易方达沪深300量化增强证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 11 5托管人报告............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 12 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 12 6.2 利润表........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 14 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 15 7投资组合报告........................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 44 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 45 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 45 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 46 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 48 11备查文件目录...................................................................................................................................... 50 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 50 11.2 存放地点................................................................................................................................... 50 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 50 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300量化增强证券投资基金 基金简称 易方达沪深300量化增强 基金主代码 110030 交易代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月5日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 429,338,459.86份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础， 主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方 投资策略 面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资 模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究 与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制 及交易成本最低化的基础上优化投资组合，获取超额收益，实现对投资 组合的主动增强。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 注：根据中国证监会2013年6月7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自2013年6月7日起变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。修订后的《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》自2013年6月7日起正式生效。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 田青 联系电话 020-38797888 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 8818088 010-67595096 传真 020-38799488 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区金融大街25号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 265,828,190.40 本期利润 238,796,639.47 加权平均基金份额本期利润 0.4996 本期加权平均净值利润率 25.27% 本期基金份额净值增长率 30.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 364,307,671.17 期末可供分配基金份额利润 0.8485 期末基金资产净值 938,778,505.28 期末基金份额净值 2.1866 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 118.66% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.38% 3.31% -7.18% 3.32% 1.80% -0.01% 过去三个月 14.18% 2.49% 9.98% 2.48% 4.20% 0.01% 过去六个月 30.84% 2.15% 25.29% 2.15% 5.55% 0.00% 过去一年 111.41% 1.73% 99.67% 1.75% 11.74% -0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 118.66% 1.35% 76.71% 1.37% 41.95% -0.02% 效起至今 注：根据《易方达沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2013年6月7日起，由“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%”变更为“沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深300量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年7月5日至2015年6月30日） 注：1.根据《易方达沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2013年6月7日起，由“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%”变更为“沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 118.66%，同期业绩比较基准收益率为76.71%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 博士研究生，曾任巴克莱银 行纽约分行衍生品交易部 董事、新加坡分行信用产品 交易部董事，苏格兰皇家银 本基金的基金 行香港分行权益及信用产 经理、指数与 2013-01-0 品部总经理，加拿大皇家银 罗山 量化投资部副 8 - 18年 行香港分行结构化产品部 总经理 总经理，诚信资本合伙人， 五矿证券公司副总裁，安信 证券资产管理部副总经理， 易方达基金管理有限公司 指数及量化投资部资深投 资经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金管理人主要应用了量化投资策略，即利用定量方法，综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪、投资者预期等多种因素，建立多因子模型对个股的超额收益进行预测，并在综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作，以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。报告期内，本基金严格遵照上述策略进行操作，并且对量化模型进行优化，相对业绩基准获得了5.55%的超额收益,策略的表现符合预期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.1866元，本报告期份额净值增长率为30.84%，同期业绩比较基准收益率为25.29%，年化跟踪误差2.44%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人预计2015年下半年中国经济将继续在低位缓慢筑底，全年GDP保持在7%的水平。但主要由资金推动的股票市场走势在短期内将与经济基本面关系不大，而是由市场对政策的预期决定，尤其是在这一轮大跌时政府出手救市以后。一方面，政府托市大幅降低了市场对股市继续暴跌的担心，另一方面救市买入的股票如何处置将很大程度上影响市场的短期走向。管理人预计由于大部分股票仍处于高估的水平，尤其是受益于经济转型和产业升级的成长型企业，股市向下的压力仍然非常大。而以沪深300为代表的较低估值的蓝筹股相对中小盘股票将有较大的超额收益。 下一阶段管理人将维持现有权益类资产比例。在组合构建的过程中，管理人将会坚持既定量化策略，利用定量的方法，根据多因子模型的预测，通过优化的方法构建权益类的投资组合。与此同时,管理人将结合量化投研团队的研究成果,根据市场变化对量化投资策略进行优化和补充，勤勉尽职，力争为投资者继续提供持续稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 98,255,578.39 44,198,556.03 结算备付金 22,400,084.74 5,875,796.38 存出保证金 366,483.70 25,110.56 交易性金融资产 6.4.7.2 890,531,264.07 539,793,146.09 其中：股票投资 890,391,766.47 539,793,146.09 基金投资 - - 债券投资 139,497.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 17,832.68 8,444.26 应收股利 - - 应收申购款 23,118,897.44 14,819,190.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,034,690,141.02 604,720,244.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 45,492,805.03 18,748,583.49 应付赎回款 48,816,348.94 13,582,859.05 应付管理人报酬 681,881.47 280,480.12 应付托管费 127,852.79 52,590.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 454,917.74 191,453.25 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 337,829.77 311,190.56 负债合计 95,911,635.74 33,167,156.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 429,338,459.86 341,991,846.35 未分配利润 6.4.7.10 509,440,045.42 229,561,241.41 所有者权益合计 938,778,505.28 571,553,087.76 负债和所有者权益总计 1,034,690,141.02 604,720,244.26 注：报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.1866元，基金份额总额429,338,459.86份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 246,614,180.13 -1,266,083.86 1.利息收入 263,843.45 19,260.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 263,835.45 19,248.25 债券利息收入 8.00 12.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 271,388,723.51 -3,361,361.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 271,656,226.99 -4,243,716.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -6,667,980.00 - 股利收益 6.4.7.15 6,400,476.52 882,354.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -27,031,550.93 2,045,576.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,993,164.10 30,440.65 减：二、费用 7,817,540.66 881,312.45 1．管理人报酬 3,728,231.95 280,496.87 2．托管费 699,043.55 52,593.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,162,564.06 264,047.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 227,701.10 284,174.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 238,796,639.47 -2,147,396.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 238,796,639.47 -2,147,396.31 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 238,796,639.47 238,796,639.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 87,346,613.51 41,082,164.54 128,428,778.05 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 906,450,423.07 831,686,523.77 1,738,136,946.84 2.基金赎回款 -819,103,809.56 -790,604,359.23 -1,609,708,168.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 429,338,459.86 509,440,045.42 938,778,505.28 金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 71,087,201.63 5,098,877.76 76,186,079.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,147,396.31 -2,147,396.31 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -220,187.07 -520,443.98 -740,631.05 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 30,706,837.97 692,483.17 31,399,321.14 2.基金赎回款 -30,927,025.04 -1,212,927.15 -32,139,952.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 70,867,014.56 2,431,037.47 73,298,052.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达沪深300量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627号《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于2012年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,871,987.37份基金份额，其中认购资金利息折合6,407.02份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会2013年6月7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742 号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自 2013年6月7日起变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 98,255,578.39 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 98,255,578.39 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 847,434,676.64 890,391,766.47 42,957,089.83 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 96,000.00 139,497.60 43,497.60 债券 银行间市场 - - - 合计 96,000.00 139,497.60 43,497.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 847,530,676.64 890,531,264.07 43,000,587.43 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 13,169.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,506.58 应收债券利息 8.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 148.50 合计 17,832.68 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 454,917.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 454,917.74 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 183,693.23 预提费用 104,136.54 其他应付款 50,000.00 合计 337,829.77 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 341,991,846.35 341,991,846.35 本期申购 906,450,423.07 906,450,423.07 本期赎回（以“-”号填列） -819,103,809.56 -819,103,809.56 本期末 429,338,459.86 429,338,459.86 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 97,856,185.74 131,705,055.67 229,561,241.41 本期利润 265,828,190.40 -27,031,550.93 238,796,639.47 本期基金份额交易产生的 623,295.03 40,458,869.51 41,082,164.54 变动数 其中：基金申购款 416,011,177.29 415,675,346.48 831,686,523.77 基金赎回款 -415,387,882.26 -375,216,476.97 -790,604,359.23 本期已分配利润 - - - 本期末 364,307,671.17 145,132,374.25 509,440,045.42 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 184,399.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 76,693.50 其他 2,742.50 合计 263,835.45 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,896,874,741.34 减：卖出股票成本总额 1,625,218,514.35 买卖股票差价收入 271,656,226.99 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股指期货投资收益 -6,667,980.00 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,400,476.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,400,476.52 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -27,031,550.93 ——股票投资 -27,075,048.53 ——债券投资 43,497.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -27,031,550.93 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,993,164.10 合计 1,993,164.10 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,134,734.28 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 27,829.78 合计 3,162,564.06 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 89,260.15 银行汇划费 14,564.56 银行间账户维护费 9,000.00 指数使用费 100,000.00 其他 - 合计 227,701.10 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 3,864,924,523.30 100.00% 311,858,974.15 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 813,189.02 100.00% 454,917.74 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 65,605.76 100.00% 33,432.56 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,728,231.95 280,496.87 其中：支付销售机构的客户维护费 586,335.75 17,578.86 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 699,043.55 52,593.16 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份 22,970,097.03 22,970,097.03 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 22,970,097.03 22,970,097.03 额 期末持有的基金份 额 5.35% 32.41% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广东省易方达教 6,999,560.00 1.63% 13,999,560.00 4.09% 育基金会 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 98,255,578.3 184,399.45 4,078,066.98 17,160.06 9 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 4,631 31,953.90 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00002招商地2015-04 重大事 31.64 - - 70,000 2,076,915.332,214,800.00 - 4 产 -03 项 00006长城电2015-06 重大事 21.54 - - 38,300 866,097.45 824,982.00 - 6 脑 -18 项 00070河北钢2015-06 重大事 7.00 2015-0 189,400 970,432.50 1,325,800.00 - 9 铁 -30 项 8-24 6.30 00087云南铜2015-06 重大事 24.50 - - 34,072 575,048.99 834,764.00 - 8 业 -08 项 00096华东医2015-06 重大事 71.482015-0 88,837 5,483,133.776,350,068.76 - 3 药 -26 项 8-05 69.20 60007澄星股2015-06 重大事 15.232015-0 13.71 20,236 203,236.67 308,194.28 - 8 份 -09 项 7-01 60070沱牌舍2015-06 重大事 26.112015-0 28.00 86,635 2,007,158.952,262,039.85 - 2 得 -29 项 8-20 60087航天电2015-05 重大事 24.50 - - 74,900 1,771,881.111,835,050.00 - 9 子 -15 项 60088国投电2015-06 重大事 14.87 - - 627,545 7,070,699.829,331,594.15 - 6 力 -24 项 60090长江电2015-06 重大事 14.35 - - 506,852 5,449,392.567,273,326.20 - 0 力 -12 项 60111中国国2015-06 重大事 15.362015-0 13.78 7,200 81,451.08 110,592.00 - 1 航 -30 项 7-29 60163长城汽2015-06 重大事 42.762015-0 38.50 150,080 7,547,999.086,417,420.80 - 3 车 -19 项 7-13 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 139,505.60 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 139,505.60 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 98,255,578.39 - - - 98,255,578.39 结算备付金 22,400,084.74 - - - 22,400,084.74 存出保证金 366,483.70 - - - 366,483.70 交易性金融资产 - - 139,497.60 890,391,766.47 890,531,264.0 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 17,832.68 17,832.68 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,118,897.44 23,118,897.44 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 1,034,690,141. 资产总计 121,022,146.83 - 139,497.60 913,528,496.59 02 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 45,492,805.03 45,492,805.03 应付赎回款 - - - 48,816,348.94 48,816,348.94 应付管理人报酬 - - - 681,881.47 681,881.47 应付托管费 - - - 127,852.79 127,852.79 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 454,917.74 454,917.74 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 337,829.77 337,829.77 95,911,635. 负债总计 - - - 95,911,635.74 74 938,778,505.2 利率敏感度缺口 121,022,146.83 - 139,497.60 817,616,860.85 8 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 44,198,556.03 - - - 44,198,556.03 结算备付金 5,875,796.38 - - - 5,875,796.38 存出保证金 25,110.56 - - - 25,110.56 交易性金融资产 - - - 539,793,146.09 539,793,146.0 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,444.26 8,444.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 200,122.02 - - 14,619,068.92 14,819,190.94 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 604,720,244.2 资产总计 50,299,584.99 - - 554,420,659.27 6 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 18,748,583.49 18,748,583.49 应付赎回款 - - - 13,582,859.05 13,582,859.05 应付管理人报酬 - - - 280,480.12 280,480.12 应付托管费 - - - 52,590.03 52,590.03 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 191,453.25 191,453.25 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 311,190.56 311,190.56 负债总计 - - - 33,167,156.50 33,167,156.50 571,553,087.7 利率敏感度缺口 50,299,584.99 - - 521,253,502.77 6 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 - - 2.市场利率上升25个基点 - - 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 890,391,766.47 94.85 539,793,146.09 94.44 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 890,391,766.47 94.85 539,793,146.09 94.44 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 46,826,560.29 28,419,758.00 2.业绩比较基准下降5% -46,826,560.29 -28,419,758.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为851,442,632.03元，属于第二层次的余额为39,088,632.04元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次536,196,840.33元，第二层次3,596,305.76元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 890,391,766.47 86.05 其中：股票 890,391,766.47 86.05 2 固定收益投资 139,497.60 0.01 其中：债券 139,497.60 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 120,655,663.13 11.66 7 其他各项资产 23,503,213.82 2.27 8 合计 1,034,690,141.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1指数投资报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,544,945.36 0.16 B 采矿业 22,888,960.52 2.44 C 制造业 279,980,637.92 29.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,226,165.51 4.28 E 建筑业 37,059,119.08 3.95 F 批发和零售业 23,944,460.48 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 31,089,339.00 3.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,107,876.13 3.53 J 金融业 289,769,725.20 30.87 K 房地产业 35,262,928.07 3.76 L 租赁和商务服务业 2,912,261.04 0.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,814,631.98 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,900,401.16 1.16 S 综合 - - 合计 811,501,451.45 86.44 7.2.2积极投资报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 624,390.00 0.07 B 采矿业 6,580,168.51 0.70 C 制造业 47,479,524.70 5.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,464,440.42 0.26 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,344,168.36 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 6,228,512.28 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 820,527.05 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 174,582.00 0.02 L 租赁和商务服务业 3,995,563.32 0.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,417,434.00 0.26 S 综合 2,761,004.38 0.29 合计 78,890,315.02 8.40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 601318 中国平安 390,502 31,997,733.88 3.41 2 600036 招商银行 1,232,403 23,070,584.16 2.46 3 601166 兴业银行 1,314,485 22,674,866.25 2.42 4 600016 民生银行 2,175,684 21,626,298.96 2.30 5 600000 浦发银行 1,274,551 21,616,384.96 2.30 6 600837 海通证券 862,889 18,810,980.20 2.00 7 600030 中信证券 687,898 18,511,335.18 1.97 8 000002 万 科Ａ 1,139,060 16,539,151.20 1.76 9 601766 中国中车 871,966 16,009,295.76 1.71 10 000651 格力电器 217,770 13,915,503.00 1.48 11 600015 华夏银行 896,443 13,634,898.03 1.45 12 601288 农业银行 3,586,760 13,306,879.60 1.42 13 601006 大秦铁路 903,525 12,685,491.00 1.35 14 601668 中国建筑 1,462,891 12,156,624.21 1.29 15 600104 上汽集团 530,391 11,986,836.60 1.28 16 601898 中煤能源 1,043,704 11,919,099.68 1.27 17 600887 伊利股份 555,286 10,494,905.40 1.12 18 000166 申万宏源 629,407 10,227,863.75 1.09 19 601169 北京银行 746,105 9,938,118.60 1.06 20 600029 南方航空 663,840 9,652,233.60 1.03 21 600886 国投电力 627,545 9,331,594.15 0.99 22 600999 招商证券 346,888 9,178,656.48 0.98 23 601988 中国银行 1,865,980 9,124,642.20 0.97 24 601989 中国重工 604,461 8,946,022.80 0.95 25 601328 交通银行 1,081,733 8,913,479.92 0.95 26 000538 云南白药 102,289 8,824,472.03 0.94 27 600674 川投能源 700,392 8,761,903.92 0.93 28 600519 贵州茅台 33,789 8,705,735.85 0.93 29 600048 保利地产 739,377 8,443,685.34 0.90 30 002252 上海莱士 123,605 8,088,711.20 0.86 31 601600 中国铝业 851,220 7,941,882.60 0.85 32 002304 洋河股份 107,707 7,470,557.52 0.80 33 601390 中国中铁 541,792 7,417,132.48 0.79 34 600276 恒瑞医药 166,073 7,396,891.42 0.79 35 600900 长江电力 506,852 7,273,326.20 0.77 36 002024 苏宁云商 475,055 7,268,341.50 0.77 37 000623 吉林敖东 214,169 7,196,078.40 0.77 38 600111 北方稀土 374,576 6,794,808.64 0.72 39 000625 长安汽车 313,251 6,625,258.65 0.71 40 002415 海康威视 145,940 6,538,112.00 0.70 41 600703 三安光电 207,188 6,484,984.40 0.69 42 601398 工商银行 1,223,129 6,458,121.12 0.69 43 601633 长城汽车 150,080 6,417,420.80 0.68 44 000963 华东医药 88,837 6,350,068.76 0.68 45 600011 华能国际 428,063 6,005,723.89 0.64 46 601818 光大银行 1,101,086 5,901,820.96 0.63 47 601601 中国太保 191,207 5,770,627.26 0.61 48 600019 宝钢股份 658,604 5,756,198.96 0.61 49 000768 中航飞机 129,385 5,638,598.30 0.60 50 600873 梅花生物 530,702 5,540,528.88 0.59 51 600839 四川长虹 551,757 5,429,288.88 0.58 52 601688 华泰证券 233,079 5,391,117.27 0.57 53 000503 海虹控股 108,700 5,326,300.00 0.57 54 000039 中集集团 159,145 5,140,383.50 0.55 55 601377 兴业证券 371,288 5,082,932.72 0.54 56 601098 中南传媒 204,630 4,688,073.30 0.50 57 600050 中国联通 615,660 4,512,787.80 0.48 58 000725 京东方Ａ 867,035 4,499,911.65 0.48 59 002594 比亚迪 81,007 4,474,016.61 0.48 60 601555 东吴证券 217,526 4,452,757.22 0.47 61 600570 恒生电子 39,529 4,429,224.45 0.47 62 002475 立讯精密 130,666 4,417,817.46 0.47 63 600795 国电电力 601,315 4,191,165.55 0.45 64 600518 康美药业 230,970 4,095,098.10 0.44 65 000063 中兴通讯 165,134 3,931,840.54 0.42 66 601186 中国铁建 251,081 3,924,396.03 0.42 67 000686 东北证券 198,421 3,863,256.87 0.41 68 600352 浙江龙盛 268,926 3,810,681.42 0.41 69 600150 中国船舶 72,473 3,732,359.50 0.40 70 600115 东方航空 299,383 3,688,398.56 0.39 71 600089 特变电工 240,964 3,568,676.84 0.38 72 000783 长江证券 247,960 3,459,042.00 0.37 73 000858 五 粮 液 108,927 3,452,985.90 0.37 74 600637 东方明珠 78,498 3,303,195.84 0.35 75 000100 TCL 集团 581,549 3,285,751.85 0.35 76 600827 百联股份 154,745 3,220,243.45 0.34 77 600690 青岛海尔 105,540 3,201,028.20 0.34 78 000876 新 希 望 163,734 3,178,076.94 0.34 79 600369 西南证券 160,315 3,150,189.75 0.34 80 600315 上海家化 71,200 3,090,080.00 0.33 81 601699 潞安环能 317,916 3,074,247.72 0.33 82 600009 上海机场 96,477 3,058,320.90 0.33 83 601336 新华保险 49,531 3,024,362.86 0.32 84 600100 同方股份 142,689 2,995,042.11 0.32 85 601231 环旭电子 171,272 2,913,336.72 0.31 86 600415 小商品城 190,593 2,912,261.04 0.31 87 600739 辽宁成大 118,933 2,907,911.85 0.31 88 300017 网宿科技 61,566 2,857,893.72 0.30 89 002202 金风科技 138,533 2,697,237.51 0.29 90 300024 机器人 34,868 2,693,901.68 0.29 91 601099 太平洋 206,004 2,661,571.68 0.28 92 601117 中国化学 266,500 2,606,370.00 0.28 93 601669 中国电建 229,132 2,598,356.88 0.28 94 600705 中航资本 106,961 2,476,147.15 0.26 95 600372 中航电子 69,362 2,422,814.66 0.26 96 600804 鹏博士 81,020 2,419,257.20 0.26 97 600271 航天信息 36,881 2,386,569.51 0.25 98 600383 金地集团 187,375 2,370,293.75 0.25 99 600316 洪都航空 67,900 2,347,982.00 0.25 100 603000 人民网 43,988 2,293,094.44 0.24 101 600010 包钢股份 440,412 2,285,738.28 0.24 102 601992 金隅股份 188,138 2,248,249.10 0.24 103 000024 招商地产 70,000 2,214,800.00 0.24 104 600177 雅戈尔 115,364 2,106,546.64 0.22 105 002081 金 螳 螂 73,600 2,074,784.00 0.22 106 000402 金 融 街 144,881 2,047,168.53 0.22 107 600588 用友网络 43,455 1,993,715.40 0.21 108 601618 中国中冶 274,332 1,983,420.36 0.21 109 600398 海澜之家 105,200 1,907,276.00 0.20 110 002673 西部证券 64,092 1,818,290.04 0.19 111 000413 东旭光电 185,675 1,815,901.50 0.19 112 600583 海油工程 108,665 1,810,358.90 0.19 113 000883 湖北能源 195,100 1,701,272.00 0.18 114 600027 华电国际 152,090 1,691,240.80 0.18 115 300027 华谊兄弟 43,200 1,647,648.00 0.18 116 600157 永泰能源 236,119 1,624,498.72 0.17 117 601258 庞大集团 293,852 1,604,431.92 0.17 118 600109 国金证券 64,948 1,584,731.20 0.17 119 600066 宇通客车 76,410 1,570,225.50 0.17 120 002230 科大讯飞 44,773 1,564,368.62 0.17 121 600108 亚盛集团 149,126 1,544,945.36 0.16 122 601899 紫金矿业 301,305 1,542,681.60 0.16 123 600547 山东黄金 62,252 1,537,624.40 0.16 124 600340 华夏幸福 48,877 1,488,304.65 0.16 125 600663 陆家嘴 29,182 1,451,512.68 0.15 126 002051 中工国际 48,603 1,447,397.34 0.15 127 600068 葛洲坝 119,510 1,397,071.90 0.15 128 000960 锡业股份 69,000 1,390,350.00 0.15 129 002450 康得新 45,256 1,384,833.60 0.15 130 600348 阳泉煤业 134,678 1,380,449.50 0.15 131 600893 中航动力 25,680 1,364,892.00 0.15 132 300059 东方财富 21,149 1,334,290.41 0.14 133 000709 河北钢铁 189,400 1,325,800.00 0.14 134 600648 外高桥 37,300 1,308,484.00 0.14 135 000069 华侨城Ａ 100,678 1,306,800.44 0.14 136 601607 上海医药 57,700 1,284,979.00 0.14 137 000598 兴蓉环境 132,700 1,269,939.00 0.14 138 601727 上海电气 83,083 1,240,429.19 0.13 139 600633 浙报传媒 62,854 1,231,938.40 0.13 140 002065 东华软件 42,771 1,229,666.25 0.13 141 600688 上海石化 114,379 1,227,286.67 0.13 142 000895 双汇发展 57,423 1,224,832.59 0.13 143 601928 凤凰传媒 71,400 1,220,940.00 0.13 144 002236 大华股份 37,900 1,209,768.00 0.13 145 002500 山西证券 65,091 1,177,496.19 0.13 146 600018 上港集团 141,966 1,122,951.06 0.12 147 600332 白云山 31,474 1,084,594.04 0.12 148 000792 盐湖股份 36,828 1,045,178.64 0.11 149 000156 华数传媒 28,915 1,034,578.70 0.11 150 600060 海信电器 41,889 1,030,050.51 0.11 151 300124 汇川技术 20,919 1,004,112.00 0.11 152 000831 五矿稀土 38,673 989,255.34 0.11 153 000728 国元证券 22,763 864,538.74 0.09 154 300251 光线传媒 34,620 862,038.00 0.09 155 000826 桑德环境 22,086 858,924.54 0.09 156 601800 中国交建 48,007 843,002.92 0.09 157 000878 云南铜业 34,072 834,764.00 0.09 158 000423 东阿阿胶 15,300 833,850.00 0.09 159 600585 海螺水泥 38,569 827,305.05 0.09 160 600118 中国卫星 14,500 825,920.00 0.09 161 601018 宁波港 87,257 771,351.88 0.08 162 002410 广联达 27,900 652,860.00 0.07 163 601179 中国西电 63,664 652,556.00 0.07 164 300070 碧水源 13,300 648,907.00 0.07 165 600485 信威集团 14,192 622,886.88 0.07 166 600170 上海建工 65,092 610,562.96 0.07 167 600718 东软集团 27,900 606,267.00 0.06 168 002153 石基信息 4,500 584,955.00 0.06 169 600208 新湖中宝 75,361 581,786.92 0.06 170 600549 厦门钨业 21,800 550,668.00 0.06 171 600031 三一重工 55,300 535,857.00 0.06 172 600867 通化东宝 23,200 508,776.00 0.05 173 002008 大族激光 16,700 479,624.00 0.05 174 600252 中恒集团 16,690 383,870.00 0.04 175 300146 汤臣倍健 7,100 278,888.00 0.03 176 000559 万向钱潮 11,380 248,766.80 0.03 177 600373 中文传媒 8,981 215,184.76 0.02 178 600649 城投控股 13,500 126,225.00 0.01 179 601111 中国国航 7,200 110,592.00 0.01 180 600196 复星医药 3,775 109,248.50 0.01 181 002241 歌尔声学 2,957 106,156.30 0.01 182 002399 海普瑞 3,100 105,369.00 0.01 183 000800 一汽轿车 2,200 54,736.00 0.01 184 002385 大北农 2,100 28,392.00 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 000933 神火股份 1,178,477 11,101,253.34 1.18 2 600851 海欣股份 380,652 4,819,054.32 0.51 3 600026 中海发展 346,067 4,443,500.28 0.47 4 600826 兰生股份 105,076 4,059,085.88 0.43 5 600844 丹化科技 352,014 3,759,509.52 0.40 6 002128 露天煤业 205,070 3,379,553.60 0.36 7 002400 省广股份 131,082 3,311,131.32 0.35 8 000931 中 关 村 196,373 2,761,004.38 0.29 9 000550 江铃汽车 64,449 2,365,278.30 0.25 10 600702 沱牌舍得 86,635 2,262,039.85 0.24 11 600651 飞乐音响 109,608 2,254,636.56 0.24 12 600879 航天电子 74,900 1,835,050.00 0.20 13 601872 招商轮船 148,751 1,785,012.00 0.19 14 600812 华北制药 141,067 1,712,553.38 0.18 15 000762 西藏矿业 88,555 1,682,545.00 0.18 16 600199 金种子酒 118,051 1,652,714.00 0.18 17 002340 格林美 96,338 1,465,300.98 0.16 18 002342 巨力索具 144,700 1,370,309.00 0.15 19 600884 杉杉股份 45,657 1,305,790.20 0.14 20 601801 皖新传媒 44,200 1,289,314.00 0.14 21 000652 泰达股份 126,236 1,285,082.48 0.14 22 002267 陕天然气 81,138 1,256,827.62 0.13 23 601233 桐昆股份 61,700 1,231,532.00 0.13 24 600864 哈投股份 74,544 1,207,612.80 0.13 25 601666 平煤股份 153,213 1,159,822.41 0.12 26 600825 新华传媒 68,000 1,128,120.00 0.12 27 600685 中船防务 19,966 1,072,972.84 0.11 28 002358 森源电气 47,980 1,030,610.40 0.11 29 002083 孚日股份 108,223 949,115.71 0.10 30 002440 闰土股份 35,500 850,935.00 0.09 31 000066 长城电脑 38,300 824,982.00 0.09 32 601519 大智慧 43,855 820,527.05 0.09 33 002437 誉衡药业 25,248 733,454.40 0.08 34 000401 冀东水泥 54,700 719,305.00 0.08 35 002181 粤 传 媒 46,560 684,432.00 0.07 36 002122 天马股份 62,999 670,939.35 0.07 37 002505 大康牧业 70,500 595,020.00 0.06 38 000536 华映科技 31,312 547,960.00 0.06 39 600456 宝钛股份 19,900 518,793.00 0.06 40 600006 东风汽车 40,900 518,612.00 0.06 41 600062 华润双鹤 15,700 408,828.00 0.04 42 000050 深天马Ａ 15,842 371,811.74 0.04 43 000758 中色股份 18,250 358,247.50 0.04 44 600078 澄星股份 20,236 308,194.28 0.03 45 603005 晶方科技 4,824 235,941.84 0.03 46 002480 新筑股份 13,165 214,062.90 0.02 47 000897 津滨发展 18,300 174,582.00 0.02 48 002551 尚荣医疗 3,825 165,966.75 0.02 49 600176 中国巨石 3,400 92,004.00 0.01 50 000612 焦作万方 6,100 66,612.00 0.01 51 002384 东山精密 1,600 35,376.00 0.00 52 002714 牧原股份 500 29,370.00 0.00 53 000703 恒逸石化 629 8,026.04 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 45,622,301.00 7.98 2 601169 北京银行 43,383,658.19 7.59 3 600036 招商银行 39,783,440.50 6.96 4 600000 浦发银行 36,882,121.33 6.45 5 600015 华夏银行 35,504,627.72 6.21 6 601318 中国平安 32,175,382.48 5.63 7 600252 中恒集团 31,850,982.04 5.57 8 601288 农业银行 30,316,453.00 5.30 9 601398 工商银行 29,270,292.37 5.12 10 600837 海通证券 28,762,982.16 5.03 11 600016 民生银行 28,654,423.49 5.01 12 601006 大秦铁路 22,776,221.93 3.98 13 000002 万 科Ａ 22,605,658.23 3.96 14 601668 中国建筑 22,598,350.98 3.95 15 600030 中信证券 22,218,408.07 3.89 16 000686 东北证券 21,754,778.41 3.81 17 601328 交通银行 21,379,564.29 3.74 18 601766 中国中车 20,986,652.93 3.67 19 600104 上汽集团 20,916,661.45 3.66 20 000651 格力电器 18,994,341.02 3.32 21 601898 中煤能源 18,358,361.03 3.21 22 601009 南京银行 18,222,538.79 3.19 23 601600 中国铝业 18,188,394.95 3.18 24 600887 伊利股份 17,296,927.26 3.03 25 600011 华能国际 16,824,628.92 2.94 26 000538 云南白药 16,749,066.59 2.93 27 000166 申万宏源 15,760,424.70 2.76 28 000933 神火股份 15,154,171.34 2.65 29 600674 川投能源 14,941,134.42 2.61 30 600519 贵州茅台 14,643,836.89 2.56 31 002415 海康威视 14,609,172.03 2.56 32 000858 五 粮 液 13,754,274.69 2.41 33 600050 中国联通 13,574,773.32 2.38 34 601866 中海集运 13,068,109.43 2.29 35 600019 宝钢股份 13,011,643.90 2.28 36 600999 招商证券 12,965,247.29 2.27 37 000001 平安银行 12,895,091.71 2.26 38 601601 中国太保 12,781,252.18 2.24 39 601818 光大银行 12,680,113.50 2.22 40 600851 海欣股份 12,327,169.36 2.16 41 601117 中国化学 12,273,229.29 2.15 42 000623 吉林敖东 12,093,059.18 2.12 43 600886 国投电力 11,753,512.88 2.06 44 000039 中集集团 11,616,507.34 2.03 45 000750 国海证券 11,560,176.15 2.02 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601169 北京银行 44,540,303.27 7.79 2 600252 中恒集团 43,678,890.86 7.64 3 600015 华夏银行 41,790,997.61 7.31 4 601166 兴业银行 39,147,419.69 6.85 5 600000 浦发银行 34,548,099.85 6.04 6 601398 工商银行 32,635,291.37 5.71 7 600036 招商银行 32,524,649.83 5.69 8 601288 农业银行 30,445,468.14 5.33 9 601318 中国平安 28,420,015.26 4.97 10 601668 中国建筑 26,841,997.86 4.70 11 000651 格力电器 25,005,081.94 4.37 12 600674 川投能源 23,563,473.06 4.12 13 601866 中海集运 23,309,953.19 4.08 14 601009 南京银行 23,133,640.66 4.05 15 600837 海通证券 23,049,218.73 4.03 16 000686 东北证券 21,960,944.27 3.84 17 601006 大秦铁路 21,726,951.23 3.80 18 600887 伊利股份 20,581,278.99 3.60 19 601600 中国铝业 20,418,381.65 3.57 20 600030 中信证券 18,012,306.43 3.15 21 002415 海康威视 17,601,356.41 3.08 22 600016 民生银行 16,669,849.66 2.92 23 601328 交通银行 16,663,417.78 2.92 24 600011 华能国际 15,692,134.92 2.75 25 000002 万 科Ａ 15,551,404.79 2.72 26 000858 五 粮 液 15,293,186.27 2.68 27 600050 中国联通 15,255,054.92 2.67 28 000750 国海证券 15,022,078.76 2.63 29 601299 中国北车 14,077,331.93 2.46 30 000001 平安银行 13,961,851.63 2.44 31 600880 博瑞传播 13,737,915.95 2.40 32 600518 康美药业 13,697,706.31 2.40 33 000709 河北钢铁 13,663,545.44 2.39 34 601099 太平洋 13,608,337.66 2.38 35 600585 海螺水泥 13,372,440.21 2.34 36 600216 浙江医药 13,222,038.55 2.31 37 600010 包钢股份 12,980,549.79 2.27 38 002202 金风科技 12,190,775.63 2.13 39 601117 中国化学 12,056,866.35 2.11 40 002024 苏宁云商 11,528,323.13 2.02 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,002,892,183.26 卖出股票收入（成交）总额 1,896,874,741.34 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 - - 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 139,497.60 0.01 8 其他 - - 9 合计 139,497.60 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 110031 航信转债 960 139,497.60 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 - - - - - - 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 -6,667,980.00 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，进行股指期货投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险对冲需求。如出现大量净申购，本基金可买入数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求，并在净申购资金到账后逐步平仓；反之，如出现大量净赎回，本基金可先开仓股指期货空头将市场暴露降到目标水平，再逐步卖出股票、同时平仓数量匹配的股指期货合约，从而降低股票交易的冲击成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 366,483.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,832.68 5 应收申购款 23,118,897.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,503,213.82 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 15,807 27,161.29 282,945,439.55 65.90% 146,393,020.31 34.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 93,057.08 0.0217% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月5日）基金份额总额 248,871,987.37 本报告期期初基金份额总额 341,991,846.35 本报告期基金总申购份额 906,450,423.07 减：本报告期基金总赎回份额 819,103,809.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 429,338,459.86 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 根据易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金的投资策略从资产配置策略、权益类投资策略、固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、新股发行策略等多种投资策略的综合运用变更为运用量化手段进行指数增强的投资策略。投资组合将以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合，实现对投资组合的主动增强。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 3 3,864,924,523.30 100.00% 813,189.02 100.00% - 方正证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优 报、证券时报及基金管理 2015-01-05 惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 2 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 4 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加吴江农村商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 吴江农村商业银行推出定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 9 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金增加富滇银行为销售机构、在富滇银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-03 推出定期定额投资业务及参加富滇银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2015-03-05 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 13 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中信建投期货为销售机构、在中信 中国证券报、上海证券 14 建投期货推出定期定额投资业务及参加中信 报、证券时报及基金管理 2015-03-23 建投期货申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金增加瑞丰银行为销售机构、在瑞丰银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 推出定期定额投资业务及参加瑞丰银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加利得基金为销售机构、参加利得基 报、证券时报及基金管理 2015-04-10 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金增加昆仑银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-23 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金增加洛阳银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-24 人网站 易方达基金管理有限公司关于成立易方达国 中国证券报、上海证券 20 际控股有限公司的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金增加天津银行为销售机构、参加天津银 报、证券时报及基金管理 2015-04-30 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加一路财富官方网站申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2015-05-28 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于降低旗下部分 中国证券报、上海证券 23 开放式基金申购单笔最低金额的公告 报、证券时报及基金管理 2015-05-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金参加中国农业银行网上银行和手机银 报、证券时报及基金管理 2015-06-01 行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于降低旗下部分 中国证券报、上海证券 25 开放式基金申购、赎回、转换转出及最低持有 报、证券时报及基金管理 2015-06-11 份额的数额限制的公告 人网站 易方达基金管理有限公司对市场上出现假冒 中国证券报、上海证券 26 公司客服电话进行诈骗活动的特别提示 报、证券时报及基金管理 2015-06-11 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2015-06-25 费率优惠活动的公告 人网站 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件； 2. 中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； 3.《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《易方达沪深300量化增强证券投资基金托管协议》； 6. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日