南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要南方高增长证券投资基金 2013 年半年度报 告 摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 27 日 第 1 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方高增长股票(LOF) 基金场内简称:南方高增 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,016,734,247.67 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21注:1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动 性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象, 力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可 转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决 策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金 公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定 性相结合的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收 入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍, 且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值 排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备 超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占 全部股票市值的比例不低于 80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作 为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为 如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90%+上 证国债指数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的 理念,以具有高成长性的公司为主要投资对象,追求 第 3 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和 较高预期收益的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 鲍文革 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 95566 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-665949422.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 386,605,021.58 本期利润 199,140,988.39 加权平均基金份额本期利润 0.0865 本期基金份额净值增长率 5.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4017 期末基金资产净值 2,826,919,857.48 期末基金份额净值 1.4017注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 第 4 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.44% 1.49% -12.61% 1.39% 4.17% 0.10% 过去三个月 -1.23% 1.18% -10.31% 1.08% 9.08% 0.10% 过去六个月 5.55% 1.25% -11.35% 1.12% 16.90% 0.13% 过去一年 15.10% 1.14% -9.59% 1.03% 24.69% 0.11% 过去三年 12.84% 1.26% -14.68% 1.07% 27.52% 0.19%自基金合同 279.92% 1.60% 87.26% 1.58% 192.66% 0.02%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 5 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要注:本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模超过 2,000 亿元,旗下管理 42 只开放式基金,1 只封闭式 第 6 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓 期限 从 职务 说明 名 业 任职 离任 年 日期 日期 限 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006 本基 年 4 月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力 2011 张 金的 设备行业高级研究员,南方高增长及南方隆元产业主题基 年2月 - 7 原 基金 金基金经理助理,2009 年 9 月至今,任南方中证 500 基金 17 日 经理 经理。2010 年 2 月至今,任南方绩优基金基金经理;2011 年 2 月至今,任南方高增长基金经理。 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于 上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、 本基 谈 2008 2013 中海信托投资有限责任公司。2006 年 9 月加入南方基金, 金基 建 年4月 年4月 16 2006 年 12 月-2008 年 6 月,任南方绩优基金经理;2008 年 金经 强 11 日 19 日 4 月至 2013 年 4 月,任南方高增基金经理;2008 年 6 月至 理 今,任南方价值基金经理;2011 年 1 月至今,任南方成长 基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 第 7 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年的 A 股市场是一个结构分化十分显著的市场。以沪深 300 指数为代表的大盘延续了自去年十二月份以来的大盘蓝筹行情仅仅一个月后,在受到宏观经济疲软,复苏不达市场预期,流动性全面收紧以及市场对政府企业去杠杆过程中对金融稳定造成影响的担心,呈现急转直下,单边回调的态势,并创下了 2012 年年底以来的新低。但是同时我们看到,以创业板指数为代表的小盘成长型股票表现十分强劲,报告期内上涨了 41.72%,反映了市场对于变革,转型,成长的期待和追捧。 在国内经济调结构,转型升级的大背景下,市场逐渐形成了新旧两大经济的划分,并给予了极端分化的热情和关注度:以金融地产,能源资源,传统中游制造为代表的“旧经济”,由于其自身面临在经济转型中高速发展的不可持续性以及资产负债表的持续恶化,其估值及盈利遭遇“双杀”,在上半年几乎被市场所抛弃遗忘;而以医药,大众消费品,电子,节能环保,传媒游戏,软件通信等新兴成长类行业为代表的“新经济”,在经济转型过程中面对大量释放的新增需求,行业发展前景更加广阔,被市场赋予了更高的预期。尽管营收盈利表现良莠不齐,但行业估值相对传统行业被极度扩张,并呈现泡沫化的势态,风险正在逐步累计。 报告期内,在资产配置层面,本基金管理组针对经济复苏疲软,流动性收紧,以及对经济去杠杆化,去产能化过程中不可避免的造成负面影响作出了积极调整,适度降低了权益投资的仓位至 75%左右。而在行业配置层面,则延续了去年以来的思路,即回避产能严重过剩的传统中游制造,投资配置向下游消费集中。一方面减持了一部分金融地产等易受金融系统性风险冲击的行业配置,另一方面逐步减持一些上半年涨幅较大的,短期价格与其成长性配比失衡的成长类中小市值公司。 第 8 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.4017 元,本报告期份额净值增长率为 5.55%,同期业绩比较基准增长率为-11.35%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为中国经济仍然处于去杠杆化,去产能化的痛苦和关键的时期,特别是政府和企业的资产负债表修复的过程将比较艰难。经济发展由传统单纯的投资拉动真正转变为投资消费出口并重,消费比例大幅提升,产业结构实现调整,经济实现转型升级的前途光明,但道路漫长。因此,中国经济在底部区域的盘桓依然需要较长的时间。 A 股市场在上半年呈现严重的两极分化势态:新兴消费成长型行业上半年优异的表现有其合理的内在逻辑,但从估值上来看已呈现泡沫化趋势。从表象上看,市场对于单纯题材热点的追捧也已体现了小盘股风险正在不断的积累。下半年成长股的估值将面临盈利数据的检验,预计结构将出现较大的分化。对于传统行业来说,随着短期稳增长措施的发力,行业具备一定的估值修复空间。但中期来看,经济转型必然是一个较为煎熬的过程,行业的盈利和估值依然面临压制。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式 第 9 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。成立不满三个月,收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项,本报告期内2013 年 1 月 15 日已分配数(每 10 份基金份额派发红利 0.30 元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 10 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方高增长证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 316,951,421.73 305,197,893.16 结算备付金 8,981,850.67 3,430,936.19 存出保证金 985,201.56 1,750,000.00 交易性金融资产 2,224,679,927.66 3,029,152,791.72 其中:股票投资 2,075,504,927.66 2,968,872,791.72 基金投资 - - 债券投资 149,175,000.00 60,280,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 290,511,125.78 48,500,192.75 应收证券清算款 284,927.61 - 应收利息 2,650,892.51 1,440,992.28 应收股利 40,000.00 - 应收申购款 517,331.33 227,460.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,845,602,678.85 3,389,700,266.70 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,397,664.08 33,514,966.44 应付赎回款 2,444,820.90 4,147,385.07 应付管理人报酬 3,650,604.29 3,946,802.67 应付托管费 608,434.07 657,800.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,353,913.55 2,761,115.43 应交税费 - - 应付利息 - - 第 11 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,227,384.48 2,160,129.71 负债合计 18,682,821.37 47,188,199.77所有者权益: 实收基金 2,016,734,247.67 2,462,627,234.00 未分配利润 810,185,609.81 879,884,832.93 所有者权益合计 2,826,919,857.48 3,342,512,066.93 负债和所有者权益总计 2,845,602,678.85 3,389,700,266.70注:报告截止日 2013 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.4017 元,基金份额总额 2,016,734,247.67份。6.2 利润表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 243,979,810.23 149,916,898.47 1.利息收入 5,418,491.47 3,680,028.25 其中:存款利息收入 1,125,656.33 1,160,104.02 债券利息收入 2,684,481.76 2,323,629.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,608,353.38 196,294.96 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 425,577,296.19 -180,461,909.82 其中:股票投资收益 405,096,274.13 -195,711,033.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,067,277.70 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 19,413,744.36 15,249,123.29 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -187,464,033.19 326,624,324.70列) 4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 448,055.76 74,455.34 减:二、费用 44,838,821.84 36,595,620.98 1.管理人报酬 24,407,800.42 23,766,099.03 2.托管费 4,067,966.77 3,961,016.49 3.销售服务费 - - 第 12 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 4.交易费用 16,111,377.93 8,617,898.89 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 251,676.72 250,606.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 199,140,988.39 113,321,277.49列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 199,140,988.39 113,321,277.496.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,462,627,234.00 879,884,832.93 3,342,512,066.93金净值) 二、本期经营活动产生的 - 199,140,988.39 199,140,988.39基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产 -445,892,986.33 -195,423,872.15 -641,316,858.48生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 141,848,392.44 59,710,839.00 201,559,231.44 2.基金赎回款 -587,741,378.77 -255,134,711.15 -842,876,089.92 四、本期向基金份额持有 - -73,416,339.36 -73,416,339.36人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,016,734,247.67 810,185,609.81 2,826,919,857.48金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 13 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 一、期初所有者权益(基 2,565,546,131.83 569,322,748.42 3,134,868,880.25金净值) 二、本期经营活动产生的 - 113,321,277.49 113,321,277.49基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产 -64,379,968.01 -19,346,690.76 -83,726,658.77生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 49,656,974.57 11,079,636.39 60,736,610.96 2.基金赎回款 -114,036,942.58 -30,426,327.15 -144,463,269.73 四、本期向基金份额持有 - -51,330,194.41 -51,330,194.41人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,501,166,163.82 611,967,140.74 3,113,133,304.56金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 第 14 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4 关联方关系6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公 基金管理人、基金销售机构司”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 948,660,262.70 9.27% - - 第 15 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 兴业证券 742,550,873.51 7.25% 356,870,690.38 6.36%6.4.5.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 11,177,665.20 100.00% - -6.4.5.1.3 债券回购交易注:无6.4.5.1.4 权证交易注:无.6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 657,084.74 7.12% 172,347.01 2.71% 华泰证券 859,588.68 9.32% 112,376.43 1.77% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 297,428.70 6.34% 248,206.23 10.46% 华泰证券 - - - -注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.5.2 关联方报酬6.4.5.2.1 基金管理费 第 16 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 24,407,800.42 23,766,099.03的管理费 其中:支付销售机构的客 2,987,964.84 2,753,170.88户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 4,067,966.77 3,961,016.49的托管费注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行 68,892,487.10 - - - - -6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 第 17 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2005 年 - -7 月 13 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 27,000,000.00 期末持有的基金份额 - 23,005,000.00 期末持有的基金份额 - 0.92%占基金总份额比例6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 316,951,421.73 1,056,091.84 292,659,530.23 1,120,179.63注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无6.4.5.7 其他关联交易事项的说明注:无6.4.6 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.6.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 广州 2012 年 7 2013 年 非公开 600098 6.42 5.04 5,000,000 32,100,000.00 25,200,000.00 - 发展 月 4 日 7 月 2 发行流 第 18 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 日 通受限 2014 年 非公开 天富 2013 年 3 600509 3 月 19 发行流 7.55 7.82 2,000,000 15,100,000.00 15,640,000.00 - 热电 月 21 日 日 通受限 2014 年 非公开 京能 2013 年 4 600578 3 月 31 发行流 6.92 6.92 2,000,000 13,840,000.00 13,840,000.00 - 热电 月 2 日 日 通受限注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 股票 股票 停牌 牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 开盘单价 成本总额 额 价 因 2013 重大 2013 合肥 600983 年 5 月 事项 9.96 年8月 10.90 5,036,484 41,929,687.64 50,163,380.64 - 三洋 14 日 停牌 14 日6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购无6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 第 19 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,075,504,927.66 72.94 其中:股票 2,075,504,927.66 72.94 2 固定收益投资 149,175,000.00 5.24 其中:债券 149,175,000.00 5.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 290,511,125.78 10.21 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 325,933,272.40 11.45 6 其他各项资产 4,478,353.01 0.16 7 合计 2,845,602,678.85 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 78,240,000.00 2.77 B 采矿业 17,291,348.62 0.61 C 制造业 1,055,005,153.16 37.32 电力、热力、燃气及水生产和供 D 94,580,000.00 3.35 应业 E 建筑业 39,438,000.00 1.40 F 批发和零售业 54,755,000.00 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 11,880,000.00 0.42 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 196,424,486.00 6.95 业 J 金融业 30,160,000.00 1.07 K 房地产业 64,614,443.84 2.29 L 租赁和商务服务业 36,060,120.20 1.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 101,736,000.00 3.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 20 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 R 文化、体育和娱乐业 100,920,000.00 3.57 S 综合 194,400,375.84 6.88 合计 2,075,504,927.66 73.427.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600256 广汇能源 15,000,029 194,400,375.84 6.88 2 000012 南玻 A 15,999,999 148,319,990.73 5.25 3 300070 碧水源 2,700,000 101,736,000.00 3.60 4 601928 凤凰传媒 12,000,000 100,920,000.00 3.57 5 600570 恒生电子 7,999,928 99,999,100.00 3.54 6 600572 康恩贝 7,999,994 88,719,933.46 3.14 7 600108 亚盛集团 12,000,000 78,240,000.00 2.77 8 600983 合肥三洋 5,036,484 50,163,380.64 1.77 9 600518 康美药业 2,599,957 49,997,173.11 1.77 10 600887 伊利股份 1,500,000 46,920,000.00 1.66注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 000012 南玻 A 203,058,635.52 6.08 2 600030 中信证券 175,112,899.19 5.24 3 601788 光大证券 167,536,231.80 5.01 4 600837 海通证券 131,311,981.62 3.93 5 600570 恒生电子 129,290,548.46 3.87 6 601928 凤凰传媒 117,527,363.97 3.52 第 21 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 7 600572 康恩贝 116,552,323.31 3.49 8 600256 广汇能源 106,517,781.27 3.19 9 600546 山煤国际 105,123,327.94 3.15 10 000002 万科 A 95,307,592.22 2.85 11 601668 中国建筑 89,134,718.68 2.67 12 600887 伊利股份 78,714,346.52 2.35 13 601318 中国平安 73,597,750.09 2.20 14 601601 中国太保 72,000,388.53 2.15 15 000848 承德露露 71,506,493.47 2.14 16 601901 方正证券 69,418,391.98 2.08 17 601998 中信银行 66,781,572.84 2.00 18 000776 广发证券 65,710,590.77 1.97 19 600036 招商银行 65,690,519.42 1.97 20 300257 开山股份 63,280,221.87 1.89注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600256 广汇能源 221,335,571.35 6.62 2 600030 中信证券 198,746,677.48 5.95 3 600837 海通证券 179,346,129.27 5.37 4 601788 光大证券 162,633,683.64 4.87 5 600016 民生银行 157,805,799.29 4.72 6 601166 兴业银行 137,140,816.78 4.10 7 600519 贵州茅台 114,512,509.44 3.43 8 601117 中国化学 102,879,953.80 3.08 9 601901 方正证券 98,517,301.90 2.95 10 601318 中国平安 98,490,650.17 2.95 11 002236 大华股份 97,971,524.04 2.93 12 601998 中信银行 94,269,929.91 2.82 13 000625 长安汽车 91,983,437.47 2.75 14 601668 中国建筑 91,199,179.87 2.73 15 000002 万科 A 90,915,237.81 2.72 16 600546 山煤国际 89,469,643.60 2.68 第 22 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 17 002422 科伦药业 88,582,146.16 2.65 18 600000 浦发银行 87,335,742.24 2.61 19 000024 招商地产 86,782,319.77 2.60 20 600315 上海家化 83,449,765.95 2.50 21 600887 伊利股份 83,164,565.13 2.49 22 600048 保利地产 78,567,375.28 2.35 23 600406 国电南瑞 78,182,758.12 2.34 24 601601 中国太保 72,899,311.34 2.18 25 300257 开山股份 70,696,514.07 2.12 26 600036 招商银行 69,915,358.73 2.09注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,576,510,088.62 卖出股票收入(成交)总额 5,688,704,840.75注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,175,000.00 5.28 其中:政策性金融债 149,175,000.00 5.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 149,175,000.00 5.28 第 23 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,175,000.00 5.287.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 第 24 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 序号 名称 金额 1 存出保证金 985,201.56 2 应收证券清算款 284,927.61 3 应收股利 40,000.00 4 应收利息 2,650,892.51 5 应收申购款 517,331.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,478,353.017.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 600983 合肥三洋 50,163,380.64 1.77 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 110,421 18,264.05 17,082,585.81 0.85% 1,999,651,661.86 99.15%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 苗春波 3,688,918.00 3.90% 第 25 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 2 朱明 2,777,691.00 2.94% 3 曾立志 1,550,000.00 1.64% 4 张伟彬 1,371,000.00 1.45% 5 郭红斌 1,083,299.00 1.15% 6 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 1.11% 7 游包祥 821,605.00 0.87% 8 张香芝 782,037.00 0.83% 9 贾慧玲 758,521.00 0.80% 10 谭苇 720,000.00 0.76%注:持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,939,932.70 0.0962%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 10 万份至50 万份(含),本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 1,276,869,477.13基金合同生效日( 2005 年 7 月 13 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,462,627,234.00 本报告期基金总申购份额 141,848,392.44 减:本报告期基金总赎回份额 587,741,378.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,016,734,247.67 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 第 26 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。 2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。 2013 年 6 月 1 日,中国银行股份有限公司发布公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务, 第 27 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。 基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。 同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 中信金通 1 1,527,248,763.30 14.92% 1,390,400.21 15.07% - 中信建投 2 1,255,270,834.02 12.26% 1,129,090.78 12.24% - 长江证券 1 1,088,904,308.38 10.64% 963,572.50 10.45% - 华泰证券 2 948,660,262.70 9.27% 859,588.68 9.32% - 民生证券 1 881,637,914.59 8.61% 802,642.17 8.70% - 兴业证券 1 742,550,873.51 7.25% 657,084.74 7.12% - 长城证券 1 546,244,972.22 5.34% 483,373.69 5.24% - 广州证券 1 545,735,940.82 5.33% 496,837.01 5.39% - 申银万国 1 523,051,078.02 5.11% 476,185.78 5.16% - 第一创业 1 426,962,471.03 4.17% 388,704.43 4.21% - 国信证券 1 360,446,019.84 3.52% 328,151.17 3.56% - 银河证券 2 346,358,475.96 3.38% 306,493.03 3.32% - 天风证券 1 311,127,727.53 3.04% 275,317.18 2.98% - 广发证券 1 294,774,406.34 2.88% 268,362.29 2.91% - 第 28 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 中银国际 1 251,241,265.70 2.45% 228,730.38 2.48% - 湘财证券 1 186,059,615.41 1.82% 169,387.91 1.84% - 中原证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:A:选择标准(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 中信金通 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 11,177,665.20 100.00% - - - - 第 29 页 共 30 页 南方高增长股票(LOF)2013 年半年度报告摘要 民生证券 - - 200,000,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 西北证券 - - - - - - 第 30 页 共 30 页