银河稳健证券投资基金2011年年度报告摘要 银河稳健证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 银河银联系列证券投资基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金(简称:“银河稳健混合”)和银河收益证券投资基金(简称:“银河收益债券”),每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与10只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2008年5月26日 基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月24日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月29日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河稳健证券投资基金(以下简称“银河稳健混合”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰混合”)、银丰证券投资基金(以下简称“银河银丰封闭”)。本报告期内银河稳健混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下: ■ 注:由于今年整个A股市场呈弱势,银河银丰股票仓位在大多数时间处于高位,对净值构成损失。在其持有的重仓股中,部分股票在报告期跌幅巨大,也对净值造成一定影响。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,全球经济遭遇多重困难,仍然十分低迷。中国政府为抑制通胀采取了较为严厉的紧缩措施,在抑制通胀恶化的同时也对实体经济造成了很大的压力。外部环境恶化与国内的紧缩相叠加,导致资金全面紧张,企业利润持续下滑。在这样的宏观背景之下,A股市场融资压力与原始股东减持压力依然巨大,导致市场全年持续下跌。 本基金对于2011年市场并不乐观,资产配置层面上全年保持了相对较低的股票仓位,行业结构方面,本基金坚持较多的配置于消费类股票以及新兴产业股票,规避了政策风险巨大的地产,对存在不确定性的银行类股票配置比例也较低,对于和地产及投资相关度较高的机械、建材等投资品以阶段性持有为主。全年来看,资产配置层面较为成功,较低的仓位在单边下跌市场中受益,行业配置方面有得有失,银行依靠低估值获取明显相对收益,但本基金配置较少,持有较多的部分消费类以及新兴产业股票全年表现较好,总体来看,行业配置过于偏离基准,但效果尚可。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年本基金净值增长率-16.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,本基金对于中国经济并不悲观,预期经济能够保持平稳增长。2011年以来的经济下滑,很大程度上是由于外需不振以及国内为压制通胀而采取的主动紧缩措施,进入2012年,发达国家经济再度明显下滑的风险较小,而新兴国家多数已经开始采取措施缓和过去因高通胀而实施的紧缩政策,中国国内通胀也已经得到了较好的抑制,紧缩措施将得到修正。但同时本基金也不认为2012年经济增速能够明显提高,一是全球仍然处于危机后的恢复之中,欧债危机还可能加剧,外部需求不会出现明显回升 二是中国经济在转型和调结构的背景下,期待政府再度加大投资拉动经济的可能性不大,至多是对冲房地产投资下滑的负面影响。 相比2011年,明年A股市场表现会有所好转,低估值、经济逐渐见底以及流动性好转是不支持市场再度大幅下跌的主要理由,但A股能否真正走出底部展开新一轮牛市仍有待观察。首先本基金认为目前仍然看不到经济触底以后的明显回升以及由此带来的企业利润的大幅增长,同时流动性改善的程度不会太高,市场估值水平提升有限,此外A股市场融资压力不减,供求关系目前还看不到明显好转。回顾A股历史,走出大的熊市除了经济基本面的好转外,制度变革也是重要的推动因素。对于目前的A股来说,最大的制度变革在于引入长期资金对冲快速扩容带来的压力,本基金注意到管理层已经在推动这一进程,将密切关注其进展。 行业方面,在经济增速放缓、转型调结构的背景下,本基金依然长期看好估值合理的消费类行业,同时看好体制改革给文化传媒行业带来的机遇,环境倒逼的环保产业发展提速以及资源品价格改革的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括: (1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式,多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动,使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。 (2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围,认真贯彻了独立董事制度,重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意,保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。 (3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人以截至2010年12月31日的可分配收益为准,于2012年1月17日向基金份额持有人实施了利润分配,发放总额为32,528,582.48元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认,利润分配方案符合上述约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管银河稳健证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定,对银河稳健证券投资基金管理人—银河基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,银河基金管理有限公司在银河稳健证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的银河稳健证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期内本系列基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:银河稳健证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8733元,基金份额总额1,510,730,577.11份。 7.2 利润表 会计主体:银河稳健证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河稳健证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银联系列证券投资基金—银河稳健证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]65号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2003年8月4日正式生效,首次设立募集规模为1,186,651,618.30份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。2008年2月28日,本基金管理人银河基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.3753元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.375340290元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.375340290的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.7271元。 本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定:(1)投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的80% (2)投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的35%,不高于基金资产净值的75% (3)投资组合中现金比例不低于5% (4)投资于国家债券的比例,不低于本基金资产总值的20% (5)持有一家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10% (6)与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (7)中国证监会规定的其他比例限制。 本基金的业绩比较基准为:上证A股指数涨跌幅×75%+中信国债指数涨跌幅×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 管理费每日计提,按月支付,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2011年末未支付管理费余额1,728,781.00 2010年末未支付管理费余额2,335,261.31 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2011年末未支付托管费余额288,130.17 2010年末未支付托管费余额389,210.20 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 本财务报表已于2012年3月21日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 深圳证券交易所于2011年5月27日公告了对五粮液(证券代码000858)的行政处罚决定,就五粮液2009年3月17日发布《澄清公告》否认投资公司在亚洲证券存放任何款项,没有将投资公司对媒体报道的智溢塑胶存放在亚洲证券款项承担的负责收回责任予以披露,存在信息披露不完整,违反了《证券法》第六十三条关于上市公司信息披露必须真实、准确、完整的规定。单就该事项涉及金额看,尚未构成重大遗漏。此外五粮液未就董事王子安涉嫌违法违纪被有权机关调查一事及时报告、公告的行为,违反了《证券法》第六十七条第二款第(十二)项和《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第(十一)项的规定,构成《证券法》第一百九十三条所述未按照规定披露信息的违法行为。证监会对五粮液给予警告,并处以60万元罚款,相关责任人也受到处罚。该公司已经接受有关部门处罚,公司的主营业务未受影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、2011年2月26日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事变更的公告》,经公司第十八次股东会议审议通过,由徐旭女士、刘澎湃先生、熊科金先生、张国臣先生、凌有法先生、王志强先生、熊人杰先生、孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生组成公司第三届董事会,其中孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生为独立董事。第二届董事会中李锡奎先生、戴宪生先生、李洪先生、裴勇先生不再担任公司董事,傅丰祥先生不再担任公司独立董事。 2、2011年2月26日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,公司第二届董事会任期届满,经公司第三届董事会第一次会议表决通过,选举徐旭同志担任公司董事长,李锡奎同志不再担任公司董事长,聘任尤象都和陈勇两位同志担任公司副总经理。 3、2011年7月21日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》,鉴于总经理熊科金同志因个人原因辞职,经银河基金管理有限公司第三届董事会审议,决定免去熊科金同志总经理职务,由副总经理尤象都同志代行总经理职务。 4、2011年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河收益证券投资基金变更基金经理的公告》,经公司研究决定,同意索峰同志辞去银河收益证券投资基金基金经理职务,增聘张矛同志担任银河收益债券基金经理,和韩晶同志共同管理该基金。 5、2011年12月17日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职及督察长变更的公告》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经第三届董事会第五次会议表决通过,决定聘任尤象都同志担任公司总经理、聘任李立生同志担任公司督察长。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 1、2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、选择证券公司专用席位的标准: (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 3、新增江海证券有限公司专用席位1个 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 银河基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 银河稳健混合 基金主代码 151001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月4日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,510,730,577.11份 投资目标 以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值 投资策略 采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,动态配置资产,精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是:股票投资的比例范围为基金资产净值的35%至75% 债券投资的比例范围为基金资产净值的20%至45% 现金的比例范围为基金资产净值的5%至20%。 业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+中信国债指数涨跌幅×25% 风险收益特征 本基金属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李立生 李芳菲 联系电话 021-38568699 010-63201510 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95599 传真 021-38568568 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -103,367,891.43 136,919,729.95 421,046,855.47 本期利润 -272,607,736.83 105,493,610.39 643,127,778.50 加权平均基金份额本期利润 -0.1782 0.0667 0.3902 本期基金份额净值增长率 -16.65% 6.77% 60.32% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.1462 0.3183 0.2358 期末基金资产净值 1,319,250,872.50 1,822,133,326.99 1,434,657,838.38 期末基金份额净值 0.8733 1.0687 1.0057 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.90% 0.87% -4.66% 0.92% 1.76% -0.05% 过去六个月 -6.41% 0.83% -14.95% 0.92% 8.54% -0.09% 过去一年 -16.65% 0.87% -15.55% 0.87% -1.10% 0.00% 过去三年 42.68% 1.16% 19.29% 1.14% 23.39% 0.02% 过去五年 84.96% 1.50% -6.02% 1.51% 90.98% -0.01% 自基金合同生效起至今 327.24% 1.35% 51.41% 1.32% 275.83% 0.03% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.2000 16,398,239.63 16,130,342.85 32,528,582.48 2010 0.0500 3,650,570.35 4,238,045.44 7,888,615.79 2009 - - - - 合计 0.2500 20,048,809.98 20,368,388.29 40,417,198.27 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 银河稳健证券投资基金的基金经理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、股票投资部总监 2008年2月27日 - 11 硕士研究生学历,曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易主管、基金经理助理等职务,2009年8月起兼任股票投资部总监,2010年12月29日起兼任银河创新成长股票型证券投资基金基金经理。 阶段 基金 净值增长率 2011年度 银河银泰混合 -15.40% 银河稳健混合 -16.65% 银河银丰封闭 -25.24% 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 128,029,487.39 155,063,158.39 结算备付金 1,352,984.27 7,611,995.24 存出保证金 1,910,000.00 1,739,635.51 交易性金融资产 1,164,767,285.10 1,749,881,574.25 其中:股票投资 718,999,796.10 1,257,209,766.65 基金投资 - - 债券投资 445,767,489.00 492,671,807.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 20,000,150.00 - 应收证券清算款 2,443,881.61 - 应收利息 6,211,765.14 9,358,501.06 应收股利 - - 应收申购款 279,244.27 666,587.72 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,324,994,797.78 1,924,321,452.17 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 85,000,000.00 应付证券清算款 - 8,293,113.10 应付赎回款 652,555.42 1,337,883.96 应付管理人报酬 1,728,781.00 2,335,261.31 应付托管费 288,130.17 389,210.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 775,433.73 2,804,973.87 应交税费 38,095.00 38,095.00 应付利息 - 26,583.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,260,929.96 1,963,004.02 负债合计 5,743,925.28 102,188,125.18 所有者权益: 实收基金 1,098,454,083.46 1,239,680,629.22 未分配利润 220,796,789.04 582,452,697.77 所有者权益合计 1,319,250,872.50 1,822,133,326.99 负债和所有者权益总计 1,324,994,797.78 1,924,321,452.17 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -236,119,958.16 147,456,828.61 1.利息收入 14,515,437.94 15,474,602.05 其中:存款利息收入 1,082,990.31 1,184,519.83 债券利息收入 13,422,122.39 14,290,082.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,325.24 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -82,281,028.83 162,162,790.46 其中:股票投资收益 -81,404,766.59 156,093,429.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,322,649.86 -1,075,454.19 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,446,387.62 7,144,815.12 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -169,239,845.40 -31,426,119.56 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 885,478.13 1,245,555.66 减:二、费用 36,487,778.67 41,963,218.22 1.管理人报酬 22,056,320.77 23,692,211.64 2.托管费 3,676,053.47 3,948,701.86 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,850,784.09 12,452,606.71 5.利息支出 1,620,889.07 1,632,928.88 其中:卖出回购金融资产支出 1,620,889.07 1,632,928.88 6.其他费用 283,731.27 236,769.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -272,607,736.83 105,493,610.39 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -272,607,736.83 105,493,610.39 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,239,680,629.22 582,452,697.77 1,822,133,326.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -272,607,736.83 -272,607,736.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -141,226,545.76 -56,519,589.42 -197,746,135.18 其中:1.基金申购款 214,581,669.31 70,846,280.57 285,427,949.88 2.基金赎回款 -355,808,215.07 -127,365,869.99 -483,174,085.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -32,528,582.48 -32,528,582.48 五、期末所有者权益(基金净值) 1,098,454,083.46 220,796,789.04 1,319,250,872.50 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,037,235,900.87 397,421,937.51 1,434,657,838.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 105,493,610.39 105,493,610.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 202,444,728.35 87,425,765.66 289,870,494.01 其中:1.基金申购款 709,022,305.40 299,350,336.87 1,008,372,642.27 2.基金赎回款 -506,577,577.05 -211,924,571.21 -718,502,148.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -7,888,615.79 -7,888,615.79 五、期末所有者权益(基金净值) 1,239,680,629.22 582,452,697.77 1,822,133,326.99 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 银河证券 58,230,217.21 1.02% 1,618,368,594.15 19.65% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 银河证券 - - 40,775,377.00 30.47% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 回购成交总额的比例 银河证券 20,000,000.00 0.78% 943,400,000.00 34.78% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 49,495.84 1.04% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 银河证券 1,375,599.21 20.05% 886,138.08 31.60% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,056,320.77 23,692,211.64 其中:支付销售机构的客户维护费 3,028,634.38 3,773,162.08 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,676,053.47 3,948,701.86 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 农业银行 - - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 农业银行 53,510,112.06 - - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 128,029,487.39 1,022,241.00 155,063,158.39 1,107,853.75 7.4.10.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601669 中国水电 2011年9月29日 2012年1月18日 新股流通受限 4.50 4.09 6,875,740 30,940,830.00 28,121,776.60 - 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 1,495,950 13,164,360.00 12,506,142.00 - 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 1,266,214 8,230,391.00 8,319,025.98 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2011年12月30日 重大事项公告 34.09 2012年1月4日 34.75 1,203,612 40,276,558.11 41,031,133.08 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 718,999,796.10 54.26 其中:股票 718,999,796.10 54.26 2 固定收益投资 445,767,489.00 33.64 其中:债券 445,767,489.00 33.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.51 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 129,382,471.66 9.76 6 其他各项资产 10,844,891.02 0.82 7 合计 1,324,994,797.78 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,905,000.00 0.98 B 采掘业 22,598,174.00 1.71 C 制造业 478,597,303.26 36.28 C0 食品、饮料 95,908,779.20 7.27 C1 纺织、服装、皮毛 45,252,480.80 3.43 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,457,061.29 5.64 C5 电子 38,717,519.25 2.93 C6 金属、非金属 9,070,132.37 0.69 C7 机械、设备、仪表 115,152,509.21 8.73 C8 医药、生物制品 100,038,821.14 7.58 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,275,398.20 1.31 E 建筑业 28,121,776.60 2.13 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 49,130,856.36 3.72 H 批发和零售贸易 3,509,673.60 0.27 I 金融、保险业 23,044,025.98 1.75 J 房地产业 - - K 社会服务业 39,624,584.80 3.00 L 传播与文化产业 44,193,003.30 3.35 M 综合类 - - 合计 718,999,796.10 54.50 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002327 富安娜 958,739 45,252,480.80 3.43 2 600315 上海家化 1,203,612 41,031,133.08 3.11 3 600079 人福医药 2,002,078 38,580,043.06 2.92 4 000858 五粮液 1,149,854 37,715,211.20 2.86 5 601717 郑煤机 1,499,985 37,304,626.95 2.83 6 600060 海信电器 2,715,196 32,256,528.48 2.45 7 300058 蓝色光标 1,045,771 31,686,861.30 2.40 8 600809 山西汾酒 500,000 31,570,000.00 2.39 9 601669 中国水电 6,875,740 28,121,776.60 2.13 10 000063 中兴通讯 1,549,994 26,194,898.60 1.99 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 95,130,343.69 5.22 2 601717 郑煤机 80,377,373.81 4.41 3 600585 海螺水泥 73,293,807.63 4.02 4 601601 中国太保 62,425,748.51 3.43 5 600395 盘江股份 58,584,300.67 3.22 6 601668 中国建筑 54,523,838.30 2.99 7 000651 格力电器 53,034,102.81 2.91 8 002091 江苏国泰 51,938,882.47 2.85 9 000998 隆平高科 51,352,671.09 2.82 10 600815 厦工股份 47,237,121.16 2.59 11 000800 一汽轿车 46,688,925.79 2.56 12 600079 人福医药 46,000,002.23 2.52 13 002277 友阿股份 45,866,555.71 2.52 14 002155 辰州矿业 45,783,180.64 2.51 15 000063 中兴通讯 43,274,839.83 2.37 16 000425 徐工机械 42,812,216.18 2.35 17 600875 东方电气 40,504,983.30 2.22 18 000858 五粮液 40,331,670.64 2.21 19 600060 海信电器 40,125,956.75 2.20 20 002327 富安娜 37,837,380.45 2.08 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 102,079,929.29 5.60 2 601166 兴业银行 93,902,099.83 5.15 3 600585 海螺水泥 75,301,336.31 4.13 4 601601 中国太保 64,885,137.88 3.56 5 600869 三普药业 61,375,782.91 3.37 6 601699 潞安环能 59,471,397.97 3.26 7 600460 士兰微 50,509,008.49 2.77 8 601668 中国建筑 49,396,861.20 2.71 9 601607 上海医药 49,112,497.71 2.70 10 600395 盘江股份 49,069,269.54 2.69 11 000800 一汽轿车 46,697,756.56 2.56 12 601117 中国化学 46,201,858.58 2.54 13 000651 格力电器 45,732,727.37 2.51 14 600815 厦工股份 42,895,631.55 2.35 15 600522 中天科技 42,696,925.56 2.34 16 000061 农产品 42,164,030.25 2.31 17 000425 徐工机械 42,060,100.28 2.31 18 600750 江中药业 40,829,442.08 2.24 19 002063 远光软件 39,953,081.31 2.19 20 002155 辰州矿业 39,452,657.20 2.17 21 002091 江苏国泰 39,056,579.90 2.14 22 600787 中储股份 38,991,164.22 2.14 23 600139 西部资源 37,767,746.47 2.07 24 601717 郑煤机 37,765,167.87 2.07 25 002277 友阿股份 37,019,917.59 2.03 买入股票成本(成交)总额 2,740,795,396.45 卖出股票收入(成交)总额 3,027,381,529.52 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 206,110,670.80 15.62 2 央行票据 157,411,000.00 11.93 3 金融债券 20,036,000.00 1.52 其中:政策性金融债 20,036,000.00 1.52 4 企业债券 20,047,000.00 1.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 42,162,818.20 3.20 8 其他 - - 9 合计 445,767,489.00 33.79 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010308 03国债⑻ 537,430 53,855,860.30 4.08 2 019120 11国债20 500,000 50,575,000.00 3.83 3 019113 11国债13 500,000 50,500,000.00 3.83 4 010203 02国债⑶ 500,000 50,075,000.00 3.80 5 113001 中行转债 445,790 42,162,818.20 3.20 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,910,000.00 2 应收证券清算款 2,443,881.61 3 应收股利 - 4 应收利息 6,211,765.14 5 应收申购款 279,244.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,844,891.02 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 42,162,818.20 3.20 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600315 上海家化 41,031,133.08 3.11 重大事项公告 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,916 108,560.69 467,349,658.40 30.94% 1,043,380,919.68 69.06% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,815.76 0.0004% 基金合同生效日(2003年8月4日)基金份额总额 1,186,651,618.30 本报告期期初基金份额总额 1,704,969,339.32 本报告期基金总申购份额 295,116,298.57 减:本报告期基金总赎回份额 489,355,060.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,510,730,577.11 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 1 1,552,657,635.39 27.18% 1,319,750.38 27.71% - 申银万国 1 1,142,456,725.11 20.00% 971,084.74 20.39% - 安信证券 2 819,062,281.42 14.34% 665,492.15 13.97% - 建银投资 1 625,754,661.56 10.96% 508,429.55 10.68% - 中银国际 2 473,722,319.02 8.29% 402,662.80 8.45% - 招商证券 1 391,047,385.57 6.85% 317,728.50 6.67% - 国泰君安 2 330,326,991.25 5.78% 269,222.80 5.65% - 华宝证券 1 318,489,158.44 5.58% 258,775.48 5.43% - 银河证券 1 58,230,217.21 1.02% 49,495.84 1.04% - 江海证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 14,925,000.00 12.55% 1,460,700,000.00 57.24% - - 申银万国 51,987,900.00 43.71% 775,000,000.00 30.37% - - 安信证券 - - - - - - 建银投资 - - - - - - 中银国际 50,315,000.00 42.31% 296,000,000.00 11.60% - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 1,704,124.30 1.43% - - - - 华宝证券 - - - - - - 银河证券 - - 20,000,000.00 0.78% - - 江海证券 - - - - - -