易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年八月二十四日  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ............................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................... 2 1.2 目录 ......................................................... 3 2 基金简介 ..................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................. 7 4 管理人报告 ................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................. 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............. 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............. 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................... 11 5 托管人报告 .................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12 6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................. 12 6.1 资产负债表 .................................................. 12 6.2 利润表 ...................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................ 14 6.4 报表附注 .................................................... 15 7 投资组合报告 ................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................ 31 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................ 32 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................ 32 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .............................. 36 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 第 3 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 细 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 38 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 38 7.11 投资组合报告附注 ............................................ 38 8 基金份额持有人信息 .......................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 40 9 开放式基金份额变动 .......................................... 40 10 重大事件揭示 ................................................ 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................ 40 10.4 基金投资策略的改变 .......................................... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................ 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............ 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................... 41 10.8 其他重大事件 ................................................ 43 11 备查文件目录 ................................................ 46 11.1 备查文件目录 ................................................ 46 11.2 存放地点 .................................................... 46 11.3 查阅方式 .................................................... 46 第 4 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 基金简称 易方达亚洲精选股票(QDII) 基金主代码 118001 交易代码 118001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 1 月 21 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 884,382,797.85 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提 投资目标 下,实现基金资产的持续、稳健增值。 本基金将基于对全球及亚洲宏观经济,各类资产的风险与收 益水平的综合分析与判断在不同区域和行业间进行积极的 资产配置。在构建投资组合方面,本基金坚持价值投资的理 念,以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价 投资策略 值的评估作为股票投资的根本依据,辅以自上而下的宏观经 济分析、国别/地区因素分析、行业分析,争取获得超越比较 基准的回报。固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用 于回避投资风险、取得稳定回报,同时,保持必要的灵活性, 及时把握重大的投资机会。 业绩比较基准 MSCI AC 亚洲除日本指数 本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基 金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市 场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资 风险收益特征 面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进 行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风 险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 第 5 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 姓名 张南 洪渊 信息披露 联系电话 020-85102688 010—66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 3号4004-8室 55号 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 55号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 Standard Chartered Bank (Hong Kong) 英文 无 名称 Limited 中文 无 渣打银行(香港)有限公司 香港中环德辅道中四至四 A 号渣打银 注册地址 无 行大厦 32 楼 香港九龙观塘光观塘路三百八十八号 办公地址 无 渣打中心 15 楼 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 基金半年度报告备置地点 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼 第 6 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -43,324,041.43 本期利润 -86,162,598.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0953 本期加权平均净值利润率 -13.93% 本期基金份额净值增长率 -11.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -424,564,354.02 期末可供分配基金份额利润 -0.4801 期末基金资产净值 618,405,168.02 期末基金份额净值 0.699 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -30.10% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.85% 1.37% 3.02% 1.18% -3.87% 0.19% 过去三个月 0.14% 1.19% 2.34% 0.91% -2.20% 0.28% 过去六个月 -11.74% 1.58% 3.34% 1.08% -15.08% 0.50% 过去一年 -25.87% 2.91% -7.91% 1.21% -17.96% 1.70% 过去三年 -10.61% 1.99% 7.23% 0.93% -17.84% 1.06% 自基金合同生效起 -30.10% 1.65% 0.49% 1.08% -30.59% 0.57% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 第 7 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-30.10%,同期业绩比较基准收益率为 0.49%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在 诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管 理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合 格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,易方达旗下共管理 92 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 第 8 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生,曾 本基金的基金经理、易方达新 任易方达基金管 丝路灵活配置混合型证券投资 理有限公司研究 张坤 基金的基金经理、易方达中小 2014-04-08 - 8年 部行业研究员、 盘混合型证券投资基金的基金 基金投资部基金 经理 经理助理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组 合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组 合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第 9 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,美国经济复苏的势头出现了一些反复,美联储在上半年没有进行加息。全球其他主要 经济体的复苏也不明显,大宗商品虽有反弹但整体仍处于低位。中国方面,政府继续采用宽松的货 币政策和财政政策。货币政策方面,央行在 3 月份宣布下调金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百 分点。二季度后,受人民币汇率和国内实际负利率的制约,暂时没有降息和降准,央行主要通过逆 回购的方式投放流动性。财政政策方面,加快了基建项目的审批速度。宏观经济方面,从 PMI、水 泥价格等指标来看,经济总体呈现弱复苏的态势。 本基金在上半年的股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。市场配置方面,维持了对香港市 场较高的配置比例。行业方面,增加了汽车、金融等行业的配置,降低了环保、TMT、医药等行业 的配置。个股方面,增加了业务模式有特色、估值水平合理的中小市值公司的投资比例。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.699 元,本报告期份额净值增长率为-11.74%,同期业绩比 较基准收益率为 3.34%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球来看,经济复苏的进程比预期要长,且大宗商品价格处于低位,在这种背景下,全球流 动性在中期仍将保持较为宽松的水平。然而对美国市场来说,其估值水平已达到近几年的较高水平, 企业的 ROE 也处于高位,在这种情况下,更宜寻找美国以外市场的超额收益机会。中国经济的尾部 风险已经基本消除,香港市场中国公司的估值从纵向和横向来看均属于很低的水平。在这种风险收 益背景下适宜积极寻找投资机会,特别是一些经营模式有特色的中小市值公司。长期来看,国内资 金的海外资产配置需求不断加强,二季度以来“沪港通”南向交易额度的使用明显加快,如果未来“深 港通”开通,届时香港中小公司有望迎来增量资金,有助于改善其流动性和估值水平。 在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的策略,力求以精选行业和个股为根本来获取超额收益。 行业方面,选择市场空间广阔、竞争格局稳定的行业。个股方面,重点选择长期逻辑清晰、竞争壁 垒高和管理优秀的两类企业:一是经过时间考验的行业龙头公司;二是经营模式有特色的中小公司。 本基金将通过分享这些优秀企业的成长为投资者带来回报。 第 10 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达亚洲精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达亚洲精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易 方达亚洲精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达亚洲精选股票型证券投资基金未进行利润分配。 第 11 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达亚洲精选股票型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 51,384,836.23 45,280,335.62 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 565,148,731.99 681,854,235.54 其中:股票投资 565,148,731.99 681,854,235.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,848,389.31 应收利息 6.4.7.5 617.91 879.16 应收股利 3,019,709.79 904,802.40 应收申购款 419,971.07 899,591.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 619,973,866.99 735,788,233.08 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 第 12 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付证券清算款 2.79 6.96 应付赎回款 430,660.92 7,110,585.99 应付管理人报酬 752,477.00 912,616.61 应付托管费 175,577.98 212,943.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - 57,545.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 209,980.28 446,797.46 负债合计 1,568,698.97 8,740,496.59 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 884,382,797.85 917,604,744.60 未分配利润 6.4.7.10 -265,977,629.83 -190,557,008.11 所有者权益合计 618,405,168.02 727,047,736.49 负债和所有者权益总计 619,973,866.99 735,788,233.08 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.699 元,基金份额总额 884,382,797.85 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达亚洲精选股票型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -79,849,843.54 -5,778,505.55 1.利息收入 30,185.06 227,798.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 30,185.06 227,798.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -38,059,662.99 69,479,899.32 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -46,346,701.83 1,932,268.78 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 55,302,410.79 股利收益 6.4.7.16 8,287,038.84 12,245,219.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -42,838,556.70 -57,933,723.62 第 13 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 950,060.95 -19,151,361.23 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 68,130.14 1,598,881.87 减:二、费用 6,312,754.59 18,333,625.43 1.管理人报酬 4,612,696.51 8,646,670.79 2.托管费 1,076,295.82 2,017,556.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 371,227.27 7,538,631.81 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 252,534.99 130,766.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -86,162,598.13 -24,112,130.98 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -86,162,598.13 -24,112,130.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达亚洲精选股票型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 917,604,744.60 -190,557,008.11 727,047,736.49 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -86,162,598.13 -86,162,598.13 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -33,221,946.75 10,741,976.41 -22,479,970.34 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 50,320,216.80 -15,695,254.43 34,624,962.37 2.基金赎回款 -83,542,163.55 26,437,230.84 -57,104,932.71 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 884,382,797.85 -265,977,629.83 618,405,168.02 净值) 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 315,600,999.47 -65,831,446.99 249,769,552.48 第 14 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -24,112,130.98 -24,112,130.98 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 1,406,453,585.86 -8,916,485.05 1,397,537,100.81 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,731,298,510.10 -28,892,551.73 2,702,405,958.37 2.基金赎回款 -1,324,844,924.24 19,976,066.68 -1,304,868,857.56 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 1,722,054,585.33 -98,860,063.02 1,623,194,522.31 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达亚洲精选股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 国证监会”)证监许可[2008]1064 号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的批复》和 证监许可[2009]367 号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的批复》核准,由易方达 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达亚洲精选股票型证券投资基 金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于 2010 年 1 月 21 日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 592,067,217.31 份基金份额,其中认购资金利息折合 107,302.70 份 基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有 限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境 外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 第 15 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关境内外税 务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基 金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法 规执行,在境内免征营业税且暂不征收企业所得税。 (2)自 2016 年 5 月 1 日起,基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按 照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内免征增值税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 51,384,836.23 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 51,384,836.23 6.4.7.2 交易性金融资产 第 16 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 715,835,934.79 565,148,731.99 -150,687,202.80 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 715,835,934.79 565,148,731.99 -150,687,202.80 注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 617.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 617.91 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 第 17 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,128.00 预提费用 208,852.28 合计 209,980.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 917,604,744.60 917,604,744.60 本期申购 50,320,216.80 50,320,216.80 本期赎回(以“-”号填列) -83,542,163.55 -83,542,163.55 本期末 884,382,797.85 884,382,797.85 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -396,597,746.66 206,040,738.55 -190,557,008.11 本期利润 -43,324,041.43 -42,838,556.70 -86,162,598.13 本期基金份额交易产生的 15,357,434.07 -4,615,457.66 10,741,976.41 变动数 其中:基金申购款 -22,521,228.99 6,825,974.56 -15,695,254.43 基金赎回款 37,878,663.06 -11,441,432.22 26,437,230.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -424,564,354.02 158,586,724.19 -265,977,629.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 30,154.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 30.92 合计 30,185.06 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 第 18 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 131,300,603.10 减:卖出股票成本总额 177,647,304.93 买卖股票差价收入 -46,346,701.83 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,287,038.84 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,287,038.84 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -42,838,556.70 ——股票投资 -42,838,556.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -42,838,556.70 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 68,130.14 合计 68,130.14 第 19 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 371,227.27 银行间市场交易费用 - 合计 371,227.27 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 1,924.56 银行间账户维护费 6,000.00 其他 35,758.15 合计 252,534.99 注:“其他”主要包含支付给交易所的结算服务费用和存托凭证托管机构的存托服务费用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 易方达基金管理有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”) 境外资产托管人 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 第 20 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 4,612,696.51 8,646,670.79 理费 其中:支付销售机构的客户 763,232.50 1,060,185.94 维护费 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 1,076,295.82 2,017,556.55 管费 注:本基金的托管费(包括境外托管费)按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。计算 方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前 2 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30 第 21 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 日 日 期初持有的基金份额 222,261,977.48 249,064,757.16 期间申购/买入总份额 - 103,197,220.32 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 222,261,977.48 352,261,977.48 期末持有的基金份额占基金总 25.13% 20.46% 份额比例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 持有的基金 关联方名称 持有的基金份 持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份 基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例 例 广东省易方达教 20,160,282.26 2.28% 20,160,282.26 2.20% 育基金会 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,594,958.01 26,767.72 80,868,314.92 217,510.68 渣打银行 47,789,878.22 3,386.42 18,883,739.86 8,999.13 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和渣打银行(香港)有限公司 保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第 22 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 金额单位:人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 China 940 Animal 2015-03 重大事 4.44 - - 850,000 3,230,137.15 3,777,641.40 - HK Healthc -30 项停牌 are Ltd Sound 967 2016-04 重大事 Global 2.55 - - 300,000 1,741,184.48 764,074.98 - HK -13 项停牌 Ltd 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险 监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,其中投资 于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外), 合计不低于股票资产的80%(亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业)。理论上其风险和收 益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、 国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进 行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。 第 23 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任(本基金为进行避险和组合的有效 管理可以投资衍生品),或者基金所投资证券之发行人出现违约(包括国家信用风险)、拒绝支付到 期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度和交易对手 备选库制度及分散化投资方式防范信用风险。期末本基金没有进行衍生品投资和债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期 融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金在短时间内购买以及售出金融工具,成交价格较远地偏离了真实价值。当某 国/地区的资本市场规模较小,金融市场不发达,某金融品种流通市值较低,参与机构数量较少, 成交不活跃,以及基金需要在短时间内进行大量交易时,有可能发生流动性风险,导致基金难以快 速建仓,或在出现大额赎回时,被迫在不利价格大量抛售证券,使基金净值遭受不利影响。本基金 采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结 构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,主要投资 的交易所流动性较好,因此本基金面临的流动性风险较小。 第 24 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂,包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 51,384,836.23 - - - 51,384,836.23 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 565,148,731.9 交易性金融资产 - - - 565,148,731.99 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 617.91 617.91 应收股利 - - - 3,019,709.79 3,019,709.79 应收申购款 10,022.03 - - 409,949.04 419,971.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 619,973,866.9 资产总计 51,394,858.26 - - 568,579,008.73 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2.79 2.79 应付赎回款 - - - 430,660.92 430,660.92 应付管理人报酬 - - - 752,477.00 752,477.00 第 25 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付托管费 - - - 175,577.98 175,577.98 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,980.28 209,980.28 1,568,698.9 负债总计 - - - 1,568,698.97 7 618,405,168.0 利率敏感度缺口 51,394,858.26 - - 567,010,309.76 2 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 45,280,335.62 - - - 45,280,335.62 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 681,854,235.5 交易性金融资产 - - - 681,854,235.54 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 6,848,389.31 6,848,389.31 应收利息 - - - 879.16 879.16 应收股利 - - - 904,802.40 904,802.40 应收申购款 12,424.03 - - 887,167.02 899,591.05 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 735,788,233.0 资产总计 45,292,759.65 - - 690,495,473.43 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 第 26 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付证券清算款 - - - 6.96 6.96 应付赎回款 - - - 7,110,585.99 7,110,585.99 应付管理人报酬 - - - 912,616.61 912,616.61 应付托管费 - - - 212,943.88 212,943.88 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 57,545.69 57,545.69 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 446,797.46 446,797.46 负债总计 - - - 8,740,496.59 8,740,496.59 727,047,736.4 利率敏感度缺口 45,292,759.65 - - 681,754,976.84 9 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 - - 2.市场利率上升 25 个基点 - - 注:本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 第 27 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 以外币计价 的资产 银行存款 1,306,678.03 46,484,329.70 41.61 47,791,049.34 结算备付金 - - - - 交易性金融资 47,476,275.34 517,672,456.65 - 565,148,731.99 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - 0.08 0.08 应收股利 - 3,019,709.79 - 3,019,709.79 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 48,782,953.37 567,176,496.14 41.69 615,959,491.20 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 48,782,953.37 567,176,496.14 41.69 615,959,491.20 口净额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 15,742.56 41,882,739.74 39.98 41,898,522.28 结算备付金 - - - - 交易性金融资 18,937,285.68 662,916,949.86 - 681,854,235.54 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - 6,848,389.31 - 6,848,389.31 款 第 28 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 应收利息 - 2.79 0.01 2.80 应收股利 - 904,802.40 - 904,802.40 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 18,953,028.24 712,552,884.10 39.99 731,505,952.33 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 18,953,028.24 712,552,884.10 39.99 731,505,952.33 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -30,159,536.07 -35,780,244.40 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 30,159,536.07 35,780,244.40 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 第 29 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 565,148,731.9 681,854,235.5 交易性金融资产-股票投资 91.39 93.78 9 4 交易性金融资产—基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 565,148,731.9 681,854,235.5 合计 91.39 93.78 9 4 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 28,257,436.54 34,092,711.71 2.业绩比较基准下降 5% -28,257,436.54 -34,092,711.71 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 560,607,015.61 元,属于第二层次的余额为 4,541,716.38 元,无属于第三层次的余 额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 674,046,125.94 元,第二层次 7,808,109.60 元,无属于第三层次的 余额)。 第 30 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 565,148,731.99 91.16 其中:普通股 517,672,456.65 83.50 存托凭证 47,476,275.34 7.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 第 31 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,384,836.23 8.29 8 其他各项资产 3,440,298.77 0.55 9 合计 619,973,866.99 100.00 注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为 12,768,769.80 元,占净值比例 2.06%。 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 517,672,456.65 83.71 美国 47,476,275.34 7.68 合计 565,148,731.99 91.39 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 29,742,516.00 4.81 工业 115,639,842.35 18.70 非必需消费品 121,097,337.63 19.58 必需消费品 - - 保健 88,691,328.04 14.34 金融 109,883,835.04 17.77 信息技术 99,329,797.95 16.06 电信服务 - - 公用事业 764,074.98 0.12 合计 565,148,731.99 91.39 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量(股) 公允价值 占基金资 第 32 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 (英文) (中文) 券市场 (地区) 产净值比 例(%) Dongjiang 东江环保 香港证 Environm 1 股份有限 895 HK 券交易 香港 5,000,000 56,750,088.00 9.18 ental Co 公司 所 Ltd Guangzho u 广州汽车 香港证 2 Automobi 集团股份 2238 HK 券交易 香港 6,500,000 51,387,033.75 8.31 le Group 有限公司 所 Co Ltd Haitong Internatio 海通证券 香港证 3 nal 股份有限 665 HK 券交易 香港 11,200,000 44,511,213.60 7.20 Securities 公司 所 Group Ltd Guangdon g Yueyun 广东粤运 香港证 4 Transport 交通股份 3399 HK 券交易 香港 10,350,000 38,479,380.08 6.22 ation Co 有限公司 所 Ltd-H Poly 保利文化 香港证 Culture 5 集团股份 3636 HK 券交易 香港 2,400,000 36,798,671.52 5.95 Group 有限公司 所 Corp Ltd Guotai Junan 国泰君安 香港证 Internatio 6 国际控股 1788 HK 券交易 香港 15,000,000 33,716,731.50 5.45 nal 有限公司 所 Holdings Ltd Noah 纽约证 7 Holdings - NOAH US 券交易 美国 198,000 31,655,889.94 5.12 Ltd 所 香港证 Cogobuy 科通芯城 8 400 HK 券交易 香港 2,900,000 30,783,504.06 4.98 Group 集团 所 Bloomage 华熙生物 香港证 BioTechn 9 科技有限 963 HK 券交易 香港 2,900,000 29,742,516.00 4.81 ology 公司 所 Corp Ltd 金山软件 香港证 Kingsoft 10 股份有限 3888 HK 券交易 香港 2,000,000 25,537,539.60 4.13 Corp Ltd 公司 所 11 Hua Han 华瀚健康 587 HK 香港证 香港 31,500,000 18,576,252.45 3.00 第 33 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 Health 产业控股 券交易 Industry 有限公司 所 Holdings Ltd Kingdee Internatio 金蝶国际 香港证 nal 12 软件集团 268 HK 券交易 香港 8,800,000 17,975,419.44 2.91 Software 有限公司 所 Group Co Ltd Beijing Tong Ren 北京同仁 香港证 Tang 13 堂国药有 8138 HK 券交易 香港 2,200,000 17,279,718.06 2.79 Chinese 限公司 所 Medicine Co Ltd Technovat 同方泰德 香港证 or 14 国际科技 1206 HK 券交易 香港 5,100,000 17,173,738.98 2.78 Internatio 有限公司 所 nal Ltd Sinosoft 中国擎天 香港证 Technolog 软件科技 15 1297 HK 券交易 香港 4,500,000 16,807,085.55 2.72 y Group 集团有限 所 Ltd 公司 Shanghai 上海集优 香港证 Prime 16 机械股份 2345 HK 券交易 香港 15,800,000 14,989,202.46 2.42 Machiner 有限公司 所 y Co Ltd YiChang HEC 宜昌东阳 ChangJian 香港证 光长江药 17 g 1558 HK 券交易 香港 1,100,000 14,910,572.82 2.41 业股份有 Pharmace 所 限公司 utical Co Ltd China Grand Pharmace 远大医药 香港证 utical and 18 健康控股 512 HK 券交易 香港 6,960,000 8,208,934.42 1.33 Healthcar 有限公司 所 e Holdings Ltd Qihoo 360 纽约证 19 - QIHU US 美国 15,000 7,266,137.40 1.17 Technolog 券交易 第 34 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 y Co Ltd 所 Essex 亿胜生物 香港证 20 Bio-techn 科技有限 1061 HK 券交易 香港 2,000,000 6,922,827.00 1.12 ology Ltd 公司 所 Lee's Pharmace 李氏大药 香港证 21 utical 厂控股有 950 HK 券交易 香港 1,230,000 6,034,141.13 0.98 Holdings 限公司 所 Ltd United Laboratori es 联邦制药 香港证 22 Internatio 国际控股 3933 HK 券交易 香港 2,300,000 5,995,510.05 0.97 nal 有限公司 所 Holdings Ltd/The Lansen Pharmace 朗生医药 香港证 23 utical 控股有限 503 HK 券交易 香港 3,600,000 5,692,102.20 0.92 Holdings 公司 所 Ltd Digital 神州数码 香港证 China 24 控股有限 861 HK 券交易 香港 1,000,000 4,999,819.50 0.81 Holdings 公司 所 Ltd 纳斯达 25 YY Inc - YY US 克证券 美国 20,000 4,491,974.88 0.73 交易所 纳斯达 21Vianet 26 - VNET US 克证券 美国 60,000 4,062,273.12 0.66 Group Inc 交易所 China 中国动物 香港证 Animal 27 保健品有 940 HK 券交易 香港 850,000 3,777,641.40 0.61 Healthcar 限公司 所 e Ltd CW 创达科技 香港证 Group 28 控股有限 1322 HK 券交易 香港 2,200,000 3,553,717.86 0.57 Holdings 公司 所 Ltd Haichang Ocean 海昌海洋 香港证 29 Park 公园控股 2255 HK 券交易 香港 1,500,000 2,128,128.30 0.34 Holdings 有限公司 所 Ltd 30 China 中国南方 1055 HK 香港证 香港 500,000 1,867,453.95 0.30 第 35 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 Southern 航空股份 券交易 Airlines 有限公司 所 Co Ltd Jilin Province 吉林省辉 Huinan 南长龙生 香港证 Changlon 31 化药业股 8049 HK 券交易 香港 880,000 1,293,628.51 0.21 g 份有限公 所 Bio-phar 司 macy Co Ltd Yeebo Internatio 亿都(国际 香港证 32 nal 控股)有限 259 HK 券交易 香港 558,000 1,015,809.48 0.16 Holdings 公司 所 Ltd Sound 香港证 桑德国际 33 Global 967 HK 券交易 香港 300,000 764,074.98 0.12 有限公司 Ltd 所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 (%) 1 Noah Holdings Ltd NOAH US 21,266,250.35 2.93 YiChang HEC ChangJiang 2 1558 HK 14,863,280.64 2.04 Pharmaceutical Co Ltd China Southern Airlines Co 3 1055 HK 7,059,508.13 0.97 Ltd Qihoo 360 Technology Co 4 QIHU US 6,920,249.33 0.95 Ltd 5 YY Inc YY US 6,746,827.40 0.93 6 21Vianet Group Inc VNET US 6,310,040.28 0.87 7 Wisdom Sports Group 1661 HK 5,819,042.04 0.80 8 Digital China Holdings Ltd 861 HK 5,459,311.72 0.75 9 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 5,239,645.08 0.72 United Laboratories 10 3933 HK 2,849,920.89 0.39 International Holdings Ltd 11 China Everbright Ltd 165 HK 2,622,977.74 0.36 第 36 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 Kingdee International 12 268 HK 2,354,023.36 0.32 Software Group Co Ltd Truly International 13 732 HK 2,180,229.97 0.30 Holdings Ltd Yeebo International 14 259 HK 2,159,149.11 0.30 Holdings Ltd Haichang Ocean Park 15 2255 HK 2,095,206.30 0.29 Holdings Ltd 16 CNOOC Ltd 883 HK 1,520,390.03 0.21 Dynagreen Environmental 17 1330 HK 1,201,995.61 0.17 Protection Group Co Ltd Sinosoft Technology Group 18 1297 HK 1,177,127.60 0.16 Ltd Bloomage BioTechnology 19 963 HK 1,025,402.56 0.14 Corp Ltd Hua Han Health Industry 20 587 HK 1,020,919.30 0.14 Holdings Ltd 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称(英文) 证券代码 资产净值比例 金额 (%) 1 Poly Culture Group Corp Ltd 3636 HK 15,566,952.40 2.14 2 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 12,502,418.43 1.72 3 Dongjiang Environmental Co Ltd 895 HK 10,016,902.19 1.38 4 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 1330 HK 9,529,003.54 1.31 5 Cogobuy Group 400 HK 8,970,262.48 1.23 6 China Cinda Asset Management Co Ltd 1359 HK 7,243,584.48 1.00 7 China Southern Airlines Co Ltd 1055 HK 7,205,776.74 0.99 8 Hua Han Health Industry Holdings Ltd 587 HK 6,825,612.27 0.94 9 Kingdee International Software Group Co Ltd 268 HK 6,448,807.75 0.89 10 Shanghai Prime Machinery Co Ltd 2345 HK 6,072,825.50 0.84 11 Bloomage BioTechnology Corp Ltd 963 HK 5,091,317.57 0.70 12 Cheetah Mobile Inc CMCM US 4,163,318.03 0.57 13 Wisdom Sports Group 1661 HK 4,058,213.83 0.56 14 Technovator International Ltd 1206 HK 3,733,777.79 0.51 15 PetroChina Co Ltd 857 HK 3,397,564.27 0.47 16 Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H 3399 HK 3,156,311.81 0.43 17 Truly International Holdings Ltd 732 HK 3,068,911.25 0.42 18 China Everbright Ltd 165 HK 2,448,988.18 0.34 19 Digital China Holdings Ltd 861 HK 2,136,860.07 0.29 第 37 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 20 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd 8138 HK 2,055,370.68 0.28 注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 103,780,358.08 卖出收入(成交)总额 131,300,603.10 注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 第 38 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,019,709.79 4 应收利息 617.91 5 应收申购款 419,971.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,440,298.77 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金可以将不高于 20%的股票资产投资于除在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以 及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外)之外的其他企业,本报告期末投资于美国市场的股 票占净值的比例为 7.97%。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 17,651 50,103.84 272,730,507.16 30.84% 611,652,290.69 69.16% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 23,346,774.06 2.6399% 金 第 39 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 >=100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >=100 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 1 月 21 日)基金份额总额 592,067,217.31 本报告期期初基金份额总额 917,604,744.60 本报告期基金总申购份额 50,320,216.80 减:本报告期基金总赎回份额 83,542,163.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 884,382,797.85 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 第 40 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 China Merchants 1 41,579,276.38 17.69% 33,263.37 20.02% - Securities (HK) Co Ltd China Intl Capital Corp 1 35,963,316.84 15.30% 28,770.63 17.32% - HK Secs Ltd Citigroup Global Markets 1 50,168,655.43 21.34% 26,474.29 15.93% - Limited Shenyin Wanguo 1 24,305,789.63 10.34% 19,444.63 11.70% - Securities HK Ltd UBS Securities 1 16,936,429.62 7.20% 16,936.44 10.19% - Asia Limited Morgan Stanley & Co. 1 31,586,308.89 13.44% 15,793.21 9.51% - International PLC Guotai Junan Securities 1 10,903,036.75 4.64% 10,903.06 6.56% - (Hong Kong) Limited 第 41 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 Goldman Sachs 1 9,149,252.91 3.89% 7,319.44 4.41% - GF Securities (Hong Kong) 1 14,488,894.70 6.16% 7,244.47 4.36% - Brokerage Limited Haitong International Securities 1 - - - - - Company Limited 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - Shin Han Investment 1 - - - - - Corp. Hyundai Securities 1 - - - - - (Asia) Limited Daishin Securities 1 - - - - - (Asia) Ltd Deutsche Bank 1 - - - - - AG London Nomura Asset Management 1 - - - - - HongKong Limited CLSA Limited 1 - - - - - Mirae Asset Securities Co., 1 - - - - - Ltd JP Morgan Securities 1 - - - - - Limited Knight Capital 1 - - - - - Europe Limited CCB International 1 - - - - - Securities Limited BOBOM 1 - - - - - International 第 42 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 Securities Limited Daewoo 1 - - - - - Securities Woori Investment & 1 - - - - - Securities First Shanghai 1 - - - - - Securities Ltd. 注:a)本报告期内本基金无减少交易账户,无新增交易账户。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准 如下: 1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质 量的成交结果; 2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告等; 3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟 通交流、接受委托研究的服务质量等方面; 4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、 税收等资讯的提供与培训; 5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训 服务、对公司投资提升所作出的贡献; 6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c)基金交易账户的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年 中国证券报、上海证券 1 2016-01-13 1 月 18 日暂停申购、赎回、转换及定期定额 报、证券时报及基金管理 第 43 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 4 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年 中国证券报、上海证券 5 2 月 15 日暂停申购、赎回、转换及定期定额 报、证券时报及基金管理 2016-02-03 投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加汇付金融为销售机构、参加汇付金 报、证券时报及基金管理 2016-03-03 融申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 8 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10 公告 人网站 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年 中国证券报、上海证券 9 3 月 25 日和 3 月 28 日暂停申购、赎回、转换 报、证券时报及基金管理 2016-03-22 及定期定额投资业务的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 10 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 12 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 13 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 式基金增加宁波银行为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 14 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 第 44 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加中国邮政储蓄银行为销售机构、参 16 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 加中国邮政储蓄银行定期定额投资费率优惠 人网站 活动的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 17 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 18 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 19 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 20 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 21 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关 22 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 闭服务的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 23 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 宝基金支付业务下线的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 26 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 28 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 30 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-06-01 第 45 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 式基金增加钱景财富为销售机构、参加钱景财 报、证券时报及基金管理 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金增加鑫鼎盛为销售机构、参加鑫鼎盛申 报、证券时报及基金管理 2016-06-22 购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 32 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年 中国证券报、上海证券 33 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投 报、证券时报及基金管理 2016-06-28 资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 35 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 开展基金申购费率优惠活动的公告 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的文件; 2.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的文件; 3.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金托管协议》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 第 46 页共 47 页  易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 47 页共 47 页