易方达双债增强债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 8,866,826,120.84 份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种， 通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资 产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投 资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债； 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于 利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 110035 110036 码 报告期末下属分级基金 7,336,801,512.07 份 1,530,024,608.77 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达双债增强债券 易方达双债增强债券 A C 1.本期已实现收益 35,300,647.06 7,247,622.32 2.本期利润 84,068,461.69 4,935,293.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0031 4.期末基金资产净值 12,716,025,112.07 2,564,306,879.40 5.期末基金份额净值 1.733 1.676 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.05% 0.39% 0.81% 0.18% 0.24% 0.21% 月 过去六个 1.82% 0.38% 1.25% 0.19% 0.57% 0.19% 月 过去一年 1.52% 0.30% 0.37% 0.17% 1.15% 0.13% 过去三年 13.66% 0.28% 4.46% 0.21% 9.20% 0.07% 过去五年 59.31% 0.41% 12.82% 0.21% 46.49% 0.20% 自基金合 同生效起 142.14% 0.31% 21.82% 0.42% 120.32% -0.11% 至今 易方达双债增强债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.96% 0.39% 0.81% 0.18% 0.15% 0.21% 月 过去六个 1.64% 0.38% 1.25% 0.19% 0.39% 0.19% 月 过去一年 1.15% 0.30% 0.37% 0.17% 0.78% 0.13% 过去三年 12.28% 0.28% 4.46% 0.21% 7.82% 0.07% 过去五年 56.10% 0.41% 12.82% 0.21% 43.28% 0.20% 自基金合 同生效起 130.86% 0.31% 21.82% 0.42% 109.04% -0.11% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 142.14%，同期业绩比较基准收益率为 21.82%；C 类基金份额净值增长率为 130.86%，同期业绩比较基准收益率为 21.82%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券 达安瑞短债债券（自 2018 交易员、债券交易主管、固 王 年 11 月 14 日至 2024 年 2016- 定收益总部总经理助理、固 晓 06 月 19 日）、易方达恒兴 12-03 - 21 年 定收益基金投资部副总经 晨 3 个月定开债券发起式、 理、固定收益投资部副总经 易方达裕祥回报债券、易 理，易方达货币、易方达保 方达安泽 180 天持有债券 证金货币、易方达中债新综 的基金经理，固定收益全 指发起式（LOF）、易方达 策略投资部总经理、固定 保本一号混合、易方达中债 收益投资决策委员会委 3-5 年期国债指数、易方达 员 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易 方达中债 3-5 年国开行债 券指数、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 本基金的基金经理，易方 达瑞财混合、易方达裕景 添利 6 个月定期开放债 券、易方达恒盛 3 个月定 开混合发起式、易方达稳 硕士研究生，具有基金从业 健收益债券、易方达裕惠 资格。曾任普特南投资管理 田 定开混合发起式、易方达 2023- 公司量化分析师，上海壹账 鑫 裕如混合、易方达裕祥回 01-11 - 7 年 通金融科技有限公司高级 报债券、易方达增强回报 数据挖掘工程师，易方达基 债券、易方达安益 90 天 金管理有限公司投资经理 持有债券、易方达岁丰添 助理。 利债券（LOF）的基金经 理助理，固定收益分类资 产研究管理部总经理助 理、固定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济数据较一季度有所走弱。生产端来看，4 月规模以上工业增加值同比 增长 6.7%，环比增长 0.97%，5 月同比增长 5.6%，环比增长 0.3%，工业生产继续保 持较好增长态势，但环比增速在历史同期中处于偏低水平，或反映企业去库存对生产有所拖累。需求端来看，4、5 月固定资产投资增速较一季度水平有所下行，社会消费品零售总额增速先降后升但高度有限，出口景气维持平稳。价格方面，4、5 月 CPI（消费者物价指数，下同）同比持平于 0.3%，核心 CPI 同比增速稳中略降，服务业CPI 仍然偏低；PPI（生产者物价指数）同比跌幅收窄，环比由降转涨，主要受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响。综合来看，二季度工业生产保持较快增长，就业物价形势稳定，转型升级持续推进，运行总体平稳。同时外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。 政策方面，4 月底政治局会议“扩内需”部署在“产业发展”之前，要求靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，强调保持经 济稳定，避免政策“前紧后松”，整体政策反应积极，布置具体。央行货币政策委员会第二季度例会指出要加大已出台货币政策实施力度，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。 转债市场一波三折，经历 4 月份快速反弹后，6 月份转债的信用风险担忧叠加股 市调整造成市场大幅下跌，大量低价转债跌破面值。可转债纯债溢价率已经处于过去6 年极低分位数，转债相对纯债的信用利差处于历史高点，从理性定价角度来看，股票冲击对于转债回撤的影响在大幅降低。但是当前市场参与者对于转债信用利差定价进入极端悲观交易阶段，市场出现了大量脉冲性止损交易和羊群跟随效应。转债市场对信用风险的广泛一致性担忧，已经把转债价格的所有乐观因素消除，过度定价了资产未来悲观的路径。当前是逆向投资者较好的布局时期，回归理性与常识，可转债是一个均值回归的非对称性资产，往往在底部布局时，资产未来收益率可以更加乐观积极。正如橡树资本创始人霍华德马克思所言：“价值和价格的关系决定了我们的行为，可以想象有两组资产，一组是人们知道且深受喜爱的，另一组人人不喜价格低且被认为陷入困境，扪心自问，哪里将有最佳机会，答案显然是后者。承担太少风险本身也是一种风险。” 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，二季度组合在债券收益率下行的过程中逐步小幅降低债券仓位和久期，并根据相对价值变化不断优化券种结构。转债方面，组合在 4 月底小幅减仓，6 月中组合今年第二次逆势加仓可转债，二季度可转债对组合收益有小幅拖累。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.733 元，本报告期份额净值增长率 为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.81%；C 类基金份额净值为 1.676 元，本报 告期份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 152,066,274.07 0.84 其中：股票 152,066,274.07 0.84 2 固定收益投资 17,791,608,993.46 98.46 其中：债券 17,791,608,993.46 98.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 46,615,387.23 0.26 7 其他资产 79,664,739.15 0.44 8 合计 18,069,955,393.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 98,276,305.66 0.64 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,074,398.17 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,715,570.24 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 152,066,274.07 1.00 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601111 中国国航 5,500,447 40,593,298.86 0.27 2 600887 伊利股份 810,236 20,936,498.24 0.14 3 002831 裕同科技 788,398 20,175,104.82 0.13 4 000301 东方盛虹 2,205,274 17,576,033.78 0.12 5 000887 中鼎股份 1,152,605 14,107,885.20 0.09 6 300059 东方财富 1,109,429 11,715,570.24 0.08 7 000401 冀东水泥 2,267,156 9,204,653.36 0.06 8 603681 永冠新材 591,182 7,537,570.50 0.05 9 300003 乐普医疗 320,416 4,754,973.44 0.03 10 688308 欧科亿 88,696 1,722,476.32 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,483,165,827.29 35.88 其中：政策性金融债 948,621,751.93 6.21 4 企业债券 1,325,987,323.61 8.68 5 企业短期融资券 421,726,218.72 2.76 6 中期票据 2,141,698,732.47 14.02 7 可转债（可交换债） 8,419,030,891.37 55.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,791,608,993.46 116.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 242400009 24农行永续债02 6,500,000 656,436,210.96 4.30 2 092280033 22 宁波银行二级 5,200,000 551,570,308.20 3.61 资本债 01 3 232480020 24 兴业银行二级 5,000,000 506,845,890.41 3.32 资本债 01 4 232400018 24 宁波银行二级 4,500,000 455,748,904.11 2.98 资本债 01 5 282380002 23 太保寿险永续 3,200,000 341,852,502.73 2.24 债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国太平洋人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 345,835.70 2 应收证券清算款 55,980,511.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,338,392.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 79,664,739.15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 270,666,129.72 1.77 2 118031 天 23 转债 156,467,326.58 1.02 3 127086 恒邦转债 155,716,035.45 1.02 4 123107 温氏转债 146,247,020.77 0.96 5 113065 齐鲁转债 128,154,980.43 0.84 6 127049 希望转 2 112,278,455.20 0.73 7 110085 通 22 转债 101,611,427.73 0.66 8 113602 景 20 转债 87,564,684.41 0.57 9 123150 九强转债 87,222,302.93 0.57 10 127050 麒麟转债 86,697,617.54 0.57 11 113673 岱美转债 85,207,459.50 0.56 12 113059 福莱转债 83,499,255.71 0.55 13 118030 睿创转债 82,151,655.00 0.54 14 110093 神马转债 77,931,705.71 0.51 15 123145 药石转债 77,120,195.17 0.50 16 123236 家联转债 76,245,452.02 0.50 17 110089 兴发转债 75,986,212.43 0.50 18 110090 爱迪转债 73,837,456.25 0.48 19 113631 皖天转债 72,816,548.22 0.48 20 113641 华友转债 71,992,875.56 0.47 21 123114 三角转债 71,915,453.34 0.47 22 127040 国泰转债 71,568,074.19 0.47 23 123216 科顺转债 71,161,333.11 0.47 24 113666 爱玛转债 69,401,478.30 0.45 25 127075 百川转 2 68,765,684.58 0.45 26 128081 海亮转债 64,905,369.72 0.42 27 127073 天赐转债 64,309,781.26 0.42 28 128141 旺能转债 64,018,099.69 0.42 29 127061 美锦转债 63,779,046.87 0.42 30 113045 环旭转债 62,360,697.29 0.41 31 118038 金宏转债 60,858,291.05 0.40 32 113636 甬金转债 58,816,035.68 0.38 33 127030 盛虹转债 58,604,626.75 0.38 34 127099 盛航转债 57,642,401.06 0.38 35 123178 花园转债 57,554,039.69 0.38 36 113627 太平转债 56,901,467.37 0.37 37 113051 节能转债 56,799,908.62 0.37 38 118003 华兴转债 56,765,062.41 0.37 39 127070 大中转债 56,533,270.65 0.37 40 127066 科利转债 54,555,000.86 0.36 41 113669 景 23 转债 52,970,273.28 0.35 42 113679 芯能转债 52,063,112.56 0.34 43 123101 拓斯转债 51,715,432.32 0.34 44 113064 东材转债 50,586,202.38 0.33 45 127043 川恒转债 50,363,681.08 0.33 46 127027 能化转债 50,025,488.11 0.33 47 123170 南电转债 49,645,191.69 0.32 48 127082 亚科转债 49,254,941.02 0.32 49 123184 天阳转债 48,620,129.47 0.32 50 111000 起帆转债 48,383,788.91 0.32 51 113549 白电转债 48,321,788.75 0.32 52 127053 豪美转债 47,147,520.26 0.31 53 123228 震裕转债 47,024,714.93 0.31 54 113623 凤 21 转债 47,005,811.69 0.31 55 123133 佩蒂转债 45,923,434.28 0.30 56 127054 双箭转债 45,905,398.00 0.30 57 113656 嘉诚转债 45,629,226.85 0.30 58 113049 长汽转债 45,588,113.57 0.30 59 123169 正海转债 45,479,096.44 0.30 60 113651 松霖转债 43,773,405.18 0.29 61 118023 广大转债 43,374,635.08 0.28 62 127076 中宠转 2 43,234,178.61 0.28 63 123151 康医转债 43,161,630.72 0.28 64 123059 银信转债 43,097,739.76 0.28 65 127088 赫达转债 41,910,785.81 0.27 66 118013 道通转债 41,260,159.36 0.27 67 123208 孩王转债 41,177,189.21 0.27 68 113668 鹿山转债 40,943,089.57 0.27 69 123078 飞凯转债 40,618,974.66 0.27 70 127090 兴瑞转债 40,460,787.95 0.26 71 113677 华懋转债 40,038,581.45 0.26 72 123161 强联转债 39,931,048.91 0.26 73 113655 欧 22 转债 39,578,706.65 0.26 74 110081 闻泰转债 39,265,301.12 0.26 75 113632 鹤 21 转债 38,886,300.50 0.25 76 123193 海能转债 38,798,938.27 0.25 77 113647 禾丰转债 38,618,019.10 0.25 78 127074 麦米转 2 38,289,711.64 0.25 79 110095 双良转债 38,249,863.74 0.25 80 127069 小熊转债 37,129,069.74 0.24 81 113676 荣 23 转债 37,109,099.73 0.24 82 123149 通裕转债 37,020,067.69 0.24 83 127067 恒逸转 2 37,014,564.78 0.24 84 123119 康泰转 2 37,010,686.17 0.24 85 128132 交建转债 36,558,826.25 0.24 86 110087 天业转债 36,424,987.40 0.24 87 128109 楚江转债 35,896,488.35 0.23 88 123200 海泰转债 35,341,407.31 0.23 89 123174 精锻转债 35,300,857.61 0.23 90 118042 奥维转债 35,139,727.71 0.23 91 123212 立中转债 34,997,182.46 0.23 92 113653 永 22 转债 34,749,694.42 0.23 93 113675 新 23 转债 34,565,436.20 0.23 94 118032 建龙转债 34,514,535.29 0.23 95 128066 亚泰转债 34,504,859.44 0.23 96 123235 亿田转债 34,044,732.20 0.22 97 123124 晶瑞转 2 33,974,973.36 0.22 98 123229 艾录转债 33,554,139.34 0.22 99 123231 信测转债 33,408,584.87 0.22 100 118041 星球转债 33,008,676.02 0.22 101 127042 嘉美转债 32,913,709.18 0.22 102 123224 宇邦转债 32,891,923.43 0.22 103 123202 祥源转债 32,705,580.84 0.21 104 123050 聚飞转债 32,282,009.41 0.21 105 118029 富淼转债 32,010,304.99 0.21 106 118005 天奈转债 31,794,899.80 0.21 107 128144 利民转债 31,599,674.45 0.21 108 128097 奥佳转债 31,502,619.57 0.21 109 123191 智尚转债 31,285,967.74 0.20 110 123182 广联转债 31,095,168.17 0.20 111 118034 晶能转债 30,285,621.54 0.20 112 118040 宏微转债 29,854,046.47 0.20 113 123132 回盛转债 29,780,264.27 0.19 114 113048 晶科转债 29,681,766.17 0.19 115 123056 雪榕转债 28,857,904.27 0.19 116 127044 蒙娜转债 28,854,105.49 0.19 117 113625 江山转债 28,170,689.59 0.18 118 127077 华宏转债 27,910,535.21 0.18 119 127062 垒知转债 26,843,110.76 0.18 120 110094 众和转债 26,690,039.51 0.17 121 111008 沿浦转债 26,347,644.32 0.17 122 127085 韵达转债 26,288,598.84 0.17 123 123175 百畅转债 26,231,915.62 0.17 124 113061 拓普转债 25,881,043.34 0.17 125 113054 绿动转债 25,430,738.09 0.17 126 123183 海顺转债 25,360,478.89 0.17 127 123152 润禾转债 24,933,021.55 0.16 128 118011 银微转债 24,896,534.54 0.16 129 123213 天源转债 24,809,636.66 0.16 130 127035 濮耐转债 24,633,264.87 0.16 131 123092 天壕转债 24,166,091.07 0.16 132 111015 东亚转债 23,857,224.04 0.16 133 123233 凯盛转债 23,788,105.15 0.16 134 123172 漱玉转债 23,517,039.58 0.15 135 123204 金丹转债 23,265,180.99 0.15 136 127039 北港转债 22,919,213.82 0.15 137 128090 汽模转 2 22,895,593.84 0.15 138 123048 应急转债 22,788,554.99 0.15 139 113058 友发转债 22,753,061.48 0.15 140 123108 乐普转 2 22,583,916.08 0.15 141 123211 阳谷转债 22,571,220.35 0.15 142 111005 富春转债 22,469,897.45 0.15 143 127089 晶澳转债 22,438,940.58 0.15 144 113569 科达转债 22,021,334.58 0.14 145 123162 东杰转债 21,415,965.14 0.14 146 123215 铭利转债 21,063,819.28 0.14 147 127078 优彩转债 20,812,679.89 0.14 148 127019 国城转债 19,902,507.15 0.13 149 123121 帝尔转债 19,495,324.69 0.13 150 128083 新北转债 19,429,375.54 0.13 151 113628 晨丰转债 19,414,998.95 0.13 152 113643 风语转债 19,306,935.56 0.13 153 113665 汇通转债 19,296,732.23 0.13 154 123186 志特转债 19,098,505.51 0.12 155 123179 立高转债 19,022,802.17 0.12 156 123155 中陆转债 18,431,945.27 0.12 157 127087 星帅转 2 18,149,824.58 0.12 158 113644 艾迪转债 18,082,366.53 0.12 159 123219 宇瞳转债 17,592,588.80 0.12 160 123147 中辰转债 17,564,081.39 0.11 161 111012 福新转债 17,298,665.73 0.11 162 123157 科蓝转债 17,293,975.68 0.11 163 123217 富仕转债 17,058,281.62 0.11 164 128063 未来转债 16,852,988.98 0.11 165 123173 恒锋转债 16,777,380.17 0.11 166 127101 豪鹏转债 16,626,126.62 0.11 167 113649 丰山转债 16,624,168.80 0.11 168 123158 宙邦转债 16,434,838.31 0.11 169 123168 惠云转债 16,220,499.31 0.11 170 123063 大禹转债 16,022,445.21 0.10 171 118044 赛特转债 15,767,887.20 0.10 172 123187 超达转债 15,741,526.43 0.10 173 113657 再 22 转债 15,695,490.52 0.10 174 123194 百洋转债 15,357,896.10 0.10 175 123171 共同转债 15,297,282.54 0.10 176 123185 能辉转债 15,296,635.04 0.10 177 123120 隆华转债 15,287,346.52 0.10 178 118018 瑞科转债 14,884,119.13 0.10 179 123082 北陆转债 14,820,282.11 0.10 180 123142 申昊转债 14,783,947.18 0.10 181 113068 金铜转债 14,681,678.12 0.10 182 113667 春 23 转债 14,525,164.29 0.10 183 123159 崧盛转债 14,300,552.42 0.09 184 123049 维尔转债 13,979,727.93 0.09 185 123088 威唐转债 13,917,021.32 0.09 186 118006 阿拉转债 13,732,171.05 0.09 187 118036 力合转债 13,671,489.58 0.09 188 123071 天能转债 12,683,823.57 0.08 189 118009 华锐转债 12,289,559.66 0.08 190 113619 世运转债 11,904,122.77 0.08 191 128128 齐翔转 2 11,902,794.88 0.08 192 123189 晓鸣转债 11,821,344.02 0.08 193 111004 明新转债 11,767,657.16 0.08 194 127068 顺博转债 11,582,305.35 0.08 195 113629 泉峰转债 11,297,256.76 0.07 196 110084 贵燃转债 11,293,090.32 0.07 197 123196 正元转 02 11,183,251.71 0.07 198 110070 凌钢转债 11,092,948.34 0.07 199 123190 道氏转 02 10,928,416.13 0.07 200 127081 中旗转债 10,834,341.04 0.07 201 123201 纽泰转债 10,742,638.16 0.07 202 111013 新港转债 10,628,705.61 0.07 203 123091 长海转债 10,201,734.78 0.07 204 123035 利德转债 9,724,231.89 0.06 205 123154 火星转债 9,174,986.64 0.06 206 123146 中环转 2 8,765,863.41 0.06 207 113639 华正转债 8,244,728.06 0.05 208 118043 福立转债 8,175,052.89 0.05 209 110086 精工转债 7,503,251.69 0.05 210 123220 易瑞转债 7,502,641.99 0.05 211 110068 龙净转债 7,332,072.66 0.05 212 118037 上声转债 7,321,239.24 0.05 213 113532 海环转债 7,030,590.94 0.05 214 111003 聚合转债 6,737,091.75 0.04 215 123128 首华转债 6,529,063.12 0.04 216 128071 合兴转债 6,064,642.32 0.04 217 127100 神码转债 5,486,740.28 0.04 218 118026 利元转债 5,478,948.38 0.04 219 123076 强力转债 5,317,599.62 0.03 220 123072 乐歌转债 5,284,415.59 0.03 221 123099 普利转债 5,200,367.47 0.03 222 118027 宏图转债 5,102,110.68 0.03 223 111002 特纸转债 4,540,209.01 0.03 224 127015 希望转债 4,442,700.83 0.03 225 118015 芯海转债 4,342,787.26 0.03 226 118012 微芯转债 3,820,236.20 0.03 227 113663 新化转债 3,489,981.14 0.02 228 113664 大元转债 3,329,697.46 0.02 229 123160 泰福转债 2,945,362.14 0.02 230 123103 震安转债 2,723,461.42 0.02 231 111014 李子转债 2,478,183.48 0.02 232 123085 万顺转 2 2,298,877.19 0.02 233 113658 密卫转债 2,004,031.39 0.01 234 127032 苏行转债 1,827,721.82 0.01 235 123165 回天转债 1,671,262.10 0.01 236 113030 东风转债 1,594,025.47 0.01 237 113618 美诺转债 1,494,888.62 0.01 238 123109 昌红转债 1,449,824.55 0.01 239 111009 盛泰转债 1,416,606.07 0.01 240 123163 金沃转债 1,149,812.60 0.01 241 113659 莱克转债 1,131,744.16 0.01 242 128120 联诚转债 1,130,812.32 0.01 243 118033 华特转债 1,081,950.84 0.01 244 113597 佳力转债 951,501.61 0.01 245 128130 景兴转债 788,306.39 0.01 246 113033 利群转债 663,833.36 0.00 247 111007 永和转债 606,084.90 0.00 248 123225 翔丰转债 487,191.22 0.00 249 127079 华亚转债 308,979.43 0.00 250 127071 天箭转债 205,480.45 0.00 251 123130 设研转债 186,586.66 0.00 252 128121 宏川转债 114,307.64 0.00 253 127018 本钢转债 12,279.97 0.00 254 127025 冀东转债 4,139.44 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达双债增强债 易方达双债增强债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 6,196,275,663.51 1,351,309,528.41 报告期期间基金总申购份额 1,711,554,055.53 978,365,494.52 减：报告期期间基金总赎回份额 571,028,206.97 799,650,414.16 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,336,801,512.07 1,530,024,608.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日