易方达安心回报债券型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券A ■ 易方达安心回报债券B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年6月21日至2014年6月30日) 易方达安心回报债券A ■ 易方达安心回报债券B ■ 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十一部分三、投资范围和五、投资限制)的有关约定。 2. 自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为19.37%,B类基金份额净值增长率为18.26%,同期业绩比较基准收益率为16.91%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模近2400亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,钟鸣远的“任职日期”为基金合同生效之日,张清华的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年经济总体保持弱势格局。一季度宏观经济在去年四季度的基础上继续走弱,尤其是1-2月份经济下滑的幅度超出了市场的预期。虽然经济在3月份稳增长措施出台后小幅反弹,但4月份又重新减速。经过政府一系列微刺激措施后,经济从5月份开始又有所企稳。市场方面,受益于疲弱的经济增长、宽松的资金面及定向宽松的货币政策,债券市场收益率在去年基础上高位回落。从品种看,利率债及交易所高收益债在上半年有所反复,涨跌震荡较大,但总体收益率仍下行较多,而城投债收益率上半年基本保持单边下行的态势,收益下行幅度也较大。 上半年,我们基于对经济增长疲弱、资金面宽松的总体判断,保持了较高的城投债仓位,获得了较好的持有期收益,并根据市场情况参与了利率债的波段操作机会,配置了一定仓位的可转债,也给组合带来一定的正收益。本着谨慎操作的思路,组合未参与交易所高收益债的操作,降低了信用风险敞口,也避免了高收益债大幅震荡带来的净值波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.157元,本报告期份额净值增长率为6.73% B类基金份额净值为1.146元,本报告期份额净值增长率为6.51% 同期业绩比较基准收益率为2.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面方面,二季度在财政支出力度加大及政府的各种微刺激作用下经济保持了企稳的态势,但力度并不是太强,尤其是私人部门投资意愿恢复较弱。对于经济而言,未来的不确定性来自于政策节奏和力度的可持续性。目前来看,政府仍在强调总体赤字率不会提高,而全年信贷额度仍要求控制在9.5万亿左右,这意味着下半年的政策空间是非常有限的,下半年的经济增长仍将面临较大的压力。但从短期看,经济已显示出企稳的迹象,经济硬着落的风险在降低,货币政策由定向放松转向全面放松的可能性大大降低。在经济企稳,货币政策缺乏进一步想象空间的情况下,债券市场在新股发行造成的资金面扰动及不利供需关系的影响下可能出现一定的波动。 基于以上考虑,未来本基金将按照稳健操作的思路,适当降低组合的杠杆和久期,通过持有中短期限的城投债和信用风险可控的中高等级信用债获取持有期回报,并配置一定比例的可转债仓位,提高组合弹性,同时保持较高的组合流动性,在经济和政策动向发生变化时根据市场情况及时调仓,力争以较为理想的投资业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安心回报债券A:本报告期内未实施利润分配。 易方达安心回报债券B:本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,A类基金份额净值1.157元,B类基金份额净值1.146元 基金份额总额525,940,333.78份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额418,781,322.72份,B类基金份额总额107,159,011.06份。 6.2 利润表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,790,229,532.54份基金份额,其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为B 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安心回报债券A 无。 易方达安心回报债券B 份额单位:份 ■ 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额96,989,454.51元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额431,999,890.20元,于2014年7月4日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为824,278,063.07元,属于第二层级的余额为287,630,228.29元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级450,352,037.84元,第二层级382,858,000.00元,无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度:无)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ 9开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)工作需要,周月秋同志不再担任资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 易方达基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 525,940,333.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 下属分级基金的交易代码 110027 110028 报告期末下属分级基金的份额总额 418,781,322.72份 107,159,011.06份 投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。 投资策略 固定收益品种投资方面,本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 赵会军 联系电话 020-38797888 010-66105799 电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008818088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 本期已实现收益 7,771,163.73 2,413,020.37 本期利润 28,972,017.31 7,299,410.14 加权平均基金份额本期利润 0.0856 0.0677 本期基金份额净值增长率 6.73% 6.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0850 0.0749 期末基金资产净值 484,397,881.67 122,817,252.09 期末基金份额净值 1.157 1.146 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.84% 0.51% 0.45% 0.01% 2.39% 0.50% 过去三个月 5.09% 0.50% 1.31% 0.01% 3.78% 0.49% 过去六个月 6.73% 0.59% 2.60% 0.02% 4.13% 0.57% 过去一年 3.95% 0.44% 5.25% 0.02% -1.30% 0.42% 过去三年 19.26% 0.40% 16.75% 0.02% 2.51% 0.38% 自基金合同生效起至今 19.37% 0.39% 16.91% 0.02% 2.46% 0.37% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.78% 0.51% 0.45% 0.01% 2.33% 0.50% 过去三个月 4.95% 0.49% 1.31% 0.01% 3.64% 0.48% 过去六个月 6.51% 0.58% 2.60% 0.02% 3.91% 0.56% 过去一年 3.52% 0.43% 5.25% 0.02% -1.73% 0.41% 过去三年 18.14% 0.39% 16.75% 0.02% 1.39% 0.37% 自基金合同生效起至今 18.26% 0.39% 16.91% 0.02% 1.35% 0.37% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟鸣远 本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部总经理、固定收益投资部总经理 2011-06-21 2014-01-18 14年 硕士研究生,曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理。 张清华 本基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理 2013-12-23 - 8年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 1,018,334.13 2,730,281.16 结算备付金 14,830,081.29 8,459,441.52 存出保证金 146,177.62 334,293.88 交易性金融资产 1,111,908,291.36 833,210,037.84 其中:股票投资 110,669,866.98 42,964,423.67 基金投资 - - 债券投资 969,238,424.38 758,245,614.17 资产支持证券投资 32,000,000.00 32,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,829,141.19 - 应收利息 10,523,380.22 15,327,508.66 应收股利 - - 应收申购款 523,989.05 169,053.39 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,144,779,394.86 860,230,616.45 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 528,989,344.71 293,464,442.15 应付证券清算款 5,972,005.46 1,230,353.46 应付赎回款 1,719,861.39 2,164,495.92 应付管理人报酬 311,402.83 351,359.99 应付托管费 88,972.21 100,388.58 应付销售服务费 37,423.46 60,348.65 应付交易费用 71,218.01 192,075.15 应交税费 126,944.80 126,944.80 应付利息 58,095.37 34,970.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 188,992.86 384,210.54 负债合计 537,564,261.10 298,109,590.00 所有者权益: 实收基金 525,940,333.78 519,417,674.34 未分配利润 81,274,799.98 42,703,352.11 所有者权益合计 607,215,133.76 562,121,026.45 负债和所有者权益总计 1,144,779,394.86 860,230,616.45 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 45,450,195.82 25,951,950.97 1.利息收入 15,171,669.71 18,698,814.92 其中:存款利息收入 118,248.06 171,972.89 债券利息收入 14,243,772.30 18,242,943.67 资产支持证券利息收入 773,857.38 220,353.09 买入返售金融资产收入 35,791.97 63,545.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,061,021.40 29,367,529.81 其中:股票投资收益 931,884.65 -2,625,926.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,421,924.18 31,133,264.94 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 707,212.57 860,191.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 26,087,243.35 -23,946,653.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 130,261.36 1,832,260.11 减:二、费用 9,178,768.37 12,252,333.21 1.管理人报酬 1,723,685.99 2,754,015.57 2.托管费 492,481.71 786,861.64 3.销售服务费 236,638.06 694,614.60 4.交易费用 362,399.54 1,224,425.19 5.利息支出 6,142,486.61 6,548,224.00 其中:卖出回购金融资产支出 6,142,486.61 6,548,224.00 6.其他费用 221,076.46 244,192.21 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,271,427.45 13,699,617.76 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,271,427.45 13,699,617.76 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 519,417,674.34 42,703,352.11 562,121,026.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 36,271,427.45 36,271,427.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 6,522,659.44 2,300,020.42 8,822,679.86 其中:1.基金申购款 229,968,481.43 28,222,260.60 258,190,742.03 2.基金赎回款 -223,445,821.99 -25,922,240.18 -249,368,062.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 525,940,333.78 81,274,799.98 607,215,133.76 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 431,924,197.97 43,074,322.19 474,998,520.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,699,617.76 13,699,617.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 453,039,933.79 57,960,104.92 511,000,038.71 其中:1.基金申购款 1,147,506,815.75 135,698,754.54 1,283,205,570.29 2.基金赎回款 -694,466,881.96 -77,738,649.62 -772,205,531.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -17,107,554.14 -17,107,554.14 五、期末所有者权益(基金净值) 884,964,131.76 97,626,490.73 982,590,622.49 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,723,685.99 2,754,015.57 其中:支付销售机构的客户维护费 297,289.41 476,114.77 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 492,481.71 786,861.64 获得销售服务费的各关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计 易方达基金管理有限公司 - 59,330.16 59,330.16 中国工商银行 - 103,977.89 103,977.89 广发证券 - 689.18 689.18 合计 - 163,997.23 163,997.23 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计 易方达基金管理有限公司 - 373,249.27 373,249.27 中国工商银行 - 193,344.53 193,344.53 广发证券 - 1,187.32 1,187.32 合计 - 567,781.12 567,781.12 本期2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 90,033,287.67 - - - 299,590,000.00 36,623.49 关联方名称 易方达安心回报债券B本期末2014年6月30日 易方达安心回报债券B上年度末2013年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发期货有限公司 10,000,450.00 9.33% 10,000,450.00 6.89% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,018,334.13 28,436.47 7,323,786.96 66,904.79 本期2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 广发证券 1480293 14徐高铁债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 1480348 14临桂新区债 分销 100,000 10,000,000.00 广发证券 1480360 14赤城投债 分销 200,000 20,000,000.00 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 广发证券 112177 13围海债 分销 45,000 4,500,000.00 广发证券 1380038 13蓉兴债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 1380152 13烟开发债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 041359046 13晋交投CP001 分销 500,000 49,950,000.00 中国工商银行 1382312 13中铁建MTN1 分销 300,000 30,000,000.00 6.4.9.1.1受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 1480360 14赤城投债 2014-06-23 2014-07-04 新发流通受限 99.94 99.94 200,000 19,987,603.29 19,987,603.29 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600637 百视通 2014-05-29 重大事项 32.03 - - 87,500 3,506,816.00 2,802,625.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140204 14国开04 2014-07-01 100.45 300,000 30,135,000.00 140309 14进出09 2014-07-01 101.48 220,000 22,325,600.00 1280411 12滁州城投债 2014-07-03 101.68 90,000 9,151,200.00 1380211 13洛高新债 2014-07-03 97.52 100,000 9,752,000.00 1480356 14滇投债 2014-07-03 100.28 300,000 30,084,000.00 合计 1,010,000 101,447,800.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 110,669,866.98 9.67 其中:股票 110,669,866.98 9.67 2 固定收益投资 1,001,238,424.38 87.46 其中:债券 969,238,424.38 84.67 资产支持证券 32,000,000.00 2.80 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,848,415.42 1.38 7 其他各项资产 17,022,688.08 1.49 8 合计 1,144,779,394.86 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,539,702.00 0.42 C 制造业 62,055,374.20 10.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,030,769.40 5.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,252,210.38 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,827,626.00 0.80 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,509,146.00 0.74 S 综合 1,455,039.00 0.24 合计 110,669,866.98 18.23 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002065 东华软件 1,193,019 24,003,542.28 3.95 2 002651 利君股份 440,700 7,311,213.00 1.20 3 002030 达安基因 363,300 7,066,185.00 1.16 4 000887 中鼎股份 720,460 6,959,643.60 1.15 5 600196 复星医药 284,785 5,749,809.15 0.95 6 600416 湘电股份 572,500 5,478,825.00 0.90 7 002215 诺普信 663,357 4,961,910.36 0.82 8 600661 新南洋 181,900 4,827,626.00 0.80 9 600633 浙报传媒 339,800 4,509,146.00 0.74 10 600872 中炬高新 383,810 4,095,252.70 0.67 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002065 东华软件 33,433,627.51 5.95 2 000887 中鼎股份 6,711,805.36 1.19 3 002030 达安基因 6,383,860.38 1.14 4 600196 复星医药 6,192,376.02 1.10 5 002048 宁波华翔 5,982,894.00 1.06 6 002535 林州重机 5,973,143.28 1.06 7 300072 三聚环保 5,954,683.22 1.06 8 600588 用友软件 5,654,965.10 1.01 9 600416 湘电股份 5,441,047.00 0.97 10 002035 华帝股份 5,257,417.59 0.94 11 601231 环旭电子 5,028,963.95 0.89 12 600633 浙报传媒 4,949,343.88 0.88 13 002215 诺普信 4,680,414.97 0.83 14 600884 杉杉股份 3,820,842.52 0.68 15 002396 星网锐捷 3,806,101.18 0.68 16 002651 利君股份 3,683,383.50 0.66 17 600763 通策医疗 3,653,414.40 0.65 18 600580 卧龙电气 3,570,213.63 0.64 19 600637 百视通 3,506,816.00 0.62 20 600661 新南洋 3,145,415.42 0.56 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002065 东华软件 10,734,178.90 1.91 2 002535 林州重机 7,281,780.23 1.30 3 002035 华帝股份 5,690,491.19 1.01 4 600588 用友软件 4,639,275.80 0.83 5 600422 昆明制药 4,162,723.20 0.74 6 600804 鹏博士 4,105,913.75 0.73 7 600583 海油工程 4,023,195.55 0.72 8 600763 通策医疗 4,018,334.62 0.71 9 600305 恒顺醋业 3,967,944.95 0.71 10 600884 杉杉股份 3,870,748.76 0.69 11 601231 环旭电子 3,853,690.44 0.69 12 002048 宁波华翔 3,828,671.80 0.68 13 601311 骆驼股份 3,747,209.27 0.67 14 600633 浙报传媒 3,578,016.89 0.64 15 002415 海康威视 3,425,620.18 0.61 16 600252 中恒集团 3,067,135.39 0.55 17 002649 博彦科技 2,966,064.00 0.53 18 603000 人民网 2,965,467.05 0.53 19 002433 太安堂 2,814,908.19 0.50 20 300072 三聚环保 2,773,503.00 0.49 买入股票成本(成交)总额 171,620,205.67 卖出股票收入(成交)总额 107,410,098.32 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,825,000.00 18.25 其中:政策性金融债 110,825,000.00 18.25 4 企业债券 427,526,193.29 70.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,818,000.00 3.26 7 可转债 411,069,231.09 67.70 8 其他 - - 9 合计 969,238,424.38 159.62 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 467,340 60,347,614.20 9.94 2 110018 国电转债 474,720 49,541,779.20 8.16 3 113005 平安转债 424,560 45,351,499.20 7.47 4 113003 重工转债 375,370 42,627,017.20 7.02 5 122616 12黔铁债 400,000 41,028,000.00 6.76 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 119032 澜沧江4 230,000 23,000,000.00 3.79 2 119031 澜沧江3 90,000 9,000,000.00 1.48 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,177.62 2 应收证券清算款 5,829,141.19 3 应收股利 - 4 应收利息 10,523,380.22 5 应收申购款 523,989.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,022,688.08 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 60,347,614.20 9.94 2 110018 国电转债 49,541,779.20 8.16 3 113005 平安转债 45,351,499.20 7.47 4 113003 重工转债 42,627,017.20 7.02 5 110024 隧道转债 40,105,351.00 6.60 6 110020 南山转债 29,901,484.80 4.92 7 113001 中行转债 22,842,693.90 3.76 8 128003 华天转债 21,037,816.31 3.46 9 127002 徐工转债 20,174,983.66 3.32 10 110015 石化转债 14,248,800.90 2.35 11 127001 海直转债 12,458,377.10 2.05 12 110023 民生转债 10,983,808.00 1.81 13 128002 东华转债 9,000,277.20 1.48 14 125887 中鼎转债 6,922,900.00 1.14 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达安心回报债券A 4,783 87,556.20 304,975,435.20 72.82% 113,805,887.52 27.18% 易方达安心回报债券B 2,161 49,587.70 35,199,618.09 32.85% 71,959,392.97 67.15% 合计 6,944 75,740.26 340,175,053.29 64.68% 185,765,280.49 35.32% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达安心回报债券A 72,122.05 0.0172% 易方达安心回报债券B 363.96 0.0003% 合计 72,486.01 0.0138% 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达安心回报债券A 0 易方达安心回报债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达安心回报债券A 0 易方达安心回报债券B 0 合计 0 项目 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金合同生效日(2011年6月21日)基金份额总额 476,546,478.86 1,313,683,053.68 本报告期期初基金份额总额 374,308,442.54 145,109,231.80 本报告期基金总申购份额 183,990,221.64 45,978,259.79 减:本报告期基金总赎回份额 139,517,341.46 83,928,480.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 418,781,322.72 107,159,011.06 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 223,307,452.10 93.57% 203,299.18 93.57% - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申银万国 1 15,343,304.02 6.43% 13,968.11 6.43% - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 472,519,863.88 54.70% 9,077,463,000.00 67.62% - - 国信证券 182,250,443.86 21.10% - - - - 申银万国 112,562,524.70 13.03% 3,595,900,000.00 26.79% - - 中投证券 9,965,047.90 1.15% 750,000,000.00 5.59% - - 中信建投 86,538,563.18 10.02% - - - - 2014年6月30日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二〇一四年八月二十七日