易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告......14 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......15 6.3 其他信息......15 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......15 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......15 §7 年度财务报表......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告......46 8.1 期末基金资产组合情况......46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57 8.12 投资组合报告附注......58 §9 基金份额持有人信息......59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60 §10 开放式基金份额变动......60 §11 重大事件揭示......60 11.1 基金份额持有人大会决议......60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 11.8 其他重大事件......63 §12 影响投资者决策的其他重要信息......67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......67 §13 备查文件目录......68 13.1 备查文件目录......68 13.2 存放地点......68 13.3 查阅方式......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 基金简称 易方达沪深 300 量化增强 基金主代码 110030 交易代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 487,636,002.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础， 主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面 在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资模型 投资策略 充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践 应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成 本最低化的基础上优化投资组合，获取超额收益，实现对投资组合的主动 增强。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街25号 区） 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院1号 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 会计师事务所 通合伙） 永大楼 17 层 01-12 室 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 182,669,195.50 -161,505,924.94 171,464,333.98 本期利润 320,121,246.70 -284,097,970.12 240,699,653.79 加权平均基金份额本期利润 0.6194 -0.5338 0.5514 本期加权平均净值利润率 26.89% -24.32% 25.52% 本期基金份额净值增长率 37.28% -23.16% 29.84% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 479,423,990.47 346,304,531.30 523,036,608.47 期末可供分配基金份额利润 0.9832 0.6479 0.9855 期末基金资产净值 1,234,729,398.77 985,890,905.31 1,273,958,272.59 期末基金份额净值 2.5321 1.8445 2.4004 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 153.21% 84.45% 140.04% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.33% 0.70% 7.03% 0.70% -0.70% 0.00% 过去六个月 7.55% 0.80% 6.75% 0.81% 0.80% -0.01% 过去一年 37.28% 1.18% 34.14% 1.18% 3.14% 0.00% 过去三年 36.97% 1.05% 22.78% 1.07% 14.19% -0.02% 过去五年 51.51% 1.49% 15.99% 1.46% 35.52% 0.03% 自基金合同生 153.21% 1.38% 63.59% 1.37% 89.62% 0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 153.21%，同期业绩比较基准收益率为 63.59%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥 有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业 务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的 综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基 金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多 资产投资等领域全面布局。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 本基金的基金经理、易方达易百智 任招商基金管理有限公司投资开发 官 能量化策略灵活配置混合型证券投 2016- 工程师，摩根士丹利华鑫基金管理有 泽 资基金的基金经理、易方达量化策 09-24 - 9 年 限公司数量化研究员、基金经理助 帆 略精选灵活配置混合型证券投资基 理，易方达基金管理有限公司易方达 金的基金经理 沪深300量化增强证券投资基金基金 经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 116 次，其中 114 次为旗下指数及量化组合因 投资策略需要和其他组合发生反向交易, 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾本报告期，全球地缘政治局势动荡，对海内外经济扰动影响增加：中美贸易摩擦反复，但所幸中美谈判最终取得阶段性成果；此外，英国脱欧、日韩贸易战、中国香港“反修例”示威游行等，均对海内外经济增长造成不同程度的扰动。国内宏观经济全年整体呈现回落趋势，GDP由8年底6.6%回落至 3 季度的 6.2%，经济增长承压，其中由于出口受外需不振影响，消费与投资成为经济增长的核心动力。在宏观调整政策方面，维持积极的财政政策与稳健的货币政策的基调，整体宏观流动性保持合理充裕，同时资本市场改革开放加速推进，科创版制度迅速推出，沪伦通正式开通，创业板重大兼并重组政策放开等，对市场整体风险偏好起到一定的提振修复作用。 全年各主流市场宽基指数全面上涨，上证综指上涨 22.30%，沪深 300 上涨 36.07%，中证 500 上涨 26.38%，创业板指上涨 43.79%。从细分阶段来看，不同时期市场的核心矛盾存在较大差异，年初在国际指数公司不断提升 A 股纳入因子的前提下，市场引发外资增量配置预期，股市受增量流动性驱动出现反弹；随后进入 2 季度，中美贸易摩擦等地缘政治冲突成为主要矛盾，市场快速回落；3、4 季度，虽然流动性预期在通胀约束下有所扰动，但在整体宏观流动性仍旧相对宽松，叠加成长板块 3 季度业绩释放，推动成长板块股价上行。故在上述市场特征之下，一方面，受益于风险偏好提升，市场波动率加大，投资者情绪活跃，大部分 Alpha 因子仍可以获得一定超额收益；但另一方面，由于全年市场风格切换明显，大部分 Alpha 因子表现波动加大，叠加阶段性市场结构分化致使个别因子出现回撤，这些因素也加大了多因子模型的选股难度。 在此期间，作为指数增强型基金，管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.5321 元，本报告期份额净值增长率为 37.28%，同期业绩比 较基准收益率为 34.14%，年化跟踪误差 2.56%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 针对下一阶段，首先，中美贸易谈判对经济增长的负面影响大概率有所下降。由于 2020 年是美国大选年，对于美国的民主党和共和党来说，最重要的事情在于夺得美国大选胜利，中美关系恶化的概率较低；其次，当前库存周期处于中长期底部，辅以稳健的经济宏观调控政策，以及海外环境缓和所到来的外需回升，国内宏观经济有望迎来弱复苏；第三，受猪价脉冲式上行影响，通胀已处于阶段性高位，货币政策大概率将维持合理充裕，利于市场整体流动性；第四，受益于海外及宏观经济环境改善，上市公司企业盈利大概率也将迎来弱复苏，其中随着 5G 技术周期以及国产替代的快速推进，以科技板块为代表的成长股业绩具有一定相对优势。综上，下阶段基金运作管理仍将迎来诸多方面的挑战，管理人将继续严格遵照多因子量化增强的投资模式进行操作，同时结合采用长期有效的基本面量化模型进行选股，配置稳健的策略模型以顺应市场风格变换，为投资人创造持续稳健的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续完善制度、强化对制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券基金经营机构信息技术管理办法》以及科创板发行交易、转融通交易等方面的最新法规、监管要求以及公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，加强各项政策法规和制度措施的落实执行，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）培育合规文化体系、严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，加大力度开展员工合规风控教育培训，进一步树立、强化“诚信、规范、专业、稳健”的基金行业文化理念和“忠实注意、谨慎勤勉”的信义义务意识，促进公司合规文化建设；持续完善制度流程和系统工具，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。 （3）坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示，认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、 规范运作。 （4）有计划、有重点地对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关问题提供合规咨询建议，严格进行合规审查。 （6）深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规和监管政策。结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于金融消费者权益保护的精神，持续优化投资者适当性管理机制流程，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售给适当客户”的职责义务，切实保障投资者合法权益。 （7）提高认识，主动作为，积极践行“风险为本”的反洗钱工作方法，贯彻落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等最新法规和监管要求，进一步完善洗钱风险管理体系，全面开展洗钱风险评估，深入推进洗钱风险识别与防控能力建设，切实保障资源投入，夯实制度基础，做好队伍建设、系统支持、宣传培训、内部审计、信息报送等各项工作，稳步推动反洗钱工作提质增效。 （8）全面推动落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套规则，持续健全信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （9）不断完善合规管控框架和机制，促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。 截至 2019 年末，公司已通过 GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得 GIPS 验证报告，验证日期 区间为 2001 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。通过开展 GIPS 验证项目，促进公司进一步夯实运营 及内控基础，提升核心竞争力。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明(2020)审字第 60468000_G15 号 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了易方达沪深 300 量化增强证券投资基金的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产 负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的易方达沪深 300 量化增强证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达沪深 300 量化增强证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估易方达沪深 300 量化增强证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督易方达沪深 300 量化增强证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达沪深 300 量化增强证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达沪深 300 量化增强证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵雅 马婧 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2020 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 80,500,886.69 102,542,060.64 结算备付金 7,844,357.10 9,077,554.82 存出保证金 252,013.70 142,671.40 交易性金融资产 7.4.7.2 1,158,940,466.32 907,022,684.83 其中：股票投资 1,158,940,466.32 907,022,684.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,477,359.54 - 应收利息 7.4.7.5 20,535.21 18,472.50 应收股利 - - 应收申购款 2,887,812.02 1,564,600.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,256,923,430.58 1,020,368,044.28 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,905,480.27 32,818,923.90 应付赎回款 13,508,934.29 184,948.77 应付管理人报酬 786,350.75 650,843.58 应付托管费 147,440.76 122,033.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 467,292.89 359,919.48 应交税费 0.12 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 378,532.73 340,470.07 负债合计 22,194,031.81 34,477,138.97 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 487,636,002.44 534,514,062.80 未分配利润 7.4.7.10 747,093,396.33 451,376,842.51 所有者权益合计 1,234,729,398.77 985,890,905.31 负债和所有者权益总计 1,256,923,430.58 1,020,368,044.28 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.5321 元，基金份额总额 487,636,002.44 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 339,563,328.08 -264,566,085.84 1.利息收入 669,356.10 744,304.82 其中：存款利息收入 7.4.7.11 668,903.29 743,818.77 债券利息收入 452.81 486.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 198,940,249.72 -144,541,462.67 其中：股票投资收益 7.4.7.12 177,090,489.90 -163,948,626.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 194,711.76 609,088.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -182,790.00 -453,071.65 股利收益 7.4.7.15 21,837,838.06 19,251,147.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 137,452,051.20 -122,592,045.18 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,501,671.06 1,823,117.19 减：二、费用 19,442,081.38 19,531,884.28 1．管理人报酬 9,518,908.91 9,375,421.99 2．托管费 1,784,795.45 1,757,891.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 7,701,339.11 7,787,087.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.02 246.25 7．其他费用 7.4.7.19 437,037.89 611,236.74 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 320,121,246.70 -284,097,970.12 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 320,121,246.70 -284,097,970.12 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 534,514,062.80 451,376,842.51 985,890,905.31 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 320,121,246.70 320,121,246.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -46,878,060.36 -24,404,692.88 -71,282,753.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 830,388,486.88 1,114,206,856.50 1,944,595,343.38 2.基金赎回款 -877,266,547.24 -1,138,611,549.38 -2,015,878,096.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 487,636,002.44 747,093,396.33 1,234,729,398.77 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 530,723,233.46 743,235,039.13 1,273,958,272.59 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -284,097,970.12 -284,097,970.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,790,829.34 -7,760,226.50 -3,969,397.16 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 660,203,495.72 836,999,569.75 1,497,203,065.47 2.基金赎回款 -656,412,666.38 -844,759,796.25 -1,501,172,462.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 534,514,062.80 451,376,842.51 985,890,905.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627 号《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证 监会备案，《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 5 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 248,871,987.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,407.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 6 月 7 日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份 额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742 号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2013 年 6 月 7 日起变更为易方达沪深 300 量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目 标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对 报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额 每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 80,500,886.69 102,542,060.64 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 80,500,886.69 102,542,060.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,085,952,580.33 1,158,940,466.32 72,987,885.99 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,085,952,580.33 1,158,940,466.32 72,987,885.99 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 971,486,850.04 907,022,684.83 -64,464,165.21 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 971,486,850.04 907,022,684.83 -64,464,165.21 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 17,279.73 15,254.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,142.08 3,153.80 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 113.40 64.20 合计 20,535.21 18,472.50 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 467,292.89 359,919.48 银行间市场应付交易费用 - - 合计 467,292.89 359,919.48 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8,532.73 470.07 应付证券出借违约金 - - 预提费用 320,000.00 290,000.00 其他应付款 50,000.00 50,000.00 合计 378,532.73 340,470.07 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 534,514,062.80 534,514,062.80 本期申购 830,388,486.88 830,388,486.88 本期赎回（以“-”号填列） -877,266,547.24 -877,266,547.24 本期末 487,636,002.44 487,636,002.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 346,304,531.30 105,072,311.21 451,376,842.51 本期利润 182,669,195.50 137,452,051.20 320,121,246.70 本期基金份额交易产生的 -49,549,736.33 25,145,043.45 -24,404,692.88 变动数 其中：基金申购款 667,655,628.27 446,551,228.23 1,114,206,856.50 基金赎回款 -717,205,364.60 -421,406,184.78 -1,138,611,549.38 本期已分配利润 - - - 本期末 479,423,990.47 267,669,405.86 747,093,396.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 575,899.40 632,414.04 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 88,262.74 106,684.64 其他 4,741.15 4,720.09 合计 668,903.29 743,818.77 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 4,671,751,189.06 4,743,967,029.25 减：卖出股票成本总额 4,494,660,699.16 4,907,915,656.15 买卖股票差价收入 177,090,489.90 -163,948,626.90 7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,306,764.80 4,823,598.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,111,581.95 4,208,900.00 成本总额 减：应收利息总额 471.09 5,610.75 买卖债券差价收入 194,711.76 609,088.05 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 股指期货投资收益 -182,790.00 -453,071.65 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 21,837,838.06 19,251,147.83 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 21,837,838.06 19,251,147.83 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 137,452,051.20 -122,592,045.18 ——股票投资 137,452,051.20 -122,418,997.61 ——债券投资 - -173,047.57 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 137,452,051.20 -122,592,045.18 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 2,501,671.06 1,823,117.19 其他 - - 合计 2,501,671.06 1,823,117.19 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 交易所市场交易费用 7,701,339.11 7,787,087.65 银行间市场交易费用 - - 合计 7,701,339.11 7,787,087.65 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 15,716.47 10,496.57 指数使用费 201,321.42 210,740.17 其他 - - 银行间账户维护费 - - 合计 437,037.89 611,236.74 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 盈峰控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 9,103,584,576.35 98.29% 9,502,275,258.96 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 2,105,594.50 98.44% 433,913.78 92.86% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 2,197,864.33 100.00% 359,919.48 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,518,908.91 9,375,421.99 其中：支付销售机构的客户维护费 1,694,332.75 1,239,965.97 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,784,795.45 1,757,891.65 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存 80,500,886.69 575,899.40 102,542,060.64 632,414.04 款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 961 14,203.58 发行 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 侨银 新股 002973 环保 2019-12-27 2020-01-06 流通 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 受限 新光 新股 688011 光电 2019-07-12 2020-01-22 流通 38.09 41.05 8,807 335,458.63 361,527.35 - 受限 山石 新股 688030 网科 2019-09-20 2020-03-30 流通 21.06 37.90 7,957 167,574.42 301,570.30 - 受限 兴图 新股 688081 新科 2019-12-26 2020-01-06 流通 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 受限 中国 新股 688128 电研 2019-10-29 2020-05-06 流通 18.79 17.52 9,027 169,617.33 158,153.04 - 受限 八亿 新股 688181 时空 2019-12-27 2020-01-06 流通 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察与合规管理总部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 80,500,886.69 - - - 80,500,886.69 结算备付金 7,844,357.10 - - - 7,844,357.10 存出保证金 252,013.70 - - - 252,013.70 交易性金融资产 - - - 1,158,940,466.321,158,940,466. 32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 6,477,359.54 6,477,359.54 应收利息 - - - 20,535.21 20,535.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,887,812.02 2,887,812.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 88,597,257.49 - - 1,168,326,173.091,256,923,430. 58 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 6,905,480.27 6,905,480.27 应付赎回款 - - - 13,508,934.29 13,508,934.29 应付管理人报酬 - - - 786,350.75 786,350.75 应付托管费 - - - 147,440.76 147,440.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 467,292.89 467,292.89 应交税费 - - - 0.12 0.12 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 378,532.73 378,532.73 负债总计 - - - 22,194,031.81 22,194,031. 81 利率敏感度缺口 88,597,257.49 - - 1,146,132,141.281,234,729,398. 77 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 102,542,060.64 - - - 102,542,060.6 4 结算备付金 9,077,554.82 - - - 9,077,554.82 存出保证金 142,671.40 - - - 142,671.40 交易性金融资产 - - - 907,022,684.83 907,022,684.8 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 18,472.50 18,472.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,564,600.09 1,564,600.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 111,762,286.86 - 908,605,757.421,020,368,044. - 28 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 32,818,923.90 32,818,923.90 应付赎回款 - - - 184,948.77 184,948.77 应付管理人报酬 - - - 650,843.58 650,843.58 应付托管费 - - - 122,033.17 122,033.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 359,919.48 359,919.48 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 340,470.07 340,470.07 负债总计 - - - 34,477,138.97 34,477,138.97 利率敏感度缺口 111,762,286.86 985,890,905.3 - - 874,128,618.45 1 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,158,940,466.32 93.86 907,022,684.83 92.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,158,940,466.32 93.86 907,022,684.83 92.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 60,417,743.86 47,541,842.29 2.业绩比较基准下降 5% -60,417,743.86 -47,541,842.29 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,157,834,313.58 元，属于第二层次的余额为 1,106,152.74 元，无属于第三层次的 余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 907,022,684.83 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的 余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,158,940,466.32 92.20 其中：股票 1,158,940,466.32 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 88,345,243.79 7.03 8 其他各项资产 9,637,720.47 0.77 9 合计 1,256,923,430.58 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 8.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,643,034.79 2.00 B 采矿业 41,468,122.00 3.36 C 制造业 346,732,313.41 28.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,888,872.00 1.85 E 建筑业 22,979,052.00 1.86 F 批发和零售业 15,239,964.00 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 41,882,126.38 3.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,457,088.00 0.68 J 金融业 383,084,825.03 31.03 K 房地产业 45,895,826.78 3.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 926,184.00 0.08 Q 卫生和社会工作 6,954,648.00 0.56 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 961,152,056.39 77.84 8.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,751,512.00 0.30 C 制造业 108,676,981.25 8.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,366,264.00 0.60 E 建筑业 5,391,367.00 0.44 F 批发和零售业 9,808,343.00 0.79 G 交通运输、仓储和邮政业 1,540,267.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,902,795.30 0.24 J 金融业 2,303,608.00 0.19 K 房地产业 18,635,165.60 1.51 L 租赁和商务服务业 2,823,552.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 1,855,393.04 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 15,677,820.74 1.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,055,341.00 1.38 S 综合 - - 合计 197,788,409.93 16.02 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 601318 中国平安 920,525 78,668,066.50 6.37 2 600519 贵州茅台 51,728 61,194,224.00 4.96 3 600036 招商银行 1,015,449 38,160,573.42 3.09 4 600276 恒瑞医药 399,188 34,936,933.76 2.83 5 600837 海通证券 1,805,426 27,911,885.96 2.26 6 601766 中国中车 3,250,200 23,206,428.00 1.88 7 600016 民生银行 3,406,440 21,494,636.40 1.74 8 000651 格力电器 320,887 21,043,769.46 1.70 9 000333 美的集团 355,037 20,680,905.25 1.67 10 601225 陕西煤业 2,270,600 20,412,694.00 1.65 11 300498 温氏股份 577,510 19,404,336.00 1.57 12 600795 国电电力 8,090,400 18,931,536.00 1.53 13 600000 浦发银行 1,519,500 18,796,215.00 1.52 14 601169 北京银行 3,284,300 18,654,824.00 1.51 15 002415 海康威视 541,400 17,725,436.00 1.44 16 601601 中国太保 454,146 17,184,884.64 1.39 17 600332 白云山 441,022 15,704,793.42 1.27 18 600015 华夏银行 2,023,700 15,521,779.00 1.26 19 601012 隆基股份 594,553 14,762,750.99 1.20 20 601166 兴业银行 745,400 14,758,920.00 1.20 21 601919 中远海控 2,794,900 14,729,123.00 1.19 22 600340 华夏幸福 511,505 14,680,193.50 1.19 23 601688 华泰证券 701,000 14,237,310.00 1.15 24 600346 恒力石化 872,874 14,035,813.92 1.14 25 600958 东方证券 1,281,400 13,787,864.00 1.12 26 601881 中国银河 1,181,202 13,713,755.22 1.11 27 601998 中信银行 2,128,897 13,135,294.49 1.06 28 002352 顺丰控股 349,202 12,986,822.38 1.05 29 600030 中信证券 489,200 12,376,760.00 1.00 30 002146 荣盛发展 1,246,200 12,250,146.00 0.99 31 000001 平安银行 723,700 11,904,865.00 0.96 32 603986 兆易创新 54,300 11,125,527.00 0.90 33 000069 华侨城 A 1,378,232 10,736,427.28 0.87 34 601628 中国人寿 299,200 10,433,104.00 0.84 35 601390 中国中铁 1,752,800 10,411,632.00 0.84 36 300059 东方财富 640,100 10,094,377.00 0.82 37 000858 五粮液 71,500 9,510,215.00 0.77 38 600489 中金黄金 1,090,800 9,249,984.00 0.75 39 601997 贵阳银行 933,300 8,922,348.00 0.72 40 000876 新希望 438,000 8,738,100.00 0.71 41 600926 杭州银行 933,000 8,546,280.00 0.69 42 603160 汇顶科技 38,000 7,839,400.00 0.63 43 600066 宇通客车 549,800 7,834,650.00 0.63 44 601607 上海医药 408,600 7,505,982.00 0.61 45 601006 大秦铁路 895,800 7,354,518.00 0.60 46 601186 中国铁建 704,300 7,141,602.00 0.58 47 300015 爱尔眼科 175,800 6,954,648.00 0.56 48 600547 山东黄金 205,600 6,706,672.00 0.54 49 000002 万科 A 196,500 6,323,370.00 0.51 50 601633 长城汽车 713,900 6,318,015.00 0.51 51 600111 北方稀土 579,000 6,276,360.00 0.51 52 000895 双汇发展 211,080 6,127,652.40 0.50 53 000709 河钢股份 2,338,700 6,033,846.00 0.49 54 600919 江苏银行 825,800 5,978,792.00 0.48 55 002120 韵达股份 171,000 5,694,300.00 0.46 56 002714 牧原股份 59,001 5,238,698.79 0.42 57 601933 永辉超市 671,000 5,059,340.00 0.41 58 601117 中国化学 765,500 4,929,820.00 0.40 59 600482 中国动力 240,055 4,801,100.00 0.39 60 002475 立讯精密 121,000 4,416,500.00 0.36 61 600050 中国联通 737,500 4,343,875.00 0.35 62 600887 伊利股份 136,400 4,220,216.00 0.34 63 600038 中直股份 86,965 4,149,100.15 0.34 64 002202 金风科技 343,500 4,104,825.00 0.33 65 600104 上汽集团 170,800 4,073,580.00 0.33 66 600011 华能国际 709,200 3,957,336.00 0.32 67 603993 洛阳钼业 848,900 3,701,204.00 0.30 68 600570 恒生电子 46,600 3,622,218.00 0.29 69 601788 光大证券 253,900 3,326,090.00 0.27 70 000625 长安汽车 303,900 3,048,117.00 0.25 71 002601 龙蟒佰利 194,700 2,996,433.00 0.24 72 000063 中兴通讯 83,500 2,955,065.00 0.24 73 000157 中联重科 409,800 2,737,464.00 0.22 74 002916 深南电路 15,500 2,202,550.00 0.18 75 600606 绿地控股 274,200 1,905,690.00 0.15 76 002241 歌尔股份 92,700 1,846,584.00 0.15 77 002508 老板电器 53,800 1,818,978.00 0.15 78 601992 金隅集团 452,500 1,687,825.00 0.14 79 601328 交通银行 291,700 1,642,271.00 0.13 80 002841 视源股份 17,400 1,491,180.00 0.12 81 601898 中煤能源 278,400 1,397,568.00 0.11 82 600998 九州通 95,400 1,349,910.00 0.11 83 601009 南京银行 149,800 1,313,746.00 0.11 84 601377 兴业证券 153,900 1,089,612.00 0.09 85 000963 华东医药 43,800 1,067,844.00 0.09 86 300142 沃森生物 32,700 1,060,788.00 0.09 87 600809 山西汾酒 11,300 1,013,610.00 0.08 88 600690 海尔智家 50,000 975,000.00 0.08 89 603156 养元饮品 32,300 937,669.00 0.08 90 002607 中公教育 51,800 926,184.00 0.08 91 601818 光大银行 176,100 776,601.00 0.06 92 600362 江西铜业 44,700 756,771.00 0.06 93 600867 通化东宝 58,482 739,797.30 0.06 94 000661 长春高新 1,500 670,500.00 0.05 95 601288 农业银行 177,200 653,868.00 0.05 96 600018 上港集团 110,900 639,893.00 0.05 97 300033 同花顺 4,500 490,995.00 0.04 98 600029 南方航空 66,500 477,470.00 0.04 99 601668 中国建筑 54,200 304,604.00 0.02 100 002007 华兰生物 8,100 284,715.00 0.02 101 600183 生益科技 12,400 259,408.00 0.02 102 600297 广汇汽车 78,800 256,888.00 0.02 103 600438 通威股份 16,600 217,958.00 0.02 104 601669 中国电建 44,100 191,394.00 0.02 105 603899 晨光文具 3,100 151,094.00 0.01 106 002236 大华股份 900 17,892.00 0.00 107 000568 泸州老窖 32 2,773.76 0.00 108 000166 申万宏源 20 102.40 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600466 蓝光发展 2,398,480 17,676,797.60 1.43 2 300251 光线传媒 1,293,500 15,263,300.00 1.24 3 600779 水井坊 215,962 11,176,033.50 0.91 4 000807 云铝股份 1,908,298 9,808,651.72 0.79 5 601200 上海环境 852,957 9,467,822.70 0.77 6 600612 老凤祥 193,000 9,188,730.00 0.74 7 002697 红旗连锁 1,188,100 8,970,155.00 0.73 8 300130 新国都 422,400 7,446,912.00 0.60 9 600063 皖维高新 1,527,360 5,987,251.20 0.48 10 600486 扬农化工 84,646 5,809,254.98 0.47 11 002049 紫光国微 109,191 5,551,270.44 0.45 12 002851 麦格米特 256,100 5,306,392.00 0.43 13 600846 同济科技 557,200 5,187,532.00 0.42 14 603218 日月股份 232,500 4,829,025.00 0.39 15 603919 金徽酒 242,700 4,298,217.00 0.35 16 002705 新宝股份 243,100 4,008,719.00 0.32 17 000883 湖北能源 920,200 3,837,234.00 0.31 18 002128 露天煤业 433,200 3,751,512.00 0.30 19 002033 丽江旅游 574,476 3,590,475.00 0.29 20 000547 航天发展 335,792 3,431,794.24 0.28 21 002734 利民股份 209,000 2,892,560.00 0.23 22 600415 小商品城 729,600 2,823,552.00 0.23 23 002408 齐翔腾达 370,000 2,645,500.00 0.21 24 000035 中国天楹 367,300 2,266,241.00 0.18 25 603365 水星家纺 117,300 1,797,036.00 0.15 26 000802 北京文化 192,900 1,792,041.00 0.15 27 600120 浙江东方 204,400 1,784,412.00 0.14 28 603012 创力集团 196,900 1,756,348.00 0.14 29 002403 爱仕达 204,100 1,734,850.00 0.14 30 002398 垒知集团 281,000 1,697,240.00 0.14 31 002792 通宇通讯 63,100 1,686,032.00 0.14 32 002461 珠江啤酒 223,700 1,597,218.00 0.13 33 300129 泰胜风能 326,700 1,587,762.00 0.13 34 601233 桐昆股份 105,500 1,581,445.00 0.13 35 600350 山东高速 313,700 1,540,267.00 0.12 36 300114 中航电测 120,100 1,366,738.00 0.11 37 300021 大禹节水 242,200 1,283,660.00 0.10 38 300558 贝达药业 18,300 1,202,310.00 0.10 39 000400 许继电气 110,300 1,187,931.00 0.10 40 000539 粤电力 A 280,600 1,150,460.00 0.09 41 600578 京能电力 359,000 1,120,080.00 0.09 42 300118 东方日升 78,300 1,084,455.00 0.09 43 000957 中通客车 150,800 1,005,836.00 0.08 44 300523 辰安科技 21,700 973,462.00 0.08 45 000973 佛塑科技 202,800 940,992.00 0.08 46 603360 百傲化学 26,400 923,208.00 0.07 47 002065 东华软件 87,900 907,128.00 0.07 48 000690 宝新能源 160,100 904,565.00 0.07 49 600713 南京医药 179,100 838,188.00 0.07 50 300209 天泽信息 50,500 720,635.00 0.06 51 300283 温州宏丰 148,900 668,561.00 0.05 52 002429 兆驰股份 178,100 619,788.00 0.05 53 600510 黑牡丹 80,400 538,680.00 0.04 54 000563 陕国投 A 117,200 519,196.00 0.04 55 601179 中国西电 135,900 494,676.00 0.04 56 002129 中环股份 38,700 457,047.00 0.04 57 000006 深振业 A 78,300 419,688.00 0.03 58 300741 华宝股份 13,300 410,704.00 0.03 59 000878 云南铜业 28,198 385,184.68 0.03 60 300726 宏达电子 14,500 381,640.00 0.03 61 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.03 62 600310 桂东电力 82,500 353,925.00 0.03 63 300737 科顺股份 30,700 347,524.00 0.03 64 300103 达刚控股 37,200 346,704.00 0.03 65 300363 博腾股份 22,700 324,837.00 0.03 66 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.02 67 002634 棒杰股份 40,300 283,712.00 0.02 68 603001 奥康国际 28,500 256,500.00 0.02 69 000550 江铃汽车 18,100 249,780.00 0.02 70 600284 浦东建设 32,100 203,835.00 0.02 71 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02 72 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.01 73 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01 74 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 75 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 76 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 77 002925 盈趣科技 32 1,406.40 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 86,087,448.52 8.73 2 600519 贵州茅台 82,177,023.82 8.34 3 600036 招商银行 67,713,207.85 6.87 4 601166 兴业银行 66,603,631.33 6.76 5 600276 恒瑞医药 65,958,338.24 6.69 6 601328 交通银行 59,680,385.80 6.05 7 600000 浦发银行 54,199,200.45 5.50 8 600795 国电电力 52,862,540.69 5.36 9 000858 五粮液 47,642,862.39 4.83 10 002415 海康威视 46,838,307.47 4.75 11 000333 美的集团 45,725,615.88 4.64 12 601398 工商银行 45,456,358.00 4.61 13 600837 海通证券 45,001,365.08 4.56 14 600170 上海建工 42,037,375.97 4.26 15 601688 华泰证券 41,301,737.83 4.19 16 000651 格力电器 39,839,274.29 4.04 17 601006 大秦铁路 39,815,285.72 4.04 18 000166 申万宏源 39,404,236.38 4.00 19 600016 民生银行 38,649,197.54 3.92 20 601766 中国中车 38,536,141.43 3.91 21 601169 北京银行 38,052,808.85 3.86 22 601186 中国铁建 37,931,723.58 3.85 23 000002 万科 A 37,415,740.42 3.80 24 600999 招商证券 36,556,901.02 3.71 25 000069 华侨城 A 35,971,608.46 3.65 26 600332 白云山 35,664,455.75 3.62 27 600887 伊利股份 35,434,692.09 3.59 28 601601 中国太保 34,923,194.27 3.54 29 601888 中国国旅 33,437,504.13 3.39 30 300498 温氏股份 33,020,595.21 3.35 31 600606 绿地控股 32,069,758.66 3.25 32 603160 汇顶科技 31,538,382.26 3.20 33 600030 中信证券 31,164,579.82 3.16 34 300122 智飞生物 30,070,375.29 3.05 35 600346 恒力石化 29,634,383.98 3.01 36 000963 华东医药 29,602,494.88 3.00 37 601009 南京银行 29,513,286.89 2.99 38 002594 比亚迪 29,431,504.63 2.99 39 601668 中国建筑 29,318,834.40 2.97 40 601288 农业银行 28,220,209.00 2.86 41 000001 平安银行 28,132,154.51 2.85 42 000157 中联重科 27,927,835.60 2.83 43 600048 保利地产 27,862,135.70 2.83 44 601390 中国中铁 27,809,598.00 2.82 45 601336 新华保险 27,786,799.63 2.82 46 600958 东方证券 27,612,718.16 2.80 47 000895 双汇发展 27,239,304.22 2.76 48 601818 光大银行 26,833,979.00 2.72 49 601919 中远海控 26,596,170.65 2.70 50 600985 淮北矿业 26,405,400.50 2.68 51 601012 隆基股份 26,280,465.61 2.67 52 601211 国泰君安 26,034,430.25 2.64 53 600919 江苏银行 26,008,693.69 2.64 54 000568 泸州老窖 25,588,662.52 2.60 55 601998 中信银行 25,464,169.29 2.58 56 002146 荣盛发展 25,154,496.94 2.55 57 002475 立讯精密 24,789,714.50 2.51 58 600031 三一重工 24,699,427.58 2.51 59 601555 东吴证券 24,665,841.34 2.50 60 002555 三七互娱 24,591,032.97 2.49 61 600115 东方航空 23,617,875.51 2.40 62 300059 东方财富 23,558,015.73 2.39 63 601928 凤凰传媒 22,936,754.80 2.33 64 002179 中航光电 22,303,921.05 2.26 65 601607 上海医药 21,598,508.97 2.19 66 600886 国投电力 21,123,944.64 2.14 67 601225 陕西煤业 21,100,339.16 2.14 68 600309 万华化学 20,773,315.79 2.11 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 97,930,611.92 9.93 2 601166 兴业银行 78,520,468.07 7.96 3 000651 格力电器 72,574,015.29 7.36 4 600036 招商银行 68,161,453.00 6.91 5 601328 交通银行 59,586,357.00 6.04 6 000858 五粮液 54,141,777.56 5.49 7 601818 光大银行 53,226,178.71 5.40 8 000166 申万宏源 53,194,393.00 5.40 9 601398 工商银行 52,373,571.12 5.31 10 002475 立讯精密 52,357,866.67 5.31 11 601336 新华保险 51,032,972.27 5.18 12 600606 绿地控股 50,068,134.12 5.08 13 600519 贵州茅台 47,333,927.82 4.80 14 600016 民生银行 45,383,748.44 4.60 15 600031 三一重工 45,204,561.89 4.59 16 600352 浙江龙盛 45,161,904.86 4.58 17 000568 泸州老窖 45,058,666.13 4.57 18 600585 海螺水泥 42,956,272.98 4.36 19 601688 华泰证券 42,150,742.42 4.28 20 000157 中联重科 41,562,628.09 4.22 21 002304 洋河股份 41,247,965.79 4.18 22 600170 上海建工 40,864,224.97 4.14 23 601009 南京银行 40,016,050.46 4.06 24 600276 恒瑞医药 39,830,599.07 4.04 25 000069 华侨城 A 39,152,078.08 3.97 26 600886 国投电力 38,262,630.53 3.88 27 600999 招商证券 38,197,101.69 3.87 28 601186 中国铁建 38,168,980.44 3.87 29 601888 中国国旅 38,115,688.87 3.87 30 600000 浦发银行 36,560,772.28 3.71 31 601601 中国太保 36,400,110.71 3.69 32 601229 上海银行 36,266,103.74 3.68 33 000001 平安银行 35,531,811.54 3.60 34 600332 白云山 34,155,060.04 3.46 35 601607 上海医药 33,954,441.58 3.44 36 600795 国电电力 33,839,798.00 3.43 37 601555 东吴证券 33,408,190.88 3.39 38 000002 万科 A 32,849,906.14 3.33 39 300122 智飞生物 32,604,349.59 3.31 40 603160 汇顶科技 32,456,700.44 3.29 41 601006 大秦铁路 32,426,892.37 3.29 42 600048 保利地产 31,990,015.48 3.24 43 601857 中国石油 31,655,721.00 3.21 44 600660 福耀玻璃 31,609,569.13 3.21 45 000963 华东医药 30,794,016.41 3.12 46 600887 伊利股份 30,590,728.08 3.10 47 600985 淮北矿业 30,402,161.90 3.08 48 601928 凤凰传媒 30,185,126.71 3.06 49 002555 三七互娱 29,414,928.26 2.98 50 002594 比亚迪 29,413,193.80 2.98 51 000333 美的集团 28,474,126.85 2.89 52 002415 海康威视 28,425,515.93 2.88 53 600115 东方航空 27,752,511.32 2.81 54 601288 农业银行 27,345,911.00 2.77 55 601668 中国建筑 26,058,480.43 2.64 56 000961 中南建设 25,606,490.94 2.60 57 002179 中航光电 25,535,337.36 2.59 58 601211 国泰君安 24,273,091.40 2.46 59 600061 国投资本 24,031,667.98 2.44 60 000895 双汇发展 24,004,764.18 2.43 61 601998 中信银行 23,775,334.99 2.41 62 000898 鞍钢股份 23,771,229.96 2.41 63 600028 中国石化 23,563,493.00 2.39 64 300408 三环集团 22,821,735.04 2.31 65 002099 海翔药业 22,493,060.54 2.28 66 002007 华兰生物 22,412,061.30 2.27 67 600309 万华化学 21,383,912.22 2.17 68 600655 豫园股份 20,815,447.61 2.11 69 600837 海通证券 20,433,656.00 2.07 70 002456 欧菲光 20,362,674.18 2.07 71 600030 中信证券 20,005,842.77 2.03 72 600050 中国联通 19,884,204.00 2.02 73 600346 恒力石化 19,825,301.24 2.01 74 600919 江苏银行 19,795,391.01 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,609,126,429.45 卖出股票收入（成交）总额 4,671,751,189.06 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -182,790.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司 以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模的违法违规事实，处以罚款 100 万元的行政处罚。 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管 理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票的违法违规事实，处以罚款 100 万元的行政处罚。 2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管 理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50 万元的行政处罚。 2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股份有限公司如下 违法违规事实：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实，处以责令改正，并处罚款 700 万元的行政处罚。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司信用卡中心 2016 年 9 月至 2018 年 6 月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度的违法违 规事实，责令改正，并处罚款 20 万元。 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金为指数增强型基金。本基金投资民生银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除民生银行、招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 252,013.70 2 应收证券清算款 6,477,359.54 3 应收股利 - 4 应收利息 20,535.21 5 应收申购款 2,887,812.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,637,720.47 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 39,762 12,263.87 157,978,695.71 32.40% 329,657,306.73 67.60% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 263,833.05 0.0541% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012 年 7 月 5 日)基金份额总额 248,871,987.37 本报告期期初基金份额总额 534,514,062.80 本报告期基金总申购份额 830,388,486.88 减：本报告期基金总赎回份额 877,266,547.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 487,636,002.44 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 8 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 100,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对我司采取责令改正措施的决定，对公司提出整改要求。公司已及时完成了整改。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中金财富 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 4 9,103,584,576.35 98.29% 2,105,594.50 98.44% - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国盛证券 2 157,993,835.23 1.71% 33,379.11 1.56% - 海通证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信证券华南 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个交易单元,新增国盛证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司各一个交易单元；新增中信建投证券股份有限公司两个交易单元。广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司；中国中投证券有限责任公司更名为中国中金财富证券有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金财富 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 4,306,764.80 100.00% - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券华南 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 证券时报、证券日报及 2019-01-11 式基金参加财富证券费率优惠活动的公告 基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券 2 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-01-29 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金参加九州证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏财 报、证券时报、证券日 2019-02-22 富费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 5 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券 2019-03-13 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 7 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-19 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加昆仑银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-29 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报、证券日 2019-03-30 额投资费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-01 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动 报、证券时报、证券日 2019-04-01 的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 12 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-02 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加国盛证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-12 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金参加深圳农村商业银行手机银行费率 报、证券时报及基金管 2019-04-18 优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加四川天府银行手机银行费率优惠 报、证券时报、证券日 2019-04-30 活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加齐商银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-07 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加广东南粤银行费率优惠活动的公 报及基金管理人网站 2019-05-10 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加中国民生银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-05-16 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金增加重庆银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2019-05-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券 20 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更 报、证券时报、证券日 2019-05-28 新身份信息以免影响日常交易的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报、证券时报 21 式基金在直销中心开展赎回费率优惠活动的 及基金管理人网站 2019-05-31 公告 易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 中国证券报、上海证券 22 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-20 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-06-21 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、上海证券 24 募集证券投资基金可投资于科创板股票的公 报、证券时报、证券日 2019-06-22 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-24 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-06-28 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金参加云南红塔银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-07-05 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 上海证券报及基金管理 28 300 量化增强证券投资基金参加万联证券定 人网站 2019-07-05 期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金增加广发银行为销售机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-07-10 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金参加安信证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报、证券日 2019-07-15 活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金参加广东南粤银行费率优惠活动的公 报及基金管理人网站 2019-08-06 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 32 式基金参加海通证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-08-12 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 33 式基金参加销售机构申购费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-08-13 告 报及基金管理人网站 34 易方达基金管理有限公司关于暂停北京中期 中国证券报、上海证券 2019-08-13 时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日 售业务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停北京加和 中国证券报、上海证券 35 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-08-14 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停和谐保险 中国证券报、上海证券 36 销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的 报、证券时报及基金管 2019-08-14 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石 中国证券报、上海证券 37 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日 2019-08-14 售业务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停深圳宜投 中国证券报、上海证券 38 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-08-14 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫 中国证券报、上海证券 39 鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-08-14 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金参加潍坊银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-08-26 报及基金管理人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于延长旗下部分 报、证券时报、证券日 41 开放式基金在直销中心开展赎回费率优惠活 报、基金管理人网站及 2019-09-26 动时间的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 42 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、基金管理人网站及 2019-09-30 金参加广东南粤银行费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告 中国证券报、上海证券 43 提示性公告 报、证券时报、证券日 2019-10-24 报 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 44 金增加中邮证券为销售机构的公告 报、基金管理人网站及 2019-12-16 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 45 金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手 报、基金管理人网站及 2019-12-30 机银行申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 46 易方达基金管理有限公司关于公司股权变更 报、证券时报、证券日 2019-12-31 的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 上海证券报、基金管理 47 300 量化增强证券投资基金根据《公开募集证 人网站及中国证监会基 2019-12-31 券投资基金信息披露管理办法》修订基金合 金电子披露网站 同、托管协议部分条款的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 48 金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公 报、基金管理人网站及 2019-12-31 告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 49 金参加昆仑银行费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2019-12-31 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 50 金参加苏州银行费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2019-12-31 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 51 金参加烟台银行定期定额投资费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2019-12-31 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 52 金参加中国工商银行“2020 倾心回馈”基金定 报、基金管理人网站及 2019-12-31 期定额投资费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日 53 金参加中国工商银行个人电子银行渠道申购 报、基金管理人网站及 2019-12-31 费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2019 年 04 月 11 日 - 142,865,705 142,865,705 - - ~2019 年 05 月 09 日 .79 .79 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； 3.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年三月三十一日