易方达双债增强债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 10,656,316,232.58 份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种， 通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资 产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投 资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债； 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于 利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 110035 110036 码 报告期末下属分级基金 9,006,489,988.70 份 1,649,826,243.88 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 易方达双债增强债券 易方达双债增强债券 A C 1.本期已实现收益 85,024,515.55 18,394,228.13 2.本期利润 4,566,528.64 -1,948,084.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 -0.0008 4.期末基金资产净值 15,380,777,078.68 2,732,676,126.14 5.期末基金份额净值 1.708 1.656 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.06% 0.14% -0.16% 0.12% 0.22% 0.02% 月 过去六个 0.18% 0.15% 0.36% 0.14% -0.18% 0.01% 月 过去一年 1.49% 0.16% 0.22% 0.16% 1.27% 0.00% 过去三年 20.33% 0.34% 6.71% 0.21% 13.62% 0.13% 过去五年 64.93% 0.41% 17.48% 0.22% 47.45% 0.19% 自基金合 同生效起 138.65% 0.30% 21.18% 0.43% 117.47% -0.13% 至今 易方达双债增强债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.06% 0.14% -0.16% 0.12% 0.10% 0.02% 月 过去六个 -0.06% 0.15% 0.36% 0.14% -0.42% 0.01% 月 过去一年 1.04% 0.16% 0.22% 0.16% 0.82% 0.00% 过去三年 18.87% 0.34% 6.71% 0.21% 12.16% 0.13% 过去五年 62.00% 0.41% 17.48% 0.22% 44.52% 0.19% 自基金合 同生效起 128.11% 0.30% 21.18% 0.43% 106.93% -0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 138.65%，同期业绩比较基准收益率为 21.18%；C 类基金份额净值增长率为 128.11%，同期业绩比较基准收益率为 21.18%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券 达安瑞短债债券、易方达 交易员、债券交易主管、固 王 恒兴 3 个月定开债券发起 2016- 定收益总部总经理助理、固 晓 式、易方达裕祥回报债券 12-03 - 20 年 定收益基金投资部副总经 晨 的基金经理，固定收益全 理、固定收益投资部副总经 策略投资部总经理、固定 理，易方达货币、易方达保 收益投资决策委员会委 证金货币、易方达中债新综 员 指发起式（LOF）、易方达 保本一号混合、易方达中债 3-5 年期国债指数、易方达 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易 方达中债 3-5 年国开行债 券指数、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 本基金的基金经理，易方 达瑞财混合、易方达裕景 添利 6 个月定期开放债 券、易方达恒盛 3 个月定 硕士研究生，具有基金从业 开混合发起式、易方达稳 资格。曾任普特南投资管理 健收益债券、易方达裕惠 公司量化分析师，上海壹账 田 定开混合发起式、易方达 2023- - 6 年 通金融科技有限公司高级 鑫 裕如混合、易方达裕祥回 01-11 数据挖掘工程师，易方达基 报债券、易方达增强回报 金管理有限公司投资经理 债券、易方达安益 90 天 助理。 持有债券的基金经理助 理，固定收益分类资产研 究管理部总经理助理、固 定收益研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济在季初下行后呈现企稳态势。节奏上看，7 月经济显著走弱，供需两端均大幅下滑，8、9 月有所企稳。生产方面，7 月工业增加值同比增长 3.7%，较 去年同期更弱，8 月回升至 4.5%，环比增速也较 7 月加快，9 月是传统生产旺季，PMI （采购经理指数，下同）生产分项显著回升。需求方面，7 月投资消费显著走弱，而 8 月投资消费的环比增速较前月明显改善，9 月 PMI 继续回升至 50%以上，经济景气 水平有所回升。价格方面，7 月 CPI（消费者物价指数，下同）同比由上月持平转为下降 0.3%，PPI（生产者物价指数，下同）同比下降 4.4%，降幅比上月收窄 1 个百分点，8 月 CPI 同比由降转涨，PPI 同比降幅收窄，但整体上核心通胀回升斜率和高度较为受限。经济供给修复快于需求的特征仍在，经济结构性矛盾和周期性因素叠加，持续恢复基础仍然需要巩固。 政策方面，7 月 24 日中共中央政治局会议部署“加大宏观政策调控力度，着力扩 大内需、提振信心、防范风险”，要求“精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备”。央行三季度下调了政策利率和存款准备金率，存量房贷利率调降落地，此 外央行表态持续加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度；财政政策方面，财政部 8 月底表示下一步将重点加力提效实施好积极的财政政策、支持做强做优实体经济、切实保障和改善民生、防范化解地方政府债务风险，此外还将延续实施多项税收优惠政策。 在前述经济和政策组合下，债券市场三季度收益率先下后上，整体震荡。资金方面，三季度 R007（银行间市场 7 天回购利率）月度中枢前低后高，银行间流动性较为充裕。现券方面，债券收益率也呈现前低后高的形态，8 月中下旬见到季度内低点。 9 月末，10 年国开收益率收于 2.74%，较二季度末下行 3bp，10 年国债收益率收于 2.68%，较二季度末上行 4bp；三季度高评级信用利差先压缩后扩大，3 年 AAA 中短票收益率较二季度末上行 9bp 左右，利差压缩 5bp 左右；中低评级信用利差持续压缩， 1 年 AA 中短票利差压缩 12bp 左右。 股票方面，三季度股票市场震荡下跌，沪深 300 指数下跌 3.98%，中证 1000 指 数下跌 7.92%，创业板指数下跌 9.53%。三季度行业表现分化，非银、煤炭石油石化行业领涨，电力设备、传媒、计算机行业领跌，与二季度相比，通信传媒行业反转下跌且跌幅最大，商贸零售、食品饮料和煤炭行业转而上涨且涨幅靠前。 转债方面，三季度转债表现出较强的防御属性，中证转债指数下跌 0.52%，同期上证指数下跌 2.86%。7 月以来正股带动转债上涨，估值小幅提升；8 月在股票市场下跌的背景下，转债的估值和绝对价格回撤低于预期，表现出一定的韧性；9 月份可转债指数跌幅较大，估值出现一定压缩。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，9 月份伴随转债估值回调，本基金提高了转债仓位，以量化策略配置较高期权价值的平衡型和偏债型转债为主，操作上基于转债的凸性和波动率价值进行波段交易。转债市场当前存在结构性机会，小盘转债相对大盘转债存在相对较高期权价值，组合加仓了电子、半导体、计算机、汽车零部件、医药转债。债券方面，三季度上半段伴随债券收益率下行，组合逐步兑现部分债券仓位的收益，小幅降低组合久期，下半段伴随债券收益率上行，组合择优配置中短期限的中高等级信用债，并结合相对价值变化不断优化券种结构。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.708 元，本报告期份额净值增长率 为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%；C 类基金份额净值为 1.656 元，本报告期份额净值增长率为-0.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 870,595,474.43 3.64 其中：股票 870,595,474.43 3.64 2 固定收益投资 22,920,554,838.20 95.93 其中：债券 22,920,554,838.20 95.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,592,814.79 0.39 7 其他资产 10,058,719.04 0.04 8 合计 23,893,801,846.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,551,718.08 0.17 C 制造业 485,218,322.37 2.68 电力、热力、燃气及水生产和供应 106,066,685.70 0.59 D 业 E 建筑业 71,871,072.06 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 73,916,618.96 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,615,034.06 0.23 J 金融业 60,356,023.20 0.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 870,595,474.43 4.81 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002078 太阳纸业 9,002,900 110,375,554.00 0.61 2 601985 中国核电 13,256,885 96,775,260.50 0.53 3 000301 东方盛虹 7,175,474 82,876,724.70 0.46 4 601111 中国国航 8,938,547 72,223,459.76 0.40 5 601117 中国化学 9,237,927 71,871,072.06 0.40 6 300059 东方财富 3,970,791 60,356,023.20 0.33 7 000401 冀东水泥 7,142,856 53,857,134.24 0.30 8 002701 奥瑞金 8,985,042 41,870,295.72 0.23 9 600588 用友网络 2,503,913 41,615,034.06 0.23 10 000877 天山股份 5,185,185 40,340,739.30 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,155,079,444.84 50.54 其中：政策性金融债 954,087,001.94 5.27 4 企业债券 2,515,561,548.24 13.89 5 企业短期融资券 162,130,526.87 0.90 6 中期票据 4,846,892,527.95 26.76 7 可转债（可交换债） 6,240,890,790.30 34.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,920,554,838.20 126.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2128028 21 邮储银行二级 6,800,000 690,630,072.13 3.81 01 2 2228050 22 光大银行 5,200,000 530,052,326.58 2.93 3 092280014 22 上海银行二级 5,100,000 519,085,245.90 2.87 资本债 01 4 230411 23 农发 11 5,000,000 500,518,579.23 2.76 5 092280033 22 宁波银行二级 4,700,000 471,460,544.26 2.60 资本债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局宁波市分局、中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 253,484.81 2 应收证券清算款 7,375,939.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,429,294.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,058,719.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 163,799,587.34 0.90 2 118031 天 23 转债 129,312,356.52 0.71 3 113050 南银转债 119,019,398.81 0.66 4 113059 福莱转债 108,708,669.32 0.60 5 113062 常银转债 101,526,785.87 0.56 6 113049 长汽转债 95,933,601.37 0.53 7 110043 无锡转债 79,973,835.71 0.44 8 113056 重银转债 79,903,346.82 0.44 9 110093 神马转债 79,426,368.82 0.44 10 127049 希望转 2 77,187,612.78 0.43 11 110089 兴发转债 74,278,710.99 0.41 12 118022 锂科转债 72,838,615.10 0.40 13 127040 国泰转债 71,025,141.42 0.39 14 110088 淮 22 转债 69,457,815.96 0.38 15 123170 南电转债 66,152,229.38 0.37 16 118023 广大转债 64,647,860.08 0.36 17 127027 能化转债 64,103,000.50 0.35 18 113627 太平转债 62,590,511.47 0.35 19 113641 华友转债 62,332,146.50 0.34 20 113636 甬金转债 61,021,984.10 0.34 21 127070 大中转债 59,492,229.13 0.33 22 127053 豪美转债 57,839,292.75 0.32 23 127066 科利转债 56,985,805.55 0.31 24 127061 美锦转债 56,423,770.62 0.31 25 127047 帝欧转债 55,561,290.82 0.31 26 110085 通 22 转债 54,700,523.20 0.30 27 128034 江银转债 54,462,437.10 0.30 28 113549 白电转债 52,900,735.21 0.29 29 123131 奥飞转债 51,268,598.89 0.28 30 123099 普利转债 51,255,886.23 0.28 31 128141 旺能转债 50,455,795.31 0.28 32 127043 川恒转债 49,874,821.27 0.28 33 123169 正海转债 49,599,703.64 0.27 34 127082 亚科转债 48,729,561.84 0.27 35 123161 强联转债 47,882,975.28 0.26 36 123151 康医转债 47,739,481.54 0.26 37 118005 天奈转债 47,217,930.42 0.26 38 111000 起帆转债 46,801,047.34 0.26 39 123178 花园转债 46,428,934.69 0.26 40 123149 通裕转债 45,011,343.12 0.25 41 128023 亚太转债 44,982,422.28 0.25 42 118013 道通转债 44,768,582.21 0.25 43 110079 杭银转债 44,186,301.52 0.24 44 113655 欧 22 转债 43,902,881.82 0.24 45 127067 恒逸转 2 41,535,773.23 0.23 46 113017 吉视转债 41,337,684.68 0.23 47 127073 天赐转债 40,889,110.49 0.23 48 123133 佩蒂转债 39,977,680.92 0.22 49 110087 天业转债 39,818,761.64 0.22 50 118029 富淼转债 38,818,582.79 0.21 51 118032 建龙转债 38,756,935.28 0.21 52 123175 百畅转债 38,647,706.57 0.21 53 128144 利民转债 38,420,283.44 0.21 54 123124 晶瑞转 2 37,769,380.14 0.21 55 113656 嘉诚转债 37,248,015.86 0.21 56 128044 岭南转债 37,237,993.73 0.21 57 123113 仙乐转债 37,094,688.70 0.20 58 123121 帝尔转债 36,818,369.17 0.20 59 113653 永 22 转债 36,402,454.03 0.20 60 113048 晶科转债 35,340,059.89 0.20 61 128097 奥佳转债 35,185,863.34 0.19 62 127042 嘉美转债 34,992,860.27 0.19 63 113649 丰山转债 34,950,664.58 0.19 64 127044 蒙娜转债 34,880,380.62 0.19 65 113651 松霖转债 34,275,901.50 0.19 66 113045 环旭转债 34,078,530.26 0.19 67 111008 沿浦转债 33,921,367.32 0.19 68 123119 康泰转 2 32,726,231.03 0.18 69 123132 回盛转债 32,579,773.43 0.18 70 128037 岩土转债 32,052,278.88 0.18 71 118004 博瑞转债 31,295,101.94 0.17 72 123182 广联转债 31,241,486.83 0.17 73 110063 鹰 19 转债 30,888,884.00 0.17 74 113505 杭电转债 30,616,038.18 0.17 75 128048 张行转债 30,600,836.96 0.17 76 123004 铁汉转债 30,072,520.70 0.17 77 127062 垒知转债 29,526,956.09 0.16 78 128066 亚泰转债 29,473,449.41 0.16 79 123076 强力转债 28,977,402.55 0.16 80 128109 楚江转债 28,068,577.98 0.15 81 118011 银微转债 27,165,801.86 0.15 82 123172 漱玉转债 26,901,508.28 0.15 83 113647 禾丰转债 26,827,927.67 0.15 84 113060 浙 22 转债 26,336,765.00 0.15 85 113054 绿动转债 26,096,486.42 0.14 86 127030 盛虹转债 25,910,811.83 0.14 87 113665 汇通转债 25,503,094.09 0.14 88 111005 富春转债 25,492,578.52 0.14 89 123010 博世转债 25,355,267.74 0.14 90 123153 英力转债 24,795,848.02 0.14 91 127018 本钢转债 23,836,764.64 0.13 92 127078 优彩转债 23,757,151.99 0.13 93 127007 湖广转债 23,274,735.56 0.13 94 123155 中陆转债 22,849,109.50 0.13 95 123129 锦鸡转债 22,729,126.46 0.13 96 113643 风语转债 22,561,435.68 0.12 97 127019 国城转债 22,413,623.06 0.12 98 123162 东杰转债 21,994,717.40 0.12 99 123138 丝路转债 21,778,151.13 0.12 100 128090 汽模转 2 21,505,611.58 0.12 101 113628 晨丰转债 21,137,188.14 0.12 102 113625 江山转债 20,916,574.53 0.12 103 128026 众兴转债 19,168,205.10 0.11 104 113030 东风转债 18,682,123.68 0.10 105 113591 胜达转债 18,610,915.77 0.10 106 128033 迪龙转债 18,595,523.41 0.10 107 127035 濮耐转债 17,611,473.15 0.10 108 113657 再 22 转债 17,597,126.27 0.10 109 110047 山鹰转债 17,524,651.51 0.10 110 123171 共同转债 17,508,061.88 0.10 111 123168 惠云转债 17,378,115.86 0.10 112 123082 北陆转债 17,003,587.84 0.09 113 123120 隆华转债 16,784,193.62 0.09 114 113619 世运转债 16,765,570.47 0.09 115 128021 兄弟转债 16,125,149.42 0.09 116 123128 首华转债 15,610,597.04 0.09 117 123152 润禾转债 15,250,454.38 0.08 118 123159 崧盛转债 15,240,380.48 0.08 119 128116 瑞达转债 15,051,729.19 0.08 120 118009 华锐转债 15,030,300.16 0.08 121 123002 国祯转债 14,946,631.47 0.08 122 111004 明新转债 14,829,557.48 0.08 123 118006 阿拉转债 14,706,524.32 0.08 124 110070 凌钢转债 14,610,707.70 0.08 125 127068 顺博转债 13,653,396.35 0.08 126 128042 凯中转债 13,581,255.13 0.07 127 113644 艾迪转债 13,194,996.78 0.07 128 113662 豪能转债 13,134,314.17 0.07 129 123049 维尔转债 12,910,731.68 0.07 130 123154 火星转债 12,559,396.23 0.07 131 123150 九强转债 12,353,080.49 0.07 132 128017 金禾转债 11,617,155.91 0.06 133 118015 芯海转债 11,498,702.15 0.06 134 123091 长海转债 11,158,561.56 0.06 135 113631 皖天转债 10,973,830.93 0.06 136 113064 东材转债 10,957,544.36 0.06 137 128143 锋龙转债 10,877,162.73 0.06 138 123146 中环转 2 10,783,893.85 0.06 139 118018 瑞科转债 10,541,928.61 0.06 140 132020 19 蓝星 EB 10,532,376.60 0.06 141 113629 泉峰转债 10,169,442.98 0.06 142 127074 麦米转 2 10,157,669.39 0.06 143 110086 精工转债 9,491,929.23 0.05 144 111003 聚合转债 9,418,365.34 0.05 145 113666 爱玛转债 9,403,539.86 0.05 146 127076 中宠转 2 9,286,847.12 0.05 147 123167 商络转债 8,652,781.73 0.05 148 118028 会通转债 8,520,803.99 0.05 149 113623 凤 21 转债 8,466,439.96 0.05 150 118026 利元转债 7,701,836.20 0.04 151 127075 百川转 2 7,441,822.01 0.04 152 118033 华特转债 7,247,497.69 0.04 153 113532 海环转债 7,242,264.29 0.04 154 128123 国光转债 7,028,081.65 0.04 155 118012 微芯转债 6,908,846.83 0.04 156 127025 冀东转债 6,867,727.95 0.04 157 113667 春 23 转债 6,725,121.37 0.04 158 113021 中信转债 6,411,603.57 0.04 159 123106 正丹转债 6,159,347.69 0.03 160 127081 中旗转债 5,552,150.82 0.03 161 123072 乐歌转债 5,430,979.75 0.03 162 128105 长集转债 5,051,677.02 0.03 163 128056 今飞转债 4,536,339.42 0.03 164 113065 齐鲁转债 3,817,945.57 0.02 165 123109 昌红转债 3,547,292.41 0.02 166 118027 宏图转债 3,344,241.20 0.02 167 123160 泰福转债 3,274,126.37 0.02 168 123071 天能转债 3,083,016.30 0.02 169 123085 万顺转 2 2,987,098.67 0.02 170 123103 震安转债 2,982,174.70 0.02 171 113661 福 22 转债 2,859,823.24 0.02 172 123165 回天转债 1,825,293.08 0.01 173 111009 盛泰转债 1,634,561.76 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达双债增强债 易方达双债增强债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 8,692,389,413.07 2,594,540,410.94 报告期期间基金总申购份额 1,376,727,590.94 312,856,016.58 减：报告期期间基金总赎回份额 1,062,627,015.31 1,257,570,183.64 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,006,489,988.70 1,649,826,243.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日