易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 期末投资目标基金明细......48 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......57 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......60 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 7.13 投资组合报告附注......60 §8 基金份额持有人信息......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62 §9 开放式基金份额变动......63 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64 10.4 基金投资策略的改变......64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件......67 §11 备查文件目录......68 11.1 备查文件目录......68 11.2 存放地点......69 11.3 查阅方式......69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,756,350,680.52 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达沪深300ETF发起式 易方达沪深 300ETF 发起 联接 A 式联接 C 下属分级基金的交易代码 110020 007339 报告期末下属分级基金的份额总额 4,314,245,419.15 份 442,105,261.37 份 注：自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比 投资策略 较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因 素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回 之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存托凭证。此外，为更好地 实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金 融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份 股相关的衍生工具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含 存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导 致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标 投资策略 的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常 范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的 市场组合相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达沪深 300ETF 发 易方达沪深 300ETF 发起 起式联接 A 式联接 C 本期已实现收益 44,637,121.96 4,635,316.38 本期利润 -448,213,210.57 47,450,490.56 加权平均基金份额本期利润 -0.1155 0.0831 本期加权平均净值利润率 -7.27% 5.40% 本期基金份额净值增长率 -8.01% -8.10% 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达沪深 300ETF 发起 易方达沪深 300ETF 发起式 式联接 A 联接 C 期末可供分配利润 2,839,084,899.23 286,275,123.09 期末可供分配基金份额利润 0.6581 0.6475 期末基金资产净值 7,153,330,318.38 728,380,384.46 期末基金份额净值 1.6581 1.6475 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达沪深 300ETF 发 易方达沪深 300ETF 发起 起式联接 A 式联接 C 基金份额累计净值增长率 65.81% 22.30% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.84% 1.00% 9.12% 1.02% 0.72% -0.02% 过去三个月 6.69% 1.35% 5.93% 1.36% 0.76% -0.01% 过去六个月 -8.01% 1.36% -8.72% 1.38% 0.71% -0.02% 过去一年 -11.48% 1.17% -13.40% 1.18% 1.92% -0.01% 过去三年 25.27% 1.19% 16.70% 1.20% 8.57% -0.01% 自基金合同生 65.81% 1.34% 44.20% 1.38% 21.61% -0.04% 效起至今 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.81% 1.00% 9.12% 1.02% 0.69% -0.02% 过去三个月 6.63% 1.35% 5.93% 1.36% 0.70% -0.01% 过去六个月 -8.10% 1.36% -8.72% 1.38% 0.62% -0.02% 过去一年 -11.66% 1.17% -13.40% 1.18% 1.74% -0.01% 过去三年 24.54% 1.19% 16.70% 1.20% 7.84% -0.01% 自基金合同生 22.30% 1.21% 13.46% 1.22% 8.84% -0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A （2009 年 8 月 26 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C （2019 年 4 月 26 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 65.81%，同期业绩比较基准收益率 为 44.20%；C 类基金份额净值增长率为 22.30%，同期业绩比较基准收益率为 13.46%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达沪深300 医药 ETF、易方达沪深 300 非银 ETF、易方达沪深 300 非银联接、 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 易方达沪深 300ETF 发起式、易方 任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信 达中证 500ETF、易方达中证海外中 用风险分析师，华宝兴业基金管理有 国互联网 50（QDII-ETF）、易方达 限公司分析师、基金经理助理、基金 余 沪深 300 医药 ETF 联接、易方达恒 经理，易方达基金管理有限公司投资 海 生国企联接（QDII）、易方达恒生 2016- - 17 年 发展部产品经理，易方达上证 50 分 燕 国企（QDII-ETF）、易方达中证海 04-16 级、易方达国企改革分级、易方达军 外中国互联网 50ETF 联接（QDII）、 工分级、易方达证券公司分级、易方 易方达中证 500ETF 联接发起式、 达中证军工 ETF、易方达中证全指证 易方达日兴资管日经 225ETF 券公司 ETF、易方达黄金 ETF 联接、 （QDII）、易方达上证 50ETF、易 易方达黄金 ETF 的基金经理。 方达上证50ETF联接发起式的基金 经理，指数投资部副总经理、指数 投资决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 22 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，8 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达沪深 300ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达沪深 300ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深 300ETF 跟踪沪深 300 指数，该指数由中国 A 股市场中规模大、 流动性好的最具有代表性的 300 只证券组成，以综合反映中国 A 股市场上市公司证券的整体表现。 2022 年上半年，受国内局部地区疫情反复、地缘政治风险加剧以及大宗商品价格大幅波动等不 稳定因素的影响，我国企业生产经营活动受到了一定考验。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨。在上述多重因素持续变化的影响 下，报告期内 A 股市场整体走势先抑后扬，波动率维持在较高水平。沪深 300 指数作为 A 股市场最 具有代表性的大盘蓝筹指数，聚集 A 股最核心的权益资产，涵盖了各行业龙头，指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。报告期内指数中的煤炭、房地产、建筑装饰、汽车等行业的成份股表现较好，对沪深 300 指数收益贡献较大，而电子、非银金融、医药生物、计算机等行业的成份股表现落后，拖累了指数表现。报告期内沪深 300 指数下跌 9.22%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申购赎回变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6581 元，本报告期份额净值增长率为-8.01%，同 期业绩比较基准收益率为-8.72%；C类基金份额净值为1.6475元，本报告期份额净值增长率为-8.10%，同期业绩比较基准收益率为-8.72%，年化跟踪误差 0.71%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，伴随国内稳增长一揽子政策措施的实施，中国经济复苏进程仍将延续。国内经济的复苏情况或将成为下半年对 A 股市场最重要的边际影响因素。统筹疫情防控和社会经济发展仍是下一阶段我国社会经济工作的重中之重，以稳增长为导向的货币与财政政策将着力于增强经济发展的韧性。货币政策保持流动性合理充裕，发挥总量和结构双重功能，通过“宽信用”“降成本”促进居民和企业扩张资产负债表，畅通经济正向循环。财政政策积极靠前发力，为提振内需、基建投资等稳增长措施提供精准有力支持，保持经济运行在合理区间。在稳字当头、政策托底的宏观背景下，A 股上市公司中符合国家发展战略和市场需求的各行业龙头优质企业有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩，作为 A 股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数，沪深 300 指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。 指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况，沪深 300 指数作为 A 股市场的核心 主流指数，涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业，长期来看这些企业的盈利增速会随着整体经济的增长而相应增长。巴菲特曾经在其公司的股东大会上给中国投资者建议：“投资他们自己能够理解的东西，如果他们不理解整体市场或者具体行业，他们应该投资指数基金。”大道至简，高效、便捷、低成本的指数基金可以为投资者提供分享中国经济增长及企业盈利的重要工具。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 234,552,272.45 222,249,070.24 结算备付金 16,763,234.68 7,632,091.07 存出保证金 6,763,226.68 3,702,313.12 交易性金融资产 6.4.7.2 7,625,394,677.99 6,671,938,342.21 其中：股票投资 139,969,034.95 139,551,594.44 基金投资 7,283,778,463.90 6,377,262,791.55 债券投资 201,647,179.14 155,123,956.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 31,463,291.07 12,207,848.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 1,999,652.97 4,150,290.90 资产总计 7,916,936,355.84 6,921,879,956.48 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 6,362,092.79 4,330,054.26 应付赎回款 27,333,015.28 5,767,578.42 应付管理人报酬 71,966.89 68,730.79 应付托管费 23,989.01 22,910.28 应付销售服务费 146,546.25 78,065.31 应付投资顾问费 - - 应交税费 4,164.42 652,864.57 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,283,878.36 729,362.38 负债合计 35,225,653.00 11,649,566.01 净资产： 实收基金 6.4.7.7 4,756,350,680.52 3,835,418,192.72 未分配利润 6.4.7.8 3,125,360,022.32 3,074,812,197.75 净资产合计 7,881,710,702.84 6,910,230,390.47 负债和净资产总计 7,916,936,355.84 6,921,879,956.48 注：1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.6581 元，C 类基金份额净值 1.6475 元；基金份额总额 4,756,350,680.52 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 4,314,245,419.15 份，C 类基金份额总额 442,105,261.37 份。 2.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -399,159,261.87 100,193,376.62 1.利息收入 522,920.26 1,848,331.30 其中：存款利息收入 6.4.7.9 522,920.26 438,398.67 债券利息收入 - 1,409,932.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 49,251,315.58 241,517,054.08 其中：股票投资收益 6.4.7.10 10,274,670.93 22,096,751.13 基金投资收益 6.4.7.11 37,815,285.59 216,490,294.09 债券投资收益 6.4.7.12 3,003,112.11 669,031.44 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -3,434,888.10 1,372,147.57 股利收益 6.4.7.15 1,593,135.05 888,829.85 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -450,035,158.35 -145,360,503.69 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,101,660.64 2,188,494.93 减：二、营业总支出 1,603,458.14 2,627,985.09 1．管理人报酬 409,911.05 372,497.87 2．托管费 136,637.04 124,165.96 3．销售服务费 877,336.28 437,856.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 75,580.19 773,375.51 8．其他费用 6.4.7.19 103,993.58 920,089.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -400,762,720.01 97,565,391.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -400,762,720.01 97,565,391.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -400,762,720.01 97,565,391.53 注：上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 3,835,418,192.72 - 3,074,812,197.75 6,910,230,390. 产（基金净值） 47 二、本期期初净资 3,835,418,192.72 - 3,074,812,197.75 6,910,230,390. 产（基金净值） 47 三、本期增减变动 971,480,312.3 额（减少以“-” 920,932,487.80 - 50,547,824.57 7 号填列） （一）、综合收益 - - -400,762,720.01 -400,762,720. 总额 01 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,372,243,032. 基金净值变动数 920,932,487.80 - 451,310,544.58 38 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 3,025,698,504.73 - 1,618,259,831.99 4,643,958,336. 款 72 2.基金赎回 -2,104,766,016.93 - -1,166,949,287.41 -3,271,715,30 款 4.34 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 4,756,350,680.52 - 3,125,360,022.32 7,881,710,702. 产（基金净值） 84 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 3,339,990,465.39 - 2,828,170,366.18 6,168,160,831. 产（基金净值） 57 二、本期期初净资 3,339,990,465.39 - 2,828,170,366.18 6,168,160,831. 产（基金净值） 57 三、本期增减变动 336,845,119.9 额（减少以“-” 133,709,216.48 - 203,135,903.46 4 号填列） （一）、综合收益 - - 97,565,391.53 97,565,391.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 239,279,728.4 基金净值变动数 133,709,216.48 - 105,570,511.93 1 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,590,254,866.29 - 1,390,128,951.88 2,980,383,818. 款 17 2.基金赎回 -1,456,545,649.81 - -1,284,558,439.95 -2,741,104,08 款 9.76 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 3,473,699,681.87 - 3,031,306,269.64 6,505,005,951. 产（基金净值） 51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深 300 指数证 券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 646 号《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》公 开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 16,746,252,366.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 9 月 17 日下发的《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812 号），易方达沪深 300 指数证券投资基金自 2013 年 9 月 17 日起变更为易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合 同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值 中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计 算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 222,249,070.24 元、7,632,091.07 元、3,702,313.12元、3,180,601.59 元、12,207,848.94 元和 969,689.31 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为222,270,555.80元、7,635,700.95元、3,702,420.72元、0.00 元、12,207,848.94 元和 969,689.31元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 6,671,938,342.21 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 6,675,093,740.76 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,330,054.26 元、5,767,578.42 元、68,730.79 元、22,910.28 元、78,065.31 元、559,496.71 元和 9,865.67 元。新金 融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,330,054.26 元、 5,767,578.42 元、68,730.79 元、22,910.28 元、78,065.31 元、559,496.71 元和 9,865.67 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 234,552,272.45 等于：本金 234,528,072.23 加：应计利息 24,200.22 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 234,552,272.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 139,054,755.56 - 139,969,034.95 914,279.39 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 1.12 市场 14,999.94 15,001.06 - 债券 银 行 间 1,652,178.08 市场 199,891,500.00 201,632,178.08 88,500.00 合计 199,906,499.94 1,652,179.20 201,647,179.14 88,500.00 资产支持证券 - - - - 基金 6,613,766,840.34 - 7,283,778,463.90 670,011,623.56 其他 - - - - 合计 6,952,728,095.84 1,652,179.20 7,625,394,677.99 671,014,402.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 40,108,380.00 - - - IF2209 40,108,380.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 40,108,380.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2209 IF2209 34 45,361,440.00 5,253,060.00 合计 - - - 5,253,060.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 5,253,060.00 净额 - - - - 注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关 的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 1,999,652.97 待摊费用 - 合计 1,999,652.97 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 35,814.73 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,048,720.47 其中：交易所市场 1,048,170.47 银行间市场 550.00 应付利息 - 预提费用 199,343.16 合计 1,283,878.36 6.4.7.7 实收基金 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,558,280,186.16 3,558,280,186.16 本期申购 1,389,222,771.92 1,389,222,771.92 本期赎回（以“-”号填列） -633,257,538.93 -633,257,538.93 本期末 4,314,245,419.15 4,314,245,419.15 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 277,138,006.56 277,138,006.56 本期申购 1,636,475,732.81 1,636,475,732.81 本期赎回（以“-”号填列） -1,471,508,478.00 -1,471,508,478.00 本期末 442,105,261.37 442,105,261.37 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,814,125,540.97 41,007,543.60 2,855,133,084.57 本期利润 44,637,121.96 -492,850,332.53 -448,213,210.57 本期基金份额交易产生的 603,049,568.78 -170,884,543.55 432,165,025.23 变动数 其中：基金申购款 1,107,659,441.66 -299,743,406.48 807,916,035.18 基金赎回款 -504,609,872.88 128,858,862.93 -375,751,009.95 本期已分配利润 - - - 本期末 3,461,812,231.71 -622,727,332.48 2,839,084,899.23 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 216,502,259.86 3,176,853.32 219,679,113.18 本期利润 4,635,316.38 42,815,174.18 47,450,490.56 本期基金份额交易产生的 128,634,402.17 -109,488,882.82 19,145,519.35 变动数 其中：基金申购款 1,287,202,604.99 -476,858,808.18 810,343,796.81 基金赎回款 -1,158,568,202.82 367,369,925.36 -791,198,277.46 本期已分配利润 - - - 本期末 349,771,978.41 -63,496,855.32 286,275,123.09 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 433,968.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 84,700.52 其他 4,251.56 合计 522,920.26 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,934,498.65 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 7,340,172.28 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 10,274,670.93 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 591,372,711.11 减：卖出股票成本总额 585,631,591.47 减：交易费用 2,806,620.99 买卖股票差价收入 2,934,498.65 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 2,990,600,400.00 减：现金支付申购款总额 1,260,186,208.74 减：申购股票成本总额 1,723,074,018.98 减：交易费用 - 申购差价收入 7,340,172.28 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,704,515,689.25 减：卖出/赎回基金成本总额 1,665,890,579.03 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 732,795.36 减：交易费用 77,029.27 基金投资收益 37,815,285.59 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,612,760.07 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,390,352.04 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,003,112.11 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 164,908,458.35 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 159,826,395.71 成本总额 减：应计利息总额 3,690,599.21 减：交易费用 1,111.39 买卖债券差价收入 1,390,352.04 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 -3,434,888.10 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,593,135.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,593,135.05 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -455,477,270.35 ——股票投资 -8,221,030.03 ——债券投资 -212,060.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -447,044,180.32 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 5,442,112.00 ——权证投资 - ——期货投资 5,442,112.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -450,035,158.35 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 1,101,660.64 其他 - 合计 1,101,660.64 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,050.42 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 103,993.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 18,518,158.62 0.76% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 11,110.93 0.57% 2,573.10 0.25% 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 409,911.05 372,497.87 其中：支付销售机构的客户维护费 1,722,848.68 1,490,461.01 注：本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 136,637.04 124,165.96 注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达沪深 300ETF易方达沪深 300ETF 发起 合计 发起式联接 A 式联接 C 易方达基金管理有限 - 163,287.93 163,287.93 公司 广发证券 - 994.03 994.03 合计 - 164,281.96 164,281.96 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF发起 合计 发起式联接A 式联接C 易方达基金管理有限 - 196,592.32 196,592.32 公司 广发证券 - 161.81 161.81 合计 - 196,754.13 196,754.13 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，按前 一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 无。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 234,552,272. 433,968.18 200,981,129. 356,078.17 45 66 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 301181 标榜股份 新股网下 2,564 103,201.00 发行 广发证券 301220 亚香股份 新股网下 2,849 102,507.02 发行 广发证券 600958 东方证券 配股 6,048 51,166.08 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 3,455,794,688 份和 2,776,465,145 份目标 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 62.61%和 59.80%。本基金在报告期内因赎回目标 ETF 基金份额而 持有托管行发行的股票建设银行。于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有建设银行的 A 股（2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.11 利润分配情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30109 天益 2022-0 新股 13,040 11,909 7 医疗 3-25 6 个月 流通 52.37 47.83 249 .13 .67 - 受限 30110 兆讯 2022-0 新股 25,602 19,959 2 传媒 3-15 6 个月 流通 39.88 31.09 642 .96 .78 - 受限 30110 何氏 2022-0 新股 16,575 16,234 3 眼科 3-14 6 个月 流通 42.50 32.02 507 .00 .14 - 受限 青木 2022-0 新股 12,746 8,049. 301110 股份 3-04 6 个月 流通 63.10 39.85 202 .20 70 - 受限 301112 信邦 2022-0 6 个月 新股 27.53 45.04 399 10,984 17,970 - 智能 6-20 流通 .47 .96 受限 益客 2022-0 新股 6,577. 11,805 301116 食品 1-10 6 个月 流通 11.40 20.46 577 80 .42 - 受限 佳缘 2022-0 新股 12,261 14,263 301117 科技 1-07 6 个月 流通 46.80 54.44 262 .60 .28 - 受限 30112 采纳 2022-0 新股 15,143 21,181 2 股份 1-19 6 个月 流通 50.31 70.37 301 .31 .37 - 受限 30112 奕东 2022-0 新股 24,422 16,655 3 电子 1-14 6 个月 流通 37.23 25.39 656 .88 .84 - 受限 30112 腾亚 2022-0 新股 7,354. 8,966. 5 精工 5-27 6 个月 流通 22.49 27.42 327 23 34 - 受限 30113 西点 2022-0 新股 5,344. 8,934. 0 药业 2-16 6 个月 流通 22.55 37.70 237 35 90 - 受限 30113 哈焊 2022-0 新股 9,898. 10,297 7 华通 3-14 6 个月 流通 15.37 15.99 644 28 .56 - 受限 30115 冠龙 2022-0 新股 21,666 15,086 1 节能 3-30 6 个月 流通 30.82 21.46 703 .46 .38 - 受限 30115 中科 2022-0 新股 13,404 17,504 3 江南 5-10 6 个月 流通 33.68 43.98 398 .64 .04 - 受限 30115 德石 2022-0 新股 5,927. 7,724. 8 股份 1-07 6 个月 流通 15.64 20.38 379 56 02 - 受限 30116 翔楼 2022-0 新股 12,371 14,762 0 新材 5-25 6 个月 流通 31.56 37.66 392 .52 .72 - 受限 30116 宏德 2022-0 新股 7,276. 8,955. 3 股份 4-11 6 个月 流通 26.27 32.33 277 79 41 - 受限 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 218,97 218,97 5 环保 6-30 以内 流通 3.82 3.82 57,324 7.68 7.68 - 受限 30117 中科 2022-0 新股 24,333 24,333 5 环保 6-30 6 个月 流通 3.82 3.82 6,370 .40 .40 - 受限 30118 标榜 2022-0 新股 10,344 7,861. 1 股份 2-11 6 个月 流通 40.25 30.59 257 .25 63 - 受限 30118 欧圣 2022-0 新股 18,685 19,745 7 电气 4-13 6 个月 流通 21.33 22.54 876 .08 .04 - 受限 30119 唯科 2022-0 新股 17,365 10,167 6 科技 1-04 6 个月 流通 64.08 37.52 271 .68 .92 - 受限 30120 诚达 2022-0 新股 25,659 25,253 1 药业 1-12 6 个月 流通 72.69 71.54 353 .57 .62 - 受限 30120 三元 2022-0 新股 68,859 43,177 6 生物 1-26 6 个月 流通 109.30 45.69 945 .00 .05 - 受限 30121 万凯 2022-0 新股 39,961 33,420 6 新材 3-21 6 个月 流通 35.68 29.84 1,120 .60 .80 - 受限 30121 腾远 2022-0 新股 55,847 50,759 9 钴业 3-10 6 个月 流通 173.98 87.82 578 .58 .96 - 受限 30122 亚香 2022-0 新股 10,254 11,157 0 股份 6-15 6 个月 流通 35.98 39.15 285 .30 .75 - 受限 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 股份 6-24 以内 流通 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - 受限 30123 盛帮 2022-0 新股 6,560. 6,560. 3 股份 6-24 6 个月 流通 41.52 41.52 158 16 16 - 受限 30123 华康 2022-0 新股 16,427 15,854 5 医疗 1-21 6 个月 流通 39.30 37.93 418 .40 .74 - 受限 30123 瑞泰 2022-0 新股 67,072 112,14 8 新材 6-10 6 个月 流通 19.18 32.07 3,497 .46 8.79 - 受限 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 174,03 174,03 9 眼科 6-22 以内 流通 33.65 33.65 5,172 7.80 7.80 - 受限 30123 普瑞 2022-0 新股 19,348 19,348 9 眼科 6-22 6 个月 流通 33.65 33.65 575 .75 .75 - 受限 30124 杰创 2022-0 6 个月 新股 39.07 29.87 472 18,441 14,098 - 8 智能 4-13 流通 .04 .64 受限 30125 华融 2022-0 新股 14,739 18,456 6 化学 3-14 6 个月 流通 8.05 10.08 1,831 .55 .48 - 受限 30125 富士 2022-0 新股 14,248 12,295 8 莱 3-21 6 个月 流通 48.30 41.68 295 .50 .60 - 受限 30125 艾布 2022-0 新股 8,882. 12,046 9 鲁 4-18 6 个月 流通 18.39 24.94 483 37 .02 - 受限 30126 宇邦 2022-0 新股 13,886 24,335 6 新材 5-30 6 个月 流通 26.86 47.07 517 .62 .19 - 受限 30127 金道 2022-0 新股 9,235. 6,751. 9 科技 4-06 6 个月 流通 31.20 22.81 296 20 76 - 受限 30128 侨源 2022-0 新股 13,257 15,515 6 股份 6-06 6 个月 流通 16.91 19.79 784 .44 .36 - 受限 30128 清研 2022-0 新股 8,628. 9,030. 8 环境 4-14 6 个月 流通 19.09 19.98 452 68 96 - 受限 30129 东利 2022-0 新股 8,039. 13,206 8 机械 5-27 6 个月 流通 12.68 20.83 634 12 .22 - 受限 60094 中国 2021-1 新股 5,030, 5,264, 1 移动 2-24 6 个月 流通 57.58 60.26 87,363 361.54 494.38 - 受限 68811 中钢 2022-0 新股 168,63 233,62 9 洛耐 5-27 6 个月 流通 5.06 7.01 33,327 4.62 2.27 - 受限 68820 英集 2022-0 新股 165,29 188,15 9 芯 4-12 6 个月 流通 24.23 27.58 6,822 7.06 0.76 - 受限 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 119,31 119,31 7 航科 6-24 以内 流通 41.27 41.27 2,891 1.57 1.57 - 受限 68826 中触 2022-0 新股 142,04 108,14 7 媒 2-09 6 个月 流通 41.90 31.90 3,390 1.00 1.00 - 受限 68828 坤恒 2022-0 新股 53,911 72,428 3 顺维 2-08 6 个月 流通 33.80 45.41 1,595 .00 .95 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 11306 浙 22 2022-0 1 个月 新发 15,000 15,001 0 转债 6-15 内 流通 100.00 100.01 150 .00 .06 - （含） 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.07%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 201,632,178.08 153,220,287.67 合计 201,632,178.08 153,220,287.67 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 15,001.06 5,059,067.10 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 15,001.06 5,059,067.10 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 234,552,272.45 - - - 234,552,272.4 5 结算备付金 16,763,234.68 - - - 16,763,234.68 存出保证金 6,763,226.68 - - - 6,763,226.68 交易性金融资产 201,632,178.08 - 15,001.06 7,423,747,498.857,625,394,677. 99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 31,463,291.07 31,463,291.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,999,652.97 1,999,652.97 资产总计 459,710,911.89 - 15,001.06 7,457,210,442.897,916,936,355. 84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 6,362,092.79 6,362,092.79 应付赎回款 - - - 27,333,015.28 27,333,015.28 应付管理人报酬 - - - 71,966.89 71,966.89 应付托管费 - - - 23,989.01 23,989.01 应付销售服务费 - - - 146,546.25 146,546.25 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 4,164.42 4,164.42 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,283,878.36 1,283,878.36 负债总计 - - - 35,225,653.00 35,225,653. 00 利率敏感度缺口 459,710,911.89 - 15,001.06 7,421,984,789.897,881,710,702. 84 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 222,249,070.24 - - - 222,249,070.2 4 结算备付金 7,632,091.07 - - - 7,632,091.07 存出保证金 3,702,313.12 - - - 3,702,313.12 交易性金融资产 150,065,000.00 - 5,058,956.22 6,516,814,385.996,671,938,342. 21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,180,601.59 3,180,601.59 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,207,848.94 12,207,848.94 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 969,689.31 969,689.31 资产总计 383,648,474.43 - 6,533,172,525.836,921,879,956. 5,058,956.22 48 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,330,054.26 4,330,054.26 应付赎回款 - - - 5,767,578.42 5,767,578.42 应付管理人报酬 - - - 68,730.79 68,730.79 应付托管费 - - - 22,910.28 22,910.28 应付销售服务费 - - - 78,065.31 78,065.31 应付交易费用 - - - 559,496.71 559,496.71 应交税费 - - - 652,864.57 652,864.57 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 169,865.67 169,865.67 负债总计 - - - 11,649,566.01 11,649,566.01 利率敏感度缺口 383,648,474.43 6,910,230,390. - 5,058,956.22 6,521,522,959.82 47 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 296,812.44 54,924.47 2.市场利率上升25个基点 -295,839.37 -54,863.12 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 139,969,034.95 1.78 139,551,594.44 2.02 交易性金融资产－基金投资 7,283,778,463.90 92.41 6,377,262,791.55 92.29 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,423,747,498.85 94.19 6,516,814,385.99 94.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 355,068,029.68 300,270,116.87 2.业绩比较基准下降 5% -355,068,029.68 -300,270,116.87 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 7,416,573,671.71 第二层次 202,218,381.55 第三层次 6,602,624.73 合计 7,625,394,677.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、和债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF，若本基金因上述事项在目标 ETF 当日份额净值的基础上，对目标 ETF 的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标 ETF 的公允价值从第一层次转出。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 139,969,034.95 1.77 其中：股票 139,969,034.95 1.77 2 基金投资 7,283,778,463.90 92.00 3 固定收益投资 201,647,179.14 2.55 其中：债券 201,647,179.14 2.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 251,315,507.13 3.17 8 其他各项资产 40,226,170.72 0.51 9 合计 7,916,936,355.84 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 易方达沪深 交易型开 300 交易型 放式 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 （ETF）、 有限公司 7,283,778,463.90 92.41 发起式证券 发起式 投资基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,401,377.40 0.03 B 采矿业 3,017,945.00 0.04 C 制造业 81,474,947.91 1.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,783,890.00 0.04 E 建筑业 2,092,870.00 0.03 F 批发和零售业 479,332.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,230,649.80 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,572,630.47 0.13 J 金融业 24,648,714.31 0.31 K 房地产业 3,086,956.00 0.04 L 租赁和商务服务业 1,917,655.78 0.02 M 科学研究和技术服务业 1,919,880.19 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 64,269.00 0.00 Q 卫生和社会工作 1,769,023.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 253,536.00 0.00 S 综合 - - 合计 139,969,034.95 1.78 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.08 2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.07 3 000858 五粮液 19,600 3,957,828.00 0.05 4 002594 比亚迪 9,200 3,068,108.00 0.04 5 000333 美的集团 49,500 2,989,305.00 0.04 6 300750 宁德时代 5,300 2,830,200.00 0.04 7 600036 招商银行 64,800 2,734,560.00 0.03 8 601318 中国平安 56,709 2,647,743.21 0.03 9 300059 东方财富 103,920 2,639,568.00 0.03 10 601012 隆基绿能 31,712 2,112,970.56 0.03 11 000568 泸州老窖 7,500 1,849,050.00 0.02 12 002415 海康威视 46,100 1,668,820.00 0.02 13 002475 立讯精密 48,660 1,644,221.40 0.02 14 000651 格力电器 47,800 1,611,816.00 0.02 15 601166 兴业银行 76,100 1,514,390.00 0.02 16 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.02 17 000001 平安银行 97,900 1,466,542.00 0.02 18 000002 万科 A 68,700 1,408,350.00 0.02 19 002142 宁波银行 39,100 1,400,171.00 0.02 20 002714 牧原股份 24,920 1,377,328.40 0.02 21 600900 长江电力 59,500 1,375,640.00 0.02 22 002129 TCL 中环 22,800 1,342,692.00 0.02 23 300124 汇川技术 18,700 1,231,769.00 0.02 24 300015 爱尔眼科 27,390 1,226,250.30 0.02 25 002460 赣锋锂业 8,200 1,219,340.00 0.02 26 000725 京东方 A 308,400 1,215,096.00 0.02 27 601888 中国中免 5,200 1,211,236.00 0.02 28 603259 药明康德 10,800 1,123,092.00 0.01 29 002304 洋河股份 6,100 1,117,215.00 0.01 30 600030 中信证券 51,075 1,106,284.50 0.01 31 600887 伊利股份 26,800 1,043,860.00 0.01 32 300498 温氏股份 48,100 1,024,049.00 0.01 33 002271 东方雨虹 19,850 1,021,679.50 0.01 34 300014 亿纬锂能 10,300 1,004,250.00 0.01 35 300122 智飞生物 8,100 899,181.00 0.01 36 601398 工商银行 183,400 874,818.00 0.01 37 600276 恒瑞医药 23,440 869,389.60 0.01 38 002352 顺丰控股 15,300 853,893.00 0.01 39 600438 通威股份 14,200 850,012.00 0.01 40 600809 山西汾酒 2,600 844,480.00 0.01 41 000063 中兴通讯 32,000 816,960.00 0.01 42 002241 歌尔股份 24,200 813,120.00 0.01 43 600309 万华化学 8,300 805,017.00 0.01 44 300142 沃森生物 16,200 783,918.00 0.01 45 000661 长春高新 3,300 770,286.00 0.01 46 002371 北方华创 2,700 748,224.00 0.01 47 002230 科大讯飞 17,900 737,838.00 0.01 48 000625 长安汽车 41,756 723,213.92 0.01 49 601328 交通银行 143,800 716,124.00 0.01 50 601899 紫金矿业 75,400 703,482.00 0.01 51 002027 分众传媒 102,000 686,460.00 0.01 52 000100 TCL 科技 141,600 678,264.00 0.01 53 000338 潍柴动力 53,500 667,145.00 0.01 54 603288 海天味业 7,335 662,790.60 0.01 55 600048 保利发展 37,600 656,496.00 0.01 56 603799 华友钴业 6,700 640,654.00 0.01 57 300347 泰格医药 5,201 595,254.45 0.01 58 300760 迈瑞医疗 1,900 595,080.00 0.01 59 600031 三一重工 31,100 592,766.00 0.01 60 601668 中国建筑 109,700 583,604.00 0.01 61 601088 中国神华 17,300 576,090.00 0.01 62 600436 片仔癀 1,600 570,768.00 0.01 63 600690 海尔智家 19,800 543,708.00 0.01 64 002812 恩捷股份 2,100 525,945.00 0.01 65 002410 广联达 9,600 522,624.00 0.01 66 601816 京沪高铁 102,800 516,056.00 0.01 67 601288 农业银行 167,000 504,340.00 0.01 68 002311 海大集团 8,400 504,084.00 0.01 69 002050 三花智控 18,200 500,136.00 0.01 70 600837 海通证券 50,500 495,405.00 0.01 71 600000 浦发银行 61,500 492,615.00 0.01 72 000792 盐湖股份 16,400 491,344.00 0.01 73 002179 中航光电 7,700 487,564.00 0.01 74 002466 天齐锂业 3,900 486,720.00 0.01 75 603501 韦尔股份 2,800 484,484.00 0.01 76 600016 民生银行 129,900 483,228.00 0.01 77 600406 国电南瑞 17,600 475,200.00 0.01 78 002493 荣盛石化 30,650 471,703.50 0.01 79 601919 中远海控 33,162 460,951.80 0.01 80 688981 中芯国际 10,140 458,023.80 0.01 81 600585 海螺水泥 12,600 444,528.00 0.01 82 000538 云南白药 7,320 442,054.80 0.01 83 600919 江苏银行 61,896 440,699.52 0.01 84 601688 华泰证券 30,800 437,360.00 0.01 85 600104 上汽集团 24,500 436,345.00 0.01 86 601225 陕西煤业 20,300 429,954.00 0.01 87 001979 招商蛇口 32,000 429,760.00 0.01 88 002001 新和成 18,804 428,919.24 0.01 89 603986 兆易创新 3,000 426,630.00 0.01 90 000768 中航西飞 14,000 424,060.00 0.01 91 601601 中国太保 18,000 423,540.00 0.01 92 000895 双汇发展 14,300 418,990.00 0.01 93 002202 金风科技 27,900 412,920.00 0.01 94 600111 北方稀土 11,500 404,340.00 0.01 95 000963 华东医药 8,900 401,924.00 0.01 96 300274 阳光电源 4,000 393,000.00 0.00 97 600089 特变电工 14,300 391,677.00 0.00 98 688599 天合光能 6,000 391,500.00 0.00 99 000166 申万宏源 91,000 390,390.00 0.00 100 601988 中国银行 110,300 359,578.00 0.00 101 601211 国泰君安 23,600 358,720.00 0.00 102 601169 北京银行 77,500 351,850.00 0.00 103 600660 福耀玻璃 8,400 351,204.00 0.00 104 300408 三环集团 11,600 349,160.00 0.00 105 000876 新希望 22,800 348,840.00 0.00 106 601229 上海银行 52,100 341,255.00 0.00 107 600745 闻泰科技 4,000 340,440.00 0.00 108 601985 中国核电 49,300 338,198.00 0.00 109 600050 中国联通 97,300 336,658.00 0.00 110 601766 中国中车 63,700 331,240.00 0.00 111 601390 中国中铁 53,800 330,332.00 0.00 112 000786 北新建材 9,300 321,966.00 0.00 113 600893 航发动力 7,000 318,570.00 0.00 114 002709 天赐材料 5,100 316,506.00 0.00 115 601669 中国电建 40,100 315,587.00 0.00 116 603659 璞泰来 3,700 312,280.00 0.00 117 000157 中联重科 50,100 308,616.00 0.00 118 300601 康泰生物 6,820 308,127.60 0.00 119 601658 邮储银行 57,000 307,230.00 0.00 120 002049 紫光国微 1,600 303,552.00 0.00 121 002236 大华股份 18,200 298,844.00 0.00 122 002555 三七互娱 13,500 286,605.00 0.00 123 002459 晶澳科技 3,620 285,618.00 0.00 124 600028 中国石化 70,000 285,600.00 0.00 125 600905 三峡能源 45,000 283,050.00 0.00 126 300628 亿联网络 3,700 281,755.00 0.00 127 002008 大族激光 8,500 281,605.00 0.00 128 601009 南京银行 27,000 281,340.00 0.00 129 600999 招商证券 19,500 280,995.00 0.00 130 600019 宝钢股份 46,600 280,532.00 0.00 131 600010 包钢股份 119,300 280,355.00 0.00 132 600958 东方证券 27,448 280,244.08 0.00 133 000938 紫光股份 14,440 280,136.00 0.00 134 601628 中国人寿 9,000 279,720.00 0.00 135 000425 徐工机械 51,700 278,663.00 0.00 136 600196 复星医药 6,200 273,358.00 0.00 137 000977 浪潮信息 10,300 272,744.00 0.00 138 601857 中国石油 50,900 269,770.00 0.00 139 000069 华侨城 A 41,400 268,686.00 0.00 140 300450 先导智能 4,200 265,356.00 0.00 141 002736 国信证券 27,300 261,261.00 0.00 142 600570 恒生电子 6,000 261,240.00 0.00 143 601818 光大银行 86,600 260,666.00 0.00 144 300413 芒果超媒 7,600 253,536.00 0.00 145 002007 华兰生物 11,100 253,080.00 0.00 146 600346 恒力石化 11,100 246,864.00 0.00 147 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00 148 002841 视源股份 3,200 241,024.00 0.00 149 601633 长城汽车 6,500 240,760.00 0.00 150 002601 龙佰集团 12,000 240,600.00 0.00 151 300896 爱美客 400 240,004.00 0.00 152 300003 乐普医疗 12,800 237,696.00 0.00 153 600926 杭州银行 15,600 233,688.00 0.00 154 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.00 155 000703 恒逸石化 22,200 233,322.00 0.00 156 600426 华鲁恒升 7,800 227,760.00 0.00 157 600009 上海机场 4,000 226,800.00 0.00 158 601989 中国重工 59,700 221,487.00 0.00 159 600176 中国巨石 12,600 219,366.00 0.00 160 002120 韵达股份 12,700 216,662.00 0.00 161 601877 正泰电器 6,000 214,680.00 0.00 162 603993 洛阳钼业 37,000 212,010.00 0.00 163 300033 同花顺 2,200 211,530.00 0.00 164 600763 通策医疗 1,200 209,328.00 0.00 165 601006 大秦铁路 31,200 205,608.00 0.00 166 000066 中国长城 19,000 205,580.00 0.00 167 601138 工业富联 20,800 204,672.00 0.00 168 600584 长电科技 7,500 202,500.00 0.00 169 600383 金地集团 15,000 201,600.00 0.00 170 000596 古井贡酒 800 199,728.00 0.00 171 003816 中国广核 70,900 198,520.00 0.00 172 601377 兴业证券 28,100 198,105.00 0.00 173 600600 青岛啤酒 1,900 197,448.00 0.00 174 601066 中信建投 6,800 196,588.00 0.00 175 600588 用友网络 9,000 195,390.00 0.00 176 601600 中国铝业 41,100 195,225.00 0.00 177 600029 南方航空 26,600 194,446.00 0.00 178 600760 中航沈飞 3,200 193,440.00 0.00 179 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00 180 600741 华域汽车 8,300 190,900.00 0.00 181 601186 中国铁建 24,100 190,390.00 0.00 182 688111 金山办公 965 190,220.80 0.00 183 601838 成都银行 11,400 189,012.00 0.00 184 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.00 185 603806 福斯特 2,840 186,076.80 0.00 186 300759 康龙化成 1,950 185,679.00 0.00 187 600795 国电电力 46,700 182,597.00 0.00 188 601111 中国国航 15,700 182,277.00 0.00 189 300661 圣邦股份 1,000 182,020.00 0.00 190 600150 中国船舶 9,400 178,412.00 0.00 191 601238 广汽集团 11,600 176,784.00 0.00 192 600547 山东黄金 9,500 176,320.00 0.00 193 603019 中科曙光 6,000 174,120.00 0.00 194 002821 凯莱英 600 173,400.00 0.00 195 002074 国轩高科 3,800 173,280.00 0.00 196 601100 恒立液压 2,800 172,816.00 0.00 197 601800 中国交建 18,500 171,680.00 0.00 198 600989 宝丰能源 11,600 169,940.00 0.00 199 300496 中科创达 1,300 169,624.00 0.00 200 300433 蓝思科技 15,300 169,371.00 0.00 201 300316 晶盛机电 2,500 168,975.00 0.00 202 600015 华夏银行 32,200 167,762.00 0.00 203 600460 士兰微 3,200 166,400.00 0.00 204 300782 卓胜微 1,220 164,700.00 0.00 205 600886 国投电力 15,600 163,800.00 0.00 206 002920 德赛西威 1,100 162,800.00 0.00 207 600011 华能国际 23,100 162,624.00 0.00 208 688012 中微公司 1,390 162,282.50 0.00 209 002602 世纪华通 33,640 162,144.80 0.00 210 601868 中国能建 67,900 160,923.00 0.00 211 600085 同仁堂 3,000 158,640.00 0.00 212 603486 科沃斯 1,300 158,457.00 0.00 213 601788 光大证券 10,000 157,600.00 0.00 214 600115 中国东航 28,700 157,563.00 0.00 215 603392 万泰生物 1,008 156,542.40 0.00 216 002252 上海莱士 26,300 155,959.00 0.00 217 603369 今世缘 3,000 153,000.00 0.00 218 603833 欧派家居 1,000 150,680.00 0.00 219 300751 迈为股份 300 147,270.00 0.00 220 600132 重庆啤酒 1,000 146,600.00 0.00 221 601916 浙商银行 43,800 145,416.00 0.00 222 300207 欣旺达 4,600 145,360.00 0.00 223 601901 方正证券 21,600 144,936.00 0.00 224 601336 新华保险 4,400 141,636.00 0.00 225 603260 合盛硅业 1,200 141,552.00 0.00 226 600352 浙江龙盛 13,700 139,466.00 0.00 227 600188 兖矿能源 3,500 138,180.00 0.00 228 688126 沪硅产业 6,000 137,880.00 0.00 229 601799 星宇股份 800 136,800.00 0.00 230 601995 中金公司 3,000 133,470.00 0.00 231 600845 宝信软件 2,400 131,040.00 0.00 232 601618 中国中冶 37,400 130,900.00 0.00 233 688005 容百科技 1,011 130,863.84 0.00 234 601117 中国化学 13,800 129,858.00 0.00 235 300763 锦浪科技 600 127,800.00 0.00 235 601360 三六零 15,000 127,800.00 0.00 237 002938 鹏鼎控股 4,200 126,882.00 0.00 238 603185 上机数控 800 124,792.00 0.00 239 300999 金龙鱼 2,300 124,246.00 0.00 240 603882 金域医学 1,500 123,825.00 0.00 241 601155 新城控股 4,800 122,064.00 0.00 242 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 243 002648 卫星化学 4,600 118,910.00 0.00 244 688396 华润微 1,985 117,253.95 0.00 245 601021 春秋航空 2,000 116,700.00 0.00 246 603290 斯达半导 300 115,770.00 0.00 247 000301 东方盛虹 6,800 114,988.00 0.00 248 600489 中金黄金 15,300 113,067.00 0.00 249 603899 晨光股份 2,000 112,160.00 0.00 250 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 251 600918 中泰证券 14,600 111,690.00 0.00 252 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.00 253 688169 石头科技 175 107,922.50 0.00 254 000708 中信特钢 5,300 106,795.00 0.00 255 601878 浙商证券 9,200 104,696.00 0.00 256 300454 深信服 1,000 103,780.00 0.00 257 688008 澜起科技 1,704 103,228.32 0.00 258 601865 福莱特 2,700 102,870.00 0.00 259 600183 生益科技 6,000 101,940.00 0.00 260 600018 上港集团 17,100 99,693.00 0.00 261 600219 南山铝业 27,000 99,630.00 0.00 262 600362 江西铜业 5,500 98,065.00 0.00 263 300595 欧普康视 1,700 97,223.00 0.00 264 300529 健帆生物 1,900 96,691.00 0.00 265 600332 白云山 3,000 94,770.00 0.00 266 300957 贝泰妮 400 87,012.00 0.00 267 300919 中伟股份 700 86,730.00 0.00 268 601216 君正集团 17,700 86,376.00 0.00 269 600061 国投资本 13,500 85,860.00 0.00 270 601319 中国人保 16,800 85,008.00 0.00 271 300223 北京君正 800 85,000.00 0.00 272 688036 传音控股 904 80,663.92 0.00 273 600606 绿地控股 20,100 79,596.00 0.00 274 600655 豫园股份 8,200 77,408.00 0.00 275 601998 中信银行 16,100 76,475.00 0.00 276 603195 公牛集团 500 76,455.00 0.00 277 601966 玲珑轮胎 3,000 76,110.00 0.00 278 002916 深南电路 800 74,968.00 0.00 279 603160 汇顶科技 1,200 74,316.00 0.00 280 600161 天坛生物 3,000 72,840.00 0.00 281 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00 282 688363 华熙生物 504 71,658.72 0.00 283 601898 中煤能源 6,900 71,622.00 0.00 284 600025 华能水电 9,500 66,405.00 0.00 285 601881 中国银河 6,800 65,756.00 0.00 286 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 287 002791 坚朗五金 500 64,860.00 0.00 288 002414 高德红外 4,996 64,298.52 0.00 289 002607 中公教育 11,100 64,269.00 0.00 290 002032 苏泊尔 1,100 61,974.00 0.00 291 002568 百润股份 1,980 59,479.20 0.00 292 000408 藏格矿业 1,800 59,292.00 0.00 293 603087 甘李药业 1,200 57,564.00 0.00 294 688561 奇安信 1,026 57,250.80 0.00 295 002600 领益智造 10,700 53,714.00 0.00 296 688065 凯赛生物 470 52,546.00 0.00 297 605499 东鹏饮料 300 51,258.00 0.00 298 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 299 002064 华峰化学 5,600 47,264.00 0.00 300 300866 安克创新 700 46,424.00 0.00 301 601236 红塔证券 5,000 45,650.00 0.00 302 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 303 601808 中海油服 3,000 41,850.00 0.00 304 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 305 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 306 000800 一汽解放 3,500 32,690.00 0.00 307 300979 华利集团 400 29,232.00 0.00 308 000877 天山股份 2,300 28,290.00 0.00 309 601698 中国卫通 2,400 27,144.00 0.00 310 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 311 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 312 601825 沪农商行 3,700 23,199.00 0.00 313 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 314 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 315 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 316 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 317 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 318 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 319 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 320 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 321 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 322 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 323 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 324 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 325 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 326 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 327 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 328 001289 龙源电力 600 13,056.00 0.00 329 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 330 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 331 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 332 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 333 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 334 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 335 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 336 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 337 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 338 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 339 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 340 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 341 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 342 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 343 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 344 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 144,352,307.39 2.09 2 600036 招商银行 90,052,702.43 1.30 3 601318 中国平安 84,087,207.19 1.22 4 601012 隆基绿能 52,601,011.31 0.76 5 601166 兴业银行 49,837,524.52 0.72 6 600900 长江电力 45,185,044.02 0.65 7 600887 伊利股份 33,541,849.46 0.49 8 603259 药明康德 32,414,959.20 0.47 9 600030 中信证券 31,943,719.91 0.46 10 601888 中国中免 29,939,727.00 0.43 11 601398 工商银行 27,453,913.00 0.40 12 601899 紫金矿业 25,522,429.45 0.37 13 600276 恒瑞医药 24,701,195.39 0.36 14 600436 片仔癀 24,093,023.60 0.35 15 601328 交通银行 22,469,595.87 0.33 16 600809 山西汾酒 22,116,832.67 0.32 17 603288 海天味业 21,241,498.62 0.31 18 600309 万华化学 20,272,612.04 0.29 19 600438 通威股份 20,051,247.16 0.29 20 600048 保利发展 19,810,271.00 0.29 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 42,682,476.64 0.62 2 600036 招商银行 25,165,586.00 0.36 3 601318 中国平安 24,004,329.32 0.35 4 601012 隆基绿能 18,506,511.60 0.27 5 600900 长江电力 14,158,295.32 0.20 6 601166 兴业银行 13,932,562.00 0.20 7 600887 伊利股份 9,717,046.11 0.14 8 600030 中信证券 9,554,972.85 0.14 9 603259 药明康德 9,399,306.00 0.14 10 601888 中国中免 8,463,138.16 0.12 11 601816 京沪高铁 8,192,427.79 0.12 12 600905 三峡能源 8,055,818.00 0.12 13 601398 工商银行 7,823,443.00 0.11 14 601899 紫金矿业 7,448,203.58 0.11 15 600436 片仔癀 7,235,163.00 0.10 16 600276 恒瑞医药 6,900,810.16 0.10 17 600438 通威股份 6,715,841.25 0.10 18 601328 交通银行 6,507,886.00 0.09 19 600809 山西汾酒 6,416,475.20 0.09 20 600309 万华化学 5,863,723.28 0.08 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,861,219,487.99 卖出股票收入（成交）总额 591,372,711.11 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 201,632,178.08 2.56 其中：政策性金融债 201,632,178.08 2.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,001.06 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 201,647,179.14 2.56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例(％) 1 210411 21 农发 11 500,000 50,825,890.41 0.64 2 220201 22 国开 01 500,000 50,528,849.32 0.64 3 220401 22 农发 01 500,000 50,259,671.23 0.64 4 220206 22 国开 06 500,000 50,017,767.12 0.63 5 113060 浙 22 转债 150 15,001.06 0.00 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,763,226.68 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,463,291.07 6 其他应收款 1,999,652.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,226,170.72 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.07 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达沪深 4,162,711,206. 300ETF发起式联 407,567 10,585.36 151,534,212.24 3.51% 96.49% 91 接 A 易方达沪深 300ETF发起式联 25,124 17,596.93 189,713,457.51 42.91% 252,391,803.86 57.09% 接 C 合计 4,415,103,010. 432,691 10,992.49 341,247,669.75 7.17% 92.83% 77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达沪深 300ETF 发 387,694.24 0.0090% 基金管理人所有从业人 起式联接 A 员持有本基金 易方达沪深 300ETF 发 76,764.25 0.0174% 起式联接 C 合计 464,458.49 0.0098% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达沪深 300ETF 发 0 金投资和研究部门负责人 起式联接 A 持有本开放式基金 易方达沪深 300ETF 发 0 起式联接 C 合计 0 易方达沪深 300ETF 发 0 起式联接 A 本基金基金经理持有本开 易方达沪深 300ETF 发 0 放式基金 起式联接 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深 300ETF 发起式联 易方达沪深 300ETF 发起式联 接 A 接 C 基金合同生效日（2009 年 8 月 26 16,746,252,366.35 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,558,280,186.16 277,138,006.56 本报告期基金总申购份额 1,389,222,771.92 1,636,475,732.81 减：本报告期基金总赎回份额 633,257,538.93 1,471,508,478.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,314,245,419.15 442,105,261.37 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 3 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 60,775.00 0.00% 36.45 0.00% - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 11,933,313.13 0.49% 9,546.55 0.49% - 方正证券 2 71,936,153.27 2.96% 57,549.08 2.96% - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 18,518,158.62 0.76% 11,110.93 0.57% - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 555,059,601.09 22.82% 444,047.63 22.86% - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 2,289,972.21 0.09% 1,832.00 0.09% - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 1 6,665,160.05 0.27% 5,332.06 0.27% - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 899,842,656.13 37.00% 719,874.12 37.07% - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 2 816,392,027.63 33.57% 653,113.62 33.63% - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 704,653.37 0.03% 563.71 0.03% - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 48,799,091.98 2.01% 39,039.28 2.01% - 中银国际 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为安信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 名称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 债券成 债券回 权证成 基金成 交总额 购成交 交总额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 东方 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - 136,384,1 14.42% 证券 14.74 光大 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国信 5,505,274. 49.07 - - - - 267,179,9 28.24% 证券 40 % 42.20 国元 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 申港 - - - - - - - - 证券 申万 4,521.40 0.04% - - - - - - 宏源 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 5,683,313. 50.66 - - - - 419,750,1 44.37% 证券 60 % 50.06 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 25,228.00 0.22% - - - - 73,395,76 7.76% 证券 2.90 银河 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 中信 - - - - - - - - 建投 中信 - - - - - - 49,365,87 5.22% 证券 4.86 中银 - - - - - - - - 国际 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 上海证券报、基金管理人 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-01 的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 上海证券报、基金管理人 2 的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 上海证券报、基金管理人 3 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-21 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理人 5 江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发 网站及中国证监会基金 2022-02-12 行股票的公告 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 上海证券报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2022-04-11 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 8 公告 网站及中国证监会基金 2022-04-21 电子披露网站 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金参与 上海证券报、基金管理人 10 东方证券股份有限公司 A 股配股的公告 网站及中国证监会基金 2022-04-30 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 11 公告 网站及中国证监会基金 2022-05-13 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 上海证券报、基金管理人 12 更的公告 网站及中国证监会基金 2022-05-14 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理人 13 昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 网站及中国证监会基金 2022-06-16 票的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日