易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日 第 1 页 共 13 页 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科讯股票 基金主代码 110029 交易代码 110029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年12月18日 报告期末基金份额总额 7,038,489,209.04份 根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基投资目标 金资产的长期稳健增值。 本基金综合运用多种投资策略,把握多种投资机会。 股票投资策略方面,一般情况下以优势企业策略和成 投资策略 长策略为主,辅以行业周期策略、绝对价值策略、突 发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的 市场情况下,后四种策略中一种或多种的资金容量较 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 大、不确定性较小、收益预期较高时,也可成为主策 略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金是主动股票型基金,理论上其风险收益水平高风险收益特征 于混合型基金和债券基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 406,915,633.90 2.本期利润 1,136,926,345.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.1613 4.期末基金资产净值 6,481,612,484.91 5.期末基金份额净值 0.9209注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增 业绩比 业绩比 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率标 较基准 较基准 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个月 21.16% 1.64% 7.04% 1.15% 14.12% 0.49%3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科讯股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 12 月 18 日至 2013 年 9 月 30 日)注:(1)基金合同中关于基金投资比例的约定:1) 股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%,本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%;5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138 号)及相关规定执行;6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93 号)及相关规定执行;7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行;8)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。(2)本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。(3)本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为 5.28%,同期业绩比较基准收益率为-39.34%。(4)本基金由原基金科讯于 2007 年 12 月 18 日转型而来。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生,曾任易方 本基金的基金 达基金管理有限公司行 宋昆 2010-9-11 - 7年 经理 业研究员、基金经理助 理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年第三季度,上证指数上涨了 9.88%。市场结构继续出现分化,传媒、计算机、软件、互联网等行业涨幅居前,而地产、建材等传统周期行业继续走弱。 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 本基金近年的投资思路相对连贯:坚信在漫长的转型期,战略新兴产业、泛消费行业将是近年牛股的主要产地。2013 年三季度本基金的操作,也基本服从于上述判断。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9209 元,本报告期份额净值增长率为21.16% ,同期业绩比较基准收益率为 7.04% 。4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年第四季度,我们对市场持相对谨慎的态度。 宏观经济层面,在房地产、基建投资难以继续大幅增长的前提下,宏观经济的增速缓步下行的可能性较大。 资金面方面,美元的持续强势给全球的流动性带来一定的压力,而国内在清理、整顿影子银行和地方融资平台的背景下保持着偏紧的流动性。 政策层面,政府再次实行大规模的放松、刺激政策的可能性较小。 基于上述判断,我们对整体 A 股市场的走势持相对谨慎的态度。 在经济转型的大背景下,安防、电子、医药医疗、传媒、新能源、特种装备、品牌消费等细分行业确实保持着高度景气。寻找并买入、持有这些企业,也将是我们工作的重中之重。 此外,我们将对党的十八届三中全会保持高度关注,对国企改革、土地流转等改革方向进行深入的研究,积极捕捉可能的投资机会。 债券投资方面,由于通胀处于低位,尚不会成为压制债市的力量,债券市场将有一定的收益机会,将继续采取稳健的投资思路。 最后,衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将努力工作,力争回报大家的信任。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 5,862,665,706.84 88.38 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 其中:股票 5,862,665,706.84 88.38 2 固定收益投资 317,525,673.00 4.79 其中:债券 317,525,673.00 4.79 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 275,014,016.31 4.15 6 其他各项资产 178,109,095.26 2.69 7 合计 6,633,314,491.41 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 47,050,000.00 0.73 B 采矿业 294,781,198.84 4.55 C 制造业 4,044,380,292.90 62.40 电力、热力、燃气及水 D 1,716,400.00 0.03 生产和供应业 E 建筑业 107,499,821.90 1.66 F 批发和零售业 175,679,654.55 2.71 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 146,075,109.99 2.25 技术服务业 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 J 金融业 4,273,356.36 0.07 K 房地产业 30,830,216.10 0.48 L 租赁和商务服务业 710,332,000.00 10.96 科学研究和技术服务 M 44,560,800.00 0.69 业 水利、环境和公共设施 N 26,526,872.10 0.41 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,899,028.07 0.04 R 文化、体育和娱乐业 148,894,956.03 2.30 S 综合 77,166,000.00 1.19 合计 5,862,665,706.84 90.455.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002400 省广股份 15,190,000 666,992,900.00 10.29 2 300228 富瑞特装 6,399,393 496,528,902.87 7.66 3 000049 德赛电池 6,562,000 381,514,680.00 5.89 4 002456 欧菲光 8,200,000 348,418,000.00 5.38 5 601012 隆基股份 17,666,288 297,323,627.04 4.59 6 600583 海油工程 39,600,000 293,040,000.00 4.52 7 600089 特变电工 23,992,008 289,583,536.56 4.47 8 300146 汤臣倍健 3,390,000 223,740,000.00 3.45 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 9 002572 索菲亚 10,000,000 199,400,000.00 3.08 10 300273 和佳股份 7,980,000 191,360,400.00 2.95注:本报告期末本基金投资省广股份(002400)占基金资产净值超过10%,属于被动超标。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 278,877,000.00 4.30 其中:政策性金融债 278,877,000.00 4.30 4 企业债券 37,042,200.00 0.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,606,473.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 317,525,673.00 4.905.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 130218 13国开18 1,000,000 99,330,000.00 1.53 2 120318 12进出18 900,000 89,919,000.00 1.39 3 130201 13国开01 600,000 59,850,000.00 0.92 4 112118 12金螳01 379,920 37,042,200.00 0.57 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 5 130308 13进出08 300,000 29,778,000.00 0.465.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,553,365.48 2 应收证券清算款 159,822,761.05 3 应收股利 - 4 应收利息 7,513,011.42 5 应收申购款 9,219,957.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 8 其他 - 9 合计 178,109,095.265.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110022 同仁转债 1,606,473.00 0.025.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况 允价值(元) 例(%) 说明 重大事 1 002400 省广股份 666,992,900.00 10.29 项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 7,159,687,835.76 本报告期基金总申购份额 561,244,149.76 减:本报告期基金总赎回份额 682,442,776.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,038,489,209.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金份额。 §8 备查文件目录 易方达科讯股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告8.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330 号); 2.《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科讯股票型证券投资基金托管协议》; 4.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照; 7.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日