南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025 年中期报 告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......18 6.3 净资产变动表......19 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60 7.10 本报告期投资基金情况......61 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......61 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.13 投资组合报告附注......61 §8 基金份额持有人信息......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63 §9 开放式基金份额变动......64 §10 重大事件揭示......64 10.1 基金份额持有人大会决议......64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65 10.4 基金投资策略的改变......65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8 其他重大事件......66 §11 影响投资者决策的其他重要信息......67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......67 §12 备查文件目录......67 12.1 备查文件目录......67 12.2 存放地点......67 12.3 查阅方式......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金简称 南方中证 500ETF 联接（LOF） 场内简称 500ETF 联接 LOF 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 5,176,215,651.66 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2009 年 11 月 11 日 下属分级基金的 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 基金简称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 Y （LOF）A （LOF）C （LOF）I 下属分级基金的 500ETF 联接 场内简称 LOF 下属分级基金的 160119 004348 021059 022921 交易代码 下属分级基金的 160119 前端交易代码 下属分级基金的 160120 后端交易代码 报告期末下属分 4,717,111,156.40 448,598,629.25 级基金的份额总 份 份 9,129,021.62 份 1,376,844.39 份 额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为 实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中 投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付 申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金 力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年 跟踪误差不超过 4%。 本基金的标的指数为中证 500 指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。 准 风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 鲍文革 任航 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京市东城区建国门内大街 69 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方中证 500ETF 联接（LOF）A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 171,611,704.78 本期利润 326,256,664.20 加权平均基金份额本期利润 0.0667 本期加权平均净值利润率 4.14% 本期基金份额净值增长率 4.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,147,516,119.74 期末可供分配基金份额利润 0.6672 期末基金资产净值 7,864,627,276.14 期末基金份额净值 1.6673 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 81.91% 2、南方中证 500ETF 联接（LOF）C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 14,904,699.27 本期利润 24,295,095.05 加权平均基金份额本期利润 0.0497 本期加权平均净值利润率 3.17% 本期基金份额净值增长率 3.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 278,340,839.36 期末可供分配基金份额利润 0.6204 期末基金资产净值 726,939,468.61 期末基金份额净值 1.6205 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.01% 3、南方中证 500ETF 联接（LOF）I 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 312,684.17 本期利润 726,491.24 加权平均基金份额本期利润 0.0799 本期加权平均净值利润率 4.96% 本期基金份额净值增长率 4.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 6,089,930.61 期末可供分配基金份额利润 0.6670 期末基金资产净值 15,218,952.23 期末基金份额净值 1.6671 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 13.36% 4、南方中证 500ETF 联接 Y 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 24,459.93 本期利润 96,743.98 加权平均基金份额本期利润 0.0948 本期加权平均净值利润率 5.88% 本期基金份额净值增长率 4.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 918,611.63 期末可供分配基金份额利润 0.6671 期末基金资产净值 2,295,456.02 期末基金份额净值 1.6672 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -0.30% 注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续； 本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续； 本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.74% 0.75% 4.09% 0.75% 0.65% 0.00% 过去三个月 1.88% 1.43% 0.97% 1.43% 0.91% 0.00% 过去六个月 4.05% 1.29% 3.21% 1.29% 0.84% 0.00% 过去一年 19.73% 1.63% 18.83% 1.64% 0.90% -0.01% 过去三年 -3.93% 1.28% -7.61% 1.29% 3.68% -0.01% 自基金合同 81.91% 1.51% 67.33% 1.51% 14.58% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.70% 0.75% 4.09% 0.75% 0.61% 0.00% 过去三个月 1.77% 1.43% 0.97% 1.43% 0.80% 0.00% 过去六个月 3.84% 1.29% 3.21% 1.29% 0.63% 0.00% 过去一年 19.26% 1.63% 18.83% 1.64% 0.43% -0.01% 过去三年 -5.07% 1.28% -7.61% 1.29% 2.54% -0.01% 自基金合同 3.01% 1.30% -6.93% 1.30% 9.94% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.73% 0.75% 4.09% 0.75% 0.64% 0.00% 过去三个月 1.87% 1.43% 0.97% 1.43% 0.90% 0.00% 过去六个月 4.04% 1.29% 3.21% 1.29% 0.83% 0.00% 过去一年 19.72% 1.63% 18.83% 1.64% 0.89% -0.01% 自基金合同 13.36% 1.54% 11.26% 1.55% 2.10% -0.01% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接 Y 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.73% 0.75% 4.09% 0.75% 0.64% 0.00% 过去三个月 1.87% 1.43% 0.97% 1.43% 0.90% 0.00% 过去六个月 4.05% 1.29% 3.21% 1.29% 0.84% 0.00% 自基金合同 -0.30% 1.28% -1.09% 1.28% 0.79% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续； 本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续； 本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24 日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经 本基金 2013 年 4 理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 罗文杰 基金经 月 22 日 - 20 年 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基 理 金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方策略基金经理；2021 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南 方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理； 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日， 任南方恒生香港上市生物科技 ETF （QDII）基金经理；2023 年 5 月 30 日 至 2024 年 7 月 5 日，任南方恒生香港上 市生物科技 ETF 发起联接（QDII）基金 经理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联 接基金经理；2015 年 2 月 16 日至今，任 南方恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金 经理；2017 年 8 月 25 日至今，任南方房 地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至 今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理； 2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理； 2024 年 6 月 26 日至今，任南方中证国新 港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年 7 月 5 日至今，任南方基金南方东英沙特 阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年 9 月 12 日至今，任南方中证国新港股通 央企红利 ETF 发起联接基金经理；2024 年 11 月 4 日至今，任南方中证沪深港黄 金产业股票指数发起基金经理；2025 年 6月30至今，任南方中证港股通科技ETF 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 15 140,860,018,590. 2013 年 04 月 22 56 日 私募资产管理计 6 66,838,671.82 2020 年 08 月 07 罗文杰 划 日 其他组合 - - - 合计 21 140,926,857,262. - 38 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 96 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证 500 指数涨 3.31%。中证 500 是 A 股市场核心中盘股指数，随着 A 股市 场扩容与成分股市值增长，中证 500 总市值不断扩大，目前已增长至约 14 万亿元，流通市 值约 7 万亿元，成分股总市值中位数从 2010 年的 60 多亿元增长至目前的 256 多亿元。随着 中国经济转型发展和 A 股市场的变迁，中证 500 的行业构成不断迭代，房地产、基础化工等传统行业权重逐渐下滑，而医药生物、电子、电力设备等新兴行业权重逐渐占据主导地位。现下指数仍被大幅低估，具有较高的安全边际。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最 小化； (2) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细 的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.6673 元，报告期内，份额净值增长率为 4.05%， 同期业绩基准增长率为 3.21%；本基金 C 份额净值为 1.6205 元，报告期内，份额净值增长 率为 3.84%，同期业绩基准增长率为 3.21%；本基金 I 份额净值为 1.6671 元，报告期内，份 额净值增长率为 4.04%，同期业绩基准增长率为 3.21%；本基金 Y 份额净值为 1.6672 元，报 告期内，份额净值增长率为 4.05%，同期业绩基准增长率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中证 500 是 A 股市场核心中盘股指数，随着 A 股市场扩容与成分股市值增长，中证 500 总市值不断扩大，目前已增长至约 14 万亿元，自由流通市值约 7 万亿元。2025 年上半年国 内经济整体平稳回暖，经济新旧动能转换，产业结构持续分化。4 月政治局会议召开，定调经济政策方向，强调抓紧落实存量政策，研究和储备增量政策，7 月初中央财经会议释放了“反内卷”政策信号，及城市更新方案，推动经济结构优化与高质量发展。相比而言，美国多项经济数据开始出现不及市场预期的情况，且特朗普政策信号较为混乱，随着国内经济逐步复苏回暖及流动性的改善，中小盘股盈利有望见底回升。而指数仍被大幅低估，具有较高的安全边际。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—南方基金管理股份有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持 有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 214,030,357.13 271,219,202.84 结算备付金 450,346.91 2,002,345.78 存出保证金 257,025.63 204,960.36 交易性金融资产 6.4.3.2 8,460,771,235.19 8,849,370,237.81 其中：股票投资 134,172,714.72 142,727,483.22 基金投资 8,067,763,136.35 8,354,290,098.51 债券投资 258,835,384.12 352,352,656.08 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 19,390,419.60 - 应收股利 - - 应收申购款 2,644,733.32 5,241,163.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 8,697,544,117.78 9,128,037,909.84 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 44,012,682.92 210,040,996.51 应付清算款 - 79,892.25 应付赎回款 43,688,142.41 22,535,944.41 应付管理人报酬 65,711.65 73,495.31 应付托管费 21,903.88 24,498.44 应付销售服务费 241,352.16 291,229.99 应付投资顾问费 - - 应交税费 307,027.36 423,532.71 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 126,144.40 235,640.74 负债合计 88,462,964.78 233,705,230.36 净资产： 实收基金 6.4.3.7 5,176,215,651.66 5,563,880,816.08 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 3,432,865,501.34 3,330,451,863.40 净资产合计 8,609,081,153.00 8,894,332,679.48 负债和净资产总计 8,697,544,117.78 9,128,037,909.84 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 1.6673 元， 基金份额总额 4,717,111,156.40 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 1.6205 元， 基金份额总额 448,598,629.25 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）I 份额净值 1.6671 元，基 金份额总额 9,129,021.62 份；南方中证 500ETF 联接 Y 份额净值 1.6672 元，基金份额总额 1,376,844.39 份；总份额合计 5,176,215,651.66 份。 6.2 利润表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2024年 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 354,349,555.40 -633,886,029.73 1.利息收入 1,173,016.68 1,352,906.79 其中：存款利息收入 6.4.3.9 1,173,016.68 1,352,906.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 188,237,915.15 131,156,681.87 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 3,825,103.67 -364,626.13 基金投资收益 6.4.3.11 49,524,299.45 -1,729,542.11 债券投资收益 6.4.3.12 1,767,747.71 2,655,261.68 资产支持证券投资 6.4.3.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 133,120,764.32 130,595,588.43 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.16 164,521,446.32 -766,702,880.73 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.17 417,177.25 307,262.34 号填列） 减：二、营业总支出 2,974,560.93 3,452,107.95 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 409,898.07 1,335,279.22 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.6.2.2 136,632.66 267,055.85 3.销售服务费 6.4.6.2.3 1,520,979.24 1,309,420.35 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 612,855.16 408,190.85 其中：卖出回购金融资产 612,855.16 408,190.85 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 178,434.96 - 8.其他费用 6.4.3.18 115,760.84 132,161.68 三、利润总额（亏损总额 351,374,994.47 -637,338,137.68 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 351,374,994.47 -637,338,137.68 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 351,374,994.47 -637,338,137.68 6.3 净资产变动表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,563,880,816.08 - 3,330,451,863.40 8,894,332,679.48 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,563,880,816.08 - 3,330,451,863.40 8,894,332,679.48 资产 三、本期增减变 -387,665,164.42 - 102,413,637.94 -285,251,526.48 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 351,374,994.47 351,374,994.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -387,665,164.42 - -248,961,356.53 -636,626,520.95 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 742,909,245.14 - 445,895,502.81 1,188,804,747.95 购款 2.基金赎 -1,130,574,409.5 - -694,856,859.34 -1,825,431,268.9 回款 6 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,176,215,651.66 - 3,432,865,501.34 8,609,081,153.00 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -109,688,061.20 - -699,076,014.82 -808,764,076.02 号填列） （一）、综合收益 - - -637,338,137.68 -637,338,137.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -109,688,061.20 - -61,737,877.14 -171,425,938.34 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 972,681,392.47 - 417,832,947.03 1,390,514,339.50 购款 2.基金赎 -1,082,369,453.6 - -479,570,824.17 -1,561,940,277.8 回款 7 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,668,921,336.88 - 2,210,909,341.73 7,879,830,678.61 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 214,030,357.13 等于：本金 213,972,036.13 加：应计利息 58,321.00 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 214,030,357.13 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 125,237,808.62 - 134,172,714.72 8,934,906.10 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 255,987,976.00 3,005,004.12 258,835,384.12 -157,596.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 255,987,976.00 3,005,004.12 258,835,384.12 -157,596.00 资产支持证券 - - - - 基金 7,440,030,729.42 - 8,067,763,136.35 627,732,406.93 其他 - - - - 合计 7,821,256,514.04 3,005,004.12 8,460,771,235.19 636,509,717.03 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 其他资产 无。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,129.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 8,835.71 其中：交易所市场 8,835.71 银行间市场 - 应付利息 - 应退退补款 - 预提费用 99,178.95 应付指数使用费 - 可退替代款 - 合计 126,144.40 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,053,213,115.23 5,053,213,115.23 本期申购 355,160,738.52 355,160,738.52 本期赎回（以“-”号填列） -691,262,697.35 -691,262,697.35 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,717,111,156.40 4,717,111,156.40 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 501,776,045.34 501,776,045.34 本期申购 382,044,446.50 382,044,446.50 本期赎回（以“-”号填列） -435,221,862.59 -435,221,862.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 448,598,629.25 448,598,629.25 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,542,759.41 8,542,759.41 本期申购 4,525,954.16 4,525,954.16 本期赎回（以“-”号填列） -3,939,691.95 -3,939,691.95 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 9,129,021.62 9,129,021.62 南方中证 500ETF 联接 Y 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 348,896.10 348,896.10 本期申购 1,178,105.96 1,178,105.96 本期赎回（以“-”号填列） -150,157.67 -150,157.67 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,376,844.39 1,376,844.39 注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。6.4.3.8 未分配利润 单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,070,286,437.48 -3,026,422,347.04 3,043,864,090.44 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,070,286,437.48 -3,026,422,347.04 3,043,864,090.44 本期利润 171,611,704.78 154,644,959.42 326,256,664.20 本期基金份额交易产 -414,057,699.17 191,453,064.27 -222,604,634.90 生的变动数 其中：基金申购款 435,246,689.12 -223,203,826.96 212,042,862.16 基金赎回款 -849,304,388.29 414,656,891.23 -434,647,497.06 本期已分配利润 - - - 本期末 5,827,840,443.09 -2,680,324,323.35 3,147,516,119.74 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 580,577,450.55 -299,345,041.78 281,232,408.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 580,577,450.55 -299,345,041.78 281,232,408.77 本期利润 14,904,699.27 9,390,395.78 24,295,095.05 本期基金份额交易产 -62,882,220.94 35,695,556.48 -27,186,664.46 生的变动数 其中：基金申购款 451,469,388.72 -220,973,124.57 230,496,264.15 基金赎回款 -514,351,609.66 256,668,681.05 -257,682,928.61 本期已分配利润 - - - 本期末 532,599,928.88 -254,259,089.52 278,340,839.36 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,261,776.75 -5,116,552.28 5,145,224.47 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 10,261,776.75 -5,116,552.28 5,145,224.47 本期利润 312,684.17 413,807.07 726,491.24 本期基金份额交易产 702,948.10 -484,733.20 218,214.90 生的变动数 其中：基金申购款 5,544,310.25 -2,895,423.58 2,648,886.67 基金赎回款 -4,841,362.15 2,410,690.38 -2,430,671.77 本期已分配利润 - - - 本期末 11,277,409.02 -5,187,478.41 6,089,930.61 南方中证 500ETF 联接 Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 419,081.55 -208,941.83 210,139.72 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 419,081.55 -208,941.83 210,139.72 本期利润 24,459.93 72,284.05 96,743.98 本期基金份额交易产 1,257,351.30 -645,623.37 611,727.93 生的变动数 其中：基金申购款 1,442,034.10 -734,544.27 707,489.83 基金赎回款 -184,682.80 88,920.90 -95,761.90 本期已分配利润 - - - 本期末 1,700,892.78 -782,281.15 918,611.63 6.4.3.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,166,591.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,260.99 其他 3,164.37 合计 1,173,016.68 6.4.3.10 股票投资收益 6.4.3.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,096,493.07 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,271,389.40 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 3,825,103.67 6.4.3.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 93,628,747.23 减：卖出股票成本总额 88,452,783.27 减：交易费用 79,470.89 买卖股票差价收入 5,096,493.07 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 67,314,000.00 减：现金支付申购款总额 33,398,518.80 减：申购股票成本总额 35,186,870.60 减：交易费用 - 申购差价收入 -1,271,389.40 6.4.3.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 781,471,089.88 减：卖出/赎回基金成本总额 730,418,866.18 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 1,486,957.97 减：交易费用 40,966.28 基金投资收益 49,524,299.45 注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。 6.4.3.12 债券投资收益 6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 2,165,098.33 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -397,350.62 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,767,747.71 6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 148,322,502.97 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 145,766,855.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 2,952,995.80 减：交易费用 2.79 买卖债券差价收入 -397,350.62 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.13 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,329,158.19 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 131,791,606.13 合计 133,120,764.32 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 164,521,446.32 ——股票投资 7,850,908.79 ——债券投资 -232,066.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 156,902,603.53 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 164,521,446.32 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 416,924.68 基金转换费收入 252.57 合计 417,177.25 6.4.3.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 16,528.55 其他 53.34 合计 115,760.84 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收 入增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日 起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金("目标 本基金的基金管理人管理的其他基金 ETF") 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间 2024 年 1月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 68,718,603.88 34.52% 16,941,773.40 18.24% 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间 2024 年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 60,860.23 0.11% - - 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 基金交易 无。 6.4.6.1.5 权证交易 无。 6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 6,866.13 34.51% 4,154.97 47.02% 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 1,694.00 18.24% 1,569.71 20.63% 注：1.上述佣金费率参考市场价格确定。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 409,898.07 1,335,279.22 理费 其中：应支付销售机构的客 2,357,517.00 7,011,280.47 户维护费 应支付基金管理人的 -1,947,618.93 -5,676,001.25 净管理费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此可能导致应支付基金管理人的净管理费为负。 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的目标ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取零）的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资 产)×0.15%÷当年天数。 自 2024 年 11 月 20 日起本基金管理费年费率由 0.50%调整为 0.15%。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 136,632.66 267,055.85 管费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取零）的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) ×0.05%÷当年天数。 自 2024 年 11 月 20 日起本基金托管费年费率由 0.10%调整为 0.05%。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 联方名称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I Y 华泰证券 - 9,311.85 - - 9,311.85 南方基金 - 35,869.85 724.70 - 36,594.55 农业银行 - 248,140.21 - - 248,140.21 兴业证券 - 71.02 - - 71.02 合计 - 293,392.93 724.70 - 294,117.63 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 联方名称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I Y 华泰证券 - 7,185.72 - - 7,185.72 南方基金 - 227,390.61 34.84 - 227,425.45 农业银行 - 875.37 - - 875.37 兴业证券 - - - - - 合计 - 235,451.70 34.84 - 235,486.54 注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类、I 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C 类、I 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%、0.10%，其计算公式为： 日销售服务费＝前一日各类基金份额的基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设 I 类基金份额并修订基 金合同的公告》，自 2024 年 4 月 8 日起本基金新增 I 类基金份额，销售服务费适用 0.10% 的年费率。 3.根据《南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告》，自 2024 年 4 月 9 日起，本基金 I 类基金份额的销售服务费适用 0.01%的年费率。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 南方中证 南方中证 500ETF 南方中证 南方中证 500ETF 500ETF 联接 联接（LOF）C 500ETF 联接 联接 Y （LOF）A （LOF）I 报告期初持 有的基金份 - - - - 额 报告期间申 购/买入总份 - - - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 - - - - 份额 报告期末持 有的基金份 - - - - 额 报告期末持 有的基金份 - - - - 额占基金总 份额比例 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 南方中证 南方中证 500ETF 南方中证 南方中证 500ETF 500ETF 联接 联接（LOF）C 500ETF 联接 联接 Y （LOF）A （LOF）I 报告期初持 有的基金份 90,863,705.07 - - - 额 报告期间申 购/买入总份 - - - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 - - - - 份额 报告期末持 有的基金份 90,863,705.07 - - - 额 报告期末持 有的基金份 1.60% - - - 额占基金总 份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间 2024 年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 214,030,357.13 1,166,591.32 163,199,253.33 1,335,852.29 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 301458 钧崴电子 网下申购 7,005 72,852.00 华泰联合 603014 威高血净 网下申购 2,045 54,192.50 华泰联合 688757 胜科纳米 网下申购 5,357 48,641.56 华泰联合 127108 太能转债 配债 381 38,100.00 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 于本期末，本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 7,440,030,729.42 元， 估值总额为人民币 8,067,763,136.35 元，占本基金基金净资产的比例为 93.71%（于上期末，本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 7,883,460,295.11 元，估值总额为人民币 8,354,290,098.51 元，占本基金基金净资产的比例为 93.93%）。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.8 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2025 年 新股锁 124.1 688775 影石创新 6 月 4 6 个月 定期 47.27 6 573 27,085.71 71,143.68 - 日 2025 年 新股锁 688411 海博思创 1 月 20 6 个月 定期 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 日 2025 年 新股锁 603049 中策橡胶 5 月 27 6 个月 定期 46.50 42.85 724 33,666.00 31,023.40 - 日 2025 年 新股锁 688545 兴福电子 1 月 15 6 个月 定期 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 日 2025 年 新股锁 301458 钧崴电子 1 月 2 6 个月 定期 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 日 2025 年 新股锁 301275 汉朔科技 3 月 4 6 个月 定期 27.50 56.19 397 10,917.50 22,307.43 - 日 2025 年 新股锁 688583 思看科技 1 月 8 6 个月 定期 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 日 2025 年 1 个月 锁定期 688583 思看科技 6 月 19 内（含） 转增 - 79.68 52 - 4,143.36 - 日 2025 年 新股锁 301678 新恒汇 6 月 13 6 个月 定期 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 日 2025 年 新股锁 301602 超研股份 1 月 15 6 个月 定期 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 日 301501 恒鑫生活 2025 年 6 个月 新股锁 39.92 45.22 241 9,620.72 10,898.02 - 3 月 11 定期 日 2025 年 1-6 个 锁定期 301501 恒鑫生活 6 月 6 月（含） 转增 - 45.22 109 - 4,928.98 - 日 2025 年 1 个月 新股未 001388 信通电子 6 月 24 内（含） 上市 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 日 2025 年 新股锁 001388 信通电子 6 月 24 6 个月 定期 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 日 2025 年 新股锁 301479 弘景光电 3 月 6 6 个月 定期 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 - 日 2025 年 1-6 个 锁定期 301479 弘景光电 5 月 28 月（含） 转增 - 77.87 52 - 4,049.24 - 日 2025 年 新股锁 688757 胜科纳米 3 月 18 6 个月 定期 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 日 2024 年 新股锁 603072 天和磁材 12月24 6 个月 定期 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 日 2025 年 新股锁 301662 宏工科技 4 月 10 6 个月 定期 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 日 2025 年 新股锁 139.4 301590 优优绿能 5 月 28 6 个月 定期 89.60 8 73 6,540.80 10,182.04 - 日 2025 年 新股锁 301665 泰禾股份 4 月 2 6 个月 定期 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 日 2025 年 新股锁 603014 威高血净 5 月 12 6 个月 定期 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 日 2025 年 新股锁 301636 泽润新能 4 月 30 6 个月 定期 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 日 2025 年 新股锁 301595 太力科技 5 月 12 6 个月 定期 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 日 2025 年 新股锁 301560 众捷汽车 4 月 17 6 个月 定期 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 日 2025 年 新股锁 603271 永杰新材 3 月 4 6 个月 定期 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08 - 日 2025 年 新股锁 603409 汇通控股 2 月 25 6 个月 定期 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 - 日 2025 年 新股锁 001390 古麒绒材 5 月 21 6 个月 定期 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 日 2025 年 新股锁 603400 华之杰 6 月 12 6 个月 定期 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 日 2025 年 新股锁 603120 肯特催化 4 月 9 6 个月 定期 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 日 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 400174 中天 2023 年 8 暂停 0.14 - - 95,400 100,170.00 13,356.00 - 3 月 30 日 转让 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 44,012,682.92 元，于 2025 年 7 月 9 日（先后）到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按 证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为完全被动式指数基金，本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票 投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 214,030,357. - - - 214,030,357. 13 13 结算备付金 450,346.91 - - - 450,346.91 存出保证金 257,025.63 - - - 257,025.63 交易性金融 258,835,384. - - 8,201,935,85 8,460,771,23 资产 12 1.07 5.19 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 19,390,419.6 19,390,419.6 0 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 67,140.30 - - 2,577,593.02 2,644,733.32 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 473,640,254. - - 8,223,903,86 8,697,544,117 09 3.69 .78 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 44,012,682.9 - - - 44,012,682.9 融资产款 2 2 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 43,688,142.4 43,688,142.4 1 1 应付管理人 - - - 65,711.65 65,711.65 报酬 应付托管费 - - - 21,903.88 21,903.88 应付销售服 - - - 241,352.16 241,352.16 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 307,027.36 307,027.36 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 126,144.40 126,144.40 负债总计 44,012,682.9 - - 44,450,281.8 88,462,964.7 2 6 8 利率敏感度 429,627,571. - - 8,179,453,58 8,609,081,15 缺口 17 1.83 3.00 上年度末 2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 271,219,202. - - - 271,219,202. 84 84 结算备付金 2,002,345.78 - - - 2,002,345.78 存出保证金 204,960.36 - - - 204,960.36 交易性金融 352,352,656. - - 8,497,017,58 8,849,370,23 资产 08 1.73 7.81 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 160,320.14 - - 5,080,842.91 5,241,163.05 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 625,939,485. - - 8,502,098,42 9,128,037,90 20 4.64 9.84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 210,040,996. - - - 210,040,996. 融资产款 51 51 应付清算款 - - - 79,892.25 79,892.25 应付赎回款 - - - 22,535,944.4 22,535,944.4 1 1 应付管理人 - - - 73,495.31 73,495.31 报酬 应付托管费 - - - 24,498.44 24,498.44 应付销售服 - - - 291,229.99 291,229.99 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 423,532.71 423,532.71 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 235,640.74 235,640.74 负债总计 210,040,996. - - 23,664,233.8 233,705,230. 51 5 36 利率敏感度 415,898,488. - - 8,478,434,19 8,894,332,67 缺口 69 0.79 9.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -122,822.15 -358,566.86 2.市场利率平行下降 25 个基点 123,054.11 359,528.33 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 134,172,714.72 1.56 142,727,483.22 1.60 股票投资 交易性金融资产- 8,067,763,136.35 93.71 8,354,290,098.51 93.93 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 8,201,935,851.07 95.27 8,497,017,581.73 95.53 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 405,756,545.66 418,775,380.90 2.组合自身基准下降 5% -405,756,545.66 -418,775,380.90 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 8,201,507,432.54 第二层次 258,850,769.66 第三层次 413,032.99 合计 8,460,771,235.19 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 134,172,714.72 1.54 其中：股票 134,172,714.72 1.54 2 基金投资 8,067,763,136.35 92.76 3 固定收益投资 258,835,384.12 2.98 其中：债券 258,835,384.12 2.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 214,480,704.04 2.47 8 其他各项资产 22,292,178.55 0.26 9 合计 8,697,544,117.78 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 331,866.00 0.00 B 采矿业 4,779,082.00 0.06 C 制造业 84,595,052.10 0.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,257,696.42 0.05 E 建筑业 1,177,843.32 0.01 F 批发和零售业 2,810,052.68 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 2,054,831.36 0.02 H 住宿和餐饮业 357,988.02 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,690,422.97 0.15 J 金融业 13,657,688.47 0.16 K 房地产业 1,613,627.83 0.02 L 租赁和商务服务业 1,128,204.60 0.01 M 科学研究和技术服务业 958,906.90 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 580,818.80 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 292,230.00 0.00 Q 卫生和社会工作 631,500.04 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,938,253.20 0.02 S 综合 316,650.01 0.00 合计 134,172,714.72 1.56 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300476 胜宏科技 12,600 1,693,188.00 0.02 2 000988 华工科技 19,500 916,695.00 0.01 3 300339 润和软件 16,700 848,861.00 0.01 4 002966 苏州银行 86,600 760,348.00 0.01 5 600988 赤峰黄金 30,000 746,400.00 0.01 6 600839 四川长虹 66,536 646,729.92 0.01 7 002517 恺英网络 33,300 643,023.00 0.01 8 002340 格林美 99,200 629,920.00 0.01 9 601555 东吴证券 71,700 627,375.00 0.01 10 002558 巨人网络 26,300 619,365.00 0.01 11 002195 岩山科技 109,958 619,063.54 0.01 12 601162 天风证券 124,500 613,785.00 0.01 13 688617 惠泰医疗 2,065 613,305.00 0.01 14 688521 芯原股份 6,309 608,818.50 0.01 15 002261 拓维信息 19,500 603,525.00 0.01 16 300251 光线传媒 28,500 577,695.00 0.01 17 603893 瑞芯微 3,800 577,068.00 0.01 18 300207 欣旺达 28,700 575,722.00 0.01 19 002797 第一创业 81,300 575,604.00 0.01 20 300803 指南针 6,925 558,570.50 0.01 21 000066 中国长城 37,500 555,000.00 0.01 22 002202 金风科技 53,400 547,350.00 0.01 23 600487 亨通光电 35,500 543,150.00 0.01 24 002273 水晶光电 26,988 538,950.36 0.01 25 002465 海格通信 38,500 536,690.00 0.01 26 600157 永泰能源 400,200 536,268.00 0.01 27 689009 九号公司 9,042 535,015.14 0.01 28 002156 通富微电 20,600 527,772.00 0.01 29 000831 中国稀土 14,400 520,128.00 0.01 30 000997 新大陆 16,040 519,375.20 0.01 31 300395 菲利华 10,100 516,110.00 0.01 32 002294 信立泰 10,900 515,897.00 0.01 33 688213 思特威 5,041 515,291.02 0.01 34 688777 中控技术 11,392 511,614.72 0.01 35 600096 云天化 23,200 509,704.00 0.01 36 300017 网宿科技 47,300 507,056.00 0.01 37 600536 中国软件 10,800 505,116.00 0.01 38 601577 长沙银行 50,800 504,952.00 0.01 39 002185 华天科技 49,700 501,970.00 0.01 40 601168 西部矿业 30,100 500,563.00 0.01 41 600879 航天电子 47,620 498,581.40 0.01 42 300223 北京君正 7,100 491,320.00 0.01 43 601099 太平洋 122,400 481,032.00 0.01 44 600352 浙江龙盛 47,000 477,520.00 0.01 45 600885 宏发股份 21,144 471,722.64 0.01 46 601108 财通证券 58,700 464,317.00 0.01 47 002595 豪迈科技 7,800 461,916.00 0.01 48 000423 东阿阿胶 8,800 460,240.00 0.01 49 002281 光迅科技 9,300 458,676.00 0.01 50 002738 中矿资源 14,040 451,526.40 0.01 51 688002 睿创微纳 6,463 450,600.36 0.01 52 002532 天山铝业 54,100 449,571.00 0.01 53 300058 蓝色光标 68,460 449,097.60 0.01 54 300002 神州泰岳 38,000 448,400.00 0.01 55 000783 长江证券 64,300 445,599.00 0.01 56 002472 双环传动 13,200 442,068.00 0.01 57 002138 顺络电子 15,700 441,484.00 0.01 58 601128 常熟银行 59,880 441,315.60 0.01 59 688120 华海清科 2,604 439,294.80 0.01 60 002078 太阳纸业 32,500 437,450.00 0.01 61 002436 兴森科技 32,800 434,272.00 0.01 62 600079 人福医药 20,689 434,055.22 0.01 63 688099 晶晨股份 6,034 428,474.34 0.00 64 688122 西部超导 8,192 425,000.96 0.00 65 300765 新诺威 8,200 423,858.00 0.00 66 002085 万丰奥威 26,600 422,674.00 0.00 67 300136 信维通信 18,800 421,120.00 0.00 68 002353 杰瑞股份 12,000 420,000.00 0.00 69 002850 科达利 3,700 418,729.00 0.00 70 002065 东华软件 43,500 417,600.00 0.00 71 300024 机器人 24,300 417,474.00 0.00 72 002223 鱼跃医疗 11,716 417,089.60 0.00 73 300054 鼎龙股份 14,500 415,860.00 0.00 74 300496 中科创达 7,200 411,984.00 0.00 75 600109 国金证券 46,900 411,313.00 0.00 76 002673 西部证券 52,000 409,760.00 0.00 77 002821 凯莱英 4,600 405,950.00 0.00 78 603596 伯特利 7,660 403,605.40 0.00 79 002624 完美世界 26,400 400,488.00 0.00 80 000728 国元证券 50,700 400,023.00 0.00 81 002008 大族激光 16,400 399,668.00 0.00 82 300383 光环新网 27,900 398,970.00 0.00 83 688608 恒玄科技 1,141 397,045.18 0.00 84 600862 中航高科 15,200 396,416.00 0.00 85 600143 金发科技 38,100 392,811.00 0.00 86 688072 拓荆科技 2,551 392,114.21 0.00 87 600580 卧龙电驱 19,813 391,703.01 0.00 88 600298 安琪酵母 11,100 390,387.00 0.00 89 601198 东兴证券 35,000 390,250.00 0.00 90 603606 东方电缆 7,500 387,825.00 0.00 91 300604 长川科技 8,600 386,226.00 0.00 92 600873 梅花生物 36,100 385,909.00 0.00 93 000034 神州数码 10,200 383,928.00 0.00 94 000893 亚钾国际 12,700 382,778.00 0.00 95 000426 兴业银锡 24,200 382,360.00 0.00 96 300012 华测检测 32,600 381,094.00 0.00 97 002155 湖南黄金 21,320 380,562.00 0.00 98 000733 振华科技 7,600 380,380.00 0.00 99 300474 景嘉微 5,200 379,600.00 0.00 100 601615 明阳智能 32,900 378,021.00 0.00 101 688578 艾力斯 4,053 377,091.12 0.00 102 300450 先导智能 14,900 370,265.00 0.00 103 603129 春风动力 1,700 368,050.00 0.00 104 688235 百济神州 1,562 364,945.68 0.00 105 688469 芯联集成 76,287 363,888.99 0.00 106 603087 甘李药业 6,600 361,548.00 0.00 107 300037 新宙邦 10,271 361,539.20 0.00 108 600549 厦门钨业 17,240 360,660.80 0.00 109 600895 张江高科 14,000 359,800.00 0.00 110 300699 光威复材 11,300 357,871.00 0.00 111 002444 巨星科技 14,018 357,599.18 0.00 112 000519 中兵红箭 16,300 356,807.00 0.00 113 000750 国海证券 86,510 356,421.20 0.00 114 000933 神火股份 21,400 356,096.00 0.00 115 603605 珀莱雅 4,300 355,997.00 0.00 116 603160 汇顶科技 5,000 355,150.00 0.00 117 000009 中国宝安 39,969 354,924.72 0.00 118 601933 永辉超市 72,400 354,760.00 0.00 119 000729 燕京啤酒 27,300 352,989.00 0.00 120 000932 华菱钢铁 80,220 352,968.00 0.00 121 300003 乐普医疗 25,500 351,390.00 0.00 122 300073 当升科技 7,900 346,573.00 0.00 123 000878 云南铜业 27,200 345,984.00 0.00 124 300001 特锐德 14,388 344,880.36 0.00 125 002410 广联达 25,600 343,296.00 0.00 126 000021 深科技 18,200 341,068.00 0.00 127 300142 沃森生物 31,000 341,000.00 0.00 128 688525 佰维存储 5,056 340,774.40 0.00 129 002414 高德红外 33,200 340,300.00 0.00 130 601216 君正集团 60,900 336,168.00 0.00 131 600392 盛和资源 25,310 333,332.70 0.00 132 688052 纳芯微 1,904 332,228.96 0.00 133 300373 扬杰科技 6,400 332,160.00 0.00 134 601665 齐鲁银行 52,400 331,168.00 0.00 135 600153 建发股份 31,900 330,803.00 0.00 136 601997 贵阳银行 52,700 328,848.00 0.00 137 688180 君实生物 9,663 328,348.74 0.00 138 600060 海信视像 14,200 326,884.00 0.00 139 002130 沃尔核材 13,700 326,334.00 0.00 140 601717 中创智领 19,592 325,619.04 0.00 141 002152 广电运通 24,100 323,904.00 0.00 142 601233 桐昆股份 30,500 323,300.00 0.00 143 601990 南京证券 39,900 322,392.00 0.00 144 601696 中银证券 30,100 321,769.00 0.00 145 300454 深信服 3,400 320,212.00 0.00 146 000738 航发控制 15,400 319,550.00 0.00 147 300748 金力永磁 13,320 317,548.80 0.00 148 600673 东阳光 27,227 316,650.01 0.00 149 603979 金诚信 6,800 315,792.00 0.00 150 000623 吉林敖东 18,600 315,270.00 0.00 151 600369 西南证券 71,900 312,765.00 0.00 152 002044 美年健康 60,700 311,998.00 0.00 153 002318 久立特材 13,300 311,087.00 0.00 154 002958 青农商行 86,000 310,460.00 0.00 155 600699 均胜电子 17,766 309,839.04 0.00 156 300458 全志科技 7,800 309,582.00 0.00 157 688188 柏楚电子 2,346 308,874.36 0.00 158 600118 中国卫星 10,734 306,670.38 0.00 159 002409 雅克科技 5,600 306,264.00 0.00 160 603345 安井食品 3,800 305,596.00 0.00 161 600177 雅戈尔 41,680 304,264.00 0.00 162 000400 许继电气 13,900 302,603.00 0.00 163 688220 翱捷科技 3,863 302,472.90 0.00 164 600398 海澜之家 43,300 301,368.00 0.00 165 300919 中伟股份 9,100 299,208.00 0.00 166 002683 广东宏大 8,800 298,672.00 0.00 167 688361 中科飞测 3,543 298,285.17 0.00 168 300346 南大光电 9,400 297,416.00 0.00 169 600909 华安证券 50,888 296,677.04 0.00 170 600521 华海药业 15,900 296,217.00 0.00 171 600435 北方导航 18,998 296,178.82 0.00 172 600704 物产中大 56,200 296,174.00 0.00 173 002851 麦格米特 5,900 295,826.00 0.00 174 600316 洪都航空 7,785 293,494.50 0.00 175 300724 捷佳伟创 5,400 293,220.00 0.00 176 688249 晶合集成 14,454 292,982.58 0.00 177 000960 锡业股份 19,100 292,230.00 0.00 178 002607 中公教育 95,500 292,230.00 0.00 179 600497 驰宏锌锗 55,100 291,479.00 0.00 180 603179 新泉股份 6,200 291,214.00 0.00 181 002739 万达电影 25,400 290,322.00 0.00 182 600765 中航重机 17,186 290,099.68 0.00 183 300558 贝达药业 5,000 289,750.00 0.00 184 688065 凯赛生物 6,109 287,733.90 0.00 185 603228 景旺电子 6,865 287,231.60 0.00 186 600141 兴发集团 13,984 287,091.52 0.00 187 600363 联创光电 4,900 285,817.00 0.00 188 688385 复旦微电 5,779 284,731.33 0.00 189 300857 协创数据 3,300 283,998.00 0.00 190 601456 国联民生 27,200 281,520.00 0.00 191 002432 九安医疗 7,700 280,511.00 0.00 192 002841 视源股份 8,100 280,260.00 0.00 193 000039 中集集团 35,650 280,209.00 0.00 194 600155 华创云信 40,100 279,096.00 0.00 195 002025 航天电器 5,400 277,614.00 0.00 196 002653 海思科 6,565 277,174.30 0.00 197 300115 长盈精密 12,900 276,060.00 0.00 198 301358 湖南裕能 8,800 274,472.00 0.00 199 002926 华西证券 30,600 273,564.00 0.00 200 600563 法拉电子 2,500 272,725.00 0.00 201 603659 璞泰来 14,500 272,310.00 0.00 202 600637 东方明珠 36,400 271,908.00 0.00 203 600498 烽火通信 12,900 271,287.00 0.00 204 000887 中鼎股份 15,400 270,886.00 0.00 205 002385 大北农 67,000 270,680.00 0.00 206 300763 锦浪科技 4,700 269,733.00 0.00 207 603939 益丰药房 11,020 269,659.40 0.00 208 300285 国瓷材料 15,500 268,925.00 0.00 209 600529 山东药玻 12,000 265,680.00 0.00 210 600171 上海贝岭 7,700 263,725.00 0.00 211 688017 绿的谐波 2,098 262,019.22 0.00 212 002939 长城证券 31,200 261,456.00 0.00 213 000513 丽珠集团 7,252 261,362.08 0.00 214 002568 百润股份 10,200 261,222.00 0.00 215 600486 扬农化工 4,500 261,000.00 0.00 216 300144 宋城演艺 30,500 260,775.00 0.00 217 300627 华测导航 7,420 259,700.00 0.00 218 002080 中材科技 13,100 255,450.00 0.00 219 605589 圣泉集团 9,200 255,300.00 0.00 220 002064 华峰化学 38,500 254,485.00 0.00 221 600535 天士力 16,240 254,156.00 0.00 222 000723 美锦能源 58,700 253,584.00 0.00 223 600901 江苏金租 41,800 253,308.00 0.00 224 300487 蓝晓科技 5,000 251,500.00 0.00 225 000703 恒逸石化 42,600 250,488.00 0.00 226 688114 华大智造 3,843 249,141.69 0.00 227 000636 风华高科 18,000 247,320.00 0.00 228 002262 恩华药业 11,900 247,282.00 0.00 229 603486 科沃斯 4,200 244,566.00 0.00 230 300676 华大基因 4,900 243,873.00 0.00 231 002500 山西证券 41,714 243,609.76 0.00 232 000683 博源化工 50,700 242,853.00 0.00 233 600132 重庆啤酒 4,400 242,440.00 0.00 234 600820 隧道股份 39,700 242,170.00 0.00 235 600863 内蒙华电 58,900 242,079.00 0.00 236 600008 首创环保 79,420 239,848.40 0.00 237 002203 海亮股份 23,200 239,424.00 0.00 238 600763 通策医疗 5,743 237,071.04 0.00 239 600390 五矿资本 40,600 236,698.00 0.00 240 002244 滨江集团 24,200 235,950.00 0.00 241 603568 伟明环保 12,360 235,828.80 0.00 242 600516 方大炭素 50,800 235,712.00 0.00 243 002837 英维克 7,900 234,709.00 0.00 244 600998 九州通 45,450 233,613.00 0.00 245 002007 华兰生物 14,900 233,483.00 0.00 246 000591 太阳能 53,100 233,109.00 0.00 247 600038 中直股份 6,000 232,860.00 0.00 248 600166 福田汽车 85,700 232,247.00 0.00 249 000060 中金岭南 50,700 232,206.00 0.00 250 000921 海信家电 9,000 231,300.00 0.00 251 688027 国盾量子 838 230,458.38 0.00 252 000629 钒钛股份 90,000 230,400.00 0.00 253 300567 精测电子 3,800 230,318.00 0.00 254 603816 顾家家居 9,000 229,680.00 0.00 255 603589 口子窖 6,600 229,680.00 0.00 256 600170 上海建工 96,100 229,679.00 0.00 257 000830 鲁西化工 22,210 228,763.00 0.00 258 002603 以岭药业 16,200 228,420.00 0.00 259 601179 中国西电 37,000 227,180.00 0.00 260 002439 启明星辰 14,200 227,058.00 0.00 261 600208 衢州发展 76,700 227,032.00 0.00 262 600312 平高电气 14,700 226,233.00 0.00 263 605358 立昂微 9,700 226,010.00 0.00 264 600380 健康元 20,413 225,155.39 0.00 265 002984 森麒麟 12,000 225,000.00 0.00 266 601155 新城控股 16,400 224,352.00 0.00 267 600021 上海电力 25,498 224,127.42 0.00 268 002056 横店东磁 15,800 223,570.00 0.00 269 300146 汤臣倍健 19,800 222,552.00 0.00 270 002670 国盛金控 14,763 222,183.15 0.00 271 603338 浙江鼎力 4,676 221,642.40 0.00 272 600126 杭钢股份 24,410 219,690.00 0.00 273 002423 中粮资本 17,900 218,917.00 0.00 274 301308 江波龙 2,500 218,725.00 0.00 275 600583 海油工程 39,900 217,854.00 0.00 276 600348 华阳股份 32,600 217,116.00 0.00 277 601000 唐山港 53,419 216,881.14 0.00 278 300390 天华新能 11,370 216,825.90 0.00 279 600872 中炬高新 11,400 216,600.00 0.00 280 688278 特宝生物 3,003 216,546.33 0.00 281 603379 三美股份 4,500 216,540.00 0.00 282 603885 吉祥航空 15,926 214,523.22 0.00 283 000559 万向钱潮 27,900 213,435.00 0.00 284 300212 易华录 9,800 213,248.00 0.00 285 601991 大唐发电 67,100 212,707.00 0.00 286 000563 陕国投 A 59,400 212,058.00 0.00 287 000958 电投产融 30,900 211,356.00 0.00 288 600562 国睿科技 6,700 210,983.00 0.00 289 000528 柳工 21,900 210,459.00 0.00 290 300757 罗博特科 1,400 209,958.00 0.00 291 600816 建元信托 71,100 209,745.00 0.00 292 001696 宗申动力 9,300 208,785.00 0.00 293 300677 英科医疗 8,800 208,384.00 0.00 294 000598 兴蓉环境 28,900 208,369.00 0.00 295 600095 湘财股份 20,700 207,621.00 0.00 296 600867 通化东宝 25,100 205,820.00 0.00 297 600970 中材国际 23,854 204,667.32 0.00 298 603000 人民网 10,100 204,121.00 0.00 299 600685 中船防务 7,500 203,925.00 0.00 300 603927 中科软 10,540 203,843.60 0.00 301 600499 科达制造 20,800 203,840.00 0.00 302 300573 兴齐眼药 3,920 203,016.80 0.00 303 000050 深天马 A 23,800 202,776.00 0.00 304 300529 健帆生物 9,400 202,758.00 0.00 305 601880 辽港股份 135,160 202,740.00 0.00 306 000403 派林生物 11,180 202,693.40 0.00 307 300623 捷捷微电 6,800 202,640.00 0.00 308 601016 节能风电 70,040 202,415.60 0.00 309 600511 国药股份 6,918 201,728.88 0.00 310 603737 三棵树 5,460 201,201.00 0.00 311 002507 涪陵榨菜 15,700 200,803.00 0.00 312 600859 王府井 14,390 199,877.10 0.00 313 000987 越秀资本 29,125 199,797.50 0.00 314 688297 中无人机 3,737 199,555.80 0.00 315 601611 中国核建 21,700 199,423.00 0.00 316 300601 康泰生物 13,100 198,989.00 0.00 317 603298 杭叉集团 9,480 198,606.00 0.00 318 601666 平煤股份 26,800 198,588.00 0.00 319 688568 中科星图 5,495 197,874.95 0.00 320 002756 永兴材料 6,200 196,850.00 0.00 321 000415 渤海租赁 58,800 195,804.00 0.00 322 603077 和邦生物 111,520 195,160.00 0.00 323 601966 玲珑轮胎 13,300 195,111.00 0.00 324 600655 豫园股份 35,100 194,805.00 0.00 325 300751 迈为股份 2,800 194,768.00 0.00 326 600004 白云机场 21,400 194,740.00 0.00 327 603156 养元饮品 9,200 194,672.00 0.00 328 603899 晨光股份 6,700 194,233.00 0.00 329 600483 福能股份 20,100 193,764.00 0.00 330 600325 华发股份 39,709 193,382.83 0.00 331 600884 杉杉股份 20,400 192,984.00 0.00 332 600131 国网信通 10,900 192,930.00 0.00 333 600378 昊华科技 7,100 192,197.00 0.00 334 002429 兆驰股份 43,800 191,844.00 0.00 335 601958 金钼股份 17,500 191,450.00 0.00 336 300070 碧水源 42,100 189,450.00 0.00 337 002120 韵达股份 28,100 188,270.00 0.00 338 600282 南钢股份 44,500 186,900.00 0.00 339 002430 杭氧股份 9,600 186,432.00 0.00 340 600754 锦江酒店 8,300 186,252.00 0.00 341 003031 中瓷电子 3,500 186,235.00 0.00 342 600598 北大荒 12,900 186,018.00 0.00 343 300888 稳健医疗 4,520 185,772.00 0.00 344 601001 晋控煤业 15,200 185,744.00 0.00 345 600271 航天信息 20,100 185,724.00 0.00 346 688234 天岳先进 3,172 185,720.60 0.00 347 600737 中粮糖业 19,417 183,490.65 0.00 348 688582 芯动联科 2,720 182,784.00 0.00 349 688363 华熙生物 3,556 182,600.60 0.00 350 600739 辽宁成大 16,600 182,600.00 0.00 351 601918 新集能源 28,100 181,526.00 0.00 352 300679 电连技术 4,000 181,520.00 0.00 353 600582 天地科技 29,934 179,304.66 0.00 354 688301 奕瑞科技 2,043 178,987.23 0.00 355 603290 斯达半导 2,200 178,794.00 0.00 356 600566 济川药业 6,769 178,227.77 0.00 357 603728 鸣志电器 3,100 178,157.00 0.00 358 000032 深桑达 A 8,800 178,024.00 0.00 359 000027 深圳能源 27,720 176,853.60 0.00 360 600764 中国海防 5,200 176,800.00 0.00 361 002312 川发龙蟒 15,400 176,792.00 0.00 362 601866 中远海发 71,400 176,358.00 0.00 363 603688 石英股份 5,000 176,100.00 0.00 364 000155 川能动力 17,900 175,778.00 0.00 365 002508 老板电器 9,200 174,892.00 0.00 366 688538 和辉光电 74,740 174,891.60 0.00 367 688772 珠海冠宇 12,184 174,109.36 0.00 368 601231 环旭电子 11,900 174,097.00 0.00 369 688778 厦钨新能 3,106 173,687.52 0.00 370 688183 生益电子 3,388 173,465.60 0.00 371 000709 河钢股份 80,000 172,800.00 0.00 372 600258 首旅酒店 12,154 171,736.02 0.00 373 601098 中南传媒 13,014 170,743.68 0.00 374 600329 达仁堂 5,118 170,736.48 0.00 375 000883 湖北能源 37,800 170,478.00 0.00 376 000967 盈峰环境 24,500 170,275.00 0.00 377 600995 南网储能 17,400 170,172.00 0.00 378 002831 裕同科技 7,266 170,169.72 0.00 379 688561 奇安信 4,937 167,759.26 0.00 380 600707 彩虹股份 25,900 167,314.00 0.00 381 002299 圣农发展 11,700 167,193.00 0.00 382 601212 白银有色 53,400 167,142.00 0.00 383 600985 淮北矿业 14,600 165,564.00 0.00 384 603858 步长制药 10,100 164,024.00 0.00 385 688728 格科微 10,592 163,116.80 0.00 386 600578 京能电力 36,300 162,987.00 0.00 387 603529 爱玛科技 4,700 161,680.00 0.00 388 300595 欧普康视 10,500 160,335.00 0.00 389 600906 财达证券 23,500 160,270.00 0.00 390 000739 普洛药业 11,400 159,600.00 0.00 391 000825 太钢不锈 44,200 158,678.00 0.00 392 002572 索菲亚 11,300 158,313.00 0.00 393 600517 国网英大 31,000 158,100.00 0.00 394 603658 安图生物 4,200 157,500.00 0.00 395 600848 上海临港 17,300 156,911.00 0.00 396 301301 川宁生物 13,000 156,520.00 0.00 397 601399 国机重装 52,100 156,300.00 0.00 398 600546 山煤国际 17,900 156,267.00 0.00 399 002266 浙富控股 50,500 155,540.00 0.00 400 600959 江苏有线 45,150 155,316.00 0.00 401 688520 神州细胞 2,581 154,472.85 0.00 402 601928 凤凰传媒 13,816 154,324.72 0.00 403 000062 深圳华强 5,700 153,102.00 0.00 404 000785 居然智家 50,000 152,500.00 0.00 405 601156 东航物流 11,500 150,535.00 0.00 406 600968 海油发展 36,700 149,736.00 0.00 407 600808 马钢股份 43,401 149,733.45 0.00 408 600528 中铁工业 20,060 148,042.80 0.00 409 300957 贝泰妮 3,300 145,926.00 0.00 410 601118 海南橡胶 30,900 145,848.00 0.00 411 601636 旗滨集团 29,100 145,791.00 0.00 412 002773 康弘药业 5,000 144,850.00 0.00 413 600977 中国电影 13,500 144,720.00 0.00 414 601608 中信重工 33,100 144,647.00 0.00 415 600801 华新水泥 12,180 144,211.20 0.00 416 600871 石化油服 73,400 143,130.00 0.00 417 603650 彤程新材 4,395 141,299.25 0.00 418 600062 华润双鹤 7,557 141,013.62 0.00 419 000951 中国重汽 8,000 140,640.00 0.00 420 601598 中国外运 28,500 140,505.00 0.00 421 688563 航材股份 2,475 140,159.25 0.00 422 600056 中国医药 13,495 139,538.30 0.00 423 688387 信科移动 24,631 139,165.15 0.00 424 301536 星宸科技 2,300 138,690.00 0.00 425 601106 中国一重 49,500 138,600.00 0.00 426 002153 石基信息 15,942 138,057.72 0.00 427 603233 大参林 8,210 133,823.00 0.00 428 601333 广深铁路 46,000 132,940.00 0.00 429 600373 中文传媒 12,740 130,839.80 0.00 430 300735 光弘科技 5,200 130,520.00 0.00 431 600925 苏能股份 24,900 130,227.00 0.00 432 601965 中国汽研 7,300 129,575.00 0.00 433 002372 伟星新材 12,380 128,256.80 0.00 434 600663 陆家嘴 14,300 126,698.00 0.00 435 001286 陕西能源 14,500 126,150.00 0.00 436 688676 金盘科技 3,741 125,136.45 0.00 437 600606 绿地控股 76,000 123,880.00 0.00 438 003022 联泓新科 7,800 123,474.00 0.00 439 601568 北元集团 28,700 119,105.00 0.00 440 688318 财富趋势 1,035 118,942.20 0.00 441 600098 广州发展 19,000 118,750.00 0.00 442 000937 冀中能源 20,600 118,450.00 0.00 443 603225 新凤鸣 11,100 118,215.00 0.00 444 688425 铁建重工 28,820 117,585.60 0.00 445 600612 老凤祥 2,300 114,425.00 0.00 446 600688 上海石化 39,700 113,145.00 0.00 447 300140 节能环境 18,100 111,677.00 0.00 448 688349 三一重能 4,419 110,209.86 0.00 449 301498 乖宝宠物 1,000 109,370.00 0.00 450 603565 中谷物流 11,400 108,870.00 0.00 451 601019 山东出版 11,400 107,958.00 0.00 452 000543 皖能电力 15,400 107,800.00 0.00 453 000898 鞍钢股份 46,300 107,416.00 0.00 454 002608 江苏国信 14,600 107,018.00 0.00 455 000582 北部湾港 12,600 103,950.00 0.00 456 301165 锐捷网络 1,680 103,252.80 0.00 457 688702 盛科通信 1,670 102,003.60 0.00 458 601139 深圳燃气 15,590 99,152.40 0.00 459 600339 中油工程 30,300 99,081.00 0.00 460 600032 浙江新能 13,100 99,036.00 0.00 461 603707 健友股份 8,878 98,989.70 0.00 462 003035 南网能源 21,200 97,308.00 0.00 463 600720 中交设计 12,400 95,852.00 0.00 464 000429 粤高速 A 7,100 94,643.00 0.00 465 600295 鄂尔多斯 10,800 94,068.00 0.00 466 688281 华秦科技 1,544 93,427.44 0.00 467 688248 南网科技 2,961 93,153.06 0.00 468 603556 海兴电力 3,600 91,692.00 0.00 469 688475 萤石网络 2,906 91,597.12 0.00 470 688032 禾迈股份 914 91,272.04 0.00 471 000959 首钢股份 26,400 89,760.00 0.00 472 000537 中绿电 10,500 87,780.00 0.00 473 600928 西安银行 21,900 85,848.00 0.00 474 688172 燕东微 4,320 84,931.20 0.00 475 603786 科博达 1,500 83,115.00 0.00 476 002563 森马服饰 15,700 82,582.00 0.00 477 301267 华厦眼科 4,300 82,431.00 0.00 478 601228 广州港 25,000 80,750.00 0.00 479 688375 国博电子 1,344 80,653.44 0.00 480 600361 创新新材 20,100 80,199.00 0.00 481 600007 中国国贸 3,700 76,146.00 0.00 482 688100 威胜信息 2,003 74,211.15 0.00 483 688819 天能股份 2,572 71,398.72 0.00 484 688775 影石创新 573 71,143.68 0.00 485 000539 粤电力 A 15,100 68,554.00 0.00 486 600927 永安期货 4,600 68,126.00 0.00 487 002461 珠江啤酒 6,000 67,740.00 0.00 488 603826 坤彩科技 3,440 67,320.80 0.00 489 601061 中信金属 8,400 66,444.00 0.00 490 002945 华林证券 4,600 66,102.00 0.00 491 600299 安迪苏 6,600 63,690.00 0.00 492 601858 中国科传 2,700 52,515.00 0.00 493 001213 中铁特货 12,100 49,126.00 0.00 494 601921 浙版传媒 6,000 48,360.00 0.00 495 688153 唯捷创芯 1,541 47,786.41 0.00 496 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 497 601158 重庆水务 9,600 44,544.00 0.00 498 600956 新天绿能 5,000 38,600.00 0.00 499 603341 龙旗科技 900 36,567.00 0.00 500 688295 中复神鹰 1,735 36,088.00 0.00 501 603868 飞科电器 1,000 35,870.00 0.00 502 603049 中策橡胶 724 31,023.40 0.00 503 001389 广合科技 500 29,385.00 0.00 504 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 505 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 506 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 507 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 508 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 509 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 510 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 511 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 512 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 513 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 514 400174 中天 3 95,400 13,356.00 0.00 515 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 516 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 517 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 518 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 519 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 520 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 521 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 522 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 523 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 524 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 525 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 526 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 527 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600418 江淮汽车 2,496,347.00 0.03 2 300339 润和软件 1,681,861.00 0.02 3 600487 亨通光电 1,638,489.10 0.02 4 601162 天风证券 1,540,028.00 0.02 5 601099 太平洋 1,414,218.00 0.02 6 300476 胜宏科技 1,225,039.00 0.01 7 603160 汇顶科技 1,127,417.00 0.01 8 002085 万丰奥威 934,147.00 0.01 9 688521 芯原股份 917,014.35 0.01 10 300223 北京君正 913,408.00 0.01 11 688525 佰维存储 850,266.55 0.01 12 600536 中国软件 810,643.00 0.01 13 603605 珀莱雅 802,064.00 0.01 14 603893 瑞芯微 794,899.70 0.01 15 688002 睿创微纳 776,891.24 0.01 16 601555 东吴证券 759,637.00 0.01 17 688072 拓荆科技 737,631.14 0.01 18 688469 芯联集成 723,993.60 0.01 19 688249 晶合集成 697,895.10 0.01 20 601696 中银证券 667,248.00 0.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600418 江淮汽车 2,581,807.00 0.03 2 002625 光启技术 1,658,743.00 0.02 3 002384 东山精密 1,174,145.00 0.01 4 300339 润和软件 934,416.00 0.01 5 301236 软通动力 893,187.00 0.01 6 688775 影石创新 885,071.22 0.01 7 300476 胜宏科技 818,124.00 0.01 8 600487 亨通光电 750,489.00 0.01 9 601162 天风证券 720,370.00 0.01 10 302132 中航成飞 672,359.00 0.01 11 601099 太平洋 656,427.00 0.01 12 300866 安克创新 618,690.60 0.01 13 002128 电投能源 592,033.00 0.01 14 600642 申能股份 552,746.33 0.01 15 601567 三星医疗 544,343.00 0.01 16 688047 龙芯中科 544,324.57 0.01 17 600988 赤峰黄金 528,402.00 0.01 18 603160 汇顶科技 513,046.00 0.01 19 300223 北京君正 512,381.00 0.01 20 002085 万丰奥威 477,306.00 0.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 107,233,976.58 卖出股票收入（成交）总额 93,628,747.23 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 258,835,384.12 3.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 258,835,384.12 3.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019749 24 国债 15 1,672,000 169,324,401.97 1.97 2 019766 25 国债 01 533,000 53,534,914.28 0.62 3 019723 23 国债 20 350,000 35,670,926.03 0.41 4 019730 23 国债 27 3,000 305,141.84 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比 元） 例（%） 南方中证 交易型开 南方基金 8,067,763,1 1 500ETF 股票型 放式 管理股份 36.35 93.71 有限公司 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 257,025.63 2 应收清算款 19,390,419.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,644,733.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,292,178.55 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方中证 26,216,010. 4,690,895,1 500ETF 联 529,467 8,909.17 57 0.56% 45.83 99.44% 接（LOF）A 南方中证 74,135,924. 374,462,704 500ETF 联 34,257 13,095.09 57 16.53% .68 83.47% 接（LOF）C 南方中证 9,129,021.6 500ETF 联 361 25,288.15 - - 2 100.00% 接（LOF）I 南方中证 1,376,844.3 500ETF 联 621 2,217.14 - - 9 100.00% 接 Y 合计 564,706 9,166.21 100,351,935 1.94% 5,075,863,7 98.06% .14 16.52 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 薛宜平 637,426.00 1.08% 2 黄小华 566,585.00 0.96% 3 戴君德 565,464.00 0.95% 4 杨钢 551,900.00 0.93% 5 姚红伟 499,200.00 0.84% 6 沈文英 497,800.00 0.84% 7 李鹏 471,000.00 0.80% 8 曹勤 432,800.00 0.73% 9 来岚 424,315.00 0.72% 10 康晋颖 393,830.00 0.66% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方中证 500ETF 联 2,673,236.38 0.0567% 接（LOF）A 南方中证 500ETF 联 64,119.42 0.0143% 基金管理人所有从业 接（LOF）C 人员持有本基金 南方中证 500ETF 联 330,350.35 3.6187% 接（LOF）I 南方中证 500ETF 联 22,916.94 1.6645% 接 Y 合计 3,090,623.09 0.0597% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方中证500ETF联接（LOF） 50~100 投资和研究部门负责人持有 A 本开放式基金 南方中证500ETF联接（LOF） 0 C 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 南方中证 500ETF 联接 Y 0 合计 50~100 南方中证500ETF联接（LOF） 10~50 A 南方中证500ETF联接（LOF） 0 本基金基金经理持有本开放 C 式基金 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 南方中证 500ETF 联接 Y 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 项目 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 Y （LOF）A （LOF）C （LOF）I 基金合同生效日 (2009 年 9 月 25 3,223,217,818.45 - - - 日)基金份额总 额 本报告期期初基 5,053,213,115.23 501,776,045.34 8,542,759.41 348,896.10 金份额总额 本报告期基金总 355,160,738.52 382,044,446.50 4,525,954.16 1,178,105.96 申购份额 减：本报告期基 691,262,697.35 435,221,862.59 3,939,691.95 150,157.67 金总赎回份额 本报告期基金拆 - - - - 分变动份额 本报告期期末基 4,717,111,156.40 448,598,629.25 9,129,021.62 1,376,844.39 金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。 2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。 2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中金公司 1 76,601,948.03 38.48% 7,657.66 38.49% - 华泰证券 2 68,718,603.88 34.52% 6,866.13 34.51% - 国泰海通 1 53,766,000.55 27.01% 5,373.66 27.01% - 国金证券 1 - - - - - 注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证 监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序： 1、选择标准 基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、 研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。 2、选择程序 （1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易 单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选 择标准； （2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价 后，根据评价结果进行交易量的分配。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：无；减少交易单元： 中泰证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金公司 53,147,74 99.89% 422,500,0 53.55% - - 949,979,0 88.91% 3.74 00.00 89.52 华泰证券 60,860.23 0.11% - - - - - - 国泰海通 - - 366,500,0 46.45% - - 118,457,3 11.09% 00.00 69.50 国金证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公 中国证券报、基金管 1 告 理人网站、中国证监 2025-01-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-01-04 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-03-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过 中国证券报、基金管 4 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 理人网站、中国证监 2025-03-31 度） 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 5 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-04-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 6 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-05-14 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的文件； 2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》； 3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025 年中期报告》 原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com