南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要南方高增长证券投资基金2012 年半年度报告摘要 2012 年 6 月 30 日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2012 年 8 月 29 日 第 1 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方高增长股票(LOF) 场内基金简称:南方高增 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,501,166,163.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21注:1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有 高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用 “自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依 据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合 的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率 均超过 GDP 增长率 3 倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资 价值排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力 的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于 80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩 比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩比较基准 可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90%+上证国债指 数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的理念,以具有高成长 性的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基金中较高 预期风险和较高预期收益的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 第 3 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 姓名 鲍文革 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594855 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-665949422.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -213,303,047.21 本期利润 113,321,277.49 加权平均基金份额本期利润 0.0442 本期基金份额净值增长率 3.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2447 期末基金资产净值 3,113,133,304.56 期末基金份额净值 1.2447注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.36% 1.01% -5.55% 0.88% 2.19% 0.13% 第 4 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 过去三个月 3.32% 1.00% -1.37% 0.86% 4.69% 0.14% 过去六个月 3.55% 1.21% 1.31% 1.02% 2.24% 0.19% 过去一年 -15.83% 1.18% -17.22% 1.06% 1.39% 0.12% 过去三年 -6.15% 1.39% -21.34% 1.27% 15.19% 0.12%自基金合同 230.08% 1.66% 107.13% 1.65% 122.95% 0.01%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为 60%-95%。截止报告期末,本基金股票投资比例为83.60%,符合基金合同的要求。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 5 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理(助理)期 证券姓 职务 限 从业 说明名 任职日 离任 年限 期 日期 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职 于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资 本基 谈 公司、中海信托投资有限责任公司。2006 年 9 月加入 金基 2008 年 4 建 - 15 南方基金,2006 年 12 月-2008 年 6 月,任南方绩优基 金经 月 11 日 强 金经理;2008 年 4 月至今,任南方高增基金经理;2008 理 年 6 月至今,任南方价值基金经理;2011 年 1 月至今, 任南方成长基金经理。 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。 2006 年 4 月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机 本基 械及电力设备行业高级研究员,南方高增长及南方隆元 张 金的 2011 年 2 - 6 产业主题基金基金经理助理,2009 年 9 月至今,任南 原 基金 月 17 日 方中证 500 基金经理。2010 年 2 月至今,任南方绩优 经理 基金基金经理;2011 年 2 月至今,任南方高增长基金 经理。注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方高增长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 第 6 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,市场整体呈现反弹回调的振荡走势。1-2 月份,尽管信贷规模低于预期,但受到 PMI 等经济先行指标超预期回升的提振以及对政策适度放松期望,市场连续反弹七周;进入三月份,投资者对国内经济微观层面观察仍然得不到经济一季度能够确认见底的证据,同时政策的放松并无进一步实质性的举措,导致三月份市场大幅回调。进入二季度,由于投资者对政府刺激经济的预期再度升温,市场在四月份再次反弹。但之后众多经济指标继续加速滑落,显示了此轮经济下行周期尚未见底;同时政策刺激力度依然较弱,不达市场预期,导致大盘重新回调。从板块来看,在一季度 获得明显相对收益的银行板块,在经济持续放缓,行业面临非对称降息,息差见顶,贷款质量恶化等悲观预期下显著跑输市场;以建材,化工,汽车,机械等为代表的传统制造业景气度依然向下,市场表现也同样不佳;以煤炭为代表的上游资源品由于国内外能源价格出现大幅回调,国内出现供需失衡的苗头,股价也出现了剧烈的调整。同时,以食品饮料,医药,消费电子,环保等为代表的消费类,成长类行业由于其低估值及稳定的盈利表现,或者是在行业层面率先获得底部确认进而走入上升通道,从而获得了显著超越市场的表现。从风格上来看,一季度显著跑输市场的中小盘股在二季度获得了明显的相对收益。 第 7 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 报告期内,在资产配置上,本基金管理延续了年初以来的思路,认为无论从实体经济走势,市场估值,流动性,还是政策等角度上来看,A 股市场都不宜过分悲观,依然保持了 85%左右的股票仓位。在行业配置层面,根据实体经济以及市场情绪的变化,本基金以上游能源及下游消费为主要配置方向。报告期内逐步减持了与经济周期相关性较强的银行以及中游制造类行业的配置;增加了食品饮料,医药,消费电子,非银行金融等行业的配置,取得了一定的积极效果。同时,在 6 月份国际国内能源价格剧烈调整的影响下,本基金能源类投资标的的股价也出现了较大的调整,造成了一定的压力。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.2447 元.报告期内,份额净值增长率为 3.55%,同期业绩基准增长率为 1.31%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年我国经济依然呈现回落的势态,众多经济指标从环比来看尚未迎来拐点,经济形势依然不容乐观。但同时我们也要看到,各经济指标及重点行业数据的下滑幅度已经有所收敛,领先指标呈现回升的可能性正在加大;政府对于通胀的调控已经基本达到预期目标,有助于后续各种经济刺激政策的放开和施展。市场加速回调,临近新低,估值优势愈发凸显,A 股市场的可投资性大大增强。本基金管理组依然看好下半年市场的投资机会。但需要时刻提醒我们的是:中国经济正在处于一个三十年以来的重大转型期,以投资和出口作为两大重要引擎的经济发展模式面临深刻的变革。这个过程并不是一帆风顺的,存在很多困难和不确定性。在此过程中,经济增长中枢的下移是必然的结果,并导致股票市场估值中枢的下移。因此,对于经济转型和增长的过分乐观也是不足取的。 从资产配置层面来看,本基金管理组看好下半年 A 股市场的投资机会,将适度的保持相对较高的股票仓位并给予及时的调整;从行业配置层面看,更侧重于以食品饮料医药为代表的大消费,具有较大创新空间的非银行金融,综合能源及新兴产业的研究和配置。对于银行地产及传统中游制造业,在具备安全边际的基础上,以预期差主导下的波段投资为主。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 第 8 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。成立不满三个月,收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项,本报告期内已分配数(每 10 份基金份额派发红利 0.20 元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 第 9 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方高增长证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 292,659,530.23 482,526,863.51 结算备付金 3,955,182.86 6,450,170.28 存出保证金 2,191,030.39 2,517,019.88 交易性金融资产 2,788,284,122.79 2,647,432,222.16 其中:股票投资 2,602,555,122.79 2,597,847,222.16 基金投资 - - 债券投资 185,729,000.00 49,585,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 32,100,000.00 8,575,574.18 应收利息 3,591,149.47 402,411.17 应收股利 - - 应收申购款 129,347.07 96,628.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,122,910,362.81 3,148,000,889.50 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,083,155.79 应付赎回款 831,332.09 834,214.45 第 10 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 应付管理人报酬 3,934,185.80 4,150,352.89 应付托管费 655,697.59 691,725.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,372,413.00 3,217,336.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,983,429.77 2,155,224.29 负债合计 9,777,058.25 13,132,009.25所有者权益: 实收基金 2,501,166,163.82 2,565,546,131.83 未分配利润 611,967,140.74 569,322,748.42 所有者权益合计 3,113,133,304.56 3,134,868,880.25 负债和所有者权益总计 3,122,910,362.81 3,148,000,889.50注:报告截止日 2012 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.2447 元,基金份额总额 2,501,166,163.82份。6.2 利润表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 149,916,898.47 -379,919,975.84 1.利息收入 3,680,028.25 6,167,154.25 其中:存款利息收入 1,160,104.02 1,801,536.69 债券利息收入 2,323,629.27 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 196,294.96 4,365,617.56 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -180,461,909.82 236,656,478.26 其中:股票投资收益 -195,711,033.11 220,371,443.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 15,249,123.29 16,285,034.51 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 326,624,324.70 -622,856,420.70列) 第 11 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 74,455.34 112,812.35 减:二、费用 36,595,620.98 50,557,039.97 1.管理人报酬 23,766,099.03 27,460,633.57 2.托管费 3,961,016.49 4,576,772.21 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,617,898.89 18,263,242.58 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 250,606.57 256,391.61 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 113,321,277.49 -430,477,015.81列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 113,321,277.49 -430,477,015.816.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方高增长证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,565,546,131.83 569,322,748.42 3,134,868,880.25 二、本期经营活动产生的基金净值 - 113,321,277.49 113,321,277.49变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产生的基金 -64,379,968.01 -19,346,690.76 -83,726,658.77净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 49,656,974.57 11,079,636.39 60,736,610.96 2.基金赎回款 -114,036,942.58 -30,426,327.15 -144,463,269.73 四、本期向基金份额持有人分配利 - -51,330,194.41 -51,330,194.41润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 2,501,166,163.82 611,967,140.74 3,113,133,304.56 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 第 12 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,332,532,953.40 1,783,013,202.55 4,115,546,155.95 二、本期经营活动产生的基金净值 - -430,477,015.81 -430,477,015.81变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产生的基金 89,777,762.13 35,903,677.52 125,681,439.65净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 264,991,204.58 140,482,895.44 405,474,100.02 2.基金赎回款 -175,213,442.45 -104,579,217.92 -279,792,660.37 四、本期向基金份额持有人分配利 - -169,280,235.35 -169,280,235.35润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 2,422,310,715.53 1,219,159,628.91 3,641,470,344.44报表附注为财务报表的组成部分。本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第 13 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 兴业证券 356,870,690.38 6.36% 2,197,755,235.90 18.47% 华泰证券 - - 497,095,000.53 4.18% 华泰联合证券 - - 404,352,418.78 3.40% 注:报告期内未通过关联方进行债券、回购交易。6.4.4.1.2 权证交易注:无。6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 297,428.70 6.34% 248,206.23 10.46% 华泰证券 - - - - 华泰联合证券 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 1,785,689.04 17.98% 372,634.42 10.60% 华泰证券 403,893.70 4.07% 264,845.67 7.54% 第 14 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 华泰联合证券 343,699.81 3.46% 246,697.93 7.02%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 23,766,099.03 27,460,633.57的管理费 其中:支付销售机构的客 2,753,170.88 3,589,188.48户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 3,961,016.49 4,576,772.21的托管费注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行 68,892,487.10 - - - - - 第 15 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行 - - - - - -6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 6 月 30 日 日 基金合同生效日( 2005 年 7 - -月 13 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 27,000,000.00 - 期末持有的基金份额 23,005,000.00 50,005,000.00 期末持有的基金份额 0.92% 2.06%占基金总份额比例6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 292,659,530.23 1,120,179.63 501,161,658.27 1,721,426.93注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无 第 16 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要6.4.5 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 非公开 七匹 2012 年 6 2013 年 6 002029 发行流 23.00 23.08 1,000,000 23,000,000.00 23,080,000.00 - 狼 月 26 日 月 27 日 通受限 网下新 人民 2012 年 4 2012 年 7 603000 股流通 20.00 41.03 21,319 426,380.00 874,718.57 - 网 月 20 日 月 27 日 受限注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,602,555,122.79 83.34 第 17 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 其中:股票 2,602,555,122.79 83.34 2 固定收益投资 185,729,000.00 5.95 其中:债券 185,729,000.00 5.95 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 296,614,713.09 9.50 6 其他各项资产 38,011,526.93 1.22 7 合计 3,122,910,362.81 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,496,653.85 1.49 B 采掘业 50,568,000.00 1.62 C 制造业 1,186,886,777.56 38.13 C0 食品、饮料 305,680,029.85 9.82 C1 纺织、服装、皮毛 23,080,000.00 0.74 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,083,608.74 3.76 C5 电子 267,762,917.31 8.60 C6 金属、非金属 101,907,981.44 3.27 C7 机械、设备、仪表 166,986,302.46 5.36 C8 医药、生物制品 204,385,937.76 6.57 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 31,436,794.00 1.01 E 建筑业 157,529,446.08 5.06 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 124,874,491.43 4.01 H 批发和零售贸易 64,420,000.00 2.07 I 金融、保险业 390,297,814.60 12.54 J 房地产业 427,021,664.52 13.72 K 社会服务业 88,356,553.50 2.84 L 传播与文化产业 34,666,927.25 1.11 M 综合类 - - 合计 2,602,555,122.79 83.60 第 18 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600256 广汇能源 17,599,988 237,071,838.36 7.62 2 601318 中国平安 3,253,198 148,801,276.52 4.78 3 601117 中国化学 21,999,904 126,939,446.08 4.08 4 002236 大华股份 3,276,404 100,585,602.80 3.23 5 000858 五粮液 3,000,000 98,280,000.00 3.16 6 000895 双汇发展 1,500,000 92,820,000.00 2.98 7 002179 中航光电 6,600,000 90,552,000.00 2.91 8 600519 贵州茅台 373,139 89,236,191.85 2.87 9 600315 上海家化 1,974,699 77,033,007.99 2.47 10 002241 歌尔声学 2,099,899 76,625,314.51 2.46注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 000858 五粮液 99,893,210.38 3.19 2 601318 中国平安 87,007,328.40 2.78 3 600519 贵州茅台 69,196,868.67 2.21 4 601117 中国化学 66,985,259.91 2.14 5 600742 一汽富维 65,408,198.86 2.09 6 000157 中联重科 62,810,082.52 2.00 7 002241 歌尔声学 62,800,331.69 2.00 8 000656 金科股份 60,525,961.25 1.93 9 002236 大华股份 59,597,056.71 1.90 10 000895 双汇发展 58,254,931.25 1.86 11 600383 金地集团 57,497,760.52 1.83 12 000400 许继电气 56,444,448.36 1.80 13 600256 广汇能源 54,256,808.87 1.73 第 19 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 14 600395 盘江股份 51,797,136.70 1.65 15 600491 龙元建设 51,412,113.04 1.64 16 600741 华域汽车 48,077,537.27 1.53 17 601166 兴业银行 44,890,843.68 1.43 18 600028 中国石化 40,507,270.47 1.29 19 600739 辽宁成大 38,364,064.81 1.22 20 000069 华侨城A 37,285,503.95 1.19注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600256 广汇能源 92,985,875.17 2.97 2 600028 中国石化 73,917,512.78 2.36 3 000069 华侨城A 71,862,470.74 2.29 4 000877 天山股份 69,781,912.30 2.23 5 000157 中联重科 69,368,560.09 2.21 6 000858 五粮液 67,506,319.26 2.15 7 601998 中信银行 62,992,944.60 2.01 8 000656 金科股份 58,049,742.38 1.85 9 600123 兰花科创 55,018,350.32 1.76 10 600742 一汽富维 54,217,555.62 1.73 11 600491 龙元建设 53,615,320.25 1.71 12 601088 中国神华 50,541,677.46 1.61 13 600050 中国联通 48,756,306.10 1.56 14 600436 片仔癀 48,697,636.33 1.55 15 601699 潞安环能 48,079,038.90 1.53 16 002179 中航光电 47,359,078.33 1.51 17 600741 华域汽车 44,650,344.27 1.42 18 000063 中兴通讯 44,573,778.62 1.42 19 601808 中海油服 44,231,883.44 1.41 20 300274 阳光电源 43,450,260.50 1.39注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第 20 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,757,975,164.02 卖出股票收入(成交)总额 2,883,398,820.59注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 145,365,000.00 4.67 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,364,000.00 1.30 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 185,729,000.00 5.977.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11 央行票据 88 1,500,000 145,365,000.00 4.67 2 041260010 12 广控 CP001 100,000 10,099,000.00 0.32 3 041260016 12 大装备 CP001 100,000 10,097,000.00 0.32 4 041253013 12 华能集 CP001 100,000 10,084,000.00 0.32 5 041253018 12 华能集 CP002 100,000 10,084,000.00 0.327.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 第 21 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,191,030.39 2 应收证券清算款 32,100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,591,149.47 5 应收申购款 129,347.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,011,526.937.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 119,822 20,874.01 379,039,385.84 15.15% 2,122,126,777.98 84.85% 第 22 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 南方基金管理有限公司 23,005,000.00 18.10% 2 苗春波 3,688,918.00 2.90% 3 朱明 2,777,691.00 2.19% 4 曾立志 1,550,000.00 1.22% 5 张伟彬 1,371,000.00 1.08% 6 郭红斌 1,083,299.00 0.85% 7 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 0.83% 8 谭苇 900,000.00 0.71% 9 游包祥 821,605.00 0.65% 10 张香芝 782,037.00 0.62%注:持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 1,231,041.17 0.0492%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 10 万份至50 万份(含),本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 1,276,869,477.13 本报告期期初基金份额总额 2,565,546,131.83 本报告期基金总申购份额 49,656,974.57 减:本报告期基金总赎回份额 114,036,942.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,501,166,163.82 第 23 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 中信建投 2 1,798,594,939.98 32.08% 1,465,145.39 31.23% - 民生证券 1 983,594,028.80 17.54% 844,736.74 18.01% - 第一创业 1 667,066,087.52 11.90% 569,992.60 12.15% - 中信金通 1 624,107,461.82 11.13% 530,492.15 11.31% - 银河证券 2 450,922,116.97 8.04% 382,031.66 8.14% - 长江证券 1 412,926,637.18 7.36% 335,505.34 7.15% - 兴业证券 1 356,870,690.38 6.36% 297,428.70 6.34% - 湘财证券 1 208,104,092.47 3.71% 176,886.91 3.77% - 第 24 页 共 25 页 南方高增长股票(LOF)2012 年半年度报告摘要 广州证券 1 104,989,948.81 1.87% 89,241.53 1.90% - 国信证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:A:选择标准(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 第 25 页 共 25 页