南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告南方高增长证券投资基金 2013 年第 3 季度 报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 南方高增长股票(LOF)基金简称 场内简称:南方高增 交易代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 报告期末基金份额总额 1,942,079,313.99 份 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动 投资目标 性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对 象,力争为投资者寻求最高的超额回报。 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可 转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决 策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金 投资策略 公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定 性相结合的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收 入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资 第 2 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 价值排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇, 具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股 票占全部股票市值的比例不低于 80%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作 为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为 业绩比较基准 如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90%+上证国债指 数×10% 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的 理念,以具有高成长性的公司为主要投资对象,追求风险收益特征 超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和 较高预期收益的品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增”。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 159,004,907.13 2.本期利润 333,489,283.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.1681 4.期末基金资产净值 3,048,702,781.74 5.期末基金份额净值 1.5698注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 11.99% 1.19% 8.93% 1.03% 3.06% 0.16% 第 3 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的 证 基金经理期 券 限 姓 从 职务 离 说明 名 业 任职日 任 年 期 日 限 期 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006 年 本基 4 月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行 2011 张 金的 业高级研究员,南方高增长及南方隆元产业主题基金基金经理 年2月 - 7 原 基金 助理,2009 年 9 月至今,任南方中证 500 基金经理。2010 年 2 17 日 经理 月至今,任南方绩优基金基金经理;2011 年 2 月至今,任南方 高增长基金经理。 第 4 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为三次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内, 股市场整体呈现振荡反弹的态势,其中代表大盘蓝筹的沪深 300 指数上涨 9.47%,而代表中小盘股票的中证 500 上涨 19.68%,而创业板指数更是录得有史以来最大单季度涨幅,达到 35.21%。大盘股和小盘股表现差异进一步扩大,反应了市场在政策相对宽松,流动性相对宽裕的背景下,投资者对于经济转型及改革的预期进一步升温,中小股票“赚钱效应”不断强化,主题热点投资盛行,A 股市场的结构性牛市中泡沫正在逐渐酝酿。而从整个宏观经济以及传统行业来看,与上半年相比出现了一些积极的复苏信号,但力度及持续性仍需观察,整体上来讲去库存或已阶段性完成,但去产能远未结束,去杠杆刚刚开始。经济转型仍然任重道远,经济在底部的盘桓时间仍会较长。 报告期内,在资产配置上,本基金管理组积极调整思路,适当增加了股票投资的比例;同时灵活调整持股结构,在充分考虑组合整体安全边际的基础上,积极发掘并参与一些在经济转型背 第 5 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告景下,市场空间打开,技术壁垒较高的新兴成长类股票的投资。显著增持了计算机、传媒和科技等行业的配置,取得了一定的积极效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年第 3 季度,本基金净值增长率为 11.99%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,369,296,219.85 77.34 其中:股票 2,369,296,219.85 77.34 2 固定收益投资 149,625,000.00 4.88 其中:债券 149,625,000.00 4.88 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 249,347,014.02 8.14 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 273,789,033.66 8.94 6 其他资产 21,602,849.55 0.71 7 合计 3,063,660,117.08 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 44,279,865.00 1.45 B 采矿业 - - C 制造业 1,166,821,936.75 38.27 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 31,660,000.00 1.04 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 164,432,278.20 5.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 273,256,125.52 8.96 J 金融业 271,800,165.86 8.92 K 房地产业 73,956,365.65 2.43 L 租赁和商务服务业 30,912,000.00 1.01 第 6 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 29,977,482.87 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 115,050,000.00 3.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,310,000.00 2.08 S 综合 103,840,000.00 3.41 合计 2,369,296,219.85 77.715.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 3,200,051 114,241,820.70 3.75 2 600570 恒生电子 5,000,000 107,800,000.00 3.54 3 600256 广汇能源 11,000,000 103,840,000.00 3.41 4 600572 康恩贝 7,000,043 96,040,589.96 3.15 5 300070 碧水源 2,100,000 85,470,000.00 2.80 6 000516 开元投资 15,000,000 72,750,000.00 2.39 7 600887 伊利股份 1,500,000 67,020,000.00 2.20 8 600703 三安光电 3,300,000 66,957,000.00 2.20 9 600633 浙报传媒 1,300,000 63,310,000.00 2.08 10 000063 中兴通讯 3,750,000 62,250,000.00 2.045.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,625,000.00 4.91 其中:政策性金融债 149,625,000.00 4.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 149,625,000.00 4.91 第 7 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,625,000.00 4.91。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货5.9.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,339,644.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,897,824.75 5 应收申购款 16,365,380.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,602,849.55 第 8 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,016,734,247.67 报告期期间基金总申购份额 47,602,706.24 减:报告期期间基金总赎回份额 122,257,639.92 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,942,079,313.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方高增长证券投资基金基金合同》。 2、《南方高增长证券投资基金托管协议》。 3、南方基金管理有限公司营业执照。 4、报告期内披露的各项公告原件。 5、南方高增长证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 层 第 9 页 共 10 页 南方高增长股票(LOF)2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页