易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二○一八年一月 5-I  重要提示 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方达量化衍伸股 票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证 券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会 2013 年 6 月 7 日证监许可[2013]742 号文核准。自 2013 年 6 月 7 日起,由《易方达量 化衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深 300 量化增强证券投资基 金基金合同》生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波 动。投资有风险,投资人在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出 现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与采用量化模型进行指数增强投资及参 与股指期货投资相关的特有风险;因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证 券价格产生影响而形成的市场风险;因大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金管理人在 基金管理实施过程中产生的管理风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。 除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 7 日,有关财务数据截 止日为 2017 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。(本报告中财务数据未 经审计)  目 录 一、 绪 言 .....................................................1 二、 释 义 .....................................................2 三、 基金管理人 ................................................5 四、 基金托管人 ...............................................15 五、 相关服务机构 .............................................18 六、 基金的历史沿革 ...........................................75 七、 基金的存续 ...............................................76 八、 基金份额的申购、赎回 .....................................77 九、 基金转换 .................................................85 十、 基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻 .....................90 十一、 基金的投资 ...............................................91 十二、 基金的业绩 ..............................................103 十三、 基金的财产 ..............................................105 十四、 基金资产估值 ............................................106 十五、 基金的收益与分配 ........................................110 十六、 基金的费用与税收 ........................................112 十七、 基金的会计与审计 ........................................115 十八、 基金的信息披露 ..........................................116 十九、 风险揭示 ................................................121 二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................125 二十一、 基金合同的内容摘要 ......................................127 二十二、 基金托管协议的内容摘要 ..................................148 二十三、 对基金份额持有人的服务 ..................................158 二十四、 其他应披露事项 ..........................................159 二十五、 招募说明书存放及查阅方式 ................................162 二十六、 备查文件 ................................................163 I  一、 绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的 内容与格式>》等有关法律法规以及《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 1  二、 释 义 本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义: 1、基金或本基金:指易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2、基金管理人:指易方达基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达沪深 300 量化增 强证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未来可能发生的 变更 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 2  18、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金 销售业务的机构 23、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为易方达基 金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 31、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、《业务规则》:指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人 共同遵守 36、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 3  37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申 购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额的 10% 43、元:指人民币元 44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 49、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 50、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 51、不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 4  三、 基金管理人 (一) 基金管理人基本情况 1、基金管理人:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 设立日期:2001 年 4 月 17 日 法定代表人:刘晓艳 联系电话:400 881 8088 联系人:贺晋 注册资本:12,000 万元人民币 批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4 号 经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务 2、股权结构: 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% (二) 主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经 理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主 持工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经 理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外 投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方 达国际控股有限公司董事长。 刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经 理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任 5 易方达基金管理有限公司总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长;易方达国际控 股有限公司董事。 秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部 总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、 副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执 行董事、常务副总经理;广发控股(香港)有限公司董事。 陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分 所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。 王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾 问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长 室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理 部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商 银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长; 工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行 长、党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。 刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资银行总 部总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理;五矿二十三冶建设集团副总经理、党委 委员;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事;新晟期货有限公司副董事长;广东省 广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事 长。 朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主 任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任 广东东方昆仑律师事务所主任。 忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温 橡胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教 授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。 谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大 学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。 陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理; 广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓 展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记;中国证监会 广州证管办处长;广州市广永国有资产经营有限公司董事长;广州股权交易中心有限公司 6 董事长;广州立根小额再贷款股份有限公司董事长;广州银行副董事长;广州中盈(三 明)基金管理有限公司董事长;广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股 集团有限公司党委书记及董事长;万联证券有限责任公司董事长;广州金控资本管理有限 公司董事长;广金期货有限公司董事;立根融资租赁有限公司董事长;广州农村商业银行 股份有限公司董事;广州股权投资行业协会法人代表。 廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金 管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部 总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董 事。 张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部 经理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基 金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控 股有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司董事。 陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部 副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公 司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助 理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。 现任易方达基金管理有限公司副总裁。 马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营 业部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方 达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁 助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证 券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金 管理有限公司副总裁;易方达资产管理有限公司董事;易方达资产管理(香港)有限公司 董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券 提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委 员;中债资信评估有限责任公司独立董事。 吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部 经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募 基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经 理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资 基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。 7  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易 方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公 司督察长。 范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务 部科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理 主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公 司首席产品官;易方达资产管理(香港)有限公司董事、另类投资决策委员会委员。 关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分 析员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总 裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基 金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业 务官。 高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银 行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长 江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基 金管理有限公司首席养老金业务官。 2、基金经理 官泽帆先生,金融数学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师,摩根士丹 利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与 量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金经理助 理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金经理(自 2016 年 9 月 24 日起)、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 12 月 19 日起)。 本基金历任基金经理情况:刘震先生,管理时间为 2012 年 7 月 5 日至 2013 年 1 月 7 日;罗山先生,管理时间为 2013 年 1 月 8 日至 2016 年 10 月 18 日。 3、指数与量化投资决策委员会成员 本公司指数与量化投资决策委员会成员包括:林飞先生、张胜记先生、王建军先生。 林飞先生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达 基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总 经理、易方达沪深 300 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基 金基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数 8 证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金经理、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪 深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公 司指数与量化投资管理总部总经理、指数与量化投资部总经理、量化基金组合部总经理、 投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员 (RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)。 张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助 理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金联接基金(原易方达沪深 300 指数证券投资基金)基金经理。现任易方达 基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易 方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易 方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金 经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易 方达原油证券投资基金(QDII)基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经 理。 王建军先生,经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师,易方达基金管 理有限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金 经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投 资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限 公司指数与量化投资部副总经理、投资经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 9 (三) 基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国 证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法 律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关 法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; 10  (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场 秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五) 基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经 营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科 学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; 11  (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和 业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内 部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内 部部门和岗位的设置必须权责分明; (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的 行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权 力; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相 应的修改和完善; (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效 益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制 度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部 控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度; 第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制 订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相 违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风 险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1) 授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履 行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经 营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务 授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时 效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适 用的授权应及时修改或取消授权。 12  (2) 公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工 作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资 产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度, 保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。 (3) 基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的 决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度 和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投 资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科 学的投资管理业绩评价体系。 (4) 交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审 核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反 馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5) 基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系 统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理 的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核 算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6) 信息披露 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立 了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此 加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检 查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7) 监察稽核 公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要 和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执 行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司 内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察部开展监察稽核工作,并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监 察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 13  监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公 司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制 制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 14  四、 基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增 幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润 较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货 币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太 区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行 家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列 全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 15  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理 部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在 内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季 度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力 和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管 专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管 银行”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证 基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 16  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程 保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭 管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操 作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等 情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情 况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资 运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进 行解释或举证,并及时报告中国证监会。 17  五、 相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人:刘晓艳 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人:李红枫 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人:李红枫 (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人:刘蕾 (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人:于楠 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.efunds.com.cn 2、非直销销售机构(以下排序不分先后) (1) 中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 18 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行 注册地址:北京西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:李紫钰 客户服务电话:95599 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (4) 中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:王硕 客户服务电话:95580 传真:010-68858117 网址:www.psbc.com (5) 交通银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 19 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 招商银行 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7) 包商银行 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 电话:010-64816038 传真:010-84596546 客户服务电话:95352 网址:www.bsb.com.cn (8) 北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:张东宁 联系人:赵姝 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 渤海银行 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:022-58316666 20 传真:022-58316569 客户服务电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn (10) 长安银行 注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 法定代表人:毛亚社 联系人:闫石 客户服务电话:96669、400-05-96669 传真:029-88609566 网址:http://www.ccabchina.com/ (11) 大连银行 注册地址:大连市中山区中山路 88 号 办公地址:大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 联系人:朱珠 电话:0411-82356695 客户服务电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com (12) 德州银行 注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人:孙玉芝 联系人:王方震 电话:0534-2297326 客户服务电话:40084-96588 网址:www.dzbchina.com (13) 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:0769-961122 21 网址:www.drcbank.com (14) 东莞银行 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴照群 联系电话:0769-22119061 客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国) 网址:www.dongguanbank.cn (15) 佛山农商银行 注册地址:佛山市禅城区华远东路 5 号 办公地址:佛山市禅城区华远东路 5 号 法定代表人:李川 联系人:谭伟湛 罗嘉仪 电话:0757-83212736 客户服务电话:0757-96138 网址:www.foshanbank.cn (16) 福建海峡银行 注册地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号 办公地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 8 楼 法定代表人:苏素华 联系人:黄钰雯 电话:0591-87332762 传真:0591-87330926 客户服务电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com (17) 富滇银行 注册地址:昆明市拓东路 41 号 办公地址:昆明市拓东路 41 号 法定代表人:夏蜀 联系人:杨翊琳 电话:0871-63140324 传真:0871-63194471 22 客户服务电话:4008896533 网址:http://www.fudian-bank.com/ (18) 富阳农商银行 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号 法定代表人:马富华 联系人:陈硕 电话:0571-63280253 客户服务电话:96596、4008896596 网址:www.fyrcbk.com (19) 广东南粤银行 注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号 办公地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号 法定代表人:韩春剑 联系人:陈静 电话:020-28099040 客户服务电话:4000-961818 网址:www.gdnybank.com (20) 广州农商银行 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人:王继康 联系人:刘强 电话:020-28019432 传真:020-22389031 客户服务电话:95313 网址:www.grcbank.com (21) 贵阳银行 注册地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号 办公地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号 法定代表人:陈宗权 联系人:易鸿宇 电话:0851-86858673 23 传真:0851-86851953 客户服务电话:40011-96033 网址:http://www.96033.cn (22) 哈尔滨银行 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区上江街 888 号 法定代表人:郭志文 联系人:李至北 电话:0451-87792450 传真:0451-87792682 客户服务电话:95537 网址:www.hrbb.com.cn (23) 杭州联合银行 注册地址:杭州市建国中路 99 号 办公地址:杭州市建国中路 99 号 法定代表人:张晨 联系人:胡莹 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客户服务电话:96592 网址:www.urcb.com (24) 杭州银行 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:陈震山 联系人:金超龙 联系电话:0571-85157105 客户服务电话:95398 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (25) 河北银行 注册地址:石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:石家庄市平安北大街 28 号 24 法定代表人:乔志强 联系人:王丽辉 电话:0311-67807030 传真:0311-67806407 客户服务电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (26) 吉林银行 注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人:张宝祥 联系人:孙琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客户服务电话:400-88-96666 网址:www.jlbank.com (27) 嘉兴银行 注册地址:嘉兴市建国南路 409 号 办公地址:嘉兴市昌盛南路 1001 号 法定代表人:夏林生 联系人:任正东 客户服务电话:0573-96528 网址:http://www.bojx.com (28) 江南农村商业银行 注册地址:常州市和平中路 413 号 办公地址:常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 客户服务电话:0519-96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (29) 江苏银行 注册地址:南京市中华路 26 号 25 办公地址:南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 联系电话:025-58587036 客户服务电话:95319 传真:025-58587820 网址:www.jsbchina.cn (30) 江西银行 注册地址:南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址:南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人:陈晓明 联系人:陈云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客户服务电话:96266 网址:www.nccbank.com.cn (31) 金华银行 注册地址:金华市光南路 668 号 办公地址:金华市光南路 668 号 法定代表人:徐雅清 联系人:何赛丽、陈霞 电话:0579-82178270 传真:0579-82178321 客户服务电话:400-711-6668 网址:www.jhccb.com.cn (32) 锦州银行 注册地址:辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址:辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人:张伟 联系人:庞璐璐 客户服务电话:400-66-96178 网址:www.jinzhoubank.com (33) 九台农商银行 26 注册地址:吉林省长春市九台区新华大街 504 号 办公地址:吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号 法定代表人:高兵 联系人:曲凌 客户服务电话:0431-96888-0-2 网址:http://www.jtnsh.com (34) 昆仑银行 注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道 7 号 办公地址:北京市西城区金融大街 1 号 B 座 法定代表人:蒋尚军 联系人:张碧华 电话:010-89026813 传真:010-89025421 客户服务电话:4006696569 网址:www.klb.cn (35) 昆山农村商业银行 注册地址:江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人:张哲清 联系人:黄怡 客户服务电话:0512-96079 网址:www.ksrcb.com (36) 乐清农商银行 注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客户服务电话:4008896596 网址:www.yqbank.com (37) 临海农商银行 注册地址:浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号 27 办公地址:浙江省临海市古城街道巾山中路 2 号 法定代表人:张宇 联系人:王艳 电话:0576-85317606 传真:0576-85317599 客户服务电话:4008896596 网址: www.zjlhbank.com (38) 龙江银行 注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人:张建辉 联系人:闫勇 电话:0451-85706107 传真:0451-85706036 客户服务电话:400-645-8888 网址:http://www.lj-bank.com (39) 龙湾农商银行 注册地址:浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 办公地址:浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼 法定代表人:刘少云 联系人:胡俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86921250 客户服务电话:4008296596 网址:www.lwrcb.com (40) 鹿城农商银行 注册地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 办公地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 法定代表人:陈宏强 联系人:董雷 电话:0577-88077675 客户服务电话:96526 网址:http://www.lcrcbank.com/ 28 (41) 洛阳银行 注册地址:河南省洛阳市开元大道 256 号 办公地址:河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人:王建甫 联系人:郭文博 电话:0379-65921977 传真:0379-65938595 客户服务电话:96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn/ (42) 南海农商银行 注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 法定代表人:李宜心 联系人:廖雪 电话:0757-86266566 传真:0757-86250627 客户服务电话:96138 网址:www.nanhaibank.com (43) 宁波银行 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:任巧超 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (44) 浦发银行 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:高天、肖武侠 联系电话:021-61618888 客户服务电话:95528 传真:021-63604196 29 网址:www.spdb.com.cn (45) 齐商银行 注册地址:淄博市张店区中心路 105 号 办公地址:淄博市张店区中心路 105 号 法定代表人:杲传勇 联系人:焦浦 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-2180303 客户服务电话:400-86-96588 网址:www.qsbank.cc (46) 青岛银行 注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 客户服务电话:400-66-96588 网址:http://www.qdccb.com/ (47) 青海银行 注册地址:青海省西宁市黄河路 36 号 办公地址:青海省西宁市黄河路 36 号 法定代表人:王丽 联系人:李万芳 电话:0971-6111792 传真:0971-6111792 客户服务电话:0971-96399 网址:www.bankqh.com (48) 泉州银行 注册地址:泉州市云鹿路 3 号 办公地址:泉州市云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗 电话:0595-22551071 30 传真:0595-22578871 客户服务电话:4008896312 网址:www.qzccbank.com (49) 日照银行 注册地址:山东省日照市烟台路 197 号 办公地址:山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人:王森 联系人:成晓华 电话:0633-8081621 传真:0633-8081276 客户服务电话:400-68-96588(全国)0633-96588(日照) 网址:http://www.bankofrizhao.com.cn/ (50) 瑞安农商银行 注册地址:瑞安市安阳街道万松东路 148 号 办公地址:瑞安市安阳街道万松东路 148 号 法定代表人:黄定表 联系人:张祥杰 电话:0577-66816501 客户服务电话:4008057702 (51) 瑞丰银行 注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 法定代表人:俞俊海 联系人:孟建潮 电话:0575-81105323 传真:0575-84788134 客户服务电话:400-88-96596 网址:www.borf.cn (52) 上海农村商业银行 注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 法定代表人:冀光恒 联系人:施传荣 31 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999、4006962999 开放式基金业务传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (53) 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 开放式基金咨询电话:95594 网址:http://www.bosc.cn/ (54) 顺德农村商业银行 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人:姚真勇 联系人:陈素莹、区敏欣 联系电话:0757-22385879 客户服务电话:0757-22223388 传真:0757-22388235 网址:www.sdebank.com (55) 苏州银行 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:朱瑞良 电话:0512-69868364 传真:0512-69868370 客户服务电话:96067 网址:www.suzhoubank.com (56) 天津银行 注册地址:天津市河西区友谊路 15 号 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号 32 法定代表人:袁福华 联系人:李岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客户服务电话:4006960296 网址:www.bank-of-tianjin.com.cn (57) 威海市商业银行 注册地址:威海市宝泉路 9 号 办公地址:济南市经十路奥体金融中心 d 栋 法定代表人:谭先国 联系人:武芳 电话:0531-68978175 传真:0531-68978176 客户服务电话:山东省内 96636,中国境内 40000-96636 网址:www.whccb.com,www.whccb.com.cn (58) 潍坊银行 注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 办公地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 法定代表人:史跃峰 联系人:陈菲 电话:0536-8051901 传真:0536-8051916 客户服务电话:400-61-96588 网址:www.wfccb.com (59) 吴江农村商业银行 注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表人:陆玉根 联系人:傅巍群 电话:0512-63969960 传真:0512-63969071 客户服务电话:400-86-96068 0512-96068 网址:www.wjrcb.com 33 (60) 武汉农村商业银行 注册地址:湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号 办公地址:湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号 法定代表人:徐小建 联系人:邹君 电话:027-85497270 传真:027-85497270 客户服务电话:96555(湖北省内)、027-96555(湖北省外) 网址:http://www.whrcbank.com/ (61) 萧山农商银行 注册地址:萧山区人民路 258 号 办公地址:浙江省杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人:王云龙 联系人:冯亮 电话:0571-82739513 客户服务电话:96596 网址:http://www.zjxsbank.com/ (62) 新昌农商银行 注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号 办公地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号 法定代表人:赵学夫 联系人:陈春华 电话:0575-86266991 传真:0575-86383121 客户服务电话:96596、0575-86266928 网址:http://xcbank.com (63) 余杭农村商业银行 注册地址:杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址:杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 客户服务电话:96596,4008896596 34 网址:www.yhrcb.com (64) 云南红塔银行 注册地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:旃绍平 联系人:倪源 电话:0877-2791676 客户服务电话:0877-96522 网址:www.ynhtbank.com (65) 浙江稠州商业银行 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦 法定代表人:金子军 联系人:谢圆圆 电话:0571—87117661/ 13777805250 传真:0571—87117607 客户服务电话:0571—96527 网址:http://www.czcb.com.cn/ (66) 浙江泰隆商业银行 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87219677 客户服务电话:400-88-96575 网址:www.zjtlcb.com (67) 浙商银行 注册地址:浙江杭州庆春路 288 号 办公地址:浙江杭州庆春路 288 号 法定代表人:沈仁康 联系人:沈崟杰 电话:0571- 88261822 传真:0571-87659954 35 客户服务电话:95527 网址:www.czbank.com (68) 中国民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (69) 中原银行 注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 联系人:牛映雪 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn (70) 重庆农村商业银行 注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人:刘建忠 联系人:范亮 联系电话:023-67637962 客户服务电话:023-966866 传真:023-67637909 网址:www.cqrcb.com (71) 珠海华润银行 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 联系电话:4008800338 客户服务电话:96588(广东省外请加拨 0756),400-8800-338 网址:www.crbank.com.cn 36 (72) 广发证券 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn (73) 安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客户服务电话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (74) 渤海证券 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 联系电话:022-28451991 客户服务电话:400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.ewww.com.cn (75) 财达证券 注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层 法定代表人:翟建强 联系人:马辉 联系电话:0311-66006342 客户服务电话:400-612-8888 37 传真:0311-66006414 网址:www.s10000.com (76) 财富证券 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客户服务电话:95317 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (77) 财通证券 注册地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:陶志华 联系电话:0571-87789160 客户服务电话:95336、40086-96336 网址:www.ctsec.com (78) 长城国瑞证券 注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 联系人:邱震 联系电话:0592-2079259 客户服务电话:400-0099-886 传真:0592-2079602 网址:www.gwgsc.com (79) 长城证券 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 38  联系电话:0755-83516289 客户服务电话:400-6666-888 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com (80) 长江证券 注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 联系电话:027-65799999 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (81) 川财证券 注册地址:成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址:成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 电话:028-86583053 客户服务电话:028-86583045 网址:www.cczq.com (82) 大通证券 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大 厦 38、39 层 办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大 厦 38、39 层 法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 联系电话:0411-39991807 客户服务电话:4008-169-169 传真:0411-39673214 网址:www.daton.com.cn (83) 大同证券 39 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 客户服务电话:4007121212 传真:0351-7219891 网址:www.dtsbc.com.cn (84) 德邦证券 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:武晓春 联系人:朱磊 联系电话:021-68761616 客户服务电话:400-8888-128 传真:021-68767880 网址:http://www.tebon.com.cn (85) 第一创业证券 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (86) 东北证券 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客户服务电话:95360 40  网址:www.nesc.cn (87) 东方证券 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:孔亚楠 联系电话:021-63325888 客户服务电话:95503 传真:021-63326729 网址:http://www.dfzq.com.cn (88) 东海证券 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 联系电话:021-20333333 客户服务电话:95531;400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (89) 东莞证券 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 开放式基金咨询电话:95328 开放式基金业务传真:0769-22115712 网址:www.dgzq.com.cn (90) 东吴证券 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 41 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:95330 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (91) 光大证券 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀、李芳芳 联系电话:021-22169999 客户服务电话:95525、400-8888-788 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (92) 广州证券 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 联系电话:020-88836999 客户服务电话:95396 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (93) 国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 联系电话:010-84183389 客户服务电话:400-818-8118 开放式基金业务传真:010-84183311-3122 网址:www.guodu.com (94) 国海证券 42 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 客户服务电话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn (95) 国金证券 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话 028-86690057、028-86690058 客户服务电话:95310 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (96) 国融证券 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街一号 长安兴融中心 4 号楼 2 层 国融证券 法定代表人:张智河 联系人:董晶姗 联系电话:010-83991737 客户服务电话:400-660-9839 传真:010-66412537 网址:www.grzq.com (97) 国盛证券 注册地址:江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客户服务电话:4008222111 43 传真:0791-86281305 网址:www.gszq.com (98) 国泰君安证券 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:95521 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com (99) 国信证券 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 联系电话:0755-82130833 客户服务电话:95536 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (100) 国元证券 注册地址:安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人:蔡咏 联系人:李蔡 开放式基金咨询电话:95578 开放式基金业务传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (101) 海通证券 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 44 客户服务电话:95553 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (102) 华安证券 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客户服务电话:95318 开放式基金业务传真:0551-65161672 网址:www.hazq.com (103) 华宝证券 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20515589 客户服务电话:400-820-9898 传真:021-20515593 网址:www.cnhbstock.com (104) 华福证券 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18-19 楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 联系电话:021-20655183 客户服务电话:0591-96326 传真:021-20655196 网址:www.hfzq.com.cn (105) 华林证券 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 45 法定代表人:林立 联系人:胡倩 电话:0755-83255199 客户服务电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com (106) 华龙证券 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 联系电话:0931-4890208 客户服务电话:95368、400-689-8888 传真:0931-4890628 网址:www.hlzq.com (107) 华融证券 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 客户服务电话:95390 传真:010-85556088 网址:www.hrsec.com.cn (108) 华泰证券 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (109) 华西证券 46 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (110) 华鑫证券 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 联系电话:021-54967552 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 传真:021-54967293 网址:www.cfsc.com.cn (111) 华信证券 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:杨锐敏 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:021-38784818 网址:shhxzq.com (112) 江海证券 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 联系电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客户服务电话:400-666-2288 47 网址:www.jhzq.com.cn (113) 金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (114) 九州证券 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 法定代表人:魏先锋 联系人:郭小璇 联系电话:010-576722224 客户服务电话:95305 传真:010-57672020 网址:www.jzsec.com (115) 开源证券 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 联系电话:029-63387256 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-88447611 网址:www.kysec.cn (116) 联储证券 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人:沙常明 联系人:丁倩云 48 电话:010-56177851 客户服务电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com (117) 联讯证券 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客户服务电话:95564 网址:http://www.lxsec.com (118) 民生证券 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:王超 电话:010-85127570 客户服务电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com (119) 南京证券 注册地址:南京市江东中路 389 号 办公地址:南京市江东中路 389 号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客户服务电话:95386 传真:025-83369725 网址:www.njzq.com.cn (120) 平安证券 注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:刘世安 联系人:石静武 49 联系电话:021-38631117 客户服务电话:95511-8 传真:021-58991896 网址:stock.pingan.com (121) 瑞银证券 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:程宜荪 联系人:冯爽 联系电话:010-58328373 客户服务电话:400-887-8827 传真:010-58328170 网址:www.UBS-S.com (122) 山西证券 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电话:95573 或 400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (123) 上海证券 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686262 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100,021-53686200 网址:www.962518.com (124) 申万宏源西部证券 50  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 联系电话:0991-2307105 客户服务电话:400-800-0562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (125) 申万宏源证券 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 客户服务电话:95523、4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (126) 世纪证券 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客户服务电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn (127) 天风证券 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 51 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000、95391 网址:http://www.tfzq.com/ (128) 万联证券 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客户服务电话:400-8888-133 传真:020-38286588 网址:www.wlzq.cn (129) 西部证券 注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址:西安市新城区东新街 319 号 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 联系电话:029-87211526 客户服务电话:029-95582 传真:029-87211478 网址:www.westsecu.com (130) 西南证券 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 联系电话:023-63786633 客户服务电话:4008096096 或 95355 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (131) 湘财证券 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 52 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 联系电话:021-38784580-8918 客户服务电话:95351 开放式基金业务传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (132) 新时代证券 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电话:4006989898 或 95399 网址:www.xsdzq.cn (133) 信达证券 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 客户服务电话:95321 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (134) 兴业证券 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (135) 银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 53 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn (136) 招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82943666 客户服务电话:95565、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (137) 浙商证券 注册地址:杭州市江干区五星路 201 号 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 联系电话:021-80108643 客户服务电话:95345 传真:021-80106010 网址:www.stocke.com.cn (138) 中航证券 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 层 法定代表人:王宜四 联系人:刘小莹 联系电话:0755-83689020 客户服务电话:95335 或 400-88-95335 传真:0791-86770178 54 网址:www.avicsec.com (139) 中金公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn (140) 中山证券 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com (141) 中泰证券 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 联系电话:021-20315290 客户服务电话:95538 传真:0531-68889095 网址:www.zts.com.cn (142) 中天证券 注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人:马功勋 联系人:李泓灏 电话:024-23255256 传真:024-23255606 客户服务电话:024-95346 网址:www.iztzq.com 55  (143) 中投证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 客户服务电话:95532 网址:www.china-invs.cn (144) 中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客户服务电话:95587 或 4008-888-108 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (145) 中信证券 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 联系电话:010-60838888 传真:010-6083 6029 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (146) 中信证券(山东) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 56 客户服务电话:95548 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (147) 中银国际证券 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 开放式基金咨询电话:400-620-8888 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (148) 中原证券 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳 李盼盼 联系电话:0371-69099882 联系传真:0371-65585899 客户服务电话:95377 网址:www.ccnew.com (149) 长量基金 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (150) 创金启富 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 法定代表人:梁蓉 57 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客户服务电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (151) 大泰金石 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:赵明 电话:18901806777 传真:021-20324155 客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (152) 大智慧 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 电话:021-20219188 传真:021-20219923 客户服务电话:021-20292031 网址:https://8.gw.com.cn/ (153) 蛋卷基金 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 电话:010-61840688 客户服务电话:4000618518 网址:https://danjuanapp.com (154) 鼎信汇金 注册地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 58 办公地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人:齐凌峰 联系人:阮志凌 电话:010-82050520 传真:010-82086110 客户服务电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com (155) 东证期货 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼 法定代表人:卢大印 联系人:张敏圆 联系电话:021-63325888-4259 客户服务电话:4008859999 传真:021-63326752 网址:www.dzqh.com.cn (156) 泛华普益 注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室 法定代表人:于海锋 联系人:陈金红 联系电话:028-84252474-808 客户服务电话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com (157) 富济财富 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 客户服务电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (158) 海银基金 59 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (159) 好买基金 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-20613600 客户服务电话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (160) 和谐销售 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 法定代表人:蒋洪 联系人:张楠 电话:010-85256214 客户服务电话:4008195569 网址:www.hx-sales.com (161) 和讯信息 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:021-20835785 传真:021-20835879 客户服务电话:400-920-0022 60 网址:http://licaike.hexun.com/ (162) 恒天明泽 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 联系人:张鼎 电话:010-53509644 传真:010-57756199 客户服务电话:4008980618 网址: www.chtfund.com (163) 虹点基金 注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 电话 010-65951887 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (164) 弘业期货 注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼 办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼 法人代表:周剑秋 联系人:孙朝旺 电话:025-52278870 客户服务电话:400-828-1288 网址:www.ftol.com.cn (165) 徽商期货 注册地址:合肥市芜湖路 258 号 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法人代表:吴国华 联系人:蔡芳、徐祥龙 电话:0551-68262801 客户服务电话:400-887-8707 61 网址:www.hsqh.net (166) 汇成基金 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:01056251471 客户服务电话:4006199059 网址:www.hcjijin.com (167) 汇付金融 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总部大楼 法定代表人:金佶 联系人:张华 电话:8621-54677088 传真:021-33323837 客户服务电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com (168) 济安财富 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经) 网址:www.jianfortune.com (169) 金百临 注册地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号 办公地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号 法人代表:费晓燕 联系人:邹云 电话:0510-81188088 62 客户服务电话:0510-9688988 网址:www.jsjbl.com (170) 金观诚 注册地址:杭州拱墅区登云路 45 号金诚集团(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团(锦昌大厦) 法定代表人:徐黎云 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客户服务电话:4000680058 网址:http://www.jincheng-fund.com/ (171) 久富财富 注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址:上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人:赵惠蓉 联系人:赵惠蓉 电话:021-68682279 传真:021-68682297 客户服务电话:400-102-1813 网址:www.jfcta.com (172) 凯石财富 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:黄祎 电话:021-63333389 传真:021-63333390 客户服务电话:4006-433-389 网址: www.vstonewealth.com (173) 肯特瑞 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 法定代表人:江卉 63 联系人:徐伯宇 电话:010 89189291 客户服务电话:95118 网址:http://fund.jd.com/ (174) 利得基金 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明 电话:86-021-50583533 传真:86-021-60195218 客户服务电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (175) 联泰资产 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-166-6788 网址:www.66zichan.com (176) 陆金所资管 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (177) 蚂蚁基金 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 64 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 联系电话:0571-26888888 客户服务电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (178) 诺亚正行 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-80359127 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (179) 钱景基金 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com www.niuji.net (180) 深圳新兰德 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363010 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn 65 (181) 晟视天下 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:徐长征、周超 电话:010-58170943、010-58170953 传真:010-58170800 客户服务电话:4008188866 网址:www.shengshiview.com (182) 苏宁基金 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (183) 天天基金 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 联系电话:021-54509998 客户服务电话:95021 传真:021-54509953 网址:www.1234567.com.cn (184) 同花顺 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼四层 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818 客户服务电话:4008-773-772 66 传真:0571-86800423 网址:www.5ifund.com (185) 途牛金服 注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号 法人代表:宋时琳 联系人:贺杰 电话:025-86853960-66727 客户服务电话:4007-999-999 转 3 网址:http://jr.tuniu.com (186) 挖财基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:樊晴晴 电话:021-50810687 客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (187) 万得基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法人代表:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (188) 万家财富 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013828 客户服务电话:010-59013842 网址:http://www.wanjiawealth.com/ 67  (189) 鑫鼎盛 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn 基金销售网站:www.dkhs.com (190) 新浪仓石 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 客户服务电话:010-62675369 邮箱:fund@staff.sina.com.cn 网址:http://www.xincai.com/ (191) 阳光人寿保险 注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 联系人:龙尧 电话:010-59054007 传真:010-59053700 客户服务电话:95510 网址: http://fund.sinosig.com (192) 一路财富 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 68  联系人:刘栋栋 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (193) 宜投基金销售 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合 办公楼 A 栋 201 室 办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场 3 座 3350 室 法定代表人:郭海霞 联系人:刘娜 电话:0755-82724143 传真:0755-88601598 客户服务电话:4008-955-811 网址:www.yitfund.com (194) 宜信普泽 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (195) 奕丰金融 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 69 网址:www.ifastps.com.cn (196) 盈米财富 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (197) 增财基金 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (198) 展恒基金 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:王琳 联系电话:010-62020088 客户服务电话:400-888-6661 传真:010-62020355 网址:www.myfund.com (199) 朝阳永续 注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法人代表:廖冰 联系人:陆纪青 70  电话:021-80234888-6813 客户服务电话:400-699-1888 网址:www.998fund.com (200) 中国国际期货 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代表人:王兵 联系人:孟夏 电话:010-65807848 传真:010-59539806 客户服务电话:95162 网址:http://www.cifco.net/ (201) 中经北证 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 联系人:李美 电话:010-68292745 客户服务电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (202) 中期资产 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层 法定代表人:姜新 联系人:尹庆 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客户服务电话:95162 网址:www.cifcofund.com (203) 中信建投期货 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4, 9-B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 71  法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 电话:023-86769637 传真:023-86769629 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com (204) 中信期货 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客户服务电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com/ (205) 中正达广 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (206) 中证金牛 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:陈珍珍 电话:010-59336529 客户服务电话:4008-909-998 72  网址:www.jnlc.com (207) 众禄金融 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (208) 众升财富 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (二) 基金注册登记机构 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004—8 室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人:刘晓艳 电话:4008818088 传真:(020)38799249 联系人:余贤高 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所:上海源泰律师事务所 地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 73  传真:(021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 联系人:廖海 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁 电话:(010) 58153000 传真:(010) 85188298 经办注册会计师:赵雅、李明明 联系人:赵雅 74  六、 基金的历史沿革 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金由易方达量化衍伸股票型证券投资基金通过基 金合同修订变更而来。 易方达量化衍伸股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型 证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]627 号)批准募集,基金管理人为易方达 基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 7 月 3 日进行公 开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认, 《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 5 日生效。 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日,易方达量化衍伸股票型证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金 变更基金的投资及其他相关事项的议案》,同意易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更 基金的投资及其他相关事项,将易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更为易方达沪深 300 量化增强证券投资基金,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名 称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条款,以及根据业务 实践相应修改基金份额持有人大会、基金的信息披露及其他部分条款。上述基金份额持有 人大会决定事项已经中国证监会于 2013 年 6 月 7 日核准生效,自该日起,《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》生效,并取代原《易方达量化衍伸股票型证券投资 基金基金合同》,易方达量化衍伸股票型证券投资基金正式变更为易方达沪深 300 量化增 强证券投资基金,本基金当事人将按照《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合 同》享有权利并承担义务。 75  七、 基金的存续 (一) 基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金注册登记机构易方达基金管理有限公司进行本基金份额的 更名以及必要信息的变更。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金 管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 76  八、 基金份额的申购、赎回 (一) 基金投资人范围 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (二) 申购、赎回的场所 1、基金管理人的直销中心及网上交易系统; 2、各非直销销售机构开办开放式基金业务的营业网点; 3、基金管理人可根据情况变更基金的销售机构,并按规定予以公告。 投资人还可通过基金管理人或者指定的基金销售机构以电话或互联网等其他电子交易 方式进行申购、赎回,具体以各销售机构的规定为准。 (三) 申购、赎回的开放日及时间 原易方达量化衍伸股票型证券投资基金已于 2012 年 8 月 6 日开始办理赎回业务,已 于 2012 年 9 月 27 日开始办理日常申购业务,原基金变更不影响本基金的正常申购和赎 回。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记 机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (四) 申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购,份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理 时间结束后不得撤销; 4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则对该持有人 账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即按照持有人认购、申购的先后次序,先确 认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 77  基金管理人在法律法规允许的情况下,可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基 金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》或其他相关规定在指定媒体上公 告。 (五) 申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间提出申购或 赎回的申请。 投资人在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;提交赎回申请 时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购或赎回的申请无效而不予成 交。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。对于申 购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,投资人已缴 付的申购款项的本金退回投资人账户。 投资人赎回申请成功后,基金管理人应通过注册登记机构及相关基金销售机构按规定 向投资人支付赎回款项。赎回款项自受理基金投资人有效赎回申请之日起不超过 7 个工作 日支付。发生巨额赎回的情形时,赎回款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处 理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并进行公 告。 (六) 申购、赎回的数额限制 1、申购的金额限制 投资人通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为 1 元人 民币,追加申购单笔最低金额为 1 元人民币;通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金 额为 50000 元人民币,追加申购单笔最低金额为 1000 元人民币。在符合法律法规规定的 78 前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的 相关规定。(以上金额均含申购费) 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申 购金额的限制。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监 会另有规定的除外。 2、赎回的份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于 1 份(如该账户在 该销售机构托管的该基金余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若 某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该基金余额不足 1 份时,基金管理人有权将投 资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提 下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关限制,但应 按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网 站公告并报中国证监会备案。 (七) 申购、赎回的费率 本基金的申购、赎回费率设置如下表所示: 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别 的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业 年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一 计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为: 申购金额 M(元)(含申购费) 申购费率 M<100 万 0.15% 100 万≤M<500 万 0.12% 500 万≤M<1000 万 0.03% M≥1000 万 1000 元/笔 其他投资者申购本基金的申购费率为: 申购金额 M(元)(含申购费) 申购费率 79  M<100 万 1.5% 100 万≤M<500 万 1.2% 500 万≤M<1000 万 0.3% M≥1000 万 1000 元/笔 赎回费率为: 持有时间(天) 赎回费率 0-364 0.5% 365-729 0.25% 730 及以上 0% 在申购费按金额分档的情况下,如果投资人多次申购,申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费 率和赎回费率在更新的《招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费 率优惠活动。 (八) 申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 对于 1000 万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额 举例说明: 例一:某投资者(非特定投资群体)申购本基金: 申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数 10,000 元 1.5% 9,852.22 元 147.78 元 1.0000 元 9,852.22 份 10,000,000 元 1,000 元 9,999,000 1,000 元 1.0000 元 9,999,000 元 份 例二:某投资者(特定投资群体)通过基金管理人的直销中心申购本基金: 80  申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数 50,000 元 0.15% 49,925.11 74.89 元 1.0000 元 49,925.11 元 份 10,000,000 元 1,000 元 9,999,000 1,000 元 1.0000 元 9,999,000 元 份 申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五 入的方法保留小数点后二位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财 产所有。 2、基金赎回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 举例说明: 赎回份额 基金份额净值 持有时间 赎回费率 赎回费用 净赎回金额 10,000 1.0000 元 100 天 0.5% 50 元 9,950 元 10,000 1.0000 元 500 天 0.25% 25 元 9,975 元 10,000 1.0000 元 800 天 0% 0 10,000 元 赎回总金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此误差 产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。其计算公式为: 基金份额净值=计算日基金资产净值÷计算日基金总份额 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金的申购费由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 各项费用,不计入基金财产;本基金的赎回费由基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%归基金财产,其余用于支付注册登记费等其他相 关手续费。 (九) 申购、赎回的注册登记 正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增 加权益并办理注册登记手续,投资人自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 81  基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为 其办理扣除权益的注册登记手续。 在法律法规允许的范围内,注册登记机构可以对上述注册登记办理时间进行调整,但 不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指定媒体上 公告。 (十) 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎 回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 82 (十一) 拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及 处理方式 1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 (4)本基金资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可 能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 (5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有 人利益时。 (6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基 金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)至(4)项、第(6)、(7)项情形且基金管理人决定拒绝或暂停申 购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括: (1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请; (2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请; (3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人 的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 83  发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应报中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如 暂时不能足额支付的,基金管理人可在 20 个工作日内支付赎回款项。在暂停赎回的情况 消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并 在规定期限内在指定媒体上刊登暂停办理申购或赎回业务的公告。 (1)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (2)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规 定,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情 况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 84  九、 基金转换 (一) 基金转换开始日及时间 原易方达量化衍伸股票型证券投资基金已于 2012 年 8 月 6 日开始办理转换转出业 务,已于 2012 年 9 月 27 日开始办理转换转入业务,具体实施办法参见相关公告。除有其 他公告,基金管理人将继续办理本基金的日常转换业务。 上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金办理转换业务的开 放日(基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停转换时除外)。开放日的具体 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交 易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据法律法规和基金合 同规定的原则视情况进行相应的调整并按照《信息披露办法》或其他相关规定在实施日前 在至少一家指定媒体公告。 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。 (二) 基金转换的原则 1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换 费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保 留小数点后两位。 2、当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得 撤销。 3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行计算。 4、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金 必须处于可申购状态。 6、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额 注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回 后转换的处理原则。 7、基金份额在转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起 重新开始计算。 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在调整生效 前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 85 (三) 基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时 间提出转换的申请。 提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 2、基金转换申请的确认 正常情况下,基金管理人以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天 作为基金转换的申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后查询成交情况。 (四) 基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金单笔转出申请 不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足 1 份,则必须一次性赎回或 转出该基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足 1 份 时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制,但应在调整 生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 (五) 基金转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成, 其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归 入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见 相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两 位。 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,应在 调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费 率优惠活动。 (六) 基金转换份额的计算方式 计算公式: A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E 86  H= B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A 为转入的基金份额; B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基 金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率,G 为对应的申购补差费率; E 为转换申请当 日转入基金的基金份额净值;F 为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限 转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市 场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市 场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金)或者短期理财基金 转出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达 双月利理财债券型证券投资基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金);H 为转出 基金赎回费;J 为申购补差费。 说明: 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补 差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补 差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况 视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相关公告。 3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财 产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费 用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 举例说明:假定某投资者在 T 日转出 10,000 份本基金至易方达策略成长二号混合型 基金份额,转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元,转入易方达策略成长二号混合型 基金 T 日的基金份额净值为 1.0200 元,假设该转出基金的赎回费率为 0.5%,申购补差费 率为 0.5%,则可获得转入基金的易方达策略成长二号混合型基金基金份额计算如下: 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00 元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00 元 申购补差费=(转换金额—转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率) =(11,000.00-55.00)×0.5%÷(1+0.5%)=54.45 元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45 元 转入金额=转换金额—转换费=11,000.00-109.45=10,890.55 元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.0200=10,677.01 份 87 转出份额 转出基金 转换金额 转换费 转入金额 转入基金份 转入份额 份额净值 转出基金赎 申购补差费 额净值 回费 10,000 份 1.1000 元 11,000.00 元 55.00 元 54.45 元 10,890.55 元 1.0200 元 10,677.01 份 注: 本基金转出至易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、易 方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金时,转入份额的计 算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所 有;本基金转出至易方达价值精选混合型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达 价值成长混合型基金、易方达科讯混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小 盘混合型基金、易方达科汇混合型基金、易方达科翔混合型基金、易方达行业领先企业混 合型基金、易方达沪深 300ETF 联接基金、易方达深证 100ETF 联接基金、易方达上证中盘 ETF 联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业混合型基金、易方达安 心回报债券型基金、易方达资源行业混合型基金、易方达创业板 ETF 联接基金、易方达双 债增强债券型基金、易方达纯债债券型基金、易方达沪深 300 量化增强基金、易方达天天 理财货币市场基金、易方达信用债债券型基金、易方达裕丰回报债券型基金、易方达高等 级信用债债券型基金、易方达投资级信用债债券型基金、易方达新兴成长混合型基金、易 方达裕惠回报定期开放式混合型发起式基金、易方达月月利理财债券型基金、易方达双月 利理财债券型基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方 达纯债 1 年定期开放债券型基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基 金、易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接基金、易方达创新驱动混合型基金、易方达新经 济混合型基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如混合型基金、易方达新收益混 合型基金、易方达改革红利混合型基金、易方达新常态混合型基金、易方达新利混合型基 金、易方达新鑫混合型基金、易方达新丝路混合型基金、易方达安心回馈混合型基金、易 方达新享混合型基金、易方达新益混合型基金、易方达国防军工混合型基金、易方达瑞享 混合型基金、易方达瑞景混合型基金、易方达恒久添利 1 年定期开放债券型基金、易方达 裕祥回报债券型基金、易方达瑞财混合型基金、易方达黄金 ETF 联接基金、易方达富惠纯 债债券型基金、易方达瑞选混合型基金、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型基金、易 方达中债 7-10 年期国开行债券指数型基金、易方达信息产业混合型基金、易方达裕鑫债 券型基金、易方达丰和债券型基金、易方达科瑞混合型基金、易方达天天发货币型基金、 易方达供给改革混合型基金、易方达瑞通混合型基金、易方达瑞程混合型基金、易方达安 盈回报混合型基金、易方达瑞弘混合型基金、易方达丰惠混合型基金、易方达深证成指 ETF 联接基金、易方达掌柜季季盈理财债券型基金、易方达环保主题混合型基金、易方达 中债 3-5 年期国债指数、易方达瑞智混合型基金、易方达瑞兴混合型基金、易方达国企改 88  革混合型基金、易方达大健康混合型基金、易方达沪深 300 医药卫生 ETF 联接基金时,转 入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产 生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (七) 基金转换的注册登记 投资者 T 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少 转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自 T+2 工作日 起有权赎回转入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并应在 调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 (八) 基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的 比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将 不予以顺延。 (九) 拒绝或暂停基金转换的情形 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 2、证券交易场所在交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市,导致当 日基金资产净值无法计算; 3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困 难; 4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出; 5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 7、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一 种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 89  十、 基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻 (一)基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在 上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构 规定的标准收费。 (二)基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (三)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被 冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 90  十一、 基金的投资 (一) 投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过 运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规 或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产不低于股票资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整。 (三) 投资理念 指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。运用数量化投资 技术可以提高指数化投资的绩效,在控制与标的指数偏离风险的前提下追求超越指数的收 益。 (四) 投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,在复制标的指数基础上在一定范围调整 个股权重,力求在控制与标的指数偏离风险前提下超越指数。 1、资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。 2、股票投资策略 本基金属指数增强型基金,策略上以指数化投资为主、增强型投资为辅。 91  本基金主要策略为复制标的指数,投资组合将以标的指数的构成为基础,主要利用基 金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟 踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。 基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果,结 合基金管理人的长期研究与实践应用,利用多因子量化模型预测股票超额回报,在有 效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子量化模型——股票超额回报预测 多因子量化模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场 判断,运用经长期检验有效的多个因子捕捉市场机会,预测个股的超额收益。概括来 讲 , 本 基 金 的 多 因 子 量 化 模 型 的 因 子 可 归 为 如 下 几 类 : 估 值 ( valuation) ,成 长 (growth),技术(technical),情绪(sentiment),质量(quality)等。 多因子量化模型利用基金管理人内部及外部数据库,综合了来自市场投资者、公司 财务报表、证券分析师、政经政策等各方面的大量信息。基金经理根据市场状况及变化 对各类信息的重要性做出分析判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,增强型投资则需要受风险预算的约束。风险预算即 最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,将投资组合风 险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组 合进行监控与评估,以控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易 成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以成分 股为主,也包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 3、其它投资策略 本基金将审慎投资于法律法规允许及中国证监会批准的其它金融工具,以降低基金资 产的风险并提高基金的收益。 (五) 投资决策程序 1、投资决策依据 92  (1)法律、法规和《基金合同》的规定; (2)标的指数的编制方法及调整公告等; (3)基金管理人自主研发的多因子量化模型。 2、投资决策流程 (1)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,拟定基础投资组合 方案。 (2)基金经理依据基金管理人自主研发的多因子量化模型,主要根据对标的指数成 份股超额收益的预测,对基础投资组合方案中的个股权重进行调整,构建投资组合,并适 时进行组合调整。 (3)当发生以下情况时,基金管理人将及时对投资组合进行调整,以降低跟踪误 差。 1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权 重的影响,适时进行投资组合调整。 2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指 数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密 切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 4)当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股时,基金管理人研究制定成份股替 代策略,并适时进行组合调整。 5)基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析 这些情形对跟踪误差的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (4)指数与量化投资部定期检验和更新股票超额收益预测模型,并利用该预测模 型,预测下一阶段各成份股的超额收益率;研究部提供成份股和部分重点推荐的符合要 求的非成份股基本面的研究报告。 (5)投资风险管理部定期对投资组合的超额收益与跟踪误差进行量化评估,提供基 金经理参考。 (6)基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部门的报告,及时进行投资组合调 整。 (六) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 93  (1)本基金股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基 金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作 风险等各种风险。 (15)本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制: 1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的 10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%。 2)在任何交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 95%。 94  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支 持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占 基金资产净值的比例范围为 90%-95%。 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%。 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有的卖出期货 合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使前述约定的投资禁止 行为和投资组合比例限制修改或取消,如适用于本基金,则本基金可相应调整禁止行为和 投资限制规定。 95 (七) 标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为:沪深 300 指数 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% 本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数及业绩比较基准。标的指数及业绩比 较基准的更换将提前 3 个月在指定媒体上公告。 (八) 风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 (九) 基金的融资、融券、转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基 金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投 资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金 融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融 通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人 大会审议。 (十) 未来,如果基金管理人推出与本基金投资目标、投资策略相 同的 ETF,在不改变本基金投资目标的前提下,经基金管理 人与基金托管人协商一致,本基金可转为该 ETF 的联接基 金,无需召开基金份额持有人大会。ETF 联接基金是指将其 绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟 踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用 开放式运作方式的基金。 (十一) 投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调 整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 96  (十二) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人 的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; (十三) 基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,004,368,900.91 92.88 其中:股票 1,004,368,900.91 92.88 2 固定收益投资 4,449,000.60 0.41 其中:债券 4,449,000.60 0.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 69,727,727.85 6.45 7 其他资产 2,829,239.67 0.26 8 合计 1,081,374,869.03 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 1)积极投资按行业分类的股票投资组合 97  占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 64,741,855.66 6.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,573,772.44 0.33 E 建筑业 9,013,458.00 0.84 F 批发和零售业 27,702,162.05 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,791,814.03 2.21 J 金融业 17,693,984.00 1.64 K 房地产业 21,087,127.62 1.96 L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01 M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 167,951,815.79 15.58 2)指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 44,162,482.00 4.10 C 制造业 324,223,640.92 30.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,412,728.72 2.36 E 建筑业 61,996,551.00 5.75 F 批发和零售业 7,192,539.00 0.67 98  G 交通运输、仓储和邮政业 33,108,913.50 3.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,154,600.60 1.59 J 金融业 282,711,211.38 26.23 K 房地产业 15,254,064.00 1.42 L 租赁和商务服务业 25,200,354.00 2.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 836,417,085.12 77.59 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 1,460,922 79,123,535.52 7.34 2 600519 贵州茅台 97,020 50,221,432.80 4.66 3 000725 京东方A 8,650,700 38,063,080.00 3.53 4 601169 北京银行 4,650,800 34,694,968.00 3.22 5 601988 中国银行 8,075,400 33,270,648.00 3.09 6 601390 中国中铁 3,501,800 30,290,570.00 2.81 7 600690 青岛海尔 1,997,000 30,134,730.00 2.80 8 601006 大秦铁路 3,363,074 29,426,897.50 2.73 9 000338 潍柴动力 3,721,100 27,871,039.00 2.59 10 601088 中国神华 1,298,300 27,186,402.00 2.52 (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 99  1 600859 王府井 1,137,000 20,238,600.00 1.88 2 600291 西水股份 662,200 17,693,984.00 1.64 3 002601 龙蟒佰利 907,400 16,868,566.00 1.56 4 600638 新黄浦 891,166 16,103,369.62 1.49 5 002354 天神娱乐 705,600 14,168,448.00 1.31 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,449,000.60 0.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,449,000.60 0.41 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 113011 光大转债 39,930 4,449,000.60 0.41 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 100  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合 约 市 值 公允价值变 风险说明 (元) 动(元) - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 1,927,260.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -458,460.00 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期 货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政 策和投资目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)2017 年 8 月 8 日,北京银监局针对北京银行未经核准提前授权部分人员实际履 行高管人员职责等违法违规事实,责令北京银行改正,并对其给予 100 万元罚款的行政处 罚。 本基金为指数型基金,北京银行是标的指数成份券,该股票的投资决策程序符合公司 投资制度的规定。除北京银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 168,954.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,013.22 5 应收申购款 2,641,271.54 101 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,829,239.67 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 (元) 值比例(%) 1 113011 光大转债 4,449,000.60 0.41 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 102  十二、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为 2012 年 7 月 5 日,基金合同生效以来(截至 2017 年 6 月 30 日) 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) 率(1) (2) (3) 准差(4) 基金合同生效 至 2012 年 12 11.30% 0.69% 2.07% 1.00% 9.23% -0.31% 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 -3.71% 1.31% -7.07% 1.24% 3.36% 0.07% 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 55.94% 1.12% 48.69% 1.15% 7.25% -0.03% 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 12.67% 2.45% 5.70% 2.36% 6.97% 0.09% 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 -1.82% 1.38% -10.63% 1.33% 8.81% 0.05% 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 13.55% 0.57% 10.23% 0.54% 3.32% 0.03% 月 30 日 基金合同生效 至 2017 年 6 月 109.92% 1.50% 46.87% 1.47% 63.05% 0.03% 30 日 注:1、根据中国证监会 2013 年 6 月 7 日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证 券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2013]742 号),易方达量化衍 103 伸股票型证券投资基金自 2013 年 6 月 7 日起变更为易方达沪深 300 量化增强证券投资基 金,修改基金合同中基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金 的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。修订后的《易方达沪深 300 量化 增强证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 7 日生效。 2、根据《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自 2013 年 6 月 7 日起,由“沪深 300 指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%”变更为 “沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%”;基金业绩比较基准收益率在 变更前后分别根据相应的指标计算。 104  十三、 基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四) 基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担 其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法 律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 105  十四、 基金资产估值 (一) 估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。 开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (三) 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。 (四) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以 最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所 上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 106  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市 的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术 确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确 定公允价值。 6、股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (五) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 107 (六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金 份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机 构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当 对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原 则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损 失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权 利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其 已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 108  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评 估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九) 特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误,或国家 会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 109  十五、 基金的收益与分配 (一) 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份 基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 基金收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基 110 金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 111  十六、 基金的费用与税收 (一) 与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金合同生效后的标的指数许可使用费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)证券账户开户费用、银行账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不 符,及时联系托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指 112  令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不 符,及时联系托管人协商解决。 (3)标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日 基金资产净值的 0.016%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H = E × 0.016 % / 当年天数 H 为每日应付的标的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000),计费期间不足 一季度的,根据实际天数按比例计算。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计 算方法的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关 规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费 率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此 项变更无需召开基金份额持有人大会。 上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招 募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中“(七)申购、赎回的费率”与“(八)申购 份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。 2、转换费率 113  目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施 办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎 回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招 募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相 关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两 位。 3、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的 交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费 率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方 式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制 定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别 的费率优惠活动。 (三) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 114  十七、 基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度 按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核 算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。 (二) 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师 事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 115  十八、 基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒体、报备 方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联 网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的 事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持 有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更 116 新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理 人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明 书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金 合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒体上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生 效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和 基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅 或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告 正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年 度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 117  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并 将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基 金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分 之三十; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; 118  (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即 对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备 案,并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息。 若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和 定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具 书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 119  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查 阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故 的任何情况; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 120  十九、 风险揭示 (一) 特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引致的特 定风险 1、采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险 (1)数据错误风险 量化策略投资以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,接入了包括宏观经济、行业信 息、公司财务、证券与期货交易行情等在内的多种数据,相关数据通常来源于不同的数据 提供商,且按不同的需求和规范进行预处理。源数据错误或预处理过程中出现的错误可能 影响量化模型的输出结果,形成数据错误风险。 (2)模型风险 本基金采用量化模型指导投资决策,定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的 表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发 展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的具体设定中,核心参数假定的变动均可能影 响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程 中,市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的 投资效果。 2、与参与股指期货交易相关的特定风险 (1)基差风险 在使用股指期货进行套期保值的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货合约与标 的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险,在进行股指期货合约展期 的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 (2)盯市结算风险 股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要 求较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定 的时间内补足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。 3、与指数化投资相关的特定风险 与指数化投资相关的特定风险主要表现在以下几方面: (1)标的指数下跌风险 本基金采取指数化投资策略,在一定的跟踪误差约束范围内跟踪标的指数表现。当标 的指数下跌时,本基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 (2)跟踪偏离风险 121  跟踪偏离风险指投资组合的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性。导致 跟踪偏离风险的因素主要包括: 1)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易 佣金经手费、证管费、过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏 离; 2)受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金 可能不能及时地转化为目标指数的成分股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股 票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险; 3)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的 技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对目标 指数的跟踪程度。 (3)与标的指数编制方案相关的风险 指数编制方案的缺陷可能导致标的指数缺乏代表性和可投资性。其中,缺乏代表性是 指标的指数的结构、表现与基础市场存在较大差异,无法代表基础市场的整体变动趋势; 缺乏可投资性是指因指数成份股调整成本过高,导致基金实施指数化投资面临较高的交易 成本,进而增加跟踪误差、影响投资收益。 (4)更换标的指数及业绩比较基准风险 基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数及业绩比较基准。若标的指数及业绩比 较基准发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整,届时本基金的风险收益特征可能发 生变化,但变更前基金管理人将提前3个月在指定媒体公告。投资者还须承担投资组合调 整所带来的风险与成本。 4、与指数增强策略相关的特定风险 本基金在一定的跟踪误差约束范围内,力求有效跟踪标的指数并超越业绩比较基准的 投资回报。为此,本基金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例, 甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股,或在标的指数成份股之外进行投资。由于量 化策略的表现存在不确定性,本基金进行增强投资的结果既可能超过业绩比较基准,也可 能落后于业绩比较基准。 (二) 市场风险 本基金投资于证券市场、期货市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产 生风险。主要的风险因素包括: 122  1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发 生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变 化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接 影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其 收益水平可能会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业 竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金 投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 5、购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为 通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 6、信用风险。信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。 (三) 管理风险 在基金资产运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能、研究水平 (包括定性研究和定量研究)、投资管理水平直接影响基金资产收益水平。如果基金管理 人对经济形势和证券、期货市场判断不准确、获取的信息不完整、在设计与建立统计模型 时未能全面考虑影响因素、市场表现与模型预测不一致、选择了不适当的风险暴露水平, 或者对不同资产间价差变动的方向判断不准确,都会影响基金资产的收益水平。此外,基 金管理人与基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 (四) 流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现收益而进行组 合调整时,可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出; 二是为应付投资人的赎回,基金管理人的现金支付出现困难,被迫在不适当的价格大量抛 售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。 (五) 交易对手风险 1、对手方风险 基金管理人运用基金资产投资于股指期货,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力 强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规 123  经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外,基金管理人在银行间市场进行交易, 也会因为银行间交易对手违约等发生对手方风险。 2、连带风险 为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资人出现保证金不足、又未 能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓 时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 (六) 其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等 机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险; 3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力 的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 124  二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异 议意见之日起生效,自决议生效之日起 2 个工作日内在指定媒体公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 125  5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 126  二十一、 基金合同的内容摘要 (一) 基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基 金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施 保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 于: 127  (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账, 进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申 购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基 金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 128  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基 金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基 金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金 财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国 证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 129  (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金 财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独 立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或 配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监 管机构,并通知基金管理人; 130  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投 资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不 以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 131  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 132  3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 6)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规 则; 7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务; 8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整基金份额类别设置; 9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金 托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人 决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召 集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不 得阻碍、干扰。 133  (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明 本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系 人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金 管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%(含 50%)。 134  (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在 表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金 托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投 票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基 金注册登记机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他 方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及 《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前 30 日公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 135  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托 管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名 称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 (1)现场开会 136  1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人 大会审议。 137 (五) 基金收益分配原则、执行方式 1、基金收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每 份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 3、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 (六) 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金合同生效后的标的指数许可使用费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)证券账户开户费用、银行账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 138  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日 基金资产净值的 0.016%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H = E × 0.016 % / 当年天数 H 为每日应付的标的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000),计费期间不足 一季度的,根据实际天数按比例计算。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计 算方法的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关 规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 139  如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费 率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此 项变更无需召开基金份额持有人大会。 上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (七) 基金财产的投资范围和投资限制 1、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产不低于股票资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 140  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基 金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作 风险等各种风险。 (15)本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制: 1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的 10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%。 2)在任何交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支 持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占 基金资产净值的比例范围为 90%-95%。 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%。 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有的卖出期货 合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 141  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的 股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使前述约定的投资禁止 行为和投资组合比例限制修改或取消,如适用于本基金,则本基金可相应调整禁止行为和 投资限制规定。 (八) 基金资产净值的计算方法和公告方式 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 2、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。 3、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 142  1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最 近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术 确定公允价值。 (6)股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 143  (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 4、估值程序 (1)基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 (2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 5、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份 额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: (1)估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机 构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当 对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 (2)估值错误处理原则 1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失 144 承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (3)估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; 2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; 4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 (4)基金份额净值估值错误处理的方法如下: 1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 6、暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 7、基金净值的确认 145  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 8、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误,或国 家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (九) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 146  5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (十) 争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束 力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (十一) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 1、《基金合同》正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外, 基金管理人、基金托管人各持有两份,每份具有同等的法律效力。 2、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 147 148  二十二、 基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理人 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004—8 室 法定代表人:刘晓艳 成立日期:2001 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12,000 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务 2、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 9 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基 149 金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投 资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规 或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资比例为: 股票投资比例不低于基金资产净值的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产不低于股票资产净值的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 150  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金投资流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;本基 金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 3%;因流通受限证券 价格波动、基金规模变动、新股申购等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标 的,基金管理人应当停止主动买入流通受限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证 券。 (12)本基金投资股指期货,还应包括以下投资监督比例: 1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的 10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%。 2)在任何交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支 持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占 基金资产的比例范围为 90%-95%。 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%。 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估 值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规 或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条 第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资 禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管 理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害 151 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联 交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金 从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发 生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证 监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发 生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人 应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管 理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对 银行间债券市场交易对手名单进行更新。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间 债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交 易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金托管人完成确认后,被确认 调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何 法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相 关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应 及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通 受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通 受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险 和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预 案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股 票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 152 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算 有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和 协调。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本 基金资产的责任与损失,及因基金管理人原因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及 损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批 准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基 金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在 首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置 预案。 基金管理人负责应对本基金投资受限证券的流动性风险,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发 生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照法律法规和基金合同的 规定处理并承担相应责任。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险且基金托管人已尽 职监督核查的,基金托管人不承担任何责任。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托 管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资 料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指 定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面 价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调 整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 153  2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的 疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并 改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失 由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监 督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。 154  2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基 金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期 限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项 进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但 不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答 复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情 节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独 立。 (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的 任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易 交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理 人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 155  (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的 “基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金 份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集到的 基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管资金账户,同时在规定时间 内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验 资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办 理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金 管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理 基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金 开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理 和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工 作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按 照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述 关于账户开立、使用的规定执行。 156  5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规 定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结 算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金 签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由 基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人存放于 基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持 有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管 人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以 加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传 真件,并对该合同的真实性承担责任,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不 得转移。 (五) 基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额总数计算,精 确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 157  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如 经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资 产净值的计算结果对外予以公布。 (六) 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关 法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应按照基金托管人的要求将有 关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。 (七) 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不 能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京 市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。 2、基金托管协议终止出现的情形 158 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 159  二十三、 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金 管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目: (一)基金份额持有人投资交易确认服务 基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易 记录。 基金管理人直销网点应根据在基金管理人直销网点进行交易的投资者的要求提供成交 确认单。基金 非直销销售 机构应根据在销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认 单。 (二)基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三)基金份额持有人的对账单服务 1、基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.efunds.com.cn)查阅对账单。 2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账 单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 (四)定期定额投资计划 基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额 投资的服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通)。通过 定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,具体实施方法 见有关公告。原易方达量化衍伸股票型证券投资基金已于2012年9月27日开始办理定期定 额投资业务,原基金变更不影响本基金的正常定期定额投资。 (五)资讯服务 1、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息, 或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,可拨打如下电话:4008818088(免长途话 费)。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内 容,也可拨打上述电话详询。 2、互联网站及电子信箱 网址:http://www.efunds.com.cn 160 电子信箱:service@efunds.com.cn 161  二十四、 其他应披露事项 序号 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加江 1 2017/6/12 苏银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非 2 2017/6/12 控股股东承销证券的公告 易方达基金管理有限公司关于在中银国际证券开通旗下部 3 分开放式基金定期定额投资业务、参加中银国际证券定期 2017/6/19 定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整 4 2017/6/20 情况的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购广州酒家集团 5 2017/6/21 股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购杭州沪宁电梯 6 2017/6/23 部件股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址变更 7 2017/6/23 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加佛 8 2017/6/30 山农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加广 9 2017/7/1 东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交 10 2017/7/1 通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交 11 2017/7/1 通银行网上银行申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂 12 2017/7/7 蚁基金转换费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联 13 储证券为销售机构、参加联储证券申购与定期定额投资费 2017/7/19 率优惠活动的公告 14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加和 2017/7/20 162  谐销售为销售机构的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中 15 2017/7/28 泰证券网上渠道申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华 16 2017/7/28 西证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华 17 2017/8/1 泰证券费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购广州市嘉诚国 18 2017/8/2 际物流股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购贵州省交通规 19 2017/8/3 划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于直销中心收款银行账户信息 20 2017/8/4 的提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南 21 海农商银行为销售机构、参加南海农商银行申购与定期定 2017/8/8 额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购起步股份有限 22 2017/8/12 公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加挖 23 2017/8/17 财基金为销售机构、参加挖财基金费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加蛋 24 卷基金为销售机构、参加蛋卷基金申购与定期定额投资费 2017/8/18 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购江阴电工合金 25 2017/8/30 股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加江 26 南农村商业银行网上银行、手机银行申购及定期定额投资 2017/9/11 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中 27 2017/9/11 正达广费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于在中银国际证券开通易方达 28 2017/9/19 沪深 300 量化增强证券投资基金转换业务的公告 163  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加广 29 2017/9/20 州证券定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加德 30 2017/9/28 州银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购上海晶华胶粘 31 2017/10/14 新材料股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加江 32 2017/10/19 苏银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购江苏振江新能 33 2017/10/28 源装备股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加万 34 家财富为销售机构、参加万家财富申购费率优惠活动的公 2017/11/6 告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购一品红药业股 35 2017/11/10 份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申 36 购、赎回、转换转出、最低持有份额和定期定额投资数额 2017/11/14 限制的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购株洲宏达电子 37 2017/11/15 股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加南 38 2017/11/24 京证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购广东好太太科 39 2017/11/25 技集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民 40 生证券为销售机构、参加民生证券申购费率优惠活动的公 2017/11/28 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加湘 41 2017/12/1 财证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达资产管理有限公司股 42 2017/12/2 权结构等事项变更的公告 注:以上公告披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上及基金管理人网站上。 164  二十五、 招募说明书存放及查阅方式 本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所,投资人可在 营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的 文本的内容与所公告的内容完全一致。 165  二十六、 备查文件 1、中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会 决议的批复》; 2、《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》; 3、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4、《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件和营业执照; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2018 年 1 月 20 日 166