易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 11 页  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 联接 基金主代码 110021 交易代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 181,037,075.85 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金。上证中盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪 的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中 2  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差 控制在 4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在 综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上, 决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的 方式进行上证中盘 ETF 的买卖。待指数衍生金融 产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪 误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基 金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追踪业 绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益 特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2010 年 6 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 3  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2.1.2目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 投资目标 小化。 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指 数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指 数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于 自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及 投资策略 增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生, 基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整 时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基 风险收益特征 金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 644,310.88 2.本期利润 10,654,511.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0581 4.期末基金资产净值 212,209,223.20 5.期末基金份额净值 1.1722 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 5.14% 0.77% 4.25% 0.81% 0.89% -0.04% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 3 月 31 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 17.22%,同期业 绩比较基准收益率为 2.27%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 说明 期限 从业 5  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 年限 硕士研究 生,曾任易 本基金的基金经理、易方达 方达基金管 50 指数证券投资基金的基金 理有限公司 经理、易方达标普全球高端消 机构理财部 费品指数增强型证券投资基 研究员、机 金的基金经理、易方达恒生中 构理财部投 国企业交易型开放式指数证 资经理助 券投资基金联接基金的基金 理、基金经 张胜 2010-03-3 经理、易方达上证中盘交易型 - 11 年 理助理、研 记 1 开放式指数证券投资基金的 究部行业研 基金经理、易方达恒生中国企 究员、易方 业交易型开放式指数证券投 达沪深 300 资基金的基金经理、易方达资 交易型开放 产管理(香港)有限公司基金 式指数发起 经理、指数与量化投资部总经 式证券投资 理助理 基金联接基 金基金经 理。 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 6  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为 指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度,国内经济增速继续回升,复苏态势良好。1-8 月份全国固 定资产投资同比增长 8.1%,房地产开发同比增长 5.4%,维持高位;8 月份规模 以上工业增加值同比实际增长 6.3%,社会消费品零售总额同比增长 10.6%,保 持稳定。居民消费价格指数(CPI)同比上涨 1.3%,工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下降 0.8%,通胀维持在较低水平。央行货币投放力度有所收紧,广义货币 供应量 M2 同比增长 11.4%,居民中长期贷款强劲,反映出地产销售旺盛。政策 上,一二线城市加大房地产行业控制力度,北京、深圳、南京、合肥、郑州等多 个城市的房地产限购限贷政策明显收紧。报告期内,A 股继续横盘走势,上证指 数上涨 2.56%,创业板、中小板小幅下跌,上证中盘指数上涨 4.47%。从行业表 现来看,建筑材料、家电、房地产、煤炭等板块涨幅居前;计算机、传媒、有色 金属、电子等行业跌幅较大。 本基金是易方达上证中盘 ETF 的联接基金,主要投资于上证中盘 ETF。报 告期内,本基金依据申购赎回的情况进行日常操作,控制跟踪误差和跟踪偏离度 在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1722 元,本报告期份额净值增长率为 5.14%,同期业绩比较基准收益率为 4.25%,年化跟踪误差 0.86%,在合同规定 的目标控制范围之内。 7  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 201,228,714.74 94.60 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,444,467.47 5.38 8 其他资产 47,462.05 0.02 9 合计 212,720,644.26 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 资产净 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 号 类 值比例 型 (%) 易方达上证中 易方达 股 盘交易型开放 交易型开放 基金管 1 票 201,228,714.74 94.83 式指数证券投 式(ETF) 理有限 型 资基金 公司 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 8  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,084.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,128.12 9  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 5 应收申购款 40,249.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,462.05 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 185,524,058.97 报告期基金总申购份额 11,172,998.53 减:报告期基金总赎回份额 15,659,981.65 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 181,037,075.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 10  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 金募集的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 11