南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 20 日 第 1 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)基金简称 场内基金简称:南方中国 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日 报告期末基金份额总额 53,618,997.70 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 投资策略 其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到 有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下 投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。 第 2 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 1,804,675.49 2.本期利润 3,723,796.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0673 4.期末基金资产净值 58,080,595.92 5.期末基金份额净值 1.0832注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三 6.40% 0.82% 8.11% 0.90% -1.71% -0.08% 个月 第 3 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 证券从业 姓名 职务 说明 离任 年限 任职日期 日期 北京大学工商管理硕士,具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司,2005 年加入南 本基金的 2011 年 9 方基金国际业务部,负责 QD II 产品设 黄 亮 - 12 年 基金经理 月 26 日 计及国际业务开拓工作,2007 年 9 月至 2009 年 5 月,担任南方全球基金经理助 理;2009 年 6 月至今,担任南方全球基 金经理;2010 年 12 月至今,任南方金 第 4 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告 砖基金经理;2011 年 9 月至今,任南方 中国中小盘指数基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益,基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年第四季度,全球股票市场继续走出分化行情,以美国为代表的发达市场震荡中上行,新兴市场则走出了前高后低的走势。本季度,人民币计价的 MSCI 发达市场指数上涨 6.78%,MSCI新兴市场指数则微幅上涨 0.68%。 美联储在 12 月 18 日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动 QE 退出程序,从 2014 年 1月起将之前的 850 亿美元的 QE 规模削减 100 亿美元。QE 的退出时间表虽然早于市场的预期,但美联储会议向外界传递了对于经济复苏前景信心不断增强的信号,缓解了投资者对于 QE 退出带来负面影响的担心。从近期公布的数据来看,美国采购经理人指数(PMI)虽然在 12 月有小幅回落但依旧保持在较高的水平(12 月 PMI 数值为 57)。美国的就业市场也在继续改善,2013 年 11 月 第 5 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告美国失业率保持了持续下降的趋势,当月的数字为 7%,是金融危机以来的最低水平。 欧元区 PMI 整个季度继续保持不断回升的趋势,12 月达到了 52.7 的水平,表明整个欧元区经济依然在复苏的通道中。欧央行主席也表示只要需要,政策将尽可能长时间保持宽松,预计欧元区利率在未来较长时间都会保持在目前或者更低的水平,对于欧元区经济的持续复苏将非常有利。日本安倍政府也表示将继续维持宽松的货币政策,日本 12 月 PMI 升至金融危机以来的高点55.2,在美国 QE 退出的大背景下,未来日本可能会成为市场流动性的重要来源之一。 中国经济的结构转型将是一个长期的过程,保增长和调结构将长期并存。本季度,投资者对未来中国经济增速的担忧导致资金从中资市场中流出,中资股票中周期类行业出现较为明显的调整,具有高成长性的中小市值个股取得了相对较好的表现。 本季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2013 年 4 季度基金净值增长 6.40%,基金基准增长 8.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年第 1 季度,美国 QE 退出大幕的开启势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方面产生不利影响。但我们应该看到,美国货币政策回归正常化是一种必然,而且美国经济复苏将会带动全球其他经济体的复苏和增长。随着中国经济基本面的好转,中国中小盘企业的高增长低估值的优势将会不断体现。 未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 54,884,387.55 93.50 其中:普通股 54,884,387.55 93.50 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 第 6 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 3,752,732.75 6.39 合计 8 其他资产 60,917.69 0.10 9 合计 58,698,037.99 100.00 注:比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国 54,884,387.55 94.50 合计 54,884,387.55 94.505.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 通讯 694,280.39 1.20 非必需消费品 9,630,144.90 16.58 必需消费品 4,594,613.35 7.91 能源 3,202,078.93 5.51 金融 8,678,254.38 14.94 保健 3,349,829.52 5.77 工业 9,424,884.93 16.23 材料 5,348,573.33 9.21 科技 4,226,651.71 7.28 公用事业 5,673,349.19 9.77 合计 54,822,660.63 94.39注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。 第 7 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 通讯 - - 非必需消费品 5,742.62 0.01 必需消费品 2,515.94 0.00 能源 4,722.10 0.01 金融 - - 保健 - - 工业 48,746.26 0.08 材料 - - 科技 - - 公用事业 - - 合计 61,726.92 0.11注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。 2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 占基金 公司名 所在 所属国 序 公司名称 (英 证券 数量 公允价值(人 资产净 称(中 证券 家(地 号 文) 代码 (股) 民币元) 值比例 文) 市场 区) (%) 中国蒙 China Mengniu 香港 牛乳业 2319 1 Dairy Company 交易 中国 57,000 1,649,196.05 2.84 有限公 HK Limited 所 司 新奥能 ENN Energy 香港 源控股 2688 2 Holdings 交易 中国 32,000 1,442,889.30 2.48 有限公 HK Limited 所 司 Brilliance 华晨中 China 香港 国汽车 1114 3 Automotivve 交易 中国 124,000 1,232,305.45 2.12 控股有 HK Hoidings 所 限公司 Limited 瑞声科 Aac 香港 技控股 2018 4 Technologies 交易 中国 31,000 917,648.34 1.58 有限公 HK Holdings Inc. 所 司 CHINA 中国光 257 香港 5 中国 110,000 897,717.41 1.55 EVERBRIGHT 大国际 HK 交易 第 8 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告 INTERNATIONAL 有限公 所 LIMITED 司 China State 中国建 Construction 香港 筑国际 3311 6 International 交易 中国 72,000 786,858.98 1.35 集团有 HK Holdings 所 限公司 Limited 华润燃 China 香港 气控股 1193 7 Resources 交易 中国 37,000 785,443.77 1.35 有限公 HK Logic Limited 所 司 保利协 GCL-Poly 香港 鑫能源 3800 8 Energy 交易 中国 391,000 737,798.23 1.27 控股有 HK Holdings Ltd. 所 限公司 中国燃 China Gas 香港 气控股 384 9 Holdings 交易 中国 80,000 717,041.76 1.23 有限公 HK Limited 所 司 Geely 吉利汽 香港 Automobile 车控股 175 10 交易 中国 224,000 660,433.20 1.14 Holdings 有限公 HK 所 Limited 司5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 所属国 公允价值 占基金资 序 公司名称 (英 公司名称 证券 所在证 数量 家(地 (人民币 产净值比 号 文) (中文) 代码 券市场 (股) 区) 元) 例(%) China Metal 中国金属 Recycling 再生资源 773 香港交 1 中国 50,000 48,746.26 0.08 (Holdings) (控股)有 HK 易所 Limited 限公司 Boshiwa 博士蛙国 International 1698 香港交 2 际控股有 中国 44,000 5,742.62 0.01 Holding HK 易所 限公司 Limited Trony Solar 创益太阳 Holdings 2468 香港交 3 能控股有 中国 39,000 4,722.10 0.01 Company HK 易所 限公司 Limited Daqing Dairy 大庆乳业 1007 香港交 4 中国 32,000 2,515.94 0.00 Holdings 控股有限 HK 易所 第 9 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告 Limited 公司5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:本基金报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:本基金报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 19,057.63 4 应收利息 439.55 5 应收申购款 41,420.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,917.695.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 10 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序 流通受限部分的公 占基金资产净 股票代码 公司名称(英文) 流通受限情况说明 号 允价值(人民币元) 值比例(%) 中国金属再生资源 1 773 HK 48,746.26 0.08 已委任临时清盘人 (控股)有限公司 博士蛙国际控股有 2 1698 HK 5,742.62 0.01 公司延迟公布业绩 限公司 创益太阳能控股有 3 2468 HK 4,722.10 0.01 公司延迟公布业绩 限公司 大庆乳业控股有限 4 1007 HK 2,515.94 0.00 公司延迟公布业绩 公司 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 62,314,072.98 报告期期间基金总申购份额 2,046,042.59 减:报告期期间基金总赎回份额 10,741,117.87 报告期期末基金份额总额 53,618,997.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 2、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》。 3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告原文。 第 11 页 共 12 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年第 4 季度报告8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 12 页 共 12 页