南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年中期报 告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... ...... ....57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60 7.10 本报告期投资基金情况...... 60 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......60 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 7.13 投资组合报告附注...... 60 §8 基金份额持有人信息......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末上市基金前十名持有人......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62 §9 开放式基金份额变动......63 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64 10.8 其他重大事件......66 §11 影响投资者决策的其他重要信息......66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66 §12 备查文件目录......67 12.1 备查文件目录......67 12.2 存放地点......67 12.3 查阅方式......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金简称 南方中证 500ETF 联接（LOF） 场内简称 500ETF 联接 LOF 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 5,668,921,336.88 份 额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 深圳证券交易所 交易所 上市日期 2009 年 11 月 11 日 下属分级基金的基金 南方中证 500ETF 联 南方中证 500ETF 联 南方中证 500ETF 联 简称 接（LOF）A 接（LOF）C 接（LOF）I 下属分级基金的场内 500ETF 联接 LOF 简称 下属分级基金的交易 160119 004348 021059 代码 下属分级基金的前端 160119 交易代码 下属分级基金的后端 160120 交易代码 报告期末下属分级基 5,251,293,908.23 份 415,808,877.00 份 1,818,551.65 份 金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF作为其主要投资标的。为 实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中 投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付 申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金 力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年 跟踪误差不超过 4%。 本基金的标的指数为中证 500 指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。 准 风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 任航 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 深圳市福田区莲花街道 北京市东城区建国门内大街 69 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 办公地址 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号\深圳 注册登记机构 \南方基金管理股份有限公司 市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方中证 500ETF 联接（LOF）A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 120,927,626.92 本期利润 -590,347,620.89 加权平均基金份额本期利润 -0.1110 本期加权平均净值利润率 -7.61% 本期基金份额净值增长率 -7.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,061,008,430.52 期末可供分配基金份额利润 0.3924 期末基金资产净值 7,312,302,338.75 期末基金份额净值 1.3925 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 51.93% 2、南方中证 500ETF 联接（LOF）C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,414,444.37 本期利润 -46,818,557.73 加权平均基金份额本期利润 -0.1012 本期加权平均净值利润率 -7.10% 本期基金份额净值增长率 -7.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 149,187,160.92 期末可供分配基金份额利润 0.3587 期末基金资产净值 564,996,037.92 期末基金份额净值 1.3588 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -13.63% 3、南方中证 500ETF 联接（LOF）I 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 4 月 9 日-2024 年 6 月 30 日 本期已实现收益 22,671.76 本期利润 -171,959.06 加权平均基金份额本期利润 -0.1640 本期加权平均净值利润率 -11.17% 本期基金份额净值增长率 -5.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 713,750.29 期末可供分配基金份额利润 0.3924 期末基金资产净值 2,532,301.94 期末基金份额净值 1.3925 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -5.31% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2017年 2月23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年2月 28 日起存续； 5、本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证 500ETF 联接（LOF）A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.93% 0.92% -6.55% 0.91% 0.62% 0.01% 过去三个月 -5.09% 1.09% -6.16% 1.09% 1.07% 0.00% 过去六个月 -7.55% 1.52% -8.46% 1.53% 0.91% -0.01% 过去一年 -15.62% 1.21% -16.71% 1.21% 1.09% 0.00% 过去三年 -22.08% 1.14% -26.01% 1.14% 3.93% 0.00% 自基金合同 51.93% 1.50% 40.82% 1.50% 11.11% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.97% 0.92% -6.55% 0.91% 0.58% 0.01% 过去三个月 -5.18% 1.08% -6.16% 1.09% 0.98% -0.01% 过去六个月 -7.73% 1.52% -8.46% 1.53% 0.73% -0.01% 过去一年 -15.96% 1.21% -16.71% 1.21% 0.75% 0.00% 过去三年 -23.01% 1.14% -26.01% 1.14% 3.00% 0.00% 自基金合同 -13.63% 1.25% -21.68% 1.24% 8.05% 0.01% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接（LOF）I 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.93% 0.91% -6.55% 0.91% 0.62% 0.00% 自基金合同 -5.31% 1.07% -6.37% 1.07% 1.06% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2017年 2月23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年2月 28 日起存续； 2、本基金从 2024 年 4 月 8 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 4 月 9 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013 年 5 月 17 日至2015 年 6 月16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 略、南方量化混合基金经理；2016 年12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理；2021 年 3 月 12 日至2023 年 2 月24 日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经 理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 本基金 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF基 罗文杰 基金经 2013 年 4 - 19 年 金经理；2020 年 12 月 25日至 2023 年 8 理 月 22 日 月 25 日，任南方策略基金经理；2021 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南 方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理； 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月25 日， 任南方恒生香港上市生物科技 ETF （QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日 至今，任南方500、南方 500ETF基金经 理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、 南方 300联接基金经理；2015 年 2 月16 日至今，任南方恒生ETF 基金经理；2017 年 7月21日至今，任恒生联接基金经理； 2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联 接基金经理；2017 年 8 月25 日至今，任 南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4月 3 日至今，任MSCI基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经 理；2020 年 7 月24 日至今，兼任投资经 理；2023 年 5 月30 日至今，任南方恒生 香港上市生物科技 ETF发起联接（QDII） 基金经理；2024 年 6 月 26日至今，任南 方中证国新港股通央企红利 ETF 基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 12 94,898,159,790.4 2013 年 04 月 22 8 日 私募资产管理计 8 2,644,004,064.49 2020 年 08 月 07 罗文杰 划 日 其他组合 - - - 合计 20 97,542,163,854.9 - 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证 500 指数跌 8.96%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.3925 元，报告期内，份额净值增长率为-7.55%， 同期业绩基准增长率为-8.46%；本基金 C 份额净值为 1.3588 元，报告期内，份额净值增长率为-7.73%，同期业绩基准增长率为-8.46%；本基金 I 份额净值为 1.3925 元，报告期内，份额净值增长率为-5.31%，同期业绩基准增长率为-6.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中证 500是 A股市场核心中盘股指数，随着 A股市场扩容与成分股市值增长，中证500 总市值不断扩大，目前已增长至约 12 万亿元，流通市值约 6 万亿元. 成分股总市值中位数 从2010年的60多亿元增长至目前的200多亿元。随着中国经济转型发展和A股市场的变迁，中证 500 的行业构成不断迭代，房地产、基础化工等传统行业权重逐渐下滑，而医药生物、电子、电力设备等新兴行业权重逐渐占据主导地位。从申万二级行业上看，中证 500 成分 股共涉及 100多个细分行业，并且成分股在 80多个细分行业中总市值位居前 10%，在 80 多 个细分行业中营业收入位居前 10%. 在我国逐渐转向创新驱动发展的过程中，中证 500 指数不仅受益于国家对科技创新领域的政策支持、新经济行业本身快速增长的红利，还能够享受各细分行业龙头公司在经济转型与集中度提升下的竞争优势。当前内外部环境均现好转，随着经济逐步复苏回暖，中小盘股盈利有望见底回升。 而指数仍被大幅低估，具有较高的安全边际。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金 份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.4.1 163,199,253.33 156,224,612.84 结算备付金 2,775,980.24 1,538,402.03 存出保证金 210,925.52 193,659.00 交易性金融资产 6.4.4.2 7,744,195,059.59 8,613,477,115.78 其中：股票投资 125,868,643.67 138,068,711.08 基金投资 7,361,565,327.32 8,171,533,653.08 债券投资 256,761,088.60 303,874,751.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 28,494,119.11 应收股利 - - 应收申购款 6,932,179.96 10,344,703.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.5 - 4,525,927.00 资产总计 7,917,313,398.64 8,814,798,539.46 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 26,007,491.48 39,018,281.40 应付清算款 3,476,888.58 60,130,660.49 应付赎回款 7,416,555.11 26,199,512.92 应付管理人报酬 214,927.98 281,130.03 应付托管费 42,985.60 56,226.03 应付销售服务费 193,985.50 235,735.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.6 129,885.78 282,238.81 负债合计 37,482,720.03 126,203,784.83 净资产： 实收基金 6.4.4.7 5,668,921,336.88 5,778,609,398.08 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.4.8 2,210,909,341.73 2,909,985,356.55 净资产合计 7,879,830,678.61 8,688,594,754.63 负债和净资产总计 7,917,313,398.64 8,814,798,539.46 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 1.3925 元， 基金份额总额 5,251,293,908.23份；南方中证 500ETF联接（LOF）C份额净值 1.3588元， 基金份额总额 415,808,877.00 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）I 份额净值1.3925 元，基 金份额总额 1,818,551.65 份；总份额合计 5,668,921,336.88 份。 6.2 利润表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024年 1月 1日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023年 6月 30 日 一、营业总收入 -633,886,029.73 309,671,354.00 1.利息收入 1,352,906.79 1,752,623.70 其中：存款利息收入 6.4.4.9 1,352,906.79 1,752,623.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 131,156,681.87 154,726,828.81 填列） 其中：股票投资收益 6.4.4.10 -364,626.13 5,236,749.45 基金投资收益 6.4.4.11 -1,729,542.11 144,593,404.36 债券投资收益 6.4.4.12 2,655,261.68 3,163,294.34 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.4.13 - - 股利收益 6.4.4.14 130,595,588.43 1,733,380.66 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.4.15 -766,702,880.73 152,701,985.28 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.4.16 307,262.34 489,916.21 号填列） 减：二、营业总支出 3,452,107.95 4,379,986.00 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 1,335,279.22 1,528,803.10 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.7.2.2 267,055.85 305,760.61 3.销售服务费 6.4.7.2.3 1,309,420.35 1,458,872.43 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 408,190.85 586,967.52 其中：卖出回购金融资产 408,190.85 586,967.52 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 365,987.50 8.其他费用 6.4.4.17 132,161.68 133,594.84 三、利润总额（亏损总额 -637,338,137.68 305,291,368.00 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -637,338,137.68 305,291,368.00 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -637,338,137.68 305,291,368.00 6.3 净资产变动表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,778,609,398.08 - 2,909,985,356.55 8,688,594,754.63 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -109,688,061.20 - -699,076,014.82 -808,764,076.02 号填列） （一）、综合收益 - - -637,338,137.68 -637,338,137.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -109,688,061.20 - -61,737,877.14 -171,425,938.34 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 972,681,392.47 - 417,832,947.03 1,390,514,339.50 购款 2.基金赎 -1,082,369,453.6 - -479,570,824.17 -1,561,940,277.8 回款 7 4 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,668,921,336.88 - 2,210,909,341.73 7,879,830,678.61 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -185,047,499.80 - 174,594,303.85 -10,453,195.95 号填列） （一）、综合收益 - - 305,291,368.00 305,291,368.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -185,047,499.80 - -130,697,064.15 -315,744,563.95 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,418,178,902.53 - 966,468,989.69 2,384,647,892.22 购款 2.基金赎 -1,603,226,402.3 - -1,097,166,053.8 -2,700,392,456.1 回款 3 4 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 5,426,662,223.51 - 3,517,211,162.11 8,943,873,385.62 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]755 号《关于核准南方中证 500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方 基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,222,521,419.53 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证 500指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2009 年 9 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,223,217,818.45份基金份额，其中认购资金利息折合696,398.92份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]147 号审核同意，本基金581,411,748.00 份基金份额于 2009年 11月 11日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，将南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)更名为南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并对《南方中证500 指数证券投资基金(LOF)的基金合同》进行了修订，修订后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金合同》于 2013 年 2 月 22 日经中国证监会备案后生效。 根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2017 年 2 月 20 日发布的《关于 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)增加 C 类份额并修改基金合同的公告》以及更新后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 合同》的有关规定，自 2017 年 2 月23 日起，本基金增设 C类基金份额。根据本基金的基金 管理人南方基金管理股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日发布的《南方基金管理股份有限公司 关于旗下部分指数基金增设 I 类基金份额并修订基金合同的公告》以及更新后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自 2024 年 4月8日起，本基金增设I类基金份额。本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额或I类基金份额。本基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式，C类基金份额和I类基金份额在场外申购和 赎回。本基金 A 类基金份额和 C 类、I 类基金份额之间不能互相转换。本基金 A 类、C类和 I 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金为中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基 金合同》的有关规定，于 2013 年 2 月 22 日前，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工 具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自 2013 年 2 月 22 日起，本基金的投资范围为 目标 ETF、中证 500 指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金可投资存托凭证。本 基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额 可计入在内)，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 X95%＋银行活期存款利率(税后)X5%。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 163,199,253.33 等于：本金 163,135,651.74 加：应计利息 63,601.59 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 163,199,253.33 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 145,335,425.06 - 125,868,643.67 -19,466,781.39 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 254,049,008.00 2,677,068.60 256,761,088.60 35,012.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 254,049,008.00 2,677,068.60 256,761,088.60 35,012.00 资产支持证券 - - - - 基金 8,041,794,786.83 - 7,361,565,327.32 -680,229,459.5 1 其他 - - - - 合计 8,441,179,219.89 2,677,068.60 7,744,195,059.59 -699,661,228.9 0 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场买卖的方式进行目标 ETF 份额的交易。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 6.4.4.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,932.36 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,608.74 其中：交易所市场 7,608.74 银行间市场 - 应付利息 - 应退退补款 - 预提费用 119,344.68 应付指数使用费 - 可退替代款 - 合计 129,885.78 6.4.4.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方中证 500ETF联接（LOF）A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,317,265,946.34 5,317,265,946.34 本期申购 494,741,306.37 494,741,306.37 本期赎回（以“-”号填列） -560,713,344.48 -560,713,344.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,251,293,908.23 5,251,293,908.23 南方中证 500ETF联接（LOF）C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 461,343,451.74 461,343,451.74 本期申购 476,086,794.97 476,086,794.97 本期赎回（以“-”号填列） -521,621,369.71 -521,621,369.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 415,808,877.00 415,808,877.00 南方中证 500ETF联接（LOF）I 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,853,291.13 1,853,291.13 本期赎回（以“-”号填列） -34,739.48 -34,739.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,818,551.65 1,818,551.65 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 6.4.4.8 未分配利润 单位：人民币元 南方中证 500ETF联接（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,203,760,562.61 -3,511,868,466.84 2,691,892,095.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,203,760,562.61 -3,511,868,466.84 2,691,892,095.77 本期利润 120,927,626.92 -711,275,247.81 -590,347,620.89 本期基金份额交易产 -78,170,343.85 37,634,299.49 -40,536,044.36 生的变动数 其中：基金申购款 579,297,564.00 -361,129,008.69 218,168,555.31 基金赎回款 -657,467,907.85 398,763,308.18 -258,704,599.67 本期已分配利润 - - - 本期末 6,246,517,845.68 -4,185,509,415.16 2,061,008,430.52 南方中证 500ETF联接（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 520,888,700.46 -302,795,439.68 218,093,260.78 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 520,888,700.46 -302,795,439.68 218,093,260.78 本期利润 8,414,444.37 -55,233,002.10 -46,818,557.73 本期基金份额交易产 -51,747,819.32 29,660,277.19 -22,087,542.13 生的变动数 其中：基金申购款 537,717,544.65 -338,955,431.46 198,762,113.19 基金赎回款 -589,465,363.97 368,615,708.65 -220,849,655.32 本期已分配利润 - - - 本期末 477,555,325.51 -328,368,164.59 149,187,160.92 南方中证 500ETF联接（LOF）I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 22,671.76 -194,630.82 -171,959.06 本期基金份额交易产 2,140,576.27 -1,254,866.92 885,709.35 生的变动数 其中：基金申购款 2,181,710.86 -1,279,432.33 902,278.53 基金赎回款 -41,134.59 24,565.41 -16,569.18 本期已分配利润 - - - 本期末 2,163,248.03 -1,449,497.74 713,750.29 6.4.4.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 活期存款利息收入 1,335,852.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,204.09 其他 2,850.41 合计 1,352,906.79 6.4.4.10 股票投资收益 6.4.4.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -596,001.22 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 231,375.09 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -364,626.13 6.4.4.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 卖出股票成交总额 30,026,939.85 减：卖出股票成本总额 30,592,687.03 减：交易费用 30,254.04 买卖股票差价收入 -596,001.22 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.4.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 申购基金份额总额 99,311,400.00 减：现金支付申购款总额 51,134,052.60 减：申购股票成本总额 47,945,972.31 减：交易费用 - 申购差价收入 231,375.09 6.4.4.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 卖出/赎回基金成交总额 413,372,667.05 减：卖出/赎回基金成本总额 415,074,285.69 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 27,923.47 基金投资收益 -1,729,542.11 注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。 6.4.4.12 债券投资收益 6.4.4.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 债券投资收益——利息收入 3,003,435.65 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -348,173.97 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,655,261.68 6.4.4.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 281,606,992.61 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 276,076,792.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 5,878,373.41 减：交易费用 1.17 买卖债券差价收入 -348,173.97 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.4.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.13 衍生工具收益 6.4.4.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 1,733,139.32 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 128,862,449.11 合计 130,595,588.43 6.4.4.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 1.交易性金融资产 -766,702,880.73 ——股票投资 -8,787,891.42 ——债券投资 260,539.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -758,175,528.31 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -766,702,880.73 6.4.4.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 基金赎回费收入 306,326.65 基金转换费收入 935.69 合计 307,262.34 6.4.4.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 12,778.48 其他 38.52 合计 132,161.68 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 16,941,773.40 18.24% 150,254,322.40 23.86% 6.4.7.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 - - 2,003,200.00 0.76% 6.4.7.1.3 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 1,694.00 18.24% 1,569.71 20.63% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 15,026.84 23.86% 8,360.90 18.64% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023年 1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,335,279.22 1,528,803.10 理费 其中：应支付销售机构的客 7,011,280.47 7,622,609.52 户维护费 应支付基金管理人的 -5,676,001.25 -6,093,806.42 净管理费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此可能导致应支付基金管理人的净管理费为负。 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.50%÷当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024年 1月 1日至 2024 上年度可比期间 2023年 1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 267,055.85 305,760.61 管费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.10%÷当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 南方中证 南方中证 南方中证 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I 华泰证券 - 7,185.72 - 7,185.72 南方基金 - 227,390.61 34.84 227,425.45 农业银行 - 875.37 - 875.37 合计 - 235,451.70 34.84 235,486.54 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 南方中证 南方中证 南方中证 500ETF 联接 500ETF 联接 500ETF 联接 合计 （LOF）A （LOF）C （LOF）I 华泰证券 - 7,545.40 - 7,545.40 南方基金 - 369,532.36 - 369,532.36 农业银行 - 427.29 - 427.29 合计 - 377,505.05 - 377,505.05 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额和I类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额和 I 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.10%。此外，根据《南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告》， 自 2024 年 4 月 9 日起，I 类基金份额销售服务费率调整为 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C/I 类基金份额的基金资产净值×约定年费率÷当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 项目 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 接（LOF）A 接（LOF）C 接（LOF）I 报告期初持有的基金 90,863,705.07 - - 份额 报告期间申购/买入 - - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - - 出总份额 报告期末持有的基金 90,863,705.07 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 1.60% - - 例 上年度可比期间 2023 年 1 月 1日至 2023 年 6 月 30日 项目 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 接（LOF）A 接（LOF）C 接（LOF）I 报告期初持有的基金 - - - 份额 报告期间申购/买入 - - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - - 例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 163,199,253.33 1,335,852.29 50,838,231.74 1,700,482.95 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 上年度可比期间 2023 年 1 月 1日至 2023 年 6 月 30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 62,602 694,882.20 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 2,604 341,410.44 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 137,994 785,185.86 泰联合 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 6.4.7.8.1 其他关联交易事项的说明 于本期末，本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 8,041,794,786.83 元， 估值总额为人民币 7,361,565,327.32 元，占本基金基金资产净值的比例为 93.42%(于上期 末，本基金持有目标 ETF 基金份额，成本总额为人民币 8,093,587,584.28 元，估值总额为 人民币 8,171,533,653.08 元，占本基金基金资产净值的比例为94.05%)。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2024 年 新股锁 126.8 188.0 301589 诺瓦星云 2 月 1 6 个月 定期 9 1 691 87,680.99 129,914.91 - 日 2024 年 1-6 个 锁定期 188.0 301589 诺瓦星云 5 月 30 月（含） 转增 - 1 553 - 103,969.53 - 日 2024 年 新股锁 174.9 688692 达梦数据 6 月 4 6 个月 定期 86.96 3 175 15,218.00 30,612.75 - 日 2024 年 1 个月 新股未 603285 键邦股份 6 月 28 内（含） 上市 18.65 18.65 1,287 24,002.55 24,002.55 - 日 2024 年 1 个月 新股未 603350 安乃达 6 月 26 内（含） 上市 20.56 20.56 1,051 21,608.56 21,608.56 - 日 688709 成都华微 2024 年 6 个月 新股锁 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 1 月 31 定期 日 2024 年 新股锁 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 定期 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 2024 年 新股锁 688584 上海合晶 2 月 1 6 个月 定期 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 日 2024 年 新股锁 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 定期 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 日 2024 年 1-6 个 锁定期 301538 骏鼎达 5 月 22 月（含） 转增 - 91.24 43 - 3,923.32 - 日 2024 年 新股锁 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 定期 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 2024 年 新股锁 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 定期 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 2024 年 新股锁 603341 龙旗科技 2 月 23 6 个月 定期 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 2024 年 新股锁 688691 灿芯股份 4 月 2 6 个月 定期 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 2023 年 新股锁 301566 达利凯普 12月22 6 个月 定期 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 2024 年 新股锁 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 定期 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股锁 301591 肯特股份 2 月 20 6 个月 定期 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 日 2024 年 新股锁 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 定期 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股锁 001389 广合科技 3 月 26 6 个月 定期 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 2024 年 新股锁 301539 宏鑫科技 4 月 3 6 个月 定期 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 688695 中创股份 2024 年 6 个月 新股锁 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 3 月 6 定期 日 2024 年 新股锁 688530 欧莱新材 4 月 29 6 个月 定期 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 2024 年 新股锁 301502 华阳智能 1 月 26 6 个月 定期 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 2024 年 新股锁 603325 博隆技术 1 月 3 6 个月 定期 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 2024 年 新股锁 603381 永臻股份 6 月 19 6 个月 定期 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 2024 年 新股锁 603344 星德胜 3 月 13 6 个月 定期 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 2024 年 新股锁 001359 平安电工 3 月 19 6 个月 定期 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 2024 年 新股锁 603082 北自科技 1 月 23 6 个月 定期 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 2024 年 新股锁 001379 腾达科技 1 月 11 6 个月 定期 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 2024 年 新股锁 603375 盛景微 1 月 17 6 个月 定期 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：张） - - - - - - - - - - - 注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在 受限期内不得转让： 1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新 股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。 2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。 3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的 股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 400174 中天 2023 年 8 暂停 0.14 尚未 - 95,400 100,170.00 13,356.00 - 3 月 30 日 转让 复牌 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 26,007,491.48 元，于 2024 年 7 月 4 日（先后）到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按 证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 163,199,253. - - - 163,199,253. 33 33 结算备付金 2,775,980.24 - - - 2,775,980.24 存出保证金 210,925.52 - - - 210,925.52 交易性金融 256,761,088. - - 7,487,433,97 7,744,195,05 资产 60 0.99 9.59 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 357,544.57 - - 6,574,635.39 6,932,179.96 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 423,304,792. - - 7,494,008,60 7,917,313,39 26 6.38 8.64 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 26,007,491.4 - - - 26,007,491.4 融资产款 8 8 应付清算款 - - - 3,476,888.58 3,476,888.58 应付赎回款 - - - 7,416,555.11 7,416,555.11 应付管理人 - - - 214,927.98 214,927.98 报酬 应付托管费 - - - 42,985.60 42,985.60 应付销售服 - - - 193,985.50 193,985.50 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 129,885.78 129,885.78 负债总计 26,007,491.4 - - 11,475,228.55 37,482,720.0 8 3 利率敏感度 397,297,300. - - 7,482,533,37 7,879,830,67 缺口 78 7.83 8.61 上年度末 2023 年 12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 156,224,612. - - - 156,224,612. 84 84 结算备付金 1,538,402.03 - - - 1,538,402.03 存出保证金 193,659.00 - - - 193,659.00 交易性金融 303,874,751. - - 8,309,602,36 8,613,477,115 资产 62 4.16 .78 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 28,494,119.11 28,494,119.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 406,599.21 - - 9,938,104.49 10,344,703.7 0 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 4,525,927.00 4,525,927.00 资产总计 462,238,024. - - 8,352,560,51 8,814,798,53 70 4.76 9.46 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 39,018,281.4 - - - 39,018,281.4 融资产款 0 0 应付清算款 - - - 60,130,660.4 60,130,660.4 9 9 应付赎回款 - - - 26,199,512.9 26,199,512.9 2 2 应付管理人 - - - 281,130.03 281,130.03 报酬 应付托管费 - - - 56,226.03 56,226.03 应付销售服 - - - 235,735.15 235,735.15 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 282,238.81 282,238.81 负债总计 39,018,281.4 - - 87,185,503.4 126,203,784. 0 3 83 利率敏感度 423,219,743. - - 8,265,375,011 8,688,594,75 缺口 30 .33 4.63 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6月 上年度末（ 2023 年12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升25 个基点 -324,102.18 -7,456.41 2.市场利率平行下降25 个基点 325,056.42 7,864.25 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 125,868,643.67 1.60 138,068,711.08 1.59 股票投资 交易性金融资产- 7,361,565,327.32 93.42 8,171,533,653.08 94.05 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 7,487,433,970.99 95.02 8,309,602,364.16 95.64 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6月 上年度末（ 2023 年12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 372,203,835.08 410,646,031.65 2.组合自身基准下降 5% -372,203,835.08 -410,646,031.65 6.4.11 公允价值 6.4.11.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.11.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.11.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 7,486,907,529.79 第二层次 256,806,699.71 第三层次 480,830.09 合计 7,744,195,059.59 6.4.11.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.11.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.11.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.12 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 125,868,643.67 1.59 其中：股票 125,868,643.67 1.59 2 基金投资 7,361,565,327.32 92.98 3 固定收益投资 256,761,088.60 3.24 其中：债券 256,761,088.60 3.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 165,975,233.57 2.10 8 其他各项资产 7,143,105.48 0.09 9 合计 7,917,313,398.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 827,904.00 0.01 B 采矿业 5,794,664.00 0.07 C 制造业 79,234,007.67 1.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,041,325.79 0.06 E 建筑业 1,299,973.24 0.02 F 批发和零售业 2,560,574.41 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 2,165,919.64 0.03 H 住宿和餐饮业 409,823.90 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,989,277.50 0.11 J 金融业 12,774,743.63 0.16 K 房地产业 1,529,698.50 0.02 L 租赁和商务服务业 1,023,094.16 0.01 M 科学研究和技术服务业 1,147,055.51 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 624,298.80 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 493,652.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,730,680.84 0.02 S 综合 221,950.08 0.00 合计 125,868,643.67 1.60 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300502 新易盛 15,000 1,583,250.00 0.02 2 688169 石头科技 3,273 1,284,979.80 0.02 3 002028 思源电气 15,918 1,064,914.20 0.01 4 002340 格林美 127,500 812,175.00 0.01 5 601058 赛轮轮胎 55,239 773,346.00 0.01 6 601168 西部矿业 43,000 771,850.00 0.01 7 600066 宇通客车 29,300 755,940.00 0.01 8 000933 神火股份 36,800 744,464.00 0.01 9 601077 渝农商行 143,800 721,876.00 0.01 10 000630 铜陵有色 191,700 692,037.00 0.01 11 002384 东山精密 33,000 683,100.00 0.01 12 000988 华工科技 22,700 679,411.00 0.01 13 002966 苏州银行 90,300 677,250.00 0.01 14 002625 光启技术 38,800 673,180.00 0.01 15 600418 江淮汽车 41,568 658,437.12 0.01 16 601233 桐昆股份 39,100 624,036.00 0.01 17 600988 赤峰黄金 38,100 622,554.00 0.01 18 600157 永泰能源 524,800 619,264.00 0.01 19 300394 天孚通信 7,000 618,940.00 0.01 20 688188 柏楚电子 3,338 616,027.90 0.01 21 000423 东阿阿胶 9,500 594,700.00 0.01 22 002223 鱼跃医疗 15,416 579,641.60 0.01 23 002273 水晶光电 33,888 575,418.24 0.01 24 002078 太阳纸业 41,000 571,950.00 0.01 25 002353 杰瑞股份 16,100 564,788.00 0.01 26 002156 通富微电 24,900 557,511.00 0.01 27 601555 东吴证券 94,000 554,600.00 0.01 28 600096 云天化 27,500 534,050.00 0.01 29 600352 浙江龙盛 61,600 529,144.00 0.01 30 600885 宏发股份 19,103 528,771.04 0.01 31 002138 顺络电子 19,200 527,232.00 0.01 32 002185 华天科技 63,600 518,340.00 0.01 33 601128 常熟银行 68,336 517,303.52 0.01 34 601108 财通证券 78,200 516,902.00 0.01 35 000400 许继电气 15,000 516,150.00 0.01 36 002532 天山铝业 63,400 514,174.00 0.01 37 300136 信维通信 25,900 507,122.00 0.01 38 600873 梅花生物 49,400 494,988.00 0.01 39 600642 申能股份 55,399 489,173.17 0.01 40 002128 电投能源 22,900 483,190.00 0.01 41 300207 欣旺达 31,500 477,855.00 0.01 42 000783 长江证券 98,800 477,204.00 0.01 43 000932 华菱钢铁 105,420 467,010.60 0.01 44 600109 国金证券 61,800 466,590.00 0.01 45 300017 网宿科技 58,300 460,570.00 0.01 46 600079 人福医药 26,789 459,967.13 0.01 47 600497 驰宏锌锗 86,000 459,240.00 0.01 48 002432 九安医疗 11,300 458,102.00 0.01 49 300003 乐普医疗 30,800 457,072.00 0.01 50 002595 豪迈科技 11,900 454,223.00 0.01 51 600177 雅戈尔 63,700 453,544.00 0.01 52 601567 三星医疗 12,900 451,500.00 0.01 53 002465 海格通信 43,500 450,660.00 0.01 54 600765 中航重机 22,086 450,554.40 0.01 55 000009 中国宝安 52,369 450,373.40 0.01 56 002409 雅克科技 7,100 446,661.00 0.01 57 000039 中集集团 47,850 443,091.00 0.01 58 600536 中国软件 14,696 439,704.32 0.01 59 600348 华阳股份 43,900 437,244.00 0.01 60 688777 中控技术 11,552 435,510.40 0.01 61 002517 恺英网络 45,500 434,525.00 0.01 62 000683 远兴能源 62,400 431,184.00 0.01 63 002008 大族激光 20,700 430,560.00 0.01 64 002281 光迅科技 11,500 429,755.00 0.01 65 603160 汇顶科技 6,200 426,250.00 0.01 66 301236 软通动力 12,100 426,041.00 0.01 67 002673 西部证券 68,500 424,015.00 0.01 68 600060 海信视像 17,100 423,054.00 0.01 69 002797 第一创业 82,400 419,416.00 0.01 70 600298 安琪酵母 14,900 416,157.00 0.01 71 300012 华测检测 41,300 415,478.00 0.01 72 300073 当升科技 12,100 415,151.00 0.01 73 000066 中国长城 47,000 411,250.00 0.01 74 000513 丽珠集团 10,852 403,802.92 0.01 75 603596 伯特利 10,360 403,004.00 0.01 76 000728 国元证券 65,800 398,748.00 0.01 77 601179 中国西电 49,000 393,960.00 0.00 78 688617 惠泰医疗 856 390,421.60 0.00 79 601990 南京证券 50,500 387,840.00 0.00 80 600839 四川长虹 86,236 387,199.64 0.00 81 002444 巨星科技 15,618 385,764.60 0.00 82 603589 口子窖 9,800 384,062.00 0.00 83 002738 中矿资源 14,120 378,416.00 0.00 84 000831 中国稀土 14,900 377,715.00 0.00 85 000703 恒逸石化 53,200 377,188.00 0.00 86 600398 海澜之家 40,800 376,992.00 0.00 87 002155 湖南黄金 20,600 372,860.00 0.00 88 000021 深科技 24,600 371,952.00 0.00 89 002739 万达电影 30,500 368,745.00 0.00 90 601997 贵阳银行 69,800 367,846.00 0.00 91 300724 捷佳伟创 6,800 367,268.00 0.00 92 600863 内蒙华电 78,700 365,168.00 0.00 93 600521 华海药业 21,400 364,870.00 0.00 94 600380 健康元 32,613 364,287.21 0.00 95 300699 光威复材 14,600 362,518.00 0.00 96 002294 信立泰 13,600 362,168.00 0.00 97 600862 中航高科 19,200 360,576.00 0.00 98 600879 航天电子 46,020 357,575.40 0.00 99 002195 岩山科技 142,358 357,318.58 0.00 100 601162 天风证券 163,900 357,302.00 0.00 101 000738 航发控制 17,800 357,246.00 0.00 102 601666 平煤股份 31,800 356,160.00 0.00 103 600282 南钢股份 71,200 354,576.00 0.00 104 601198 东兴证券 44,400 353,424.00 0.00 105 300037 新宙邦 12,171 347,603.76 0.00 106 601696 中银证券 38,200 346,856.00 0.00 107 688385 复旦微电 11,022 345,870.36 0.00 108 000598 兴蓉环境 45,800 344,416.00 0.00 109 601577 长沙银行 42,100 344,378.00 0.00 110 603979 金诚信 6,800 343,604.00 0.00 111 600985 淮北矿业 20,500 343,170.00 0.00 112 300866 安克创新 4,810 342,520.10 0.00 113 600549 厦门钨业 19,840 342,240.00 0.00 114 300144 宋城演艺 42,600 342,078.00 0.00 115 002152 广电运通 32,500 339,950.00 0.00 116 002202 金风科技 50,500 339,360.00 0.00 117 000960 锡业股份 21,900 339,231.00 0.00 118 300285 国瓷材料 19,000 339,150.00 0.00 119 601000 唐山港 71,419 335,669.30 0.00 120 000830 鲁西化工 28,810 333,907.90 0.00 121 688390 固德威 5,901 331,164.12 0.00 122 300058 蓝色光标 60,500 329,120.00 0.00 123 688301 奕瑞科技 2,841 327,368.43 0.00 124 600820 隧道股份 50,100 327,153.00 0.00 125 600153 建发股份 36,600 326,838.00 0.00 126 603816 顾家家居 10,100 326,129.00 0.00 127 000623 吉林敖东 24,300 325,620.00 0.00 128 000878 云南铜业 26,100 325,206.00 0.00 129 688220 翱捷科技 8,675 324,965.50 0.00 130 603338 浙江鼎力 5,376 324,817.92 0.00 131 600511 国药股份 10,518 323,849.22 0.00 132 600021 上海电力 32,698 323,383.22 0.00 133 600566 济川药业 10,169 322,458.99 0.00 134 603444 吉比特 1,800 320,418.00 0.00 135 600141 兴发集团 16,784 320,238.72 0.00 136 300001 特锐德 15,888 319,666.56 0.00 137 002436 兴森科技 30,900 318,888.00 0.00 138 600118 中国卫星 14,234 316,421.82 0.00 139 300146 汤臣倍健 23,300 315,715.00 0.00 140 300024 机器人 32,400 315,576.00 0.00 141 600704 物产中大 72,600 315,084.00 0.00 142 000636 风华高科 24,100 314,746.00 0.00 143 601615 明阳智能 33,200 313,408.00 0.00 144 603939 益丰药房 12,720 312,276.00 0.00 145 600170 上海建工 144,600 310,890.00 0.00 146 000591 太阳能 66,000 310,860.00 0.00 147 300054 鼎龙股份 13,700 310,716.00 0.00 148 002407 多氟多 25,360 310,152.80 0.00 149 002385 大北农 80,300 309,155.00 0.00 150 688200 华峰测控 3,347 307,087.25 0.00 151 600895 张江高科 16,600 306,768.00 0.00 152 000729 燕京啤酒 34,700 306,401.00 0.00 153 002025 航天电器 6,600 306,108.00 0.00 154 300383 光环新网 35,900 303,355.00 0.00 155 688525 佰维存储 4,720 302,788.00 0.00 156 000519 中兵红箭 20,400 299,268.00 0.00 157 600637 东方明珠 48,900 297,312.00 0.00 158 300474 景嘉微 4,700 297,181.00 0.00 159 600529 山东药玻 11,700 296,478.00 0.00 160 600038 中直股份 7,100 291,881.00 0.00 161 000629 钒钛股份 116,700 291,750.00 0.00 162 000883 湖北能源 48,500 291,485.00 0.00 163 300002 神州泰岳 35,800 290,696.00 0.00 164 002372 伟星新材 18,780 289,587.60 0.00 165 600699 均胜电子 19,466 288,486.12 0.00 166 300529 健帆生物 10,600 288,426.00 0.00 167 600546 山煤国际 19,500 285,090.00 0.00 168 600998 九州通 58,050 283,284.00 0.00 169 000750 国海证券 97,210 282,881.10 0.00 170 600008 首创环保 105,420 282,525.60 0.00 171 603345 安井食品 3,800 282,378.00 0.00 172 603228 景旺电子 8,865 281,907.00 0.00 173 600516 方大炭素 65,400 281,874.00 0.00 174 600970 中材国际 23,254 280,443.24 0.00 175 605358 立昂微 12,100 279,994.00 0.00 176 600392 盛和资源 32,410 279,374.20 0.00 177 000060 中金岭南 65,800 278,992.00 0.00 178 601456 国联证券 28,900 278,596.00 0.00 179 601966 玲珑轮胎 15,100 277,387.00 0.00 180 000997 新大陆 19,940 277,365.40 0.00 181 300088 长信科技 59,000 277,300.00 0.00 182 600486 扬农化工 4,900 276,605.00 0.00 183 601231 环旭电子 17,200 276,060.00 0.00 184 600580 卧龙电驱 22,711 275,938.65 0.00 185 600909 华安证券 65,388 275,283.48 0.00 186 600535 天士力 21,840 274,747.20 0.00 187 000921 海信家电 8,500 274,040.00 0.00 188 689009 九号公司 7,440 273,866.40 0.00 189 002831 裕同科技 10,666 272,942.94 0.00 190 002984 森麒麟 11,300 272,217.00 0.00 191 600143 金发科技 41,100 271,671.00 0.00 192 688516 奥特维 6,460 270,092.60 0.00 193 002429 兆驰股份 55,900 268,879.00 0.00 194 600867 通化东宝 32,100 268,677.00 0.00 195 600373 中文传媒 17,840 264,745.60 0.00 196 688536 思瑞浦 2,706 264,673.86 0.00 197 601665 齐鲁银行 53,800 264,158.00 0.00 198 601016 节能风电 88,340 264,136.60 0.00 199 002408 齐翔腾达 46,988 263,132.80 0.00 200 601991 大唐发电 87,300 262,773.00 0.00 201 601717 郑煤机 17,692 261,841.60 0.00 202 688772 珠海冠宇 17,556 261,584.40 0.00 203 301358 湖南裕能 8,300 261,118.00 0.00 204 600872 中炬高新 11,500 260,935.00 0.00 205 002572 索菲亚 17,000 260,610.00 0.00 206 600582 天地科技 37,734 259,987.26 0.00 207 600499 科达制造 30,800 259,644.00 0.00 208 000027 深圳能源 35,420 258,566.00 0.00 209 300677 英科医疗 9,600 257,376.00 0.00 210 002939 长城证券 38,400 257,280.00 0.00 211 601958 金钼股份 24,700 257,127.00 0.00 212 002497 雅化集团 28,800 256,896.00 0.00 213 603087 甘李药业 5,500 254,760.00 0.00 214 002958 青农商行 94,800 254,064.00 0.00 215 300390 天华新能 14,770 253,748.60 0.00 216 600528 中铁工业 34,660 253,711.20 0.00 217 300373 扬杰科技 6,500 252,850.00 0.00 218 603225 新凤鸣 16,200 252,558.00 0.00 219 300253 卫宁健康 42,792 252,472.80 0.00 220 300009 安科生物 29,560 252,442.40 0.00 221 603000 人民网 12,600 251,874.00 0.00 222 600166 福田汽车 111,600 251,100.00 0.00 223 002065 东华软件 55,000 248,600.00 0.00 224 002624 完美世界 32,600 247,760.00 0.00 225 600801 华新水泥 17,980 247,225.00 0.00 226 002670 国盛金控 29,163 247,010.61 0.00 227 300748 金力永磁 18,920 245,203.20 0.00 228 603077 和邦生物 148,220 244,563.00 0.00 229 600325 华发股份 37,609 244,458.50 0.00 230 002373 千方科技 26,900 243,983.00 0.00 231 603179 新泉股份 6,200 243,288.00 0.00 232 002056 横店东磁 19,500 243,165.00 0.00 233 603927 中科软 13,440 243,129.60 0.00 234 000998 隆平高科 24,700 242,801.00 0.00 235 002203 海亮股份 30,400 242,592.00 0.00 236 002430 杭氧股份 10,900 242,525.00 0.00 237 002926 华西证券 36,800 242,512.00 0.00 238 688065 凯赛生物 5,332 242,019.48 0.00 239 002936 郑州银行 139,564 241,445.72 0.00 240 002500 山西证券 51,314 241,175.80 0.00 241 300568 星源材质 29,400 241,080.00 0.00 242 688029 南微医学 3,891 239,529.96 0.00 243 300487 蓝晓科技 5,700 238,032.00 0.00 244 601866 中远海发 92,100 237,618.00 0.00 245 002080 中材科技 18,400 237,360.00 0.00 246 002244 滨江集团 32,600 236,676.00 0.00 247 002507 涪陵榨菜 19,200 235,200.00 0.00 248 600369 西南证券 65,600 234,848.00 0.00 249 603885 吉祥航空 21,326 234,372.74 0.00 250 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.00 251 300395 菲利华 7,600 233,700.00 0.00 252 000050 深天马 A 32,000 232,960.00 0.00 253 601636 旗滨集团 35,900 231,555.00 0.00 254 002439 启明星辰 13,400 231,284.00 0.00 255 600655 豫园股份 44,800 230,720.00 0.00 256 600707 彩虹股份 33,800 230,178.00 0.00 257 002506 协鑫集成 118,100 229,114.00 0.00 258 300296 利亚德 50,700 228,150.00 0.00 259 002240 盛新锂能 17,000 228,140.00 0.00 260 002299 圣农发展 16,700 227,788.00 0.00 261 603156 养元饮品 10,700 227,589.00 0.00 262 600737 中粮糖业 23,717 227,446.03 0.00 263 000887 中鼎股份 18,500 226,440.00 0.00 264 002508 老板电器 10,200 225,420.00 0.00 265 002557 洽洽食品 7,900 222,701.00 0.00 266 600498 烽火通信 14,000 222,600.00 0.00 267 600673 东阳光 31,527 221,950.08 0.00 268 600763 通策医疗 4,100 221,605.00 0.00 269 603650 彤程新材 7,495 221,477.25 0.00 270 603568 伟明环保 10,760 221,440.80 0.00 271 600848 上海临港 24,300 221,373.00 0.00 272 300604 长川科技 8,100 220,077.00 0.00 273 000893 亚钾国际 13,600 219,776.00 0.00 274 601880 辽港股份 178,460 219,505.80 0.00 275 300070 碧水源 52,200 218,718.00 0.00 276 000818 航锦科技 9,900 218,592.00 0.00 277 603786 科博达 3,400 218,110.00 0.00 278 600329 达仁堂 6,718 217,596.02 0.00 279 688520 神州细胞 5,528 217,526.80 0.00 280 688778 厦钨新能 6,952 217,180.48 0.00 281 600258 首旅酒店 17,554 216,791.90 0.00 282 002268 电科网安 15,094 214,787.62 0.00 283 000778 新兴铸管 61,300 213,324.00 0.00 284 688213 思特威 4,387 212,769.50 0.00 285 603658 安图生物 4,600 211,922.00 0.00 286 600755 厦门国贸 29,548 211,859.16 0.00 287 600390 五矿资本 52,100 211,005.00 0.00 288 300251 光线传媒 24,900 209,409.00 0.00 289 002568 百润股份 12,300 207,009.00 0.00 290 002531 天顺风能 23,100 206,514.00 0.00 291 600859 王府井 17,490 205,332.60 0.00 292 000709 河钢股份 105,000 203,700.00 0.00 293 300567 精测电子 3,600 203,436.00 0.00 294 002261 拓维信息 18,300 202,581.00 0.00 295 000739 普洛药业 14,900 202,193.00 0.00 296 300595 欧普康视 12,800 200,704.00 0.00 297 688281 华秦科技 2,404 200,301.28 0.00 298 002019 亿帆医药 16,200 200,232.00 0.00 299 688538 和辉光电 100,721 199,427.58 0.00 300 600739 辽宁成大 23,801 199,214.37 0.00 301 600968 海油发展 48,300 198,996.00 0.00 302 603486 科沃斯 4,200 198,156.00 0.00 303 600435 北方导航 22,898 197,380.76 0.00 304 603379 三美股份 5,000 195,700.00 0.00 305 600816 建元信托 72,000 195,120.00 0.00 306 002487 大金重工 8,500 194,480.00 0.00 307 600901 江苏金租 38,500 194,425.00 0.00 308 300765 新诺威 7,700 194,271.00 0.00 309 601598 中国外运 34,500 194,235.00 0.00 310 600399 抚顺特钢 34,500 194,235.00 0.00 311 002368 太极股份 8,600 193,930.00 0.00 312 600754 锦江酒店 8,400 193,032.00 0.00 313 000825 太钢不锈 57,100 192,998.00 0.00 314 600959 江苏有线 72,950 192,588.00 0.00 315 300676 华大基因 5,500 192,555.00 0.00 316 000987 越秀资本 38,725 192,076.00 0.00 317 601156 东航物流 9,400 191,290.00 0.00 318 603858 步长制药 12,600 190,890.00 0.00 319 688567 孚能科技 19,834 190,406.40 0.00 320 603290 斯达半导 2,200 189,442.00 0.00 321 603298 杭叉集团 9,600 188,544.00 0.00 322 600271 航天信息 25,500 187,680.00 0.00 323 002266 浙富控股 66,000 184,140.00 0.00 324 300763 锦浪科技 4,400 183,216.00 0.00 325 002683 广东宏大 9,100 183,183.00 0.00 326 601118 海南橡胶 40,100 182,455.00 0.00 327 300558 贝达药业 5,600 182,280.00 0.00 328 300438 鹏辉能源 9,900 181,566.00 0.00 329 002423 中粮资本 24,000 179,760.00 0.00 330 600378 昊华科技 6,200 179,180.00 0.00 331 688052 纳芯微 1,742 179,042.76 0.00 332 601098 中南传媒 14,314 177,779.88 0.00 333 601928 凤凰传媒 16,216 177,727.36 0.00 334 603882 金域医学 6,500 176,735.00 0.00 335 000155 川能动力 16,300 175,551.00 0.00 336 600598 北大荒 14,000 174,860.00 0.00 337 600517 国网英大 40,200 174,066.00 0.00 338 003035 南网能源 39,100 172,040.00 0.00 339 300118 东方日升 14,100 170,610.00 0.00 340 600871 石化油服 96,700 168,258.00 0.00 341 001227 兰州银行 70,600 168,028.00 0.00 342 300357 我武生物 8,300 167,826.00 0.00 343 000937 冀中能源 24,900 166,830.00 0.00 344 603883 老百姓 9,023 165,662.28 0.00 345 688234 天岳先进 3,519 165,111.48 0.00 346 300803 指南针 4,500 163,845.00 0.00 347 002690 美亚光电 9,930 163,845.00 0.00 348 603517 绝味食品 10,600 163,240.00 0.00 349 600483 福能股份 14,000 163,240.00 0.00 350 600131 国网信通 9,600 161,952.00 0.00 351 603712 七一二 8,900 161,891.00 0.00 352 600906 财达证券 28,100 161,013.00 0.00 353 601298 青岛港 16,800 160,608.00 0.00 354 600315 上海家化 8,905 158,330.90 0.00 355 600056 中国医药 15,595 157,821.40 0.00 356 600208 新湖中宝 99,200 156,736.00 0.00 357 600350 山东高速 17,708 156,715.80 0.00 358 601608 中信重工 41,100 156,591.00 0.00 359 603529 爱玛科技 5,600 153,048.00 0.00 360 688017 绿的谐波 1,850 151,885.00 0.00 361 000156 华数传媒 24,154 151,687.12 0.00 362 300682 朗新集团 17,800 151,478.00 0.00 363 600022 山东钢铁 123,960 151,231.20 0.00 364 601212 白银有色 54,100 150,398.00 0.00 365 601155 新城控股 16,500 146,355.00 0.00 366 688276 百克生物 5,107 144,885.59 0.00 367 601106 中国一重 62,200 143,682.00 0.00 368 600967 内蒙一机 19,832 142,790.40 0.00 369 000958 电投产融 38,500 140,910.00 0.00 370 603127 昭衍新药 10,600 140,662.00 0.00 371 000559 万向钱潮 31,000 138,260.00 0.00 372 601992 金隅集团 100,800 138,096.00 0.00 373 002653 海思科 4,465 137,075.50 0.00 374 601611 中国核建 16,900 136,721.00 0.00 375 600062 华润双鹤 6,957 136,218.06 0.00 376 601399 国机重装 52,700 135,966.00 0.00 377 600663 陆家嘴 15,300 134,946.00 0.00 378 601019 山东出版 11,400 134,748.00 0.00 379 688819 天能股份 5,624 134,188.64 0.00 380 600612 老凤祥 2,300 133,837.00 0.00 381 002608 江苏国信 17,100 132,525.00 0.00 382 600827 百联股份 17,783 131,238.54 0.00 383 000967 盈峰环境 31,000 131,130.00 0.00 384 000537 中绿电 13,700 130,561.00 0.00 385 000898 鞍钢股份 61,400 130,168.00 0.00 386 600377 宁沪高速 10,300 129,780.00 0.00 387 300888 稳健医疗 5,120 129,536.00 0.00 388 688107 安路科技 4,977 126,515.34 0.00 389 688002 睿创微纳 4,483 125,389.51 0.00 390 603728 鸣志电器 3,100 124,713.00 0.00 391 600316 洪都航空 7,485 124,475.55 0.00 392 000032 深桑达 A 8,300 124,334.00 0.00 393 600126 杭钢股份 30,210 124,163.10 0.00 394 601965 中国汽研 7,300 123,297.00 0.00 395 603233 大参林 8,610 123,123.00 0.00 396 600098 广州发展 19,200 122,880.00 0.00 397 600481 双良节能 25,900 120,953.00 0.00 398 600339 中油工程 38,600 120,432.00 0.00 399 600095 湘财股份 20,100 119,796.00 0.00 400 600416 湘电股份 12,000 119,280.00 0.00 401 600808 马钢股份 59,001 119,182.02 0.00 402 600578 京能电力 36,700 118,908.00 0.00 403 688561 奇安信 5,010 118,336.20 0.00 404 300212 易华录 7,000 117,810.00 0.00 405 603707 健友股份 9,778 116,162.64 0.00 406 603218 日月股份 11,100 113,997.00 0.00 407 603456 九洲药业 8,300 113,876.00 0.00 408 688779 五矿新能 24,511 113,485.93 0.00 409 002153 石基信息 19,742 113,121.66 0.00 410 002867 周大生 8,650 112,969.00 0.00 411 600299 安迪苏 11,600 112,520.00 0.00 412 601228 广州港 36,800 112,240.00 0.00 413 002563 森马服饰 19,300 112,133.00 0.00 414 000959 首钢股份 41,100 111,792.00 0.00 415 601568 北元集团 28,800 106,848.00 0.00 416 603893 瑞芯微 1,800 106,506.00 0.00 417 688248 南网科技 3,477 103,023.51 0.00 418 603688 石英股份 3,450 102,154.50 0.00 419 688099 晶晨股份 1,718 101,911.76 0.00 420 000401 冀东水泥 25,031 101,625.86 0.00 421 600500 中化国际 28,581 99,747.69 0.00 422 603056 德邦股份 7,600 99,560.00 0.00 423 688475 萤石网络 2,879 98,202.69 0.00 424 600928 西安银行 29,500 96,465.00 0.00 425 600361 创新新材 23,800 95,914.00 0.00 426 301267 华厦眼科 4,600 95,312.00 0.00 427 001872 招商港口 4,900 94,325.00 0.00 428 000785 居然之家 38,400 93,312.00 0.00 429 603317 天味食品 8,150 92,991.50 0.00 430 601139 深圳燃气 13,590 90,781.20 0.00 431 000563 陕国投 A 32,400 89,100.00 0.00 432 001203 大中矿业 9,200 88,412.00 0.00 433 600155 华创云信 14,900 88,059.00 0.00 434 002518 科士达 4,900 86,730.00 0.00 435 600927 永安期货 6,900 76,935.00 0.00 436 603868 飞科电器 2,000 76,800.00 0.00 437 600764 中国海防 3,700 72,631.00 0.00 438 688172 燕东微 4,384 70,933.12 0.00 439 000031 大悦城 29,500 69,030.00 0.00 440 688295 中复神鹰 3,352 68,045.60 0.00 441 601158 重庆水务 13,600 65,280.00 0.00 442 002945 华林证券 6,400 63,872.00 0.00 443 601828 美凯龙 24,300 61,965.00 0.00 444 300861 美畅股份 3,200 61,920.00 0.00 445 600956 新天绿能 7,500 61,275.00 0.00 446 002850 科达利 800 61,104.00 0.00 447 601858 中国科传 2,900 55,448.00 0.00 448 301029 怡合达 2,400 47,184.00 0.00 449 300776 帝尔激光 900 41,364.00 0.00 450 301165 锐捷网络 1,200 35,808.00 0.00 451 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 452 600563 法拉电子 386 29,405.48 0.00 453 600032 浙江新能 3,800 27,664.00 0.00 454 603826 坤彩科技 840 24,334.80 0.00 455 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 456 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 457 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 458 002791 坚朗五金 600 15,522.00 0.00 459 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 460 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 461 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 462 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 463 400174 中天 3 95,400 13,356.00 0.00 464 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 465 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 466 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 467 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 468 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 469 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 470 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 471 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 472 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 473 688006 杭可科技 381 6,648.45 0.00 474 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 475 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 476 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 477 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 478 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 479 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 480 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 481 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 482 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 483 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300502 新易盛 1,571,096.00 0.02 2 601058 赛轮轮胎 644,760.00 0.01 3 601168 西部矿业 622,236.00 0.01 4 300394 天孚通信 590,311.00 0.01 5 600066 宇通客车 580,161.00 0.01 6 600160 巨化股份 572,030.00 0.01 7 688099 晶晨股份 515,502.49 0.01 8 688777 中控技术 512,709.92 0.01 9 600988 赤峰黄金 484,951.00 0.01 10 300207 欣旺达 465,561.00 0.01 11 600157 永泰能源 460,845.00 0.01 12 601077 渝农商行 457,380.00 0.01 13 601567 三星医疗 438,763.00 0.01 14 002517 恺英网络 429,107.00 0.00 15 603606 东方电缆 428,072.00 0.00 16 301236 软通动力 426,716.00 0.00 17 601555 东吴证券 415,170.00 0.00 18 600563 法拉电子 407,167.00 0.00 19 601233 桐昆股份 406,422.00 0.00 20 603939 益丰药房 404,655.00 0.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002463 沪电股份 1,055,065.00 0.01 2 002422 科伦药业 954,704.00 0.01 3 600160 巨化股份 835,395.00 0.01 4 600161 天坛生物 708,349.00 0.01 5 300418 昆仑万维 707,868.00 0.01 6 600415 小商品城 648,771.00 0.01 7 000975 山金国际 626,196.36 0.01 8 600482 中国动力 587,003.00 0.01 9 688072 拓荆科技 488,355.24 0.01 10 688692 达梦数据 429,544.79 0.00 11 002600 领益智造 372,989.00 0.00 12 688082 盛美上海 307,438.29 0.00 13 301565 中仑新材 294,805.60 0.00 14 301589 诺瓦星云 262,351.00 0.00 15 002131 利欧股份 256,311.65 0.00 16 000547 航天发展 213,051.50 0.00 17 688709 成都华微 206,891.60 0.00 18 000970 中科三环 204,063.40 0.00 19 002092 ST 中泰 201,314.00 0.00 20 000581 威孚高科 199,382.00 0.00 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 64,598,153.35 卖出股票收入（成交）总额 30,026,939.85 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 256,761,088.60 3.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 256,761,088.60 3.26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019733 24 国债 02 760,000 76,815,532.05 0.97 2 019727 23 国债 24 550,000 56,000,472.61 0.71 3 019698 23 国债 05 402,000 40,692,587.67 0.52 4 019693 22 国债 28 196,000 19,907,623.34 0.25 5 019740 24 国债 09 151,000 15,151,621.31 0.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比 元） 例（%） 南方中证 交易型开 南方基金 7,361,565,3 1 500ETF 股票型 放式 管理股份 27.32 93.42 有限公司 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 210,925.52 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,932,179.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,143,105.48 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 南方中证 121,790,294 5,129,503,6 500ETF 联 614,912 8,539.91 .82 2.32% 13.41 97.68% 接（LOF）A 南方中证 144,685,053 271,123,823 500ETF 联 36,633 11,350.66 .14 34.80% .86 65.20% 接（LOF）C 南方中证 1,818,551.6 500ETF 联 113 16,093.38 - - 5 100.00% 接（LOF）I 合计 651,658 8,699.23 266,475,347 4.70% 5,402,445,9 95.30% .96 88.92 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 于永祥 926,627.00 1.23% 2 蒋颖 721,200.00 0.96% 3 薛宜平 638,396.00 0.85% 4 杨钢 551,900.00 0.73% 5 姚红伟 500,000.00 0.67% 6 李鹏 471,000.00 0.63% 7 黄小华 452,284.00 0.60% 8 郑凯鹏 429,355.00 0.57% 9 解强 369,400.00 0.49% 10 易志发 362,648.00 0.48% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方中证 500ETF 联 3,040,642.63 0.0579% 接（LOF）A 基金管理人所有从业 南方中证 500ETF 联 134,342.74 0.0323% 人员持有本基金 接（LOF）C 南方中证 500ETF 联 11,778.32 0.6477% 接（LOF）I 合计 3,186,763.69 0.0562% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方中证500ETF联接（LOF） >100 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持有 南方中证500ETF联接（LOF） 0 本开放式基金 C 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 合计 >100 南方中证500ETF联接（LOF） 10~50 A 本基金基金经理持有本开放 南方中证500ETF联接（LOF） 0 式基金 C 南方中证500ETF联接（LOF） 0 I 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 南方中证 500ETF联 接（LOF）A 接（LOF）C 接（LOF）I 基金合同生效日 (2009 年 9 月 25 日) 3,223,217,818.45 - - 基金份额总额 本报告期期初基金份 5,317,265,946.34 461,343,451.74 - 额总额 本报告期基金总申购 494,741,306.37 476,086,794.97 1,853,291.13 份额 减：报告期基金总赎 560,713,344.48 521,621,369.71 34,739.48 回份额 本报告期期间基金拆 分变动份额（份额减 - - - 少以"-"填列） 本报告期期末基金份 5,251,293,908.23 415,808,877.00 1,818,551.65 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国泰君安 1 53,034,857.75 57.10% 5,303.61 57.10% - 中泰证券 1 22,909,219.68 24.66% 2,291.01 24.66% - 华泰证券 2 16,941,773.40 18.24% 1,694.00 18.24% - 申万宏源 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 减少交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 101,317,6 43.93% 815,000,0 75.96% - - 487,245,1 62.72% 17.48 00.00 28.44 中泰证券 129,293,1 56.07% 258,000,0 24.04% - - 289,603,6 37.28% 68.13 00.00 38.85 华泰证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 国融证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中天证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-24 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 中国证券报、基金管 4 基金增设 I 类基金份额并修订基金合同的公告 理人网站、中国证监 2024-04-04 会基金电子披露网站 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、基金管 5 联接基金(LOF)I类基金份额开放日常申购、赎 理人网站、中国证监 2024-04-08 回、转换及定投业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费 中国证券报、基金管 6 率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2024-04-09 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、基金管 7 基金申购和定投业务金额限制的公告 理人网站、中国证监 2024-04-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-05-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管 9 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 理人网站、中国证监 2024-06-20 售业务的公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的文件； 2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》； 3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年中期报告》 原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com