易方达消费行业股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 易方达消费行业股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于2010年8月20日生效,2010年度的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年8月20日至2011年12月31日) ■ 注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)股票资产占基金资产的80%—95% (2)本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95% (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (5)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40% (6)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 (8)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10% (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20% (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 2.本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-16.50%,同期业绩比较基准收益率为-12.03% 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 ■ 注:本基金合同生效日为2010年8月20日,2010年度的数据根据当年的实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2010年8月20日)至本报告期末未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。 截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年对资本市场而言是艰难的一年,全年上证指数下跌21.68%,跌幅之巨仅次于2008年和1994年。而小市值股票更是遭遇重创,中小板指数全年下跌37%,大量个股股价纷纷被腰斩,2009年以来中小板的狂欢盛宴戛然而止。而以银行为代表的上证50指数表现相对抗跌,表明资本市场的风险偏好发生了明显转移。 对应于资本市场的惨淡,宏观经济在过去一年也颇为动荡。2011年初伊始,经济过热和通胀压力就成为投资者的梦魇,但水泥、工程机械等周期性行业在一季度盈利能力大幅超预期,一定程度让投资者忽略了经济下行风险,资本市场显得较为活跃。而进入二季度,国内通胀压力持续升温,同时房地产调控、信贷紧缩等一系列宏观调控政策对实体经济的影响逐步体现,投资者对中国经济未来的增长潜力产生怀疑,股票市场大幅下挫。虽然六、七月份市场一度反弹,但伴随着欧洲债务危机的爆发和深化,海外市场出现剧烈波动,中国经济一时呈现内忧外困之势,投资者愈发悲观,市场加速下跌。而创业板的密集发行以及经济下行周期中小企业盈利的下行速度和幅度超预期,中小市值股票的市盈率快速回落,中小板和创业板的估值泡沫逐步破灭。 消费行业在2011年呈现强劲的增长态势,白酒、家纺、商业零售等子行业的收入和利润增速均达到或超过过去5年的最高水平,这种强劲的内生增长反映了2010年以来中低端劳动力收入水平的快速提升和中国经济转型的巨大动力。基于对相关行业的乐观判断,本基金在2011年初超配了商业零售、食品饮料和家纺,但结果迥异。我们在食品饮料和家纺行业的配置均获得了绝对回报,但是商业零售资产却给基金净值带来了较大损失。反思原因,我们可能过于看重企业的中短期利润增长,而低估了“网购”这一新兴商业模式的兴起对传统零售企业估值所带来的冲击,企业盈利的增长无法弥补估值的快速下降。另外,生猪养殖行业是本基金在2011年重点投资的行业,也是目前我们依然寄予较高期望的行业,传统的个体养殖模式在经济转型期遇到众多挑战,而具有先发优势的规模养殖企业面临难得的发展机遇。我们期待在相关行业的投资在未来能够获得显著超越市场的绝对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值为0.835元,本报告期份额净值增长率为-15.06%,同期业绩比较基准收益率为-15.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,中国经济转型步入关键之年,而宏观经济面临的不确定因素依然众多,比如:欧债危机如何演变?房地产调控将何去何从?热钱是否会大规模撤离中国?国内通胀是否可能卷土重来?这些不确定因素可能将持续对资本市场的运行造成扰动。而宏观经济的快速下行对很多行业的盈利冲击在1季度将得到充分体现,是否会对目前已经处于低位的估值体系带来进一步冲击仍需要警惕。在复杂的经济环境下,我们对市场短期表现依然趋于谨慎。 而对于消费行业而言,仍显著受益于中国经济的结构转型,虽然短期可能受实体经济下行的冲击,行业的收入和利润增速有所放缓,但2012年保持两位数的增长仍有较大可能。而估值的大幅下行使得部分消费类股票已经出现了获得较好绝对回报的机会。我们努力以中长期的视角审视企业,继续将主要精力放在对企业的深入研究和精挑细选,着眼于找出那些能持续成长或者成长超出预期的优质企业,力争为投资者带来良好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管易方达消费行业股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》、《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》的约定,对易方达消费行业股票型证券投资基金管理人—易方达基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,易方达基金管理有限公司在易方达消费行业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的易方达消费行业股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:易方达消费行业股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1.本基金合同生效日为2010年8月20日,2010年度实际报告期间为2010年8月20日至2010年12月31日。 2.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.835元,基金份额总额4,617,488,577.77份。 7.2利润表 会计主体:易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2010年8月20日,2010年度实际报告期间为2010年8月20日至2010年12月31日。 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2010年8月20日,2010年度实际报告期间为2010年8月20日至2010年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达消费行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]875号《关于核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》于2010年8月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,372,732,356.41份基金份额,其中认购资金利息折合1,109,089.55份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,227,964,887.27元,第二层级的余额为279,359,800.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为3,406,742,756.68元,第二层级的余额为 550,549,000.00元,无属于第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。 2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。 2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续2年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度审计费为130,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 易方达基金管理有限公司 二〇一二年三月二十七日 基金简称 易方达消费行业股票 基金主代码 110022 交易代码 110022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月20日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,617,488,577.77份 基金合同存续期 不定期 投资目标 主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析,从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资,在努力控制风险的前提下追求更高回报。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 李芳菲 联系电话 020-38799008 010-66060069 电子邮箱 csc@efunds.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008818088 95599 传真 020-38799488 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 本期已实现收益 -364,369,344.02 29,965,859.44 本期利润 -645,437,350.37 -35,171,670.62 加权平均基金份额本期利润 -0.1529 -0.0062 本期基金份额净值增长率 -15.06% -1.70% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1648 -0.0171 期末基金资产净值 3,856,358,623.58 4,390,640,822.57 期末基金份额净值 0.835 0.983 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.97% 1.05% -7.36% 1.12% 1.39% -0.07% 过去六个月 -11.08% 1.06% -14.88% 1.06% 3.80% 0.00% 过去一年 -15.06% 1.05% -15.83% 1.05% 0.77% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -16.50% 1.00% -12.03% 1.16% -4.47% -0.16% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘芳洁 本基金的基金经理 2010-08-20 - 7年 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达科翔股票型基金(原科翔证券投资基金)的基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 439,586,563.38 299,425,576.85 结算备付金 4,320,891.65 29,743,778.62 存出保证金 1,657,156.31 1,531,487.31 交易性金融资产 3,507,324,687.27 3,957,291,756.68 其中:股票投资 3,215,277,674.17 3,398,299,256.44 基金投资 - - 债券投资 292,047,013.10 558,992,500.24 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 200,000,220.00 应收证券清算款 - - 应收利息 3,764,094.78 11,276,111.27 应收股利 - - 应收申购款 9,693,187.71 7,093,361.29 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,966,346,581.10 4,506,362,292.02 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 99,117,564.04 23,673,732.93 应付赎回款 1,880,442.64 81,542,581.98 应付管理人报酬 4,998,399.14 5,951,884.80 应付托管费 833,066.53 991,980.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,973,826.12 2,363,967.85 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,184,659.05 1,197,321.08 负债合计 109,987,957.52 115,721,469.45 所有者权益: 实收基金 4,617,488,577.77 4,467,215,678.44 未分配利润 -761,129,954.19 -76,574,855.87 所有者权益合计 3,856,358,623.58 4,390,640,822.57 负债和所有者权益总计 3,966,346,581.10 4,506,362,292.02 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 -561,568,661.73 6,432,805.64 1.利息收入 16,332,627.13 15,771,170.60 其中:存款利息收入 1,854,049.74 8,116,984.52 债券利息收入 11,391,538.53 4,382,246.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,087,038.86 3,271,939.83 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -298,894,027.67 52,398,530.09 其中:股票投资收益 -324,020,668.14 48,557,145.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,100,098.91 3,692,885.04 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 26,226,739.38 148,500.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -281,068,006.35 -65,137,530.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,060,745.16 3,400,635.01 减:二、费用 83,868,688.64 41,604,476.26 1.管理人报酬 59,336,281.55 31,628,189.96 2.托管费 9,889,380.17 5,271,365.04 3.销售服务费 - - 4.交易费用 13,995,483.83 4,533,205.44 5.利息支出 127,204.02 - 其中:卖出回购金融资产支出 127,204.02 - 6.其他费用 520,339.07 171,715.82 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -645,437,350.37 -35,171,670.62 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -645,437,350.37 -35,171,670.62 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,467,215,678.44 -76,574,855.87 4,390,640,822.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -645,437,350.37 -645,437,350.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 150,272,899.33 -39,117,747.95 111,155,151.38 其中:1.基金申购款 1,976,650,721.00 -126,145,264.27 1,850,505,456.73 2.基金赎回款 -1,826,377,821.67 87,027,516.32 -1,739,350,305.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,617,488,577.77 -761,129,954.19 3,856,358,623.58 项目 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,372,732,356.41 - 6,372,732,356.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -35,171,670.62 -35,171,670.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,905,516,677.97 -41,403,185.25 -1,946,919,863.22 其中:1.基金申购款 745,609,475.46 27,929,428.40 773,538,903.86 2.基金赎回款 -2,651,126,153.43 -69,332,613.65 -2,720,458,767.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,467,215,678.44 -76,574,855.87 4,390,640,822.57 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 48,116,220.71 0.51% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 40,897.71 0.53% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 59,336,281.55 31,628,189.96 其中:支付销售机构的客户维护费 14,699,398.78 8,184,231.43 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 9,889,380.17 5,271,365.04 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 50,033,698.36 - - - - 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月20日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 439,586,563.38 1,740,725.64 299,425,576.85 8,024,986.04 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600467 好当家 2011-11-30 2012-11-28 非公开发行流通受限 11.45 9.24 1,120,000 12,824,000.00 10,348,800.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600332 广州药业 2011-11-07 重大事项 13.14 - - 500,000 6,572,349.00 6,570,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,215,277,674.17 81.06 其中:股票 3,215,277,674.17 81.06 2 固定收益投资 292,047,013.10 7.36 其中:债券 292,047,013.10 7.36 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 443,907,455.03 11.19 6 其他各项资产 15,114,438.80 0.38 7 合计 3,966,346,581.10 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,348,800.00 0.27 B 采掘业 - - C 制造业 2,008,936,827.00 52.09 C0 食品、饮料 1,337,215,879.60 34.68 C1 纺织、服装、皮毛 420,822,756.30 10.91 C2 木材、家具 1,510,640.00 0.04 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,400,000.00 0.71 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 213,585,623.09 5.54 C8 医药、生物制品 8,401,928.01 0.22 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 596,000.00 0.02 E 建筑业 35,788,975.20 0.93 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 45,628,901.50 1.18 H 批发和零售贸易 1,030,922,070.49 26.73 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 83,056,099.98 2.15 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,215,277,674.17 83.38 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 9,712,601 362,280,017.30 9.39 2 600694 大商股份 9,188,491 305,792,980.48 7.93 3 600887 伊利股份 14,499,979 296,234,570.97 7.68 4 002157 正邦科技 19,920,000 190,435,200.00 4.94 5 600600 青岛啤酒 5,619,286 188,133,695.28 4.88 6 000963 华东医药 6,813,695 181,380,560.90 4.70 7 002397 梦洁家纺 6,896,598 180,690,867.60 4.69 8 600280 南京中商 6,886,849 172,377,830.47 4.47 9 000651 格力电器 8,300,000 143,507,000.00 3.72 10 600327 大东方 18,060,000 130,393,200.00 3.38 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 232,336,805.10 5.29 2 600887 伊利股份 227,928,269.77 5.19 3 600519 贵州茅台 217,225,711.04 4.95 4 000568 泸州老窖 209,992,173.37 4.78 5 600694 大商股份 207,608,976.15 4.73 6 000069 华侨城A 157,901,167.96 3.60 7 000963 华东医药 151,440,980.33 3.45 8 000063 中兴通讯 147,798,181.66 3.37 9 000527 美的电器 146,280,420.49 3.33 10 600104 上汽集团 142,051,354.22 3.24 11 600600 青岛啤酒 139,971,466.71 3.19 12 600660 福耀玻璃 133,115,333.74 3.03 13 600060 海信电器 110,434,795.27 2.52 14 600260 凯乐科技 103,499,782.62 2.36 15 002157 正邦科技 101,776,848.89 2.32 16 000987 广州友谊 100,678,995.93 2.29 17 600327 大东方 99,308,359.28 2.26 18 002024 苏宁电器 97,911,210.82 2.23 19 000848 承德露露 94,656,353.54 2.16 20 002397 梦洁家纺 94,158,275.50 2.14 21 002029 七匹狼 90,974,542.79 2.07 22 000651 格力电器 88,359,554.75 2.01 23 002327 富安娜 87,901,135.75 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 228,645,219.65 5.21 2 000063 中兴通讯 194,609,841.49 4.43 3 000729 燕京啤酒 160,846,947.03 3.66 4 000651 格力电器 146,330,316.95 3.33 5 002024 苏宁电器 135,353,376.71 3.08 6 600251 冠农股份 135,041,560.04 3.08 7 000069 华侨城A 129,195,749.03 2.94 8 600660 福耀玻璃 128,662,132.97 2.93 9 600519 贵州茅台 126,286,558.94 2.88 10 000527 美的电器 123,445,251.49 2.81 11 000860 顺鑫农业 121,343,319.17 2.76 12 600104 上汽集团 120,726,316.91 2.75 13 600060 海信电器 119,939,344.90 2.73 14 000895 双汇发展 96,663,404.51 2.20 15 600197 伊力特 89,155,447.22 2.03 16 600859 王府井 87,261,053.30 1.99 17 000513 丽珠集团 83,194,679.43 1.89 18 600858 银座股份 74,344,390.14 1.69 19 000759 中百集团 73,762,175.78 1.68 20 601166 兴业银行 71,524,681.40 1.63 买入股票成本(成交)总额 4,957,960,704.98 卖出股票收入(成交)总额 4,535,654,789.89 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 192,125,000.00 4.98 其中:政策性金融债 192,125,000.00 4.98 4 企业债券 29,606,013.10 0.77 5 企业短期融资券 70,316,000.00 1.82 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 292,047,013.10 7.57 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 070419 07农发19 1,200,000 121,908,000.00 3.16 2 110414 11农发14 700,000 70,217,000.00 1.82 3 041161010 11首发CP001 500,000 50,250,000.00 1.30 4 122078 11东阳光 299,990 29,606,013.10 0.77 5 1181282 11株新材CP01 200,000 20,066,000.00 0.52 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,657,156.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,764,094.78 5 应收申购款 9,693,187.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,114,438.80 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 94,374 48,927.55 1,521,183,393.60 32.94% 3,096,305,184.17 67.06% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 99,481.32 0.0022% 基金合同生效日(2010年8月20日)基金份额总额 6,372,732,356.41 本报告期期初基金份额总额 4,467,215,678.44 本报告期基金总申购份额 1,976,650,721 减:本报告期基金总赎回份额 1,826,377,821.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,617,488,577.77 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 2 3,367,955,548.45 35.97% 2,790,130.23 35.86% - 瑞银证券 1 2,060,055,357.92 22.00% 1,673,807.30 21.51% - 兴业证券 1 1,492,466,952.14 15.94% 1,268,591.88 16.31% - 渤海证券 2 1,474,068,463.98 15.74% 1,223,584.70 15.73% - 万联证券 1 921,008,230.87 9.84% 782,856.80 10.06% - 广发证券 1 48,116,220.71 0.51% 40,897.71 0.53% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 1,466,178.82 0.75% 20,000,000.00 2.28% - - 瑞银证券 1,972,003.19 1.01% - - - - 兴业证券 182,926,509.40 93.47% 857,500,000.00 97.72% - - 渤海证券 4,260,126.40 2.18% - - - - 万联证券 5,084,084.00 2.60% - - - - 广发证券 - - - - - -