南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要南方高增长证券投资基金 2013 年年度报告 摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014 年 3 月 27 日 第 1 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方高增长股票(LOF) 基金场内简称:南方高增 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,013,930,125.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-212.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动 性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象, 力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可 转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决 策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金 公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性 相结合的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收入 增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍, 且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值 排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备 超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占 全部股票市值的比例不低于 80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作 为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为 如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90%+上 证国债指数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的 理念,以具有高成长性的公司为主要投资对象,追求 超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和 第 3 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 较高预期收益的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 鲍文革 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 95566 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-665949422.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 642,541,851.31 -302,284,810.49 -180,328,846.73 本期利润 536,645,914.18 392,741,006.67 -1,151,203,496.23 加权平均基金份额本期利润 0.2513 0.1556 -0.4676 本期基金份额净值增长率 18.16% 12.92% -27.60% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 0.5692 0.3573 0.2219 期末基金资产净值 3,160,345,137.30 3,342,512,066.93 3,134,868,880.25 期末基金份额净值 1.5692 1.3573 1.2219注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 第 4 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.04% 1.06% -2.35% 0.89% 2.31% 0.17% 过去六个月 11.95% 1.13% 6.37% 0.96% 5.58% 0.17% 过去一年 18.16% 1.19% -5.70% 1.04% 23.86% 0.15% 过去三年 -3.40% 1.16% -21.37% 1.02% 17.97% 0.14% 过去五年 68.56% 1.33% 17.33% 1.24% 51.23% 0.09%自基金合同 325.32% 1.57% 99.20% 1.55% 226.12% 0.02%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 5 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为 60%-95%。截止报告期末,本基金股票投资比例为79.60%,符合基金合同的要求。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 备注 额分红数 额 总额 计 2013 0.3000 34,760,762.67 38,655,576.69 73,416,339.36 注:本期 分红一次 2012 0.2000 24,038,777.62 27,291,416.79 51,330,194.41 注:本期 分红一次 2011 0.7300 66,438,945.38 102,841,289.96 169,280,235.34 注:本期 分红一次 合计 1.2300 125,238,485.67 168,788,283.44 294,026,769.11 第 6 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,300 亿元,旗下管理 45 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓 期限 从 职务 说明 名 业 任职 离任 年 日期 日期 限 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006 本基 年 4 月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设 2011 张 金的 备行业高级研究员,南方高增长及南方隆元产业主题基金基 年2月 - 7 原 基金 金经理助理,2009 年 9 月至今,任南方中证 500 基金经理。 17 日 经理 2010 年 2 月至今,任南方绩优基金基金经理;2011 年 2 月 至今,任南方高增长基金经理。 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于上 海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中 本基 谈 2008 2013 海信托投资有限责任公司。2006 年 9 月加入南方基金,2006 金基 建 年4月 年4月 17 年 12 月-2008 年 6 月,任南方绩优基金经理;2008 年 4 月 金经 强 11 日 19 日 至 2013 年 4 月,任南方高增基金经理;2008 年 6 月至今, 理 任南方价值基金经理;2011 年 1 月至今,任南方成长基金经 理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 第 7 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 第 8 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要为 4 次,均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年,中国经济在结构转型的大背景下,继续处于后刺激时代的调整时期。年初本基金管理组对于 2013 年全年的判断是:短期经济底已现,呈现见底回升态势,温和复苏。政策底已现,稳增长措施有保障。货币政策宽松,流动性相对宽裕。政府主观上要求经济转型,但又不能让经济“超跌”,因此政策上放松趋势仍将延续一段时间。外围经济体仍旧处于缓慢的复苏之中,量化宽松造成全球流动性极度宽裕。但从中长期来看,我国以单纯投资拉动的经济增长发展方式已经走到尽头,资本投资边际回报率迅速下降。产能严重过剩和社会总需求不足这一经济最主要的矛盾愈发突显。 同时,随着人口红利的临近结束,中国制造,特别是中低端制造业的优势正在迅速流逝。经济增速放缓是共识,经济结构调整不会一蹴而就,在底部盘桓的时间会较长。去库存阶段性接近尾声,去产能远未结束,去杠杆刚刚开始。整体上来看经济进入紧缩期,但结构上会有较大的分化。 2013 年对于 A 股市场投资来说仍然是极富挑战性的一年。市场两极分化十分严重,从指数角度来看,貌似可投资性不强,但实际上结构性行情波澜壮阔。以创业板指数为代表的新兴成长类股票涨幅巨大,创业板指数全年上涨 82%;而以沪深 300,上证 50 等指数为代表的传统行业表现十分惨淡,全年下跌 7.65%,反映了投资者在我国经济增长增速换档下移,去产能去杠杆任重道远,经济转型和发展方式转变不可阻挡的大背景下的必然选择。南方高增长基金在 2013 年里积极面对和适应市场风格及情绪的变化,在研究员的工作成果基础上,加强自下而上的个股和细分行业价值发掘的力度,特别是加强了对于新兴成长类行业的研究和投资,取得了一定积极的效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.5692 元,本报告期份额净值增长率为 18.16%,同期业绩比较基准增长率为-5.70%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期来看,经济复苏略显疲态,保增长与调结构之间相互制约且矛盾有可能进一步加剧,经济仍处于转型的阵痛期。政府主观上要求经济转型,但又不能让经济“超跌”,因此政策进一步大幅宽松或收紧的空间都不大。在经济复苏艰难加之货币政策中性偏紧,流动性难以宽松的共同作用下,通胀预期短期不会抬头。经济增长失速及其导致的信用违约以及其对金融系统的冲击是我 第 9 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要们现在考虑的主要风险。 中期来看,虽然宏观经济整体面临增长瓶颈,经济自我修复(找到新增长点)的时间还会较长,经济增速中枢进一步下移并且在底部盘桓的时间会比较久。但同时也要看到,经济转型已在实质性的进行,在决策层力推的新一轮全面深化改革下,实现新型城镇化,科技进步,制造业升级,破除垄断为资本市场带来了前所未有的机遇,因此对于 A 股市场而言,2014 年仍将是一个结构分化的市场。 相应的,在目前时点我们认为应该保持适度中性的仓位,警惕金融体系出现风险的可能性,密切跟踪政策信号。短期把握拐点,长期注重结构。本轮中国经济的调整由于其史无前例的发展特殊性,仍将需要相当长的一段时间。在此期间,我们提出“短期把握拐点,长期注重结构”的投资思路。具体来说,银行地产及传统周期性行业在去产能,去杠杆的经济转型期弹性明显下降。在强力政策难以出台的背景下,周期性行业估值修复行情不会像以前那么大。但同时也要看到,大盘蓝筹的估值已经处于极低的位置,表明已反应了市场对于其的绝大部分悲观预期,一旦经济在自我调整中出现短期上行拐点或者政策出现阶段性拐点,市场预期变化仍带来估值的修复机会不容错过。但在相当长的一段时间,由于经济持续在底部震荡盘桓,把握结构性机会仍是取得超额相对收益及绝对收益的关键。目前 A 股市场这种风格分化已经十分严重,从估值差异上看大小盘已经创下历史记录。不可否认,目前的成长股投资已经进入题材热点炒作盛行,盈利的成长性亟待验证,与估值的匹配失衡的阶段,已经累积了较大的泡沫,短期应该保持谨慎。但是,在全面深化改革的大背景下,经济转型是中国经济的唯一选项,新型消费成长类的行业和个股无疑拥有更广阔的发展空间和机遇,对于市场投资者更加有吸引力。我们需要做的是努力提升自身对新生事物的接受和理解能力,加强研究的广度和深度,围绕经济转型做文章,去粗取精,去伪存真。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 第 10 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。成立不满三个月,收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2014 年 1 月 17 日进行了收益分配,每 10 份基金份额派 1.60 元。本报告期内 2013 年 1 月 15 日已分配数(每 10 份基金份额派发红利0.30 元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 第 11 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2013 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第 21064 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:南方高增长证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 277,194,259.01 305,197,893.16 结算备付金 9,045,653.92 3,430,936.19 存出保证金 894,403.11 1,750,000.00 交易性金融资产 2,683,084,881.63 3,029,152,791.72 其中:股票投资 2,515,622,421.63 2,968,872,791.72 基金投资 - - 债券投资 167,462,460.00 60,280,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 345,892,813.84 48,500,192.75 应收证券清算款 6,938,485.24 - 应收利息 5,258,159.50 1,440,992.28 应收股利 - - 应收申购款 164,610.19 227,460.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,328,473,266.44 3,389,700,266.70 负债和所有者权益 本期末 上年度末 第 12 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 57,284,500.64 33,514,966.44 应付赎回款 101,178,694.47 4,147,385.07 应付管理人报酬 4,020,948.75 3,946,802.67 应付托管费 670,158.12 657,800.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,406,903.84 2,761,115.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 566,923.32 2,160,129.71 负债合计 168,128,129.14 47,188,199.77所有者权益: 实收基金 2,013,930,125.22 2,462,627,234.00 未分配利润 1,146,415,012.08 879,884,832.93 所有者权益合计 3,160,345,137.30 3,342,512,066.93 负债和所有者权益总计 3,328,473,266.44 3,389,700,266.70注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.5692 元,基金份额总额 2,013,930,125.22份。7.2 利润表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 624,562,631.11 465,277,159.74 1.利息收入 12,310,887.82 8,548,417.61 其中:存款利息收入 2,640,459.84 2,030,169.21 债券利息收入 5,206,377.03 5,906,154.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,464,050.95 612,094.15 其他利息收入 - - 第 13 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 2.投资收益(损失以“-”填列) 717,263,399.36 -238,448,674.68 其中:股票投资收益 692,134,788.88 -266,301,954.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,067,277.70 184,674.66 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,061,332.78 27,668,605.35 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -105,895,937.13 695,025,817.16列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 884,281.06 151,599.65 减:二、费用 87,916,716.93 72,536,153.07 1.管理人报酬 47,349,214.56 47,241,198.76 2.托管费 7,891,535.77 7,873,533.03 3.销售服务费 - - 4.交易费用 32,156,972.95 16,908,459.75 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 518,993.65 512,961.53 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 536,645,914.18 392,741,006.67 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 536,645,914.18 392,741,006.677.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,462,627,234.00 879,884,832.93 3,342,512,066.93金净值) 二、本期经营活动产生的 - 536,645,914.18 536,645,914.18基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产 -448,697,108.78 -196,699,395.67 -645,396,504.45生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 第 14 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 其中:1.基金申购款 442,302,352.66 223,739,677.82 666,042,030.48 2.基金赎回款 -890,999,461.44 -420,439,073.49 -1,311,438,534.93 四、本期向基金份额持有 - -73,416,339.36 -73,416,339.36人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,013,930,125.22 1,146,415,012.08 3,160,345,137.30金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,565,546,131.83 569,322,748.42 3,134,868,880.25金净值) 二、本期经营活动产生的 - 392,741,006.67 392,741,006.67基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产 -102,918,897.83 -30,848,727.75 -133,767,625.58生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 126,627,468.33 28,988,851.05 155,616,319.38 2.基金赎回款 -229,546,366.16 -59,837,578.80 -289,383,944.96 四、本期向基金份额持有 - -51,330,194.41 -51,330,194.41人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,462,627,234.00 879,884,832.93 3,342,512,066.93金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松 ______ ______邓见梁 ______ ____邓见梁 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.2.1 会计政策变更的说明 第 15 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 第 16 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 1,071,214,559.47 5.14% - - 兴业证券 963,588,575.81 4.62% 1,457,848,250.45 13.16%7.4.5.1.2 权证交易注:无。7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 971,162.97 5.17% 111,574.29 2.53% 兴业证券 852,681.07 4.54% 195,596.33 4.44% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华泰证券 - - - - 兴业证券 1,259,984.91 13.20% 540,556.48 19.59%注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 第 17 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.5.2 关联方报酬7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 47,349,214.56 47,241,198.76的管理费 其中:支付销售机构的客 6,020,963.47 5,461,044.33户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 7,891,535.77 7,873,533.03的托管费注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金卖 基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 - - - - - - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金卖 基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 第 18 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 中国银行 68,892,487.10 - 80,000,000.00 9,615.34 - -7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2005 年 - -7 月 13 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 50,005,000.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - 0.00%占基金总份额比例7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 277,194,259.01 2,472,804.30 305,197,893.16 1,955,846.09注:本基金的银行存款由基金托管人 中国银行 保管,按银行同业利率计息。7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.5.7 其他关联交易事项的说明注:无。7.4.6 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 第 19 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元7.4.6.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 数量 证券 证券 成功 可流通 认购 期末 期末估值总 备 受限 估值 (单位: 代码 名称 认购日 日 价格 成本总额 额 注 类型 单价 股) 2013 年 3 2014 年 3 非公开 600509 天富热电 7.55 8.55 2,000,000 15,100,000.00 17,100,000.00 - 月 21 日 月 19 日 发行 2013 年 4 2014 年 3 非公开 600578 京能电力 6.92 3.59 2,000,000 13,840,000.00 7,180,000.00 - 月2日 月 31 日 发行 非公开 2013 年 10 2014 年 3 600578 京能电力 发行- - 3.59 2,000,000 - 7,180,000.00 - 月 23 日 月 31 日 转增注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 股票代 股票 停牌原 复牌 期末 期末估值总 备 停牌日期 估值单 开盘 数量(股) 码 名称 因 日期 成本总额 额 注 价 单价 2013 年 11 月 重大资产 600572 康恩贝 13.51 未知 未知 5,700,000 67,707,926.35 77,007,000.00 - 25 日 重组注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 2,515,622,421.63 75.58 其中:股票 2,515,622,421.63 75.58 2 固定收益投资 167,462,460.00 5.03 其中:债券 167,462,460.00 5.03 第 20 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 345,892,813.84 10.39 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 286,239,912.93 8.60 6 其他各项资产 13,255,658.04 0.40 7 合计 3,328,473,266.44 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,016,000.00 0.92 C 制造业 1,458,472,303.41 46.15 电力、热力、燃气及水生产和供 D 31,460,000.00 1.00 应业 E 建筑业 25,893,191.80 0.82 F 批发和零售业 48,617,449.00 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 382,098,591.24 12.09 业 J 金融业 145,340,934.66 4.60 K 房地产业 42,482,595.40 1.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 98,377,147.72 3.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 55,845,000.00 1.77 S 综合 198,019,208.40 6.27 合计 2,515,622,421.63 79.60 第 21 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600256 广汇能源 22,656,660 198,019,208.40 6.27 2 600570 恒生电子 7,799,983 162,707,645.38 5.15 3 600703 三安光电 5,100,000 126,429,000.00 4.00 4 601318 中国平安 2,700,000 112,671,000.00 3.57 5 300070 碧水源 2,400,028 98,377,147.72 3.11 6 600572 康恩贝 5,700,000 77,007,000.00 2.44 7 600887 伊利股份 1,899,905 74,248,287.40 2.35 8 600406 国电南瑞 4,800,000 71,376,000.00 2.26 9 002179 中航光电 4,200,019 69,930,316.35 2.21 10 601766 中国南车 13,500,000 67,635,000.00 2.14注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600256 广汇能源 316,414,975.18 9.47 2 600570 恒生电子 256,985,617.93 7.69 3 000012 南玻 A 238,881,264.11 7.15 4 600030 中信证券 205,253,988.61 6.14 5 600837 海通证券 197,907,191.34 5.92 6 601318 中国平安 188,007,781.61 5.62 7 601788 光大证券 167,536,231.80 5.01 8 601928 凤凰传媒 157,297,558.97 4.71 9 600703 三安光电 140,866,731.98 4.21 10 600572 康恩贝 138,870,764.82 4.15 11 000002 万科 A 125,447,443.25 3.75 第 22 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 12 600036 招商银行 123,379,750.93 3.69 13 601668 中国建筑 117,884,412.68 3.53 14 600585 海螺水泥 114,703,856.69 3.43 15 600271 航天信息 114,607,753.40 3.43 16 600887 伊利股份 113,943,849.32 3.41 17 601166 兴业银行 107,677,105.17 3.22 18 600000 浦发银行 105,686,491.60 3.16 19 600546 山煤国际 105,123,327.94 3.15 20 601766 中国南车 103,696,012.13 3.10 21 000848 承德露露 101,774,012.31 3.04 22 600633 浙报传媒 101,483,007.45 3.04 23 600048 保利地产 91,306,623.07 2.73 24 000917 电广传媒 90,481,087.81 2.71 25 000061 农产品 90,297,603.15 2.70 26 002429 兆驰股份 90,087,912.18 2.70 27 002073 软控股份 88,937,876.19 2.66 28 000024 招商地产 88,305,688.27 2.64 29 600383 金地集团 88,066,767.43 2.63 30 000970 中科三环 83,230,320.91 2.49 31 000001 平安银行 82,568,202.48 2.47 32 000516 开元投资 80,177,000.48 2.40 33 000063 中兴通讯 78,753,325.62 2.36 34 600612 老凤祥 74,543,550.64 2.23 35 600261 阳光照明 74,189,552.94 2.22 36 000069 华侨城A 73,953,996.45 2.21 37 601601 中国太保 72,000,388.53 2.15 38 002179 中航光电 70,769,180.02 2.12 39 601998 中信银行 69,989,572.84 2.09 40 601901 方正证券 69,418,391.98 2.08 41 600741 华域汽车 68,644,771.49 2.05 42 600196 复星医药 67,551,848.09 2.02 43 600795 国电电力 67,275,935.48 2.01 44 601169 北京银行 66,996,801.19 2.00注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 23 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600256 广汇能源 365,789,327.26 10.94 2 600837 海通证券 255,197,835.58 7.63 3 000012 南玻 A 230,853,065.64 6.91 4 600030 中信证券 229,409,962.51 6.86 5 601166 兴业银行 220,304,457.26 6.59 6 601928 凤凰传媒 205,137,481.99 6.14 7 600000 浦发银行 186,715,355.67 5.59 8 600570 恒生电子 170,233,761.87 5.09 9 601788 光大证券 162,633,683.64 4.87 10 600016 民生银行 157,805,799.29 4.72 11 600315 上海家化 152,303,130.22 4.56 12 000002 万科 A 150,745,775.21 4.51 13 600519 贵州茅台 143,123,432.04 4.28 14 601668 中国建筑 133,915,567.33 4.01 15 000024 招商地产 130,910,446.74 3.92 16 601117 中国化学 130,160,669.69 3.89 17 000001 平安银行 129,671,589.08 3.88 18 600048 保利地产 125,769,660.11 3.76 19 600108 亚盛集团 124,866,297.47 3.74 20 600036 招商银行 124,434,267.41 3.72 21 000625 长安汽车 124,369,628.38 3.72 22 601169 北京银行 119,540,407.77 3.58 23 601318 中国平安 117,399,103.36 3.51 24 600585 海螺水泥 113,835,560.45 3.41 25 002429 兆驰股份 108,431,065.99 3.24 26 601299 中国北车 106,703,330.75 3.19 27 002236 大华股份 106,312,803.94 3.18 28 600887 伊利股份 105,473,449.78 3.16 29 000516 开元投资 101,005,691.98 3.02 30 000061 农产品 99,147,383.46 2.97 31 601901 方正证券 98,517,301.90 2.95 32 601998 中信银行 97,070,929.91 2.90 33 000069 华侨城A 96,410,784.46 2.88 34 600406 国电南瑞 95,935,361.80 2.87 第 24 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 35 300070 碧水源 92,511,203.74 2.77 36 002241 歌尔声学 90,781,848.58 2.72 37 600546 山煤国际 89,469,643.60 2.68 38 002422 科伦药业 88,582,146.16 2.65 39 600271 航天信息 85,741,253.53 2.57 40 002073 软控股份 84,976,918.32 2.54 41 600309 万华化学 82,509,530.81 2.47 42 600383 金地集团 81,682,083.46 2.44 43 600498 烽火通信 81,520,151.62 2.44 44 600572 康恩贝 76,238,592.53 2.28 45 600633 浙报传媒 73,887,140.72 2.21 46 601766 中国南车 73,500,530.32 2.20 47 600741 华域汽车 73,066,757.26 2.19 48 601601 中国太保 72,899,311.34 2.18 49 000848 承德露露 71,419,375.01 2.14 50 000895 双汇发展 70,756,015.17 2.12 51 300257 开山股份 70,696,514.07 2.12注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 9,916,569,950.81 卖出股票收入(成交)总额 10,955,262,359.78注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,985,000.00 4.75 其中:政策性金融债 149,985,000.00 4.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第 25 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 7 可转债 17,477,460.00 0.55 8 其他 - - 9 合计 167,462,460.00 5.308.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,985,000.00 4.75 2 113005 平安转债 162,960 17,477,460.00 0.558.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:无。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:无。8.11 投资组合报告附注8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 第 26 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 894,403.11 2 应收证券清算款 6,938,485.24 3 应收股利 - 4 应收利息 5,258,159.50 5 应收申购款 164,610.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,255,658.048.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 600572 康恩贝 77,007,000.00 2.44 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 101,325 19,875.94 166,688,140.79 8.28% 1,847,241,984.43 91.72% 第 27 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要9.2 期末上市基金前十名持有人 占上市总份额 序号 持有人名称 持有份额(份) 比例 1 苗春波 3,688,918.00 4.17% 2 朱明 2,777,691.00 3.14% 3 曾立志 1,550,000.00 1.75% 4 张伟彬 1,371,000.00 1.55% 5 郭红斌 1,083,299.00 1.22% 6 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 1.19% 7 游包祥 821,605.00 0.93% 8 张香芝 782,037.00 0.88% 9 贾慧玲 758,521.00 0.86% 10 孙斌 533,891.00 0.60%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,759,234.28 0.0874%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 50 万份至100 万份(含),本基金基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 1,276,869,477.13基金合同生效日( 2005 年 7 月 13 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,462,627,234.00 本报告期基金总申购份额 442,302,352.66 减:本报告期基金总赎回份额 890,999,461.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,013,930,125.22 第 28 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 基金管理人于 2013 年 7 月 27 日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东会 2013 年第一次临时会议(以下简称“本次公司股东会临时会议”)选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成,其中由本次公司股东会临时会议选举产生 12 名(包括独立董事 5 名),经营管理层董事 1 名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为:吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。 2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 第 29 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 93,000 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。 基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。 同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第 30 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 民生证券 1 3,088,517,457.35 14.82% 2,811,782.83 14.98% - 长江证券 1 2,819,038,473.25 13.53% 2,494,570.04 13.29% - 中信建投 2 2,542,941,286.04 12.20% 2,283,833.06 12.17% - 国信证券 1 2,151,651,580.99 10.33% 1,958,859.35 10.44% - 中信金通 1 2,084,787,667.56 10.01% 1,897,983.26 10.11% - 长城证券 1 1,093,886,552.63 5.25% 967,982.19 5.16% - 华泰证券 2 1,071,214,559.47 5.14% 971,162.97 5.17% - 东兴证券 1 1,010,273,569.54 4.85% 893,991.63 4.76% - 兴业证券 1 963,588,575.81 4.62% 852,681.07 4.54% - 申银万国 1 826,326,789.25 3.97% 752,287.21 4.01% - 中银国际 1 824,286,724.74 3.96% 750,430.01 4.00% - 广州证券 1 545,735,940.82 2.62% 496,837.01 2.65% - 广发证券 1 543,345,571.86 2.61% 494,660.16 2.64% - 第一创业 1 426,962,471.03 2.05% 388,704.43 2.07% - 银河证券 2 346,358,475.96 1.66% 306,493.03 1.63% - 天风证券 1 311,127,727.53 1.49% 275,317.18 1.47% - 湘财证券 1 186,059,615.41 0.89% 169,387.91 0.90% - 中原证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - -11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 民生证券 - - 900,000,000.00 75.00% - - 第 31 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - 150,000,000.00 12.50% - - 国信证券 - - 150,000,000.00 12.50% - - 中信金通 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华泰证券 11,177,665.20 100.00% - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 西北证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - -注: 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:A:选择标准(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 第 32 页 共 33 页 南方高增长股票(LOF)2013 年年度报告摘要道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 第 33 页 共 33 页