南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 26 日 第 1 页 共 66 页 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 66 页1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6 2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................................ 31 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 31 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ........................................ 32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 61 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 61 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 62 第 3 页 共 66 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 63§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 第 4 页 共 66 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 场内简称 南方中国 基金主代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,771,350.49 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复 制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。 风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下投资中 小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 李芳菲 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市东城区建国门内大街 69 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 第 5 页 共 66 页 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28 六号免税商务大厦塔楼 31、 号凯晨世贸中心东座 F9 32、33 层整层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 吴万善 蒋超良2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 102862.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,368,743.12 本期利润 -850,091.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0170 本期加权平均净值利润率 -1.60% 本期基金份额净值增长率 -1.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 3,126,828.25 第 6 页 共 66 页 期末可供分配基金份额利润 0.0714 期末基金资产净值 46,898,178.74 期末基金份额净值 1.0714 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 16.55%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ ④ 过去一个月 1.79% 0.52% 2.11% 0.55% -0.32% -0.03% 过去三个月 0.55% 0.76% 0.75% 0.90% -0.20% -0.14% 过去六个月 -1.09% 0.82% 1.47% 0.86% -2.56% -0.04% 过去一年 12.97% 0.84% 19.40% 0.90% -6.43% -0.06%自基金合同 16.55% 0.98% 47.55% 1.32% -31.00% -0.34%生效起至今 第 7 页 共 66 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 第 8 页 共 66 页其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,800 亿元,旗下管理 51 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金 证券 姓 经理(助理)期限 职务 从业 说明 名 离任 任职日期 年限 日期 北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任 职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公 司,2005 年加入南方基金国际业务部,负责 QD II 本基金 黄 2011 年 9 产品设计及国际业务开拓工作,2007 年 9 月至 2009 的基金 - 13 年 亮 月 26 日 年 5 月,担任南方全球基金经理助理;2009 年 6 月 经理 至今,担任南方全球基金经理;2010 年 12 月至今, 任南方金砖基金经理;2011 年 9 月至今,任南方中 国中小盘指数基金基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 第 9 页 共 66 页4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次,其中 1 次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,3 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年,在美国等主要经济体持续复苏的带动下,全球股票市场保持了震荡中稳步上扬的态势,此前受到资金流出影响的新兴市场也走出了企稳回升的走势。上半年,美元计价的 MSCI发达市场指数上涨 6.18%,MSCI 新兴市场指数收益为 6.14%。 美联储在 2013 年 12 月 18 日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动 QE 退出程序,整个上半年都在按照美联储预期的节奏缩减 QE 规模。上半年最后一次的美联储会议(6 月 18 日)宣布将月度购债规模从 450 亿美元缩减至 350 亿美元。退出 QE 的同时,美联储也向外界传递了对于经济复苏前景信心不断增强的信息,缓解了投资者对于 QE 退出带来负面影响的担心。从近期公布的数据来看,美国采购经理人指数(PMI)保持了一个上涨态势,6 月该数字达到了 55.3 的水平。美国的就业市场也在继续改善,截止到二季度末,美国的失业率下降到 6.23%,已经接近了过去15 年的平均水平。相对美国持续复苏的经济而言,欧元区经济体在本季度表现差强人意。欧元区PMI 在一季度触及本轮高点后开始小幅回落至 6 月 51.8 的水平。总体看,欧元区 PMI 仍然是维持了连续 12 个月的扩张态势,表明整个欧元区经济虽然不及美国强劲,但依然保持在了复苏的通道中。 为了保持稳定的经济增长,国内在上半年采取了“微刺激”、“定向宽松”等政策,这些政策的出台在一定程度上对冲了房地产市场的回落,保持了整个经济的稳定。汇丰中国 PMI 在二季度末恢复至 50.7,重新站到荣枯线之上。 报告期内,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2014 年上半年基金净值增长-1.09%,基金基准增长 1.47%。 第 10 页 共 66 页4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年下半年,美国 QE 的退出势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方面产生不利影响。但我们应该看到,美国货币政策回归正常化是一种必然,而且美国经济复苏将会带动全球其他经济体的复苏和增长。随着中国经济基本面的好转,未来“沪港通”政策的实施,将会有更多的资金进入到中资股票市场,中国中小盘企业的高增长低估值的优势将会不断体现。 未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;基金合同生效当年不满 3 个月,可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 第 11 页 共 66 页定;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 第 12 页 共 66 页 银行存款 6.4.4.1 3,010,222.02 3,752,732.75 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.4.2 44,060,377.05 54,884,387.55 其中:股票投资 44,060,377.05 54,884,387.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 40,535.48 - 应收利息 6.4.4.5 418.30 439.55 应收股利 230,136.61 19,057.63 应收申购款 19,501.49 41,420.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 47,361,190.95 58,698,037.99 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,011.86 应付赎回款 131,479.04 250,580.37 应付管理人报酬 38,846.45 49,326.56 应付托管费 11,653.90 14,797.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 281,032.82 284,725.32 负债合计 463,012.21 617,442.07所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 43,771,350.49 53,618,997.70 未分配利润 6.4.4.10 3,126,828.25 4,461,598.22 所有者权益合计 46,898,178.74 58,080,595.92 负债和所有者权益总计 47,361,190.95 58,698,037.99注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0714 元,基金份额总额 43,771,350.49 份。 第 13 页 共 66 页6.2 利润表公告主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2013 2014 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -199,244.68 -2,825,368.04 1.利息收入 7,524.22 13,127.14 其中:存款利息收入 6.4.4.11 7,524.22 13,127.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,914,985.37 6,211,778.45 其中:股票投资收益 6.4.4.12 2,190,528.12 4,984,298.91 基金投资收益 6.4.4.13 - -27,058.19 债券投资收益 6.4.4.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.4.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 7,046.17 83,211.02 股利收益 6.4.4.17 717,411.08 1,171,326.71 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.18 -3,218,834.49 -8,693,272.85号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 88,161.07 -420,383.35 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.19 8,919.15 63,382.57 减:二、费用 650,846.69 931,560.38 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 263,574.17 416,560.00 2.托管费 6.4.7.2.2 79,072.20 124,968.02 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.4.20 27,851.46 98,217.49 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.4.21 280,348.86 291,814.87 三、利润总额(亏损总额以“-” -850,091.37 -3,756,928.42号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -850,091.37 -3,756,928.42列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 第 14 页 共 66 页本报告期:2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92净值) 二、本期经营活动产生的基 - -850,091.37 -850,091.37金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产生 -9,847,647.21 -484,678.60 -10,332,325.81的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,031,744.81 125,539.74 2,157,284.55 2.基金赎回款 -11,879,392.02 -610,218.34 -12,489,610.36 四、本期向基金份额持有人 - - -分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 43,771,350.49 3,126,828.25 46,898,178.74净值) 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18净值) 二、本期经营活动产生的基 - -3,756,928.42 -3,756,928.42金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产生 -28,835,915.59 -1,923,734.03 -30,759,649.62的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 22,483,862.83 2,077,965.42 24,561,828.25 2.基金赎回款 -51,319,778.42 -4,001,699.45 -55,321,477.87 四、本期向基金份额持有人 - -4,165,066.59 -4,165,066.59分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 68,432,763.30 -3,532,771.75 64,899,991.55 第 15 页 共 66 页净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。6.4.4 重要财务报表项目的说明6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 第 16 页 共 66 页 2014 年 6 月 30 日 活期存款 3,010,222.02 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 3,010,222.02注:货币资金中包括以下外币余额: 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 1,692,267.02 0.79375 1,343,236.95 美元 8,036.78 6.1528 49,448.70 合计 - - 1,392,685.656.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,972,222.56 44,060,377.05 5,088,154.49贵 金属投资 -金交 所 - - -黄金合约 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,972,222.56 44,060,377.05 5,088,154.496.4.4.3 衍生金融资产/负债注:本基金报告期末持有金卫医疗(证券代码:801HK)配股权证,其公允价值为 0。6.4.4.4 买入返售金融资产注:无余额。6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 第 17 页 共 66 页 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 418.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 418.306.4.4.6 其他资产注:无余额。6.4.4.7 应付交易费用注:无余额。6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 284.85 预提费用 280,747.97 合计 281,032.826.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 53,618,997.70 53,618,997.70 本期申购 2,031,744.81 2,031,744.81 本期赎回(以"-"号填列) -11,879,392.02 -11,879,392.02 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 第 18 页 共 66 页 本期末 43,771,350.49 43,771,350.49注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2、截至 2014 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 561,109.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 43,210,241.49 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。6.4.4.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,045,604.76 415,993.46 4,461,598.22 本期利润 2,368,743.12 -3,218,834.49 -850,091.37 本期基金份额交易 -896,878.65 412,200.05 -484,678.60产生的变动数 其中:基金申购款 176,619.38 -51,079.64 125,539.74 基金赎回款 -1,073,498.03 463,279.69 -610,218.34 本期已分配利润 - - - 本期末 5,517,469.23 -2,390,640.98 3,126,828.256.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,518.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 5.78 合计 7,524.226.4.4.12 股票投资收益6.4.4.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 13,704,255.09 减:卖出股票成本总额 11,513,726.97 买卖股票差价收入 2,190,528.12 第 19 页 共 66 页6.4.4.13 基金投资收益注:无。6.4.4.14 债券投资收益注:无。6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益注:无。6.4.4.15 贵金属投资收益注:无。6.4.4.16 衍生工具收益6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入注:无。6.4.4.16.2 衍生工具收益——权证行权差价收入 单位:人民币元 本期收益金额 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 权证行权差价收入 7,046.176.4.4.17 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 717,411.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 717,411.086.4.4.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,218,834.49 ——股票投资 -3,218,834.49 第 20 页 共 66 页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,218,834.496.4.4.19 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,919.15 合计 8,919.15注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。6.4.4.20 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 27,851.46 银行间市场交易费用 - 合计 27,851.466.4.4.21 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 32,728.42 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 90.00 账户维护费 9,000.00 上市年费 29,752.78 其他 1,407.79 指数使用费 58,602.35 合计 280,348.86 第 21 页 共 66 页6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。6.4.6 关联方关系6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易注:无。6.4.7.2 关联方报酬6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 6 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 263,574.17 416,560.00 其中:支付销售机构的客户维护费 43,468.81 82,377.73注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 第 22 页 共 66 页6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 79,072.20 124,968.02注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 月 30 日 6 月 30 日 基金合同生效日( 2011 年 9 月 26 - -日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期末持有的基金份额 45.7000% 29.2300%占基金总份额比例6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,635,820.97 7,518.44 3,162,718.63 12,957.15 纽约梅隆银行 1,374,401.05 - 2,088,265.34 - 第 23 页 共 66 页注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.8 利润分配情况6.4.8.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 股票 停牌原 期末 期末估值总 备 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量(股) 代码 因 成本总额 额 注 价 单价 2012 年 3 月 重大资产 1007 HK 大庆乳业 0.08 - - 32,000 40,698.31 2,540.00 - 22 日 重组 2014 年 6 月 重大事项 2014 年 7 月 1076 HK 博华太平洋 0.45 0.37 60,000 29,608.60 27,146.25 - 20 日 未公告 2日 2012 年 3 月 1698 HK 博士蛙国际 重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,797.55 - 15 日 惠生工程 2013 年 9 月 重大事项 2236 HK 0.01 - - 55,000 178,874.00 436.56 - (香港) 3日 未公告 2012 年 6 月 2468 HK 创益太阳能 重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,767.26 - 20 日 2014 年 4 月 重大资产 317 HK 广船国际 10.90 - - 8,000 39,896.02 87,172.80 - 7日 重组 2014 年 6 月 433 HK 北方矿业 重大事项 0.35 - - 280,000 57,160.34 96,678.75 - 20 日 南京熊猫电 2014 年 4 月 重大资产 2014 年 7 月 553 HK 3.59 4.88 8,000 20,543.83 28,682.95 - 子股份 11 日 重组 16 日 2014 年 3 月 重大事项 67 HK 旭光高新 0.99 - - 118,000 134,203.06 117,078.13 - 25 日 未公告 第 24 页 共 66 页 中国金属再 2013 年 1 月 773 HK 分拆出售 0.98 - - 50,000 291,930.06 49,212.50 - 生资源 28 日6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。6.4.10 金融工具风险及管理6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ,与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清 第 25 页 共 66 页算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资。6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注 6.4.9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求,所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50%。 于 2014 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第 26 页 共 66 页性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2014 年 6 月 30 日 资产 银行存款 3,010,222.02 - - - 3,010,222.02 交易性金融资产 - - - 44,060,377.05 44,060,377.05 应收证券清算款 - - - 40,535.48 40,535.48 应收利息 - - - 418.30 418.30 应收股利 - - - 230,136.61 230,136.61 应收申购款 - - - 19,501.49 19,501.49 资产总计 3,010,222.02 - - 44,350,968.93 47,361,190.95 负债 应付赎回款 - - - 131,479.04 131,479.04 应付管理人报酬 - - - 38,846.45 38,846.45 应付托管费 - - - 11,653.90 11,653.90 其他负债 - - - 281,032.82 281,032.82 负债总计 - - - 463,012.21 463,012.21 利率敏感度缺口 3,010,222.02 - - 43,887,956.72 46,898,178.74 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2013 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,752,732.75 - - - 3,752,732.75 交易性金融资产 - - - 54,884,387.55 54,884,387.55 应收利息 - - - 439.55 439.55 应收股利 - - - 19,057.63 19,057.63 应收申购款 100.00 - - 41,320.51 41,420.51 资产总计 3,752,832.75 - - 54,945,205.24 58,698,037.99 负债 应付证券清算款 - - - 18,011.86 18,011.86 应付赎回款 - - - 250,580.37 250,580.37 应付管理人报酬 - - - 49,326.56 49,326.56 应付托管费 - - - 14,797.96 14,797.96 第 27 页 共 66 页 其他负债 - - - 284,725.32 284,725.32 负债总计 - - - 617,442.07 617,442.07 利率敏感度缺口 3,752,832.75 - - 54,327,763.17 58,080,595.92注:表中所示为本基金资产及负债的帐面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2014 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产 银行存款 49,448.70 1,343,236.95 1,617,536.37 3,010,222.02 交易性金融资产 - 44,060,377.05 - 44,060,377.05 衍生金融资产 - - - - 应收股利 - 230,136.61 - 230,136.61 应收利息 - 0.08 418.22 418.30 应收申购款 - - 19,501.49 19,501.49 应收证券清算款 - 40,535.48 - 40,535.48 资产合计 49,448.70 45,674,286.17 1,637,456.08 47,361,190.95以外币计价的负债 应付赎回款 - - 131,479.04 131,479.04 应付管理人报酬 - - 38,846.45 38,846.45 应付托管费 - - 11,653.90 11,653.90 其它负债 - - 281,032.82 281,032.82 负债合计 - - 463,012.21 463,012.21 资产负债表外汇风险敞口净额 49,448.70 45,674,286.17 1,174,443.87 46,898,178.74 上年度末 2013 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 第 28 页 共 66 页以外币计价的资产 银行存款 21,750.39 1,866,875.91 1,864,106.45 3,752,732.75 交易性金融资产 - 54,884,387.55 - 54,884,387.55 应收股利 - 19,057.63 - 19,057.63 应收利息 - 0.09 439.46 439.55 应收申购款 - - 41,420.51 41,420.51 资产合计 21,750.39 56,770,321.18 1,905,966.42 58,698,037.99以外币计价的负债 应付赎回款 - - 250,580.37 250,580.37 应付管理人报酬 - - 49,326.56 49,326.56 应付托管费 - - 14,797.96 14,797.96 应付证券清算款 - 18,011.86 - 18,011.86 其它负债 - - 284,725.32 284,725.32 负债合计 - 18,011.86 599,430.21 617,442.07 资产负债表外汇风险敞口净额 21,750.39 56,752,309.32 1,306,536.21 58,080,595.926.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末(2014 年 6 月 30 日) 上年度末(2013 年 12 月 31 日) 港币和美元均相对人 民币升值 5% 增加约 229 增加约 284 港币和美元均相对人 民币贬值 5% 减少约 229 减少约 2846.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险,投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 第 29 页 共 66 页运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 44,060,377.05 93.95 54,884,387.55 94.50 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 44,060,377.05 93.95 54,884,387.55 94.506.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末( 2014 年 6 月 上年度末( 2013 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 增加 218 增加 272 业绩比较基准下降 5% 减少 218 减少 272 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 44,060,377.05 93.03 其中:普通股票 44,060,377.05 93.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 第 30 页 共 66 页 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,010,222.02 6.36 8 其他各项资产 290,591.88 0.61 9 合计 47,361,190.95 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 中国香港 44,060,377.05 93.95 合计 44,060,377.05 93.957.3 期末按行业分类的权益投资组合7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 通讯 1,198,189.46 2.55 非必需消费品 7,316,194.64 15.60 必需消费品 2,201,719.66 4.69 能源 3,023,804.94 6.45 金融 6,592,482.25 14.06 保健 3,377,611.16 7.20 工业 6,833,121.56 14.57 材料 4,976,952.58 10.61 科技 3,586,507.04 7.65 公用事业 4,888,309.39 10.42 合计 43,994,892.68 93.81注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。 第 31 页 共 66 页7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 通讯 0.00 0.00 非必需消费品 5,797.55 0.01 必需消费品 2,540.00 0.01 能源 4,767.26 0.01 金融 0.00 0.00 保健 0.00 0.00 工业 52,379.56 0.11 材料 0.00 0.00 科技 0.00 0.00 公用事业 0.00 0.00 合计 65,484.37 0.14注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 公司名称(英文) 公司名 证券代 所在证 所属 数量 公允价值 占基 号 称(中 码 券市场 国家 (股) 金资 文) (地 产净 区) 值比 列(%) 1 Brilliance China 华晨中国 1114 HK 香港交 中国 94,000 1,084,865.75 2.31 Automotive 汽车控股 易所 Holdings Limited 有限公司 2 ENN Energy 新奥能源 2688 HK 香港交 中国 24,000 1,061,085.00 2.26 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 3 Aac Technologies 瑞声科技 2018 HK 香港交 中国 23,000 921,027.81 1.96 Holdings Inc. 控股有限 易所 公司 4 China Gas Holdings 中国燃气 384 HK 香港交 中国 62,000 791,337.00 1.69 Limited 控股有限 易所 公司 5 China Everbright 中国光大 257 HK 香港交 中国 76,000 668,401.00 1.43 International 国际有限 易所 Limited 公司 第 32 页 共 66 页 6 GCL-Poly Energy 保利协鑫 3800 HK 香港交 中国 310,000 637,301.88 1.36 Holdings Ltd. 能源控股 易所 有限公司 7 China State 中国建筑 3311 HK 香港交 中国 54,000 582,930.00 1.24 Construction 国际集团 易所 International 有限公司 Holdings Limited 8 Beijing 北控水务 371 HK 香港交 中国 138,000 567,404.25 1.21 Enterprises Water 集团有限 易所 Group Limited 公司 9 China Resources 华润燃气 1193 HK 香港交 中国 29,000 561,657.50 1.20 Gas Group Limited 控股有限 易所 公司 10 CITIC Pacific 中信泰富 267 HK 香港交 中国 52,000 560,514.50 1.20 Limited 有限公司 易所 11 Guangdong 粤海投资 270 HK 香港交 中国 78,000 553,497.75 1.18 Investment Limited 有限公司 易所 12 Haier Electronics 海尔电器 1169 HK 香港交 中国 32,000 514,350.00 1.10 Group Co., Ltd. 集团有限 易所 公司 13 Sihuan 四环医药 460 HK 香港交 中国 128,000 481,584.00 1.03 Pharmaceutical 控股集团 易所 Holdings Group 有限公司 Ltd. 14 Sino 中国生物 1177 HK 香港交 中国 94,000 468,566.50 1.00 Biopharmaceutical 制药有限 易所 Limited 公司 15 COSCO Pacific 中远太平 1199 HK 香港交 中国 54,000 460,343.25 0.98 Limited 洋有限公 易所 司 16 Fosun 复星国际 656 HK 香港交 中国 53,500 437,395.94 0.93 International 有限公司 易所 Limited 17 CITIC 21CN Company 中信 21 世 241 HK 香港交 中国 80,000 382,270.00 0.82 Limited 纪有限公 易所 司 18 Shenzhou 申洲国际 2313 HK 香港交 中国 18,000 377,904.38 0.81 International 集团控股 易所 Group Holdings 有限公司 Ltd. 19 Kingsoft 金山软件 3888 HK 香港交 中国 20,000 370,681.25 0.79 Corporation Ltd. 有限公司 易所 20 Geely Automobile 吉利汽车 175 HK 香港交 中国 164,000 355,377.75 0.76 Holdings Limited 控股有限 易所 第 33 页 共 66 页 公司 21 Semiconductor 中芯国际 981 HK 香港交 中国 668,000 355,250.75 0.76 Manufacturing 集成电路 易所 International 制造有限 Corporation 公司 22 Shandong Weigao 山东威高 1066 HK 香港交 中国 59,000 354,512.56 0.76 Group Medical 集团医用 易所 Polymer Company 高分子制 Limited 品股份有 限公司 23 Hanergy Solar 汉能太阳 566 HK 香港交 中国 366,000 345,709.88 0.74 Group Limited 能集团有 易所 限公司 24 GOME Electrical 国美电器 493 HK 香港交 中国 330,000 332,660.63 0.71 Appliances 控股有限 易所 Holdings Ltd. 公司 25 New World China 新世界中 917 HK 香港交 中国 86,000 316,055.38 0.67 Land Limited 国地产有 易所 限公司 26 Sino-Ocean Land 远洋地产 3377 HK 香港交 中国 101,000 315,063.19 0.67 Holdings Ltd. 控股有限 易所 公司 27 ANTA Sports 安踏体育 2020 HK 香港交 中国 32,000 312,928.00 0.67 Products Limited 用品有限 易所 公司 28 Haitian 海天国际 1882 HK 香港交 中国 21,000 301,704.38 0.64 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 29 Zhuzhou Csr Times 株洲南车 3898 HK 香港交 中国 16,000 299,085.00 0.64 Electric Co., Ltd. 时代电气 易所 股份有限 公司 30 Zhejiang 浙江沪杭 576 HK 香港交 中国 48,000 299,085.00 0.64 Expressway 甬高速公 易所 CO.,LTD. 路股份有 限公司 31 Jiangsu Expressway 江苏宁沪 177 HK 香港交 中国 40,000 291,147.50 0.62 Company Limited 高速公路 易所 股份有限 公司 32 Shanghai Fosun 上海复星 2196 HK 香港交 中国 12,500 286,742.19 0.61 Pharmaceutical 医药(集 易所 (Group) Co.,Ltd. 团)股份有 限公司 第 34 页 共 66 页 33 China Taiping 中国太平 966 HK 香港交 中国 26,000 286,448.50 0.61 Insurance Holdings 保险控股 易所 Company Limited 有限公司 34 SOHO China Limited SOHO 中国 410 HK 香港交 中国 58,500 283,714.03 0.60 有限公司 易所 35 Shanghai 上海实业 363 HK 香港交 中国 15,000 280,987.50 0.60 Industrial 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 36 China Medical 康哲药业 867 HK 香港交 中国 35,000 263,644.06 0.56 System Holdings 控股有限 易所 Limited 公司 37 Minth Group Ltd. 敏实集团 425 HK 香港交 中国 22,000 262,985.25 0.56 有限公司 易所 38 Kingboard Chemical 建滔化工 148 HK 香港交 中国 20,680 262,307.71 0.56 Holdings Limited 集团有限 易所 公司 39 China Huishan 中国辉山 6863 HK 香港交 中国 187,000 252,333.13 0.54 Dairy Holdings 乳业控股 易所 Company Limited 有限公司 40 Sinopec 中石化炼 2386 HK 香港交 中国 36,000 249,174.00 0.53 Engineering 化工程(集 易所 (group) Co., Ltd. 团)股份有 限公司 41 China Resources 华润水泥 1313 HK 香港交 中国 64,000 246,888.00 0.53 Cement Holdings 控股有限 易所 Limited 公司 42 China Everbright 中国光大 165 HK 香港交 中国 29,400 243,163.73 0.52 Limited 控股有限 易所 公司 43 Shunfeng 顺风光电 1165 HK 香港交 中国 30,000 240,982.50 0.51 PhotovoItaic 国际有限 易所 International 公司 Limited 44 Huabao 华宝国际 336 HK 香港交 中国 66,000 240,458.63 0.51 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 45 Yingde Gases Group 盈德气体 2168 HK 香港交 中国 36,000 240,315.75 0.51 Company Limited 集团有限 易所 公司 46 Cspc 石药集团 1093 HK 香港交 中国 48,000 235,839.00 0.50 Pharmaceutical 有限公司 易所 Group Limited 47 China 中国通信 552 HK 香港交 中国 78,800 235,804.08 0.50 Communications 服务股份 易所 第 35 页 共 66 页 Services 有限公司 Corporation Limited 48 Avichina Industry 中国航空 2357 HK 香港交 中国 66,000 229,457.25 0.49 And Technology 科技工业 易所 Company Limited 股份有限 公司 49 Shenzhen 深圳国际 152 HK 香港交 中国 30,000 227,171.25 0.48 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 50 Guangzhou R And F 广州富力 2777 HK 香港交 中国 29,800 226,366.39 0.48 Properties Co.Ltd. 地产股份 易所 有限公司 51 Nine Dragons Paper 玖龙纸业 2689 HK 香港交 中国 54,000 225,885.38 0.48 (Holdings) Limited (控股)有 易所 限公司 52 Chongqing Rural 重庆农村 3618 HK 香港交 中国 78,000 221,646.75 0.47 Commercial Bank 商业银行 易所 Co., Ltd. 股份有限 公司 53 China South City 华南城控 1668 HK 香港交 中国 68,000 219,678.25 0.47 Holdings Limited 股有限公 易所 司 54 Towngas China 港华燃气 1083 HK 香港交 中国 30,000 217,408.13 0.46 Company Limited 有限公司 易所 55 Beijing Capital 北京首都 694 HK 香港交 中国 50,000 211,534.38 0.45 International 国际机场 易所 Airport Company 股份有限 Limited 公司 56 Intime Retail 银泰商业 1833 HK 香港交 中国 39,000 210,192.94 0.45 (group) Company (集团)有 易所 Limited 限公司 57 Biostime 合生元国 1112 HK 香港交 中国 6,000 204,787.50 0.44 International 际控股有 易所 Holdings Limited 限公司 58 China Power 中国电力 2380 HK 香港交 中国 84,000 204,025.50 0.44 International 国际发展 易所 Development 有限公司 Limited 59 Sinotrans Limited 中国外运 598 HK 香港交 中国 50,000 199,628.13 0.43 股份有限 易所 公司 60 Agile Property 雅居乐地 3383 HK 香港交 中国 46,000 199,358.25 0.43 Holdings Limited 产控股有 易所 第 36 页 共 66 页 限公司 61 Uni-President 统一企业 220 HK 香港交 中国 42,000 198,024.75 0.42 China Holdings 中国控股 易所 Ltd. 有限公司 62 Yuexiu Property 越秀地产 123 HK 香港交 中国 168,000 197,358.00 0.42 Company Limited 股份有限 易所 公司 63 Sinopec Shanghai 中国石化 338 HK 香港交 中国 114,000 195,453.00 0.42 Petrochemical 上海石油 易所 Company Limited 化工股份 有限公司 64 China Shipping 中海集装 2866 HK 香港交 中国 123,000 195,262.50 0.42 Container Lines 箱运输股 易所 Company Limited 份有限公 司 65 China BlueChemical 中海石油 3983 HK 香港交 中国 58,000 194,738.63 0.42 Ltd. 化学股份 易所 有限公司 66 China 中国国际 2039 HK 香港交 中国 16,400 194,481.45 0.41 International 海运集装 易所 Marine Containers 箱(集团) (Group) Co.,Ltd. 股份有限 公司 67 Franshion 方兴地产 817 HK 香港交 中国 120,000 194,310.00 0.41 Properties (China) (中国)有 易所 Limited 限公司 68 Far East Horizon 远东宏信 3360 HK 香港交 中国 43,000 193,182.88 0.41 Limited 有限公司 易所 69 Carnival Group 嘉年华国 996 HK 香港交 中国 250,000 192,484.38 0.41 International 际控股有 易所 Holdings Limited 限公司 70 Rexlot Holdings 御泰中彩 555 HK 香港交 中国 260,000 187,801.25 0.40 Limited 控股有限 易所 公司 71 Alibaba Pictures 阿里影业 1060 HK 香港交 中国 130,000 184,705.63 0.39 Group Limited 易所 72 Sunny Optical 舜宇光学 2382 HK 香港交 中国 21,000 182,689.50 0.39 Technology (Group) 科技(集 易所 Company Limited 团)有限公 司 73 Tong Ren Tang 北京同仁 1666 HK 香港交 中国 20,000 179,705.00 0.38 Technologies 堂科技发 易所 Co.,Ltd. 展股份有 限公司 第 37 页 共 66 页 74 Skyworth Digital 创维数码 751 HK 香港交 中国 60,820 178,620.74 0.38 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 75 Shui On Land 瑞安房地 272 HK 香港交 中国 117,666 176,521.06 0.38 Limited 产有限公 易所 司 76 TravelSky 中国民航 696 HK 香港交 中国 31,000 175,442.56 0.37 Technology Limited 信息网络 易所 股份有限 公司 77 Sunac China 融创中国 1918 HK 香港交 中国 49,000 170,743.56 0.36 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 78 Sinopec Kantons 中石化冠 934 HK 香港交 中国 34,000 170,021.25 0.36 Holdings Limited 德控股有 易所 限公司 79 Poly Property 保利置业 119 HK 香港交 中国 66,000 169,211.63 0.36 Group Co., Limited 集团有限 易所 公司 80 Zhongsheng Group 中升集团 881 HK 香港交 中国 21,000 168,354.38 0.36 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 81 Mingfa Group 明发集团 846 HK 香港交 中国 80,000 165,100.00 0.35 (International) (国际)有 易所 Company Limited 限公司 82 CIMC Enric 中集安瑞 3899 HK 香港交 中国 20,000 161,925.00 0.35 Holdings Limited 科控股有 易所 限公司 83 China 中国粮油 606 HK 香港交 中国 69,000 161,567.81 0.34 Agri-Industries 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 84 China Oil And Gas 中油燃气 603 HK 香港交 中国 140,000 158,908.75 0.34 Group Ltd. 集团有限 易所 公司 85 Li Ning Company 李宁有限 2331 HK 香港交 中国 31,500 155,019.38 0.33 Limited 公司 易所 86 China Singyes 中国兴业 750 HK 香港交 中国 14,800 153,422.35 0.33 Solar Technologies 太阳能技 易所 Holdings Limited 术控股有 限公司 87 BBMG Corporation 北京金隅 2009 HK 香港交 中国 38,500 152,796.88 0.33 股份有限 易所 公司 88 Goldin Properties 高银地产 283 HK 香港交 中国 40,000 151,447.50 0.32 第 38 页 共 66 页 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 89 Coolpad Group 酷派集团 2369 HK 香港交 中国 88,000 149,479.00 0.32 Limited 有限公司 易所 90 Lee And Man Paper 理文造纸 2314 HK 香港交 中国 45,000 147,161.25 0.31 Manufacturing 有限公司 易所 Limited 91 Greatview Aseptic 纷美包装 468 HK 香港交 中国 34,000 143,033.75 0.30 Packaging Company 有限公司 易所 Limited 92 Hc International, 慧聪网有 8292 HK 香港交 中国 10,000 142,716.25 0.30 Inc. 限公司 易所 93 Digital China 神州数码 861 HK 香港交 中国 25,000 138,906.25 0.30 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 94 Shenzhen 深圳控股 604 HK 香港交 中国 70,000 137,795.00 0.29 Investment Limited 有限公司 易所 95 BYD Electronic 比亚迪电 285 HK 香港交 中国 26,000 136,826.63 0.29 (International) 子(国际) 易所 Co., Ltd. 有限公司 96 China Rongsheng 中国熔盛 1101 HK 香港交 中国 103,000 136,532.94 0.29 Heavy Industries 重工集团 易所 Group Holdings 控股有限 Limited 公司 97 China Modern Dairy 中国现代 1117 HK 香港交 中国 56,000 135,572.50 0.29 Holdings Ltd. 牧业控股 易所 有限公司 98 Golden Eagle 金鹰商贸 3308 HK 香港交 中国 18,000 134,445.38 0.29 Retail Group 集团有限 易所 Limited 公司 99 Anton Oilfield 安东油田 3337 HK 香港交 中国 32,000 134,112.00 0.29 Services Group 服务集团 易所 100 KWG Property 合景泰富 1813 HK 香港交 中国 38,000 133,619.88 0.28 Holding Limited 地产控股 易所 有限公司 101 China Dongxiang 中国动向 3818 HK 香港交 中国 114,000 132,111.75 0.28 (Group) Co.,Ltd. (集团)有 易所 限公司 102 Hopson Development 合生创展 754 HK 香港交 中国 22,000 131,841.88 0.28 Holdings Ltd. 集团有限 易所 公司 103 China High Speed 中国高速 658 HK 香港交 中国 32,000 131,064.00 0.28 Transmission 传动设备 易所 Equipment Group 集团有限 第 39 页 共 66 页 Co., Ltd. 公司 104 China Shanshui 中国山水 691 HK 香港交 中国 60,000 130,016.25 0.28 Cement Group 水泥集团 易所 Limited 有限公司 105 China Resources 中国资源 269 HK 香港交 中国 500,000 128,984.38 0.28 and Transportation 交通集团 易所 Group Limited 有限公司 106 TCL Communication TCL 通讯科 2618 HK 香港交 中国 17,000 126,571.38 0.27 Technology 技控股有 易所 Holdings Limited 限公司 107 Ju Teng 巨腾国际 3336 HK 香港交 中国 28,000 123,793.25 0.26 International 控股有限 易所 Holdings Ltd. 公司 108 China Yurun Food 中国雨润 1068 HK 香港交 中国 45,000 123,229.69 0.26 Group Limited 食品集团 易所 有限公司 109 China Shineway 中国神威 2877 HK 香港交 中国 11,000 118,745.00 0.25 Pharmaceutical 药业集团 易所 Group Ltd. 有限公司 110 China Lotsynergy 华彩控股 1371 HK 香港交 中国 200,000 117,475.00 0.25 Holdings Ltd. 有限公司 易所 111 China Lumena New 中国旭光 67 HK 香港交 中国 118,000 117,078.13 0.25 Materials Corp. 高新材料 易所 集团有限 公司 112 Kingdee 金蝶国际 268 HK 香港交 中国 58,000 116,935.25 0.25 International 软件集团 易所 Software Group 有限公司 Company Limited 113 China Suntien 新天绿色 956 HK 香港交 中国 58,000 116,014.50 0.25 Green Energy 能源股份 易所 Corporation 有限公司 Limited 114 Lijun 利君国际 2005 HK 香港交 中国 48,000 113,538.00 0.24 International 医药(控 易所 Pharmaceutical(Ho 股)有限公 lding) Co.,Ltd. 司 115 Yuexiu Real Estate 越秀房地 405 HK 香港交 中国 37,000 110,132.81 0.23 Investment Trust 产投资信 易所 托基金 116 Renhe Commercial 人和商业 1387 HK 香港交 中国 380,000 110,093.13 0.23 Holdings Co.,Ltd. 控股有限 易所 公司 117 Sound Global Ltd. 桑德国际 967 HK 香港交 中国 18,000 103,870.13 0.22 第 40 页 共 66 页 有限公司 易所 118 Tech Pro 德普科技 3823 HK 香港交 中国 28,000 102,012.75 0.22 Technology 发展有限 易所 Development Ltd. 公司 119 China Travel 香港中旅 308 HK 香港交 中国 84,000 101,346.00 0.22 International 国际投资 易所 Investment Hong 有限公司 Kong Limited 120 Hisense Kelon 海信科龙 921 HK 香港交 中国 14,000 101,123.75 0.22 Electrical 电器股份 易所 Holdings Co.,ltd. 有限公司 121 China ZhengTong 中国正通 1728 HK 香港交 中国 29,000 99,901.38 0.21 Auto Services 汽车服务 易所 Holdings Limited 控股有限 公司 122 Mmg Limited 五矿资源 1208 HK 香港交 中国 54,000 99,441.00 0.21 有限公司 易所 123 Dah Chong Hong 大昌行集 1828 HK 香港交 中国 27,000 99,226.69 0.21 Holdings Ltd. 团有限公 易所 司 124 China Overseas 中国海外 81 HK 香港交 中国 26,000 99,060.00 0.21 Grand Oceans Group 宏洋集团 易所 Limited 有限公司 125 Shenguan Holdings 神冠控股 829 HK 香港交 中国 38,000 98,631.38 0.21 (Group) Limited (集团)有 易所 限公司 126 Dongyue Group 东岳集团 189 HK 香港交 中国 38,000 97,424.88 0.21 Limited 有限公司 易所 127 FDG Electric 五龙电动 729 HK 香港交 中国 240,000 97,155.00 0.21 Vehicles Limited 车(集团) 易所 有限公司 128 North Mining 北方矿业 433 HK 香港交 中国 280,000 96,678.75 0.21 Shares Company 股份有限 易所 Limited 公司 129 Hua Han 华瀚生物 587 HK 香港交 中国 77,088 96,066.10 0.20 Bio-Pharmaceutica 制药控股 易所 l Holdings Ltd. 有限公司 130 Hopewell Highway 合和公路 737 HK 香港交 中国 30,500 94,174.47 0.20 Infrastructure 基建有限 易所 Limited 公司 131 Harbin Electric 哈尔滨电 1133 HK 香港交 中国 25,000 93,265.63 0.20 Company Limited 气股份有 易所 限公司 132 Phoenix Satellite 凤凰卫视 2008 HK 香港交 中国 40,000 91,757.50 0.20 第 41 页 共 66 页 Television 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 133 Hunan Nonferrous 湖南有色 2626 HK 香港交 中国 48,000 88,773.00 0.19 Metals Corporation 金属股份 易所 Limited 有限公司 134 Tibet 5100 Water 西藏 5100 1115 HK 香港交 中国 42,000 88,677.75 0.19 Resources Holdings 水资源控 易所 Ltd. 股有限公 司 135 Guangzhou Shipyard 广州广船 317 HK 香港交 中国 8,000 87,172.80 0.19 International 国际股份 易所 Company Limited 有限公司 136 Ajisen (China) 味千(中 538 HK 香港交 中国 18,000 86,010.75 0.18 Holdings Limited 国)控股有 易所 限公司 137 Shougang Fushan 首钢福山 639 HK 香港交 中国 68,000 85,820.25 0.18 Resources Group 资源集团 易所 Limited 有限公司 138 Nexteer Automotive 耐世特汽 1316 HK 香港交 中国 20,000 85,725.00 0.18 Group Limited 车系统集 易所 团有限公 司 139 Hengdeli Holdings 亨得利控 3389 HK 香港交 中国 80,000 85,725.00 0.18 Limited 股有限公 易所 司 140 Goodbaby 好孩子国 1086 HK 香港交 中国 28,000 84,899.50 0.18 International 际控股有 易所 Holdings Limited 限公司 141 CPMC Holdings 中粮包装 906 HK 香港交 中国 16,000 84,836.00 0.18 Limited 控股有限 易所 公司 142 Kaisa Group 佳兆业集 1638 HK 香港交 中国 46,000 83,978.75 0.18 Holdings Ltd. 团控股有 易所 限公司 143 Wasion Group 威胜集团 3393 HK 香港交 中国 18,000 83,153.25 0.18 Limited 控股有限 易所 公司 144 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团 546 HK 香港交 中国 36,000 83,153.25 0.18 有限公司 易所 145 Superb Summit 奇峰国际 1228 HK 香港交 中国 110,000 82,946.88 0.18 International 集团有限 易所 Group Limited 公司 146 Bosideng 波司登国 3998 HK 香港交 中国 90,000 82,867.50 0.18 International 际控股有 易所 第 42 页 共 66 页 Holdings Ltd. 限公司 147 CITIC Resources 中信资源 1205 HK 香港交 中国 80,000 82,550.00 0.18 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 148 Xingda 兴达国际 1899 HK 香港交 中国 33,000 81,724.50 0.17 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 149 Wumart Stores, 北京物美 1025 HK 香港交 中国 17,000 81,367.31 0.17 Inc. 商业集团 易所 股份有限 公司 150 Anxin-China 中国安芯 1149 HK 香港交 中国 98,000 80,899.00 0.17 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 151 Bloomage 华熙生物 963 HK 香港交 中国 5,000 80,367.19 0.17 BioTechnology 科技有限 易所 Corporation 公司 Limited 152 Sinotruk (Hong 中国重汽 3808 HK 香港交 中国 26,000 79,660.75 0.17 Kong) Ltd. (香港)有 易所 限公司 153 Hi Sun Technology 高阳科技 818 HK 香港交 中国 48,000 79,629.00 0.17 (China) Ltd. (中国)有 易所 限公司 154 Beijing Tong Ren 北京同仁 8138 HK 香港交 中国 10,000 79,216.25 0.17 Tang Chinese 堂国药有 易所 Medicine Company 限公司 Limited 155 TCC International 台泥国际 1136 HK 香港交 中国 32,000 78,740.00 0.17 Holdings Ltd. 集团有限 易所 公司 156 Yuexiu Transport 越秀交通 1052 HK 香港交 中国 22,000 77,184.25 0.16 Infrastructure 基建有限 易所 Limited 公司 157 China Tian Lun Gas 中国天伦 1600 HK 香港交 中国 10,500 77,092.97 0.16 Holdings Limited 燃气控股 易所 有限公司 158 China Yongda 中国永达 3669 HK 香港交 中国 14,000 76,454.00 0.16 Automobiles 汽车服务 易所 Services Holdings 控股有限 Limited 公司 159 Glorious Property 恒盛地产 845 HK 香港交 中国 89,000 76,295.25 0.16 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 第 43 页 共 66 页 160 Boer Power 博耳电力 1685 HK 香港交 中国 10,000 75,961.88 0.16 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 161 Chaowei Power 超威动力 951 HK 香港交 中国 22,000 75,961.88 0.16 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 162 Sinotrans Shipping 中外运航 368 HK 香港交 中国 43,000 75,771.38 0.16 Ltd. 运有限公 易所 司 163 Springland 华地国际 1700 HK 香港交 中国 31,000 75,541.19 0.16 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 164 Shanghai Jin Jiang 上海锦江 2006 HK 香港交 中国 46,000 75,215.75 0.16 International 国际酒店 易所 Hotels (Group) (集团)股 Company Limited 份有限公 司 165 Cifi Holdings 旭辉控股 884 HK 香港交 中国 66,000 74,914.13 0.16 (Group) Co. Ltd. (集团)有 易所 限公司 166 Daphne 达芙妮国 210 HK 香港交 中国 31,000 74,803.00 0.16 International 际控股有 易所 Holdings Limited 限公司 167 China Foods Ltd. 中国食品 506 HK 香港交 中国 34,000 74,215.63 0.16 有限公司 易所 168 Phoenix Healthcare 凤凰医疗 1515 HK 香港交 中国 8,000 74,168.00 0.16 Group Co. Ltd. 集团有限 易所 公司 169 Apt Satellite 亚太卫星 1045 HK 香港交 中国 8,000 72,898.00 0.16 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 170 First Tractor 第一拖拉 38 HK 香港交 中国 18,000 72,580.50 0.15 Company Limited 机股份有 易所 限公司 171 Changshouhua Food 长寿花食 1006 HK 香港交 中国 12,000 72,485.25 0.15 Company Limited 品股份有 易所 限公司 172 Shenzhen 深圳高速 548 HK 香港交 中国 22,000 71,945.50 0.15 Expressway Company 公路股份 易所 Limited 有限公司 173 Dongjiang 东江环保 895 HK 香港交 中国 3,600 71,723.25 0.15 Environmental 股份有限 易所 Company Limited 公司 174 Shanghai 上海实业 563 HK 香港交 中国 60,000 70,485.00 0.15 第 44 页 共 66 页 Industrial Urban 城市开发 易所 Development Group 集团有限 Limited 公司 175 Wisdom Holdings 智美控股 1661 HK 香港交 中国 20,000 70,326.25 0.15 Group 集团 易所 176 China WindPower 中国风电 182 HK 香港交 中国 140,000 68,897.50 0.15 Group Ltd. 集团有限 易所 公司 177 China Water 中国水务 855 HK 香港交 中国 32,000 68,834.00 0.15 Affairs Group 集团有限 易所 Limited 公司 178 Landing 蓝鼎国际 582 HK 香港交 中国 170,000 68,818.13 0.15 International 发展有限 易所 Development 公司 Limited 179 Honbridge Holdings 洪桥集团 8137 HK 香港交 中国 62,000 68,405.38 0.15 Ltd. 有限公司 易所 180 YuanShengTai Dairy 原生态牧 1431 HK 香港交 中国 70,000 68,341.88 0.15 Farm Limited 业有限公 易所 司 181 AGTech Holdings 亚博科技 8279 HK 香港交 中国 60,000 68,103.75 0.15 Limited 控股有限 易所 公司 182 Sino Oil And Gas 中国油气 702 HK 香港交 中国 350,000 67,508.44 0.14 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 183 Beijing Capital 首创置业 2868 HK 香港交 中国 34,000 66,929.00 0.14 Land Ltd. 股份有限 易所 公司 184 Chinasoft 中软国际 354 HK 香港交 中国 38,000 66,659.13 0.14 International Ltd. 有限公司 易所 185 China Traditional 中国中药 570 HK 香港交 中国 24,000 66,103.50 0.14 Chinese Medicine 有限公司 易所 Co.Limited 186 China SCE Property 中骏置业 1966 HK 香港交 中国 50,000 65,484.38 0.14 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 187 Vinda 维达国际 3331 HK 香港交 中国 7,000 65,452.63 0.14 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 188 Tongda Group 通达集团 698 HK 香港交 中国 80,000 65,405.00 0.14 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 189 Tianneng Power 天能动力 819 HK 香港交 中国 28,000 64,897.00 0.14 第 45 页 共 66 页 International 国际有限 易所 Limited 公司 190 PAX Global 百富环球 327 HK 香港交 中国 16,000 64,643.00 0.14 Technology Limited 科技有限 易所 公司 191 Kingboard 建滔积层 1888 HK 香港交 中国 27,500 64,392.97 0.14 Laminates Holdings 板控股有 易所 Limited 限公司 192 Honghua Group 宏华集团 196 HK 香港交 中国 42,000 64,008.00 0.14 Limited 有限公司 易所 193 Tianjin Port 天津港发 3382 HK 香港交 中国 66,000 63,912.75 0.14 Development 展控股有 易所 Holdings Limited 限公司 194 Fu Shou Yuan 福寿园国 1448 HK 香港交 中国 19,000 63,793.69 0.14 International 际集团有 易所 Group Limited 限公司 195 Parkson Retail 百盛商业 3368 HK 香港交 中国 36,000 63,436.50 0.14 Group Limited 集团有限 易所 公司 196 Xinhua Winshare 新华文轩 811 HK 香港交 中国 16,000 63,373.00 0.14 Publishing and 出版传媒 易所 Media Co.,Ltd. 股份有限 公司 197 Lonking Holdings 中国龙工 3339 HK 香港交 中国 60,000 63,341.25 0.14 Limited 控股有限 易所 公司 198 Ct Environmental 中滔环保 1363 HK 香港交 中国 14,000 62,674.50 0.13 Group Limited 集团有限 易所 公司 199 Net Dragon Websoft 网龙网络 777 HK 香港交 中国 5,500 62,515.75 0.13 Inc. 有限公司 易所 200 C C Land Holdings 中渝置地 1224 HK 香港交 中国 55,000 62,428.44 0.13 Ltd. 控股有限 易所 公司 201 Xtep International 特步国际 1368 HK 香港交 中国 24,000 62,293.50 0.13 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 202 China Precious 中国贵金 1194 HK 香港交 中国 112,000 62,230.00 0.13 Metal Resources 属资源控 易所 Holdings Co., Ltd. 股有限公 司 203 Citychamp Watch & 冠城钟表 256 HK 香港交 中国 80,000 61,595.00 0.13 Jewellery Group 珠宝集团 易所 Limited 有限公司 第 46 页 共 66 页 204 Livzon 丽珠医药 1513 HK 香港交 中国 1,800 61,436.25 0.13 Pharmaceutical 集团股份 易所 Group Inc. 有限公司 205 Asia Cement 亚洲水泥 743 HK 香港交 中国 15,500 60,408.34 0.13 (China) Holdings (中国)控 易所 Corporation 股公司 206 Anhui Expressway 安徽皖通 995 HK 香港交 中国 16,000 60,325.00 0.13 Company Limited 高速公路 易所 股份有限 公司 207 China Datang 中国大唐 1798 HK 香港交 中国 77,000 59,896.38 0.13 Corporation 集团新能 易所 Renewable Power 源股份有 Co.,Limited 限公司 208 Sichuan Expressway 四川成渝 107 HK 香港交 中国 30,000 59,055.00 0.13 Company Limited 高速公路 易所 股份有限 公司 209 Wanda Commercial 万达商业 169 HK 香港交 中国 30,000 58,102.50 0.12 Properties (group) 地产(集 易所 Co., Limited 团)有限公 司 210 Spring Real Estate 春泉产业 1426 HK 香港交 中国 23,000 57,689.75 0.12 Investment 信托 易所 211 New World 新世界百 825 HK 香港交 中国 23,000 56,959.50 0.12 Department Store 货中国有 易所 China Limited 限公司 212 Sinofert Holdings 中化化肥 297 HK 香港交 中国 68,000 56,673.75 0.12 Limited 控股有限 易所 公司 213 Tiangong 天工国际 826 HK 香港交 中国 54,000 56,578.50 0.12 International 有限公司 易所 Company Limited 214 Welling Holding 威灵控股 382 HK 香港交 中国 32,000 56,134.00 0.12 Limited 有限公司 易所 215 Tianjin 天津发展 882 HK 香港交 中国 12,000 55,816.50 0.12 Development 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 216 MicroPort 微创医疗 853 HK 香港交 中国 14,000 55,562.50 0.12 Scientific 科学有限 易所 Corporation 公司 217 NVC Lighting 雷士照明 2222 HK 香港交 中国 40,000 55,245.00 0.12 Holding Limited 控股有限 易所 公司 第 47 页 共 66 页 218 Asian Citrus 亚洲果业 73 HK 香港交 中国 40,000 55,245.00 0.12 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 219 Chinalco Mining 中铝矿业 3668 HK 香港交 中国 70,000 55,006.88 0.12 Corporation 国际 易所 International 220 Tianjin Capital 天津创业 1065 HK 香港交 中国 14,000 54,784.63 0.12 Environmental 环保集团 易所 Protection Group 股份有限 Company Limited 公司 221 Zhongyu Gas 中裕燃气 3633 HK 香港交 中国 28,000 54,451.25 0.12 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 222 Wuzhou 五洲国际 1369 HK 香港交 中国 44,000 54,133.75 0.12 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 223 Lianhua 联华超市 980 HK 香港交 中国 16,000 53,975.00 0.12 Supermarket 股份有限 易所 Holdings Co., Ltd. 公司 224 Yuanda China 远大中国 2789 HK 香港交 中国 100,000 53,975.00 0.12 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 225 Dawnrays 东瑞制药 2348 HK 香港交 中国 12,000 53,816.25 0.11 Pharmaceutical (控股)有 易所 (Holdings) Ltd. 限公司 226 Texhong Textile 天虹纺织 2678 HK 香港交 中国 11,500 53,582.09 0.11 Group Ltd. 集团有限 易所 公司 227 China Power New 中国电力 735 HK 香港交 中国 140,000 53,340.00 0.11 Energy Development 新能源发 易所 Company Limited 展有限公 司 228 Shandong Luo Xin 山东罗欣 8058 HK 香港交 中国 6,000 53,244.75 0.11 Pharmacy Stock 药业股份 易所 Co., Ltd. 有限公司 229 VODone Limited 第一视频 82 HK 香港交 中国 95,800 53,228.88 0.11 集团有限 易所 公司 230 Jintian 金天医药 2211 HK 香港交 中国 25,000 52,784.38 0.11 Pharmaceutical 集团股份 易所 Group Limited 有限公司 231 Bank Of Chongqing 重庆银行 1963 HK 香港交 中国 13,000 52,728.81 0.11 Co., Ltd. 股份有限 易所 公司 第 48 页 共 66 页 232 Qingling Motors 庆铃汽车 1122 HK 香港交 中国 30,000 52,387.50 0.11 Co. Limited 股份有限 易所 公司 233 China Huiyuan 中国汇源 1886 HK 香港交 中国 17,500 52,228.75 0.11 Juice Group 果汁集团 易所 Limited 有限公司 234 Shougang Concord 首长国际 697 HK 香港交 中国 190,000 52,030.31 0.11 International 企业有限 易所 Enterprises 公司 Company Limited 235 Yashili 雅士利国 1230 HK 香港交 中国 23,000 51,482.63 0.11 International 际控股有 易所 Holdings Ltd. 限公司 236 West China Cement 中国西部 2233 HK 香港交 中国 90,000 51,435.00 0.11 Limited 水泥有限 易所 公司 237 China 中国创新 8083 HK 香港交 中国 120,000 51,435.00 0.11 Innovationpay 支付集团 易所 Group Limited 有限公司 238 Comba Telecom 京信通信 2342 HK 香港交 中国 26,000 50,974.63 0.11 Systems Holdings 系统控股 易所 Ltd. 有限公司 239 China Lilang 中国利郎 1234 HK 香港交 中国 13,000 50,974.63 0.11 Limited 有限公司 易所 240 Consun 康臣药业 1681 HK 香港交 中国 11,000 50,728.56 0.11 Pharmaceutical 集团有限 易所 Group Limited 公司 241 Pacific Online 太平洋网 543 HK 香港交 中国 15,000 50,720.63 0.11 Limited 络有限公 易所 司 242 EverChina Intl 润中国际 202 HK 香港交 中国 175,000 50,700.78 0.11 Holdings Company 控股有限 易所 Limited 公司 243 Great Wall 长城科技 74 HK 香港交 中国 20,000 50,482.50 0.11 Technology Company 股份有限 易所 Limited 公司 244 Fantasia Holdings 花样年控 1777 HK 香港交 中国 70,500 50,363.44 0.11 Group Co., Limited 股集团有 易所 限公司 245 Goldpac Group 金邦达宝 3315 HK 香港交 中国 8,000 50,355.50 0.11 Limited 嘉控股有 易所 限公司 246 Baoye Group 宝业集团 2355 HK 香港交 中国 14,000 50,228.50 0.11 Company Limited 股份有限 易所 第 49 页 共 66 页 公司 247 Road King 路劲基建 1098 HK 香港交 中国 9,000 50,006.25 0.11 Infrastructure 有限公司 易所 Limited 248 Mie Holdings MI 能源控 1555 HK 香港交 中国 44,000 49,942.75 0.11 Corporation 股有限公 易所 司 249 Pw Medtech Group 普华和顺 1358 HK 香港交 中国 15,000 49,530.00 0.11 Limited 集团公司 易所 250 China Ruifeng 中国瑞风 527 HK 香港交 中国 40,000 49,212.50 0.10 Renewable Energy 新能源控 易所 Holdings Limited 股有限公 司 251 Viva China 非凡中国 8032 HK 香港交 中国 72,000 49,149.00 0.10 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 252 Yanchang Petroleum 延长石油 346 HK 香港交 中国 160,000 48,895.00 0.10 International 国际有限 易所 Limited 公司 253 China Harmony Auto 中国和谐 3836 HK 香港交 中国 12,000 48,672.75 0.10 Holding Limited 汽车控股 易所 有限公司 254 Beijing Properties 北京建设 925 HK 香港交 中国 80,000 48,260.00 0.10 (Holdings) Limited (控股)有 易所 限公司 255 EVA Precision 亿和精密 838 HK 香港交 中国 34,000 48,037.75 0.10 Industrial 工业控股 易所 Holdings Ltd. 有限公司 256 China Aerospace 中国航天 31 HK 香港交 中国 86,000 47,783.75 0.10 International 国际控股 易所 Holdings Limited 有限公司 257 Xinchen China 新晨中国 1148 HK 香港交 中国 12,000 47,720.25 0.10 Power Holdings 动力控股 易所 Limited 有限公司 258 TCL Multimedia TCL 多媒体 1070 HK 香港交 中国 22,000 47,323.38 0.10 Technology 科技控股 易所 Holdings Limited 有限公司 259 Central China Real 建业地产 832 HK 香港交 中国 30,000 47,148.75 0.10 Estate Limited 股份有限 易所 公司 260 China New Town 中国新城 1278 HK 香港交 中国 120,000 46,196.25 0.10 Development 镇发展有 易所 Company Limited 限公司 261 China National 中国中材 1893 HK 香港交 中国 42,000 46,005.75 0.10 第 50 页 共 66 页 Materials Company 股份有限 易所 Limited 公司 262 China Aoyuan 中国奥园 3883 HK 香港交 中国 52,000 45,815.25 0.10 Property Group 地产集团 易所 Ltd. 股份有限 公司 263 Zall Development 卓尔发展 2098 HK 香港交 中国 21,000 45,672.38 0.10 Group Ltd. 集团有限 易所 公司 264 COSCO 中远国际 517 HK 香港交 中国 18,000 45,434.25 0.10 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 265 Goldlion Holdings 金利来集 533 HK 香港交 中国 18,000 44,862.75 0.10 Ltd. 团有限公 易所 司 266 Beijing North Star 北京北辰 588 HK 香港交 中国 30,000 44,767.50 0.10 Company Limited 实业股份 易所 有限公司 267 Boyaa Interactive 博雅互动 434 HK 香港交 中国 7,000 44,727.81 0.10 International 国际有限 易所 Limited 公司 268 China Merchants 招商局中 133 HK 香港交 中国 5,399 44,483.04 0.09 China Direct 国基金有 易所 Investments 限公司 Limited 269 LifeTech 先健科技 1302 HK 香港交 中国 4,000 44,005.50 0.09 Scientific 公司 易所 Corporation 270 Credit China 中国信贷 8207 HK 香港交 中国 32,000 43,942.00 0.09 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 271 Logan Property 龙光地产 3380 HK 香港交 中国 24,000 43,434.00 0.09 Holdings Company 控股有限 易所 Limited 公司 272 Shanghai 上海复旦 1349 HK 香港交 中国 8,000 43,180.00 0.09 Fudan-zhangjiang 张江生物 易所 Bio-pharmaceutica 医药股份 l Co., Ltd. 有限公司 273 Chongqing 重庆机电 2722 HK 香港交 中国 50,000 42,862.50 0.09 Machinery And 股份有限 易所 Electric Co.,Ltd. 公司 274 China Sanjiang 中国三江 2198 HK 香港交 中国 18,000 42,862.50 0.09 Fine Chemicals 精细化工 易所 Company Limited 有限公司 第 51 页 共 66 页 275 Greenland Hong 绿地香港 337 HK 香港交 中国 16,000 42,799.00 0.09 Kong Holdings 控股有限 易所 Limited 公司 276 Shandong Chenming 山东晨鸣 1812 HK 香港交 中国 16,000 42,672.00 0.09 Paper Holdings 纸业集团 易所 Limited 股份有限 公司 277 China Fiber Optic 中国光纤 3777 HK 香港交 中国 30,000 42,624.38 0.09 Network System 网络系统 易所 Group Ltd. 集团有限 公司 278 361 Degrees 361 度国际 1361 HK 香港交 中国 30,000 42,148.13 0.09 International 有限公司 易所 Limited 279 PEAK Sport 匹克体育 1968 HK 香港交 中国 28,000 42,005.25 0.09 Products Co., 用品有限 易所 Limited 公司 280 Sinolink Worldwide 百仕达控 1168 HK 香港交 中国 84,000 42,005.25 0.09 Holdings Limited 股有限公 易所 司 281 Capital 首创环境 3989 HK 香港交 中国 80,000 41,910.00 0.09 Environment 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 282 Real Nutriceutical 瑞年国际 2010 HK 香港交 中国 30,000 41,671.88 0.09 Group Limited 有限公司 易所 283 Jinchuan Group 金川集团 2362 HK 香港交 中国 56,000 41,338.50 0.09 International 国际资源 易所 Resources Co. Ltd. 有限公司 284 Sanyi Heavy 三一重装 631 HK 香港交 中国 30,000 40,957.50 0.09 Equipment 国际控股 易所 International 有限公司 Holdings Company Limited 285 Weiqiao Textile 魏桥纺织 2698 HK 香港交 中国 13,500 40,933.69 0.09 Company Limited 股份有限 易所 公司 286 China Merchants 招商局置 978 HK 香港交 中国 50,000 40,481.25 0.09 Land Limited 地有限公 易所 司 287 Ports Design 宝姿时装 589 HK 香港交 中国 14,500 40,282.81 0.09 Limited 有限公司 易所 288 Yips Chemical 叶氏化工 408 HK 香港交 中国 10,000 40,005.00 0.09 Holdings Limited 集团有限 易所 公司 第 52 页 共 66 页 289 MelcoLot Limited 新濠环彩 8198 HK 香港交 中国 36,400 39,293.80 0.08 有限公司 易所 290 Hutchison Harbour 和记港陆 715 HK 香港交 中国 80,000 38,100.00 0.08 Ring Limited 有限公司 易所 291 Future Land 新城发展 1030 HK 香港交 中国 70,000 37,782.50 0.08 Development 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 292 China Pioneer 中国先锋 1345 HK 香港交 中国 10,000 37,306.25 0.08 Pharma Holdings 医药控股 易所 Limited 有限公司 293 Shanghai Fudan 上海复旦 1385 HK 香港交 中国 6,000 37,290.38 0.08 Microelectronics 微电子集 易所 Group Company 团股份有 Limited 限公司 294 Le Saunda Holdings 利信达集 738 HK 香港交 中国 12,000 37,052.25 0.08 Limited 团有限公 易所 司 295 Century Sunshine 世纪阳光 509 HK 香港交 中国 50,000 36,909.38 0.08 Group Holdings 集团控股 易所 Limited 有限公司 296 Powerlong Real 宝龙地产 1238 HK 香港交 中国 43,000 36,861.75 0.08 Estate Holdings 控股有限 易所 Limited 公司 297 Xiamen 厦门国际 3378 HK 香港交 中国 40,000 36,830.00 0.08 International Port 港务股份 易所 Co., Ltd. 有限公司 298 Jiangnan Group 江南集团 1366 HK 香港交 中国 28,000 36,671.25 0.08 Limited 有限公司 易所 299 China All Access 中国全通 633 HK 香港交 中国 14,000 35,448.88 0.08 (holdings) Limited (控股)有 易所 限公司 300 Times Property 时代地产 1233 HK 香港交 中国 14,000 35,226.63 0.08 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 301 Zhong An Real 众安房产 672 HK 香港交 中国 30,000 35,004.38 0.07 Estate Ltd. 有限公司 易所 302 Tenwow 天喔国际 1219 HK 香港交 中国 16,000 34,925.00 0.07 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 303 Hong Kong 香港建设 190 HK 香港交 中国 200,000 34,607.50 0.07 Construction (控股)有 易所 (Holdings) Limited 限公司 304 Yuzhou Properties 禹洲地产 1628 HK 香港交 中国 25,520 34,436.05 0.07 Company Limited 股份有限 易所 第 53 页 共 66 页 公司 305 TPV Technology 冠捷科技 903 HK 香港交 中国 30,000 34,051.88 0.07 Limited 有限公司 易所 306 Chu Kong Petroleum 珠江石油 1938 HK 香港交 中国 16,000 34,036.00 0.07 And Natural Gas 天然气钢 易所 Steel Pipe 管控股有 Holdings Limited 限公司 307 Pou Sheng 宝胜国际 3813 HK 香港交 中国 80,000 33,655.00 0.07 International (控股)有 易所 (Holdings) Limited 限公司 308 Shandong Molong 山东墨龙 568 HK 香港交 中国 12,000 33,528.00 0.07 Petroleum 石油机械 易所 Machinery Co.,ltd. 股份有限 公司 309 Minmetals Land 五矿建设 230 HK 香港交 中国 50,000 33,337.50 0.07 Limited 有限公司 易所 310 Freetech Road 英达公路 6888 HK 香港交 中国 18,000 33,289.88 0.07 Recycling 再生科技 易所 Technology (集团)有 (holdings) Limited 限公司 311 Redco Properties 力高地产 1622 HK 香港交 中国 12,000 32,575.50 0.07 Group Limited 集团有限 易所 公司 312 Synertone 协同通信 1613 HK 香港交 中国 80,000 32,385.00 0.07 Communication 集团有限 易所 Corporation 公司 313 Jingwei Textile 经纬纺织 350 HK 香港交 中国 6,000 32,385.00 0.07 Machinery Company 机械股份 易所 Limited 有限公司 314 Regent Manner 峻凌国际 1997 HK 香港交 中国 24,000 32,194.50 0.07 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 315 Guodian Technology 国电科技 1296 HK 香港交 中国 23,000 32,131.00 0.07 & Environment 环保集团 易所 Group Corporation 股份有限 Limited 公司 316 China Energine 中国航天 1185 HK 香港交 中国 60,000 31,908.75 0.07 International 万源国际 易所 (Holdings) Limited (集团)有 限公司 317 China Rare Earth 中国稀土 769 HK 香港交 中国 40,000 31,115.00 0.07 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 318 Hosa International 浩沙国际 2200 HK 香港交 中国 16,000 31,115.00 0.07 第 54 页 共 66 页 Limited 有限公司 易所 319 Gemdale Properties 金地商置 535 HK 香港交 中国 90,000 31,075.31 0.07 And Investment 集团有限 易所 Corporation 公司 Limited 320 Xinjiang Xinxin 新疆新鑫 3833 HK 香港交 中国 30,000 30,480.00 0.06 Mining Industry 矿业股份 易所 Co. Ltd. 有限公司 321 Golden Meditech 金卫医疗 801 HK 香港交 中国 30,000 30,003.75 0.06 Holdings Limited 集团有限 易所 公司 322 Binhai Investment 滨海投资 2886 HK 香港交 中国 80,000 29,845.00 0.06 Company Limited 有限公司 易所 323 China Vanadium 中国钒钛 893 HK 香港交 中国 46,000 29,575.13 0.06 Titano-Magnetite 磁铁矿业 易所 Mining Company 有限公司 Limited 324 Sinosoft 中国擎天 1297 HK 香港交 中国 14,000 29,559.25 0.06 Technology Group 软件科技 易所 Limited 集团有限 公司 325 Century Ginwa 世纪金花 162 HK 香港交 中国 20,000 29,527.50 0.06 Retail Holdings 商业控股 易所 Limited 有限公司 326 Maoye 茂业国际 848 HK 香港交 中国 30,000 29,527.50 0.06 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 327 Nanjing Panda 南京熊猫 553 HK 香港交 中国 8,000 28,682.95 0.06 Electronics 电子股份 易所 Company Limited 有限公司 328 SinoMedia Holding 中视金桥 623 HK 香港交 中国 6,000 28,527.38 0.06 Limited 国际传媒 易所 控股有限 公司 329 Imperial Pacific 博华太平 1076 HK 香港交 中国 60,000 27,146.25 0.06 International 洋国际控 易所 Holdings Limited 股有限公 司 330 China Properties 中国地产 1838 HK 香港交 中国 20,000 27,146.25 0.06 Group Limited 集团有限 易所 公司 331 Time Watch 时计宝投 2033 HK 香港交 中国 30,000 26,908.13 0.06 Investments 资有限公 易所 Limited 司 第 55 页 共 66 页 332 Chongqing Iron & 重庆钢铁 1053 HK 香港交 中国 24,000 25,908.00 0.06 Steel Company 股份有限 易所 Limited 公司 333 Comtec Solar 卡姆丹克 712 HK 香港交 中国 26,000 25,796.88 0.06 Systems Group 太阳能系 易所 Limited 统集团有 限公司 334 Beijing 北京发展 154 HK 香港交 中国 14,000 25,447.63 0.05 Development (Hong (香港)有 易所 Kong) Limited 限公司 335 Forgame Holdings 云游控股 484 HK 香港交 中国 1,200 25,384.13 0.05 Limited 有限公司 易所 336 China Dredging 中国疏浚 871 HK 香港交 中国 13,000 25,384.13 0.05 Environment 环保控股 易所 Protection 有限公司 Holdings Limited 337 Lee & Man Chemical 理文化工 746 HK 香港交 中国 8,000 25,082.50 0.05 Company Limited 有限公司 易所 338 Prince Frog 青蛙王子 1259 HK 香港交 中国 16,000 24,765.00 0.05 International 国际控股 易所 Holdings Limited 有限公司 339 Youyuan 优源国际 2268 HK 香港交 中国 16,000 24,257.00 0.05 International 控股有限 易所 Holdings Limited 公司 340 Guangdong Land 粤海置地 124 HK 香港交 中国 20,000 23,653.75 0.05 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 341 Trigiant Group 俊知集团 1300 HK 香港交 中国 14,000 23,447.38 0.05 Limited 有限公司 易所 342 Xiao Nan Guo 小南国餐 3666 HK 香港交 中国 26,000 23,320.38 0.05 Restaurants 饮控股有 易所 Holdings Limited 限公司 343 Bolina Holding 航标控股 1190 HK 香港交 中国 10,000 23,256.88 0.05 Co.,Ltd. 有限公司 易所 344 AVIC International 中航国际 161 HK 香港交 中国 10,000 23,098.13 0.05 Holdings Limited 控股股份 易所 有限公司 345 China Glass 中国玻璃 3300 HK 香港交 中国 30,000 23,098.13 0.05 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 346 Overseas Chinese 华侨城(亚 3366 HK 香港交 中国 10,000 22,621.88 0.05 Town (Asia) 洲)控股有 易所 Holdings Ltd. 限公司 347 Hainan Meilan 海南美兰 357 HK 香港交 中国 4,000 22,542.50 0.05 第 56 页 共 66 页 International 国际机场 易所 Airport Company 股份有限 Limited 公司 348 Far East Global 远东环球 830 HK 香港交 中国 20,000 22,066.25 0.05 Group Limited 集团有限 易所 公司 349 Sparkle Roll Group 耀莱集团 970 HK 香港交 中国 64,000 21,844.00 0.05 Limited 有限公司 易所 350 Hidili Industry 恒鼎实业 1393 HK 香港交 中国 30,000 21,669.38 0.05 International 国际发展 易所 Development Ltd. 有限公司 351 Termbray 添利百勤 2178 HK 香港交 中国 12,000 21,240.75 0.05 Petro-king 油田服务 易所 Oilfield Services 有限公司 Limited 352 Honworld Group 老恒和酿 2226 HK 香港交 中国 5,000 20,994.69 0.04 Limited 造有限公 易所 司 353 Top Spring 莱蒙国际 3688 HK 香港交 中国 11,000 20,780.38 0.04 International 集团有限 易所 Holdings Limited 公司 354 Tianjin Jinran 天津津燃 1265 HK 香港交 中国 20,000 20,637.50 0.04 Public Utilities 公用事业 易所 Company Limited 股份有限 公司 355 Labixiaoxin Snacks 蜡笔小新 1262 HK 香港交 中国 13,000 20,534.31 0.04 Group Limited 休闲食品 易所 集团有限 公司 356 China ITS 中国智能 1900 HK 香港交 中国 16,000 20,193.00 0.04 (Holdings) Co., 交通系统 易所 Ltd. (控股)有 限公司 357 Zhuhai Holdings 珠海控股 908 HK 香港交 中国 20,000 18,732.50 0.04 Investment Group 投资集团 易所 Limited 有限公司 358 CITIC Dameng 中信大锰 1091 HK 香港交 中国 44,000 18,510.25 0.04 Holdings Limited 控股有限 易所 公司 359 Technovator 同方泰德 1206 HK 香港交 中国 6,000 18,097.50 0.04 International 国际科技 易所 Limited 有限公司 360 Embry Holdings 安莉芳控 1388 HK 香港交 中国 5,000 17,819.69 0.04 Limited 股有限公 易所 第 57 页 共 66 页 司 361 Yuxing InfoTech 裕兴科技 8005 HK 香港交 中国 20,000 17,145.00 0.04 Investment 投资控股 易所 Holdings Limited 有限公司 362 Lai Fung Holdings 丽丰控股 1125 HK 香港交 中国 120,000 14,763.75 0.03 Ltd. 有限公司 易所 363 CECEP COSTIN New 中国节能 2228 HK 香港交 中国 5,000 12,065.00 0.03 Materials Group 海东青新 易所 Limited 材料集团 有限公司 364 China Assurance 中国融保 8090 HK 香港交 中国 10,000 11,112.50 0.02 Finance Group 金融集团 易所 Limited 有限公司 365 Zhengzhou Coal 郑州煤矿 564 HK 香港交 中国 3,000 10,406.06 0.02 Mining Machinery 机械集团 易所 Group Co.,ltd. 股份有限 公司注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位:人民币元 序 公司名称(英文) 公司名称 证券代 所 在 所属国 数 量 公 允 价 占基金资 号 (中文) 码 证 券 家(地 (股) 值 产净值比 市场 区) 列(%) 1 China Metal 中国金属再 773 HK 香港交 中国 50,000 49,212.50 0.10 Recycling 生资源(控 易所 (Holdings) 股)有限公司 Limited 2 Boshiwa 博士蛙国际 1698 HK 香港交 中国 44,000 5,797.55 0.01 International 控股有限公 易所 Holding Limited 司 3 Trony Solar 创益太阳能 2468 HK 香港交 中国 39,000 4,767.26 0.01 Holdings Company 控股有限公 易所 Limited 司 4 Billion 百宏实业 2299 HK 香港交 中国 1,000 2,730.50 0.01 Industrial 易所 Holdings Limited 5 Daqing Dairy 大庆乳业控 1007 HK 香港交 中国 32,000 2,540.00 0.01 Holdings Limited 股有限公司 易所注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 第 58 页 共 66 页7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 本期累计买入 占期初基金资产净值 公司名称(英文) 证券代码 号 金额 比例(%) 1 China Huishan Dairy Holdings 6863 HK 283,297.68 0.49 Company Limited 2 Shanghai Fosun Pharmaceutical 2196 HK 279,385.68 0.48 (Group) Co.,Ltd. 3 New World China Land Limited 917 HK 173,313.06 0.30 4 Haier Electronics Group Co., 1169 HK 161,061.95 0.28 Ltd. 5 Haitian International Holdings 1882 HK 158,744.17 0.27 Limited 6 Carnival Group International 996 HK 143,235.00 0.25 Holdings Limited 7 Landing International 582 HK 131,223.65 0.23 Development Limited 8 Goldin Properties Holdings 283 HK 120,003.62 0.21 Limited 9 Mingfa Group (International) 846 HK 119,048.69 0.20 Company Limited 10 China Lotsynergy Holdings Ltd. 1371 HK 111,696.97 0.19 11 Beijing Enterprises Water Group 371 HK 111,646.05 0.19 Limited 12 Sound Global Ltd. 967 HK 100,935.54 0.17 13 Livzon Pharmaceutical Group 1513 HK 96,339.72 0.17 Inc. 14 Nexteer Automotive Group 1316 HK 84,511.84 0.15 Limited 15 Hi Sun Technology (China) Ltd. 818 HK 79,450.68 0.14 16 YuanShengTai Dairy Farm Limited 1431 HK 74,644.16 0.13 17 Phoenix Healthcare Group Co. 1515 HK 66,972.84 0.12 Ltd. 18 Fu Shou Yuan International 1448 HK 63,964.88 0.11 Group Limited 19 China Suntien Green Energy 956 HK 62,161.26 0.11 Corporation Limited 20 Chinalco Mining Corporation 3668 HK 57,573.78 0.10 International注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入 第 59 页 共 66 页金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 本期累计卖出 占期初基金资产净 公司名称(英文) 证券代码 号 金额 值比例(%) 1 China Mengniu Dairy Company 2319 HK 1,736,604.85 2.99 Limited 2 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 343,935.40 0.59 3 Brilliance China Automotive 1114 HK 293,946.36 0.51 Holdings Limited 4 China Everbright International 257 HK 274,460.34 0.47 Limited 5 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 266,759.32 0.46 6 New World China Land Limited 917 HK 229,781.17 0.40 7 Haitian International Holdings 1882 HK 229,286.96 0.39 Limited 8 Greentown China Holdings 3900 HK 185,553.24 0.32 Limited 9 Guangdong Investment Limited 270 HK 184,302.94 0.32 10 China State Construction 3311 HK 183,890.75 0.32 International Holdings Limited 11 China Gas Holdings Limited 384 HK 177,273.23 0.31 12 Sihuan Pharmaceutical Holdings 460 HK 160,610.62 0.28 Group Ltd. 13 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 156,315.68 0.27 14 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 155,867.73 0.27 15 China Resources Gas Group 1193 HK 153,271.43 0.26 Limited 16 COSCO Pacific Limited 1199 HK 150,235.57 0.26 17 Haier Electronics Group Co., 1169 HK 135,455.83 0.23 Ltd. 18 Geely Automobile Holdings 175 HK 133,370.07 0.23 Limited 19 Zhuzhou Csr Times Electric Co., 3898 HK 130,538.07 0.22 Ltd. 20 Fosun International Limited 656 HK 127,149.09 0.22注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 60 页 共 66 页7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 3,908,550.96 卖出收入(成交)总额 13,704,255.09注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 0.00 -7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:本基金本报告期末未持有基金。7.11 投资组合报告附注7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 40,535.48 3 应收股利 230,136.61 4 应收利息 418.30 5 应收申购款 19,501.49 第 61 页 共 66 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 290,591.887.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序 股票代 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况 公司名称 号 码 价值 (%) 说明 1 773 HK 中国金属再生资源(控股) 49,212.50 0.10 分拆出售 有限公司 2 1698 HK 博士蛙国际控股有限公司 5,797.55 0.01 重大事项 3 2468 HK 创益太阳能控股有限公司 4,767.26 0.01 重大事项 4 1007 HK 大庆乳业控股有限公司 2,540.00 0.01 重大资产重组 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,131 20,540.29 20,189,815.64 46.13% 23,581,534.85 53.87%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郭建华 81,899.00 14.60% 2 高玲 79,790.00 14.22% 第 62 页 共 66 页 3 穆丽蓉 70,519.00 12.57% 4 钱浩翔 36,747.00 6.55% 5 郑丰任 34,200.00 6.10% 6 张桂银 27,925.00 4.98% 7 肖国英 25,500.00 4.54% 8 方月娥 20,579.00 3.67% 9 喻红 17,100.00 3.05% 10 许辛丽 15,001.00 2.67%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,959,979.41 6.7624%8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100门负责人持有本开放式基金 10~50本基金基金经理持有本开放式基金 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)基金份额总额 299,844,354.08 本报告期期初基金份额总额 53,618,997.70 本报告期基金总申购份额 2,031,744.81 减:本报告期基金总赎回份额 11,879,392.02 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 43,771,350.49 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 第 63 页 共 66 页10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 备 券商名称 占当期股票 占当期佣金 元数量 成交金额 佣金 注 成交总额的比例 总量的比例 First Shanghai Securities Ltd. - Nomura(Hong Kong)Limited - CITIC Securities -International Company Limited UBS Securities Asia Limited - 17,507,407.13 100.00% 8,753.92 100.00% - China Construction Bank - International Securities Limited 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - 第 64 页 共 66 页10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注:无。注:券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的专业服务等方面是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供专业服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座和其他专业服务的质量。(d) 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。B. 券商交易量分仓。公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核,并根据考核结果拟定下期的交易量分配。10.8 其他重大事件 序 法定披露 公告事项 法定披露方式 号 日期 南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代销机构及 中国证券报、上海 2014 年 11 开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 10 日 南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行为代销机构 中国证券报、上海 2014 年 12 及开通定投和转换业务的公告 证券报、证券时报 月 23 日 南方基金关于旗下部分基金增加民族证券为代销机构 中国证券报、上海 2014 年 13 并开通转换业务的公告 证券报、证券时报 月 27 日 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 中国证券报、上海 2014 年 14 2014 年 1 月 30 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券报、证券时报 月 27 日 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方 中国证券报、上海 2014 年 25 案的公告 证券报、证券时报 月 24 日 南方基金关于旗下部分基金增加好买基金为代销机构 中国证券报、上海 2014 年 36 及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 13 日 7 南方基金管理有限公司关于开通“网银在线”基金直 中国证券报、上海 2014 年 3 第 65 页 共 66 页 销支付业务的公告 证券报、证券时报 月 31 日 南方基金关于开通京东网上交易平台基金销售业务的 中国证券报、上海 2014 年 38 通知 证券报、证券时报 月 31 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电 中国证券报、上海 2014 年 49 子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月1日 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 中国证券报、上海 2014 年 4 10 2014 年 4 月 18 日、21 日暂停申购、赎回和定投业务的 证券报、证券时报 月 15 日 公告 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 中国证券报、上海 2014 年 411 2014 年 5 月 6 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券报、证券时报 月 29 日 中国证券报、上海 2014 年 5 12 南方基金关于开通网上交易机构版业务的公告 证券报、证券时报 月 23 日 南方基金关于旗下部分基金增加联合基金网为代销机 中国证券报、上海 2014 年 613 构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 25 日 关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 中国证券报、上海 2014 年 614 2014 年 7 月 1 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券报、证券时报 月 26 日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件。 2、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同。 3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 66 页 共 66 页