易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......52 §9 开放式基金份额变动 ......52 §10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件......56 §11 备查文件目录 ......56 11.1 备查文件目录......56 11.2 存放地点......57 11.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 基金简称 易方达沪深 300 量化增强 基金主代码 110030 交易代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 366,775,528.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础， 主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方 投资策略 面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资 模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究 与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制 及交易成本最低化的基础上优化投资组合。本基金可投资存托凭证。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼；广 北京市西城区闹市口大街1号院 东省珠海市横琴新区荣粤道188 1号楼 号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 刘晓艳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市 横琴新区荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -85,284,062.05 本期利润 12,572,818.91 加权平均基金份额本期利润 0.0343 本期加权平均净值利润率 1.52% 本期基金份额净值增长率 1.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 406,150,159.13 期末可供分配基金份额利润 1.1074 期末基金资产净值 826,989,143.06 期末基金份额净值 2.2548 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 125.48% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.20% 0.51% -3.14% 0.46% -0.06% 0.05% 过去三个月 -0.70% 0.74% -2.03% 0.72% 1.33% 0.02% 过去六个月 1.42% 0.89% 0.88% 0.85% 0.54% 0.04% 过去一年 -9.01% 0.88% -9.38% 0.83% 0.37% 0.05% 过去三年 -34.86% 1.08% -32.19% 0.99% -2.67% 0.09% 自基金合同生 125.48% 1.31% 40.02% 1.28% 85.46% 0.03% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 7 月 5 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 125.48%，同期业绩比较基准收益率 为 40.02%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管 理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 王 本基金的基金经理，易方达量化策 博士研究生，具有基金从业资格。曾 建 略精选混合、易方达MSCI中国A50 2021- - 17 年 任汇添富基金管理有限公司数量分 军 互联互通量化增强的基金经理，量 09-04 析师，易方达基金管理有限公司量化 化投资部负责人、量化投资决策委 研究员、基金经理助理、指数与量化 员会委员、投资经理 投资部总经理助理、指数与量化投资 部副总经理、指数及增强投资部副总 经理、量化投资部副总经理，易方达 深证 100ETF 联接、易方达深证 100ETF、易方达创业板 ETF 联接、 易方达创业板 ETF、易方达中小板指 数分级、易方达银行分级、易方达生 物分级、易方达重组分级的基金经 理。 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 明 本基金的基金经理，量化研究员 2023- - 9 年 任交通银行股份有限公司高级投资 朗 11-09 经理，易方达基金管理有限公司投资 经理助理、投资经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 988,534,824.14 2021-09-04 王建军 私募资产管理计划 1 13,597,411,855.40 2019-07-25 其他组合 0 0.00 - 合计 4 14,585,946,679.54 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾本报告期，国内经济呈现复苏态势。制造业采购经理指数 PMI 在三月四月站上荣枯平衡线之上后，连续两个月跌落至荣枯平衡线之下，6 月最新的数据显示需求侧以劳动密集型产品为代表的出口动能边际回落，建筑业也处在低位。从广义货币供给 M2 指标来看，上半年的货币增速呈现趋势性下探，并在六月份创下了年内的新低，整体经济的扩张动能相对较弱。消费方面，社会消费品零售总额春节期间表现亮眼，随后出现下滑，6 月增速仅为 2%。投资方面，整体固定资产投资略有下滑，房地产投资依然呈现拖累状态，而制造业投资增速保持高位。尽管最新的 PMI 数据显示出口增速边际放缓，进出口的贸易顺差对整体经济依然呈现显著正贡献。 从股票市场来看，在国内经济弱复苏的环境下，上半年 A 股大盘先扬后抑呈现震荡走势。从宽基指数来看，上证指数收益率为-0.25%，沪深300指数收益率为0.89%，中证500指数收益率为-8.96%，创业板指数收益率为-10.99%，风格上大盘相对小盘占优。从行业表现来看，银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业等行业表现较好，消费者服务、计算机、商贸零售、传媒、医药、房地产等行业表现较差。 报告期内，本基金依托量化选股模型，平衡中长期基本面与短期情绪指标，优选长期质地好、中短期具有性价比的公司进行均衡配置。在市场的震荡行情中，本基金积极进行调仓换股，坚持配置基本面相对优质的标的，并通过量化指标尽量减少因标的拥挤度过高带来的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.2548 元，本报告期份额净值增长率为 1.42%，同期业绩比 较基准收益率为 0.88%。年化跟踪误差 2.46%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，国内经济在新旧动能切换的过程中复苏较为缓慢。一方面地产对整体经济仍然会有拖累，另一方面居民消费需求偏弱。在供给侧，新质生产力将受到政策的支持大力发展，改革开放以来积累的工程师红利将得到有效释放，叠加中国人民勤劳奋斗、追求美好生活的向往，制造业领域有望获得中长期较好发展。展望下半年的证券市场，在整体经济动能还未明显起来之前，市场大概率呈现震荡行情。就行业而言，新质生产力发展相关的领域或呈现结构性机会，如计算机、电子、医药生物等。 管理人在下阶段的投资运作中，将坚持使用基本面量化模型优选质地优良、性价比有优势的标的进行配置，重点把握市场的结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 54,296,806.65 51,359,102.90 结算备付金 1,984,190.87 1,487,272.33 存出保证金 119,787.18 67,690.75 交易性金融资产 6.4.7.2 771,462,722.45 748,216,767.73 其中：股票投资 771,462,722.45 748,183,766.21 基金投资 - - 债券投资 - 33,001.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 4,569,047.45 2,563,198.33 应收股利 - - 应收申购款 529,731.08 1,443,193.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 832,962,285.68 805,137,225.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,487,129.97 2,673,780.73 应付赎回款 306,525.12 388,009.19 应付管理人报酬 551,654.31 533,640.12 应付托管费 103,435.19 100,057.51 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 524,398.03 313,500.72 负债合计 5,973,142.62 4,008,988.34 净资产： 实收基金 6.4.7.7 366,775,528.67 360,331,899.04 未分配利润 6.4.7.8 460,213,614.39 440,796,338.61 净资产合计 826,989,143.06 801,128,237.65 负债和净资产总计 832,962,285.68 805,137,225.99 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.2548 元，基金份额总额 366,775,528.67 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 16,684,495.41 -37,509,038.76 1.利息收入 108,701.28 105,584.44 其中：存款利息收入 6.4.7.9 108,701.28 105,584.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -81,335,628.64 -10,729,796.36 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -90,632,676.26 -19,704,865.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 10,060.74 210.25 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 9,286,986.88 8,974,859.18 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 97,856,880.96 -26,988,587.92 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 54,541.81 103,761.08 减：二、营业总支出 4,111,676.50 4,422,150.14 1．管理人报酬 3,295,317.91 3,556,995.69 2．托管费 617,872.11 666,936.59 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 0.13 0.85 8．其他费用 6.4.7.18 198,486.35 198,217.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 12,572,818.91 -41,931,188.90 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,572,818.91 -41,931,188.90 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 12,572,818.91 -41,931,188.90 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 360,331,899.04 440,796,338.61 801,128,237.65 产 二、本期期初净资 360,331,899.04 440,796,338.61 801,128,237.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 6,443,629.63 19,417,275.78 25,860,905.41 号填列） （一）、综合收益 - 12,572,818.91 12,572,818.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 6,443,629.63 6,844,456.87 13,288,086.50 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 40,661,728.59 50,167,284.09 90,829,012.68 款 2.基金赎回 -34,218,098.96 -43,322,827.22 -77,540,926.18 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 366,775,528.67 460,213,614.39 826,989,143.06 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 337,384,760.08 538,944,970.23 876,329,730.31 产 二、本期期初净资 337,384,760.08 538,944,970.23 876,329,730.31 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 7,468,814.33 -29,220,926.07 -21,752,111.74 号填列） （一）、综合收益 - -41,931,188.90 -41,931,188.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 7,468,814.33 12,710,262.83 20,179,077.16 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 49,602,164.67 81,653,590.32 131,255,754.99 款 2.基金赎回 -42,133,350.34 -68,943,327.49 -111,076,677.83 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 344,853,574.41 509,724,044.16 854,577,618.57 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627 号《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证 监会备案，《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 5 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 248,871,987.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,407.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 6 月 7 日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份 额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742 号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2013 年 6 月 7 日起变更为易方达沪深 300 量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目 标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 54,296,806.65 等于：本金 54,291,879.03 加：应计利息 4,927.62 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 54,296,806.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 808,533,387.54 - 771,462,722.45 -37,070,665.09 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 债券 市场 - - - 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 808,533,387.54 - 771,462,722.45 -37,070,665.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 617.26 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 376,316.13 其中：交易所市场 376,316.13 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 97,464.64 其他应付款 50,000.00 合计 524,398.03 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 360,331,899.04 360,331,899.04 本期申购 40,661,728.59 40,661,728.59 本期赎回（以“-”号填列） -34,218,098.96 -34,218,098.96 本期末 366,775,528.67 366,775,528.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 483,118,461.15 -42,322,122.54 440,796,338.61 本期期初 483,118,461.15 -42,322,122.54 440,796,338.61 本期利润 -85,284,062.05 97,856,880.96 12,572,818.91 本期基金份额交易产生的 8,315,760.03 -1,471,303.16 6,844,456.87 变动数 其中：基金申购款 46,626,734.39 3,540,549.70 50,167,284.09 基金赎回款 -38,310,974.36 -5,011,852.86 -43,322,827.22 本期已分配利润 - - - 本期末 406,150,159.13 54,063,455.26 460,213,614.39 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 90,906.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,965.34 其他 829.05 合计 108,701.28 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -90,632,676.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -90,632,676.26 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,681,309,567.10 减：卖出股票成本总额 1,770,087,493.92 减：交易费用 1,854,749.44 买卖股票差价收入 -90,632,676.26 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 21.11 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 10,039.63 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,060.74 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 43,065.00 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 32,999.35 成本总额 减：应计利息总额 24.30 减：交易费用 1.72 买卖债券差价收入 10,039.63 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,286,986.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,286,986.88 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 97,856,880.96 ——股票投资 97,856,880.96 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 97,856,880.96 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 54,541.81 合计 54,541.81 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 37,792.30 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,021.71 指数使用费 100,000.00 合计 198,486.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 1,348,921,842.98 39.97% 177,499,197.18 44.92% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 326,393.23 40.92% 160,015.29 42.52% 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 41,055.65 46.01% 17,731.16 51.30% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期及上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管 3,295,317.91 3,556,995.69 理费 其中：应支付销售机构的客 952,413.90 1,037,026.33 户维护费 应支付基金管理人的净管理 2,342,904.01 2,519,969.36 费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 617,872.11 666,936.59 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 54,296,806.6 90,906.89 57,849,677.8 103,397.65 5 2 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 4,192 103,374.72 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00135 平安 2024-0 6 个月 新股 17.39 20.60 184 3,199. 3,790. - 9 电工 3-19 流通 76 40 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 15.38 15.25 173 54 25 - 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 46 32 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 80 54 - 受限 30150 华阳 2024-0 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 流通 28.01 37.83 138 38 54 - 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 96 .87 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150 74 .00 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361 04 02 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 68 .78 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576 40 72 - 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 90 .86 - 受限 30158 中瑞 2024-0 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 38 56 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257 50 25 - 受限 30158 诺瓦 2024-0 新股 87,680 233,88 9 星云 2-01 6 个月 流通 126.89 188.01 1,244 .99 4.44 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219 17 62 - 受限 60103 永兴 2024-0 新股 18,338 18,066 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 1,132 .40 .72 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 96 43 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 21,596 21,596 5 股份 6-28 以内 流通 18.65 18.65 1,158 .70 .70 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 85 85 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 130 60 80 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66 36 96 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 298 00 .02 - 受限 60334 星德 2024-0 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 76 12 - 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 19,429 19,429 0 达 6-26 以内 流通 20.56 20.56 945 .20 .20 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 36 36 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 96 80 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178 30 14 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 40 40 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 866 .56 .74 - 受限 68869 灿芯 2024-0 6 个月 新股 19.86 42.51 247 4,905. 10,499 - 1 股份 4-02 流通 42 .97 受限 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175 .00 .75 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186 98 30 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 .05 .55 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 33,001.52 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 33,001.52 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 54,296,806.65 - - - 54,296,806.65 结算备付金 1,984,190.87 - - - 1,984,190.87 存出保证金 119,787.18 - - - 119,787.18 交易性金融资产 - - - 771,462,722.45 771,462,722.4 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 4,569,047.45 4,569,047.45 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 529,731.08 529,731.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 832,962,285.6 资产总计 56,400,784.70 - - 776,561,500.98 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 4,487,129.97 4,487,129.97 应付赎回款 - - - 306,525.12 306,525.12 应付管理人报酬 - - - 551,654.31 551,654.31 应付托管费 - - - 103,435.19 103,435.19 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 524,398.03 524,398.03 5,973,142.6 负债总计 - - - 5,973,142.62 2 826,989,143.0 利率敏感度缺口 56,400,784.70 - - 770,588,358.36 6 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 51,359,102.90 - - - 51,359,102.90 结算备付金 1,487,272.33 - - - 1,487,272.33 存出保证金 67,690.75 - - - 67,690.75 交易性金融资产 - 33,001.52 - 748,183,766.21 748,216,767.7 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 2,563,198.33 2,563,198.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,443,193.95 1,443,193.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 805,137,225.9 资产总计 52,914,065.98 33,001.52 - 752,190,158.49 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 2,673,780.73 2,673,780.73 应付赎回款 - - - 388,009.19 388,009.19 应付管理人报酬 - - - 533,640.12 533,640.12 应付托管费 - - - 100,057.51 100,057.51 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.07 0.07 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 313,500.72 313,500.72 负债总计 - - - 4,008,988.34 4,008,988.34 801,128,237.6 利率敏感度缺口 52,914,065.98 33,001.52 - 748,181,170.15 5 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 771,462,722.45 93.29 748,183,766.21 93.39 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 771,462,722.45 93.29 748,183,766.21 93.39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 42,180,325.39 39,122,512.15 2.业绩比较基准下降 5% -42,180,325.39 -39,122,512.15 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 770,923,045.47 第二层次 45,611.11 第三层次 494,065.87 合计 771,462,722.45 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 771,462,722.45 92.62 其中：股票 771,462,722.45 92.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 56,280,997.52 6.76 8 其他各项资产 5,218,565.71 0.63 9 合计 832,962,285.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 14,420,189.20 1.74 B 采矿业 37,218,772.18 4.50 C 制造业 367,339,268.17 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,216,816.00 1.96 E 建筑业 14,244,033.00 1.72 F 批发和零售业 3,512,058.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 14,069,568.00 1.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,262,522.18 2.09 J 金融业 147,043,730.64 17.78 K 房地产业 13,726,929.00 1.66 L 租赁和商务服务业 971,418.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 1,960,558.13 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,193,900.16 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 649,179,762.66 78.50 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,254,232.00 0.27 C 制造业 76,743,166.96 9.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,456,556.00 0.42 E 建筑业 1,069,722.00 0.13 F 批发和零售业 2,091,317.60 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 7,550,849.40 0.91 H 住宿和餐饮业 1,479,940.00 0.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,467,582.11 0.54 J 金融业 14,593,185.00 1.76 K 房地产业 2,267,958.00 0.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,123,185.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 1,082,052.72 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,103,213.00 0.50 S 综合 - - 合计 122,282,959.79 14.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （%） 1 600519 贵州茅台 23,818 34,950,295.02 4.23 2 600036 招商银行 675,447 23,093,532.93 2.79 3 601318 中国平安 524,888 21,709,367.68 2.63 4 300750 宁德时代 119,507 21,514,845.21 2.60 5 601166 兴业银行 989,300 17,431,466.00 2.11 6 000333 美的集团 243,312 15,693,624.00 1.90 7 600919 江苏银行 1,910,700 14,196,501.00 1.72 8 000858 五粮液 102,200 13,085,688.00 1.58 9 601899 紫金矿业 734,374 12,902,951.18 1.56 10 601398 工商银行 1,843,100 10,505,670.00 1.27 11 600309 万华化学 119,700 9,678,942.00 1.17 12 002475 立讯精密 241,700 9,501,227.00 1.15 13 002714 牧原股份 212,682 9,272,935.20 1.12 14 000651 格力电器 226,087 8,867,132.14 1.07 15 002594 比亚迪 33,900 8,483,475.00 1.03 16 002142 宁波银行 382,100 8,429,126.00 1.02 17 002371 北方华创 24,590 7,866,095.10 0.95 18 601838 成都银行 511,000 7,762,090.00 0.94 19 000725 京东方 A 1,897,000 7,758,730.00 0.94 20 600809 山西汾酒 35,520 7,490,457.60 0.91 21 000568 泸州老窖 51,140 7,338,078.60 0.89 22 600276 恒瑞医药 183,259 7,048,141.14 0.85 23 000001 平安银行 678,174 6,883,466.10 0.83 24 600150 中国船舶 155,700 6,338,547.00 0.77 25 601600 中国铝业 824,800 6,293,224.00 0.76 26 300760 迈瑞医疗 21,304 6,197,546.64 0.75 27 601668 中国建筑 1,160,300 6,161,193.00 0.75 28 600048 保利发展 702,200 6,151,272.00 0.74 29 601138 工业富联 212,500 5,822,500.00 0.70 30 600600 青岛啤酒 78,400 5,705,168.00 0.69 31 600030 中信证券 305,215 5,564,069.45 0.67 32 300274 阳光电源 88,900 5,514,467.00 0.67 33 603501 韦尔股份 55,460 5,511,060.20 0.67 34 688008 澜起科技 95,382 5,452,035.12 0.66 35 600031 三一重工 329,700 5,440,050.00 0.66 36 300308 中际旭创 38,780 5,346,986.40 0.65 37 603993 洛阳钼业 625,300 5,315,050.00 0.64 38 600938 中国海油 157,200 5,187,600.00 0.63 39 300498 温氏股份 259,700 5,147,254.00 0.62 40 300059 东方财富 468,133 4,943,484.48 0.60 41 001979 招商蛇口 555,400 4,881,966.00 0.59 42 600893 航发动力 123,200 4,502,960.00 0.54 43 600089 特变电工 314,300 4,359,341.00 0.53 44 600941 中国移动 37,400 4,020,500.00 0.49 45 600660 福耀玻璃 82,700 3,961,330.00 0.48 46 002001 新和成 201,100 3,861,120.00 0.47 47 601989 中国重工 776,000 3,825,680.00 0.46 48 300979 华利集团 62,700 3,815,295.00 0.46 49 600346 恒力石化 270,900 3,779,055.00 0.46 50 600690 海尔智家 132,553 3,761,854.14 0.45 51 601328 交通银行 500,000 3,735,000.00 0.45 52 601985 中国核电 334,600 3,566,836.00 0.43 53 002415 海康威视 109,800 3,393,918.00 0.41 54 601390 中国中铁 512,200 3,339,544.00 0.40 55 000786 北新建材 111,700 3,313,022.00 0.40 56 601872 招商轮船 391,100 3,304,795.00 0.40 57 688111 金山办公 14,089 3,205,247.50 0.39 58 688041 海光信息 45,241 3,181,347.12 0.38 59 600905 三峡能源 727,100 3,170,156.00 0.38 60 601799 星宇股份 28,000 3,137,120.00 0.38 61 600900 长江电力 107,200 3,100,224.00 0.37 62 000938 紫光股份 136,500 3,050,775.00 0.37 63 600989 宝丰能源 175,700 3,044,881.00 0.37 64 603369 今世缘 65,100 3,007,620.00 0.36 65 601816 京沪高铁 559,300 3,003,441.00 0.36 66 000792 盐湖股份 170,000 2,966,500.00 0.36 67 601688 华泰证券 227,800 2,822,442.00 0.34 68 600028 中国石化 444,600 2,809,872.00 0.34 69 000338 潍柴动力 167,900 2,726,696.00 0.33 70 000002 万科 A 388,700 2,693,691.00 0.33 71 601857 中国石油 260,400 2,687,328.00 0.32 72 601633 长城汽车 105,900 2,679,270.00 0.32 73 600183 生益科技 127,200 2,678,832.00 0.32 74 601766 中国中车 340,000 2,553,400.00 0.31 75 601669 中国电建 455,200 2,544,568.00 0.31 76 000063 中兴通讯 88,900 2,486,533.00 0.30 77 601607 上海医药 129,500 2,474,745.00 0.30 78 000983 山西焦煤 238,200 2,455,842.00 0.30 79 300408 三环集团 80,400 2,346,876.00 0.28 80 601881 中国银河 213,400 2,317,524.00 0.28 81 600845 宝信软件 72,360 2,310,454.80 0.28 82 600760 中航沈飞 57,500 2,305,750.00 0.28 83 600926 杭州银行 173,400 2,262,870.00 0.27 84 600019 宝钢股份 339,100 2,255,015.00 0.27 85 605117 德业股份 29,960 2,227,226.40 0.27 86 601916 浙商银行 789,800 2,179,848.00 0.26 87 002252 上海莱士 278,000 2,173,960.00 0.26 88 688187 时代电气 43,142 2,130,351.96 0.26 89 601901 方正证券 273,500 2,114,155.00 0.26 90 601728 中国电信 342,500 2,106,375.00 0.25 91 601601 中国太保 75,300 2,097,858.00 0.25 92 002601 龙佰集团 111,000 2,061,270.00 0.25 93 600023 浙能电力 286,400 2,036,304.00 0.25 94 605499 东鹏饮料 9,400 2,028,050.00 0.25 95 603259 药明康德 50,027 1,960,558.13 0.24 96 603986 兆易创新 20,200 1,931,524.00 0.23 97 002271 东方雨虹 152,800 1,885,552.00 0.23 98 600406 国电南瑞 74,900 1,869,504.00 0.23 99 601988 中国银行 400,000 1,848,000.00 0.22 100 300832 新产业 27,100 1,827,624.00 0.22 101 000157 中联重科 237,000 1,820,160.00 0.22 102 601006 大秦铁路 250,000 1,790,000.00 0.22 103 600111 北方稀土 103,700 1,783,640.00 0.22 104 000100 TCL 科技 411,400 1,777,248.00 0.21 105 600887 伊利股份 68,200 1,762,288.00 0.21 106 601211 国泰君安 127,800 1,731,690.00 0.21 107 600426 华鲁恒升 65,000 1,731,600.00 0.21 108 688036 传音控股 22,477 1,720,389.58 0.21 109 600219 南山铝业 443,400 1,689,354.00 0.20 110 688981 中芯国际 36,517 1,683,433.70 0.20 111 000977 浪潮信息 45,800 1,665,746.00 0.20 112 300661 圣邦股份 20,000 1,655,600.00 0.20 113 002352 顺丰控股 46,300 1,652,447.00 0.20 114 600585 海螺水泥 70,000 1,651,300.00 0.20 115 600875 东方电气 85,200 1,571,940.00 0.19 116 601689 拓普集团 29,300 1,570,773.00 0.19 117 002241 歌尔股份 80,000 1,560,800.00 0.19 118 601066 中信建投 80,800 1,554,592.00 0.19 119 300124 汇川技术 29,900 1,533,870.00 0.19 120 300782 卓胜微 18,800 1,461,512.00 0.18 121 601117 中国化学 175,700 1,447,768.00 0.18 122 601236 红塔证券 224,300 1,440,006.00 0.17 123 688012 中微公司 10,000 1,412,600.00 0.17 124 002236 大华股份 88,500 1,368,210.00 0.17 125 300628 亿联网络 36,000 1,323,720.00 0.16 126 600011 华能国际 135,900 1,307,358.00 0.16 127 600161 天坛生物 53,100 1,295,640.00 0.16 128 600489 中金黄金 85,200 1,260,960.00 0.15 129 002648 卫星化学 70,000 1,258,600.00 0.15 130 601225 陕西煤业 48,600 1,252,422.00 0.15 131 000768 中航西飞 50,000 1,201,500.00 0.15 132 300014 亿纬锂能 30,000 1,197,600.00 0.14 133 300015 爱尔眼科 115,688 1,193,900.16 0.14 134 601919 中远海控 77,000 1,192,730.00 0.14 135 600886 国投电力 65,100 1,187,424.00 0.14 136 600050 中国联通 246,100 1,156,670.00 0.14 137 601865 福莱特 57,500 1,155,750.00 0.14 138 600436 片仔癀 5,400 1,118,718.00 0.14 139 002920 德赛西威 12,800 1,114,752.00 0.13 140 600233 圆通速递 70,700 1,106,455.00 0.13 141 600674 川投能源 59,004 1,106,325.00 0.13 142 601998 中信银行 164,100 1,099,470.00 0.13 143 601898 中煤能源 84,900 1,059,552.00 0.13 144 000661 长春高新 11,400 1,046,178.00 0.13 145 600547 山东黄金 38,000 1,040,440.00 0.13 146 600132 重庆啤酒 17,100 1,037,970.00 0.13 147 000963 华东医药 37,300 1,037,313.00 0.13 148 000538 云南白药 20,200 1,033,230.00 0.12 149 600188 兖矿能源 44,700 1,016,031.00 0.12 150 000708 中信特钢 72,500 983,825.00 0.12 151 002027 分众传媒 160,300 971,418.00 0.12 152 002311 海大集团 20,000 941,000.00 0.11 153 601100 恒立液压 20,000 931,600.00 0.11 154 688256 寒武纪 4,664 926,596.88 0.11 155 600176 中国巨石 80,000 884,000.00 0.11 156 600018 上港集团 150,000 867,000.00 0.10 157 300413 芒果超媒 41,300 863,170.00 0.10 158 603195 公牛集团 11,185 862,587.20 0.10 159 688009 中国通号 143,694 862,164.00 0.10 160 000733 振华科技 20,000 830,600.00 0.10 161 001965 招商公路 70,000 830,200.00 0.10 162 300433 蓝思科技 45,000 821,250.00 0.10 163 603833 欧派家居 15,000 803,400.00 0.10 164 603899 晨光股份 25,200 788,256.00 0.10 165 688126 沪硅产业 55,000 759,550.00 0.09 166 002493 荣盛石化 78,400 757,344.00 0.09 167 601800 中国交建 84,000 750,960.00 0.09 168 003816 中国广核 160,300 742,189.00 0.09 169 002709 天赐材料 42,000 737,520.00 0.09 170 002230 科大讯飞 15,300 657,135.00 0.08 171 300122 智飞生物 22,500 630,675.00 0.08 172 601628 中国人寿 20,000 621,000.00 0.08 173 000425 徐工机械 84,400 603,460.00 0.07 174 002938 鹏鼎控股 15,000 596,400.00 0.07 175 600196 复星医药 22,400 495,936.00 0.06 176 603019 中科曙光 11,600 481,400.00 0.06 177 600837 海通证券 54,700 468,232.00 0.06 178 688271 联影医疗 4,021 441,103.70 0.05 179 600009 上海机场 10,000 322,500.00 0.04 180 300450 先导智能 16,600 276,058.00 0.03 181 000999 华润三九 5,980 254,628.40 0.03 182 601088 中国神华 5,200 230,724.00 0.03 183 300919 中伟股份 7,220 223,747.80 0.03 184 601009 南京银行 17,000 176,630.00 0.02 185 300418 昆仑万维 3,000 96,720.00 0.01 186 600999 招商证券 4,000 55,640.00 0.01 187 300496 中科创达 1,100 50,149.00 0.01 188 002916 深南电路 100 10,577.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 603323 苏农银行 1,539,400 7,404,514.00 0.90 2 601156 东航物流 159,400 3,243,790.00 0.39 3 000039 中集集团 301,800 2,794,668.00 0.34 4 300251 光线传媒 266,900 2,244,629.00 0.27 5 002432 九安医疗 53,500 2,168,890.00 0.26 6 601665 齐鲁银行 441,600 2,168,256.00 0.26 7 600761 安徽合力 94,800 2,051,472.00 0.25 8 603893 瑞芯微 34,100 2,017,697.00 0.24 9 000960 锡业股份 124,900 1,934,701.00 0.23 10 000560 我爱我家 831,600 1,846,152.00 0.22 11 300856 科思股份 57,100 1,827,771.00 0.22 12 601555 东吴证券 308,000 1,817,200.00 0.22 13 600038 中直股份 42,900 1,763,619.00 0.21 14 600521 华海药业 101,700 1,733,985.00 0.21 15 600933 爱柯迪 115,800 1,712,682.00 0.21 16 300677 英科医疗 57,000 1,528,170.00 0.18 17 003020 立方制药 82,820 1,513,949.60 0.18 18 688208 道通科技 62,394 1,506,191.16 0.18 19 603606 东方电缆 30,800 1,503,348.00 0.18 20 600988 赤峰黄金 90,000 1,470,600.00 0.18 21 601198 东兴证券 166,300 1,323,748.00 0.16 22 002847 盐津铺子 30,100 1,287,377.00 0.16 23 301236 软通动力 35,200 1,239,392.00 0.15 24 601233 桐昆股份 77,000 1,228,920.00 0.15 25 002928 华夏航空 192,700 1,221,718.00 0.15 26 603338 浙江鼎力 20,000 1,208,400.00 0.15 27 603713 密尔克卫 22,000 1,177,440.00 0.14 28 688408 中信博 12,671 1,166,745.68 0.14 29 603583 捷昌驱动 56,500 1,151,470.00 0.14 30 603160 汇顶科技 16,500 1,134,375.00 0.14 31 601965 中国汽研 66,500 1,123,185.00 0.14 32 600801 华新水泥 80,000 1,100,000.00 0.13 33 603730 岱美股份 109,720 1,090,616.80 0.13 34 603871 嘉友国际 61,460 1,087,227.40 0.13 35 688625 呈和科技 29,821 1,084,291.56 0.13 36 002608 江苏国信 138,500 1,073,375.00 0.13 37 002126 银轮股份 61,600 1,072,456.00 0.13 38 600970 中材国际 88,700 1,069,722.00 0.13 39 603568 伟明环保 51,700 1,063,986.00 0.13 40 688568 中科星图 22,255 1,061,563.50 0.13 41 600418 江淮汽车 65,500 1,037,520.00 0.13 42 000690 宝新能源 200,000 1,020,000.00 0.12 42 600765 中航重机 50,000 1,020,000.00 0.12 44 688472 阿特斯 100,147 1,019,496.46 0.12 45 603589 口子窖 25,900 1,015,021.00 0.12 46 001286 陕西能源 87,700 1,011,181.00 0.12 47 600420 国药现代 94,600 1,010,328.00 0.12 48 688281 华秦科技 12,117 1,009,588.44 0.12 49 603225 新凤鸣 64,700 1,008,673.00 0.12 50 301073 君亭酒店 54,800 997,360.00 0.12 51 601677 明泰铝业 84,700 979,132.00 0.12 52 600062 华润双鹤 50,000 979,000.00 0.12 53 688150 莱特光电 50,306 975,936.40 0.12 54 300529 健帆生物 35,700 971,397.00 0.12 55 600096 云天化 50,000 971,000.00 0.12 56 002960 青鸟消防 76,600 968,224.00 0.12 57 002705 新宝股份 68,600 965,202.00 0.12 58 002150 通润装备 78,100 955,163.00 0.12 59 300487 蓝晓科技 21,900 914,544.00 0.11 60 000682 东方电子 82,100 906,384.00 0.11 61 603298 杭叉集团 45,860 900,690.40 0.11 62 601369 陕鼓动力 111,600 895,032.00 0.11 63 688789 宏华数科 8,000 862,400.00 0.10 64 002273 水晶光电 50,000 849,000.00 0.10 65 002353 杰瑞股份 24,000 841,920.00 0.10 66 002409 雅克科技 13,300 836,703.00 0.10 67 601975 招商南油 228,600 820,674.00 0.10 68 002532 天山铝业 100,000 811,000.00 0.10 69 688076 诺泰生物 10,288 805,344.64 0.10 70 002149 西部材料 57,100 797,116.00 0.10 71 603558 健盛集团 79,800 794,010.00 0.10 72 300144 宋城演艺 98,200 788,546.00 0.10 73 600546 山煤国际 53,600 783,632.00 0.09 74 301323 新莱福 24,300 767,394.00 0.09 75 600529 山东药玻 30,000 760,200.00 0.09 76 000957 中通客车 71,200 749,024.00 0.09 77 300003 乐普医疗 50,000 742,000.00 0.09 78 002444 巨星科技 30,000 741,000.00 0.09 79 601717 郑煤机 50,000 740,000.00 0.09 80 603707 健友股份 60,000 712,800.00 0.09 81 603086 先达股份 185,400 704,520.00 0.09 82 688526 科前生物 47,735 701,227.15 0.08 83 688116 天奈科技 30,000 692,400.00 0.08 84 000683 远兴能源 100,000 691,000.00 0.08 85 300049 福瑞股份 13,400 674,556.00 0.08 86 605116 奥锐特 26,900 673,307.00 0.08 87 688253 英诺特 16,705 636,627.55 0.08 88 002945 华林证券 62,700 625,746.00 0.08 89 600906 财达证券 108,700 622,851.00 0.08 90 000400 许继电气 17,900 615,939.00 0.07 91 300373 扬杰科技 15,600 606,840.00 0.07 92 000729 燕京啤酒 66,200 584,546.00 0.07 93 300783 三只松鼠 26,400 577,368.00 0.07 94 603605 珀莱雅 5,200 577,148.00 0.07 95 603198 迎驾贡酒 9,900 569,250.00 0.07 96 600549 厦门钨业 30,000 517,500.00 0.06 97 600373 中文传媒 34,100 506,044.00 0.06 98 002517 恺英网络 52,500 501,375.00 0.06 99 001301 尚太科技 11,600 501,352.00 0.06 100 301358 湖南裕能 15,800 497,068.00 0.06 101 600754 锦江酒店 21,000 482,580.00 0.06 102 300017 网宿科技 59,900 473,210.00 0.06 103 603786 科博达 6,900 442,635.00 0.05 104 002244 滨江集团 58,100 421,806.00 0.05 105 301004 嘉益股份 4,600 418,600.00 0.05 106 002790 瑞尔特 45,800 413,574.00 0.05 107 002831 裕同科技 16,100 411,999.00 0.05 108 601098 中南传媒 32,800 407,376.00 0.05 109 603105 芯能科技 40,000 352,000.00 0.04 110 601375 中原证券 97,000 330,770.00 0.04 111 300482 万孚生物 12,800 312,320.00 0.04 112 000848 承德露露 37,900 297,894.00 0.04 113 601696 中银证券 32,600 296,008.00 0.04 114 603711 香飘飘 21,200 293,620.00 0.04 115 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.03 116 300001 特锐德 10,700 215,284.00 0.03 117 002152 广电运通 16,300 170,498.00 0.02 118 000066 中国长城 18,700 163,625.00 0.02 119 601900 南方传媒 12,600 156,618.00 0.02 120 300624 万兴科技 2,937 155,866.59 0.02 121 301021 英诺激光 5,800 90,944.00 0.01 122 300394 天孚通信 1,000 88,420.00 0.01 123 300383 光环新网 9,800 82,810.00 0.01 124 002653 海思科 2,500 76,750.00 0.01 125 688513 苑东生物 1,510 75,937.90 0.01 126 688321 微芯生物 4,168 73,356.80 0.01 127 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 128 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 129 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 130 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 131 601033 永兴股份 1,132 18,066.72 0.00 132 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 133 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 134 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 135 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 136 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 137 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 138 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 139 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 140 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 141 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 142 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 143 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 144 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 145 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 146 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 147 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 148 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 149 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 150 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 151 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 152 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 153 601136 首创证券 200 4,092.00 0.00 154 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 155 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 156 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 157 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 158 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600919 江苏银行 18,243,285.00 2.28 2 601328 交通银行 13,961,151.00 1.74 3 002142 宁波银行 13,728,235.35 1.71 4 000858 五粮液 13,349,810.00 1.67 5 000333 美的集团 12,972,399.00 1.62 6 002475 立讯精密 11,843,218.00 1.48 7 002594 比亚迪 11,587,186.00 1.45 8 001979 招商蛇口 11,542,227.00 1.44 9 000725 京东方 A 11,087,832.00 1.38 10 603993 洛阳钼业 11,028,855.00 1.38 11 000651 格力电器 10,848,530.00 1.35 12 000001 平安银行 10,842,651.00 1.35 13 000568 泸州老窖 10,734,101.23 1.34 14 601668 中国建筑 10,648,159.00 1.33 15 002714 牧原股份 10,583,638.00 1.32 16 600276 恒瑞医药 10,468,592.60 1.31 17 300783 三只松鼠 10,320,057.00 1.29 18 601398 工商银行 9,870,195.00 1.23 19 601838 成都银行 9,566,213.58 1.19 20 601088 中国神华 9,507,093.94 1.19 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601328 交通银行 18,858,651.00 2.35 2 600276 恒瑞医药 12,825,847.00 1.60 3 000338 潍柴动力 12,493,544.88 1.56 4 300122 智飞生物 11,836,710.06 1.48 5 002594 比亚迪 11,739,309.30 1.47 6 600887 伊利股份 11,713,845.00 1.46 7 000100 TCL 科技 11,123,457.00 1.39 8 000858 五粮液 10,956,135.72 1.37 9 002475 立讯精密 10,943,670.88 1.37 10 601658 邮储银行 10,901,605.00 1.36 11 600519 贵州茅台 10,790,188.00 1.35 12 600406 国电南瑞 10,629,878.04 1.33 13 000002 万科 A 10,555,899.34 1.32 14 000568 泸州老窖 10,389,468.00 1.30 15 002415 海康威视 10,251,830.75 1.28 16 601088 中国神华 10,248,416.00 1.28 17 601288 农业银行 10,100,670.00 1.26 18 600919 江苏银行 10,055,081.00 1.26 19 601318 中国平安 10,045,378.00 1.25 20 601009 南京银行 9,952,738.00 1.24 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,695,509,569.20 卖出股票收入（成交）总额 1,681,309,567.10 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,787.18 2 应收清算款 4,569,047.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 529,731.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,218,565.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 39,854 9,202.98 4,262,879.71 1.16% 362,512,648.96 98.84% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 711,324.04 0.1939% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 7 月 5 日）基金份额总额 248,871,987.37 本报告期期初基金份额总额 360,331,899.04 本报告期基金总申购份额 40,661,728.59 减：本报告期基金总赎回份额 34,218,098.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 366,775,528.67 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 4 1,348,921,842.98 39.97% 326,393.23 40.92% - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 2,025,915,499.07 60.03% 471,304.30 59.08% - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司、申港证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、万联证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 43,065.00 100.00% - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 上海证券报、基金管理人 1 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 网站及中国证监会基金 2024-01-13 业务的公告 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 上海证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期 上海证券报、基金管理人 3 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金 网站及中国证监会基金 2024-01-20 销售业务的公告 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 上海证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 上海证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 6 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2024-04-23 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》； 3.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日