易方达双债增强债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52 §9 开放式基金份额变动......52 §10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......56 §11 备查文件目录......57 11.1 备查文件目录......57 11.2 存放地点......57 11.3 查阅方式......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达双债增强债券型证券投资基金 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,286,929,824.01 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 下属分级基金的交易代码 110035 110036 报告期末下属分级基金的份额总额 8,692,389,413.07 份 2,594,540,410.94 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资 管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产的风险收益特征及相关 关系进行研究，确定大类资产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、 信用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投资；通过对转股溢价 投资策略 率、隐含波动率、对应正股的市场走势、供求关系等因素进行分析，投资 可转债；综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于利率品种；综 合考虑新股估值水平、中签率、上市后的平均涨幅等因素，决定新股申购 投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债 国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 王玉 王小飞 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 本期已实现收益 156,519,213.70 55,273,924.27 本期利润 253,021,312.50 107,875,434.36 加权平均基金份额本期利润 0.0372 0.0373 本期加权平均净值利润率 2.19% 2.26% 本期基金份额净值增长率 2.34% 2.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 期末可供分配利润 3,070,033,880.98 815,217,073.28 期末可供分配基金份额利润 0.3532 0.3142 期末基金资产净值 14,839,032,745.17 4,300,216,771.43 期末基金份额净值 1.707 1.657 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 基金份额累计净值增长率 138.51% 128.25% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.59% 0.14% 0.37% 0.13% 0.22% 0.01% 过去三个月 0.12% 0.17% 0.51% 0.15% -0.39% 0.02% 过去六个月 2.34% 0.16% 2.43% 0.15% -0.09% 0.01% 过去一年 1.07% 0.17% -0.65% 0.18% 1.72% -0.01% 过去三年 28.62% 0.40% 8.14% 0.22% 20.48% 0.18% 自基金合同生 138.51% 0.31% 21.36% 0.43% 117.15% -0.12% 效起至今 易方达双债增强债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.55% 0.15% 0.37% 0.13% 0.18% 0.02% 过去三个月 0.00% 0.17% 0.51% 0.15% -0.51% 0.02% 过去六个月 2.09% 0.16% 2.43% 0.15% -0.34% 0.01% 过去一年 0.67% 0.17% -0.65% 0.18% 1.32% -0.01% 过去三年 27.04% 0.40% 8.14% 0.22% 18.90% 0.18% 自基金合同生 128.25% 0.31% 21.36% 0.43% 106.89% -0.12% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 138.51%，同期业绩比较基准收 益率为 21.36%；C 类基金份额净值增长率为 128.25%，同期业绩比较基准收益率为 21.36%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司集中交 易室债券交易员、债券交易主管、固 定收益总部总经理助理、固定收益基 本基金的基金经理，易方达增强回 金投资部副总经理、固定收益投资部 报债券、易方达投资级信用债债券、 副总经理，易方达货币、易方达保证 易方达安瑞短债债券、易方达恒兴 金货币、易方达中债新综指发起式 3 个月定开债券发起式、易方达裕 （LOF）、易方达保本一号混合、易 王 祥回报债券的基金经理，固定收益 2016- 方达中债 3-5 年期国债指数、易方达 晓 全策略投资部总经理、固定收益投 12-03 - 20 年 中债 7-10 年期国开行债券指数、易方 晨 资决策委员会委员，易方达资产管 达纯债债券、易方达恒益定开债券发 理（香港）有限公司就证券提供意 起式、易方达新鑫混合、易方达恒安 见负责人员（RO）、提供资产管理 定开债券发起式、易方达富财纯债债 负责人员（RO） 券、易方达中债 1-3 年国开行债券指 数、易方达中债 3-5 年国开行债券指 数、易方达中债 1-3 年政金债指数、 易方达中债 3-5 年政金债指数的基金 经理，易方达资产管理（香港）有限 公司基金经理。 胡 本基金的基金经理，易方达裕鑫债 2020- 2023- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 文 券、易方达鑫转招利混合、易方达 10-16 04-14 9 年 任易方达基金管理有限公司固定收 伯 瑞安混合发起式、易方达瑞康混合、 益研究员。 易方达磐固六个月持有混合的基金 经理，易方达裕惠定开混合发起式 （自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕如混合（自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达瑞财混合（自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达稳健收益债券（自 2018 年 07 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达信用债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达纯债 1 年定期开放债 券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕祥回报 债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达富惠纯债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达恒益定开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒信定开债券发起 式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒惠定开 债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日）、易方达恒 利 3 个月定开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达年年恒夏纯债一年定 开债券发起式（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达 安源中短债债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易 方达永旭定期开放债券（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达中债新综指发起式（LOF） （自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达年年恒秋纯 债一年定开债券发起式（自 2019 年 11 月 08 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达增强回报债券（自 2020 年 08 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日）、 易方达恒盛 3 个月定开混合发起式 （自 2021 年 03 月 02 日至 2022 年 12 月 31 日）、易方达裕丰回报债 券、易方达丰和债券、易方达磐恒 九个月持有混合、易方达悦享一年 持有混合、易方达悦安一年持有债 券的基金经理助理 本基金的基金经理，易方达瑞财混 合、易方达裕景添利 6 个月定期开 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 放债券、易方达恒盛 3 个月定开混 任普特南投资管理公司量化分析师， 田 合发起式、易方达稳健收益债券、 2023- - 6 年 上海壹账通金融科技有限公司高级 鑫 易方达裕惠定开混合发起式、易方 01-11 数据挖掘工程师，易方达基金管理有 达裕如混合、易方达裕祥回报债券、 限公司投资经理助理。 易方达增强回报债券的基金经理助 理，固定收益研究员 本基金的基金经理助理，易方达岁 丰添利债券（LOF）的基金经理， 易方达投资级信用债债券、易方达 增强回报债券、易方达中债 1-3 年 国开行债券指数、易方达中债 3-5 年国开行债券指数、易方达中债 1-3 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 张 年政金债指数、易方达恒安定开债 2016- 任工银瑞信基金管理有限公司债券 凯 券发起式、易方达高等级信用债债 03-16 - 12 年 交易员，易方达基金管理有限公司债 頔 券、易方达裕景添利 6 个月定期开 券交易员。 放债券、易方达裕祥回报债券、易 方达稳健增长混合、易方达平稳增 长混合、易方达科汇灵活配置混合、 易方达稳健回报混合、易方达稳健 增利混合、易方达稳健添利混合的 基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 20 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年实际 GDP（国内生产总值，下同）同比增长 5.5%，宏观经济整体呈恢复发展态势，具体可分为两个阶段。一季度随着疫情防控较快平稳转段，政策稳增长见效，市场预期明显改善，一季度实际 GDP 同比增长 4.5%，比去年四季度环比增长 2.2%，经济运行开局良好。二季度经济延 续恢复态势，实际 GDP 同比增长 6.3%，但 GDP 环比增速降至 0.8%，恢复速度有所放缓；其中 4 月需求端显著走弱，5 月和 6 月连续修复，带动生产端 5、6 月边际回升。价格方面，受多重因素影 响，上半年 CPI（居民消费价格指数）同比涨幅总体回落，PPI（生产价格指数）同比降幅逐月扩大。一季度工业产能利用率低企，二季度工业产能利用率继续下行，结合增长、价格数据，反映出经济供给端恢复弹性较需求端更强，经济恢复曲折式前进。 政策方面，全国两会公布 2023 年 GDP 增长目标为 5%左右，强调实现“质”的有效提升和“量”的 合理增长。财政政策适当加力、注重提效，赤字率小幅上调至 3%，地方政府专项债规模扩大至 3.8万亿元；货币政策强调精准有力，3 月下旬央行宣布全面降准 0.25 个百分点，6 月中旬下调政策利率 10bp，整体平稳宽松。6 月 16 日国务院常务会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施，并强调“具备条 件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”。 在前述经济和政策组合下，债券市场上半年收益率整体下行。资金方面，R007（银行间市场 7天回购利率）月度中枢一季度上行，二季度转而下行，银行间流动性较为充裕。现券方面，1-2 月债券长短端走势分化，3 月以来，随着经济恢复速度边际放缓，债券收益率整体呈下行走势。6 月末 10 年国开收益率收于 2.77%，较上半年高点下行 32bp，10 年国债收益率收于 2.64%，较上半年高点 下行 30bp；上半年配置需求持续，信用利差整体波动下行，3 年 AAA 中短票收益率从高点下行 43BP 左右。 股票方面，一季度股票市场整体呈现震荡上行走势，二季度震荡下跌，沪深 300 指数二季度下跌 5.15%，创业板指数二季度下跌 7.69%。行业表现明显分化，TMT（数字新媒体产业）、电子、机械、家电等涨幅靠前，商贸零售、地产、建筑材料、基础化工等行业下跌较多。 转债方面，上半年转债估值持续震荡上行，转债估值和无风险收益率的利差依然在中性略贵的位置。1 月至 4 月中旬，转债估值先回升后震荡，4 月中旬以来，转债估值经历了压缩、修复和震荡三个阶段，受益于强势的债券市场和股票波动率提升，转债相对权益防御性较强，上半年中证转债指数获得 3.37%的正收益。 报告期内，本基金维持可转债仓位，以量化策略配置较高期权价值的平衡型转债为主，操作上基于转债的凸性和波动率价值进行波段交易，组合的个券分散度进一步提升，降低个券 delta 暴露的特异质风险。纯债方面，组合维持中性久期和仓位，券种配置方面以中短期限的中高等级信用债为主，并结合相对价值变化不断优化券种结构，积极根据市场情况进行波段操作。股票仓位方面，二季度组合降低了权益风险敞口，保留的股票仓位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.707 元，本报告期份额净值增长率为 2.34%，同 期业绩比较基准收益率为 2.43%；C 类基金份额净值为 1.657 元，本报告期份额净值增长率为 2.09%， 同期业绩比较基准收益率为 2.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月 24 日中共中央政治局会议强调做好下半年经济工作，要加大宏观政策调控力度，着力扩大 内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现“质”的有效提升和“量”的合理增长。展望未来，我们认为下半年经济有望低位企稳。 内需方面，疫后消费尽管修复进度偏慢，但随着各地区各部门积极采取措施，提振消费信心，释放消费潜力，消费仍有进一步修复的空间。下半年政府将继续实施积极的财政政策，政策性开发性金融工具发力显效，有利于投资保持增长。外需方面，全球制造业周期仍处于下行周期，出口中期内难大幅回暖。但短期海外制造业周期有触底回升迹象，叠加去年低基数效应，下半年出口同比触底回升概率有所增大。 另一方面，下半年经济供给强于需求的特点可能还将延续，压制经济修复的高度。供给端来看，制造业投融资在疫情期间增速较高，工业企业产能利用率持续低位运行，库存去化仍需时日；需求端来看，7 月中共中央政治局会议强调要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，毫无疑问因城施策以满足居民刚性和改善性住房需求将陆续推进，但房地产销售企稳传导到房地产企业新开工和拿地存在不确定的时滞；同时会议强调有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案，政府债务去化、强化财经纪律刚性约束也将限制广义政府部门的信用扩张能力。 我国经济正处于转型升级的过程中，朝着实现“质”的有效提升和“量”的合理增长的目标迈进。尽管当前经济运行面临新的困难挑战，但经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我们坚信我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 综上，下半年债券市场总体风险可控，预计以区间震荡为主。组合在坚持防范流动性风险以及科学管理信用风险的前提下，继续积极运用票息、杠杆、骑乘、期限结构、债券类属等策略，在整体中性配置的思路下结合市场情况调整组合久期偏离度，争取为投资者提供平稳持续的投资收益。权益方面，权益资产前期体现出一定的底部特征，近期政治局会议后宏观政策进一步协同发力，权益资产在大类资产比价中的优势提升，组合后续仍将通过转债转股和定增等方式寻找权益市场更多的机会。可转债方面，组合维持可转债仓位，将根据市场估值进行转债仓位调整，争取为投资者提供持续有竞争力的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达双债增强债券 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达双债增强债券 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,799,203.36 1,613,539.14 结算备付金 40,671,294.12 9,875,169.38 存出保证金 278,405.74 269,250.15 交易性金融资产 6.4.7.2 21,816,506,321.83 17,170,131,331.06 其中：股票投资 900,387,152.41 967,914,365.61 基金投资 - - 债券投资 20,916,119,169.42 16,202,216,965.45 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 214,122,552.33 应收股利 - - 应收申购款 4,387,101.13 4,326,774.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 21,863,642,326.18 17,400,338,616.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,539,546,850.39 1,017,771,452.80 应付清算款 116,491,528.98 - 应付赎回款 51,720,664.61 170,219,785.22 应付管理人报酬 10,930,682.86 9,948,538.59 应付托管费 3,123,052.25 2,842,439.63 应付销售服务费 1,435,630.33 1,826,982.92 应付投资顾问费 - - 应交税费 712,937.06 1,032,377.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 431,463.10 433,100.97 负债合计 2,724,392,809.58 1,204,074,677.90 净资产： 实收基金 6.4.7.7 11,286,929,824.01 9,796,767,412.93 未分配利润 6.4.7.8 7,852,319,692.59 6,399,496,525.29 净资产合计 19,139,249,516.60 16,196,263,938.22 负债和净资产总计 21,863,642,326.18 17,400,338,616.12 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.707 元，C 类基金份额净值 1.657 元； 基金份额总额 11,286,929,824.01 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 8,692,389,413.07 份，C 类基金份额总额 2,594,540,410.94 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 469,050,915.35 117,145,773.27 1.利息收入 942,892.55 5,179,975.49 其中：存款利息收入 6.4.7.9 714,401.99 620,978.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 228,490.56 4,558,996.82 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 317,652,737.68 268,130,236.26 其中：股票投资收益 6.4.7.10 38,126,457.66 -8,737,883.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 267,782,301.75 263,239,597.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 11,743,978.27 13,628,522.34 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 149,103,608.89 -160,824,538.90 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,351,676.23 4,660,100.42 减：二、营业总支出 108,154,168.49 79,273,892.08 1．管理人报酬 56,804,755.39 43,708,513.72 2．托管费 16,229,930.12 12,488,146.83 3．销售服务费 9,525,697.59 10,068,624.80 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 24,914,652.81 12,391,097.11 其中：卖出回购金融资产支出 24,914,652.81 12,391,097.11 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 508,161.01 465,169.83 8．其他费用 6.4.7.18 170,971.57 152,339.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 360,896,746.86 37,871,881.19 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 360,896,746.86 37,871,881.19 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 360,896,746.86 37,871,881.19 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 9,796,767,412.93 6,399,496,525.29 16,196,263,938.22 资产（基金净值） 二、本期期初净 9,796,767,412.93 6,399,496,525.29 16,196,263,938.22 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1,490,162,411.08 1,452,823,167.30 2,942,985,578.38 号填列） （一）、综合收 - 360,896,746.86 360,896,746.86 益总额 （二）、本期基 1,490,162,411.08 1,091,926,420.44 2,582,088,831.52 金份额交易产生 的基金净值变动 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,289,211,674.79 3,655,957,953.70 8,945,169,628.49 购款 2.基金赎 -3,799,049,263.71 -2,564,031,533.26 -6,363,080,796.97 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 11,286,929,824.01 7,852,319,692.59 19,139,249,516.60 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 5,208,140,399.40 3,416,758,223.50 8,624,898,622.90 资产（基金净值） 二、本期期初净 5,208,140,399.40 3,416,758,223.50 8,624,898,622.90 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,859,824,275.26 2,006,275,347.84 4,866,099,623.10 号填列） （一）、综合收 - 37,871,881.19 37,871,881.19 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 2,859,824,275.26 1,968,403,466.65 4,828,227,741.91 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,248,521,810.52 4,716,770,463.14 11,965,292,273.66 购款 2.基金赎 -4,388,697,535.26 -2,748,366,996.49 -7,137,064,531.75 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 8,067,964,674.66 5,423,033,571.34 13,490,998,246.00 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达双债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]1539 号《关于核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达双债增强债券型证券投资 基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,604,109,956.06 份基金份额，其中认购资金利息折合 134,779.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,799,203.36 等于：本金 1,795,211.44 加：应计利息 3,991.92 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,799,203.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,134,714,811.60 - 900,387,152.41 -234,327,659.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 54,404,286.91 市场 8,822,150,828.03 8,708,682,886.49 -167,872,228.45 银 行 间 11,916,955,374.5 185,094,282.93 债券 市场 8 12,207,436,282.93 105,386,625.42 20,739,106,202.6 239,498,569.84 合计 20,916,119,169.42 -62,485,603.03 1 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 21,873,821,014.2 239,498,569.84 合计 1 21,816,506,321.83 -296,813,262.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 33,407.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 163,528.19 其中：交易所市场 62,475.34 银行间市场 101,052.85 应付利息 - 预提费用 234,526.92 合计 431,463.10 6.4.7.7 实收基金 易方达双债增强债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,605,807,242.21 6,605,807,242.21 本期申购 4,127,223,804.00 4,127,223,804.00 本期赎回（以“-”号填列） -2,040,641,633.14 -2,040,641,633.14 本期末 8,692,389,413.07 8,692,389,413.07 易方达双债增强债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,190,960,170.72 3,190,960,170.72 本期申购 1,161,987,870.79 1,161,987,870.79 本期赎回（以“-”号填列） -1,758,407,630.57 -1,758,407,630.57 本期末 2,594,540,410.94 2,594,540,410.94 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达双债增强债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,178,268,212.12 2,234,434,824.13 4,412,703,036.25 本期利润 156,519,213.70 96,502,098.80 253,021,312.50 本期基金份额交易产生的 735,246,455.16 745,672,528.19 1,480,918,983.35 变动数 其中：基金申购款 1,422,630,143.13 1,477,194,867.24 2,899,825,010.37 基金赎回款 -687,383,687.97 -731,522,339.05 -1,418,906,027.02 本期已分配利润 - - - 本期末 3,070,033,880.98 3,076,609,451.12 6,146,643,332.10 易方达双债增强债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 940,351,192.17 1,046,442,296.87 1,986,793,489.04 本期利润 55,273,924.27 52,601,510.09 107,875,434.36 本期基金份额交易产生的 -180,408,043.16 -208,584,519.75 -388,992,562.91 变动数 其中：基金申购款 349,083,216.05 407,049,727.28 756,132,943.33 基金赎回款 -529,491,259.21 -615,634,247.03 -1,145,125,506.24 本期已分配利润 - - - 本期末 815,217,073.28 890,459,287.21 1,705,676,360.49 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 91,505.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 620,753.07 其他 2,143.52 合计 714,401.99 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 38,126,457.66 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 38,126,457.66 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 168,867,708.30 减：卖出股票成本总额 130,438,521.62 减：交易费用 302,729.02 买卖股票差价收入 38,126,457.66 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 216,657,652.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 51,124,649.69 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 267,782,301.75 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 10,588,452,101.34 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 10,421,238,048.65 成本总额 减：应计利息总额 115,637,154.15 减：交易费用 452,248.85 买卖债券差价收入 51,124,649.69 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,743,978.27 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,743,978.27 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 149,103,608.89 ——股票投资 -90,884,851.51 ——债券投资 239,988,460.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 149,103,608.89 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 1,351,676.23 合计 1,351,676.23 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 58,019.55 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 16,260.00 银行汇划费 36,584.65 其他 600.00 合计 170,971.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 - - 46,752,789.75 25.59% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 2,035,311,773.76 18.05% 946,173,643.57 10.37% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 2,803,408,000.00 3.32% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 28,051.72 24.22% 28,051.72 34.67% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 56,804,755.39 43,708,513.72 其中：支付销售机构的客户维护费 10,026,410.32 7,337,237.61 注：1.在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照基金销售机构所销售基金的保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 16,229,930.12 12,488,146.83 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日 期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达双债增强债 易方达双债增强债券 C 合计 券 A 易方达基金管理有限 - 2,815,764.75 2,815,764.75 公司 中国建设银行 - 192,401.11 192,401.11 广发证券 - 15,228.22 15,228.22 合计 - 3,023,394.08 3,023,394.08 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达双债增强债 易方达双债增强债券C 合计 券A 易方达基金管理有限 - 3,211,242.87 3,211,242.87 公司 中国建设银行 - 184,509.15 184,509.15 广发证券 - 11,800.62 11,800.62 合计 - 3,407,552.64 3,407,552.64 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人 于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后 按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基 金份额持有人服务费等。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国建设银 - - - - 200,220,000.0 9,545.43 行 0 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达双债增强债券 A 无。 易方达双债增强债券 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 1,799,203.36 91,505.40 1,207,917.01 76,600.89 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达双债增强债券 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达双债增强债券 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 非公 00098 山西 2023-0 开发 3,232, 29,999 28,157 3 焦煤 4-27 6 个月 行流 9.28 8.71 758 ,994.2 ,322.1 - 通受 4 8 限 非公 中国 2023-0 开发 8,938, 79,999 72,491 601111 国航 1-09 6 个月 行流 8.95 8.11 547 ,995.6 ,616.1 - 通受 5 7 限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 2,186,554,373.93 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 102100371 21 首旅 2023-07-03 102.04 200,000 20,407,715.85 MTN005 102101539 21 京城投 2023-07-03 104.36 1,000,000 104,356,000.00 MTN002 21 临沂城投 102101764 MTN002(革命 2023-07-03 103.19 300,000 30,957,330.41 老区) 102101975 21 南航股 2023-07-03 102.95 1,200,000 123,539,086.03 MTN002 102280780 22 东航股 2023-07-03 101.07 1,112,000 112,387,433.70 MTN001 2121062 21 北京农商 2023-07-03 102.99 1,400,000 144,191,492.60 二级 2128028 21 邮储银行 2023-07-03 104.28 400,000 41,712,957.81 二级 01 220216 22 国开 16 2023-07-03 101.06 1,371,000 138,548,564.79 220306 22 进出 06 2023-07-03 101.53 1,429,000 145,081,319.56 220411 22 农发 11 2023-07-03 101.30 2,000,000 202,607,616.44 2228009 22 光大银行 2023-07-03 101.34 95,000 9,627,096.99 小微债 2128039 21 中国银行 2023-07-04 104.03 3,334,000 346,839,765.05 二级 03 2228009 22 光大银行 2023-07-04 101.34 2,106,000 213,417,539.50 小微债 160408 16 农发 08 2023-07-06 103.58 200,000 20,716,821.92 2028025 20 浦发银行 2023-07-06 105.69 1,053,000 111,287,450.32 二级 01 2128030 21 交通银行 2023-07-06 104.73 1,475,000 154,470,850.00 二级 220211 22 国开 11 2023-07-06 101.60 3,100,000 314,963,991.78 220216 22 国开 16 2023-07-06 101.06 869,000 87,818,163.97 230301 23 进出 01 2023-07-06 100.95 400,000 40,380,524.59 230401 23 农发 01 2023-07-06 101.04 100,000 10,103,873.97 合计 23,144,000 2,373,415,595.28 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 352,992,476.46 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 6 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 102.87%(2022 年 12 月 31 日：94.35%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 20,465,832.33 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 1,575,566,334.64 1,615,916,945.18 合计 1,575,566,334.64 1,636,382,777.51 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 10,837,682,668.81 8,928,288,860.23 AAA 以下 5,761,152,320.80 2,745,882,469.62 未评级 2,741,717,845.17 2,891,662,858.09 合计 19,340,552,834.78 14,565,834,187.94 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 1,799,203.36 - - - 1,799,203.36 结算备付金 40,671,294.12 - - - 40,671,294.12 存出保证金 278,405.74 - - - 278,405.74 交易性金融资产 2,780,088,392.19 11,334,312,724.05 6,801,718,053.18 900,387,152.41 21,816,506,32 1.83 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,387,101.13 4,387,101.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,822,837,295.41 11,334,312,724.05 6,801,718,053.18 904,774,253.54 21,863,642,32 6.18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 2,539,546,850.39 - - -2,539,546,850. 产款 39 应付清算款 - - - 116,491,528.98 116,491,528.9 8 应付赎回款 - - - 51,720,664.61 51,720,664.61 应付管理人报酬 - - - 10,930,682.86 10,930,682.86 应付托管费 - - - 3,123,052.25 3,123,052.25 应付销售服务费 - - - 1,435,630.33 1,435,630.33 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 712,937.06 712,937.06 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 431,463.10 431,463.10 负债总计 2,539,546,850.39 - - 184,845,959.19 2,724,392,8 09.58 利率敏感度缺口 283,290,445.02 11,334,312,724.05 6,801,718,053.18 719,928,294.35 19,139,249,51 6.60 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,613,539.14 - - - 1,613,539.14 结算备付金 9,875,169.38 - - - 9,875,169.38 存出保证金 269,250.15 - - - 269,250.15 交易性金融资产 3,740,366,249.03 9,166,335,016.21 3,295,515,700.21 967,914,365.61 17,170,131,33 1.06 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 214,122,552.33 214,122,552.3 3 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,326,774.06 4,326,774.06 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,752,124,207.70 9,166,335,016.21 1,186,363,692.00 17,400,338,61 3,295,515,700.21 6.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,017,771,452.80 - - -1,017,771,452. 产款 80 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 170,219,785.22 170,219,785.2 2 应付管理人报酬 - - - 9,948,538.59 9,948,538.59 应付托管费 - - - 2,842,439.63 2,842,439.63 应付销售服务费 - - - 1,826,982.92 1,826,982.92 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,032,377.77 1,032,377.77 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 433,100.97 433,100.97 负债总计 1,017,771,452.80 - - 186,303,225.101,204,074,677. 90 利率敏感度缺口 2,734,352,754.90 16,196,263,93 9,166,335,016.21 3,295,515,700.21 1,000,060,466.90 8.22 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 78,121,356.35 69,107,745.01 2.市场利率上升25个基点 -77,464,448.54 -68,492,979.90 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购(含增发)，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 900,387,152.41 4.70 967,914,365.61 5.98 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 900,387,152.41 4.70 967,914,365.61 5.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 190,820,176.57 144,612,954.33 2.业绩比较基准下降 5% -190,820,176.57 -144,612,954.33 注：股票投资业绩基准取上证 A 指。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 6,571,900,716.36 第二层次 15,143,956,667.12 第三层次 100,648,938.35 合计 21,816,506,321.83 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 900,387,152.41 4.12 其中：股票 900,387,152.41 4.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,916,119,169.42 95.67 其中：债券 20,916,119,169.42 95.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 42,470,497.48 0.19 8 其他各项资产 4,665,506.87 0.02 9 合计 21,863,642,326.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,157,322.18 0.15 C 制造业 500,514,493.69 2.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 102,909,414.20 0.54 E 建筑业 76,490,035.56 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 74,362,806.08 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,330,216.50 0.27 J 金融业 66,622,864.20 0.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 900,387,152.41 4.70 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 002078 太阳纸业 9,002,900 96,241,001.00 0.50 2 601985 中国核电 13,256,885 93,461,039.25 0.49 3 000301 东方盛虹 7,175,474 84,814,102.68 0.44 4 601117 中国化学 9,237,927 76,490,035.56 0.40 5 601111 中国国航 8,938,547 72,491,616.17 0.38 6 300059 东方财富 4,691,751 66,622,864.20 0.35 7 000401 冀东水泥 7,142,856 52,642,848.72 0.28 8 600588 用友网络 2,503,913 51,330,216.50 0.27 9 000877 天山股份 5,185,185 42,207,405.90 0.22 10 002701 奥瑞金 8,985,042 40,522,539.42 0.21 11 688308 欧科亿 927,300 37,092,000.00 0.19 12 600887 伊利股份 1,005,719 28,481,962.08 0.15 13 000983 山西焦煤 3,232,758 28,157,322.18 0.15 14 000887 中鼎股份 1,660,605 21,737,319.45 0.11 15 300709 精研科技 816,098 20,133,137.66 0.11 16 002831 裕同科技 788,398 19,229,027.22 0.10 17 601799 星宇股份 128,817 15,921,781.20 0.08 18 603338 浙江鼎力 278,164 15,579,965.64 0.08 19 603681 永冠新材 1,059,882 15,135,114.96 0.08 20 300003 乐普医疗 476,616 10,776,287.76 0.06 21 600674 川投能源 627,799 9,448,374.95 0.05 22 002352 顺丰控股 41,499 1,871,189.91 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601111 中国国航 79,999,995.65 0.49 2 601117 中国化学 43,779,545.04 0.27 3 000983 山西焦煤 29,999,994.24 0.19 4 688469 中芯集成 8,535.00 0.00 5 001286 陕西能源 4,800.00 0.00 6 601061 中信金属 3,290.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688037 芯源微 66,347,356.20 0.41 2 603883 老百姓 65,299,194.85 0.40 3 002078 太阳纸业 20,973,481.00 0.13 4 300709 精研科技 10,546,741.00 0.07 5 601985 中国核电 5,548,740.00 0.03 6 600938 中国海油 73,280.00 0.00 7 835179 凯德石英 30,833.00 0.00 8 873223 荣亿精密 13,200.00 0.00 9 688469 中芯集成 9,210.00 0.00 10 831689 克莱特 5,852.25 0.00 11 831278 泰德股份 5,700.00 0.00 12 001286 陕西能源 5,105.00 0.00 13 001258 立新能源 5,070.00 0.00 14 601061 中信金属 3,945.00 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 153,796,159.93 卖出股票收入（成交）总额 168,867,708.30 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,318,999,942.12 43.47 其中：政策性金融债 1,226,804,765.68 6.41 4 企业债券 2,190,617,133.76 11.45 5 企业短期融资券 450,907,610.24 2.36 6 中期票据 4,172,999,289.72 21.80 7 可转债（可交换债） 5,782,595,193.58 30.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,916,119,169.42 109.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 2128028 21 邮储银 6,800,000 709,120,282.74 3.71 行二级 01 22 上海银 2 092280014 行二级资本 5,100,000 533,426,242.19 2.79 债 01 22 宁波银 3 092280033 行二级资本 4,700,000 483,209,601.10 2.52 债 01 4 2128039 21 中国银 3,600,000 374,512,043.84 1.96 行二级 03 5 220211 22 国开 11 3,100,000 314,963,991.78 1.65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会重庆 监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 278,405.74 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,387,101.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,665,506.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 113056 重银转债 222,332,873.64 1.16 2 127045 牧原转债 164,606,613.16 0.86 3 113059 福莱转债 115,539,092.40 0.60 4 113062 常银转债 115,233,087.91 0.60 5 113065 齐鲁转债 109,524,886.08 0.57 6 110085 通 22 转债 108,158,405.72 0.57 7 128129 青农转债 98,610,801.66 0.52 8 113049 长汽转债 96,611,708.32 0.50 9 113050 南银转债 81,257,897.48 0.42 10 118024 冠宇转债 74,801,949.51 0.39 11 127040 国泰转债 72,578,143.16 0.38 12 118023 广大转债 71,948,690.05 0.38 13 127066 科利转债 70,726,084.41 0.37 14 127053 豪美转债 67,173,043.70 0.35 15 118022 锂科转债 66,150,671.28 0.35 16 110089 兴发转债 60,990,068.91 0.32 17 113636 甬金转债 58,889,833.49 0.31 18 113549 白电转债 58,504,944.74 0.31 19 123099 普利转债 57,064,787.37 0.30 20 113060 浙 22 转债 57,053,218.72 0.30 21 110045 海澜转债 56,107,446.38 0.29 22 123064 万孚转债 55,740,012.35 0.29 23 123113 仙乐转债 54,878,718.75 0.29 24 127061 美锦转债 53,949,209.77 0.28 25 110086 精工转债 53,842,100.51 0.28 26 113604 多伦转债 53,389,440.79 0.28 27 123169 正海转债 51,603,238.00 0.27 28 110079 杭银转债 51,250,604.65 0.27 29 127067 恒逸转 2 50,017,479.15 0.26 30 123151 康医转债 48,808,314.88 0.26 31 127047 帝欧转债 48,370,265.67 0.25 32 118013 道通转债 48,194,628.86 0.25 33 118005 天奈转债 47,606,760.57 0.25 34 123149 通裕转债 45,887,857.83 0.24 35 128023 亚太转债 45,334,640.31 0.24 36 113641 华友转债 43,906,668.91 0.23 37 123121 帝尔转债 43,516,302.02 0.23 38 127049 希望转 2 43,396,679.79 0.23 39 127027 能化转债 43,165,792.30 0.23 40 110043 无锡转债 41,832,250.32 0.22 41 113017 吉视转债 41,565,849.94 0.22 42 113021 中信转债 41,533,358.55 0.22 43 123161 强联转债 41,499,327.34 0.22 44 127050 麒麟转债 41,379,286.24 0.22 45 123133 佩蒂转债 40,988,313.00 0.21 46 110087 天业转债 39,116,524.93 0.20 47 128044 岭南转债 39,108,008.77 0.20 48 128144 利民转债 38,747,567.21 0.20 49 113048 晶科转债 38,097,078.21 0.20 50 128141 旺能转债 38,023,929.58 0.20 51 113649 丰山转债 36,349,029.58 0.19 52 127018 本钢转债 36,013,622.42 0.19 53 118029 富淼转债 35,761,287.11 0.19 54 128097 奥佳转债 35,322,133.04 0.18 55 127042 嘉美转债 35,002,550.99 0.18 56 113651 松霖转债 34,326,666.68 0.18 57 113045 环旭转债 34,104,477.75 0.18 58 127044 蒙娜转债 33,150,347.72 0.17 59 123132 回盛转债 33,132,850.40 0.17 60 128037 岩土转债 32,917,934.56 0.17 61 118004 博瑞转债 32,445,913.72 0.17 62 113656 嘉诚转债 31,122,527.84 0.16 63 127030 盛虹转债 30,940,590.25 0.16 64 110088 淮 22 转债 30,710,238.39 0.16 65 127019 国城转债 30,398,572.29 0.16 66 127062 垒知转债 30,040,530.30 0.16 67 113061 拓普转债 29,955,141.26 0.16 68 113655 欧 22 转债 29,316,339.02 0.15 69 118011 银微转债 28,303,801.86 0.15 70 128109 楚江转债 28,063,226.42 0.15 71 113631 皖天转债 28,015,513.55 0.15 72 127074 麦米转 2 27,714,605.06 0.14 73 113054 绿动转债 27,300,015.79 0.14 74 113647 禾丰转债 26,352,863.56 0.14 75 113625 江山转债 25,845,133.50 0.14 76 113653 永 22 转债 25,746,132.86 0.13 77 113665 汇通转债 25,461,855.02 0.13 78 127073 天赐转债 25,406,701.93 0.13 79 123010 博世转债 25,077,521.06 0.13 80 113591 胜达转债 24,674,302.80 0.13 81 128049 华源转债 24,238,216.54 0.13 82 113052 兴业转债 23,908,673.88 0.12 83 123155 中陆转债 22,840,280.70 0.12 84 127078 优彩转债 22,840,208.57 0.12 85 128034 江银转债 22,179,280.08 0.12 86 113030 东风转债 22,148,507.87 0.12 87 123129 锦鸡转债 22,018,320.64 0.12 88 113505 杭电转债 21,415,593.40 0.11 89 128056 今飞转债 21,285,916.95 0.11 90 127035 濮耐转债 21,183,829.22 0.11 91 128048 张行转债 20,756,521.97 0.11 92 128026 众兴转债 20,385,467.19 0.11 93 110081 闻泰转债 20,271,958.15 0.11 94 127070 大中转债 20,191,485.92 0.11 95 123167 商络转债 19,950,420.76 0.10 96 128033 迪龙转债 19,920,797.11 0.10 97 113504 艾华转债 19,720,550.18 0.10 98 128090 汽模转 2 19,497,440.85 0.10 99 110070 凌钢转债 18,663,219.81 0.10 100 123172 漱玉转债 18,325,427.71 0.10 101 123171 共同转债 17,917,687.32 0.09 102 127043 川恒转债 17,614,970.95 0.09 103 123120 隆华转债 17,577,816.51 0.09 104 113657 再 22 转债 17,215,668.65 0.09 105 123168 惠云转债 17,195,033.40 0.09 106 123082 北陆转债 16,608,629.70 0.09 107 128021 兄弟转债 16,222,630.14 0.08 108 110047 山鹰转债 16,185,518.31 0.08 109 123119 康泰转 2 15,818,087.51 0.08 110 123049 维尔转债 15,813,393.58 0.08 111 111005 富春转债 15,713,875.76 0.08 112 123159 崧盛转债 15,618,344.65 0.08 113 110063 鹰 19 转债 15,516,463.07 0.08 114 123002 国祯转债 15,235,008.06 0.08 115 118006 阿拉转债 15,228,615.52 0.08 116 127068 顺博转债 14,331,246.27 0.07 117 110080 东湖转债 14,283,839.07 0.07 118 111004 明新转债 14,064,234.85 0.07 119 128042 凯中转债 14,012,180.54 0.07 120 123154 火星转债 13,055,629.47 0.07 121 113628 晨丰转债 12,204,846.57 0.06 122 123152 润禾转债 12,163,289.80 0.06 123 118015 芯海转债 11,838,700.41 0.06 124 123162 东杰转债 11,376,134.88 0.06 125 127076 中宠转 2 11,169,584.52 0.06 126 123146 中环转 2 11,167,484.23 0.06 127 128066 亚泰转债 11,093,074.38 0.06 128 113662 豪能转债 10,498,151.06 0.05 129 113629 泉峰转债 10,493,344.31 0.05 130 113545 金能转债 10,436,927.55 0.05 131 132020 19 蓝星 EB 10,432,691.28 0.05 132 113644 艾迪转债 9,216,476.26 0.05 133 127056 中特转债 8,514,087.98 0.04 134 118028 会通转债 8,383,531.69 0.04 135 128017 金禾转债 8,095,532.87 0.04 136 118026 利元转债 7,767,400.72 0.04 137 113618 美诺转债 7,486,746.70 0.04 138 113627 太平转债 7,435,554.56 0.04 139 127075 百川转 2 7,412,943.38 0.04 140 113532 海环转债 7,084,277.52 0.04 141 118012 微芯转债 6,920,453.78 0.04 142 127025 冀东转债 6,829,635.44 0.04 143 123106 正丹转债 6,023,346.87 0.03 144 113519 长久转债 5,269,332.61 0.03 145 113619 世运转债 5,211,322.52 0.03 146 113643 风语转债 5,207,224.70 0.03 147 128105 长集转债 4,851,519.34 0.03 148 110084 贵燃转债 3,918,677.52 0.02 149 123109 昌红转债 3,789,435.58 0.02 150 118018 瑞科转债 3,585,117.89 0.02 151 123160 泰福转债 3,155,742.42 0.02 152 123103 震安转债 2,985,998.24 0.02 153 113623 凤 21 转债 2,602,544.52 0.01 154 123165 回天转债 1,842,467.68 0.01 155 118017 深科转债 1,044,615.76 0.01 156 123035 利德转债 205,006.53 0.00 157 111009 盛泰转债 51,720.18 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 601111 中国国航 72,491,616.17 0.38 非公开发行流通受 限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达双债增强 6,339,284,606. 2,353,104,806. 98,396 88,340.88 72.93% 27.07% 债券 A 73 34 易方达双债增强 1,558,151,852. 1,036,388,558. 71,002 36,541.79 60.06% 39.94% 债券 C 59 35 合计 7,897,436,459. 3,389,493,364. 169,398 66,629.65 69.97% 30.03% 32 69 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达双债增强债券 A 1,551,458.55 0.0178% 员持有本基金 易方达双债增强债券 C 421,193.26 0.0162% 合计 1,972,651.81 0.0175% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达双债增强债券 A 50~100 金投资和研究部门负责人 易方达双债增强债券 C 0 持有本开放式基金 合计 50~100 易方达双债增强债券 A 50~100 本基金基金经理持有本开 易方达双债增强债券 C 0 放式基金 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 基金合同生效日（2011 年 12 月 1 551,303,364.17 1,052,806,591.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,605,807,242.21 3,190,960,170.72 本报告期基金总申购份额 4,127,223,804.00 1,161,987,870.79 减：本报告期基金总赎回份额 2,040,641,633.14 1,758,407,630.57 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,692,389,413.07 2,594,540,410.94 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起聘任王骏先生为副总经理 级高级管理人员（首席市场官）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 / 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 3 - - - - - 财通证券 2 44,167,708.04 26.16% 26,500.62 21.98% - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 5,608,451.25 3.32% 4,475.70 3.71% - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 49,627,405.37 29.39% 39,701.92 32.93% - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 7,237,260.80 4.29% 5,789.81 4.80% - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 4,998,980.00 2.96% 2,499.53 2.07% - 华西证券 2 36,249,351.84 21.47% 28,999.49 24.05% - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 20,978,551.00 12.42% 12,588.33 10.44% - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为平安证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为财通证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 31,215,271.1 0.28% 300,000,0 0.35% - - 7 00.00 财通证券 806,625,702. 7.15% 10,240,40 12.11% - - 14 0,000.00 长城证券 - - - - - - 长江证券 745,392,205. 6.61% 79,000,00 0.09% - - 15 0.00 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 2,441,691,74 21.66% 46,150,50 54.59% - - 9.89 0,000.00 光大证券 - - - - - - 广发证券 2,035,311,77 18.05% 2,803,408, 3.32% - - 3.76 000.00 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 1,235,888,49 10.96% 8,487,000, 10.04% - - 0.54 000.00 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 713,651,408. 6.33% 1,610,000, 1.90% - - 38 000.00 华西证券 987,373,324. 8.76% 10,438,00 12.35% - - 84 0,000.00 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 751,286,146. 6.66% - - - - 71 招商证券 1,155,353,87 10.25% 2,850,000, 3.37% - - 8.84 000.00 中金财富 152,836,400. 1.36% 60,000,00 0.07% - - 87 0.00 中信建投 - - - - - - 中信证券 217,481,026. 1.93% 1,519,778, 1.80% - - 61 000.00 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 1 获配中国国航（601111）非公开发行 A 股的 网站及中国证监会基金 2023-01-11 公告 电子披露网站 易方达双债增强债券型证券投资基金基金经 上海证券报、基金管理人 2 理变更公告 网站及中国证监会基金 2023-01-11 电子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2023-01-20 4 季度报告提示性公告 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 上海证券报 2023-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 5 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-31 电子披露网站 易方达双债增强债券型证券投资基金基金经 上海证券报、基金管理人 6 理变更公告 网站及中国证监会基金 2023-04-14 电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 上海证券报 2023-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 8 公告 网站及中国证监会基金 2023-04-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 9 获配山西焦煤（000983）非公开发行 A 股的 网站及中国证监会基金 2023-04-28 公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日