南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 29 日 第 1 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方高增长股票(LOF) 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,332,532,953.40 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21 注: 1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 高增”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以 具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额 回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中, 采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选 股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量 与定性相结合的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收入增长率和 息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍,且根据该体系,在全部上 市公司中成长性和投资价值排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展 机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部 股票市值的比例不低于 80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的 业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩 比较基准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90% +上证国债指数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的理念,以具有高 成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基 金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 第 3 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 鲍文革 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594855 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 338,627,534.33 211,983,375.08 -1,494,480,450.19 本期利润 464,107,454.70 1,861,283,268.17 -6,124,739,890.84 加权平均基金份额本期利润 0.1851 0.6048 -1.5800 本期基金份额净值增长率 12.30% 55.37% -56.07% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.7348 0.6238 0.0451 期末基金资产净值 4,115,546,155.95 4,246,637,255.76 3,676,336,960.28 期末基金份额净值 1.7644 1.6238 1.0451 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 4 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 10.46% 1.84% 5.19% 1.40% 5.27% 0.44% 过去六个月 30.77% 1.52% 15.43% 1.24% 15.34% 0.28% 过去一年 12.30% 1.46% -12.51% 1.28% 24.81% 0.18% 过去三年 -23.34% 1.87% -41.52% 1.94% 18.18% -0.07% 过去五年 311.75% 1.83% 129.96% 1.83% 181.79% 0.00% 自基金合同 340.29% 1.75% 153.35% 1.78% 186.94% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 5 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券 及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为 60%-95%。截止报告期末,本 基金股票投资比例为 90.07%,符合基金合同的要求。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 总额 放总额 计 2010 0.5000 50,471,036.38 76,961,303.99 127,432,340.37 本期分红 一次 2009 - - - - 2008 4.0000 654,968,636.06 864,523,536.83 1,519,492,172.89 本期分红 两次 合计 4.5000 705,439,672.44 941,484,840.82 1,646,924,513.26 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 6 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券 有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中 国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民 币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本 达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团) 有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰 证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达 1,800 多亿元,管理 2 只封闭式基金—— 基金开元、基金天元;24 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、 南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方 多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基 金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII 基金)、南方盛元红利股 票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深 300 指数 基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易 型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开 放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债 券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII 基金);以及多个全国社保、企业年金和专 户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金 职 经理(助理)期限 证券从 姓名 说明 务 离任 业年限 任职日期 日期 谈建强 本 2008 年 4 - 14 经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资 基 月 11 日 格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、 金 海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资 基 有限责任公司。2006 年 9 月加入南方基金, 金 2006 年 12 月-2008 年 6 月,任南方绩优基 经 金经理;2008 年 4 月至今,任南方高增基 理 金经理;2008 年 6 月至今,任南方价值基 金经理;2011 年 1 月至今,任南方成长基 金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.基金管理人于 2011 年 2 月 17 日发布关于调整基金经理的公告,增聘张原先生 为南方高增长(LOF)基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项 实施准则、《南方高增长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行 第 7 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经历了 2008 年的暴跌和 2009 年的反弹,2010 年 A 股市场呈现区间震荡调整的格 局,沪深 300 指数全年下跌 12.5%,但结构分化明显,新兴产业和消费类股票显著跑 赢传统行业,而银行、地产等行业股票虽然估值处于历史低位,但受政策调控的影响, 全年表现低迷。2010 年,本基金制定了自下而上精选个股、重视主题投资的策略取得 令人满意的结果,而在股票仓位调整方面也基本符合市场运行节奏,二季度开始,随 着宽松政策的退出和调控政策的陆续出台,本基金较大幅度的降低了股票投资比例, 三季度随市场的回暖,本基金又进一步加大了对新兴产业股票的投资,并积极参与了 四季度资源股的投资机会,这些操作最终为投资人获得了一定的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.7644 元,本报告期份额净值增长率为 12.30%,同期业绩比较基准增长率为-12.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理组认为,2011 年仍然是宏观经济复杂多变的一年。首先,世界范围内 的经济结构失衡仍然没有好转的迹象。以美欧为首的发达经济体依然将以释放流动 性,超发货币作为金融危机后实现复苏的主要手段;而广大发展中国家不得不采取相 对紧缩的政策来应对过剩流动性冲击导致的经济过热及通货膨胀。其次,国内经济在 “发展方式转变”,“结构转型”的大趋势大背景下,面临着经济增速放缓的挑战以 及同时具备输入型和结构型特点的通货膨胀的压力。抗通胀,保民生,促转变,稳增 长成为 2011 年经济工作的重点和主线。 结合我们对于上市公司整体盈利增速的判断,我们认为 A 股市场现阶段的估值水 平仍然处于历史的底部区间,具备了比较良好的投资性。但在通货膨胀压力较大的背 景下,我们判断货币政策将持续保持相对收紧的态势,A 股市场的流动性较 2010 年相 比有所减弱。同时,转型之中的中国经济增速将有所放缓,对于市场的估值提升形成 压力。2011 年的市场主题依旧是成长:发展方式的转变必然给经济带来阵痛,经济增 速放缓,通胀高企成为未来相当长一段时间的常态,在这过程中传统行业增速放缓, 估值中枢下移;而制造业的升级,人口红利后期的消费以及经济转型中的新兴行业的 第 8 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 成长性凸显,业绩及估值兼具高弹性。另外,在宽财政紧货币的大背景下,需要更加 紧密关注财政政策的动向,特别是产业政策的调整和取舍。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利 益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险 的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司 监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询 问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建 议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)进一步完善公司各项内部管理制度 本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各业务 部门的内部控制制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,进一步完 善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。 (2)内部审计和开展 SAS70 国际专项认证工作 按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、 人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信息技术、 基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度 执行的有效性等。 本年度,本公司聘请普华永道会计师事务所,对公司的内控建设 进行 SAS70 国际专项认证工作。 (3)采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强了对日常投资运 作的管理和监控,保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个 股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。 (4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险 本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业务进 行自查,此项工作有利于更好地控制销售风险。 (5)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训 本年度,我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进行 了相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业 道德修养。 (6)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉 处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 (7)信息披露和投资者关系管理工作 完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完 整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、 内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体 合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风 险,为基金持有人谋求最大利益。 第 9 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式,投资 人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选 择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基金当期收益先 弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能 低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的 前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实 现净收益的 50%。成立不满三个月,收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 根据上述收益分配原则,本报告期本基金按照基金合同约定分红比例计算的应分 配金额为 169,313,767.17 元,以 2010 年 12 月 31 日为收益分配基准日,折合每份基 金份额 0.0726 元。本基金以 2010 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准,于 2011 年 1 月 14 日向基金份额持有人每 10 份派 0.73 元。本基金 2010 年 3 月 15 日向基金份额 持有人每 10 份派 0.50 元为以往年度的收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增长证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计 报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数 据真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2011 年 3 月 21 日 §6 审计报告 本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第 20310 号“标准无保留意见的审计 第 10 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方高增长证券投资基金 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 409,242,665.10 414,738,631.11 结算备付金 11,275,097.28 7,572,455.79 存出保证金 1,638,549.15 3,359,059.25 交易性金融资产 7.4.7.2 3,706,724,167.40 3,780,944,201.80 其中:股票投资 3,706,724,167.40 3,780,944,201.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 - - 资 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 96,457,376.81 应收利息 7.4.7.5 83,684.53 82,117.19 应收股利 - - 应收申购款 892,088.12 56,061.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,129,856,251.58 4,303,209,903.03 本期期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 7.4.7.3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 27,960,361.55 应付赎回款 1,967,294.64 10,324,707.03 应付管理人报酬 5,245,412.93 5,406,350.40 应付托管费 874,235.49 901,058.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,515,589.74 10,355,389.94 第 11 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,707,562.83 1,624,779.96 负债合计 14,310,095.63 56,572,647.27 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,332,532,953.40 2,615,185,125.29 未分配利润 7.4.7.10 1,783,013,202.55 1,631,452,130.47 所有者权益合计 4,115,546,155.95 4,246,637,255.76 负债和所有者权益总计 4,129,856,251.58 4,303,209,903.03 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.7644 元,基金份额总额 2,332,532,953.40 份。 7.2 利润表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 553,151,612.88 1,972,347,621.89 1.利息收入 5,792,301.67 15,063,031.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,562,323.72 3,450,896.09 债券利息收入 - 11,612,135.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 229,977.95 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 421,576,665.93 307,268,906.54 其中:股票投资收益 7.4.7.12 404,032,124.00 277,807,644.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -904,362.14 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 17,544,541.93 30,365,623.84 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 125,479,920.37 1,649,299,893.09 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 302,724.91 715,790.39 减:二、费用 89,044,158.18 111,064,353.72 1.管理人报酬 58,778,237.55 63,425,943.35 2.托管费 9,796,373.03 10,570,990.55 第 12 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 19,970,001.53 36,486,322.30 5.利息支出 - 76,023.18 其中:卖出回购金融资产支出 - 76,023.18 6.其他费用 7.4.7.19 499,546.07 505,074.34 三、利润总额 464,107,454.70 1,861,283,268.17 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 464,107,454.70 1,861,283,268.17 列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,615,185,125.29 1,631,452,130.47 4,246,637,255.76 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 464,107,454.70 464,107,454.70 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填列) -282,652,171.89 -185,114,042.25 -467,766,214.14 其中:1.基金申购款 189,506,493.90 107,086,505.29 296,592,999.19 2.基金赎回款 -472,158,665.79 -292,200,547.54 -764,359,213.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -127,432,340.37 -127,432,340.37 五、期末所有者权益(基金净值) 2,332,532,953.40 1,783,013,202.55 4,115,546,155.95 上年度可比期间 项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,517,550,541.42 158,786,418.86 3,676,336,960.28 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 1,861,283,268.17 1,861,283,268.17 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填列) -902,365,416.13 -388,617,556.56 -1,290,982,972.69 其中:1.基金申购款 193,225,437.49 65,140,136.15 258,365,573.64 2.基金赎回款 -1,095,590,853.62 -453,757,692.71 -1,549,348,546.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,615,185,125.29 1,631,452,130.47 4,246,637,255.76 报表附注为财务报表的组成部分。 第 13 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ————————— —————————— ——————— 基金管理公司负责人:高良玉 主管会计工作的负责人:鲍文革 会计机构负责人:鲍文革 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收 入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第 14 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010 年 9 月 10 日起) 深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010 年 9 月 10 日前) 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金 证券”) 代销机构 注: (i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监 许可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控 股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权,南方基金公司 于 2010 年 9 月 10 日完成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票成交 占当期股票 成交金额 成交金额 总额的比例(%) 成交总额的比例(%) 华泰证券 494,152,516.16 3.82 900,959,893.89 3.81 兴业证券 1,162,974,220.45 8.98 784,101,710.29 3.32 华泰联合证 866,234,251.46 6.69 2,492,058,756.62 10.54 券 7.4.5.1.2 权证交易 无。 7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 (%) 比例(%) 华泰证券 401,501.19 3.71 - - 兴业证券 944,925.02 8.73 563,112.46 12.47 华泰联合证券 736,297.19 6.80 736,297.19 16.31 上年度可比期间 关联方名称 2009年1月1日至2009年12月31日 第 15 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 占当期佣金 占期末应付 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 (%) 比例(%) 华泰证券 732,037.44 3.69 732,037.44 7.07 兴业证券 637,087.24 3.21 203,399.67 1.96 华泰联合证券 2,118,238.80 10.68 231,348.22 2.23 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 58,778,237.55 63,425,943.35 其中:支付给销售机构的客户维护费 7,766,274.22 8,212,494.79 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,796,373.03 10,570,990.55 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买 交易金 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 第 16 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行 - 89,933,496.16 - - - - 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.14% 1.91% 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 409,242,665.10 5,483,877.18 414,738,631.11 3,332,921.99 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.6 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 第 17 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 数量(股) 成本总额 估值总额 注 000652 泰达股份 10/11/22 公告重大事项 7.78 未知 未知 2,500,000 22,076,156.39 19,450,000.00 合计 22,076,156.39 19,450,000.00 注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响 而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复 牌。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 3,706,724,167.40 89.75 其中:股票 3,706,724,167.40 89.75 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 420,517,762.38 10.18 6 其他各项资产 2,614,321.80 0.06 7 合计 4,129,856,251.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 码 (%) A 农、林、牧、渔业 65,139,869.72 1.58 B 采掘业 208,055,344.73 5.06 C 制造业 2,408,966,510.77 58.53 C0 食品、饮料 195,772,346.20 4.76 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 31,890,000.00 0.77 C3 造纸、印刷 - - 第 18 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 C4 石油、化学、塑胶、 28,785,000.00 0.70 塑料 C5 电子 382,522,724.06 9.29 C6 金属、非金属 523,436,144.77 12.72 C7 机械、设备、仪表 1,048,532,169.69 25.48 C8 医药、生物制品 198,028,126.05 4.81 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 519,182,879.40 12.62 H 批发和零售贸易 218,679,372.06 5.31 I 金融、保险业 171,967,326.72 4.18 J 房地产业 - - K 社会服务业 66,740,000.00 1.62 L 传播与文化产业 28,542,864.00 0.69 M 综合类 19,450,000.00 0.47 合计 3,706,724,167.40 90.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 002241 歌尔声学 3,600,770 196,854,095.90 4.78 2 600498 烽火通信 4,644,753 192,106,984.08 4.67 3 601989 中国重工 14,066,004 165,838,187.16 4.03 4 600271 航天信息 5,779,893 159,004,856.43 3.86 5 000581 威孚高科 4,022,008 149,417,597.20 3.63 6 000012 南 玻A 7,000,000 138,250,000.00 3.36 7 600582 天地科技 4,382,903 113,911,648.97 2.77 8 000630 铜陵有色 3,014,664 105,663,973.20 2.57 9 000425 徐工机械 1,799,962 102,957,826.40 2.50 10 002024 苏宁电器 7,800,291 102,183,812.10 2.48 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的年度报告正文。 第 19 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 601989 中国重工 171,282,930.98 4.03 2 601318 中国平安 170,550,721.69 4.02 3 002241 歌尔声学 145,392,335.21 3.42 4 000878 云南铜业 145,158,782.61 3.42 5 002005 德豪润达 144,256,962.46 3.40 6 600271 航天信息 140,859,200.25 3.32 7 600739 辽宁成大 139,642,391.68 3.29 8 600028 中国石化 137,746,922.96 3.24 9 601166 兴业银行 119,023,601.53 2.80 10 600031 三一重工 112,776,552.85 2.66 11 600195 中牧股份 111,944,344.59 2.64 12 002273 水晶光电 109,176,550.67 2.57 13 600498 烽火通信 103,470,382.18 2.44 14 000933 神火股份 102,218,657.47 2.41 15 600660 福耀玻璃 98,065,697.07 2.31 16 601001 大同煤业 96,357,831.29 2.27 17 600000 浦发银行 90,362,124.95 2.13 18 600511 国药股份 89,782,003.68 2.11 19 002024 苏宁电器 89,380,640.43 2.10 20 000999 华润三九 88,580,926.22 2.09 21 600376 首开股份 86,582,710.99 2.04 注: 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600406 国电南瑞 237,136,227.04 5.58 2 601318 中国平安 225,404,035.91 5.31 3 000009 中国宝安 184,061,113.88 4.33 4 600036 招商银行 171,362,666.38 4.04 5 000933 神火股份 160,425,587.14 3.78 第 20 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 6 600537 海通集团 153,831,671.05 3.62 7 000829 天音控股 151,525,085.80 3.57 8 600031 三一重工 147,689,012.78 3.48 9 002005 德豪润达 137,846,972.64 3.25 10 000878 云南铜业 131,939,036.94 3.11 11 600028 中国石化 128,735,620.52 3.03 12 600825 新华传媒 126,396,180.55 2.98 13 600048 保利地产 120,619,836.03 2.84 14 002092 中泰化学 114,888,939.06 2.71 15 000012 南 玻A 108,453,169.20 2.55 16 000623 吉林敖东 108,184,506.55 2.55 17 000060 中金岭南 105,072,207.73 2.47 18 000425 徐工机械 99,383,104.29 2.34 19 600030 中信证券 99,368,455.81 2.34 20 601888 中国国旅 96,099,173.62 2.26 21 600309 烟台万华 96,092,283.40 2.26 22 000401 冀东水泥 95,639,564.18 2.25 23 600266 北京城建 94,438,041.24 2.22 24 600000 浦发银行 88,976,465.77 2.10 25 600376 首开股份 88,408,776.79 2.08 注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少 的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,175,139,682.70 卖出股票收入(成交)总额 6,778,871,761.47 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 21 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,638,549.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 83,684.53 5 应收申购款 892,088.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,614,321.80 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 126,986 18,368.43 84,042,504.77 3.60% 2,248,490,448.63 96.40% 9.2 期末上市基金前十名持有人 占上市总份 序号 持有人名称 持有份额(份) 额比例 1 南方基金管理有限公司 50,005,000.00 30.27% 2 苗春波 3,813,291.00 2.31% 第 22 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 3 朱明 2,777,691.00 1.68% 4 曾立志 1,550,000.00 0.94% 5 张伟彬 1,371,000.00 0.83% 6 郭红斌 1,083,299.00 0.66% 7 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 0.64% 8 纪旭升 1,000,000.00 0.61% 9 谭苇 900,000.00 0.54% 10 游包祥 821,605.00 0.50% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本开放式基金 1,929,082.75 0.0827% §10 开放式基金份额变动 单位:份 1,276,869,477.13 基金合同生效日( 2005 年 7 月 13 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,615,185,125.29 本报告期基金总申购份额 189,506,493.90 减:本报告期基金总赎回份额 472,158,665.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,332,532,953.40 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 2009 年 6 月 18 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健 成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题, 对我公司提出了仲裁申请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元, 退还管理费 2041.49 元,争议标的总额为人民币 68628.01 元。 第 23 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 3 月 26 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸 仲京裁字第 0152 号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一) 被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二) 本案仲裁费为人民币 5011 元,由申请人承担人民币 1002.20 元,由被申请人承担人 民币 4008.80 元。(三)驳回申请人的其他仲裁请求。 2010 年 10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院 申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于 2010 年 3 月 25 日作出的(2010)中国贸仲 京裁字第 0152 号仲裁裁决。 2010 年 12 月 7 日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一 中民特字第 16746 号《民事裁定书》,具体裁定如下: 驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京 裁字第 0152 号仲裁裁决的申请。 案件受理费四百元,由袁近秋负担。 本裁定为终审裁定。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务 所有限公司审计费用 102,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 5 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期股票 券商名称 交易单元数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 2 4,473,741,042.77 34.55% 3,764,159.93 34.77% - 长城证券 1 1,516,818,615.60 11.72% 1,232,425.28 11.39% - 广州证券 1 1,213,049,952.62 9.37% 1,031,092.69 9.53% - 兴业证券 1 1,162,974,220.45 8.98% 944,925.02 8.73% - 国信证券 1 938,726,726.79 7.25% 797,914.31 7.37% - 华泰联合 1 866,234,251.46 6.69% 736,297.19 6.80% - 民生证券 1 639,351,550.13 4.94% 543,446.93 5.02% - 长江证券 1 614,537,457.97 4.75% 499,314.21 4.61% - 第 24 页 共 25 页 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告摘要 齐鲁证券 1 566,586,474.43 4.38% 481,594.95 4.45% - 华泰证券 1 494,152,516.16 3.82% 401,501.19 3.71% - 湘财证券 2 372,396,840.05 2.88% 316,535.53 2.92% - 申银万国 1 88,783,957.21 0.69% 75,465.72 0.70% - 广发证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 注: 交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和 程序: A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选 择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 第 25 页 共 25 页