易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金修订 基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监 管机构备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达纯债债券型证券投资基金 (以下简称本基金)的基金合同、托管协议进行修订,并对本基金赎回费相关 规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达纯债债券型证券投资 基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理 人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行规定程序,符合 相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管 理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产”,基金管理人将本基金 A 类基金份额、C 类基金份额持续持有期少 于 7 日(不含)对应的赎回费率调整为 1.5%。上述对投资者收取的赎回费计入 基金财产的比例维持不变,仍为 100%。 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请,适用调 整前的赎回费规则;对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请,适用调整 后的赎回费规则。 基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。  四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 2.风险提示: (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基 金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于: 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持 有本基金 A 类基金份额、C 类基金份额少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎 回费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临 时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致 投资者的申购/赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及 投资计划。敬请投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金 合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者 类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件:《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日  附件:易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 (一)基金合同 序 章节 原文 修订 号 1 一、前言 无 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》作为订立基金合同的依据, 即“《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)” 2 二、释义 无 新增释义,“13.《管理规定》:指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订” ...... “59.流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等” 3 六、基金份 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 额的申购与 1.基金管理人可以规定投资人首次申购 1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每 赎回 和每次申购的最低金额以及每次赎回 次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 的最低份额,具体规定请参见招募说明 额,具体规定请参见招募说明书或相关公 书或相关公告。 告。 2.基金管理人可以规定投资人每个基金 2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易 交易账户的最低基金份额余额,具体规 账户的最低基金份额余额,具体规定请参见 定请参见招募说明书或相关公告。 招募说明书或相关公告。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有 持有的基金份额上限,具体规定请参见 的基金份额上限、单日或单笔申购金额上 招募说明书或相关公告。 限,具体规定请参见招募说明书或相关公 4.基金管理人可以根据市场情况,在法 告。 律法规允许的情况下,调整上述规定申 4. 基金管理人有权规定本基金的总规模限 购金额和赎回份额的数量限制。基金管 额,以及单日申购金额上限和净申购比例上 理人必须在调整前依照《信息披露办 限,具体规定请参见招募说明书或相关公 法》的有关规定在指定媒体上公告并报 告。 中国证监会备案。 5. 当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或 基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份  额持有人的合法权益。具体请参见相关公 告。 6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法 规允许的情况下,调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控 制措施。基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告 并报中国证监会备案。 4 六、基金份 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申购与 6.赎回费用由赎回基金份额的基金份 6.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 赎回 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 基金份额时收取。对于持有期不少于 30 时收取。对于持有期不少于 30 日的 A 类份 日的 A 类份额所收取的赎回费,在扣除 额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、 用于市场推广、注册登记费和其他手续 注册登记费和其他手续费后的余额归基金 费后的余额归基金财产,赎回费归入基 财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 金财产的比例不得低于赎回费总额的 赎回费总额的 25%,对于持有期限少于 30 25%,对于持有期限少于 30 日的 A 类/C 日的 A 类/C 类基金份额所收取的赎回费,全 类基金份额所收取的赎回费,全额计入 额计入基金财产。基金管理人对持续持有期 基金财产。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 5 六、基金份 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 额的申购与 发生下列情况时,基金管理人可拒 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 赎回 绝或暂停接受投资人的申购申请: 暂停接受投资人的申购申请: 新增: ……. “6. 基金管理人接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者持有基金份额的 发生除上述第 4 项以外的暂停申购 比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50% 情形且基金管理人决定暂停申购时,基 集中度的情形时。 金管理人应当根据有关规定在指定媒 7. 当一笔新的申购申请被确认成功,使本 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 基金总规模超过基金管理人规定的本基金 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 总规模上限时;或使本基金单日申购金额或 金将退还给投资人。在暂停申购的情况 净申购比例超过基金管理人规定的当日申 消除时,基金管理人应及时恢复申购业 购金额或净申购比例上限时;或该投资人累 务的办理。 计持有的份额超过单个投资人累计持有的 份额上限时;或该投资人当日申购金额超过 单个投资人单日或单笔申购金额上限时。 8. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。” 发生除上述第 4、6 项以外的暂停申购情形 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人  应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 6 六、基金份 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申购与 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接 赎回 发生下列情形时,基金管理人可暂 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 停接受投资人的赎回申请或延缓支付 新增“5. 当前一估值日基金资产净值 赎回款项: 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项 或暂停接受基金赎回申请的措施。” 7 六、基金份 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 额的申购与 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 赎回 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 以根据本基金当时的资产组合状况决 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 定全额赎回或部分延期赎回。 或部分延期赎回。 (1)全额赎回…… (1)全额赎回…… (2)部分延期赎回…… (2)部分延期赎回…… 在(2)部分延期赎回后增加以下内容: “若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额 10%的,基金管理人有权对该单个基金 份额持有人超出该比例的赎回申请实施延 期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回 申请与其他账户赎回申请按前述条款处 理。” 8 七、基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事人及 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 权利义务 住所:广东省珠海市香洲区情侣路 428 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 号九洲港大厦 4001 室 4004-8 室 法定代表人:叶俊英 法定代表人:刘晓艳 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称: 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商 招商银行) 银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大 行大厦 厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银 商银行大厦 行大厦 邮政编码:518040 邮政编码:518040 法定代表人:傅育宁 法定代表人:李建红 注册资本:人民币 215.77 亿元 注册资本:人民币 252.20 亿元 9 十二、基金 (二)投资范围 (二)投资范围 的投资 …… …… 本基金各类资产的投资比例范围为:固 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收 定收益类资产的比例不低于基金资产 益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现 的 80%;现金或到期日在一年以内的政 金或到期日在一年以内的政府债券的比例 府债券的比例合计不低于基金资产净 合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包 值的 5%。 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (七)投资限制 (七)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (1)固定收益类资产的比例不低于基金资产 (1)固定收益类资产的比例不低于基金 的 80%; 资产的 80%;现金或到期日在一年以内 (2)现金或到期日在一年以内的政府债券的 的政府债券的比例合计不低于基金资 比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金 产净值的 5%; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 (2)本基金与由本基金管理人管理的其 款等; 他基金共同持有一家公司发行的证券, (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基 不得超过该证券的 10%; 金共同持有一家公司发行的证券,不得超过 (3)中期票据属于固定收益类证券,基金 该证券的 10%; 投资中期票据应符合法律、法规及《基 (4)中期票据属于固定收益类证券,基金投资 金合同》中关于该基金投资固定收益类 中期票据应符合法律、法规及《基金合同》 证券的相关比例及期限限制; 中关于该基金投资固定收益类证券的相关 (4)基金管理人管理的全部公募基金投 比例及期限限制; 资于一家企业发行的单期中期票据合 (5)基金管理人管理的全部公募基金投资于 计不超过该期证券的 10%; 一家企业发行的单期中期票据合计不超过 (5)基金持有的全部权证的市值不超过 该期证券的 10%; 基金资产净值的 3%,基金管理人管理 (6)基金持有的全部权证的市值不超过基金 的全部基金持有同一权证的比例不超 资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基 过该权证的 10%。其它权证的投资比 金持有同一权证的比例不超过该权证的 例,遵从法规或监管部门的相关规定; 10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监 (6)本基金进入全国银行间同业市场进 管部门的相关规定; 行债券回购的资金余额不得超过基金 (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债 资产净值的 40%;债券回购最长期限为 券回购的资金余额不得超过基金资产净值 1 年,债券回购到期后不得展期; 的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回 (7)本基金投资于同一原始权益人的各 购到期后不得展期; 类资产支持证券的比例,不得超过基金 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资 资产净值的 10%;本基金持有的全部资 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 产支持证券,其市值不得超过基金资产 的 10%;本基金持有的全部资产支持证券, 净值的 20%;本基金持有的同一(指同 其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 一信用级别)资产支持证券的比例,不 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 得超过该资产支持证券规模的 10%; 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 (8)本基金管理人管理的全部基金投资 10%; 于同一原始权益人的各类资产支持证 (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同 券,不得超过其各类资产支持证券合计 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 规模的 10%;本基金应投资于信用级别 过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本  评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 证券,本基金持有资产支持证券期间, BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支 如果其信用等级下降、不再符合投资标 持证券期间,如果其信用等级下降、不再符 准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 予以全部卖出; 月内予以全部卖出; (9)本基金资产投资不得违反法律法规、 (10) 本基金主动投资于流动性受限资产的 监管部门及基金合同规定的其他比例 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 限制。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 对于因证券市场波动、上市公司合并、 等基金管理人之外的因素致使基金不符合 基金规模变动等原因导致基金的投资 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 不符合基金合同的约定的,基金管理人 动新增流动性受限资产的投资; 应在 10 个交易日内进行调整,以达到 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证 上述标准。法律、法规另有规定时,从 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 其规定。如果法律法规对上述投资比例 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 限制进行变更的,以变更后的规定为 基金合同约定的投资范围保持一致; 准。如法律法规或监管部门取消上述限 (12)本基金资产投资不得违反法律法规、监 制,且适用于本基金,则本基金投资不 管部门及基金合同规定的其他比例限制。 再受相当限制,不需要经基金份额持有 除上述(2)、(10)、(11)以外,对于因证 人大会审议。 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等原因导致基金的投资不符合基金合同的 约定的,基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达到上述标准。法律、法规另有 规定时,从其规定。如果法律法规对上述投 资比例限制进行变更的,以变更后的规定为 准。如法律法规或监管部门取消上述限制, 且适用于本基金,则本基金投资不再受相当 限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 10 十四、基金 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 资产的估值 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定 法定节假日或因其他原因暂停交易时; 节假日或因其他原因暂停交易时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 理人、基金托管人无法准确评估基金资 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现 3.占基金相当比例的投资品种的估值 重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 出现重大转变,而基金管理人为保障投 益,已决定延迟估值; 资人的利益,已决定延迟估值; 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的 4.法律法规、中国证监会和基金合同认 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 定的其它情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商一致的; 5.法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 11 十八、基金 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金 的信息披露 基金季度报告 季度报告 增加“报告期内出现单一投资者持有基金份  额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人 应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基 金年度报告和半年度报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。” 12 十八、基金 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 的信息披露 在基金运作过程中发生如下可能对 在基金运作过程中发生如下可能对基金 基金份额持有人权益或者基金份额的价 份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 格产生重大影响的事件时,有关信息披 大影响的事件时,有关信息披露义务人应当 露义务人应当在 2 日内编制临时报告 在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在 书,予以公告,并在公开披露日分别报 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人 中国证监会和基金管理人主要办公场所 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 所在地中国证监会派出机构备案: 案: 增加:“26.发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时;” (二)托管协议 序 章节 原文 修订 号 1 一、基金托 (一)基金管理人 (一)基金管理人 管协议当事 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 人 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 428 号九洲港大厦 4001 室 号 4004-8 室 办公地址:广州市体育西路 189 号城建 办公地址:广州市珠江新城珠江东路 30 号 大厦 25、26、27、28 楼 广州银行大厦 40-43F 邮政编码:510620 邮政编码:510620 法定代表人:叶俊英 法定代表人:刘晓艳 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称: 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商 招商银行) 银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大 行大厦 厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银 商银行大厦 行大厦 邮政编码:518040 邮政编码:518040 法定代表人:傅育宁 法定代表人:李建红 注册资本:人民币 215.77 亿元 注册资本:人民币 252.20 亿元 2 三、基金托 (二)基金托管人根据有关法律法规的规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 管人对基金 定及基金合同的约定,对基金投资、融 基金合同的约定,对基金投资、融资比例进 管理人的业 资比例进行监督。基金合同明确约定基 行监督。基金合同明确约定基金投资风格或 务监督和核 金投资风格或证券选择标准的,基金管 证券选择标准的,基金管理人应事先向基金 查 理人应事先向基金托管人提供投资品 托管人提供投资品种池,以便基金托管人对 种池,以便基金托管人对基金实际投资 基金实际投资是否符合基金合同关于证券 是否符合基金合同关于证券选择标准 选择标准的约定进行监督。 的约定进行监督。 本基金的投融资比例: 本基金的投融资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收 本基金各类资产的投资比例范围为:固 益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现 定收益类资产的比例不低于基金资产 金或到期日在一年以内的政府债券的比例 的 80%;现金或到期日在一年以内的政 合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包 府债券的比例合计不低于基金资产净 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 值的 5%。 本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: 1.固定收益类资产的比例不低于基金资产的 1.固定收益类资产的比例不低于基金资 80%; 产的 80%;现金或到期日在一年以内的 2.现金或到期日在一年以内的政府债券的比 政府债券的比例合计不低于基金资产 例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不 净值的 5%; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 2.本基金与由本基金管理人管理的其他 等; 基金共同持有一家公司发行的证券,不 3.本基金与由本基金管理人管理的其他基金 得超过该证券的 10%; 共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 3.基金管理人管理的全部公募基金投资 证券的 10%; 于一家企业发行的单期中期票据合计 4.基金管理人管理的全部公募基金投资于一 不超过该期证券的 10%; 家企业发行的单期中期票据合计不超过该 4.本基金持有的全部权证的市值不超过 期证券的 10%; 基金资产净值的 3%,基金管理人管理 5.本基金持有的全部权证的市值不超过基金 的全部基金持有同一权证的比例不超 资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基 过该权证的 10%。其它权证的投资比 金持有同一权证的比例不超过该权证的 例,遵从法规或监管部门的相关规定; 10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监 5.本基金进入全国银行间同业市场进行 管部门的相关规定; 债券回购的资金余额不得超过基金资 6.本基金进入全国银行间同业市场进行债券 产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 回购的资金余额不得超过基金资产净值的 年,债券回购到期后不得展期; 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购 6.本基金投资于同一原始权益人的各类 到期后不得展期; 资产支持证券的比例,不得超过基金资 7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产 产净值的 10%;本基金持有的全部资产 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 支持证券,其市值不得超过基金资产净 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其 值的 20%;本基金持有的同一(指同一 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 信用级别)资产支持证券的比例,不得 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券 超过该资产支持证券规模的 10%; 的比例,不得超过该资产支持证券规模的 7.本基金管理人管理的全部基金投资于 10%; 同一原始权益人的各类资产支持证券, 8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一 不得超过其各类资产支持证券合计规 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 模的 10%;本基金应投资于信用级别评 其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基 级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含  券,本基金持有资产支持证券期间,如 BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支 果其信用等级下降、不再符合投资标 持证券期间,如果其信用等级下降、不再符 准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 予以全部卖出; 月内予以全部卖出; 8.本基金资产投资不得违反法律法规、 9.本基金主动投资于流动性受限资产的市 监管部门以及基金合同规定的其他比 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 例限制。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 对于因证券市场波动、上市公司合并、 等基金管理人之外的因素致使基金不符合 基金规模变动等原因导致基金的投资 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 不符合基金合同的约定的,基金管理人 动新增流动性受限资产的投资; 应在 10 个交易日内进行调整,以达到 10. 本基金与私募类证券资管产品及中国证 上述标准。法律、法规另有规定时,从 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 其规定。如果法律法规对上述投资比例 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 限制进行变更的,以变更后的规定为 基金合同约定的投资范围保持一致; 准。如法律法规或监管部门取消上述限 11.本基金资产投资不得违反法律法规、监管 制,且适用于本基金,则本基金投资不 部门以及基金合同规定的其他比例限制。 再受相当限制,不需要经基金份额持有 除上述 2、9、10 以外,对于因证券市场波 人大会审议。 动、上市公司合并、基金规模变动等原因导 致基金的投资不符合基金合同的约定的,基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 达到上述标准。法律、法规另有规定时,从 其规定。如果法律法规对上述投资比例限制 进行变更的,以变更后的规定为准。如法律 法规或监管部门取消上述限制,且适用于本 基金,则本基金投资不再受相当限制,不需 要经基金份额持有人大会审议。 3 八、基金资 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 产净值计算 形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节 和会计核算 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法 假日或因其他原因暂停营业时; 定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 (2)因不可抗力或其他情形致使基金管 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 理人、基金托管人无法准确评估基金资 (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现 产价值时; 重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 (3)占基金相当比例的投资品种的估值 益,已决定延迟估值; 出现重大转变,而基金管理人为保障投 (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上 资人的利益,已决定延迟估值; 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 (4)中国证监会和基金合同认定的其他 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 情形。 定性时,经与基金托管人协商一致的; (5)中国证监会和基金合同认定的其他情 形。