易方达安心回报债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十四日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现............................................................................................................................. 7 §4管理人报告........................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 15 §5托管人报告...................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................................. 16 6.1 资产负债表............................................................................................................................... 16 6.2 利润表....................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................... 18 6.4 报表附注................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告.................................................................................................................................. 38 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................... 38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 42 7.12 投资组合报告附注............................................................................................................... 42 §8基金份额持有人信息...................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................... 44 §9开放式基金份额变动...................................................................................................................... 44 §10重大事件揭示................................................................................................................................ 44 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 45 10.8 其他重大事件....................................................................................................................... 47 §11备查文件目录................................................................................................................................ 50 11.1 备查文件目录....................................................................................................................... 50 11.2 存放地点............................................................................................................................... 50 11.3 查阅方式............................................................................................................................... 50 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月21日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,353,763,904.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 下属分级基金的交易代码 110027 110028 报告期末下属分级基金的份额总额 1,712,886,810.34份 1,640,877,093.72份 2.2 基金产品说明 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主 投资目标 要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力 为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品 种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求 收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。 具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特 征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、 市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进 投资策略 行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计划。 固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个 阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期 平均通胀水平的回报。 权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股 选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动 幅度。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 洪渊 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 8818088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55 3号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 本期已实现收益 18,870,980.34 11,494,066.54 本期利润 -291,368,640.17 -337,184,429.67 加权平均基金份额本期利润 -0.1462 -0.1695 本期加权平均净值利润率 -10.08% -11.74% 本期基金份额净值增长率 -7.21% -7.43% 报告期末(2016年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 期末可供分配利润 61,558,801.76 48,931,503.31 期末可供分配基金份额利润 0.0359 0.0298 期末基金资产净值 2,514,623,715.31 2,392,586,942.70 期末基金份额净值 1.468 1.458 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金份额累计净值增长率 141.17% 137.37% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达安心回报债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.02% 0.41% 0.31% 0.01% 1.71% 0.40% 过去三个月 -0.61% 0.57% 0.93% 0.01% -1.54% 0.56% 过去六个月 -7.21% 0.78% 1.86% 0.01% -9.07% 0.77% 过去一年 0.82% 1.03% 4.39% 0.01% -3.57% 1.02% 过去三年 110.02% 1.13% 14.76% 0.01% 95.26% 1.12% 自基金合同生 141.17% 0.91% 26.42% 0.02% 114.75% 0.89% 效起至今 易方达安心回报债券B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.96% 0.41% 0.31% 0.01% 1.65% 0.40% 过去三个月 -0.75% 0.56% 0.93% 0.01% -1.68% 0.55% 过去六个月 -7.43% 0.78% 1.86% 0.01% -9.29% 0.77% 过去一年 0.61% 1.02% 4.39% 0.01% -3.78% 1.01% 过去三年 107.79% 1.13% 14.76% 0.01% 93.03% 1.12% 自基金合同生 137.37% 0.90% 26.42% 0.02% 110.95% 0.88% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月21日至2016年6月30日） 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为141.17%，B类基金份额净值增长率为137.37%，同期业绩比较基准收益率为26.42%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 安心回馈混合 型证券投资基 金的基金经 理、易方达瑞 选灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理、易方达新 收益灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理、易方达 新鑫灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理、易方达 硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳） 裕如灵活配置 2013-12-2 有限公司数量分析师，中信证券股 张清华 混合型证券投 3 - 9年 份有限公司研究员、易方达基金管 资基金的基金 理有限公司投资经理。 经理、易方达 裕祥回报债券 型证券投资基 金的基金经 理、易方达裕 丰回报债券型 证券投资基金 的基金经理、 易方达新享灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理、 易方达新利灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理、 固定收益基金 投资部总经理 本基金的基金 2015-02-1 硕士研究生，曾任海通证券股份有 张雅君 经理助理、易 7 - 7年 限公司项目经理，工银瑞信基金管 方达纯债债券 理有限公司债券交易员，易方达基 型证券投资基 金管理有限公司债券交易员、固定 金的基金经 收益研究员。 理、易方达增 强回报债券型 证券投资基金 的基金经理、 易方达中债 3-5年期国债 指数证券投资 基金的基金经 理、易方达裕 祥回报债券型 证券投资基金 的基金经理、 易方达保本一 号混合型证券 投资基金的基 金经理助理、 易方达安心回 馈混合型证券 投资基金的基 金经理助理、 易方达投资级 信用债债券型 证券投资基金 的基金经理助 理、易方达裕 丰回报债券型 证券投资基金 的基金经理助 理、易方达裕 如灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理助理、易方 达裕祥回报债 券型证券投资 基金的基金经 理助理(自 2016年1月29 日至2016年6 月1日)、易方 达裕惠回报定 期开放式混合 型发起式证券 投资基金的基 金经理助理、 易方达新收益 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理 助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年债券市场收益率并未出现明显的趋势，总体呈现震荡态势。一月份，市场对于供给侧改革带来经济短期阵痛形成一致预期，叠加全球股票市场波动带来的风险偏好下移，共同推动长债收益率出现显著下行。但是二月份以后，随着股票市场企稳，风险偏好逐步修复，同时经济中的积极信号逐步增多，市场开始出现分歧。首先是一线城市地产价格的快速上升开始向二线城市扩散。在货币宽松和政策支持下，一线城市地产销售的好转反应为价格的快速上升，并开始向部分二线城市传导。一二月份地产的新开工和投资数据均出现较为明显的回升，引发市场对于地产投资回升力度和持续性的关注。其次是大宗商品价格快速上升。一季度主要大宗商品价格包括原油、铁矿石、螺纹钢价格出现明显的上涨，考虑到大宗商品同时连接终端需求和通胀预期，市场对于未来增长和通胀的判断开始出现分歧。最后是农产品价格的居高不下导致通胀预期回升。一季度由于天气原因蔬菜价格出现了大幅上涨，而同时猪肉价格也屡创新高，这也触发了对于未来通胀回升的担忧。逐步增大的市场分歧导致长端无风险利率继续下行受阻，甚至出现了一定程度的回调。而在配置压力推动下，信用债收益率持续下行，信用利差被压缩至历史低位。处于对违约风险的担心，市场仍然偏好高等级信用债和城投债。 三月底开始信用风险事件频发，市场风险偏好迅速下降，信用债收益率快速走高。机构迫于赎回压力，流动性较好的利率债和城投类品种受到冲击，同时叠加营改增以及宏观审慎评估体系（MPA）考核导致的季末流动性紧张影响，利率出现了一波明显的上调。随后在央行公开市场续作加量以及中期借贷便利（MLF）投放等因素影响下，市场情绪有所回暖，推动信用债和利率债收益率转而下行。但是由于基本面仍处于边际改善态势以及对于六月底资金面的担心，利率以震荡整理为主。进入六月后，非农数据孱弱导致美联储加息预期骤降，随后公布的中国5月经济数据不及预期，尤其是地产的销售投资出现回落，市场对于经济前景转向悲观。接着是英国退欧推动全球避险情绪升温，市场对全球央行再宽松的预期加强，推动市场收益率出现了显著下行。信用债自四月份冲击以后，结构分化明显。高等级、城投债收益率出现回落，但是过剩产能行业以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位，利差甚至有所扩大。 权益方面，股票年初受外汇市场动荡、外围风险偏好回落及熔断机制影响下跌幅度较大，之后市场悲观情绪有所修复，较长时间维持窄幅震荡格局。但由于年初下跌幅度较大，上半年上证综指、中小板指、创业板指分别下跌17.22%、17.88%、17.92%。 本基金一季度适当降低了利率债仓位和杠杆水平，整体久期也有所降低，信用债仓位基本保持稳定，信用债对基金净值构成了一定的正贡献。权益方面，由于一季度股票市场整体跌幅较大，股票和转债部分对基金净值拖累较大，导致基金业绩低于业绩比较基准。二季度基金对持仓信用债进行排查，进一步规避组合整体信用风险，组合信用债仓位有所降低，同时转债占比有所提升，组合整体杠杆变化不大。二季度股票仓位对净值正贡献较大，但转债仓位对组合造成较大拖累，导致二季度基金表现差于业绩基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.468元，本报告期份额净值增长率为-7.21%；B类基金份额净值为1.458元，本报告期份额净值增长率为-7.43%；同期业绩比较基准收益率为1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年下半年等待经济下行拐点的信号。上半年支撑经济回暖的主要动力是基建和地产投资，对于基建投资的可持续性分歧不大。三季度市场关注的焦点将集中于地产投资能否持续，以及何时出现拐点。当前房地产销售数据已经开始出现回落，如果这是趋势性的拐点，那么未来一段时间内将再次引发地产库存堆积以及房地产投资的下降，为经济带来较大的下行压力。三季度随着蔬菜和猪肉价格对于通胀推动渐趋消散，通胀水平将会逐步下行，如果叠加上地产投资的下滑，经济可能将会再次面对较大的通缩压力。政策方面，今年以来经济改善和通胀上升约束了货币政策的进一步宽松可能，但是在经济下行风险仍然较大的背景下货币政策也很难转向紧缩，预计短期内仍将保持中性。货币政策仍然紧跟经济变化，货币政策空间的进一步打开需要观察到经济下行的拐点信号。期间汇率和资产价格可能会对货币政策形成阶段性的扰动。信用风险仍然较大，三季度到期量增加和债券市场风险偏好下行会导致风险较高的行业融资更加困难，这会进一步加剧信用风险的暴露和传染。同时供给侧改革和去产能的推进也带来了一定政策上的不确定性。 权益市场方面，考虑到国内基建和地产投资对于经济的支撑仍然存在，短期内经济快速下滑的概率较低。同时海外英国退欧导致美联储加息推迟以及全球货币政策宽松预期再起，均有利于国内市场风险偏好修复，不过仍然需要关注外部市场风险发酵。 下半年组合仍然继续优化信用债资质结构，考虑到产业债信用风险仍在发酵，利差保护不足，本基金将继续低配产业债，信用债继续以城投债为主。利率债主要择机进行波段操作为主。权益部分将密切关注市场风险偏好的变化，做好波段操作，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安心回报债券A：本报告期内未实施利润分配。 易方达安心回报债券B：本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,564,017.03 4,085,837.52 结算备付金 157,740,403.00 129,403,780.35 存出保证金 612,896.58 657,427.84 交易性金融资产 6.4.7.2 7,093,713,940.45 12,245,607,474.32 其中：股票投资 966,992,370.97 1,583,032,821.38 基金投资 - - 债券投资 6,126,721,569.48 10,662,574,652.94 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 44,620,186.93 应收证券清算款 14,686,032.49 90,378,935.85 应收利息 6.4.7.5 104,487,150.21 147,468,559.10 应收股利 - - 应收申购款 2,382,510.83 86,033,021.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,375,186,950.59 12,748,255,223.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,289,998,383.50 4,416,676,955.00 应付证券清算款 153,621,155.07 71,141,167.61 应付赎回款 18,758,224.31 108,654,381.77 应付管理人报酬 2,858,196.62 4,050,233.95 应付托管费 816,627.61 1,157,209.71 应付销售服务费 784,495.41 1,260,978.60 应付交易费用 6.4.7.7 476,130.47 1,673,156.94 应交税费 126,944.80 126,944.80 应付利息 295,025.43 992,298.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 241,109.36 466,981.40 负债合计 2,467,976,292.58 4,606,200,308.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,353,763,904.06 5,159,975,528.85 未分配利润 6.4.7.10 1,553,446,753.95 2,982,079,385.86 所有者权益合计 4,907,210,658.01 8,142,054,914.71 负债和所有者权益总计 7,375,186,950.59 12,748,255,223.29 注：报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.468元，B类基金份额净值1.458元；基金份额总额3,353,763,904.06份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 1,712,886,810.34份，B类基金份额总额1,640,877,093.72份。 6.2 利润表会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -564,009,146.06 456,701,819.48 1.利息收入 139,794,660.45 69,641,523.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,491,641.05 902,922.66 债券利息收入 138,286,615.43 68,561,796.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,403.97 176,804.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -48,246,334.77 1,018,146,930.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -108,405,999.74 116,822,906.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 53,664,616.21 897,422,872.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,495,048.76 3,901,152.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） -658,918,116.72 -645,380,681.26 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,360,644.98 14,294,046.90 减：二、费用 64,543,923.78 40,185,601.41 1．管理人报酬 20,137,109.68 12,402,064.90 2．托管费 5,753,459.98 3,543,447.08 3．销售服务费 5,741,071.68 3,459,426.96 4．交易费用 6.4.7.18 1,678,761.81 3,521,543.05 5．利息支出 30,970,694.24 17,026,031.05 其中：卖出回购金融资产支出 30,970,694.24 17,026,031.05 6．其他费用 6.4.7.19 262,826.39 233,088.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -628,553,069.84 416,516,218.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -628,553,069.84 416,516,218.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -628,553,069.84 -628,553,069.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,806,211,624.79 -800,079,562.07 -2,606,291,186.86 其中：1.基金申购款 700,095,557.95 334,136,610.95 1,034,232,168.90 2.基金赎回款 -2,506,307,182.74 -1,134,216,173.02 -3,640,523,355.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,353,763,904.06 1,553,446,753.95 4,907,210,658.01 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,560,261,654.29 1,429,992,538.06 2,990,254,192.35 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 416,516,218.07 416,516,218.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 1,149,099,573.59 1,105,893,790.51 2,254,993,364.10 其中：1.基金申购款 4,879,478,422.59 3,692,714,481.31 8,572,192,903.90 2.基金赎回款 -3,730,378,849.00 -2,586,820,690.80 -6,317,199,539.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -959,318,729.76 -959,318,729.76 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,709,361,227.88 1,993,083,816.88 4,702,445,044.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,790,229,532.54份基金份额，其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,564,017.03 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 1,564,017.03 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 992,390,282.93 966,992,370.97 -25,397,911.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,224,064,856.21 2,923,297,769.48 -300,767,086.73 债券 银行间市场 3,135,931,123.37 3,203,423,800.00 67,492,676.63 合计 6,359,995,979.58 6,126,721,569.48 -233,274,410.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,352,386,262.51 7,093,713,940.45 -258,672,322.06 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 2,569.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 63,884.79 应收债券利息 104,420,447.67 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 248.22 合计 104,487,150.21 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 413,889.41 银行间市场应付交易费用 62,241.06 合计 476,130.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32,257.08 预提费用 208,852.28 合计 241,109.36 6.4.7.9实收基金 易方达安心回报债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,361,129,672.27 2,361,129,672.27 本期申购 366,180,889.39 366,180,889.39 本期赎回（以“-”号填列） -1,014,423,751.32 -1,014,423,751.32 本期末 1,712,886,810.34 1,712,886,810.34 易方达安心回报债券B 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,798,845,856.58 2,798,845,856.58 本期申购 333,914,668.56 333,914,668.56 本期赎回（以“-”号填列） -1,491,883,431.42 -1,491,883,431.42 本期末 1,640,877,093.72 1,640,877,093.72 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 易方达安心回报债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,688,451.72 1,313,060,700.00 1,373,749,151.72 本期利润 18,870,980.34 -310,239,620.51 -291,368,640.17 本期基金份额交易产生的 -18,000,630.30 -262,642,976.28 -280,643,606.58 变动数 其中：基金申购款 8,975,406.66 167,086,773.64 176,062,180.30 基金赎回款 -26,976,036.96 -429,729,749.92 -456,705,786.88 本期已分配利润 - - - 本期末 61,558,801.76 740,178,103.21 801,736,904.97 易方达安心回报债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,093,893.17 1,544,236,340.97 1,608,330,234.14 本期利润 11,494,066.54 -348,678,496.21 -337,184,429.67 本期基金份额交易产生的 -26,656,456.40 -492,779,499.09 -519,435,955.49 变动数 其中：基金申购款 6,977,976.54 151,096,454.11 158,074,430.65 基金赎回款 -33,634,432.94 -643,875,953.20 -677,510,386.14 本期已分配利润 - - - 本期末 48,931,503.31 702,778,345.67 751,709,848.98 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 173,089.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,313,333.64 其他 5,218.07 合计 1,491,641.05 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 639,514,622.62 减：卖出股票成本总额 747,920,622.36 买卖股票差价收入 -108,405,999.74 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 5,312,360,040.74 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,157,308,252.06 成本总额 减：应收利息总额 101,387,172.47 买卖债券差价收入 53,664,616.21 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,495,048.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,495,048.76 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -658,918,116.72 ——股票投资 -210,515,801.87 ——债券投资 -448,402,314.85 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -658,918,116.72 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 3,360,644.98 其他 - 合计 3,360,644.98 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,644,246.81 银行间市场交易费用 34,515.00 合计 1,678,761.81 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 35,174.11 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 262,826.39 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,137,109.68 12,402,064.90 其中：支付销售机构的客户维护费 3,837,610.06 2,494,563.92 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,753,459.98 3,543,447.08 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安心回报债 易方达安心回报债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 - 3,048,444.90 3,048,444.90 公司 中国工商银行 - 600,983.82 600,983.82 广发证券 - 19,067.84 19,067.84 合计 - 3,668,496.56 3,668,496.56 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达安心回报债 易方达安心回报债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 - 1,651,506.20 1,651,506.20 公司 中国工商银行 - 480,575.25 480,575.25 广发证券 - 10,074.61 10,074.61 合计 - 2,142,156.06 2,142,156.06 注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为B 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 - - - - 8,229,700,000. 729,200.1 行 00 9 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 30,589,696.23 - - - 1,685,000,000. 210,685.3 行 00 4 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安心回报债券A 份额单位：份 易方达安心回报债券A本期末 易方达安心回报债券A上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广发证券 - - 12,625,020.12 0.53% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 易方达安心回报债券B 份额单位：份 易方达安心回报债券B本期末 易方达安心回报债券B上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广发证券 - - 12,682,328.58 0.45% 广发期货有限公司 10,000,450.00 0.61% 10,000,450.00 0.36% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,564,017.03 173,089.34 344,611,442. 211,410.99 46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 易方达安心回报债券A 本报告期内未发生利润分配。 易方达安心回报债券B 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 12700 海印 2016-0 2016-0 新发 885,93 885,93 3 转债 6-15 7-01 流通 99.99 99.99 8,860 2.03 2.03 - 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00093华西股2016-05 重大事 8.222016-0 9.04 14,388,920107,673,522.9 118,276,922. - 6 份 -24 项停牌 7-13 7 40 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额854,998,383.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 150205 15国开05 2016-07-01 103.51 1,860,000 192,528,600.00 1480084 14眉山资产 2016-07-05 109.82 350,000 38,437,000.00 债 1480266 14曲靖债 2016-07-05 109.86 500,000 54,930,000.00 1480562 14连云交通 2016-07-05 105.11 500,000 52,555,000.00 债 1180016 11皋交投债 2016-07-07 80.97 500,000 40,485,000.00 1280092 12桂铁投债 2016-07-07 116.40 300,000 34,920,000.00 1280262 12定海债 2016-07-07 92.28 400,000 36,912,000.00 1280431 12六盘水开 2016-07-07 85.29 500,000 42,645,000.00 投债 1280484 12东台债 2016-07-07 85.24 500,000 42,620,000.00 1280485 12遵国投债 2016-07-07 85.36 500,000 42,680,000.00 1380208 13溧水债 2016-07-07 83.25 500,000 41,625,000.00 1380228 13东丽债 2016-07-07 83.90 500,000 41,950,000.00 140229 14国开29 2016-07-07 106.16 186,000 19,745,760.00 1480141 14并国投债 2016-07-07 108.70 300,000 32,610,000.00 1480267 14启经营债 2016-07-07 109.95 500,000 54,975,000.00 02 1480395 14元国资债 2016-07-07 109.75 300,000 32,925,000.00 1480479 14新密财源 2016-07-07 110.38 300,000 33,114,000.00 债 1480529 14鹰投债 2016-07-07 106.89 300,000 32,067,000.00 1480570 14融国投债 2016-07-07 106.80 300,000 32,040,000.00 合计 9,096,000 899,764,360.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,435,000,000.00元，于2016年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为103.40%(2015年12月31日：95.89%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 51,632,699.45 403,915,833.88 A-1以下 0.00 0.00 未评级 252,256,452.06 2,346,261,390.32 合计 303,889,151.51 2,750,177,224.20 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 1,977,452,728.43 1,858,848,628.59 AAA以下 3,045,047,203.98 3,603,163,788.16 未评级 904,752,933.23 2,597,768,776.77 合计 5,927,252,865.64 8,059,781,193.52 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 1,564,017.03 - - - 1,564,017.03 结算备付金 157,740,403.00 - - - 157,740,403.0 0 存出保证金 612,896.58 - - - 612,896.58 交易性金融资产 365,329,486.00 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 966,992,370.977,093,713,940. 45 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 14,686,032.49 14,686,032.49 应收利息 - - - 104,487,150.21 104,487,150.2 1 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,382,510.83 2,382,510.83 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 525,246,802.61 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 1,088,548,064.507,375,186,950. 59 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 2,289,998,383.50 - - -2,289,998,383. 产款 50 应付证券清算款 - - - 153,621,155.07 153,621,155.0 7 应付赎回款 - - - 18,758,224.31 18,758,224.31 应付管理人报酬 - - - 2,858,196.62 2,858,196.62 应付托管费 - - - 816,627.61 816,627.61 应付销售服务费 - - - 784,495.41 784,495.41 应付交易费用 - - - 476,130.47 476,130.47 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - 295,025.43 295,025.43 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 241,109.36 241,109.36 负债总计 2,289,998,383.50 - - 177,977,909.08 2,467,976,2 92.58 利率敏感度缺口 -1,764,751,580.89 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 910,570,155.424,907,210,658. 01 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,085,837.52 - - - 4,085,837.52 结算备付金 129,403,780.35 - - - 129,403,780.3 5 存出保证金 657,427.84 - - - 657,427.84 交易性金融资产 2,832,659,607.00 3,625,087,389.87 4,204,827,656.07 1,583,032,821.38 12,245,607,47 4.32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 44,620,186.93 - - - 44,620,186.93 产 应收证券清算款 - - - 90,378,935.85 90,378,935.85 应收利息 - - - 147,468,559.10 147,468,559.1 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 86,033,021.38 86,033,021.38 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,011,426,839.64 3,625,087,389.87 1,906,913,337.71 12,748,255,22 4,204,827,656.07 3.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 4,416,676,955.00 - - - 4,416,676,955. 产款 00 应付证券清算款 - - - 71,141,167.61 71,141,167.61 应付赎回款 - - - 108,654,381.77 108,654,381.7 7 应付管理人报酬 - - - 4,050,233.95 4,050,233.95 应付托管费 - - - 1,157,209.71 1,157,209.71 应付销售服务费 - - - 1,260,978.60 1,260,978.60 应付交易费用 - - - 1,673,156.94 1,673,156.94 应交税费 - - - 126,944.80 126,944.80 应付利息 - - - 992,298.80 992,298.80 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 466,981.40 466,981.40 负债总计 4,416,676,955.00 - - 189,523,353.584,606,200,308. 58 利率敏感度缺口 -1,405,250,115.36 8,142,054,914. 3,625,087,389.87 4,204,827,656.07 1,717,389,984.13 71 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1.市场利率下降25个基点 35,391,914.82 73,051,767.29 2.市场利率上升25个基点 -34,844,003.69 -71,801,906.89 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 966,992,370.97 19.71 1,583,032,821.38 19.44 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 966,992,370.97 19.71 1,583,032,821.38 19.44 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 152,071,578.75 158,984,891.35 2.业绩比较基准下降5% -152,071,578.75 -158,984,891.35 注：股票投资业绩基准取上证A指。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,230,808,015.85元，属于第二层次的余额为4,862,905,924.60元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,721,161,620.58元，第二层次9,524,445,853.74元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 966,992,370.97 13.11 其中：股票 966,992,370.97 13.11 2 固定收益投资 6,126,721,569.48 83.07 其中：债券 6,126,721,569.48 83.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 159,304,420.03 2.16 7 其他各项资产 122,168,590.11 1.66 8 合计 7,375,186,950.59 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 673,889,823.16 13.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 66,789,500.76 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,061,104.85 1.81 J 金融业 - - K 房地产业 78,863,301.78 1.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 58,388,640.42 1.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 966,992,370.97 19.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例(％) 1 002518 科士达 6,076,782 151,190,336.16 3.08 2 002510 天汽模 17,471,068 145,359,285.76 2.96 3 000936 华西股份 14,388,920 118,276,922.40 2.41 4 002339 积成电子 5,527,866 100,828,275.84 2.05 5 600240 华业资本 7,870,589 78,863,301.78 1.61 6 300425 环能科技 2,411,390 76,344,607.40 1.56 7 002245 澳洋顺昌 5,230,188 66,789,500.76 1.36 8 600629 华建集团 3,061,806 58,388,640.42 1.19 9 300047 天源迪科 2,732,209 54,507,569.55 1.11 10 002230 科大讯飞 1,051,858 34,553,535.30 0.70 11 603766 隆鑫通用 1,598,863 32,329,009.86 0.66 12 600660 福耀玻璃 2,094,908 29,328,712.00 0.60 13 002658 雪迪龙 1,163,466 20,232,673.74 0.41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000936 华西股份 107,673,522.97 1.32 2 000858 五 粮 液 58,419,325.39 0.72 3 600629 华建集团 57,673,894.17 0.71 4 002339 积成电子 35,296,372.63 0.43 5 600660 福耀玻璃 29,848,060.16 0.37 6 002658 雪迪龙 17,881,924.69 0.22 7 600037 歌华有线 17,871,938.00 0.22 8 601012 隆基股份 17,730,935.81 0.22 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600804 鹏博士 105,939,764.26 1.30 2 000858 五 粮 液 62,617,267.68 0.77 3 002245 澳洋顺昌 58,214,898.00 0.71 4 000555 神州信息 55,543,315.35 0.68 5 002658 雪迪龙 51,258,526.24 0.63 6 300047 天源迪科 48,192,561.71 0.59 7 300333 兆日科技 47,096,755.06 0.58 8 002137 麦达数字 41,841,946.44 0.51 9 002510 天汽模 38,404,652.36 0.47 10 000488 晨鸣纸业 22,167,602.59 0.27 11 002518 科士达 21,766,516.65 0.27 12 601012 隆基股份 20,501,721.10 0.25 13 600037 歌华有线 19,483,248.44 0.24 14 002690 美亚光电 18,240,032.52 0.22 15 002153 石基信息 13,288,747.07 0.16 16 002565 上海绿新 10,461,870.18 0.13 17 600763 通策医疗 4,435,658.97 0.05 18 603778 乾景园林 59,538.00 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 342,395,973.82 卖出股票收入（成交）总额 639,514,622.62 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 99,940,000.00 2.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 902,361,000.00 18.39 其中：政策性金融债 902,361,000.00 18.39 4 企业债券 2,243,839,024.00 45.73 5 企业短期融资券 50,280,000.00 1.02 6 中期票据 758,019,000.00 15.45 7 可转债（可交换债） 1,938,822,545.48 39.51 8 同业存单 - - 9 其他 133,460,000.00 2.72 10 合计 6,126,721,569.48 124.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 113008 电气转债 5,612,560 606,773,861.60 12.36 2 132001 14宝钢EB 3,768,210 434,097,792.00 8.85 3 128009 歌尔转债 2,315,619 298,228,571.01 6.08 4 150314 15进出14 2,700,000 280,611,000.00 5.72 5 150205 15国开05 2,000,000 207,020,000.00 4.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 612,896.58 2 应收证券清算款 14,686,032.49 3 应收股利 - 4 应收利息 104,487,150.21 5 应收申购款 2,382,510.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 122,168,590.11 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（％） 1 113008 电气转债 606,773,861.60 12.36 2 132001 14宝钢EB 434,097,792.00 8.85 3 128009 歌尔转债 298,228,571.01 6.08 4 132002 15天集EB 115,781,045.30 2.36 5 110030 格力转债 32,198,799.00 0.66 6 110031 航信转债 853,644.60 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（％） 况说明 1 000936 华西股份 118,276,922.40 2.41 重大事项停 牌 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达安心回报 1,368,007,795. 80,436 21,295.03 344,879,014.63 20.13% 79.87% 债券A 71 易方达安心回报 38,493 42,627.93 687,390,642.68 41.89% 953,486,451.04 58.11% 债券B 合计 1,032,269,657. 2,321,494,246. 118,929 28,199.71 30.78% 69.22% 31 75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达安心回报债券A 293,763.06 0.0172% 员持有本基金 易方达安心回报债券B 3,849.35 0.0002% 合计 297,612.41 0.0089% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达安心回报债券A 0 金投资和研究部门负责人 易方达安心回报债券B 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达安心回报债券A 0 本基金基金经理持有本开 易方达安心回报债券B 0 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 基金合同生效日（2011年6月21 476,546,478.86 1,313,683,053.68 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,361,129,672.27 2,798,845,856.58 本报告期基金总申购份额 366,180,889.39 333,914,668.56 减：本报告期基金总赎回份额 1,014,423,751.32 1,491,883,431.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,712,886,810.34 1,640,877,093.72 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 1 - - - - - 国信证券 1 181,997,206.31 18.54% 169,493.24 18.53% - 长江证券 2 212,332,029.64 21.62% 197,744.61 21.62% - 华泰证券 2 587,521,822.49 59.83% 547,159.76 59.83% - 中投证券 1 - - - - - 申万宏源 1 59,538.00 0.01% 55.44 0.01% - 银河证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国信证券 192,284,918. 29.89% 66,676,90 35.39% - - 77 0,000.00 长江证券 281,587,050. 43.77% 33,261,15 17.66% - - 70 1,000.00 华泰证券 42,173,382.8 6.56% 1,383,000, 0.73% - - 2 000.00 申万宏源 103,351,364. 16.07% 74,677,00 39.64% - - 15 0,000.00 银河证券 23,898,468.6 3.72% 12,392,40 6.58% - - 0 0,000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 2 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加东海期货为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-11 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达安心回 中国证券报、上海证券 5 报债券型证券投资基金参与湘财证券申购费 报、证券时报及基金管理 2016-01-22 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 8 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 人网站 易方达安心回报债券型证券投资基金春节前 中国证券报、上海证券 9 两个工作日在直销中心暂停申购及转换转入 报、证券时报及基金管理 2016-02-03 业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-02-23 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加广 报、证券时报及基金管理 2016-03-04 东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活 人网站 动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加青岛农商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-09 人网站 14 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 2016-03-10 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加和谐销售为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-11 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加成都农商银行申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管理 2016-03-21 的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 17 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-22 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-03-23 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金参加浦发银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金增加宁波银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 人网站 28 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 中国证券报、上海证券 2016-04-30 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 29 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 30 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关 中国证券报、上海证券 31 闭服务的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 人网站 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 中国证券报、上海证券 32 宝基金支付业务下线的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 33 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 35 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理 2016-05-18 货申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金增加江苏银行为销售机构、参加江苏银 报、证券时报及基金管理 2016-05-23 行定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金增加中原银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-24 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 42 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 43 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-06-01 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-06-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 45 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 47 式基金增加青海银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 人网站 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 中国证券报、上海证券 48 开展基金申购费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 人网站 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日