易方达消费行业股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......49 11 备查文件目录......50 11.1 备查文件目录......50 11.2 存放地点......50 11.3 查阅方式......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达消费行业股票型证券投资基金 基金简称 易方达消费行业股票 基金主代码 110022 交易代码 110022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 20 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,225,627,934.09 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风 险。本基金主要投资消费行业股票，本基金所指的消费行业由主要消费 行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、 家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业；可选消费行业包括汽车 与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行 业和零售业。本基金将综合考虑国家经济政策、消费结构变化、经济周 投资策略 期、各子行业自身的生命周期、各子行业基本面的变化、各子行业的相 对估值水平等因素，进行股票资产在各消费子行业间的配置。在股票选 择方面，本基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占 有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、公司基 本面变化等方面，对消费行业上市公司的投资价值进行综合评价，精选 具有较高投资价值的上市公司。在债券投资方面，本基金将主要通过类 属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的 存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基 风险收益特征 金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承 担单一行业带来的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 秦一楠 联系电话 020-85102688 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-38798812 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 北京市东城区建国门内大街69 号105室－42891（集中办公区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街28 路30号广州银行大厦40-43楼 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 510620 100031 法定代表人 刘晓艳 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 2,045,421,672.57 本期利润 -889,387,053.79 加权平均基金份额本期利润 -0.1330 本期加权平均净值利润率 -2.55% 本期基金份额净值增长率 -2.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 10,280,112,996.35 期末可供分配基金份额利润 1.6513 期末基金资产净值 32,075,950,046.21 期末基金份额净值 5.152 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 415.20% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.34% 1.22% -4.16% 0.81% -0.18% 0.41% 过去三个月 5.08% 1.46% 1.57% 1.13% 3.51% 0.33% 过去六个月 -2.31% 1.97% -3.57% 1.57% 1.26% 0.40% 过去一年 51.80% 1.79% 35.32% 1.44% 16.48% 0.35% 过去三年 119.05% 1.67% 78.02% 1.38% 41.03% 0.29% 自基金合同生 415.20% 1.47% 201.64% 1.30% 213.56% 0.17% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010 年 8 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 415.20%，同期业绩比较基准收益率 为 201.64% 。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达高质量 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 萧 严选三年持有期混合型证券投资基 2012- 任易方达基金管理有限公司行业研 楠 金的基金经理、易方达消费精选股 09-28 - 15 年 究员、投资经理、易方达裕如灵活配 票型证券投资基金的基金经理、易 置混合型证券投资基金基金经理、易 方达科顺定期开放灵活配置混合型 方达新享灵活配置混合型证券投资 证券投资基金的基金经理、易方达 基金基金经理、易方达瑞和灵活配置 瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 混合型证券投资基金基金经理、易方 的基金经理、易方达大健康主题灵 达现代服务业灵活配置混合型证券 活配置混合型证券投资基金的基金 投资基金基金经理、基金经理助理。 经理（自 2017 年 09 月 27 日至 2021 年 05 月 28 日）、投资三部总经理、 研究部副总经理 本基金的基金经理、易方达标普全 球高端消费品指数增强型证券投资 基金的基金经理、易方达瑞恒灵活 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 王 配置混合型证券投资基金的基金经 2021- 任广东新价值投资有限公司研究部 元 理、易方达现代服务业灵活配置混 01-16 - 10 年 行业研究员，光大永明资产管理股份 春 合型证券投资基金的基金经理、易 有限公司研究部行业研究员，易方达 方达消费行业股票型证券投资基金 基金管理有限公司行业研究员。 的基金经理助理（自 2018 年 08 月 18 日至 2021 年 01 月 15 日） 本基金的基金经理助理、易方达标 普全球高端消费品指数增强型证券 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 王 投资基金的基金经理、易方达瑞恒 任广东新价值投资有限公司研究部 元 灵活配置混合型证券投资基金的基 2018- 2021- 10 年 行业研究员，光大永明资产管理股份 春 金经理、易方达现代服务业灵活配 08-18 01-16 有限公司研究部行业研究员，易方达 置混合型证券投资基金的基金经 基金管理有限公司行业研究员。 理、易方达消费行业股票型证券投 资基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，市场风格转向，分化明显。上证综指上涨 3.40%，代表大盘风格的上证 50 指数 下跌 3.90%，代表中小盘成长风格的创业板指数上涨 17.22%。中证内地消费指数下跌 4.25%，其中表现最好的是新能源车相关板块，而家电、食品等必选品板块跌幅较大。 上半年我们的业绩表现不佳，其中有市场风格的问题，也有一些重仓公司在发展过程中遭遇阶段性困难的影响。我们一方面相信企业价值最终会得到市场认可，另一方面也会更关注重点标的在治理结构、经营管理上的发展阶段，做好仓位、投资周期和低估程度之间的平衡。 上半年，我们考虑到猪价下跌会带来新一轮的行业洗牌，一些在猪价高位不顾自身成本能力而盲目扩张的产能会面临淘汰，行业格局会进一步向龙头集中，因此增持了养殖板块。但我们低估了行业出清所需要的时间，加仓过于左侧，没有取得预期的效果。我们也增加了对汽车零部件公司的投资强度，重点增加了在行业格局变迁中重要性、稀缺性上升的公司。尽管汽车板块中整车的表现远好于零部件，但我们更多地考虑公司内生的变化而不是景气周期变化，加之对估值水平的担忧，并没有增加配置整车。在食品饮料行业，我们继续增加已经被市场验证过的 “次新”品类的配置，同时降低了基本面低于预期的公司的配置。最后，我们还增加了家居行业的相关配置。经过长期跟踪，我们发现看似同质化竞争的行业，正悄然发生变化，一些企业的能力正在显著超越对手，未来不排 除出现从量变到质变的机会。 在新消费领域，我们的认知仍需要加深，未来我们会将更多的研究精力放在这些领域，希望能够找到更加本质的认知工具，做出更好的投资决策。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 5.152 元，本报告期份额净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准收益率为-3.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历过较长时间的优异表现后，消费板块整体上进入一段“休整期”。原因一方面是市场投资者对未来的宏观经济增速预期在下降，另一方面是行业整体的估值也需要时间消化。这个过程中，投资者需要时间甄别过往给到很多公司的溢价中，哪些是公司本身的优秀能力带来的，哪些仅仅是短期景气带来的。这个过程可能会导致很多公司的估值发生调整。 我们并不太纠结估值的问题，而是努力思考未来十年中国的优质消费品企业该是什么样子。从宏观层面，中国很多消费品早已过了渗透率爬升的时代，所以消费者收入增长快慢往往已经不是决定子行业景气度的重要指标，而消费者的分层、分段、偏好演变成了我们研究的出发点。从微观层面，什么是好的生意模式，也逐渐随着宏观背景的变化而变化。早期企业家“抓生产、铺渠道、做营销”的传统艺能在新环境下已经力不从心，三十年前这些企业家级别的能力，如今已经扩散成为职业经理人级别的能力。相反，产品能力越来越成为消费品企业的核心能力，而渠道、营销等能力，可以从职业经理人市场购买或者通过高效的电商渠道短时间达到市场渗透。越来越多的产品经理型的企业家和产品型的企业在崛起，这对于我们以往的企业分析框架和估值方法带来了挑战。面对这种挑战，我们唯有迎头赶上，不断迭代认知，方能吐故纳新，为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易 方达基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,399,705,226.52 2,684,477,978.53 结算备付金 280,734.12 3,959,078.89 存出保证金 2,342,588.37 2,131,414.02 交易性金融资产 6.4.7.2 27,686,344,154.16 30,614,661,447.71 其中：股票投资 27,672,849,934.16 30,602,022,930.51 基金投资 - - 债券投资 13,494,220.00 12,638,517.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,455,101,642.65 应收证券清算款 200,000,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 1,118,217.70 744,730.89 应收股利 - - 应收申购款 124,132,550.02 287,992,304.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 32,413,923,470.89 35,049,068,596.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 69,643,595.29 - 应付赎回款 214,901,164.10 289,117,763.63 应付管理人报酬 42,777,764.10 38,822,967.67 应付托管费 7,129,627.33 6,470,494.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,692,702.59 3,791,734.10 应交税费 76.27 78.82 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 828,495.00 1,191,281.76 负债合计 337,973,424.68 339,394,320.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,225,627,934.09 6,580,930,232.11 未分配利润 6.4.7.10 25,850,322,112.12 28,128,744,044.27 所有者权益合计 32,075,950,046.21 34,709,674,276.38 负债和所有者权益总计 32,413,923,470.89 35,049,068,596.95 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 5.152 元，基金份额总额 6,225,627,934.09 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -569,528,057.24 2,215,664,840.83 1.利息收入 18,219,921.81 15,188,561.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,176,861.17 6,848,456.31 债券利息收入 23,327.78 3,323,608.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,019,732.86 5,016,497.43 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,312,730,555.05 1,251,731,217.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,149,120,972.45 1,068,952,632.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -3,705,576.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 163,609,582.60 186,484,161.88 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -2,934,808,726.36 926,900,819.14 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 34,330,192.26 21,844,242.10 减：二、费用 319,858,996.55 172,025,346.95 1．管理人报酬 261,249,333.59 140,496,900.44 2．托管费 43,541,555.54 23,416,150.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 14,890,786.11 7,929,542.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 49.32 77.58 7．其他费用 6.4.7.19 177,271.99 182,676.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -889,387,053.79 2,043,639,493.88 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -889,387,053.79 2,043,639,493.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,580,930,232.11 28,128,744,044.27 34,709,674,276.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -889,387,053.79 -889,387,053.79 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -355,302,298.02 -1,389,034,878.36 -1,744,337,176.38 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,767,684,805.13 20,624,502,197.72 25,392,187,002.85 2.基金赎回款 -5,122,987,103.15 -22,013,537,076.08 -27,136,524,179.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,225,627,934.09 25,850,322,112.12 32,075,950,046.21 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,715,986,768.91 13,813,314,728.83 20,529,301,497.74 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,043,639,493.88 2,043,639,493.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -648,956,990.16 -1,330,782,293.77 -1,979,739,283.93 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,248,214,351.15 10,379,161,756.60 15,627,376,107.75 2.基金赎回款 -5,897,171,341.31 -11,709,944,050.37 -17,607,115,391.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,067,029,778.75 14,526,171,928.94 20,593,201,707.69 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达消费行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]875 号《关于核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达消费行业股票型证券投资 基金基金合同》于 2010 年 8 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,372,732,356.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,109,089.55 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 4,399,705,226.52 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 4,399,705,226.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,873,448,525.29 27,672,849,934.16 12,799,401,408.87 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 7,393,824.67 13,494,220.00 6,100,395.33 债券 银行间市场 - - - 合计 7,393,824.67 13,494,220.00 6,100,395.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,880,842,349.96 27,686,344,154.16 12,805,501,804.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,086,548.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 113.67 应收债券利息 30,606.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 948.78 合计 1,118,217.70 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,692,702.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,692,702.59 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 704,522.67 应付证券出借违约金 - 预提费用 123,972.33 合计 828,495.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,580,930,232.11 6,580,930,232.11 本期申购 4,767,684,805.13 4,767,684,805.13 本期赎回（以“-”号填列） -5,122,987,103.15 -5,122,987,103.15 本期末 6,225,627,934.09 6,225,627,934.09 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,835,249,384.88 19,293,494,659.39 28,128,744,044.27 本期利润 2,045,421,672.57 -2,934,808,726.36 -889,387,053.79 本期基金份额交易产生的 -600,558,061.10 -788,476,817.26 -1,389,034,878.36 变动数 其中：基金申购款 6,702,892,643.08 13,921,609,554.64 20,624,502,197.72 基金赎回款 -7,303,450,704.18 -14,710,086,371.90 -22,013,537,076.08 本期已分配利润 - - - 本期末 10,280,112,996.35 15,570,209,115.77 25,850,322,112.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,086,683.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 70,435.04 其他 19,742.52 合计 14,176,861.17 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,040,821,751.57 减：卖出股票成本总额 3,891,700,779.12 买卖股票差价收入 2,149,120,972.45 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 163,609,582.60 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 163,609,582.60 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -2,934,808,726.36 ——股票投资 -2,935,664,429.16 ——债券投资 855,702.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,934,808,726.36 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 34,330,192.26 其他 - 合计 34,330,192.26 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 14,890,786.11 银行间市场交易费用 - 合计 14,890,786.11 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 34,699.66 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 177,271.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 261,249,333.59 140,496,900.44 其中：支付销售机构的客户维护费 82,094,018.46 43,891,575.37 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 43,541,555.54 23,416,150.16 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存款 4,399,705,22 14,086,683.61 1,985,511,19 6,823,574.23 6.52 5.91 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329 51 .02 - 受限 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430 9 股份 2-15 7-02 流通 24.60 163.00 610 .00 .00 - 受限 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 492 .48 .32 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 1,112 44 .28 - 受限 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307 32 .66 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255 45 55 - 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474 44 12 - 受限 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 流通 13.00 27.42 324 00 08 - 受限 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219 79 47 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 340 80 20 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240 80 .00 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232 96 .24 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 - 受限 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 40,372 214,92 7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 251.96 853 .49 1.88 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 23.06 234 72 04 - 受限 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394 12 58 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 16.37 576 40 12 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 22.49 283 79 67 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286 64 44 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 1,162 94 .34 - 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430 70 50 - 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 360 10,180 41,655 - 3 食品 4-08 0-15 流通 .80 .60 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 13.03 492 16 76 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 13.60 593 06 80 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 925 .50 .50 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317 11 .93 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295 50 95 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264 56 48 - 受限 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 传媒 4-28 1-11 流通 6.79 26.81 301 79 81 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 流通 13.06 26.51 254 24 54 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200 00 00 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191 52 12 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928 32 .40 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201 02 32 - 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201 71 .62 - 受限 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 股份 6-18 2-27 流通 7.81 21.94 312 72 28 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 流通 87 32 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801 .54 .89 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 907,76 2,405, 5,147, 5 能源 6-02 2-10 流通 2.65 5.67 3 571.95 016.21 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 - 受限 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 2,469 .24 .24 - 受限 68816 威高 2021-0 2021-1 新股 111,15 252,48 1 骨科 6-23 2-30 流通 36.22 82.27 3,069 9.18 6.63 - 受限 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 2,693 .06 .06 - 受限 68827 百克 2021-0 2021-1 新股 126,71 277,06 6 生物 6-17 2-27 流通 36.35 79.48 3,486 6.10 7.28 - 受限 68834 博力 2021-0 2021-1 新股 60,422 129,49 5 威 6-03 2-13 流通 25.91 55.53 2,332 .12 5.96 - 受限 68836 工大 2021-0 2021-1 新股 19,797 30,802 7 高科 6-21 2-28 流通 11.53 17.94 1,717 .01 .98 - 受限 68861 惠泰 2020-1 2021-0 新股 124,57 624,43 7 医疗 2-30 7-07 流通 74.46 373.24 1,673 1.58 0.52 - 受限 68867 海泰 2021-0 2021-0 新股 63,223 182,51 7 新光 2-18 8-26 流通 35.76 103.23 1,768 .68 0.64 - 受限 68868 霍莱 2021-0 2021-1 新股 43,251 98,242 2 沃 4-13 0-20 流通 45.72 103.85 946 .12 .10 - 受限 68870 东威 2021-0 2021-1 新股 28,691 117,26 0 科技 6-07 2-15 流通 9.41 38.46 3,049 .09 4.54 - 受限 68881 天能 2021-0 2021-0 新股 1,186, 1,240, 9 股份 1-07 7-19 流通 41.79 43.69 28,382 083.78 009.58 - 受限 大宗 50,184 57,362 68803 传音 2021-0 2021-0 交易 173.05 197.80 290,00 ,500.0 ,000.0 - 6 控股 3-03 9-03 流通 0 0 0 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.04%(2020 年 12 月 31 日：0.04%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 1,541,735.94 1,538,535.74 AAA 以下 11,983,091.01 11,118,489.76 未评级 0.00 0.00 合计 13,524,826.95 12,657,025.50 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 4,399,705,226.52 - - -4,399,705,226. 52 结算备付金 280,734.12 - - - 280,734.12 存出保证金 2,342,588.37 - - - 2,342,588.37 交易性金融资产 11,958,176.50 1,536,043.50 - 27,672,849,934.1 27,686,344,15 6 4.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 200,000,000.00 200,000,000.0 0 应收利息 - - - 1,118,217.70 1,118,217.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 124,132,550.02 124,132,550.0 2 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 27,998,100,701.8 32,413,923,47 资产总计 4,414,286,725.51 1,536,043.50 - 8 0.89 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 69,643,595.29 69,643,595.29 应付赎回款 - - - 214,901,164.10 214,901,164.1 0 应付管理人报酬 - - - 42,777,764.10 42,777,764.10 应付托管费 - - - 7,129,627.33 7,129,627.33 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,692,702.59 2,692,702.59 应交税费 - - - 76.27 76.27 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 828,495.00 828,495.00 负债总计 - - - 337,973,424.68 337,973,424 .68 27,660,127,277.2 32,075,950,04 利率敏感度缺口 4,414,286,725.51 1,536,043.50 - 0 6.21 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,684,477,978.53 - - -2,684,477,978. 53 结算备付金 3,959,078.89 - - - 3,959,078.89 存出保证金 2,131,414.02 - - - 2,131,414.02 交易性金融资产 - 12,638,517.20 - 30,602,022,930.5 30,614,661,44 1 7.71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,455,101,642.65 - - -1,455,101,642. 产 65 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 744,730.89 744,730.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 287,992,304.26 287,992,304.2 6 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 30,890,759,965.6 35,049,068,59 资产总计 4,145,670,114.09 12,638,517.20 - 6 6.95 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 289,117,763.63 289,117,763.6 3 应付管理人报酬 - - - 38,822,967.67 38,822,967.67 应付托管费 - - - 6,470,494.59 6,470,494.59 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,791,734.10 3,791,734.10 应交税费 - - - 78.82 78.82 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,191,281.76 1,191,281.76 339,394,320.5 负债总计 - - - 339,394,320.57 7 30,551,365,645.0 34,709,674,27 利率敏感度缺口 4,145,670,114.09 12,638,517.20 - 9 6.38 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 27,672,849,934.16 86.27 30,602,022,930.51 88.17 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 27,672,849,934.16 86.27 30,602,022,930.51 88.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 1,818,916,925.83 1,950,714,125.46 2.业绩比较基准下降 5% -1,818,916,925.83 -1,950,714,125.46 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 27,619,875,587.68 元,属于第二层次的余额为 66,468,566.48 元,无属于第三层次的余 额(2020 年 12 月 31 日:第一层次 28,964,331,908.28 元,第二层次 1,650,329,539.43 元,无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 27,672,849,934.16 85.37 其中：股票 27,672,849,934.16 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,494,220.00 0.04 其中：债券 13,494,220.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,399,985,960.64 13.57 8 其他各项资产 327,593,356.09 1.01 9 合计 32,413,923,470.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,329,759,512.36 7.26 B 采矿业 - - C 制造业 24,237,320,023.86 75.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,662,999.81 0.02 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 315,648.66 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,316.31 0.00 J 金融业 97,319.40 0.00 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 1,097,356,506.16 3.42 M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,672,849,934.16 86.27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 000858 五粮液 10,315,610 3,072,917,062.90 9.58 2 000568 泸州老窖 12,868,345 3,036,157,319.30 9.47 3 600519 贵州茅台 1,459,294 3,001,329,969.80 9.36 4 600809 山西汾酒 6,692,642 2,998,303,616.00 9.35 5 002714 牧原股份 38,305,723 2,329,754,072.86 7.26 6 000333 美的集团 29,922,065 2,135,537,779.05 6.66 7 000596 古井贡酒 7,972,456 1,909,403,212.00 5.95 8 600660 福耀玻璃 33,359,677 1,863,137,960.45 5.81 9 002568 百润股份 18,379,412 1,742,184,463.48 5.43 10 000860 顺鑫农业 35,065,843 1,479,077,257.74 4.61 11 601888 中国中免 3,656,418 1,097,291,041.80 3.42 12 603833 欧派家居 4,481,201 636,151,293.96 1.98 13 600600 青岛啤酒 5,375,127 621,633,437.55 1.94 14 002032 苏泊尔 5,657,351 360,882,420.29 1.13 15 688036 传音控股 1,703,832 353,559,804.00 1.10 16 002242 九阳股份 9,619,185 312,527,320.65 0.97 17 600887 伊利股份 7,868,337 289,790,851.71 0.90 18 002304 洋河股份 823,912 170,714,566.40 0.53 19 000423 东阿阿胶 4,607,011 165,437,765.01 0.52 20 600741 华域汽车 3,110,079 81,701,775.33 0.25 21 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 0.02 22 688819 天能股份 28,382 1,240,009.58 0.00 23 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.00 24 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.00 25 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00 26 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00 27 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.00 28 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.00 29 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 30 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00 31 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 32 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.00 33 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00 34 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 35 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 36 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00 37 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 38 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.00 39 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00 40 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.00 41 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 42 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 43 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00 44 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00 45 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 46 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 47 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 48 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 49 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 50 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 51 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 52 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 53 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 54 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 55 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 56 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 57 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 58 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 59 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 60 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 61 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 63 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 64 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 65 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 66 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 68 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 69 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 70 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 71 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 72 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 73 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 74 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 75 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 76 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 78 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 79 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 80 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 81 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 82 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 83 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 84 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 85 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 86 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 87 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 88 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 89 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 92 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 93 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 94 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 95 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 96 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 97 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 98 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 99 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 100 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 101 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 102 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 103 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 104 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 105 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 106 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 107 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 109 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 110 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 111 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002714 牧原股份 1,460,065,548.68 4.21 2 601888 中国中免 595,423,494.88 1.72 3 688036 传音控股 394,951,461.51 1.14 4 000858 五粮液 393,217,916.92 1.13 5 600660 福耀玻璃 358,449,137.43 1.03 6 002568 百润股份 225,151,697.44 0.65 7 000596 古井贡酒 149,012,681.96 0.43 8 000860 顺鑫农业 117,050,768.26 0.34 9 603833 欧派家居 104,855,968.60 0.30 10 600519 贵州茅台 87,221,633.50 0.25 11 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.01 12 688819 天能股份 1,186,083.78 0.00 13 688538 和辉光电 994,163.40 0.00 14 300957 贝泰妮 403,393.59 0.00 15 688425 铁建重工 388,259.34 0.00 16 300979 华利集团 307,152.12 0.00 17 688660 电气风电 278,734.72 0.00 18 688083 中望软件 276,468.50 0.00 19 688317 之江生物 248,082.80 0.00 20 688183 生益电子 228,453.48 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601888 中国中免 1,158,467,594.50 3.34 2 600809 山西汾酒 1,110,019,500.79 3.20 3 000651 格力电器 967,784,447.16 2.79 4 600600 青岛啤酒 768,535,138.59 2.21 5 000423 东阿阿胶 523,036,427.56 1.51 6 000858 五粮液 397,584,345.80 1.15 7 000596 古井贡酒 395,483,146.19 1.14 8 000568 泸州老窖 326,973,290.84 0.94 9 600104 上汽集团 137,847,961.46 0.40 10 002032 苏泊尔 103,452,036.29 0.30 11 002568 百润股份 64,634,169.35 0.19 12 002242 九阳股份 61,910,007.01 0.18 13 002714 牧原股份 4,425,001.00 0.01 14 688608 恒玄科技 1,666,950.58 0.00 15 688538 和辉光电 1,443,386.18 0.00 16 300957 贝泰妮 1,339,644.20 0.00 17 300999 金龙鱼 916,261.92 0.00 18 000860 顺鑫农业 899,310.00 0.00 19 688083 中望软件 802,629.78 0.00 20 300979 华利集团 691,038.71 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,898,192,211.93 卖出股票收入（成交）总额 6,040,821,751.57 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,494,220.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,494,220.00 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 113543 欧派转债 59,390 11,958,176.50 0.04 2 113021 中信转债 14,550 1,536,043.50 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,342,588.37 2 应收证券清算款 200,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,118,217.70 5 应收申购款 124,132,550.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 327,593,356.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 1 113543 欧派转债 11,958,176.50 0.04 2 113021 中信转债 1,536,043.50 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,508,421 2,481.89 159,965,815.07 2.57% 6,065,662,119.02 97.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,421,087.88 0.0710% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 8 月 20 日）基金份额总额 6,372,732,356.41 本报告期期初基金份额总额 6,580,930,232.11 本报告期基金总申购份额 4,767,684,805.13 减：本报告期基金总赎回份额 5,122,987,103.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,225,627,934.09 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司副 总经理级高级管理人员。 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 2 1,939,682,373.73 19.54% 1,551,743.86 19.54% - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 1 215,388,140.94 2.17% 172,310.12 2.17% - 渤海证券 2 - - - - - 中信证券 2 772,502,741.14 7.78% 618,004.27 7.78% - 中信建投 1 106,309,900.79 1.07% 85,047.96 1.07% - 东方财富 1 731,179,291.38 7.37% 584,943.43 7.37% - 国信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 1,768,331,802.75 17.81% 1,414,661.84 17.81% - 兴业证券 1 1,708,341,575.29 17.21% 1,366,673.30 17.21% - 申万宏源 2 1,589,090,159.56 16.01% 1,271,271.70 16.01% - 银河证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 方正证券 2 1,095,396,075.17 11.04% 876,316.87 11.04% - 海通证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-12 电子披露网站 易方达消费行业股票型证券投资基金基金经 中国证券报、基金管理人 2 理变更公告 网站及中国证监会基金 2021-01-16 电子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 4 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 2021-01-23 公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 5 金增加长城华西银行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-28 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 6 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 基金管理人网站 2021-02-08 的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 7 金增加基煜基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-09 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 8 金增加英大证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 9 金增加植信基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-12 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 中国证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 11 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日