银河稳健证券投资基金2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2019年 8月 26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标......9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示 ...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河稳健证券投资基金 基金简称 银河稳健混合 场内简称 - 基金主代码 151001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 4日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 920,702,794.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹 投资目标 配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳定增值 采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配 置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的 资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基 投资策略 金资产净值的 35％至 75％；债券投资的比例范围为基 金资产净值的 20％至 45％；现金的比例范围为基金资 产净值的 5％至 20％。 上证 A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅 业绩比较基准 ×25% 银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股 风险收益特征 票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单 位风险收益超越业绩比较基准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 秦长建 贺倩 人 联系电话 021-38568989 010-66060069 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95599 传真 021-38568769 010-68121816 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区建国门内大街 69 注册地址 大道 1568号 15层 号 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 大道 1568号 15层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 刘立达 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 基金半年度报告备置地点 2、北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心 东座 F9 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限公司上海分 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 23,291,952.82 本期利润 131,995,573.63 加权平均基金份额本期利润 0.2519 本期加权平均净值利润率 17.84% 本期基金份额净值增长率 18.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 546,344,848.64 期末可供分配基金份额利润 0.5934 期末基金资产净值 1,215,791,334.08 期末基金份额净值 1.3205 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 908.36% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.01% 0.94% 2.20% 0.76% 2.81% 0.18% 过去三个月 0.22% 1.27% -2.44% 1.03% 2.66% 0.24% 过去六个月 18.25% 1.25% 15.11% 1.06% 3.14% 0.19% 过去一年 3.24% 1.16% 5.13% 1.04% -1.89% 0.12% 过去三年 12.08% 0.92% 4.47% 0.76% 7.61% 0.16% 自基金合同 908.36% 1.31% 109.09% 1.20% 799.27% 0.11% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：上证 A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2003年 8月 4日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金股票投资比例为基金资产的 35%-75%，保持不低于基金资产净值的 5%的现金，国债投资比例不低于 20%，权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002年 6月 14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至 2019年 6月 30日,公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银 联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化 价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生学历，18年证 券从业经历。曾先后在中 国华融信托投资公司、中 国银河证券有限责任公司 工作。2002年 6月加入银 河基金管理有限公司，历 任交易主管、基金经理助 基金经 2008年 2月 27 钱睿南 - 18 理等职务，现任副总经理、 理 日 股票投资部总监、基金经 理。2008年 2月起担任银 河稳健证券投资基金的基 金经理，2015年 4月起担 任银河现代服务主题灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人在年初判断 2019年股票市场可能仍然缺乏明显的机会，防御加反击是主要的策 略。防御的主要原因在于全球经济景气向下,国内经济增长寻底可能将贯穿全年，而政府对于金融去杠杆决心坚定，预计难以看到超常规的政策刺激。但是不同于 2018年的全年单边下跌，2019年尽管经济不佳，但是 2018年股票市场下跌已经较好地消化了悲观预期，而预计 2019年政策干预的机会也会多于 2018年，因此预期 2019年能够出现较好的波段反弹机会。 从市场实际表现来看,2019年上半年 A股市场表现出色，涨幅全球领先。一季度市场在政策 转暖以及信贷投放超预期的推动下快速大幅上涨，然而 4月份政策再度收紧、5月份中美贸易摩擦出现反复，A股市场下跌后转入盘整。上半年万得全 A指数涨幅 24.68%，风格表现偏向以上证50为代表的白马蓝筹。行业分化同样明显，表现突出的包括食品饮料、家电为代表的消费类行业，受益于涨价预期的养殖业，受益于证券市场回暖的非银金融业，此外业绩驱动的建材和弹性较大的计算机行业也表现不错。表现落后的行业以传统的周期性行业为主，包括煤炭、钢铁、建筑等。市场结构性分化依然明显，在外资以及社保、养老金持续流入的背景下，一批白马蓝筹股票持续创出历史新高。 回顾基金上半年的操作，年初较为谨慎，因此股票仓位偏低，加仓在行情中后期，此后一直保持较高的仓位。行业配置总体符合市场方向，重仓行业包括食品饮料、金融、医药和计算机，跌幅大的行业则基本回避，错过的行业主要是养殖业，此外食品饮料中白酒配置比例偏低。部分行业内部股票选择存在一定失误，风格方面对于龙头效应认识不够充分。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3205元；本报告期基金份额净值增长率为 18.25%，业 绩比较基准收益率为 15.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后期，本基金认为股票市场机会开始逐步大于风险。首先外部环境有所好转，目前全球经济景气度逐步向下，各国纷纷下调经济增长预期，全球货币宽松的趋势更加明显。此外考虑到中美双方的诉求，贸易谈判有望在下半年取得阶段性成果，能够避免更大的冲击。对中国而言，随着外部约束减少，以及通胀高点渡过，人民币贬值压力减轻，国内货币政策放松空间增大。国内经济仍未见到明显起色，但从过往的规律来看，经济增速下滑在逐渐接近底部，随后可能出现弱反弹。金融供给侧改革继续推进的大背景下，资本市场加快开放，改革措施逐步推出，政策总 体依然较为友好。市场风险主要来自于政府宏观调控措施的超预期变化，以及科创板对于活跃资金的分流。 行业层面预计食品饮料、医药等大消费行业仍将有不错表现，但可以考虑适当增加组合的进攻性，包括银行以及部分低估值的投资品如水泥、机械、化工等，此外计算机、电子预计也有不错的阶段性投资机会。市场风格预计仍将延续龙头效应，但随着市场活跃，相对低估的中小龙头股也将迎来估值修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人以截至 2019年 6月 14日的可分配收益为准，于 2019年 6月 27日向基金份额 持有人实施了利润分配，发放总额为 158,387,416.61元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—银河基金管理 有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,银河基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河稳健证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 63,688,832.20 9,669,154.59 结算备付金 6,113,715.40 4,364,271.58 存出保证金 405,012.39 358,787.36 交易性金融资产 6.4.7.2 1,173,947,290.72 453,497,369.01 其中：股票投资 886,107,306.88 285,159,482.93 基金投资 - - 债券投资 287,839,983.84 168,337,886.08 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 60,000,000.00 应收证券清算款 - 21,640,656.81 应收利息 6.4.7.5 3,652,576.46 4,173,185.44 应收股利 - - 应收申购款 39,955.23 62,655.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,307,847,382.40 553,766,080.49 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 52,778,407.00 1,192,292.74 应付赎回款 1,009,824.10 131,399.45 应付管理人报酬 1,610,671.32 711,040.88 应付托管费 268,445.22 118,506.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,130,313.57 589,736.36 应交税费 260,697.00 260,695.00 应付利息 - - 应付利润 34,686,969.17 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 310,720.94 400,359.62 负债合计 92,056,048.32 3,404,030.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 669,446,485.44 316,493,752.06 未分配利润 6.4.7.10 546,344,848.64 233,868,297.57 所有者权益合计 1,215,791,334.08 550,362,049.63 负债和所有者权益总计 1,307,847,382.40 553,766,080.49 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3205元，基金份额总额 920,702,794.68份。 6.2 利润表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019年 1月 1日至 2018年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年 6月 30日 一、收入 141,847,726.96 -13,626,176.72 1.利息收入 3,576,121.70 2,856,882.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 192,996.02 171,601.44 债券利息收入 3,033,801.53 2,552,327.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 349,324.15 132,954.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,463,043.86 27,761,434.58 其中：股票投资收益 6.4.7.12 24,973,452.63 24,211,909.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,720,284.38 13,690.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,209,875.61 3,535,835.21 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 108,703,620.81 -44,335,804.83 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 104,940.59 91,310.54 减：二、费用 9,852,153.33 8,329,666.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,462,916.11 4,408,748.72 2．托管费 6.4.10.2.2 910,486.05 734,791.41 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,394,893.33 3,048,210.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 5.47 8.44 7．其他费用 6.4.7.20 83,852.37 137,907.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 131,995,573.63 -21,955,843.50 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 131,995,573.63 -21,955,843.50 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 316,493,752.06 233,868,297.57 550,362,049.63 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 131,995,573.63 131,995,573.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 352,952,733.38 338,868,394.05 691,821,127.43 列） 其中：1.基金申购款 380,052,666.39 365,289,922.14 745,342,588.53 2.基金赎回款 -27,099,933.01 -26,421,528.09 -53,521,461.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -158,387,416.61 -158,387,416.61 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 669,446,485.44 546,344,848.64 1,215,791,334.08 金净值） 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 292,777,456.08 316,437,522.93 609,214,979.01 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -21,955,843.50 -21,955,843.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 4,732,415.69 4,565,327.35 9,297,743.04 列） 其中：1.基金申购款 29,797,149.94 31,280,729.38 61,077,879.32 2.基金赎回款 -25,064,734.25 -26,715,402.03 -51,780,136.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -3,959,631.43 -3,959,631.43 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 297,509,871.77 295,087,375.35 592,597,247.12 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河银联系列证券投资基金—银河稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字字[2003]65号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2003年 8月 4日正式生效，首次设立募集规模为 1,186,651,618.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。2008年 2月 28日， 本基金管理人银河基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 1.3753元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第 9位（第 9位以后舍去）为人民币 1.375340290元。本基金管理人于拆分日，按照 1:1.375340290的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000元，基金份额面值为人民币 0.7271元。 本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定：（1）投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的 80%；（2）投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的 35%，不高于基金资产净值的 75%；（3）投资组合中现金比例不低于 5%；（4）投资于国家债券的比例，不低于本基金资产总值的 20%；（5）持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10%；（6）与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；（7）中国证监会规定的其他比例限制。 本基金的业绩比较基准为：上证 A股指数涨跌幅×75%+中信国债指数涨跌幅×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的财 务状况以及 2019年度上半年的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 活期存款 63,688,832.20 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计： 63,688,832.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 793,544,619.96 886,107,306.88 92,562,686.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 244,104,822.13 247,855,983.84 3,751,161.71 债券 银行间市场 39,944,266.66 39,984,000.00 39,733.34 合计 284,049,088.79 287,839,983.84 3,790,895.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,077,593,708.75 1,173,947,290.72 96,353,581.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 60,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 60,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：该项目本报告期末余额为零。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 16,214.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,751.20 应收债券利息 3,607,357.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 26,071.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 182.20 合计 3,652,576.46 6.4.7.6 其他资产 注：该科目本报告期末余额均为零 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,129,063.57 银行间市场应付交易费用 1,250.00 合计 1,130,313.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,939.04 其他 250,000.00 预提费用 57,781.90 合计 310,720.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 435,279,858.86 316,493,752.06 本期申购 522,693,892.61 380,052,666.39 本期赎回(以"-"号填列) -37,270,956.79 -27,099,933.01 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 920,702,794.68 669,446,485.44 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 461,093,523.31 -227,225,225.74 233,868,297.57 本期利润 23,291,952.82 108,703,620.81 131,995,573.63 本期基金份额交易 539,214,278.95 -200,345,884.90 338,868,394.05 产生的变动数 其中：基金申购款 579,522,051.34 -214,232,129.20 365,289,922.14 基金赎回款 -40,307,772.39 13,886,244.30 -26,421,528.09 本期已分配利润 -158,387,416.61 - -158,387,416.61 本期末 865,212,338.47 -318,867,489.83 546,344,848.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 127,196.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,675.74 其他 29,123.61 合计 192,996.02 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 969,937,983.06 减：卖出股票成本总额 944,964,530.43 买卖股票差价收入 24,973,452.63 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,720,284.38 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,720,284.38 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 287,396,521.52 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 284,510,479.44 成本总额 减：应收利息总额 6,606,326.46 买卖债券差价收入 -3,720,284.38 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益---买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 8,209,875.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,209,875.61 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 108,703,620.81 ——股票投资 105,934,850.60 ——债券投资 2,768,770.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 108,703,620.81 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 100,516.13 基金转换费收入 4,424.46 合计 104,940.59 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 3,393,643.33 银行间市场交易费用 1,250.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,394,893.33 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 32,986.71 其他 600.00 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 7,470.47 合计 83,852.37 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金托管人、基金代销机构 行”） 中国银河证券股份有限公司（“银河证 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 券”） 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 银河证券 149,836,073.43 6.22% - - 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 银河证券 52,253,476.40 13.19% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券回购 回购成交金额 回购成交金额 回购 成交总额的比例 成交总额的比例 银河证券 1,053,000,000.00 31.50% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 银河证券 139,541.31 6.32% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年 1月 1日至 2019年 6月 2018年1月1日至2018年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 5,462,916.11 4,408,748.72 的管理费 其中：支付销售机构的客 728,612.84 773,504.39 户维护费 注:本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的 1.5%年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 910,486.05 734,791.41 的托管费 注:本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 农业银行 70,599,286.30 - - - - - 注：本基金上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 63,688,832.20 127,196.67 26,313,848.00 152,687.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 除息日 每 10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序 权益 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 号 场内 场外 登记日 红数 2019年 2019 1 6月 28- 年 6月 1.7200123,700,447.4434,686,969.17158,387,416.61 日 28日 合 - - 1.7200123,700,447.4434,686,969.17158,387,416.61 计 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 股） 2019年 2019 红塔 新股流 601236 6月 26年7月 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 证券 通受限 日 5日 2019年 2019 中信 新股流 300788 6月 27年7月 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 出版 通受限 日 5日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至到本报告期末,本基金无因从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 159,888,000.00 0.00 合计 159,888,000.00 0.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 AAA 10,269,594.40 2,299,342.08 AAA以下 259,389.44 0.00 未评级 117,423,000.00 166,038,544.00 合计 127,951,983.84 168,337,886.08 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2019年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以 不计息 合计 6月 30 上 日 资产 银行存 63,688,832.20 - - - - - 63,688,832.20 款 结算备 6,113,715.40 - - - - - 6,113,715.40 付金 存出保 405,012.39 - - - - - 405,012.39 证金 交易性 -10,019,000.00170,416,983.84107,404,000.00 -886,107,306.881,173,947,290.72 金融资 产 买入返 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00 售金融 资产 应收利 - - - - - 3,652,576.46 3,652,576.46 息 应收申 - - - - - 39,955.23 39,955.23 购款 资产总 130,207,559.9910,019,000.00170,416,983.84107,404,000.00 -889,799,838.571,307,847,382.40 计 负债 应付证 - - - - -52,778,407.00 52,778,407.00 券清算 款 应付赎 - - - - - 1,009,824.10 1,009,824.10 回款 应付管 - - - - - 1,610,671.32 1,610,671.32 理人报 酬 应付托 - - - - - 268,445.22 268,445.22 管费 应付交 - - - - - 1,130,313.57 1,130,313.57 易费用 应交税 - - - - - 260,697.00 260,697.00 费 应付利 - - - - -34,686,969.17 34,686,969.17 润 其他负 - - - - - 310,720.94 310,720.94 债 负债总 - - - - -92,056,048.32 92,056,048.32 计 利率敏 130,207,559.9910,019,000.00170,416,983.84107,404,000.00 -797,743,790.251,215,791,334.08 感度缺 口 上年度 末 5年 2018年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以 不计息 合计 12月 31 上 日 资产 银行存 9,669,154.59 - - - - - 9,669,154.59 款 结算备 4,364,271.58 - - - - - 4,364,271.58 付金 存出保 358,787.36 - - - - - 358,787.36 证金 交易性 40,206,286.0810,013,000.0026,122,400.0091,996,200.00 -285,159,482.93 453,497,369.01金融资 产 买入返 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00 售金融 资产 应收证 - - - - -21,640,656.81 21,640,656.81 券清算 款 应收利 - - - - - 4,173,185.44 4,173,185.44 息 应收申 - - - - - 62,655.70 62,655.70 购款 资产总 114,598,499.6110,013,000.0026,122,400.0091,996,200.00 -311,035,980.88 553,766,080.49 计 负债 应付证 - - - - - 1,192,292.74 1,192,292.74 券清算 款 应付赎 - - - - - 131,399.45 131,399.45 回款 应付管 - - - - - 711,040.88 711,040.88 理人报 酬 应付托 - - - - - 118,506.81 118,506.81 管费 应付交 - - - - - 589,736.36 589,736.36 易费用 应交税 - - - - - 260,695.00 260,695.00 费 其他负 - - - - - 400,359.62 400,359.62 债 负债总 - - - - - 3,404,030.86 3,404,030.86 计 利率敏 114,598,499.6110,013,000.0026,122,400.0091,996,200.00 -307,631,950.02 550,362,049.63感度缺 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（ 2018年 12月 31 本期末（ 2019年 6月 30日 ） 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 973,437.65 674,757.00 基点 市场利率上升 25 个 -973,437.65 -674,757.00 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 886,107,306.88 72.88 285,159,482.93 51.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 886,107,306.88 72.88 285,159,482.93 51.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为上证 A股指数变动时，股票资产相应的理论变 动值。 假设 2、假定上证 A股指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2019年 6月 上年度末（ 2018年 12月 分析 30日 ） 31日 ） 上证 A股指数上升 5% 48,094,165.88 14,731,222.73 上证 A股指数下降 5% -48,094,165.88 -14,731,222.73 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 886,107,306.88 67.75 其中：股票 886,107,306.88 67.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 287,839,983.84 22.01 其中：债券 287,839,983.84 22.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,802,547.60 5.34 8 其他各项资产 4,097,544.08 0.31 9 合计 1,307,847,382.40 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,743,290.00 0.23 B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 502,090,209.37 41.30 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,746,051.44 2.69 G 交通运输、仓储和邮政业 50,057.84 0.00 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 129,337,673.06 10.64 业 J 金融业 163,302,869.94 13.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 28,873,617.38 2.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,577,000.00 2.19 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 886,107,306.88 72.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,000,000 88,610,000.00 7.29 2 600519 贵州茅台 70,000 68,880,000.00 5.67 3 002557 洽洽食品 2,350,649 59,353,887.25 4.88 4 300146 汤臣倍健 2,956,883 57,363,530.20 4.72 5 601166 兴业银行 3,000,000 54,870,000.00 4.51 6 000338 潍柴动力 4,300,401 52,851,928.29 4.35 7 600845 宝信软件 1,846,390 52,585,187.20 4.33 8 000568 泸州老窖 559,949 45,260,677.67 3.72 9 600570 恒生电子 598,930 40,817,079.50 3.36 10 603444 吉比特 169,985 35,690,050.60 2.94 11 000661 长春高新 100,000 33,800,000.00 2.78 12 603883 老百姓 559,953 32,746,051.44 2.69 13 002821 凯 莱 英 300,000 29,424,000.00 2.42 14 300662 科锐国际 814,242 28,840,451.64 2.37 15 600763 通策医疗 300,000 26,577,000.00 2.19 16 300628 亿联网络 210,000 22,484,700.00 1.85 17 000651 格力电器 400,000 22,000,000.00 1.81 18 601799 星宇股份 275,419 21,747,084.24 1.79 19 603517 绝味食品 552,140 21,483,767.40 1.77 20 600055 万东医疗 1,995,015 20,708,255.70 1.70 21 600036 招商银行 550,000 19,789,000.00 1.63 22 600801 华新水泥 829,957 16,806,629.25 1.38 23 600761 安徽合力 1,333,443 12,801,052.80 1.05 24 603019 中科曙光 260,000 9,126,000.00 0.75 25 603387 基蛋生物 223,944 5,744,163.60 0.47 26 300498 温氏股份 76,500 2,743,290.00 0.23 27 300760 迈瑞医疗 6,407 1,045,622.40 0.09 28 300750 宁德时代 10,261 706,777.68 0.06 29 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03 30 300365 恒华科技 8,700 141,027.00 0.01 31 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.01 32 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.01 33 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.01 34 300773 拉 卡 拉 1,250 64,725.00 0.01 35 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.00 36 300765 新 诺 威 1,412 51,778.04 0.00 37 603967 中创物流 2,518 50,057.84 0.00 38 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 39 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00 40 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 41 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 42 300758 七彩化学 1,026 33,652.80 0.00 43 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.00 44 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 45 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 46 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601318 中国平安 67,043,745.77 12.18 2 000338 潍柴动力 62,394,051.99 11.34 3 600845 宝信软件 59,369,870.83 10.79 4 002557 洽洽食品 56,284,035.56 10.23 5 600570 恒生电子 54,674,577.34 9.93 6 600519 贵州茅台 46,826,736.54 8.51 7 603019 中科曙光 45,741,791.40 8.31 8 000568 泸州老窖 39,855,955.66 7.24 9 600801 华新水泥 36,583,641.24 6.65 10 603444 吉比特 34,326,972.96 6.24 11 603883 老百姓 33,210,407.18 6.03 12 300146 汤臣倍健 33,174,018.68 6.03 13 000661 长春高新 30,303,268.00 5.51 14 000951 中国重汽 29,850,202.23 5.42 15 601166 兴业银行 28,966,271.00 5.26 16 601668 中国建筑 28,507,700.60 5.18 17 300702 天宇股份 28,349,808.35 5.15 18 000651 格力电器 23,787,173.10 4.32 19 300735 光弘科技 23,044,121.00 4.19 20 002250 联化科技 21,925,459.44 3.98 21 600837 海通证券 21,583,307.00 3.92 22 002821 凯 莱 英 21,335,101.00 3.88 23 000739 普洛药业 20,410,413.67 3.71 24 300628 亿联网络 20,110,176.00 3.65 25 300699 光威复材 19,630,840.40 3.57 26 600055 万东医疗 19,620,164.90 3.56 27 601799 星宇股份 19,402,758.03 3.53 28 603517 绝味食品 18,636,648.00 3.39 29 002230 科大讯飞 18,327,592.96 3.33 30 600728 佳都科技 18,307,826.55 3.33 31 300059 东方财富 18,184,707.15 3.30 32 002876 三 利 谱 18,143,238.36 3.30 33 300009 安科生物 16,972,756.49 3.08 34 600028 中国石化 16,955,416.00 3.08 35 600048 保利地产 16,930,426.00 3.08 36 601888 中国国旅 14,486,461.04 2.63 37 300498 温氏股份 13,613,890.48 2.47 38 600761 安徽合力 12,954,604.25 2.35 39 601688 华泰证券 12,829,366.53 2.33 40 300753 爱朋医疗 12,783,208.00 2.32 41 000725 京东方Ａ 12,575,399.00 2.28 42 002439 启明星辰 12,295,358.00 2.23 43 600332 白云山 12,110,183.00 2.20 44 300073 当升科技 12,032,596.04 2.19 45 600763 通策医疗 11,904,439.00 2.16 46 600030 中信证券 11,531,694.00 2.10 47 000333 美的集团 11,265,381.00 2.05 48 603185 上机数控 11,047,753.40 2.01 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 300365 恒华科技 41,040,757.10 7.46 2 300702 天宇股份 34,795,700.91 6.32 3 603019 中科曙光 32,898,880.15 5.98 4 000951 中国重汽 31,211,285.88 5.67 5 601668 中国建筑 29,582,517.80 5.38 6 000739 普洛药业 26,883,090.19 4.88 7 600048 保利地产 26,620,430.75 4.84 8 300149 量子生物 26,019,886.16 4.73 9 600801 华新水泥 25,024,044.70 4.55 10 300454 深 信 服 24,502,350.42 4.45 11 603345 安井食品 23,240,312.19 4.22 12 600837 海通证券 22,875,561.40 4.16 13 600406 国电南瑞 22,107,967.12 4.02 14 300059 东方财富 22,004,346.53 4.00 15 600570 恒生电子 20,840,700.05 3.79 16 600728 佳都科技 19,732,085.74 3.59 17 300699 光威复材 19,637,018.00 3.57 18 000089 深圳机场 19,482,376.43 3.54 19 300735 光弘科技 19,466,790.70 3.54 20 002250 联化科技 19,001,164.56 3.45 21 601888 中国国旅 18,392,899.77 3.34 22 002230 科大讯飞 17,507,832.00 3.18 23 600028 中国石化 17,010,000.00 3.09 24 002876 三 利 谱 17,005,921.98 3.09 25 300009 安科生物 15,681,107.35 2.85 26 600009 上海机场 14,737,448.47 2.68 27 000338 潍柴动力 14,614,508.72 2.66 28 600845 宝信软件 13,625,461.31 2.48 29 600030 中信证券 13,477,318.65 2.45 30 300498 温氏股份 12,390,495.78 2.25 31 000333 美的集团 12,242,814.00 2.22 32 002821 凯 莱 英 12,108,631.40 2.20 33 300753 爱朋医疗 12,038,516.89 2.19 34 601688 华泰证券 11,710,576.60 2.13 35 300073 当升科技 11,679,869.03 2.12 36 002439 启明星辰 11,405,781.24 2.07 37 000725 京东方Ａ 11,293,000.00 2.05 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,442,950,033.66 卖出股票收入（成交）总额 969,937,983.06 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 237,327,000.00 19.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,984,000.00 3.29 其中：政策性金融债 39,984,000.00 3.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,528,983.84 0.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 287,839,983.84 23.68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 019611 19国债 01 1,200,000 119,904,000.00 9.86 2 010107 21国债⑺ 650,000 66,872,000.00 5.50 3 190201 19国开 01 400,000 39,984,000.00 3.29 4 019311 13国债 11 300,000 30,450,000.00 2.50 5 128024 宁行转债 76,696 10,269,594.40 0.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货. 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货. 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 恒生电子 600570: 2016年 11月 杭州恒生网络技术服务有限公司（简称恒生网络）明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第 122条规定，构成非法经营证券业务 依据《证券法》第 197条规定，我会决定：（1）没收恒生网络违法所得约 10,986万元，并处 以约 32,960万元罚款；对责任人刘曙峰、官晓岚给予警告，并分别处以 30万元罚款。 2018 年 7月 8日 关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）高级副总裁廖章勇、副总裁 沈志伟接受公安机关刑事传唤事项（见公司公告 2018-025号）， 1、公司法务部门从相关公 安机关口头获悉，廖章勇和沈志伟自接受公安机关刑事传唤于 2018 年 7月 7日稍晚时候已满24小时，目前二人已处于解除刑事传唤阶段。 2、上述刑事传唤事项源于公司前期在内部审查过程中发现公司高管廖章勇、沈志伟涉嫌在外部以各种形式组织成立企业开展与恒生电子有竞争性的业务，公司内部调查发现二人涉嫌利用职务之便，盗取公司相关商业秘密，背信损害上市公司利益，公司基于此向相关公安机关进行了报案。上述事项目前仍处于公安机关的法律程序之中。 2018 年 7月 21 日 恒生电子股份有限公司关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告,，恒生网络被西城法院纳入了失信被执行人名单，同时，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币 2亿元。截至 2018年 7月 20日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款人民币 23,121,028.61元， 尚未缴付人民币 416,346,462.07元，货币资金余额为人民币 0元（未经审计） ,截至 2017年末净资产金额约为人民币-4.21亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（ [2016]123号）所涉罚没款的状态。 目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。 本基金投资的前十名证券中，其他证券没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 银河稳健基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 405,012.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,652,576.46 5 应收申购款 39,955.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,097,544.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 128024 宁行转债 10,269,594.40 0.84 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 23,566 39,069.12 597,982,118.56 64.95% 322,720,676.12 35.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 141,016.15 0.0153% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2003年 8月 4日 ）基金份额总额 1,186,651,618.30 本报告期期初基金份额总额 435,279,858.86 本报告期期间基金总申购份额 522,693,892.61 减:本报告期期间基金总赎回份额 37,270,956.79 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 920,702,794.68 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2019年 5月 30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请 3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 国泰君安 2688,278,400.92 28.59% 627,228.89 28.40% - 申港证券 1534,613,410.45 22.20% 487,194.04 22.06% - 西部证券 1481,379,587.91 19.99% 438,680.16 19.87% - 光大证券 2309,544,426.69 12.86% 288,274.66 13.05% - 申银万国 1244,143,800.26 10.14% 227,371.31 10.30% - 银河证券 1149,836,073.43 6.22% 139,541.31 6.32% - 江海证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 国泰君安 26,536,174.11 6.70% - - - - 申港证券 9,711,585.92 2.45% - - - - 西部证券 97,694,662.80 24.66% 102,000,000.00 3.05% - - 光大证券 166,264,908.10 41.96%1,950,000,000.00 58.33% - - 申银万国 43,767,586.90 11.05% 238,000,000.00 7.12% - - 银河证券 52,253,476.40 13.19%1,053,000,000.00 31.50% - - 江海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金参加腾安基金销售（深 券时报》、《上海证券 1 2019年 1月 12日 圳）有限公司费率优惠活动的公 报》、《证券日报》公 告 司网站 《中国证券报》、《证 2 银河收益证券投资基金分红公告 券时报》、《上海证券 2019年 1月 12日 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金在国信证券股份有限公 券时报》、《上海证券 3 2019年 1月 16日 司开通定投业务并参加申购、定 报》、《证券日报》、 投费率优惠的公告 公司网站 4 银河银联系列证券投资基金2018 《中国证券报》、《证 2019年 1月 22日 年第 4季度报告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》公 司网站 银河银联系列证券投资基金招募 《上海证券报》、公 5 2019年 3月 20日 说明书（更新摘要） 司网站 《中国证券报》、《证 银河银联系列证券投资基金2018 券时报》、《上海证券 6 2019年 3月 29日 年年度报告 报》、《证券日报》、 公司网站 《中国证券报》、《证 关于旗下部分基金继续参加交通 券时报》、《上海证券 7 银行手机银行基金申购及定期定 2019年 3月 30日 报》、《证券日报》、 额投资手续费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河银联系列证券投资基金2019 券时报》、《上海证券 8 2019年 4月 18日 年 1季度报告 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金在中国中投证券有限责 券时报》、《上海证券 9 2019年 5月 21日 任公司开通定投业务并参加费率 报》、《证券日报》、 优惠活动的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于高级 《证券日报》、公司 10 2019年 5月 30日 管理人员变更的公告 网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增江苏汇林保大基金 11 券时报》、《上海证券 2019年 6月 14日 销售有限公司为代销机构及费率 报》、公司网站 优惠的公告 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 12 部分基金可投资科创板股票的公 2019年 6月 21日 报》、《证券日报》、 告 公司网站 银河稳健证券投资基金暂停大额 《上海证券报》、公 13 申购、定期定额投资及转换转入 2019年 6月 24日 司网站 业务的公告 《上海证券报》、公 14 银河稳健证券投资基金分红公告 2019年 6月 25日 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 15 基金所持有债券估值调整的提示 券时报》、《上海证券 2019年 6月 26日 性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 16 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2019年 6月 26日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 关于调整我司旗下部分基金在中 《中国证券报》、《证 17 2019年 6月 27日 国银行渠道基金定投申购费率折 券时报》、《上海证券 扣标准的公告 报》、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 2、《银河银联系列证券投资基金基金合同》 3、《银河银联系列证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年 8月 26日