南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年年度报 告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13 §4 管理人报告......14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 20 §5 托管人报告......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20 §6 审计报告......21 6.1 审计报告基本信息 ...... 21 6.2 审计报告的基本内容 ...... 21 §7 年度财务报表 ...... 23 7.1 资产负债表 ...... 23 7.2 利润表......24 7.3 净资产变动表 ...... 26 7.4 报表附注 ...... 28 §8 投资组合报告 ...... 63 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 63 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 64 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 77 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 77 8.11 本报告期投资基金情况...... 78 8.12 投资组合报告附注 ...... 78 §9 基金份额持有人信息 ...... 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 79 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 80 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......80 §10 开放式基金份额变动 ...... 81 §11 重大事件揭示 ...... 81 11.1 基金份额持有人大会决议...... 81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 81 11.4 基金投资策略的改变...... 82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 82 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 82 11.8 其他重大事件...... 83 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 85 §13 备查文件目录 ...... 85 13.1 备查文件目录 ...... 85 13.2 存放地点 ...... 85 13.3 查阅方式 ...... 86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金简称 南方中证 500ETF 联接（LOF） 场内简称 500ETF 联接 LOF 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 5,563,880,816.08 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2009 年 11 月 11 日 下属分级基金的 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 基金简称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 Y （LOF）A （LOF）C （LOF）I 下属分级基金的 500ETF 联接 场内简称 LOF 下属分级基金的 160119 004348 021059 022921 交易代码 下属分级基金的 160119 前端交易代码 下属分级基金的 160120 后端交易代码 报告期末下属分 5,053,213,115.23 501,776,045.34 级基金的份额总 份 份 8,542,759.41 份 348,896.10 份 额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为 实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中 投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付 申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金 力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年 跟踪误差不超过 4%。 本基金的标的指数为中证 500 指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。 准 风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 鲍文革 任航 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京市东城区建国门内大街 69 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 合伙） 层 1001-1 至 1001-26 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号\深圳市福 注册登记机构 司\南方基金管理股份有限公 田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 司 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、南方中证 500ETF 联接（LOF）A 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 181,946,001.46 138,214,223.55 94,563,372.32 本期利润 559,751,507.57 -442,180,800.07 -1,552,090,313.67 加权平均基金份额本期利润 0.1062 -0.0855 -0.3142 本期加权平均净值利润率 7.22% -5.25% -18.75% 本期基金份额净值增长率 6.38% -5.73% -17.46% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 3,043,864,090.44 2,691,892,095.77 3,104,205,461.48 期末可供分配基金份额利润 0.6023 0.5062 0.5978 期末基金资产净值 8,097,077,205.67 8,009,158,042.11 8,296,549,525.14 期末基金份额净值 1.6024 1.5063 1.5978 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 74.83% 64.35% 74.33% 2、南方中证 500ETF 联接（LOF）C 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 13,561,588.45 8,133,838.68 4,627,830.15 本期利润 40,420,303.10 -66,265,462.45 -119,757,715.39 加权平均基金份额本期利润 0.0849 -0.1453 -0.3286 本期加权平均净值利润率 5.85% -9.12% -19.97% 本期基金份额净值增长率 5.96% -6.11% -17.79% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 281,232,408.77 218,093,260.78 238,411,396.78 期末可供分配基金份额利润 0.5604 0.4727 0.5685 期末基金资产净值 783,008,454.11 679,436,712.52 657,777,056.43 期末基金份额净值 1.5605 1.4727 1.5685 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 -0.81% -6.39% -0.30% 3、南方中证 500ETF 联接（LOF）I 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 4 月 9 日-2024 年 12 月 31 日 本期已实现收益 117,702.08 本期利润 414,568.70 加权平均基金份额本期利润 0.1028 本期加权平均净值利润率 6.55% 本期基金份额净值增长率 8.96% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 期末可供分配利润 5,145,224.47 期末可供分配基金份额利润 0.6022 期末基金资产净值 13,687,983.88 期末基金份额净值 1.6023 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 基金份额累计净值增长率 8.96% 4、南方中证 500ETF 联接 Y 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 12 月 16 日-2024 年 12 月 31 日 本期已实现收益 172.67 本期利润 -14,295.83 加权平均基金份额本期利润 -0.1035 本期加权平均净值利润率 -6.29% 本期基金份额净值增长率 -4.19% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 期末可供分配利润 210,139.72 期末可供分配基金份额利润 0.6022 期末基金资产净值 559,035.82 期末基金份额净值 1.6023 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 基金份额累计净值增长率 -4.19% 注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续； 本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续； 本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.62% 1.92% -0.23% 1.93% -0.39% -0.01% 过去六个月 15.07% 1.90% 15.13% 1.91% -0.06% -0.01% 过去一年 6.38% 1.72% 5.40% 1.73% 0.98% -0.01% 过去三年 -17.23% 1.33% -20.91% 1.33% 3.68% 0.00% 过去五年 19.00% 1.31% 8.93% 1.31% 10.07% 0.00% 自基金合同 74.83% 1.52% 62.13% 1.52% 12.70% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.72% 1.92% -0.23% 1.93% -0.49% -0.01% 过去六个月 14.84% 1.90% 15.13% 1.91% -0.29% -0.01% 过去一年 5.96% 1.72% 5.40% 1.73% 0.56% -0.01% 过去三年 -18.21% 1.33% -20.91% 1.33% 2.70% 0.00% 过去五年 16.65% 1.31% 8.93% 1.31% 7.72% 0.00% 自基金合同 -0.81% 1.30% -9.83% 1.30% 9.02% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.63% 1.92% -0.23% 1.93% -0.40% -0.01% 过去六个月 15.07% 1.90% 15.13% 1.91% -0.06% -0.01% 自基金合同 8.96% 1.69% 7.80% 1.70% 1.16% -0.01% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接 Y 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合同 -4.19% 1.17% -4.16% 1.16% -0.03% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2017年2 月 23 日起新增 C类份额，C 类份额自 2017年 2月28 日起存续； 2、本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续； 3、本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存 续。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 本基金 2013 年 4 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 罗文杰 基金经 月 22 日 - 19 年 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 理 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24 日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经 理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基 金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方策略基金经理；2021 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南 方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理； 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日， 任南方恒生香港上市生物科技 ETF （QDII）基金经理；2023 年 5 月 30 日 至 2024 年 7 月 5 日，任南方恒生香港上 市生物科技 ETF 发起联接（QDII）基金 经理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联 接基金经理；2015 年 2 月 16 日至今，任 南方恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金 经理；2017 年 8 月 25 日至今，任南方房 地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至 今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理； 2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理； 2024 年 6 月 26 日至今，任南方中证国新 港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年 7 月 5 日至今，任南方基金南方东英沙特 阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年 9 月 12 日至今，任南方中证国新港股通 央企红利 ETF 发起联接基金经理；2024 年 11 月 4 日至今，任南方中证沪深港黄 金产业股票指数发起基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 14 128,447,608,439. 2013 年 04 月 22 88 日 私募资产管理计 6 67,717,296.18 2020 年 08 月 07 罗文杰 划 日 其他组合 - - - 合计 20 128,515,325,736. - 06 注：报告期内，基金经理（罗文杰）不再担任 2 个私募资产管理计划的投资经理职务，离任 日期分别为 2024 年 12 月 04 日、2024 年 12 月 19 日。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。基金经理薪酬激励遵守最新政策导向、监管要求及公司相关制度规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 129 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证 500 指数涨 5.46%。中证 500 是 A 股市场核心中盘股指数，随着 A 股市 场扩容与成分股市值增长，中证 500 总市值不断扩大，目前已增长至约 12 万亿元，流通市值约6万亿元. 成分股总市值中位数从2010年的60多亿元增长至目前的200多亿元。随着中国经济转型发展和A股市场的变迁，中证500的行业构成不断迭代，房地产、基础化工等传统行业权重逐渐下滑，而医药生物、电子、电力设备等新兴行业权重逐渐占据主导地位。 从申万二级行业上看，中证 500 成分股共涉及 100 多个细分行业，并且成分股在 80 多个细 分行业中总市值位居前10%，在80多个细分行业中营业收入位居前10%. 在我国逐渐转向创新驱动发展的过程中，中证 500 指数不仅受益于国家对科技创新领域的政策支持、新经济行业本身快速增长的红利，还能够享受各细分行业龙头公司在经济转型与集中度提升下的竞争优势。当前内外部环境均现好转，随着经济逐步复苏回暖，中小盘股盈利有望见底回升。而指数仍被大幅低估，具有较高的安全边际。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成分股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2) 报告期内指数成分股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成分股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成分股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.6024 元，报告期内，份额净值增长率为 6.38%， 同期业绩基准增长率为 5.40%；本基金 C 份额净值为 1.5605 元，报告期内，份额净值增长 率为5.96%，同期业绩基准增长率为5.40%；本基金I份额净值为1.6023元，报告期内，份额净值增长率为8.96%，同期业绩基准增长率为7.80%；本基金Y份额净值为1.6023元，报告期内，份额净值增长率为-4.19%，同期业绩基准增长率为-4.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中证 500 是 A 股市场核心中盘股指数，随着 A 股市场扩容与成分股市值增长，中证 500 总市值不断扩大，目前已增长至约 13 万亿元，自由流通市值约 6 万亿元。2025 年政策环境 持续宽松，财政与货币政策协同发力，叠加“新国九条”对科技创新的重点支持，中证500 指数覆盖的新能源、AI、半导体等新质生产力领域有望受益。此外，外资因互联互通便利性加速流入，进一步强化指数流动性。当前内外部环境均现好转，随着经济逐步复苏回暖，中小盘股盈利有望见底回升。而指数仍被大幅低估，具有较高的安全边际。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2024 年度发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《证券市场程序化交易管理规定（试行）》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守合规底线，持续优化内控和合规管理机制，将合规管理全面深度嵌入各项流程与业务，强化业务风险的防范与管控，努力做到风险“早识别、早预警、早处置”，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系制度及业务流程，制订和修订了包括公司《合规手册》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》《程序化交易管理规定》《投资管理制度》《投资者适当性管理制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的公司管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，推进落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续优化合规及内控管理机制，全面排查风险并针对性完善优化，在投资、销售、运营、合规风控等领域加强管控；大力推进公司廉洁从业合规文化建设，着力创新丰富文化宣传方式，强化廉洁从业及人员管理，优化员工行为管理机制，加强规范检查力度并严格问责；紧跟监管形势，对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门严细深实开展各类稽核检查，通过专项稽核和合规检查识别问题、防范风险；根据监管和市场形势并结合业务发展实际情况、各类组合或业务特点，持续完善投资合规风控管理机制，提升系统化监控效能，落实事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，为投资业务平稳合规发展提供保障；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障各类新产品、新业务合规开展，积极响应监管政策要求；不断强化销售合规风险管控，督促完善投资者适当性管理等各项制度机制；加强信息披露专项管理，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；落实提升投资者获得感，持续加强投资者教育及保护力度，开展各类监管组织的投教活动，监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，持续落实反洗钱风险管控。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，推动反洗钱内控管理依据新《反洗钱法》完善，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全各项管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，坚持“看不清管不住则不展业”，落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续推进合规数智化在更广更深的范围应用及融合，努力防范和管理各类风险，覆盖各类业务、场景及人员，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估 值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]200Z0425 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)全体基金份额持有人 我们审计了南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)（以下简称“南方中证 500ETF 联接基 金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附 注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协 会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证 500ETF联接基金2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于南方中证 500ETF 联接 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 - 其他事项 - 南方中证500ETF联接基金的基金管理人南方基金管理股 份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信 其他信息 息负责。其他信息包括南方中证 500ETF 联接基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中证 责任 500ETF 联接基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算南方中证 500ETF 联接基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方中证500ETF联接基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 注册会计师对财务报表审计的 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 责任 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方 中证500ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致南方中证 500ETF 联接基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 成磊 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计报告日期 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 271,219,202.84 156,224,612.84 结算备付金 2,002,345.78 1,538,402.03 存出保证金 204,960.36 193,659.00 交易性金融资产 7.4.7.2 8,849,370,237.81 8,613,477,115.78 其中：股票投资 142,727,483.22 138,068,711.08 基金投资 8,354,290,098.51 8,171,533,653.08 债券投资 352,352,656.08 303,874,751.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 28,494,119.11 应收股利 - - 应收申购款 5,241,163.05 10,344,703.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 4,525,927.00 资产总计 9,128,037,909.84 8,814,798,539.46 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 210,040,996.51 39,018,281.40 应付清算款 79,892.25 60,130,660.49 应付赎回款 22,535,944.41 26,199,512.92 应付管理人报酬 73,495.31 281,130.03 应付托管费 24,498.44 56,226.03 应付销售服务费 291,229.99 235,735.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 423,532.71 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 235,640.74 282,238.81 负债合计 233,705,230.36 126,203,784.83 净资产： 实收基金 7.4.7.7 5,563,880,816.08 5,778,609,398.08 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 3,330,451,863.40 2,909,985,356.55 净资产合计 8,894,332,679.48 8,688,594,754.63 负债和净资产总计 9,128,037,909.84 8,814,798,539.46 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 1.6024 元， 基金份额总额 5,053,213,115.23 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 1.5605 元， 基金份额总额 501,776,045.34 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）I 份额净值 1.6023 元，基 金份额总额 8,542,759.41 份；南方中证 500ETF 联接 Y 份额净值 1.6023 元，基金份额总额 348,896.10 份；总份额合计 5,563,880,816.08 份。 7.2 利润表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1月 1日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 608,217,128.43 -500,220,425.43 1.利息收入 3,527,422.74 3,239,185.18 其中：存款利息收入 7.4.7.9 3,527,422.74 3,239,185.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 198,730,717.07 150,728,633.71 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 15,354,009.81 -2,418,485.13 基金投资收益 7.4.7.11 46,766,822.91 144,654,052.94 债券投资收益 7.4.7.12 4,988,165.57 6,198,177.00 资产支持证券投资 7.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 131,621,718.78 2,294,888.90 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 404,946,618.88 -654,794,324.75 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 1,012,369.74 606,080.43 号填列） 减：二、营业总支出 7,645,044.89 8,225,837.09 1.管理人报酬 7.4.10.3.1 2,500,996.79 3,086,251.94 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 7.4.10.3.2 513,433.24 617,250.38 3.销售服务费 7.4.10.3.3 2,753,652.58 2,916,561.38 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 1,483,195.23 971,443.94 其中：卖出回购金融资产 1,483,195.23 971,443.94 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 168,976.63 366,269.86 8.其他费用 7.4.7.18 224,790.42 268,059.59 三、利润总额（亏损总额 600,572,083.54 -508,446,262.52 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 600,572,083.54 -508,446,262.52 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 600,572,083.54 -508,446,262.52 7.3 净资产变动表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -214,728,582.00 - 420,466,506.85 205,737,924.85 号填列） （一）、综合收益 - - 600,572,083.54 600,572,083.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -214,728,582.00 - -180,105,576.69 -394,834,158.69 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 2,674,860,572.49 - 1,339,677,105.77 4,014,537,678.26 款 2.基金赎 -2,889,589,154.49 - -1,519,782,682.46 -4,409,371,836.95 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,563,880,816.08 - 3,330,451,863.40 8,894,332,679.48 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 166,899,674.77 - -432,631,501.71 -265,731,826.94 号填列） （一）、综合收益 - - -508,446,262.52 -508,446,262.52 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 166,899,674.77 - 75,814,760.81 242,714,435.58 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 2,697,039,175.62 - 1,679,922,850.10 4,376,962,025.72 款 2.基金赎 -2,530,139,500.85 - -1,604,108,089.29 -4,134,247,590.14 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]755 号《关于核准南方 中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方 基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基 金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,222,521,419.53 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证500指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2009 年 9 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,223,217,818.45份基金份额，其中认购资金利息折合696,398.92份基金份额。本基金的 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证 上 [2009]147 号审核同意，本基金 581,411,748.00 份基金份额于 2009 年 11 月 11 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份 额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市 流通。 根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，基金管理人经与 基金托管人协商一致，将南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)更名为南方中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并对《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)的基 金合同》进行了修订，修订后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金合同》于 2013 年 2 月 22 日经中国证监会备案后生效。 根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2017 年 2 月 20 日发布的《关于 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)增加 C 类份额并修改基金合同 的公告》、2024 年 4 月 8 日发布的《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增 设 I 类基金份额并修订基金合同的公告》、2024 年 12 月 12 日发布的《南方基金管理股份 有限公司关于旗下部分指数基金增加个人养老金单独份额类别并修订基金合同、托管协议 的公告》以及更新后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 合同》的有关规定，自 2017 年 2 月 23 日起，本基金增设 C 类基金份额；自 2024 年 4 月 8 日起，本基金增设 I 类基金份额；自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类基金份额。 本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额或I类基金份额；投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别(个人养老金相关制度另有规定的除外)，称为 Y 类基金份额，本类别基金资产不计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式，本基金C类、 I 类、Y 类基金份额在场外申购和赎回。A 类基金份额和 C 类、I 类、Y 类基金份额之间不能 互相转换。本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份额分别设置代码并分别计算并公告基金份 额净值。 本基金为中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基 金合同》的有关规定，于 2013 年 2 月 22 日前，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工 具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自 2013 年 2 月 22 日起，本基金的投资范围为 目标 ETF、中证 500 指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金可投资存托凭证。本 基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额 可计入在内)，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 X95%＋银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2025年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准 备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净 资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A 类、C类和I类基金份额的场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；Y 类基金份额的场外基金份额持有人的收益分配仅采用红利再投资方式；场内基金份额持有人只能选择现金分红方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期存款 271,219,202.84 156,224,612.84 等于：本金 271,108,078.70 156,157,233.29 加：应计利息 111,124.14 67,379.55 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 271,219,202.84 156,224,612.84 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 141,643,485.91 - 142,727,483.22 1,083,997.31 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 348,556,140.00 3,722,046.08 352,352,656.08 74,470.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 348,556,140.00 3,722,046.08 352,352,656.08 74,470.00 资产支持证券 - - - - 基金 7,883,460,295.11 - 8,354,290,098.51 470,829,803.40 其他 - - - - 合计 8,373,659,921.02 3,722,046.08 8,849,370,237.81 471,988,270.71 项目 上年度末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 148,747,601.05 - 138,068,711.08 -10,678,889.97 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 299,521,637.00 4,578,641.62 303,874,751.62 -225,527.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 299,521,637.00 4,578,641.62 303,874,751.62 -225,527.00 资产支持证券 - - - - 基金 8,093,587,584.28 - 8,171,533,653.08 77,946,068.80 其他 - - - - 合计 8,541,856,822.33 4,578,641.62 8,613,477,115.78 67,041,651.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 - - 待摊费用 - - 可收退补款 - 4,525,927.00 合计 - 4,525,927.00 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 12,757.11 22,391.85 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 22,883.63 19,846.96 其中：交易所市场 22,883.63 19,846.96 银行间市场 - - 应付利息 - - 应退退补款 - - 预提费用 200,000.00 240,000.00 应付指数使用费 - - 可退替代款 - - 合计 235,640.74 282,238.81 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,317,265,946.34 5,317,265,946.34 本期申购 1,330,297,097.76 1,330,297,097.76 本期赎回（以“-”号填列） -1,594,349,928.87 -1,594,349,928.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,053,213,115.23 5,053,213,115.23 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 461,343,451.74 461,343,451.74 本期申购 1,328,366,823.02 1,328,366,823.02 本期赎回（以“-”号填列） -1,287,934,229.42 -1,287,934,229.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 501,776,045.34 501,776,045.34 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 15,847,507.52 15,847,507.52 本期赎回（以“-”号填列） -7,304,748.11 -7,304,748.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 8,542,759.41 8,542,759.41 南方中证 500ETF 联接 Y 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 349,144.19 349,144.19 本期赎回（以“-”号填列） -248.09 -248.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 348,896.10 348,896.10 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,203,760,562.61 -3,511,868,466.84 2,691,892,095.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,203,760,562.61 -3,511,868,466.84 2,691,892,095.77 本期利润 181,946,001.46 377,805,506.11 559,751,507.57 本期基金份额交易产 -315,420,126.59 107,640,613.69 -207,779,512.90 生的变动数 其中：基金申购款 1,575,694,285.69 -909,471,565.06 666,222,720.63 基金赎回款 -1,891,114,412.28 1,017,112,178.75 -874,002,233.53 本期已分配利润 - - - 本期末 6,070,286,437.48 -3,026,422,347.04 3,043,864,090.44 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 520,888,700.46 -302,795,439.68 218,093,260.78 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 520,888,700.46 -302,795,439.68 218,093,260.78 本期利润 13,561,588.45 26,858,714.65 40,420,303.10 本期基金份额交易产 46,127,161.64 -23,408,316.75 22,718,844.89 生的变动数 其中：基金申购款 1,517,660,082.05 -853,673,171.41 663,986,910.64 基金赎回款 -1,471,532,920.41 830,264,854.66 -641,268,065.75 本期已分配利润 - - - 本期末 580,577,450.55 -299,345,041.78 281,232,408.77 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 117,702.08 296,866.62 414,568.70 本期基金份额交易产 10,144,074.67 -5,413,418.90 4,730,655.77 生的变动数 其中：基金申购款 18,872,914.28 -9,630,035.33 9,242,878.95 基金赎回款 -8,728,839.61 4,216,616.43 -4,512,223.18 本期已分配利润 - - - 本期末 10,261,776.75 -5,116,552.28 5,145,224.47 南方中证 500ETF 联接 Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 172.67 -14,468.50 -14,295.83 本期基金份额交易产 418,908.88 -194,473.33 224,435.55 生的变动数 其中：基金申购款 419,206.73 -194,611.18 224,595.55 基金赎回款 -297.85 137.85 -160.00 本期已分配利润 - - - 本期末 419,081.55 -208,941.83 210,139.72 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 3,482,923.00 3,158,683.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 29,856.30 61,549.45 其他 14,643.44 18,951.94 合计 3,527,422.74 3,239,185.18 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023年 1月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 6,130,806.02 1,852,684.87 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 9,223,203.79 -4,271,170.00 股票投资收益——证券出借差价 - - 收入 合计 15,354,009.81 -2,418,485.13 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 105,877,188.28 394,637,496.55 减：卖出股票成本总额 99,621,771.68 392,268,297.94 减：交易费用 124,610.58 516,513.74 买卖股票差价收入 6,130,806.02 1,852,684.87 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 7.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 申购基金份额总额 541,799,080.00 825,717,440.00 减：现金支付申购款总额 279,875,962.37 413,846,097.77 减：申购股票成本总额 252,699,913.84 416,142,512.23 减：交易费用 - - 申购差价收入 9,223,203.79 -4,271,170.00 7.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 1,131,353,179.27 1,099,434,356.29 减：卖出/赎回基金成本总额 1,083,113,488.54 951,657,959.96 减：买卖基金差价收入应缴 1,408,138.20 3,052,248.29 纳增值税额 减：交易费用 64,729.62 70,095.10 基金投资收益 46,766,822.91 144,654,052.94 注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 5,575,295.93 6,232,682.13 债券投资收益——买卖债券（债 -587,130.36 -34,505.13 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 4,988,165.57 6,198,177.00 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 392,174,737.63 445,725,145.30 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 384,514,545.00 436,684,792.31 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 8,247,317.86 9,074,852.86 减：交易费用 5.13 5.26 买卖债券差价收入 -587,130.36 -34,505.13 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,759,269.67 2,294,888.90 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 128,862,449.11 - 合计 131,621,718.78 2,294,888.90 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 404,946,618.88 -654,794,324.75 ——股票投资 11,762,887.28 -4,169,085.47 ——债券投资 299,997.00 45,676.78 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 392,883,734.60 -650,670,916.06 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 404,946,618.88 -654,794,324.75 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,001,953.47 605,061.60 基金转换费收入 10,416.27 1,018.83 合计 1,012,369.74 606,080.43 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 120,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 24,684.81 27,930.28 其他 105.61 129.31 合计 224,790.42 268,059.59 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司("南方东英") 基金管理人的子公司 厦门国际信托有限公司("厦门国际信托") 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基 ETF”) 金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年 1月 1日至 关联方名称 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 46,918,285.38 10.74% 276,265,487.55 27.84% 7.4.10.2 基金交易 无。 7.4.10.2.1 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 1,248.78 0.00% 2,005,673.29 0.64% 7.4.10.2.2 债券回购交易 无。 7.4.10.2.3 权证交易 无。 7.4.10.2.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 4,688.88 10.73% 1,050.59 4.59% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 27,630.88 27.84% 5,935.10 29.90% 注：1、上述佣金按协议约定的费率计算，佣金费率参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定； 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基 金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.3 关联方报酬 7.4.10.3.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 2,500,996.79 3,086,251.94 理费 其中：应支付销售机构的客 13,112,977.28 15,045,878.61 户维护费 应支付基金管理人的 -10,611,980.49 -11,959,626.67 净管理费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此可能导致应支付基金管理人的净管理费为负。 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.15%÷当年天数。 自 2024 年 11 月 20 日起本基金管理费年费率由 0.50%调整为 0.15%。 7.4.10.3.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 513,433.24 617,250.38 管费 注：1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.05%÷当年天数。 2.自 2024 年 11 月 20 日起本基金托管费年费率由 0.10%调整为 0.05%。 7.4.10.3.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 联方名称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I Y 华泰证券 - 18,952.28 - - 18,952.28 南方基金 - 379,294.60 456.41 - 379,751.01 农业银行 - 11,322.01 - - 11,322.01 兴业证券 - 95.69 - - 95.69 合计 - 409,664.58 456.41 - 410,120.99 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 联方名称 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I Y 华泰证券 - 15,018.31 - - 15,018.31 南方基金 - 701,064.12 - - 701,064.12 农业银行 - 968.99 - - 968.99 兴业证券 - - - - - 合计 - 717,051.42 - - 717,051.42 注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类、I类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C类、I类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.40%、0.10%，其计算公式为： 日销售服务费＝前一日各类基金份额的基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设 I 类基金份额并修订基 金合同的公告》，自 2024 年 4 月 8 日起本基金新增 I 类基金份额，销售服务费适用 0.10% 的年费率。 3.根据《南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告》，自 2024 年 4 月 9 日起，本基金 I 类基金份额的销售服务费适用 0.01%的年费率。 7.4.10.4 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 7.4.10.5 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.5.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.6 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 南方中证 南方中证 500ETF 南方中证 南方中证 500ETF 500ETF 联接 联接（LOF）C 500ETF 联接 联接 Y （LOF）A （LOF）I 报告期初持 有的基金份 90,863,705.07 - - - 额 报告期间申 购/买入总份 - - - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 90,863,705.07 - - - 份额 报告期末持 有的基金份 - - - - 额 报告期末持 有的基金份 - - - - 额占基金总 份额比例 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 南方中证 南方中证 500ETF 南方中证 南方中证 500ETF 500ETF 联接 联接（LOF）C 500ETF 联接 联接 Y （LOF）A （LOF）I 报告期初持 有的基金份 - - - - 额 报告期间申 购/买入总份 90,863,705.07 - - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期间 赎回/卖出总 - - - - 份额 报告期末持 有的基金份 90,863,705.07 - - - 额 报告期末持 有的基金份 1.57% - - - 额占基金总 份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 271,219,202.84 3,482,923.00 156,224,612.84 3,158,683.79 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12 华泰联合 688605 先锋精科 网下申购 7,433 83,918.57 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 华泰联合 301622 英思特 网下申购 3,056 68,332.16 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 62,602 694,882.20 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合 301421 波长光电 网下申购 3,315 97,394.70 华泰联合 301519 舜禹股份 网下申购 4,414 92,385.02 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 华泰联合 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84 华泰联合 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 华泰联合 110095 双良转债 配债 350 35,000.00 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 2,604 341,410.44 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 兴业证券 301578 辰奕智能 网下申购 1,175 57,504.50 兴业证券,华 688469 芯联集成 网下申购 137,994 785,185.86 泰联合 7.4.10.9 其他关联交易事项的说明 7.4.10.9.1 其他关联交易事项的说明 于本期末，本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 7,883,460,295.11 元， 估值总额为人民币 8,354,290,098.51 元，占本基金基金净资产的比例为 93.93%(于上期末， 本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 8,093,587,584.28 元，估值总额为人民 币 8,171,533,653.08 元，占本基金基金净资产的比例为 94.05%)。 7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2024 年 新股锁 165.7 688615 合合信息 9 月 19 6 个月 定期 55.18 8 289 15,947.02 47,910.42 - 日 2024 年 新股锁 301611 珂玛科技 8 月 7 6 个月 定期 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 日 2024 年 新股锁 688449 联芸科技 11月20 6 个月 定期 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 - 日 2024 年 新股锁 688605 先锋精科 12 月 4 6 个月 定期 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 日 2024 年 新股锁 688708 佳驰科技 11月27 6 个月 定期 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 日 001391 国货航 2024 年 6 个月 新股锁 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 12月23 定期 日 2024 年 新股锁 301551 无线传媒 9 月 19 6 个月 定期 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 日 2024 年 1 个月 新股未 603072 天和磁材 12月24 内（含） 上市 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 日 2024 年 新股锁 603072 天和磁材 12月24 6 个月 定期 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 日 2024 年 新股锁 688750 金天钛业 11月12 6 个月 定期 7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40 - 日 2024 年 新股锁 301522 上大股份 10 月 9 6 个月 定期 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 日 2024 年 新股锁 688721 龙图光罩 7 月 30 6 个月 定期 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 日 2024 年 新股锁 301556 托普云农 10月10 6 个月 定期 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 日 2024 年 新股锁 101.9 301631 壹连科技 11月12 6 个月 定期 72.99 6 153 11,167.47 15,599.88 - 日 2024 年 新股锁 301571 国科天成 8 月 14 6 个月 定期 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 日 2024 年 新股锁 301622 英思特 11月26 6 个月 定期 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 日 2024 年 新股锁 301613 新铝时代 10月18 6 个月 定期 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 日 2024 年 新股锁 301617 博苑股份 12 月 3 6 个月 定期 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 日 2024 年 新股锁 301603 乔锋智能 7 月 3 6 个月 定期 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 日 2024 年 新股锁 301607 富特科技 8 月 28 6 个月 定期 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 日 2024 年 新股锁 603194 中力股份 12月17 6 个月 定期 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 日 2024 年 新股锁 301552 科力装备 7 月 15 6 个月 定期 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 日 2024 年 新股锁 301585 蓝宇股份 12月10 6 个月 定期 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 日 2024 年 新股锁 603395 红四方 11月19 6 个月 定期 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58 - 日 2024 年 新股锁 603310 巍华新材 8 月 7 6 个月 定期 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 日 2024 年 新股锁 603391 力聚热能 7 月 24 6 个月 定期 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 日 2024 年 新股锁 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 定期 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 日 2024 年 新股锁 603205 健尔康 10月29 6 个月 定期 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 日 2024 年 新股锁 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 定期 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 400174 中天 2023 年 8 暂停 0.14 - - 95,400 100,170.00 13,356.00 - 3 月 30 日 转让 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 210,040,996.51 元，于 2025 年 1 月 14 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因 而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上期末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 货币资金 271,219,202. - - - 271,219,202. 84 84 结算备付金 2,002,345.78 - - - 2,002,345.78 存出保证金 204,960.36 - - - 204,960.36 交易性金融 352,352,656. - - 8,497,017,58 8,849,370,23 资产 08 1.73 7.81 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 160,320.14 - - 5,080,842.91 5,241,163.05 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 625,939,485. - - 8,502,098,42 9,128,037,90 20 4.64 9.84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 210,040,996. - - - 210,040,996. 融资产款 51 51 应付清算款 - - - 79,892.25 79,892.25 应付赎回款 - - - 22,535,944.4 22,535,944.4 1 1 应付管理人 - - - 73,495.31 73,495.31 报酬 应付托管费 - - - 24,498.44 24,498.44 应付销售服 - - - 291,229.99 291,229.99 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 423,532.71 423,532.71 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 235,640.74 235,640.74 负债总计 210,040,996. - - 23,664,233.8 233,705,230. 51 5 36 利率敏感度 415,898,488. - - 8,478,434,19 8,894,332,67 缺口 69 0.79 9.48 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 156,224,612. - - - 156,224,612. 84 84 结算备付金 1,538,402.03 - - - 1,538,402.03 存出保证金 193,659.00 - - - 193,659.00 交易性金融 303,874,751. - - 8,309,602,36 8,613,477,115 资产 62 4.16 .78 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 28,494,119.11 28,494,119.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 406,599.21 - - 9,938,104.49 10,344,703.7 0 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 4,525,927.00 4,525,927.00 资产总计 462,238,024. - - 8,352,560,51 8,814,798,53 70 4.76 9.46 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 39,018,281.4 - - - 39,018,281.4 融资产款 0 0 应付清算款 - - - 60,130,660.4 60,130,660.4 9 9 应付赎回款 - - - 26,199,512.9 26,199,512.9 2 2 应付管理人 - - - 281,130.03 281,130.03 报酬 应付托管费 - - - 56,226.03 56,226.03 应付销售服 - - - 235,735.15 235,735.15 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 282,238.81 282,238.81 负债总计 39,018,281.4 - - 87,185,503.4 126,203,784. 0 3 83 利率敏感度 423,219,743. - - 8,265,375,011 8,688,594,75 缺口 30 .33 4.63 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -358,566.86 -7,456.41 2.市场利率平行下降 25 个基点 359,528.33 7,864.25 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 142,727,483.22 1.60 138,068,711.08 1.59 股票投资 交易性金融资产- 8,354,290,098.51 93.93 8,171,533,653.08 94.05 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 8,497,017,581.73 95.53 8,309,602,364.16 95.64 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 418,775,380.90 410,646,031.65 2.组合自身基准下降 5% -418,775,380.90 -410,646,031.65 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 8,496,493,397.01 8,308,577,859.88 第二层次 352,380,392.58 303,874,751.62 第三层次 496,448.22 1,024,504.28 合计 8,849,370,237.81 8,613,477,115.78 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,024,504.28 1,024,504.28 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 428,768.33 428,768.33 转出第三层次 - 1,338,488.14 1,338,488.14 当期利得或损失总额 - 381,663.75 381,663.75 其中：计入损益的利 - 381,663.75 381,663.75 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 496,448.22 496,448.22 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 - 294,066.64 294,066.64 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,701,761.91 1,701,761.91 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,593,810.28 2,593,810.28 转出第三层次 - 3,611,704.15 3,611,704.15 当期利得或损失总额 - 340,636.24 340,636.24 其中：计入损益的利 - 340,636.24 340,636.24 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 1,024,504.28 1,024,504.28 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 123,151.59 123,151.59 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 483,092.22 平均价格亚 预期波动率 0.2665~4.964 负相关 式期权模型 8 停牌股票 13,356.00 经调整的净 不适用 不适用 不适用 资产法 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 停牌股票 13,356.00 经调整的净 不适用 不适用 不适用 资产法 限售股票 1,011,148.28 平均价格亚 预期波动率 0.1962~2.198 负相关 式期权模型 8 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 142,727,483.22 1.56 其中：股票 142,727,483.22 1.56 2 基金投资 8,354,290,098.51 91.52 3 固定收益投资 352,352,656.08 3.86 其中：债券 352,352,656.08 3.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 273,221,548.62 2.99 8 其他各项资产 5,446,123.41 0.06 9 合计 9,128,037,909.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,022,391.00 0.01 B 采矿业 5,372,138.00 0.06 C 制造业 88,869,122.78 1.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,186,603.57 0.07 E 建筑业 1,615,086.92 0.02 F 批发和零售业 3,542,991.06 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 2,858,697.53 0.03 H 住宿和餐饮业 602,792.18 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,209,668.16 0.14 J 金融业 11,670,997.04 0.13 K 房地产业 1,484,156.84 0.02 L 租赁和商务服务业 1,388,662.72 0.02 M 科学研究和技术服务业 1,133,867.81 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 727,527.80 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 324,360.00 0.00 Q 卫生和社会工作 932,331.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,331,925.78 0.03 S 综合 454,162.83 0.01 合计 142,727,483.22 1.60 8.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 002625 光启技术 34,600 1,653,880.00 0.02 2 000988 华工科技 23,000 995,900.00 0.01 3 002384 东山精密 31,300 913,960.00 0.01 4 688777 中控技术 16,746 831,773.82 0.01 5 600157 永泰能源 459,100 785,061.00 0.01 6 301236 软通动力 13,200 774,972.00 0.01 7 002340 格林美 117,600 767,928.00 0.01 8 300207 欣旺达 34,200 763,002.00 0.01 9 600096 云天化 34,000 758,200.00 0.01 10 601168 西部矿业 45,100 724,757.00 0.01 11 600352 浙江龙盛 69,900 719,271.00 0.01 12 600885 宏发股份 22,603 719,227.46 0.01 13 002156 通富微电 24,300 718,065.00 0.01 14 600079 人福医药 30,689 717,508.82 0.01 15 002273 水晶光电 31,888 708,551.36 0.01 16 600988 赤峰黄金 45,000 702,450.00 0.01 17 600839 四川长虹 72,136 696,112.40 0.01 18 688099 晶晨股份 9,941 682,747.88 0.01 19 002185 华天科技 58,700 681,507.00 0.01 20 002517 恺英网络 49,300 670,973.00 0.01 21 600177 雅戈尔 73,880 657,532.00 0.01 22 601933 永辉超市 103,000 653,020.00 0.01 23 002202 金风科技 63,200 652,856.00 0.01 24 689009 九号公司 13,736 652,460.00 0.01 25 000423 东阿阿胶 10,300 646,016.00 0.01 26 000066 中国长城 44,300 645,451.00 0.01 27 002797 第一创业 77,000 642,950.00 0.01 28 600879 航天电子 70,720 633,651.20 0.01 29 601615 明阳智能 48,500 611,585.00 0.01 30 601128 常熟银行 80,436 608,900.52 0.01 31 002738 中矿资源 16,740 594,270.00 0.01 32 300017 网宿科技 55,900 590,863.00 0.01 33 300474 景嘉微 6,300 588,987.00 0.01 34 600298 安琪酵母 16,300 587,615.00 0.01 35 688617 惠泰医疗 1,573 585,675.09 0.01 36 002138 顺络电子 18,500 582,380.00 0.01 37 601577 长沙银行 64,400 572,516.00 0.01 38 002078 太阳纸业 38,400 571,008.00 0.01 39 600862 中航高科 22,600 570,876.00 0.01 40 601567 三星医疗 18,500 569,060.00 0.01 41 002281 光迅科技 10,900 568,653.00 0.01 42 300136 信维通信 22,200 564,768.00 0.01 43 600418 江淮汽车 15,000 562,500.00 0.01 44 603606 东方电缆 10,600 557,030.00 0.01 45 002966 苏州银行 68,500 555,535.00 0.01 46 688122 西部超导 12,690 543,385.80 0.01 47 600873 梅花生物 53,700 538,611.00 0.01 48 603596 伯特利 12,060 537,755.40 0.01 49 002444 巨星科技 16,618 537,592.30 0.01 50 601233 桐昆股份 45,500 536,900.00 0.01 51 600497 驰宏锌锗 95,300 530,821.00 0.01 52 688120 华海清科 3,252 530,043.48 0.01 53 300058 蓝色光标 57,000 528,960.00 0.01 54 002353 杰瑞股份 14,100 521,559.00 0.01 55 300002 神州泰岳 44,900 520,391.00 0.01 56 300803 指南针 5,400 518,130.00 0.01 57 002195 岩山科技 130,058 516,330.26 0.01 58 000783 长江证券 75,500 514,910.00 0.01 59 300024 机器人 28,500 511,575.00 0.01 60 600563 法拉电子 4,300 511,356.00 0.01 61 002223 鱼跃医疗 13,816 504,145.84 0.01 62 002128 电投能源 25,700 503,206.00 0.01 63 002532 天山铝业 63,900 502,893.00 0.01 64 000728 国元证券 60,000 501,600.00 0.01 65 600642 申能股份 52,799 501,062.51 0.01 66 002673 西部证券 61,400 500,410.00 0.01 67 300114 中航电测 6,800 488,104.00 0.01 68 002008 大族激光 19,300 482,500.00 0.01 69 300383 光环新网 33,000 481,470.00 0.01 70 600398 海澜之家 64,100 480,750.00 0.01 71 601216 君正集团 91,000 478,660.00 0.01 72 300012 华测检测 38,500 478,555.00 0.01 73 002472 双环传动 15,500 474,610.00 0.01 74 301358 湖南裕能 10,400 471,328.00 0.01 75 601997 贵阳银行 78,400 470,400.00 0.01 76 688188 柏楚电子 2,403 466,782.75 0.01 77 300699 光威复材 13,400 464,310.00 0.01 78 300866 安克创新 4,710 459,884.40 0.01 79 600141 兴发集团 21,084 457,522.80 0.01 80 002595 豪迈科技 9,100 456,729.00 0.01 81 300037 新宙邦 12,171 455,682.24 0.01 82 600673 东阳光 40,227 454,162.83 0.01 83 000400 许继电气 16,400 451,492.00 0.01 84 600529 山东药玻 17,500 450,975.00 0.01 85 603338 浙江鼎力 6,976 450,091.52 0.01 86 300395 菲利华 11,900 447,559.00 0.01 87 300054 鼎龙股份 17,200 447,544.00 0.01 88 600549 厦门钨业 22,940 442,053.80 0.00 89 002465 海格通信 39,800 437,004.00 0.00 90 000009 中国宝安 47,269 432,511.35 0.00 91 600118 中国卫星 15,834 432,268.20 0.00 92 002436 兴森科技 38,800 431,068.00 0.00 93 002850 科达利 4,400 429,792.00 0.00 94 600143 金发科技 49,700 429,408.00 0.00 95 600820 隧道股份 59,500 427,805.00 0.00 96 688213 思特威 5,494 426,993.68 0.00 97 600060 海信视像 21,400 426,716.00 0.00 98 002739 万达电影 35,000 424,900.00 0.00 99 600704 物产中大 83,900 424,534.00 0.00 100 600153 建发股份 40,100 421,852.00 0.00 101 600521 华海药业 23,600 421,732.00 0.00 102 600580 卧龙电驱 24,511 421,344.09 0.00 103 002261 拓维信息 23,000 421,130.00 0.00 104 600637 东方明珠 54,200 420,592.00 0.00 105 601179 中国西电 55,000 417,450.00 0.00 106 601198 东兴证券 37,700 415,077.00 0.00 107 000021 深科技 21,500 409,790.00 0.00 108 000831 中国稀土 14,600 409,530.00 0.00 109 600765 中航重机 19,986 409,113.42 0.00 110 600699 均胜电子 26,066 408,454.22 0.00 111 300724 捷佳伟创 6,400 404,544.00 0.00 112 000738 航发控制 18,100 402,544.00 0.00 113 002558 巨人网络 31,700 402,273.00 0.00 114 688180 君实生物 14,561 397,952.13 0.00 115 601666 平煤股份 39,700 397,794.00 0.00 116 000932 华菱钢铁 94,920 396,765.60 0.00 117 002294 信立泰 12,800 395,904.00 0.00 118 600486 扬农化工 6,800 393,516.00 0.00 119 603939 益丰药房 16,220 391,388.60 0.00 120 600316 洪都航空 12,185 391,382.20 0.00 121 000878 云南铜业 32,100 391,299.00 0.00 122 000729 燕京啤酒 32,300 388,892.00 0.00 123 600392 盛和资源 37,810 388,686.80 0.00 124 600008 首创环保 118,020 387,105.60 0.00 125 300604 长川科技 8,700 383,931.00 0.00 126 002409 雅克科技 6,600 382,470.00 0.00 127 601717 郑煤机 29,292 380,210.16 0.00 128 000623 吉林敖东 21,900 378,213.00 0.00 129 600863 内蒙华电 87,300 378,009.00 0.00 130 000750 国海证券 87,710 375,398.80 0.00 131 603816 顾家家居 13,600 375,088.00 0.00 132 603345 安井食品 4,600 374,808.00 0.00 133 300073 当升科技 9,300 374,604.00 0.00 134 601555 东吴证券 48,000 374,400.00 0.00 135 601000 唐山港 79,219 373,121.49 0.00 136 300001 特锐德 16,988 372,886.60 0.00 137 002064 华峰化学 45,500 372,190.00 0.00 138 600763 通策医疗 8,343 370,429.20 0.00 139 603589 口子窖 9,400 368,856.00 0.00 140 600872 中炬高新 16,700 367,734.00 0.00 141 600516 方大炭素 76,000 367,080.00 0.00 142 002432 九安医疗 9,000 367,020.00 0.00 143 601966 玲珑轮胎 20,300 366,212.00 0.00 144 000997 新大陆 18,340 365,883.00 0.00 145 600498 烽火通信 18,600 361,956.00 0.00 146 601665 齐鲁银行 64,500 360,555.00 0.00 147 002065 东华软件 49,600 360,096.00 0.00 148 603087 甘李药业 8,100 357,210.00 0.00 149 601880 辽港股份 202,160 349,736.80 0.00 150 603979 金诚信 9,600 348,480.00 0.00 151 600021 上海电力 37,998 348,441.66 0.00 152 600998 九州通 68,050 348,416.00 0.00 153 002984 森麒麟 14,100 347,706.00 0.00 154 600535 天士力 24,040 347,618.40 0.00 155 688065 凯赛生物 8,958 347,570.40 0.00 156 600754 锦江酒店 12,800 343,808.00 0.00 157 002385 大北农 79,200 342,936.00 0.00 158 600348 华阳股份 48,200 341,738.00 0.00 159 300003 乐普医疗 30,100 341,334.00 0.00 160 600038 中直股份 8,800 339,328.00 0.00 161 002262 恩华药业 13,900 338,465.00 0.00 162 600655 豫园股份 52,600 338,218.00 0.00 163 603077 和邦生物 165,520 337,660.80 0.00 164 688220 翱捷科技 6,223 336,602.07 0.00 165 600511 国药股份 9,818 335,971.96 0.00 166 300763 锦浪科技 5,500 335,885.00 0.00 167 300144 宋城演艺 36,000 334,440.00 0.00 168 000683 远兴能源 59,800 334,282.00 0.00 169 600859 王府井 21,690 334,242.90 0.00 170 600380 健康元 29,613 333,738.51 0.00 171 601108 财通证券 40,800 333,336.00 0.00 172 002152 广电运通 28,500 332,310.00 0.00 173 603000 人民网 15,000 330,600.00 0.00 174 601016 节能风电 103,840 329,172.80 0.00 175 300529 健帆生物 11,200 328,608.00 0.00 176 002407 多氟多 27,360 328,320.00 0.00 177 000039 中集集团 42,250 328,282.50 0.00 178 002756 永兴材料 8,700 328,164.00 0.00 179 002568 百润股份 11,700 327,717.00 0.00 180 600583 海油工程 59,800 327,106.00 0.00 181 603885 吉祥航空 23,726 325,046.20 0.00 182 002607 中公教育 95,400 324,360.00 0.00 183 600166 福田汽车 128,200 321,782.00 0.00 184 603893 瑞芯微 2,900 319,174.00 0.00 185 000960 锡业股份 22,700 318,481.00 0.00 186 300373 扬杰科技 7,300 317,696.00 0.00 187 002044 美年健康 69,200 317,628.00 0.00 188 603156 养元饮品 13,900 317,476.00 0.00 189 000513 丽珠集团 8,352 317,376.00 0.00 190 600707 彩虹股份 38,600 317,292.00 0.00 191 688005 容百科技 10,040 316,762.00 0.00 192 000703 恒逸石化 50,400 316,512.00 0.00 193 300285 国瓷材料 18,300 311,832.00 0.00 194 600546 山煤国际 26,200 309,946.00 0.00 195 002624 完美世界 30,000 309,900.00 0.00 196 002500 山西证券 49,314 309,691.92 0.00 197 000830 鲁西化工 26,310 307,563.90 0.00 198 300251 光线传媒 32,500 306,800.00 0.00 199 000921 海信家电 10,600 306,340.00 0.00 200 600131 国网信通 16,100 304,451.00 0.00 201 600004 白云机场 31,700 304,320.00 0.00 202 000636 风华高科 21,200 304,220.00 0.00 203 603568 伟明环保 14,060 304,117.80 0.00 204 002155 湖南黄金 19,300 303,589.00 0.00 205 002939 长城证券 37,000 303,400.00 0.00 206 600867 通化东宝 37,500 302,250.00 0.00 207 300558 贝达药业 5,600 302,008.00 0.00 208 300390 天华新能 13,070 301,263.50 0.00 209 603486 科沃斯 6,400 300,800.00 0.00 210 600282 南钢股份 63,900 299,691.00 0.00 211 002958 青农商行 98,200 298,528.00 0.00 212 000591 太阳能 62,700 298,452.00 0.00 213 688052 纳芯微 2,284 297,605.20 0.00 214 600737 中粮糖业 29,117 297,284.57 0.00 215 002025 航天电器 6,100 296,216.00 0.00 216 000629 钒钛股份 102,700 295,776.00 0.00 217 600170 上海建工 110,200 292,030.00 0.00 218 601611 中国核建 32,300 291,992.00 0.00 219 603529 爱玛科技 7,100 291,242.00 0.00 220 000893 亚钾国际 14,400 290,304.00 0.00 221 002926 华西证券 34,800 289,188.00 0.00 222 000958 电投产融 46,400 289,072.00 0.00 223 002429 兆驰股份 50,000 289,000.00 0.00 224 601231 环旭电子 17,500 288,750.00 0.00 225 688772 珠海冠宇 17,763 285,629.04 0.00 226 601156 东航物流 16,900 285,103.00 0.00 227 601991 大唐发电 100,000 285,000.00 0.00 228 002203 海亮股份 26,500 284,875.00 0.00 229 603444 吉比特 1,300 284,492.00 0.00 230 600499 科达制造 36,400 283,920.00 0.00 231 603658 安图生物 6,500 283,660.00 0.00 232 300567 精测电子 4,400 282,920.00 0.00 233 601098 中南传媒 18,814 282,398.14 0.00 234 300146 汤臣倍健 23,400 281,970.00 0.00 235 002414 高德红外 37,800 280,854.00 0.00 236 600435 北方导航 28,698 280,092.48 0.00 237 002670 国盛金控 21,363 279,641.67 0.00 238 600109 国金证券 32,000 279,360.00 0.00 239 600416 湘电股份 24,700 278,863.00 0.00 240 601866 中远海发 106,700 278,487.00 0.00 241 300487 蓝晓科技 5,800 277,646.00 0.00 242 600582 天地科技 44,734 276,456.12 0.00 243 600598 北大荒 18,600 274,350.00 0.00 244 600271 航天信息 30,000 273,300.00 0.00 245 002423 中粮资本 20,400 273,156.00 0.00 246 600970 中材国际 28,754 272,587.92 0.00 247 300748 金力永磁 15,220 272,133.60 0.00 248 600816 建元信托 77,700 271,950.00 0.00 249 000060 中金岭南 57,800 271,082.00 0.00 250 603728 鸣志电器 5,000 270,000.00 0.00 251 603228 景旺电子 9,665 269,073.60 0.00 252 600959 江苏有线 80,150 268,502.50 0.00 253 002683 广东宏大 10,100 267,448.00 0.00 254 000519 中兵红箭 18,500 267,325.00 0.00 255 000598 兴蓉环境 34,800 264,132.00 0.00 256 603379 三美股份 6,800 260,984.00 0.00 257 000998 隆平高科 23,300 260,261.00 0.00 258 600258 首旅酒店 17,654 258,984.18 0.00 259 000723 美锦能源 57,400 258,874.00 0.00 260 688538 和辉光电 111,120 257,798.40 0.00 261 601958 金钼股份 25,600 257,536.00 0.00 262 600325 华发股份 44,709 257,523.84 0.00 263 600995 南网储能 25,400 257,048.00 0.00 264 600848 上海临港 25,400 256,540.00 0.00 265 002439 启明星辰 16,200 256,284.00 0.00 266 603298 杭叉集团 14,280 255,469.20 0.00 267 002653 海思科 7,665 254,861.25 0.00 268 600378 昊华科技 8,800 254,408.00 0.00 269 300601 康泰生物 14,800 253,820.00 0.00 270 002507 涪陵榨菜 17,900 252,927.00 0.00 271 300677 英科医疗 10,000 252,800.00 0.00 272 603290 斯达半导 2,800 251,496.00 0.00 273 603712 七一二 12,900 251,163.00 0.00 274 688017 绿的谐波 2,317 250,375.02 0.00 275 600129 太极集团 10,100 249,672.00 0.00 276 002120 韵达股份 33,200 249,664.00 0.00 277 601118 海南橡胶 46,000 248,860.00 0.00 278 600528 中铁工业 30,860 248,731.60 0.00 279 300765 新诺威 9,300 247,287.00 0.00 280 601636 旗滨集团 43,800 245,718.00 0.00 281 000050 深天马 A 27,200 245,616.00 0.00 282 002244 滨江集团 28,500 245,385.00 0.00 283 600901 江苏金租 46,900 244,818.00 0.00 284 300070 碧水源 48,100 243,386.00 0.00 285 300118 东方日升 20,200 241,996.00 0.00 286 601928 凤凰传媒 20,916 241,370.64 0.00 287 000563 陕国投 A 67,800 241,368.00 0.00 288 600755 厦门国贸 36,048 239,358.72 0.00 289 002299 圣农发展 16,500 238,920.00 0.00 290 601399 国机重装 77,500 238,700.00 0.00 291 600977 中国电影 20,500 238,005.00 0.00 292 600329 达仁堂 7,718 237,714.40 0.00 293 002430 杭氧股份 10,900 237,620.00 0.00 294 603858 步长制药 15,000 237,000.00 0.00 295 300676 华大基因 5,600 235,032.00 0.00 296 688567 孚能科技 20,205 234,378.00 0.00 297 000987 越秀资本 33,325 233,941.50 0.00 298 600536 中国软件 5,000 233,450.00 0.00 299 002056 横店东磁 18,000 233,280.00 0.00 300 600968 海油发展 54,600 233,142.00 0.00 301 603179 新泉股份 5,400 230,580.00 0.00 302 002368 太极股份 9,700 229,696.00 0.00 303 000887 中鼎股份 17,500 229,600.00 0.00 304 688561 奇安信 8,554 229,503.82 0.00 305 000818 航锦科技 12,000 229,200.00 0.00 306 600056 中国医药 20,595 228,604.50 0.00 307 600612 老凤祥 4,200 227,934.00 0.00 308 688778 厦钨新能 4,991 227,789.24 0.00 309 300595 欧普康视 12,000 227,400.00 0.00 310 300212 易华录 9,700 226,980.00 0.00 311 600884 杉杉股份 30,400 226,480.00 0.00 312 002508 老板电器 10,500 225,015.00 0.00 313 300009 安科生物 25,960 224,294.40 0.00 314 601598 中国外运 41,900 224,165.00 0.00 315 002831 裕同科技 8,266 224,008.60 0.00 316 600373 中文传媒 17,840 223,892.00 0.00 317 002572 索菲亚 13,000 223,340.00 0.00 318 600871 石化油服 109,200 222,768.00 0.00 319 688114 华大智造 4,758 222,626.82 0.00 320 601990 南京证券 25,600 221,696.00 0.00 321 601212 白银有色 79,200 220,176.00 0.00 322 300888 稳健医疗 5,220 219,657.60 0.00 323 000883 湖北能源 43,300 215,634.00 0.00 324 600895 张江高科 8,000 214,400.00 0.00 325 600801 华新水泥 17,680 213,928.00 0.00 326 002373 千方科技 21,000 212,940.00 0.00 327 002268 电科网安 13,094 212,777.50 0.00 328 600663 陆家嘴 21,500 211,560.00 0.00 329 000739 普洛药业 13,000 211,380.00 0.00 330 600062 华润双鹤 10,657 211,008.60 0.00 331 600483 福能股份 21,000 209,370.00 0.00 332 601608 中信重工 48,800 204,960.00 0.00 333 000027 深圳能源 31,620 204,897.60 0.00 334 600909 华安证券 33,688 204,149.28 0.00 335 000778 新兴铸管 52,900 203,136.00 0.00 336 000709 河钢股份 91,400 201,994.00 0.00 337 688234 天岳先进 3,935 201,472.00 0.00 338 688516 奥特维 4,642 201,045.02 0.00 339 600155 华创云信 27,100 200,540.00 0.00 340 603737 三棵树 4,700 200,220.00 0.00 341 600808 马钢股份 64,301 198,690.09 0.00 342 000785 居然智家 55,600 198,492.00 0.00 343 600925 苏能股份 37,300 197,690.00 0.00 344 002240 盛新锂能 14,300 197,054.00 0.00 345 688301 奕瑞科技 2,052 196,109.64 0.00 346 002080 中材科技 14,900 194,892.00 0.00 347 002557 洽洽食品 6,700 194,635.00 0.00 348 600500 中化国际 47,981 192,883.62 0.00 349 603233 大参林 12,710 191,412.60 0.00 350 600578 京能电力 54,000 190,080.00 0.00 351 601019 山东出版 16,600 188,410.00 0.00 352 688297 中无人机 4,636 186,738.08 0.00 353 688536 思瑞浦 2,011 186,017.50 0.00 354 688425 铁建重工 42,267 185,974.80 0.00 355 600517 国网英大 33,500 184,585.00 0.00 356 600098 广州发展 28,700 184,254.00 0.00 357 601965 中国汽研 10,400 183,248.00 0.00 358 600350 山东高速 17,808 183,066.24 0.00 359 601155 新城控股 15,200 181,792.00 0.00 360 002372 伟星新材 14,380 181,619.40 0.00 361 603225 新凤鸣 16,300 181,419.00 0.00 362 002266 浙富控股 57,700 180,024.00 0.00 363 000559 万向钱潮 29,200 179,580.00 0.00 364 688390 固德威 4,366 178,569.40 0.00 365 000032 深桑达 A 10,100 178,164.00 0.00 366 603707 健友股份 13,378 177,526.06 0.00 367 002408 齐翔腾达 35,188 176,995.64 0.00 368 601568 北元集团 42,100 176,820.00 0.00 369 000825 太钢不锈 50,600 176,088.00 0.00 370 000155 川能动力 16,400 175,152.00 0.00 371 002019 亿帆医药 16,300 174,736.00 0.00 372 002487 大金重工 8,500 174,165.00 0.00 373 600566 济川药业 5,969 173,578.52 0.00 374 600764 中国海防 6,100 172,752.00 0.00 375 688349 三一重能 5,519 170,426.72 0.00 376 600126 杭钢股份 34,510 164,957.80 0.00 377 603650 彤程新材 4,695 164,184.15 0.00 378 688281 华秦科技 1,727 160,783.70 0.00 379 002531 天顺风能 19,900 157,409.00 0.00 380 003031 中瓷电子 3,000 157,170.00 0.00 381 603927 中科软 7,240 157,108.00 0.00 382 603883 老百姓 9,500 155,515.00 0.00 383 001227 兰州银行 63,000 154,980.00 0.00 384 603786 科博达 2,500 154,500.00 0.00 385 600906 财达证券 21,700 154,070.00 0.00 386 001286 陕西能源 16,600 154,048.00 0.00 387 601992 金隅集团 86,200 153,436.00 0.00 388 600339 中油工程 42,600 152,508.00 0.00 389 600032 浙江新能 20,100 148,740.00 0.00 390 000937 冀中能源 23,400 147,888.00 0.00 391 688520 神州细胞 3,968 143,760.64 0.00 392 002867 周大生 9,750 141,667.50 0.00 393 000967 盈峰环境 28,100 139,657.00 0.00 394 603882 金域医学 5,000 137,650.00 0.00 395 601228 广州港 40,300 136,617.00 0.00 396 002153 石基信息 18,142 129,533.88 0.00 397 002608 江苏国信 16,700 128,089.00 0.00 398 688032 禾迈股份 1,133 127,621.12 0.00 399 000898 鞍钢股份 52,900 126,960.00 0.00 400 600299 安迪苏 10,100 126,755.00 0.00 401 002563 森马服饰 17,900 125,658.00 0.00 402 000537 中绿电 13,700 124,944.00 0.00 403 600928 西安银行 34,100 123,101.00 0.00 404 000401 冀东水泥 23,531 123,067.13 0.00 405 003022 联泓新科 8,900 122,553.00 0.00 406 688331 荣昌生物 4,061 122,276.71 0.00 407 003035 南网能源 29,000 121,220.00 0.00 408 603185 弘元绿能 7,400 120,250.00 0.00 409 600361 创新新材 30,600 118,116.00 0.00 410 603056 德邦股份 8,200 117,506.00 0.00 411 002690 美亚光电 7,830 116,040.60 0.00 412 688248 南网科技 3,609 115,812.81 0.00 413 301165 锐捷网络 1,600 115,520.00 0.00 414 603826 坤彩科技 5,740 110,495.00 0.00 415 688819 天能股份 4,037 109,887.14 0.00 416 601139 深圳燃气 15,490 109,359.40 0.00 417 688475 萤石网络 3,606 108,865.14 0.00 418 301267 华厦眼科 5,600 106,624.00 0.00 419 000959 首钢股份 34,500 105,225.00 0.00 420 600208 衢州发展 35,000 103,600.00 0.00 421 688172 燕东微 5,109 102,435.45 0.00 422 688387 信科移动 16,846 100,402.16 0.00 423 688276 百克生物 3,669 92,128.59 0.00 424 002945 华林证券 6,000 91,980.00 0.00 425 601858 中国科传 4,500 91,710.00 0.00 426 000539 粤电力 A 19,700 89,241.00 0.00 427 001203 大中矿业 10,000 86,600.00 0.00 428 601158 重庆水务 15,500 75,950.00 0.00 429 600927 永安期货 5,700 75,183.00 0.00 430 688375 国博电子 1,425 70,338.00 0.00 431 603456 九洲药业 5,000 68,400.00 0.00 432 603868 飞科电器 1,500 62,280.00 0.00 433 600095 湘财股份 8,200 59,040.00 0.00 434 688153 唯捷创芯 1,693 56,647.78 0.00 435 600956 新天绿能 7,200 54,288.00 0.00 436 688295 中复神鹰 2,494 49,705.42 0.00 437 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 438 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 439 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00 440 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 441 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 442 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00 443 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 444 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 445 688002 睿创微纳 576 27,077.76 0.00 446 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.00 447 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 448 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 449 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 450 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 451 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 452 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 453 400174 中天 3 95,400 13,356.00 0.00 454 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 455 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 456 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 457 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 458 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 459 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 460 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 461 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 462 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 463 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 464 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 465 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 466 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688099 晶晨股份 4,194,443.11 0.05 2 601058 赛轮轮胎 3,876,065.00 0.04 3 600066 宇通客车 3,488,245.00 0.04 4 600988 赤峰黄金 3,089,561.00 0.04 5 601168 西部矿业 3,026,688.00 0.03 6 688777 中控技术 3,009,165.50 0.03 7 601077 渝农商行 2,960,017.00 0.03 8 600563 法拉电子 2,894,957.00 0.03 9 688122 西部超导 2,854,808.44 0.03 10 689009 九号公司 2,791,104.62 0.03 11 600885 宏发股份 2,589,059.00 0.03 12 688065 凯赛生物 2,472,127.67 0.03 13 600352 浙江龙盛 2,464,248.00 0.03 14 600096 云天化 2,452,413.92 0.03 15 600157 永泰能源 2,435,058.00 0.03 16 603596 伯特利 2,391,002.60 0.03 17 600418 江淮汽车 2,345,662.00 0.03 18 600079 人福医药 2,247,523.00 0.03 19 300502 新易盛 2,209,368.00 0.03 20 601233 桐昆股份 2,195,242.00 0.03 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300502 新易盛 2,895,840.00 0.03 2 601058 赛轮轮胎 1,573,049.58 0.02 3 601077 渝农商行 1,379,279.00 0.02 4 002028 思源电气 1,354,373.02 0.02 5 600066 宇通客车 1,323,110.00 0.02 6 688169 石头科技 1,083,571.46 0.01 7 300394 天孚通信 1,063,584.00 0.01 8 002463 沪电股份 1,055,065.00 0.01 9 002422 科伦药业 954,704.00 0.01 10 600160 巨化股份 835,395.00 0.01 11 000933 神火股份 827,497.00 0.01 12 000630 铜陵有色 802,161.00 0.01 13 688449 联芸科技 791,180.23 0.01 14 600161 天坛生物 708,349.00 0.01 15 300418 昆仑万维 707,868.00 0.01 16 600985 淮北矿业 705,309.00 0.01 17 600415 小商品城 648,771.00 0.01 18 000975 山金国际 626,196.36 0.01 19 301522 上大股份 604,959.55 0.01 20 600482 中国动力 587,003.00 0.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 334,689,240.38 卖出股票收入（成交）总额 105,877,188.28 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 352,352,656.08 3.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 352,352,656.08 3.96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019749 24 国债 15 1,672,000 168,497,746.84 1.89 2 019733 24 国债 02 760,000 77,452,453.70 0.87 3 019698 23 国债 05 402,000 41,064,300.00 0.46 4 019723 23 国债 20 350,000 35,506,119.18 0.40 5 019740 24 国债 09 151,000 15,290,772.99 0.17 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.9.1 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 无。 8.10.2 本期国债期货投资评价 无。 8.11 本报告期投资基金情况 8.11.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例 （%） 南方中证 交易型开放 南方基金管 8,354,290,09 1 500ETF 股票型 式 理股份有限 8.51 93.93 公司 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人 从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 204,960.36 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,241,163.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,446,123.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 南方中证 45,516,149. 5,007,696,9 500ETF 联 558,777 9,043.34 35 0.90% 65.88 99.10% 接（LOF）A 南方中证 168,881,352 332,894,693 500ETF 联 35,829 14,004.75 .30 33.66% .04 66.34% 接（LOF）C 南方中证 8,542,759.4 500ETF 联 353 24,200.45 - - 1 100.00% 接（LOF）I 南方中证 500ETF 联 179 1,949.14 - - 348,896.10 100.00% 接 Y 合计 595,138 9,348.89 214,397,501 3.85% 5,349,483,3 96.15% .65 14.43 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 于永祥 926,627.00 1.35% 2 薛宜平 638,400.00 0.93% 3 杨钢 551,900.00 0.80% 4 纪念 537,100.00 0.78% 5 黄小华 528,028.00 0.77% 6 姚红伟 500,000.00 0.73% 7 沈文英 473,800.00 0.69% 8 李鹏 471,000.00 0.68% 9 曹勤 427,800.00 0.62% 10 来岚 416,315.00 0.60% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方中证 500ETF 联 2,719,539.59 0.0538% 接（LOF）A 南方中证 500ETF 联 133,085.70 0.0265% 基金管理人所有从业 接（LOF）C 人员持有本基金 南方中证 500ETF 联 416,137.21 4.8712% 接（LOF）I 南方中证 500ETF 联 1,889.02 0.5414% 接 Y 合计 3,270,651.52 0.0588% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方中证500ETF联接（LOF） 50~100 A 本公司高级管理人员、基金 南方中证500ETF联接（LOF） 0 投资和研究部门负责人持有 C 本开放式基金 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 南方中证 500ETF 联接 Y 0 合计 50~100 南方中证500ETF联接（LOF） 10~50 A 南方中证500ETF联接（LOF） 0 本基金基金经理持有本开放 C 式基金 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 南方中证 500ETF 联接 Y 0 合计 10~50 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 50~100 罗文杰 私募资产管理计划 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 南方中证 南方中证 南方中证 南方中证 项目 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 Y （LOF）A （LOF）C （LOF）I 基金合同生效日 (2009 年 9 月 25 3,223,217,818.45 - - - 日)基金份额总 额 本报告期期初基 5,317,265,946.34 461,343,451.74 - - 金份额总额 本报告期基金总 1,330,297,097.76 1,328,366,823.02 15,847,507.52 349,144.19 申购份额 减：报告期基金 1,594,349,928.87 1,287,934,229.42 7,304,748.11 248.09 总赎回份额 本报告期期间基 金拆分变动份额 - - - - （份额减少以 "-"填列） 本报告期期末基 5,053,213,115.23 501,776,045.34 8,542,759.41 348,896.10 金份额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2024 年 9 月 21 日，本基金管理人发布了《南方基金管理股份有限公司关于高级管理人 员变更的公告》，杨小松先生任公司首席信息官，俞文宏先生任公司董事会秘书，陈莉女士任公司副总经理，孙鲁闽先生任公司副总经理，侯利鹏先生任公司副总经理，茅炜先生任公司副总经理，常克川先生不再担任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，朱运东先生不再担任公司副总经理，史博先生不再担任公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金财产业务的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金的审计事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已由南方基金管理股份有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人； 目前容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人、个别高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-12-13 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 警示函、监管谈话 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定与制度执行不到位 管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 公司已完成整改 见） 其他 — 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中金公司 1 247,160,096.04 56.56% 24,712.80 56.57% - 国泰君安 1 92,681,895.24 21.21% 9,266.58 21.21% - 华泰证券 2 46,918,285.38 10.74% 4,688.88 10.73% - 国金证券 1 27,288,627.71 6.25% 2,726.44 6.24% - 中泰证券 1 22,909,219.68 5.24% 2,291.01 5.24% - 注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证 监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序： 1、选择标准 基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交 易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标 准。 2、选择程序 （1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易 单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合 选择标准； （2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价 后，根据评价结果进行交易量的分配。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：国金证券、中金公司； 减少交易单元：东方证券、东兴证券、高华证券、国融证券、江海证券、瑞银证券、申万 宏源、英大证券、招商证券、中天证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金公司 - - 348,000,0 12.32% - - 496,904,3 24.80% 00.00 32.79 国泰君安 304,264,0 70.18% 2,218,000, 78.54% - - 1,216,933, 60.74% 68.72 000.00 050.31 华泰证券 1,248.78 0.00% - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 中泰证券 129,293,1 29.82% 258,000,0 9.14% - - 289,603,6 14.46% 68.13 00.00 38.85 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-24 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 中国证券报、基金管 4 基金增设 I 类基金份额并修订基金合同的公告 理人网站、中国证监 2024-04-04 会基金电子披露网站 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、基金管 5 联接基金(LOF)I 类基金份额开放日常申购、赎 理人网站、中国证监 2024-04-08 回、转换及定投业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费 中国证券报、基金管 6 率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2024-04-09 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、基金管 7 基金申购和定投业务金额限制的公告 理人网站、中国证监 2024-04-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-05-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管 9 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 理人网站、中国证监 2024-06-20 售业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员 中国证券报、基金管 10 变更的公告 理人网站、中国证监 2024-09-21 会基金电子披露网站 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、基金管 11 联接基金（LOF）A 类基金份额溢价风险提示 理人网站、中国证监 2024-10-08 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘 中国证券报、基金管 12 会计师事务所公告 理人网站、中国证监 2024-11-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分 中国证券报、基金管 13 指数基金管理费率、托管费率并修订基金合同 理人网站、中国证监 2024-11-19 的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 14 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-11-28 会基金电子披露网站 15 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2024-12-06 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 中国证券报、基金管 16 基金增加个人养老金单独份额类别并修订基金 理人网站、中国证监 2024-12-12 合同、托管协议的公告 会基金电子披露网站 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、基金管 17 联接基金(LOF)风险揭示书 理人网站、中国证监 2024-12-13 会基金电子披露网站 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、基金管 18 联接基金(LOF)Y 类基金份额开放日常申购、赎 理人网站、中国证监 2024-12-13 回及定投业务的公告 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的文件； 2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》； 3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年年度报告》 原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com