南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)2012 年半年度报告摘要 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 第 1 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)基金简称 场内基金简称:南方中国 基金主代码 160125 前端交易代码 160125 后端交易代码 160126 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,354,386.79 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-11-01注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 投资策略 重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复 制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。 业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、风险收益特征 债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下投资中 小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 李芳菲 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-63201816 第 3 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 102862.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,352,401.02 本期利润 -1,604,703.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0212 本期基金份额净值增长率 -7.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0984 期末基金资产净值 104,903,159.59 期末基金份额净值 0.9016注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金自基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)至报告期末不满一年。 第 4 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -2.53% 1.26% -2.59% 1.40% 0.06% -0.14% 过去三个月 -10.37% 1.23% -9.62% 1.34% -0.75% -0.11% 过去六个月 -7.52% 1.15% 0.62% 1.38% -8.14% -0.23%自基金合同 -8.13% 0.98% 7.30% 1.93% -15.43% -0.95%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金自合同生效起至披露时点不满一年。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 第 5 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学工商管理硕士,具有 基金从业资格。曾任职于招商 证券股份有限公司、天华投资 有限责任公司,2005 年加入南 方基金国际业务部,负责 QD II 本基金 产 品设 计及国 际业 务开拓 工 黄亮 的基金 2011 年 9 月 26 日 - 11 年 作,2007 年 9 月至 2009 年 5 经理 月,担任南方全球基金经理助 理;2009 年 6 月至今,担任南 方全球基金经理;2010 年 12 月至今,任南方金砖基金经理; 2011 年 9 月至今,任南方中小 盘指数基金基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 6 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年在欧洲债务问题的影响下,全球主要资本市场都出现了较大幅度的波动。尤其是二季度,随着对希腊、西班牙债务违约担忧的升级,投资者开始对欧元区未来走向产生的疑虑。在投资者的悲观情绪影响下,风险资产成为了被抛售的主要对象。新兴市场受到了股票下跌,货币贬值的双重影响。根据彭博财经的数据,MSCI 新兴市场指数(美元计价)在二季度下跌了 8.79%。香港市场中中国中小盘股票在资金流出的影响下股价出现了较大幅度的调整,尤其是业绩出现重大波动的公司成为了市场重点抛售的对象。 上半年,本基金在一季度顺利完成了基金的建仓过程。二季度,基金在维持指数化投资策略 第 7 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。由于一季度市场在欧债暂时缓解的情况下出现了持续的上扬,建仓期基金仓位较低,而在基金完成建仓后的二季度市场出现了较大的跌幅导致了基金在上半年业绩落后于基金基准。 本基金管理团队将继续遵循长期、稳健、价值投资的理念,继续加深研究的层次,加大研究的力度,努力挖掘投资机会,为投资者创造更好的回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2012 年上半年基金净值增长-7.52%,基金基准增长 0.62% 。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们欣喜的看到,欧洲问题在刚刚结束的欧盟夏季峰会上得到了一定的缓解。在本次峰会上,欧洲各国领导人通过了“增长与就业契约”,推出促进增长的“一揽子”计划,同时宣布允许欧元区救助工具直接注资银行业并可以购买努力削减赤字和债务的国家的国债。欧元区成员国已同意让欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)直接向陷入危机的成员国银行注资,并允许动用欧元区临时性救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)或欧洲稳定机制直接购买其国债以降低其融资成本,而不必附加新的紧缩或改革要求。这样,单一国家出现债务违约的概率大大降低,欧债问题得到了暂时性的缓解。同时,作为全球经济增长中坚力量的美国和中国也在根据自身的情况逐步对政策进行微调。 从股票估值看,经过本轮的调整,股票市场尤其是新兴市场股票已经体现出了一定的估值优势。未来随着对全球经济基本面担忧的减弱,投资者将会逐渐增加风险资产的配置。新兴市场的股票资产的反弹概率将大大增加。中国中小盘公司受惠于中国长期的经济增长,具备长期的投资价值,短期的调整反而是长期介入的良机。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总 第 8 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;基金合同生效当年不满 3 个月,可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2012 年 2 月 20 日进行了收益分配,每 10 份派 0.20 元。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司 2012 年 01月 01 日至 2012 年 06 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 第 9 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 10,238,178.76 21,633,275.00 结算备付金 - 1,840,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 86,176,539.31 46,125,909.16 其中:股票投资 84,045,427.50 46,125,909.16 基金投资 2,131,111.81 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 42,996,179.99 应收证券清算款 - - 第 10 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 应收利息 272.18 61,033.56 应收股利 417,420.11 11,095.56 应收申购款 17,320,046.63 19,282.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 114,152,456.99 112,687,685.32 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,801,507.09 3,000,000.00 应付赎回款 65,278.92 2,266,121.36 应付管理人报酬 56,980.07 96,427.95 应付托管费 17,094.02 28,928.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 978.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 308,437.30 152,863.30 负债合计 9,249,297.40 5,545,319.42所有者权益: 实收基金 116,354,386.79 107,855,384.95 未分配利润 -11,451,227.20 -713,019.05 所有者权益合计 104,903,159.59 107,142,365.90 负债和所有者权益总计 114,152,456.99 112,687,685.32注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9016 元,基金份额总额 116,354,386.79 份。6.2 利润表会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入 -569,763.54 1.利息收入 243,889.58 其中:存款利息收入 21,961.26 债券利息收入 - 第 11 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 221,928.32 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,289,339.65 其中:股票投资收益 5,151,084.13 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 39,322.32 股利收益 1,098,933.20 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -6,957,104.62 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -219,510.33 5.其他收入(损失以“-”号填列) 73,622.18 减:二、费用 1,034,940.06 1.管理人报酬 381,552.29 2.托管费 114,465.73 3.销售服务费 - 4.交易费用 227,665.34 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 311,256.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,604,703.60 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,604,703.606.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90二、本期经营活动产生的基金净 - -1,604,703.60 -1,604,703.60值变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07 2.基金赎回款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82 第 12 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 - -1,655,712.96 -1,655,712.96减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 第 13 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要6.4.4.1.1 股票交易 无。6.4.4.1.2 债券交易 无。6.4.4.1.3 债券回购交易 无。6.4.4.1.4 基金交易 无。6.4.4.1.5 权证交易 无。6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 无。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 381,552.29 其中:支付销售机构的客户维护费 105,907.11注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 114,465.73注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 第 14 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要6.4.4.2.3 销售服务费 无。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)持有的基金份额 20,004,500.22 期初持有的基金份额 20,004,500.22 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 20,004,500.22 期末持有的基金份额占基金总份额比例 17.19%6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 关联方 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 华泰证券 1,413,883.00 1.22% 2,100,583.00 1.95%6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 853,399.53 20,357.12 纽约梅隆银行 9,384,779.23 -注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 第 15 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 无。6.4.5 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注1332 确利达 2012 年 6 2012 年 7 新股待上市 0.00 0.00 4,550 0.00 0.00 - HK 国际 月 19 日 月 12 日6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,045,427.50 73.63 其中:普通股 84,045,427.50 73.63 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,131,111.81 1.87 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 第 16 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,238,178.76 8.97 8 其他各项资产 17,737,738.92 15.54 9 合计 114,152,456.99 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 84,045,427.50 80.12 合计 84,045,427.50 80.127.3 期末按行业分类的权益投资组合7.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 450,069.93 0.43 非必需消费品 19,992,897.14 19.06 必需消费品 6,738,065.58 6.42 能源 3,693,240.10 3.52 金融 15,881,427.17 15.14 保健 4,296,028.44 4.10 工业 14,525,007.90 13.85 材料 9,606,352.77 9.16 科技 2,987,756.37 2.85 公用事业 5,874,582.10 5.60 合计 84,045,427.50 80.12注:本基金自本报告期开始对以上行业分类采用彭博行业分类标准,原全球行业分类标准不再使用。7.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金报告期末未持有积极投资。 第 17 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 占基 所属 金资 序 公司名称(中 证券 所在证 国家 数量 产净 公司名称(英文) 公允价值 号 文) 代码 券市场 (地 (股) 值比 区) 例 (%) 1 ENN ENERGY 新奥能源控 2688 香港交 中国 86,000 1,899,951.73 1.81 HOLDINGS LTD 股有限公司 HK 易所 2 COSCO PACIFIC 中远太平洋 1199 香港交 中国 186,000 1,592,124.66 1.52 LTD 有限公司 HK 易所 3 BRILLIANCE 华晨中国汽 1114 香港交 CHINA 车控股有限 HK 易所 中国 288,000 1,582,439.85 1.51 AUTOMOTIVE 公司 4 SHIMAO PROPERTY 世茂房地产 813 香港交 HOLDINGS LTD 控股有限公 HK 易所 中国 158,500 1,529,874.46 1.46 司 5 GREAT WALL MOTOR 长城汽车股 2333 香港交 中国 119,000 1,492,031.95 1.42 COMPANY-H 份有限公司 HK 易所 6 GUANGDONG 粤海投资有 270 香港交 中国 286,000 1,300,993.29 1.24 INVESTMENT LTD 限公司 HK 易所 7 AGILE PROPERTY 雅居乐地产 3383 香港交 HOLDINGS LTD 控股有限公 HK 易所 中国 158,000 1,279,031.27 1.22 司 8 SHANDONG WEIGAO 山东威高集 1066 香港交 GP MEDICAL-H 团医用高分 HK 易所 中国 183,000 1,274,042.12 1.21 子制品股份 有限公司 9 SOHO CHINA LTD SOHO 中国有 410 香港交 中国 238,000 1,144,731.92 1.09 限公司 HK 易所 10 CHINA GAS 中国燃气控 384 香港交 中国 352,000 1,107,655.72 1.06 HOLDINGS LTD 股有限公司 HK 易所注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金报告期末未持有积极投资。 第 18 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 本期累计买入 序号 公司名称(英文) 证券代码 资产净值比 金额 例(%) 1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,936,820.44 2.74 2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 2,324,881.77 2.17 3 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 2,190,524.44 2.04 4 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,763,385.93 1.65 5 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,699,224.61 1.59 6 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,627,482.12 1.52 7 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 1,539,351.81 1.44 8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 1,523,224.56 1.42 9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,518,099.49 1.42 10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 1,317,861.21 1.23 11 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 1,297,345.28 1.21 12 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 1,254,865.42 1.17 13 Guangzhou R and F Properties Co.Ltd. 2777 HK 1,254,021.78 1.17 14 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,209,501.21 1.13 15 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 1,112,134.94 1.04 16 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 1,103,291.21 1.03 17 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 1,062,906.64 0.99 18 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 1,041,049.96 0.97 19 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,040,564.50 0.97 20 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 1,029,207.75 0.96注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,316,067.09 2.16 2 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,745,410.73 1.63 3 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 1,436,444.37 1.34 4 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 1,380,166.80 1.29 第 19 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 5 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,305,612.54 1.22 6 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,199,082.10 1.12 7 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,155,418.57 1.08 8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 978,130.87 0.91 9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 879,395.72 0.82 10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 832,508.70 0.78 11 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 810,324.72 0.76 12 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 720,554.96 0.67 13 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 684,805.40 0.64 14 SOHO CHINA LTD 410 HK 679,294.37 0.63 15 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 650,892.60 0.61 16 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 638,654.85 0.60 17 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 604,558.96 0.56 18 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 597,829.82 0.56 19 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 571,300.01 0.53 20 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 533,553.97 0.50注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 69,514,395.37 卖出收入(成交)总额 29,770,744.64注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 20 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 权证投资_配股权证 确利达股份配股权证 0.00 0.007.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序 基金 运作 基金名称 管理人 公允价值(元) 净值比例 号 类型 方式 (%) Guggenheim China 契约式 Small Cap ETF ETF Guggenheim Funds 1 开放式 2,131,111.81 2.03 (Guggenheim 中国 基金 Distributors Inc 基金 小型股指数基金)7.11 投资组合报告附注7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 第 21 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 3 应收股利 417,420.11 4 应收利息 272.18 5 应收申购款 17,320,046.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,737,738.927.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有积极投资。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 3,442 33,804.30 27,732,964.87 23.83% 88,621,421.92 76.17%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华泰证券股份有限公司 1,413,883.00 1.22% 2 沈皓 260,000.00 0.22% 3 熊正升 218,000.00 0.19% 4 穆丽蓉 50,019.00 0.04% 5 陈春地 32,500.00 0.03% 6 张桂银 27,925.00 0.02% 7 申继军 20,422.00 0.02% 8 蔡韵清 20,002.00 0.02% 9 毛继英 20,000.00 0.02% 第 22 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 10 许辛丽 15,001.00 0.01%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人 17,000,654.21 14.61%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 50 至 100万份(含),本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 10 至 50 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)基金份额总额 299,844,354.08 本报告期期初基金份额总额 107,855,384.95 本报告期基金总申购份额 64,540,728.06 减:本报告期基金总赎回份额 56,041,726.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 116,354,386.79 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 第 23 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 成交总额的比例 总量的比例 备注 First Shanghai Securities Ltd. 98,621,733.09 99.50% 118,346.12 98.21% - Nomura(Hong Kong)Limited - - - - - CITIC Securities International - - - - -Company Limited UBS Securities Asia Limited - - 2,151.74 1.79% - China Construction Bank - - - - -International Securities Limited 国泰君安 - - - - - 东方证券 - - - - 退租 华泰证券 - - - - -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券回购交易 基金交易 券商名称 占当期债券回购 占当期基金成交 成交金额 成交金额 成交总额的比例 总额的比例 First Shanghai Securities Ltd. - - - - Nomura(Hong Kong)Limited - - - - CITIC Securities International - - - -Company Limited UBS Securities Asia Limited - - 2,112,999.91 100.00% China Construction Bank - - - -International Securities Limited 第 24 页 共 25 页 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告摘要 国泰君安 90,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - 华泰证券 - - - -注:1、券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO 的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。(d) IPO 的支持。是指券商是否有充足的 IPO 资源,是否能够在 IPO 项目上给予一定的支持。国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。B. 券商交易量分仓标准公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准:(a) IPO 的支持。基金经理在每月初根据券商在 IPO 上的支持以及未来 IPO 项目的分配对该部分交易量进行分配。(b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。(c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过 30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。2、基金债券回购交易与南方绩优成长基金共用交易单元。 第 25 页 共 25 页