南方高增长混合型证券投资基金2016年半 年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................37 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................37§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................38 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41§11 备查文件目录...................................................................................................................................44 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................44 11.2 存放地点..................................................................................................................................44 11.3 查阅方式..................................................................................................................................44 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方高增长混合型证券投资基金 基金简称 南方高增长混合(LOF) 场内简称 南方高增 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年7月13日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,480,827,792.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21 注：1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流 动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对 象，力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和 可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资 决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基 金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与 定性相结合的评价方法，选择未来2年预期主营业务 收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3 倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资 价值排名前5%的公司，或者是面临重大的发展机遇， 具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股 票占全部股票市值的比例不低于80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指， 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作 为混合型基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述 为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×90％＋ 上证国债指数×10％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 鲍文革 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京西城区复兴门内大街1号 一路六号免税商务大厦 31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京西城区复兴门内大街1号 一路六号免税商务大厦 31-33层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 吴万善 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -321,735,054.92 本期利润 -291,972,186.17 加权平均基金份额本期利润 -0.2041 本期加权平均净值利润率 -16.42% 本期基金份额净值增长率 -12.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 410,816,862.78 期末可供分配基金份额利润 0.2774 期末基金资产净值 1,891,644,655.25 期末基金份额净值 1.2774 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 554.71% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.66% 1.13% 0.44% 0.92% 5.22% 0.21% 过去三个月 4.83% 1.42% -2.13% 0.99% 6.96% 0.43% 过去六个月 -12.60% 2.32% -15.30% 1.74% 2.70% 0.58% 过去一年 -21.91% 2.83% -28.06% 2.07% 6.15% 0.76% 过去三年 72.33% 2.06% 45.79% 1.61% 26.54% 0.45% 自基金合同 554.71% 1.74% 173.00% 1.59% 381.71% 0.15% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓 职务 限 证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金 从业资格。2006年4月加入南方基金，曾 担任南方基金研究部机械及电力设备行业 本基 高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理 张 金基 2011年2月17 助理；2015年4月至今，任投资部副总监； 原 金经 日 - 10年 2016年2月至今，任境内权益投资决策委 理 员会委员；2009年9月至2013年4月，任 南方500基金经理；2010年2月至今，任 南方绩优基金经理；2011年2月至今，任 南方高增基金经理；2015年12月至今，任 南方成份基金经理。 本基 北京大学概率论与数理统计专业硕士，具有 林 金基 2015年2月26 2016年3月30 基金从业资格，2008年7月加入南方基金， 乐 金经 日 日 8年 任研究部研究员、高级研究员，负责钢铁、 峰 理助 机械制造、中小市值的行业研究；2015年2 理 月至今，担任南方高增长基金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方高增长混合型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016上半年，国内宏观经济仍然处在转型调整期，上半年GDP增速6.7%，较去年全年的6.9%继续下行。上半年CPI继续维持在2.1%的较低水平，猪肉和蔬菜价格上涨较为明显，但其他部分涨幅较低，因此综合来看CPI处于可控的状态，使得上半年货币政策维持在较为宽松的状态，这也基本符合本基金管理组年初的判断。上半年固定资产投资同比名义增长9.0%，增速继续下降；而第三产业增加值占GDP比重上升到54.1%，同比提高1.8个百分点。这体现了过去以传统方式、投资拉动经济的增长模式已经发生了转变，经济结构在持续优化，经济结构转型正在稳步推进。 2016年上半年，A股市场经历了大幅的波动。1月初人民币出现较大幅度贬值，增加了投资者对市场的担忧，同时新的“熔断”制度的推出后，指数大幅受挫，从2015年底的3539点一度跌至2638点。之后市场情绪有所恢复，指数长期在2800~3000点窄幅震荡。整个上半年，上证综指下跌17%，以大盘蓝筹为代表的沪深300指数下跌15%，而中小板指数下跌18%，创业板指数下跌18%。上半年市场结构分化较为明显。年初时，供给侧改革的代表煤炭、钢铁行业表现坚挺。之后销量增长强劲的新能源汽车行业引领市场反弹。同时，迎来基本面拐点的养殖行业、大消费的代表白酒行业、避险情绪推动的贵金属行业也都有很好的表现。而除了新能源汽车之外的新兴成长股普遍受挫，整个上半年机会不大。南方高增长基金继续坚持研究为本、精选个股、积极挖掘高增长潜力的公司，基金净值年初时也随着大盘经历挫折。在上半年新兴成长股没有太多机会的情况下，本基金仍通过对黄金、养殖等行业的坚定配置以及自下而上的投资取得了一定的相对超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.2774元，本报告期份额净值增长率为-12.60%，同期业绩比较基准增长率为-15.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济微观数据不佳，预示GDP增速中枢仍处于下移过程中，继续寻底，但也基本可控，我们判断不会出现较大失速风险。从企业盈利增速来看,分化现象较为明显，传统工业企业仍在下滑，部分新兴产业保持增长，预计未来相当长的一段时间仍将维持这种态势。 前期通胀数据低于预期，三季度由于基数原因，CPI预计仍将维持低位，宽松货币环境可以持续。四季度基数因素可能会抬高CPI水平,具体幅度有待观察,但总体应该能保持在可控水平。随着英国“脱欧”，全球市场波动、避险情绪阶段性提升，美元一度走强，人民币相对美元出现小幅贬值。随着情绪逐渐平复，美联储的加息预期降低，欧美股市也逐渐收复失地，对A股的稳定也起到了正面作用。目前A股市场基本面较为平淡，但长期来看利率下降趋势确定，A股长期吸引力仍在。 我们对下半年整体行情谨慎乐观。指数预计在一定的区间内震荡，但资金面仍然宽裕，结构性的机会会持续出现，因此将以中性偏高的仓位，灵活应对市场变化。行业配置方面，继续对黄金、养殖的重点配置。我们认为，黄金将继续受益于全球流动性的宽松，负利率以及避险情绪的驱动。养殖经历了长期的供给充分调整后迎来持续涨价周期，行业盈利大幅改善，且持续性较好。这两大行业的投资机会还在持续。另外，我们保持长期以来发掘高成长公司的投资风格，将继续在消费服务升级，受益政策驱动，战略性新兴产业中自下而上精选优质成长股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。 本报告期内2016年1月20日已分配数（每10份基金份额派发红利6.45元）为以往年度收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高增长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 351,491,180.76 241,425,624.51 结算备付金 5,450,222.42 14,086,269.66 存出保证金 1,369,062.78 1,726,508.46 交易性金融资产 6.4.4.2 1,494,257,104.04 2,179,671,968.95 其中：股票投资 1,494,257,104.04 2,079,541,968.95 基金投资 - - 债券投资 - 100,130,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 48,563,837.73 - 应收利息 6.4.4.5 52,388.85 1,329,474.34 应收股利 - - 应收申购款 457,739.58 209,961.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 1,901,641,536.16 2,438,449,807.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 36,597,780.91 应付赎回款 3,111,545.94 1,859,735.30 应付管理人报酬 2,250,500.51 3,071,468.11 应付托管费 375,083.44 511,911.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 4,020,825.83 8,046,810.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 238,925.19 195,716.49 负债合计 9,996,880.91 50,283,422.52 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 1,480,827,792.47 1,069,733,193.22 未分配利润 6.4.4.10 410,816,862.78 1,318,433,191.34 所有者权益合计 1,891,644,655.25 2,388,166,384.56 负债和所有者权益总计 1,901,641,536.16 2,438,449,807.08 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.2774元，基金份额总额1,480,827,792.47 份。 6.2利润表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -261,150,763.53 1,542,639,509.54 1.利息收入 1,295,986.59 1,238,318.23 其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,223,855.45 1,174,211.10 债券利息收入 72,131.14 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 64,107.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -292,286,834.77 1,521,129,643.47 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -299,219,176.54 1,507,888,531.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 79,300.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.4.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.4.14 - - 衍生工具收益 6.4.4.15 - - 股利收益 6.4.4.16 6,853,041.77 13,241,111.73 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.4.17 29,762,868.75 19,603,264.95 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 77,215.90 668,282.89 减：二、费用 30,821,422.64 59,359,092.20 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 13,281,437.75 25,825,600.91 2．托管费 6.4.7.2.2 2,213,572.98 4,304,266.84 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.4.19 15,069,801.22 28,971,585.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.20 256,610.69 257,638.86 三、利润总额（亏损总额以“-” -291,972,186.17 1,483,280,417.34 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -291,972,186.17 1,483,280,417.34 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方高增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,069,733,193.22 1,318,433,191.34 2,388,166,384.56 金净值） 二、本期经营活动产生 - -291,972,186.17 -291,972,186.17 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 411,094,599.25 75,725,560.33 486,820,159.58 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 481,313,206.15 98,096,996.07 579,410,202.22 2.基金赎回款 -70,218,606.90 -22,371,435.74 -92,590,042.64 四、本期向基金份额持 - -691,369,702.72 -691,369,702.72 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,480,827,792.47 410,816,862.78 1,891,644,655.25 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,683,147,601.00 1,366,512,717.56 3,049,660,318.56 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,483,280,417.34 1,483,280,417.34 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -404,248,513.06 -638,869,296.05 -1,043,117,809.11 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 352,403,154.68 387,321,375.59 739,724,530.27 2.基金赎回款 -756,651,667.74 -1,026,190,671.64 -1,782,842,339.38 四、本期向基金份额持 - -294,495,849.32 -294,495,849.32 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,278,899,087.94 1,916,427,989.53 3,195,327,077.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 351,491,180.76 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 0.00 合计： 351,491,180.76 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,371,698,968.49 1,494,257,104.04 122,558,135.55 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,371,698,968.49 1,494,257,104.04 122,558,135.55 6.4.4.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 49,622.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,211.54 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 554.49 合计 52,388.85 6.4.4.6其他资产 注：无。 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,020,825.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,020,825.83 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,183.95 预提费用 228,741.24 合计 238,925.19 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,069,733,193.22 1,069,733,193.22 本期申购 481,313,206.15 481,313,206.15 本期赎回(以"-"号填列) -70,218,606.90 -70,218,606.90 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,480,827,792.47 1,480,827,792.47 注：1、申购含红利再投份额。 2、截至2016年06月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为66,969,044.00份，(2015年12月31日：54,551,982.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为1,413,858,748.47 份，(2015年12月31日：1,015,181,211.22份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可 选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金 份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,725,513,962.62 -407,080,771.28 1,318,433,191.34 本期利润 -321,735,054.92 29,762,868.75 -291,972,186.17 本期基金份额交易 315,623,795.40 -239,898,235.07 75,725,560.33 产生的变动数 其中：基金申购款 373,142,882.57 -275,045,886.50 98,096,996.07 基金赎回款 -57,519,087.17 35,147,651.43 -22,371,435.74 本期已分配利润 -691,369,702.72 - -691,369,702.72 本期末 1,028,033,000.38 -617,216,137.60 410,816,862.78 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,136,878.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,491.95 其他 13,485.40 合计 1,223,855.45 6.4.4.12股票投资收益 6.4.4.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 5,108,626,323.90 减：卖出股票成本总额 5,407,845,500.44 买卖股票差价收入 -299,219,176.54 6.4.4.13债券投资收益 6.4.4.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 101,431,365.57 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 99,996,000.00 成本总额 减：应收利息总额 1,356,065.57 买卖债券差价收入 79,300.00 6.4.4.13.2资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.4.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.15衍生工具收益 注：无。 6.4.4.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,853,041.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,853,041.77 6.4.4.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 29,762,868.75 ——股票投资 29,896,868.75 ——债券投资 -134,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 29,762,868.75 6.4.4.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 77,215.90 证管费退还 - 其他 - 合计 77,215.90 6.4.4.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 15,069,401.22 银行间市场交易费用 400.00 合计 15,069,801.22 6.4.4.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 交易费用 200.00 上市年费 29,835.26 银行费用 9,069.45 帐户维护费 18,600.00 合计 256,610.69 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 无6.4.5.2资产负债表日后事项 无6.4.6关联方关系6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 兴业证券 680,959,219.55 6.88% 725,234,628.72 3.86% 华泰证券 398,368,569.89 2.12% 6.4.7.1.2债券交易 注：无 6.4.7.1.3债券回购交易 注：报告期内未通过关联方进行回购交易。 6.4.7.1.4权证交易 注：无。 6.4.7.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 620,559.67 6.83% 620,559.67 15.43% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券 352,516.48 2.10% - - 兴业证券 641,761.43 3.82% 641,761.43 3.82% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 13,281,437.75 25,825,600.91 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,745,665.74 3,373,612.52 户维护费 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 2,213,572.98 4,304,266.84 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 351,491,180.76 1,136,878.10 228,905,381.73 1,036,941.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.8利润分配情况 6.4.8.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年1 2016年1月2016年 6.4500 256,959,815.76434,409,886.96691,369,702.72 月20日 21日 1月20 日 合 - - 6.4500 256,959,815.76434,409,886.96691,369,702.72 计 注：本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获 取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式 为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收 益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行 收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配 比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月，收益可不分配。法律、法规或监 管机构另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条 件，未有收益分配事项。本报告期内2016年1月20日已分配数（每10份基金份额派发红利6.45 元）为以往年度收益分配。 6.4.9期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 10,957 142,221.86142,221.86 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得 转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 银泰 2016 重大 000975资源 年4月 事项 14.39 - - 3,600,000 52,484,255.5951,804,000.00 - 19日 停牌 思美 2016 重大 2016 002712传媒 年4月 事项 35.76 年8月 41.82 1,035,000 31,919,780.3637,011,600.00 - 11日 停牌 17日 东方 2016 重大 002175网络 年5月 事项 54.54 - - 600,000 26,890,991.2632,724,000.00 - 9日 停牌 万方 2016 重大 2016 000638发展 年1月 事项 23.65 年7月 24.75 1,200,000 28,824,991.0528,380,000.00 - 5日 停牌 25日 西王 2016 重大 000639食品 年5月 事项 14.12 - - 1,828,172 25,849,273.2925,813,788.64 - 27日 停牌 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 停牌 1日 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.10金融工具风险及管理 6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 351,491,180.76 - - - 351,491,180.76 结算备付金 5,450,222.42 - - - 5,450,222.42 存出保证金 1,369,062.78 - - - 1,369,062.78 交易性金融资产 - - -1,494,257,104.04 1,494,257,104.04 应收证券清算款 - - - 48,563,837.73 48,563,837.73 应收利息 - - - 52,388.85 52,388.85 应收申购款 86,276.60 - - 371,462.98 457,739.58 其他资产 - - - - - 资产总计 358,396,742.56 - -1,543,244,793.60 1,901,641,536.16 负债 应付赎回款 - - - 3,111,545.94 3,111,545.94 应付管理人报酬 - - - 2,250,500.51 2,250,500.51 应付托管费 - - - 375,083.44 375,083.44 应付交易费用 - - - 4,020,825.83 4,020,825.83 其他负债 - - - 238,925.19 238,925.19 负债总计 - - - 9,996,880.91 9,996,880.91 利率敏感度缺口 358,396,742.56 - -1,533,247,912.69 1,891,644,655.25 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 241,425,624.51 - - - 241,425,624.51 结算备付金 14,086,269.66 - - - 14,086,269.66 存出保证金 1,726,508.46 - - - 1,726,508.46 交易性金融资产 100,130,000.00 - -2,079,541,968.95 2,179,671,968.95 应收利息 - - - 1,329,474.34 1,329,474.34 应收申购款 35,562.92 - - 174,398.24 209,961.16 资产总计 357,403,965.55 - -2,081,045,841.53 2,438,449,807.08 负债 应付证券清算款 - - - 36,597,780.91 36,597,780.91 应付赎回款 - - - 1,859,735.30 1,859,735.30 应付管理人报酬 - - - 3,071,468.11 3,071,468.11 应付托管费 - - - 511,911.35 511,911.35 应付交易费用 - - - 8,046,810.36 8,046,810.36 其他负债 - - - 195,716.49 195,716.49 负债总计 - - - 50,283,422.52 50,283,422.52 利率敏感度缺口 357,403,965.55 - -2,030,762,419.01 2,388,166,384.56 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2016年06月30日，本基金未持有交易性债券(2015年12月31日：4.19%)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同) 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 6.4.10.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含可转换债券)的投资比例60%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,494,257,104.04 78.99 2,079,541,968.95 87.08 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,494,257,104.04 78.99 2,079,541,968.95 87.08 6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 增加约10,638 增加约11,733 2.沪深300指数下降5% 减少约10,638 减少约11,733 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,494,257,104.04 78.58 其中：股票 1,494,257,104.04 78.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 356,941,403.18 18.77 7 其他各项资产 50,443,028.94 2.65 8 合计 1,901,641,536.16 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,898,257.95 2.00 B 采矿业 226,899,000.00 11.99 C 制造业 940,435,469.32 49.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 39,572,890.78 2.09 F 批发和零售业 60,540,000.00 3.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 64,549,010.74 3.41 业 J 金融业 29,000,000.00 1.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 37,011,600.00 1.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 58,350,875.25 3.08 S 综合 - - 合计 1,494,257,104.04 78.99 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600547 山东黄金 4,500,000 175,095,000.00 9.26 2 002539 新都化工 5,000,000 76,450,000.00 4.04 3 002618 丹邦科技 2,100,022 71,169,745.58 3.76 4 002117 东港股份 2,100,025 66,066,786.50 3.49 5 300408 三环集团 3,600,043 64,656,772.28 3.42 6 000860 顺鑫农业 2,700,000 64,206,000.00 3.39 7 000895 双汇发展 3,000,009 62,640,187.92 3.31 8 300145 中金环境 2,700,000 59,076,000.00 3.12 9 601801 皖新传媒 5,000,075 58,350,875.25 3.08 10 300202 聚龙股份 2,400,000 58,104,000.00 3.07 11 000662 天夏智慧 2,700,008 58,050,172.00 3.07 12 002370 亚太药业 1,800,000 53,100,000.00 2.81 13 000975 银泰资源 3,600,000 51,804,000.00 2.74 14 000687 华讯方舟 2,400,000 47,520,000.00 2.51 15 600073 上海梅林 4,000,000 45,800,000.00 2.42 16 300161 华中数控 1,280,050 39,233,532.50 2.07 17 000065 北方国际 1,200,050 38,797,616.50 2.05 18 002714 牧原股份 750,015 37,898,257.95 2.00 19 002712 思美传媒 1,035,000 37,011,600.00 1.96 20 000997 新大陆 1,800,000 36,072,000.00 1.91 21 002175 东方网络 600,000 32,724,000.00 1.73 22 600892 大晟文化 500,000 32,160,000.00 1.70 23 000957 中通客车 650,000 29,510,000.00 1.56 24 600765 中航重机 2,000,000 29,160,000.00 1.54 25 000783 长江证券 2,500,000 29,000,000.00 1.53 26 002124 天邦股份 2,700,000 28,755,000.00 1.52 27 600797 浙大网新 2,525,972 28,467,704.44 1.50 28 000638 万方发展 1,200,000 28,380,000.00 1.50 29 300078 思创医惠 800,000 26,752,000.00 1.41 30 000639 西王食品 1,828,172 25,813,788.64 1.36 31 600343 航天动力 35,800 851,324.00 0.05 32 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04 33 300011 鼎汉技术 13,740 322,477.80 0.02 34 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 35 601966 玲珑轮胎 10,957 142,221.86 0.01 36 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 37 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 38 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 131,182,265.30 5.49 2 600547 山东黄金 121,414,205.85 5.08 3 000975 银泰资源 105,603,254.11 4.42 4 002539 新都化工 105,167,011.46 4.40 5 002477 雏鹰农牧 96,844,491.34 4.06 6 300078 思创医惠 94,027,833.67 3.94 7 300496 中科创达 90,835,218.10 3.80 8 601801 皖新传媒 82,394,631.73 3.45 9 600073 上海梅林 80,029,291.98 3.35 10 600489 中金黄金 77,173,604.52 3.23 11 000860 顺鑫农业 73,867,891.99 3.09 12 300031 宝通科技 71,971,599.64 3.01 13 002117 东港股份 67,052,174.10 2.81 14 002618 丹邦科技 65,873,644.97 2.76 15 000895 双汇发展 64,359,277.31 2.69 16 002234 民和股份 63,666,791.31 2.67 17 002368 太极股份 63,245,100.03 2.65 18 002299 圣农发展 62,852,551.78 2.63 19 300408 三环集团 62,453,440.74 2.62 20 002514 宝馨科技 60,506,494.30 2.53 21 000988 华工科技 57,720,848.85 2.42 22 300458 全志科技 56,971,907.48 2.39 23 002301 齐心集团 56,545,064.26 2.37 24 300359 全通教育 54,543,819.07 2.28 25 300253 卫宁健康 54,030,444.51 2.26 26 002643 万润股份 53,996,838.98 2.26 27 000662 天夏智慧 53,669,263.04 2.25 28 300033 同花顺 51,935,666.08 2.17 29 000750 国海证券 49,632,259.89 2.08 30 601668 中国建筑 48,383,484.75 2.03 31 300113 顺网科技 48,290,058.68 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 159,457,006.93 6.68 2 601668 中国建筑 155,393,002.09 6.51 3 002547 春兴精工 119,799,137.20 5.02 4 001979 招商蛇口 98,459,041.36 4.12 5 601801 皖新传媒 94,670,104.94 3.96 6 600266 北京城建 92,747,041.76 3.88 7 002477 雏鹰农牧 91,682,646.48 3.84 8 300496 中科创达 89,528,038.00 3.75 9 300031 宝通科技 84,173,064.65 3.52 10 002234 民和股份 81,598,527.00 3.42 11 002124 天邦股份 79,389,242.71 3.32 12 002368 太极股份 76,478,555.04 3.20 13 600489 中金黄金 74,303,313.33 3.11 14 002299 圣农发展 71,130,799.37 2.98 15 002236 大华股份 70,436,074.29 2.95 16 300078 思创医惠 68,932,875.03 2.89 17 300206 理邦仪器 65,561,753.27 2.75 18 002643 万润股份 64,895,160.40 2.72 19 000988 华工科技 61,770,575.91 2.59 20 002514 宝馨科技 61,769,509.82 2.59 21 600030 中信证券 60,645,492.42 2.54 22 002301 齐心集团 56,408,506.86 2.36 23 002587 奥拓电子 56,004,369.06 2.35 24 300033 同花顺 54,538,498.97 2.28 25 000488 晨鸣纸业 53,863,478.40 2.26 26 300458 全志科技 52,451,373.74 2.20 27 600682 南京新百 52,221,869.98 2.19 28 600592 龙溪股份 51,885,593.62 2.17 29 300049 福瑞股份 50,470,278.25 2.11 30 600123 兰花科创 49,664,973.39 2.08 31 002335 科华恒盛 49,472,625.60 2.07 32 000750 国海证券 48,352,239.48 2.02 33 300113 顺网科技 48,212,057.36 2.02 34 000687 华讯方舟 47,955,772.65 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,792,663,766.78 卖出股票收入（成交）总额 5,108,626,323.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,369,062.78 2 应收证券清算款 48,563,837.73 3 应收股利 - 4 应收利息 52,388.85 5 应收申购款 457,739.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,443,028.94 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 55,835 26,521.50 2,325,563.67 0.16% 1,478,502,228.80 99.84% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 苗春波 3,188,918.00 4.76% 2 张伟彬 1,371,000.00 2.05% 3 曾立志 1,250,000.00 1.87% 4 郭红斌 1,083,299.00 1.62% 5 张香芝 782,037.00 1.17% 6 施建昌 641,431.00 0.96% 7 陈文荪 488,474.00 0.73% 8 杨主恩 480,000.00 0.72% 9 孙涛 471,724.00 0.70% 10 韦国勇 393,187.00 0.59% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,704,457.84 0.1151% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年7月13日 ）基金份额总额 1,276,869,477.13 本报告期期初基金份额总额 1,069,733,193.22 本报告期基金总申购份额 481,313,206.15 减:本报告期基金总赎回份额 70,218,606.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,480,827,792.47 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券 1 1,610,256,356.70 16.26% 1,467,429.19 16.16% - 银河证券 2 1,489,876,294.00 15.05% 1,357,727.55 14.95% - 华创证券 1 1,332,435,506.02 13.46% 1,214,253.18 13.37% - 广发证券 2 1,019,171,615.95 10.29% 928,773.65 10.23% - 万和证券 1 942,920,521.55 9.52% 878,135.57 9.67% - 兴业证券 1 680,959,219.55 6.88% 620,559.67 6.83% - 英大证券 1 639,634,738.68 6.46% 595,692.83 6.56% - 中信证券 1 540,500,685.92 5.46% 492,559.41 5.42% - 广州证券 1 343,156,413.34 3.47% 319,581.49 3.52% - 第一创业 1 341,103,605.51 3.45% 317,670.06 3.50% - 中银国际 1 289,261,055.69 2.92% 269,387.73 2.97% - 东吴证券 1 216,813,112.61 2.19% 197,582.50 2.18% - 国信证券 1 209,651,092.86 2.12% 195,248.72 2.15% - 民生证券 1 207,135,129.21 2.09% 192,906.26 2.12% - 中信建投 2 37,552,374.52 0.38% 34,972.46 0.39% - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序： A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于京东电子交易平台实施费率 中国证券报、上海证 1 优惠的公告 券报、证券时报 2016年6月30日 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 2 交通银行网上银行、手机银行基 券报、证券时报 金申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证 3 积木基金为代销机构及开通相关 券报、证券时报 业务的公告 2016年6月20日 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证 4 厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相 券报、证券时报 关业务的公告 2016年6月6日 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 5 估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年5月19日 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 6 估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年5月14日 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 7 估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年5月10日 关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海证 8 基金支付业务下线的公告 券报、证券时报 2016年4月12日 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 9 中国工商银行个人电子银行基金 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 2016年3月31日 南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海证 10 实时赎回业务的公告 券报、证券时报 2016年2月4日 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证 11 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 券报、证券时报 构及开通相关业务的公告 2016年2月1日 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 12 估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年1月29日 南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海证 13 赎回转认/申购业务规则 券报、证券时报 2016年1月27日 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证 14 中证金牛为代销机构及开通相关 券报、证券时报 业务的公告 2016年1月26日 南方高增长混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 15 分红公告 券报、证券时报 2016年1月15日 南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海证 16 货币基金定投其他基金费率为0 券报、证券时报 的公告 2016年1月15日 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海证 17 估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年1月8日 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海证 2016年1月7日指数熔断实施期 券报、证券时报 18 间调整旗下部分基金开放时间的 公告 2016年1月7日 关于南方基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 19 部分基金净值揭示异常的提示 券报、证券时报 2016年1月6日 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海证 20 数熔断实施期间调整旗下交易所 券报、证券时报 场内基金开放时间的公告 2016年1月5日 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海证 21 数熔断实施期间调整旗下部分基 券报、证券时报 金开放时间的公告 2016年1月4日 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海证 2016年1月4日指数熔断实施期 券报、证券时报 22 间调整旗下部分基金开放时间的 公告 2016年1月4日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方高增长混合型证券投资基金的文件。 2、南方高增长混合型证券投资基金基金合同。 3、南方高增长混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层11.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com