易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共48页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 第3页共48页 §8基金份额持有人信息......41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 §9开放式基金份额变动......42 §10重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 其他重大事件......45 §11备查文件目录......47 11.1 备查文件目录......47 11.2 存放地点......47 11.3 查阅方式......48 第4页共48页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,544,739,312.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 下属分级基金的交易代码 110027 110028 报告期末下属分级基金的份额总额 1,249,704,918.55份 1,295,034,393.75份 2.2 基金产品说明 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为 投资目标 主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值， 努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类 品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、 追求收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。 具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平 特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与 政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势 投资策略 等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计 划。 固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四 个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越 长期平均通胀水平的回报。 权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个 股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的 波动幅度。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金，高于货币市场基金。 第5页共48页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008818088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55 3号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 本期已实现收益 18,833,132.87 15,239,592.89 第6页共48页 本期利润 151,113,242.24 146,212,887.68 加权平均基金份额本期利润 0.1162 0.1101 本期加权平均净值利润率 7.62% 7.29% 本期基金份额净值增长率 8.06% 7.79% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 期末可供分配利润 88,578,974.12 75,431,146.69 期末可供分配基金份额利润 0.0709 0.0582 期末基金资产净值 2,010,714,648.76 2,061,003,635.65 期末基金份额净值 1.609 1.591 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金份额累计净值增长率 164.34% 159.02% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.16% 0.52% 0.31% 0.01% 4.85% 0.51% 过去三个月 5.44% 0.54% 0.93% 0.01% 4.51% 0.53% 过去六个月 8.06% 0.44% 1.86% 0.01% 6.20% 0.43% 过去一年 9.60% 0.42% 3.74% 0.01% 5.86% 0.41% 过去三年 121.44% 1.13% 13.26% 0.01% 108.18% 1.12% 自基金合同生 164.34% 0.85% 30.17% 0.02% 134.17% 0.83% 效起至今 易方达安心回报债券B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.09% 0.53% 0.31% 0.01% 4.78% 0.52% 第7页共48页 过去三个月 5.29% 0.53% 0.93% 0.01% 4.36% 0.52% 过去六个月 7.79% 0.43% 1.86% 0.01% 5.93% 0.42% 过去一年 9.12% 0.41% 3.74% 0.01% 5.38% 0.40% 过去三年 119.02% 1.13% 13.26% 0.01% 105.76% 1.12% 自基金合同生 159.02% 0.84% 30.17% 0.02% 128.85% 0.82% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月21日至2017年6月30日） 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 第8页共48页 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为164.34%，B类基金份额净值增 长率为159.02%，同期业绩比较基准收益率为30.17%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 第9页共48页 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达裕丰回报债券型证券投资基 金的基金经理、易方达新鑫灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理、易方达新享灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、易方达新 收益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达新利灵活配置 硕士研究生，曾任晨星资讯（深 张 混合型证券投资基金的基金经理、 2013- 圳）有限公司数量分析师，中信证 清 易方达瑞选灵活配置混合型证券投 12-23 - 10年券股份有限公司研究员、易方达基 华 资基金的基金经理、易方达瑞通灵 金管理有限公司投资经理。 活配置混合型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞景灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞程灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达丰和债券型证券投资基金的 基金经理、易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 安心回馈混合型证券投资基金的基 金经理、固定收益基金投资部总经 理 本基金的基金经理助理、易方达纯 债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达中债7-10年期国开行 债券指数证券投资基金的基金经 硕士研究生，曾任海通证券股份有 张 理、易方达中债3-5年期国债指数 限公司项目经理，工银瑞信基金管 雅 证券投资基金的基金经理、易方达 2015- - 8年理有限公司债券交易员，易方达基 君 增强回报债券型证券投资基金的基 02-17 金管理有限公司债券交易员、固定 金经理、易方达裕祥回报债券型证 收益研究员、易方达裕祥回报债券 券投资基金的基金经理、易方达富 型证券投资基金基金经理助理。 惠纯债债券型证券投资基金的基金 经理、易方达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资基金的基金 第10页共48页 经理助理、易方达保本一号混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达新收益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达裕 如灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达安心回馈混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达投资级信用债债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达裕丰回报债券型证券投资基金的 基金经理助理 本基金的基金经理助理、易方达安 盈回报混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达丰和债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 硕士研究生，曾任中信证券股份有 田 中债7-10年期国开行债券指数证 2017- 限公司资金运营部研究员，中信建 宇 券投资基金的基金经理助理、易方 02-24 - 6年投证券股份有限公司固定收益部投 达中债3-5年期国债指数证券投资 资经理。 基金的基金经理助理、易方达纯债 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕丰回报债券型证券投 资基金的基金经理助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 第11页共48页 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度债券市场整体下跌。基本面方面，经济延续回升态势。基建投资快速扩张，房 地产和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响，工业生产持续向好。政策方面，在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下，央行继续实施稳健中性的货币政策，两次上调公开市场操作利率，并在一季度末对银行体系实施宏观审慎评估体系考核。资金面方面，一季度资金面多数时间呈现紧平衡状态，资金利率中枢上升，月末季末等关键时点资金价格波动较大。一季度基本面、政策面和资金面对债券市场均较为不利，导致债券市场收益率大幅上升。 2017年二季度债券市场继续大幅波动。首先是4月公布的3月经济数据大幅好于市场预期， 同时银行监管集中发文，大行委外资金赎回预期加剧，资金面也由于缴税因素从月初的短暂宽松恢复紧张局面，导致收益率快速上行。5月债市在监管趋严背景下延续调整，收益率曲线大幅平坦化，信用债利差也逐步扩大。进入6月，监管协调不断加强，货币政策也有所缓和，央行通过公开市场提前投放流动性大幅缓解了市场对季末资金面的担忧，银行同业存单的发行利率也从高位开始快速回落。同时，5月的经济数据有所回落，市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，无风险利率高位回落，信用债收益率也快速下行，信用利差有所收窄。 2017年上半年股市分化明显。受经济回暖、企业盈利改善影响，周期板块和盈利能力较强、 估值较低的蓝筹板块表现相对较好，中小市值成长板块表现较弱。这种分化在二季度显得尤为明显。 上半年本基金债券部分整体以稳健操作为主，维持较低的杠杆和较短的久期，并积极参与长久期利率债波段交易增厚收益。权益部分持仓以盈利较好的蓝筹龙头股票为主，在上半年获得明显的超额收益。 第12页共48页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.609元，本报告期份额净值增长率为8.06%；B 类基金份额净值为1.591元，本报告期份额净值增长率为7.79%；同期业绩比较基准收益率为 1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年在金融监管协调加强，货币政策由偏紧转为中性的背景下，融资供需的变化对于利率的影响尤为重要。融资需求和经济增长密切相关。当前经济增长的主要动力是基建和地产投资，这也是融资的主要需求方。融资供给取决于银行的资金融出意愿。2017年上半年银行体系在监管和高负债成本的双重压力下出现了比较明显的融资供给收缩，这是推升广谱利率的核心原因。融资供需是相互作用的，融资供给的收缩在推升利率后，会反过来抑制融资需求，带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩，这会导致融资量萎缩和利率下滑的组合出现。短期来看，融资需求相对平稳，大幅萎缩需要看到基建和地产投资的大幅回落，这可能需要很长的时间。在监管协调加强的大背景下，融资供给的收缩速度可能已经在放缓，但银行体系高负债成本的现况还没有得到实质缓解，利率水平高位运行的态势短期仍难以逆转。我们将密切关注融资供需格局的变化及时调整投资策略。 权益方面，股票市场预计仍然难以摆脱存量博弈的特征，很难走出趋势性行情，预计分化仍是未来主旋律。 考虑到期限利差和信用利差均处于历史低位，经济短期仍然平稳，资金面仍有波动，货币政策放松的空间有限，本基金债券部分将继续进行稳健操作，持仓以短久期高等级信用债为主，并密切跟踪融资供需的变化，等待经济、政策信号明确后长久期债券的做多机会。权益部分将继续控制仓位，精选个股，做好波段操作，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 第13页共48页 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安心回报债券A：本报告期内未实施利润分配。 易方达安心回报债券B：本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第14页共48页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,726,200.30 6,496,128.88 结算备付金 16,567,597.63 80,320,431.05 存出保证金 344,414.36 449,451.23 交易性金融资产 6.4.7.2 4,456,568,731.71 5,318,925,207.03 其中：股票投资 793,352,754.75 821,308,383.16 基金投资 - - 债券投资 3,663,215,976.96 4,497,616,823.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 6,600,000.00 应收证券清算款 - 2,794,864.61 应收利息 6.4.7.5 26,240,549.30 37,156,555.73 应收股利 - - 应收申购款 13,724,657.92 1,289,611.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,515,172,151.22 5,454,032,250.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 422,063,632.40 1,220,000,000.00 应付证券清算款 184,503.54 32,608.88 应付赎回款 16,958,067.79 12,636,270.10 应付管理人报酬 2,219,562.40 2,667,024.87 应付托管费 634,160.69 762,007.10 应付销售服务费 633,498.01 756,800.53 应付交易费用 6.4.7.7 531,444.57 1,089,902.05 第15页共48页 应交税费 126,944.80 126,944.80 应付利息 -109,259.29 367,727.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 211,311.90 426,237.14 负债合计 443,453,866.81 1,238,865,522.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,544,739,312.30 2,843,679,970.06 未分配利润 6.4.7.10 1,526,978,972.11 1,371,486,757.70 所有者权益合计 4,071,718,284.41 4,215,166,727.76 负债和所有者权益总计 4,515,172,151.22 5,454,032,250.44 注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.609元，B类基金份额净值1.591 元；基金份额总额2,544,739,312.30份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 1,249,704,918.55份，B类基金份额总额1,295,034,393.75份。 6.2 利润表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 331,437,756.26 -564,009,146.06 1.利息收入 41,292,172.85 139,794,660.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 410,455.49 1,491,641.05 债券利息收入 40,485,712.46 138,286,615.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 396,004.90 16,403.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,581,885.97 -48,246,334.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,056,632.76 -108,405,999.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -84,297.24 53,664,616.21 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 9,609,550.45 6,495,048.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 263,253,404.16 -658,918,116.72 第16页共48页 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 310,293.28 3,360,644.98 减：二、费用 34,111,626.34 64,543,923.78 1．管理人报酬 13,849,765.85 20,137,109.68 2．托管费 3,957,076.04 5,753,459.98 3．销售服务费 3,975,509.37 5,741,071.68 4．交易费用 6.4.7.18 2,042,308.48 1,678,761.81 5．利息支出 10,049,289.42 30,970,694.24 其中：卖出回购金融资产支出 10,049,289.42 30,970,694.24 6．其他费用 6.4.7.19 237,677.18 262,826.39 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） 297,326,129.92 -628,553,069.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 297,326,129.92 -628,553,069.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 297,326,129.92 297,326,129.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -298,940,657.76 -141,833,915.51 -440,774,573.27 其中：1.基金申购款 485,489,762.10 263,897,131.89 749,386,893.99 2.基金赎回款 -784,430,419.86 -405,731,047.40 -1,190,161,467.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,544,739,312.30 1,526,978,972.11 4,071,718,284.41 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第17页共48页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -628,553,069.84 -628,553,069.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,806,211,624.79 -800,079,562.07 -2,606,291,186.86 其中：1.基金申购款 700,095,557.95 334,136,610.95 1,034,232,168.90 2.基金赎回款 -2,506,307,182.74 -1,134,216,173.02 -3,640,523,355.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,353,763,904.06 1,553,446,753.95 4,907,210,658.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批 复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,790,229,532.54份基金份额，其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 第18页共48页 业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收 第19页共48页 流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人 所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,726,200.30 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 1,726,200.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 594,712,221.44 793,352,754.75 198,640,533.31 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 2,636,717,682.00 2,452,031,676.96 -184,686,005.04 债券 银行间市场 1,213,460,140.46 1,211,184,300.00 -2,275,840.46 合计 3,850,177,822.46 3,663,215,976.96 -186,961,845.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第20页共48页 其他 - - - 合计 4,444,890,043.90 4,456,568,731.71 11,678,687.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 4,991.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,709.86 应收债券利息 26,228,708.34 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 139.50 合计 26,240,549.30 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 519,789.72 银行间市场应付交易费用 11,654.85 合计 531,444.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 第21页共48页 应付赎回费 7,996.41 预提费用 203,315.49 合计 211,311.90 6.4.7.9 实收基金 易方达安心回报债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,407,713,829.32 1,407,713,829.32 本期申购 193,381,843.02 193,381,843.02 本期赎回（以“-”号填列） -351,390,753.79 -351,390,753.79 本期末 1,249,704,918.55 1,249,704,918.55 易方达安心回报债券B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,435,966,140.74 1,435,966,140.74 本期申购 292,107,919.08 292,107,919.08 本期赎回（以“-”号填列） -433,039,666.07 -433,039,666.07 本期末 1,295,034,393.75 1,295,034,393.75 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达安心回报债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,306,061.14 608,993,537.60 688,299,598.74 本期利润 18,833,132.87 132,280,109.37 151,113,242.24 本期基金份额交易产生的 -9,560,219.89 -68,842,890.88 -78,403,110.77 变动数 其中：基金申购款 12,720,412.01 94,737,951.27 107,458,363.28 基金赎回款 -22,280,631.90 -163,580,842.15 -185,861,474.05 本期已分配利润 - - - 第22页共48页 本期末 88,578,974.12 672,430,756.09 761,009,730.21 易方达安心回报债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,374,331.62 615,812,827.34 683,187,158.96 本期利润 15,239,592.89 130,973,294.79 146,212,887.68 本期基金份额交易产生的 -7,182,777.82 -56,248,026.92 -63,430,804.74 变动数 其中：基金申购款 15,457,936.10 140,980,832.51 156,438,768.61 基金赎回款 -22,640,713.92 -197,228,859.43 -219,869,573.35 本期已分配利润 - - - 本期末 75,431,146.69 690,538,095.21 765,969,241.90 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 67,983.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 339,065.89 其他 3,406.38 合计 410,455.49 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 866,403,105.48 减：卖出股票成本总额 849,346,472.72 买卖股票差价收入 17,056,632.76 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,517,045,852.31 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,471,428,733.93 付）成本总额 减：应收利息总额 45,701,415.62 买卖债券差价收入 -84,297.24 6.4.7.14 衍生工具收益 第23页共48页 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,609,550.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,609,550.45 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 263,253,404.16 ——股票投资 182,689,715.89 ——债券投资 80,563,688.27 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 263,253,404.16 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 310,293.28 其他 - 合计 310,293.28 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,026,508.48 银行间市场交易费用 15,800.00 合计 2,042,308.48 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 54,547.97 第24页共48页 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 15,761.69 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 237,677.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 第25页共48页 当期发生的基金应支付的管理费 13,849,765.85 20,137,109.68 其中：支付销售机构的客户维护费 2,985,482.82 3,837,610.06 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,957,076.04 5,753,459.98 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安心回报债 易方达安心回报债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 - 1,940,619.55 1,940,619.55 公司 中国工商银行 - 490,065.30 490,065.30 广发证券 - 5,785.01 5,785.01 合计 - 2,436,469.86 2,436,469.86 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 第26页共48页 联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债 易方达安心回报债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 - 3,048,444.90 3,048,444.90 公司 中国工商银行 - 600,983.82 600,983.82 广发证券 - 19,067.84 19,067.84 合计 - 3,668,496.56 3,668,496.56 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 第27页共48页 中国工商银 - - - - 8,229,700,000. 729,200.1 行 00 9 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安心回报债券A 无。 易方达安心回报债券B 份额单位：份 易方达安心回报债券B本期末 易方达安心回报债券B上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广发期货有限公司 10,000,450.00 0.77% 10,000,450.00 0.70% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 1,726,200.30 67,983.22 1,564,017.03 173,089.34 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 易方达安心回报债券A 本报告期内未发生利润分配。 易方达安心回报债券B 第28页共48页 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额85,063,632.40元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 011754085 17苏交通 2017-07-05 100.07 868,000 86,860,760.00 SCP013 合计 868,000 86,860,760.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额337,000,000.00元，于2017年7月3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 第29页共48页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为85.42%(2016年12月31日：103.97%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 71,034,424.66 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 905,148,481.10 152,282,408.23 合计 976,182,905.76 152,282,408.23 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 1,463,882,614.39 1,957,884,187.29 AAA以下 1,249,379,165.15 2,424,557,841.27 未评级 0.00 0.00 合计 2,713,261,779.54 4,382,442,028.56 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时 第30页共48页 受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,726,200.30 - - - 1,726,200.30 结算备付金 16,567,597.63 - - -16,567,597.63 存出保证金 344,414.36 - - - 344,414.36 交易性金融资产 1,394,181,664.00 2,061,595,022.86 207,439,290.10 793,352,754.754,456,568,731. 71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 26,240,549.3026,240,549.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 13,724,657.9213,724,657.92 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,412,819,876.29 2,061,595,022.86 207,439,290.10 833,317,961.974,515,172,151. 22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 422,063,632.40 - - -422,063,632.4 产款 0 应付证券清算款 - - - 184,503.54 184,503.54 应付赎回款 - - - 16,958,067.7916,958,067.79 应付管理人报酬 - - - 2,219,562.40 2,219,562.40 第31页共48页 应付托管费 - - - 634,160.69 634,160.69 应付销售服务费 - - - 633,498.01 633,498.01 应付交易费用 - - - 531,444.57 531,444.57 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - -109,259.29 -109,259.29 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 211,311.90 211,311.90 负债总计 422,063,632.40 - - 21,390,234.41443,453,866 .81 利率敏感度缺口 990,756,243.89 2,061,595,022.86 207,439,290.10 811,927,727.564,071,718,284. 41 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,496,128.88 - - - 6,496,128.88 结算备付金 80,320,431.05 - - -80,320,431.05 存出保证金 449,451.23 - - - 449,451.23 交易性金融资产 631,469,988.90 2,969,253,925.98 896,892,908.99 821,308,383.165,318,925,207. 03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00 产 应收证券清算款 - - - 2,794,864.61 2,794,864.61 应收利息 - - - 37,156,555.7337,156,555.73 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,289,611.91 1,289,611.91 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 725,336,000.06 2,969,253,925.98 862,549,415.415,454,032,250. 896,892,908.99 44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,220,000,000.00 - - - 1,220,000,000. 产款 00 第32页共48页 应付证券清算款 - - - 32,608.88 32,608.88 应付赎回款 - - - 12,636,270.10 12,636,270.10 应付管理人报酬 - - - 2,667,024.87 2,667,024.87 应付托管费 - - - 762,007.10 762,007.10 应付销售服务费 - - - 756,800.53 756,800.53 应付交易费用 - - - 1,089,902.05 1,089,902.05 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - 367,727.21 367,727.21 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 426,237.14 426,237.14 负债总计 1,220,000,000.00 - - 18,865,522.681,238,865,522. 68 利率敏感度缺口 -494,663,999.94 4,215,166,727. 2,969,253,925.98 896,892,908.99 843,683,892.73 76 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 3,721,936.87 11,566,857.03 点 2.市场利率上升25个基 -3,693,470.43 -11,447,929.82 点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 第33页共48页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 793,352,754.75 19.48 821,308,383.16 19.48 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 793,352,754.75 19.48 821,308,383.16 19.48 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 123,227,530.06 177,039,639.92 2.业绩比较基准下降5% -123,227,530.06 -177,039,639.92 注：股票投资业绩基准取上证A指。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 第34页共48页 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为2,255,081,077.71元，属于第二层次的余额为2,201,487,654.00元，无属于第 三层次的余额(2016年12月31日：第一层次2,659,883,334.73元，第二层次2,659,041,872.30 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 793,352,754.75 17.57 其中：股票 793,352,754.75 17.57 2 固定收益投资 3,663,215,976.96 81.13 其中：债券 3,663,215,976.96 81.13 资产支持证券 - - 第35页共48页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 18,293,797.93 0.41 7 其他各项资产 40,309,621.58 0.89 8 合计 4,515,172,151.22 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 734,510,780.65 18.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 58,841,974.10 1.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第36页共48页 S 综合 - - 合计 793,352,754.75 19.48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例(％) 1 000651 格力电器 2,637,714 108,594,685.38 2.67 2 002008 大族激光 3,088,172 106,974,278.08 2.63 3 002241 歌尔股份 5,030,279 96,983,779.12 2.38 4 600104 上汽集团 2,192,426 68,074,827.30 1.67 5 002415 海康威视 1,998,900 64,564,470.00 1.59 6 600660 福耀玻璃 2,420,022 63,017,372.88 1.55 7 600056 中国医药 2,305,597 59,830,242.15 1.47 8 600009 上海机场 1,577,110 58,841,974.10 1.45 9 000661 长春高新 395,580 51,073,333.80 1.25 10 000858 五粮液 748,913 41,684,497.58 1.02 11 002366 台海核电 682,002 31,992,713.82 0.79 12 000568 泸州老窖 440,063 22,258,386.54 0.55 13 601012 隆基股份 1,138,140 19,462,194.00 0.48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002241 歌尔股份 181,840,418.60 4.31 2 600004 白云机场 132,172,336.52 3.14 3 002008 大族激光 75,250,780.14 1.79 4 600009 上海机场 59,268,582.85 1.41 5 002415 海康威视 35,885,960.57 0.85 6 002366 台海核电 30,001,645.40 0.71 7 600332 白云山 24,539,103.63 0.58 8 000860 顺鑫农业 24,526,491.00 0.58 9 600068 葛洲坝 19,486,750.00 0.46 10 000568 泸州老窖 18,399,569.66 0.44 11 600056 中国医药 12,572,974.66 0.30 第37页共48页 12 600585 海螺水泥 12,558,866.13 0.30 13 600089 特变电工 12,170,274.26 0.29 14 603517 绝味食品 16,090.00 0.00 15 601881 中国银河 6,810.00 0.00 16 601228 广州港 2,290.00 0.00 17 002839 张家港行 2,185.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600004 白云机场 136,153,780.20 3.23 2 002241 歌尔股份 85,309,494.36 2.02 3 002400 省广股份 51,026,650.98 1.21 4 600621 华鑫股份 50,854,167.98 1.21 5 600079 人福医药 50,196,772.52 1.19 6 000661 长春高新 39,969,791.51 0.95 7 000651 格力电器 39,053,859.93 0.93 8 600660 福耀玻璃 36,632,839.87 0.87 9 600160 巨化股份 35,461,594.61 0.84 10 603806 福斯特 33,510,157.63 0.79 11 000825 太钢不锈 33,265,643.52 0.79 12 601012 隆基股份 32,582,731.75 0.77 13 600629 华建集团 32,190,235.84 0.76 14 600104 上汽集团 31,217,751.83 0.74 15 300393 中来股份 28,521,818.16 0.68 16 600332 白云山 25,405,495.45 0.60 17 002047 宝鹰股份 22,789,736.14 0.54 18 000860 顺鑫农业 21,561,523.38 0.51 19 000858 五粮液 19,359,276.24 0.46 20 600068 葛洲坝 18,462,881.51 0.44 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 638,701,128.42 卖出股票收入（成交）总额 866,403,105.48 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第38页共48页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 209,384,000.00 5.14 其中：政策性金融债 209,384,000.00 5.14 4 企业债券 501,528,548.00 12.32 5 企业短期融资券 760,853,000.00 18.69 6 中期票据 70,112,000.00 1.72 7 可转债（可交换债） 2,121,338,428.96 52.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,663,215,976.96 89.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 113008 电气转债 3,778,030 392,386,195.80 9.64 2 132001 14宝钢EB 3,013,120 371,969,664.00 9.14 3 113009 广汽转债 2,868,600 354,702,390.00 8.71 4 011754085 17苏交通 2,000,000 200,140,000.00 4.92 SCP013 5 110034 九州转债 1,370,000 173,373,500.00 4.26 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第39页共48页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 344,414.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,240,549.30 5 应收申购款 13,724,657.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,309,621.58 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第40页共48页 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（％） 1 113008 电气转债 392,386,195.80 9.64 2 132001 14宝钢EB 371,969,664.00 9.14 3 113009 广汽转债 354,702,390.00 8.71 4 110034 九州转债 173,373,500.00 4.26 5 110033 国贸转债 116,436,465.00 2.86 6 132002 15天集EB 113,560,974.50 2.79 7 110032 三一转债 91,872,792.00 2.26 8 110030 格力转债 78,272,444.00 1.92 9 128010 顺昌转债 41,421,428.40 1.02 10 128012 辉丰转债 28,835,128.80 0.71 11 128011 汽模转债 27,970,142.06 0.69 12 120001 16以岭EB 27,394,704.00 0.67 13 127003 海印转债 23,263,619.00 0.57 14 132004 15国盛EB 5,494,557.80 0.13 15 132006 16皖新EB 5,297,000.00 0.13 16 128013 洪涛转债 3,217,288.00 0.08 17 110031 航信转债 800,625.60 0.02 18 113010 江南转债 698,302.20 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达安心回报 1,041,665,482. 65,491 19,082.09 208,039,435.57 16.65% 83.35% 债券A 98 第41页共48页 易方达安心回报 28,657 45,190.86 584,482,240.02 45.13% 710,552,153.73 54.87% 债券B 合计 1,752,217,636. 94,148 27,029.14 792,521,675.59 31.14% 68.86% 71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达安心回报债券A 270,162.14 0.0216% 员持有本基金 易方达安心回报债券B 56,646.33 0.0044% 合计 326,808.47 0.0128% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达安心回报债券A 0 金投资和研究部门负责人 易方达安心回报债券B 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达安心回报债券A 0 本基金基金经理持有本开 易方达安心回报债券B 0 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金合同生效日（2011年6月21 476,546,478.86 1,313,683,053.68 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,407,713,829.32 1,435,966,140.74 本报告期基金总申购份额 193,381,843.02 292,107,919.08 减：本报告期基金总赎回份额 351,390,753.79 433,039,666.07 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,249,704,918.55 1,295,034,393.75 第42页共48页 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第43页共48页 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金公司 1 226,090,542.52 18.98% 180,872.63 17.35%- 中信证券 1 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 国信证券 1 147,303,406.27 12.37% 137,182.74 13.16%- 长江证券 2 34,454,508.52 2.89% 32,087.83 3.08%- 华泰证券 2 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 申万宏源 1 303,297,456.03 25.46% 282,461.47 27.09%- 东北证券 1 281,381,309.15 23.62% 225,104.64 21.59%- 银河证券 1 198,536,881.29 16.67% 184,896.23 17.73%- 海通证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增海通证券股份有限公司一个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 第44页共48页 中金公司 181,413,677. 14.35% 30,000,00 0.11% - - 52 0.00 国信证券 191,837,051. 15.18% 13,863,30 48.65% - - 87 0,000.00 长江证券 - - 564,222,0 1.98% - - 00.00 申万宏源 732,544,289. 57.95% 7,683,200, 26.96% - - 31 000.00 东北证券 - - 1,553,564, 5.45% - - 000.00 银河证券 158,333,126. 12.53% 4,799,500, 16.84% - - 44 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于在东海期货开中国证券报、上海证券 1 通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、报、证券时报及基金管 2017-01-13 参加东海期货申购及定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券 2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 3 式基金增加九江银行为销售机构、参加九江报、证券时报及基金管 2017-02-15 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 4 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申报、证券时报及基金管 2017-02-16 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 5 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理中国证券报、上海证券 6 助理的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 7 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-03-10 第45页共48页 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券 9 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 10 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达安心回中国证券报、上海证券 11 报债券型证券投资基金A类基金份额参与杭报、证券时报及基金管 2017-03-20 州银行定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 12 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 13 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20 的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 14 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22 活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 15 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 16 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 17 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 18 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 19 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 20 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关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券 32 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 33 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30 资费率优惠活动的公告 理人网站 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》； 第47页共48页 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第48页共48页