. 厦门国际港务股份有限公司 3378 HK 香港交易所 中国 18,866,000 46,567,877.89 1.99 14 China State Construction International Holdings Limited 中国建筑国际集团有限公司 3311 HK 香港交易所 中国 4,192,000 46,149,709.56 1.97 15 Haitong International Securities Group Limited 海通国际证券集团有限公司 665 HK 香港交易所 中国 8,000,000 44,162,160.00 1.88 16 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太平保险控股有限公司 966 HK 香港交易所 中国 2,009,566 44,135,673.03 1.88 17 Shenzhen International Holdings Limited 深圳国际控股有限公司 152 HK 香港交易所 中国 4,023,000 42,956,706.53 1.83 18 Nexteer Automotive Group Limited 耐世特汽车系统集团有限公司 1316 HK 香港交易所 中国 6,661,000 42,443,684.18 1.81 19 TCL Multimedia Technology Holdings Limited TCL多媒体科技控股有限公司 1070 HK 香港交易所 中国 10,254,000 42,372,772.37 1.81 20 Hc International, Inc. 慧聪网有限公司 2280 HK 香港交易所 中国 5,658,000 37,658,903.41 1.61 21 Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水务集团有限公司 371 HK 香港交易所 中国 7,068,000 35,449,975.25 1.51 22 Guangdong Investment Limited 粤海投资有限公司 270 HK 香港交易所 中国 4,034,000 34,548,404.76 1.47 23 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药有限公司 1177 HK 香港交易所 中国 4,790,000 33,996,977.10 1.45 24 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2039 HK 香港交易所 中国 1,955,300 30,746,864.51 1.31 25 Haier Electronics Group Co., Ltd. 海尔电器集团有限公司 1169 HK 香港交易所 中国 1,864,000 30,722,352.94 1.31 26 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 981 HK 香港交易所 中国 45,114,000 30,240,748.81 1.29 27 Harbin Electric Company Limited 哈尔滨电气股份有限公司 1133 HK 香港交易所 中国 6,000,000 28,768,492.80 1.23 28 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 玖龙纸业(控股)有限公司 2689 HK 香港交易所 中国 5,000,000 26,733,879.00 1.14 29 China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司 2380 HK 香港交易所 中国 5,235,000 24,398,686.50 1.04 30 CSPC Pharmaceutical Group Limited 石药集团有限公司 1093 HK 香港交易所 中国 4,000,000 24,163,010.40 1.03 31 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 保利协鑫能源控股有限公司 3800 HK 香港交易所 中国 16,830,000 23,757,428.28 1.01 32 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 株洲南车时代电气股份有限公司 3898 HK 香港交易所 中国 500,000 22,909,120.50 0.98 33 Beijing North Star Company Limited 北京北辰实业股份有限公司 588 HK 香港交易所 中国 7,666,000 22,670,565.98 0.97 34 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 重庆农村商业银行股份有限公司 3618 HK 香港交易所 中国 4,497,000 22,023,014.65 0.94 35 Vinda International Holdings Limited 维达国际控股有限公司 3331 HK 香港交易所 中国 1,666,000 21,336,505.98 0.91 36 Kingsoft Corporation Ltd. 金山软件有限公司 3888 HK 香港交易所 中国 1,000,000 20,622,151.50 0.88 37 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中国石化上海石油化工股份有限公司 338 HK 香港交易所 中国 6,188,000 20,544,457.64 0.88 38 Avichina Industry And Technology Company Limited 中国航空科技工业股份有限公司 2357 HK 香港交易所 中国 3,322,000 19,857,799.14 0.85 39 Sunac China Holdings Limited 融创中国控股有限公司 1918 HK 香港交易所 中国 2,948,000 19,737,741.16 0.84 40 Intime Retail (group) Company Limited 银泰商业(集团)有限公司 1833 HK 香港交易所 中国 2,395,000 19,416,051.37 0.83 41 Beijing Capital International Airport Company Limited 北京首都国际机场股份有限公司 694 HK 香港交易所 中国 2,744,000 19,345,675.81 0.83 42 China Resources Gas Group Limited 华润燃气控股有限公司 1193 HK 香港交易所 中国 1,001,000 18,156,168.03 0.77 43 Skyworth Digital Holdings Limited 创维数码控股有限公司 751 HK 香港交易所 中国 3,328,820 18,113,471.11 0.77 44 Shanghai Industrial Holdings Limited 上海实业控股有限公司 363 HK 香港交易所 中国 872,000 18,085,666.30 0.77 45 China Medical System Holdings Limited 康哲药业控股有限公司 867 HK 香港交易所 中国 2,095,000 17,942,218.14 0.77 46 Huadian Power International Corporation Limited 华电国际电力股份有限公司 1071 HK 香港交易所 中国 2,616,000 17,721,202.30 0.76 47 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 2386 HK 香港交易所 中国 3,047,500 17,255,614.84 0.74 48 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. 上海复星医药(集团)股份有限公司 2196 HK 香港交易所 中国 720,500 16,335,563.27 0.70 49 China Shipping Container Lines Company Limited 中海集装箱运输股份有限公司 2866 HK 香港交易所 中国 6,546,000 15,641,590.41 0.67 50 Tianjin Port Development Holdings Limited 天津港发展控股有限公司 3382 HK 香港交易所 中国 10,606,000 15,389,755.69 0.66 51 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 旭辉控股(集团)有限公司 884 HK 香港交易所 中国 9,592,000 15,355,624.65 0.65 52 Far East Horizon Limited 远东宏信有限公司 3360 HK 香港交易所 中国 2,520,000 14,666,253.34 0.63 53 China Resources Cement Holdings Limited 华润水泥控股有限公司 1313 HK 香港交易所 中国 4,288,000 14,642,153.41 0.62 54 China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中国辉山乳业控股有限公司 6863 HK 香港交易所 中国 10,346,000 14,441,357.54 0.62 55 Sinotrans Limited 中国外运股份有限公司 598 HK 香港交易所 中国 3,486,000 14,212,818.36 0.61 56 China Communications Services Corporation Limited 中国通信服务股份有限公司 552 HK 香港交易所 中国 4,592,800 14,197,957.79 0.61 57 BBMG Corporation 北京金隅股份有限公司 2009 HK 香港交易所 中国 2,218,500 13,733,820.59 0.59 58 Huabao International Holdings Limited 华宝国际控股有限公司 336 HK 香港交易所 中国 3,694,000 13,604,295.34 0.58 59 Tong Ren Tang Technologies Co.,Ltd. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666 HK 香港交易所 中国 1,303,000 13,481,571.85 0.57 60 Dongjiang Environmental Company Limited 东江环保股份有限公司 895 HK 香港交易所 中国 1,000,000 13,169,787.00 0.56 61 Poly Property Group Co., Limited 保利置业集团有限公司 119 HK 香港交易所 中国 4,424,000 13,083,039.90 0.56 62 Digital China Holdings Limited 神州数码控股有限公司 861 HK 香港交易所 中国 1,559,000 12,859,973.68 0.55 63 Xinyi Solar Holdings Limited 信义光能控股有限公司 968 HK 香港交易所 中国 5,032,000 12,777,879.37 0.54 64 China Agri-Industries Holdings Limited 中国粮油控股有限公司 606 HK 香港交易所 中国 3,631,000 12,656,417.66 0.54 65 China Shanshui Cement Group Limited 中国山水水泥集团有限公司 691 HK 香港交易所 中国 2,409,000 11,949,499.77 0.51 66 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 1066 HK 香港交易所 中国 2,427,000 11,081,807.96 0.47 67 Yuexiu Property Company Limited 越秀地产股份有限公司 123 HK 香港交易所 中国 8,062,160 10,744,851.00 0.46 68 Coolpad Group Limited 酷派集团有限公司 2369 HK 香港交易所 中国 4,896,000 10,386,182.97 0.44 69 SSY Group Limited 石四药集团有限公司 2005 HK 香港交易所 中国 4,498,000 10,003,013.14 0.43 70 Ct Environmental Group Limited 中滔环保集团有限公司 1363 HK 香港交易所 中国 1,174,000 9,554,546.40 0.41 71 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd. 华瀚生物制药控股有限公司 587 HK 香港交易所 中国 7,833,157 8,957,093.62 0.38 72 China National Materials Company Limited 中国中材股份有限公司 1893 HK 香港交易所 中国 4,428,000 8,799,752.00 0.38 73 China BlueChemical Ltd. 中海石油化学股份有限公司 3983 HK 香港交易所 中国 3,370,000 7,521,052.43 0.32 74 Legend Holdings Corporation 联想控股股份有限公司 3396 HK 香港交易所 中国 203,000 6,939,807.43 0.30 75 Sinofert Holdings Limited 中化化肥控股有限公司 297 HK 香港交易所 中国 4,588,000 6,440,293.97 0.27 76 West China Cement Limited 中国西部水泥有限公司 2233 HK 香港交易所 中国 5,436,000 6,430,325.94 0.27 77 Hi Sun Technology (China) Ltd. 高阳科技(中国)有限公司 818 HK 香港交易所 中国 3,543,000 6,035,137.70 0.26 78 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 中国高速传动设备集团有限公司 658 HK 香港交易所 中国 1,000,000 5,307,345.30 0.23 79 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四环医药控股集团有限公司 460 HK 香港交易所 中国 270,000 938,997.93 0.04 80 Sound Global Ltd. 桑德国际有限公司 967 HK 香港交易所 中国 14,000 77,283.78 0.00 81 Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆业集团控股有限公司 1638 HK 香港交易所 中国 46,000 56,590.65 0.00 82 China Metal Recycling (Holdings) Limited 中国金属再生资源(控股)有限公司 773 HK 香港交易所 中国 50,000 48,893.82 0.00 83 Boshiwa International Holding Limited 博士蛙国际控股有限公司 1698 HK 香港交易所 中国 44,000 5,760.01 0.00 84 Trony Solar Holdings Company Limited 创益太阳能控股有限公司 2468 HK 香港交易所 中国 39,000 4,736.39 0.00 85 Daqing Dairy Holdings Limited 大庆乳业控股有限公司 1007 HK 香港交易所 中国 32,000 2,523.55 0.00 86 China Lumena New Materials Corp. 中国旭光高新材料集团有限公司 67 HK 香港交易所 中国 118,000 930.56 0.00 87 NVC Lighting Holding Limited 雷士照明控股有限公司 2222 HK 香港交易所 中国 40,000 315.44 0.00 88 Superb Summit International Group Limited 奇峰国际集团有限公司 1228 HK 香港交易所 中国 110,000 0.87 0.00 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 中国机械工程 1829 HK 72,531,152.76 3.09 2 新华保险 1336 HK 61,669,489.01 2.63 3 TCLMULTIMEDIA TECHNOLOGY 1070 HK 56,705,664.72 2.42 4 海通国际证券集团有限公司 665 HK 52,567,932.70 2.24 5 金蝶国际 268 HK 50,089,474.78 2.14 6 厦门国际港务 3378 HK 49,784,933.94 2.12 7 中国民航信息网络 696 HK 48,278,090.42 2.06 8 和谐汽车 3836 HK 47,866,943.78 2.04 9 慧聪网 2280 HK 47,546,762.31 2.03 10 香港中旅 308 HK 46,022,638.71 1.96 11 中国太平 966 HK 45,644,948.25 1.95 12 深圳控股 604 HK 41,839,987.03 1.78 13 中国银河 6881 HK 36,971,745.27 1.58 14 复星国际 656 HK 34,495,636.68 1.47 15 中国光大控股 165 HK 33,012,460.53 1.41 16 哈尔滨电气 1133 HK 30,110,171.64 1.28 17 金山软件 3888 HK 23,568,281.50 1.01 18 深圳国际控股 152 HK 21,764,188.69 0.93 19 中集集团 2039 HK 18,455,865.75 0.79 20 威胜集团 3393 HK 18,433,501.55 0.79 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 华晨中国汽车 1114 HK 50,466,377.52 2.15 2 中国光大国际 257 HK 44,214,885.95 1.89 3 中国太平 966 HK 42,769,677.60 1.82 4 新奥能源 2688 HK 42,179,209.24 1.80 5 瑞声科技 2018 HK 42,176,406.19 1.80 6 中信21世纪 241 HK 37,753,223.96 1.61 7 中国燃气 384 HK 33,629,440.01 1.43 8 申洲国际集团 2313 HK 29,775,505.27 1.27 9 国美电器 493 HK 29,725,439.74 1.27 10 中远太平洋 1199 HK 28,677,855.17 1.22 11 远洋地产 3377 HK 27,548,254.23 1.17 12 金山软件 3888 HK 27,458,784.84 1.17 13 安踏体育用品 2020 HK 27,129,771.52 1.16 14 吉利汽车 175 HK 25,373,049.73 1.08 15 浙江沪杭甬高速公路 576 HK 24,543,761.23 1.05 16 阿里影业 1060 HK 24,184,308.58 1.03 17 宁沪高速 177 HK 18,755,344.25 0.80 18 海天国际控股 1882 HK 18,205,362.41 0.78 19 敏实集团 425 HK 17,735,663.76 0.76 20 嘉年华国际 996 HK 17,463,860.33 0.74 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 1,010,729,637.14 卖出收入（成交）总额 1,355,431,026.97 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 香港建设权证 4,006.14 0.00 2 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 1,685.65 0.00 3 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 279.57 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,134.76 3 应收股利 10,993,170.01 4 应收利息 14,788.56 5 应收申购款 872,029.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,888,122.60 1.1. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息（转型前） 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 58,386 39,262.28 1,001,277,522.50 43.68% 1,291,090,012.26 56.32% 1. 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 周剑平 9,500,000.00 2.20% 2 英大基金－兴业银行－灵活3号资产管理计划 8,800,000.00 2.03% 3 上海宏流投资管理有限公司－宏流招财猫基金管家1期 8,700,000.00 2.01% 4 兴业全球基金－上海银行－兴全量剑1号特定多客户资产管理计 8,067,201.00 1.86% 5 荣光 8,000,000.00 1.85% 6 平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强三号特定客户资 6,299,906.00 1.46% 7 北京千石创富－光大银行－千石资本－海通MOM私募精选之珩生 4,913,048.00 1.14% 8 孔继南 4,704,936.00 1.09% 9 高劼 4,500,000.00 1.04% 10 李东 4,073,875.00 0.94% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,102,369.67 0.1790% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大于100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 基金份额持有人信息（转型后） 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 68,593.00 30,482.60 1,156,635,158.06 55.32% 934,257,666.76 44.68% 1. 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 诺安基金－工商银行－天安财产保险－保赢理财 20,659,936.00 5.22% 2 诺安基金－工商银行－深圳市融通资本财富管理有限公司 11,930,203.00 3.02% 3 兴业证券股份有限公司 10,000,000.00 2.53% 4 瞿冬青 8,530,000.00 2.16% 5 诺安基金－浦发银行－诺安金狮43号资产管理计划 7,509,923.00 1.90% 6 诺安基金－交通银行－光大证券股份有限公司 6,023,200.00 1.52% 7 平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强三号特定客户资 4,529,349.00 1.14% 8 梁雪英 3,074,400.00 0.78% 9 中信证券股份有限公司 3,000,000.00 0.76% 10 华安证券股份有限公司 3,000,000.00 0.76% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,372,324.22 0.2569% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 转型前： 单位：份 报告期期初基金份额总额 36,906,585.95 报告期期间基金总申购份额 3,456,123,618.25 减:报告期期间基金总赎回份额 1,200,662,669.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末（2015年5月12日）基金份额总额 2,292,367,534.76 转型后： 单位：份 基金合同生效日（2015年5月13日）基金份额总额 2,292,367,534.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 218,326,329.15 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 419,801,039.09 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,090,892,824.82 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于2015年4月9日以现场会议方式在北京召开， 会议审议并通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。　根据《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修订为《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件于2015年5月13日生效，自该日起《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》失效，《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》生效。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型前） 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 Morgan Stanley Asia Limited 　 646,979,579.95 16.24% 776,375.49 16.57% - ABCI Securities Co.,Ltd 　 6,691,377.33 0.17% 5,353.11 0.11% - UBS Securities Asia Limited 　 39,683,131.29 1.00% 20,209.11 0.43% - CITIC Securities International Company Limited 　 136,526,369.41 3.43% 136,526.33 2.91% - BOCI Securities Limited 　 1,162,673,359.28 29.18% 1,395,208.08 29.77% - First Shanghai Securities Ltd. 　 1,084,581,661.67 27.22% 1,263,404.86 26.96% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 　 907,588,935.37 22.78% 1,089,106.75 23.24% - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - China Construction Bank International Securities Limited - - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型后） 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 CITIC Securities International Company Limited - 921,762,978.29 39.01% 921,762.97 33.64% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 616,279,164.70 26.08% 800,084.82 29.20% - First Shanghai Securities Ltd. - 455,394,828.23 19.27% 546,473.22 19.94% - BOCI Securities Limited - 366,143,608.07 15.50% 439,372.35 16.03% - China Merchants Securities(HK)Co Ltd - 3,100,540.10 0.13% 31,005.40 1.13% - Morgan Stanley Asia Limited - 122,059.85 0.01% 1,220.60 0.04% - UBS Securities Asia Limited - - - 366.74 0.01% - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - China Construction Bank International Securities Limited - - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型前） 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 UBS Securities Asia Limited - - - - - - 1,911,928.00 100.00% 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型后） 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 UBS Securities Asia Limited - - - - - - 2,451,665.53 100.00% 注：券商选择标准和程序： 为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B. 券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 1. 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加中金公司为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-11 2 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 3 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 4 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-25 5 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-09 6 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-17 7 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-17 8 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-23 9 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 10 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）2015年4月3日和7日暂停申购、赎回和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 11 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 12 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-01 13 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）停牌的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-09 14 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-10 15 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-10 16 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）限制大额申购和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-13 17 南方基金管理有限公司关于旗下QDII基金申购（含定投）申请采取比例确认的提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-13 18 南方基金关于网上直销汇款交易申购南方中国中小盘基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-14 19 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-15 20 南方基金关于旗下部分基金增加河北银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-17 21 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-18 22 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-23 23 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-28 24 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）恢复大额申购和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-29 25 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-07 26 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-08 27 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-11 13.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-18 2 关于南方香港优选股票证券投资基金2015年5月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-20 3 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-29 4 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 5 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 6 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-08 7 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 8 关于南方香港优选股票证券投资基金2015年7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件 2、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》 5、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》 6、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件 7、报告期内在选定报刊上披露的各项公告 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 4 页 共96 页