易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息 ......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......55 §9 开放式基金份额变动 ......56 §10 重大事件揭示 ......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 §12 备查文件目录 ......61 12.1 备查文件目录......61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 基金简称 易方达沪深 300 量化增强 基金主代码 110030 交易代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 535,941,827.87 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础， 主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方 投资策略 面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资 模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究 与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制 及交易成本最低化的基础上优化投资组合。本基金可投资存托凭证。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼；广 北京市西城区闹市口大街1号院 东省珠海市横琴新区荣粤道188 1号楼 号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 吴欣荣 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市 横琴新区荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 8,683,221.62 本期利润 38,076,519.73 加权平均基金份额本期利润 0.0690 本期加权平均净值利润率 2.73% 本期基金份额净值增长率 2.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 645,338,318.29 期末可供分配基金份额利润 1.2041 期末基金资产净值 1,395,397,098.94 期末基金份额净值 2.6036 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 160.36% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.38% 0.58% 2.37% 0.55% 1.01% 0.03% 过去三个月 2.20% 1.10% 1.21% 1.04% 0.99% 0.06% 过去六个月 2.66% 1.02% 0.07% 0.97% 2.59% 0.05% 过去一年 15.47% 1.34% 13.12% 1.32% 2.35% 0.02% 过去三年 -13.80% 1.09% -11.43% 1.05% -2.37% 0.04% 自基金合同生 160.36% 1.32% 58.39% 1.28% 101.97% 0.04% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 30 日） 注：1.自 2013 年 6 月 7 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×80%+活期存款利率 （税后）×20%”调整为“沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 160.36%，同期业绩比较基准收益率为 58.39%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管 理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 博士研究生，具有基金从业资格。曾 任汇添富基金管理有限公司数量分 析师，易方达基金管理有限公司量化 本基金的基金经理，易方达量化策 研究员、基金经理助理、指数与量化 略精选混合、易方达MSCI中国A50 投资部总经理助理、指数与量化投资 王 互联互通量化增强、易方达上证科 2021- 部副总经理、指数及增强投资部副总 建 创板 100 增强策略 ETF、易方达高 09-04 - 18 年 经理、量化投资部副总经理，易方达 军 股息量化选股股票发起式的基金经 深证 100ETF 联接、易方达深证 理，量化投资部负责人、量化投资 100ETF、易方达创业板 ETF 联接、 决策委员会委员、投资经理 易方达创业板 ETF、易方达中小板指 数分级、易方达银行分级、易方达生 物分级、易方达重组分级的基金经 理。 本基金的基金经理，易方达高股息 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 明 量化选股股票发起式的基金经理， 2023- - 10 年 任交通银行股份有限公司高级投资 朗 量化研究员 11-09 经理，易方达基金管理有限公司投资 经理、投资经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 1,664,787,714.37 2021-09-04 王建军 私募资产管理计划 1 15,696,760,496.79 2019-07-25 其他组合 0 0.00 - 合计 6 17,361,548,211.16 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，其中 31 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾本报告期内，国内经济在复杂的国际局势下体现了一定的韧性。一、二季度的 GDP 增长平稳，分别为 5.4%和 5.2%。制造业 PMI 数据在四月受到外部冲击降至荣枯平衡线之下后，五、六月边际回升。从 M2 指标来看，上半年的货币增速稳中有升，在六月达到上半年新高 8.3%，显示整体 经济的扩张动能在逐渐改善。消费方面，虽然国际形势复杂、外部冲击较大，但在以旧换新的政策支持下社零有韧性。投资方面，尽管地产投资负贡献较大，制造业和基建投资保持高增速，托起了整体固定资产投资增速，从而整体经济保持平稳。 从股票市场表现来看，上半年沪深 300 指数收益率为 0.03%，中证 500 指数收益率为 3.31%，创 业板指数收益率为 0.53%。虽然国际环境充满挑战和不确定性，但投资者对 A 股市场依然保持乐观，市场交投活跃整体偏强。从行业表现来看，有色金属、银行和国防军工等行业表现较好，煤炭、食品饮料和房地产等行业表现较差。 报告期内，本基金依托量化选股模型，平衡中长期基本面与短期情绪指标，优选长期质地好、中短期具有性价比的公司进行均衡配置。在市场的震荡行情中，本基金积极进行调仓换股，坚持配置基本面相对优质的标的，并通过量化指标回避因标的拥挤度过高带来的风险。本基金在下阶段的投资运作中仍将坚持基本面量化投资的投资理念，以长期稳健收益为目标持续优化策略模型，力争为投资者创造稳健且持续的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.6036 元，本报告期份额净值增长率为 2.66%，同期业绩比 较基准收益率为 0.07%。年化跟踪误差 2.04%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，尽管贸易谈判依然有不确定性，外部环境的风险尚未消除，但国内的政策应对工具丰富，可对经济起到对冲和支撑的作用。另一方面，资本市场的流动性在利率下行和政策引导的环境下保持充裕，叠加弱美元环境，外部资金也有流入的机会，因此股市风险偏好有望维持，我们看好 A 股后续表现。 管理人在下阶段的投资运作中，将坚持使用基本面量化模型优选质地优良、性价比有优势的标的进行配置，重点把握市场的结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 87,583,514.03 82,915,173.12 结算备付金 3,924,467.70 5,428,325.72 存出保证金 151,227.45 264,280.55 交易性金融资产 6.4.7.2 1,317,539,176.42 1,345,307,336.16 其中：股票投资 1,317,379,219.47 1,345,307,336.16 基金投资 - - 债券投资 159,956.95 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 7,255,191.22 应收股利 - - 应收申购款 611,273.36 5,368,618.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,409,809,658.96 1,446,538,924.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 10,134,047.41 - 应付赎回款 2,774,161.90 5,992,697.84 应付管理人报酬 906,836.32 989,266.73 应付托管费 170,031.83 185,487.51 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.67 0.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 427,481.89 478,400.24 负债合计 14,412,560.02 7,645,852.52 净资产： 实收基金 6.4.7.7 535,941,827.87 567,359,008.38 未分配利润 6.4.7.8 859,455,271.07 871,534,063.94 净资产合计 1,395,397,098.94 1,438,893,072.32 负债和净资产总计 1,409,809,658.96 1,446,538,924.84 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.6036 元，基金份额总额 535,941,827.87 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 44,782,283.72 16,684,495.41 1.利息收入 156,884.77 108,701.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 156,884.77 108,701.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,070,490.69 -81,335,628.64 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -416,808.47 -90,632,676.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 14,933.99 10,060.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 66,353.83 - 股利收益 6.4.7.14 15,406,011.34 9,286,986.88 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 29,393,298.11 97,856,880.96 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 161,610.15 54,541.81 减：二、营业总支出 6,705,763.99 4,111,676.50 1．管理人报酬 5,523,925.76 3,295,317.91 2．托管费 1,035,736.06 617,872.11 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 239.54 0.13 8．其他费用 6.4.7.18 145,862.63 198,486.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 38,076,519.73 12,572,818.91 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,076,519.73 12,572,818.91 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 38,076,519.73 12,572,818.91 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 567,359,008.38 871,534,063.94 1,438,893,072.32 产 二、本期期初净资 567,359,008.38 871,534,063.94 1,438,893,072.32 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -31,417,180.51 -12,078,792.87 -43,495,973.38 号填列） （一）、综合收益 - 38,076,519.73 38,076,519.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -31,417,180.51 -50,155,312.60 -81,572,493.11 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 43,131,098.90 65,103,023.37 108,234,122.27 款 2.基金赎回 -74,548,279.41 -115,258,335.97 -189,806,615.38 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 535,941,827.87 859,455,271.07 1,395,397,098.94 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 360,331,899.04 440,796,338.61 801,128,237.65 产 二、本期期初净资 360,331,899.04 440,796,338.61 801,128,237.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 6,443,629.63 19,417,275.78 25,860,905.41 号填列） （一）、综合收益 - 12,572,818.91 12,572,818.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 6,443,629.63 6,844,456.87 13,288,086.50 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 40,661,728.59 50,167,284.09 90,829,012.68 款 2.基金赎回 -34,218,098.96 -43,322,827.22 -77,540,926.18 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 366,775,528.67 460,213,614.39 826,989,143.06 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627 号《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证 监会备案，《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 5 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 248,871,987.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,407.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 6 月 7 日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份 额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742 号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2013 年 6 月 7 日起变更为易方达沪深 300 量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目 标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 87,583,514.03 等于：本金 87,575,376.91 加：应计利息 8,137.12 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 87,583,514.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,272,894,950.92 - 1,317,379,219.47 44,484,268.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 129,399.92 59.23 159,956.95 30,497.80 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 129,399.92 59.23 159,956.95 30,497.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,273,024,350.84 59.23 1,317,539,176.42 44,514,766.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,780.93 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 324,977.35 其中：交易所市场 324,977.35 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,723.61 合计 427,481.89 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 567,359,008.38 567,359,008.38 本期申购 43,131,098.90 43,131,098.90 本期赎回（以“-”号填列） -74,548,279.41 -74,548,279.41 本期末 535,941,827.87 535,941,827.87 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 673,563,461.37 197,970,602.57 871,534,063.94 本期期初 673,563,461.37 197,970,602.57 871,534,063.94 本期利润 8,683,221.62 29,393,298.11 38,076,519.73 本期基金份额交易产生的 -36,908,364.70 -13,246,947.90 -50,155,312.60 变动数 其中：基金申购款 50,213,899.66 14,889,123.71 65,103,023.37 基金赎回款 -87,122,264.36 -28,136,071.61 -115,258,335.97 本期已分配利润 - - - 本期末 645,338,318.29 214,116,952.78 859,455,271.07 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 146,578.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,850.91 其他 455.09 合计 156,884.77 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -416,808.47 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -416,808.47 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,069,858,940.61 减：卖出股票成本总额 3,067,745,135.98 减：交易费用 2,530,613.10 买卖股票差价收入 -416,808.47 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 68.54 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 14,865.45 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 14,933.99 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 120,881.91 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 106,000.00 成本总额 减：应计利息总额 11.62 减：交易费用 4.84 买卖债券差价收入 14,865.45 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益 66,353.83 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,406,011.34 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,406,011.34 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 29,393,298.11 ——股票投资 29,362,800.31 ——债券投资 30,497.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 29,393,298.11 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 161,610.15 合计 161,610.15 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 34,216.24 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,902.93 指数使用费 49,236.09 合计 145,862.63 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 - - 1,348,921,842.98 39.97% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 326,393.23 40.92% 160,015.29 42.52% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。 2.2024 年 7 月 1 日前，本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为基金提供的证券交易服务 及研究服务。自 2024 年 7 月 1 日起，本基金佣金协议约定的服务仅包括证券交易服务，不包括研究 服务。 3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 当期发生的基金应支付的管 5,523,925.76 3,295,317.91 理费 其中：应支付销售机构的客 1,658,786.82 952,413.90 户维护费 应支付基金管理人的净管理 3,865,138.94 2,342,904.01 费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,035,736.06 617,872.11 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 87,583,514.0 146,578.77 54,296,806.6 90,906.89 3 5 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80 00 00 - 受限 00135 富岭 2025-0 6 个月 新股 5.30 14.44 709 3,757. 10,237 - 6 股份 1-16 流通 70 .96 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 以内 流通 16.42 16.42 843 .06 .06 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94 48 48 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80 40 00 - 受限 30117 毓恬 2025-0 新股 4,901. 7,781. 3 冠佳 2-24 6 个月 流通 28.33 44.98 173 09 54 - 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 10,917 22,307 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 397 .50 .43 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182 00 .34 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 9,620. 15,827 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 350 72 .00 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734 28 .66 - 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,540. 10,182 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 73 80 .04 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196 80 60 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658 60 .40 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128 68 88 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437 60 .26 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393 11 27 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382 60 .28 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 5,432. 6,699. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 205 50 40 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 12,305 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 226 80 .70 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 95 - 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88 927.52 28 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 15,521 15,049 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 166 .00 .56 - 受限 60321 泰鸿 2025-0 新股 2,459. 4,464. 0 万立 4-01 6 个月 流通 8.60 15.61 286 60 46 - 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78 56 66 - 受限 60327 永杰 2025-0 新股 2,595. 4,420. 1 新材 3-04 6 个月 流通 20.60 35.08 126 60 08 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105 50 95 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57 16 17 - 受限 60340 汇通 2025-0 新股 2,418. 3,332. 9 控股 2-25 6 个月 流通 24.18 33.32 100 00 00 - 受限 68841 海博 2025-0 新股 10,852 46,754 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 560 .80 .40 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 11,609 26,788 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 994 .92 .30 - 受限 68858 思看 2025-0 6 个月 新股 33.46 79.68 227 5,855. 18,087 - 3 科技 1-08 流通 50 .36 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203 31 99 - 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777 64 .69 - 受限 68877 影石 2025-0 新股 27,085 71,143 5 创新 6-04 6 个月 流通 47.27 124.16 573 .71 .68 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.01%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 159,956.95 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 159,956.95 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 87,583,514.03 - - - 87,583,514.03 结算备付金 3,924,467.70 - - - 3,924,467.70 存出保证金 151,227.45 - - - 151,227.45 交易性金融资产 - - 159,956.95 1,317,379,219.471,317,539,176. 42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 611,273.36 611,273.36 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 1,409,809,658. 资产总计 91,659,209.18 - 159,956.95 1,317,990,492.83 96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 10,134,047.41 10,134,047.41 应付赎回款 - - - 2,774,161.90 2,774,161.90 应付管理人报酬 - - - 906,836.32 906,836.32 应付托管费 - - - 170,031.83 170,031.83 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.67 0.67 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 427,481.89 427,481.89 14,412,560. 负债总计 - - - 14,412,560.02 02 1,395,397,098. 利率敏感度缺口 91,659,209.18 - 159,956.95 1,303,577,932.81 94 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 82,915,173.12 - - - 82,915,173.12 结算备付金 5,428,325.72 - - - 5,428,325.72 存出保证金 264,280.55 - - - 264,280.55 交易性金融资产 - - - 1,345,307,336.161,345,307,336. 16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 7,255,191.22 7,255,191.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,368,618.07 5,368,618.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 1,446,538,924. 资产总计 88,607,779.39 - - 1,357,931,145.45 84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,992,697.84 5,992,697.84 应付管理人报酬 - - - 989,266.73 989,266.73 应付托管费 - - - 185,487.51 185,487.51 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.20 0.20 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 478,400.24 478,400.24 负债总计 - - - 7,645,852.52 7,645,852.52 1,438,893,072. 利率敏感度缺口 88,607,779.39 - - 1,350,285,292.93 32 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,317,379,219.47 94.41 1,345,307,336.16 93.50 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,317,379,219.47 94.41 1,345,307,336.16 93.50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 72,136,426.23 78,500,128.53 2.业绩比较基准下降 5% -72,136,426.23 -78,500,128.53 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 1,317,115,133.59 第二层次 15,385.54 第三层次 408,657.29 合计 1,317,539,176.42 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,317,379,219.47 93.44 其中：股票 1,317,379,219.47 93.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 159,956.95 0.01 其中：债券 159,956.95 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 91,507,981.73 6.49 8 其他各项资产 762,500.81 0.05 9 合计 1,409,809,658.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 15,822,140.00 1.13 B 采矿业 52,615,420.00 3.77 C 制造业 537,469,507.53 38.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,605,469.00 2.98 E 建筑业 11,796,787.00 0.85 F 批发和零售业 1,979,776.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 18,195,042.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,418,991.35 3.40 J 金融业 321,166,411.82 23.02 K 房地产业 5,118,264.00 0.37 L 租赁和商务服务业 6,463,936.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 17,080,896.00 1.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,310,592.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,081,043,232.70 77.47 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 1,442.00 0.00 B 采矿业 3,865,966.00 0.28 C 制造业 143,105,320.89 10.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,004,295.00 0.57 E 建筑业 19,520.00 0.00 F 批发和零售业 4,193,512.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 18,248.00 0.00 H 住宿和餐饮业 1,413.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,074,896.79 2.44 J 金融业 22,989,073.30 1.65 K 房地产业 9,293,776.00 0.67 L 租赁和商务服务业 1,343,459.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 2,168,819.79 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 1,908.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,168,275.00 0.51 S 综合 86,062.00 0.01 合计 236,335,986.77 16.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （%） 1 600519 贵州茅台 41,077 57,898,853.04 4.15 2 600036 招商银行 1,026,747 47,179,024.65 3.38 3 300750 宁德时代 183,287 46,228,647.14 3.31 4 601318 中国平安 721,088 40,005,962.24 2.87 5 600900 长江电力 810,700 24,434,498.00 1.75 6 000333 美的集团 306,258 22,111,827.60 1.58 7 601166 兴业银行 881,800 20,581,212.00 1.47 8 002594 比亚迪 58,100 19,283,971.00 1.38 9 601009 南京银行 1,616,300 18,781,406.00 1.35 10 601899 紫金矿业 935,174 18,235,893.00 1.31 11 601229 上海银行 1,579,500 16,758,495.00 1.20 12 002475 立讯精密 478,735 16,607,317.15 1.19 13 601211 国泰海通 854,456 16,371,376.96 1.17 14 600919 江苏银行 1,351,400 16,135,716.00 1.16 15 600276 恒瑞医药 305,559 15,858,512.10 1.14 16 000651 格力电器 350,587 15,748,368.04 1.13 17 300059 东方财富 654,433 15,137,035.29 1.08 18 600660 福耀玻璃 263,700 15,033,537.00 1.08 19 600030 中信证券 519,775 14,356,185.50 1.03 20 601328 交通银行 1,781,200 14,249,600.00 1.02 21 002371 北方华创 29,990 13,261,877.90 0.95 22 600031 三一重工 735,200 13,196,840.00 0.95 23 603259 药明康德 177,300 12,331,215.00 0.88 24 688041 海光信息 83,285 11,767,337.65 0.84 25 002352 顺丰控股 235,100 11,463,476.00 0.82 26 002230 科大讯飞 224,150 10,732,302.00 0.77 27 688981 中芯国际 120,783 10,649,437.11 0.76 28 601601 中国太保 275,300 10,326,503.00 0.74 29 600887 伊利股份 369,900 10,312,812.00 0.74 30 600050 中国联通 1,778,200 9,495,588.00 0.68 31 603986 兆易创新 74,700 9,451,791.00 0.68 32 300274 阳光电源 136,600 9,257,382.00 0.66 33 300760 迈瑞医疗 40,800 9,169,800.00 0.66 34 300308 中际旭创 62,780 9,157,090.80 0.66 35 601127 赛力斯 67,700 9,093,464.00 0.65 36 600809 山西汾酒 51,200 9,031,168.00 0.65 37 002714 牧原股份 214,000 8,990,140.00 0.64 38 002142 宁波银行 308,400 8,437,824.00 0.60 39 002241 歌尔股份 341,900 7,973,108.00 0.57 40 300502 新易盛 62,460 7,933,669.20 0.57 41 000001 平安银行 633,874 7,650,859.18 0.55 42 601398 工商银行 998,500 7,578,615.00 0.54 43 600926 杭州银行 443,900 7,466,398.00 0.54 44 000858 五粮液 59,800 7,110,220.00 0.51 45 002463 沪电股份 160,900 6,851,122.00 0.49 46 300498 温氏股份 400,000 6,832,000.00 0.49 47 600760 中航沈飞 114,100 6,688,542.00 0.48 48 600585 海螺水泥 303,100 6,507,557.00 0.47 49 603019 中科曙光 91,200 6,420,480.00 0.46 50 000983 山西焦煤 994,100 6,362,240.00 0.46 51 603799 华友钴业 166,800 6,174,936.00 0.44 52 600941 中国移动 54,800 6,167,740.00 0.44 53 300661 圣邦股份 81,980 5,965,684.60 0.43 54 601901 方正证券 748,000 5,916,680.00 0.42 55 601100 恒立液压 81,700 5,882,400.00 0.42 56 601066 中信建投 244,000 5,868,200.00 0.42 57 600406 国电南瑞 260,800 5,844,528.00 0.42 58 600023 浙能电力 1,099,200 5,825,760.00 0.42 59 002050 三花智控 215,200 5,676,976.00 0.41 60 300433 蓝思科技 250,600 5,588,380.00 0.40 61 601688 华泰证券 307,800 5,481,918.00 0.39 62 000063 中兴通讯 166,900 5,422,581.00 0.39 63 600489 中金黄金 364,400 5,331,172.00 0.38 64 002648 卫星化学 303,800 5,264,854.00 0.38 65 688303 大全能源 245,254 5,228,815.28 0.37 66 000977 浪潮信息 102,600 5,220,288.00 0.37 67 600160 巨化股份 181,600 5,208,288.00 0.37 68 002001 新和成 244,300 5,196,261.00 0.37 69 600219 南山铝业 1,340,600 5,134,498.00 0.37 70 601077 渝农商行 712,200 5,085,108.00 0.36 71 601878 浙商证券 465,200 5,075,332.00 0.36 72 688111 金山办公 17,547 4,914,037.35 0.35 73 600362 江西铜业 204,800 4,798,464.00 0.34 74 601088 中国神华 117,900 4,779,666.00 0.34 75 000568 泸州老窖 42,100 4,774,140.00 0.34 76 601117 中国化学 611,600 4,690,972.00 0.34 77 601816 京沪高铁 803,800 4,621,850.00 0.33 78 600600 青岛啤酒 66,200 4,598,252.00 0.33 79 688271 联影医疗 35,831 4,577,051.94 0.33 80 000708 中信特钢 380,600 4,475,856.00 0.32 81 601995 中金公司 124,100 4,388,176.00 0.31 82 601668 中国建筑 755,400 4,358,658.00 0.31 83 300015 爱尔眼科 345,400 4,310,592.00 0.31 84 601808 中海油服 312,700 4,302,752.00 0.31 85 002920 德赛西威 41,800 4,269,034.00 0.31 86 601728 中国电信 549,700 4,260,175.00 0.31 87 002415 海康威视 146,400 4,059,672.00 0.29 88 600436 片仔癀 20,200 4,040,202.00 0.29 89 600547 山东黄金 124,100 3,962,513.00 0.28 90 601838 成都银行 188,200 3,782,820.00 0.27 91 000725 京东方 A 942,200 3,759,378.00 0.27 92 600188 兖矿能源 293,800 3,575,546.00 0.26 93 605499 东鹏饮料 11,310 3,551,905.50 0.25 94 600011 华能国际 491,000 3,505,740.00 0.25 95 601888 中国中免 57,200 3,487,484.00 0.25 96 601898 中煤能源 316,100 3,458,134.00 0.25 97 300759 康龙化成 140,750 3,454,005.00 0.25 98 601818 光大银行 821,600 3,409,640.00 0.24 99 000538 云南白药 60,300 3,364,137.00 0.24 100 000425 徐工机械 423,800 3,292,926.00 0.24 101 300418 昆仑万维 94,600 3,181,398.00 0.23 102 601138 工业富联 140,200 2,997,476.00 0.21 103 002027 分众传媒 406,600 2,968,180.00 0.21 104 600886 国投电力 192,600 2,838,924.00 0.20 105 601336 新华保险 48,500 2,837,250.00 0.20 106 300033 同花顺 9,800 2,675,498.00 0.19 107 600016 民生银行 560,500 2,662,375.00 0.19 108 600048 保利发展 322,000 2,608,200.00 0.19 109 688472 阿特斯 268,614 2,457,818.10 0.18 110 605117 德业股份 45,480 2,394,976.80 0.17 111 601868 中国能建 1,052,300 2,346,629.00 0.17 112 601288 农业银行 375,800 2,209,704.00 0.16 113 601628 中国人寿 52,500 2,162,475.00 0.15 114 000661 长春高新 21,500 2,132,370.00 0.15 115 601658 邮储银行 377,600 2,065,472.00 0.15 116 002600 领益智造 230,900 1,983,431.00 0.14 117 601607 上海医药 110,500 1,975,740.00 0.14 118 600015 华夏银行 218,900 1,731,499.00 0.12 119 601766 中国中车 237,000 1,668,480.00 0.12 120 000002 万科 A 250,000 1,605,000.00 0.12 121 600893 航发动力 41,200 1,587,848.00 0.11 122 000157 中联重科 210,600 1,522,638.00 0.11 123 000100 TCL 科技 338,500 1,465,705.00 0.11 124 601689 拓普集团 30,900 1,460,025.00 0.10 125 601360 三六零 142,100 1,449,420.00 0.10 126 603288 海天味业 36,828 1,432,977.48 0.10 127 000999 华润三九 45,290 1,416,671.20 0.10 128 600027 华电国际 257,200 1,406,884.00 0.10 129 002304 洋河股份 21,600 1,394,280.00 0.10 130 300896 爱美客 7,900 1,380,999.00 0.10 131 600196 复星医药 54,900 1,377,441.00 0.10 132 600085 同仁堂 37,500 1,352,250.00 0.10 133 600000 浦发银行 95,400 1,324,152.00 0.09 134 300347 泰格医药 24,300 1,295,676.00 0.09 135 600061 国投资本 164,900 1,240,048.00 0.09 136 003816 中国广核 327,400 1,191,736.00 0.09 137 000617 中油资本 162,200 1,184,060.00 0.08 138 688169 石头科技 7,507 1,175,220.85 0.08 139 600795 国电电力 236,000 1,142,240.00 0.08 140 603369 今世缘 27,100 1,055,003.00 0.08 141 601012 隆基绿能 62,500 938,750.00 0.07 142 300394 天孚通信 11,600 926,144.00 0.07 143 601877 正泰电器 40,800 924,936.00 0.07 144 001979 招商蛇口 103,200 905,064.00 0.06 145 002074 国轩高科 26,700 866,682.00 0.06 146 600028 中国石化 153,400 865,176.00 0.06 147 603392 万泰生物 14,100 860,100.00 0.06 148 600690 海尔智家 33,500 830,130.00 0.06 149 300122 智飞生物 37,900 742,461.00 0.05 150 600089 特变电工 61,200 730,116.00 0.05 151 603195 公牛集团 15,100 728,575.00 0.05 152 601006 大秦铁路 110,200 727,320.00 0.05 153 002236 大华股份 45,300 719,364.00 0.05 154 688012 中微公司 3,943 718,808.90 0.05 155 688047 龙芯中科 5,030 670,951.70 0.05 156 600176 中国巨石 56,500 644,100.00 0.05 157 601238 广汽集团 81,800 612,682.00 0.04 158 601698 中国卫通 28,600 585,442.00 0.04 159 000792 盐湖股份 32,900 561,932.00 0.04 160 000975 山金国际 28,500 539,790.00 0.04 161 002028 思源电气 7,000 510,370.00 0.04 162 001289 龙源电力 31,300 506,434.00 0.04 163 601998 中信银行 58,700 498,950.00 0.04 164 600346 恒力石化 33,400 476,284.00 0.03 165 002311 海大集团 8,100 474,579.00 0.03 166 603501 豪威集团 3,700 472,305.00 0.03 167 300408 三环集团 13,500 450,900.00 0.03 168 600009 上海机场 13,500 428,895.00 0.03 169 603260 合盛硅业 8,900 421,860.00 0.03 170 601225 陕西煤业 21,700 417,508.00 0.03 171 601633 长城汽车 19,200 412,416.00 0.03 172 601857 中国石油 45,900 392,445.00 0.03 173 603993 洛阳钼业 46,500 391,530.00 0.03 174 000938 紫光股份 16,300 391,037.00 0.03 175 600332 白云山 14,800 390,128.00 0.03 176 601800 中国交建 43,800 389,382.00 0.03 177 300628 亿联网络 10,800 375,408.00 0.03 178 002422 科伦药业 10,100 362,792.00 0.03 179 601169 北京银行 52,900 361,307.00 0.03 180 601985 中国核电 37,900 353,228.00 0.03 181 600588 用友网络 26,400 352,968.00 0.03 182 601600 中国铝业 49,600 349,184.00 0.03 183 600377 宁沪高速 20,100 308,334.00 0.02 184 300014 亿纬锂能 6,500 297,765.00 0.02 185 600741 华域汽车 16,500 291,225.00 0.02 186 601919 中远海控 16,900 254,176.00 0.02 187 600233 圆通速递 18,600 239,754.00 0.02 188 688256 寒武纪 378 227,367.00 0.02 189 688187 时代电气 5,311 226,514.15 0.02 190 600905 三峡能源 50,700 215,982.00 0.02 191 300442 润泽科技 4,200 208,026.00 0.01 192 002460 赣锋锂业 5,500 185,735.00 0.01 193 300979 华利集团 3,500 183,995.00 0.01 194 600999 招商证券 8,900 156,551.00 0.01 195 601799 星宇股份 1,200 150,000.00 0.01 196 600183 生益科技 4,900 147,735.00 0.01 197 600584 长电科技 4,300 144,867.00 0.01 198 300124 汇川技术 2,200 142,054.00 0.01 199 600018 上港集团 23,300 133,043.00 0.01 200 002252 上海莱士 19,200 131,904.00 0.01 201 000800 一汽解放 18,000 123,480.00 0.01 202 600674 川投能源 6,700 107,468.00 0.01 203 600309 万华化学 1,600 86,816.00 0.01 204 002601 龙佰集团 5,200 84,292.00 0.01 205 000895 双汇发展 3,100 75,671.00 0.01 206 600803 新奥股份 3,900 73,710.00 0.01 207 688506 百利天恒 246 72,845.52 0.01 208 603833 欧派家居 600 33,870.00 0.00 209 600958 东方证券 3,200 30,976.00 0.00 210 300999 金龙鱼 1,000 29,530.00 0.00 211 600066 宇通客车 1,100 27,346.00 0.00 212 688009 中国通号 4,727 24,296.78 0.00 213 600989 宝丰能源 1,500 24,210.00 0.00 214 601390 中国中铁 1,900 10,659.00 0.00 215 000625 长安汽车 800 10,208.00 0.00 216 600029 南方航空 1,600 9,440.00 0.00 217 600482 中国动力 400 9,228.00 0.00 218 600415 小商品城 400 8,272.00 0.00 219 002179 中航光电 200 8,072.00 0.00 220 601021 春秋航空 100 5,565.00 0.00 221 000963 华东医药 100 4,036.00 0.00 222 600161 天坛生物 200 3,838.00 0.00 223 600104 上汽集团 200 3,210.00 0.00 224 600025 华能水电 300 2,865.00 0.00 225 600460 士兰微 100 2,482.00 0.00 226 001965 招商公路 200 2,400.00 0.00 227 000166 申万宏源 400 2,008.00 0.00 228 601699 潞安环能 100 1,055.00 0.00 229 601111 中国国航 100 789.00 0.00 230 601669 中国电建 100 487.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 688536 思瑞浦 43,365 6,015,592.80 0.43 2 688018 乐鑫科技 40,425 5,906,092.50 0.42 3 301536 星宸科技 94,300 5,686,290.00 0.41 4 600316 洪都航空 149,200 5,624,840.00 0.40 5 000733 振华科技 103,600 5,185,180.00 0.37 6 600163 中闽能源 995,800 5,098,496.00 0.37 7 601577 长沙银行 511,300 5,082,322.00 0.36 8 000933 神火股份 277,300 4,614,272.00 0.33 9 601456 国联民生 379,800 3,930,930.00 0.28 10 600866 星湖科技 567,400 3,920,734.00 0.28 11 002850 科达利 34,300 3,881,731.00 0.28 12 601696 中银证券 362,600 3,876,194.00 0.28 13 002939 长城证券 453,300 3,798,654.00 0.27 14 601992 金隅集团 2,332,100 3,544,792.00 0.25 15 300017 网宿科技 328,200 3,518,304.00 0.25 16 600961 株冶集团 314,600 3,517,228.00 0.25 17 300251 光线传媒 172,500 3,496,575.00 0.25 18 688322 奥比中光 57,633 3,400,923.33 0.24 19 688685 迈信林 59,855 3,342,901.75 0.24 20 000729 燕京啤酒 244,600 3,162,678.00 0.23 21 600398 海澜之家 449,800 3,130,608.00 0.22 22 600383 金地集团 815,300 3,089,987.00 0.22 23 688279 峰岹科技 16,150 2,995,825.00 0.21 24 601001 晋控煤业 237,000 2,896,140.00 0.21 25 600498 烽火通信 132,400 2,784,372.00 0.20 26 300496 中科创达 48,300 2,763,726.00 0.20 27 002244 滨江集团 282,500 2,754,375.00 0.20 28 002739 万达电影 236,800 2,706,624.00 0.19 29 001283 豪鹏科技 47,200 2,570,040.00 0.18 30 603893 瑞芯微 16,500 2,505,690.00 0.18 31 000560 我爱我家 842,300 2,501,631.00 0.18 32 002568 百润股份 94,000 2,407,340.00 0.17 33 600862 中航高科 89,200 2,326,336.00 0.17 34 603298 杭叉集团 106,100 2,222,795.00 0.16 35 603039 泛微网络 39,100 2,177,870.00 0.16 36 000959 首钢股份 628,800 2,137,920.00 0.15 37 000709 河钢股份 985,500 2,128,680.00 0.15 38 600298 安琪酵母 60,400 2,124,268.00 0.15 39 600729 重庆百货 71,200 2,123,896.00 0.15 40 600461 洪城环境 217,800 2,099,592.00 0.15 41 002153 石基信息 236,300 2,046,358.00 0.15 42 300699 光威复材 61,600 1,950,872.00 0.14 43 600959 江苏有线 567,100 1,950,824.00 0.14 44 688523 航天环宇 89,414 1,923,295.14 0.14 45 688625 呈和科技 62,443 1,909,506.94 0.14 46 300454 深信服 20,000 1,883,600.00 0.13 47 300545 联得装备 56,800 1,806,240.00 0.13 48 603890 春秋电子 154,700 1,794,520.00 0.13 49 300161 华中数控 67,600 1,790,724.00 0.13 50 688592 司南导航 38,062 1,761,889.98 0.13 51 688052 纳芯微 9,912 1,729,544.88 0.12 52 300476 胜宏科技 12,200 1,639,436.00 0.12 53 002956 西麦食品 69,600 1,633,512.00 0.12 54 600909 华安证券 279,000 1,626,570.00 0.12 55 603125 常青科技 91,296 1,606,809.60 0.12 56 600177 雅戈尔 216,700 1,581,910.00 0.11 57 600060 海信视像 68,400 1,574,568.00 0.11 58 688627 精智达 17,784 1,565,169.84 0.11 59 601528 瑞丰银行 247,990 1,435,862.10 0.10 60 603786 科博达 25,700 1,424,037.00 0.10 61 688606 奥泰生物 20,702 1,391,174.40 0.10 62 688518 联赢激光 66,734 1,360,706.26 0.10 63 300976 达瑞电子 27,300 1,359,267.00 0.10 64 003015 日久光电 78,500 1,346,275.00 0.10 65 688002 睿创微纳 19,289 1,344,829.08 0.10 66 600732 爱旭股份 102,400 1,341,440.00 0.10 67 603380 易德龙 50,400 1,340,640.00 0.10 68 688499 利元亨 32,149 1,337,719.89 0.10 69 603337 杰克股份 37,100 1,331,148.00 0.10 70 002901 大博医疗 36,600 1,326,384.00 0.10 71 600153 建发股份 127,600 1,323,212.00 0.09 72 002384 东山精密 35,000 1,321,950.00 0.09 73 688677 海泰新光 33,617 1,311,399.17 0.09 74 605116 奥锐特 62,000 1,295,800.00 0.09 75 300919 中伟股份 38,800 1,275,744.00 0.09 76 605266 健之佳 59,300 1,247,079.00 0.09 77 603198 迎驾贡酒 29,800 1,175,014.00 0.08 78 002007 华兰生物 74,100 1,161,147.00 0.08 79 301367 瑞迈特 13,800 1,160,580.00 0.08 80 002138 顺络电子 40,800 1,147,296.00 0.08 81 688200 华峰测控 7,841 1,130,672.20 0.08 82 000951 中国重汽 63,300 1,112,814.00 0.08 83 688212 澳华内镜 22,262 1,090,838.00 0.08 84 688332 中科蓝讯 10,478 1,080,072.24 0.08 85 605319 无锡振华 28,800 983,808.00 0.07 86 601921 浙版传媒 119,100 959,946.00 0.07 87 002202 金风科技 93,300 956,325.00 0.07 88 300450 先导智能 38,200 949,270.00 0.07 89 300917 特发服务 22,400 947,296.00 0.07 90 300457 赢合科技 40,900 940,700.00 0.07 91 601128 常熟银行 123,560 910,637.20 0.07 92 002558 巨人网络 38,600 909,030.00 0.07 93 300001 特锐德 36,100 865,317.00 0.06 94 002281 光迅科技 16,600 818,712.00 0.06 95 688073 毕得医药 13,274 770,157.48 0.06 96 601965 中国汽研 41,100 729,525.00 0.05 97 603290 斯达半导 8,700 707,049.00 0.05 98 603606 东方电缆 12,900 667,059.00 0.05 99 000690 宝新能源 146,500 666,575.00 0.05 100 688131 皓元医药 13,779 666,214.65 0.05 101 688117 圣诺生物 19,682 662,299.30 0.05 102 688475 萤石网络 19,879 626,586.08 0.04 103 002293 罗莱生活 70,400 615,296.00 0.04 104 301004 嘉益股份 9,200 609,316.00 0.04 105 601168 西部矿业 36,000 598,680.00 0.04 106 000997 新大陆 18,400 595,792.00 0.04 107 601665 齐鲁银行 92,900 587,128.00 0.04 108 002727 一心堂 35,400 578,436.00 0.04 109 600517 国网英大 112,400 573,240.00 0.04 110 688608 恒玄科技 1,507 524,405.86 0.04 111 002966 苏州银行 59,000 518,020.00 0.04 112 603323 苏农银行 85,600 480,216.00 0.03 113 688236 春立医疗 25,174 467,984.66 0.03 114 300724 捷佳伟创 8,200 445,260.00 0.03 115 688099 晶晨股份 6,226 442,108.26 0.03 116 688249 晶合集成 20,658 418,737.66 0.03 117 000932 华菱钢铁 93,700 412,280.00 0.03 118 600456 宝钛股份 13,000 408,590.00 0.03 119 002946 新乳业 21,400 401,678.00 0.03 120 600486 扬农化工 6,400 371,200.00 0.03 121 688141 杰华特 11,201 364,928.58 0.03 122 688300 联瑞新材 7,774 361,879.70 0.03 123 002080 中材科技 18,000 351,000.00 0.03 124 000887 中鼎股份 19,000 334,210.00 0.02 125 300212 易华录 15,200 330,752.00 0.02 126 688387 信科移动 55,145 311,569.25 0.02 127 600882 妙可蓝多 10,100 308,353.00 0.02 128 600131 国网信通 15,700 277,890.00 0.02 129 002484 江海股份 13,100 268,419.00 0.02 130 301187 欧圣电气 9,400 259,440.00 0.02 131 301196 唯科科技 3,700 250,379.00 0.02 132 000034 神州数码 6,400 240,896.00 0.02 133 300595 欧普康视 15,300 233,631.00 0.02 134 000401 冀东水泥 52,400 229,512.00 0.02 135 600299 安迪苏 22,800 220,020.00 0.02 136 603225 新凤鸣 20,300 216,195.00 0.02 137 002472 双环传动 5,900 197,591.00 0.01 138 600403 大有能源 49,700 188,363.00 0.01 139 000878 云南铜业 14,700 186,984.00 0.01 140 002440 闰土股份 23,500 179,070.00 0.01 141 600075 新疆天业 39,700 167,931.00 0.01 142 601096 宏盛华源 40,500 167,670.00 0.01 143 600273 嘉化能源 19,200 162,432.00 0.01 144 300037 新宙邦 4,600 161,920.00 0.01 145 600582 天地科技 26,700 159,933.00 0.01 146 002340 格林美 25,100 159,385.00 0.01 147 002432 九安医疗 4,200 153,006.00 0.01 148 300763 锦浪科技 2,500 143,475.00 0.01 149 601231 环旭电子 9,700 141,911.00 0.01 150 002407 多氟多 11,400 138,966.00 0.01 151 600497 驰宏锌锗 23,900 126,431.00 0.01 152 603596 伯特利 2,300 121,187.00 0.01 153 002959 小熊电器 2,500 116,100.00 0.01 154 300803 指南针 1,400 112,924.00 0.01 155 688425 铁建重工 27,287 111,330.96 0.01 156 688318 财富趋势 944 108,484.48 0.01 157 688676 金盘科技 3,196 106,906.20 0.01 158 600378 昊华科技 3,600 97,452.00 0.01 159 002240 盛新锂能 7,100 91,448.00 0.01 160 600021 上海电力 10,200 89,658.00 0.01 161 600737 中粮糖业 9,400 88,830.00 0.01 162 002532 天山铝业 10,500 87,255.00 0.01 163 600673 东阳光 7,400 86,062.00 0.01 164 002008 大族激光 3,400 82,858.00 0.01 165 002984 森麒麟 4,400 82,500.00 0.01 166 600563 法拉电子 700 76,363.00 0.01 167 688693 锴威特 2,309 76,220.09 0.01 168 603091 众鑫股份 1,200 75,924.00 0.01 169 600885 宏发股份 3,380 75,407.80 0.01 170 603659 璞泰来 3,900 73,242.00 0.01 171 688775 影石创新 573 71,143.68 0.01 172 600871 石化油服 33,300 64,935.00 0.00 173 601966 玲珑轮胎 4,400 64,548.00 0.00 174 603600 永艺股份 5,600 59,584.00 0.00 175 300146 汤臣倍健 5,200 58,448.00 0.00 176 603486 科沃斯 1,000 58,230.00 0.00 177 688692 达梦数据 261 58,174.29 0.00 178 000830 鲁西化工 5,100 52,530.00 0.00 179 600906 财达证券 7,200 49,104.00 0.00 180 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 181 600348 华阳股份 6,900 45,954.00 0.00 182 002821 凯莱英 500 44,125.00 0.00 183 000988 华工科技 900 42,309.00 0.00 184 600566 济川药业 1,600 42,128.00 0.00 185 300223 北京君正 600 41,520.00 0.00 186 300073 当升科技 900 39,483.00 0.00 187 600873 梅花生物 3,600 38,484.00 0.00 188 600707 彩虹股份 5,700 36,822.00 0.00 189 002156 通富微电 1,400 35,868.00 0.00 190 603979 金诚信 700 32,508.00 0.00 191 002603 以岭药业 2,200 31,020.00 0.00 192 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 193 601139 深圳燃气 4,100 26,076.00 0.00 194 002851 麦格米特 500 25,070.00 0.00 195 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 196 605589 圣泉集团 800 22,200.00 0.00 197 603160 汇顶科技 300 21,309.00 0.00 198 601158 重庆水务 4,400 20,416.00 0.00 199 600925 苏能股份 3,900 20,397.00 0.00 200 002127 南极电商 5,100 20,247.00 0.00 201 600820 隧道股份 3,200 19,520.00 0.00 202 002690 美亚光电 1,100 18,557.00 0.00 203 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 204 688349 三一重能 695 17,333.30 0.00 205 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 206 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 207 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 208 002572 索菲亚 1,100 15,411.00 0.00 209 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 210 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 211 601156 东航物流 1,100 14,399.00 0.00 212 002085 万丰奥威 900 14,301.00 0.00 213 603338 浙江鼎力 300 14,220.00 0.00 214 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 215 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 216 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 217 000937 冀中能源 2,200 12,650.00 0.00 218 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 219 002409 雅克科技 200 10,938.00 0.00 220 002271 东方雨虹 1,000 10,730.00 0.00 221 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 222 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 223 300487 蓝晓科技 200 10,060.00 0.00 224 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 225 603179 新泉股份 200 9,394.00 0.00 226 000021 深科技 500 9,370.00 0.00 227 002429 兆驰股份 2,100 9,198.00 0.00 228 688278 特宝生物 126 9,085.86 0.00 229 688032 禾迈股份 89 8,887.54 0.00 230 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 231 002056 横店东磁 600 8,490.00 0.00 232 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 233 688563 航材股份 138 7,814.94 0.00 234 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 235 300390 天华新能 400 7,628.00 0.00 236 601990 南京证券 900 7,272.00 0.00 237 002738 中矿资源 220 7,075.20 0.00 238 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 239 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 240 002595 豪迈科技 100 5,922.00 0.00 241 300558 贝达药业 100 5,795.00 0.00 242 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 243 000039 中集集团 700 5,502.00 0.00 244 603207 小方制药 185 5,359.45 0.00 245 300144 宋城演艺 600 5,130.00 0.00 246 001203 大中矿业 500 4,725.00 0.00 247 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 248 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 249 002653 海思科 100 4,222.00 0.00 250 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 251 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 252 603658 安图生物 100 3,750.00 0.00 253 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 254 000559 万向钱潮 400 3,060.00 0.00 255 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 256 002152 广电运通 200 2,688.00 0.00 257 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 258 000403 派林生物 130 2,356.90 0.00 259 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 260 002831 裕同科技 100 2,342.00 0.00 261 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 262 003020 立方制药 100 2,232.00 0.00 263 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 264 600352 浙江龙盛 200 2,032.00 0.00 265 603568 伟明环保 100 1,908.00 0.00 266 600765 中航重机 100 1,688.00 0.00 267 603056 德邦股份 100 1,592.00 0.00 268 688363 华熙生物 29 1,489.15 0.00 269 600598 北大荒 100 1,442.00 0.00 270 600258 首旅酒店 100 1,413.00 0.00 271 603885 吉祥航空 100 1,347.00 0.00 272 603997 继峰股份 100 1,304.00 0.00 273 603086 先达股份 100 980.00 0.00 274 600995 南网储能 100 978.00 0.00 275 600710 苏美达 100 961.00 0.00 276 600004 白云机场 100 910.00 0.00 277 600546 山煤国际 100 873.00 0.00 278 600295 鄂尔多斯 100 871.00 0.00 279 001286 陕西能源 100 870.00 0.00 280 600867 通化东宝 100 820.00 0.00 281 600956 新天绿能 100 772.00 0.00 282 601666 平煤股份 100 741.00 0.00 283 002035 华帝股份 100 629.00 0.00 284 600325 华发股份 100 487.00 0.00 285 000883 湖北能源 100 451.00 0.00 286 600863 内蒙华电 100 411.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000333 美的集团 26,598,766.00 1.85 2 603986 兆易创新 25,821,661.60 1.79 3 601127 赛力斯 24,584,841.00 1.71 4 601328 交通银行 24,061,907.68 1.67 5 600900 长江电力 23,936,321.00 1.66 6 600519 贵州茅台 22,509,396.00 1.56 7 601009 南京银行 22,243,016.42 1.55 8 300750 宁德时代 21,607,283.20 1.50 9 601229 上海银行 21,552,055.00 1.50 10 600660 福耀玻璃 20,810,741.76 1.45 11 002594 比亚迪 20,670,188.45 1.44 12 600406 国电南瑞 20,210,084.32 1.40 13 600031 三一重工 19,135,756.00 1.33 14 002475 立讯精密 17,952,164.41 1.25 15 300274 阳光电源 17,894,717.00 1.24 16 002850 科达利 16,421,073.00 1.14 17 002371 北方华创 16,391,626.00 1.14 18 300661 圣邦股份 15,528,678.55 1.08 19 000651 格力电器 15,345,892.00 1.07 20 603893 瑞芯微 15,224,717.00 1.06 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000333 美的集团 28,706,637.15 2.00 2 600519 贵州茅台 27,606,789.00 1.92 3 300750 宁德时代 22,664,195.00 1.58 4 000858 五粮液 21,745,915.00 1.51 5 002594 比亚迪 20,534,754.00 1.43 6 603986 兆易创新 20,470,603.00 1.42 7 601127 赛力斯 19,199,156.96 1.33 8 603501 豪威集团 18,381,225.00 1.28 9 601166 兴业银行 17,968,409.00 1.25 10 600406 国电南瑞 17,835,836.20 1.24 11 002475 立讯精密 17,423,544.61 1.21 12 601012 隆基绿能 17,378,485.96 1.21 13 601688 华泰证券 17,234,381.00 1.20 14 000725 京东方 A 16,395,885.00 1.14 15 300124 汇川技术 16,120,163.00 1.12 16 600926 杭州银行 15,864,971.00 1.10 17 688256 寒武纪 15,752,283.88 1.09 18 002920 德赛西威 15,318,045.67 1.06 19 300274 阳光电源 15,266,694.40 1.06 20 601128 常熟银行 15,008,807.80 1.04 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,010,454,218.98 卖出股票收入（成交）总额 3,069,858,940.61 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 159,956.95 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,956.95 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 123254 亿纬转债 1,174 145,368.67 0.01 2 113693 志邦转债 120 14,588.28 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的 目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。紫金矿业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到福建省上杭县住房和城乡建设局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 151,227.45 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 611,273.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 762,500.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 36,925 14,514.34 141,194,672.67 26.35% 394,747,155.20 73.65% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 536,016.75 0.1000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 7 月 5 日）基金份额总额 248,871,987.37 本报告期期初基金份额总额 567,359,008.38 本报告期基金总申购份额 43,131,098.90 减：本报告期基金总赎回份额 74,548,279.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 535,941,827.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董 事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官， 管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方财富 1 1,981,331,177.55 32.62% 198,133.24 32.62% - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 1,566,714,628.30 25.79% 156,671.62 25.79% - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰海通 4 - - - - - 国投证券 2 248,978,966.63 4.10% 24,899.35 4.10% - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华源证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 2 2,276,935,867.51 37.49% 227,706.00 37.49% - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为中银国际证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为华源证券股份有限公司。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行； 3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要； 4）具有较强的研究、交易服务能力； 5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华源证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 120,881.91 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 上海证券报、基金管理人 1 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2025-01-15 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 上海证券报 2025-01-21 4 季度报告提示性公告 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数 上海证券报、基金管理人 3 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修 网站及中国证监会基金 2025-03-20 订基金合同、托管协议的公告 电子披露网站 上海证券报、基金管理人 4 易方达基金管理有限公司董事长变更公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 5 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 6 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 7 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 8 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2025-03-25 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过 基金管理人网站及中国 9 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 证监会基金电子披露网 2025-03-31 度） 站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年 上海证券报 2025-03-31 度报告提示性公告 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 上海证券报 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于恢复北京加和 上海证券报、基金管理人 12 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 网站及中国证监会基金 2025-05-10 务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 13 公告 网站及中国证监会基金 2025-05-17 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 上海证券报、基金管理人 14 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2025-06-06 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 序号 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 到或者超过20%的时 比 间区间 机构 1 2025 年 01 月 01 日 139,116,202 0.00 0.00 139,116,202.6 25.96 ~2025 年 06 月 30 日 .63 3 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》； 3.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日