南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 境外资产托管人...........................................................................................................................6 2.5 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9§4 管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15§6 审计报告..............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................15§7 年度财务报表......................................................................................................................................16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................16 7.2 利润表.........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 7.4 报表附注.....................................................................................................................................20§8 投资组合报告......................................................................................................................................42 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................42 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................................................43 8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................43 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................44 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................64 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................67 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................67 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................67 8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................67§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................68 9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................69 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................69§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................69§11 重大事件揭示....................................................................................................................................69 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................70 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................70 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................71§12 备查文件目录....................................................................................................................................73 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................73 12.2 存放地点...................................................................................................................................73 12.3 查阅方式...................................................................................................................................73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 场内简称 南方中国 基金主代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年9月26日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,906,585.95份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到 有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后）。 风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股，具有与标的指数和标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点，一般情况下 投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京东城区建国门内大街69号 六号免税商务大厦塔楼 31、32、33层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京复兴门内大街28号凯晨世 六号免税商务大厦塔楼 贸中心东座9层 31、32、33层整层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 吴万善 刘士余 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙) 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 3,660,278.29 7,086,726.26 4,521,444.65 本期利润 -1,752,871.46 4,513,568.51 16,429,545.05 加权平均基金份额本期利润 -0.0389 0.0646 0.1841 本期加权平均净值利润率 -3.61% 6.24% 19.04% 本期基金份额净值增长率 -3.75% 6.54% 11.34% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 1,573,514.07 4,045,604.76 2,656,087.51 期末可供分配基金份额利润 0.0426 0.0755 0.0273 期末基金资产净值 38,480,100.02 58,080,595.92 103,581,636.18 期末基金份额净值 1.0426 1.0832 1.0649 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 13.42% 17.84% 10.61% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.00% 0.86% -2.64% 0.92% -0.36% -0.06% 过去六个月 -2.69% 0.75% -1.55% 0.79% -1.14% -0.04% 过去一年 -3.75% 0.78% -0.11% 0.83% -3.64% -0.05% 过去三年 14.17% 0.97% 36.21% 1.06% -22.04% -0.09% 自基金合同 13.42% 0.95% 45.26% 1.26% -31.84% -0.31% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金基金合同生效日为2011年9月26日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2014 - - - - 2013 0.5000 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59 注：本期分红 两次 2012 0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05 注：本期分红 两次 合计 0.9000 7,107,396.22 649,049.42 7,756,445.64 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近3,000亿元，旗下管理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 姓 职务 理（助理）期限 证券从 说明 名 任职日期 离任 业年限 日期 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。 曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资 有限责任公司，2005年加入南方基金国际业 务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓 黄 本基金基 2011年 - 13年 工作，2007年9月至2009年5月，担任南 亮 金经理 9月26日 方全球基金经理助理；2014年12月至今， 担任国际业务部副总监；2009年6月至今， 担任南方全球基金经理；2010年12月至今， 任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任 南方中国中小盘指数基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益，基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，在美联储退出量化宽松政策（QE）和欧洲日本继续加码QE的大背景下，全球股票市场整体走出了震荡走高的态势。在美元持续走强和资金回流美国的影响下，美国股票和债券受到投资者的追捧。新兴市场则遭受了卢布危机和大宗商品价格下跌的影响，股票市场收益落后 于发达市场。全年，美元计价的MSCI发达市场指数上涨4.94%，MSCI新兴市场指数下跌 1.94%。 正如市场所普遍预期，美联储在10月结束了QE政策。但对于未来的加息，美联储保持了谨慎的态度。从美联储2014年12月的会议纪要来看，美国的加息可能要在2015年年中之后，而且美国低通胀、强势美元、欧洲和中国经济的放缓可能成为推迟加息的重要因素。从近期公布的数据来看，美国采购经理人指数（PMI）12月继续落至53.9，虽然依然维持在一个较高的区域，但目前的下行趋势依然另投资者对于美国经济未来的增长产生忧虑。美国就业市场持续好转，失业率在2014年底下降到5.7%的水平。 相对美国经济而言，欧元区经济体全年的表现差强人意。欧元区PMI在一季度触及本轮高点后开始回落，到年底时回落至荣枯线的附近。欧元区经济复苏的疲弱使得市场对于欧洲未来 QE的进程有了更高的预期，在此背景下，欧元持续走低，但股票市场已经开始出现了资金的流 入。 为了保持稳定的经济增长，国内采取了“微刺激”、“定向宽松”等政策，三季度全国各大城市地产限购政策陆续放松，四季度“沪港通”正式推出，央行宣布降息，所有这些政策的出台在一定程度上保持了整个经济的稳定。在这些政策的刺激下，中国股票市场在四季度出现了大幅的上扬，大市值低估值的金融、工业等行业成为了市场追逐的热点。港股中小市值个股在资金分流的情况下，表现相对较弱。 报告期内，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性，有效管理了基金的交易成本。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2014年基金净值增长-3.75%，基金基准增长-0.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，美元加息的预期以及美联储资产负债表的调整将会成为扰动市场的重要因素，预计今年市场的波动要高于过去两年。欧元区的QE有可能触发该区域的股票估值的修复，一旦 其经济增长出现恢复的迹象，也将会吸引资金的流入。整体新兴市场在经历了股票下跌和汇率贬 值之后，已经具备了相对的估值优势，未来经济增长向好的新兴经济体将会迎来投资良机。 国内经济数据的下行增加了对于政府继续放松和刺激的预期，能源价格的下行也将对中国经济产生正面的影响，新经济的增长和传统经济的复苏也都将受益。 随着中国经济基本面的好转，“沪港通”政策的推行，以及正在酝酿中的“深港通”未来的实施，将会吸引更多的资金进入到中资股票市场，高增长低估值的中国中小盘企业将会迎来估值修复的投资机会。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了关联交易管理、员工证券投资管理等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效当年不满3个月，可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金出现连续60个交易日基金资产净值低于五千万人民币的情形，基金管理人已书面向中国证监会报告，并拟召开基金份额持有人大会对本基金实施基金转型。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定，对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司 2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20371号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) (以 下简称“ 南方中国中小盘股票指数基金”)的财务报表，包括 2014年12月31日的资产负债表、 2014年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 南方中国中小盘股票指数基金的基金 管理人 南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 南方中国中小盘股票指数基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方 中国中小盘股票指数基金2014年12月31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,444,887.06 3,752,732.75 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 36,337,338.68 54,884,387.55 其中：股票投资 36,337,338.68 54,884,387.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 1,901.85 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 228,448.58 - 应收利息 7.4.7.5 392.93 439.55 应收股利 6,799.25 19,057.63 应收申购款 60,523.92 41,420.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 39,080,292.27 58,698,037.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,011.86 应付赎回款 185,972.21 250,580.37 应付管理人报酬 32,957.77 49,326.56 应付托管费 9,887.32 14,797.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 371,374.95 284,725.32 负债合计 600,192.25 617,442.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,906,585.95 53,618,997.70 未分配利润 7.4.7.10 1,573,514.07 4,461,598.22 所有者权益合计 38,480,100.02 58,080,595.92 负债和所有者权益总计 39,080,292.27 58,698,037.99 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0426元，基金份额总额36,906,585.95 份。 7.2 利润表 公告主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 -525,131.57 6,205,604.02 1.利息收入 12,128.42 20,606.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,128.42 20,606.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,766,221.09 9,247,656.66 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,743,845.41 7,473,898.57 基金投资收益 7.4.7.13 - -27,058.19 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 39,616.10 85,892.67 股利收益 7.4.7.17 982,759.58 1,714,923.61 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -5,413,149.75 -2,573,157.75 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 94,966.37 -566,897.13 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 14,702.30 77,396.13 列） 减：二、费用 1,227,739.89 1,692,035.51 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 485,748.67 727,619.61 2．托管费 7.4.10.2.2 145,724.56 218,285.85 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 46,485.77 164,609.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 549,780.89 581,520.41 三、利润总额（亏损总额以“- -1,752,871.46 4,513,568.51 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,752,871.46 4,513,568.51 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -1,752,871.46 -1,752,871.46 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -16,712,411.75 -1,135,212.69 -17,847,624.44 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 5,913,828.32 407,872.79 6,321,701.11 2.基金赎回款 -22,626,240.07 -1,543,085.48 -24,169,325.55 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 36,906,585.95 1,573,514.07 38,480,100.02 （基金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 4,513,568.51 4,513,568.51 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -43,649,681.19 -2,199,860.99 -45,849,542.18 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 26,932,410.63 2,180,890.68 29,113,301.31 2.基金赎回款 -70,582,091.82 -4,380,751.67 -74,962,843.49 四、本期向基金份额持 - -4,165,066.59 -4,165,066.59 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第968号《关于同意南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 299,752,082.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 399号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基 金合同》于2011年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为299,844,354.08份 基金份额，其中认购资金利息折合92,271.27份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理 有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限 公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第325号文审核同意，本基金28,537,217.00份基金份额于2011年11月1日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为MSCI China Free SMID Index(MSCI中国自由投资中小盘股票指数，简称“中国中小盘指数”)。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用市净率法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 2,444,887.06 3,752,732.75 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 2,444,887.06 3,752,732.75 注：货币资金中包括以下外币余额： 本期末 项目 2014年12月31日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 938,473.06 0.78887 740,333.24 美元 7,258.39 6.1190 44,414.08 合计 784,747.32 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,445,401.30 36,337,338.68 2,891,937.38 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,445,401.30 36,337,338.68 2,891,937.38 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 无 货币衍生工具 - - - 无 权益衍生工具 - 1,901.85 - 配股权证 - 1,901.85 - 其他衍生工具 - - - 合计 - 1,901.85 - 上年度末 项目 2013年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 无 货币衍生工具 - - - 无 权益衍生工具 - - - 无 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 392.93 439.55 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 392.93 439.55 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 注：无。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付赎回费 589.29 145.95 预提费用 370,785.66 284,579.37 合计 371,374.95 284,725.32 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,618,997.70 53,618,997.70 本期申购 5,913,828.32 5,913,828.32 本期赎回（以“-”号填列） -22,626,240.07 -22,626,240.07 本期末 36,906,585.95 36,906,585.95 注：截至2014年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为1,667,260.00份(2013年 12月31日：790,925.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为35,239,325.95份(2013年 12月31日：52,828,072.70份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通 或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或 赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,045,604.76 415,993.46 4,461,598.22 本期利润 3,660,278.29 -5,413,149.75 -1,752,871.46 本期基金份额交易 -1,871,731.10 736,518.41 -1,135,212.69 产生的变动数 其中：基金申购款 749,388.08 -341,515.29 407,872.79 基金赎回款 -2,621,119.18 1,078,033.70 -1,543,085.48 本期已分配利润 - - - 本期末 5,834,151.95 -4,260,637.88 1,573,514.07 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 12,116.65 20,418.48 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 11.77 187.63 合计 12,128.42 20,606.11 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出股票成交总额 22,670,401.59 60,238,846.62 卖出股票成本总额 18,926,556.18 52,764,948.05 买卖股票差价收入 3,743,845.41 7,473,898.57 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出/赎回基金成交总额 - 913,446.76 减：卖出/赎回基金成本总额 - 940,504.95 基金投资收益 - -27,058.19 7.4.7.14 债券投资收益 注：无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 卖出权证成交总额 39,616.10 85,892.67 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 39,616.10 85,892.67 注：于2014年度，买卖权证差价收入中包含权证行权产生的差价收入33,972.80元(2013年度： 85,892.67元)。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 982,759.58 1,714,923.61 基金投资产生的股利收益 - - 合计 982,759.58 1,714,923.61 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 1.交易性金融资产 -5,415,051.60 -2,573,157.75 ——股票投资 -5,415,051.60 -2,557,867.29 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - -15,290.46 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 1,901.85 - ——权证投资 1,901.85 - 3.其他 - - 合计 -5,413,149.75 -2,573,157.75 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 基金赎回费收入 14,702.30 77,396.13 合计 14,702.30 77,396.13 注：本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费 总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场交易费用 46,485.77 164,609.64 银行间市场交易费用 - - 合计 46,485.77 164,609.64 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 审计费用 50,000.00 66,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 270.00 360.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 120,103.10 125,247.33 其他 1,407.79 11,913.08 合计 549,780.89 581,520.41 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理有限公司2015年3月9日发布的《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会公告》，本基金决定于2015年4月9日以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议将讨论《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 485,748.67 727,619.61 其中：支付销售机构的客户维护费 98,379.52 139,900.17 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1% /当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 145,724.56 218,285.85 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.3% /当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日 期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期末持有的基金份额 54.2000% 37.3100% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,672,669.47 12,116.65 1,882,205.64 20,418.48 纽约梅隆银行 772,217.59 - 1,870,527.11 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按 适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。7.4.11 利润分配情况 无。7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末估 复牌 复牌开 数量(股) 期末 期末 备 代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额 注 1228 HK 奇峰国际 2014/11/20 重大事项 1.15 未知 未知 110,000 32,822.22 126,692.52 1638 HK佳兆业集团2014/12/29 重大事项 1.25 2015/02/09 1.90 46,000 56,117.33 57,697.95 2222 HK 雷士照明 2014/08/11 重大事项 1.39 未知 未知 40,000 80,257.54 55,536.45 773HK 中国金属再2013/01/28 分拆出售 0.98 未知 未知 50,000 291,930.06 48,909.94 生资源 509HK 世纪阳光 2014/12/22 重大事项 0.58 2015/01/06 0.58 50,000 34,612.52 28,793.76 589HK 宝姿时装 2014/12/22 重大事项 1.86 2015/01/08 3.02 14,500 131,928.00 26,995.13 692HK 中国家居 2014/12/18 重大事项 0.53 2015/01/08 0.70 50,000 33,232.92 26,427.15 2268 HK 优源控股 2014/12/30 重大事项 1.34 2015/01/05 1.32 16,000 29,907.04 21,457.26 1698 HK博士蛙国际2012/03/15 重大事项 0.13 未知 未知 44,000 74,335.78 5,761.91 2468 HK创益太阳能2012/06/20 重大事项 0.12 未知 未知 39,000 44,553.94 4,737.95 1007 HK 大庆乳业 2012/03/22 重大资产重组 0.08 未知 未知 32,000 40,698.31 2,524.38 67 HK 旭光高新 2014/03/25 重要事项未公告 0.01 未知 未知 118,000 134,203.06 930.87 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金未持有债券投资(2013年12月31日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,444,887.06 - - - 2,444,887.06 交易性金融资产 - - - 36,337,338.68 36,337,338.68 衍生金融资产 - - - 1,901.85 1,901.85 应收证券清算款 - - - 228,448.58 228,448.58 应收利息 - - - 392.93 392.93 应收股利 - - - 6,799.25 6,799.25 应收申购款 398.21 - - 60,125.71 60,523.92 资产总计 2,445,285.27 - - 36,635,007.00 39,080,292.27 负债 应付赎回款 - - - 185,972.21 185,972.21 应付管理人报酬 - - - 32,957.77 32,957.77 应付托管费 - - - 9,887.32 9,887.32 其他负债 - - - 371,374.95 371,374.95 负债总计 - - - 600,192.25 600,192.25 利率敏感度缺口 2,445,285.27 - - 36,034,814.75 38,480,100.02 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,752,732.75 - - - 3,752,732.75 交易性金融资产 - - - 54,884,387.55 54,884,387.55 应收利息 - - - 439.55 439.55 应收股利 - - - 19,057.63 19,057.63 应收申购款 100.00 - - 41,320.51 41,420.51 资产总计 3,752,832.75 - - 54,945,205.24 58,698,037.99 负债 应付证券清算款 - - - 18,011.86 18,011.86 应付赎回款 - - - 250,580.37 250,580.37 应付管理人报酬 - - - 49,326.56 49,326.56 应付托管费 - - - 14,797.96 14,797.96 其他负债 - - - 284,725.32 284,725.32 负债总计 - - - 617,442.07 617,442.07 利率敏感度缺口 3,752,832.75 - - 54,327,763.17 58,080,595.92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　 　折合人民币　 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 44,414.08 740,333.24 1,660,139.74 2,444,887.06 交易性金融资产 - 36,337,338.68 - 36,337,338.68 衍生金融资产 - 1,901.85 - 1,901.85 应收证券清算款 - 228,448.58 - 228,448.58 应收利息 0.86 0.09 391.98 392.93 应收股利 - 6,799.25 - 6,799.25 应收申购款 - - 60,523.92 60,523.92 资产合计 44,414.94 37,314,821.69 1,721,055.64 39,080,292.27 以外币计价的负债 应付赎回款 - - 185,972.21 185,972.21 应付管理人报酬 - - 32,957.77 32,957.77 应付托管费 - - 9,887.32 9,887.32 其它负债 - - 371,374.95 371,374.95 负债合计 - - 600,192.25 600,192.25 资产负债表外汇风险敞口净额 44,414.94 37,314,821.69 1,120,863.39 38,480,100.02 上年度末 项目 2013年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 21,750.39 1,866,875.91 1,864,106.45 3,752,732.75 交易性金融资产 - 54,884,387.55 - 54,884,387.55 应收股利 - 19,057.63 - 19,057.63 应收利息 - 0.09 439.46 439.55 应收申购款 - - 41,420.51 41,420.51 应收证券清算款 - - - - 资产合计 21,750.39 56,770,321.18 1,905,966.42 58,698,037.99 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 18,011.86 - 18,011.86 应付赎回款 - - 250,580.37 250,580.37 应付管理人报酬 - - 49,326.56 49,326.56 应付托管费 - - 14,797.96 14,797.96 其它负债 - - 284,725.32 284,725.32 负债合计 - 18,011.86 599,430.21 617,442.07 资产负债表外汇风险敞口净额 21,750.39 56,752,309.32 1,306,536.21 58,080,595.92 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的 分析 变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（2013年12月31日） 港币和美元均相 对人民币升5% 增加约187 增加约284 港币和美元均相 对人民币贬5% 减少约187 减少约284 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)，其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 36,337,338.68 94.43 54,884,387.55 94.50 衍生金融资产－权证投资 1,901.85 0.00 - - 其他 - - - - 合计 36,339,240.53 94.44 54,884,387.55 94.50 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2014年 上年度末（ 2013年 12月31日） 12月31日） 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 增加约183 增加约272 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% 减少约183 减少约272 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为35,932,775.26元，属于第二层次的余额为343,600.22元，属于第三层次的余额为62,865.05元(2013年12月31日：第一层次54,822,660.63元，第三层次 61,726.92元，无第二层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为62,865.05元(2013年12月31日：61,726.92元)。本基金本期净转入/(转出)第三层次的金额为938.49元，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为199.64元，涉及中国旭光高新材料集团有限公司、中国金属再生资源(控股)有限公司、大庆乳业控股有限公司、博士蛙国际控股有限公司与创益太阳能控股有限公司发行的股票(2013年度：净转入/(转出)第三层次零元，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动-488,322.91元，涉及中国金属再生资源(控股)有限公司、大庆乳业控股有限公司、博士蛙国际控股有限公司与创益太阳能控股有限公司发行的股票)。 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2014年1月1日 - 61,726.92 61,726.92 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层次 - 1,372.32 1,372.32 转出第三层次 - -433.83 -433.83 当期利得或损失总额 - 199.64 199.64 —计入损益的利得或损失 - 199.64 199.64 2014年12月31日 - 62,865.05 62,865.05 2014年12月31日仍持有的 资产计入2014年度损益的未 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 - 199.64 199.64 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2013年1月1日 - 550,049.83 550,049.83 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -488,322.91 -488,322.91 —计入损益的利得或损失 - -488,322.91 -488,322.91 2013年12月31日 - 61,726.92 61,726.92 于2013年12月31日仍持有的第三层次金融资产中计入2013年度损益的损失为 488,322.91元。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 2014年 估值技术 不可观察输入值 12月31日公 允价值 范围/加 与公允价 权平均 值之间的 名称 值 关系 交易性金融资产—— 中国金属再生资源 48,909.94 市净率定价 市净率 0.2 正相关 (0773.HK) 模型 倍数 博士蛙国际(1698.HK) 5,761.91 市净率定价 市净率 0.8 正相关 模型 倍数 创益太阳能(2468.HK) 4,737.95 市净率定价 市净率 0.1 正相关 模型 倍数 大庆乳业(1007.HK) 2,524.38 市场法 最近交 0.1 正相关 易价格 旭光高新(67.HK) 930.87 注 注 注 注 注：旭光高新自2014年3月25日起停牌，根据MSCI China Free SMID Index近期公布的三季度指数调整方案，已将其调出指数，股价按最小quotation的价格删除，也就是港币 0.01元，该调整于2014年9月1日开盘生效。本基金的基金管理人从谨慎的原则出发，将该股 票采用的估值价格调整为港币0.01元。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 36,337,338.68 92.98 其中：普通股 36,337,338.68 92.98 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 1,901.85 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 1,901.85 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,444,887.06 6.26 8 其他各项资产 296,164.68 0.76 9 合计 39,080,292.27 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 中国香港 36,337,338.68 94.43 合计 36,337,338.68 94.43 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 通讯 527,954.40 1.37 非必需消费品 5,695,405.53 14.80 必需消费品 1,530,991.57 3.98 能源 2,712,466.39 7.05 金融 6,432,895.26 16.72 保健 3,009,920.99 7.82 工业 5,826,401.34 15.14 材料 4,170,742.30 10.84 科技 3,107,603.80 8.08 公用事业 3,169,845.32 8.24 合计 36,184,226.90 94.03 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 通讯 - - 非必需消费品 5,761.91 0.01 必需消费品 2,524.38 0.01 能源 4,737.95 0.01 金融 - - 保健 31,554.80 0.08 工业 107,601.87 0.28 材料 930.87 0.00 科技 - - 公用事业 - - 合计 153,111.78 0.40 注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代 所在证 所属国 数量(股) 公允价值 占基 号 码 券市场 家（地 金资 区） 产净 值比 列(%) 1 Brilliance China 华晨中国汽车控 1114 香港交 中国 70,000 688,052.41 1.79 Automotive Holdings 股有限公司 HK 易所 Limited 2 Hanergy Thin Film 汉能薄膜发电集 566 HK 香港交 中国 286,000 633,983.26 1.65 Power Group Limited 团有限公司 易所 3 ENN Energy Holdings 新奥能源控股有 2688 香港交 中国 18,000 624,785.04 1.62 Limited 限公司 HK 易所 4 Aac Technologies 瑞声科技控股有 2018 香港交 中国 17,000 557,218.32 1.45 Holdings Inc. 限公司 HK 易所 5 China Everbright 中国光大国际有 257 HK 香港交 中国 60,000 546,213.59 1.42 International 限公司 易所 Limited 6 Zhuzhou Csr Times 株洲南车时代电 3898 香港交 中国 15,000 535,445.51 1.39 Electric Co., Ltd. 气股份有限公司 HK 易所 7 China Gas Holdings 中国燃气控股有 384 HK 香港交 中国 50,000 481,999.57 1.25 Limited 限公司 易所 8 Guangdong Investment 粤海投资有限公 270 HK 香港交 中国 58,000 462,120.05 1.20 Limited 司 易所 9 Beijing Enterprises 北控水务集团有 371 HK 香港交 中国 106,000 442,350.96 1.15 Water Group Limited 限公司 易所 10 China Taiping 中国太平保险控 966 HK 香港交 中国 24,766 433,724.83 1.13 Insurance Holdings 股有限公司 易所 CompanyLimited 11 Sihuan 四环医药控股集 460 HK 香港交 中国 101,000 413,517.77 1.07 Pharmaceutical 团有限公司 易所 Holdings Group Ltd. 12 Sino 中国生物制药有 1177 香港交 中国 74,000 410,385.95 1.07 Biopharmaceutical 限公司 HK 易所 Limited 13 China National 中国建材股份有 3323 香港交 中国 68,000 404,469.43 1.05 Building Material 限公司 HK 易所 CompanyLimited 14 COSCO Pacific 中远太平洋有限 1199 香港交 中国 44,000 382,507.29 0.99 Limited 公司 HK 易所 15 Haier Electronics 海尔电器集团有 1169 香港交 中国 26,000 378,626.05 0.98 Group Co., Ltd. 限公司 HK 易所 16 China State 中国建筑国际集 3311 香港交 中国 44,000 378,342.05 0.98 Construction 团有限公司 HK 易所 International Holdings Limited 17 GCL-Poly Energy 保利协鑫能源控 3800 香港交 中国 243,000 345,051.74 0.90 Holdings Ltd. 股有限公司 HK 易所 18 Fosun International 复星国际有限公 656 HK 香港交 中国 42,000 336,626.61 0.87 Limited 司 易所 19 China Resources Gas 华润燃气控股有 1193 香港交 中国 21,000 333,810.34 0.87 Group Limited 限公司 HK 易所 20 Semiconductor 中芯国际集成电 981 HK 香港交 中国 588,000 329,337.45 0.86 Manufacturing 路制造有限公司 易所 International Corporation 21 China Everbright 中国光大控股有 165 HK 香港交 中国 21,400 312,651.27 0.81 Limited 限公司 易所 22 China Galaxy 中国银河证券股 6881 香港交 中国 38,000 291,676.79 0.76 Securities Co.,Ltd. 份有限公司 HK 易所 23 Sino-Ocean Land 远洋地产控股有 3377 香港交 中国 81,500 283,531.71 0.74 Holdings Ltd. 限公司 HK 易所 24 Shenzhou 申洲国际集团控 2313 香港交 中国 14,000 282,731.01 0.73 International Group 股有限公司 HK 易所 Holdings Ltd. 25 China Medical System 康哲药业控股有 867 HK 香港交 中国 26,000 262,946.15 0.68 Holdings Limited 限公司 易所 26 ANTA Sports Products 安踏体育用品有 2020 香港交 中国 24,000 259,380.46 0.67 Limited 限公司 HK 易所 27 Geely Automobile 吉利汽车控股有 175 HK 香港交 中国 129,000 251,357.65 0.65 Holdings Limited 限公司 易所 28 Huabao International 华宝国际控股有 336 HK 香港交 中国 49,000 244,683.81 0.64 Holdings Limited 限公司 易所 29 Zhejiang Expressway 浙江沪杭甬高速 576 HK 香港交 中国 34,000 241,662.44 0.63 Co., Ltd. 公路股份有限公 易所 司 30 Alibaba Health 阿里健康信息技 241 HK 香港交 中国 60,000 240,920.90 0.63 Information 术有限公司 易所 Technology Limited 31 Shanghai Industrial 上海实业控股有 363 HK 香港交 中国 13,000 238,435.96 0.62 Holdings Limited 限公司 易所 32 CSPC Pharmaceutical 石药集团有限公 1093 香港交 中国 44,000 237,418.32 0.62 Group Limited 司 HK 易所 33 Chongqing Rural 重庆农村商业银 3618 香港交 中国 61,000 232,424.77 0.60 Commercial Bank Co., 行股份有限公司 HK 易所 Ltd. 34 New World China Land 新世界中国地产 917 HK 香港交 中国 64,000 232,243.33 0.60 Limited 有限公司 易所 35 Shandong Weigao 山东威高集团医 1066 香港交 中国 47,000 232,101.33 0.60 Group Medical 用高分子制品股 HK 易所 Polymer Company 份有限公司 Limited 36 Nine Dragons Paper 玖龙纸业(控股) 2689 香港交 中国 43,000 230,665.59 0.60 (Holdings) Limited 有限公司 HK 易所 37 Sunac China Holdings 融创中国控股有 1918 香港交 中国 37,000 230,294.82 0.60 Limited 限公司 HK 易所 38 GOME Electrical 国美电器控股有 493 HK 香港交 中国 249,000 223,928.64 0.58 Appliances Holdings 限公司 易所 Ltd. 39 Shanghai Fosun 上海复星医药(集 2196 香港交 中国 10,000 220,094.73 0.57 Pharmaceutical 团)股份有限公司 HK 易所 (Group) Co.,Ltd. 40 Shenzhen 深圳国际控股有 152 HK 香港交 中国 24,500 219,944.84 0.57 International 限公司 易所 Holdings Limited 41 Haitian 海天国际控股有 1882 香港交 中国 17,000 219,400.52 0.57 International 限公司 HK 易所 Holdings Limited 42 Jiangsu Expressway 江苏宁沪高速公 177 HK 香港交 中国 30,000 219,148.09 0.57 Company Limited 路股份有限公司 易所 43 Far East Horizon 远东宏信有限公 3360 香港交 中国 35,000 211,219.94 0.55 Limited 司 HK 易所 44 China Power 中国电力国际发 2380 香港交 中国 68,000 210,817.62 0.55 International 展有限公司 HK 易所 Development Limited 45 China Resources 华润水泥控股有 1313 香港交 中国 52,000 205,926.62 0.54 Cement Holdings 限公司 HK 易所 Limited 46 Huadian Power 华电国际电力股 1071 香港交 中国 38,000 203,844.01 0.53 International 份有限公司 HK 易所 Corporation Limited 47 Minth Group Ltd. 敏实集团有限公 425 HK 香港交 中国 16,000 203,212.91 0.53 司 易所 48 Kingsoft Corporation 金山软件有限公 3888 香港交 中国 16,000 194,377.57 0.51 Ltd. 司 HK 易所 49 Yuexiu Property 越秀地产股份有 123 HK 香港交 中国 164,160 192,956.34 0.50 Company Limited 限公司 易所 50 SOHO China Limited SOHO中国有限公 410 HK 香港交 中国 44,000 190,212.33 0.49 司 易所 51 Avichina Industry 中国航空科技工 2357 香港交 中国 50,000 188,934.37 0.49 And Technology 业股份有限公司 HK 易所 CompanyLimited 52 Beijing Capital 北京首都国际机 694 HK 香港交 中国 38,000 186,757.08 0.49 International 场股份有限公司 易所 AirportCompany Limited 53 Guangzhou R And F 广州富力地产股 2777 香港交 中国 24,600 184,164.86 0.48 Properties Co.Ltd. 份有限公司 HK 易所 54 Sinotrans Limited 中国外运股份有 598 HK 香港交 中国 45,000 183,530.61 0.48 限公司 易所 55 Kingboard Chemical 建滔化工集团有 148 HK 香港交 中国 17,680 182,708.60 0.47 Holdings Limited 限公司 易所 56 Uni-President China 统一企业中国控 220 HK 香港交 中国 32,000 180,241.02 0.47 Holdings Ltd. 股有限公司 易所 57 China International 中国国际海运集 2039 香港交 中国 13,200 179,313.31 0.47 Marine Containers 装箱(集团)股份 HK 易所 (Group) Co.,Ltd. 有限公司 58 Carnival Group 嘉年华国际控股 996 HK 香港交 中国 190,000 178,363.51 0.46 International 有限公司 易所 Holdings Limited 59 China Shipping 中海集装箱运输 2866 香港交 中国 91,000 175,878.57 0.46 Container Lines 股份有限公司 HK 易所 CompanyLimited 60 Sunny Optical 舜宇光学科技(集 2382 香港交 中国 16,000 168,881.29 0.44 Technology (Group) 团)有限公司 HK 易所 CompanyLimited 61 China Communications 中国通信服务股 552 HK 香港交 中国 56,800 163,100.45 0.42 Services Corporation 份有限公司 易所 Limited 62 Goldin Properties 高银地产控股有 283 HK 香港交 中国 40,000 158,720.64 0.41 Holdings Limited 限公司 易所 63 Franshion Properties 方兴地产(中国) 817 HK 香港交 中国 90,000 157,616.23 0.41 (China) Limited 有限公司 易所 64 Sinopec Shanghai 中国石化上海石 338 HK 香港交 中国 86,000 154,003.20 0.40 Petrochemical 油化工股份有限 易所 Company Limited 公司 65 TravelSky Technology 中国民航信息网 696 HK 香港交 中国 23,000 152,046.80 0.40 Limited 络股份有限公司 易所 66 Skyworth Digital 创维数码控股有 751 HK 香港交 中国 44,820 149,207.19 0.39 Holdings Limited 限公司 易所 67 China Huishan Dairy 中国辉山乳业控 6863 香港交 中国 140,000 149,096.43 0.39 Holdings Company 股有限公司 HK 易所 Limited 68 BBMG Corporation 北京金隅股份有 2009 香港交 中国 28,500 145,913.34 0.38 限公司 HK 易所 69 China South City 华南城控股有限 1668 香港交 中国 52,000 145,215.19 0.38 Holdings Limited 公司 HK 易所 70 Towngas China 港华燃气有限公 1083 香港交 中国 23,000 142,611.92 0.37 Company Limited 司 HK 易所 71 Alibaba Pictures 阿里巴巴影业集 1060 香港交 中国 130,000 142,548.81 0.37 Group Limited 团有限公司 HK 易所 72 Digital China 神州数码控股有 861 HK 香港交 中国 25,000 141,799.38 0.37 Holdings Limited 限公司 易所 73 KWG Property Holding 合景泰富地产控 1813 香港交 中国 33,000 138,233.69 0.36 Limited 股有限公司 HK 易所 74 Agile Property 雅居乐地产控股 3383 香港交 中国 39,000 135,677.75 0.35 Holdings Limited 有限公司 HK 易所 75 Lijun International 利君国际医药(控 2005 香港交 中国 48,000 134,802.11 0.35 Pharmaceutical(Holdi 股)有限公司 HK 易所 ng) Co.,Ltd. 76 Intime Retail 银泰商业(集团) 1833 香港交 中国 30,000 133,003.48 0.35 (group) Company 有限公司 HK 易所 Limited 77 Tech Pro Technology 德普科技发展有 3823 香港交 中国 27,600 132,814.15 0.35 Development Ltd. 限公司 HK 易所 78 China Travel 香港中旅国际投 308 HK 香港交 中国 62,000 131,567.74 0.34 International 资有限公司 易所 InvestmentHong Kong Limited 79 BYD Electronic 比亚迪电子(国际) 285 HK 香港交 中国 22,000 130,163.55 0.34 (International) Co., 有限公司 易所 Ltd. 80 Lee And Man Paper 理文造纸有限公 2314 香港交 中国 38,000 130,100.44 0.34 Manufacturing 司 HK 易所 Limited 81 China Agri- 中国粮油控股有 606 HK 香港交 中国 51,000 128,743.58 0.33 Industries Holdings 限公司 易所 Limited 82 Sinopec Engineering 中石化炼化工程 2386 香港交 中国 31,000 128,144.04 0.33 (group) Co., Ltd. (集团)股份有限 HK 易所 公司 83 Superb Summit 奇峰国际集团有 1228 香港交 中国 110,000 126,692.52 0.33 International Group 限公司 HK 易所 Limited 84 Tong Ren Tang 北京同仁堂科技 1666 香港交 中国 16,000 126,471.64 0.33 Technologies 发展股份有限公 HK 易所 Co.,Ltd. 司 85 Shui On Land Limited 瑞安房地产有限 272 HK 香港交 中国 87,166 125,835.64 0.33 公司 易所 86 Poly Property Group 保利置业集团有 119 HK 香港交 中国 49,000 123,308.27 0.32 Co., Limited 限公司 易所 87 Mingfa Group 明发集团(国际) 846 HK 香港交 中国 65,000 121,525.42 0.32 (International) 有限公司 易所 CompanyLimited 88 Hua Han Bio- 华瀚生物制药控 587 HK 香港交 中国 65,088 119,122.65 0.31 Pharmaceutical 股有限公司 易所 Holdings Ltd. 89 Sinopec Kantons 中石化冠德控股 934 HK 香港交 中国 24,000 117,573.18 0.31 Holdings Limited 有限公司 易所 90 China Shanshui 中国山水水泥集 691 HK 香港交 中国 40,000 117,383.86 0.31 Cement Group Limited 团有限公司 易所 91 Hunan Nonferrous 湖南有色金属股 2626 香港交 中国 38,000 116,310.99 0.30 Metals Corporation 份有限公司 HK 易所 Limited 92 Yingde Gases Group 盈德气体集团有 2168 香港交 中国 26,500 113,932.55 0.30 Company Limited 限公司 HK 易所 93 Shunfeng 顺风国际清洁能 1165 香港交 中国 26,000 112,603.30 0.29 International Clean 源有限公司 HK 易所 Energy Limited 94 China Singyes Solar 中国兴业太阳能 750 HK 香港交 中国 12,800 109,053.39 0.28 Technologies 技术控股有限公 易所 Holdings Limited 司 95 China Dongxiang 中国动向(集团) 3818 香港交 中国 97,000 105,598.14 0.27 (Group) Co.,Ltd. 有限公司 HK 易所 96 Guangzhou Shipyard 广州广船国际股 317 HK 香港交 中国 6,000 105,314.15 0.27 International 份有限公司 易所 CompanyLimited 97 Nexteer Automotive 耐世特汽车系统 1316 香港交 中国 20,000 104,761.94 0.27 Group Limited 集团有限公司 HK 易所 98 REXLot Holdings 御泰中彩控股有 555 HK 香港交 中国 210,000 104,367.50 0.27 Limited 限公司 易所 99 Golden Eagle Retail 金鹰商贸集团有 3308 香港交 中国 15,000 102,947.54 0.27 Group Limited 限公司 HK 易所 10 China High Speed 中国高速传动设 658 HK 香港交 中国 27,000 102,876.54 0.27 0 Transmission 备集团有限公司 易所 EquipmentGroup Co., Ltd. 10 Shenzhen Investment 深圳控股有限公 604 HK 香港交 中国 58,000 102,032.45 0.27 1 Limited 司 易所 10 PAX Global 百富环球科技有 327 HK 香港交 中国 16,000 100,975.36 0.26 2 Technology Limited 限公司 易所 10 Hopson Development 合生创展集团有 754 HK 香港交 中国 18,000 100,817.59 0.26 3 Holdings Ltd. 限公司 易所 10 Sound Global Ltd. 桑德国际有限公 967 HK 香港交 中国 14,000 99,176.74 0.26 4 司 易所 10 Xinyi Solar Holdings 信义光能控股有 968 HK 香港交 中国 58,000 97,914.54 0.25 5 Limited 限公司 易所 10 China Modern Dairy 中国现代牧业控 1117 香港交 中国 56,000 97,630.55 0.25 6 Holdings Ltd. 股有限公司 HK 易所 10 TCL Communication TCL通讯科技控 2618 香港交 中国 17,000 96,691.80 0.25 7 Technology Holdings 股有限公司 HK 易所 Limited 10 China BlueChemical 中海石油化学股 3983 香港交 中国 44,000 95,453.27 0.25 8 Ltd. 份有限公司 HK 易所 10 Zhongsheng Group 中升集团控股有 881 HK 香港交 中国 17,000 93,875.53 0.24 9 Holdings Limited 限公司 易所 11 China Oil And Gas 中油燃气集团有 603 HK 香港交 中国 120,000 92,771.11 0.24 0 Group Ltd. 限公司 易所 11 China Lotsynergy 华彩控股有限公 1371 香港交 中国 200,000 91,508.92 0.24 1 Holdings Ltd. 司 HK 易所 11 Phoenix Healthcare 凤凰医疗集团有 1515 香港交 中国 8,000 90,246.73 0.23 2 Group Co. Ltd. 限公司 HK 易所 11 Shenzhen Expressway 深圳高速公路股 548 HK 香港交 中国 22,000 89,726.07 0.23 3 Company Limited 份有限公司 易所 11 China Yurun Food 中国雨润食品集 1068 香港交 中国 36,000 89,457.86 0.23 4 Group Limited 团有限公司 HK 易所 11 Ct Environmental 中滔环保集团有 1363 香港交 中国 14,000 88,022.11 0.23 5 Group Limited 限公司 HK 易所 11 North Mining Shares 北方矿业股份有 433 HK 香港交 中国 280,000 86,144.60 0.22 6 Company Limited 限公司 易所 11 Yuexiu Real Estate 越秀房地产投资 405 HK 香港交 中国 28,000 85,923.72 0.22 7 Investment Trust 信托基金 易所 11 China Traditional 中国中药有限公 570 HK 香港交 中国 24,000 84,819.30 0.22 8 Chinese Medicine 司 易所 Co.Limited 11 Glorious Property 恒盛地产控股有 845 HK 香港交 中国 89,000 84,251.32 0.22 9 Holdings Limited 限公司 易所 12 China Shineway 中国神威药业集 2877 香港交 中国 9,000 83,636.00 0.22 0 Pharmaceutical Group 团有限公司 HK 易所 Ltd. 12 Yuexiu Transport 越秀交通基建有 1052 香港交 中国 22,000 82,089.81 0.21 1 Infrastructure 限公司 HK 易所 Limited 12 Coolpad Group 酷派集团有限公 2369 香港交 中国 68,000 82,074.03 0.21 2 Limited 司 HK 易所 12 China Overseas Grand 中国海外宏洋集 81 HK 香港交 中国 26,000 80,811.84 0.21 3 Oceans Group Limited 团有限公司 易所 12 CIFI Holdings 旭辉控股(集团) 884 HK 香港交 中国 66,000 80,180.75 0.21 4 (Group) Co. Ltd. 有限公司 易所 12 Kingdee 金蝶国际软件集 268 HK 香港交 中国 44,000 80,180.75 0.21 5 International 团有限公司 易所 Software Group CompanyLimited 12 Wasion Group Limited 威胜集团控股有 3393 香港交 中国 14,000 79,959.86 0.21 6 限公司 HK 易所 12 Imperial Pacific 博华太平洋国际 1076 香港交 中国 60,000 79,518.10 0.21 7 International 控股有限公司 HK 易所 Holdings Limited 12 MMG Limited 五矿资源有限公 1208 香港交 中国 42,000 79,518.10 0.21 8 司 HK 易所 12 Beijing Capital Land 首创置业股份有 2868 香港交 中国 34,000 78,855.45 0.20 9 Ltd. 限公司 HK 易所 13 Sichuan Expressway 四川成渝高速公 107 HK 香港交 中国 30,000 78,808.11 0.20 0 Company Limited 路股份有限公司 易所 13 China Lesso Group 中国联塑集团控 2128 香港交 中国 26,000 77,940.36 0.20 1 Holdings Limited 股有限公司 HK 易所 13 CIMC Enric Holdings 中集安瑞科控股 3899 香港交 中国 16,000 77,624.81 0.20 2 Limited 有限公司 HK 易所 13 Shenguan Holdings 神冠控股(集团) 829 HK 香港交 中国 38,000 77,340.81 0.20 3 (Group) Limited 有限公司 易所 13 Phoenix Satellite 凤凰卫视控股有 2008 香港交 中国 40,000 76,993.71 0.20 4 Television Holdings 限公司 HK 易所 Limited 13 TCC International 台泥国际集团有 1136 香港交 中国 32,000 75,983.96 0.20 5 Holdings Ltd. 限公司 HK 易所 13 Greatview Aseptic 纷美包装有限公 468 HK 香港交 中国 24,000 75,920.85 0.20 6 Packaging Company 司 易所 Limited 13 Biostime 合生元国际控股 1112 香港交 中国 6,000 75,447.53 0.20 7 International 有限公司 HK 易所 Holdings Limited 13 Renhe Commercial 人和商业控股有 1387 香港交 中国 278,000 74,563.99 0.19 8 Holdings Co.,Ltd. 限公司 HK 易所 13 Lonking Holdings 中国龙工控股有 3339 香港交 中国 60,000 74,311.55 0.19 9 Limited 限公司 HK 易所 14 China Suntien Green 新天绿色能源股 956 HK 香港交 中国 58,000 74,122.23 0.19 0 Energy Corporation 份有限公司 易所 Limited 14 Bosideng 波司登国际控股 3998 香港交 中国 90,000 73,838.23 0.19 1 International 有限公司 HK 易所 Holdings Ltd. 14 FDG Electric 五龙电动车(集团) 729 HK 香港交 中国 240,000 72,891.59 0.19 2 Vehicles Limited 有限公司 易所 14 Hi Sun Technology 高阳科技(中国) 818 HK 香港交 中国 48,000 72,702.26 0.19 3 (China) Ltd. 有限公司 易所 14 Harbin Electric 哈尔滨电气股份 1133 香港交 中国 19,000 72,694.37 0.19 4 Company Limited 有限公司 HK 易所 14 Wisdom Holdings 智美控股集团 1661 香港交 中国 20,000 70,998.30 0.18 5 Group HK 易所 14 China Resources and 中国资源交通集 269 HK 香港交 中国 500,000 70,603.87 0.18 6 Transportation Group 团有限公司 易所 Limited 14 Li Ning Company 李宁有限公司 2331 香港交 中国 23,500 70,260.71 0.18 7 Limited HK 易所 14 Shougang Fushan 首钢福山资源集 639 HK 香港交 中国 52,000 69,325.90 0.18 8 Resources Group 团有限公司 易所 Limited 14 APT Satellite 亚太卫星控股有 1045 香港交 中国 8,000 69,294.34 0.18 9 Holdings Limited 限公司 HK 易所 15 Hopewell Highway 合和公路基建有 737 HK 香港交 中国 22,500 69,045.85 0.18 0 Infrastructure 限公司 易所 Limited 15 Daphne International 达芙妮国际控股 210 HK 香港交 中国 31,000 68,963.02 0.18 1 Holdings Limited 有限公司 易所 15 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团有限公 546 HK 香港交 中国 26,000 68,710.58 0.18 2 司 易所 15 Hengdeli Holdings 亨得利控股有限 3389 香港交 中国 60,000 68,631.69 0.18 3 Limited 公司 HK 易所 15 Sinofert Holdings 中化化肥控股有 297 HK 香港交 中国 68,000 68,126.81 0.18 4 Limited 限公司 易所 15 Wumart Stores, Inc. 北京物美商业集 1025 香港交 中国 13,000 68,095.26 0.18 5 团股份有限公司 HK 易所 15 Livzon 丽珠医药集团股 1513 香港交 中国 1,800 67,235.39 0.17 6 Pharmaceutical Group 份有限公司 HK 易所 Inc. 15 China Tian Lun Gas 中国天伦燃气控 1600 香港交 中国 10,500 67,093.39 0.17 7 Holdings Limited 股有限公司 HK 易所 15 China Water Affairs 中国水务集团有 855 HK 香港交 中国 24,000 66,643.74 0.17 8 Group Limited 限公司 易所 15 Shanghai Jin Jiang 上海锦江国际酒 2006 香港交 中国 34,000 66,517.52 0.17 9 International Hotels 店(集团)股份有 HK 易所 (Group) Company 限公司 Limited 16 Spring Real Estate 春泉产业信托 1426 香港交 中国 23,000 66,407.08 0.17 0 Investment HK 易所 16 Dah Chong Hong 大昌行集团有限 1828 香港交 中国 20,000 66,107.31 0.17 1 Holdings Ltd. 公司 HK 易所 16 Springland 华地国际控股有 1700 香港交 中国 31,000 66,028.42 0.17 2 International 限公司 HK 易所 Holdings Limited 16 Anhui Expressway 安徽皖通高速公 995 HK 香港交 中国 16,000 65,886.42 0.17 3 Company Limited 路股份有限公司 易所 16 Chinasoft 中软国际有限公 354 HK 香港交 中国 38,000 65,349.99 0.17 4 International Ltd. 司 易所 16 Tianjin Port 天津港发展控股 3382 香港交 中国 50,000 64,292.91 0.17 5 Development Holdings 有限公司 HK 易所 Limited 16 China SCE Property 中骏置业控股有 1966 香港交 中国 50,000 63,898.47 0.17 6 Holdings Limited 限公司 HK 易所 16 Sinotruk (Hong Kong) 中国重汽(香港) 3808 香港交 中国 18,500 63,192.43 0.16 7 Ltd. 有限公司 HK 易所 16 CITIC Resources 中信资源控股有 1205 香港交 中国 80,000 63,109.60 0.16 8 Holdings Limited 限公司 HK 易所 16 Vinda International 维达国际控股有 3331 香港交 中国 7,000 63,062.27 0.16 9 Holdings Limited 限公司 HK 易所 17 Dongyue Group 东岳集团有限公 189 HK 香港交 中国 29,000 62,912.38 0.16 0 Limited 司 易所 17 Sinotrans Shipping 中外运航运有限 368 HK 香港交 中国 43,000 62,754.61 0.16 1 Ltd. 公司 易所 17 China Datang 中国大唐集团新 1798 香港交 中国 77,000 62,565.28 0.16 2 Corporation 能源股份有限公 HK 易所 Renewable Power 司 Co.,Limited 17 Kingboard Laminates 建滔积层板控股 1888 香港交 中国 27,500 62,044.63 0.16 3 Holdings Limited 有限公司 HK 易所 17 Comba Telecom 京信通信系统控 2342 香港交 中国 28,600 62,044.63 0.16 4 Systems Holdings 股有限公司 HK 易所 Ltd. 17 Zhaojin Mining 招金矿业股份有 1818 香港交 中国 20,000 61,689.63 0.16 5 Industry Company 限公司 HK 易所 Limited 17 China Harmony Auto 中国和谐汽车控 3836 香港交 中国 12,000 61,531.86 0.16 6 Holding Limited 股有限公司 HK 易所 17 Bank Of Chongqing 重庆银行股份有 1963 香港交 中国 13,000 61,429.31 0.16 7 Co., Ltd. 限公司 HK 易所 17 Ajisen (China) 味千(中国)控股 538 HK 香港交 中国 13,000 60,608.88 0.16 8 Holdings Limited 有限公司 易所 17 Ju Teng 巨腾国际控股有 3336 香港交 中国 20,000 60,269.67 0.16 9 International 限公司 HK 易所 Holdings Ltd. 18 China Animal 中国动物保健品 940 HK 香港交 中国 14,000 59,638.57 0.15 0 Healthcare Ltd. 有限公司 易所 18 Goodbaby 好孩子国际控股 1086 香港交 中国 28,000 59,638.57 0.15 1 International 有限公司 HK 易所 Holdings Limited 18 Beijing Tong Ren 北京同仁堂国药 8138 香港交 中国 7,000 59,528.13 0.15 2 Tang Chinese 有限公司 HK 易所 Medicine Company Limited 18 Net Dragon Websoft 网龙网络有限公 777 HK 香港交 中国 5,500 59,267.80 0.15 3 Inc. 司 易所 18 Xtep International 特步国际控股有 1368 香港交 中国 24,000 59,070.59 0.15 4 Holdings Limited 限公司 HK 易所 18 Central China 中原证券股份有 1375 香港交 中国 10,000 58,928.59 0.15 5 Securities CO.,LTD. 限公司 HK 易所 18 China Innovationpay 中国创新支付集 8083 香港交 中国 120,000 58,691.93 0.15 6 Group Limited 团有限公司 HK 易所 18 China ZhengTong Auto 中国正通汽车服 1728 香港交 中国 21,500 58,514.43 0.15 7 Services Holdings 务控股有限公司 HK 易所 Limited 18 Xinhua Winshare 新华文轩出版传 811 HK 香港交 中国 12,000 58,313.27 0.15 8 Publishing And Media 媒股份有限公司 易所 Co.,Ltd. 18 West China Cement 中国西部水泥有 2233 香港交 中国 90,000 58,218.61 0.15 9 Limited 限公司 HK 易所 19 Tongda Group 通达集团控股有 698 HK 香港交 中国 80,000 58,060.83 0.15 0 Holdings Limited 限公司 易所 19 Kaisa Group Holdings 佳兆业集团控股 1638 香港交 中国 46,000 57,697.95 0.15 1 Ltd. 有限公司 HK 易所 19 Hc International, 慧聪网有限公司 2280 香港交 中国 10,000 57,035.30 0.15 2 Inc. HK 易所 19 Changshouhua Food 长寿花食品股份 1006 香港交 中国 12,000 56,798.64 0.15 3 Company Limited 有限公司 HK 易所 19 China Rongsheng 中国熔盛重工集 1101 香港交 中国 103,000 56,064.99 0.15 4 Heavy Industries 团控股有限公司 HK 易所 Group Holdings Limited 19 Fu Shou Yuan 福寿园国际集团 1448 香港交 中国 19,000 56,057.10 0.15 5 International Group 有限公司 HK 易所 Limited 19 China Precious Metal 中国贵金属资源 1194 香港交 中国 112,000 55,662.67 0.14 6 Resources Holdings 控股有限公司 HK 易所 Co.,Ltd. 19 Asia Cement (China) 亚洲水泥(中国) 743 HK 香港交 中国 15,500 55,390.51 0.14 7 Holdings Corporation 控股公司 易所 19 Jinmao (China) 金茂(中国)投资 6139 香港交 中国 12,000 55,378.67 0.14 8 Investments Holdings 控股有限公司 HK 易所 Limited 19 Parkson Retail Group 百盛商业集团有 3368 香港交 中国 36,000 55,094.68 0.14 9 Limited 限公司 HK 易所 20 China Foods Ltd. 中国食品有限公 506 HK 香港交 中国 26,000 54,763.36 0.14 0 司 易所 20 China Power New 中国电力新能源 735 HK 香港交 中国 140,000 54,668.69 0.14 1 Energy Development 发展有限公司 易所 CompanyLimited 20 Xingda International 兴达国际控股有 1899 香港交 中国 25,000 54,432.03 0.14 2 Holdings Limited 限公司 HK 易所 20 Tianjin Development 天津发展控股有 882 HK 香港交 中国 12,000 54,242.70 0.14 3 Holdings Limited 限公司 易所 20 First Tractor 第一拖拉机股份 38 HK 香港交 中国 12,000 54,053.37 0.14 4 Company Limited 有限公司 易所 20 Hisense Kelon 海信科龙电器股 921 HK 香港交 中国 10,000 54,037.60 0.14 5 Electrical Holdings 份有限公司 易所 Co.,ltd. 20 Texhong Textile 天虹纺织集团有 2678 香港交 中国 11,500 53,524.83 0.14 6 Group Ltd. 限公司 HK 易所 20 Honbridge Holdings 洪桥集团有限公 8137 香港交 中国 62,000 52,822.74 0.14 7 Ltd. 司 HK 易所 20 Jintian 金天医药集团股 2211 香港交 中国 25,000 52,459.86 0.14 8 Pharmaceutical Group 份有限公司 HK 易所 Limited 20 Dongjiang 东江环保股份有 895 HK 香港交 中国 2,400 51,402.77 0.13 9 Environmental 限公司 易所 CompanyLimited 21 Wuzhou International 五洲国际控股有 1369 香港交 中国 44,000 51,024.11 0.13 0 Holdings Limited 限公司 HK 易所 21 Consun 康臣药业集团有 1681 香港交 中国 11,000 50,763.78 0.13 1 Pharmaceutical Group 限公司 HK 易所 Limited 21 Bloomage 华熙生物科技有 963 HK 香港交 中国 5,000 50,487.68 0.13 2 BioTechnology 限公司 易所 Corporation Limited 21 Baoye Group Company 宝业集团股份有 2355 香港交 中国 14,000 50,251.02 0.13 3 Limited 限公司 HK 易所 21 China Lilang Limited 中国利郎有限公 1234 香港交 中国 13,000 50,045.91 0.13 4 司 HK 易所 21 China National 中国中材股份有 1893 香港交 中国 27,000 49,840.81 0.13 5 Materials Company 限公司 HK 易所 Limited 21 China Fiber Optic 中国光纤网络系 3777 香港交 中国 30,000 49,698.81 0.13 6 Network System Group 统集团有限公司 HK 易所 Ltd. 21 Sanyi Heavy 三一重装国际控 631 HK 香港交 中国 30,000 48,278.84 0.13 7 Equipment 股有限公司 易所 International Holdings Company Limited 21 China Pioneer Pharma 中国先锋医药控 1345 香港交 中国 10,000 48,121.07 0.13 8 Holdings Limited 股有限公司 HK 易所 21 VODone Limited 第一视频集团有 82 HK 香港交 中国 95,800 47,611.46 0.12 9 限公司 易所 22 Shandong Luoxin 山东罗欣药业集 8058 香港交 中国 4,000 47,332.20 0.12 0 Pharmaceutical Group 团股份有限公司 HK 易所 StockCo., Ltd. 22 EVA Precision 亿和精密工业控 838 HK 香港交 中国 34,000 47,205.98 0.12 1 Industrial Holdings 股有限公司 易所 Ltd. 22 Weiqiao Textile 魏桥纺织股份有 2698 香港交 中国 13,500 47,178.37 0.12 2 Company Limited 限公司 HK 易所 22 Sino Oil And Gas 中国油气控股有 702 HK 香港交 中国 350,000 46,937.77 0.12 3 Holdings Limited 限公司 易所 22 Goldlion Holdings 金利来集团有限 533 HK 香港交 中国 18,000 46,716.88 0.12 4 Ltd. 公司 易所 22 Pou Sheng 宝胜国际(控股) 3813 香港交 中国 80,000 46,701.10 0.12 5 International 有限公司 HK 易所 (Holdings) Limited 22 Road King 路劲基建有限公 1098 香港交 中国 9,000 46,503.89 0.12 6 Infrastructure 司 HK 易所 Limited 22 Tibet 5100 Water 西藏5100水资源 1115 香港交 中国 20,000 46,385.56 0.12 7 Resources Holdings 控股有限公司 HK 易所 Ltd. 22 Fantasia Holdings 花样年控股集团 1777 香港交 中国 70,500 46,160.73 0.12 8 Group Co., Limited 有限公司 HK 易所 22 Cosmo Lady (China) 都市丽人(中国) 2298 香港交 中国 11,000 45,991.12 0.12 9 Holdings Company 控股有限公司 HK 易所 Limited 23 China WindPower 中国风电集团有 182 HK 香港交 中国 140,000 45,833.35 0.12 0 Group Ltd. 限公司 易所 23 Logan Property 龙光地产控股有 3380 香港交 中国 24,000 45,628.24 0.12 1 Holdings Company 限公司 HK 易所 Limited 23 Viva China Holdings 非凡中国控股有 8032 香港交 中国 72,000 45,438.91 0.12 2 Limited 限公司 HK 易所 23 COSCO International 中远国际控股有 517 HK 香港交 中国 18,000 45,012.92 0.12 3 Holdings Limited 限公司 易所 23 China Merchants Land 招商局置地有限 978 HK 香港交 中国 50,000 44,965.59 0.12 4 Limited 公司 易所 23 Shanghai Industrial 上海实业城市开 563 HK 香港交 中国 44,000 44,776.26 0.12 5 Urban Development 发集团有限公司 易所 Group Limited 23 Zall Development 卓尔发展集团有 2098 香港交 中国 21,000 44,563.27 0.12 6 Group Ltd. 限公司 HK 易所 23 Yanchang Petroleum 延长石油国际有 346 HK 香港交 中国 160,000 44,176.72 0.11 7 International 限公司 易所 Limited 23 AVIC International 中航国际控股股 161 HK 香港交 中国 10,000 44,176.72 0.11 8 Holdings Limited 份有限公司 易所 23 Credit China 中国信贷控股有 8207 香港交 中国 32,000 43,924.28 0.11 9 Holdings Limited 限公司 HK 易所 24 Synertone 协同通信集团有 1613 香港交 中国 80,000 43,545.62 0.11 0 Communication 限公司 HK 易所 Corporation 24 China Oceanwide 和记港陆有限公 715 HK 香港交 中国 80,000 42,914.53 0.11 1 Holdings Limited 司 易所 24 Citychamp Watch & 冠城钟表珠宝集 256 HK 香港交 中国 56,000 42,851.42 0.11 2 Jewellery Group 团有限公司 易所 Limited 24 Pacific Online 太平洋网络有限 543 HK 香港交 中国 15,000 42,835.64 0.11 3 Limited 公司 易所 24 C C Land Holdings 中渝置地控股有 1224 香港交 中国 40,000 42,598.98 0.11 4 Ltd. 限公司 HK 易所 24 AGTech Holdings 亚博科技控股有 8279 香港交 中国 60,000 42,598.98 0.11 5 Limited 限公司 HK 易所 24 Jingwei Textile 经纬纺织机械股 350 HK 香港交 中国 6,000 42,504.32 0.11 6 Machinery Company 份有限公司 易所 Limited 24 Anton Oilfield 安东油田服务集 3337 香港交 中国 32,000 42,157.21 0.11 7 Services Group 团 HK 易所 24 YuanShengTai Dairy 原生态牧业有限 1431 香港交 中国 70,000 41,967.88 0.11 8 Farm Limited 公司 HK 易所 24 China Energine 中国航天万源国 1185 香港交 中国 60,000 41,652.34 0.11 9 International 际(集团)有限公 HK 易所 (Holdings) Limited 司 25 Chaowei Power 超威动力控股有 951 HK 香港交 中国 16,000 41,273.68 0.11 0 Holdings Limited 限公司 易所 25 PW Medtech Group 普华和顺集团公 1358 香港交 中国 15,000 41,060.68 0.11 1 Limited 司 HK 易所 25 Shanghai Fudan- 上海复旦张江生 1349 香港交 中国 8,000 41,021.24 0.11 2 zhangjiang Bio- 物医药股份有限 HK 易所 pharmaceutical Co., 公司 Ltd. 25 Beijing Properties 北京建设(控股) 925 HK 香港交 中国 80,000 41,021.24 0.11 3 (Holdings) Limited 有限公司 易所 25 Xiamen International 厦门国际港务股 3378 香港交 中国 26,000 40,816.13 0.11 4 Port Co., Ltd. 份有限公司 HK 易所 25 Hosa International 浩沙国际有限公 2200 香港交 中国 16,000 40,768.80 0.11 5 Limited 司 HK 易所 25 Kangda International 康达国际环保有 6136 香港交 中国 15,000 40,587.36 0.11 6 Environmental 限公司 HK 易所 CompanyLimited 25 Landing 蓝鼎国际发展有 582 HK 香港交 中国 170,000 40,232.37 0.10 7 International 限公司 易所 Development Limited 25 China Huiyuan Juice 中国汇源果汁集 1886 香港交 中国 17,500 40,035.15 0.10 8 Group Limited 团有限公司 HK 易所 25 TPV Technology 冠捷科技有限公 903 HK 香港交 中国 30,000 39,759.05 0.10 9 Limited 司 易所 26 Sinolink Worldwide 百仕达控股有限 1168 香港交 中国 84,000 39,759.05 0.10 0 Holdings Limited 公司 HK 易所 26 Future Land 新城发展控股有 1030 香港交 中国 70,000 39,759.05 0.10 1 Development Holdings 限公司 HK 易所 Limited 26 CPMC Holdings 中粮包装控股有 906 HK 香港交 中国 12,000 39,759.05 0.10 2 Limited 限公司 易所 26 Yashili 雅士利国际控股 1230 香港交 中国 23,000 39,735.38 0.10 3 International 有限公司 HK 易所 Holdings Ltd. 26 China Aerospace 中国航天国际控 31 HK 香港交 中国 54,000 39,617.05 0.10 4 International 股有限公司 易所 Holdings Limited 26 Yuzhou Properties 禹洲地产股份有 1628 香港交 中国 25,520 39,257.33 0.10 5 Company Limited 限公司 HK 易所 26 Welling Holding 威灵控股有限公 382 HK 香港交 中国 32,000 38,875.51 0.10 6 Limited 司 易所 26 Greenland Hong Kong 绿地香港控股有 337 HK 香港交 中国 16,000 38,875.51 0.10 7 Holdings Limited 限公司 易所 26 TCL Multimedia TCL多媒体科技 1070 香港交 中国 14,000 38,544.19 0.10 8 Technology Holdings 控股有限公司 HK 易所 Limited 26 Tiangong 天工国际有限公 826 HK 香港交 中国 34,000 38,354.86 0.10 9 International 司 易所 CompanyLimited 27 Wanda Commercial 万达商业地产(集 169 HK 香港交 中国 30,000 38,339.08 0.10 0 Properties (group) 团)有限公司 易所 Co., Limited 27 Boer Power Holdings 博耳电力控股有 1685 香港交 中国 7,000 38,212.86 0.10 1 Limited 限公司 HK 易所 27 Nanjing Panda 南京熊猫电子股 553 HK 香港交 中国 8,000 37,865.76 0.10 2 Electronics Company 份有限公司 易所 Limited 27 Yips Chemical 叶氏化工集团有 408 HK 香港交 中国 10,000 37,392.44 0.10 3 Holdings Limited 限公司 易所 27 China Merchants 招商局中国基金 133 HK 香港交 中国 3,399 37,271.03 0.10 4 China Direct 有限公司 易所 Investments Limited 27 Colour Life Services 彩生活服务集团 1778 香港交 中国 7,000 37,218.89 0.10 5 Group Co., Limited 有限公司 HK 易所 27 Powerlong Real 宝龙地产控股有 1238 香港交 中国 43,000 36,974.34 0.10 6 Estate Holdings 限公司 HK 易所 Limited 27 Qingling Motors Co. 庆铃汽车股份有 1122 香港交 中国 18,000 36,493.13 0.09 7 Limited 限公司 HK 易所 27 Times Property 时代地产控股有 1233 香港交 中国 14,000 36,445.79 0.09 8 Holdings Limited 限公司 HK 易所 27 MicroPort Scientific 微创医疗科学有 853 HK 香港交 中国 14,000 36,114.47 0.09 9 Corporation 限公司 易所 28 Lees Pharmaceutical 李氏大药厂控股 950 HK 香港交 中国 4,000 35,783.14 0.09 0 Holdings Limited 有限公司 易所 28 Gemdale Properties 金地商置集团有 535 HK 香港交 中国 90,000 35,499.15 0.09 1 And Investment 限公司 易所 Corporation Limited 28 AVIC International 中国航空工业国 232 HK 香港交 中国 60,000 35,499.15 0.09 2 Holding (HK) Limited 际控股(香港)有 易所 限公司 28 Redco Properties 力高地产集团有 1622 香港交 中国 12,000 35,309.82 0.09 3 Group Limited 限公司 HK 易所 28 China Sanjiang Fine 中国三江精细化 2198 香港交 中国 18,000 35,215.16 0.09 4 Chemicals Company 工有限公司 HK 易所 Limited 28 Minmetals Land 五矿建设有限公 230 HK 香港交 中国 50,000 35,104.72 0.09 5 Limited 司 易所 28 Beijing North Star 北京北辰实业股 588 HK 香港交 中国 18,000 35,073.16 0.09 6 Company Limited 份有限公司 易所 28 Sinosoft Technology 中国擎天软件科 1297 香港交 中国 14,000 34,347.40 0.09 7 Group Limited 技集团有限公司 HK 易所 28 Poly Culture Group 保利文化集团股 3636 香港交 中国 1,800 33,937.19 0.09 8 Corporation Limited 份有限公司 HK 易所 28 Goldpac Group 金邦达宝嘉控股 3315 香港交 中国 8,000 33,763.64 0.09 9 Limited 有限公司 HK 易所 29 Cogobuy Group 科通芯城集团 400 HK 香港交 中国 10,000 33,448.09 0.09 0 易所 29 Xinjiang Xinxin 新疆新鑫矿业股 3833 香港交 中国 30,000 33,132.54 0.09 1 Mining Industry Co. 份有限公司 HK 易所 Ltd. 29 Tianjin Capital 天津创业环保集 1065 香港交 中国 8,000 32,943.21 0.09 2 Environmental 团股份有限公司 HK 易所 Protection Group CompanyLimited 29 Honghua Group 宏华集团有限公 196 HK 香港交 中国 42,000 32,801.21 0.09 3 Limited 司 易所 29 Shanghai Fudan 上海复旦微电子 1385 香港交 中国 6,000 32,564.55 0.08 4 Microelectronics 集团股份有限公 HK 易所 Group Company 司 Limited 29 China All Access 中国全通(控股) 633 HK 香港交 中国 14,000 32,469.89 0.08 5 (Holdings) Limited 有限公司 易所 29 Chongqing Iron & 重庆钢铁股份有 1053 香港交 中国 24,000 32,375.22 0.08 6 Steel Company 限公司 HK 易所 Limited 29 Hong Kong 香港建设(控股) 190 HK 香港交 中国 200,000 32,343.67 0.08 7 Construction 有限公司 易所 (Holdings) Limited 29 China Aircraft 中国飞机租赁集 1848 香港交 中国 3,500 31,752.02 0.08 8 Leasing Group 团控股有限公司 HK 易所 Holdings Limited 29 China Rare Earth 中国稀土控股有 769 HK 香港交 中国 40,000 31,554.80 0.08 9 Holdings Limited 限公司 易所 30 Boyaa Interactive 博雅互动国际有 434 HK 香港交 中国 7,000 31,420.69 0.08 0 International 限公司 易所 Limited 30 Dawnrays 东瑞制药(控股) 2348 香港交 中国 8,000 31,239.25 0.08 1 Pharmaceutical 有限公司 HK 易所 (Holdings)Ltd. 30 Shougang Concord 首长国际企业有 697 HK 香港交 中国 108,000 30,245.28 0.08 2 International 限公司 易所 Enterprises Company Limited 30 China Aoyuan 中国奥园地产集 3883 香港交 中国 31,000 30,079.61 0.08 3 Property Group Ltd. 团股份有限公司 HK 易所 30 Jiangnan Group 江南集团有限公 1366 香港交 中国 28,000 29,598.40 0.08 4 Limited 司 HK 易所 30 Maoye International 茂业国际控股有 848 HK 香港交 中国 30,000 29,582.63 0.08 5 Holdings Limited 限公司 易所 30 361 Degrees 361度国际有限 1361 香港交 中国 18,000 29,535.29 0.08 6 International 公司 HK 易所 Limited 30 China Electronics 中国电子集团控 85 HK 香港交 中国 20,000 29,503.74 0.08 7 Corporation Holdings 股有限公司 易所 CompanyLimited 30 Lee & Man Chemical 理文化工有限公 746 HK 香港交 中国 8,000 29,409.07 0.08 8 Company Limited 司 易所 30 New World Department 新世界百货中国 825 HK 香港交 中国 15,000 29,345.96 0.08 9 Store China Limited 有限公司 易所 31 China New Town 中国新城镇发展 1278 香港交 中国 120,000 29,345.96 0.08 0 Development Company 有限公司 HK 易所 Limited 31 Dynagreen 绿色动力环保集 1330 香港交 中国 8,000 29,156.64 0.08 1 Environmental 团股份有限公司 HK 易所 Protection Group Co.,Ltd. 31 Anxin-China Holdings 中国安芯控股有 1149 香港交 中国 74,000 28,896.31 0.08 2 Limited 限公司 HK 易所 31 Century Sunshine 世纪阳光集团控 509 HK 香港交 中国 50,000 28,793.76 0.07 3 Group Holdings 股有限公司 易所 Limited 31 Real Nutriceutical 瑞年国际有限公 2010 香港交 中国 18,000 28,683.31 0.07 4 Group Limited 司 HK 易所 31 Chongqing Machinery 重庆机电股份有 2722 香港交 中国 30,000 28,635.98 0.07 5 And Electric 限公司 HK 易所 Co.,Ltd. 31 Mie Holdings MI能源控股有限 1555 香港交 中国 44,000 28,462.43 0.07 6 Corporation 公司 HK 易所 31 EverChina Intl 润中国际控股有 202 HK 香港交 中国 100,000 28,399.32 0.07 7 Holdings Company 限公司 易所 Limited 31 Guangdong Land 粤海置地控股有 124 HK 香港交 中国 20,000 28,083.77 0.07 8 Holdings Limited 限公司 易所 31 Chu Kong Petroleum 珠江石油天然气 1938 香港交 中国 16,000 27,768.22 0.07 9 And Natural Gas 钢管控股有限公 HK 易所 Steel Pipe Holdings 司 Limited 32 Beijing Development 北京发展(香港) 154 HK 香港交 中国 14,000 27,720.89 0.07 0 (Hong Kong) Limited 有限公司 易所 32 Le Saunda Holdings 莱尔斯丹控股有 738 HK 香港交 中国 12,000 27,642.00 0.07 1 Limited 限公司 易所 32 Lianhua Supermarket 联华超市股份有 980 HK 香港交 中国 9,000 27,618.34 0.07 2 Holdings Co., Ltd. 限公司 易所 32 Jinchuan Group 金川集团国际资 2362 香港交 中国 56,000 27,389.57 0.07 3 International 源有限公司 HK 易所 Resources Co. Ltd. 32 Tenwow International 天喔国际控股有 1219 香港交 中国 16,000 27,010.91 0.07 4 Holdings Limited 限公司 HK 易所 32 Ports Design Limited 宝姿时装有限公 589 HK 香港交 中国 14,500 26,995.13 0.07 5 司 易所 32 Zhong An Real Estate 众安房产有限公 672 HK 香港交 中国 30,000 26,979.35 0.07 6 Ltd. 司 易所 32 China Dynamics 中国动力(控股) 476 HK 香港交 中国 50,000 26,821.58 0.07 7 (Holdings) Limited 有限公司 易所 32 Time Watch 时计宝投资有限 2033 香港交 中国 30,000 26,742.69 0.07 8 Investments Limited 公司 HK 易所 32 Yuxing InfoTech 裕兴科技投资控 8005 香港交 中国 20,000 26,506.03 0.07 9 Investment Holdings 股有限公司 HK 易所 Limited 33 China Vanadium 中国钒钛磁铁矿 893 HK 香港交 中国 46,000 26,490.25 0.07 0 Titano-Magnetite 业有限公司 易所 Mining Company Limited 33 China Household 中国家居控股有 692 HK 香港交 中国 50,000 26,427.15 0.07 1 Holdings Limited 限公司 易所 33 Binhai Investment 滨海投资有限公 2886 香港交 中国 80,000 26,190.48 0.07 2 Company Limited 司 HK 易所 33 Capital Environment 首创环境控股有 3989 香港交 中国 80,000 26,190.48 0.07 3 Holdings Limited 限公司 HK 易所 33 Shandong Chenming 山东晨鸣纸业集 1812 香港交 中国 9,000 26,127.37 0.07 4 Paper Holdings 团股份有限公司 HK 易所 Limited 33 Golden Meditech 金卫医疗集团有 801 HK 香港交 中国 30,000 26,032.71 0.07 5 Holdings Limited 限公司 易所 33 Tianneng Power 天能动力国际有 819 HK 香港交 中国 16,000 26,001.16 0.07 6 International 限公司 易所 Limited 33 PEAK Sport Products 匹克体育用品有 1968 香港交 中国 15,000 25,441.06 0.07 7 Co., Limited 限公司 HK 易所 33 Overseas Chinese 华侨城(亚洲)控 3366 香港交 中国 10,000 25,164.95 0.07 8 Town (Asia) Holdings 股有限公司 HK 易所 Ltd. 33 Central China Real 建业地产股份有 832 HK 香港交 中国 18,000 24,849.41 0.06 9 Estate Limited 限公司 易所 34 Bolina Holding 航标控股有限公 1190 香港交 中国 10,000 24,691.63 0.06 0 Co.,Ltd. 司 HK 易所 34 Haichang Holdings 海昌控股有限公 2255 香港交 中国 24,000 24,423.42 0.06 1 Ltd. 司 HK 易所 34 Zhuhai Holdings 珠海控股投资集 908 HK 香港交 中国 20,000 23,666.10 0.06 2 Investment Group 团有限公司 易所 Limited 34 Yuanda China 远大中国控股有 2789 香港交 中国 66,000 23,169.11 0.06 3 Holdings Limited 限公司 HK 易所 34 Xinchen China Power 新晨中国动力控 1148 香港交 中国 12,000 23,098.11 0.06 4 Holdings Limited 股有限公司 HK 易所 34 Century Ginwa Retail 世纪金花商业控 162 HK 香港交 中国 20,000 23,035.00 0.06 5 Holdings Limited 股有限公司 易所 34 Guodian Technology & 国电科技环保集 1296 香港交 中国 23,000 22,680.01 0.06 6 Environment Group 团股份有限公司 HK 易所 Corporation Limited 34 Youyuan 优源国际控股有 2268 香港交 中国 16,000 21,457.26 0.06 7 International 限公司 HK 易所 Holdings Limited 34 Comtec Solar Systems 卡姆丹克太阳能 712 HK 香港交 中国 26,000 21,125.94 0.05 8 Group Limited 系统集团有限公 易所 司 34 SinoMedia Holding 中视金桥国际传 623 HK 香港交 中国 6,000 20,636.84 0.05 9 Limited 媒控股有限公司 易所 35 Xiao Nan Guo 小南国餐饮控股 3666 香港交 中国 26,000 20,510.62 0.05 0 Restaurants Holdings 有限公司 HK 易所 Limited 35 Tianjin Jinran 天津津燃公用事 1265 香港交 中国 20,000 20,510.62 0.05 1 Public Utilities 业股份有限公司 HK 易所 CompanyLimited 35 Hainan Meilan 海南美兰国际机 357 HK 香港交 中国 4,000 20,100.41 0.05 2 International 场股份有限公司 易所 AirportCompany Limited 35 MelcoLot Limited 新濠环彩有限公 8198 香港交 中国 36,400 19,813.26 0.05 3 司 HK 易所 35 Top Spring 莱蒙国际集团有 3688 香港交 中国 11,000 19,350.98 0.05 4 International 限公司 HK 易所 Holdings Limited 35 Far East Global 远东环球集团有 830 HK 香港交 中国 20,000 19,248.43 0.05 5 Group Limited 限公司 易所 35 China Ruifeng 中国瑞风新能源 527 HK 香港交 中国 20,000 18,775.11 0.05 6 Renewable Energy 控股有限公司 易所 Holdings Limited 35 CITIC Dameng 中信大锰控股有 1091 香港交 中国 44,000 18,743.55 0.05 7 Holdings Limited 限公司 HK 易所 35 Freetech Road 英达公路再生科 6888 香港交 中国 18,000 17,323.59 0.05 8 Recycling Technology 技(集团)有限公 HK 易所 (holdings) Limited 司 35 Asian Citrus 亚洲果业控股有 73 HK 香港交 中国 24,000 16,660.93 0.04 9 Holdings Limited 限公司 易所 36 Shandong Molong 山东墨龙石油机 568 HK 香港交 中国 6,800 16,361.16 0.04 0 Petroleum Machinery 械股份有限公司 易所 Co.,ltd. 36 Honworld Group 老恒和酿造有限 2226 香港交 中国 5,000 16,290.17 0.04 1 Limited 公司 HK 易所 36 China Child Care 中国儿童护理有 1259 香港交 中国 16,000 15,146.30 0.04 2 Corporation Limited 限公司 HK 易所 36 Lai Fung Holdings 丽丰控股有限公 1125 香港交 中国 120,000 14,862.31 0.04 3 Ltd. 司 HK 易所 36 Technovator 同方泰德国际科 1206 香港交 中国 6,000 14,672.98 0.04 4 International 技有限公司 HK 易所 Limited 36 Trigiant Group 俊知集团有限公 1300 香港交 中国 14,000 14,246.99 0.04 5 Limited 司 HK 易所 36 CECEP COSTIN New 中国节能海东青 2228 香港交 中国 5,000 13,844.67 0.04 6 Materials Group 新材料集团有限 HK 易所 Limited 公司 36 China ITS (Holdings) 中国智能交通系 1900 香港交 中国 16,000 13,000.58 0.03 7 Co., Ltd. 统(控股)有限公 HK 易所 司 36 Zhengzhou Coal 郑州煤矿机械集 564 HK 香港交 中国 3,000 11,525.39 0.03 8 Mining Machinery 团股份有限公司 易所 Group Co.,ltd. 36 Termbray Petro-king 添利百勤油田服 2178 香港交 中国 12,000 10,223.76 0.03 9 Oilfield Services 务有限公司 HK 易所 Limited 37 China Assurance 中国融保金融集 8090 香港交 中国 10,000 6,784.28 0.02 0 Finance Group 团有限公司 HK 易所 Limited 注：基金对以上证券代码采用当地市场代码。 8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位：人民币 元 序 公司名称(英文) 公司名称(中 证券 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金 号 文) 代码 券市场 家（地 (股) 资产净 区） 值比列 (%) 1 NVC Lighting 雷士照明 2222 香港交 中国 40,000 55,536.45 0.14 Holding Limited HK 易所 2 China Metal 中国金属再 773 香港交 中国 50,000 48,909.94 0.13 Recycling 生资源(控股) HK 易所 (Holdings) 有限公司 Limited 3 LifeTech 先健科技 1302 香港交 中国 4,000 31,554.80 0.08 Scientific HK 易所 Corporation 4 Boshiwa 博士蛙国际 1698 香港交 中国 44,000 7,304.00 0.02 International 控股有限公 HK 易所 Holding Limited 司 5 Trony Solar 创益太阳能 2468 香港交 中国 39,000 4,737.95 0.01 Holdings 控股有限公 HK 易所 Company Limited 司 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 占期初基金资 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 China National Building 3323 HK 402,232.51 0.69 Material Company Limited 2 China Huishan Dairy Holdings 6863 HK 283,297.68 0.49 Company Limited 3 Shanghai Fosun Pharmaceutical 2196 HK 279,385.68 0.48 (Group) Co.,Ltd. 4 China Galaxy Securities 6881 HK 226,279.51 0.39 Co.,Ltd. 5 Huadian Power International 1071 HK 191,120.54 0.33 Corporation Limited 6 New World China Land Limited 917 HK 173,313.06 0.30 7 Haier Electronics Group Co., 1169 HK 161,061.95 0.28 Ltd. 8 Haitian International Holdings 1882 HK 158,744.17 0.27 Limited 9 Carnival Group International 996 HK 143,235.00 0.25 Holdings Limited 10 Landing International 582 HK 131,223.65 0.23 Development Limited 11 Goldin Properties Holdings 283 HK 120,003.62 0.21 Limited 12 Mingfa Group (International) 846 HK 119,048.69 0.20 Company Limited 13 China Lotsynergy Holdings Ltd. 1371 HK 111,696.97 0.19 14 Beijing Enterprises Water Group 371 HK 111,646.05 0.19 Limited 15 Xinyi Solar Holdings Limited 968 HK 106,410.05 0.18 16 Sound Global Ltd. 967 HK 100,935.54 0.17 17 Livzon Pharmaceutical Group 1513 HK 96,339.72 0.17 Inc. 18 Yuexiu Property Company Limited 123 HK 92,198.01 0.16 19 China Lesso Group Holdings 2128 HK 87,845.69 0.15 Limited 20 Hc International, Inc. 2280 HK 84,967.36 0.15 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 China Mengniu Dairy Company 2319 HK 1,736,604.85 2.99 Limited 2 CITIC Limited 267 HK 735,976.19 1.27 3 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 586,538.21 1.01 4 Brilliance China Automotive 1114 HK 550,424.57 0.95 Holdings Limited 5 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 483,032.78 0.83 6 China Everbright International 257 HK 417,461.54 0.72 Limited 7 Guangdong Investment Limited 270 HK 341,429.33 0.59 8 China Gas Holdings Limited 384 HK 313,080.67 0.54 9 New World China Land Limited 917 HK 310,104.55 0.53 10 China Resources Gas Group 1193 HK 292,718.57 0.50 Limited 11 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 286,583.96 0.49 12 Sihuan Pharmaceutical Holdings 460 HK 285,004.70 0.49 Group Ltd. 13 Haitian International Holdings 1882 HK 281,147.68 0.48 Limited 14 China State Construction 3311 HK 277,280.07 0.48 International Holdings Limited 15 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 272,627.30 0.47 16 Haier Electronics Group Co., 1169 HK 241,023.18 0.41 Ltd. 17 COSCO Pacific Limited 1199 HK 233,239.80 0.40 18 Beijing Enterprises Water 371 HK 229,964.08 0.40 Group Limited 19 Geely Automobile Holdings 175 HK 225,911.03 0.39 Limited 20 Hanergy Thin Film Power Group 566 HK 218,407.23 0.38 Limited 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 5,641,239.40 卖出收入（成交）总额 22,670,401.63 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 香港建设权证 1,514.63 0.00 2 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 387.22 0.00 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 228,448.58 3 应收股利 6,799.25 4 应收利息 392.93 5 应收申购款 60,523.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 296,164.68 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代 公司名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况 号 码 价值 （%） 说明 1 773 HK 中国金属再生资源(控股) 48,909.94 0.13 分拆出售 有限公司 2 1698 博士蛙国际控股有限公司 7,304.00 0.02 重大事项 HK 3 2468 创益太阳能控股有限公司 4,737.95 0.01 重大事项 HK §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,639 22,517.75 20,073,968.80 54.39% 16,832,617.15 45.61% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 邢华昌 376,814.00 22.50% 2 王仲良 72,829.00 4.35% 3 游渊 69,000.00 4.12% 4 李贝贝 60,000.00 3.58% 5 黄丽莉 56,501.00 3.37% 6 张少荣 53,500.00 3.19% 7 孙贝贝 51,128.00 3.05% 8 陈国林 50,375.00 3.01% 9 张红雨 50,071.00 2.99% 10 李明 50,000.00 2.98% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,220,145.41 3.3060% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月26日）基金份额总额 299,844,354.08 本报告期期初基金份额总额 53,618,997.70 本报告期基金总申购份额 5,913,828.32 减:本报告期基金总赎回份额 22,626,240.07 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 36,906,585.95 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 UBS Securities - 25,619,434.78 90.33% 12,810.15 80.97% - Asia Limited First Shanghai - 2,509,093.04 8.85% 3,010.86 19.03% - Securities Ltd. Nomura（Hong - - - - - - Kong）Limited CITICSecurities - - - - - - International Company Limited 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - Morgan Stanley - - - - - - Asia Limited China - - - - - - Construction Bank International Securities Limited 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 注：券商选择标准和程序： 为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确 了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A.券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主 要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交 结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及 时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专 题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B.券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商 进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 ·南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代 中国证券报、上海证券 1 销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动 报、证券时报 2014年1月10日 的公告 ·南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行为 中国证券报、上海证券 2 代销机构及开通定投和转换业务的公告 报、证券时报 2014年1月23日 ·南方基金关于旗下部分基金增加民族证券为 中国证券报、上海证券 3 代销机构并开通转换业务的公告 报、证券时报 2014年1月27日 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 4 （LOF）2014年1月30日暂停申购、赎回和定 报、证券时报 2014年1月27日 投业务的公告 ·南方基金关于电子直销平台相关业务调整费 中国证券报、上海证券 5 率优惠方案的公告 报、证券时报 2014年2月24日 ·南方基金关于旗下部分基金增加好买基金为 中国证券报、上海证券 6 代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活 报、证券时报 2014年3月13日 动的公告 ·南方基金管理有限公司关于开通“网银在线” 中国证券报、上海证券 7 基金直销支付业务的公告 报、证券时报 2014年3月31日 ·南方基金关于开通京东网上交易平台基金销 中国证券报、上海证券 8 售业务的通知 报、证券时报 2014年3月31日 ·南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海证券 9 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 报、证券时报 2014年4月1日 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 10 （LOF）2014年4月18日、21日暂停申购、赎 报、证券时报 2014年4月15日 回和定投业务的公告 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 11 （LOF）2014年5月6日暂停申购、赎回和定投 报、证券时报 2014年4月29日 业务的公告 ·南方基金关于开通网上交易机构版业务的公 中国证券报、上海证券 12 告 报、证券时报 2014年5月23日 ·南方基金关于旗下部分基金增加联合基金网 中国证券报、上海证券 13 为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠 报、证券时报 2014年6月25日 活动的公告 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 14 （LOF）2014年7月1日暂停申购、赎回和定投 报、证券时报 2014年6月26日 业务的公告 ·关于电子直销业务增加通联支付第三方支付 中国证券报、上海证券 15 业务的公告 报、证券时报 2014年8月28日 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 16 （LOF）2014年9月9日暂停申购、赎回和定投 报、证券时报 2014年9月3日 业务的公告 ·南方基金关于旗下部分基金增加数米为代销 中国证券报、上海证券 17 机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的 报、证券时报 2014年9月24日 公告 ·南方基金关于旗下部分基金增加太平洋证券 中国证券报、上海证券 18 为代销机构及开通定投和转换业务的公告 报、证券时报 2014年11月3日 中国证券报、上海证券 19 南方基金管理有限公司增资公告 报、证券时报 2014年11月15日 ·南方基金关于旗下部分基金增加宏信证券为 中国证券报、上海证券 20 代销机构及开通定投和转换业务的公告 报、证券时报 2014年11月28日 ·南方基金关于旗下部分基金增加长量为代销 中国证券报、上海证券 21 机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的 报、证券时报 2014年12月10日 公告 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 22 （LOF）2014年圣诞节假期暂停申购、赎回和定 报、证券时报 2014年12月19日 投业务的公告 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员 中国证券报、上海证券 23 在子公司兼职情况变更的公告 报、证券时报 2014年12月25日 ·关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 24 （LOF）2014年12月31日暂停申购、赎回和定 报、证券时报 2014年12月26日 投业务的公告 ·关于南方中国中小盘股票指数基金2015年境 中国证券报、上海证券 25 外主要市场节假日申购赎回安排的公告 报、证券时报 2014年12月29日 ·南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海证券 26 行基金定投优惠活动的公告 报、证券时报 2014年12月31日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件。 2、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同。 3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com