易方达资源行业混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......50 11 备查文件目录......51 11.1 备查文件目录......51 11.2 存放地点......51 11.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达资源行业混合型证券投资基金 基金简称 易方达资源行业混合 基金主代码 110025 交易代码 110025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 16 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 860,264,362.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资资源行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风 险。股票投资策略方面，本基金主要投资资源行业，本基金所指的资源 行业包括综合性油气企业行业、油气的勘探与生产行业、煤炭行业、有 色金属行业、非金属采矿及制品行业和新能源行业。本基金主要根据中 证行业分类方法，判断股票是否属于资源行业。本基金将综合考虑资源 投资策略 稀缺性、市场需求趋势、行业内部竞争态势、政府政策、全球宏观经济 等因素，进行股票资产在各细分子行业之间的配置。在行业配置的基础 上，本基金主要通过考虑以下因素对资源行业上市公司的投资价值进行 综合评估：资源禀赋与扩张潜力、管理能力、研发能力、成长潜力、盈 利能力、财务结构等。在此基础上，本基金将精选具有较强竞争优势的 上市公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资 方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基 风险收益特征 金，低于股票基金。同时，本基金为行业基金，在享受资源行业收益的 同时，也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 许俊 联系电话 020-85102688 010-66594319 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 北京市西城区复兴门内大街1号 号105室－42891（集中办公区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 31,086,449.26 本期利润 69,018,952.70 加权平均基金份额本期利润 0.0727 本期加权平均净值利润率 6.31% 本期基金份额净值增长率 9.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -300,721,623.57 期末可供分配基金份额利润 -0.3496 期末基金资产净值 1,088,990,383.83 期末基金份额净值 1.266 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 26.60% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.37% 1.95% -3.04% 1.22% 7.41% 0.73% 过去三个月 21.26% 1.82% 8.90% 1.42% 12.36% 0.40% 过去六个月 9.33% 2.37% 12.36% 1.84% -3.03% 0.53% 过去一年 54.01% 2.12% 44.69% 1.69% 9.32% 0.43% 过去三年 28.53% 1.77% 19.54% 1.35% 8.99% 0.42% 自基金合同生 26.60% 1.71% -29.07% 1.42% 55.67% 0.29% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达资源行业混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 8 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 26.60% ，同期业绩比较基准收益率 为-29.07%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 兰 本基金的基金经理、宏观策略研究 2018- 任北京市星石投资管理有限公司周 传 员 12-26 - 8 年 期投资部研究员，易方达基金管理有 杰 限公司易方达供给改革灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年市场震荡幅度较大，年初冲高后迅速回落，二季度则又重启了上涨态势。整体来看，上证综指上涨 3.40%，深证成指上涨 4.78%，中小板综上涨 5.19%，创业板指上涨 17.22%。年 初以来市场冲高回落的原因在于全球通胀预期高企以及由此引发的美债收益率快速上行。前期涨幅较大、估值较高的新能源汽车、白酒、军工等板块回落幅度较大。而随着市场情绪逐步回归理性，市场逐步预期到国内货币政策长期维持平稳偏松的基本态势，包含新能源汽车、半导体、二线白酒等在内的高景气度板块业绩和估值都得到提升。 报告期内本基金选股以资源行业内估值合理、中长期基本面向好的个股和子行业为主。年初以来对新能源相关板块进行了超配，并在市场波动中坚定持有。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.266 元，本报告期份额净值增长率为 9.33%，同期业绩比较 基准收益率为 12.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为 A 股仍然存在不错的投资机会。疫情对国内经济结构产生了深远影响，在较低的通胀压力下，国内货币政策有望长期维持相对宽松的态势。海外方面，美国疫情以及就业情况仍然存在很大不确定性，美联储退出宽松政策的步伐将会理性而缓慢。在较为宽松的政策之下，宏观经济增速下行的速度将相对平稳，并体现为结构性的高景气度。 资源行业方面，本基金将重点挖掘供需错配的高景气品种，争取为投资者创造超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在 易方达资源行业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达资源行业混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 82,421,904.53 105,882,922.53 结算备付金 5,234,204.96 1,548,439.20 存出保证金 336,347.69 150,726.69 交易性金融资产 6.4.7.2 1,019,104,951.45 841,947,994.98 其中：股票投资 1,019,104,951.45 839,161,922.78 基金投资 - - 债券投资 - 2,786,072.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,153,249.91 - 应收利息 6.4.7.5 9,335.05 9,354.61 应收股利 - - 应收申购款 5,358,194.02 11,528,459.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,139,618,187.61 961,067,897.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 6.4.7.3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,458,998.12 8,411,746.98 应付赎回款 25,750,848.74 18,285,798.25 应付管理人报酬 1,350,487.14 1,085,078.76 应付托管费 225,081.18 180,846.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,540,032.50 767,263.98 应交税费 - 7.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 302,356.10 242,968.08 负债合计 50,627,803.78 28,973,710.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 860,264,362.42 805,186,473.75 未分配利润 6.4.7.10 228,726,021.41 126,907,713.17 所有者权益合计 1,088,990,383.83 932,094,186.92 负债和所有者权益总计 1,139,618,187.61 961,067,897.42 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.266 元，基金份额总额 860,264,362.42 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达资源行业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 83,377,190.16 -7,737,214.21 1.利息收入 182,633.79 140,371.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 182,012.59 138,370.09 债券利息收入 621.20 2,001.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,848,767.81 -5,709,066.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,627,013.79 -10,502,397.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,169,974.32 834,059.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,051,779.70 3,959,271.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 37,932,503.44 -2,753,775.66 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,413,285.12 585,257.02 减：二、费用 14,358,237.46 5,762,433.37 1．管理人报酬 8,146,719.82 3,151,926.27 2．托管费 1,357,786.57 525,321.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 4,726,936.65 1,966,205.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2.22 7.18 7．其他费用 6.4.7.19 126,792.20 118,973.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 69,018,952.70 -13,499,647.58 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,018,952.70 -13,499,647.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达资源行业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 805,186,473.75 126,907,713.17 932,094,186.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 69,018,952.70 69,018,952.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 55,077,888.67 32,799,355.54 87,877,244.21 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,255,434,294.05 255,237,116.87 1,510,671,410.92 2.基金赎回款 -1,200,356,405.38 -222,437,761.33 -1,422,794,166.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 860,264,362.42 228,726,021.41 1,088,990,383.83 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 562,339,785.71 -80,671,064.39 481,668,721.32 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -13,499,647.58 -13,499,647.58 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -15,921,717.00 -3,344,287.76 -19,266,004.76 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 540,180,414.82 -107,974,065.50 432,206,349.32 2.基金赎回款 -556,102,131.82 104,629,777.74 -451,472,354.08 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 546,418,068.71 -97,514,999.73 448,903,068.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]947 号《关于核准易方达资源行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达资源行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达资源行业股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 16 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 2,412,063,182.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 372,225.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 2015 年 7 月 25 日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类 别并由“易方达资源行业股票型证券投资基金”更名为“易方达资源行业混合型证券投资基金”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 82,421,904.53 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 82,421,904.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 823,485,895.04 1,019,104,951.45 195,619,056.41 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 823,485,895.04 1,019,104,951.45 195,619,056.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 7,079.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,119.77 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 136.17 合计 9,335.05 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,540,032.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,540,032.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 93,095.95 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,260.15 合计 302,356.10 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 805,186,473.75 805,186,473.75 本期申购 1,255,434,294.05 1,255,434,294.05 本期赎回（以“-”号填列） -1,200,356,405.38 -1,200,356,405.38 本期末 860,264,362.42 860,264,362.42 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -307,984,650.18 434,892,363.35 126,907,713.17 本期利润 31,086,449.26 37,932,503.44 69,018,952.70 本期基金份额交易产生的 -23,823,422.65 56,622,778.19 32,799,355.54 变动数 其中：基金申购款 -460,460,136.87 715,697,253.74 255,237,116.87 基金赎回款 436,636,714.22 -659,074,475.55 -222,437,761.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -300,721,623.57 529,447,644.98 228,726,021.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 158,606.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,421.92 其他 1,984.40 合计 182,012.59 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,677,627,426.30 减：卖出股票成本总额 1,639,000,412.51 买卖股票差价收入 38,627,013.79 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 2,973,072.30 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,801,992.10 成本总额 减：应收利息总额 1,105.88 买卖债券差价收入 1,169,974.32 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,051,779.70 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,051,779.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 37,932,503.44 ——股票投资 38,916,583.54 ——债券投资 -984,080.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 37,932,503.44 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,413,285.12 其他 - 合计 2,413,285.12 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,726,936.65 银行间市场交易费用 - 合计 4,726,936.65 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 18,932.05 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 126,792.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 671,282,292.46 19.68% 64,350,446.55 4.81% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 537,024.68 19.74% 537,024.68 34.87% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 51,480.54 4.53% 16,282.53 2.97% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,146,719.82 3,151,926.27 其中：支付销售机构的客户维护费 2,559,747.48 1,020,362.79 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,357,786.57 525,321.07 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 82,421,904.5 158,606.27 47,143,191.6 128,237.32 3 1 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329 51 .02 - 受限 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430 9 股份 2-15 7-02 流通 24.60 163.00 610 .00 .00 - 受限 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 492 .48 .32 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 1,112 44 .28 - 受限 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307 32 .66 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255 45 55 - 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474 44 12 - 受限 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 流通 13.00 27.42 324 00 08 - 受限 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219 79 47 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 340 80 20 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240 80 .00 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232 96 .24 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 - 受限 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 40,372 214,92 7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 251.96 853 .49 1.88 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 流通 72 04 受限 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394 12 58 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 16.37 576 40 12 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 22.49 283 79 67 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286 64 44 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 1,162 94 .34 - 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430 70 50 - 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 115.71 360 .80 .60 - 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 13.03 492 16 76 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 13.60 593 06 80 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 925 .50 .50 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317 11 .93 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295 50 95 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264 56 48 - 受限 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 传媒 4-28 1-11 流通 6.79 26.81 301 79 81 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. - 1 通 5-12 1-22 流通 24 54 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200 00 00 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191 52 12 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928 32 .40 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201 02 32 - 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201 71 .62 - 受限 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 股份 6-18 2-27 流通 7.81 21.94 312 72 28 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303 87 32 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801 .54 .89 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 907,76 2,405, 5,147, 5 能源 6-02 2-10 流通 2.65 5.67 3 571.95 016.21 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 - 受限 68808 英科 2021-0 2022-0 新股 54,219 54,219 7 再生 6-30 1-10 流通 21.96 21.96 2,469 .24 .24 - 受限 68819 腾景 2021-0 2021-0 新股 36,624 53,509 5 科技 3-18 9-27 流通 13.60 19.87 2,693 .80 .91 - 受限 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 2,693 .06 .06 - 受限 68826 昀冢 2021-0 2021-1 新股 28,793 49,065 0 科技 3-25 0-08 流通 9.63 16.41 2,990 .70 .90 - 受限 68832 深科 2021-0 2021-0 新股 24,718 56,647 8 达 3-01 9-09 流通 16.49 37.79 1,499 .51 .21 - 受限 68853 和辉 2021-0 2021-1 新股 317,15 840,46 1,071, 8 光电 5-20 1-29 流通 2.65 3.38 6 3.40 987.28 - 受限 68860 力芯 2021-0 2021-1 新股 42,827 156,95 1 微 6-18 2-28 流通 36.48 133.69 1,174 .52 2.06 - 受限 68860 康众 2021-0 2021-0 新股 43,866 84,105 7 医疗 1-25 8-02 流通 23.21 44.50 1,890 .90 .00 - 受限 68862 翔宇 2021-0 2021-1 新股 105,25 380,39 6 医疗 3-23 0-08 流通 28.82 104.16 3,652 0.64 2.32 - 受限 68863 芯碁 2021-0 2021-1 新股 51,736 198,45 0 微装 3-25 0-08 流通 15.23 58.42 3,397 .31 2.74 - 受限 68863 星球 2021-0 2021-0 新股 33.62 53.14 1,558 52,379 82,792 - 3 石墨 3-17 9-24 流通 .96 .12 受限 非公 60379 华友 2021-0 2021-0 开发 404,76 34,000 43,932 9 钴业 2-18 8-09 行流 84.00 108.54 2 ,008.0 ,867.4 - 通受 0 8 限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日：0.30%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 2,786,538.25 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 2,786,538.25 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 82,421,904.53 - - - 82,421,904.53 结算备付金 5,234,204.96 - - - 5,234,204.96 存出保证金 336,347.69 - - - 336,347.69 交易性金融资产 - - - 1,019,104,951.451,019,104,951. 45 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 27,153,249.91 27,153,249.91 应收利息 - - - 9,335.05 9,335.05 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,358,194.02 5,358,194.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 1,139,618,187. 资产总计 87,992,457.18 - - 1,051,625,730.43 61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 21,458,998.12 21,458,998.12 应付赎回款 - - - 25,750,848.74 25,750,848.74 应付管理人报酬 - - - 1,350,487.14 1,350,487.14 应付托管费 - - - 225,081.18 225,081.18 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,540,032.50 1,540,032.50 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 302,356.10 302,356.10 50,627,803. 负债总计 - - - 50,627,803.78 78 1,088,990,383. 利率敏感度缺口 87,992,457.18 - - 1,000,997,926.65 83 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 105,882,922.53 - - - 105,882,922.5 3 结算备付金 1,548,439.20 - - - 1,548,439.20 存出保证金 150,726.69 - - - 150,726.69 交易性金融资产 - 2,786,072.20 - 839,161,922.78 841,947,994.9 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 9,354.61 9,354.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,528,459.41 11,528,459.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 961,067,897.4 资产总计 107,582,088.42 2,786,072.20 - 850,699,736.80 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 8,411,746.98 8,411,746.98 应付赎回款 - - - 18,285,798.25 18,285,798.25 应付管理人报酬 - - - 1,085,078.76 1,085,078.76 应付托管费 - - - 180,846.47 180,846.47 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 767,263.98 767,263.98 应交税费 - - - 7.98 7.98 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 242,968.08 242,968.08 负债总计 - - - 28,973,710.50 28,973,710.50 932,094,186.9 利率敏感度缺口 107,582,088.42 2,786,072.20 - 821,726,026.30 2 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,019,104,951.45 93.58 839,161,922.78 90.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,019,104,951.45 93.58 839,161,922.78 90.03 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 55,345,401.00 56,479,717.39 2.业绩比较基准下降 5% -55,345,401.00 -56,479,717.39 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 966,883,923.18 元，属于第二层次的余额为 52,221,028.27 元，无属于第三层次的 余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 825,335,452.79 元，第二层次 16,612,542.19 元，无属于第三层次 的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,019,104,951.45 89.43 其中：股票 1,019,104,951.45 89.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,656,109.49 7.69 8 其他各项资产 32,857,126.67 2.88 9 合计 1,139,618,187.61 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 71,539.10 0.01 B 采矿业 233,922,362.46 21.48 C 制造业 778,298,974.86 71.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,188,705.41 0.48 E 建筑业 184,996.72 0.02 F 批发和零售业 481,369.02 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,383.09 0.01 J 金融业 97,319.40 0.01 K 房地产业 100,793.04 0.01 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01 M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 420,175.99 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,019,104,951.45 93.58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 300274 阳光电源 665,646 76,589,228.76 7.03 2 300750 宁德时代 140,700 75,246,360.00 6.91 3 000983 山西焦煤 8,937,250 74,268,547.50 6.82 4 603799 华友钴业 651,105 72,065,238.08 6.62 5 601899 紫金矿业 7,338,813 71,113,097.97 6.53 6 300014 亿纬锂能 681,168 70,793,790.24 6.50 7 002466 天齐锂业 1,003,000 62,206,060.00 5.71 8 002460 赣锋锂业 507,994 61,512,993.46 5.65 9 601012 隆基股份 643,930 57,206,741.20 5.25 10 600348 华阳股份 7,442,000 55,219,640.00 5.07 11 603806 福斯特 472,564 49,680,653.32 4.56 12 300751 迈为股份 100,907 45,882,412.90 4.21 13 002709 天赐材料 406,270 43,300,256.60 3.98 14 600438 通威股份 912,323 39,476,216.21 3.63 15 000807 云铝股份 3,007,700 35,791,630.00 3.29 16 300919 中伟股份 206,936 33,730,568.00 3.10 17 601699 潞安环能 2,817,800 33,278,218.00 3.06 18 688005 容百科技 191,958 23,265,309.60 2.14 19 688116 天奈科技 166,592 19,657,856.00 1.81 20 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.47 21 688538 和辉光电 317,156 1,071,987.28 0.10 22 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.09 23 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.08 24 688608 恒玄科技 2,437 772,309.67 0.07 25 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.05 26 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04 27 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.03 28 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03 29 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03 30 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02 31 300953 震裕科技 2,394 258,642.30 0.02 32 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 33 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02 34 300911 亿田智能 3,083 213,590.24 0.02 35 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.02 36 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.02 37 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.02 38 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.02 39 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02 40 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.02 41 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 42 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01 43 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 44 300932 三友联众 4,918 157,897.22 0.01 45 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01 46 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.01 47 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.01 48 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 49 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 50 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.01 51 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 52 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.01 53 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.01 54 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 55 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.01 56 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.01 57 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01 58 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01 59 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 60 300917 特发服务 3,644 100,793.04 0.01 61 300922 天秦装备 2,863 99,718.29 0.01 62 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.01 63 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.01 64 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.01 65 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 66 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.01 67 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.01 68 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01 69 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.01 70 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.01 71 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.01 72 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 73 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.01 74 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 75 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 76 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.01 77 300930 屹通新材 3,220 80,013.78 0.01 78 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.01 79 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.01 80 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 81 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 82 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 83 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.01 84 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 85 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 86 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.01 87 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 88 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 89 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 90 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.01 91 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 92 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 93 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 94 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 95 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 96 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 97 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 98 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00 99 000975 银泰黄金 4,500 42,795.00 0.00 100 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 101 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 102 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 103 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 104 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 105 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 106 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 107 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 108 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 109 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 110 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 111 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 112 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 113 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 114 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 115 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 116 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 117 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 118 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 119 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 120 601666 平煤股份 9 63.99 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002466 天齐锂业 112,264,552.03 12.04 2 300274 阳光电源 92,113,362.30 9.88 3 000933 神火股份 90,389,292.23 9.70 4 000807 云铝股份 79,946,442.99 8.58 5 601012 隆基股份 68,087,015.89 7.30 6 002709 天赐材料 66,393,595.83 7.12 7 000983 山西焦煤 65,780,712.55 7.06 8 000975 银泰黄金 64,607,803.80 6.93 9 002340 格林美 64,115,135.17 6.88 10 601888 中国中免 60,213,656.94 6.46 11 600089 特变电工 58,539,403.38 6.28 12 600362 江西铜业 56,377,567.20 6.05 13 600188 兖州煤业 56,208,853.50 6.03 14 600348 华阳股份 53,259,358.12 5.71 15 300751 迈为股份 52,761,004.02 5.66 16 600456 宝钛股份 51,556,710.20 5.53 17 300919 中伟股份 50,100,525.41 5.38 18 601600 中国铝业 50,098,619.61 5.37 19 300750 宁德时代 48,766,204.96 5.23 20 600438 通威股份 48,654,882.42 5.22 21 002080 中材科技 46,191,814.82 4.96 22 601666 平煤股份 45,739,321.50 4.91 23 603806 福斯特 43,662,127.41 4.68 24 600516 方大炭素 42,691,647.56 4.58 25 603799 华友钴业 39,388,860.35 4.23 26 601699 潞安环能 39,173,809.23 4.20 27 300724 捷佳伟创 32,243,158.33 3.46 28 603993 洛阳钼业 25,677,120.77 2.75 29 603444 吉比特 22,256,663.76 2.39 30 688005 容百科技 21,724,113.85 2.33 31 000858 五粮液 20,927,283.54 2.25 32 002315 焦点科技 20,752,224.48 2.23 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002340 格林美 115,708,256.09 12.41 2 600362 江西铜业 91,658,559.31 9.83 3 000933 神火股份 77,161,909.94 8.28 4 603993 洛阳钼业 70,070,935.00 7.52 5 000975 银泰黄金 65,945,798.59 7.08 6 601168 西部矿业 62,957,277.60 6.75 7 600188 兖州煤业 61,611,951.73 6.61 8 601888 中国中免 58,523,028.72 6.28 9 688122 西部超导 57,714,551.94 6.19 10 600456 宝钛股份 56,294,309.33 6.04 11 600089 特变电工 55,462,625.70 5.95 12 002466 天齐锂业 48,658,388.62 5.22 13 601600 中国铝业 46,495,455.38 4.99 14 002080 中材科技 45,503,014.58 4.88 15 000807 云铝股份 42,460,946.00 4.56 16 601666 平煤股份 39,394,301.82 4.23 17 600516 方大炭素 38,056,909.92 4.08 18 600438 通威股份 35,905,272.72 3.85 19 601088 中国神华 35,242,333.90 3.78 20 603799 华友钴业 34,199,948.92 3.67 21 002709 天赐材料 33,067,517.30 3.55 22 601225 陕西煤业 32,858,490.50 3.53 23 300919 中伟股份 32,718,735.00 3.51 24 000858 五粮液 32,091,189.60 3.44 25 603444 吉比特 30,702,369.19 3.29 26 002311 海大集团 30,345,979.00 3.26 27 300724 捷佳伟创 27,142,715.40 2.91 28 603688 石英股份 26,654,114.37 2.86 29 002182 云海金属 26,648,872.19 2.86 30 300274 阳光电源 25,079,560.00 2.69 31 601899 紫金矿业 22,108,679.00 2.37 32 002237 恒邦股份 21,895,210.98 2.35 33 000983 山西焦煤 19,151,403.70 2.05 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,780,026,857.64 卖出股票收入（成交）总额 1,677,627,426.30 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2021 年 5 月 25 日，山西煤矿安全监察局阳泉监察分局针对华阳股份监控系统不能正常 运行的违法违规行为，处以行政处罚决定，罚款人民币 10 万元。 2021 年 1 月 27 日，山西煤矿安全监察局太原监察分局针对山西西山煤电股份有限公司（现已 更名为山西焦煤能源集团股份有限公司）西铭矿带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验的违法违规事实，处以责令停产整顿，罚款人民币 150 万元整，并暂扣安全生产许可 证的行政处罚。 本基金投资华阳股份、山西焦煤的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除华阳股份、山西焦煤外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 336,347.69 2 应收证券清算款 27,153,249.91 3 应收股利 - 4 应收利息 9,335.05 5 应收申购款 5,358,194.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,857,126.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 603799 华友钴业 43,932,867.48 4.03 非公开发行流通受 限 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 80,547 10,680.28 13,357,169.75 1.55% 846,907,192.67 98.45% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 28,931.00 0.0034% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 8 月 16 日）基金份额总额 2,412,063,182.13 本报告期期初基金份额总额 805,186,473.75 本报告期基金总申购份额 1,255,434,294.05 减：本报告期基金总赎回份额 1,200,356,405.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 860,264,362.42 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 中金财富 1 45,030,166.12 1.32% 41,935.34 1.54% - 招商证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 150,732,105.93 4.42% 106,162.02 3.90% - 国信证券 1 88,921,477.18 2.61% 71,137.00 2.61% - 华安证券 1 - - - - - 中信证券 3 80,021,232.24 2.35% 64,016.49 2.35% - 瑞银证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 天风证券 1 549,729,236.36 16.11% 439,782.87 16.16% - 东吴证券 2 24,593,809.32 0.72% 19,675.05 0.72% - 华福证券 1 - - - - - 长江证券 2 78,257,118.79 2.29% 62,605.81 2.30% - 高华证券 2 85,863,318.54 2.52% 68,691.08 2.52% - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华兴证券 1 - - - - - 光大证券 2 41,405,505.31 1.21% 33,124.84 1.22% - 东北证券 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华创证券 2 1,590,713,874.44 46.63% 1,272,571.08 46.77% - 广发证券 3 671,282,292.46 19.68% 537,024.68 19.74% - 方正证券 5 4,996,711.29 0.15% 3,997.42 0.15% - 海通证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金财富 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华创证券 2,973,072.30 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-12 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 3 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 4 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 基金管理人网站 2021-02-08 的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 5 金增加基煜基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-09 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 6 获配华友钴业（603799）非公开发行 A 股的 网站及中国证监会基金 2021-02-20 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 7 金增加植信基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-12 电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 2021-03-16 金增加中欧财富为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 上海证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 10 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达资源行业股票型证券投资基金募集的文件； 2.易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名及修改基金合同、托管协议的公告 3.《易方达资源行业混合型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达资源行业混合型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日