南方香港优选股票型证券投资基金(南方 中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)转型)2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 转型后： 基金简称 南方香港优选股票型证券投资基金 场内简称 南方香港 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年5月13日 报告期末基金份额总额 2,090,892,824.82份 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性 投资目标 投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资 产配置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、 政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发 投资策略 展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影 响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用 “自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸 引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资 组合风险控制，以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存 款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。 2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 转型前： 基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 场内简称 南方中国 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年9月26日 报告期末基金份额总额 2,292,367,534.76份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数 投资策略 成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性 前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年 跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后）。 本基金主要投资标的指数成份股，具有与标的指数和标的指数所 风险收益特征 代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点， 一般情况下投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国”。 2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 2.2 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 转型后 主要财务指标 报告期（ 2015年5月13日－ 2015年6月 30日） 1.本期已实现收益 24,809,292.92 2.本期利润 -184,609,940.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0870 4.期末基金资产净值 2,344,762,001.74 5.期末基金份额净值 1.1214 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 转型前 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日－ 2015年5月12日 ） 1.本期已实现收益 -34,863,256.86 2.本期利润 -18,516,062.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 4.期末基金资产净值 2,780,019,196.94 5.期末基金份额净值 1.2127 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 2015.5.13- -7.53% 1.81% -4.03% 1.09% -3.50% 0.72% 2015.6.30 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金转型日期为2015年5月13日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截止本报告期末建仓期未结束。 3.3 基金净值表现（转型前） 3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 2015.4.1-2015.5.12 9.80% 2.07% 21.42% 8.68% -11.62% -0.44% 3.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% 基金份额累计净值收益率 业绩比较基准收益率 注：本基金转型日期为2015年5月13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经 姓名 职务 理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 北京大学工商管理硕士，具有基金从 本基金基 2011年 业资格。曾任职于招商证券股份有限 黄亮 金经理 9月26日 - 14年 公司、天华投资有限责任公司， 2005年加入南方基金国际业务部，负 责QD II产品设计及国际业务开拓工 第 6 页 共19 页 222222222222222000000000000000111111111111111213344313422245---------------001010000110000692326932269339---------------222222222222222666666666666666 作，2007年9月至2009年5月，担 任南方全球基金经理助理；2014年 12月至今，担任国际业务部副总监； 2009年6月至今，担任南方全球基金 经理；2010年12月至今，任南方金 砖基金经理；2011年9月至今，任南 方香港优选股票型基金基金经理。 4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 任本基金的基金经 姓名 职务 理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 北京大学工商管理硕士，具有基金从 业资格。曾任职于招商证券股份有限 公司、天华投资有限责任公司， 2005年加入南方基金国际业务部，负 责QD II产品设计及国际业务开拓工 黄亮 本基金基 2011年 - 14年 作，2007年9月至2009年5月，担 金经理 9月26日 任南方全球基金经理助理；2014年 12月至今，担任国际业务部副总监； 2009年6月至今，担任南方全球基金 经理；2010年12月至今，任南方金 砖基金经理；2011年9月至今，任南 方香港优选股票型基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益，基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第2季度，全球股票市场走出了先抑后扬的走势，季末受到希腊债务问题的影响，投资人的避险情绪提升，股票市场回吐了四五月份的上涨。本季度，美元计价的MSCI发达市场指数上涨0.31 %，MSCI新兴市场指数上涨0.69%。 从近期公布的数据来看，美国采购经理人指数（PMI）本季度出现了稳步的回升，6月份回升至53.5的水平。美国的就业情况继续改善，失业率继续小幅下降，6月下降至5.4%的水平。美国经济数据的向好使得美联储加息的预期更加扑朔迷离起来，从美联储公布的6月议息会议纪要看，美联储对于美国国内通胀的回升表示关注，但没有给出明确的加息时点的预期。在这种背景下，美国股票市场保持了小幅的区间震荡走势。 欧元区经济体2季度整体经济数据表现不错，6月欧元区制造业PMI小幅攀升至52.2的水平。但在季末受到希腊债务问题的影响，增加了投资者对于希腊退出欧盟对于整个欧洲经济打压的担心。MSCI欧洲指数本季度下跌3%。 在证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》后，引发了一轮港股的投资热潮。香港市场整体出现了价升量增的上涨态势，但在季度末受到政改方案被立法院否决、希腊债务问题、国内A股深度调整等多方面因素的影响，港股市场出现了深度的调整。 本季度，本基金完成了基金的转型，从跟踪MSCI中国中小盘指数的被动产品转型为投资港股市场的主动产品。在转型后，基金减少了低流动性的小市值个股的配置，增加了受益于新政的低估值品种的配置。在主题上重点配置了中短期内受益于两地市场互通的受益品种，并对于未来可能实施的“深港通”主题进行了提前的布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）在2015年4月1日至2015年5月12日的净值增长率为9.80%，基金基准增长21.42%；南方香港优选股票型证券投资基金在2015年5月 13日至2015年6月30日的净值增长率为-7.53%，基金基准增长-4.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年第3季度，美国经济数据的波动和美元加息的不确定性将是市场最大的扰动因素。欧洲方面，在希腊问题逐步得到解决后，市场的恐慌情绪将会大大降低。从全球的股票市场的相对估值来看，新兴市场已经具备了相对的估值优势，未来随着逐利资金对于估值洼地的追逐，新兴市场将迎来投资良机。 国内救市政策的陆续推出为市场未来的走好奠定了坚实的基础，尤其在估值上具有相对优势的海外中资股，更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。国内救市政策的陆续推出为市场未来的走好奠定了坚实的基础，尤其在估值上具有相对优势的海外中资股，更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 转型后：南方香港优选股票型证券投资基金 报告期（2015年5月13日－ 2015年6月30日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,014,650,144.40 84.01 其中：普通股 2,014,650,144.40 84.01 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 5,971.36 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 5,971.36 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 371,505,959.12 15.49 合计 8 其他资产 11,888,122.60 0.50 9 合计 2,398,050,197.48 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 2,014,650,144.40 85.92 合计 2,014,650,144.40 85.92 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 通讯 37,658,903.41 1.61 非必需消费品 212,072,365.60 9.04 必需消费品 48,436,804.73 2.07 能源 47,882,527.04 2.04 金融 448,578,191.82 19.13 保健 136,900,253.41 5.84 工业 458,765,467.22 19.57 材料 249,415,858.19 10.64 科技 235,110,789.74 10.03 公用事业 139,828,983.24 5.96 合计 2,014,650,144.40 85.92 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 所属国 公允价值 占基金 序 公司名称 公司名称 证券 所在证 家(地 数量（股） （人民币元） 资产净 号 (英文) (中文) 代码 券市场 区) 值比例 （％） Fosun 复星国际 香港交 1 International 有限公司 656 HK 易所 中国 5,016,500 72,158,572.07 3.08 Limited China 中国光大 香港交 2 Everbright 控股有限 165 HK 易所 中国 2,993,400 63,500,817.18 2.71 Limited 公司 威胜集团 3 Wasion Group 控股有限 3393 香港交 中国 6,576,000 62,023,356.35 2.65 Limited 公司 HK 易所 Kingdee International 金蝶国际 香港交 4 Software 软件集团 268 HK 易所 中国 16,292,000 59,357,917.63 2.53 Group Company 有限公司 Limited China Travel International 香港中旅 香港交 5 Investment 国际投资 308 HK 易所 中国 20,602,000 55,402,076.38 2.36 Hong Kong 有限公司 Limited New China 新华人寿 6 Life 保险股份 1336 香港交 中国 1,500,000 54,768,964.50 2.34 Insurance 有限公司 HK 易所 Company Ltd. 中国民航 TravelSky 信息网络 香港交 7 Technology 股份有限 696 HK 易所 中国 5,998,000 54,017,545.35 2.30 Limited 公司 China Harmony 中国和谐 3836 香港交 8 Auto Holding 汽车控股 HK 易所 中国 7,509,000 51,222,467.04 2.18 Limited 有限公司 China Galaxy 中国银河 6881 香港交 9 Securities 证券股份 HK 易所 中国 6,328,500 50,406,255.69 2.15 Co.,Ltd. 有限公司 China 中国机械 10 Machinery 设备工程 1829 香港交 中国 7,500,000 49,445,847.00 2.11 Engineering 股份有限 HK 易所 Corporation 公司 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 (%) 1 权证投资_配股权证 香港建设权证 4,006.14 0.00 2 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 1,685.65 0.00 3 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 279.57 0.00 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,134.76 3 应收股利 10,993,170.01 4 应收利息 14,788.56 5 应收申购款 872,029.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,888,122.60 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 转型前：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 报告期（2015年4月1日－ 2015年5月12日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,561,928,386.93 83.92 其中：普通股 2,561,928,386.93 83.92 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,452,560.12 0.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 954,791.19 0.03 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 398,109,922.76 13.04 合计 8 其他资产 9,323,479.60 0.31 9 合计 3,052,889,140.60 100.00 注：比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 2,561,928,386.93 92.16 合计 2,561,928,386.93 92.16 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 通讯 33,611,667.89 1.21 非必需消费品 404,710,005.06 14.56 必需消费品 100,713,765.33 3.62 能源 150,565,931.50 5.42 金融 445,535,676.10 16.03 保健 175,115,703.03 6.30 工业 448,307,418.98 16.13 材料 292,958,386.21 10.54 科技 274,835,422.37 9.89 公用事业 235,511,230.60 8.47 合计 2,561,865,207.07 92.15 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 通讯 - - 非必需消费品 5,761.76 0.00 必需消费品 2,524.32 0.00 能源 4,737.83 0.00 金融 　 0.00 保健 工业 49,224.24 0.00 材料 931.71 0.00 科技 　 0.00 公用事业 　 0.00 合计 63,179.86 0.00 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 所在 所属 公允价值 占基金 序 公司名称 公司名称 证券 证券 国家 数量（股） （人民币元） 资产净 号 (英文) (中文) 代码 市场 (地 值比例 区) （％） Brilliance China Automotive 华晨中国汽车 1114 香港交 1 Holdings 控股有限公司 HK 易所 中国 4,860,000.00 53,289,972.90 1.92 Limited ChinaEverbright 中国光大国际 257 香港交 2 International 有限公司 HK 易所 中国 3,968,000.00 47,327,970.82 1.7 Limited Fosun 复星国际有限 656 香港交 3 International 公司 HK 易所 中国 2,816,500.00 45,435,728.71 1.63 Limited ENN Energy 新奥能源控股 2688 香港交 4 Holdings 有限公司 HK 易所 中国 1,000,000.00 44,806,680.00 1.61 Limited Wasion Group 威胜集团控股 3393 香港交 5 Limited 有限公司 HK 易所 中国 4,576,000.00 42,450,984.58 1.53 AAC 瑞声科技控股 2018 香港交 6 Technologies 有限公司 HK 易所 中国 1,184,000.00 42,029,928.00 1.51 HoldingsInc. China Taiping Insurance 中国太平保险 966 香港交 7 Holdings 控股有限公司 HK 易所 中国 1,759,566.00 40,114,172.17 1.44 Company Limited Zhuzhou Csr 株洲南车时代 3898 香港交 8 Times Electric 电气股份有限 HK 易所 中国 841,500.00 39,862,227.36 1.43 Co.,Ltd. 公司 Beijing Enterprises 北控水务集团 371 香港交 9 Water Group 有限公司 HK 易所 中国 7,068,000.00 36,743,149.96 1.32 Limited Alibaba Health 1 Information 阿里健康信息 241 香港交 中国 3,966,000.00 35,290,372.25 1.27 0 Technology 技术有限公司 HK 易所 Limited 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 所在 所属国 公允价值 占基金 序 公司名称(英 公司名称 证券代 证券 家(地 数量（股） （人民币 资产净 号 文) (中文) 码 市场 区) 元） 值比例 （％） China Metal 中国金属 1 Recycling 再生资源 773 HK 香港交 中国 50,000 48,908.70 0.00 (Holdings) (控股)有 易所 Limited 限公司 Boshiwa 博士蛙国 香港交 2 International 际控股有 1698 HK 易所 中国 44,000 5,761.76 0.00 Holding Limited 限公司 3 Trony Solar 创益太阳 2468 HK 香港交 中国 39,000 4,737.83 0.00 Holdings 能控股有 易所 Company Limited 限公司 Daqing Dairy 香港交 4 Holdings 大庆乳业 1007 HK 易所 中国 32,000 2,524.32 0.00 Limited China Lumena 香港交 5 New Materials 旭光高新 67 HK 易所 中国 118,000.00 930.84 0.00 Corp. 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细序 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 号 (%) 1 权证投资_配股权证 华瀚生物权证 947,475.05 0.03 权证投资_配股权证 香港建设权证 4,102.02 0.00 2 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 2,271.89 0.00 3 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 942.23 0.00 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 公允价值（人 占基金资 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 民币元） 产净值比 例(%) Guggenheim Guggenheim Fu China Small Cap nds Distribut 1 ETF(古根海姆中 ETF基金 开放式 ors Inc(古根 2,452,560.12 0.09 国小盘股指数 海姆基金公司) ETF) 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 80,120,000.00 3 应收股利 2,988,801.97 4 应收利息 222,487.37 5 应收申购款 6,112,190.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,443,479.60 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称（英文） 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值(人民币元) 值比例（%） 1 773 HK 中国金属再生资源 48,908.70 0.00 分拆出售 (控股)有限公司 2 1698 HK 博士蛙国际控股有 5,761.76 0.00 重大事项 限公司 3 2468 HK 创益太阳能控股有 4,737.83 0.00 重大事项 限公司 4 1007 HK 大庆乳业控股有限 2,524.32 0.00 重大资产重组 公司 5 67 HK 旭光高新 930.84 0.00 重大事项 §6 开放式基金份额变动 转型后： 单位：份 基金合同生效日（ 2015年5月13日 ）基金份额总 2,271,422,600.15 额 报告期期间基金总申购份额 217,101,730.73 减:报告期期间基金总赎回份额 397,631,506.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,090,892,824.82 转型前： 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,748,178.94 报告期期间基金总申购份额 3,309,784,067.42 减:报告期期间基金总赎回份额 1,096,164,711.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末（2015年5月12日）基金份额总额 2,292,367,534.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 20150506 56,151,933.26 70,000,000 费率与投资者相同 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》 2、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》 3、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》 4、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》 5、南方香港优选股票型证券投资基金2015年第2季度报告原文8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼8.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com