易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共67页 1.2目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6 审计报告......19 6.1审计意见......19 6.2形成审计意见的基础......19 6.3其他信息......19 6.4管理层和治理层对财务报表的责任......20 6.5注册会计师对财务报表审计的责任......20 §7 年度财务报表......21 7.1 资产负债表......21 7.2 利润表......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4 报表附注......26 §8 投资组合报告......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 第3页共67页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 8.12 投资组合报告附注......55 §9 基金份额持有人信息......57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58 §10 开放式基金份额变动......58 §11 重大事件揭示......58 11.1 基金份额持有人大会决议......58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 11.4 基金投资策略的改变......59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 11.8 其他重大事件......61 §12 备查文件目录......66 12.1 备查文件目录......66 12.2 存放地点......66 12.3 查阅方式......66 第4页共67页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,421,441,154.20份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 下属分级基金的交易代码 110027 110028 报告期末下属分级基金的份额总额 2,717,259,042.16份 1,704,182,112.04份 2.2基金产品说明 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为 投资目标 主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值， 努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类 品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、 追求收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。 具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平 特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与 投资策略 政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势 等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计 划。 固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四 个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越 长期平均通胀水平的回报。 第5页共67页 权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个 股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的 波动幅度。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 风险收益特征 股票型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 郭明 信息披露 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008818088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路3 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东路 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.efunds.com.cn 网网址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43 基金年度报告备置地点 楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安 第6页共67页 通合伙） 永大楼17层01-12室 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40-43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 2017年 2016年 2015年 数据和指 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心回 标 回报债券A 回报债券B 回报债券A 回报债券B 回报债券A 报债券B 本期已 63,086,765. 42,648,271. 52,523,829.0 38,992,302.4 584,519,019. 551,835,542.5 实现收 02 50 3 3 79 3 益 本期利 229,663,780 206,448,801 - - 413,821,187. 316,189,771.3 润 .92 .49 254,152,279. 306,152,100. 83 4 35 20 加权平 均基金 0.1265 0.1372 -0.1415 -0.1724 0.3306 0.2460 份额本 期利润 本期加 权平均 7.82% 8.64% -9.56% -11.73% 20.67% 15.41% 净值利 润率 本期基 金份额 11.75% 11.31% -5.88% -6.29% 30.79% 30.50% 净值增 长率 3.1.2期末 2017年末 2016年末 2015年末 数据和指 易方达安心回 易方达安心回易方达安心回 易方达安心回 易方达安心回易方达安心回报 标 报债券A 报债券B 报债券A 报债券B 报债券A 债券B 期末可 249,933,110 128,852,510 79,306,061.1 67,374,331.6 60,688,451.7 供分配 .00 .07 4 2 2 64,093,893.17 利润 期末可 供分配 0.0920 0.0756 0.0563 0.0469 0.0257 0.0229 基金份 额利润 期末基 4,522,248,4 2,799,475,6 2,096,013,42 2,119,153,29 3,734,878,82 4,407,176,090. 金资产 87.39 94.71 8.06 9.70 3.99 72 第7页共67页 净值 期末基 金份额 1.664 1.643 1.489 1.476 1.582 1.575 净值 3.1.3累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末指标 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心回 回报债券A 回报债券B 回报债券A 回报债券B 回报债券A 报债券B 基金份 额累计 173.37% 167.48% 144.62% 140.30% 159.90% 156.41% 净值增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.18% 0.45% 0.95% 0.01% -0.77% 0.44% 过去六个月 3.42% 0.40% 1.89% 0.01% 1.53% 0.39% 过去一年 11.75% 0.42% 3.75% 0.01% 8.00% 0.41% 过去三年 37.57% 0.91% 12.50% 0.01% 25.07% 0.90% 过去五年 148.07% 0.92% 23.00% 0.01% 125.07% 0.91% 自基金合同生 173.37% 0.82% 32.06% 0.02% 141.31% 0.80% 效起至今 易方达安心回报债券B 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.06% 0.45% 0.95% 0.01% -0.89% 0.44% 过去六个月 3.27% 0.40% 1.89% 0.01% 1.38% 0.39% 过去一年 11.31% 0.42% 3.75% 0.01% 7.56% 0.41% 过去三年 36.14% 0.91% 12.50% 0.01% 23.64% 0.90% 第8页共67页 过去五年 144.05% 0.92% 23.00% 0.01% 121.05% 0.91% 自基金合同生 167.48% 0.82% 32.06% 0.02% 135.42% 0.80% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达安心回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月21日至2017年12月31日） 易方达安心回报债券A （2011年6月21日至2017年12月31日） 易方达安心回报债券B （2011年6月21日至2017年12月31日） 第9页共67页 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为173.37%，B类基金份额净值增 长率为167.48%，同期业绩比较基准收益率为32.06%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 第10页共67页 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、易方达安心回报债券A 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2017年 - - - -- 2016年 - - - -- 2015年 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64- 合计 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64- 2、易方达安心回报债券B 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2017年 - - - -- 2016年 - - - -- 2015年 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80- 合计 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80- 第11页共67页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成 立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场 所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 （助理）期 职务 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 张 易方达裕丰回报债券型证券投资基 硕士研究生，曾任晨星资讯（深 清 金的基金经理、易方达新鑫灵活配 2013- - 10年 圳）有限公司数量分析师，中信证 华 置混合型证券投资基金的基金经 12-23 券股份有限公司研究员、易方达基 理、易方达新享灵活配置混合型证 金管理有限公司投资经理。 券投资基金的基金经理、易方达新 收益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达新利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达瑞选灵活配置混合型证券投 第12页共67页 资基金的基金经理、易方达瑞通灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞景灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞程灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理、易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 安心回馈混合型证券投资基金的基 金经理、固定收益基金投资部总经 理 本基金的基金经理助理、易方达纯 债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达中债7-10年期国开行 债券指数证券投资基金的基金经 理、易方达中债3-5年期国债指数 证券投资基金的基金经理、易方达 增强回报债券型证券投资基金的基 金经理、易方达裕祥回报债券型证 券投资基金的基金经理（自2016 年06月02日至2017年07月27 日）、易方达裕丰回报债券型证券 投资基金的基金经理、易方达恒益 硕士研究生，曾任海通证券股份有 定期开放债券型发起式证券投资基 限公司项目经理，工银瑞信基金管 张 金的基金经理、易方达富惠纯债债 2015- 理有限公司债券交易员，易方达基 雅 券型证券投资基金的基金经理、易 02-17 - 8年 金管理有限公司债券交易员、固定 君 方达裕丰回报债券型证券投资基金 收益研究员、易方达裕祥回报债券 的基金经理助理（自2015年02 型证券投资基金基金经理助理。 月17日至2017年07月27日）、 易方达保本一号混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达新收益 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达安心回馈混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达投 资级信用债债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达裕惠回报定 期开放式混合型发起式证券投资基 金的基金经理助理 田 本基金的基金经理助理、易方达恒 2017- 硕士研究生，曾任中信证券股份有 宇 久添利1年定期开放债券型证券投 02-24 - 6年 限公司资金运营部研究员，中信建 资基金的基金经理、易方达恒久添 投证券股份有限公司固定收益部投 第13页共67页 利1年定期开放债券型证券投资基 资经理。 金的基金经理助理（自2017年07 月15日至2017年10月19日）、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达中债7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 的基金经理助理、易方达中债3-5 年期国债指数证券投资基金的基金 经理助理、易方达纯债债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 裕丰回报债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达安盈回报混合 型证券投资基金的基金经理助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则 第14页共67页 合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我 司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间 （即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年国内生产总值增长6.9%，经济保持了较强的韧性。经济的动力来自于多方面，一 方面，房地产市场的持续景气超出市场预期，2017年三、四线城市房地产销售出现了大幅增长， 库存得到了有效去化，这引导相关上游产业链出现明显回升；另一方面是海外经济的持续回暖对于 第15页共67页 国内经济的拉动作用非常显着，发达经济体尤其是欧元区的复苏势头持续是国内经济保持韧性的重要原因。但是制造业投资依然疲软，企业在利润增速出现明显回升的情况下投资仍然没有出现回升。通胀方面，全年来看非食品价格持续处于高位，但是食品价格疲软，拖累整体通胀水平低于预期，工业品价格从上游向下游的传导仍然较弱。 2017年全年债券市场利率波动上行。无风险利率层面，一季度经济数据较好同时央行跟随美 联储加息上调公开市场利率，利率出现较大幅度的上行。二季度监管政策收紧造成了一定的流动性收紧，无风险利率出现较大幅度的上行，同时信用利差也出现了明显抬升。六月开始随着监管协调增强，债券市场利率出现明显下行。整体三季度债券市场利率震荡为主，并没有明显的趋势。四季度开始由于对于未来经济预期的大幅改善，债券市场利率再次出现一波非常明显的上行。全年来看，债券市场无风险利率大幅上行，信用债利率主要跟随无风险利率，信用利差并未出现明显扩张。全年来看，股票市场呈现明显的风格分化。盈利改善较为确定的大盘蓝筹股全年出现明显上涨，但是创业板却出现大幅下跌。市场风格分化的程度和时间在历史上都比较罕见。 本基金全年保持较短的久期和较低的杠杆水平，同时积极优化信用债的资质结构，增加组合流动性，精选个券，降低信用风险。权益方面整体保持较高仓位，注重公司盈利增长的确定性，全年来看，权益仓位对于基金净值贡献较为显着。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.664元，本报告期份额净值增长率为11.75%； B类基金份额净值为1.643元，本报告期份额净值增长率为11.31%；同期业绩比较基准收益率为 3.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对2018年上半年债券市场仍然保持谨慎。首先，在经济增速缓慢下行的宏观背景下，货 币政策发生方向性变化的可能性较低，资金面可能持续处于中性偏紧状态；其次，对资管行业监管不断趋严将通过机构资产负债调整使债券市场承受压力；第三，以欧美为代表的海外经济体经济增速持续回升，同时全球通胀预期明显修复，发达经济体国债收益率不断攀升也对国内债券市场形成压力。综上，我们判断债券收益率的上行或者高位震荡的走势仍未结束，拐点尚未到来。但债券收益率经历了大幅上升后，短端品种投资价值较高，将为组合提供可观的底仓回报。 股票市场方面，由于供给侧改革，盈利向龙头企业集中的趋势仍在继续，股票市场仍然存在结构性机会。 组合债券部分仍将继续保持短久期和适度的杠杆水平，同时优化信用债资质结构。权益部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。 第16页共67页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等新法规的实施和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。 （3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，认真贯彻落实流动性风险管理规定的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。 （4）有计划、有重点地对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗 钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。 （6）督促落实投资者适当性管理新规，推动投资者适当性管理制度、相关销售流程规范及系统的修订、更新，持续检讨完善客户投诉处理机制流程，切实保障投资者合法权益。 （7）深入贯彻落实“风险为本”的监管要求，加强洗钱风险评估和监测防控，围绕“三号令”的落实进一步完善反洗钱可疑交易监测和配套工作机制，探索建立与行业和公司业务相匹配的洗钱风险管理体系，同时不断夯实反洗钱工作基础，做好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报 第17页共67页 送等各项工作。 （8）紧跟法规监管要求、市场变化和业务发展，不断优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性得到提升。 截至2017年末，公司已通过GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得GIPS验证报告，验证日 期区间为2001年9月1日至2016年12月31日。通过开展GIPS验证项目，促进公司进一步夯实 运营及内控基础，提升核心竞争力。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安心回报债券A：本报告期内未实施利润分配。 易方达安心回报债券B：本报告期内未实施利润分配。 第18页共67页 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 安永华明(2018)审字第60468000_G12号 易方达安心回报债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1审计意见 我们审计了易方达安心回报债券型证券投资基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产 负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的易方达安心回报债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达安心回报债券型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达安心回报债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 第19页共67页 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 易方达安心回报债券型证券投资基金管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估易方达安心回报债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督易方达安心回报债券型证券投资基金的财务报告过程。 6.5注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 第20页共67页 意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达安心回报债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达安心回报债券型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵雅 李明明 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 2,349,999.28 6,496,128.88 结算备付金 12,736,722.91 80,320,431.05 存出保证金 485,581.83 449,451.23 交易性金融资产 7.4.7.2 7,750,795,899.99 5,318,925,207.03 第21页共67页 其中：股票投资 1,459,214,707.30 821,308,383.16 基金投资 - - 债券投资 6,291,581,192.69 4,497,616,823.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 195,820,613.73 6,600,000.00 应收证券清算款 16,781,423.28 2,794,864.61 应收利息 7.4.7.5 68,189,106.57 37,156,555.73 应收股利 - - 应收申购款 5,627,458.88 1,289,611.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,052,786,806.47 5,454,032,250.44 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 698,000,000.00 1,220,000,000.00 应付证券清算款 - 32,608.88 应付赎回款 24,144,676.43 12,636,270.10 应付管理人报酬 4,470,620.58 2,667,024.87 应付托管费 1,277,320.14 762,007.10 应付销售服务费 1,000,462.70 756,800.53 应付交易费用 7.4.7.7 894,515.90 1,089,902.05 应交税费 126,944.80 126,944.80 应付利息 725,652.57 367,727.21 第22页共67页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 422,431.25 426,237.14 负债合计 731,062,624.37 1,238,865,522.68 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,421,441,154.20 2,843,679,970.06 未分配利润 7.4.7.10 2,900,283,027.90 1,371,486,757.70 所有者权益合计 7,321,724,182.10 4,215,166,727.76 负债和所有者权益总计 8,052,786,806.47 5,454,032,250.44 注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.664元，B类基金份额净值1.643 元；基金份额总额4,421,441,154.20份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 2,717,259,042.16份，B类基金份额总额1,704,182,112.04份。 7.2利润表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 514,056,527.21 -443,447,817.26 1.利息收入 112,073,365.69 242,022,711.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 700,683.24 2,582,090.14 债券利息收入 109,163,945.15 239,253,662.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,208,737.30 186,959.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 68,458,779.23 -37,586,404.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 85,743,669.50 -90,611,612.04 基金投资收益 - - 第23页共67页 债券投资收益 7.4.7.13 -32,304,294.36 46,918,754.94 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 15,019,404.09 6,106,452.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 330,377,545.89 -651,820,511.01 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,146,836.40 3,936,386.47 减：二、费用 77,943,944.80 116,856,562.29 1．管理人报酬 37,049,235.71 37,035,609.25 2．托管费 10,585,495.99 10,581,602.75 3．销售服务费 9,523,391.61 10,493,810.48 4．交易费用 7.4.7.18 4,697,226.78 5,825,856.38 5．利息支出 15,597,397.08 52,406,178.34 其中：卖出回购金融资产支出 15,597,397.08 52,406,178.34 6．其他费用 7.4.7.19 491,197.63 513,505.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号 436,112,582.41 -560,304,379.55 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 436,112,582.41 -560,304,379.55 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第24页共67页 一、期初所有者权益 2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 436,112,582.41 436,112,582.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,577,761,184.14 1,092,683,687.79 2,670,444,871.93 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,155,241,930.34 2,675,703,638.72 6,830,945,569.06 2.基金赎回款 -2,577,480,746.20 -1,583,019,950.93 -4,160,500,697.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,421,441,154.20 2,900,283,027.90 7,321,724,182.10 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -560,304,379.55 -560,304,379.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,316,295,558.79 -1,050,288,248.61 -3,366,583,807.40 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,217,868,470.69 600,921,183.53 1,818,789,654.22 第25页共67页 2.基金赎回款 -3,534,164,029.48 -1,651,209,432.14 -5,185,373,461.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批 复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,790,229,532.54份基金份额，其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开 放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 第26页共67页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确 第27页共67页 认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 第28页共67页 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 第29页共67页 (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 （1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%，若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配； （3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （5）本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； （6）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 第30页共67页 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响不重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得 额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 第31页共67页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 2,349,999.28 6,496,128.88 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 2,349,999.28 6,496,128.88 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,091,905,929.42 1,459,214,707.30 367,308,777.88 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 4,105,759,635.52 3,826,039,192.69 -279,720,442.83 债券 银行间市场 2,474,327,505.51 2,465,542,000.00 -8,785,505.51 合计 6,580,087,141.03 6,291,581,192.69 -288,505,948.34 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,671,993,070.45 7,750,795,899.99 78,802,829.54 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 第32页共67页 股票 805,357,565.74 821,308,383.16 15,950,817.42 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,425,366,126.73 3,161,285,923.87 -264,080,202.86 债券 银行间市场 1,339,776,230.91 1,336,330,900.00 -3,445,330.91 合计 4,765,142,357.64 4,497,616,823.87 -267,525,533.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,570,499,923.38 5,318,925,207.03 -251,574,716.35 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 195,820,613.73 - 合计 195,820,613.73 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 6,600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 6,600,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 第33页共67页 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,672.28 12,466.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,731.50 36,144.20 应收债券利息 67,671,254.19 37,107,612.92 应收买入返售证券利息 509,230.10 130.17 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 218.50 202.30 合计 68,189,106.57 37,156,555.73 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 857,799.01 1,070,459.20 银行间市场应付交易费用 36,716.89 19,442.85 合计 894,515.90 1,089,902.05 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 12,431.25 6,237.14 预提费用 410,000.00 420,000.00 合计 422,431.25 426,237.14 7.4.7.9实收基金 第34页共67页 易方达安心回报债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,407,713,829.32 1,407,713,829.32 本期申购 2,465,452,592.80 2,465,452,592.80 本期赎回（以“-”号填列） -1,155,907,379.96 -1,155,907,379.96 本期末 2,717,259,042.16 2,717,259,042.16 易方达安心回报债券B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,435,966,140.74 1,435,966,140.74 本期申购 1,689,789,337.54 1,689,789,337.54 本期赎回（以“-”号填列） -1,421,573,366.24 -1,421,573,366.24 本期末 1,704,182,112.04 1,704,182,112.04 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 易方达安心回报债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,306,061.14 608,993,537.60 688,299,598.74 本期利润 63,086,765.02 166,577,015.90 229,663,780.92 本期基金份额交易产生的 107,540,283.84 779,485,781.73 887,026,065.57 变动数 其中：基金申购款 198,468,143.42 1,411,445,542.34 1,609,913,685.76 基金赎回款 -90,927,859.58 -631,959,760.61 -722,887,620.19 本期已分配利润 - - - 第35页共67页 本期末 249,933,110.00 1,555,056,335.23 1,804,989,445.23 易方达安心回报债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,374,331.62 615,812,827.34 683,187,158.96 本期利润 42,648,271.50 163,800,529.99 206,448,801.49 本期基金份额交易产生的 18,829,906.95 186,827,715.27 205,657,622.22 变动数 其中：基金申购款 110,457,950.33 955,332,002.63 1,065,789,952.96 基金赎回款 -91,628,043.38 -768,504,287.36 -860,132,330.74 本期已分配利润 - - - 本期末 128,852,510.07 966,441,072.60 1,095,293,582.67 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年 月31日 12月31日 活期存款利息收入 193,463.04 267,903.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 500,253.40 2,305,455.49 其他 6,966.80 8,731.40 合计 700,683.24 2,582,090.14 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 1,739,959,346.26 2,062,549,361.77 减：卖出股票成本总额 1,654,215,676.76 2,153,160,973.81 买卖股票差价收入 85,743,669.50 -90,611,612.04 第36页共67页 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31 日 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,933,741,289.11 8,797,664,253.09 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 6,852,187,601.90 8,544,780,454.14 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 113,857,981.57 205,965,044.01 买卖债券差价收入 -32,304,294.36 46,918,754.94 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 15,019,404.09 6,106,452.74 基金投资产生的股利收益 - - 合计 15,019,404.09 6,106,452.74 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 330,377,545.89 -651,820,511.01 ——股票投资 351,357,960.46 -169,167,072.49 ——债券投资 -20,980,414.57 -482,653,438.52 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 第37页共67页 3.其他 - - 合计 330,377,545.89 -651,820,511.01 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 3,146,836.40 3,936,386.47 其他 - - 合计 3,146,836.40 3,936,386.47 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 4,632,126.78 5,767,766.38 银行间市场交易费用 65,100.00 58,090.00 合计 4,697,226.78 5,825,856.38 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 审计费用 110,000.00 120,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 43,997.63 56,105.09 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,400.00 合计 491,197.63 513,505.09 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 第38页共67页 易方达安心回报债券A：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2018年3月 8日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.71元，分配金额为 222,543,755.17元。 易方达安心回报债券B：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2018年3月 8日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.59元，分配金额为 132,406,487.92元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 第39页共67页 当期发生的基金应支付的管理费 37,049,235.71 37,035,609.25 其中：支付销售机构的客户维护费 6,642,499.61 7,336,116.66 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,585,495.99 10,581,602.75 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计 易方达基金管理有限 - 5,044,156.06 5,044,156.06 公司 中国工商银行 - 1,031,479.98 1,031,479.98 广发证券 - 11,268.07 11,268.07 第40页共67页 合计 - 6,086,904.11 6,086,904.11 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计 易方达基金管理有限 - 5,417,118.57 5,417,118.57 公司 中国工商银行 - 1,172,985.44 1,172,985.44 广发证券 - 29,787.21 29,787.21 合计 - 6,619,891.22 6,619,891.22 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 第41页共67页 中国工商银 - - - - 8,229,700,000. 729,200.1 行 00 9 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安心回报债券A 无。 易方达安心回报债券B 份额单位：份 本期末2017年12月31日 上年度末2016年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广发期货有限公 10,000,450.00 0.59% 10,000,450.00 0.70% 司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存 2,349,999.28 193,463.04 6,496,128.88 267,903.25 款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 第42页共67页 无。 7.4.11利润分配情况 易方达安心回报债券A 本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2018年 3月8日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.71元，分配金额为 222,543,755.17元。 易方达安心回报债券B 本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2018年 3月8日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.59元，分配金额为 132,406,487.92元。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量（单 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股） 成本总额 估值总额 类型 非公 泸州 开发 27,999,984.0 36,003,312. 000568 老窖 2017-09-13 2018-09-14 行流 48.00 61.72 583,333 0 76- 通受 限 非公 泸州 开发 27,999,984.0 34,982,480. 000568 老窖 2017-09-13 2019-09-16 行流 48.00 59.97 583,333 0 01- 通受 限 注：1）以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期； 2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任 意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股 东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月 内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第43页共67页 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注 002366台海核电2017-12-06重停大牌事项 26.45 - - 1,364,00430,001,645.436,077,905.8- 0 0 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额698,000,000.00元，于2018年1月2日、2018年1月4日（先后）到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 第44页共67页 司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国 证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为76.69%(2016年12月31日：103.97%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 355,226,838.90 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 1,127,980,777.53 152,282,408.23 合计 1,483,207,616.43 152,282,408.23 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 2,829,096,030.75 1,957,884,187.29 AAA以下 1,728,001,995.88 2,424,557,841.27 未评级 318,946,803.82 0.00 合计 4,876,044,830.45 4,382,442,028.56 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 第45页共67页 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,349,999.28 - - - 2,349,999.28 结算备付金 12,736,722.91 - - -12,736,722.91 存出保证金 485,581.83 - - - 485,581.83 交易性金融资产 1,632,536,000.00 3,518,012,540.661,141,032,652.031,459,214,707.307,750,795,899. 99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 195,820,613.73 - - -195,820,613.7 产 3 应收证券清算款 - - - 16,781,423.2816,781,423.28 应收利息 - - - 68,189,106.5768,189,106.57 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,627,458.88 5,627,458.88 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,843,928,917.75 3,518,012,540.661,141,032,652.031,549,812,696.038,052,786,806. 第46页共67页 47 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 698,000,000.00 - - -698,000,000.0 产款 0 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 24,144,676.4324,144,676.43 应付管理人报酬 - - - 4,470,620.58 4,470,620.58 应付托管费 - - - 1,277,320.14 1,277,320.14 应付销售服务费 - - - 1,000,462.70 1,000,462.70 应付交易费用 - - - 894,515.90 894,515.90 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - 725,652.57 725,652.57 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 422,431.25 422,431.25 负债总计 698,000,000.00 - - 33,062,624.37731,062,624 .37 利率敏感度缺口 1,145,928,917.75 3,518,012,540.661,141,032,652.031,516,750,071.667,321,724,182. 10 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,496,128.88 - - - 6,496,128.88 结算备付金 80,320,431.05 - - -80,320,431.05 存出保证金 449,451.23 - - - 449,451.23 交易性金融资产 631,469,988.90 2,969,253,925.98 896,892,908.99 821,308,383.165,318,925,207. 03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00 产 应收证券清算款 - - - 2,794,864.61 2,794,864.61 应收利息 - - - 37,156,555.7337,156,555.73 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,289,611.91 1,289,611.91 递延所得税资产 - - - - - 第47页共67页 其他资产 - - - - - 资产总计 725,336,000.06 2,969,253,925.98 862,549,415.415,454,032,250. 896,892,908.99 44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,220,000,000.00 - - - 1,220,000,000. 产款 00 应付证券清算款 - - - 32,608.88 32,608.88 应付赎回款 - - - 12,636,270.10 12,636,270.10 应付管理人报酬 - - - 2,667,024.87 2,667,024.87 应付托管费 - - - 762,007.10 762,007.10 应付销售服务费 - - - 756,800.53 756,800.53 应付交易费用 - - - 1,089,902.05 1,089,902.05 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - 367,727.21 367,727.21 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 426,237.14 426,237.14 负债总计 1,220,000,000.00 - - 18,865,522.681,238,865,522. 68 利率敏感度缺口 -494,663,999.94 4,215,166,727. 2,969,253,925.98 896,892,908.99 843,683,892.73 76 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基点 17,285,843.47 11,566,857.03 2.市场利率上升25个基点 -17,021,892.56 -11,447,929.82 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 第48页共67页 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,459,214,707.30 19.93 821,308,383.16 19.48 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,459,214,707.30 19.93 821,308,383.16 19.48 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 228,235,566.72 177,039,639.92 2.业绩比较基准下降5% -228,235,566.72 -177,039,639.92 注：股票投资业绩基准取上证A指。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第49页共67页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为3,600,166,192.32元，属于第二层次的余额为4,150,629,707.67元，无属于第三 层次的余额(2016年12月31日：第一层次2,659,883,334.73元，第二层次2,659,041,872.30元，无 属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 第50页共67页 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,459,214,707.30 18.12 其中：股票 1,459,214,707.30 18.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,291,581,192.69 78.13 其中：债券 6,291,581,192.69 78.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 195,820,613.73 2.43 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 15,086,722.19 0.19 计 8 其他各项资产 91,083,570.56 1.13 9 合计 8,052,786,806.47 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,077,123,266.74 14.71 第51页共67页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 70,985,721.10 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 191,179,342.96 2.61 K 房地产业 119,926,376.50 1.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,459,214,707.30 19.93 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 000651 格力电器 4,472,514 195,448,861.80 2.67 2 601318 中国平安 2,242,742 156,947,085.16 2.14 3 002008 大族激光 3,088,172 152,555,696.80 2.08 4 002179 中航光电 3,687,782 145,224,855.16 1.98 5 000568 泸州老窖 1,606,729 100,029,950.77 1.37 6 600426 华鲁恒升 5,677,905 90,392,247.60 1.23 7 600048 保利地产 6,174,100 87,363,515.00 1.19 8 002415 海康威视 1,998,900 77,957,100.00 1.06 9 600009 上海机场 1,577,110 70,985,721.10 0.97 10 600660 福耀玻璃 2,420,022 70,180,638.00 0.96 11 000921 海信科龙 4,736,554 65,932,831.68 0.90 12 000661 长春高新 273,068 49,971,444.00 0.68 第52页共67页 13 600056 中国医药 1,723,097 42,887,884.33 0.59 14 002366 台海核电 1,364,004 36,077,905.80 0.49 15 601336 新华保险 487,639 34,232,257.80 0.47 16 002572 索菲亚 906,106 33,344,700.80 0.46 17 000537 广宇发展 2,549,950 32,562,861.50 0.44 18 600196 复星医药 384,700 17,119,150.00 0.23 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 428,259,678.00 10.16 2 002241 歌尔股份 181,840,418.60 4.31 3 600004 白云机场 132,172,336.52 3.14 4 601318 中国平安 128,352,759.07 3.05 5 002179 中航光电 124,571,238.85 2.96 6 600048 保利地产 98,115,395.12 2.33 7 600426 华鲁恒升 78,259,298.38 1.86 8 002008 大族激光 75,250,780.14 1.79 9 000568 泸州老窖 74,399,537.66 1.77 10 000651 格力电器 70,062,577.66 1.66 11 000921 海信科龙 65,481,416.61 1.55 12 600009 上海机场 59,268,582.85 1.41 13 002572 索菲亚 57,344,856.09 1.36 14 600104 上汽集团 39,100,795.88 0.93 15 002415 海康威视 35,885,960.57 0.85 16 000537 广宇发展 34,287,045.00 0.81 17 002366 台海核电 30,001,645.40 0.71 18 000807 云铝股份 25,618,926.00 0.61 19 601186 中国铁建 24,812,559.00 0.59 20 600332 白云山 24,539,103.63 0.58 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 第53页共67页 1 601336 新华保险 396,661,405.82 9.41 2 002241 歌尔股份 177,193,108.83 4.20 3 600104 上汽集团 136,400,049.38 3.24 4 600004 白云机场 136,153,780.20 3.23 5 601012 隆基股份 72,198,792.83 1.71 6 000661 长春高新 62,610,381.69 1.49 7 000858 五粮液 58,435,546.49 1.39 8 002400 省广股份 51,026,650.98 1.21 9 600621 华鑫股份 50,854,167.98 1.21 10 600079 人福医药 50,196,772.52 1.19 11 000807 云铝股份 41,632,980.00 0.99 12 000651 格力电器 39,053,859.93 0.93 13 600660 福耀玻璃 36,632,839.87 0.87 14 600160 巨化股份 35,461,594.61 0.84 15 603806 福斯特 33,510,157.63 0.79 16 000825 太钢不锈 33,265,643.52 0.79 17 600629 华建集团 32,190,235.84 0.76 18 300393 中来股份 28,521,818.16 0.68 19 600332 白云山 25,405,495.45 0.60 20 601186 中国铁建 23,873,119.00 0.57 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,940,764,040.44 卖出股票收入（成交）总额 1,739,959,346.26 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 732,555,000.00 10.01 其中：政策性金融债 732,555,000.00 10.01 第54页共67页 4 企业债券 1,056,146,997.80 14.42 5 企业短期融资券 1,041,200,000.00 14.22 6 中期票据 481,716,000.00 6.58 7 可转债（可交换债） 2,979,963,194.89 40.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,291,581,192.69 85.93 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 113008 电气转债 3,778,030 373,193,803.40 5.10 2 113011 光大转债 3,463,260 361,460,446.20 4.94 3 132009 17中油EB 3,663,520 356,570,401.60 4.87 4 113009 广汽转债 2,868,600 334,507,446.00 4.57 5 170215 17国开15 3,000,000 286,650,000.00 3.92 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1三一转债（代码：110032）为易方达安心回报债券型证券投资基金的前十大持仓证券。 2017年7月19日，北京市发展和改革委员会针对三一重工违反《中华人民共和国节约能源法》第 十七条“禁止使用国家明令淘汰的用能设备”规定，处以没收Y2160L-4型（编号：2420）等总计 15台电动机的行政处罚。 第55页共67页 本基金投资三一转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除三一转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 485,581.83 2 应收证券清算款 16,781,423.28 3 应收股利 - 4 应收利息 68,189,106.57 5 应收申购款 5,627,458.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,083,570.56 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 113008 电气转债 373,193,803.40 5.10 2 113011 光大转债 361,460,446.20 4.94 3 113009 广汽转债 334,507,446.00 4.57 4 110032 三一转债 211,952,106.00 2.89 5 110033 国贸转债 151,568,428.20 2.07 6 110034 九州转债 139,916,800.00 1.91 7 132002 15天集EB 111,874,156.00 1.53 8 110030 格力转债 88,577,342.60 1.21 9 132007 16凤凰EB 48,375,600.00 0.66 10 128010 顺昌转债 41,371,927.76 0.57 11 132005 15国资EB 38,982,000.00 0.53 12 120001 16以岭EB 34,369,115.20 0.47 第56页共67页 13 128012 辉丰转债 27,025,776.00 0.37 14 127003 海印转债 21,121,489.40 0.29 15 128014 永东转债 19,723,900.00 0.27 16 132004 15国盛EB 5,363,679.10 0.07 17 132006 16皖新EB 4,880,000.00 0.07 18 128013 洪涛转债 2,933,036.00 0.04 19 127004 模塑转债 2,909,141.13 0.04 20 110031 航信转债 769,820.40 0.01 21 113010 江南转债 694,555.80 0.01 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 值比例（％） 1 000568 泸州老窖 36,003,312.76 0.49 非公开发行流通受 限 2 000568 泸州老窖 34,982,480.01 0.48 非公开发行流通受 限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达安心回报 1,409,247,704. 1,308,011,337. 83,453 32,560.35 51.86% 48.14% 债券A 97 19 第57页共67页 易方达安心回报 32,789 51,974.20 915,887,133.70 53.74% 788,294,978.34 46.26% 债券B 合计 2,325,134,838. 2,096,306,315. 116,242 38,036.52 52.59% 47.41% 67 53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达安心回报债券A 170,724.05 0.0063% 基金管理人所有从业人员持 易方达安心回报债券B 52,798.10 0.0031% 有本基金 合计 223,522.15 0.0051% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达安心回报债券A 0 金投资和研究部门负责人 易方达安心回报债券B 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达安心回报债券A 0 本基金基金经理持有本开 易方达安心回报债券B 0 放式基金 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金合同生效日（2011年6月21 476,546,478.86 1,313,683,053.68 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,407,713,829.32 1,435,966,140.74 本报告期基金总申购份额 2,465,452,592.80 1,689,789,337.54 减：本报告期基金总赎回份额 1,155,907,379.96 1,421,573,366.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,717,259,042.16 1,704,182,112.04 第58页共67页 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续7年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服 务，本报告年度的审计费用为110,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中金公司 1 226,090,542.52 7.90% 180,872.63 6.98%- 中信建投 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 国信证券 1 1,083,309,664.30 37.85% 1,008,888.13 38.93%- 长江证券 2 60,899,260.02 2.13% 56,716.11 2.19%- 华泰证券 2 - - - -- 第59页共67页 申万宏源 1 372,978,122.21 13.03% 347,355.13 13.40%- 东北证券 1 337,265,128.48 11.78% 269,811.73 10.41%- 银河证券 1 198,536,881.29 6.94% 184,896.23 7.13%- 长城证券 1 583,176,159.61 20.37% 543,110.98 20.96%- 海通证券 1 - - - -- 注：a)本报告期内本基金减少中国中投证券有限责任公司一个交易单元,新增海通证券股份有 限公司一个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金公司 181,413,677. 5.59% 30,000,00 0.06% - - 52 0.00 中信建投 69,615,595.0 2.15% - - - - 7 中信证券 - - - - - - 国信证券 1,234,526,02 38.06% 20,838,10 44.66% - - 7.26 0,000.00 长江证券 286,690,392. 8.84% 1,308,022, 2.80% - - 第60页共67页 50 000.00 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 1,186,054,72 36.56% 17,399,80 37.29% - - 2.48 0,000.00 东北证券 76,294,054.6 2.35% 1,702,064, 3.65% - - 2 000.00 银河证券 158,333,126. 4.88% 4,799,500, 10.29% - - 44 000.00 长城证券 51,053,777.6 1.57% 584,039,0 1.25% - - 8 00.00 海通证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于在东海期货开 中国证券报、上海证券 1 通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、 报、证券时报及基金管 2017-01-13 参加东海期货申购及定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加九江银行为销售机构、参加九江 报、证券时报及基金管 2017-02-15 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申 报、证券时报及基金管 2017-02-16 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 6 助理的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞 报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-03-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 9 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 第61页共67页 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达安心回 中国证券报、上海证券 11 报债券型证券投资基金A类基金份额参与杭 报、证券时报及基金管 2017-03-20 州银行定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2017-03-20 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莞农村商业银行申购及定期定额投资费率优 理人网站 惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 48 开放式基金申购、赎回、转换、最低持有份 报、证券时报及基金管 2017-09-09 额和定期定额投资数额限制的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 49 式基金参加江南农村商业银行网上银行、手 报、证券时报及基金管 2017-09-11 机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 50 式基金参加中信银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-09-11 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 51 式基金参加中正达广费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-09-11 理人网站 第64页共67页 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 52 获配泸州老窖（000568）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2017-09-15 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 53 式基金参加广州证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管 2017-09-20 活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 54 式基金参加平安银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-09-26 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 55 式基金参加珠海华润银行直销银行申购费率 报、证券时报及基金管 2017-09-27 优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 56 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-09-28 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 57 式基金参加长江证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-09-28 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 58 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费 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2017-12-29 和手机银行申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 70 式基金参加中国农业银行费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2017-12-29 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下证券 中国证券报、上海证券 71 投资基金执行增值税政策的公告 报、证券时报及基金管 2017-12-30 理人网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 第66页共67页 易方达基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 第67页共67页