银河稳健证券投资基金 2017年年度报告 2017年 12月 31日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 2 页 共 75 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于 2018年 3月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 3 页 共 75 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息.................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表................................................................................................................................ 21 7.2 利润表........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 23 7.4 报表附注.................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告..................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 4 页 共 75 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 63 §11 重大事件揭示................................................................................................................................. 64 11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64 11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...................................... 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 74 §13 备查文件目录................................................................................................................................... 75 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 75 13.2 存放地点.................................................................................................................................. 75 13.3 查阅方式.................................................................................................................................. 75 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 5 页 共 75 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河稳健证券投资基金 基金简称 银河稳健混合 场内简称 - 基金主代码 151001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 4日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 402,662,273.33份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹 配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳定增值 投资策略 股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发 展能力的价值型股票和成长型股票，包括经营业绩较 为稳定的企业、有增长潜力的企业以及经过资产重组 后预期业绩显著改善的企业等发行上市的股票。 在债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期 变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构 差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债 券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼 顾债券资产的流动性和安全性。 在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是： 股票投资的比例范围为基金资产净值的 35%至 75%；债 券投资的比例范围为基金资产净值的 20%至 45%；现金 的比例范围为基金资产净值的 5%至 20%。 业绩比较基准 上证 A股指数涨跌幅×75％＋上证国债国债指数涨跌 幅×25％ 风险收益特征 本基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基 金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收 益超越业绩比较基准。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 6 页 共 75 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 贺倩 联系电话 021-38568989 010-66060069 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95599 传真 021-38568769 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 刘立达 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15 层 2、北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心 东座 F9 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市浦东新区世纪大道 100号环 球金融中心 50层 注册登记机构 银河基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 7 页 共 75 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 69,712,451.90 6,193,492.87 487,498,132.79 本期利润 115,541,958.34 -82,387,949.69 513,709,496.10 加权平均基金份额本期利润 0.1609 -0.1562 0.9471 本期加权平均净值利润率 11.71% -9.25% 55.22% 本期基金份额净值增长率 13.63% -7.55% 50.46% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 316,437,522.93 528,403,816.85 554,493,496.64 期末可供分配基金份额利润 0.7859 0.6044 1.2298 期末基金资产净值 609,214,979.01 1,164,081,705.82 882,340,034.13 期末基金份额净值 1.5130 1.3315 1.9569 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 913.85% 792.22% 865.13% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.61% 0.95% -0.88% 0.43% 6.49% 0.52% 过去六个月 10.55% 0.81% 2.79% 0.41% 7.76% 0.40% 过去一年 13.63% 0.68% 5.14% 0.41% 8.49% 0.27% 过去三年 58.06% 1.55% 5.52% 1.25% 52.54% 0.30% 过去五年 128.81% 1.37% 40.89% 1.11% 87.92% 0.26% 自基金合同 生效起至今 913.85% 1.33% 120.66% 1.22% 793.19% 0.11% 注：本基金业绩比较基准：上证 A股指数涨跌幅×75％＋上证国债国债指数涨跌幅×25％。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 8 页 共 75 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 9 页 共 75 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每 10份 基 金 份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - - 2016 4.9000 492,248,564.30 89,179,104.01 581,427,668.31 2015 0.0500 2,141,668.78 1,629,650.93 3,771,319.71 合计 4.9500 494,390,233.08 90,808,754.94 585,198,988.02 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 10 页 共 75 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002年 6月 14日，是经中国证券监督管理委员会按照 市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专 业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至 2017年末,银河基金公司旗下共管理 47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券 投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基 金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选 混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、 银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证 券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领 先债券型证券投资基金、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式 证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、 银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、 银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投 资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基 金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活 配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证 券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河 君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券 型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基 金、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 11 页 共 75 页 银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资 基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 任职日期 离任日期 限 说明 余科苗 基金经理 助理 2016年 12月 9日 2017年 12月 14日 7 硕士研究生学历，7年金 融行业相关从业经历。 曾任职于天治基金管理 有限公司研究部，2011 年 4月加入我公司，从 事投资、研究相关工作。 2016年12月起担任银河 稳健证券投资基金、银 河现代服务主题灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理助理。 钱睿南 基金经理 2008年 2月 27日 - 16 硕士研究生学历，16年 证券从业经历。曾先后 在中国华融信托投资公 司、中国银河证券有限 责任公司工作。2002年 6月加入银河基金管理 有限公司，历任交易主 管、基金经理助理等职 务，现任总经理助理、 股票投资部总监、基金 经理。2008年 2月起担 任银河稳健证券投资基 金的基金经理，2015年 4月起担任银河现代服 务主题灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理，2017年 12月起担任 银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 12 页 共 75 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 13 页 共 75 页 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，全球经济稳中向好，主要股市表现出色，为国内资本市场创造了较好的外部环境。 国内消费、投资、出口均表现不错，其中地产销售和投资明显超过悲观预期，带动整体经济增长 略超预期。货币政策则全年偏紧，去杠杆、防风险、脱虚向实的举措贯穿全年。在此背景下，A 股市场发生了深刻的变化，市场风格严重分化，少量股票大幅上涨、多数股票持续下跌。究其原 因，国内经济制度环境的变化、监管政策的导向以及资金来源的变化是主要因素。 自 2016年以来，供给侧改革大力推进，政府通过环保、资金、行政关停等手段大力去化落后 产能，导致不少行业集中度大幅提升，龙头企业收入及利润增速明显快过中小企业，为白马蓝筹 提供了坚实的基本面支撑。监管部门在 2017年继续采取多种措施，加快股票发行、规范资产重组、 打击股票操纵和炒作，结果导致绩差股逐步边缘化。市场资金来源也发生了明显的变化，“去杠 杆”的坚决执行导致市场利率居高不下，市场缺乏增量资金，而外资通过互联互通进入 A股，成 为边际上的主导力量，引领了投资理念的转变，此类资金更多聚焦于大盘绩优股，导致了资金和 交易量更多的集中到了上述股票，而越来越多的小盘绩差股无人光顾。 回顾银河稳健基金本年的投资运作，也经历了明显的变化过程。年初基金股票投资主要集中 在化工、医药、机械、电子和采掘等行业，更加偏向周期性行业和投资品，对于食品饮料、家电、 金融配置比例很低，同时组合风格上也相对偏向小市值，持股较为分散，集中度较低。二季度以 来，本基金意识到组合与市场出现了偏差，开始逐步进行调整，但动作较慢，因此三季度表现仍 然落后，四季度有所好转。总体来看，行业方面逐步加重金融保险、食品饮料以及建材行业的配 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 14 页 共 75 页 置，降低了机械、化工等投资品行业的比重，同时行业和个股投资数量持续收缩，集中度明显提 高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5130元；2017年本基金净值增长率为 13.63%，业绩比 较基准为 5.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 2018年海外经济复苏仍将延续，对于国内有正面贡献，但降杠杆背景下基建及地 产投资趋弱、企业投资弱复苏、消费持平，预计国内宏观经济继续稳中有降，但增速仍在较为理 想的范围之内。供给收缩背景下企业资产周转率提升、中下游涨价等因素有望继续改善企业 ROE。 市场主要风险点在于通胀和监管驱动的利率上行、资金趋紧，以及海外股市出现大跌。宏观 经济核心变量仍然是监管政策，金融去杠杆政策有效控制了中国宏观杠杆率，对此中央经济工作 会议也表示了一定程度的肯定。我们认为此次政府监管政策持续性较强，随着金融稳定委员会逐 步开展工作，未来更细分更具体的监管政策会持续落地，会对市场有深远影响。 对股票市场而言，影响股价的三因素 2018年也在发生变化：企业盈利随着宏观经济稳中有降 其增速开始趋缓；利率短期看易上难下，中期来看在美国加息背景下也难以掉头趋势性向下；市 场风险偏好相对较难判断，但明显转向乐观还需要监管政策等发生变化。上述这些因素决定了 A 股 2018年出现系统性牛市的机率依然较低。考虑到经济环境的变化、较为确定的海外资金继续流 入以及居民资金配置逐步基金化、指数化，我们判断今年仍将延续 2017年的结构性分化行情，龙 头企业经过去年较为快速的估值提升之后，今年要靠时间来挣业绩增长的钱，而众多高估的中小 企业、概念股仍在估值回归过程之中。2018年，由于经济可能趋于更加平缓，行业轮动特征也将 弱化，我们继续看好确定性较高的银行、受益于价格上涨的大众消费品、不断涌现的新消费行业， 此外我们还将沿着创新、企业设备投资加速、进口替代、国际化等方向寻找估值合理的好企业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的 问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 15 页 共 75 页 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动， 使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行 为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对 现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不 同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至 2017年 12月 31日，本基金可分配收益为 316,437,522.93元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算 并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 16 页 共 75 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 17 页 共 75 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—银河基金管理 有限公司 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 银河基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 18 页 共 75 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2018)审字第 60821717_B03号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河稳健证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了银河稳健证券投资基金的财务报表，包括 2017年 12 月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金净 值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的银河稳健证券投资基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河稳健证券投资基 金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银河稳健证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银河稳健证券投资基金管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 19 页 共 75 页 在编制财务报表时，管理层负责评估银河稳健证券投资基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督银河稳健证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对银河稳健证券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银河稳健证券投 资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 20 页 共 75 页 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠 会计师事务所的地址 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50层 审计报告日期 2018年 3月 26日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 21 页 共 75 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河稳健证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,658,006.91 208,347,847.00 结算备付金 1,349,643.80 6,656,826.22 存出保证金 747,230.26 670,817.74 交易性金融资产 7.4.7.2 563,910,832.17 947,720,783.87 其中：股票投资 433,886,499.37 635,809,638.87 基金投资 - - 债券投资 130,024,332.80 311,911,145.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 130,000,000.00 应收证券清算款 19,198,095.30 - 应收利息 7.4.7.5 3,150,170.29 6,487,816.11 应收股利 - - 应收申购款 242,641.03 217,707.79 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 612,256,619.76 1,300,101,798.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 131,675,683.74 应付赎回款 404,062.37 249,720.38 应付管理人报酬 858,176.11 1,598,300.79 应付托管费 143,029.33 266,383.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 924,461.65 1,478,556.61 应交税费 260,695.00 260,695.00 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 22 页 共 75 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 451,216.29 490,752.91 负债合计 3,041,640.75 136,020,092.91 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 292,777,456.08 635,677,888.97 未分配利润 7.4.7.10 316,437,522.93 528,403,816.85 所有者权益合计 609,214,979.01 1,164,081,705.82 负债和所有者权益总计 612,256,619.76 1,300,101,798.73 注：报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 1.5130元，基金份额总额 402,662,273.33 份。 7.2 利润表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 142,531,646.25 -58,901,293.53 1.利息收入 10,258,171.73 10,373,924.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 751,052.65 967,931.93 债券利息收入 8,671,330.09 9,176,860.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 835,788.99 229,132.03 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 84,714,238.96 17,986,459.26 其中：股票投资收益 7.4.7.12 79,407,939.96 12,927,251.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -5,593,587.50 396,636.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 10,899,886.50 4,662,571.88 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 45,829,506.44 -88,581,442.56 4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,729,729.12 1,319,765.56 减：二、费用 26,989,687.91 23,486,656.16 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,848,628.49 13,277,587.27 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 23 页 共 75 页 2．托管费 7.4.10.2.2 2,474,771.43 2,212,931.19 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 9,354,186.02 7,706,385.95 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 312,101.97 289,751.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 115,541,958.34 -82,387,949.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 115,541,958.34 -82,387,949.69 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河稳健证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 635,677,888.97 528,403,816.85 1,164,081,705.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 115,541,958.34 115,541,958.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -342,900,432.89 -327,508,252.26 -670,408,685.15 其中：1.基金申购款 108,159,135.15 98,503,787.80 206,662,922.95 2.基金赎回款 -451,059,568.04 -426,012,040.06 -877,071,608.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 292,777,456.08 316,437,522.93 609,214,979.01 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 24 页 共 75 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 327,846,537.49 554,493,496.64 882,340,034.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -82,387,949.69 -82,387,949.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 307,831,351.48 637,725,938.21 945,557,289.69 其中：1.基金申购款 656,114,917.37 961,373,291.01 1,617,488,208.38 2.基金赎回款 -348,283,565.89 -323,647,352.80 -671,930,918.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -581,427,668.31 -581,427,668.31 五、期末所有者权益（基 金净值） 635,677,888.97 528,403,816.85 1,164,081,705.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河稳健证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监基金字[2003]65号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核 准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2003年 8月 4日正式 生效，首次设立募集规模为 1,186,651,618.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行 股份有限公司。2008年 2月 28日，本基金管理人银河基金管理有限公司对本基金进行了基金份 额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 1.3753元，根据基金份额拆分公式，计算精确 到小数点后第 9位（第 9位以后舍去）为人民币 1.375340290元。本基金管理人于拆分日，按照 1:1.375340290的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000元，基金 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 25 页 共 75 页 份额面值为人民币 0.7271元。 本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证 监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定：（1）投资于股票和债券的比例不低 于本基金资产总值的 80%；（2）投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的 35%，不高 于基金资产净值的 75%；（3）投资组合中现金比例不低于 5%；（4）投资于国家债券的比例，不低 于本基金资产总值的 20%；（5）持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10%；（6）与 基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；（7）中国证监 会规定的其他比例限制。 本基金原业绩比较基准为：上证 A股指数涨跌幅×75%+中信国债指数涨跌幅×25%。自 2015 年 9月 30日，本基金业绩比较基准变更为：上证 A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 12月 31日的财 务状况以及 2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 26 页 共 75 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 27 页 共 75 页 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差 异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 28 页 共 75 页 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 29 页 共 75 页 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 30 页 共 75 页 (10)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的收益分配只针对持有本基金份额的持有人； (2)每份基金份额享有同等分配权； (3)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (4)如果本基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (5)基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值； (6)符合分红条件的基金每年至少分配收益一次。年度分配在基金会计年度结束后的 4个月内 完成； (7)基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利 再投资方式的，分红资金按分红发放日的基金份额净值转成相应的基金份额； (8)除非基金持有人办理了选择分红方式为红利再投资的手续，否则其持有基金份额的默认分 红方式为现金分红方式； (9)有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 31 页 共 75 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自 2017年 12月 20日起，本基金 持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净 值及本期损益影响金额为人民币 288,438.84元。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 32 页 共 75 页 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 33 页 共 75 页 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 23,658,006.91 208,347,847.00 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 23,658,006.91 208,347,847.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 373,859,644.35 433,886,499.37 60,026,855.02 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 131,201,829.43 130,024,332.80 -1,177,496.63 银行间市场 - - - 合计 131,201,829.43 130,024,332.80 -1,177,496.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 505,061,473.78 563,910,832.17 58,849,358.39 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 621,101,346.06 635,809,638.87 14,708,292.81 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 273,522,665.86 271,971,145.00 -1,551,520.86 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 34 页 共 75 页 银行间市场 40,076,920.00 39,940,000.00 -136,920.00 合计 313,599,585.86 311,911,145.00 -1,688,440.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 934,700,931.92 947,720,783.87 13,019,851.95 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 130,000,000.00 - 合计 130,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 7,242.74 18,236.67 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 668.14 2,995.60 应收债券利息 3,138,382.68 6,460,696.25 应收买入返售证券利息 - 5,085.50 应收申购款利息 3,506.91 500.19 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 369.82 301.90 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 35 页 共 75 页 合计 3,150,170.29 6,487,816.11 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 924,461.65 1,478,556.61 银行间市场应付交易费用 - - 合计 924,461.65 1,478,556.61 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 1,216.29 752.91 预提费用 200,000.00 240,000.00 合计 451,216.29 490,752.91 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 874,265,506.82 635,677,888.97 本期申购 148,751,269.70 108,159,135.15 本期赎回（以“-”号填列） -620,354,503.19 -451,059,568.04 本期末 402,662,273.33 292,777,456.08 注：申购含红利再投、转换入份额, 赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 865,389,022.18 -336,985,205.33 528,403,816.85 本期利润 69,712,451.90 45,829,506.44 115,541,958.34 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 36 页 共 75 页 本期基金份额交易 产生的变动数 -477,839,839.56 150,331,587.30 -327,508,252.26 其中：基金申购款 150,861,214.32 -52,357,426.52 98,503,787.80 基金赎回款 -628,701,053.88 202,689,013.82 -426,012,040.06 本期已分配利润 - - - 本期末 457,261,634.52 -140,824,111.59 316,437,522.93 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 628,609.73 905,844.06 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 78,275.10 48,130.49 其他 44,167.82 13,957.38 合计 751,052.65 967,931.93 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 3,207,853,801.76 2,527,844,132.42 减：卖出股票成本总额 3,128,445,861.80 2,514,916,881.20 买卖股票差价收入 79,407,939.96 12,927,251.22 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 37 页 共 75 页 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -5,593,587.50 396,636.16 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -5,593,587.50 396,636.16 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 383,509,139.71 199,390,110.59 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 382,110,999.53 194,953,186.54 减：应收利息总额 6,991,727.68 4,040,287.89 买卖债券差价收入 -5,593,587.50 396,636.16 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 38 页 共 75 页 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 10,899,886.50 4,662,571.88 基金投资产生的股利收益 - - 合计 10,899,886.50 4,662,571.88 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 45,829,506.44 -88,581,442.56 ——股票投资 45,318,562.21 -81,697,942.10 ——债券投资 510,944.23 -6,883,500.46 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 45,829,506.44 -88,581,442.56 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 39 页 共 75 页 月 31日 日 基金赎回费收入 1,724,302.23 1,315,183.51 转换费收入 5,426.89 4,582.05 合计 1,729,729.12 1,319,765.56 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 9,354,186.02 7,706,135.95 银行间市场交易费用 - 250.00 合计 9,354,186.02 7,706,385.95 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 审计费用 100,000.00 80,000.00 信息披露费 160,000.00 160,000.00 其他 8,110.55 1,845.46 债券帐户维护费 27,060.00 36,000.00 银行费用 16,931.42 11,906.29 合计 312,101.97 289,751.75 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如 下： 根据本基金管理人于 2018年 1月 25日发布的分红公告，本基金向 2018年 1月 29日在本基 金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.10元，利润分配合计 为人民币 3,959,631.43元，其中现金形式发放总额为人民币 1,773,861.47元，再投资形式发放 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 40 页 共 75 页 总额为人民币 2,185,769.96元。 截至财务报表批准日，除上述利润分配事项及在 7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无 其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银 行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司（“银河证 券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 银河证券 142,667,346.97 2.35% 286,331,493.40 5.58% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 银河证券 19,607,118.50 4.26% 19,960,805.50 4.91% 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 41 页 共 75 页 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 银河证券 320,000,000.00 7.02% 350,000,000.00 16.75% 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 132,865.28 2.37% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 266,658.66 5.65% 266,658.66 18.04% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,848,628.49 13,277,587.27 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,536,409.37 1,731,556.77 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 42 页 共 75 页 H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 管理费每日计提，按月支付，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金资产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,474,771.43 2,212,931.19 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人 复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休 息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 43 页 共 75 页 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 23,658,006.91 628,609.73 208,347,847.00 905,844.06 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017年 12月 25 日 2018 年1月 3日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002859 洁美 科技 2017年 3月 24 日 2018 年4月 9日 新股限 售 29.82 33.80 6,666 198,780.12225,310.80 注 1 002859 洁美 科技 2017年 9月 15 日 2018 年4月 9日 新股限 售-转 增 - 33.80 9,999 -337,966.20 注 2 002860 星帅 尔 2017年 3月 31 2018 年4月 新股限 售 19.81 39.80 7,980 158,083.80317,604.00 注 1 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 44 页 共 75 页 日 12日 300713 英可 瑞 2017年 10月 23 日 2018 年 11 月1日 新股限 售 40.29 77.46 7,008 282,352.32542,839.68 注 1 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 128024 宁行 转债 2017年 12月 5 日 2018 年 1 月 12 日 认购 新发 证券 100.00 100.00 21,696 2,169,600.002,169,600.00 - 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2.本基金持有的限售新股洁美科技于 2017年 9月 15日实施 2017半年度权益分派方案，以资本公 积金向全体股东每 10股转增 15股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一 致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601600 中国 铝业 2017 年 9月 12日 重大 事项 停牌 6.67 2018 年 2月 26日 7.283,600,00028,950,686.1624,012,000.00 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1月 2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 停牌 35.26 2018 年 1月 2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 45 页 共 75 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 46 页 共 75 页 烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 47 页 共 75 页 201 7年 12 月 31 日 资 产 银 行 存 款 23,658,006. 91 - - - - -23,658,006.91 结 算 备 付 金 1,349,643.8 0 - - - - - 1,349,643.80 存 出 保 证 金 747,230.26 - - - - - 747,230.26 交 易 性 金 融 资 产 -21,370,040 .00 14,151,600. 00 74,784,692. 80 19,718,000 .00 433,886,499 .37 563,910,832.1 7 应 收 证 券 清 算 款 - - - - -19,198,095. 30 19,198,095.30 应 收 利 息 - - - - -3,150,170.2 9 3,150,170.29 应 收 申 购 款 397.61 - - - - 242,243.42 242,641.03 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 48 页 共 75 页 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 25,755,278. 58 21,370,040 .00 14,151,600. 00 74,784,692. 80 19,718,000 .00 456,477,008 .38 612,256,619.7 6 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 404,062.37 404,062.37 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 858,176.11 858,176.11 应 付 托 管 费 - - - - - 143,029.33 143,029.33 应 付 交 易 费 用 - - - - - 924,461.65 924,461.65 应 交 税 费 - - - - - 260,695.00 260,695.00 其 他 负 债 - - - - - 451,216.29 451,216.29 负 债 总 计 - - - - -3,041,640.7 5 3,041,640.75 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 49 页 共 75 页 利 率 敏 感 度 缺 口 25,755,278. 58 21,370,040 .00 14,151,600. 00 74,784,692. 80 19,718,000 .00 453,435,367 .63 609,214,979.0 1 上 年 度 末 201 6年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 208,347,847 .00 - - - - -208,347,847.0 0 结 算 备 付 金 6,656,826.2 2 - - - - - 6,656,826.22 存 出 保 证 金 670,817.74 - - - - - 670,817.74 交 易 性 金 融 资 产 - -111,326,085 .00 180,277,060 .00 20,308,000 .00 635,809,638 .87 947,720,783.8 7 买 入 返 售 金 130,000,000 .00 - - - - -130,000,000.0 0 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 50 页 共 75 页 融 资 产 应 收 利 息 - - - - -6,487,816.1 1 6,487,816.11 应 收 申 购 款 25,002,379. 72 - - - --24,784,671 .93 217,707.79 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 370,677,870 .68 -111,326,085 .00 180,277,060 .00 20,308,000 .00 617,512,783 .05 1,300,101,798 .73 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - -131,675,683 .74 131,675,683.7 4 应 付 赎 回 款 - - - - - 249,720.38 249,720.38 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - -1,598,300.7 9 1,598,300.79 应 付 托 管 - - - - - 266,383.48 266,383.48 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 51 页 共 75 页 费 应 付 交 易 费 用 - - - - -1,478,556.6 1 1,478,556.61 应 交 税 费 - - - - - 260,695.00 260,695.00 其 他 负 债 - - - - - 490,752.91 490,752.91 负 债 总 计 - - - - -136,020,092 .91 136,020,092.9 1 利 率 敏 感 度 缺 口 370,677,870 .68 -111,326,085 .00 180,277,060 .00 20,308,000 .00 481,492,690 .14 1,164,081,705 .82 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 658,595.60 1,919,268.37 市场利率上升 25 个 基点 -658,595.60 -1,919,268.37 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 52 页 共 75 页 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 433,886,499.37 71.22 635,809,638.87 54.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 433,886,499.37 71.22 635,809,638.87 54.62 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为上证 A股指数变动时，股票资产相应的理论变 动值。 2、假定上证 A股指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 上证 A股指数上升 5% 27,940,422.91 39,676,073.15 上证 A股指数下降 5% -27,940,422.91 -39,676,073.15 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 53 页 共 75 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 408,302,270.49 元，属于第二层次的余额为人民币 154,184,841.00 元，属于第三层次余额为人民币 1,423,720.68元（于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 621,354,088.83元， 属于第二层次的余额为人民币 326,366,695.04元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动 情况如下： 上年度末余额人民币 0.00元，2017年度转入第三层次人民币 1,459,261.80元，转出第三层 次人民币 0.00元，当期计入损益的利得或损失总额人民币-35,541.12元，购买人民币 0.00元， 出售人民币 0.00元，本期末余额人民币 1,423,720.68元，本期末持有的资产计入损益的当期未 实现利得或损失的变动人民币-35,541.12元。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 54 页 共 75 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 433,886,499.37 70.87 其中：股票 433,886,499.37 70.87 2 固定收益投资 130,024,332.80 21.24 其中：债券 130,024,332.80 21.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,007,650.71 4.08 7 其他各项资产 23,338,136.88 3.81 8 合计 612,256,619.76 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 327,355,362.48 53.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,112.55 0.01 J 金融业 106,430,600.00 17.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 55 页 共 75 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 433,886,499.37 71.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600176 中国巨石 3,550,000 57,829,500.00 9.49 2 600887 伊利股份 1,619,850 52,142,971.50 8.56 3 601318 中国平安 600,000 41,988,000.00 6.89 4 600703 三安光电 1,170,000 29,706,300.00 4.88 5 600036 招商银行 900,000 26,118,000.00 4.29 6 601166 兴业银行 1,480,000 25,145,200.00 4.13 7 300450 先导智能 424,400 24,178,068.00 3.97 8 601600 中国铝业 3,600,000 24,012,000.00 3.94 9 000858 五粮液 250,000 19,970,000.00 3.28 10 000661 长春高新 105,100 19,233,300.00 3.16 11 002008 大族激光 310,000 15,314,000.00 2.51 12 600585 海螺水泥 519,985 15,251,160.05 2.50 13 000063 中兴通讯 399,956 14,542,400.16 2.39 14 002142 宁波银行 740,000 13,179,400.00 2.16 15 600779 水井坊 270,000 12,636,000.00 2.07 16 600529 山东药玻 509,928 11,300,004.48 1.85 17 600352 浙江龙盛 799,936 9,367,250.56 1.54 18 603579 荣泰健康 120,000 7,558,800.00 1.24 19 300054 鼎龙股份 546,324 6,233,556.84 1.02 20 002179 中航光电 150,000 5,907,000.00 0.97 21 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.09 22 300713 英可瑞 7,008 542,839.68 0.09 23 002860 星帅尔 7,980 317,604.00 0.05 24 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 56 页 共 75 页 25 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03 26 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01 27 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01 28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 30 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 31 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 32 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 33 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 34 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 35 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 36 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 37 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 38 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 39 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 66,054,444.24 5.67 2 600176 中国巨石 65,910,850.13 5.66 3 600703 三安光电 62,512,333.61 5.37 4 300450 先导智能 60,753,954.04 5.22 5 600036 招商银行 59,356,482.35 5.10 6 601318 中国平安 58,371,663.16 5.01 7 600270 外运发展 57,600,501.22 4.95 8 603816 顾家家居 52,948,257.77 4.55 9 001979 招商蛇口 51,688,850.33 4.44 10 601668 中国建筑 51,545,628.00 4.43 11 600887 伊利股份 49,833,223.44 4.28 12 000581 威孚高科 46,932,202.42 4.03 13 600475 华光股份 46,056,841.78 3.96 14 002008 大族激光 45,858,261.95 3.94 15 600028 中国石化 41,469,037.00 3.56 16 000661 长春高新 40,671,548.96 3.49 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 57 页 共 75 页 17 601225 陕西煤业 38,934,393.00 3.34 18 600438 通威股份 38,747,734.78 3.33 19 601166 兴业银行 36,479,735.00 3.13 20 603579 荣泰健康 35,118,274.40 3.02 21 600897 厦门空港 34,979,495.18 3.00 22 002142 宁波银行 33,435,151.50 2.87 23 600197 伊力特 31,129,910.30 2.67 24 300415 伊之密 30,894,702.47 2.65 25 601601 中国太保 30,618,168.86 2.63 26 002555 三七互娱 30,130,880.39 2.59 27 000603 盛达矿业 29,496,838.06 2.53 28 002518 科士达 28,973,937.39 2.49 29 601600 中国铝业 28,950,686.16 2.49 30 002680 长生生物 28,872,344.62 2.48 31 601388 怡球资源 28,798,412.84 2.47 32 600787 中储股份 27,806,226.19 2.39 33 600529 山东药玻 27,055,273.52 2.32 34 002007 华兰生物 26,546,370.89 2.28 35 002372 伟星新材 25,960,123.75 2.23 36 002185 华天科技 25,604,359.85 2.20 37 603368 柳州医药 25,515,987.83 2.19 38 000587 金洲慈航 25,483,803.06 2.19 39 600388 龙净环保 25,334,716.50 2.18 40 002236 大华股份 24,936,255.74 2.14 41 600201 生物股份 24,093,968.90 2.07 42 600312 平高电气 23,425,228.30 2.01 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600104 上汽集团 100,925,819.72 8.67 2 600028 中国石化 64,231,969.42 5.52 3 300450 先导智能 60,508,766.19 5.20 4 600563 法拉电子 57,515,309.10 4.94 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 58 页 共 75 页 5 600270 外运发展 56,304,674.00 4.84 6 600438 通威股份 53,657,683.81 4.61 7 603816 顾家家居 52,416,094.96 4.50 8 001979 招商蛇口 48,734,829.48 4.19 9 601668 中国建筑 47,868,352.63 4.11 10 000581 威孚高科 47,284,771.26 4.06 11 600475 华光股份 46,014,228.50 3.95 12 603306 华懋科技 45,524,746.44 3.91 13 601318 中国平安 44,921,784.00 3.86 14 300230 永利股份 42,836,182.37 3.68 15 600703 三安光电 42,556,765.26 3.66 16 002332 仙琚制药 39,723,509.68 3.41 17 600036 招商银行 39,509,271.30 3.39 18 601225 陕西煤业 39,345,744.88 3.38 19 002372 伟星新材 38,808,758.74 3.33 20 601388 怡球资源 37,478,082.49 3.22 21 002101 广东鸿图 36,893,726.11 3.17 22 600000 浦发银行 36,795,211.17 3.16 23 600596 新安股份 36,267,617.04 3.12 24 002007 华兰生物 35,522,442.43 3.05 25 600897 厦门空港 34,885,508.88 3.00 26 002008 大族激光 34,856,564.95 2.99 27 002250 联化科技 34,802,013.60 2.99 28 600312 平高电气 33,130,521.72 2.85 29 002555 三七互娱 32,255,028.50 2.77 30 000028 国药一致 30,925,406.53 2.66 31 601601 中国太保 30,563,214.06 2.63 32 300415 伊之密 29,984,998.81 2.58 33 600197 伊力特 29,979,683.46 2.58 34 000661 长春高新 28,814,389.14 2.48 35 600787 中储股份 28,015,133.00 2.41 36 002680 长生生物 27,696,666.09 2.38 37 000603 盛达矿业 26,449,591.41 2.27 38 600110 诺德股份 25,620,513.11 2.20 39 002386 天原集团 25,599,925.60 2.20 40 002534 杭锅股份 25,581,761.61 2.20 41 600176 中国巨石 25,493,764.69 2.19 42 603579 荣泰健康 25,400,649.41 2.18 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 59 页 共 75 页 43 002185 华天科技 25,160,985.25 2.16 44 000587 金洲慈航 24,903,266.76 2.14 45 002236 大华股份 24,869,325.92 2.14 46 002142 宁波银行 24,403,705.70 2.10 47 600327 大东方 24,232,007.02 2.08 48 002518 科士达 24,110,690.83 2.07 49 600388 龙净环保 24,091,597.65 2.07 50 603368 柳州医药 24,049,185.30 2.07 51 002517 恺英网络 23,750,179.46 2.04 52 600201 生物股份 23,585,545.16 2.03 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,881,204,160.09 卖出股票收入（成交）总额 3,207,853,801.76 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 104,648,500.00 17.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,206,232.80 3.81 其中：政策性金融债 23,206,232.80 3.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,169,600.00 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,024,332.80 21.34 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 60 页 共 75 页 1 018002 国开 1302 229,220 23,206,232.80 3.81 2 010107 21国债⑺ 217,000 21,782,460.00 3.58 3 019557 17国债 03 214,000 21,370,040.00 3.51 4 019311 13国债 11 200,000 19,718,000.00 3.24 5 019563 17国债 09 120,000 11,982,000.00 1.97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注: 本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货. 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货. 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 61 页 共 75 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 747,230.26 2 应收证券清算款 19,198,095.30 3 应收股利 - 4 应收利息 3,150,170.29 5 应收申购款 242,641.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,338,136.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 24,012,000.00 3.94 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 62 页 共 75 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 25,761 15,630.69 57,699,820.70 14.33% 344,962,452.63 85.67% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 128,488.15 0.0319% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 63 页 共 75 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2003 年 8 月 4 日 ）基金份额总额 1,186,651,618.30 本报告期期初基金份额总额 874,265,506.82 本报告期基金总申购份额 148,751,269.70 减:本报告期基金总赎回份额 620,354,503.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 402,662,273.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 64 页 共 75 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 2017年 9月 28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯 儒先生不再担任公司督察长。 2017年 12月 9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平 先生不再担任公司董事长。 2017年 12月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本基金托管人于 2016年 8月 29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业 务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017年 3月 8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所的 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 65 页 共 75 页 报酬为 100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 12,837,399,428.95 46.66% 2,585,723.40 46.12% - 光大证券 21,612,389,610.48 26.52% 1,501,616.50 26.78% - 申银万国 11,187,473,808.52 19.53% 1,105,893.81 19.73% - 国泰君安 2 245,047,464.59 4.03% 228,212.50 4.07% - 银河证券 1 142,667,346.97 2.35% 132,865.28 2.37% - 安信证券 2 55,952,400.98 0.92% 52,108.52 0.93% - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 66 页 共 75 页 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 175,505.75 0.04% - - - - 光大证券 307,177,902.80 66.69%3,440,000,000.00 75.44% - - 申银万国 107,360,085.40 23.31% 650,000,000.00 14.25% - - 国泰君安 26,308,242.11 5.71% - - - - 银河证券 19,607,118.50 4.26% 320,000,000.00 7.02% - - 安信证券 - - 150,000,000.00 3.29% - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在安信证券开通基金定 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2017年 1月 4日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 67 页 共 75 页 投业务的公告 报》、公司网站 2 银河基金管理有限公司关于变更 注册地址名称的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 1月 6日 3 银河基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金在北京肯特瑞财富 投资管理有限公司基金定投业务 最少定投金额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 1月 11日 4 银河银联系列证券投资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 1月 20日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2016年 2月 18日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 2月 23日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增凤凰金信（银川） 投资管理有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 2月 27日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海挖财金融信息 服务有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 3月 17日 9 银河银联系列证券投资基金招募 说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2017年 3月 20日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 68 页 共 75 页 报》、公司网站 10 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行 股份有限公司个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 3月 29日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在深圳前海微众银行股 份有限公司开通基金定投业务及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 3月 31日 12 银河银联系列证券投资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 3月 31日 13 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加广发证券股份有限 公司网上交易、手机交易费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 4月 10日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海华夏财富投资 管理有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 19日 15 银河银联系列证券投资基金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 21日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 24日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 69 页 共 75 页 17 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中民财富管理（上 海）有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 28日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在财通证券股份有限公 司开通定投并参加申购、定投交 易费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 5月 17日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 6月 1日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 6月 15日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、公 司网站 2017年 6月 30日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行基金申购手续费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 1日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 7月 12日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 7月 14日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2017年 7月 21日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 70 页 共 75 页 部分基金在华西证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 26 银河银联系列证券投资基金2017 年 2季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 21日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京格上富信投资 顾问有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 28日 28 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在华泰证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 告(2017.8.1) 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 1日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京蛋卷基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 11日 30 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增金惠家保险代理有 限公司为代销机构及费率优惠的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 8月 18日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 8月 29日 32 银河银联系列证券投资基金2017 年半年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 2017年 8月 29日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 71 页 共 75 页 公司网站 33 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中泰证券股份有限公 司开通定投、参加申购、定投交 易费率优惠以及降低定投起始金 额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 31日 34 银河银联系列证券投资基金招募 说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 16日 35 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通上海华夏财富投资 管理有限公司定投业务并参加费 率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 9月 22日 36 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 28日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 29日 38 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 29日 39 银河基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加平安银行申 购及定期定额投资费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 29日 40 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在平安证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 2017年 10月 24日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 72 页 共 75 页 告 公司网站 41 银河银联系列证券投资基金2017 年 3季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 10月 26日 42 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 11月 16日 43 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海基煜基金销售 有限公司申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 11月 24日 44 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 9日 45 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《证券时报》、公司 网站 2017年 12月 19日 46 银河基金管理有限公司关于旗下 基金调整流通受限股票估值方法 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 20日 47 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在湘财证券股份有限公 司开通定投转换业务并参与费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 26日 48 关于旗下部分基金参加中国工商 银行股份有限公司“2018倾心回 馈”基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 12月 28日 49 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2017年 12月 28日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 73 页 共 75 页 部分开放式基金参加中国邮政储 蓄银行个人网上银行和手机银行 申购费率优惠活动的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 50 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 12月 30日 51 银河基金管理有限公司关于旗下 产品实施增值税政策的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 30日 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 74 页 共 75 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2017-09-19至 2017-11-12 0.00 109,563,363.56 109,563,363.56 - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河稳健混合 2017 年年度报告 第 75 页 共 75 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 2、《银河银联系列证券投资基金基金合同》 3、《银河银联系列证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年 3月 30日