易方达双债增强债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 7,658,450,451.16 份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种， 通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资 产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投 资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债； 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于 利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 110035 110036 码 报告期末下属分级基金 5,891,109,996.49 份 1,767,340,454.67 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 易方达双债增强债券 易方达双债增强债券 A C 1.本期已实现收益 -207,441,771.90 -42,873,914.10 2.本期利润 -12,791,179.06 27,710,668.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0019 0.0195 4.期末基金资产净值 10,288,257,541.69 2,982,374,517.98 5.期末基金份额净值 1.746 1.687 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.75% 0.65% 0.11% 0.25% 0.64% 0.40% 月 过去六个 1.81% 0.54% 0.92% 0.22% 0.89% 0.32% 月 过去一年 2.22% 0.44% 0.64% 0.20% 1.58% 0.24% 过去三年 9.06% 0.32% 1.36% 0.21% 7.70% 0.11% 过去五年 50.34% 0.42% 11.24% 0.21% 39.10% 0.21% 自基金合 同生效起 143.96% 0.32% 21.95% 0.42% 122.01% -0.10% 至今 易方达双债增强债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.66% 0.65% 0.11% 0.25% 0.55% 0.40% 月 过去六个 1.63% 0.54% 0.92% 0.22% 0.71% 0.32% 月 过去一年 1.87% 0.44% 0.64% 0.20% 1.23% 0.24% 过去三年 7.73% 0.32% 1.36% 0.21% 6.37% 0.11% 过去五年 47.33% 0.42% 11.24% 0.21% 36.09% 0.21% 自基金合 同生效起 132.38% 0.32% 21.95% 0.42% 110.43% -0.10% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 143.96%，同期业绩比较基准收益率为 21.95%；C 类基金份额净值增长率为 132.38%，同期业绩比较基准收益率为 21.95%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券 达恒兴 3 个月定开债券发 交易员、债券交易主管、固 王 起式（自 2019 年 10 月 15 2016- 定收益总部总经理助理、固 晓 日至2024年08月14日）、 12-03 - 21 年 定收益基金投资部副总经 晨 易方达裕祥回报债券、易 理、固定收益投资部副总经 方达安泽 180 天持有债券 理，易方达货币、易方达保 的基金经理，固定收益全 证金货币、易方达中债新综 策略投资部总经理、固定 指发起式（LOF）、易方达 收益及多资产投资决策 保本一号混合、易方达中债 委员会委员 3-5 年期国债指数、易方达 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达安瑞 短债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易方达 中债 3-5 年国开行债券指 数、易方达中债 1-3 年政金 债指数、易方达中债 3-5 年 政金债指数的基金经理，易 方达资产管理（香港）有限 公司基金经理、就证券提供 意见负责人员（RO）、提供 资产管理负责人员（RO）。 本基金的基金经理，易方 达瑞财混合、易方达裕景 添利 6 个月定期开放债 券、易方达恒盛 3 个月定 开混合发起式、易方达稳 硕士研究生，具有基金从业 健收益债券、易方达裕惠 资格。曾任普特南投资管理 田 定开混合发起式、易方达 2023- 公司量化分析师，上海壹账 鑫 裕如混合、易方达裕祥回 01-11 - 7 年 通金融科技有限公司高级 报债券、易方达增强回报 数据挖掘工程师，易方达基 债券、易方达安益 90 天 金管理有限公司投资经理 持有债券、易方达岁丰添 助理。 利债券（LOF）的基金经 理助理，固定收益分类资 产研究管理部总经理助 理、固定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 26 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济数据较二季度继续走弱。生产端来看，7 月规模以上工业增加值同比 增长 5.1%，环比增长 0.35%，8 月同比增长 4.5%，环比增长 0.32%，工业生产保持平 稳增长，但增速较二季度有所下行；从工业品价格方面来看，7、8 月 PPI（生产者价格指数）同比增速分别为-0.8%、-1.8%，环比增速分别为-0.2%、-0.7%，工业企业整体体现出降价去库的倾向，对生产端继续构成拖累。需求端来看，7、8 月固定资产投资累计同比增速分别为 3.6%、3.4%，保持平稳增长但趋势延续下行；社会消费品零售总额当月同比增速分别为 2.7%、2.1%，消费增速低位震荡，其中服务消费增速高于商品消费增速；外贸增势较好，出口增速整体平稳。综合来看，三季度尽管国内外环境更趋复杂严峻，同时高温天气和暴雨洪涝等自然灾害持续对经济活动造成影响，但经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，经济运行延续稳中有进发展态势。同时，国内需求不足等问题还在显现，新旧动能转换存在阵痛。 政策方面，9 月 26 日中共中央政治局召开会议，聚焦当前经济形势和经济工作， 体现出对稳增长的关切和决心。会议认为经济运行出现一些新的情况和问题，提出要正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感，努力完成全年经济增长目标。货币政策方面，政治局会议强调加大货币政策的逆周期调节力度，要降低存款准备金率，实施有力度的降息，且明确表示此后仍有降息空间。财政政策方面，会议强调保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作；要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用；要促进房地产市场止跌回稳；要将促消费和惠民生结合起来，提出“提升消费结构”和“培育新型消费业态”。预计后续会迎来相应政策的落地和落实。 三季度转债市场进入持续震荡下跌状态，可转债资产滚动 3 个月胜率（正收益天数比例）只有不到 33%，达到了转债扩容以来最低胜率水平，同时在价格底部转债资产波动大幅抬升甚至超过了股票资产。可转债投资者悲观消极情绪的羊群效应疯狂蔓延，但是可转债的非对称性达到历史高点，债性估值和期权估值处于 2018 年以来最便宜水平，从很多量化指标观察可转债市场很可能已经过度悲观定价资产的未来路径。道德经有言“反者道之动，弱者道之用”，我的理解是每一种资产都总会经历周期的低谷，一件事情要想长久必须包含它的对立面，熵增的极限往往是往相反方向运动。经过仔细研究和定量分析转债历史的几次大熊市，我们认为可转债的期权价值最终会主导资产价格的均值回归。组合在 8 月份逆势加仓可转债到历史高点。 展望可转债四季度投资机会，转债资产赔率依然较高，胜率边际提升。可转债三季度的核心矛盾是胜率低，股市阴跌下期权 vega（表示期权价格对隐含波动率变化的敏感度，下同）价值小，信用事件频繁触发。伴随政府提振经济信心的措施政策出台，股市推动转债反弹，这 3 个负面因素得到大幅改善。但是当前投资者依然是熊市思维主导，导致转债估值依然在历史底部，大量低价转债依然在债底和面值以下，不少转债出现负转股溢价率。当前定价和 2019 年初极其相似，投资者对于转债正股前景依然非理性地悲观。霍华德马克斯所言“不投资任何输家和不承担任何波动并非一个可行的目标。实现这一目标的唯一可靠的方法是不承担任何风险。但是回避风险的结果很可能导致回避回报。承担太少风险本身也是一种风险。”当前低价平衡型可转债处于历史最便宜水平，从历史经验看随着股市收益率和波动率企稳，转债估值大概率会逐步扩张。低估值平衡型可转债可以获得 delt（a 期权价格变化与标的资产变化的比率，下同）和 vega 的双重收益，且伴随期权估值扩张，vega 收益甚至可能超过 delta。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，以及细分资产的相对估值水平，积极应对并调整资产配置。操作方面，三季度组合在债券收益率下行的过程中逐步降低信用品种的仓位和信用利差久期，同时根据相对价值变化不断优化信用券种结构。转债方面，组合自 8 月提高了转债仓位，主要加仓期权价值低估的低价平衡型可转债。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.746 元，本报告期份额净值增长率 为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.11%；C 类基金份额净值为 1.687 元，本报 告期份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.11%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 100,758,691.31 0.66 其中：股票 100,758,691.31 0.66 2 固定收益投资 14,470,300,196.05 94.79 其中：债券 14,470,300,196.05 94.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 64,904,207.28 0.43 7 其他资产 629,619,010.04 4.12 8 合计 15,265,582,104.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,494,087.93 0.44 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,264,603.38 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,758,691.31 0.76 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601111 中国国航 5,126,647 40,397,978.36 0.30 2 600887 伊利股份 675,136 19,626,203.52 0.15 3 002831 裕同科技 552,898 14,220,536.56 0.11 4 000887 中鼎股份 641,905 8,967,412.85 0.07 5 000301 东方盛虹 882,674 8,191,214.72 0.06 6 603681 永冠新材 591,182 7,431,157.74 0.06 7 002352 顺丰控股 41,499 1,866,625.02 0.01 8 002701 奥瑞金 11,582 57,562.54 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,755,257,098.48 28.30 其中：政策性金融债 692,008,244.03 5.21 4 企业债券 1,282,406,085.37 9.66 5 企业短期融资券 20,429,259.02 0.15 6 中期票据 1,957,113,934.45 14.75 7 可转债（可交换债） 7,455,093,818.73 56.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,470,300,196.05 109.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 232400018 24 宁波银行二级 4,500,000 453,967,397.26 3.42 资本债 01 2 092280080 22 光大银行二级 3,100,000 316,988,079.45 2.39 资本债 01A 3 123107 温氏转债 2,549,065 313,768,251.91 2.36 4 127045 牧原转债 2,634,870 304,778,011.67 2.30 5 2121062 21 北京农商二级 2,800,000 295,007,449.18 2.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。天合光能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到常州市新北区龙虎塘街道办事处的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国太平洋人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局海南监管局、国家金融监督管理总局运城监管分局、国家外汇管理局上海市分局、汉中市略阳县消防救援大队的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 232,846.61 2 应收证券清算款 159,148,182.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 470,237,981.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 629,619,010.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 123107 温氏转债 313,768,251.91 2.36 2 127045 牧原转债 304,778,011.67 2.30 3 118031 天 23 转债 270,982,700.30 2.04 4 127049 希望转 2 172,125,957.55 1.30 5 110081 闻泰转债 160,494,256.60 1.21 6 127086 恒邦转债 139,435,258.41 1.05 7 118030 睿创转债 90,845,348.31 0.68 8 113045 环旭转债 88,579,029.49 0.67 9 123150 九强转债 84,298,409.64 0.64 10 113673 岱美转债 84,279,860.26 0.64 11 123145 药石转债 82,878,190.24 0.62 12 110093 神马转债 80,795,443.83 0.61 13 123216 科顺转债 79,064,571.31 0.60 14 128081 海亮转债 78,102,449.21 0.59 15 110090 爱迪转债 77,852,801.68 0.59 16 127103 东南转债 73,177,609.53 0.55 17 123119 康泰转 2 72,435,688.91 0.55 18 127075 百川转 2 72,406,794.50 0.55 19 127040 国泰转债 71,568,471.52 0.54 20 123236 家联转债 71,437,972.60 0.54 21 128141 旺能转债 69,988,367.20 0.53 22 123237 佳禾转债 69,487,910.05 0.52 23 123158 宙邦转债 68,328,259.77 0.51 24 127100 神码转债 65,057,570.32 0.49 25 118038 金宏转债 62,912,088.28 0.47 26 127061 美锦转债 62,646,649.74 0.47 27 123101 拓斯转债 60,630,847.85 0.46 28 118003 华兴转债 56,980,606.51 0.43 29 127070 大中转债 54,567,353.54 0.41 30 127099 盛航转债 53,455,991.35 0.40 31 123228 震裕转债 53,360,093.01 0.40 32 127082 亚科转债 51,811,262.78 0.39 33 123191 智尚转债 51,355,705.69 0.39 34 113679 芯能转债 50,627,273.37 0.38 35 123078 飞凯转债 49,646,454.23 0.37 36 113632 鹤 21 转债 49,503,936.27 0.37 37 113549 白电转债 49,353,314.11 0.37 38 123184 天阳转债 48,456,097.06 0.37 39 127043 川恒转债 47,932,794.08 0.36 40 127051 博杰转债 47,034,408.59 0.35 41 127053 豪美转债 46,115,684.45 0.35 42 123133 佩蒂转债 45,842,820.94 0.35 43 123169 正海转债 45,109,155.31 0.34 44 127050 麒麟转债 45,061,889.18 0.34 45 113677 华懋转债 44,415,809.54 0.33 46 123231 信测转债 44,333,490.15 0.33 47 127076 中宠转 2 44,062,492.84 0.33 48 127088 赫达转债 42,990,135.41 0.32 49 118013 道通转债 42,565,851.52 0.32 50 127054 双箭转债 42,450,208.53 0.32 51 123213 天源转债 42,104,226.97 0.32 52 123224 宇邦转债 41,841,390.07 0.32 53 111000 起帆转债 41,813,456.71 0.32 54 113656 嘉诚转债 41,532,435.78 0.31 55 123178 花园转债 40,718,922.36 0.31 56 113675 新 23 转债 39,557,714.41 0.30 57 123149 通裕转债 39,297,055.39 0.30 58 123240 楚天转债 39,230,638.07 0.30 59 128109 楚江转债 39,087,842.03 0.29 60 113681 镇洋转债 38,518,081.77 0.29 61 127090 兴瑞转债 37,696,695.31 0.28 62 123193 海能转债 37,327,724.64 0.28 63 113676 荣 23 转债 37,003,941.94 0.28 64 113647 禾丰转债 36,910,807.47 0.28 65 123174 精锻转债 36,891,904.23 0.28 66 127098 欧晶转债 36,607,283.89 0.28 67 123202 祥源转债 36,035,398.24 0.27 68 113668 鹿山转债 35,901,998.48 0.27 69 128144 利民转债 35,555,085.51 0.27 70 128066 亚泰转债 35,361,048.38 0.27 71 123229 艾录转债 34,932,581.05 0.26 72 123212 立中转债 34,599,163.91 0.26 73 123200 海泰转债 34,250,877.09 0.26 74 113648 巨星转债 33,785,212.87 0.25 75 123056 雪榕转债 33,587,381.59 0.25 76 128132 交建转债 33,403,624.93 0.25 77 113639 华正转债 33,123,000.19 0.25 78 127042 嘉美转债 33,097,491.40 0.25 79 118041 星球转债 33,089,935.57 0.25 80 123048 应急转债 31,687,322.93 0.24 81 123235 亿田转债 31,542,811.89 0.24 82 118029 富淼转债 31,540,839.59 0.24 83 118037 上声转债 31,170,401.70 0.23 84 113569 科达转债 30,841,959.41 0.23 85 113667 春 23 转债 30,673,174.98 0.23 86 123208 孩王转债 30,363,637.35 0.23 87 127101 豪鹏转债 30,031,446.17 0.23 88 123182 广联转债 29,759,577.75 0.22 89 127077 华宏转债 29,569,915.32 0.22 90 118034 晶能转债 29,317,907.92 0.22 91 111018 华康转债 29,271,145.33 0.22 92 110058 永鼎转债 28,346,883.00 0.21 93 113058 友发转债 28,256,863.61 0.21 94 113064 东材转债 28,213,148.14 0.21 95 118040 宏微转债 28,068,499.57 0.21 96 110095 双良转债 27,562,871.59 0.21 97 123175 百畅转债 27,465,662.69 0.21 98 111015 东亚转债 27,250,445.34 0.21 99 111005 富春转债 26,074,714.62 0.20 100 123188 水羊转债 26,074,093.44 0.20 101 123204 金丹转债 25,814,890.64 0.19 102 123035 利德转债 25,553,033.99 0.19 103 113651 松霖转债 25,469,874.30 0.19 104 123152 润禾转债 25,156,488.33 0.19 105 110094 众和转债 24,847,376.64 0.19 106 127035 濮耐转债 24,730,372.54 0.19 107 128090 汽模转 2 23,878,547.29 0.18 108 123022 长信转债 23,661,943.49 0.18 109 128083 新北转债 23,606,148.97 0.18 110 113631 皖天转债 23,297,054.97 0.18 111 123211 阳谷转债 23,070,408.20 0.17 112 110052 贵广转债 22,772,536.30 0.17 113 118032 建龙转债 22,732,075.63 0.17 114 111013 新港转债 22,657,805.63 0.17 115 123061 航新转债 22,495,395.89 0.17 116 123172 漱玉转债 22,377,557.71 0.17 117 123233 凯盛转债 22,287,070.90 0.17 118 123162 东杰转债 22,125,615.50 0.17 119 123050 聚飞转债 21,786,433.73 0.16 120 123199 山河转债 21,143,089.53 0.16 121 113665 汇通转债 21,063,070.42 0.16 122 127087 星帅转 2 20,366,570.62 0.15 123 127078 优彩转债 20,102,397.87 0.15 124 123155 中陆转债 19,478,482.64 0.15 125 113628 晨丰转债 19,325,230.14 0.15 126 111012 福新转债 19,290,166.17 0.15 127 113674 华设转债 18,883,944.29 0.14 128 110068 龙净转债 18,428,227.37 0.14 129 111008 沿浦转债 18,408,615.38 0.14 130 123132 回盛转债 18,152,760.98 0.14 131 123221 力诺转债 18,081,487.12 0.14 132 123147 中辰转债 17,676,906.58 0.13 133 113636 甬金转债 17,252,419.38 0.13 134 123183 海顺转债 17,246,623.66 0.13 135 113649 丰山转债 17,229,062.40 0.13 136 123201 纽泰转债 16,967,856.86 0.13 137 123063 大禹转债 16,760,192.89 0.13 138 123170 南电转债 16,625,916.88 0.13 139 123120 隆华转债 16,529,336.31 0.12 140 123187 超达转债 16,475,876.62 0.12 141 123168 惠云转债 16,392,232.17 0.12 142 123232 金现转债 16,358,351.88 0.12 143 111003 聚合转债 16,102,237.05 0.12 144 123217 富仕转债 15,946,920.21 0.12 145 113654 永 02 转债 15,786,893.99 0.12 146 118018 瑞科转债 15,702,011.37 0.12 147 123185 能辉转债 15,249,117.20 0.11 148 123227 雅创转债 15,211,325.20 0.11 149 123171 共同转债 15,071,795.72 0.11 150 113644 艾迪转债 14,969,104.80 0.11 151 128128 齐翔转 2 14,463,830.59 0.11 152 113068 金铜转债 14,337,984.26 0.11 153 128070 智能转债 14,034,945.02 0.11 154 113658 密卫转债 13,887,404.02 0.10 155 123142 申昊转债 13,409,787.32 0.10 156 113629 泉峰转债 13,393,397.10 0.10 157 127081 中旗转债 12,991,118.01 0.10 158 123230 金钟转债 12,817,974.02 0.10 159 123130 设研转债 12,698,385.04 0.10 160 128056 今飞转债 12,537,455.11 0.09 161 128063 未来转债 12,020,058.54 0.09 162 118045 盟升转债 11,892,152.18 0.09 163 123190 道氏转 02 11,834,250.49 0.09 164 123196 正元转 02 11,805,774.92 0.09 165 127068 顺博转债 11,735,018.60 0.09 166 110084 贵燃转债 11,218,498.31 0.08 167 123189 晓鸣转债 11,149,040.57 0.08 168 123194 百洋转债 10,950,447.23 0.08 169 123219 宇瞳转债 10,527,555.70 0.08 170 118012 微芯转债 10,389,831.04 0.08 171 113662 豪能转债 10,146,423.25 0.08 172 127015 希望转债 10,134,753.42 0.08 173 123186 志特转债 9,868,875.34 0.07 174 123146 中环转 2 9,311,991.82 0.07 175 123173 恒锋转债 9,263,628.05 0.07 176 113069 博 23 转债 9,050,437.34 0.07 177 123220 易瑞转债 8,481,893.85 0.06 178 123059 银信转债 7,990,182.92 0.06 179 118043 福立转债 7,538,444.95 0.06 180 113664 大元转债 7,295,385.00 0.05 181 113532 海环转债 7,151,988.85 0.05 182 113672 福蓉转债 7,111,086.76 0.05 183 123092 天壕转债 6,961,356.42 0.05 184 123087 明电转债 6,749,627.58 0.05 185 123129 锦鸡转债 6,649,650.45 0.05 186 123103 震安转债 5,984,799.94 0.05 187 113039 嘉泽转债 5,887,332.30 0.04 188 123076 强力转债 5,662,182.82 0.04 189 123080 海波转债 5,662,034.29 0.04 190 113627 太平转债 5,344,050.20 0.04 191 127027 能化转债 4,770,728.71 0.04 192 111002 特纸转债 4,559,009.47 0.03 193 127039 北港转债 4,066,505.80 0.03 194 113519 长久转债 3,817,732.57 0.03 195 123065 宝莱转债 3,647,731.23 0.03 196 123072 乐歌转债 3,442,391.73 0.03 197 127019 国城转债 3,442,285.30 0.03 198 123160 泰福转债 2,943,538.35 0.02 199 113663 新化转债 2,620,420.04 0.02 200 123138 丝路转债 2,595,759.28 0.02 201 123085 万顺转 2 2,518,644.01 0.02 202 127041 弘亚转债 2,478,261.36 0.02 203 128143 锋龙转债 2,468,048.36 0.02 204 128120 联诚转债 2,393,218.66 0.02 205 113044 大秦转债 2,312,219.33 0.02 206 113030 东风转债 2,261,389.69 0.02 207 113574 华体转债 2,179,035.03 0.02 208 123163 金沃转债 1,800,994.21 0.01 209 123025 精测转债 1,731,388.19 0.01 210 118036 力合转债 1,459,135.48 0.01 211 111009 盛泰转债 1,382,634.67 0.01 212 128130 景兴转债 795,564.12 0.01 213 111007 永和转债 616,320.39 0.00 214 113033 利群转债 562,582.78 0.00 215 123225 翔丰转债 517,806.11 0.00 216 127071 天箭转债 203,049.12 0.00 217 113597 佳力转债 83,822.40 0.00 218 132020 19 蓝星 EB 62,122.33 0.00 219 113659 莱克转债 25,600.32 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达双债增强债 易方达双债增强债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 7,336,801,512.07 1,530,024,608.77 报告期期间基金总申购份额 416,730,212.18 763,024,837.31 减：报告期期间基金总赎回份额 1,862,421,727.76 525,708,991.41 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,891,109,996.49 1,767,340,454.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日