易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共53页 1.2 目录 1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......16 7投资组合报告......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 第3页共53页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8基金份额持有人信息......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 9开放式基金份额变动......45 10重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......48 11影响投资者决策的其他重要信息......52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52 12备查文件目录......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......53 第4页共53页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300量化增强证券投资基金 基金简称 易方达沪深300量化增强 基金主代码 110030 交易代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月5日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 437,491,283.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基 础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超 配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另 投资策略 一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量 投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期 研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险 控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合，获取超额收益，实现对 投资组合的主动增强。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第5页共53页 客户服务电话 4008818088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区金融大街25号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 27,915,727.24 本期利润 96,283,721.73 加权平均基金份额本期利润 0.2612 本期加权平均净值利润率 13.43% 本期基金份额净值增长率 13.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 304,296,666.88 期末可供分配基金份额利润 0.6955 期末基金资产净值 918,396,974.91 期末基金份额净值 2.0992 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 第6页共53页 基金份额累计净值增长率 109.92% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.89% 0.65% 4.73% 0.64% 2.16% 0.01% 过去三个月 8.08% 0.66% 5.79% 0.59% 2.29% 0.07% 过去六个月 13.55% 0.57% 10.23% 0.54% 3.32% 0.03% 过去一年 26.08% 0.64% 15.44% 0.63% 10.64% 0.01% 过去三年 102.96% 1.72% 65.95% 1.66% 37.01% 0.06% 自基金合同生 109.92% 1.50% 46.87% 1.47% 63.05% 0.03% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深300量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年7月5日至2017年6月30日） 第7页共53页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为109.92%，同期业绩比较基准收益率 为46.87%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 第8页共53页 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 硕士研究生，曾任招商基金管理有 官 限公司投资开发工程师，摩根士丹 泽 本基金的基金经理 2016- - 7年利华鑫基金管理有限公司数量化研 帆 09-24 究员、基金经理助理，易方达基金 管理有限公司易方达沪深300量化 增强证券投资基金基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第9页共53页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，国内经济环境从年初延续去年的不确定性态势中，逐渐走了出来，呈现出相对企稳的状态：一季度PMI采购量下降，同时剔除价格因素后名义固定资产投资实际增速仍在下滑；但进入二季度之后，PMI略有上行并处于扩张区间，工业品价格、CPI等指标上涨温和等，多个宏观指标素均显示当前阶段宏观经济环境表现趋于稳定。然而进入到中观层面的分析，企业盈利水平出现了较为明显的结构分化，大型上游企业复苏情况要明显好于小型下游企业，利润回升强劲。政策面的金融监管今年有所加强，但对实体经济的影响尚不明显，另外市场对货币政策进一步收益的预期也不高。综上观察，上半年二季度末经济环境暂时走出了年初的不确定性氛围，整体表现相对稳定。 在诸多因素的共同影响下，今年上半年A股市场迎来了一波由低估蓝筹股所引领的上涨行 情，大盘蓝筹的代表指数——沪深300累计上涨10.23%，上证50指数更是上涨了11.50%。市场风 格切换明显：过去一直表现相当突出的小盘风格在今年上半年遭遇了历史上较大的一次回撤，同样量价类因子，例如反转、换手率等的表现也是远逊于历史平均水平；盈利质量、经营效率等基本面因子今年突围而出，尤其是估值类因子，在今年上半年成为表现最好的一大类因子。这些市场环境的新变化都给量化增强策略带来了较大的挑战，但本基金坚持采用长期有效的基本面量化模型进行选股，配置稳健的策略模型以顺应市场风格变换，为投资人创造了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.0992元，本报告期份额净值增长率为13.55%，同期业绩 比较基准收益率为10.23%，年化跟踪误差3.37%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2017年下半年，企业盈利趋势仍将获得一定程度的支撑：从社会零售总额角度来看，内 需仍大概率向好，且呈现出一定的结构性改善；同时海外发达经济体基本面好转，外需或将受益回暖。但随着国内经济进入大宗商品价格下行周期，地产销售增速下滑，企业盈利周期临近回落周期，整体A股公司年内盈利高点或已在上半年出现，虽然绝对增速水平依然较高，但不排除后续逐季下行的可能性。 其次，基于“去杠杆、防风险、抑泡沫”的要求，上半年各种监管因素驱动了本轮利率上行，从中期来看由于当前宏观经济下行压力不大，监管偏紧趋势大概率不会发生改变，利率易上难下。 第10页共53页 第三，自2016年以来，市场整体风险偏好持续下行，各主流市场指数的波动率已运行到历史 低位，当前阶段如果风险偏好要有所提升，将需要改革政策得到进一步深化与落实，即更好地权衡供给侧的改革与稳定需求端增长、金融去杠杆三者的矛盾，今年下半年十九大的召开，将会是一个观察改革新进展的关键时间窗口。 综合上述三个影响股市走向的核心因素，盈利、利率、风险偏好，本管理人对下阶段市场整体判断偏谨慎，上半年表现突出的风格在上述因素没有发生本质上变化的前提下，大概率仍将延续。 在组合构建的过程中，管理人将会坚持既定量化策略，利用定量的方法，根据多因子模型的预测，通过优化的方法构建权益类的投资组合。与此同时，管理人将结合量化投研团队的研究成果，根据市场变化对量化投资策略进行优化和补充，勤勉尽职，力争为投资者提供持续稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 第11页共53页 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 62,661,183.51 30,940,775.90 结算备付金 7,933,240.90 8,852,868.72 存出保证金 5,171,723.94 84,368.21 交易性金融资产 6.4.7.2 845,562,963.27 507,785,620.87 其中：股票投资 841,367,518.17 507,785,620.87 基金投资 - - 第12页共53页 债券投资 4,195,445.10 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 228,211.72 - 应收利息 6.4.7.5 16,134.74 8,441.55 应收股利 - - 应收申购款 2,513,100.85 1,017,228.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 924,086,558.93 548,689,303.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,148,702.68 1,343,273.66 应付管理人报酬 565,599.26 351,849.82 应付托管费 106,049.87 65,971.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 617,551.73 263,675.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 251,680.48 401,751.33 负债合计 5,689,584.02 2,426,522.36 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 437,491,283.55 295,477,435.47 未分配利润 6.4.7.10 480,905,691.36 250,785,345.65 所有者权益合计 918,396,974.91 546,262,781.12 负债和所有者权益总计 924,086,558.93 548,689,303.48 注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值2.0992元，基金份额总额437,491,283.55 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 第13页共53页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 103,371,819.67 -54,935,127.09 1.利息收入 212,096.67 113,374.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 210,241.29 113,237.92 债券利息收入 1,855.38 136.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,533,361.30 -58,572,796.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,124,218.42 -58,245,060.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 513,177.00 -3,236,820.00 股利收益 6.4.7.15 4,895,965.88 2,909,083.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 68,367,994.49 3,395,293.16 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 258,367.21 129,001.61 减：二、费用 7,088,097.94 3,803,433.92 1．管理人报酬 2,826,734.02 1,719,070.43 2．托管费 530,012.70 322,325.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,437,358.32 1,478,216.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 293,992.90 283,820.99 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 96,283,721.73 -58,738,561.01 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 96,283,721.73 -58,738,561.01 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第14页共53页 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 295,477,435.47 250,785,345.65 546,262,781.12 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 96,283,721.73 96,283,721.73 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 142,013,848.08 133,836,623.98 275,850,472.06 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 290,845,362.31 274,082,766.00 564,928,128.31 2.基金赎回款 -148,831,514.23 -140,246,142.02 -289,077,656.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 437,491,283.55 480,905,691.36 918,396,974.91 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -58,738,561.01 -58,738,561.01 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,683,928.16 223,916.88 -3,460,011.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 70,367,014.92 47,244,554.74 117,611,569.66 2.基金赎回款 -74,050,943.08 -47,020,637.86 -121,071,580.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 253,408,404.60 168,508,295.89 421,916,700.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 第15页共53页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深300量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627号《关于核准易 方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于2012年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,871,987.37份基金份额，其中认购资金利息折合6,407.02份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会2013年6月7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金 份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2013年6月7日起变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、 投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 第16页共53页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人 所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 第17页共53页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 62,661,183.51 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 62,661,183.51 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 784,767,868.62 841,367,518.17 56,599,649.55 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,993,000.00 4,195,445.10 202,445.10 债券 银行间市场 - - - 合计 3,993,000.00 4,195,445.10 202,445.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 788,760,868.62 845,562,963.27 56,802,094.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 23,504,820.00 - -- IF1709 23,504,820.00 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 23,504,820.00 - -- 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试 第18页共53页 行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 股指期货 　 2017年6月30日 投资： 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动（元） 卖） IF1709 IF1709 22 23,963,280.00 458,460.00 总额合计 23,963,280.00 458,460.00 减：可抵消期货暂收款 458,460.00 股指期货投资净额 0.00 买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 11,359.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,863.46 应收债券利息 1,855.38 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 56.43 合计 16,134.74 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 617,551.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 617,551.73 第19页共53页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,241.38 预提费用 188,439.10 其他应付款 50,000.00 合计 251,680.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 295,477,435.47 295,477,435.47 本期申购 290,845,362.31 290,845,362.31 本期赎回（以“-”号填列） -148,831,514.23 -148,831,514.23 本期末 437,491,283.55 437,491,283.55 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 181,800,396.93 68,984,948.72 250,785,345.65 本期利润 27,915,727.24 68,367,994.49 96,283,721.73 本期基金份额交易产生的 94,580,542.71 39,256,081.27 133,836,623.98 变动数 其中：基金申购款 191,834,372.49 82,248,393.51 274,082,766.00 基金赎回款 -97,253,829.78 -42,992,312.24 -140,246,142.02 本期已分配利润 - - - 本期末 304,296,666.88 176,609,024.48 480,905,691.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 151,937.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 57,303.59 其他 999.82 合计 210,241.29 第20页共53页 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 2,046,803,152.88 减：卖出股票成本总额 2,017,678,934.46 买卖股票差价收入 29,124,218.42 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货投资收益 513,177.00 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,895,965.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,895,965.88 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 67,909,534.49 ——股票投资 67,707,089.39 ——债券投资 202,445.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 458,460.00 ——权证投资 - ——期货投资 458,460.00 3.其他 - 合计 68,367,994.49 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第21页共53页 基金赎回费收入 258,367.21 其他 - 合计 258,367.21 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,430,991.10 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 6,367.22 合计 3,437,358.32 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 5,553.80 指数使用费 100,000.00 其他 - 合计 293,992.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 第22页共53页 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 4,325,367,080.22 100.00% 1,799,778,776.87 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,000,460.26 100.00% 617,551.73 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 416,288.05 100.00% 195,186.13 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,826,734.02 1,719,070.43 其中：支付销售机构的客户维护费 340,061.97 212,718.60 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五 第23页共53页 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 530,012.70 322,325.75 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 62,661,183.5 151,937.88 15,731,851.3 67,065.30 1 2 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单 总金额 第24页共53页 位：股/张） 广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80 发行 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44 发行 广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48 发行 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20 发行 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20 发行 广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46 发行 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94 发行 广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24 发行 广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10 发行 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00 发行 广发证券 600089 特变电工 配股发行 62,742 449,860.14 广发证券 603041 美思德 新股网下 1,034 13,359.28 发行 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32 发行 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80 发行 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 1,087 12,641.81 发行 广发证券 603208 欧派股份 新股网下 1,221 30,317.43 发行 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 1,985 36,504.15 发行 广发证券 603639 海利尔 新股网下 1,206 30,089.70 发行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 发行 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 第25页共53页 发行 广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34 发行 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67 发行 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 - 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 - 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 - 受限 30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639. 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 - 受限 30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 - 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 - 受限 60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620. 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 - 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新股 8.93 8.93 832 7,429. 7,429. - 第26页共53页 7 股份 06-23 07-03 流通 76 76 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00010TCL集 2017- 重大事 3.43 2017- 3.72 1,465,300 5,300,976.045,025,979.00- 0 团 04-21 项停牌 07-26 00225上海莱 2017- 重大事 20.34- - 52,100 1,058,954.281,059,714.00- 2 士 04-21 项停牌 30009科新机 2017- 重大事 12.70- - 17,100 219,188.75 217,170.00- 2 电 04-14 项停牌 60095江苏有 2017- 重大事 10.57- - 925,500 9,675,164.989,782,535.00- 9 线 06-19 项停牌 60108中国神 2017- 重大事 23.49- - 154,600 2,976,618.183,631,554.00- 8 华 06-05 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 第27页共53页 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为0.46%(2016年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 4,197,300.48 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 4,197,300.48 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 第28页共53页 通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 62,661,183.51 - - -62,661,183.51 结算备付金 7,933,240.90 - - - 7,933,240.90 存出保证金 5,171,723.94 - - - 5,171,723.94 交易性金融资产 - - 4,195,445.10 841,367,518.17845,562,963.2 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 228,211.72 228,211.72 应收利息 - - - 16,134.74 16,134.74 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,513,100.85 2,513,100.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 924,086,558.9 资产总计 75,766,148.35 - 4,195,445.10 844,124,965.48 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 第29页共53页 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,148,702.68 4,148,702.68 应付管理人报酬 - - - 565,599.26 565,599.26 应付托管费 - - - 106,049.87 106,049.87 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 617,551.73 617,551.73 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 251,680.48 251,680.48 5,689,584.0 负债总计 - - - 5,689,584.02 2 918,396,974.9 利率敏感度缺口 75,766,148.35 - 4,195,445.10 838,435,381.46 1 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 30,940,775.90 - - -30,940,775.90 结算备付金 8,852,868.72 - - - 8,852,868.72 存出保证金 84,368.21 - - - 84,368.21 交易性金融资产 - - - 507,785,620.87507,785,620.8 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,441.55 8,441.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,017,228.23 1,017,228.23 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 548,689,303.4 资产总计 39,878,012.83 - - 508,811,290.65 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 第30页共53页 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,343,273.66 1,343,273.66 应付管理人报酬 - - - 351,849.82 351,849.82 应付托管费 - - - 65,971.85 65,971.85 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 263,675.70 263,675.70 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 401,751.33 401,751.33 负债总计 - - - 2,426,522.36 2,426,522.36 546,262,781.1 利率敏感度缺口 39,878,012.83 - - 506,384,768.29 2 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 - - 点 2.市场利率上升25个基 - - 点 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 第31页共53页 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 841,367,518.17 91.61 507,785,620.87 92.96 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 841,367,518.17 91.61 507,785,620.87 92.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 41,335,762.99 26,024,330.81 2.业绩比较基准下降5% -41,335,762.99 -26,024,330.81 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第32页共53页 第一层次的余额为825,846,011.27元，属于第二层次的余额为19,716,952.00元，无属于第三层次的 余额(2016年12月31日：第一层次500,401,113.86元，第二层次7,384,507.01元，无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 841,367,518.17 91.05 其中：股票 841,367,518.17 91.05 2 固定收益投资 4,195,445.10 0.45 其中：债券 4,195,445.10 0.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 70,594,424.41 7.64 7 其他各项资产 7,929,171.25 0.86 第33页共53页 8 合计 924,086,558.93 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 664,168.00 0.07 B 采矿业 52,748,497.00 5.74 C 制造业 259,404,769.06 28.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,894,821.92 4.24 E 建筑业 20,651,572.00 2.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 31,661,797.00 3.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,367,329.20 2.87 J 金融业 250,914,675.49 27.32 K 房地产业 1,312,168.00 0.14 L 租赁和商务服务业 34,815,440.00 3.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 717,435,237.67 78.12 7.2.1.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 第34页共53页 （％） A 农、林、牧、渔业 10,698,750.00 1.16 B 采矿业 944,394.00 0.10 C 制造业 56,267,744.88 6.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 529,012.00 0.06 E 建筑业 13,513,269.00 1.47 F 批发和零售业 2,368,632.00 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 1,880,424.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,649,592.62 0.83 J 金融业 10,612,800.00 1.16 K 房地产业 19,467,662.00 2.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,932,280.50 13.49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（%） 1 601318 中国平安 1,269,422 62,976,025.42 6.86 2 600016 民生银行 4,395,193 36,128,486.46 3.93 3 601166 兴业银行 1,915,200 32,290,272.00 3.52 4 601288 农业银行 8,900,000 31,328,000.00 3.41 第35页共53页 5 600519 贵州茅台 62,400 29,443,440.00 3.21 6 000725 京东方Ａ 6,964,100 28,970,656.00 3.15 7 600019 宝钢股份 3,819,500 25,628,845.00 2.79 8 600816 安信信托 1,864,079 25,332,833.61 2.76 9 002142 宁波银行 1,290,800 24,912,440.00 2.71 10 601006 大秦铁路 2,960,300 24,836,917.00 2.70 11 600031 三一重工 3,005,800 24,437,154.00 2.66 12 601225 陕西煤业 3,249,800 22,976,086.00 2.50 13 600415 小商品城 2,946,300 21,331,212.00 2.32 14 600900 长江电力 1,337,500 20,570,750.00 2.24 15 000338 潍柴动力 1,537,800 20,298,960.00 2.21 16 601985 中国核电 2,346,232 18,324,071.92 2.00 17 600518 康美药业 812,400 17,661,576.00 1.92 18 600309 万华化学 595,280 17,048,819.20 1.86 19 601186 中国铁建 1,352,400 16,269,372.00 1.77 20 600690 青岛海尔 1,076,400 16,199,820.00 1.76 21 601988 中国银行 3,660,100 13,542,370.00 1.47 22 000415 渤海金控 2,003,600 13,484,228.00 1.47 23 600703 三安光电 591,700 11,656,490.00 1.27 24 600585 海螺水泥 463,700 10,539,901.00 1.15 25 600188 兖州煤业 824,100 10,086,984.00 1.10 26 002558 巨人网络 217,560 10,055,623.20 1.09 27 600959 江苏有线 925,500 9,782,535.00 1.07 28 600436 片仔癀 140,700 8,588,328.00 0.94 29 600271 航天信息 414,900 8,563,536.00 0.93 30 601899 紫金矿业 2,372,500 8,137,675.00 0.89 31 601628 中国人寿 286,600 7,732,468.00 0.84 32 000938 紫光股份 124,600 7,615,552.00 0.83 33 002500 山西证券 746,200 7,148,596.00 0.78 34 603993 洛阳钼业 1,380,400 6,984,824.00 0.76 35 600522 中天科技 579,200 6,979,360.00 0.76 36 601866 中远海发 1,895,800 6,824,880.00 0.74 37 600637 东方明珠 301,300 6,529,171.00 0.71 38 000157 中联重科 1,413,800 6,347,962.00 0.69 39 601009 南京银行 486,400 5,452,544.00 0.59 40 000100 TCL集团 1,465,300 5,025,979.00 0.55 41 002475 立讯精密 143,800 4,204,712.00 0.46 42 601668 中国建筑 428,500 4,147,880.00 0.45 43 600688 上海石化 626,800 4,143,148.00 0.45 44 000166 申万宏源 726,900 4,070,640.00 0.44 45 601088 中国神华 154,600 3,631,554.00 0.40 46 000959 首钢股份 298,400 2,085,816.00 0.23 47 601600 中国铝业 343,300 1,551,716.00 0.17 48 600383 金地集团 114,400 1,312,168.00 0.14 第36页共53页 49 002252 上海莱士 52,100 1,059,714.00 0.12 50 000983 西山煤电 106,200 931,374.00 0.10 51 600089 特变电工 66,042 682,213.86 0.07 52 000651 格力电器 16,300 671,071.00 0.07 53 002714 牧原股份 24,400 664,168.00 0.07 54 600820 隧道股份 23,200 234,320.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（％） 1 600133 东湖高新 1,409,100 13,513,269.00 1.47 2 000517 荣安地产 2,505,800 11,651,970.00 1.27 3 600183 生益科技 944,100 11,650,194.00 1.27 4 601238 广汽集团 426,300 11,109,378.00 1.21 5 000735 罗牛山 1,711,800 10,698,750.00 1.16 6 600291 西水股份 482,400 10,612,800.00 1.16 7 600746 江苏索普 853,600 9,201,808.00 1.00 8 000997 新大陆 318,700 7,231,303.00 0.79 9 600393 粤泰股份 924,500 6,693,380.00 0.73 10 002601 龙蟒佰利 358,000 5,864,040.00 0.64 11 600516 方大炭素 398,300 5,663,826.00 0.62 12 000990 诚志股份 291,300 4,654,974.00 0.51 13 600160 巨化股份 279,000 3,356,370.00 0.37 14 600966 博汇纸业 485,400 2,519,226.00 0.27 15 002441 众业达 203,500 2,352,460.00 0.26 16 600020 中原高速 373,100 1,880,424.00 0.20 17 002636 金安国纪 71,600 1,236,532.00 0.13 18 000426 兴业矿业 104,700 944,394.00 0.10 19 000036 华联控股 62,400 567,840.00 0.06 20 600639 浦东金桥 30,600 554,472.00 0.06 21 600982 宁波热电 109,300 529,012.00 0.06 22 002354 天神娱乐 19,100 410,650.00 0.04 23 603268 松发股份 12,000 388,080.00 0.04 24 300092 科新机电 17,100 217,170.00 0.02 25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 31 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 32 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 第37页共53页 33 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 34 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 35 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 36 300184 力源信息 1,300 16,172.00 0.00 37 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 38 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 40 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 42 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 43 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 44 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 78,044,720.31 14.29 2 601288 农业银行 75,687,556.17 13.86 3 600016 民生银行 52,512,460.40 9.61 4 600031 三一重工 49,304,573.71 9.03 5 600036 招商银行 48,388,457.32 8.86 6 000725 京东方Ａ 40,220,355.00 7.36 7 002142 宁波银行 32,566,305.59 5.96 8 000415 渤海金控 32,531,881.06 5.96 9 600019 宝钢股份 31,962,229.01 5.85 10 601985 中国核电 31,253,783.21 5.72 11 600015 华夏银行 31,039,616.39 5.68 12 600519 贵州茅台 29,225,853.27 5.35 13 600741 华域汽车 28,557,059.88 5.23 14 600208 新湖中宝 28,096,358.80 5.14 15 000338 潍柴动力 27,736,162.73 5.08 16 600637 东方明珠 27,130,527.57 4.97 17 000157 中联重科 26,603,903.60 4.87 18 601006 大秦铁路 25,877,605.91 4.74 19 601899 紫金矿业 25,794,589.78 4.72 20 600688 上海石化 24,982,164.21 4.57 21 600816 安信信托 24,825,447.64 4.54 22 601225 陕西煤业 24,708,532.46 4.52 第38页共53页 23 601818 光大银行 24,188,194.00 4.43 24 000001 平安银行 23,959,036.24 4.39 25 601318 中国平安 23,805,280.78 4.36 26 600415 小商品城 23,692,403.88 4.34 27 600309 万华化学 23,152,779.59 4.24 28 601390 中国中铁 23,090,189.04 4.23 29 600028 中国石化 22,891,279.32 4.19 30 002241 歌尔股份 21,651,762.75 3.96 31 600383 金地集团 20,741,633.18 3.80 32 600703 三安光电 20,405,543.75 3.74 33 600867 通化东宝 20,320,492.07 3.72 34 600000 浦发银行 19,969,776.89 3.66 35 000750 国海证券 19,720,420.85 3.61 36 000069 华侨城Ａ 19,237,744.91 3.52 37 600018 上港集团 19,080,422.94 3.49 38 000777 中核科技 19,036,397.04 3.48 39 600188 兖州煤业 18,103,450.07 3.31 40 601186 中国铁建 18,017,307.45 3.30 41 601668 中国建筑 17,848,902.15 3.27 42 600291 西水股份 17,690,551.38 3.24 43 600518 康美药业 17,644,141.69 3.23 44 600133 东湖高新 17,642,116.60 3.23 45 601866 中远海发 16,996,153.42 3.11 46 601601 中国太保 16,852,441.85 3.09 47 600066 宇通客车 16,834,276.28 3.08 48 002024 苏宁云商 16,807,784.50 3.08 49 600690 青岛海尔 16,537,338.00 3.03 50 600100 同方股份 16,272,761.08 2.98 51 000517 荣安地产 15,866,201.10 2.90 52 000651 格力电器 15,417,495.43 2.82 53 000768 中航飞机 15,273,379.44 2.80 54 002252 上海莱士 15,213,434.99 2.79 55 601988 中国银行 14,426,922.00 2.64 56 002027 分众传媒 14,335,207.19 2.62 57 600393 粤泰股份 14,316,550.00 2.62 58 601398 工商银行 14,147,852.00 2.59 59 600585 海螺水泥 14,118,723.19 2.58 60 002147 新光圆成 14,050,364.18 2.57 61 600900 长江电力 13,974,722.49 2.56 62 600252 中恒集团 13,476,712.40 2.47 63 000735 罗牛山 13,355,370.33 2.44 64 601901 方正证券 13,227,937.40 2.42 65 000709 河钢股份 13,016,240.00 2.38 66 601238 广汽集团 12,999,662.43 2.38 第39页共53页 67 600746 江苏索普 12,991,423.61 2.38 68 600515 海航基础 12,473,189.64 2.28 69 600959 江苏有线 12,318,978.30 2.26 70 600522 中天科技 12,174,516.21 2.23 71 300015 爱尔眼科 12,040,607.94 2.20 72 002594 比亚迪 12,002,507.34 2.20 73 600183 生益科技 11,764,419.25 2.15 74 600663 陆家嘴 11,586,163.37 2.12 75 000100 TCL集团 11,292,253.89 2.07 76 601012 隆基股份 11,079,298.74 2.03 77 000938 紫光股份 11,004,570.47 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 72,428,429.71 13.26 2 601288 农业银行 58,122,418.00 10.64 3 600036 招商银行 52,858,192.23 9.68 4 600000 浦发银行 45,884,856.42 8.40 5 600100 同方股份 33,352,541.60 6.11 6 600015 华夏银行 29,871,761.92 5.47 7 600208 新湖中宝 29,670,912.56 5.43 8 600741 华域汽车 28,807,595.54 5.27 9 600031 三一重工 28,099,920.46 5.14 10 601211 国泰君安 26,901,223.69 4.92 11 601390 中国中铁 25,790,904.13 4.72 12 600019 宝钢股份 25,368,219.56 4.64 13 600028 中国石化 24,261,928.73 4.44 14 000001 平安银行 23,657,499.14 4.33 15 601398 工商银行 23,556,958.56 4.31 16 601818 光大银行 23,329,146.82 4.27 17 000415 渤海金控 22,687,316.53 4.15 18 002241 歌尔股份 22,368,750.53 4.09 19 000069 华侨城Ａ 22,321,568.23 4.09 20 601717 郑煤机 22,175,207.86 4.06 21 600009 上海机场 22,004,466.02 4.03 22 000686 东北证券 21,848,035.77 4.00 23 000777 中核科技 21,244,605.93 3.89 24 600688 上海石化 21,093,616.03 3.86 25 000157 中联重科 21,087,400.32 3.86 26 600867 通化东宝 20,992,472.70 3.84 第40页共53页 27 600018 上港集团 20,845,588.77 3.82 28 600637 东方明珠 20,508,832.10 3.75 29 600718 东软集团 20,276,545.54 3.71 30 601988 中国银行 19,922,855.00 3.65 31 000750 国海证券 19,595,040.90 3.59 32 600066 宇通客车 19,581,677.80 3.58 33 601601 中国太保 19,188,784.76 3.51 34 600900 长江电力 18,842,532.70 3.45 35 600600 青岛啤酒 18,437,732.56 3.38 36 300017 网宿科技 18,336,907.89 3.36 37 600252 中恒集团 18,175,947.76 3.33 38 601318 中国平安 17,546,207.76 3.21 39 600383 金地集团 17,409,300.12 3.19 40 601899 紫金矿业 17,098,701.00 3.13 41 000768 中航飞机 16,922,182.35 3.10 42 600663 陆家嘴 16,893,653.89 3.09 43 000651 格力电器 16,557,581.06 3.03 44 002024 苏宁云商 16,199,296.45 2.97 45 000830 鲁西化工 16,188,560.99 2.96 46 601600 中国铝业 15,762,762.54 2.89 47 601012 隆基股份 15,412,340.49 2.82 48 002594 比亚迪 15,284,556.97 2.80 49 002027 分众传媒 15,260,115.44 2.79 50 601668 中国建筑 14,814,954.06 2.71 51 002252 上海莱士 13,898,581.82 2.54 52 000709 河钢股份 13,884,151.14 2.54 53 601901 方正证券 13,498,712.69 2.47 54 603589 口子窖 13,470,302.40 2.47 55 600703 三安光电 13,445,924.84 2.46 56 600016 民生银行 13,184,801.00 2.41 57 002147 新光圆成 13,163,409.00 2.41 58 601985 中国核电 13,113,619.14 2.40 59 600522 中天科技 12,502,218.48 2.29 60 300015 爱尔眼科 12,008,924.24 2.20 61 000002 万 科Ａ 11,831,929.32 2.17 62 600482 中国动力 11,592,438.80 2.12 63 600515 海航基础 11,515,706.53 2.11 64 000725 京东方Ａ 11,400,186.00 2.09 65 601225 陕西煤业 11,186,499.06 2.05 66 600816 安信信托 11,183,059.44 2.05 67 300251 光线传媒 11,132,953.50 2.04 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第41页共53页 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,283,553,742.37 卖出股票收入（成交）总额 2,046,803,152.88 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,195,445.10 0.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,195,445.10 0.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 113011 光大转债 39,930 4,195,445.10 0.46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第42页共53页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 在本报告期 内，基金利 用股指期货 进行多头套 23,963,280.0 保，以应对 IF1709 IF1709 22 0 458,460.00 由于基金的 大额申购而 带来的对基 金净值及跟 踪误差的影 响。 公允价值变动总额合计 458,460.00 股指期货投资本期收益 513,177.00 股指期货投资本期公允价值变动 458,460.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12016年10月8日，中国人民银行营业管理部对民生银行违反《征信业管理条例》相关 规定处以人民币40万元的行政处罚。 第43页共53页 2017年3月29日，中国银监会针对民生银行批量转让个人贷款、安排回购条件以及未按规定 进行信息披露；违规转让非不良贷款，处以人民币70万元的行政处罚。 2017年1月23日、2017年2月20日，宁波银监局针对宁波银行关联交易管理不到位、票据 同业业务未能持续实行同业专营制管理、监管政策未严格执行、监管意见执行不力等行为，处以人民币350万元的行政处罚。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除民生银行、宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,171,723.94 2 应收证券清算款 228,211.72 3 应收股利 - 4 应收利息 16,134.74 5 应收申购款 2,513,100.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,929,171.25 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 第44页共53页 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 18,499 23,649.46 284,700,298.93 65.08% 152,790,984.62 34.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 373,074.96 0.0853% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月5日）基金份额总额 248,871,987.37 本报告期期初基金份额总额 295,477,435.47 本报告期基金总申购份额 290,845,362.31 减：本报告期基金总赎回份额 148,831,514.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 437,491,283.55 第45页共53页 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 根据易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金的投资策略从资产配置策略、权益类投资策略、固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、新股发行策略等多种投资策略的综合运用变更为运用量化手段进行指数增强的投资策略。投资组合将以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合，实现对投资组合的主动增强。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 第46页共53页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 中信建投 2 - - - -- 中信证券 3 - - - -- 国信证券 2 - - - -- 天风证券 1 - - - -- 东吴证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 安信证券 2 - - - -- 长江证券 1 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 国金证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 国海证券 1 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 海通证券 2 - - - -- 方正证券 2 - - - -- 广州证券 1 - - - -- 华创证券 1 - - - -- 广发证券 3 4,325,367,080.22 100.00% 1,000,460.26 100.00%- 西南证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 第47页共53页 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 1 海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-01-06 A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-01-10 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 3 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-01-13 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 4 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-01-14 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 5 浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-01-20 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 6 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-02-03 股的公告 理人网站 7 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券 2017-02-09 第48页共53页 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 8 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申报、证券时报及基金管 2017-02-16 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 9 式基金增加青岛银行为销售机构、参加青岛报、证券时报及基金管 2017-02-17 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 10 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 11 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 12 拉芳家化股份有限公司首次公开发行A股的报、证券时报及基金管 2017-03-04 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 13 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券 14 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 15 广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-03-11 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 16 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-03-15 广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 17 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 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39,165,358.3 8.95% 机构 ~2017年01月03日 35 00 5 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； 3.《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《易方达沪深300量化增强证券投资基金托管协议》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 第52页共53页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第53页共53页