易方达科讯混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录..........................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介......................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告..................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5 托管人报告................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6 审计报告....................................................................................................................................14 6.1 管理层对财务报表的责任........................................................................................................14 6.2 注册会计师的责任....................................................................................................................15 6.3 审计意见....................................................................................................................................15 §7 年度财务报表............................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................20 §8 投资组合报告............................................................................................................................46 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................56 8.12 投资组合报告附注................................................................................................................56 §9 基金份额持有人信息................................................................................................................57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................57 §10 开放式基金份额变动............................................................................................................58 §11 重大事件揭示........................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................58 11.4 基金投资策略的改变............................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................58 11.8 其他重大事件........................................................................................................................61 §12 备查文件目录........................................................................................................................69 12.1 备查文件目录........................................................................................................................69 12.2 存放地点................................................................................................................................69 12.3 查阅方式................................................................................................................................70 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达科讯混合型证券投资基金 基金简称 易方达科讯混合 基金主代码 110029 交易代码 110029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年12月18日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,475,712,264.49份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健 投资目标 增值。 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机会。股票投资策略方 面，一般情况下以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、 投资策略 绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市 场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、 收益预期较高时，也可成为主策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基 风险收益特征 金，低于股票基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 陆志俊 负责人 联系电话 020-85102688 95559 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 广东省珠海市横琴新区宝中路 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号 3号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 上海市浦东新区银城中路188号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200120 法定代表人 刘晓艳 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦43楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安 会计师事务所 通合伙） 永大楼17层01-12室 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40-43楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -1,169,064,092.81 3,846,547,022.83 963,977,949.48 本期利润 -3,626,796,865.78 4,647,399,935.58 290,339,544.37 加权平均基金份额本期利润 -0.6111 0.7757 0.0458 本期加权平均净值利润率 -49.28% 44.61% 4.90% 本期基金份额净值增长率 -35.87% 95.42% 4.53% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,858,830,542.95 4,570,608,831.77 1,072,969,533.55 期末可供分配基金份额利润 0.5221 0.8092 0.2484 期末基金资产净值 6,006,863,623.56 10,357,070,947.23 4,167,244,906.38 期末基金份额净值 1.0970 1.8337 0.9649 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 39.82% 118.03% 11.57% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：2.825206742。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -9.38% 1.11% 0.88% 0.58% -10.26% 0.53% 过去六个月 -15.63% 1.07% 3.69% 0.61% -19.32% 0.46% 过去一年 -35.87% 2.27% -9.39% 1.12% -26.48% 1.15% 过去三年 31.00% 2.52% 35.71% 1.43% -4.71% 1.09% 过去五年 109.79% 2.14% 33.64% 1.30% 76.15% 0.84% 自基金合同生 39.82% 1.87% -23.07% 1.49% 62.89% 0.38% 效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科讯混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年12月18日至2016年12月31日） 注：1.本基金由原基金科讯于2007年12月18日转型而来。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为39.82%，同期业绩比较基准收益率为-23.07%。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达科讯混合型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2016年 0.900 335,402,335.51 182,641,229.00 518,043,564.51 - 2015年 0.300 74,597,562.00 50,524,289.51 125,121,851.51 - 2014年 0.110 51,701,838.43 32,370,246.69 84,072,085.12 - 合计 1.310 461,701,735.94 265,535,765.20 727,237,501.14 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗 旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以 严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会 保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12 月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产 管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获 得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产 总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五 名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综 合实力。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证券 姓 基金经理 职务 从业 说明 名 （助理）期 年限 限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达新兴成 长灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理、易方达新常态灵活配置 硕士研究生，曾任易方达基金管理 宋 混合型证券投资基金的基金经理、 2010- - 10年 有限公司行业研究员、公募基金投 昆 易方达创新驱动灵活配置混合型证 09-11 资部总经理助理、公募基金投资部 券投资基金的基金经理（自2015 副总经理。 年02月13日至2016年03月17 日）、公募基金投资部总经理 本基金的基金经理助理、易方达医 杨 疗保健行业混合型证券投资基金的 2015- 博士研究生，曾任易方达基金管理 桢 基金经理、易方达新兴成长灵活配 12-02 - 5年 有限公司行业研究员。 霄 置混合型证券投资基金的基金经理 助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原 则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，A股在年初经历了“熔断”暴跌之后逐步企稳回升，全年来看，上证综指下跌12.31%，沪深300指数下跌11.28%，深证成指下跌19.64%，创业板指下跌27.71%。板块方面，中信一级行业指数中，食品饮料、家电、银行等行业涨幅居前，计算机、传媒等行业跌幅较大。 2016年，本基金延续了一贯的投资思路，我们认为在中国经济转型过程中战略新兴产业将成为增长的重要驱动力，其中的龙头公司有望脱颖而出成为牛股，也是基金重点关注的对象。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0970元，本报告期份额净值增长率为-35.87%，同期业绩比较基准收益率为-9.39%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，中国仍然面临较大的增长压力，国外方面，全球经济有可能继续减速，贸易保护主义逐步抬头，中国将面临国外较多的不确定因素；国内方面，政策利率上调，货币政策在逐步收紧，预计不会再进行大力度的经济刺激，而是以经济结构转型调整为主。从中长期来看，我们认为战略新兴产业代表着科技创新方向，也是中国能够实现经济结构调整的重要动力，其中的优质公司有望抓住机遇做大做强，成为全球领先的企业，将值得我们长期关注。 一方面，我们关注云计算、人工智能、虚拟现实等高科技行业，这些行业的发展能够明显提高社会生产效率，中国也有可能在这些新兴领域实现弯道超车；另一方面，我们关注娱乐、体育、医疗、教育等能提高人们生活水平的服务行业，并关注一些新的商业模式的落地情况。 最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有 序。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守合规底线、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，完善信息隔离和利益冲突管理制度机制。 （3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强了对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加强对投资、研究、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。 （4）对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等方面开展了一系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。 （6）督促落实销售适当性管理制度，推动完善销售规范及客户投诉处理机制流程，保障投资者合法权益。 （7）深入贯彻“风险为本”的监管精神，持续完善制度流程，探索建立风险识别、评估、预警和控制一体化的洗钱风险防控体系，推动提升客户身份识别工作水平，强化可疑交易监测分析，做好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报送等各项工作。 （8）紧跟法规、市场变化和业务发展，持续优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、完整、准确、及时、规范。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性得到提升。 2016年，公司获得ISAE3402（《国际鉴证业务准则3402号》）无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告，鉴证日期区间为2014年7月1日至2015年12月31日。同时，公司通过了GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得GIPS验证报告，验证日期区间为2001年9月1日至 2015年12月31日。通过开展上述外部审计鉴证及验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基 础，提升核心竞争力。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期不满足分红条件，不进行利润分配；本报告期内2016年1月18日已实施的利润分配518,043,564.51元是对2015年度利润进行的分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，基金托管人在易方达科讯混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，易方达基金管理有限公司在易方达科讯混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为518,043,564.51元，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 安永华明(2017)审字第60468000_G04号 易方达科讯混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的易方达科讯混合型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负 债表、2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达科讯混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 赵雅 李明明 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 2017-03-24 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 63,954,002.86 497,015,453.93 结算备付金 734,551.57 16,217,045.75 存出保证金 861,071.46 4,992,610.58 交易性金融资产 7.4.7.2 5,955,888,513.39 10,191,902,002.03 其中：股票投资 5,626,812,380.91 9,690,781,810.33 基金投资 - - 债券投资 329,076,132.48 501,120,191.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,922,067.84 7,050,270.53 应收股利 - - 应收申购款 2,032,730.66 16,530,272.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 6,026,392,937.78 10,733,707,655.55 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 300,040,169.06 应付赎回款 7,392,926.91 52,395,501.73 应付管理人报酬 7,895,244.75 13,455,548.83 应付托管费 1,315,874.11 2,242,591.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,113,713.38 6,526,272.11 应交税费 635,134.93 635,134.93 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,176,420.14 1,341,490.16 负债合计 19,529,314.22 376,636,708.32 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,938,171,816.44 1,999,180,581.59 未分配利润 7.4.7.10 4,068,691,807.12 8,357,890,365.64 所有者权益合计 6,006,863,623.56 10,357,070,947.23 负债和所有者权益总计 6,026,392,937.78 10,733,707,655.55 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0970元，基金份额总额5,475,712,264.49份。 7.2利润表 会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -3,482,013,466.00 4,876,961,443.96 1.利息收入 9,798,561.32 21,020,093.81 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,895,845.17 4,869,475.17 债券利息收入 7,872,993.70 16,149,144.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,722.45 1,474.55 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,037,641,978.36 4,022,149,792.24 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,056,350,678.34 4,003,827,051.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 251,734.21 2,876,419.93 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 18,456,965.77 15,446,320.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -2,457,732,772.97 800,852,912.75 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,562,724.01 32,938,645.16 减：二、费用 144,783,399.78 229,561,508.38 1．管理人报酬 110,512,083.23 153,789,976.08 2．托管费 18,418,680.49 25,631,662.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 15,375,259.42 49,324,542.68 5．利息支出 - 335,750.97 其中：卖出回购金融资产支出 - 335,750.97 6．其他费用 7.4.7.19 477,376.64 479,576.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,626,796,865.78 4,647,399,935.58 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,626,796,865.78 4,647,399,935.58 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,999,180,581.59 8,357,890,365.64 10,357,070,947.23 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,626,796,865.78 -3,626,796,865.78 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -61,008,765.15 -144,358,128.23 -205,366,893.38 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 903,023,242.00 2,303,170,249.71 3,206,193,491.71 2.基金赎回款 -964,032,007.15 -2,447,528,377.94 -3,411,560,385.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -518,043,564.51 -518,043,564.51 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,938,171,816.44 4,068,691,807.12 6,006,863,623.56 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,528,719,448.58 2,638,525,457.80 4,167,244,906.38 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,647,399,935.58 4,647,399,935.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 470,461,133.01 1,197,086,823.77 1,667,547,956.78 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,296,697,669.80 26,039,641,829.33 32,336,339,499.13 2.基金赎回款 -5,826,236,536.79 -24,842,555,005.56 -30,668,791,542.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -125,121,851.51 -125,121,851.51 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,999,180,581.59 8,357,890,365.64 10,357,070,947.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 本基金由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：2.825206742，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达科讯股票型证券投资基金”更名为“易方达科讯混合型证券投资基金”。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得 /(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现 损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累 计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； (2) 每一基金份额享有同等分配权； (3) 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (4) 如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； (5) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； (6) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (7) 原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 (8) 法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 63,954,002.86 497,015,453.93 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 63,954,002.86 497,015,453.93 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,660,165,131.56 5,626,812,380.91 -1,033,352,750.65 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 329,995,500.00 329,076,132.48 -919,367.52 债券 银行间市场 - - - 合计 329,995,500.00 329,076,132.48 -919,367.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,990,160,631.56 5,955,888,513.39 -1,034,272,118.17 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,268,473,049.79 9,690,781,810.33 1,422,308,760.54 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 163,897.44 230,191.70 66,294.26 债券 银行间市场 499,804,400.00 500,890,000.00 1,085,600.00 合计 499,968,297.44 501,120,191.70 1,151,894.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,768,441,347.23 10,191,902,002.03 1,423,460,654.80 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 19,086.17 52,533.19 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 330.60 7,297.60 应收债券利息 2,902,263.57 6,988,193.04 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 387.50 2,246.70 合计 2,922,067.84 7,050,270.53 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,113,543.38 6,526,272.11 银行间市场应付交易费用 170.00 - 合计 1,113,713.38 6,526,272.11 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00 应付赎回费 16,420.14 181,490.16 预提费用 410,000.00 410,000.00 合计 1,176,420.14 1,341,490.16 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,648,072,879.72 1,999,180,581.59 本期申购 2,551,205,626.05 903,023,242.00 本期赎回（以“-”号填列） -2,723,566,241.28 -964,032,007.15 本期末 5,475,712,264.49 1,938,171,816.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,570,608,831.77 3,787,281,533.87 8,357,890,365.64 本期利润 -1,169,064,092.81 -2,457,732,772.97 -3,626,796,865.78 本期基金份额交易产生的 -24,670,631.50 -119,687,496.73 -144,358,128.23 变动数 其中：基金申购款 1,698,028,610.37 605,141,639.34 2,303,170,249.71 基金赎回款 -1,722,699,241.87 -724,829,136.07 -2,447,528,377.94 本期已分配利润 -518,043,564.51 - -518,043,564.51 本期末 2,858,830,542.95 1,209,861,264.17 4,068,691,807.12 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年 月31日 12月31日 活期存款利息收入 1,783,964.69 4,538,732.92 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 82,974.29 221,378.12 其他 28,906.19 109,364.13 合计 1,895,845.17 4,869,475.17 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 5,577,626,418.73 16,354,103,856.24 减：卖出股票成本总额 6,633,977,097.07 12,350,276,804.38 买卖股票差价收入 -1,056,350,678.34 4,003,827,051.86 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 512,110,747.95 1,093,337,106.12 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 499,804,497.44 1,072,963,804.29 成本总额 减：应收利息总额 12,054,516.30 17,496,881.90 买卖债券差价收入 251,734.21 2,876,419.93 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 18,456,965.77 15,446,320.45 基金投资产生的股利收益 - - 合计 18,456,965.77 15,446,320.45 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -2,457,732,772.97 800,852,912.75 ——股票投资 -2,455,661,511.19 800,732,509.59 ——债券投资 -2,071,261.78 120,403.16 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,457,732,772.97 800,852,912.75 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 3,562,724.01 32,938,645.16 其他 - - 合计 3,562,724.01 32,938,645.16 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 15,374,359.42 49,315,592.68 银行间市场交易费用 900.00 8,950.00 合计 15,375,259.42 49,324,542.68 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 29,376.64 32,326.07 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 2,000.00 1,250.00 合计 477,376.64 479,576.07 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 2017年1月6日财政部、国家税务总局颁布了《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，就其于2016年12月21日颁布的《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)中关于“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人”的规定做出补充通知，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 350,127,135.56 3.49% 2,696,705,968.74 8.05% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 326,072.68 3.66% 163,372.67 14.67% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 2,465,246.34 8.37% 453,153.94 6.94% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 110,512,083.23 153,789,976.08 其中：支付销售机构的客户维护费 21,985,167.61 28,051,044.01 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 18,418,680.49 25,631,662.58 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31 日 日 报告期初持有的基金份额 72,448,816.90 72,448,816.90 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 36,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 36,448,816.90 72,448,816.90 报告期末持有的基金份额占基 0.67% 1.28% 金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广发证券 5,650,413.49 0.10% 5,650,413.49 0.10% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 63,954,002.86 1,783,964.69 497,015,453.93 4,538,732.92 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 发行 广发证券 300310 宜通世纪 非公开发 1,528,280 50,203,998.00 行 广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34 发行 广发证券 603036 如通股份 新股网下 2,114 14,459.76 发行 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 发行 广发证券 603239 浙江仙通 新股网下 924 20,180.16 发行 广发证券 603313 恒康家居 新股网下 3,371 51,947.11 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67 发行 广发证券 603585 苏利股份 新股网下 1,041 27,888.39 发行 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） - - - - - - 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 备 序号 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 合计 注 内 外 红数 1 2016-01-18 - 2016- 0.900 335,402,335.51 182,641,229.00 518,043,564.51 - 01-18 合计 0.900 335,402,335.51 182,641,229.00 518,043,564.51 - 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量（单 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股） 成本总额 估值总额 类型 非公 联络 开发 20,175,00 230,075,700. 277,608,00 002280 互动 2016-02-03 2017-02-06 行流 28.51 13.76 0 00 0.00 - 通受 限 非公 中科 开发 165,168,775. 151,063,45 002657 金财 2016-03-07 2017-03-08 行流 47.19 43.16 3,500,080 20 2.80 - 通受 限 道恩 新股 002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 受限 华统 新股 002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 受限 非公 顺网 开发 111,032,100. 93,048,945. 300113 科技 2016-04-06 2017-04-10 行流 72.57 26.89 3,460,355 00 95 - 通受 限 300310 宜通 2016-04-14 2017-04-18 非公 32.85 23.27 2,445,248 50,203,998.0 56,900,920. - 世纪 开发 0 96 行流 通受 限 老股 300508 维宏 2016-04-12 2017-04-19 转让 20.08 121.4 10,383 208,490.64 1,261,430.6 - 股份 流通 9 7 受限 赛托 新股 300583 生物 2016-12-29 2017-01-06 流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 受限 美联 新股 300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 受限 天铁 新股 300587 股份 2016-12-28 2017-01-05 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 受限 熙菱 新股 300588 信息 2016-12-27 2017-01-05 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 受限 万里 新股 300591 马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 受限 中原 新股 601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 受限 德新 新股 603032 交运 2016-12-27 2017-01-05 流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 受限 常熟 新股 603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 受限 华正 新股 603186 新材 2016-12-26 2017-01-03 流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 受限 景旺 新股 603228 电子 2016-12-28 2017-01-06 流通 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 受限 天龙 新股 603266 股份 2016-12-30 2017-01-10 流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 受限 皖天 新股 603689 然气 2016-12-30 2017-01-10 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 受限 老股 603823 百合 2016-12-09 2017-12-20 转让 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.3 - 花 流通 6 受限 太平 新股 603877 鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 受限 注：1.杭州联络互动信息科技股份有限公司于2016年3月28日（流通受限期内），向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时按每10股转增15股进行资本公积金转增股本； 2.北京中科金财科技股份有限公司于2016年6月27日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税）； 3.杭州顺网科技股份有限公司于2016年5月25日（流通受限期内），向全体股东每10股派2.426289元人民币现金（含税），同时按每10股转增12.6167股进行资本公积金转增股本； 4.广东宜通世纪科技股份有限公司于2016年5月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），同时按每10股转增6股进行资本公积金转增股本； 5.上海维宏电子科技股份有限公司于2016年6月28日（流通受限期内），向全体股东每10股派1.64元人民币现金（含税）； 6.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 000558 莱茵体育2016-10-17重大事项 14.75 - - 867,000 22,954,165.412,788,250.0 - 停牌 0 0 002400 省广股份2016-11-28重大事项 13.79 - - 1,300,0005,477,484.25 17,927,000.0 - 停牌 0 002664 信质电机2016-12-16重大事项 25.39 - - 203,700 2,268,660.315,171,943.00 - 停牌 300047 天源迪科2016-08-15重大事项 19.90 2017-01-06 19.00 3,998,624122,600,932. 79,572,617.6 - 停牌 56 0 300065 海兰信 2016-12-08重大事项 38.52 - - 49,936 1,021,856.841,923,534.72 - 停牌 300271 华宇软件2016-12-19重大事项 17.45 - - 5,392,762114,789,099. 94,103,696.9 - 停牌 01 0 600645 中源协和2016-12-13重大事项 26.80 - - 300,000 12,970,902.98,040,000.00 - 停牌 7 600763 通策医疗2016-12-19重大事项 33.54 2017-01-03 34.80 8,000,000178,377,851. 268,320,000. - 停牌 63 00 600855 航天长峰2016-11-08重大事项 28.89 - - 200,000 6,394,473.075,778,000.00 - 停牌 603986 兆易创新2016-09-19重大事项177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2015年12月31日：0.00%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 331,780,191.77 507,878,142.08 合计 331,780,191.77 507,878,142.08 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 198,204.28 230,242.66 未评级 0.00 0.00 合计 198,204.28 230,242.66 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分 析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 63,954,002.86 - - - 63,954,002.86 结算备付金 734,551.57 - - - 734,551.57 存出保证金 861,071.46 - - - 861,071.46 交易性金融资产 328,878,000.00 198,132.48 - 5,626,812,380.915,955,888,513. 39 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,922,067.84 2,922,067.84 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,032,730.66 2,032,730.66 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 394,427,625.89 198,132.48 - 5,631,767,179.416,026,392,937. 78 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,392,926.91 7,392,926.91 应付管理人报酬 - - - 7,895,244.75 7,895,244.75 应付托管费 - - - 1,315,874.11 1,315,874.11 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,113,713.38 1,113,713.38 应交税费 - - - 635,134.93 635,134.93 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,176,420.14 1,176,420.14 负债总计 - - - 19,529,314.22 19,529,314. 22 利率敏感度缺口 394,427,625.89 198,132.48 0.00 5,612,237,865.196,006,863,623. 56 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 497,015,453.93 - - - 497,015,453.9 3 结算备付金 16,217,045.75 - - - 16,217,045.75 存出保证金 4,992,610.58 - - - 4,992,610.58 交易性金融资产 500,890,000.00 230,191.70 - 9,690,781,810.33 10,191,902,00 2.03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,050,270.53 7,050,270.53 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 16,530,272.73 16,530,272.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,019,115,110.26 230,191.70 - 9,714,362,353.59 10,733,707,65 5.55 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 300,040,169.06 300,040,169.0 6 应付赎回款 - - - 52,395,501.73 52,395,501.73 应付管理人报酬 - - - 13,455,548.83 13,455,548.83 应付托管费 - - - 2,242,591.50 2,242,591.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,526,272.11 6,526,272.11 应交税费 - - - 635,134.93 635,134.93 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,341,490.16 1,341,490.16 负债总计 - - - 376,636,708.32 376,636,708.3 2 利率敏感度缺口 1,019,115,110.26 230,191.70 - 9,337,725,645.27 10,357,070,94 7.23 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 1.市场利率下降25个基点 480,301.09 607,500.93 2.市场利率上升25个基点 -478,902.29 -606,005.20 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 5,626,812,380.91 93.67 9,690,781,810.33 93.57 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,626,812,380.91 93.67 9,690,781,810.33 93.57 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 461,245,965.85 461,572,533.93 2.业绩比较基准下降5% -461,245,965.85 -461,572,533.93 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,554,562,511.45元，属于第二层次的余额为1,401,326,001.94元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次8,610,929,677.49元，第二层次1,580,972,324.54元，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 5,626,812,380.91 93.37 其中：股票 5,626,812,380.91 93.37 2 固定收益投资 329,076,132.48 5.46 其中：债券 329,076,132.48 5.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 64,688,554.43 1.07 7 其他各项资产 5,815,869.96 0.10 8 合计 6,026,392,937.78 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,819,000.00 0.20 B 采矿业 16,870,234.16 0.28 C 制造业 2,178,729,309.51 36.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,845,117.66 0.05 E 建筑业 14,343,843.90 0.24 F 批发和零售业 209,753,671.47 3.49 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 1,542,000.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,094,577,234.86 34.87 J 金融业 21,066,746.36 0.35 K 房地产业 15,500,752.40 0.26 L 租赁和商务服务业 20,204,759.30 0.34 M 科学研究和技术服务业 25,734,435.86 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 70,788,745.18 1.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 839,542,130.55 13.98 R 文化、体育和娱乐业 103,017,941.02 1.72 S 综合 467,000.00 0.01 合计 5,626,812,380.91 93.67 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300015 爱尔眼科 12,020,172 359,403,142.80 5.98 2 300068 南都电源 18,268,169 352,027,616.63 5.86 3 300113 顺网科技 12,127,240 326,101,483.60 5.43 4 002280 联络互动 20,425,000 281,100,500.00 4.68 5 002530 丰东股份 8,599,627 277,165,978.21 4.61 6 300033 同花顺 3,918,964 269,546,343.92 4.49 7 600763 通策医疗 8,000,000 268,320,000.00 4.47 8 300383 光环新网 9,000,000 224,640,000.00 3.74 9 601012 隆基股份 16,294,395 218,181,949.05 3.63 10 600682 南京新百 5,300,000 197,531,000.00 3.29 11 300007 汉威电子 10,000,000 193,700,000.00 3.22 12 300244 迪安诊断 5,565,046 178,081,472.00 2.96 13 002657 中科金财 3,700,080 159,695,452.80 2.66 14 300346 南大光电 4,185,523 127,407,320.12 2.12 15 002036 联创电子 6,562,938 125,745,892.08 2.09 16 300369 绿盟科技 3,600,000 122,292,000.00 2.04 17 002007 华兰生物 3,359,050 120,086,037.50 2.00 18 300327 中颖电子 3,233,596 108,002,106.40 1.80 19 002230 科大讯飞 3,900,000 105,651,000.00 1.76 20 300271 华宇软件 5,392,762 94,103,696.90 1.57 21 300047 天源迪科 3,998,624 79,572,617.60 1.32 22 300188 美亚柏科 3,541,089 75,743,893.71 1.26 23 002450 康得新 3,800,000 72,618,000.00 1.21 24 600198 大唐电信 3,823,411 60,677,532.57 1.01 25 000063 中兴通讯 3,783,480 60,346,506.00 1.00 26 300310 宜通世纪 2,445,248 56,900,920.96 0.95 27 000892 星美联合 3,900,000 54,522,000.00 0.91 28 002624 完美世界 1,812,490 53,994,077.10 0.90 29 300364 中文在线 1,297,128 51,262,498.56 0.85 30 002631 德尔未来 2,643,267 49,085,468.19 0.82 31 002572 索菲亚 800,000 43,328,000.00 0.72 32 300059 东方财富 2,357,719 39,916,182.67 0.66 33 000059 华锦股份 3,258,773 38,779,398.70 0.65 34 300236 上海新阳 950,278 36,585,703.00 0.61 35 300347 泰格医药 1,249,075 33,737,515.75 0.56 36 002343 慈文传媒 746,250 33,708,112.50 0.56 37 002059 云南旅游 2,590,344 31,006,417.68 0.52 38 600409 三友化工 3,122,900 29,324,031.00 0.49 39 300016 北陆药业 1,343,118 24,807,389.46 0.41 40 300431 暴风集团 500,000 23,000,000.00 0.38 41 600055 万东医疗 1,107,520 20,068,262.40 0.33 42 300359 全通教育 1,000,000 19,790,000.00 0.33 43 300190 维尔利 1,227,550 19,751,279.50 0.33 44 002400 省广股份 1,300,000 17,927,000.00 0.30 45 300404 博济医药 541,706 17,556,691.46 0.29 46 300409 道氏技术 500,000 17,200,000.00 0.29 47 300207 欣旺达 1,110,700 15,438,730.00 0.26 48 002019 亿帆医药 999,903 15,288,516.87 0.25 49 300109 新开源 300,000 14,676,000.00 0.24 50 300009 安科生物 681,663 14,533,055.16 0.24 51 000888 峨眉山A 1,200,000 14,328,000.00 0.24 52 300229 拓尔思 800,000 13,208,000.00 0.22 53 300017 网宿科技 242,633 13,007,555.13 0.22 54 000558 莱茵体育 867,000 12,788,250.00 0.21 55 600446 金证股份 500,000 12,565,000.00 0.21 56 002431 棕榈股份 1,250,000 11,450,000.00 0.19 57 300291 华录百纳 500,000 11,140,000.00 0.19 58 300352 北信源 570,000 11,063,700.00 0.18 59 600547 山东黄金 300,000 10,953,000.00 0.18 60 601009 南京银行 1,000,000 10,840,000.00 0.18 61 002368 太极股份 300,000 9,183,000.00 0.15 62 600728 佳都科技 1,079,681 9,144,898.07 0.15 63 002544 杰赛科技 300,000 8,442,000.00 0.14 64 600645 中源协和 300,000 8,040,000.00 0.13 65 300182 捷成股份 749,827 7,730,716.37 0.13 66 002456 欧菲光 200,000 6,856,000.00 0.11 67 002169 智光电气 300,000 6,840,000.00 0.11 68 300222 科大智能 342,000 6,840,000.00 0.11 69 002658 雪迪龙 364,668 6,272,289.60 0.10 70 600036 招商银行 333,333 5,866,660.80 0.10 71 600120 浙江东方 200,000 5,784,000.00 0.10 72 600855 航天长峰 200,000 5,778,000.00 0.10 73 600988 赤峰黄金 372,400 5,742,408.00 0.10 74 002033 丽江旅游 396,045 5,703,048.00 0.09 75 600562 国睿科技 180,000 5,475,600.00 0.09 76 600297 广汇汽车 626,852 5,365,853.12 0.09 77 600887 伊利股份 300,000 5,280,000.00 0.09 78 002664 信质电机 203,700 5,171,943.00 0.09 79 300144 宋城演艺 240,738 5,041,053.72 0.08 80 002477 雏鹰农牧 1,000,000 5,020,000.00 0.08 81 000651 格力电器 200,000 4,924,000.00 0.08 82 002153 石基信息 200,000 4,874,000.00 0.08 83 601100 恒立液压 300,000 4,818,000.00 0.08 84 002714 牧原股份 200,000 4,656,000.00 0.08 85 002751 易尚展示 100,000 4,644,000.00 0.08 86 002030 达安基因 200,000 4,640,000.00 0.08 87 002292 奥飞娱乐 200,000 4,540,000.00 0.08 88 002152 广电运通 341,250 4,531,800.00 0.08 89 000977 浪潮信息 200,000 4,240,000.00 0.07 90 000049 德赛电池 100,000 4,205,000.00 0.07 91 300228 富瑞特装 320,000 4,092,800.00 0.07 92 300168 万达信息 200,000 4,044,000.00 0.07 93 600519 贵州茅台 12,100 4,043,215.00 0.07 94 300368 汇金股份 183,944 4,013,658.08 0.07 95 600850 华东电脑 153,853 3,720,165.54 0.06 96 002385 大北农 449,769 3,193,359.90 0.05 97 002642 荣之联 150,000 3,015,000.00 0.05 98 000661 长春高新 26,000 2,908,100.00 0.05 99 002241 歌尔股份 100,000 2,652,000.00 0.04 100 600436 片仔癀 57,364 2,626,697.56 0.04 101 300124 汇川技术 119,617 2,431,813.61 0.04 102 601229 上海银行 103,424 2,407,710.72 0.04 103 600637 东方明珠 100,000 2,330,000.00 0.04 104 600201 生物股份 73,100 2,309,229.00 0.04 105 000538 云南白药 30,000 2,284,500.00 0.04 106 300273 和佳股份 130,000 2,217,800.00 0.04 107 000998 隆平高科 100,000 2,143,000.00 0.04 108 600276 恒瑞医药 46,800 2,129,400.00 0.04 109 600343 航天动力 100,000 2,102,000.00 0.03 110 600138 中青旅 100,000 2,097,000.00 0.03 111 300065 海兰信 49,936 1,923,534.72 0.03 112 600496 精工钢构 440,000 1,883,200.00 0.03 113 600674 川投能源 200,000 1,740,000.00 0.03 114 000524 岭南控股 100,000 1,542,000.00 0.03 115 002009 天奇股份 100,000 1,447,000.00 0.02 116 300205 天喻信息 100,000 1,434,000.00 0.02 117 600340 华夏幸福 60,000 1,434,000.00 0.02 118 600006 东风汽车 200,000 1,376,000.00 0.02 119 300253 卫宁健康 69,983 1,370,966.97 0.02 120 002672 东江环保 75,000 1,320,000.00 0.02 121 600325 华发股份 99,883 1,278,502.40 0.02 122 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.02 123 600587 新华医疗 50,000 1,255,500.00 0.02 124 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.02 125 300326 凯利泰 107,635 1,196,901.20 0.02 126 300206 理邦仪器 122,995 1,168,452.50 0.02 127 600886 国投电力 160,000 1,067,200.00 0.02 128 600977 中国电影 44,802 1,034,478.18 0.02 129 600535 天士力 20,000 829,800.00 0.01 130 601997 贵阳银行 51,440 811,723.20 0.01 131 601163 三角轮胎 21,743 738,174.85 0.01 132 002797 第一创业 19,929 693,529.20 0.01 133 300295 三六五网 23,978 692,724.42 0.01 134 000028 国药一致 10,000 669,000.00 0.01 135 300287 飞利信 53,888 641,267.20 0.01 136 601611 中国核建 37,059 637,044.21 0.01 137 300133 华策影视 48,000 544,800.00 0.01 138 600256 广汇能源 100,000 467,000.00 0.01 139 002065 东华软件 20,000 466,000.00 0.01 140 000768 中航飞机 20,000 425,200.00 0.01 141 600352 浙江龙盛 45,892 422,665.32 0.01 142 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.01 143 002038 双鹭药业 15,000 400,650.00 0.01 144 601633 长城汽车 35,250 389,865.00 0.01 145 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.01 146 603556 海兴电力 6,608 297,095.68 0.00 147 601900 南方传媒 18,362 286,998.06 0.00 148 002023 海特高新 20,000 276,800.00 0.00 149 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.00 150 600315 上海家化 10,000 271,100.00 0.00 151 300474 景嘉微 4,934 265,794.58 0.00 152 603816 顾家家居 5,287 250,286.58 0.00 153 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00 154 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.00 155 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.00 156 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.00 157 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.00 158 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.00 159 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.00 160 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.00 161 601128 常熟银行 13,784 142,940.08 0.00 162 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.00 163 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.00 164 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.00 165 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.00 166 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.00 167 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.00 168 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 169 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.00 170 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00 171 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.00 172 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.00 173 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00 174 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.00 175 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.00 176 603887 城地股份 1,751 95,079.30 0.00 177 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.00 178 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.00 179 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 180 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.00 181 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.00 182 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 183 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.00 184 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00 185 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.00 186 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.00 187 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.00 188 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00 189 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00 190 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00 191 603067 振华股份 2,616 74,215.92 0.00 192 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00 193 300541 先进数通 1,466 71,834.00 0.00 194 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 195 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 196 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.00 197 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 198 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 199 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.00 200 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.00 201 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.00 202 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00 203 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 204 300534 陇神戎发 996 63,544.80 0.00 205 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.00 206 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00 207 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00 208 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00 209 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00 210 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00 211 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 212 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00 213 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00 214 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00 215 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.00 216 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00 217 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 218 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00 219 603389 亚振家居 1,962 47,303.82 0.00 220 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00 221 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 222 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.00 223 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00 224 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00 225 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 226 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 227 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 228 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 229 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 230 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 231 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 232 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 233 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 234 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 235 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 236 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 237 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 238 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 239 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 240 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 241 300238 冠昊生物 200 6,670.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300068 南都电源 443,038,982.01 4.28 2 300033 同花顺 308,890,173.92 2.98 3 002477 雏鹰农牧 280,156,378.82 2.70 4 600547 山东黄金 257,990,198.27 2.49 5 002530 丰东股份 251,342,403.05 2.43 6 601012 隆基股份 244,625,965.15 2.36 7 002280 联络互动 230,075,700.00 2.22 8 300015 爱尔眼科 225,548,204.27 2.18 9 300113 顺网科技 213,689,844.58 2.06 10 300346 南大光电 196,963,681.49 1.90 11 600682 南京新百 192,597,801.67 1.86 12 002036 联创电子 175,122,527.28 1.69 13 002657 中科金财 165,168,775.20 1.59 14 002714 牧原股份 149,428,721.16 1.44 15 300327 中颖电子 131,458,233.77 1.27 16 002007 华兰生物 129,200,343.62 1.25 17 300431 暴风集团 114,518,501.16 1.11 18 002450 康得新 94,051,350.92 0.91 19 600198 大唐电信 86,136,558.72 0.83 20 002624 完美世界 81,893,766.84 0.79 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002153 石基信息 599,776,150.19 5.79 2 002292 奥飞娱乐 434,557,751.40 4.20 3 002030 达安基因 364,523,303.17 3.52 4 600547 山东黄金 354,478,651.95 3.42 5 300431 暴风集团 353,556,111.16 3.41 6 300059 东方财富 281,018,934.28 2.71 7 002477 雏鹰农牧 264,467,760.30 2.55 8 002466 天齐锂业 191,089,875.81 1.85 9 300024 机器人 188,286,730.23 1.82 10 300333 兆日科技 176,852,229.06 1.71 11 600756 浪潮软件 165,522,998.50 1.60 12 300369 绿盟科技 163,009,880.98 1.57 13 000971 高升控股 149,371,662.81 1.44 14 002055 得润电子 148,495,701.75 1.43 15 002714 牧原股份 132,018,513.06 1.27 16 300379 东方通 131,953,902.25 1.27 17 600645 中源协和 100,873,240.15 0.97 18 300007 汉威电子 79,702,018.14 0.77 19 300383 光环新网 76,986,771.23 0.74 20 600975 新五丰 75,296,847.81 0.73 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,025,669,178.84 卖出股票收入（成交）总额 5,577,626,418.73 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 328,878,000.00 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 198,132.48 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 329,076,132.48 5.48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 019546 16国债18 3,300,000 328,878,000.00 5.48 2 128009 歌尔转债 1,638 198,132.48 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年11月28日发布的《关于收到中国证券 监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，公司因非法经营证券业务，被中国证监会予以行政处 罚。 本基金投资同花顺的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除同花顺外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 861,071.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,922,067.84 5 应收申购款 2,032,730.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,815,869.96 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 128009 歌尔转债 198,132.48 0.00 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 002280 联络互动 277,608,000.00 4.62 非公开发行流通受 限 2 600763 通策医疗 268,320,000.00 4.47 重大事项停牌 3 300113 顺网科技 93,048,945.95 1.55 非公开发行流通受 限 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 415,581 13,176.04 161,861,364.70 2.96% 5,313,850,899.79 97.04% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 1,169,210.39 0.0214% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007年12月18日)基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,648,072,879.72 本报告期基金总申购份额 2,551,205,626.05 减：本报告期基金总赎回份额 2,723,566,241.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,475,712,264.49 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自转型之后连续10年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为110,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 德邦证券 2 222,756,242.18 2.22% 207,449.49 2.33% - 国泰君安 1 367,279,879.46 3.66% 342,048.13 3.84% - 上海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 695,425,396.60 6.93% 647,654.58 7.27% - 华安证券 1 - - - - - 中信建投 1 224,182,964.06 2.23% 208,781.56 2.34% - 中信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东方证券 2 1,694,195,430.64 16.88% 1,577,801.87 17.72% - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 93,804,461.88 0.93% 87,360.50 0.98% - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 18,496,064.15 0.18% 17,224.46 0.19% - 申万宏源 1 153,019,188.81 1.52% 142,509.26 1.60% - 兴业证券 1 541,561,052.32 5.40% 433,246.90 4.86% - 江海证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 银河证券 1 25,515,923.02 0.25% 23,763.23 0.27% - 中泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 2,136,457,135.95 21.29% 1,989,686.92 22.34% - 中银国际 1 241,257,002.81 2.40% 224,682.71 2.52% - 光大证券 1 1,946,015,576.14 19.39% 1,556,814.97 17.48% - 广发证券 2 350,127,135.56 3.49% 326,072.68 3.66% - 方正证券 1 29,724,905.73 0.30% 27,683.41 0.31% - 万联证券 1 437,767,475.13 4.36% 407,691.19 4.58% - 海通证券 1 857,468,398.46 8.54% 685,973.94 7.70% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增兴业证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 德邦证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 101.65 0.00% - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 329,831,700. 100.00% - - - - 00 方正证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-06 理人网站 3 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 4 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-08 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 5 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-12 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 6 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-14 理人网站 7 易方达科讯混合型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券 2016-01-14 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加包商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-01-20 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-01-20 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经 报、证券时报及基金管 2016-01-28 北证申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证 报、证券时报及基金管 2016-01-28 金牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 12 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 13 获配联络互动（002280）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2016-02-05 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 14 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-02-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 15 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-02-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加恒丰银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-02-29 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 17 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开 报、证券时报及基金管 2016-03-02 发行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加好买基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-03-03 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2016-03-04 广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 20 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济 报、证券时报及基金管 2016-03-08 财富申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 22 获配中科金财（002657）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2016-03-09 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金增加青岛农商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 24 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管 2016-03-10 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 25 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-03-23 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 27 江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管 2016-03-25 A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 28 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加国金证券 中国证券报、上海证券 29 为易方达科讯混合型证券投资基金、易方达 报、证券时报及基金管 2016-03-29 科汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达 理人网站 科翔混合型证券投资基金确权机构的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-30 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管 2016-03-30 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 32 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-07 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 33 获配顺网科技（300113）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2016-04-08 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、 报、证券时报及基金管 2016-04-08 参加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资 理人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 35 获配宜通世纪（300310）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2016-04-16 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正 报、证券时报及基金管 2016-04-21 达广申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 37 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-21 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 38 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达科讯混 中国证券报、上海证券 40 合型证券投资基金增加微众银行为销售机 报、证券时报及基金管 2016-04-28 构、参加微众银行申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-28 理人网站 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 中国证券报、上海证券 42 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 43 公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 44 公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30 理人网站 易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关 中国证券报、上海证券 45 闭服务的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 中国证券报、上海证券 46 宝基金支付业务下线的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 47 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2016-05-09 云南红塔银行申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 48 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-10 理人网站 49 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-05-12 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 50 南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-05-12 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 51 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管 2016-05-13 活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 52 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-14 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 53 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商 报、证券时报及基金管 2016-05-18 期货申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 54 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-05-20 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 55 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧 报、证券时报及基金管 2016-05-20 申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 56 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 57 式基金增加中原银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 58 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财 报、证券时报及基金管 2016-05-27 证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 59 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连 报、证券时报及基金管 2016-05-31 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 60 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-01 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 61 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信 报、证券时报及基金管 2016-06-01 汇金申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 62 上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-06-01 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 63 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-14 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 64 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 65 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、 报、证券时报及基金管 2016-06-23 参加余杭农村商业银行申购与定期定额投资 理人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 66 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申 报、证券时报及基金管 2016-06-30 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 67 式基金增加青海银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-30 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 中国证券报、上海证券 68 开展基金申购费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-30 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在陆金所资管 中国证券报、上海证券 69 开通旗下部分开放式基金定期定额投资业 报、证券时报及基金管 2016-07-01 务、参加陆金所资管定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 70 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-07-06 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 71 式基金增加苏宁基金为销售机构、参加苏宁 报、证券时报及基金管 2016-07-07 基金申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 72 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 73 式基金增加昆山农村商业银行为销售机构的 报、证券时报及基金管 2016-07-15 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 74 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-21 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 75 式基金参加中信证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 76 式基金增加嘉兴银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 77 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 78 式基金增加九台农商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在新浪仓石开 中国证券报、上海证券 79 通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、 报、证券时报及基金管 2016-07-29 参加新浪仓石定期定额投资费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达科讯混合型证券投资基金在非直销销 中国证券报、上海证券 80 售机构及网上直销系统恢复大额申购、大额 报、证券时报及基金管 2016-08-04 转换转入业务及在直销中心暂停申购、转换 理人网站 转入业务的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 81 式基金增加途牛金服为销售机构、参加途牛 报、证券时报及基金管 2016-08-05 金服申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于易方达科讯混 中国证券报、上海证券 82 合型证券投资基金参与渣打银行申购及定期 报、证券时报及基金管 2016-08-08 定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 83 式基金增加长春农商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-08-08 理人网站 易方达基金管理有限公司关于汉口银行暂停 中国证券报、上海证券 84 旗下部分开放式基金申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-08-09 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 85 式基金增加万得投顾为销售机构、参加万得 报、证券时报及基金管 2016-08-12 投顾申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 86 公告 报、证券时报及基金管 2016-08-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 87 式基金增加东证期货为销售机构、参加东证 报、证券时报及基金管 2016-09-01 期货申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 88 开放式基金申购、转换转入及定期定额投资 报、证券时报及基金管 2016-09-01 的金额限制的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 89 式基金增加金百临为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-09-06 理人网站 90 易方达基金管理有限公司关于易方达科讯混 中国证券报、上海证券 2016-09-08 合型证券投资基金参与渣打银行手机银行申 报、证券时报及基金管 购及定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 91 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2016-09-20 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 92 式基金增加武汉农村商业银行为销售机构、 报、证券时报及基金管 2016-09-20 参加武汉农村商业银行申购与定期定额投资 理人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 93 式基金参与广发银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-09-30 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 94 式基金参与云南红塔银行申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2016-09-30 的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 95 江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-09-30 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达科讯混 中国证券报、上海证券 96 合型证券投资基金参与渣打银行手机银行申 报、证券时报及基金管 2016-10-13 购及定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 97 式基金增加富阳农商银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2016-10-14 富阳农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 98 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-10-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 99 式基金参与钱景财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-10-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 100 式基金增加弘业期货为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2016-11-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 101 式基金参与新浪仓石费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-11-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 102 式基金参加和讯信息费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-11-18 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 103 式基金增加汇成基金为销售机构、参加汇成 报、证券时报及基金管 2016-11-21 基金申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 104 式基金参加吉林银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-11-23 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 105 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2016-11-29 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 106 式基金参加民生银行直销银行定期定额投资 报、证券时报及基金管 2016-12-01 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 107 江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-12-02 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 108 式基金增加萧山农商银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2016-12-07 萧山农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 109 江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-12-08 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 110 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2016-12-22 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 111 浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行A 报、证券时报及基金管 2016-12-24 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 112 式基金增加佛山农商银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2016-12-26 佛山农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 113 式基金参加凯石财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-12-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 114 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-12-30 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 115 式基金参加恒丰银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-12-30 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 116 式基金参加苏州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-12-30 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 117 式基金参加中国工商银行“2017倾心回馈”基 报、证券时报及基金管 2016-12-30 金定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 118 式基金参加中国农业银行费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2016-12-30 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 119 式基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行 报、证券时报及基金管 2016-12-30 和手机银行申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 120 式基金参加南洋商业银行申购及定期定额投 报、证券时报及基金管 2016-12-31 资费率优惠活动的公告 理人网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]330号）； 2.《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》； 4.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日