南方高增长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配 等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 30 7.1 期末基金资产组合情况...... 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37 7.12 投资组合报告附注...... 37 §8 基金份额持有人信息...... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40 10.8 其他重大事件...... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 §12 备查文件目录...... 43 12.1 备查文件目录...... 43 12.2 存放地点...... 44 12.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方高增长混合型证券投资基金 基金简称 南方高增长混合(LOF) 场内简称 南方高增 基金主代码 160106 交易代码 160106 基金运作方式 上市型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,400,144,874.18 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 注：1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。 2.2 基金产品说明 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以 投资目标 具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回 报。 作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和可转债的投资中， 采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股 主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性 投资策略 相结合的评价方法，选择未来 2 年预期主营业务收入增长率和息税前利 润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍，且根据该体系，在全部上市公司中成 长性和投资价值排名前 5%的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超 常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例 不低于 80%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业 业绩比较基准 绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金，本基金的整体业绩比 较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×90％＋上 证国债指数×10％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund. fcid@bankofchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京西城区复兴门内大街 1 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 办公地址 益田路 5999 号基金大 北京西城区复兴门内大街 1 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100818 法定代表人 张海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -129,905,014.84 本期利润 145,216,119.27 加权平均基金份额本期利润 0.1082 本期加权平均净值利润率 11.44% 本期基金份额净值增长率 12.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -81,032,661.90 期末可供分配基金份额利润 -0.0579 期末基金资产净值 1,319,112,212.28 期末基金份额净值 0.9421 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 407.66% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.54% 0.94% 2.54% 0.91% 0.00% 0.03% 过去三个月 -7.26% 1.40% -3.14% 1.23% -4.12% 0.17% 过去六个月 12.89% 1.53% 17.70% 1.27% -4.81% 0.26% 过去一年 -13.05% 1.71% 4.85% 1.25% -17.90% 0.46% 过去三年 -22.46% 1.29% 2.83% 0.91% -25.29% 0.38% 自基金合同 生效起至今 407.66% 1.65% 180.72% 1.47% 226.94% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司 股东大会决 议，并经中国证监会核 准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、 南京等地设 有分公司，在香港和深 圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深 圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800 亿 元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有 基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基 金，曾担任南方基金研究部机械及电力 设备行业高级研究员，南方高增及南方 隆元基金经理助理；现任权益投资部总 本基金 经理、境内权益投资决策委员会委员； 张原 基金经 2011 年 2 - 13 年 2009 年 9 月至 2013 年 4 月，任南方 500 理 月 17 日 基金经理；2010 年 2 月至 2016 年 10 月， 任南方绩优基金经理；2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任南方教育股票基金经理； 2011 年 2 月至今，任南方高增基金经理； 2015 年 12 月至今，任南方成份基金经 理；2017 年 11 月至今，任南方互联混合 基金经理。 清华大学计算机科学与技术专业硕士， 本基金 具有基金从业资格。2014 年 7 月加入南 邹寅隆 基金经 2017 年 5 4 年 方基金，历任助理研究员、研究员，负 月 15 日 - 责计算机行业研究。2017 年 5 月至今， 理助理 任南方成份、南方高增、南方教育股票 基金经理助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金 基金合同的 规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上， 为基金份额持有人谋求 最大利益 。本报告期 内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金份 额持有人利益。基金的 投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通 过系统和人 工等各种方式在各业务 环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存 在异常交 易行为。本报告期内 基金管理人管理的所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济数据显示经济仍面临较大的下行压力。6 月 PMI 为 49.4%，与上月持平，位于 荣枯线以下，制造业景气持续转弱。具体来看，生产指数为 51.3%，回落 0.4%，扩张速度进一步放缓，新订单指数为49.6%，回落0.2%，新出口订单指数为46.3%，回落0.2%，内外需进一步回落。GDP 上半 年同比增长 6.3%，其中 一季度同 比增长 6.4% ，二季度 同比增长6.2%。上半年固定资产投资累计同比 5.8%，比上月提高 0.2%，民间投资增速同比增长 5.7%，比上月提高 0.4%。房地产开发投资增速继续维持高位，累计同比 11.2%，主要是项目施工带来的建筑工程加速上行 ，但后续土 地购置费断崖式下行或 将形成拖累。制造业投资增速小幅回升，累计同比 2.7%，但企业盈利和融资环境仍然没有得到明显改善，反弹力度和持续性有限。基建投资增速有所下滑，累计同比 4%，专项债作为项目资本金落地后的效果预计也很有限，项目的条件过于苛刻。6月PPI 同比上涨0%，比上月下降0.6 %，CPI同比上涨 2.7%，与上月持平。6 月 20 日，美联储公布 6 月 FOMC 议息会议决议，表示鉴于经济增长及 通胀前景不确定性上升， 去除此前“ 保持耐心”偏中性的措 辞，改为更具降息倾 向的“将采取合适行动以保持经济扩张”，降息的概率大幅增加。 A 股指数在经历了一季度 大幅上涨 后，二季度震荡调整 。二季度期间，上证 综指下跌 3.62%，沪深 300 下跌 1.21%，上证 50 上涨 3.24%，创业板指下跌 10.75%，中小板指下跌 10.99%。在所有行业指数中， 食品饮料 、家电、银行、餐饮 旅游、非银金融等行 业涨幅排 名靠前。本基金继续坚持 以研究为本 、积极挖掘有高增长潜 力的公司、精选个股的成长型投资风格。基于对市场偏 乐观的判断 ，本基金在资产配置上 保持了偏高的股票仓位，重点布局了电子、计算机、高 端制造等新兴行业质地优秀的成长 股，同时加大对金融 、养殖、化工等行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9421 元，报告期内，份额净值增长率为 12.89%， 同期业绩基准增长率为 17.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，国内宏观经 济面临较 大的下行压力。国内 制造业景气水平维持 低位，投资内生动力不足。近期中 美又重新开 始贸易谈判，国内政策 上对民营企业扶持帮助，国内经济压力的问题有望逐步 化解。因此 我们对后续的市场行情 偏乐观。市场经过二季度的震荡调整，目前处于较好的 配置区间， 国内外环境正在不断积 累积极的变化。一是 市场的估值水平仍处于偏低水平。 二是市场利 率中枢已显著回落，美 联储释放降息信号，中国央行 后续进一步降准值得期待。三是 MSCI 宣布将 A 股的纳入因子分三步从 5%增加到 20%，同时 富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系，这将给A股带来可观的增量资金，提振市场的信心。 我们对后续市场行情偏乐 观，市场 风格将进一步趋向平 衡。科创板今年推出 将提升市场对科技股的重视程度， 也将重构科 技股的估值体系。科技 行业引领中国经济转型升级，是重要的投资方向。电子、 计算机、传 媒等行业 估值水平处 于近几年历史分位的较 低水平，5G、PCB、半导体、云计算等行业景气度较高，值得重点布局。同时，在 MSCI 和富时罗素将 A 股纳入其全球股票指数的背景下，A 股各细分行业白马龙头将持续获得外资的青睐。低估值的金融股龙头、逆经 济周期的消 费股龙头和集中度提升 、有全球定价权的制造业龙头有进一步估值提升的空间 ，具有较好 的配置价值。本基金保 持长期以来挖掘高成长公司的投资风格，继续自下而上精选优质成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定 和基金合 同约定，本基金管理 人应严格按照企业会 计准则、中国证监会相关规定和基 金合同关于 估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值 计价的业务管理制度 ，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成 人员包括副 总经理、督察长、权益 研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理 、风险管理 部总经理及运作保障部 总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估 值人员熟悉 各类投资品种的估值原 则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和 报告机制。 基金管理人改变估值技 术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的 相关估值技术、假设及输入值 的适当性咨询会计师 事务所的专业意见。本基金托管人 根据法律法 规要求履行估值及净值 计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供 定价服务。 基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，基金收 益分配采 用现金方式，投资人 可选择获取现金红利 自动转为基金份额进行再投资；基 金份额持有 人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配 权；基金当 期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收 益分配；基金收益分配后每份基金 份额的净值 不能低于面值；如果基 金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金 分红条件的 前提下，基金收益分配 每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基 金已实现净 收益的 50%。 成立不满三 个月，收益可不分配 ；法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现 连续二十 个交易日基金份额持 有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高增长混合型证券投资基金金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有 关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 16,014,820.44 62,806,059.16 结算备付金 26,381,653.80 1,843,342.69 存出保证金 860,161.76 449,375.60 交易性金融资产 6.4.3.2 1,222,784,141.99 1,017,399,285.27 其中：股票投资 1,162,808,141.99 1,006,501,285.27 基金投资 - - 债券投资 59,976,000.00 10,898,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 60,000,000.00 20,000,000.00 应收证券清算款 25,021,343.87 21,910.96 应收利息 6.4.3.5 754,976.85 391,656.55 应收股利 - - 应收申购款 71,605.78 588,136.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,351,888,704.49 1,103,499,766.66 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,380,731.79 1,581,879.37 应付赎回款 731,371.74 131,477.85 应付管理人报酬 1,597,140.11 1,462,185.02 应付托管费 266,190.02 243,697.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 3,431,800.74 947,586.67 应交税费 2.71 16.15 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 369,255.10 619,053.62 负债合计 32,776,492.21 4,985,896.15 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,400,144,874.18 1,316,383,031.54 未分配利润 6.4.3.10 -81,032,661.90 -217,869,161.03 所有者权益合计 1,319,112,212.28 1,098,513,870.51 负债和所有者权益总计 1,351,888,704.49 1,103,499,766.66 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9421 元，基金份额总额 1,400,144,874.18 份。 6.2 利润表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2018年 项目 附注号 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2019 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 166,230,306.86 -266,652,198.38 1.利息收入 2,323,236.45 4,785,756.13 其中：存款利息收入 6.4.3.11 481,496.44 312,362.13 债券利息收入 670,669.42 1,639,476.49 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 1,171,070.59 2,833,917.51 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -111,266,234.57 -88,297,807.05 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -118,752,502.62 -101,096,257.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 142,409.12 44,839.47 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 7,343,858.93 12,753,611.15 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 275,121,134.11 -183,183,488.45 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 52,170.87 43,340.99 号填列） 减：二、费用 21,014,187.59 22,161,684.76 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 9,394,387.95 11,884,837.60 2.托管费 6.4.6.2.2 1,565,731.36 1,980,806.31 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.20 9,886,199.98 8,039,173.04 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 0.29 1.55 7.其他费用 6.4.3.21 167,868.01 256,866.26 三、利润总额（亏损总额 145,216,119.27 -288,813,883.14 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 145,216,119.27 -288,813,883.14 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,316,383,031.54 -217,869,161.03 1,098,513,870.51 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 145,216,119.27 145,216,119.27 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 83,761,842.64 -8,379,620.14 75,382,222.50 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 162,104,446.44 -9,458,214.42 152,646,232.02 2.基金赎回款 -78,342,603.80 1,078,594.28 -77,264,009.52 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 1,400,144,874.18 -81,032,661.90 1,319,112,212.28 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,303,783,697.97 458,427,770.19 1,762,211,468.16 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -288,813,883.14 -288,813,883.14 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -4,951,315.83 -4,602,785.57 -9,554,101.40 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 119,440,334.59 26,620,837.69 146,061,172.28 2.基金赎回款 -124,391,650.42 -31,223,623.26 -155,615,273.68 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -56,605,029.57 -56,605,029.57 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 1,298,832,382.14 108,406,071.91 1,407,238,454.05 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 16,014,820.44 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 16,014,820.44 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,189,164,665.80 1,162,808,141.99 -26,356,523.81 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 59,953,740.00 59,976,000.00 22,260.00 合计 59,953,740.00 59,976,000.00 22,260.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,249,118,405.80 1,222,784,141.99 -26,334,263.81 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 60,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 60,000,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 17,434.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,684.53 应收债券利息 726,509.59 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 348.39 合计 754,976.85 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,431,800.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,431,800.74 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,176.59 预提费用 139,258.57 其他 228,819.94 合计 369,255.10 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,316,383,031.54 1,316,383,031.54 本期申购 162,104,446.44 162,104,446.44 本期赎回（以“-”号填列） -78,342,603.80 -78,342,603.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,400,144,874.18 1,400,144,874.18 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 759,473,143.24 -977,342,304.27 -217,869,161.03 本期利润 -129,905,014.84 275,121,134.11 145,216,119.27 本期基金份额交易产 生的变动数 43,708,216.26 -52,087,836.40 -8,379,620.14 其中：基金申购款 83,721,548.81 -93,179,763.23 -9,458,214.42 基金赎回款 -40,013,332.55 41,091,926.83 1,078,594.28 本期已分配利润 - - - 本期末 673,276,344.66 -754,309,006.56 -81,032,661.90 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 380,660.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 95,935.86 其他 4,900.13 合计 481,496.44 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,295,751,954.08 减：卖出股票成本总额 3,414,504,456.70 买卖股票差价收入 -118,752,502.62 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 11,440,259.10 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 10,883,710.00 减：应收利息总额 414,139.98 买卖债券差价收入 142,409.12 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,343,858.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,343,858.93 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 275,121,134.11 ——股票投资 275,113,164.11 ——债券投资 7,970.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 275,121,134.11 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 52,170.87 合计 52,170.87 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,885,899.98 银行间市场交易费用 300.00 合计 9,886,199.98 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,917.22 账户维护费 18,600.00 银行费用 10,009.44 上市费 29,752.78 合计 167,868.01 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有 限公司股 东大会决议，并经中 国证监会核准，本公 司新增厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）四名 股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019 年 8 月 1 日发布相关公告。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 9,394,387.95 11,884,837.60 其中：支付销售机构的客户 维护费 610,010.67 1,520,727.64 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,565,731.36 1,980,806.31 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 16,014,820.44 380,660.45 27,500,480.13 182,830.52 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2019年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2019 年 2019 年 新股未 601236 红塔证券 6 月 26 7 月 5 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战 略投资者认 购的新股，根据基金与 上市公司所签订申购协议的规 定，在新股上市后的约定 期限内不能 自由转让；基金作为个 人投资者参与网上认购获配的 新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其 长期平均 风险和预期收益水平 低于股票型基金，高 于债券型 基金、货币市场基金。本 基金投资的 金融工具主要包括股票 投资及债券投资等。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工 具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理 人从事风险 管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取 得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配”的风险收 益目标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险 管理体系的建设，建 立了以风险控制委员 会为核心 的、由督察长、风险控制 委员会、监 察稽核部、风险管理部 和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金 的基金管理 人在董事会下设立风险 管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过 风险控制的 总体措施等；在管理层 层面设立风险控制委员会，讨 论和制定公司日常经营过 程中风险防 范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部 负责，协调 并与各部门合作完成运 作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于 金融工具 的风险管理方法主要 是通过定性分析和定 量分析的 方法去估测各种风险产生 的可能损失 。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频 度。而从定 量分析的角度出发，根 据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定 的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种风险进行监 督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因 交易对手未履行合约 责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交 易前对交 易对手的资信状况进 行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在本基金的托 管行中国银 行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登 记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小；在银行 间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立 了信用风 险管理流程，通过对 投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险。 信用等级评 估以内部信用评级为主 ，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行 人的经营风 险、财务风险和流动性 风险，以及信用产品 的条款和担保人的情况等。此外， 本基金的基 金管理人根据信用产品 的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的 比例及占发 行量的比例进行控制， 通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融 负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持 有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易 市场不活跃 而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险， 本基金的基金管理人 每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动 性需求，保 持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合 同中设计了 巨额赎回条款，约定在 非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资 产的流动性 风险进行管理，通过独 立的风险管理部门对 本基金的 组合持仓集中度指标、流 通受限制的 投资品种比例以及组合 在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司 发行的证券 市值不超过基金资产 净值的 10% ，且本基 金与由本 基金的基金管理人管理的 其他基金共 同持有一家公司发行 的证券不得超过该证 券的 10%。本基金与由本基金的基金 管理人管理 的其他开放式基金共同 持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股 票的 15%， 本基金与由 本基金的基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成 比例进行证 券投资的开放式基金 及中国证监会认定的 特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证 券交易所 上市，其余亦可在银 行间同业市场交易， 部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让 的情况参见附注 6.4.8。 此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理 人通过合 理分散逆回购交易的 到期日与交易对手的 集中度；按照穿透原则对交易对手 的财务状况 、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同 的交易对手 实施交易额度管理并进 行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和 交易对手风险。此外， 本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度 ：根据质押 品的资质确定质押率水 平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押 品按公允价 值计算足额；并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆 回购交易时，可接受质 押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标 的监测结 果及流动性风险管理 措施的实施，本基金 在本报告期内流动性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值 或现金流量受市场利 率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利 率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期 对本基金 面临的利率敏感性缺 口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部 分金融资 产和金融负债不计息 ，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度 上独立于市 场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 16,014,820.4 - - - 16,014,820.4 4 4 结算备付金 26,381,653.8 - - - 26,381,653.8 0 0 存出保证金 860,161.76 - - - 860,161.76 交易性金融 59,976,000.0 1,162,808,14 1,222,784,14 资产 0 - - 1.99 1.99 买入返售金 60,000,000.0 60,000,000.0 融资产 0 - - - 0 应收利息 - - - 754,976.85 754,976.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 10,565.00 - - 61,040.78 71,605.78 应收证券清 25,021,343.8 25,021,343.8 算款 - - - 7 7 其他资产 - - - - - 资产总计 163,243,201. - - 1,188,645,50 1,351,888,70 00 3.49 4.49 负债 应付赎回款 - - - 731,371.74 731,371.74 应付管理人 报酬 - - - 1,597,140.11 1,597,140.11 应付托管费 - - - 266,190.02 266,190.02 应付证券清 26,380,731.7 26,380,731.7 算款 - - - 9 9 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 3,431,800.74 3,431,800.74 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.71 2.71 其他负债 - - - 369,255.10 369,255.10 负债总计 - - - 32,776,492.2 32,776,492.2 1 1 利率敏感度 163,243,201. 1,155,869,011 1,319,112,212 缺口 00 - - .28 .28 上年度末 2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 62,806,059.1 - - - 62,806,059.1 6 6 结算备付金 1,843,342.69 - - - 1,843,342.69 存出保证金 449,375.60 - - - 449,375.60 交易性金融 1,006,501,28 1,017,399,28 资产 10,011,000.00 - 887,000.00 5.27 5.27 买入返售金 20,000,000.0 20,000,000.0 融资产 0 - - - 0 应收利息 - - - 391,656.55 391,656.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 27,323.00 - - 560,813.43 588,136.43 应收证券清 算款 - - - 21,910.96 21,910.96 其他资产 - - - - - 资产总计 95,137,100.4 - 887,000.00 1,007,475,66 1,103,499,76 5 6.21 6.66 负债 应付赎回款 - - - 131,477.85 131,477.85 应付管理人 报酬 - - - 1,462,185.02 1,462,185.02 应付托管费 - - - 243,697.47 243,697.47 应付证券清 算款 - - - 1,581,879.37 1,581,879.37 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 947,586.67 947,586.67 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 16.15 16.15 其他负债 - - - 619,053.62 619,053.62 负债总计 - - - 4,985,896.15 4,985,896.15 利率敏感度 95,137,100.4 1,002,489,77 1,098,513,87 缺口 5 - 887,000.00 0.06 0.51 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 4.55%(2018 年 12 月 31 日：0.99%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或 未来现金流量因外汇 汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工 具的公允价值或未来 现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生 波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 和债券，所 面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构 建和管理 投资组合的过程中， 通过对宏观经济情况 及政策的分析，结合证券市场运行 情况，做出 资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符 合基金合同 约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化，对 投资策略、资产配置、 投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风 险。本基金 通过投资组合的分散化 降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含可转换 债券)的投资比例 60%-95% 。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 1,162,808,141.99 88.15 1,006,501,285.27 91.62 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,162,808,141.99 88.15 1,006,501,285.27 91.62 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 59,422,577.50 57,928,151.64 2.沪深 300 下降 5% -59,422,577.50 -57,928,151.64 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,162,808,141.99 86.01 其中：股票 1,162,808,141.99 86.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,976,000.00 4.44 其中：债券 59,976,000.00 4.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.44 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 42,396,474.24 3.14 8 其他资产 26,708,088.26 1.98 9 合计 1,351,888,704.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 75,305,964.14 5.71 B 采矿业 63,676,512.83 4.83 C 制造业 663,963,057.47 50.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,814,575.92 1.43 J 金融业 306,352,282.70 23.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 671.83 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 34,695,077.10 2.63 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,162,808,141.99 88.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 1,200,090 104,047,803.00 7.89 2 300498 温氏股份 2,099,999 75,305,964.14 5.71 3 601398 工商银行 12,000,000 70,680,000.00 5.36 4 601166 兴业银行 3,593,200 65,719,628.00 4.98 5 000975 银泰资源 4,800,082 63,313,081.58 4.80 6 300142 沃森生物 2,100,000 59,556,000.00 4.51 7 000876 新 希 望 3,300,000 57,321,000.00 4.35 8 600030 中信证券 2,400,000 57,144,000.00 4.33 9 603501 韦尔股份 1,000,057 54,913,129.87 4.16 10 603086 先达股份 1,800,035 51,499,001.35 3.90 11 002690 美亚光电 1,500,085 48,902,771.00 3.71 12 002019 亿帆医药 3,600,041 44,100,502.25 3.34 13 002597 金禾实业 2,400,035 43,776,638.40 3.32 14 002821 凯 莱 英 400,018 39,233,765.44 2.97 15 300347 泰格医药 450,001 34,695,077.10 2.63 16 002920 德赛西威 1,506,800 33,752,320.00 2.56 17 601211 国泰君安 1,500,000 27,525,000.00 2.09 18 002258 利尔化学 2,100,000 27,405,000.00 2.08 19 600486 扬农化工 500,040 27,352,188.00 2.07 20 300724 捷佳伟创 1,000,074 26,621,969.88 2.02 21 002236 大华股份 1,830,859 26,584,072.68 2.02 22 601336 新华保险 480,000 26,414,400.00 2.00 23 601601 中国太保 700,000 25,557,000.00 1.94 24 600999 招商证券 1,199,964 20,507,384.76 1.55 25 002912 中新赛克 200,000 18,774,000.00 1.42 26 300725 药石科技 300,000 18,699,000.00 1.42 27 600837 海通证券 900,000 12,771,000.00 0.97 28 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03 29 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.01 30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 31 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 32 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 33 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 34 300760 迈瑞医疗 59 9,628.80 0.00 35 300661 圣邦股份 93 9,464.61 0.00 36 300628 亿联网络 74 7,923.18 0.00 37 000568 泸州老窖 80 6,466.40 0.00 38 300601 康泰生物 70 3,675.00 0.00 39 002773 康弘药业 94 3,094.48 0.00 40 002415 海康威视 90 2,482.20 0.00 41 000063 中兴通讯 65 2,114.45 0.00 42 300684 中石科技 75 1,515.00 0.00 43 002648 卫星石化 98 1,458.24 0.00 44 002008 大族激光 38 1,306.44 0.00 45 002508 老板电器 37 1,004.18 0.00 46 300113 顺网科技 62 972.16 0.00 47 002027 分众传媒 127 671.83 0.00 48 300322 硕 贝 德 38 589.00 0.00 49 002376 新 北 洋 36 430.20 0.00 50 300323 华灿光电 68 420.24 0.00 51 600801 华新水泥 20 405.00 0.00 52 600636 三 爱 富 35 383.95 0.00 53 002110 三钢闽光 24 223.20 0.00 54 002035 华帝股份 17 207.06 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 106,039,560.49 9.65 2 300498 温氏股份 93,771,266.92 8.54 3 300724 捷佳伟创 86,511,684.42 7.88 4 603086 先达股份 70,298,354.75 6.40 5 002019 亿帆医药 69,034,446.29 6.28 6 601398 工商银行 68,178,663.00 6.21 7 601128 常熟银行 67,572,057.51 6.15 8 603501 韦尔股份 61,219,227.55 5.57 9 002920 德赛西威 59,599,776.98 5.43 10 000975 银泰资源 59,103,245.92 5.38 11 000876 新 希 望 59,030,085.17 5.37 12 600030 中信证券 56,793,583.75 5.17 13 300142 沃森生物 55,309,542.43 5.03 14 002258 利尔化学 53,067,503.13 4.83 15 000807 云铝股份 50,167,025.58 4.57 16 600801 华新水泥 49,432,797.78 4.50 17 600352 浙江龙盛 49,056,472.60 4.47 18 000821 京山轻机 47,535,828.56 4.33 19 600705 中航资本 46,776,919.71 4.26 20 300322 硕 贝 德 45,825,956.30 4.17 21 300450 先导智能 45,742,490.11 4.16 22 002099 海翔药业 45,240,936.72 4.12 23 000651 格力电器 44,968,737.58 4.09 24 002236 大华股份 43,354,414.56 3.95 25 002174 游族网络 42,884,185.90 3.90 26 002690 美亚光电 42,145,916.79 3.84 27 300115 长盈精密 41,381,286.15 3.77 28 000830 鲁西化工 40,595,054.73 3.70 29 603026 石大胜华 39,830,137.83 3.63 30 300661 圣邦股份 39,299,309.00 3.58 31 000063 中兴通讯 39,109,321.72 3.56 32 000401 冀东水泥 38,514,430.03 3.51 33 002773 康弘药业 38,030,886.35 3.46 34 002821 凯 莱 英 37,203,665.29 3.39 35 002440 闰土股份 37,029,493.36 3.37 36 002555 三七互娱 36,037,807.85 3.28 37 300699 光威复材 35,978,190.42 3.28 38 002182 云海金属 34,123,701.99 3.11 39 601288 农业银行 33,498,614.00 3.05 40 600325 华发股份 32,614,797.16 2.97 41 600636 三 爱 富 31,802,789.98 2.90 42 600745 闻泰科技 28,822,796.00 2.62 43 002422 科伦药业 27,950,189.76 2.54 44 600332 白 云 山 27,782,659.66 2.53 45 000661 长春高新 27,368,191.80 2.49 46 601211 国泰君安 27,355,181.11 2.49 47 600216 浙江医药 26,748,603.37 2.43 48 002001 新 和 成 26,742,309.24 2.43 49 600875 东方电气 26,694,352.30 2.43 50 601336 新华保险 26,241,606.02 2.39 51 601601 中国太保 26,005,373.37 2.37 52 002110 三钢闽光 25,924,534.52 2.36 53 603986 兆易创新 24,159,960.46 2.20 54 002222 福晶科技 22,810,146.39 2.08 55 603583 捷昌驱动 22,216,046.80 2.02 注：买入包括二级市场上 主动的买入 、新股、配股、债转股 、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002236 大华股份 109,014,515.66 9.92 2 300115 长盈精密 72,423,699.02 6.59 3 002008 大族激光 65,177,600.12 5.93 4 601128 常熟银行 62,835,296.26 5.72 5 300323 华灿光电 61,878,317.47 5.63 6 600486 扬农化工 58,681,092.87 5.34 7 002376 新 北 洋 58,642,836.52 5.34 8 300724 捷佳伟创 58,604,066.65 5.33 9 300684 中石科技 55,503,819.69 5.05 10 300078 思创医惠 54,821,626.75 4.99 11 002027 分众传媒 51,838,004.04 4.72 12 000821 京山轻机 51,172,754.37 4.66 13 300450 先导智能 50,653,182.43 4.61 14 002341 新纶科技 48,081,994.02 4.38 15 300322 硕 贝 德 48,031,591.74 4.37 16 300699 光威复材 47,982,947.26 4.37 17 000807 云铝股份 46,932,402.88 4.27 18 000830 鲁西化工 45,539,780.97 4.15 19 600801 华新水泥 45,337,601.45 4.13 20 600705 中航资本 44,826,190.56 4.08 21 300760 迈瑞医疗 42,394,948.71 3.86 22 000651 格力电器 41,865,481.20 3.81 23 603026 石大胜华 41,419,123.25 3.77 24 002415 海康威视 41,146,711.04 3.75 25 000401 冀东水泥 41,065,928.67 3.74 26 600636 三 爱 富 40,766,081.80 3.71 27 002555 三七互娱 40,717,687.78 3.71 28 000063 中兴通讯 40,538,174.56 3.69 29 002174 游族网络 40,454,116.41 3.68 30 002597 金禾实业 39,648,932.24 3.61 31 600745 闻泰科技 37,680,743.43 3.43 32 300661 圣邦股份 37,653,991.80 3.43 33 601166 兴业银行 37,563,946.04 3.42 34 300031 宝通科技 37,140,879.28 3.38 35 002436 兴森科技 36,012,711.62 3.28 36 600325 华发股份 35,146,692.74 3.20 37 002099 海翔药业 34,551,934.00 3.15 38 002773 康弘药业 33,909,453.53 3.09 39 300628 亿联网络 33,812,202.62 3.08 40 002182 云海金属 33,605,975.25 3.06 41 601288 农业银行 33,196,144.00 3.02 42 300347 泰格医药 33,060,075.10 3.01 43 300454 深 信 服 32,865,756.52 2.99 44 600352 浙江龙盛 31,625,322.16 2.88 45 300036 超图软件 31,521,817.66 2.87 46 600875 东方电气 31,094,279.08 2.83 47 002440 闰土股份 29,480,446.35 2.68 48 603986 兆易创新 27,943,797.55 2.54 49 000661 长春高新 27,325,529.79 2.49 50 600332 白 云 山 26,919,436.08 2.45 51 603583 捷昌驱动 26,802,684.85 2.44 52 002001 新 和 成 26,518,261.93 2.41 53 002110 三钢闽光 26,509,789.40 2.41 54 600690 海尔智家 26,277,265.10 2.39 55 002422 科伦药业 25,818,683.60 2.35 56 600216 浙江医药 25,337,836.04 2.31 57 300408 三环集团 25,161,063.28 2.29 58 002648 卫星石化 24,739,776.66 2.25 59 603259 药明康德 24,463,548.46 2.23 60 002258 利尔化学 24,115,872.60 2.20 61 603882 金域医学 23,910,784.75 2.18 62 002019 亿帆医药 23,573,234.75 2.15 63 002152 广电运通 23,337,842.00 2.12 64 600546 山煤国际 23,047,470.00 2.10 65 002035 华帝股份 22,507,240.74 2.05 注：卖出包括二级市场上主 动的卖出、 换股、要约收购、发 行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,295,698,149.31 卖出股票收入（成交）总额 3,295,751,954.08 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,976,000.00 4.55 其中：政策性金融债 59,976,000.00 4.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,976,000.00 4.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190201 19 国开 01 600,000 59,976,000.00 4.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018 年 11 月 19 日,工商银行公告,工商银行存在涉嫌违法违规行为，中国保险监督管 理委员会北京监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票 没有超出基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 860,161.76 2 应收证券清算款 25,021,343.87 3 应收股利 - 4 应收利息 754,976.85 5 应收申购款 71,605.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,708,088.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 （户 额比例 额比例 ） 46,1 30,333.74 150,208,951.83 10.73% 1,249,935,922.35 89.27% 58 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 苗春波 2,984,118.00 4.50% 2 张伟彬 1,371,000.00 2.07% 3 曾立志 1,250,100.00 1.89% 4 施建昌 1,169,295.00 1.76% 5 郭红斌 1,083,299.00 1.64% 6 张香芝 782,037.00 1.18% 7 卢轼 717,214.00 1.08% 8 徐国英 574,863.00 0.87% 9 朱兴莲 525,916.00 0.79% 10 谭瑞峰 516,300.00 0.78% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 1,749,233.64 0.1249% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005 年 7 月 13 日)基金份额 1,276,869,477.13 总额 本报告期期初基金份额总额 1,316,383,031.54 本报告期基金总申购份额 162,104,446.44 减：报告期基金总赎回份额 78,342,603.80 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,400,144,874.18 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信证券 2 2,031,337,835.34 30.82% 1,851,161.27 30.82% - 天风证券 1 1,100,473,588.50 16.70% 1,002,864.51 16.70% - 财富证券 1 834,519,592.66 12.66% 760,498.54 12.66% - 东北证券 1 827,929,705.17 12.56% 754,491.50 12.56% - 英大证券 1 510,447,815.49 7.75% 465,168.84 7.75% - 中原证券 1 282,375,452.02 4.28% 257,324.59 4.28% - 东吴证券 1 256,969,177.79 3.90% 234,176.12 3.90% - 民生证券 1 158,083,130.21 2.40% 144,067.34 2.40% - 万和证券 1 140,206,944.92 2.13% 127,772.93 2.13% - 国信证券 1 133,807,696.96 2.03% 121,935.67 2.03% - 广州证券 1 123,636,089.95 1.88% 112,666.56 1.88% - 中投证券 2 81,298,382.40 1.23% 74,086.49 1.23% - 中信建投 2 48,764,058.37 0.74% 44,444.33 0.74% - 广发证券 2 40,507,107.97 0.61% 36,915.43 0.61% - 长江证券 1 19,691,924.13 0.30% 17,945.36 0.30% - 华泰证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究 能力,能及时、全面 地为基金提 供高质量的宏观经济 研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究 部门定期对 券商服务质量从以下 几方面进行量化评比 ，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告 的质量。 主要是指证 券公司所提 供研究报告 是否详实， 投资建议 是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 东北证券 - - 1,210,000,000.00 10.16% - - 英大证券 - - 1,735,000,000.00 14.56% - - 中原证券 - - 270,000,000.00 2.27% - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - 4,340,000,000.00 36.42% - - 万和证券 - - 2,570,000,000.00 21.57% - - 国信证券 - - 300,000,000.00 2.52% - - 广州证券 - - 550,000,000.00 4.62% - - 中投证券 1,026,259.10 100.00% 810,000,000.00 6.80% - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - 130,000,000.00 1.09% - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 中国证券报 1 售机构及开通相关业务的公告 2019-02-22 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 2 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 中国证券报 2019-04-01 动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报 3 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2019-04-02 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报 4 示性公告 2019-05-07 南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基 中国证券报 5 金销售有限公司暂停部分业务的公告 2019-06-25 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金 中国证券报 6 销售有限公司暂停部分业务的公告 2019-06-25 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金 中国证券报 7 销售有限公司暂停部分业务的公告 2019-06-25 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报 8 的公告 2019-06-25 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 中国证券报 9 投申购费率优惠标准的公告 2019-06-27 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 中国证券报 10 有限公司暂停部分业务的公告 2019-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方高增长混合型证券投资基金的文件； 2、《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方高增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方高增长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com