南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 29 日 -0- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 -1- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... - 1 - 1.1 重要提示 .......................................................................................................................... - 1 - 1.2 目录 .................................................................................................................................. - 2 - §2 基金简介 ................................................................................................................................... - 4 - 2.1 基金基本情况................................................................................................................... - 4 - 2.2 基金产品说明................................................................................................................... - 4 - 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................... - 4 - 2.4 信息披露方式.................................................................................................................... - 5 - 2.5 其他相关资料................................................................................................................... - 5 - §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................... - 5 - 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................... - 5 - 3.2 基金净值表现................................................................................................................... - 6 - 3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................... - 8 - §4 管理人报告 ............................................................................................................................... - 8 - 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................... - 8 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... - 9 - 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................. - 10 - 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................. - 10 - 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................. - 10 - 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................. - 11 - 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................... - 11 - 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................. - 12 - §5 托管人报告 ............................................................................................................................. - 12 - 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................. - 12 - 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明- 12 - 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. - 12 - §6 审计报告 ................................................................................................................................. - 13 - §7 年度财务报表 ......................................................................................................................... - 14 - 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................... - 14 - 7.2 利润表 ............................................................................................................................ - 15 - 7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................. - 16 - 7.4 报表附注 ........................................................................................................................ - 17 - §8 投资组合报告 ..............................................................................................................................34 8.1 期末基金资产组合情况......................................................................................................34 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..........................35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................36 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..............................................................................38 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................38 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..........38 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................38 8.9 投资组合报告附注..............................................................................................................38 §9 基金份额持有人信息 ..................................................................................................................39 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................39 9.2 期末上市基金前十名持有人..............................................................................................39 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................40 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................40 §11 重大事件揭示.............................................................................................................................40 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................40 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................40 -2- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................40 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................41 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................41 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................41 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .........................................................................41 11.8 其他重大事件....................................................................................................................42 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................45 13.1 备查文件目录.....................................................................................................................45 13.2 存放地点 ............................................................................................................................45 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................45 -3- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方高增长证券投资基金 基金简称 南方高增长股票(LOF) 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,332,532,953.40 份 基金合同存续期间 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005-09-21 注: 1.后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南 方高增”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具 有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回 报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采 用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主 要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性 相结合的评价方法,选择未来 2 年预期主营业务收入增长率和息税前利 润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍,且根据该体系,在全部上市公司中成 长性和投资价值排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超 常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例 不低于 80%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业 绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩比较 基准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90%+上 证国债指数×10% 风险收益特征 本基金定位为股票基金,坚持积极投资、价值投资的理念,以具有高成 长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基金中 较高预期风险和较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 -4- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 信息披 姓名 鲍文革 唐州徽 露负责 联系电话 0755-82763888 010-66594855 人 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京西城区复兴门内大街 1 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京西城区复兴门内大街 1 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 吴万善 肖钢 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com 互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限 上海湖滨路 202 号普华永道中心 公司 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 338,627,534.33 211,983,375.08 -1,494,480,450.19 本期利润 464,107,454.70 1,861,283,268.17 -6,124,739,890.84 加权平均基金份额本期利润 0.1851 0.6048 -1.5800 本期加权平均净值利润率 11.84% 43.79% -88.81% 本期基金份额净值增长率 12.30% 55.37% -56.07% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配利润 1,713,964,024.34 1,631,452,130.47 158,786,418.86 期末可供分配基金份额利润 0.7348 0.6238 0.0451 期末基金资产净值 4,115,546,155.95 4,246,637,255.76 3,676,336,960.28 期末基金份额净值 1.7644 1.6238 1.0451 3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 -5- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 基金份额累计净值增长率 340.29% 292.06% 152.33% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比较 份额净 业绩比较 值增长 基准收益 阶段 值增长 基准收益 ①-③ ②-④ 率标准 率标准差 率① 率③ 差② ④ 过去三个月 10.46% 1.84% 5.19% 1.40% 5.27% 0.44% 过去六个月 30.77% 1.52% 15.43% 1.24% 15.34% 0.28% 过去一年 12.30% 1.46% -12.51% 1.28% 24.81% 0.18% 过去三年 -23.34% 1.87% -41.52% 1.94% 18.18% -0.07% 过去五年 311.75% 1.83% 129.96% 1.83% 181.79% 0.00% 自基金合同 340.29% 1.75% 153.35% 1.78% 186.94% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 -6- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -7- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、 债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为 60%-95%。截止报告 期末,本基金股票投资比例为 90.07%,符合基金合同的要求。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 基 现 金 形 式 发 放 再 投 资 形 式 发 年度利润分配合 年度 金份额分 备注 总额 放总额 计 红数 2010 0.5000 50,471,036.38 76,961,303.99 127,432,340.37 注:本期分红一次 2009 - - - - 2008 4.0000 654,968,636.06 864,523,536.83 1,519,492,172.89 注:本期分红两次 合计 4.5000 705,439,672.44 941,484,840.82 1,646,924,513.26 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年, -8- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿 元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机 场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股 权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信 托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达 1,800 多亿元,管理 2 只封闭式基金—— 基金开元、基金天元;24 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型 基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长 基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、 南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII 基金)、 南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、 南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基 金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、 中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数 基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII 基金); 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谈建强 本 基 金 2008 年 4 - 14 经济学硕士,注册会计师,具有 基 金 经 月 11 日 基金从业资格。曾任职于上海申 理 华实业股份有限公司、海南港澳 国际信托投资公司、中海信托投 资有限责任公司。2006 年 9 月加 入南方基金,2006 年 12 月-2008 年 6 月,任南方绩优基金经理; 2008 年 4 月至今,任南方高增基 金经理;2008 年 6 月至今,任南 方价值基金经理;2011 年 1 月至 今,任南方成长基金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.基金管理人于 2011 年 2 月 17 日发布关于调整基金经理的公告,增聘张原先 生为南方高增长(LOF)基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及 其各项实施准则、《南方高增长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 -9- 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格 控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经历了 2008 年的暴跌和 2009 年的反弹,2010 年 A 股市场呈现区间震荡调整 的格局,沪深 300 指数全年下跌 12.5%,但结构分化明显,新兴产业和消费类股票 显著跑赢传统行业,而银行、地产等行业股票虽然估值处于历史低位,但受政策 调控的影响,全年表现低迷。2010 年,本基金制定了自下而上精选个股、重视主 题投资的策略取得令人满意的结果,而在股票仓位调整方面也基本符合市场运行 节奏,二季度开始,随着宽松政策的退出和调控政策的陆续出台,本基金较大幅 度的降低了股票投资比例,三季度随市场的回暖,本基金又进一步加大了对新兴 产业股票的投资,并积极参与了四季度资源股的投资机会,这些操作最终为投资 人获得了一定的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.7644 元,本报告期份额净值增长率为 12.30%,同期业绩比较基准增长率为-12.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理组认为,2011 年仍然是宏观经济复杂多变的一年。首先,世界范 围内的经济结构失衡仍然没有好转的迹象。以美欧为首的发达经济体依然将以释 放流动性,超发货币作为金融危机后实现复苏的主要手段;而广大发展中国家不 得不采取相对紧缩的政策来应对过剩流动性冲击导致的经济过热及通货膨胀。其 次,国内经济在“发展方式转变”,“结构转型”的大趋势大背景下,面临着经 济增速放缓的挑战以及同时具备输入型和结构型特点的通货膨胀的压力。抗通胀, 保民生,促转变,稳增长成为 2011 年经济工作的重点和主线。 结合我们对于上市公司整体盈利增速的判断,我们认为 A 股市场现阶段的估 值水平仍然处于历史的底部区间,具备了比较良好的投资性。但在通货膨胀压力 较大的背景下,我们判断货币政策将持续保持相对收紧的态势,A 股市场的流动性 较 2010 年相比有所减弱。同时,转型之中的中国经济增速将有所放缓,对于市场 的估值提升形成压力。2011 年的市场主题依旧是成长:发展方式的转变必然给经 济带来阵痛,经济增速放缓,通胀高企成为未来相当长一段时间的常态,在这过 程中传统行业增速放缓,估值中枢下移;而制造业的升级,人口红利后期的消费 以及经济转型中的新兴行业的成长性凸显,业绩及估值兼具高弹性。另外,在宽 - 10 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 财政紧货币的大背景下,需要更加紧密关注财政政策的动向,特别是产业政策的 调整和取舍。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有 人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强 内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严 格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、 重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发 现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)进一步完善公司各项内部管理制度 本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各 业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性, 进一步完善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。 (2)内部审计和开展 SAS70 国际专项认证工作 按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登 记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信 息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的 合规性和制度执行的有效性等。 本年度,本公司聘请普华永道会计师事务所,对 公司的内控建设进行 SAS70 国际专项认证工作。 (3)采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强了对日常投资 运作的管理和监控,保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组 合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、 公平。 (4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险 本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业务进 行自查,此项工作有利于更好地控制销售风险。 (5)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训 本年度,我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进 行了相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高了我司从业人员的合规素质 和职业道德修养。 (6)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户 投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 (7)信息披露和投资者关系管理工作 完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和 完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交 易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金 运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性, 努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、 - 11 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行 估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师 事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值 模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合 同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总 监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据 基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基 金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采用现金方式, 投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先 未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基 金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基 金份额的净值不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符 合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;全年基金收益分配 比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。成立不满三个月,收益可不分配。法 律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 根据上述收益分配原则,本报告期本基金按照基金合同约定分红比例计算的 应分配金额为 169,313,767.17 元,以 2010 年 12 月 31 日为收益分配基准日,折 合每份基金份额 0.0726 元。本基金以 2010 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准, 于 2011 年 1 月 14 日向基金份额持有人每 10 份派 0.73 元。本基金 2010 年 3 月 15 日向基金份额持有人每 10 份派 0.50 元为以往年度的收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方高增 长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报 告等数据真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 - 12 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 2011 年 3 月 21 日 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方高增长证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的南方高增长证券投资基金(以下简称“南方 高增长基金”)的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负 债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证 责任段 券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表是南方高增长基金的基金管理人南方基金管理有 限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政 策; (3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 三、审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方 面公允反映了南方高增长基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2011 年 3 月 25 日 - 13 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方高增长证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 409,242,665.10 414,738,631.11 结算备付金 11,275,097.28 7,572,455.79 存出保证金 1,638,549.15 3,359,059.25 交易性金融资产 7.4.7.2 3,706,724,167.40 3,780,944,201.80 其中:股票投资 3,706,724,167.40 3,780,944,201.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 96,457,376.81 应收利息 7.4.7.5 83,684.53 82,117.19 应收股利 - - 应收申购款 892,088.12 56,061.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,129,856,251.58 4,303,209,903.03 - 14 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 27,960,361.55 应付赎回款 1,967,294.64 10,324,707.03 应付管理人报酬 5,245,412.93 5,406,350.40 应付托管费 874,235.49 901,058.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,515,589.74 10,355,389.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,707,562.83 1,624,779.96 负债合计 14,310,095.63 56,572,647.27 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,332,532,953.40 2,615,185,125.29 未分配利润 7.4.7.10 1,783,013,202.55 1,631,452,130.47 所有者权益合计 4,115,546,155.95 4,246,637,255.76 负债和所有者权益总计 4,129,856,251.58 4,303,209,903.03 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.7644 元,基金份额总额 2,332,532,953.40 份。 7.2 利润表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 553,151,612.88 1,972,347,621.89 1.利息收入 5,792,301.67 15,063,031.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,562,323.72 3,450,896.09 债券利息收入 - 11,612,135.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 229,977.95 - 其他利息收入 - - - 15 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 2.投资收益(损失以“-”填列) 421,576,665.93 307,268,906.54 其中:股票投资收益 7.4.7.12 404,032,124.00 277,807,644.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -904,362.14 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 17,544,541.93 30,365,623.84 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 125,479,920.37 1,649,299,893.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 302,724.91 715,790.39 减:二、费用 89,044,158.18 111,064,353.72 1.管理人报酬 58,778,237.55 63,425,943.35 2.托管费 9,796,373.03 10,570,990.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 19,970,001.53 36,486,322.30 5.利息支出 - 76,023.18 其中:卖出回购金融资产支出 - 76,023.18 6.其他费用 7.4.7.19 499,546.07 505,074.34 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 464,107,454.70 1,861,283,268.17 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 464,107,454.70 1,861,283,268.17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方高增长证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,615,185,125.29 1,631,452,130.47 4,246,637,255.76 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 464,107,454.70 464,107,454.70 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填列) -282,652,171.89 -185,114,042.25 -467,766,214.14 其中:1.基金申购款 189,506,493.90 107,086,505.29 296,592,999.19 2.基金赎回款 -472,158,665.79 -292,200,547.54 -764,359,213.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -127,432,340.37 -127,432,340.37 五、期末所有者权益(基金净值) 2,332,532,953.40 1,783,013,202.55 4,115,546,155.95 上年度可比期间 项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 - 16 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,517,550,541.42 158,786,418.86 3,676,336,960.28 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 1,861,283,268.17 1,861,283,268.17 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填列) -902,365,416.13 -388,617,556.56 -1,290,982,972.69 其中:1.基金申购款 193,225,437.49 65,140,136.15 258,365,573.64 2.基金赎回款 -1,095,590,853.62 -453,757,692.71 -1,549,348,546.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,615,185,125.29 1,631,452,130.47 4,246,637,255.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ————————— —————————— ——————— 基金管理公司负责人:高良玉 主管会计工作的负责人:鲍文革 会计机构负责人:鲍文革 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方高增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 82 号《关于同意南方高增长证券投资基 金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《南方高增长证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,276,503,292.69 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(05)第 011 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方高增长证券投资基金基金 合同》于 2005 年 7 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,276,869,477.13 份基金份额,其中认购资金利息折合 366,184.44 份基金份额。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限 公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 82 号文审核同意,本 基金 176,594,255.00 份基金份额于 2005 年 9 月 21 日在深交所挂牌交易。未上市 交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至 深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高增长证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券 及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票(含可转换债券)的投 资比例为 60%-95%。本基金的业绩比较基准为:上证综指×90%+上证国债指数 ×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2011 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 - 17 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南 方高增长证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出 售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产 款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未 发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收 项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续 计量。 - 18 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本 按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值 日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市 价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回 确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息 收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额 确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 - 19 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算 方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金 份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利 润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实 现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 (1)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如 下: (a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值 工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产 净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反 映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假 设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动, 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响 等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。 (b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁 定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确 认为估值增值。 (c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独 立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 - 20 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所 得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 活期存款 409,242,665.10 414,738,631.11 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 409,242,665.10 414,738,631.11 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2010 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,108,472,499.25 3,706,724,167.40 598,251,668.15 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - - 21 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 合计 3,108,472,499.25 3,706,724,167.40 598,251,668.15 上年度末 项目 2009 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,308,172,454.02 3,780,944,201.80 472,771,747.78 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,308,172,454.02 3,780,944,201.80 472,771,747.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 79,689.83 79,418.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,946.30 2,650.30 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 48.40 48.40 合计 83,684.53 82,117.19 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,515,589.74 10,355,389.94 - 22 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,515,589.74 10,355,389.94 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 1,062.83 13,279.96 预提费用 206,500.00 111,500.00 合计 1,707,562.83 1,624,779.96 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,615,185,125.29 2,615,185,125.29 本期申购 189,506,493.90 189,506,493.90 本期赎回(以“-”号填列) -472,158,665.79 -472,158,665.79 本期末 2,332,532,953.40 2,332,532,953.40 注:1、申购含红利再投份额。 2 、截至 2010 年 12 月 31 日止, 本基金于深交所上市 的基金份额为 165,207,622.00 份(2009 年 12 月 31 日:193,863,592.00 份),托管在场外未上市 交易的基金份额为 2,167,325,331.40 份(2009 年 12 月 31 日:2,421,321,533.29 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额 净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购 或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,693,484,395.05 -62,032,264.58 1,631,452,130.47 本期利润 338,627,534.33 125,479,920.37 464,107,454.70 本期基金份额交 -190,715,564.67 5,601,522.42 -185,114,042.25 易产生的变动数 其中:基金申购款 126,927,874.96 -19,841,369.67 107,086,505.29 基金赎回款 -317,643,439.63 25,442,892.09 -292,200,547.54 本期已分配利润 -127,432,340.37 - -127,432,340.37 本期末 1,713,964,024.34 69,049,178.21 1,783,013,202.55 - 23 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 5,483,877.18 3,332,921.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 73,508.69 116,053.54 其他 4,937.85 1,920.56 合计 5,562,323.72 3,450,896.09 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,778,871,761.47 12,243,450,190.13 减:卖出股票成本总额 6,374,839,637.47 11,965,642,545.29 买卖股票差价收入 404,032,124.00 277,807,644.84 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至 2010年12月31日 2009年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑 - 681,844,356.73 付)成交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期 - 657,604,500.00 兑付)成本总额 减:应收利息总额 - 25,144,218.87 债券投资收益 - -904,362.14 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 17,544,541.93 30,365,623.84 - 24 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 基金投资产生的股利收益 - - 合计 17,544,541.93 30,365,623.84 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2009 2010 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 125,479,920.37 1,649,299,893.09 ——股票投资 125,479,920.37 1,656,689,555.09 ——债券投资 - -7,389,662.00 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 125,479,920.37 1,649,299,893.09 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 254,495.35 707,917.92 印花税手续费返还 48,229.56 7,872.47 合计 302,724.91 715,790.39 注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 19,970,001.53 36,485,122.30 银行间市场交易费用 - 1,200.00 合计 19,970,001.53 36,486,322.30 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 审计费用 102,000.00 107,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 19,546.07 20,074.34 - 25 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 债券托管帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 499,546.07 505,074.34 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2011 年 1 月 11 日宣告分红,向截至 2011 年 1 月 14 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份 额持有人,按每 10 份基金份额派发红利 0.73 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010 年 9 月 10 日起) 深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010 年 9 月 10 日前) 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金 证券”) 代销机构 注: (i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会 证监许可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳 市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权,南 方基金公司于 2010 年 9 月 10 日完成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例(%) 成交总额的比例(%) 华泰证券 494,152,516.16 3.82 900,959,893.89 3.81 兴业证券 1,162,974,220.45 8.98 784,101,710.29 3.32 华泰联合证 866,234,251.46 6.69 2,492,058,756.62 10.54 券 7.4.10.1.2 权证交易 - 26 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 的比例(%) 总额的比例(%) 华泰证券 401,501.19 3.71 - - 兴业证券 944,925.02 8.73 563,112.46 12.47 华泰联合证券 736,297.19 6.80 736,297.19 16.31 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例(%) 总额的比例(%) 华泰证券 732,037.44 3.69 732,037.44 7.07 兴业证券 637,087.24 3.21 203,399.67 1.96 华泰联合证券 2,118,238.80 10.68 231,348.22 2.23 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司 收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 58,778,237.55 63,425,943.35 其中:支付给销售机构的客户维护费 7,766,274.22 8,212,494.79 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,796,373.03 10,570,990.55 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 - 27 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 买入 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 买入 中国银行 - 89,933,496.16 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,005,000.00 50,005,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.14% 1.91% 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 409,242,665.10 5,483,877.18 414,738,631.11 3,332,921.99 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 - 28 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 单位:人民币元 每 10 份 序 权益 除息日 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 基金份额 号 登记日 发放总额 发放总额 合计 注 分红数 场外 场内 1 2010 年 3 2010 年 3 2010 年 3 月 0.5000 50,471,036.38 76,961,303.99 127,432,340.37 月 15 日 月 15 日 16 日 合计 - - 0.5000 50,471,036.38 76,961,303.99 127,432,340.37 注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配 情况,请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。 7.4.12 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 数量(股) 成本总额 估值总额 注 000652 泰达股份 10/11/22 公告重大事项 7.78 未知 未知 2,500,000 22,076,156.39 19,450,000.00 合计 22,076,156.39 19,450,000.00 注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所 批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务 部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管 理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在 管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控 制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽 - 29 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风 险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据 本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用 评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风 险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信 用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的 比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日,本基 金未持有信用类债券(2009 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出 现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以 合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, - 30 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于 未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等, 其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的 利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本年末 2010 年 12 月 31 日 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 409,242,665.10 - - - 409,242,665.10 结算备付金 11,275,097.28 - - - 11,275,097.28 存出保证金 138,549.15 - - 1,500,000.00 1,638,549.15 交易性金融资产 - - - 3,706,724,167.40 3,706,724,167.40 应收利息 - - - 83,684.53 83,684.53 应收申购款 - - - 892,088.12 892,088.12 资产总计 420,656,311.53 - - 3,709,199,940.05 4,129,856,251.58 负债 应付赎回款 - - - 1,967,294.64 1,967,294.64 应付管理人报酬 - - - 5,245,412.93 5,245,412.93 应付托管费 - - - 874,235.49 874,235.49 应付交易费用 - - - 4,515,589.74 4,515,589.74 其他负债 - - - 1,707,562.83 1,707,562.83 负债总计 - - - 14,310,095.63 14,310,095.63 利率敏感度缺口 420,656,311.53 - - 3,694,889,844.42 4,115,546,155.95 上年度末 2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 414,738,631.11 - - - 414,738,631.11 结算备付金 7,572,455.79 - - - 7,572,455.79 存出保证金 138,549.15 - - 3,220,510.10 3,359,059.25 交易性金融资产 - - - 3,780,944,201.80 3,780,944,201.80 应收证券清算款 - - - 96,457,376.81 96,457,376.81 应收利息 - - - 82,117.19 82,117.19 应收申购款 - - - 56,061.08 56,061.08 资产总计 422,449,636.05 - - 3,880,760,266.98 4,303,209,903.03 负债 应付证券清算款 - - - 27,960,361.55 27,960,361.55 应付赎回款 - - - 10,324,707.03 10,324,707.03 应付管理人报酬 - - - 5,406,350.40 5,406,350.40 应付托管费 - - - 901,058.39 901,058.39 应付交易费用 - - - 10,355,389.94 10,355,389.94 - 31 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 其他负债 - - - 1,624,779.96 1,624,779.96 负债总计 - - - 56,572,647.27 56,572,647.27 利率敏感度缺口 422,449,636.05 - - 3,824,187,619.71 4,246,637,255.76 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证 券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整 体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况 及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过 对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行 投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含 可转换债券)的投资比例为 60%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产-股 票投资 3,706,724,167.40 90.07 3,780,944,201.80 89.03 衍生金融资产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,706,724,167.40 90.07 3,780,944,201.80 89.03 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2010 年 12 上年度末( 2009 年 - 32 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 月 31 日 ) 12 月 31 日 ) 1.沪深 300 指数上升 5% 增加约 17,247 增加约 18,876 2.沪深 300 指数下降 5% 减少约 17,247 减少约 18,876 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值 层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层 级的余额为 3,687,274,167.40 元,属于第二层级的余额为 19,450,000.00 元,无 属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日:第一层级 3,576,930,828.86 元,第二 层级 204,013,372.94 元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间 从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度:同)。 对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列 入第二层级,并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2009 年度:同)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 - 33 - 南方高增长证券投资基金 2010 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,706,724,167.40 89.75 其中:股票 3,706,724,167.40 89.75 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 420,517,762.38 10.18 6 其他各项资产 2,614,321.80 0.06 7 合计 4,129,856,251.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代 占基金资产净值比 行业类别 公允价值 码 例(%) A 农、林、牧、渔业 65,139,869.72 1.58 B 采掘业 208,055,344.73 5.06 C 制造业 2,408,966,510.77 58.53 C0 食品、饮料 195,772,346.20 4.76 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 31,890,000.00 0.77 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,785,000.00 0.70 C5 电子 382,522,724.06 9.29 C6 金属、非金属 523,436,144.77 12.72 C7 机械、设备、仪表 1,048,532,169.69 25.48 C8 医药、生物制品 198,028,126.05 4.81 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 G 信息技术业 519,182,879.40 12.62 H 批发和零售贸易 218,679,372.06 5.31 I 金融、保险业 171,967,326.72 4.18 J 房地产业 - - K 社会服务业 66,740,000.00 1.62 L 传播与文化产业 28,542,864.00 0.69 M 综合类 19,450,000.00 0.47 合计 3,706,724,167.40 90.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 002241 歌尔声学 3,600,770 196,854,095.90 4.78 2 600498 烽火通信 4,644,753 192,106,984.08 4.67 3 601989 中国重工 14,066,004 165,838,187.16 4.03 4 600271 航天信息 5,779,893 159,004,856.43 3.86 5 000581 威孚高科 4,022,008 149,417,597.20 3.63 6 000012 南 玻A 7,000,000 138,250,000.00 3.36 7 600582 天地科技 4,382,903 113,911,648.97 2.77 8 000630 铜陵有色 3,014,664 105,663,973.20 2.57 9 000425 徐工机械 1,799,962 102,957,826.40 2.50 10 002024 苏宁电器 7,800,291 102,183,812.10 2.48 11 000039 中集集团 4,420,150 101,619,248.50 2.47 12 600519 贵州茅台 500,000 91,960,000.00 2.23 13 600660 福耀玻璃 8,507,439 87,286,324.14 2.12 14 600875 东方电气 2,500,000 87,250,000.00 2.12 15 600395 盘江股份 2,666,582 86,797,244.10 2.11 16 601318 中国平安 1,507,342 84,652,326.72 2.06 17 002334 英威腾 1,302,430 84,358,391.10 2.05 18 600511 国药股份 3,300,000 81,840,000.00 1.99 19 000999 华润三九 3,123,049 79,793,901.95 1.94 20 002273 水晶光电 1,509,925 76,236,113.25 1.85 21 000651 格力电器 4,002,354 72,562,678.02 1.76 22 002073 软控股份 2,626,112 70,090,929.28 1.70 23 600420 现代制药 3,488,594 66,876,346.98 1.62 24 000826 桑德环境 2,000,000 66,740,000.00 1.62 25 601168 西部矿业 3,499,989 65,939,792.76 1.60 - 35 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 26 002123 荣信股份 1,382,492 65,668,370.00 1.60 27 000998 隆平高科 1,999,996 65,139,869.72 1.58 28 002236 大华股份 772,403 64,789,163.64 1.57 29 600765 中航重机 3,409,078 64,567,937.32 1.57 30 600522 中天科技 1,999,914 61,697,346.90 1.50 31 000983 西山煤电 2,072,623 55,318,307.87 1.34 32 000522 白云山A 2,999,876 51,357,877.12 1.25 33 600036 招商银行 4,000,000 51,240,000.00 1.25 34 600195 中牧股份 1,999,959 47,699,022.15 1.16 35 300002 神州泰岳 826,451 46,190,346.39 1.12 36 002232 启明信息 2,005,170 46,098,858.30 1.12 37 300056 三维丝 1,203,008 45,834,604.80 1.11 38 600460 士兰微 1,950,343 44,643,351.27 1.08 39 000060 中金岭南 1,930,000 43,425,000.00 1.06 40 000930 丰原生化 4,500,000 37,170,000.00 0.90 41 601166 兴业银行 1,500,000 36,075,000.00 0.88 42 600739 辽宁成大 1,150,583 34,655,559.96 0.84 43 600337 美克股份 3,000,000 31,890,000.00 0.77 44 600309 烟台万华 1,500,000 28,785,000.00 0.70 45 002238 天威视讯 1,049,370 28,542,864.00 0.69 46 600581 八一钢铁 2,499,963 28,349,580.42 0.69 47 600104 上海汽车 1,776,158 26,073,999.44 0.63 48 000652 泰达股份 2,500,000 19,450,000.00 0.47 49 002157 正邦科技 1,104,567 18,943,324.05 0.46 50 000401 冀东水泥 797,377 18,842,018.51 0.46 51 600406 国电南瑞 195,455 14,084,487.30 0.34 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 601989 中国重工 171,282,930.98 4.03 2 601318 中国平安 170,550,721.69 4.02 3 002241 歌尔声学 145,392,335.21 3.42 4 000878 云南铜业 145,158,782.61 3.42 5 002005 德豪润达 144,256,962.46 3.40 - 36 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 6 600271 航天信息 140,859,200.25 3.32 7 600739 辽宁成大 139,642,391.68 3.29 8 600028 中国石化 137,746,922.96 3.24 9 601166 兴业银行 119,023,601.53 2.80 10 600031 三一重工 112,776,552.85 2.66 11 600195 中牧股份 111,944,344.59 2.64 12 002273 水晶光电 109,176,550.67 2.57 13 600498 烽火通信 103,470,382.18 2.44 14 000933 神火股份 102,218,657.47 2.41 15 600660 福耀玻璃 98,065,697.07 2.31 16 601001 大同煤业 96,357,831.29 2.27 17 600000 浦发银行 90,362,124.95 2.13 18 600511 国药股份 89,782,003.68 2.11 19 002024 苏宁电器 89,380,640.43 2.10 20 000999 华润三九 88,580,926.22 2.09 21 600376 首开股份 86,582,710.99 2.04 注: 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600406 国电南瑞 237,136,227.04 5.58 2 601318 中国平安 225,404,035.91 5.31 3 000009 中国宝安 184,061,113.88 4.33 4 600036 招商银行 171,362,666.38 4.04 5 000933 神火股份 160,425,587.14 3.78 6 600537 海通集团 153,831,671.05 3.62 7 000829 天音控股 151,525,085.80 3.57 8 600031 三一重工 147,689,012.78 3.48 9 002005 德豪润达 137,846,972.64 3.25 10 000878 云南铜业 131,939,036.94 3.11 11 600028 中国石化 128,735,620.52 3.03 12 600825 新华传媒 126,396,180.55 2.98 13 600048 保利地产 120,619,836.03 2.84 14 002092 中泰化学 114,888,939.06 2.71 - 37 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 15 000012 南 玻A 108,453,169.20 2.55 16 000623 吉林敖东 108,184,506.55 2.55 17 000060 中金岭南 105,072,207.73 2.47 18 000425 徐工机械 99,383,104.29 2.34 19 600030 中信证券 99,368,455.81 2.34 20 601888 中国国旅 96,099,173.62 2.26 21 600309 烟台万华 96,092,283.40 2.26 22 000401 冀东水泥 95,639,564.18 2.25 23 600266 北京城建 94,438,041.24 2.22 24 600000 浦发银行 88,976,465.77 2.10 25 600376 首开股份 88,408,776.79 2.08 注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少 的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,175,139,682.70 卖出股票收入(成交)总额 6,778,871,761.47 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 - 38 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,638,549.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 83,684.53 5 应收申购款 892,088.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,614,321.80 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 126,986 18,368.43 84,042,504.77 3.60% 2,248,490,448.63 96.40% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例 1 南方基金管理有限公司 50,005,000.00 30.27% 2 苗春波 3,813,291.00 2.31% 3 朱明 2,777,691.00 1.68% 4 曾立志 1,550,000.00 0.94% 5 张伟彬 1,371,000.00 0.83% 6 郭红斌 1,083,299.00 0.66% 7 江阴华联商厦有限公司 1,053,716.00 0.64% 8 纪旭升 1,000,000.00 0.61% 9 谭苇 900,000.00 0.54% 10 游包祥 821,605.00 0.50% - 39 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 1,929,082.75 0.0827% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2005 年 7 月 13 日 )基金份额总额 1,276,869,477.13 本报告期期初基金份额总额 2,615,185,125.29 本报告期基金总申购份额 189,506,493.90 减:本报告期基金总赎回份额 472,158,665.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,332,532,953.40 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 2009 年 6 月 18 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健 成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题, 对我公司提出了仲裁申请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元, 退还管理费 2041.49 元,争议标的总额为人民币 68628.01 元。 2010 年 3 月 26 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸 仲京裁字第 0152 号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一) 被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二) 本案仲裁费为人民币 5011 元,由申请人承担人民币 1002.20 元,由被申请人承担人 - 40 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 民币 4008.80 元。(三)驳回申请人的其他仲裁请求。 2010 年 10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院 申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于 2010 年 3 月 25 日作出的(2010)中国贸仲 京裁字第 0152 号仲裁裁决。 2010 年 12 月 7 日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一 中民特字第 16746 号《民事裁定书》,具体裁定如下: 驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京 裁字第 0152 号仲裁裁决的申请。 案件受理费四百元,由袁近秋负担。 本裁定为终审裁定。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务 所有限公司审计费用 102,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 5 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 佣金 成交总额的比例 总量的比例 中信建投 2 4,473,741,042.77 34.55% 3,764,159.93 34.77% - 长城证券 1 1,516,818,615.60 11.72% 1,232,425.28 11.39% - 广州证券 1 1,213,049,952.62 9.37% 1,031,092.69 9.53% - 兴业证券 1 1,162,974,220.45 8.98% 944,925.02 8.73% - 国信证券 1 938,726,726.79 7.25% 797,914.31 7.37% - 华泰联合 1 866,234,251.46 6.69% 736,297.19 6.80% - 民生证券 1 639,351,550.13 4.94% 543,446.93 5.02% - 长江证券 1 614,537,457.97 4.75% 499,314.21 4.61% - - 41 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 齐鲁证券 1 566,586,474.43 4.38% 481,594.95 4.45% - 华泰证券 1 494,152,516.16 3.82% 401,501.19 3.71% - 湘财证券 2 372,396,840.05 2.88% 316,535.53 2.92% - 申银万国 1 88,783,957.21 0.69% 75,465.72 0.70% - 广发证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 西北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 注: 交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和 程序: A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选 择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 1 2010 年 12 月 30 日 邮储银行个人网上基金前端申购 券报、证券时报 - 42 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 2 中国工商银行基金定投优惠活动 2010 年 12 月 30 日 券报、证券时报 的公告 南方基金关于旗下部分基金在交 中国证券报、上海证 3 通银行网上银行、手机银行基金申 2010 年 12 月 30 日 券报、证券时报 购费率优惠的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 4 深圳发展银行网上银行与定投申 2010 年 12 月 30 日 券报、证券时报 购费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 5 浙商银行网上银行与定投申购费 2010 年 12 月 30 日 券报、证券时报 率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分开放式证 中国证券报、上海证 6 券投资基金增加上海农村商业银 2010 年 12 月 24 日 券报、证券时报 行为代销机构的公告 南方基金关于旗下部分开放式证 中国证券报、上海证 7 券投资基金增加华夏银行为代销 2010 年 12 月 1 日 券报、证券时报 机构的公告 南方基金管理有限公司关于开通 中国证券报、上海证 8 2010 年 11 月 30 日 汇付天天盈网上直销交易的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分开放式证 中国证券报、上海证 9 2010 年 11 月 3 日 券投资基金增加代销机构的公告 券报、证券时报 关于开展工行卡网上直销申购费 中国证券报、上海证 10 2010 年 8 月 26 日 率阶段性优惠的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分开放式证 中国证券报、上海证 11 券投资基金增加中山证券为代销 2010 年 8 月 18 日 券报、证券时报 机构的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 12 邮储银行个人网上申购基金费率 2010 年 7 月 1 日 券报、证券时报 优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海证 13 交通银行网上银行基金申购费率 2010 年 6 月 30 日 券报、证券时报 优惠活动的公告 关于开通交通银行卡网上直销交 中国证券报、上海证 14 2010 年 6 月 10 日 易的公告 券报、证券时报 关于开通工商银行卡网上直销交 中国证券报、上海证 15 2010 年 6 月 10 日 易的公告 券报、证券时报 关于旗下部分基金在信达证券推 中国证券报、上海证 16 2010 年 6 月 9 日 出基金定期定额投资业务的公告 券报、证券时报 关于旗下部分基金在申银万国推 中国证券报、上海证 17 2010 年 6 月 7 日 出基金定期定额投资业务的公告 券报、证券时报 关于旗下部分基金参加中信银行 中国证券报、上海证 18 2010 年 6 月 1 日 网上银行申购费率优惠活动的公 券报、证券时报 - 43 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 告 关于增加江苏张家港农村商业银 中国证券报、上海证 19 行股份有限公司为代销机构的公 2010 年 5 月 20 日 券报、证券时报 告 关于公司旗下基金持有停牌股票 中国证券报、上海证 20 恢复使用收盘价估值的提示性公 2010 年 5 月 8 日 券报、证券时报 告 关于公司旗下基金持有停牌股票 中国证券报、上海证 21 恢复使用收盘价估值的提示性公 2010 年 5 月 6 日 券报、证券时报 告 南方基金关于旗下基金参与深圳 中国证券报、上海证 22 发展银行开展的基金定投及申购 2010 年 5 月 4 日 券报、证券时报 费率优惠推广活动的公告 关于公司旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证 23 2010 年 4 月 27 日 股票估值方法的提示性公告 券报、证券时报 关于调整网上直销交易定投申购 中国证券报、上海证 24 2010 年 4 月 20 日 金额下限的公告 券报、证券时报 关于基金对账单邮寄服务规则调 中国证券报、上海证 25 2010 年 4 月 14 日 整的说明 券报、证券时报 关于旗下部分开放式证券投资基 中国证券报、上海证 26 2010 年 4 月 9 日 金增加代销机构的公告 券报、证券时报 关于调整旗下基金在上海浦东发 中国证券报、上海证 27 展银行定期定额投资起点金额的 2010 年 4 月 9 日 券报、证券时报 公告 关于旗下基金在中国工商银行开 中国证券报、上海证 28 展个人网上银行基金申购费率优 2010 年 4 月 1 日 券报、证券时报 惠活动的公告 南方基金管理有限公司北京分公 中国证券报、上海证 29 2010 年 3 月 9 日 司搬迁公告 券报、证券时报 南方基金关于网上交易开通定期 中国证券报、上海证 30 2010 年 2 月 9 日 不定额申购业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于网上交易开通定期 中国证券报、上海证 31 2010 年 2 月 9 日 定额转换业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于网上交易开通兴业 中国证券报、上海证 32 2010 年 2 月 9 日 银行卡定投业务的公告 券报、证券时报 关于旗下部分开放式证券投资基 中国证券报、上海证 33 金增加华融证券为代销机构的公 2010 年 2 月 4 日 券报、证券时报 告 关于旗下部分开放式证券投资基 中国证券报、上海证 34 金增加广发华福证券为代销机构 2010 年 2 月 4 日 券报、证券时报 的公告 关于旗下部分开放式证券投资基 中国证券报、上海证 35 金增加华融证券为代销机构的公 2010 年 1 月 25 日 券报、证券时报 告 - 44 - 南方高增长股票(LOF)2010 年度报告 关于旗下基金参与深圳发展银行 中国证券报、上海证 36 开展的基金定投及申购费率优惠 2010 年 1 月 18 日 券报、证券时报 推广活动的公告 关于旗下部分基金在交通银行网 中国证券报、上海证 37 2010 年 1 月 4 日 上银行基金申购费率优惠的公告 券报、证券时报 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方高增长证券投资基金的文件。 2、南方高增长证券投资基金基金合同。 3、南方高增长证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 13.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com - 45 -