易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一四年八月二十七日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年1月28日至2014年6月30日) ■ 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分(二)投资范围、(四)投资策略和(七)投资禁止行为与限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为24.10%,同期业绩比较基准收益率为13.16%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模近2400亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,医药板块的收益率大幅领先大盘。申万生物医药指数上涨1.08%,而沪深300 指数下跌了7.08%。 中国经济在2014年一季度出现了明显的下滑趋势,GDP环比折年率从2013年四季度的8.1%大幅回落到5.6%。受欧美经济复苏力度大幅低于预期的影响,出口端的增长有所回落 受高利率环境的制约,固定资产投资增速也大幅回落 与此同时,消费端没有明显起色。在经济出现回落的情况下,稳增长政策开始陆续出台。自2014年3月底以来,政府多次针对铁路投资、棚户区改造、农田水利投资、环保投资等领域出台稳增长政策。货币政策也相对宽松,银行间利率水平持续回落。 进入二季度,总量经济出现企稳迹象。工业增加值、工业品价格、社会融资总量、整体经济景气指数等在最近2-3个月止跌回升,4月-6月的发电量、铁路货运量、粗钢产量等数据也呈现出企稳复苏的特征。在经济逐步企稳的同时,通胀水平也逐步回升。但从绝对水平上看,目前通胀的压力仍然较小,在此背景下,总量刺激政策将会延续,利率水平仍有进一步下降的空间。 受宏观经济偏弱、各地医保控费、打击商业贿赂以及招标推迟的影响,医药行业上半年运行平稳,增速较去年同期有较大幅度的下降。2014年1-5月份,医药制造业整体销售收入同比增长13.06%,较去年同期下降了6.73个百分点 利润总额同比增长14.58%,较去年同期下降了2.92个百分点。其中,原料药和化学制剂等子行业的增长势头较好,中成药、中药饮片和生物制药增速较低。 上半年,在宏观经济趋势性走弱的背景下,企业的业绩增长难以超预期,也难以成为股价的驱动力。市场的风格偏向于各类主题投资,军工、机器人、互联网教育、新能源汽车等主题你方唱罢我登场,而传统的业绩稳定增长的消费类公司被抛弃。医药板块内部的高度分化也反映了这样的风格特征,上半年涉及医疗服务、基因测序、细胞治疗等相关主题的公司表现出色,而传统制药类的表现则不佳。 本基金的投资风格注重企业的长期价值,认为长期价值来源于良好的治理结构、优秀的管理团队、明晰的发展战略、稳健的财务状况。上半年市场追捧的各类主题投资,有些属于资产重度化类,有些逻辑混乱,有些短期类还看不到实质性的进展。因此上半年本基金很少参与市场的主题类投资,传统的制药和消费类比重较大,业绩表现差强人意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.241元,本报告期份额净值增长率为-3.57%,同期业绩比较基准收益率为1.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然宏观经济在前期稳增长政策的作用下出现了一些企稳的迹象,但是从工业增加值的整体水平来看,目前总产出的水平还比较弱。2014年6月工业增加值当月环比折年率为10.9%,同时,工业品价格复苏的力度也比较微弱。因此,展望2014年下半年,预计前期稳增长政策会进一步持续,且有加码的空间和可能。从政策工具的选择角度来看,预计财政端仍然会维持定向刺激的政策选择,将继续支持铁路、棚户区、农业、环保等领域的投资 货币政策方面,前期定向降准、定向再贷款等政策将会继续应用,同时也不排除采用降准降息的方法来刺激经济。 整体而言,预计宏观经济在相对弱在水平下逐步复苏,整体通胀压力也不大,在此背景下,预计总量在财政和货币政策将继续保持相对宽松的状况。预计在稳增长政策的作用下,经济将进一步企稳回升,其动力主要来自利率回落带来投资和消费增速的回升、外需平稳复苏带来出口增速的回升。与此同时,经济基本面也存在一些不利因素,这些因素将对经济增长构成向下的风险,具体而言,包括:(1)地产销售可能进一步下滑从而制约投资增长 (2)信用违约风险爆发进一步强化银行的风险规避特征,从而影响信贷增长 (3)欧美经济复苏对出口的拉动效应低于预期。 上半年医药行业在受到发改委行政降价、反商业贿赂及医保控费的多重影响下,增速在较高基数上有所放缓。展望下半年,发改委的中成药行政降价、医保控费以及各省新一轮招标都可能对行业运行带来一些扰动,考虑2013年行业增速呈现前高后低的趋势,尤其是下半年受到反商业贿赂的负面冲击,因此预计2014年行业仍有望维持稳健增长,增速可能呈现前低后高的趋势。下半年行业增速有望回升至15-18%的水平,化学制剂药、中成药及医疗器械等子行业表现可能较好。 近两年多来医药板块持续跑赢大盘。目前医药板块估值约为36倍(TTM整体法,剔除负值),相对于沪深300的估值溢价率为330%,对于剔除银行后的全部A股溢价率为97%,估值溢价率仍处较高水平。但经过上半年的调整,一些优质白马股的动态PE已经回落到20-25倍附近,反映了业绩增速趋缓的情况,估值合理,并且面临年底估值切换的机会。 因此,本基金计划在下半年积极实施结构调整。在行业内部分化严重,产业集中度不断提升的背景下,优质企业成长的空间更大。本基金配置进一步向产业基础较好、竞争优势明显、发展潜力较大的优势公司倾斜。本基金长期看好医疗保健行业的投资价值,将坚持价值投资的理念,努力抓住医疗改革、人口老龄化、产业升级、产业整合等主题带来的投资机会,寻找持续成长性好、竞争优势显著、定价相对合理的投资品种,提高投资操作的效率,争取为投资者创造良好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.241元,基金份额总额1,753,738,970.07份。 6.2 利润表 会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1755号《关于核准易方达医疗保健行业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,812,628,061.27份基金份额,其中认购资金利息折合506,873.25份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,920,820,144.98元,属于第二层级的余额为130,029,885.67元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级2,130,300,374.17元,第二层级121,261,415.85元,无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度:无)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ 9开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任中国银行股份有限公司行长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增交易单元,减少国金证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日