易方达双债增强债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 9,282,287,851.77 份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种， 通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资 产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投 资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债； 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于 利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 110035 110036 码 报告期末下属分级基金 8,061,214,412.35 份 1,221,073,439.42 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 易方达双债增强债券 易方达双债增强债券 A C 1.本期已实现收益 35,017,688.61 4,205,702.76 2.本期利润 -57,837,050.52 -18,780,001.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068 -0.0125 4.期末基金资产净值 13,722,914,484.65 2,014,021,612.55 5.期末基金份额净值 1.702 1.649 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.35% 0.25% -0.71% 0.18% 0.36% 0.07% 月 过去六个 -0.29% 0.20% -0.87% 0.15% 0.58% 0.05% 月 过去一年 2.04% 0.18% 1.54% 0.15% 0.50% 0.03% 过去三年 21.66% 0.32% 5.15% 0.21% 16.51% 0.11% 过去五年 60.93% 0.42% 16.01% 0.22% 44.92% 0.20% 自基金合 同生效起 137.81% 0.30% 20.31% 0.43% 117.50% -0.13% 至今 易方达双债增强债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.42% 0.25% -0.71% 0.18% 0.29% 0.07% 月 过去六个 -0.48% 0.20% -0.87% 0.15% 0.39% 0.05% 月 过去一年 1.60% 0.18% 1.54% 0.15% 0.06% 0.03% 过去三年 20.16% 0.32% 5.15% 0.21% 15.01% 0.11% 过去五年 58.11% 0.42% 16.01% 0.22% 42.10% 0.20% 自基金合 同生效起 127.14% 0.30% 20.31% 0.43% 106.83% -0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 137.81%，同期业绩比较基准收益率为 20.31%；C 类基金份额净值增长率为 127.14%，同期业绩比较基准收益率为 20.31%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券 达安瑞短债债券、易方达 交易员、债券交易主管、固 王 恒兴 3 个月定开债券发起 2016- 定收益总部总经理助理、固 晓 式、易方达裕祥回报债券 12-03 - 20 年 定收益基金投资部副总经 晨 的基金经理，固定收益全 理、固定收益投资部副总经 策略投资部总经理、固定 理，易方达货币、易方达保 收益投资决策委员会委 证金货币、易方达中债新综 员 指发起式（LOF）、易方达 保本一号混合、易方达中债 3-5 年期国债指数、易方达 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易 方达中债 3-5 年国开行债 券指数、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 本基金的基金经理，易方 达瑞财混合、易方达裕景 添利 6 个月定期开放债 券、易方达恒盛 3 个月定 硕士研究生，具有基金从业 开混合发起式、易方达稳 资格。曾任普特南投资管理 健收益债券、易方达裕惠 公司量化分析师，上海壹账 田 定开混合发起式、易方达 2023- - 6 年 通金融科技有限公司高级 鑫 裕如混合、易方达裕祥回 01-11 数据挖掘工程师，易方达基 报债券、易方达增强回报 金管理有限公司投资经理 债券、易方达安益 90 天 助理。 持有债券的基金经理助 理，固定收益分类资产研 究管理部总经理助理、固 定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 11 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济较三季度有所回落。制造业 PMI（采购经理指数）四季度逐月下行，经济景气度有所转弱。需求端来看，四季度固定资产投资累计同比增速继续下行，出口增速可能受益于全球补库存，降幅有所收窄，社会消费品零售总额增速弱企稳；供给端来看，10 月、11 月工业增加值增速弱修复。价格方面，四季度 CPI（消费者物价指数，下同）、PPI（生产者物价指数）当月同比逐月下行，核心 CPI 低位运行。总体看，当前中国经济继续处于经济恢复和转型升级的关键期，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。同时也要看到，我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好的态势将不断得到巩固和增强。 政策方面，12 月中央经济工作会议强调高质量发展目标，逆周期调控政策包括结构性货币政策、财政支出结构优化、战略性新兴产业支持等，防风险仍为地产及金融领域的首要任务。央行四季度货币政策委员会例会延续了中央经济工作会议基调，指出货币政策要保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。财政 政策方面，10 月以来，伴随地方政府特殊再融资债发行和一万亿国债增发落地，财政发力助推四季度信用扩张。 在前述经济和政策组合下，债券市场四季度收益率呈现“M”型走势。资金方面，四季度 R007（银行间市场 7 天回购利率）月均值逐月上行，绝对水平为全年四个季度最高。现券方面，10 月供给压力增大等因素导致收益率震荡上行，11 月收益率先 下后上，12 月以来债市走强。12 月末 10 年国债收益率收于 2.55%，较三季度末下行 12bp，10 年国开债收益率收于 2.68%，较三季度末下行 6bp；四季度高评级信用利差 整体压缩，3 年 AAA 中短票收益率较三季度末下行 16bp，利差压缩 8bp 左右，中低 评级信用利差显著压缩，3 年 AA 中短票利差压缩近 21bp。 股票方面，四季度股票市场震荡下跌，沪深 300 指数下跌 7%，中证 1000 指数下 跌 3.15%，创业板指数下跌 5.6%。四季度申万行业中煤炭、电子、农林牧渔、综合为正收益，美容护理、房地产、建筑材料领跌。 转债方面，四季度中证转债指数下跌 3.22%，受到流动性冲击，跌幅较三季度加大，同期上证指数下跌 4.36%。可转债当前债性价值较高，加权纯债溢价率处于 2018年以来 5%分位数以下, 债性价值已经接近历史极值。当前转债防御性大幅增强，受到股票波动冲击的回撤风险较小，转债资产向上空间和向下风险显著不对称，权价配置价值较高。如果出现权益温和上涨的环境，转债的期权估值有较大概率可以快速修复。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。转债方面，组合提高了可转债仓位，和基准相比超配低估值平衡型和偏债型转债，优化平衡型结构，置换期权凸性和波动率价值更高的标的。纯债方面，四季度初伴随债券收益率上行，组合择优配置中短期限的中高等级信用债，10 月底以来组合逐步提高债券仓位，并结合相对价值变化不断优化券种结构。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.702 元，本报告期份额净值增长率 为-0.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%；C 类基金份额净值为 1.649 元，本报告期份额净值增长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 727,732,805.76 3.37 其中：股票 727,732,805.76 3.37 2 固定收益投资 20,543,905,232.05 95.28 其中：债券 20,543,905,232.05 95.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 155,149,068.02 0.72 7 其他资产 135,858,288.79 0.63 8 合计 21,562,645,394.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,939,649.04 0.20 C 制造业 413,401,331.81 2.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 96,298,387.50 0.61 业 E 建筑业 52,070,127.72 0.33 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 67,285,494.58 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,676,134.27 0.18 J 金融业 39,061,680.84 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 727,732,805.76 4.62 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002078 太阳纸业 8,539,000 103,919,630.00 0.66 2 601985 中国核电 12,839,785 96,298,387.50 0.61 3 000301 东方盛虹 7,175,474 68,884,550.40 0.44 4 601111 中国国航 8,938,547 65,608,934.98 0.42 5 601117 中国化学 8,187,127 52,070,127.72 0.33 6 000401 冀东水泥 7,142,856 45,642,849.84 0.29 7 300059 东方财富 2,782,171 39,061,680.84 0.25 8 002701 奥瑞金 8,985,042 37,198,073.88 0.24 9 000983 山西焦煤 3,232,758 31,939,649.04 0.20 10 000877 天山股份 4,366,085 29,165,447.80 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 634,375,034.03 4.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,867,887,248.51 43.64 其中：政策性金融债 1,441,251,867.26 9.16 4 企业债券 1,856,357,824.32 11.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,067,637,028.72 19.49 7 可转债（可交换债） 6,591,638,793.19 41.89 8 同业存单 - - 9 其他 1,526,009,303.28 9.70 10 合计 20,543,905,232.05 130.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 198897 23 湖南 138 8,800,000 887,540,590.16 5.64 2 2128028 21 邮储银行二级 6,800,000 699,278,037.16 4.44 01 3 092280014 22 上海银行二级 5,100,000 528,499,288.52 3.36 资本债 01 4 092280033 22 宁波银行二级 5,000,000 510,861,475.41 3.25 资本债 01 5 2371355 23 安徽债 116 4,600,000 464,297,606.56 2.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局、中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,706.57 2 应收证券清算款 23,054,587.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 112,604,994.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 135,858,288.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 190,973,112.15 1.21 2 118034 晶能转债 169,542,744.07 1.08 3 110079 杭银转债 166,873,449.46 1.06 4 113050 南银转债 161,494,406.40 1.03 5 113062 常银转债 114,424,446.91 0.73 6 113059 福莱转债 102,398,536.23 0.65 7 113049 长汽转债 85,160,586.57 0.54 8 113666 爱玛转债 84,334,525.35 0.54 9 127049 希望转 2 81,558,069.56 0.52 10 110093 神马转债 80,726,364.25 0.51 11 127040 国泰转债 71,312,466.80 0.45 12 110089 兴发转债 70,532,097.46 0.45 13 118022 锂科转债 69,044,902.35 0.44 14 110085 通 22 转债 68,518,782.65 0.44 15 127073 天赐转债 64,794,021.41 0.41 16 123170 南电转债 61,437,940.58 0.39 17 118023 广大转债 60,668,965.04 0.39 18 113627 太平转债 59,418,966.93 0.38 19 127027 能化转债 59,326,762.35 0.38 20 113636 甬金转债 58,362,979.44 0.37 21 127070 大中转债 56,179,222.97 0.36 22 127061 美锦转债 54,852,689.21 0.35 23 127066 科利转债 53,860,710.32 0.34 24 113045 环旭转债 52,791,785.19 0.34 25 123131 奥飞转债 52,739,672.11 0.34 26 118031 天 23 转债 52,701,196.67 0.33 27 127047 帝欧转债 52,440,104.30 0.33 28 123113 仙乐转债 52,265,237.01 0.33 29 127050 麒麟转债 51,166,939.61 0.33 30 127043 川恒转债 49,822,459.40 0.32 31 128141 旺能转债 49,674,178.07 0.32 32 123169 正海转债 48,772,334.66 0.31 33 113656 嘉诚转债 47,573,316.57 0.30 34 111000 起帆转债 47,392,700.40 0.30 35 123161 强联转债 47,386,188.45 0.30 36 118005 天奈转债 46,966,467.27 0.30 37 123151 康医转债 46,493,132.69 0.30 38 123178 花园转债 46,047,962.79 0.29 39 113668 鹿山转债 44,506,261.90 0.28 40 123149 通裕转债 42,086,232.29 0.27 41 127076 中宠转 2 41,804,463.86 0.27 42 123133 佩蒂转债 41,803,228.23 0.27 43 123193 海能转债 40,894,508.08 0.26 44 118013 道通转债 40,679,076.36 0.26 45 128044 岭南转债 39,432,102.68 0.25 46 127067 恒逸转 2 38,809,519.74 0.25 47 113655 欧 22 转债 38,578,955.10 0.25 48 118029 富淼转债 37,311,488.18 0.24 49 128144 利民转债 37,059,135.84 0.24 50 118032 建龙转债 36,881,203.55 0.23 51 110087 天业转债 36,848,998.36 0.23 52 113653 永 22 转债 36,692,804.44 0.23 53 127074 麦米转 2 36,500,869.91 0.23 54 123124 晶瑞转 2 36,382,047.40 0.23 55 110045 海澜转债 36,069,637.07 0.23 56 123184 天阳转债 35,478,553.81 0.23 57 127042 嘉美转债 34,937,277.35 0.22 58 123175 百畅转债 34,854,976.75 0.22 59 113649 丰山转债 34,599,107.58 0.22 60 113048 晶科转债 34,288,441.67 0.22 61 123121 帝尔转债 34,137,004.09 0.22 62 128097 奥佳转债 34,105,674.63 0.22 63 127077 华宏转债 34,032,657.47 0.22 64 128109 楚江转债 33,655,960.18 0.21 65 128037 岩土转债 32,852,299.10 0.21 66 127044 蒙娜转债 32,658,086.95 0.21 67 113055 成银转债 32,306,936.62 0.21 68 123132 回盛转债 31,719,545.28 0.20 69 123119 康泰转 2 31,224,719.87 0.20 70 123108 乐普转 2 31,126,405.53 0.20 71 113061 拓普转债 31,124,632.32 0.20 72 127030 盛虹转债 31,103,258.89 0.20 73 128066 亚泰转债 31,022,839.67 0.20 74 113625 江山转债 30,564,069.89 0.19 75 123182 广联转债 30,271,112.15 0.19 76 113505 杭电转债 29,899,386.88 0.19 77 127069 小熊转债 29,567,351.55 0.19 78 127018 本钢转债 29,390,423.34 0.19 79 110063 鹰 19 转债 29,386,267.41 0.19 80 123183 海顺转债 28,649,372.46 0.18 81 113064 东材转债 28,643,922.48 0.18 82 127062 垒知转债 28,223,469.72 0.18 83 118011 银微转债 27,482,959.17 0.17 84 123172 漱玉转债 27,077,746.45 0.17 85 113504 艾华转债 26,177,333.39 0.17 86 113569 科达转债 26,102,326.04 0.17 87 123191 智尚转债 26,036,328.26 0.17 88 113647 禾丰转债 25,643,151.78 0.16 89 123010 博世转债 25,216,181.23 0.16 90 113054 绿动转债 25,133,684.71 0.16 91 111005 富春转债 24,979,827.98 0.16 92 123076 强力转债 24,948,560.27 0.16 93 113665 汇通转债 24,570,426.21 0.16 94 127078 优彩转债 24,384,167.22 0.15 95 113651 松霖转债 24,221,142.51 0.15 96 123153 英力转债 24,184,391.64 0.15 97 123199 山河转债 24,002,626.24 0.15 98 123186 志特转债 23,559,410.07 0.15 99 113643 风语转债 22,772,892.49 0.14 100 123114 三角转债 22,461,316.63 0.14 101 123155 中陆转债 21,899,564.01 0.14 102 127019 国城转债 21,603,024.64 0.14 103 123142 申昊转债 21,221,545.11 0.13 104 113628 晨丰转债 21,202,569.16 0.13 105 127087 星帅转 2 20,989,444.27 0.13 106 127007 湖广转债 20,673,946.64 0.13 107 123179 立高转债 20,396,887.73 0.13 108 128063 未来转债 20,396,570.71 0.13 109 123162 东杰转债 20,154,955.69 0.13 110 113661 福 22 转债 19,985,874.51 0.13 111 113623 凤 21 转债 19,706,650.14 0.13 112 110081 闻泰转债 18,649,528.99 0.12 113 118003 华兴转债 18,456,878.86 0.12 114 123171 共同转债 17,386,886.12 0.11 115 123168 惠云转债 17,339,101.96 0.11 116 123082 北陆转债 17,162,753.68 0.11 117 128048 张行转债 17,010,641.98 0.11 118 113657 再 22 转债 16,939,886.12 0.11 119 110047 山鹰转债 16,904,516.71 0.11 120 123185 能辉转债 16,598,783.34 0.11 121 113619 世运转债 16,576,428.23 0.11 122 123088 威唐转债 16,506,634.50 0.10 123 123120 隆华转债 15,872,622.82 0.10 124 123152 润禾转债 15,524,818.33 0.10 125 123159 崧盛转债 15,196,995.47 0.10 126 123128 首华转债 15,018,592.33 0.10 127 128132 交建转债 14,665,248.19 0.09 128 118006 阿拉转债 14,545,593.92 0.09 129 123189 晓鸣转债 14,538,316.11 0.09 130 113639 华正转债 14,356,895.03 0.09 131 118009 华锐转债 14,069,036.69 0.09 132 113058 友发转债 14,019,044.85 0.09 133 123071 天能转债 13,847,896.78 0.09 134 111004 明新转债 13,498,571.90 0.09 135 113051 节能转债 13,023,858.31 0.08 136 127068 顺博转债 12,886,725.02 0.08 137 128042 凯中转债 12,784,359.77 0.08 138 113644 艾迪转债 12,696,338.69 0.08 139 110070 凌钢转债 12,446,322.88 0.08 140 123049 维尔转债 12,335,791.06 0.08 141 123190 道氏转 02 12,230,040.31 0.08 142 118015 芯海转债 12,182,187.15 0.08 143 123154 火星转债 11,712,913.20 0.07 144 113602 景 20 转债 11,128,336.97 0.07 145 113662 豪能转债 10,577,727.16 0.07 146 123135 泰林转债 10,404,323.60 0.07 147 118019 金盘转债 10,370,327.55 0.07 148 127083 山路转债 10,341,119.73 0.07 149 123146 中环转 2 10,337,450.78 0.07 150 132020 19 蓝星 EB 10,303,140.62 0.07 151 113629 泉峰转债 10,046,468.81 0.06 152 123091 长海转债 9,930,973.80 0.06 153 127035 濮耐转债 9,245,649.65 0.06 154 111003 聚合转债 9,215,490.23 0.06 155 110090 爱迪转债 8,964,110.33 0.06 156 123011 德尔转债 8,732,686.03 0.06 157 118018 瑞科转债 8,728,172.28 0.06 158 110086 精工转债 8,671,243.42 0.06 159 123167 商络转债 8,638,704.31 0.05 160 118026 利元转债 8,175,328.78 0.05 161 123150 九强转债 8,134,353.12 0.05 162 118027 宏图转债 7,539,131.63 0.05 163 113532 海环转债 7,519,547.86 0.05 164 127075 百川转 2 7,231,868.66 0.05 165 128123 国光转债 7,041,646.03 0.04 166 127025 冀东转债 6,587,583.91 0.04 167 128071 合兴转债 6,430,224.24 0.04 168 123106 正丹转债 6,158,900.56 0.04 169 118004 博瑞转债 5,518,463.15 0.04 170 127081 中旗转债 5,424,156.40 0.03 171 123072 乐歌转债 5,390,196.28 0.03 172 128105 长集转债 4,989,774.10 0.03 173 118012 微芯转债 4,075,830.88 0.03 174 113545 金能转债 3,876,688.11 0.02 175 113065 齐鲁转债 3,724,581.14 0.02 176 123090 三诺转债 3,696,010.98 0.02 177 113670 金 23 转债 3,669,233.83 0.02 178 123160 泰福转债 3,240,199.13 0.02 179 128116 瑞达转债 3,206,214.47 0.02 180 123103 震安转债 2,849,201.15 0.02 181 123085 万顺转 2 2,772,703.32 0.02 182 111014 李子转债 2,680,071.42 0.02 183 123165 回天转债 1,752,338.75 0.01 184 123109 昌红转债 1,588,767.30 0.01 185 111009 盛泰转债 1,582,838.47 0.01 186 118033 华特转债 1,162,355.57 0.01 187 123173 恒锋转债 351,267.98 0.00 188 110043 无锡转债 52,902.79 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达双债增强债 易方达双债增强债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 9,006,489,988.70 1,649,826,243.88 报告期期间基金总申购份额 776,446,264.41 67,222,729.80 减：报告期期间基金总赎回份额 1,721,721,840.76 495,975,534.26 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,061,214,412.35 1,221,073,439.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日