南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021 年中期报 告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59 7.10 本报告期投资基金情况...... 59 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60 7.13 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息 ...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62 §9 开放式基金份额变动 ...... 62 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录 ...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF) 场内简称 南方 500（500ETF 联接 LOF） 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,761,944,968.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009 年 11 月 11 日 下属分级基金的基金简称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 (LOF)A (LOF)C 下属分级基金的场内简称 南方 500 下属分级基金的交易代码 160119 004348 下属分级基金的前端交易代 160119 码 下属分级基金的后端交易代 160120 码 报告期末下属分级基金的份 4,445,881,549.62 份 316,063,418.60 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”或“500ETF 联接 LOF”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 注 ：本 基金在 交易 所行情系 统净 值揭示 等其 他信息披 露场 合下， 可简称 为“ 500ETF ”或“中证 500ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为 实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中 投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付 申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金 力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年 跟踪误差不超过 4%。 本基金的标的指数为中证 500 指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。 准 风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 杨小松（代为履行法定 谷澍 代表人职责） 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号\n 深 注册登记机构 \n 南方基金管理股份有限公司 圳市福田区莲花街道益田路 5999 号 基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 377,761,606.24 本期利润 609,175,871.21 加权平均基金份额本期利润 0.1339 本期加权平均净值利润率 7.92% 本期基金份额净值增长率 7.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,499,327,836.75 期末可供分配基金份额利润 0.7870 期末基金资产净值 7,945,209,386.37 期末基金份额净值 1.7871 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 94.99% 2、南方中证 500ETF 联接(LOF)C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 32,103,721.25 本期利润 39,543,065.10 加权平均基金份额本期利润 0.1238 本期加权平均净值利润率 7.40% 本期基金份额净值增长率 7.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 241,740,507.47 期末可供分配基金份额利润 0.7648 期末基金资产净值 557,803,926.07 期末基金份额净值 1.7648 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 12.18% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2017年 2月 23 日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.56% 0.71% 1.12% 0.69% 0.44% 0.02% 过去三个月 9.38% 0.65% 8.41% 0.65% 0.97% 0.00% 过去六个月 7.54% 0.95% 6.61% 0.94% 0.93% 0.01% 过去一年 18.94% 1.20% 15.35% 1.19% 3.59% 0.01% 过去三年 36.94% 1.41% 29.32% 1.40% 7.62% 0.01% 自基金合同 94.99% 1.58% 90.31% 1.58% 4.68% 0.00% 生效起至今 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.52% 0.71% 1.12% 0.69% 0.40% 0.02% 过去三个月 9.27% 0.65% 8.41% 0.65% 0.86% 0.00% 过去六个月 7.32% 0.95% 6.61% 0.94% 0.71% 0.01% 过去一年 18.47% 1.20% 15.35% 1.19% 3.12% 0.01% 过去三年 35.31% 1.41% 29.32% 1.40% 5.99% 0.01% 自基金合同 12.18% 1.32% 5.85% 1.31% 6.33% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2017年2 月 23 日起新增 C类份额，C 类份额自 2017年 2月28 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 本基金 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 罗文杰 基金经 2013 年 4 - 16 年 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 理 月 22 日 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、 南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联接基金 经理；2015 年 2 月 16 日至今，任南方恒 生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至 今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金经理； 2017 年 8 月 25 日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至今， 任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基金经 理；2021 年 3 月 12 日至今，任南方中证 创新药产业 ETF 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 12 54,794,261,094.8 2013 年 4 月 22 6 日 私募资产管理计 8 3,072,317,026.41 2020 年 8 月 7 日 罗文杰 划 其他组合 - - - 合计 20 57,866,578,121.2 - 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证500指数涨6.93%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.7871 元，报告期内，份额净值增长率为 7.54%， 同期业绩基准增长率为 6.61%；本基金 C 份额净值为 1.7648 元，报告期内，份额净值增长 率为 7.32%，同期业绩基准增长率为 6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年疫情影响逐渐消退，全球经济继续恢复，上市公司企业盈利高速增长。展望下半年，通胀预期或减弱， 流动性将继续相对宽松， 中国经济增速在强势反弹后，预期仍增长，大中华地区权益市场仍具长期配置价值。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.4.1 97,113,264.62 29,201,924.14 结算备付金 3,253,332.17 4,071,384.33 存出保证金 499,324.16 910,857.86 交易性金融资产 6.4.4.2 8,463,244,031.39 9,218,216,271.21 其中：股票投资 138,672,922.47 130,558,239.32 基金投资 7,982,116,006.62 8,623,537,634.99 债券投资 342,455,102.30 464,120,396.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 7,995,904.01 3,997,589.04 应收利息 6.4.4.5 6,679,359.96 7,269,403.32 应收股利 - - 应收申购款 20,108,514.74 11,651,355.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 8,598,893,731.05 9,275,318,785.60 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 43,000,000.00 119,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 52,215,607.08 47,006,416.28 应付管理人报酬 208,726.23 216,783.85 应付托管费 41,745.27 43,356.75 应付销售服务费 175,751.03 343,949.32 应付交易费用 6.4.4.7 26,620.43 19,020.79 应交税费 0.01 79,011.98 应付利息 - 25,171.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 211,968.56 294,798.30 负债合计 95,880,418.61 167,028,509.15 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 4,761,944,968.22 5,486,465,930.47 未分配利润 6.4.4.10 3,741,068,344.22 3,621,824,345.98 所有者权益合计 8,503,013,312.44 9,108,290,276.45 负债和所有者权益总计 8,598,893,731.05 9,275,318,785.60 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接(LOF)A 份额净值 1.7871 元，基 金份额总额 4,445,881,549.62 份；南方中证 500ETF 联接(LOF)C 份额净值 1.7648 元，基金 份额总额 316,063,418.60 份；总份额合计 4,761,944,968.22 份。 6.2 利润表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 653,367,204.41 1,404,808,004.16 1.利息收入 5,018,374.75 7,589,442.86 其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,258,795.34 3,555,328.71 债券利息收入 3,759,579.41 4,034,114.15 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 408,074,315.58 297,652,585.17 填列） 其中：股票投资收益 6.4.4.12 19,696,350.59 45,624,181.03 基金投资收益 6.4.4.13 387,794,336.88 251,242,096.11 债券投资收益 6.4.4.14 -626,715.66 -226,992.17 资产支持证券投资 6.4.4.15 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.4.16 - - 衍生工具收益 6.4.4.17 - - 股利收益 6.4.4.18 1,210,343.77 1,013,300.20 3.公允价值变动收益（损 6.4.4.19 238,853,608.82 1,089,630,076.43 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.4.20 1,420,905.26 9,935,899.70 号填列） 减：二、费用 4,648,268.10 10,142,453.32 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 1,264,203.98 1,627,440.73 2.托管费 6.4.7.2.2 252,840.84 325,488.22 3.销售服务费 6.4.7.2.3 1,057,109.55 4,001,630.16 4.交易费用 6.4.4.21 1,119,423.13 2,750,560.19 5.利息支出 788,728.97 1,173,095.78 其中：卖出回购金融资产 788,728.97 1,173,095.78 支出 6.税金及附加 0.59 0.30 7.其他费用 6.4.4.22 165,961.04 264,237.94 三、利润总额（亏损总额 648,718,936.31 1,394,665,550.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 648,718,936.31 1,394,665,550.84 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,486,465,930.47 3,621,824,345.98 9,108,290,276.45 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 648,718,936.31 648,718,936.31 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -724,520,962.25 -529,474,938.07 -1,253,995,900.32 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 1,965,645,025.58 1,346,296,546.16 3,311,941,571.74 2.基金赎回款 -2,690,165,987.83 -1,875,771,484.23 -4,565,937,472.06 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 4,761,944,968.22 3,741,068,344.22 8,503,013,312.44 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,486,018,807.14 2,927,121,787.50 11,413,140,594.64 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 1,394,665,550.84 1,394,665,550.84 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -1,280,184,528.84 -717,236,784.67 -1,997,421,313.51 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 4,720,081,827.76 1,642,594,407.33 6,362,676,235.09 2.基金赎回款 -6,000,266,356.60 -2,359,831,192.00 -8,360,097,548.60 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 7,205,834,278.30 3,604,550,553.67 10,810,384,831.97 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 97,113,264.62 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 97,113,264.62 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,829,369.57 138,672,922.47 11,843,552.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 343,045,913.75 342,455,102.30 -590,811.45 债券 银行间市场 - - - 合计 343,045,913.75 342,455,102.30 -590,811.45 资产支持证券 - - - 基金 6,054,553,627.06 7,982,116,006.62 1,927,562,379.56 其他 - - - 合计 6,524,428,910.38 8,463,244,031.39 1,938,815,121.01 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 38,227.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,317.60 应收债券利息 6,639,612.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 202.23 合计 6,679,359.96 6.4.4.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 26,620.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 26,620.43 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63,201.04 应付证券出借违约金 - 应退替代款 - 预提费用 148,767.52 应付指数使用费 - 可退替代款 - 其他 - 合计 211,968.56 注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。 2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,953,164,477.46 4,953,164,477.46 本期申购 1,773,691,802.74 1,773,691,802.74 本期赎回（以“-”号填列） -2,280,974,730.58 -2,280,974,730.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,445,881,549.62 4,445,881,549.62 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 533,301,453.01 533,301,453.01 本期申购 191,953,222.84 191,953,222.84 本期赎回（以“-”号填列） -409,191,257.25 -409,191,257.25 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 316,063,418.60 316,063,418.60 注： 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,939,143,547.98 -1,660,983,435.05 3,278,160,112.93 本期利润 377,761,606.24 231,414,264.97 609,175,871.21 本期基金份额交易产 -516,094,390.29 128,086,242.90 -388,008,147.39 生的变动数 其中：基金申购款 1,869,712,701.24 -653,316,788.55 1,216,395,912.69 基金赎回款 -2,385,807,091.53 781,403,031.45 -1,604,404,060.08 本期已分配利润 - - - 本期末 4,800,810,763.93 -1,301,482,927.18 3,499,327,836.75 南方中证 500ETF 联接(LOF)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 523,578,800.33 -179,914,567.28 343,664,233.05 本期利润 32,103,721.25 7,439,343.85 39,543,065.10 本期基金份额交易产 -220,592,013.51 79,125,222.83 -141,466,790.68 生的变动数 其中：基金申购款 199,765,895.44 -69,865,261.97 129,900,633.47 基金赎回款 -420,357,908.95 148,990,484.80 -271,367,424.15 本期已分配利润 - - - 本期末 335,090,508.07 -93,350,000.60 241,740,507.47 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,194,062.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,326.72 其他 27,405.90 合计 1,258,795.34 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 19,697,808.08 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,457.49 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 19,696,350.59 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 874,103,513.68 减：卖出股票成本总额 854,405,705.60 买卖股票差价收入 19,697,808.08 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 173,388,480.00 减：现金支付申购款总额 91,518,533.61 减：申购股票成本总额 81,871,403.88 申购差价收入 -1,457.49 6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.4.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,851,861,920.32 减：卖出/赎回基金成本总额 1,464,067,583.44 基金投资收益 387,794,336.88 6.4.4.14 债券投资收益 6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -626,715.66 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -626,715.66 6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 260,708,647.00 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 256,387,683.20 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 4,947,679.46 买卖债券差价收入 -626,715.66 6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,210,343.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,210,343.77 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 238,853,608.82 ——股票投资 4,637,505.46 ——债券投资 589,796.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 233,626,307.16 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 238,853,608.82 6.4.4.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,420,271.19 基金转换费收入 634.07 合计 1,420,905.26 注： 1 本基金的A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类基金份额场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入转出基金的基金资产。 6.4.4.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,074,989.38 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 44,433.75 其中：申购费 - 赎回费 - 场内交易费 18,635.48 其他 25,798.27 合计 1,119,423.13 6.4.4.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 17,193.52 上市费 29,752.78 合计 165,961.04 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 无。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 36,857,848.86 3.90% 388,630,833.64 12.98% 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 3,686.06 3.90% 1,520.89 5.71% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 38,866.27 12.99% 11,866.12 16.47% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,264,203.98 1,627,440.73 理费 其中：支付销售机构的客户 5,167,083.08 2,846,249.32 维护费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) × 0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 252,840.84 325,488.22 管费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)× 0.10% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 合计 (LOF)A (LOF)C 华泰证券 - 5,398.50 5,398.50 南方基金 - 603,433.47 603,433.47 合计 - 608,831.97 608,831.97 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 合计 (LOF)A (LOF)C 华泰证券 - 4,723.68 4,723.68 南方基金 - 3,387,980.12 3,387,980.12 合计 - 3,392,703.80 3,392,703.80 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 (LOF)A (LOF)C 基金合同生效日（2009 年 9 49,996,750.00 - 月 25 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 (LOF)A (LOF)C 基金合同生效日（2009 年 9 49,996,750.00 - 月 25 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 97,113,264.62 1,194,062.72 162,533,826.88 3,434,248.47 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合证 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 券 华泰联合证 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 券 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券 华泰联合证 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 券 华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 券 华泰联合证 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 券 华泰联合证 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 券 华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 券 华泰联合证 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 券 华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 券 华泰联合证 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 券 华泰联合证 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 券 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 兴业证券 300979 华利集团 网下申购 9,246 307,152.12 兴业证券股 - - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 兴业证券股 000750 国海证券 网上申购 32,310 105,007.50 份有限公司 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 6.4.7.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基 金，成本总额为人民币6,054,553,627.06元，估值总额为人民币7,982,116,006.62元，占 本基金基金资产净值的比例为 93.87%（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人南方 基金所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 6,929,601,562.59 元，估值总额 为人民币 8,623,537,634.99 元，占本基金基金资产净值的比例为 94.68%）。 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 新股锁 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300937 药 易 购 1 月 20 7 月 27 新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 定期 300941 创识科技 2021 年 2021 年 创业板 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 月 2 8 月 9 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300945 曼 卡 龙 2 月 3 8 月 10 新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 锁定期 300948 冠中生态 6 月 4 8 月 25 转增 - 27.42 108 - 2,961.36 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 新股锁 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300975 商络电子 4 月 14 10月21 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300979 华利集团 4 月 15 10月26 新股锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 新股锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300985 致远新能 4 月 21 10月29 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 定期 300992 泰福泵业 2021 年 2021 年 创业板 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 5 月 17 11月25 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 新股锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢 乐 家 5 月 26 12 月 2 新股锁 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301007 德 迈 仕 6 月 4 12月16 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301011 华立科技 6 月 9 12月17 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301013 利 和 兴 6 月 21 12月29 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605162 新 中 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688092 爱科科技 3 月 12 9 月 22 新股锁 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688239 航宇科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688367 工大高科 6 月 21 12月28 新股锁 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688597 煜邦电力 6 月 9 12月17 新股锁 5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688611 杭州柯林 4 月 1 10月12 新股锁 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688636 智 明 达 3 月 30 10 月 8 新股锁 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688685 迈 信 林 4 月 30 11月15 新股锁 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 133.7 780.2 688696 极米科技 2 月 23 9 月 3 新股锁 3 4 1,252 167,429.96 976,860.48 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 新股锁 24.60 0 610 15,006.00 99,430.00 - 日 日 定期 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 单价 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 113051 节能转债 6 月 22 7 月 22 上市 0 0 310 31,000.00 31,000.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新债未 100.0 100.0 113051 节能转债 6 月 24 7 月 22 上市 0 0 10 1,000.00 1,000.00 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股 份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总 数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基 金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后 的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 士 重大 2021 600460 兰 2021 年 6 事项 56.35 年 7 59.49 20,400 726,937.44 1,149,540.00 - 微 月 30 日 停牌 月 1 日 2021 东方 2021 年 6 重大 年 7 600811 集团 月 30 日 事项 3.05 月 3.36 76,586 246,660.18 233,587.30 - 停牌 14 日 本基金截至 2021 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 43,000,000.00 元，截至 2021 年 7 月 1 日先后到期。该类交易要求本基 金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的 余额。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 97,113,264.62 - - - 97,113,264.62 结算备付金 3,253,332.17 - - - 3,253,332.17 存出保证金 499,324.16 - - - 499,324.16 交易性金融 342,423,102. - 32,000.00 8,120,788,92 8,463,244,03 资产 30 9.09 1.39 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 6,679,359.96 6,679,359.96 应收股利 - - - - - 应收申购款 653,670.10 - - 19,454,844.6 20,108,514.7 4 4 应收证券清 - - - 7,995,904.01 7,995,904.01 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 443,942,693. - 32,000.00 8,154,919,03 8,598,893,73 35 7.70 1.05 负债 应付赎回款 - - - 52,215,607.0 52,215,607.0 8 8 应付管理人 - - - 208,726.23 208,726.23 报酬 应付托管费 - - - 41,745.27 41,745.27 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 43,000,000.0 - - - 43,000,000.0 融资产款 0 0 应付销售服 - - - 175,751.03 175,751.03 务费 应付交易费 - - - 26,620.43 26,620.43 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.01 0.01 其他负债 - - - 211,968.56 211,968.56 负债总计 43,000,000.0 - - 52,880,418.6 95,880,418.6 0 1 1 利率敏感度 400,942,693. - 32,000.00 8,102,038,61 8,503,013,31 缺口 35 9.09 2.44 上年度末 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 29,201,924.1 - - - 29,201,924.1 4 4 结算备付金 4,071,384.33 - - - 4,071,384.33 存出保证金 910,857.86 - - - 910,857.86 交易性金融 462,419,496. - 1,700,900.00 8,754,095,87 9,218,216,27 资产 90 4.31 1.21 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 7,269,403.32 7,269,403.32 应收股利 - - - - - 应收申购款 432,737.65 - - 11,218,618.05 11,651,355.70 应收证券清 - - - 3,997,589.04 3,997,589.04 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 497,036,400. - 1,700,900.00 8,776,581,48 9,275,318,78 88 4.72 5.60 负债 应付赎回款 - - - 47,006,416.2 47,006,416.2 8 8 应付管理人 - - - 216,783.85 216,783.85 报酬 应付托管费 - - - 43,356.75 43,356.75 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 119,000,000.0 - - - 119,000,000.0 融资产款 0 0 应付销售服 - - - 343,949.32 343,949.32 务费 应付交易费 - - - 19,020.79 19,020.79 用 应付利息 - - - 25,171.88 25,171.88 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 79,011.98 79,011.98 其他负债 - - - 294,798.30 294,798.30 负债总计 119,000,000.0 - - 48,028,509.1 167,028,509. 0 5 15 利率敏感度 378,036,400. - 1,700,900.00 8,728,552,97 9,108,290,27 缺口 88 5.57 6.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -234,807.97 -346,943.99 2.市场利率平行下降 25 个基点 235,736.64 348,548.84 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 138,672,922.47 1.63 130,558,239.32 1.43 股票投资 交易性金融资产- 7,982,116,006.62 93.87 8,623,537,634.99 94.68 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 8,120,788,929.09 95.50 8,754,095,874.31 96.11 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 407,503,662.39 434,732,823.29 2.组合自身基准下降 5% -407,503,662.39 -434,732,823.29 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 138,672,922.47 1.61 其中：股票 138,672,922.47 1.61 2 基金投资 7,982,116,006.62 92.83 3 固定收益投资 342,455,102.30 3.98 其中：债券 342,455,102.30 3.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 100,366,596.79 1.17 8 其他资产 35,283,102.87 0.41 9 合计 8,598,893,731.05 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,031,172.00 0.01 B 采矿业 5,152,436.71 0.06 C 制造业 90,363,822.83 1.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,223,793.95 0.04 E 建筑业 2,464,293.38 0.03 F 批发和零售业 6,322,734.61 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 2,825,118.85 0.03 H 住宿和餐饮业 829,593.89 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,824,419.31 0.10 J 金融业 6,536,958.39 0.08 K 房地产业 4,599,093.40 0.05 L 租赁和商务服务业 1,833,308.62 0.02 M 科学研究和技术服务业 235,444.05 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,396,937.38 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 67,133.20 0.00 Q 卫生和社会工作 512,339.10 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,410,129.94 0.02 S 综合 1,044,192.86 0.01 合计 138,672,922.47 1.63 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600392 盛和资源 147,610 2,562,509.60 0.03 2 002709 天赐材料 15,266 1,627,050.28 0.02 3 600089 特变电工 96,700 1,242,595.00 0.01 4 603737 三 棵 树 7,060 1,242,560.00 0.01 5 688099 晶晨股份 10,567 1,185,617.40 0.01 6 603486 科 沃 斯 5,181 1,181,682.48 0.01 7 600460 士 兰 微 20,400 1,149,540.00 0.01 8 688002 睿创微纳 10,200 1,018,266.00 0.01 9 601233 桐昆股份 40,847 984,004.23 0.01 10 600885 宏发股份 15,602 978,245.40 0.01 11 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.01 12 000009 中国宝安 47,169 861,777.63 0.01 13 300316 晶盛机电 16,800 848,400.00 0.01 14 600563 法拉电子 5,123 811,278.28 0.01 15 000718 苏宁环球 96,900 803,301.00 0.01 16 600862 中航高科 25,300 778,734.00 0.01 17 002030 达安基因 34,845 740,107.80 0.01 18 300285 国瓷材料 14,800 721,500.00 0.01 19 002028 思源电气 23,218 714,882.22 0.01 20 000830 鲁西化工 38,110 713,800.30 0.01 21 600884 杉杉股份 30,600 713,592.00 0.01 22 600895 张江高科 38,800 708,876.00 0.01 23 002390 信邦制药 67,500 707,400.00 0.01 24 603589 口 子 窖 10,200 690,438.00 0.01 25 300207 欣 旺 达 21,020 684,411.20 0.01 26 002152 广电运通 52,400 682,772.00 0.01 27 002340 格 林 美 72,894 681,558.90 0.01 28 002074 国轩高科 15,400 670,824.00 0.01 29 600219 南山铝业 183,600 660,960.00 0.01 30 000039 中集集团 36,300 659,934.00 0.01 31 600779 水 井 坊 5,133 648,554.55 0.01 32 600739 辽宁成大 30,401 632,644.81 0.01 33 002185 华天科技 40,700 626,373.00 0.01 34 600315 上海家化 10,205 613,728.70 0.01 35 002092 中泰化学 59,700 613,119.00 0.01 36 601168 西部矿业 50,800 606,044.00 0.01 37 601099 太 平 洋 173,400 587,826.00 0.01 38 600754 锦江酒店 10,271 584,933.45 0.01 39 000960 锡业股份 36,000 577,080.00 0.01 40 600486 扬农化工 5,100 570,027.00 0.01 41 002572 索 菲 亚 23,300 563,860.00 0.01 42 600171 上海贝岭 18,200 553,826.00 0.01 43 000959 首钢股份 98,100 551,322.00 0.01 44 002648 卫星石化 13,860 543,173.40 0.01 45 600201 生物股份 30,610 534,144.50 0.01 46 600733 北汽蓝谷 39,500 532,460.00 0.01 47 600704 物产中大 66,700 524,929.00 0.01 48 000807 云铝股份 44,100 524,790.00 0.01 49 600699 均胜电子 20,466 522,292.32 0.01 50 300009 安科生物 34,860 519,414.00 0.01 51 300244 迪安诊断 13,377 512,339.10 0.01 52 002603 以岭药业 17,400 507,384.00 0.01 53 000738 航发控制 24,300 506,169.00 0.01 54 002353 杰瑞股份 11,100 496,170.00 0.01 55 002444 巨星科技 14,418 491,365.44 0.01 56 002690 美亚光电 8,800 490,688.00 0.01 57 000983 山西焦煤 59,000 490,290.00 0.01 58 300002 神州泰岳 100,900 489,365.00 0.01 59 300376 易 事 特 59,600 479,184.00 0.01 60 601997 贵阳银行 66,300 474,708.00 0.01 61 300357 我武生物 7,400 474,488.00 0.01 62 000519 中兵红箭 44,200 473,824.00 0.01 63 000547 航天发展 24,761 467,240.07 0.01 64 000825 太钢不锈 62,000 464,380.00 0.01 65 000636 风华高科 14,800 447,256.00 0.01 66 600418 江淮汽车 35,768 444,596.24 0.01 67 601128 常熟银行 71,424 442,828.80 0.01 68 002249 大洋电机 83,300 437,325.00 0.01 69 603893 瑞 芯 微 3,100 432,326.00 0.01 70 002138 顺络电子 11,100 430,347.00 0.01 71 600867 通化东宝 35,700 426,258.00 0.01 72 600549 厦门钨业 20,440 425,765.20 0.01 73 002223 鱼跃医疗 11,116 423,853.08 0.00 74 600879 航天电子 56,120 422,022.40 0.00 75 600380 健 康 元 30,613 420,316.49 0.00 76 002507 涪陵榨菜 11,100 418,026.00 0.00 77 600516 方大炭素 56,100 417,384.00 0.00 78 002385 大 北 农 60,900 414,120.00 0.00 79 002250 联化科技 14,827 413,673.30 0.00 80 600827 百联股份 20,483 412,732.45 0.00 81 000581 威孚高科 19,800 412,434.00 0.00 82 000402 金 融 街 61,000 411,750.00 0.00 83 002382 蓝帆医疗 19,700 410,745.00 0.00 84 002183 怡 亚 通 71,500 409,695.00 0.00 85 000012 南 玻Ａ 39,865 408,217.60 0.00 86 600166 福田汽车 117,300 404,685.00 0.00 87 000060 中金岭南 88,000 397,760.00 0.00 88 601005 重庆钢铁 148,700 397,029.00 0.00 89 002002 鸿达兴业 101,000 396,930.00 0.00 90 002505 鹏都农牧 177,000 396,480.00 0.00 91 600316 洪都航空 10,285 395,766.80 0.00 92 002078 太阳纸业 29,600 395,160.00 0.00 93 002075 沙钢股份 36,020 392,978.20 0.00 94 603260 合盛硅业 5,100 392,241.00 0.00 95 300088 长信科技 46,900 387,394.00 0.00 96 000630 铜陵有色 141,900 385,968.00 0.00 97 601689 拓普集团 10,236 383,133.48 0.00 98 601866 中远海发 102,000 382,500.00 0.00 99 600909 华安证券 68,588 382,035.16 0.00 100 600068 葛 洲 坝 51,000 381,990.00 0.00 101 002372 伟星新材 18,380 379,914.60 0.00 102 600642 申能股份 61,299 376,375.86 0.00 103 600535 天 士 力 25,340 375,285.40 0.00 104 000513 丽珠集团 7,452 372,749.04 0.00 105 000027 深圳能源 40,620 372,485.40 0.00 106 600153 建发股份 45,900 371,790.00 0.00 107 600415 小商品城 71,400 367,710.00 0.00 108 000778 新兴铸管 98,500 366,420.00 0.00 109 300474 景 嘉 微 3,700 362,304.00 0.00 110 002936 郑州银行 98,590 361,825.30 0.00 111 601699 潞安环能 30,600 361,386.00 0.00 112 002797 第一创业 50,500 360,570.00 0.00 113 600307 酒钢宏兴 155,200 360,064.00 0.00 114 000062 深圳华强 21,148 357,612.68 0.00 115 601127 小康股份 5,357 357,151.19 0.00 116 000869 张 裕Ａ 9,600 356,544.00 0.00 117 000930 中粮科技 39,500 355,895.00 0.00 118 000988 华工科技 14,800 348,096.00 0.00 119 600765 中航重机 15,361 347,926.65 0.00 120 600529 山东药玻 10,200 346,290.00 0.00 121 300072 三聚环保 60,200 345,548.00 0.00 122 600060 海信视像 20,400 344,760.00 0.00 123 603858 步长制药 15,300 344,097.00 0.00 124 002156 通富微电 14,200 341,368.00 0.00 125 000967 盈峰环境 49,600 340,752.00 0.00 126 002375 亚厦股份 43,000 340,560.00 0.00 127 000717 韶钢松山 74,100 340,119.00 0.00 128 600256 广汇能源 102,000 339,660.00 0.00 129 002465 海格通信 35,800 338,668.00 0.00 130 002242 九阳股份 10,400 337,896.00 0.00 131 600511 国药股份 10,218 337,807.08 0.00 132 600008 首创环保 112,220 337,782.20 0.00 133 600372 中航电子 20,400 337,620.00 0.00 134 600177 雅 戈 尔 51,200 337,408.00 0.00 135 300001 特 锐 德 11,188 336,870.68 0.00 136 600875 东方电气 30,620 335,901.40 0.00 137 601615 明阳智能 20,600 333,514.00 0.00 138 000878 云南铜业 25,900 332,297.00 0.00 139 002013 中航机电 32,700 329,289.00 0.00 140 600155 华创阳安 30,600 327,420.00 0.00 141 002273 水晶光电 22,288 327,410.72 0.00 142 000739 普洛药业 11,100 326,340.00 0.00 143 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 144 300182 捷成股份 65,200 325,348.00 0.00 145 600667 太极实业 35,700 324,870.00 0.00 146 002745 木 林 森 24,241 324,829.40 0.00 147 300257 开山股份 22,500 323,325.00 0.00 148 600988 赤峰黄金 21,500 322,285.00 0.00 149 000932 华菱钢铁 48,820 322,212.00 0.00 150 603866 桃李面包 10,308 321,609.60 0.00 151 000690 宝新能源 62,200 317,842.00 0.00 152 002867 周 大 生 16,050 317,308.50 0.00 153 002080 中材科技 12,100 316,657.00 0.00 154 002212 天 融 信 16,000 316,320.00 0.00 155 600039 四川路桥 50,440 316,258.80 0.00 156 600160 巨化股份 35,700 315,588.00 0.00 157 002191 劲嘉股份 29,600 314,944.00 0.00 158 002203 海亮股份 29,600 314,944.00 0.00 159 600188 兖州煤业 20,400 313,344.00 0.00 160 600536 中国软件 5,500 313,115.00 0.00 161 600066 宇通客车 25,000 312,250.00 0.00 162 002625 光启技术 15,000 312,150.00 0.00 163 603638 艾迪精密 7,260 311,236.20 0.00 164 300482 万孚生物 4,810 311,158.90 0.00 165 002557 洽洽食品 7,200 310,320.00 0.00 166 600409 三友化工 30,678 310,154.58 0.00 167 002926 华西证券 32,200 310,086.00 0.00 168 600170 上海建工 112,200 309,672.00 0.00 169 002056 横店东磁 23,800 309,400.00 0.00 170 000750 国海证券 72,810 308,714.40 0.00 171 002387 维 信 诺 29,500 307,685.00 0.00 172 000158 常山北明 26,760 307,472.40 0.00 173 002839 张家港行 56,500 307,360.00 0.00 174 002511 中顺洁柔 11,100 305,805.00 0.00 175 600598 北 大 荒 20,400 305,184.00 0.00 176 002670 国盛金控 26,763 304,830.57 0.00 177 002131 利欧股份 128,377 300,402.18 0.00 178 000970 中科三环 31,200 297,960.00 0.00 179 601717 郑 煤 机 25,592 297,634.96 0.00 180 600859 王 府 井 10,290 297,175.20 0.00 181 002408 齐翔腾达 23,920 297,086.40 0.00 182 000998 隆平高科 18,500 296,740.00 0.00 183 000488 晨鸣纸业 35,919 292,380.66 0.00 184 600755 厦门国贸 35,548 291,849.08 0.00 185 000729 燕京啤酒 40,300 291,772.00 0.00 186 300618 寒锐钴业 3,700 291,708.00 0.00 187 300630 普利制药 5,563 291,501.20 0.00 188 600141 兴发集团 15,384 289,680.72 0.00 189 600528 中铁工业 35,760 289,656.00 0.00 190 002416 爱 施 德 28,770 288,563.10 0.00 191 000975 银泰黄金 30,324 288,381.24 0.00 192 601992 金隅集团 107,100 288,099.00 0.00 193 600497 驰宏锌锗 66,700 287,477.00 0.00 194 600648 外 高 桥 19,400 286,732.00 0.00 195 000623 吉林敖东 18,500 286,565.00 0.00 196 603077 和邦生物 137,520 286,041.60 0.00 197 000501 鄂武商Ａ 24,330 284,661.00 0.00 198 000021 深 科 技 14,800 283,272.00 0.00 199 600567 山鹰国际 81,600 281,520.00 0.00 200 600839 四川长虹 96,736 281,501.76 0.00 201 600500 中化国际 35,781 281,238.66 0.00 202 300070 碧 水 源 38,200 279,242.00 0.00 203 002004 华邦健康 44,900 278,829.00 0.00 204 300115 长盈精密 13,420 276,452.00 0.00 205 600038 中直股份 5,196 274,037.04 0.00 206 600282 南钢股份 76,500 272,340.00 0.00 207 600580 卧龙电驱 20,411 271,466.30 0.00 208 603883 老 百 姓 5,133 270,406.44 0.00 209 600801 华新水泥 15,380 270,226.60 0.00 210 002434 万 里 扬 33,200 269,252.00 0.00 211 002085 万丰奥威 47,800 267,680.00 0.00 212 000937 冀中能源 67,700 266,061.00 0.00 213 600639 浦东金桥 19,485 265,970.25 0.00 214 002110 三钢闽光 39,400 265,556.00 0.00 215 600728 佳都科技 35,700 264,537.00 0.00 216 002174 游族网络 15,400 264,418.00 0.00 217 300024 机 器 人 24,700 263,549.00 0.00 218 603000 人 民 网 15,300 263,007.00 0.00 219 600808 马钢股份 61,201 262,552.29 0.00 220 000050 深天马Ａ 18,500 262,330.00 0.00 221 300296 利 亚 德 33,300 260,406.00 0.00 222 002233 塔牌集团 25,100 258,028.00 0.00 223 600398 海澜之家 35,500 257,020.00 0.00 224 600737 中粮糖业 25,517 255,425.17 0.00 225 002019 亿帆医药 14,800 255,300.00 0.00 226 000078 海王生物 78,107 254,628.82 0.00 227 000883 湖北能源 55,000 252,450.00 0.00 228 300026 红日药业 59,200 251,600.00 0.00 229 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 230 603650 彤程新材 5,195 249,879.50 0.00 231 002815 崇达技术 19,900 248,352.00 0.00 232 002373 千方科技 14,800 247,160.00 0.00 233 600216 浙江医药 15,394 246,457.94 0.00 234 000997 新 大 陆 14,840 246,195.60 0.00 235 000528 柳 工 30,011 246,090.20 0.00 236 600022 山东钢铁 142,660 245,375.20 0.00 237 600037 歌华有线 25,500 245,055.00 0.00 238 002925 盈趣科技 6,290 244,743.90 0.00 239 600258 首旅酒店 10,254 244,660.44 0.00 240 002294 信 立 泰 7,400 243,460.00 0.00 241 002221 东华能源 22,200 243,090.00 0.00 242 600820 隧道股份 45,900 242,811.00 0.00 243 002831 裕同科技 8,166 242,448.54 0.00 244 300418 昆仑万维 14,800 242,424.00 0.00 245 601106 中国一重 71,400 242,046.00 0.00 246 000598 兴蓉环境 46,300 241,223.00 0.00 247 600325 华发股份 35,709 240,678.66 0.00 248 000887 中鼎股份 19,900 240,392.00 0.00 249 000877 天山股份 18,400 239,752.00 0.00 250 000061 农 产 品 43,400 239,568.00 0.00 251 300212 易 华 录 8,800 236,808.00 0.00 252 600410 华胜天成 30,400 235,904.00 0.00 253 601456 国联证券 15,300 235,620.00 0.00 254 600645 中源协和 10,259 235,444.05 0.00 255 600970 中材国际 25,554 234,330.18 0.00 256 603568 伟明环保 10,246 233,916.18 0.00 257 603885 吉祥航空 15,326 233,874.76 0.00 258 600811 东方集团 76,586 233,587.30 0.00 259 600881 亚泰集团 81,663 232,739.55 0.00 260 601118 海南橡胶 45,700 232,613.00 0.00 261 300133 华策影视 39,100 231,472.00 0.00 262 000089 深圳机场 29,600 229,992.00 0.00 263 000401 冀东水泥 18,531 228,857.85 0.00 264 600167 联美控股 25,550 228,161.50 0.00 265 600782 新钢股份 40,800 227,664.00 0.00 266 600348 华阳股份 30,600 227,052.00 0.00 267 601880 辽港股份 132,660 226,848.60 0.00 268 600260 凯乐科技 25,540 226,795.20 0.00 269 603198 迎驾贡酒 5,100 225,930.00 0.00 270 002266 浙富控股 44,900 224,051.00 0.00 271 300058 蓝色光标 37,000 223,850.00 0.00 272 600597 光明乳业 15,382 221,654.62 0.00 273 002195 二三四五 108,858 220,981.74 0.00 274 600446 金证股份 15,300 220,932.00 0.00 275 002368 太极股份 10,986 220,379.16 0.00 276 300315 掌趣科技 51,800 220,150.00 0.00 277 600026 中远海能 35,700 219,912.00 0.00 278 603927 中 科 软 5,100 219,045.00 0.00 279 000400 许继电气 17,300 219,018.00 0.00 280 000686 东北证券 25,900 218,855.00 0.00 281 002268 卫 士 通 11,194 218,059.12 0.00 282 300017 网宿科技 37,000 216,450.00 0.00 283 300168 万达信息 14,800 216,080.00 0.00 284 002399 海 普 瑞 13,500 215,055.00 0.00 285 002081 金 螳 螂 27,100 214,632.00 0.00 286 002701 奥 瑞 金 41,700 214,338.00 0.00 287 300271 华宇软件 11,100 213,675.00 0.00 288 601179 中国西电 51,000 210,120.00 0.00 289 002506 协鑫集成 60,000 208,800.00 0.00 290 000898 鞍钢股份 46,900 208,705.00 0.00 291 600908 无锡银行 35,700 207,060.00 0.00 292 600967 内蒙一机 20,432 206,771.84 0.00 293 000559 万向钱潮 38,900 206,559.00 0.00 294 601598 中国外运 40,800 206,040.00 0.00 295 600572 康 恩 贝 45,900 203,796.00 0.00 296 002419 天虹股份 31,000 203,360.00 0.00 297 002429 兆驰股份 33,300 202,131.00 0.00 298 000553 安道麦 A 21,800 202,086.00 0.00 299 600435 北方导航 25,398 201,660.12 0.00 300 600718 东软集团 20,482 200,313.96 0.00 301 000999 华润三九 7,475 199,956.25 0.00 302 002500 山西证券 29,714 199,380.94 0.00 303 300113 顺网科技 15,400 199,276.00 0.00 304 600120 浙江东方 46,484 198,951.52 0.00 305 600707 彩虹股份 21,000 197,610.00 0.00 306 002595 豪迈科技 7,400 197,580.00 0.00 307 002653 海 思 科 9,165 197,230.80 0.00 308 601016 节能风电 52,013 194,528.62 0.00 309 002048 宁波华翔 9,900 193,050.00 0.00 310 000090 天健集团 34,756 192,200.68 0.00 311 603712 七 一 二 5,300 191,330.00 0.00 312 002155 湖南黄金 24,600 190,650.00 0.00 313 002010 传化智联 24,700 190,437.00 0.00 314 600064 南京高科 20,494 190,389.26 0.00 315 000028 国药一致 5,011 189,616.24 0.00 316 002038 双鹭药业 17,825 187,697.25 0.00 317 600985 淮北矿业 15,344 187,350.24 0.00 318 000537 广宇发展 35,800 187,234.00 0.00 319 600056 中国医药 15,368 186,721.20 0.00 320 601975 招商南油 86,700 185,538.00 0.00 321 000758 中色股份 39,000 185,250.00 0.00 322 601000 唐 山 港 76,519 184,410.79 0.00 323 600126 杭钢股份 35,910 184,218.30 0.00 324 300166 东方国信 14,899 184,151.64 0.00 325 601333 广深铁路 86,700 183,804.00 0.00 326 600195 中牧股份 15,355 183,645.80 0.00 327 601200 上海环境 15,338 183,595.86 0.00 328 600062 华润双鹤 15,357 182,901.87 0.00 329 600673 东 阳 光 40,627 182,415.23 0.00 330 000685 中山公用 22,340 182,294.40 0.00 331 002281 光迅科技 7,400 182,040.00 0.00 332 000629 攀钢钒钛 79,200 181,368.00 0.00 333 002128 露天煤业 17,300 180,093.00 0.00 334 601098 中南传媒 20,414 180,051.48 0.00 335 002563 森马服饰 14,800 176,860.00 0.00 336 600021 上海电力 25,398 175,500.18 0.00 337 600259 广晟有色 5,183 175,237.23 0.00 338 600158 中体产业 15,300 174,573.00 0.00 339 600388 龙净环保 20,400 173,808.00 0.00 340 600507 方大特钢 25,585 173,466.30 0.00 341 000681 视觉中国 13,400 173,262.00 0.00 342 600804 鹏 博 士 35,700 172,788.00 0.00 343 601608 中信重工 45,900 171,666.00 0.00 344 600376 首开股份 30,640 171,584.00 0.00 345 600266 城建发展 35,752 169,464.48 0.00 346 002317 众生药业 19,400 167,034.00 0.00 347 601860 紫金银行 45,900 166,617.00 0.00 348 600928 西安银行 35,700 166,362.00 0.00 349 002818 富 森 美 13,777 166,150.62 0.00 350 000563 陕国投Ａ 51,570 166,055.40 0.00 351 600835 上海机电 10,201 165,766.25 0.00 352 601958 金钼股份 25,500 165,240.00 0.00 353 601718 际华集团 56,500 159,330.00 0.00 354 600582 天地科技 40,834 159,252.60 0.00 355 600901 江苏租赁 30,600 159,120.00 0.00 356 002396 星网锐捷 7,400 157,990.00 0.00 357 300146 汤臣倍健 4,800 157,920.00 0.00 358 002124 天邦股份 22,400 157,024.00 0.00 359 002424 贵州百灵 21,200 156,032.00 0.00 360 600959 江苏有线 51,050 155,702.50 0.00 361 600094 大 名 城 40,800 153,816.00 0.00 362 603317 天味食品 5,193 152,829.99 0.00 363 600373 中文传媒 15,340 151,252.40 0.00 364 000990 诚志股份 11,800 150,214.00 0.00 365 600006 东风汽车 20,400 148,920.00 0.00 366 002440 闰土股份 16,825 148,901.25 0.00 367 601611 中国核建 20,400 147,288.00 0.00 368 600633 浙数文化 20,481 147,053.58 0.00 369 002635 安洁科技 10,050 147,031.50 0.00 370 600546 山煤国际 20,400 146,472.00 0.00 371 601928 凤凰传媒 20,416 145,770.24 0.00 372 600649 城投控股 30,600 145,656.00 0.00 373 600764 中国海防 5,100 144,330.00 0.00 374 600717 天 津 港 36,757 144,087.44 0.00 375 600643 爱建集团 20,640 144,067.20 0.00 376 600329 中新药业 5,118 143,764.62 0.00 377 600863 内蒙华电 61,200 142,596.00 0.00 378 600729 重庆百货 5,177 142,108.65 0.00 379 002244 滨江集团 32,900 137,851.00 0.00 380 300180 华峰超纤 27,800 137,610.00 0.00 381 603228 景旺电子 5,165 135,323.00 0.00 382 600131 国网信通 10,200 135,048.00 0.00 383 600623 华谊集团 15,315 134,925.15 0.00 384 603515 欧普照明 5,165 132,585.55 0.00 385 600968 海油发展 51,000 132,090.00 0.00 386 000732 泰禾集团 60,900 131,544.00 0.00 387 000156 华数传媒 16,954 130,715.34 0.00 388 001914 招商积余 7,400 127,132.00 0.00 389 600776 东方通信 10,200 126,480.00 0.00 390 002583 海 能 达 25,000 126,000.00 0.00 391 601298 青 岛 港 20,200 124,836.00 0.00 392 600640 号百控股 10,231 124,715.89 0.00 393 601869 长飞光纤 5,100 124,236.00 0.00 394 600823 世茂股份 30,600 123,624.00 0.00 395 601828 美 凯 龙 10,200 122,400.00 0.00 396 000031 大 悦 城 33,800 121,680.00 0.00 397 300223 北京君正 1,200 121,104.00 0.00 398 600466 蓝光发展 40,665 119,961.75 0.00 399 600312 平高电气 20,432 119,322.88 0.00 400 601969 海南矿业 10,200 118,626.00 0.00 401 600339 中油工程 40,800 115,872.00 0.00 402 000415 渤海租赁 46,900 113,498.00 0.00 403 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.00 404 603056 德邦股份 10,200 112,098.00 0.00 405 603225 新 凤 鸣 5,504 111,731.20 0.00 406 601778 晶科科技 20,400 111,384.00 0.00 407 002458 益生股份 11,100 110,667.00 0.00 408 600556 天 下 秀 10,400 109,824.00 0.00 409 600787 中储股份 20,482 109,169.06 0.00 410 603888 新 华 网 5,150 109,025.50 0.00 411 002948 青岛银行 21,900 108,843.00 0.00 412 000826 启迪环境 20,300 108,605.00 0.00 413 600517 国网英大 15,900 108,279.00 0.00 414 000813 德展健康 22,800 103,512.00 0.00 415 300463 迈克生物 2,400 101,016.00 0.00 416 601139 深圳燃气 15,390 100,958.40 0.00 417 600871 石化油服 50,800 100,076.00 0.00 418 002683 宏大爆破 3,600 99,972.00 0.00 419 601228 广 州 港 30,600 97,308.00 0.00 420 002302 西部建设 12,300 97,170.00 0.00 421 603379 三美股份 5,100 95,421.00 0.00 422 600350 山东高速 15,308 94,144.20 0.00 423 600566 济川药业 5,114 91,540.60 0.00 424 300699 光威复材 1,200 91,140.00 0.00 425 601003 柳钢股份 15,300 90,270.00 0.00 426 603708 家 家 悦 5,100 88,587.00 0.00 427 002299 圣农发展 3,600 85,968.00 0.00 428 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00 429 002946 新 乳 业 5,300 80,295.00 0.00 430 300010 豆神教育 13,665 77,480.55 0.00 431 688636 智 明 达 918 74,100.96 0.00 432 601801 皖新传媒 15,309 72,258.48 0.00 433 600657 信达地产 20,400 70,992.00 0.00 434 002966 苏州银行 9,600 70,560.00 0.00 435 000540 中天金融 25,200 68,796.00 0.00 436 000046 泛海控股 29,600 68,080.00 0.00 437 603377 东方时尚 6,280 67,133.20 0.00 438 002705 新宝股份 2,400 63,000.00 0.00 439 000709 河钢股份 25,200 61,992.00 0.00 440 600956 新天绿能 5,100 59,721.00 0.00 441 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00 442 001872 招商港口 3,500 59,220.00 0.00 443 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 444 300981 中红医疗 603 54,550.11 0.00 445 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 446 002423 中粮资本 5,800 52,490.00 0.00 447 688685 迈 信 林 2,612 50,934.00 0.00 448 601512 中新集团 5,100 50,796.00 0.00 449 600903 贵州燃气 5,100 46,920.00 0.00 450 603256 宏和科技 5,100 46,614.00 0.00 451 301020 Ｃ 密 封 4,210 44,794.40 0.00 452 600917 重庆燃气 5,300 43,301.00 0.00 453 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 454 603605 珀 莱 雅 200 39,342.00 0.00 455 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 456 601068 中铝国际 10,200 35,190.00 0.00 457 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 458 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 459 601636 旗滨集团 1,600 29,696.00 0.00 460 002468 申通快递 3,600 27,432.00 0.00 461 301021 Ｃ 英 诺 2,899 27,424.54 0.00 462 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00 463 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 464 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.00 465 688088 虹软科技 400 22,300.00 0.00 466 601117 中国化学 2,400 21,024.00 0.00 467 688321 微芯生物 400 18,476.00 0.00 468 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.00 469 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00 470 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 471 603156 养元饮品 600 17,148.00 0.00 472 600637 东方明珠 2,000 16,380.00 0.00 473 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00 474 600487 亨通光电 1,400 15,960.00 0.00 475 600271 航天信息 1,200 15,636.00 0.00 476 600369 西南证券 3,200 15,584.00 0.00 477 600998 九 州 通 1,000 15,370.00 0.00 478 601198 东兴证券 1,400 15,302.00 0.00 479 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00 480 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00 481 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00 482 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 483 600390 五矿资本 2,200 13,156.00 0.00 484 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00 485 600208 新湖中宝 4,200 12,768.00 0.00 486 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00 487 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00 488 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 489 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00 490 600498 烽火通信 600 11,178.00 0.00 491 600732 爱旭股份 800 11,136.00 0.00 492 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 493 600027 华电国际 3,200 11,008.00 0.00 494 601577 长沙银行 1,200 10,728.00 0.00 495 600663 陆 家 嘴 800 10,656.00 0.00 496 300948 冠中生态 380 10,503.04 0.00 497 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00 498 300985 致远新能 394 10,179.06 0.00 499 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00 500 300945 曼 卡 龙 531 10,073.73 0.00 501 600803 新奥股份 600 9,906.00 0.00 502 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 503 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00 504 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 505 603707 健友股份 200 8,350.00 0.00 506 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00 507 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00 508 600095 湘财股份 600 7,026.00 0.00 509 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00 510 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00 511 601991 大唐发电 2,400 6,336.00 0.00 512 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00 513 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 514 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00 515 603355 莱克电气 78 4,853.94 0.00 516 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00 517 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 518 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 519 600377 宁沪高速 400 3,904.00 0.00 520 601568 北元集团 400 3,424.00 0.00 521 603868 飞科电器 81 3,406.86 0.00 522 601187 厦门银行 200 1,896.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603345 安井食品 945,616.00 0.01 2 600426 华鲁恒升 865,883.00 0.01 3 600089 特变电工 855,190.00 0.01 4 688538 和辉光电 830,920.75 0.01 5 603737 三 棵 树 758,750.60 0.01 6 688099 晶晨股份 758,440.00 0.01 7 601799 星宇股份 747,950.00 0.01 8 600143 金发科技 727,446.00 0.01 9 688002 睿创微纳 696,958.34 0.01 10 601233 桐昆股份 656,432.00 0.01 11 600079 人福医药 654,885.00 0.01 12 603816 顾家家居 654,011.00 0.01 13 601966 玲珑轮胎 639,925.00 0.01 14 603806 福 斯 特 631,072.00 0.01 15 600885 宏发股份 611,403.00 0.01 16 600733 北汽蓝谷 552,238.00 0.01 17 600219 南山铝业 534,240.00 0.01 18 601168 西部矿业 533,550.00 0.01 19 600739 辽宁成大 527,549.00 0.01 20 603882 金域医学 526,087.00 0.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600426 华鲁恒升 16,522,119.28 0.18 2 600143 金发科技 14,202,982.17 0.16 3 603345 安井食品 13,755,116.43 0.15 4 600089 特变电工 13,003,665.79 0.14 5 601799 星宇股份 12,894,040.16 0.14 6 688002 睿创微纳 12,469,574.78 0.14 7 603806 福 斯 特 11,523,123.47 0.13 8 601233 桐昆股份 10,777,015.60 0.12 9 603737 三 棵 树 10,309,762.00 0.11 10 603816 顾家家居 10,288,552.90 0.11 11 600885 宏发股份 10,055,677.68 0.11 12 600460 士 兰 微 9,970,147.00 0.11 13 603882 金域医学 9,639,500.04 0.11 14 600079 人福医药 9,316,084.12 0.10 15 600132 重庆啤酒 9,063,541.58 0.10 16 601966 玲珑轮胎 8,905,666.49 0.10 17 600739 辽宁成大 8,700,616.55 0.10 18 688099 晶晨股份 8,580,851.18 0.09 19 600486 扬农化工 8,439,715.25 0.09 20 601099 太 平 洋 8,196,201.50 0.09 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 77,225,566.17 卖出股票收入（成交）总额 874,103,513.68 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 217,909,176.60 2.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 124,513,925.70 1.46 其中：政策性金融债 124,513,925.70 1.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 32,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 342,455,102.30 4.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108802 进出 1902 1,004,190 100,449,125.70 1.18 2 019640 20 国债 10 886,630 88,663,000.00 1.04 3 019654 21 国债 06 599,930 60,010,997.90 0.71 4 019649 21 国债 01 400,350 40,063,024.50 0.47 5 019645 20 国债 15 290,820 29,172,154.20 0.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比 元） 例（%） 南方中证 交易型开 南方基金 7,982,116,0 1 500ETF 股票型 放式 管理股份 06.62 93.87 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12.3 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除国开 1805（证券代码 108604）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告，2020 年 12 月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24 项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 499,324.16 2 应收证券清算款 7,995,904.01 3 应收股利 - 4 应收利息 6,679,359.96 5 应收申购款 20,108,514.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,283,102.87 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 600460 士 兰 微 1,149,540.00 0.01 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方中证 626,268,66 3,819,612,8 500ETF 联 1,223,395 3,634.05 6.95 14.09% 82.67 85.91% 接(LOF)A 南方中证 184,693,19 131,370,22 500ETF 联 34,893 9,058.08 0.71 58.44% 7.89 41.56% 接(LOF)C 合计 1,258,288 3,784.46 810,961,85 17.03% 3,950,983,1 82.97% 7.66 10.56 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 于永祥 1,640,427.00 2.20% 2 朱立新 1,135,575.00 1.52% 3 罗蓉 759,364.00 1.02% 4 张彩玉 741,441.00 0.99% 5 郭思含 701,432.00 0.94% 6 葛强 700,000.00 0.94% 7 张栋 690,909.00 0.93% 8 薛宜平 635,905.00 0.85% 9 杨钢 551,900.00 0.74% 10 姚红伟 529,900.00 0.71% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方中证 500ETF 联 2,341,765.56 0.0527% 基金管理人所有从业 接(LOF)A 人员持有本基金 南方中证 500ETF 联 19,396.53 0.0061% 接(LOF)C 合计 2,361,162.09 0.0496% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方中证 500ETF 联接 >100 本公司高级管理人员、基金 (LOF)A 投资和研究部门负责人持有 南方中证 500ETF 联接 0 本开放式基金 (LOF)C 合计 >100 南方中证 500ETF 联接 10~50 本基金基金经理持有本开放 (LOF)A 式基金 南方中证 500ETF 联接 0 (LOF)C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 南方中证 500ETF 南方中证 项目 联接(LOF)A 500ETF 联接 (LOF)C 基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日)基金份额总额 3,223,217,818.45 - 本报告期期初基金份额总额 4,953,164,477.46 533,301,453.01 本报告期基金总申购份额 1,773,691,802.74 191,953,222.84 减：报告期基金总赎回份额 2,280,974,730.58 409,191,257.25 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 4,445,881,549.62 316,063,418.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国泰君安 1 907,238,683.62 96.10% 90,724.23 96.10% - 华泰证券 1 36,857,848.86 3.90% 3,686.06 3.90% - 申万宏源 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 156,446,2 99.66% 2,784,800, 74.47% - - 2,439,377, 100.00% 65.30 000.00 828.22 华泰证券 540,173.1 0.34% 954,800,0 25.53% - - - - 5 00.00 申万宏源 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中天证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 日信证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽 中国证券报、基金管 1 基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基 理人网站、中国证监 2021-01-07 金的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-01-25 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-02-04 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 4 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-02-23 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为销 中国证券报、基金管 5 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-02-26 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加信达证券为销 中国证券报、基金管 6 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-01 会基金电子披露网站 7 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2021-03-02 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 9 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 10 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 11 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 12 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 中国证券报、基金管 13 基金修订基金合同有关条款的公告 理人网站、中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销 中国证券报、基金管 14 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 中国证券报、基金管 15 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 中国证券报、基金管 16 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东吴证券为销 中国证券报、基金管 17 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 18 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 19 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 20 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 21 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-19 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销 中国证券报、基金管 22 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-27 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加北京恒天明泽 中国证券报、基金管 23 基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务 理人网站、中国证监 2021-04-30 的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 24 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 25 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 26 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 27 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-21 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销 中国证券报、基金管 28 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-06-07 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 29 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加交通银行为销 中国证券报、基金管 30 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-06-24 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 31 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的文件； 2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》； 3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021 年中期报告》 原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com