南方高增长证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%。截止报告期末,本基金股票投资比例为80.03%,符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模近1,900亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 27只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金和南方保本混合型基金 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,政府为应对不断上升的通胀压力而持续实施紧缩政策,社会资金明显偏紧,PMI等经济先行指标呈回落态势。加之以美国欧盟为代表的发达经济体复苏进程缓慢,债务危机频现。跟踪国内进出口数据可发现,外围经济的复苏不力有逐渐传导至国内的趋势。但同期社会发电量及工业增加值指标依然强劲,纵观A股上市公司上半年营收及盈利情况,表现仍可谓优异,表明国内经济在宏观紧缩及结构转型的大背景下增长势头依然良好。同时,A股市场整体估值依然处以历史底部区间。上述客观判断导致市场预期混乱不明,整体呈现震荡回落格局。 但报告期内市场风格实现成功切换,大盘蓝筹获得了显著的超额收益,中小盘股调整幅度较大。报告期内上证综指下跌1.64%,沪深300指数下跌2.69%,代表大盘金融的上证50指数同期上涨0.61%,代表小盘股风格的中证500指数下跌7.24%,反应了市场对于大盘蓝筹价值回归的认可。本基金管理组认为尽管存在着宏观经济增速略微放缓,通胀水平高企以及资金面偏紧等不利因素,但是A股市场整体15倍左右的估值水平已经进入了较好的可投资区间。因此,报告期内本基金保持了80%左右股票仓位,增加了以金融为代表的大盘蓝筹股的配置,同时,在本基金追求高成长性的投资风格下,本基金管理组通过研究精选,逐步增加了调整幅度较大的中小盘股票的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.5033元.报告期内,份额净值增长率为-10.93%,同期业绩基准增长率为-1.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观调控持续的背景下,今年上半年我国经济呈现增速回落、通胀居高不下的格局,但从各项经济指标来看,经济增速回落是宏观政策主动调控的结果,并不是经济本身出现了问题,因此经济增长出现“硬着陆”的可能性不大。而当前的通胀应是强弩之末,流动性的持续收缩和经济的回落将会导致通胀回落,现阶段正处于从经济回落向通胀回落传导的时滞期内。 随着通胀稳中有降,经济热度进一步降温以及外围经济的复苏进程持续受阻,我们预计宏观紧缩政策将在保持基本稳定的前提下逐步放松,下半年股市流动性将逐渐趋于好转,市场悲观预期得到修复:首先是通胀见顶回落,实体经济对资金的需求将趋弱,股市流动性压力减轻 然后是随着通胀回落过程持续一段时间后,货币政策逐步放松,流动性进一步从被动性缓解到主动性宽松。一般来说,市场在见底过程中,往往是伴随着流动性的放松,估值先见底回升。在市场见底回升的初期,盈利预期和经济增长可能还是在继续下降的,随着流动性放松一段时间后,经济和盈利预期才会再次回升。因此,下半年市场有望呈现振荡回升的运行态势。 行业配置方面,本基金管理组仍然看好以金融为代表的大盘蓝筹的估值修复所带来的投资机会。同时,在国内经济结构转型及城镇化进程进一步深化的宏观背景下,看好大能源,大消费,高端装备制造及新兴产业等行业的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利 每一基金份额享有同等分配权 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项,本报告期内已分配数(每10份基金份额派发红利0.73元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:南方高增长证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值1.5033元,基金份额总额2,422,310,715.53份。 6.2 利润表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______-______ ______-______ ____-____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内未通过关联方进行债券、回购、权证交易。 6.4.4.1.2应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.4.6 其他关联交易事项的说明 无 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末上市基金前十名持有人 ■ 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序: A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金简称 南方高增长股票(LOF) 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005年7月13日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,422,310,715.53份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基准=上证综指×90%+上证国债指数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的理念,以具有高成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 唐州徽 联系电话 0755-82763888 010-66594855 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) 本期已实现收益 192,379,404.89 本期利润 -430,477,015.81 加权平均基金份额本期利润 -0.1823 本期基金份额净值增长率 -10.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5033 期末基金资产净值 3,641,470,344.45 期末基金份额净值 1.5033 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.42% 1.01% 0.64% 0.95% 3.78% 0.06% 过去三个月 -4.19% 1.00% -5.02% 0.90% 0.83% 0.10% 过去六个月 -10.93% 1.19% -1.24% 0.97% -9.69% 0.22% 过去一年 16.48% 1.44% 14.00% 1.11% 2.48% 0.33% 过去三年 21.40% 1.63% 3.32% 1.67% 18.08% -0.04% 自基金合同生效起至今 292.18% 1.72% 150.21% 1.73% 141.97% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谈建强 本基金基金经理 2008年4月11日 - 15 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金,2006年12月-2008年6月,任南方绩优基金经理 2008年4月至今,任南方高增基金经理 2008年6月至今,任南方价值基金经理 2011年1月至今,任南方成长基金经理。 张原 本基金的基金经理 2011年2月17日 - 5 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增长及南方隆元产业主题基金基金经理助理,2009年9月至今,任南方中证500基金经理。2010年2月至今,任南方绩优基金基金经理 2011年2月至今,任南方高增长基金经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 501,161,658.27 409,242,665.10 结算备付金 5,425,466.34 11,275,097.28 存出保证金 5,471,711.38 1,638,549.15 交易性金融资产 2,914,244,235.52 3,706,724,167.40 其中:股票投资 2,914,244,235.52 3,706,724,167.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 199,990,619.99 - 应收证券清算款 27,155,102.16 - 应收利息 194,661.32 83,684.53 应收股利 1,394,200.92 - 应收申购款 116,595.89 892,088.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,655,154,251.79 4,129,856,251.58 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,209,243.28 1,967,294.64 应付管理人报酬 4,257,056.85 5,245,412.93 应付托管费 709,509.48 874,235.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,516,944.78 4,515,589.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,991,152.95 1,707,562.83 负债合计 13,683,907.34 14,310,095.63 所有者权益: 实收基金 2,422,310,715.53 2,332,532,953.40 未分配利润 1,219,159,628.92 1,783,013,202.55 所有者权益合计 3,641,470,344.45 4,115,546,155.95 负债和所有者权益总计 3,655,154,251.79 4,129,856,251.58 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -379,919,975.84 -525,845,492.56 1.利息收入 6,167,154.25 3,156,811.68 其中:存款利息收入 1,801,536.69 2,926,833.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,365,617.56 229,977.95 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 236,656,478.26 230,935,749.70 其中:股票投资收益 220,371,443.75 219,274,385.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 16,285,034.51 11,661,364.10 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -622,856,420.70 -760,078,270.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 112,812.35 140,216.24 减:二、费用 50,557,039.97 43,467,734.02 1.管理人报酬 27,460,633.57 29,118,581.01 2.托管费 4,576,772.21 4,853,096.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 18,263,242.58 9,247,126.87 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 256,391.61 248,929.26 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -430,477,015.81 -569,313,226.58 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -430,477,015.81 -569,313,226.58 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,332,532,953.40 1,783,013,202.55 4,115,546,155.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -430,477,015.81 -430,477,015.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 89,777,762.13 35,903,677.52 125,681,439.65 其中:1.基金申购款 264,991,204.58 140,482,895.44 405,474,100.02 2.基金赎回款 -175,213,442.45 -104,579,217.92 -279,792,660.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -169,280,235.34 -169,280,235.34 五、期末所有者权益(基金净值) 2,422,310,715.53 1,219,159,628.92 3,641,470,344.45 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,615,185,125.29 1,631,452,130.47 4,246,637,255.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -569,313,226.58 -569,313,226.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -68,185,491.42 -45,289,730.57 -113,475,221.99 其中:1.基金申购款 104,691,844.03 51,719,425.54 156,411,269.57 2.基金赎回款 -172,877,335.45 -97,009,156.11 -269,886,491.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -127,432,340.37 -127,432,340.37 五、期末所有者权益(基金净值) 2,546,999,633.87 889,416,832.95 3,436,416,466.82 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 兴业证券 2,197,755,235.90 18.47% 103,892,056.71 1.79% 华泰证券 497,095,000.53 4.18% 380,463,235.87 6.56% 华泰联合证券 404,352,418.78 3.40% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 1,785,689.04 17.98% 372,634.42 10.60% 华泰证券 403,893.70 4.07% 264,845.67 7.54% 华泰联合证券 343,699.81 3.46% 246,697.93 7.02% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 84,412.37 1.75% 84,412.37 3.58% 华泰证券 309,127.24 6.39% 251,775.76 10.68% 华泰联合证券 - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 27,460,633.57 29,118,581.01 其中:支付销售机构的客户维护费 3,589,188.48 3,836,952.64 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,576,772.21 4,853,096.88 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 基金合同生效日(2005年7月13日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.06% 1.96% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 501,161,658.27 1,721,426.93 1,156,197,992.16 2,895,180.95 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000876 新希望 2011年6月29日 重大资产重组 19.95 2011年7月5日 21.95 2,333,993 49,245,840.07 46,563,160.35 - 000652 泰达股份 2010年11月22日 重大事项 7.68 2011年7月8日 7.68 2,500,000 22,076,156.39 19,200,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,914,244,235.52 79.73 其中:股票 2,914,244,235.52 79.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 199,990,619.99 5.47 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 506,587,124.61 13.86 6 其他各项资产 34,332,271.67 0.94 7 合计 3,655,154,251.79 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,021,105.00 0.49 B 采掘业 194,375,211.07 5.34 C 制造业 1,299,181,053.56 35.68 C0 食品、饮料 189,275,064.29 5.20 C1 纺织、服装、皮毛 47,652,179.28 1.31 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 145,013,194.84 3.98 C5 电子 209,803,706.74 5.76 C6 金属、非金属 242,207,162.10 6.65 C7 机械、设备、仪表 233,360,030.91 6.41 C8 医药、生物制品 231,869,715.40 6.37 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 308,953,856.53 8.48 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 149,561,004.07 4.11 H 批发和零售贸易 192,167,475.20 5.28 I 金融、保险业 332,429,398.97 9.13 J 房地产业 284,677,566.36 7.82 K 社会服务业 111,758,817.37 3.07 L 传播与文化产业 23,118,747.39 0.63 M 综合类 - - 合计 2,914,244,235.52 80.03 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601117 中国化学 22,000,000 194,920,000.00 5.35 2 600256 广汇股份 8,005,055 190,360,207.90 5.23 3 600068 葛洲坝 9,510,747 114,033,856.53 3.13 4 002179 中航光电 4,912,352 110,527,920.00 3.04 5 601699 潞安环能 3,319,526 108,913,648.06 2.99 6 000877 天山股份 2,579,991 91,692,880.14 2.52 7 000069 华侨城A 10,488,407 82,963,299.37 2.28 8 000063 中兴通讯 2,703,540 76,456,111.20 2.10 9 000001 深发展A 4,380,071 74,767,811.97 2.05 10 600036 招商银行 5,592,429 72,813,425.58 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 216,809,739.55 5.27 2 601117 中国化学 202,789,175.44 4.93 3 600068 葛洲坝 159,266,038.23 3.87 4 000877 天山股份 139,466,422.07 3.39 5 600000 浦发银行 117,495,925.50 2.85 6 000001 深发展A 114,535,647.11 2.78 7 600030 中信证券 110,479,483.24 2.68 8 601699 潞安环能 108,666,237.77 2.64 9 002179 中航光电 108,037,242.01 2.63 10 000680 山推股份 103,665,795.01 2.52 11 000848 承德露露 99,531,311.89 2.42 12 600125 铁龙物流 94,273,046.31 2.29 13 600048 保利地产 93,163,480.94 2.26 14 000629 攀钢钒钛 92,419,292.33 2.25 15 601166 兴业银行 91,896,000.09 2.23 16 600739 辽宁成大 89,514,432.95 2.18 17 000858 五粮液 88,763,840.09 2.16 18 600887 伊利股份 85,761,735.45 2.08 19 601866 中海集运 83,800,290.10 2.04 20 000063 中兴通讯 83,483,939.14 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601989 中国重工 191,196,614.19 4.65 2 600498 烽火通信 171,460,250.77 4.17 3 002241 歌尔声学 143,039,982.72 3.48 4 000012 南玻A 128,031,068.74 3.11 5 000039 中集集团 115,992,931.25 2.82 6 000581 威孚高科 113,268,483.60 2.75 7 600739 辽宁成大 111,572,327.45 2.71 8 000680 山推股份 105,414,413.50 2.56 9 600030 中信证券 103,446,366.59 2.51 10 002024 苏宁电器 101,654,756.58 2.47 11 600660 福耀玻璃 101,084,450.96 2.46 12 000425 徐工机械 99,429,829.90 2.42 13 600395 盘江股份 92,589,713.21 2.25 14 600271 航天信息 90,624,443.34 2.20 15 000651 格力电器 90,556,440.24 2.20 16 600519 贵州茅台 89,132,987.67 2.17 17 600875 东方电气 86,000,326.47 2.09 18 000630 铜陵有色 83,941,194.87 2.04 19 000848 承德露露 80,962,182.98 1.97 20 600125 铁龙物流 79,797,175.36 1.94 买入股票成本(成交)总额 5,754,353,815.97 卖出股票收入(成交)总额 6,144,348,770.90 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,471,711.38 2 应收证券清算款 27,155,102.16 3 应收股利 1,394,200.92 4 应收利息 194,661.32 5 应收申购款 116,595.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,332,271.67 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 126,317 19,176.44 202,681,466.76 8.37% 2,219,629,248.77 91.63% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方基金管理有限公司 50,005,000.00 30.68% 2 苗春波 3,688,918.00 2.26% 3 朱明 2,777,691.00 1.70% 4 曾立志 1,550,000.00 0.95% 5 张伟彬 1,371,000.00 0.84% 6 郭红斌 1,083,299.00 0.66% 7 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 0.65% 8 谭苇 900,000.00 0.55% 9 纪旭升 900,000.00 0.55% 10 游包祥 821,605.00 0.50% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,615,697.66 0.0667% 基金合同生效日(2005年7月13日)基金份额总额 1,276,869,477.13 本报告期期初基金份额总额 2,332,532,953.40 本报告期基金总申购份额 264,991,204.58 减:本报告期基金总赎回份额 175,213,442.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,422,310,715.53 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 1 2,197,755,235.90 18.47% 1,785,689.04 17.98% - 国信证券 1 1,773,367,397.08 14.91% 1,507,347.49 15.18% - 申银万国 1 1,081,991,005.41 9.10% 919,687.17 9.26% - 中信建投 2 1,036,262,009.83 8.71% 873,971.20 8.80% - 民生证券 1 977,765,667.91 8.22% 831,099.49 8.37% - 银河证券 1 952,190,578.45 8.00% 773,662.36 7.79% - 长江证券 1 914,360,339.59 7.69% 742,926.07 7.48% - 第一创业 1 815,816,039.99 6.86% 693,440.80 6.98% - 广州证券 1 663,847,297.52 5.58% 564,265.21 5.68% - 华泰证券 1 497,095,000.53 4.18% 403,893.70 4.07% - 华泰联合 1 404,352,418.78 3.40% 343,699.81 3.46% - 广发证券 1 333,852,026.62 2.81% 283,771.13 2.86% - 湘财证券 2 196,561,043.22 1.65% 167,077.23 1.68% - 长城证券 1 51,123,304.44 0.43% 41,538.35 0.42% - 齐鲁证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - 新增深圳交易单元一个 西北证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 2011年6月30日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日