南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。 2.2 基金产品说明 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2011年9月26日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年全球经济仍然处于本轮金融危机后的复苏时期,各主要经济体都保持了宽松的刺激经济政策。四季度末,美联储正式宣布了第四轮量化宽松政策(QE4),每月采购450亿美元国债,替代扭曲操作,加上第三轮量化宽松每月400亿美元的宽松额度,美联储每月的资产采购额达到了850亿美元,同时明确在失业率未下降到6.5%,通胀率未上升至2.5%的水平时继续维持超低利率,来进一步支持经济复苏。欧债问题在上半年让市场虚惊一场,在欧元区核心国和欧央行的共同努力下,债务危机问题得以暂时缓解。为了帮助本国经济走出“通缩陷阱”,日本新任首相安倍晋三也在积极推进本国的量化宽松,并将通胀的目标定在2%的水平,希望通过降低实际利率和本币贬值的方式来刺激日本经济复苏。 全年来看,上半年在欧洲债务问题的影响下,全球主要资本市场都出现了较大幅度的波动。尤其是二季度,随着对希腊、西班牙债务违约担忧的升级,投资者开始对欧元区未来走向产生疑虑。进入第三季度,投资者对于美国第三轮的量化宽松政策的预期开始升温,资本市场中的风险偏好也逐步提升。以美国为代表的发达市场在三季度出现了较好的上涨,新兴市场的表现相对落后。四季度全球资本市场走出了先抑后扬的态势。美国公布的各项经济数据超出预期,显示全球最大经济仍在缓慢复苏。房地产市场新屋开工和旧房交易活跃,使投资者终于看到了走出低谷的曙光。尤其是市场进入到后半季度,在对QE4的强烈预期下,投资者开始买入风险资产,带动全球股票市场持续上涨。 在各主要经济体不断注入流动性的背景下,风险资产受到了投资者的追捧。本年度,以美元计价的MSCI发达市场指数上涨15.83%,MSCI新兴市场指数上涨18.22%,MSCI中国指数上涨23.12%。香港市场的中资中小市值股票在充裕的市场流动性的推动下也出现了明显的股价上涨。 本年度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,在一季度末完成了基金的建仓过程。在后续的操作中,遵循着指数化的操作理念完成了对于基准指数的跟踪,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2012年基金净值增长11.34%,基金基准增长22.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,美联储的无限QE、欧洲和日本央行的量化宽松,叠加新兴市场货币政策的继续放松对各类资产价格的支撑极大。从股票估值角度看,虽然市场已经和历史平均基本持平或略有超出,但股票收益特别是其股息收益率相对于历史新低的债券收益率仍然具有较大的吸引力。股市的主要风险来自于两方面:一是美国财政悬崖虽然暂时得到缓解,但关于削减政府财政支出的问题还需要两党继续谈判和妥协,不排除会出现短期影响市场的风险因素。二是此前被投资者暂时遗忘的欧债问题随着意大利政府的改选将重回投资者的视线,也将成为影响市场的不确定因素。但是,投资者信心和风险资产持有水平普遍较低。随着全球主要经济体继续释放流动性,市场情绪的提升将带来新兴市场和部分周期性标的的投资机会。未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,为投资者追求稳定持续的当期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权 基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,在满足分红条件下,本报告期内本基金于2012年2月20日和2012年12月17日向基金份额持有人进行了收益分配,每10份合计派发0.40元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20098号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体: 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0649元,基金份额总额97,268,678.89份。 7.2利润表 会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.3.2 积极投资期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末上市基金前十名持有人 ■ 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含),本基金基金经理持有本基金份额,数量区间为10万份至50万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金本报告期内新增1家券商:Morgan Stanley Asia Limited。 2、券商选择标准和程序: 为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面: (a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。 (b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。 (c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 (d) IPO的支持。是指券商是否有充足的IPO资源,是否能够在IPO项目上给予一定的支持。 国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。 B. 券商交易量分仓标准 公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准: (a) IPO的支持。基金经理在每月初根据券商在IPO上的支持以及未来IPO项目的分配对该部分交易量进行分配。 (b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。 (c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。 (d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。 国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。 交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。 3、基金债券回购交易与南方绩优成长基金共用交易单元。 基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 基金主代码 160125 前端交易代码 160125 后端交易代码 160126 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011年9月26日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,268,678.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。 风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 李芳菲 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-63201816 项目 境外资产托管人 名称 英文 TheBankofNewYorkMellon 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 办公地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 邮政编码 10286 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年9月26日(基金合同生效日)-2011年12月31日 本期已实现收益 4,521,444.65 745,519.98 本期利润 16,429,545.05 -282,433.69 加权平均基金份额本期利润 0.1841 -0.0019 本期基金份额净值增长率 11.34% -0.66% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 0.0273 -0.0066 期末基金资产净值 103,581,636.18 107,142,365.90 期末基金份额净值 1.0649 0.9934 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.72% 0.85% 18.25% 0.83% -1.53% 0.02% 过去六个月 20.40% 0.89% 21.38% 0.92% -0.98% -0.03% 过去一年 11.34% 1.03% 22.13% 1.17% -10.79% -0.14% 自基金合同生效起至今 10.61% 0.94% 30.24% 1.58% -19.63% -0.64% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05 2011 - - - - 合计 0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金的基金经理 2011年9月26日 - 11年 北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理 2009年6月至今,担任南方全球基金经理 2010年12月至今,任南方金砖基金经理 2011年9月至今,任南方中国中小盘指数基金基金经理。2012年9月起兼任南方基金香港子公司--南方东英资产管理有限公司副总经理,负责RQFIIETF的投资运作管理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7,038,756.16 21,633,275.00 结算备付金 - 1,840,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 97,068,233.20 46,125,909.16 其中:股票投资 96,917,444.05 46,125,909.16 基金投资 150,789.15 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 42,996,179.99 应收证券清算款 125,872.61 - 应收利息 649.70 61,033.56 应收股利 41,777.89 11,095.56 应收申购款 630,814.03 19,282.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 104,906,103.59 112,687,685.32 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,000,000.00 应付赎回款 685,664.84 2,266,121.36 应付管理人报酬 85,855.78 96,427.95 应付托管费 25,756.73 28,928.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 978.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 527,190.06 152,863.30 负债合计 1,324,467.41 5,545,319.42 所有者权益: 实收基金 97,268,678.89 107,855,384.95 未分配利润 6,312,957.29 -713,019.05 所有者权益合计 103,581,636.18 107,142,365.90 负债和所有者权益总计 104,906,103.59 112,687,685.32 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年9月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 18,476,258.03 664,658.07 1.利息收入 259,572.08 1,651,280.65 其中:存款利息收入 37,643.76 54,281.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 221,928.32 1,596,999.04 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,503,101.89 27,195.11 其中:股票投资收益 4,251,669.13 12,874.98 基金投资收益 322,859.47 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 61,922.74 - 股利收益 1,866,650.55 14,320.13 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11,908,100.40 -1,027,953.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -312,806.92 -228,698.18 5.其他收入(损失以“-”号填列) 118,290.58 242,834.16 减:二、费用 2,046,712.98 947,091.76 1.管理人报酬 866,769.43 499,544.95 2.托管费 260,030.90 149,863.47 3.销售服务费 - - 4.交易费用 321,159.19 116,393.34 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 598,753.46 181,290.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,429,545.05 -282,433.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,429,545.05 -282,433.69 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 16,429,545.05 16,429,545.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -10,586,706.06 -5,812,189.66 -16,398,895.72 其中:1.基金申购款 85,272,830.70 -5,300,449.61 79,972,381.09 2.基金赎回款 -95,859,536.76 -511,740.05 -96,371,276.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,591,379.05 -3,591,379.05 五、期末所有者权益(基金净值) 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18 项目 上年度可比期间2011年9月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 299,844,354.08 - 299,844,354.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -282,433.69 -282,433.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -191,988,969.13 -430,585.36 -192,419,554.49 其中:1.基金申购款 1,830,993.26 15,376.63 1,846,369.89 2.基金赎回款 -193,819,962.39 -445,961.99 -194,265,924.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年9月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 866,769.43 499,544.95 其中:支付销售机构的客户维护费 193,778.90 139,417.84 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年9月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 260,030.90 149,863.47 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年9月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日 基金合同生效日(2011年9月26日)持有的基金份额 - 20,004,500.22 期初持有的基金份额 20,004,500.22 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22 期末持有的基金份额占基金总份额比例 20.57% 18.55% 关联方名称 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰证券 1,413,883.00 1.45% 2,100,583.00 1.95% 关联方名称 本期2012年度 (基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 5,085,750.59 34,348.73 5,535,929.11 47,702.25 纽约梅隆银行 1,953,005.57 - 16,097,345.89 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 96,917,444.05 92.38 其中:普通股 96,913,193.79 92.38 存托凭证 4,250.26 0.00 2 基金投资 150,789.15 0.14 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,038,756.16 6.71 8 其他各项资产 799,114.23 0.76 9 合计 104,906,103.59 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 96,913,193.79 93.56 美国 4,250.26 0.00 合计 96,917,444.05 93.57 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 583,529.83 0.56 非必需消费品 19,563,730.68 18.89 必需消费品 6,270,149.00 6.05 能源 6,524,520.75 6.30 金融 19,040,717.03 18.38 保健 4,545,986.74 4.39 工业 17,089,041.64 16.50 材料 12,891,335.23 12.45 科技 3,914,703.02 3.78 公用事业 6,366,027.96 6.15 合计 96,789,741.88 93.44 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 - - 非必需消费品 59,938.03 0.06 必需消费品 43,591.30 0.04 能源 19,922.58 0.02 金融 - - 保健 - - 工业 - - 材料 - - 科技 4,250.26 0.00 公用事业 - - 合计 127,702.17 0.12 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 ENNEnergyHoldingsLimited 新奥能源控股有限公司 2688HK 香港交易所 中国 68,000 1,860,900.75 1.80 2 BrillianceChinaAutomotivveHoidingsLimited 华晨中国汽车控股有限公司 1114HK 香港交易所 中国 224,000 1,732,754.02 1.67 3 ShimaoPropertyHoldingsLimited 世茂房地产控股有限公司 813HK 香港交易所 中国 123,500 1,464,046.43 1.41 4 ChinaGasHoldingsLimited 中国燃气控股有限公司 384HK 香港交易所 中国 274,000 1,355,254.69 1.31 5 COSCOPacificLimited 中远太平洋有限公司 1199HK 香港交易所 中国 146,000 1,306,960.46 1.26 6 KINGBOARDCHEMICALHOLDINGSLIMITED 建滔化工集团有限公司 148HK 香港交易所 中国 53,400 1,190,733.23 1.15 7 Sino-OceanLandHoldingsLtd. 远洋地产控股有限公司 3377HK 香港交易所 中国 251,000 1,178,400.20 1.14 8 ChinaStateConstructionInternationalHoldingsLimited 中国建筑国际集团有限公司 3311HK 香港交易所 中国 156,000 1,176,381.18 1.14 9 GuangdongInvestmentLimited 粤海投资有限公司 270HK 香港交易所 中国 222,000 1,096,252.98 1.06 10 AgilePropertyHoldingsLimited 雅居乐地产控股有限公司 3383HK 香港交易所 中国 124,000 1,095,944.86 1.06 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 BoshiwaInternationalHoldingLimited 博士蛙国际控股有限公司 1698HK 香港交易所 中国 44,000 59,938.03 0.06 2 DaqingDairyHoldingsLimited 大庆乳业控股有限公司 1007HK 香港交易所 中国 32,000 43,591.30 0.04 3 TronySolarHoldingsCompanyLimited 创益太阳能控股有限公司 2468HK 香港交易所 中国 39,000 19,922.58 0.02 4 ChinaMobileGames&EentertainmentGroupLtd(U.S.) 中国手游娱乐集团 CMGEUS 纳斯达克全国市场 美国 161 4,250.26 0.00 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 COSCOPacificLimited 1199HK 3,008,362.79 2.81 2 ShimaoPropertyHoldingsLimited 813HK 2,391,143.46 2.23 3 AgilePropertyHoldingsLimited 3383HK 2,235,221.90 2.09 4 GOMEElectricalAppliancesHoldingsLtd. 493HK 1,763,385.93 1.65 5 ChinaYurunFoodGroupLimited 1068HK 1,727,949.45 1.61 6 KINGBOARDCHEMICALHOLDINGSLIMITED 148HK 1,666,572.10 1.56 7 GreatWallMotorCompanyLimited 2333HK 1,596,598.25 1.49 8 Sino-OceanLandHoldingsLtd. 3377HK 1,569,095.21 1.46 9 ENNEnergyHoldingsLimited 2688HK 1,539,351.81 1.44 10 ShanghaiIndustrialHoldingsLimited 363HK 1,352,929.39 1.26 11 GeelyAutomobileHoldingsLimited 175HK 1,328,612.36 1.24 12 ChinaStateConstructionInternationalHoldingsLimited 3311HK 1,306,270.86 1.22 13 GOLDENEAGLERETAILGROUPLIMITED 3308HK 1,290,473.11 1.20 14 GuangzhouRAndFPropertiesCo.Ltd. 2777HK 1,289,881.24 1.20 15 SOHOChinaLimited 410HK 1,258,465.87 1.17 16 ChinaResourcesLogicLimited 1193HK 1,212,082.52 1.13 17 BrillianceChinaAutomotivveHoidingsLimited 1114HK 1,168,228.64 1.09 18 DigitalChinaHoldingsLimited 861HK 1,132,767.13 1.06 19 ChinaGasHoldingsLimited 384HK 1,118,230.98 1.04 20 ChinaEverbrightLimited 165HK 1,075,317.04 1.00 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 GreatWallMotorCompanyLimited 2333HK 3,175,414.94 2.96 2 COSCOPacificLimited 1199HK 2,743,653.15 2.56 3 ShimaoPropertyHoldingsLimited 813HK 1,859,948.76 1.74 4 LongforPropertiesCo.,Ltd. 960HK 1,745,410.73 1.63 5 AgilePropertyHoldingsLimited 3383HK 1,677,285.00 1.57 6 GOMEElectricalAppliancesHoldingsLtd. 493HK 1,465,909.85 1.37 7 KINGBOARDCHEMICALHOLDINGSLIMITED 148HK 1,430,900.07 1.34 8 ChinaYurunFoodGroupLimited 1068HK 1,310,001.22 1.22 9 Sino-OceanLandHoldingsLtd. 3377HK 1,274,795.22 1.19 10 ShanghaiIndustrialHoldingsLimited 363HK 1,129,692.25 1.05 11 GOLDENEAGLERETAILGROUPLIMITED 3308HK 1,075,257.73 1.00 12 ENNEnergyHoldingsLimited 2688HK 1,003,369.94 0.94 13 SOHOChinaLimited 410HK 969,698.65 0.91 14 GeelyAutomobileHoldingsLimited 175HK 967,960.21 0.90 15 ChinaStateConstructionInternationalHoldingsLimited 3311HK 945,846.12 0.88 16 ChinaEverbrightLimited 165HK 868,774.33 0.81 17 DigitalChinaHoldingsLimited 861HK 854,583.00 0.80 18 HuabaoInternationalHoldingsLimited 336HK 806,228.34 0.75 19 IntimeDepartmentStore(Group)CompanyLimited 1833HK 791,909.20 0.74 20 ZhuzhouCSRTimesElectricCo.,Ltd 3898HK 724,636.12 0.68 买入成本(成交)总额 85,110,150.25 卖出收入(成交)总额 50,463,094.43 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 GuggenheimChinaSmallCapETF(Guggenheim中国小型股指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 GuggenheimFundsDistributorsInc 150,789.15 0.15 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 125,872.61 3 应收股利 41,777.89 4 应收利息 649.70 5 应收申购款 630,814.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 799,114.23 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,481 27,942.74 21,896,919.45 22.51% 75,371,759.44 77.49% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华泰证券股份有限公司 1,413,883.00 57.02% 2 沈皓 200,000.00 8.07% 3 林秀芳 131,606.00 5.31% 4 熊正升 100,000.00 4.03% 5 穆丽蓉 62,719.00 2.53% 6 黄耕 58,764.00 2.37% 7 高玲 38,849.00 1.57% 8 赵敏 32,508.00 1.31% 9 张广俊 27,974.00 1.13% 10 张桂银 27,925.00 1.13% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 15,526,691.74 15.9627% 基金合同生效日(2011年9月26日)基金份额总额 299,844,354.08 本报告期期初基金份额总额 107,855,384.95 本报告期基金总申购份额 85,272,830.70 减:本报告期基金总赎回份额 95,859,536.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 97,268,678.89 报告期内无基金份额持有人大会决议。 经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本基金基金合同生效日为2011年9月26日,聘请的事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用60,800.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 FirstShanghaiSecuritiesLtd. 134,910,512.47 100.00% 161,892.52 92.87% - Nomura(HongKong)Limited - - - - - CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - - UBSSecuritiesAsiaLimited - - 11,486.49 6.59% - ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited - - - - - 国泰君安 - - - - - 东方证券 - - - - - 华泰证券 - - - - - MorganStanleyAsiaLimited - - 951.17 0.55% - 券商名称 债券回购交易 基金交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 FirstShanghaiSecuritiesLtd. - - - - Nomura(HongKong)Limited - - - - CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - UBSSecuritiesAsiaLimited - - 12,008,971.86 95.22% ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited - - - - 国泰君安 90,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - 华泰证券 - - - - MorganStanleyAsiaLimited - - 602,721.56 4.78% 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日 2012年12月31日